华 富 强 化 回报 债 券 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富强 化回 报债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华富强 化回 报债 券
场内简 称 华富强 债
基金主 代码 164105
交易代 码 164105
基金运 作方 式
契约型 ，本 基金 合同 生 效 后三年 内封 闭运 作， 在深 圳
证券交 易所 上市 交易 ，基 金合同 生效 满三 年后 ，转 为
上市开 放式 基金 （LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 9 月8 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 324,446,314.54 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 10 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 的基 础上 ，力 争为持 有人 创造 稳定 的当 期
收益和 长期 回报 。
投资策 略
本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经 济 态势 、 法 规政 策、
利率走 势、 资金 供求 关系 、证券 市场 走势 、流 动性 风
险、信 用风 险等 因素 ，研 判各类 固定 收益 类资 产以 及
参与新 股申 购、 股票 增发 、可转 换债 券转 股、 要约 收
购类股 票等 非固 定收 益类 资产投 资的 预期 收益 和预 期
风险， 以确 定各 类金 融资 产的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种， 预期 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份 有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 满志弘 田青 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路1000 号31 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京西 城区 太平 桥大 街 17 号
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,967,562.67
本期利 润 2,460,515.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0076
本期加 权平 均净 值利 润率 0.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 82,496,554.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2543
期末基 金资 产净 值 406,942,868.76
期末基 金份 额净 值 1.254
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 76.25%
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费 用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.24% 0.15% 0.67% 0.06% -0.91% 0.09%
过去三 个月 0.00% 0.15% 2.16% 0.10% -2.16% 0.05%
过去六 个月 0.56% 0.16% 4.35% 0.08% -3.79% 0.08%
过去一 年 1.46% 0.14% 4.21% 0.07% -2.75% 0.07%
过去三 年 8.37% 0.22% 11.80% 0.08% -3.43% 0.14% 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
76.25% 0.30% 35.39% 0.10% 40.86% 0.20%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝中证 全债 指数 ，业 绩比 较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动 及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 根 据 《华 富强 化回 报 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本 基金 投 资于国 债、 央行 票据、
金融债、企业 债、公司 债 、短期融资券 、资产支 持 证券、可转债 、分离交 易 可转债、债 券回购等
固定收益类证 券的比例 不 低于基金资产 的 80% 。本 基金还可以参 与新股申 购 、股票增发和 要约收
购类股票投资 ，并可持 有 因可转债转股 所形成的 股 票、持有股票 所派发的 权 证和因投资 可分离债
券所产生的权 证。本基 金 投资于非固定 收益类证 券 的比例不超过 基金资产 的 20% 。在封闭 期结束
后，本基金保 留的现金 以 及投资于到期 日在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金 资产净值
的5% 。 本 基金 建仓 期为 2010 年9 月8 日到 2011 年3 月 8 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符
合合同约定。 本报告期 内 ，本基金严格 执行了《 华 富强化回报债 券型证券 投 资基金基金 合同》的
规定。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2018 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型证 券投 资基 金 、华富安 享 债券型证
券投资基金、 华富安福 保 本混合型证券 投资基金 、 华富诚鑫灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
元鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富益鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富华鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富弘鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天益货币 市 场基金、华富 天盈货币 市 场基金、华富 产业升级 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、华 富星 玉衡 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 华富 恒 玖 3 个 月定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 华 富富 瑞3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 华 富可 转债 债 券型 证券 投资 基金 、
华富恒 悦定 期开 放债 券型 证券投 资基 金共 三十 七只 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富强
化回报
2014 年3 月6 日 - 十二年
华东师 范大 学经 济学 学
士，本 科学 历。 曾任 上海华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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债券型
基金基
金经理 、
华富货
币市场
基金基
金经理 、
华富安
享债券
型基金
基金经
理、 华 富
诚鑫灵
活配置
混合型
基金基
金经理 、
华富华
鑫灵活
配置混
合型基
金基金
经理、 固
定收益
部副总
监、 公 司
公募投
资决策
委员会
委员
君创财 经顾 问 有 限公 司顾
问部项 目经 理、 上海 远东
资信评 估有 限公 司集 团部
高级分 析师 、新 华财 经有
限公司 信用 评级 部高 级分
析师、 上海 新世 纪资 信评
估投资 服务 有限 公司 高级
分析师 、德 邦证 券有 限责
任公司 固定 收益 部高 级经
理，2012 年加 入华 富基 金
管理有 限公 司， 曾任 固定
收益部 信用 研究 员、 固定
收益部 总监 助理 。
注：任职日期 指公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金 法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2018 年 上 半年经 济走 势仍 保持 较强 的韧性 ， 但 近期 社融 、 投 资等数 据开 始走
弱，下行风险 逐步显现 。 上半年 对市场 最大的影 响 因素仍然是去 杠杆和中 美 贸易摩擦， 在去杠杆
背景下，影子 银行表外 资 产在回归表内 过程中面 临 诸多限制，融 资需求和 规 模回落，同 时造成资
质较差的企业 出现再融 资 困境，信用利 差迅速走 阔 。中美贸易摩 擦在上半 年 持续影响资 本市场，
