嘉实恒 生中国企业指数 证券投资基金
（QDII-LOF ）2018 年半年度 报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 25 日 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 .................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................2
1.2 目录 ................................................................................................................................3
§2 基金简介 ............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................5
2.4 境外资产托管人 ...............................................................................................................6
2.5 信息披露方式 ..................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 ..................................................................................................................6
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 ............................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................7
§4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资 产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告....................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 13
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计） ................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 16
§7 投资 组合 报 告 ................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 35
7.2 期末在各个国家 （地区）证券市场的权益投资分布 ........................................................ 36
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................... 36
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ................................................................................. 42
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...................................................................... 44 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................. 44
7.10 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................... 44
7.11 投资组合报告附注........................................................................................................ 44
§8 基金 份额 持 有人 信息 ........................................................................................................ 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 45
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................... 46
§9 开放 式基 金份 额变 动 .......................................................................................................... 46
§10 重大 事件 揭示 ................................................................................................................. 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................ 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................ 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 47
10.8 其他重大事件............................................................................................................... 50
§11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 ..................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................................... 51
§12 备查 文件 目录 ................................................................................................................. 51
12.1 备查文件目录............................................................................................................... 51
12.2 存放地点...................................................................................................................... 51
12.3 查阅方式...................................................................................................................... 51 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）
场内简称
恒生 H 股
基金主代码
160717
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2010 年 9 月 30 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
394,646,014.22 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2010 年 10 月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资 ， 通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管 理手 段 ， 力争 控制 本基 金的 净值 增长 率与 业绩 比较 基准 之间 的 日平
均跟踪误差小于 0.3% ，年跟踪误差不超过 4%，以实现对恒生中国企业
指数 的有 效跟 踪 ， 给投 资者 提供 一个 投资 恒生 中国 企业 指数 的有 效投 资
工具。
投资策略
本基金为被动式指数基金 ， 按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权
重构建指数化投资组合。
业绩比较基准
人民币/ 港币汇率×恒生中国企业指数
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金 ， 其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风
险、较高收益品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金 托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京市西 城区金融大街 25 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京市西城区闹市口大街1 号院1
号楼 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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邮政编码
100005 100033
法定代表人
赵学军 田国立
2.4 境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
中文
美国道富银行
英文
State Street Bank and Trust Company
注册地址
美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
办公地址
美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
邮政编码
02111
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦15 层嘉实基
金管理有限公司
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
13,872,377.68
本期利润
-25,120,204.26
加权平均基金份额本期利润
-0.0486
本期加权平均净值利润率
-5.73%
本期基金份额净值增长率
-5.23%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
-102,621,752.52
期末可供分配基金份额利润
-0.2600
期末基金资产净值
313,408,883.48
期末基金份额净值
0.7942
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
-20.58%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额 净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 -3.58% 1.19% -4.67% 1.26% 1.09% -0.07%
过去三个月 -1.01% 1.20% -2.89% 1.27% 1.88% -0.07%
过去六个月 -5.23% 1.33% -4.62% 1.43% -0.61% -0.10%
过去一年 2.53% 1.17% 3.77% 1.25% -1.24% -0.08%
