嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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嘉实恒 生中国企业指数 证券投资基金
（QDII-LOF ）2018 年半年度 报告 摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）
场内简称
恒生 H 股
基金主代码
160717
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2010 年 9 月 30 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
394,646,014.22 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日 期
2010 年 10 月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资 ， 通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管 理手 段 ， 力争 控制 本基 金的 净值 增长 率与 业绩 比较 基准 之间 的日 平
均跟踪误差小于 0.3% ，年跟踪误差不超过 4%，以实现对恒生中国企业
指数 的有 效跟 踪 ， 给投 资者 提供 一个 投资 恒生 中国 企业 指数 的有 效投 资
工具。
投资策略
本基金为被动式指数基金 ， 按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权
重构建指数化投资组合。
业绩比较基准
人民币/ 港币汇率×恒生中国企业指数
风险收益特征
本基金属于采用被动 指数化操作的股票型基金 ， 其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风
险、较高收益品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
2.4 境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
中文
美国道富银行 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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英文
State Street Bank and Trust Company
注册地址
美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
办公地址
美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
邮政编码
02111
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大 街8 号华润大厦15 层嘉实基
金管理有限公司
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
13,872,377.68
本期利润
-25,120,204.26
加权平均基金份额本期利润
-0.0486
本期加权平均净值利润率
-5.73%
本期基金份额净值增长率
-5.23%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分配利润
-102,621,752.52
期末可供分配基金份额利润
-0.2600
期末基金资产净值
313,408,883.48
期末基金份额净值
0.7942
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
-20.58%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
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过去一个月 -3.58% 1.19% -4.67% 1.26% 1.09% -0.07%
过去三个月 -1.01% 1.20% -2.89% 1.27% 1.88% -0.07%
过去六个月 -5.23% 1.33% -4.62% 1.43% -0.61% -0.10%
过去一年 2.53% 1.17% 3.77% 1.25% -1.24% -0.08%
过去三年 -7.39% 1.30% -8.81% 1.39% 1.42% -0.09%
自基金合同生
效起至今
-20.58% 1.35% -12.95% 1.45% -7.63% -0.10%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
图：嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）基金份 额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2010 年 9 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）1、组合投资比例限制）嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地 上海 ， 公司 总部 设在 北京 ，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短
债债券、嘉实主题精选混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级
债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 券 、嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债 券 、 嘉实 增强 收益 定期 债券 、 嘉实 纯债 债券 、 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期 债券 、 嘉实 研究 阿尔 法股 票 、 嘉实 如意 宝
定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定期 债券 、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货 币、 嘉实 1 个月理财
债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定 期开放混合、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、
嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实
逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联 网股票、嘉实先进制造
股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实 低价策略股票、嘉实中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配 置混 合 、 嘉实 腾讯 自选 股大 数据 股票 、 嘉实 环保 低碳
股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新 起航 灵活 配置 混合 、嘉 实新 财富嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活 配置混合、嘉实新趋势
灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉
实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实
惠泽混合（LOF） 、嘉 实成 长增 强混 合、 嘉实 策略 优选 混合 、嘉 实主 题增 强 混合 、嘉 实优 势成 长混
合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增 强混合、嘉实新添瑞混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰 安 6 个月定期债券、嘉实新
添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债 券、嘉实丰和灵活配置
混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深 回报混合、嘉实现金添
利货 币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实 中关 村A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期 混合、嘉实新添辉定期混合 、嘉实领航资产配置混
合（FOF ） 、 嘉实 价值 精选 股票 、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票 、
嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债债券。其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基 金经 理 （助
理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
实基本面 50 指数
(LOF) 、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实