三次谈判从形 成一定成 果 到最终冲突升 级，对市 场 风险偏好形成 了巨大的 扰 动并在最后 严重打击
了市场 信心 。政 策层 面， 央行在 上半 年继 续通 过两 次定向 降准 对 冲 MLF 及鼓 励债转 股， 对冲 各 种
内外部冲击的 负面影响 ， 货币政策基调 基本确认 转 向，资金面较 为宽松。 从 资本市场表 现来看，
随着社会融资 需求逐步 下 滑、经济预期 走弱、中 美 贸易摩擦加剧 ，上半年 债 市整体表现 领跑各大
类资产，但结 构分化加 剧 ，利率债和高 等级信用 债 收益率震荡下 行，而随 着 违约债券增 加，中低
等级信用债表 现持续疲 弱 。而上半年股 市波动继 续 加大，除医药 、消费等 少 数板块成为 避险集中
地，市场整体 表现已步 入 熊市。本基金 上半年逐 步 拉长债券仓位 组合久期 、 提升杠杆， 债券部分
对净值有显著 正向贡献 ， 但遗憾的是由 于对中美 贸 易摩擦的严重 性和对市 场 风险偏好打 击认识不
足，持 仓的 股票 和转 债仓 位对产 品净 值继 续形 成严 重拖累 ，造 成基 金净 值表 现仍然 落后 市场 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2010 年9 月8 日 正式成 立。 截 止2018 年6 月30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.254 元，华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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累计份 额净 值 为 1.705 元 。本报 告期 ，本 基金 净值 增长率 为 0.56% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为
4.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国目前显然 处于内外 交 困阶段，内部 债务、杠 杆 问题仍然需要 相当的时 间 和空间才可能 得
以解决，外部 来看中国 将 在很长时间面 临美国相 对 强硬的立场， 而其背后 并 不仅仅是贸 易摩擦问
题，而是全球 地位和价 值 观取向之争。 短期来看 ， 经济走弱预期 强化，中 美 贸易战确认 开打，虽
仍有政策托底 ，但趋势 不 变，债券市场 已验证之 前 偏右侧阶段的 判断，短 期 可以继续利 用阶段调
整拉长债券仓 位久期。 而 权益市场仍然 面临更为 复 杂而不利的环 境，虽然 静 态来看估值 已经接近
历史低位，但 中美贸易 战 、去杠杆带来 的对金融 体 系的冲击和对 经济基本 面 的负向反馈 仍会持续
影响市场，也 会增加盈 利 预期的不确定 性。但抛 开 短期波动，应 该在情绪 低 点寻找有长 期投资价
值的资产。本 基金仍将 坚 持在较低风险 程度下， 认 真研究各个潜 在投资领 域 的机会，稳 健地做好
配置策 略， 均衡 投资 ，降 低业绩 波动 ，力 争为 基金 持有人 获取 合理 的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理 人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富强 化回报债 券 型证券投资基 金
基金合 同》 的有 关规 定， 本期利 润 为2,460,515.77 元，期 末可 供分 配利 润 为82,496,554.22 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页 共 54 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本 基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。该 基金 本报 告期 内未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 276,844.08 2,117,855.71
结算备 付金
10,550,381.60 1,391,848.14
存出保 证金
20,589.72 26,357.85
交易性 金融 资产 6.4.7.2 488,317,712.56 430,857,777.11
其中： 股票 投资
11,550,738.83 9,348,147.00
基金投 资
- -
债券投 资
476,766,973.73 421,509,630.11
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 29,175,417.45
应收利 息 6.4.7.5 7,881,668.26 9,260,202.41
应收股 利
- -
应收申 购款
99.92 199.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
507,047,296.14 472,829,657.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
99,500,000.00 34,000,000.00
应付证 券清 算款
- 30,989,065.28
应付赎 回款
- 37,633.85
应付管 理人 报酬
200,717.98 193,042.99
应付托 管费
66,905.99 64,347.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,167.60 24,692.64 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应交税 费
56,441.90 -
应付利 息
51,003.84 -14,876.66
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 227,190.07 410,011.72
负债合 计
100,104,427.38 65,703,917.49
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 324,446,314.54 326,602,088.47
未分配 利润 6.4.7.10 82,496,554.22 80,523,652.03
所有者 权益 合计
406,942,868.76 407,125,740.50
负债和 所有 者权 益总 计
507,047,296.14 472,829,657.99
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.254 元， 基金 份额 总额324,446,314.54 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
6,072,047.80 8,973,835.43
1.利息 收入
11,210,868.83 9,194,870.05
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 65,505.92 1,234,048.28
债券利 息收 入
11,145,362.91 7,959,924.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 897.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,639,313.00 316,542.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 49,530.00 2,127,170.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,708,843.00 -1,905,088.94
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 20,000.00 94,460.48
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-507,046.90 -612,922.92
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 7,538.87 75,346.05 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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减： 二、费用
3,611,532.03 3,145,538.46
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,208,969.33 1,098,489.17
2．托 管费 6.4.10.2.2 402,989.76 366,163.08
3．交 易费 用 6.4.7.19 7,700.96 138,195.95
4．利 息支 出
1,704,034.83 1,281,681.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,704,034.83 1,281,681.61
5．税 金及 附加
35,079.21 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 252,757.94 261,008.65
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,460,515.77 5,828,296.97