过去三年 -7.39% 1.30% -8.81% 1.39% 1.42% -0.09%
自基金合同生
效起至今
-20.58% 1.35% -12.95% 1.45% -7.63% -0.10%
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
图：嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2010 年 9 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结
束时本基金的各项投 资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）1、组合投资比例限制）
的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共 管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短
债债券、嘉实主题精选混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级
债券、嘉实领 先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 券 、嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债 券 、 嘉实 增强 收益 定期 债券 、 嘉实 纯债 债券 、 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期 债券 、 嘉实 研究 阿尔 法股 票 、 嘉实 如意 宝
定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定期 债券 、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货 币、 嘉实 1 个月理财
债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定期开放混合、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、
嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实
逆向策略股 票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联 网股票、嘉实先进制造
股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实 低价策略股票、嘉实中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配 置混 合 、 嘉实 腾讯 自选 股大 数据 股票 、 嘉实 环保 低碳
股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活 配置混合、嘉实新财富
灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活 配置混合、嘉实新趋势
灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉
实稳盛债券、嘉 实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实
惠泽混合（LOF） 、嘉 实成 长增 强混 合、 嘉实 策略 优选 混合 、嘉 实主 题增 强 混合 、嘉 实优 势成 长混
合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增 强混合、嘉实新添瑞混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新
添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债 券、嘉实丰和灵活配置
混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深 回报混合、嘉实现金添
利货 币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实 中关 村A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 、嘉实领航资产配置混
合（FOF ） 、 嘉实 价值 精选 股票 、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票 、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债 债券。其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基 金经 理 （助
理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
实基本面 50 指数
(LOF) 、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实
中创 400ETF 、 嘉实 中创
400ETF 联接 、 嘉实 沪深
300ETF 、嘉实中证
500ETF 、嘉实中证
500ETF 联接 、 嘉实 中关
村 A 股 ETF 、嘉实富时
中国 A50ETF 联接 、 嘉实
富时中国 A50ETF 、 嘉实
创业板 ETF 基金经理
2016 年 1
月 5 日
- 13 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投 信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
实基本面 50 指数
(LOF) 、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实
沪深 300ETF 、 嘉实 中证
500ETF 、嘉实中证
500ETF 联接 、 嘉实 中证
主要消费 ETF 、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实
中证金融地产 ETF 、嘉
实中证金融地产 ETF 联
接、嘉实富时中国
A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实 创业
板 ETF 基金经理
2016 年 1
月 5 日
- 12 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管 理部、指数投
资部，现任指数投资
部副总监、基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，加
拿大籍。
注: （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF) 基金合同》和其他相关 法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险 的基 础上 ，为 基金 份额 持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和 约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并 在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易 的公平交易执行细则、
严格 的流 程控 制 、 持续 的技 术改 进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现 ； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计4 次 ，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.18%, 年化跟踪误差为 2.81% ，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.3% 的限制。本 基金跟踪误差来源主要包括 ：基金申购赎回的影响、限制投资
股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.7942 元 ； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-5.23% ， 业绩
比较基准收益率为-4.62% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
本基金跟踪的恒生中国企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司 ，企业盈利增速的变
化跟随国内经济周期的趋势；但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成 ，流动性受欧美等发达
经济体的直接影响较大。
本基金作为一只投资于恒生中国企业指数的被动投资管理产品，我们 将继续秉承指数化被动嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力 争进一步降低本基金的
跟踪误差，给投资者提供一个标准化的恒生中国企业指数的投资工具，为 投资者分享中国经济的
未来成长提供良好的投资机会。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成 估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登 记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
（1 ）报告期内本基金未实施利润分配；
（2 ）根据本报告 3.1.1 “本期利润 ”为-25,120,204.26 元，3.1.2 “期末可供分配利润”为
-102,621,752.52 元，以及本基金基金合同（十九(三) 基金收益分配原则） 相关条款的约定，因
此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无 。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 13 页 共 52 页
督 ， 未发 现基 金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告 期内 ， 本基 金未 实施 利润 分配 。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
15,841,900.36 26,610,938.97
结算备付金
- -
存出保证金
- 11,682.76
交易性金融资产
6.4.7.2
296,586,362.58 432,064,963.34
其中：股票投资
296,586,362.58 432,064,963.34
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
488,179.70 8,428,550.68
应收利息
6.4.7.5
1,548.99 9,141.23
应收股利
3,184,850.65 -
应收申购款
168,648.73 119,477.91
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
316,271,491.01 467,244,754.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
0.38 - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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应付 赎回款
2,326,033.53 10,070,127.06
应付管理人报酬
201,167.24 394,241.17
应付托管费
67,055.75 131,413.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
316.48 3,738.15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
268,034.15 510,498.35
负债合计
2,862,607.53 11,110,018.43