中创 400ETF 、 嘉实 中创
400ETF 联接 、 嘉实 沪深
300ETF 、嘉实中证
500ETF 、嘉实中证
500ETF 联接 、 嘉实 中关
村 A 股 ETF 、嘉实富时
中国 A50ETF 联接 、 嘉实
富时中国 A50ETF 、 嘉实
创业板 ETF 基金经理
2016 年 1
月 5 日
- 13 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投 信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行 总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
2016 年 1
月 5 日
- 12 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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实基本面 50 指数
(LOF) 、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实
沪深 300ETF 、 嘉实 中证
500ETF 、嘉实中证
500ETF 联接 、 嘉实 中证
主要消费 ETF 、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实
中证金融地产 ETF 、嘉
实中证金融地产 ETF 联
接、嘉实富时中国
A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实 创业
板 ETF 基金经理
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部副总监、基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，加
拿大籍。
注: （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严 格遵 循了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF) 基金合同》和其他相关 法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和 约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度 ，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并 在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易 的公平交易执行细则、
严格 的流 程控 制 、 持续 的技 术改 进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现 ； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计4 次 ，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.18%, 年化跟踪误差为 2.81% ，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.3% 的限制。本基金跟踪误差来源主要包括 ：基金申购赎回的影响、限制投资
股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.7942 元 ； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-5.23% ， 业绩
比较基准收益率为-4.62% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业 走势 的简 要 展望
本基金跟踪的恒生中国企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司 ，企业盈利增速的变
化跟随国内经济周期的趋势；但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成 ，流动性受欧美等发达
经济体的直接影响较大。
本基金作为一只投资于恒生中国企业指数的被动投资管理产品，我们 将继续秉承指数化被动
投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力 争进一步降低本基金的
跟踪误差，给投资者提供一个标准化的恒生中国企业指数的投资工具，为 投资者分享中国经济的
未来成长提供良好的投资机会。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值 程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内 ，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
（1 ）报告期内本基金未实施利润分配；
（2 ）根据本报告 3.1.1 “本期利润 ”为-25,120,204.26 元，3.1.2 “期末可供分配利润”为嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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-102,621,752.52 元，以及本基金基金合同（十九(三) 基金收益分配原则） 相关条款的约定，因
此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计 算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督 ， 未发 现基 金管 理人 有损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为 。 报告 期内 ， 本基 金未 实施 利润 分配 。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
15,841,900.36 26,610,938.97
结算备付金
- -
存出保证金
- 11,682.76
交易性金融资产
6.4.7.2
296,586,362.58 432,064,963.34
其中：股票投资
296,586,362.58 432,064,963.34
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
488,179.70 8,428,550.68
应收利息
6.4.7.5
1,548.99 9,141.23
应收股利
3,184,850.65 -
应收申购款
168,648.73 119,477.91
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
316,271,491.01 467,244,754.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
0.38 -
应付 赎回款
2,326,033.53 10,070,127.06
应付管理人报酬
201,167.24 394,241.17
应付托管费
67,055.75 131,413.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
316.48 3,738.15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
268,034.15 510,498.35
负债合计
2,862,607.53 11,110,018.43
所有者权益：
实收 基金
6.4.7.9
394,646,014.22 544,323,281.30
未分配利润
6.4.7.10
-81,237,130.74 -88,188,544.84
所有者权益合计
313,408,883.48 456,134,736.46
负债和所有者权益总计
316,271,491.01 467,244,754.89
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 0.7942 元 ， 基金 份额 总额 394,646,014.22 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投 资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 11 页 共 27 页
年 6 月 30 日
年 6 月 30 日
一、收入
-21,099,735.85 181,005,973.47
1.利息收入
109,560.54 601,846.19
其中：存款利息收入
6.4.7.11
109,560.54 601,846.19
债券利息收入
- -
资产支持证 券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
19,282,179.09 175,481,640.63
其中：股票投资收益
6.4.7.12
14,055,307.80 154,554,397.43
基金投资收益
6.4.7.13
- -
债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
5,226,871.29 20,927,243.20
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-38,992,581.94 3,625,644.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.21 -1,897,492.82