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,460,515.77 5,828,296.97
注：后 附 报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
326,602,088.47 80,523,652.03 407,125,740.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,460,515.77 2,460,515.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,155,773.93 -487,613.58 -2,643,387.51
其中：1.基 金申 购款 25,813,224.87 6,560,397.91 32,373,622.78
2. 基金 赎回 款 -27,968,998.80 -7,048,011.49 -35,017,010.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 324,446,314.54 82,496,554.22 406,942,868.76 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页 共 54 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
480,869,664.29 102,528,777.46 583,398,441.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,828,296.97 5,828,296.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-237,219,672.89 -50,970,272.07 -288,189,944.96
其中：1.基 金申 购款 12,496,408.71 2,726,479.56 15,222,888.27
2. 基金 赎回 款 -249,716,081.60 -53,696,751.63 -303,412,833.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
243,649,991.40 57,386,802.36 301,036,793.76
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华富强 化回 报债 券型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 本基 金或基 金） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 中国 证监 会） （证 监 许可【2010 】989 号）2010 年 7 月 23 日 核准 ，基 金合同 于 2010 年 9
月8 日 生效 。 成立 时的 基 金份额 为 1,999,206,694.42 份。 本 基金 为创 新型 封 闭式 ， 本 基金 合同 生
效后三年内封 闭运作， 在 深圳证券交易 所上市交 易 ，基金合同生 效满三年 后 ，转为上市 开放式基
金（LOF ） 。 设 立时 募集 资 金到位 情况 经天 健正 信会 计师事 务所 审验 ， 并 出具 《验资 报告》 （天 健正华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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信验（2010 ）综 字 第 020119 号） 。有 关基 金设 立文 件已按 规定 向中 国证 监会 备案。 本基 金的 管理
人为华富基金 管理 有限 公 司，基金份额 登记机构 为 中国证券登记 结算有限 责 任公司，基 金托管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《华富强 化回报 债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好
流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上市的股 票 、债券、货币 市场工具 、 权证、资产 支持证券
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （财 税 〔2016 〕70 号 ） 、 《关 于明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 （财
税〔2016 〕140 号 ） 、 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2017 〕56 号） 、 《 关于 租入 固
定资产进项税 额抵扣等 增 值税政策的通 知》 （财税 〔2017〕90 号）及其 他相关 税务法规 和实 务操
作，主 要税 项列 示如 下：
( 一) 自 2018 年 1 月 1 日 起，资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
( 二) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 276,844.08
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 276,844.08 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,687,467.87 11,550,738.83 -4,136,729.04
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 240,010,016.58 238,283,023.73 -1,726,992.85
银行间 市场 239,415,651.17 238,483,950.00 -931,701.17
合计 479,425,667.75 476,766,973.73 -2,658,694.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 495,113,135.62 488,317,712.56 -6,795,423.06
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 698.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,747.70
应收债 券利 息 7,876,212.44
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.20
合计 7,881,668.26
注：本 表列 示的 其他 为结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应 付 交易 费用 44.80
银行间 市场 应付 交易 费用 2,122.80
合计 2,167.60
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付审 计费 29,752.78
应付信 息披 露费 158,684.51
预提上 市年 费 29,752.78
预提中 债账 户维 护费 4,500.00
预提上 清账 户维 护费 4,500.00
合计 227,190.07
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 326,602,088.47 326,602,088.47
本期申 购 25,813,224.87 25,813,224.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -27,968,998.80 -27,968,998.80 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期末 324,446,314.54 324,446,314.54
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 83,256,239.06 -2,732,587.03 80,523,652.03
本期利 润 2,967,562.67 -507,046.90 2,460,515.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-521,425.76 33,812.18 -487,613.58
其中： 基金 申购 款 6,728,068.41 -167,670.50 6,560,397.91
基金赎 回款 -7,249,494.17 201,482.68 -7,048,011.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 85,702,375.97 -3,205,821.75 82,496,554.22
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,016.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 56,289.78
其他 199.70
合计 65,505.92
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入199.70 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 87,320.00