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
394,646,014.22 544,323,281.30
未分配利润
6.4.7.10
-81,237,130.74 -88,188,544.84
所有者权益合计
313,408,883.48 456,134,736.46
负债和所有者权益总计
316,271,491.01 467,244,754.89
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 0.7942 元 ， 基金 份额 总额 394,646,014.22 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-21,099,735.85 181,005,973.47
1.利息收入
109,560.54 601,846.19
其中：存款利息收入
6.4.7.11
109,560.54 601,846.19
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
19,282,179.09 175,481,640.63
其中：股票投资收益
6.4.7.12
14,055,307.80 154,554,397.43
基金投资收益
6.4.7.13
- -
债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
5,226,871.29 20,927,243.20
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-38,992,581.94 3,625,644.35 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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4.汇兑收益（损 失以“-”号填
列）
6.4.7.21 -1,897,492.82
-1,041,811.43
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
398,599.28 2,338,653.73
减： 二、费用
4,020,468.41 14,923,633.29
1．管理人报酬
1,656,524.93 7,572,554.78
2．托管费
552,175.02 2,524,184.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,490,017.52 4,195,153.94
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
321,750.94 631,739.67
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-25,120,204.26 166,082,340.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-25,120,204.26 166,082,340.18
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实恒生中国企业 指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
544,323,281.30 -88,188,544.84 456,134,736.46
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期净利润）
- -25,120,204.26
-25,120,204.26
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-149,677,267.08 32,071,618.36 -117,605,648.72
其中：1. 基金申购款
338,564,043.06 -49,896,679.98 288,667,363.08
2. 基金赎回款
-488,241,310.14 81,968,298.34 -406,273,011.80
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
394,646,014.22 -81,237,130.74 313,408,883.48
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
2,821,392,599.38 -796,644,299.37 2,024,748,300.01
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期净利润）
- 166,082,340.18
166,082,340.18
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,838,539,822.71 409,002,555.26 -1,429,537,267.45
其中：1. 基金申购款
715,747,050.17 -158,644,105.75 557,102,944.42
2. 基金赎回款
-2,554,286,872.88 567,646,661.01 -1,986,640,211.87
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
982,852,776.67 -221,559,403.93 761,293,372.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]479 号《 关于 核准 嘉 实恒 生中 国企 业指 数
证券投资基金(LOF) 募集 的批 复》 核准 ， 由嘉 实基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资
基金 法》 、 《合 格境 内机 构投 资者 境外 证券 投资 管理 试行 办法 》和 《嘉 实恒 生中 国企 业指 数证 券投
资基金(QDII-LOF) 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集 1,016,732,573.62 元 ， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所 有限 公司
普华永道中天验字(2010) 第 250 号验资报告予以验证 。 经向中国证监会备案 ， 《嘉实恒生中国企业嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
指数证券投资基金(QDII-LOF) 基金合同》于 2010 年 9 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总 额为 1,016,850,356.49 份基金份额，其中认购资金利息折合 117,782.87 份基金份额。本
基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行 股份有限公司，境外资
产托管人为美国道富银行。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《合 格境 内机 构投 资者 境外 证券 投资 管理 试行 办法 》
和《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 基金合同》的有关规定 ，本基金的投资范围
为标的指数成份股、备选股、同一标的指数的 ETF 、以及依法发行或上市 的其他股票、固定收益
类证券、现金、短期金融工具、同一 标的指数的股指期货、权证和法律法 规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不 低于基金资产的 90% ；权
证市 值不 超过 基金 资产 净 值的 3% ； 现金 及到 期 日在 一年 以内 的政 府 债券 不低 于基 金资 产 净值 的
5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3% ，年跟
踪误差不超过 4% 。本基金的业绩比较基准为：人民币/ 港币汇率 X 恒生中国企业指数。
经 深 圳证 券交 易 所( 以 下简 称 “深 交所 ”)深 证 上字[2010] 第 343 号文 审 核同 意 ，本 基 金
337,699,345.00 份基金份额于 2010 年 10 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《嘉 实恒 生中国企业指数证券投
资基金(QDII-LOF) 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报 告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国 家税 务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2016]36 号
《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进 一步 明确 全面 推开 营
改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补
充通 知》 、财 税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》 、
财税[2016]140 号《 关于 明 确金 融 房 地 产开 发 教 育辅 助 服务 等 增值 税政 策 的通 知 》 、 财 税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规 和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照3%的征收率
缴纳 增值 税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的 ， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产 品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非货 物期 货 ， 可以 选择 按照 实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入 ， 其涉及的境外所得税税收政策 ， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”) 提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内
地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/ 深港通投资香港
联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。
(4) 目前基金取得的源自境外的其他收益 ， 其涉及的境外所得税税收政策 ， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(5) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照 香港特别行政区现行
税法规定缴纳印花税。
(6) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建 设税 、教 育费 附加 和嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
地方教育费附加。
6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
15,841,900.36
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
15,841,900.36
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
295,173,396.61 296,586,362.58 1,412,965.97
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
295,173,396.61 296,586,362.58 1,412,965.97