-1,041,811.43
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
398,599.28 2,338,653.73
减： 二、费用
4,020,468.41 14,923,633.29
1．管理人报酬
1,656,524.93 7,572,554.78
2．托管费
552,175.02 2,524,184.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,490,017.52 4,195,153.94
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
321,750.94 631,739.67
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-25,120,204.26 166,082,340.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-25,120,204.26 166,082,340.18
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
544,323,281.30 -88,188,544.84 456,134,736.46
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期净利润）
- -25,120,204.26
-25,120,204.26
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-149,677,267.08 32,071,618.36 -117,605,648.72
其中：1. 基金申购款
338,564,043.06 -49,896,679.98 288,667,363.08
2. 基金赎回款
-488,241,310.14 81,968,298.34 -406,273,011.80
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
394,646,014.22 -81,237,130.74 313,408,883.48
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
2,821,392,599.38 -796,644,299.37 2,024,748,300.01
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期净利润）
- 166,082,340.18
166,082,340.18
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,838,539,822.71 409,002,555.26 -1,429,537,267.45
其中：1. 基金申购款
715,747,050.17 -158,644,105.75 557,102,944.42
2. 基金赎回款
-2,554,286,872.88 567,646,661.01 -1,986,640,211.87
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
982,852,776.67 -221,559,403.93 761,293,372.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
美国道富银行 境外资产托管人
金贝塔 证券有限公司 基金管理人的子公司
6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
金贝塔证券有限公司 837,482.88 0.00
- -
注: 上年度可比 期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行
股票交易。
6.4.4.1.2 债券交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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6.4.4.1.3 债券回购交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.4.1.4 基金交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.4.1.5 权证交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.6 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应
付佣金
余额
占期末应付佣金总额的 比例
（%）
金贝塔证券有限公司 1,061.80 0.00
- -
注: 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) ，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,656,524.93 7,572,554.78
其中：支付销售机构的客户维护费
197,489.46
190,196.60
注: 支付 基金 管理 人嘉 实基 金管 理 有限 公司 的管 理人 报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.75% 的 年费 率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝ 前一日基金资产净值×
0.75%/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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当期发生的基金应支付的托管费
552,175.02 2,524,184.90
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2018 年 6 月 30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其 他关 联方 未持 有本 基金 。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司_活期
7,472,499.34
98,220.74
194,825,284.83
469,977.10
美国道富银行_活期
8,369,401.02
-
84,855,149.32
-
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.5 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有因 认购 新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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6.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
296,586,362.58 93.78
其中：普通股
296,586,362.58 93.78
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购 的买入返售 金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
15,841,900.36 5.01
8
其他各项资产
3,843,228.07 1.22
9
合计
316,271,491.01 100.00
注: 通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 1,030,516.91 元，占基金资产净值的比例为
0.33% ；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 687,050.62 元，占基金资产净值的比例为
0.22% 。
7.2 期末 在各 个国 家 （地 区） 证券 市场 的权 益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国香港 296,586,362.58 94.63
合计
296,586,362.58 94.63 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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7.3 期末 按行 业分 类 的权 益投 资组 合
7.3.1
期末 指数 投资 按行 业分 类的 权益 投资 组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 10,751,158.93 3.43
必需消费品 1,464,043.15 0.47
能源 40,856,116.77 13.04
金融 179,017,042.20 57.12
医疗保健 6,508,394.76 2.08
工业 11,001,308.39 3.51
信息技术 13,911,335.48 4.44
原材料 5,178,741.75 1.65
房地产 5,372,005.56 1.71
电信服务 16,087,831.86 5.13
公用事业 6,438,383.73 2.05
合计
296,586,362.58 94.63
注: 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS ）进行行业分类。