减：卖 出股 票成 本总 额 37,790.00
买卖股 票差 价收 入 49,530.00
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-4,708,843.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,708,843.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
298,596,362.47
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
298,991,738.89
减：应 收利 息总 额 4,313,466.58
买卖债 券差 价收 入 -4,708,843.00
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,000.00 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 20,000.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -507,046.90
—— 股 票投 资 -4,321,114.29
—— 债 券投 资 3,814,067.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -507,046.90
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 7,538.87
合计 7,538.87
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,458.46
银行间 市场 交易 费用 3,242.50
合计 7,700.96
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露 费 158,684.51
债券帐 户维 护费 27,000.00
银行汇 划费 用 6,967.87
上市费 29,752.78
其他 600.00
银行账 户维 护费 -
合计 252,757.94
注： “ 其他 ”所 列金 额为 上 清所查 询费 用
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ 华安证 券） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华安证 券 87,320.00 100.00% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华安证 券 235,745,595.54 62.05% - -
注：本 表中 “当 期债 券成 交总额 ”为 当期 通过 交易 单元进 行的 交易 所债 券交 易成交 总额 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
华安证 券 9,996,620,000.00 100.00% - -
注：本 表中 “当 期债 券回 购成交 总额 ”为 当期 通过 交易单 元进 行的 交易 所债 券回购 成交 总额 。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华安证 券 80.77 100.00% 44.80 100.00%
关联方 名称 上年度 可比 期间 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,208,969.33 1,098,489.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
29,768.98 22,485.02
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值0.6% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年管
理费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
402,989.76 366,163.08
注： 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年托
管费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行
股份有 限公 司
- 49,855,350.00 - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 内本 基金 管理人 没有 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行股份 有限
公司
276,844.08 9,016.44 206,491.69 27,771.48
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 从事证券交易 所债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额为人 民
币99,500,000.00 元 ， 于2018 年7 月2 日 到期 。 该 类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易
所交易 的债 券和/或 在新 质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券， 按证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金 所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
- -
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括短期融资 券、一年 期 以内的资产 支持证券
等债券基金可 投资的短 期 信用产品，不 包括国债 、 地方政府债、 政策性金 融 债等利率债 产品。信
用等级 按期 末评 级结 果列 示。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 235,463,902.62 80,763,690.60
AAA 以下 200,372,271.11 319,790,139.51
其中低 于 AA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 435,836,173.73 400,553,830.11
注: 数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品，不包 括 国债、地方政 府债、政 策 性金融债等 利率债产
品。短期信用 产品的长 期 信用评级指主 体评级， 长 期信用产品的 长期信用 评 级指债券评 级。信用
等级按 期末 评级 结果 列示 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 资产 支持 证券。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 同业 存单 。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内 且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
8 年
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
6 月
30
日
资
产
银
行
存
款
276,844.08 - - - - - 276,844.08
结
算
备
付
金
10,550,381.60 - - - - - 10,550,381.60
存
出
保
证
金
20,589.72 - - - - - 20,589.72
交
易
性
金
融
资
产
1,724,582.10 - 111,205,155.9
3
343,953,235.7
0
19,884,000.0
0
11,550,738.8
3
488,317,712.5
6
应
收
利
息
- - - - - 7,881,668.26 7,881,668.26
应
收
申
购
款
- - - - - 99.92 99.92
资
产
总
计
12,572,397.50 - 111,205,155.9
3
343,953,235.7
0
19,884,000.0
0
19,432,507.0
1
507,047,296.1
4
负
债
卖
出
回
99,500,000.00 - - - - - 99,500,000.00 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
购
金
融
资
产
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 200,717.98 200,717.98
应
付
托
管
费
- - - - - 66,905.99 66,905.99
应
付
交
易
费
用
- - - - - 2,167.60 2,167.60
应
付
利
息
- - - - - 51,003.84 51,003.84
应
交
税
费
- - - - - 56,441.90 56,441.90
其
他
负
债
- - - - - 227,190.07 227,190.07
负
债
总
计
99,500,000.00 - - - - 604,427.38 100,104,427.3
8
利
率
敏
感
-86,927,602.5