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
1,544.65
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
4.34
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
1,548.99
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无其 他资 产（ 其他 应收 款、 待摊 费用 等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
316.48
银行间市场应付交易费用
-
合计
316.48
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
6,881.34
预提费用 228,107.06
应付指数使用费 33,045.75
合计
268,034.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 544,323,281.30
544,323,281.30
本期申购
338,564,043.06
338,564,043.06
本期赎回（以“-”号填列）
-488,241,310.14
-488,241,310.14
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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本期末
394,646,014.22
394,646,014.22
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -160,989,441.90 72,800,897.06 -88,188,544.84
本期利润
13,872,377.68 -38,992,581.94 -25,120,204.26
本期 基金 份额 交 易产
生的变动数
44,495,311.70 -12,423,693.34 32,071,618.36
其中：基金申购款
-98,250,133.20 48,353,453.22 -49,896,679.98
基金赎回款
142,745,444.90 -60,777,146.56 81,968,298.34
本期已分配利润
- - -
本期末
-102,621,752.52 21,384,621.78 -81,237,130.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
活期存款利息收入
98,220.74
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
6,694.11
其他
4,645.69
合计
109,560.54
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成交总额
413,561,867.89
减：卖出股票成本总额
399,506,560.09
买卖股票差价收入
14,055,307.80
6.4.7.13 基金投资收益
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无基 金投 资收 益。
6.4.7.14 债 券投资收益
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无债 券投 资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
5,226,871.29
基金投资产生的股利收益
-
合计
5,226,871.29
6.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金融资产
-38,992,581.94
股票投资
-38,992,581.94
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产生 的预 估增 值
税
-
合计
-38,992,581.94
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金赎回费收入
398,599.28
基金转出费收入
-
债券认购 手续费返还
-
印花税手续费返还
-
其他
-
合计
398,599.28
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
交易所市场交易费用
1,490,017.52
银行间市场交易费用
-
合计
1,490,017.52
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
49,588.57
信息披露费
148,765.71
银行划款手续费 5,295.95
上市 年费 29,752.78
指数使用费 88,347.93
合计
321,750.94
6.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
汇兑收益
-1,897,492.82
合计
-1,897,492.82
6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发 生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
美国道富银行 境外资产托管人
金贝塔证券有限公司 基金管理人的子公司
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
金贝塔证券有限公司 837,482.88 0.00
- -
注: 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行
股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日)，本基金未 通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应
付佣金
余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
金贝塔证券有限公司 1,061.80 0.00
- -
注: 上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) ，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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当期发生的基金应支付的管理费
1,656,524.93 7,572,554.78
其中：支付销售机构的客户维护费
197,489.46
190,196.60
注: 支付 基金 管理 人嘉 实基 金管 理 有限 公司 的管 理人 报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.75% 的 年费 率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝ 前一日基金资产净值×
0.75%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
552,175.02 2,524,184.90
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2018 年 6 月 30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其 他关 联方 未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司_活期
7,472,499.34
98,220.74
194,825,284.83
469,977.10
美国道富银行_活期
8,369,401.02
-
84,855,149.32
-
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用 利率计息。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未实 施利 润分 配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有因 认购 新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流通受限股票
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金融 工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债
券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同 时，本基金为 海外证券
投资 基金 ， 除了 需要 承担 与国 内证 券投 资基 金类 似的 市场 波动 风险 之外 ， 本基 金还 面临 汇率 风险 、
香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。基金投资的金融工 具主要包括股票投资、
债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主 要目标是进行被动式指
数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制 本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% ， 以实 现对 恒生 中 国企业指
数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具 。 本基金的基金管理
人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检 查公司内部管理制度的
合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权
益。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设 立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程 中的各项风险， 并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的 合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控 制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行 情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威 性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪 律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及 时报告 的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、 风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分 析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模型 ， 日常的量化报告 ， 确定风险损失 的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估 ， 并通过相应决策 ， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用 风险不重大。基金在交
