嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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嘉实中 证锐联基本面50 指数证券投 资基金
(LOF)2018 年 半年度报告 摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分 配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
基金简称
嘉实基本面 50 指数(LOF)
场内简称
嘉实 50
基金主代码
160716
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2009 年 12 月 30 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,180,185,669.09 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手
段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略
采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及其 权重构建股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中证锐联基本面 50 指数收益率×95% ＋银行同业存款收益率×5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风
险、较高收益品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105798
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦13 层嘉实基
金管理有限公司
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位： 人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
119,230,678.01
本期利润
-214,297,713.53
加权平均基金份额本期利润
-0.1719
本期加权平均净值利润率
-11.07%
本期基金份额净值增长率
-10.28%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
153,792,029.21
期末可供分配基金份额利润
0.1303
期末基金资产 净值
1,646,082,037.62
期末基金份额净值
1.3948
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
39.48%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实现部分的孰低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 -4.92% 0.96% -5.88% 0.93% 0.96% 0.03%
过去三个月 -7.28% 1.00% -8.43% 1.00% 1.15% 0.00%
过去六个月 -10.28% 1.12% -11.04% 1.12% 0.76% 0.00%
过去一年 -0.01% 0.94% -2.76% 0.93% 2.75% 0.01%
过去三年 4.91% 1.30% -1.85% 1.27% 6.76% 0.03%
自基金合同生
效起至今
39.48% 1.37% 24.72% 1.36% 14.76% 0.01%
注: 本基金业绩比较基准为 ： 中证锐联基本面 50 指数收益率×95% ＋银行同业存款收益率×5% 。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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中证锐联基本面 50 指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模，选取其中最大的 50 家 A
股上市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合 反映了中国证券
市场基本面良好企业的整体状况，适合作为本基金的标的指数。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t) =95% ×( 中证锐联基本面 50 指数(t)/ 中证锐联基本面 50 指数(t-1)-1)＋5%×银
行同业存款每日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
图：嘉实基本面 50 指数（LOF ）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2009 年 12 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、基金投资组合限制）
的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的 第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短
债债券、嘉实主题精 选混 合 、嘉 实策 略混 合 、嘉 实海 外中 国混 合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级
债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 券 、嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债 券 、 嘉实 增强 收益 定期 债券 、 嘉实 纯债 债券 、 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期 债券 、 嘉实 研究 阿尔 法股 票 、 嘉实 如意 宝
定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定期 债券 、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货 币、 嘉实 1 个月理财
债券、嘉 实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定期开放混合、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、
嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实
逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联 网股票、嘉实先进制造
股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实 低价策略股票、嘉实中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配 置混 合 、 嘉实 腾讯 自选 股大 数据 股票 、 嘉实 环保 低 碳
股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活 配置混合、嘉实新财富
灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活 配置混合、嘉实新趋势
灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实
惠泽混合（LOF） 、嘉 实成 长增 强混 合、 嘉实 策略 优选 混合 、嘉 实主 题增 强 混合 、嘉 实优 势成 长混
合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增 强混合、嘉实新添瑞混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新
添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债 券、嘉实丰和灵活配置
混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深 回报混合、嘉实现金添
利货 币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实 中关 村A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实 新添泽定期混合、嘉
实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 、嘉实领航资产配置混
合（FOF ） 、 嘉实 价值 精选 股票 、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票 、
嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债债券。其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF) 、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 中创
400ETF 、 嘉 实 中 创 400ETF
联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、嘉
实中证 500ETF 、嘉实中证
500ETF 联接、嘉实中关村 A
股 ETF 、 嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中国
A50ETF 、嘉实创业板 ETF 基
金经理
2016 年 3 月 24 日 - 13 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投 信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金管 理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF) 、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 沪深
300ETF 、嘉实中证 500ETF 、
嘉实中证 500ETF 联接 、 嘉实
中证主要消费 ETF 、嘉实中
2016 年 1 月 5 日 - 12 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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证医药卫生 ETF 、嘉实中证
金融地产 ETF 、嘉实中证金
融地产 ETF 联接、嘉实富时
中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实创业板
ETF 基金经理
Investments
Corp.) 。2007 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部副总监、基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，加
拿大籍。
注: （1） 任职 日期 、 离任 日期 指公 司作 出决 定后 公告 之日 ； （2） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并 在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易 的公平交易执行细则、
严格 的流 程控 制 、 持续 的技 术改 进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现 ； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交 量的 5% 的，合计4 次 ，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.04% ，年化跟踪误差为 0.7% ，符合本基金基金合同中约