7.3.2
期末 积极 投资 按行 业分 类的 权益 投资 组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
7.4 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 权益投资明细
7.4.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比 例 大小 排序 的前十名 权益投资
明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
(英文)
公司
名称
( 中
文)
证券
代码
所在证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Ping An
Insura
nce Gro
up Co
of
Ch
ina Ltd
中国
平安
2318
HK
香港证券
交易所
中国
香港
544,000
33,114,270.08
10.57
2
Industri
al & C
ommercia
l Bank
of Ch
ina Ltd
工商
银行
1398
HK
香港证券
交易所
中国
香港
6,435,000
31,846,795.70
10.16
3
Bank of
China
中国
银行
3988
HK
香港证券
交易所
中国
香港
8,783,000
28,805,245.00
9.19
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 27 页
Ltd
4
China P
etroleum
& Che
mical C
orp
中国
石化
386
HK
香港证券
交易所
中国
香港
2,821,600
16,676,025.63
5.32
5
China L
ife Ins
urance
Co Ltd
中国
人寿
2628
HK
香港证券
交易所
中国
香港
823,000
14,050,893.83
4.48
6
Tencent
Holdin
gs Ltd
腾讯
控股
700
HK
香港证券
交易所
中国
香港
41,900
13,911,335.48
4.44
7
PetroChi
na Co
Ltd
中国
石油
857
HK
香港证券
交易所
中国
香港
2,334,000
11,747,738.54
3.75
8
China M
obile L
td
中国
移动
941
HK
香港证券
交易所
中国
香港
197,000
11,576,521.79
3.69
9
China M
erchants
Bank
Co Ltd
招商
银行
3968
HK
香港证券
交易所
中国
香港
431,850
10,540,484.68
3.36
10
Agricult
ural Ba
nk of
China L
td
农业
银行
1288
HK
香港证券
交易所
中国
香港
3,059,000
9,465,087.44
3.02
注:(1)根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合 中成份股及备选股投资
比例不低于基金资产的 90%。（ 2）本表所使用的证券代码为彭博代码。 （3 ）投资者欲了解本报告
期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基 金管 理人 网站 （http://www.jsfund.cn ）的半
年度报告正文。
7.4.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五名 权益投资
明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
7.5 报告 期内 权益 投 资组 合的 重大 变动
7.5.1
累计买入 金额 前 20 名的 权益投资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 Ping An
Insurance Gro 2318 HK 25,295,628.79 5.55 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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up Co of China Ltd
2
Industrial &
Commercia
l Bank of China Ltd
1398 HK 24,155,924.30 5.30
3 Bank of China Ltd 3988 HK 22,380,272.20 4.91
4
China Merchants Bank
Co Ltd
3968 HK 22,014,436.69 4.83
5 Tencent Holdings Ltd 700 HK 20,580,513.62 4.51
6 China Mobile Ltd 941 HK 16,703,885.81 3.66
7
China Life Insurance
Co Ltd
2628 HK 12,988,908.85 2.85
8
Bank of
Communications
Co Ltd
3328 HK 11,968,247.03 2.62
9
China Petroleum &
Che
mical Corp
386 HK 11,006,645.10 2.41
10
China CITIC Bank Corp
Ltd
998 HK 10,592,147.81 2.32
11
Agricultural Bank of
China Ltd
1288 HK 9,045,021.69 1.98
12 CNOOC Ltd 883 HK 8,139,835.20 1.78
13 PetroChina Co Ltd 857 HK 8,017,852.44 1.76
14
China Pacific
Insuranc
e Group Co Ltd
2601 HK 7,124,709.64 1.56
15
PICC Property &
Casua
lty Co Ltd
2328 HK 5,322,396.04 1.17
16
China Shenhua Energy
Co Ltd
1088 HK 5,049,045.13 1.11
17
China Minsheng
Banking
Corp Ltd
1988 HK 4,689,976.29 1.03
18
ZhongAn Online
P&C In
surance Co Ltd
6060 HK 4,245,709.90 0.93
19
CSPC Pharmaceutical
Gr
oup Ltd
1093 HK 3,582,578.95 0.79
20
Postal Savings Bank
o
f China Co Ltd
1658 HK 3,452,407.54 0.76
7.5.2
累计卖出 金额 前 20 名的 权益投资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1
China Merchants
Bank
Co Ltd
3968 HK 47,619,556.80 10.44
2 Bank of China Ltd 3988 HK 34,906,412.82 7.65
3 Industrial &
Commercia 1398 HK 31,813,556.69 6.97 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 27 页
l Bank of China Ltd
4
Ping An Insurance
Gro
up Co of China Ltd
2318 HK 31,360,636.00 6.88
5
Bank of
Communications
Co Ltd
3328 HK 28,210,258.24 6.18
6
China CITIC Bank Corp
Ltd
998 HK 24,274,527.43 5.32
7
China Life Insurance
Co Ltd
2628 HK 19,761,597.31 4.33
8
China Petroleum &
Che
mical Corp
386 HK 19,517,158.32 4.28
9
Agricultural Bank of
China Ltd
1288 HK 17,248,178.96 3.78
10 PetroChina Co Ltd 857 HK 13,195,169.58 2.89
11
China Pacific
Insuranc
e Group Co Ltd
2601 HK 10,117,267.88 2.22
12
China Minsheng
Banking
Corp Ltd
1988 HK 8,991,247.19 1.97
13
PICC Property &
Casua
lty Co Ltd
2328 HK 8,446,478.34 1.85
14
China Shenhua Energy
Co Ltd
1088 HK 7,747,353.46 1.70
15 Tencent Holdings Ltd 700 HK 6,035,532.78 1.32
16
Anhui Conch Cement Co
Ltd
914 HK 5,819,507.31 1.28
17 China Mobile Ltd 941 HK 5,123,267.53 1.12
18
China Telecom Corp
Lt
d
728 HK 5,045,559.77 1.11
19 BYD Co Ltd 1211 HK 4,989,872.76 1.09
20
Sinopharm Group Co
Lt
d
1099 HK 4,957,068.40 1.09