易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过 有资格的经纪商进行证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均 对交易对 手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用 等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额 ，另一方面来自于投资嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情 况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本 基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之 相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本 报告 期末 ， 除附 注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本 基金组合资产的流动性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回 申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 或柜台市场交易，因此
除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价
格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行 动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报告期内流
动性情况良好。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计 息， 因此 本基 金 的收 入及 经营 活动 的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,841,900.36 - - - 15,841,900.36
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 296,586,362.58 296,586,362.58
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 488,179.70 488,179.70
应收利息 - - - 1,548.99 1,548.99
应收股利 - - - 3,184,850.65 3,184,850.65
应收申购款 14,698.67 - - 153,950.06 168,648.73
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
15,856,599.03 - - 300,414,891.98 316,271,491.01
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
-
- -
- -
应付证券清算款 - - - 0.38 0.38
应付赎回款 - - - 2,326,033.53 2,326,033.53 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
应付管理人报酬 - - - 201,167.24 201,167.24
应付托管费 - - - 67,055.75 67,055.75
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 316.48 316.48
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 268,034.15 268,034.15
负债总计
- - - 2,862,607.53 2,862,607.53
利率敏感度缺口
15,856,599.03 - - 297,552,284.45 313,408,883.48
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不 计息
合计
资产
银行存款 26,610,938.97 - - - 26,610,938.97
结算备付金 - - - - -
存出保证金 11,682.76 - - - 11,682.76
交易性金融资产 - - - 432,064,963.34 432,064,963.34
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 8,428,550.68 8,428,550.68
应收利息 - - - 9,141.23 9,141.23
应收股利 - - - - -
应收申购款 19,971.74 - - 99,506.17 119,477.91
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
26,642,593.47
-
-
440,602,161.42
467,244,754.89
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 10,070,127.06 10,070,127.06
应付管理人报酬 - - - 394,241.17 394,241.17
应付托管费 - - - 131,413.70 131,413.70
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,738.15 3,738.15
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
其他负债 - - - 510,498.35 510,498.35
负债总计
- -
-
11,110,018.43
11,110,018.43
利率敏感度缺口
26,642,593.47
-
-
429,492,142.99
456,134,736.46
注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2017 年 12 月 31 日： 无） 。因 此市 场利 率
的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金持
有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
银行存款
- 8,369,689.31 - 8,369,689.31
存出 保证金
- - - -
交易性金融资产
- 296,586,362.58 - 296,586,362.58
衍生金融资产
- - - -
应收股利
- 399,411.89 - 399,411.89
应收利息
- - - -
应收申购款
- - - -
应收证券清算款
- 488,179.70 - 488,179.70
其它资产
- - - -
资产合计
- 305,843,643.48 - 305,843,643.48
以外币计价的负债
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
应付证券清算款
- - - -
应付赎回款
- - - -
应付管理人报酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
- - - -
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险
敞口净额
- 305,843,643.48 - 305,843,643.48
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
银行存款
- 8,625,614.03 - 8,625,614.03
存出保证金
- - - -
交易性金融资产
- 432,064,963.34 - 432,064,963.34
衍生金融资产
- - - -
应收股利
- - - -
应收利息
- 124.32 - 124.32
应收申购款
- - - -
应收证券清算款
- 8,156,883.15 - 8,156,883.15
其它资产
- - - -
资产合计
- 448,847,584.84 - 448,847,584.84
以外币计价的负债
应付证券清算款
- - - -
应付赎回款
- - - -
应付管理人报酬
- - - -
应付托管费
- - - - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
应付销售服务费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
- - - -
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险
敞口净额
- 448,847,584.84 - 448,847,584.84
6.4.13.4.2.2 外汇 风险 的敏 感 性分 析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资 产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
所有外币相对人民币
升值 5%
15,292,182.17 22,442,379.24
所有外币相对人民币
贬值 5%
-15,292,182.17 -22,442,379.24
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场 交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体 自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流 动性 原因) 导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基 金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通 过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
296,586,362.58
94.63
432,064,963.34
94.72
交易性金 融资产 －基金投资
- - - -
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
296,586,362.58 94.63
432,064,963.34 94.72
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 14,548,880.79 21,556,889.22
业绩比较基准下降 5% -14,548,880.79 -21,556,889.22
6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要 意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活 跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属于第一嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
层 次 的 余 额 为 296,586,362.58 元 ， 无 属 于 第 二 、 第 三 层 次 的 余 额 （ 上 年 度 末 ： 第 一 层 次
432,064,963.34 元，无属于第二、第三层次的余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券 交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况 ， 基金 不会 于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整 中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本 报告 期 末， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公 允价 值计 量的 金融 资 产或 金融 负债( 上年 度末 ：
无) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负 债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
296,586,362.58 93.78
其中：普通股
296,586,362.58 93.78
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购 的买入返售 金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
15,841,900.36 5.01
8
其他各项资产
3,843,228.07 1.22