定的日均跟踪误差不超过 0.35% 的限制。 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3948 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.28% ，业
绩比较基准收益率为-11.04% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
基本面 50 指数为首只内地基本面指数 ， 以 4 个基 本面 指标 （营 业收 入 、 现金 流 、 净资 产、 分
红）来衡量的经济规模最大的 50 家A 股上市公司为样本。
本基金作为被动管理的指数基金，在严守基金合同及相关法律法规要 求的前提下，继续秉承
指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数 跟踪效果带来的冲击，
降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定 和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
（1 ）报告期内本基金未实施利润分配；
（2 ） 根据 本报 告 3.1.1 “本期利润”为-214,297,713.53 元 ， 以及 本基 金基 金合 同 （十 五 （三 ）
基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合 法律法规的规定和基金
合同的相关约定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 的托管过程嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF) 的管理人 —— 嘉实基金管理有
限公司在嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投 资基金(LOF) 的投资运作、基金资产净值计算、基金
费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中证锐联基 本面 50 指数证券投资
基金(LOF)2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证锐联基 本面 50 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
68,196,387.32 78,760,625.52
结算备付金
268,014.76 675,978.25
存出保证金
436,601.78 272,919.95
交易性金融资产
6.4.7.2
1,587,236,880.62 1,694,513,288.65
其中：股票投资
1,557,167,880.62 1,674,512,288.65
基金投资
- -
债券投资
30,069,000.00 20,001,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
5,301,720.14 267,330.29
应收利息
6.4.7.5
782,089.63 773,760.52
应收股利
- -
应收申购款
3,862,441.38 4,417,324.96
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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资产总计
1,666,084,135.63 1,779,681,228.14
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付 赎回款
17,317,630.37 6,959,525.13
应付管理人报酬
1,418,967.97 1,571,161.72
应付托管费
255,414.24 282,809.09
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
306,135.28 326,410.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
703,950.15 903,556.66
负债合计
20,002,098.01 10,043,462.63
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,180,185,669.09 1,138,323,704.84
未分配利润
6.4.7.10
465,896,368.53 631,314,060.67
所有者权益合计
1,646,082,037.62 1,769,637,765.51
负债和所有者权益总计
1,666,084,135.63 1,779,681,228.14
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份 额净 值 1.3948 元， 基金 份额 总 额 1,180,185,669.09
份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-199,482,564.14 219,093,675.61
1.利息收入
946,253.98 575,044.90
其中：存款利息收入
6.4.7.11
359,874.49 252,132.99
债券利息收入
586,379.49 322,911.91
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收 - - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 11 页 共 28 页
入
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
131,148,450.84 62,878,942.14
其中：股票投资收益
6.4.7.12
107,772,746.25 47,261,201.87
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 -61,354.37 169,409.18
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
23,437,058.96 15,448,331.09
3.公允价值变动收益(损失以
“- ”号填列)
6.4.7.16
-333,528,391.54 154,759,260.26
4.汇兑收益(损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入(损失 以 “-” 号填
列)
6.4.7.17
1,951,122.58 880,428.31
减： 二、费用
14,815,149.39 11,117,755.81
1．管理人报酬
9,628,575.26 7,425,694.40
2．托管费
1,733,143.52 1,336,624.95
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
2,247,763.14 1,377,194.48
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.19
1,205,667.47 978,241.98
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-214,297,713.53 207,975,919.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-214,297,713.53 207,975,919.80
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分 配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,138,323,704.84 631,314,060.67 1,769,637,765.51 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 28 页
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -214,297,713.53
-214,297,713.53
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
41,861,964.25 48,880,021.39 90,741,985.64
其中：1. 基金申购款
1,083,896,260.69 668,753,458.04 1,752,649,718.73
2. 基金赎回款
-1,042,034,296.44 -619,873,436.65 -1,661,907,733.09
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,180,185,669.09 465,896,368.53 1,646,082,037.62
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,147,462,003.42 244,817,188.16 1,392,279,191.58
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- 207,975,919.80
207,975,919.80
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
31,911,984.84 12,895,798.60 44,807,783.44
其中：1. 基金申购款
654,102,822.06 195,971,541.73 850,074,363.79
2. 基金赎回款
-622,190,837.22 -183,075,743.13 -805,266,580.35
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,179,373,988.26 465,688,906.56 1,645,062,894.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 28 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （"中国工商银行"） 基金托管人、基金代销机构
6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
9,628,575.26 7,425,694.40
其中：支付销售机构的客户维护费
2,289,407.95
1,347,504.60
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.0% 的年费率计
提，逐日累计至每月 月底，按月支付 。其计算公式 为：日管理人报 酬＝前一日基 金资产净
值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
当期发生的基金应支付的托管费
1,733,143.52 1,336,624.95
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.18% / 当年天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2018 年 6 月 30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其 他关 联方 未持 有本 基金 。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度 可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行股 份 有 限