0
- 111,205,155.9
3
343,953,235.7
0
19,884,000.0
0
18,828,079.6
3
406,942,868.7
6 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
度
缺
口
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,117,855.71 - - - - - 2,117,855.71
结
算
备
付
金
1,391,848.14 - - - - - 1,391,848.14
存
出
保
证
金
26,357.85 - - - - - 26,357.85
交
易
性
金
融
资
产
7,810,518.80 11,718,408.8
0
97,030,348.54 304,950,353.9
7
- 9,348,147.00 430,857,777.1
1
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 29,175,417.4
5
29,175,417.45
应 - - - - - 9,260,202.41 9,260,202.41 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
收
利
息
应
收
申
购
款
- - - - - 199.32 199.32
资
产
总
计
11,346,580.50 11,718,408.8
0
97,030,348.54 304,950,353.9
7
- 47,783,966.1
8
472,829,657.9
9
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
34,000,000.00 - - - - - 34,000,000.00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 30,989,065.2
8
30,989,065.28
应
付
赎
回
款
- - - - - 37,633.85 37,633.85
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 193,042.99 193,042.99
应
付
- - - - - 64,347.67 64,347.67 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
托
管
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 24,692.64 24,692.64
应
付
利
息
- - - - - -14,876.66 -14,876.66
其
他
负
债
- - - - - 410,011.72 410,011.72
负
债
总
计
34,000,000.00 - - - - 31,703,917.4
9
65,703,917.49
利
率
敏
感
度
缺
口
-22,653,419.5
0
11,718,408.8
0
97,030,348.54 304,950,353.9
7
- 16,080,048.6
9
407,125,740.5
0
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资 产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 基
点
2,765,647.00 1,558,648.56
市场利 率上 升 25 基
点
-2,733,860.05 -1,547,455.90
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券等 固定收益 类 资产和少量因 在一级市 场 申购所形成的 股票及因 可 转债转股所 形成的股
票等权益类资 产，这里 的 其他价格风险 主要由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 11,550,738.83 2.84 9,348,147.00 2.30
交 易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 476,766,973.73 117.16 421,509,630.11 103.53
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 488,317,712.56 120.00 430,857,777.11 105.83
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 外其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升百 分之 五 55,152.11 59,893.05
沪深 300 指数 下降 百分 之 五 -55,152.11 -59,893.05
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2017 年12 月 31
日）
合计 43,727,765.91 42,940,022.54 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 11,550,738.83 2.28
其中： 股票 11,550,738.83 2.28
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 476,766,973.73 94.03
其中： 债券 476,766,973.73 94.03
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,827,225.68 2.14
8 其他各 项资 产 7,902,357.90 1.56
9 合计 507,047,296.14 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,964,470.03 1.96
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 3,586,268.80 0.88
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,550,738.83 2.84
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600031 三一重 工 660,699 5,926,470.03 1.46
2 601336 新华保 险 83,635 3,586,268.80 0.88
3 002241 歌尔股 份 200,000 2,038,000.00 0.50
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600031 三一重 工 6,527,706.12 1.60 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
2 601138 工业富 联 27,540.00 0.01
3 600901 江苏租 赁 6,250.00 0.00
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601138 工业富 联 48,100.00 0.01
2 300684 中石科 技 27,700.00 0.01
3 600901 江苏租 赁 11,520.00 0.00
注：本表列示 “卖出金 额 ”按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关 交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,561,496.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 87,320.00
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,930,800.00 10.06
其中： 政策 性金 融债 40,930,800.00 10.06
4 企业债 券 281,744,964.10 69.23
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 103,183,900.00 25.36
7 可转债 （可 交换 债） 50,907,309.63 12.51
8 同业存 单 - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
9 其他 - -
10 合计 476,766,973.73 117.16
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 143588 18 沪国 01 290,000 29,168,200.00 7.17
2 1480451 14 沪 南汇 债 350,000 28,724,500.00 7.06
3 136032 15 红美 01 210,200 20,893,880.00 5.13
4 112232 14 长 证债 208,000 20,860,320.00 5.13
5 101800321
18 陕 煤化
MTN002
200,000 20,466,000.00 5.03
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监 管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,589.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,881,668.26