9
合计
316,271,491.01 100.00
注: 通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 1,030,516.91 元，占基金资产净值的比例为
0.33% ；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 687,050.62 元，占基金资产净值的比例为
0.22% 。
7.2 期末 在各 个国 家 （地 区） 证券 市场 的权 益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国香港 296,586,362.58 94.63
合计
296,586,362.58 94.63
7.3 期末 按行 业分 类 的权 益投 资组 合
7.3.1
期末 指数 投资 按行 业分 类的 权益 投资 组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 10,751,158.93 3.43
必需消费品 1,464,043.15 0.47
能源 40,856,116.77 13.04
金融 179,017,042.20 57.12
医疗保健 6,508,394.76 2.08
工业 11,001,308.39 3.51
信息技术 13,911,335.48 4.44
原材料 5,178,741.75 1.65
房地产 5,372,005.56 1.71
电信服务 16,087,831.86 5.13
公用事业 6,438,383.73 2.05
合计
296,586,362.58 94.63
注: 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS ）进行行业分类。
7.3.2
期末 积极 投资 按行 业分 类的 权益 投资 组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
7.4 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 权益 投资 明细
7.4.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有权 益投 资明
细
金额单位：人民币元
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
序
号
公司名称
(英文)
公司
名称
( 中
文)
证券
代码
所在证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Ping An
Insura
nce Gro
up Co
of
Ch
ina Ltd
中国
平安
2318
HK
香港证券
交易所
中国
香港
544,000
33,114,270.08
10.57
2
Industri
al & C
ommercia
l Bank
of Ch
ina Ltd
工商
银行
1398
HK
香港证券
交易所
中国
香港
6,435,000
31,846,795.70
10.16
3
Bank of
China
Ltd
中国
银行
3988
HK
香港证券
交易所
中国
香港
8,783,000
28,805,245.00
9.19
4
China P
etroleum
& Che
mical C
orp
中国
石化
386
HK
香港证券
交易所
中国
香港
2,821,600
16,676,025.63
5.32
5
China L
ife Ins
urance
Co Ltd
中国
人寿
2628
HK
香港证券
交易所
中国
香港
823,000
14,050,893.83
4.48
6
Tencent
Holdin
gs Ltd
腾讯
控股
700
HK
香港证券
交易所
中国
香港
41,900
13,911,335.48
4.44
7
PetroChi
na Co
Ltd
中国
石油
857
HK
香港证券
交易所
中国
香港
2,334,000
11,747,738.54
3.75
8
China M
obile L
td
中国
移动
941
HK
香港证券
交易所
中国
香港
197,000
11,576,521.79
3.69
9
China M
erchants
Bank
Co Ltd
招商
银行
3968
HK
香港证券
交易所
中国
香港
431,850
10,540,484.68
3.36
10
Agricult
ural Ba
nk of
农业
银行
1288
HK
香港证券
交易所
中国
香港
3,059,000
9,465,087.44
3.02
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
China L
td
11
China P
acific
Insuranc
e Group
Co Lt
d
中国
太保
2601
HK
香港证券
交易所
中国
香港
291,600
7,461,485.59
2.38
12
CNOOC L
td
中国
海洋
石油
883
HK
香港证券
交易所
中国
香港
572,000
6,529,708.33
2.08
13
China S
henhua
Energy
Co Ltd
中国
神华
1088
HK
香港证券
交易所
中国
香港
376,000
5,902,644.27
1.88
14
PICC Pr
operty
& Casua
lty Co
Ltd
中国
财险
2328
HK
香港证券
交易所
中国
香港
764,583
5,459,930.78
1.74
15
Anhui C
onch Ce
ment Co
Ltd
海螺
水泥
914
HK
香港证券
交易所
中国
香港
136,500
5,178,741.75
1.65
16
Bank of
Commun
ications
Co Lt
d
交通
银行
3328
HK
香港证券
交易所
中国
香港
968,400
4,906,912.82
1.57
17
China T
elecom
Corp Lt
d
中国
电信
728
HK
香港证券
交易所
中国
香港
1,458,000
4,511,310.07
1.44
18
China C
ITIC Ba
nk Corp
Ltd
中信
银行
998
HK
香港证券
交易所
中国
香港
1,070,000
4,429,394.47
1.41
19
Postal
Savings
Bank
of Chin
a Co L
td
邮储
银行
1658
HK
香港证券
交易所
中国
香港
988,000
4,256,542.11
1.36
20
China M 民生 1988 香港证券 中国 782,200
3,699,642.52
1.18
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
insheng
Bankin
g Corp
Ltd
银行
HK
交易所
香港
21
Sinophar
m Group
Co Lt
d
国药
控股
1099
HK
香港证券
交易所
中国
香港
132,000
3,511,174.26
1.12
22
China V
anke Co
Ltd
万科
2202
HK
香港证券
交易所
中国
香港
145,400
3,365,006.01
1.07
23
China C
ommunica
tions C
onstruct
ion Co
Ltd
中国
交建
1800
HK
香港证券
交易所
中国
香港
490,000
3,131,442.02
1.00
24
CSPC Ph
armaceut
ical Gr
oup Ltd
石药
集团
1093
HK
香港证券
交易所
中 国
香港
150,000
2,997,220.50
0.96
25
BYD Co
Ltd
比亚
迪
1211
HK
香港证券
交易所
中国
香港
71,000
2,846,347.76
0.91
26
CITIC S
ecuritie
s Co L
td
中信
证券
6030
HK
香港证券
交易所
中国
香港
214,500
2,835,648.82
0.90
27
People's
Insura
nce Co
Group
of Ch
ina Ltd
/The
中国
人民
保险
集团
1339
HK
香港证券
交易所
中国
香港
821,000
2,554,163.02
0.81
28
New Chi
na Life
Insura
nce Co
Ltd
新华
保险
1336
HK
香港证券
交易所
中国
香港
91,500
2,518,740.17
0.80
29
CRRC Co
rp Ltd
中国
中车
1766
HK
香港证券
交易所
中国
香港
484,000
2,485,087.84
0.79
30
Haitong
Securi
ties Co
海通
证券
6837
HK
香港证券
交易所
中国
香港
358,400
2,396,184.63
0.76
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
Ltd
31
China R
ailway
Group L
td
中国
中铁
390
HK
香港证券
交易所
中国
香港
442,000
2,206,089.18
0.70
32
China H
uarong
Asset M
anagemen
t Co L
td
中国
华融
2799
HK
香港证券
交易所
中国
香港
1,108,000
2,120,531.40
0.68
33
Guangzho
u Autom
obile G
roup Co
Ltd
广汽
集团
2238
HK
香港证券
交易所
中国
香港
326,400
2,110,690.73
0.67
34
Dongfeng
Motor
Group
Co Lt
d
东风
集团
股份
489
HK
香港证券
交易所
中国
香港
300,000
2,099,319.00
0.67
35
China C
inda As
set Man
agement
Co Lt
d
中国
信达
1359
HK
香港证券
交易所
中国
香港
975,900
2,073,408.85
0.66
36
CGN Pow
er Co
Ltd
中广
核电
力
1816
HK
香港证券
交易所
中国
香港
1,173,000
2,007,581.29
0.64
37
China R
esources
Land
Ltd
华润
置地
1109
HK
香港证券
交易所
中国
香港
90,000
2,006,999.55
0.64
38
Shenzhou
Intern
ational
Group
Holdin
gs Ltd
申洲
国际
2313
HK
香港证券
交易所
中国
香港
24,000
1,959,701.64
0.63
39
Huaneng
Power
Intern
ational
华能
国际
902
HK
香港证券
交易所
中国
香港
442,000
1,937,781.04
0.62
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
Inc
40
Huatai
Securiti
es Co
Ltd
华泰
证券
6886
HK
香港证券
交易所
中国
香港
180,600
1,900,252.97
0.61
41
Great W
all Mot
or Co
Ltd
长城
汽车
2333
HK
香港证券
交易所
中国
香港
343,000
1,735,099.80
0.55
42
CITIC L
td
中信
股份
267
HK
香港证券
交易所
中国
香港
186,000
1,734,391.60
0.55
43
GF Secu
rities
Co Ltd
广发
证券
1776
HK
香港证券
交易所
中国
香港
169,400
1,633,873.84
0.52
44
ZhongAn
Online
P&C I
nsurance
Co Lt
d
众安
在线
6060
HK
香港证券
交易所
中国
香港
39,000
1,629,248.60
0.52
45
China G
as Hold
ings Lt
d
中国
燃气
（二
千）
384
HK
香港证券
交易所
中国
香港
56,600
1,505,548.96
0.48
46
Hengan
Internat
ional G
roup Co
Ltd
恒安
国际
1044
HK
香港证券
交易所
中国
香港
23,000
1,464,043.15
0.47
47
Air Chi
na Ltd
中国
国航
753
HK
香港证券
交易所
中国
香港
226,000
1,444,297.75
0.46
48
China G
alaxy S
ecuritie
s Co L
td
中国
银河
6881
HK
香港证券
交易所
中国
香港
388,000
1,318,304.88
0.42