7.5.3 权益 投资 的买 入 成本 总额 及卖 出收 入总 额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
303,020,541.27
卖出收入（成交）总额
413,561,867.89
注:7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末 按债 券信 用 等级 分类 的债 券投 资组 合
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 27 页
7.7 期末按公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名金 融衍 生品 投资 明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名基 金投 资明 细
报告期末，本基金未持有基金。
7.11 投资 组合 报告 附 注
7.11.1
声明本基金投资的前十名证券 的发行主体本期是否出现被监管部 门立案调
查， 或在 报告 编 制日 前一年内受到公 开谴 责、 处 罚的 情形
（1 ）2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表 （银监罚决
字〔2018 〕1 号） ，对 招商 银行 股份 有限 公司 内控 管理 严重 违反 审慎 经营 规则 ，违 规批 量转 让以 个
人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款 6570 万元，
没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
本基金投资于 “招商银行（3968.HK ） ”的 决策 程序 说明 ：本 基金 投资 目标 为紧 密跟 踪业 绩
比较 基 准， 追 求跟 踪偏 离 度及 跟踪 误 差的 最小 化 ，招 商银 行 为标 的指 数 的成 份 股， 本基 金 投资
于 “招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
488,179.70
3
应收股利
3,184,850.65
4
应收利息
1,548.99
5
应收申购款
168,648.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
- 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 27 页
9
合计
3,843,228.07
7.11.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.11.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
§8 基金份 额持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
16,448 23,993.56 120,965,583.21 30.65
273,680,431.01 69.35
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 宋树 2,888,800.00 3.19
2 梁璋忠 2,546,403.00 2.81
3 戚拥军 2,296,000.00 2.54
4 高湘崧 1,839,600.00 2.03
5 高友鹤 1,351,000.00 1.49
6 林素貂 1,216,100.00 1.34
7 徐工 1,169,600.00 1.29
8 林小军 1,100,500.00 1.22
9 常志兵 1,019,800.00 1.13
10 吴玲 1,000,000.00 1.10
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例 （%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
258,728.11 0.07
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 9 月 30 日）基金份额总额
1,016,850,356.49
本报告期期初基金份额总额
544,323,281.30
本报告期基金总申购份额
338,564,043.06
减：本报告期基金总赎回份额
488,241,310.14
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
394,646,014.22
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师 事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 27 页
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
高盛（亚洲）有限责任
公
司 Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
326,842,184.81 0.46% 134,430.12 0.20%
花旗环球金融亚洲有限
公
司 Citigroup Globa
l Markets
Asia
Limited
167,248,827.53 0.23% 334,497.70 0.49%
中信建投证券股份有限
公司
105,329,921.84 0.15% 73,731.07 0.11%
瑞银证券亚洲有限公
司 UBS Securities
Asia Limited
78,049,670.73 0.11% 78,049.70 0.11%
华泰证券股份有限公司
HUATAI
SECURITIES
CO.,LTD.
10,009,773.16 0.01% 3,934.85 0.01%
尚乘资产管理有限公司
10,004,126.80 0.01% 20,008.25 0.03% 新增
摩根大通证券（亚太）
有限公
司 J.P.Morgan Secu
8,534,597.06 0.01% 17,069.18 0.03%
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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rities
(Asia Pac
ific) Limited
中银国际证券有限公
司 BOCI Securities
Limited
6,413,897.70 0.01% 12,827.78 0.02%
瑞士信贷（香港）有限
公
司 Credit Suisse
(Hong Kong)
Limi
ted
1,937,161.63 - 3,874.33 0.01%
中国国际金融香港证券
有限公
司 China Internati
onal
Capital Cor
poration Hong Kong
Securities Limite
d
1,374,765.00 - 2,749.53 -
金贝塔证券有限公
司 iGoldenbeta Sec
urities Company
Limited
837,482.88 0.00% 1,061.80 0.00%
德意志证券亚洲有限公
司 Deutsche Securi
ties Asia
Limite
d
- - - -
中信证券国际有限公
司 CITIC Securitie
s International
Company Limited
- - - -
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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建银国际证券有限公
司 CCB Internation
al Securities
Li
mited
- - - -
农银证券有限公
司 CAF Securities
Company Limited
- - - -
野村国际（香港）有限
公
司 Nomura Internat
ional (Hong
Kong
) Limited
- - - -
中国平安证券（香港）
有限公
司 Ping An of Ch
ina
Securities (
Hong Kong) Co. Lt
d.
- - - -
注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票 、 权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
注 2:交易单元的选择标准和 程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ，能 及时 、全 面 、定 期提 供质 量较 高的 宏观 、行 业 、公 司和 证券 市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网络 ， 能及 时提 供准 确地 信息 资讯 服务 。 基金 管理 人根 据以 上标 准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有基金份额比例达到或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构
1
2018/01/01 至
2018/03/25
184,159,450.43
121,668,086.14
305,827,536.57
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本 基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8801 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月25 日