5 应收申 购款 99.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,902,357.90
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额 单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128024 宁行转 债 6,496,490.22 1.60
2 110038 济川转 债 4,316,647.50 1.06
3 113011 光大转 债 3,551,800.00 0.87
4 128027 崇达转 债 2,296,651.10 0.56
5 132007 16 凤凰 EB 2,220,000.00 0.55
6 128020 水晶转 债 1,803,658.45 0.44
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
815 398,093.64 310,068,424.75 95.57% 14,377,889.79 4.43%
8.2 期 末上 市 基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
中意人 寿保 险有 限公 司－ 分
红－团 体年 金
18,023,355.00 72.25%
2
国家电 网公 司东 北分 部企 业
年金计 划－ 招商 银行 股份 有
限公司
5,074,200.00 20.34%
3 李宁 300,000.00 1.20%
4
华中电 网有 限公 司企 业年 金
计划－ 中国 建设 银行 股份 有
限公司
295,000.00 1.18%
5 许剑虹 150,000.00 0.60%
6 林建勇 110,000.00 0.44%
7 林建华 90,000.00 0.36%
8 朱红 69,709.00 0.28%
9 王伟明 56,169.00 0.23%
10 郑丽华 55,500.00 0.22%
注：本 表所 列的 持有 份额 为持有 人持 有的 本基 金可 在深圳 证券 交易 所上 市交 易部分 的份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
90,013.29 0.0277%
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 9 月 8 日 ） 基金 份额 总 额 1,999,206,694.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 326,602,088.47
本报告 期基 金总 申购 份额 25,813,224.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 27,968,998.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 324,446,314.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张娅 女 士为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经 理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中小板 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘郜哲 先 生为 华富
中证100 指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，张 惠女士 不 再担 任华
富永鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。
10 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没 有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证 券 2 87,320.00 100.00% 80.77 100.00% -
国联证 券 2 - - - - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)此处的 佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华安证 券 235,745,595.54 62.05% 9,996,620,000.00 100.00% - -
国联证 券 144,197,606.85 37.95% - - - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《华富 强化 回报 债券 型证 券投资
基金2017 年第4 季 度报 告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 1 月 22 日
2
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加珠 海盈米
财富管 理有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 28 日
3
《关于 华富 基金 管理 有限 公司旗
下部分 开放 式基 金参 与珠 海盈米
财富管 理有 限公 司费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 2 月 28 日
4
《华富 强化 回报 债券 型证 券投资
基金2017 年度 报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 28 日
5
《关于 华富 基金 管理 有限 公司根
据流动 性风 险管 理规 定修 订基金
合同及 托管 协议 并调 整旗 下部分
基金赎 回费 率的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 28 日
6
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加 东 海证券
基金费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日
7
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定
额投资 手续 费费 率优 惠的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日
8
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 3 月 30 日
9
《华富 基金 管理 有 限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加上 海好买
基金销 售有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 4 月 17 日
10
《华富 强化 回报 债券 型证 券投资
基金招 募说 明书 （更 新） （2018
年第1 号） 及摘 要》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 4 月 20 日
11
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加银 河证券
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
2018 年 6 月 1 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金费 率优 惠活 动的 公告 》 券时报 》上 公告
12
《华富 基金 管理 有限 公司 关 于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
基金申 购费 率优 惠的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2018 年 6 月 30 日
华富强化回报债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 1.1-6.30 125,391,222.57 0.00 0.00 125,391,222.57 38.65%
2 1.1-6.30 111,519,377.42 0.00 0.00 111,519,377.42 34.37%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
无
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 《华 富强 化回 报债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 富强 化回 报债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
3 、 《华 富强 化回 报债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4 、报 告期 内华 富强 化 回 报 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相 关 公开 披 露 信 息 也 可 以 登 录 基金 管 理 人 网 站
查阅。