49 Guangdon
g
Investme
nt Ltd
粤海
投资
270
HK
香港证券
交易所
中国
香港
94,000
987,472.44
0.32
注:(1)根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合 中成份股及备选股投资
比例不低于基金资产的 90%。（ 2）本表所使用的证券代码为彭博代码。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
7.4.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有权 益投 资明
细
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
7.5 报告 期内 权益 投 资组 合的 重大 变动
7.5.1
累计买入 金额 前 20 名的 权益投资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1
Ping An
Insurance Gro
up Co of China Ltd
2318 HK 25,295,628.79 5.55
2
Industrial &
Commercia
l Bank of China Ltd
1398 HK 24,155,924.30 5.30
3 Bank of China Ltd 3988 HK 22,380,272.20 4.91
4
China Merchants Bank
Co Ltd
3968 HK 22,014,436.69 4.83
5 Tencent Holdings Ltd 700 HK 20,580,513.62 4.51
6 China Mobile Ltd 941 HK 16,703,885.81 3.66
7
China Life Insurance
Co Ltd
2628 HK 12,988,908.85 2.85
8
Bank of
Communications
Co Ltd
3328 HK 11,968,247.03 2.62
9
China Petroleum &
Che
mical Corp
386 HK 11,006,645.10 2.41
10
China CITIC Bank Corp
Ltd
998 HK 10,592,147.81 2.32
11
Agricultural Bank of
China Ltd
1288 HK 9,045,021.69 1.98
12 CNOOC Ltd 883 HK 8,139,835.20 1.78
13 PetroChina Co Ltd 857 HK 8,017,852.44 1.76
14
China Pacific
Insuranc
e Group Co Ltd
2601 HK 7,124,709.64 1.56
15
PICC Property &
Casua
lty Co Ltd
2328 HK 5,322,396.04 1.17
16
China Shenhua Energy
Co Ltd
1088 HK 5,049,045.13 1.11
17
China Minsheng
Banking
Corp Ltd
1988 HK 4,689,976.29 1.03
18
ZhongAn Online
P&C In
surance Co Ltd
6060 HK 4,245,709.90 0.93
19 CSPC Pharmaceutical
Gr 1093 HK 3,582,578.95 0.79 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
oup Ltd
20
Postal Savings Bank
o
f China Co Ltd
1658 HK 3,452,407.54 0.76
7.5.2
累计卖出 金额 前 20 名的 权益投资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1
China Merchants
Bank
Co Ltd
3968 HK 47,619,556.80 10.44
2 Bank of China Ltd 3988 HK 34,906,412.82 7.65
3
Industrial &
Commercia
l Bank of China Ltd
1398 HK 31,813,556.69 6.97
4
Ping An Insurance
Gro
up Co of China Ltd
2318 HK 31,360,636.00 6.88
5
Bank of
Communications
Co Ltd
3328 HK 28,210,258.24 6.18
6
China CITIC Bank Corp
Ltd
998 HK 24,274,527.43 5.32
7
China Life Insurance
Co Ltd
2628 HK 19,761,597.31 4.33
8
China Petroleum &
Che
mical Corp
386 HK 19,517,158.32 4.28
9
Agricultural Bank of
China Ltd
1288 HK 17,248,178.96 3.78
10 PetroChina Co Ltd 857 HK 13,195,169.58 2.89
11
China Pacific
Insuranc
e Group Co Ltd
2601 HK 10,117,267.88 2.22
12
China Minsheng
Banking
Corp Ltd
1988 HK 8,991,247.19 1.97
13
PICC Property &
Casua
lty Co Ltd
2328 HK 8,446,478.34 1.85
14
China Shenhua Energy
Co Ltd
1088 HK 7,747,353.46 1.70
15 Tencent Holdings Ltd 700 HK 6,035,532.78 1.32
16
Anhui Conch Cement Co
Ltd
914 HK 5,819,507.31 1.28
17 China Mobile Ltd 941 HK 5,123,267.53 1.12
18
China Telecom Corp
Lt
d
728 HK 5,045,559.77 1.11
19 BYD Co Ltd 1211 HK 4,989,872.76 1.09
20
Sinopharm Group Co
Lt
d
1099 HK 4,957,068.40 1.09 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
7.5.3 权益 投资 的买 入 成本 总额 及卖 出收 入总 额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
303,020,541.27
卖出收入（成交）总额
413,561,867.89
注:7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末 按债 券信 用 等级 分类 的债 券投 资组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名金 融衍 生品 投资 明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名基 金投 资明 细
报告期末，本基金未持有基金。
7.11 投资 组合 报告 附 注
7.11.1
声明本基金投资的前十名证券 的发行主体本期是否出现被监管部 门立案调
查， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公 开谴 责、 处 罚的 情形
（1 ）2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表 （银监罚决
字〔2018 〕1 号） ，对 招商 银行 股份 有限 公司 内控 管理 严重 违反 审慎 经营 规则 ，违 规批 量转 让以 个
人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款 6570 万元，
没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
本基金投资于 “招商银行（3968.HK ） ”的 决策 程序 说明 ：本 基金 投资 目标 为紧 密跟 踪业 绩
比较 基 准， 追 求跟 踪偏 离 度及 跟踪 误 差的 最小 化 ，招 商银 行 为标 的指 数 的成 份 股， 本基 金 投资
于 “招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
7.11.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
488,179.70
3
应收股利
3,184,850.65
4
应收利息
1,548.99
5
应收申购款
168,648.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,843,228.07
7.11.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.11.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受 限情况。
7.11.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
16,448 23,993.56 120,965,583.21 30.65
273,680,431.01 69.35
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 宋树 2,888,800.00 3.19
2 梁璋忠 2,546,403.00 2.81
3 戚拥军 2,296,000.00 2.54
4 高湘崧 1,839,600.00 2.03
5 高友鹤 1,351,000.00 1.49
6 林素貂 1,216,100.00 1.34
7 徐工 1,169,600.00 1.29
8 林小军 1,100,500.00 1.22
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
9 常志兵 1,019,800.00 1.13
10 吴玲 1,000,000.00 1.10
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例 （%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
258,728.11 0.07
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开 放式 基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 9 月 30 日）基金份额总额
1,016,850,356.49
本报告期期初基金份额总额
544,323,281.30
本报告期基金总申购份额
338,564,043.06
减：本报告期基金总赎回份额
488,241,310.14
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
394,646,014.22
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资 策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
高盛（亚洲）有限责任
公
司 Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
326,842,184.81 0.46% 134,430.12 0.20%
花旗环球金融亚洲有限
公
司 Citigroup Globa
l Markets
Asia
Limited
167,248,827.53 0.23% 334,497.70 0.49%
中信建投证券股份有限
公司
105,329,921.84 0.15% 73,731.07 0.11%
瑞银证券亚洲有限公
司 UBS Securities
Asia Limited
78,049,670.73 0.11% 78,049.70 0.11%
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
华泰证券股份有限公司
HUATAI
SECURITIES
CO.,LTD.
10,009,773.16 0.01% 3,934.85 0.01%
尚乘资产管理有限公司
10,004,126.80 0.01% 20,008.25 0.03% 新增
摩根大通证券（亚太）
有限公
司 J.P.Morgan Secu
rities
(Asia Pac
ific) Limited
8,534,597.06 0.01% 17,069.18 0.03%
中银国际证券有限公
司 BOCI Securities
Limited
6,413,897.70 0.01% 12,827.78 0.02%
瑞士信贷（香港）有限
公
司 Credit Suisse
(Hong Kong)
Limi
ted
1,937,161.63 - 3,874.33 0.01%
中国国际金融香港证券
有限公
司 China Internati
onal
Capital Cor
poration Hong Kong
Securities Limite
d
1,374,765.00 - 2,749.53 -
金贝塔证券有限公
司 iGoldenbeta Sec
urities Company
Limited
837,482.88 0.00% 1,061.80 0.00%
德意志证券亚洲有限公
- - - -
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
司 Deutsche Securi
ties Asia
Limite
d
中信证券国际有限公
司 CITIC Securitie
s International
Company Limited
- - - -
建银国际证券有限公
司 CCB Internation
al Securities
Li
mited
- - - -
农银证券有限公
司 CAF Securities
Company Limited
- - - -
野村国际（香港）有限
公
司 Nomura Internat
ional (Hong
Kong
) Limited
- - - -
中国平安证券（香港）
有限公
司 Ping An of Ch
ina
Securities (
Hong Kong) Co. Lt
d.
- - - -
注 1: 本 表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票 、 权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
注 2:交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ，能 及时 、全 面 、定 期提 供质 量较 高的 宏观 、行 业 、公 司和 证券 市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网络 ， 能及 时提 供准 确地 信息 资讯 服务 。 基金 管理 人根 据以 上标 准进
行考察后确定租用券商的 交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 旗 下 开放 式 基 金通 过 工商 银 行
开 办 定 投 业务 及 参 加费 率 优惠 的 公
告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 1 月 2 日
2
关 于 国 金 证券 开 展 嘉实 旗 下基 金 定
投业务的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 1 月 5 日
3
关 于 增 加 苏宁 基 金 为嘉 实 旗下 基 金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 2 月 14 日
4
关 于 修 改 嘉实 恒 生 中国 企 业指 数 证
券投资基金(QDII-LOF) 基金合同及
托管协议的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
5
嘉 实 基 金 管理 有 限 公司 关 于调 整 旗
下部分基金赎回费的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
6
嘉 实 基 金 管理 有 限 公司 关 于嘉 实 H
股指数（QDII-LOF ）2018 年 3 月 30
日、4 月2 日暂停申购、赎回及定投
业务公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 3 月 28 日
7
嘉 实 基 金 管理 有 限 公司 关 于嘉 实 H
股指数（QDII-LOF ）2018 年 5 月 22
日暂停申购、赎回及定投业务公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 5 月 18 日
8
关 于 增 加 上海 挖 财 基金 销 售有 限 公
司为旗下基金代销机构的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 5 月 25 日
9
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 5 月 28 日
10
关 于 增 加 中欧 钱 滚 滚为 嘉 实旗 下 基
金代销机构并开展定投 、 转换业务及
参加费率优惠的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 6 月 21 日
11 嘉 实 基 金 管理 有 限 公司 关 于嘉 实 H中国 证券 报 、 上海 证券2018 年 6 月 28 日 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
股指数（QDII-LOF ）2018 年 7 月 2
日暂停申购、赎回及定投业务公告
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构
1
2018/01/01 至
2018/03/25
184,159,450.43
121,668,086.14
305,827,536.57
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
（1 ） 中 国 证 监会 批 准嘉 实 恒生 中 国企 业 指 数证 券 投资 基 金（QDII - LOF ）募 集 的 文
件；
（2 ） 《嘉 实恒 生中 国企 业指 数证 券投 资基 金（QDII - LOF ）基 金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实恒 生中 国企 业指 数证 券投 资基 金（QDII - LOF ）招 募说 明书 》 ；
（4 ） 《嘉 实恒 生中 国企 业指 数证 券投 资基 金（QDII - LOF ）基金 托管 协议 》 ；
（5 ） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告期内嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF ）公告的各项原稿。
12.2 存放地点
（1 ）北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
（2 ）北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行投资托管业务部
12.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可 免费 查阅 ，也 可
按工本费购买复印件。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8801 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月25 日