公司_活期
68,196,387.32
304,010.09
75,571,645.45
237,465.06
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.5 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月 29
2018 年
7 月 9
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申购 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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日 日
603693
江苏新
能
2018 年
6 月 25
日
2018 年
7 月 3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月 29
日
2018 年
7 月 9
日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申购
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601390
中国
中铁
2018
年5 月
7 日
重大
事项
停牌
7.47
2018
年8 月
20 日
7.25 2,548,488 22,108,700.20 19,037,205.36 -
6.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,557,167,880.62 93.46
其中：股票
1,557,167,880.62 93.46
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
30,069,000.00 1.80
其中：债券
30,069,000.00 1.80
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断 式回 购的 买入 返售 金融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
68,464,402.08 4.11
8
其他各项资产
10,382,852.93 0.62
9
合计
1,666,084,135.63 100.00 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
91,163,745.28 5.54
C
制造业
246,314,439.18 14.96
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
64,601,145.12 3.92
E
建筑业
158,689,474.35 9.64
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
25,192,861.44 1.53
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
26,561,722.08 1.61
J
金融业
866,419,247.44 52.64
K
房地产业
77,881,005.00 4.73
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,556,823,639.89 94.58
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
191,454.74 0.01
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
- - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 28 页
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
81,226.14 0.00
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
344,240.73 0.02
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票投资明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国 平安 2,020,882 118,383,267.56 7.19
2 601328 交通银行 14,153,595 81,241,635.30 4.94
3 601166 兴业银行 5,413,405 77,953,032.00 4.74
4 601668 中国建筑 14,193,710 77,497,656.60 4.71
5 600016 民生银行 11,050,706 77,354,942.00 4.70
6 600036 招商银行 2,730,051 72,182,548.44 4.39
7 601288 农业银行 19,555,729 67,271,707.76 4.09
8 600104 上汽集团 1,551,449 54,285,200.51 3.30
9 600000 浦发银行 5,506,376 52,640,954.56 3.20
10 601398 工商银行 9,769,595 51,974,245.40 3.16
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的 半年度报告正文。
7.3.2
期末积极投 资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例
（％）
1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的 半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计买入 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 72,164,857.52 4.08
2 601668 中国建筑 52,489,477.83 2.97
3 601166 兴业银行 48,737,729.08 2.75
4 600036 招商银行 47,101,572.94 2.66
5 601328 交通银行 44,903,814.00 2.54
6 600016 民生银行 44,868,590.33 2.54
7 601288 农业银行 38,346,816.12 2.17
8 600000 浦发银行 35,963,850.31 2.03
9 601398 工商银行 32,627,618.04 1.84
10 000651 格力电器 28,843,482.48 1.63
11 600104 上汽集团 25,091,514.16 1.42
12 600028 中国石化 24,363,297.43 1.38
13 601186 中国铁建 23,567,409.33 1.33
14 000002 万 科Ａ 23,086,252.53 1.30
15 601988 中国银行 22,217,712.22 1.26
16 000333 美的集团 21,038,589.96 1.19
17 600048 保利地产 19,973,624.92 1.13
18 601169 北 京银行 19,045,984.99 1.08
19 000001 平安银行 17,806,962.24 1.01
20 600030 中信证券 16,705,028.38 0.94
7.4.2 累计 卖出 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 74,166,214.45 4.19
2 600036 招商银行 55,926,661.05 3.16
3 600016 民生银行 36,459,935.06 2.06
4 601288 农业银行 35,276,366.00 1.99 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 28 页
5 601328 交通银行 34,558,194.35 1.95
6 000651 格力电器 34,013,238.51 1.92
7 601166 兴业银行 33,909,158.65 1.92
8 601398 工商银行 32,899,197.57 1.86
9 601668 中国建筑 29,565,253.56 1.67
10 600104 上汽集团 27,300,149.64 1.54
11 000333 美的集团 26,641,001.80 1.51
12 600519 贵州茅台 25,024,474.29 1.41
13 600028 中国石化 23,156,126.07 1.31
14 600000 浦发银行 23,039,820.95 1.30
15 600048 保利地产 21,781,071.28 1.23
16 000002 万 科Ａ 21,741,867.77 1.23
17 601988 中国银行 20,452,780.40 1.16
18 600030 中信证券 18,594,768.00 1.05
19 000858 五 粮 液 17,433,859.03 0.99
20 600019 宝钢股份 16,161,132.52 0.91
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
966,574,241.00
卖出股票收入（成交）总额
857,983,243.74
注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
30,069,000.00 1.83
其中：政策性金融债
30,069,000.00 1.83
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
30,069,000.00 1.83
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 28 页
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 170413 17 农发 13 300,000 30,069,000.00 1.83
注: 报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 声明 本基 金投 资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监管 部门 立案 调
查， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形
（1 ）2018 年 1 月 19 日， 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 发布 《上 海浦 东发 展 银行股份有限
公司关于成都分行行政处罚事项公告》 ， 公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局
行政处罚决定书（川银监罚决字【2018 】2 号） ，对 成都 分行 内控 管理 严重 失效, 授信管理违规，
违规 办 理信 贷业 务 等严 重违 反审 慎 经营 规则 的违 规 行为 依法 查处 ， 执行 罚款 46,175 万元 人民
币。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字
〔2018 〕4 号） ， 对上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司内 控管 理严 重违 反审 慎经 营规 则， 通过 资管 计
划投资分行协议存款、虚增一般存款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款
5845 万元，没收违法所得 10.927 万元 ，罚 没合 计 5855.927 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息 公开表（银监罚决字
〔2018 〕1 号） ， 对招 商银 行股 份有 限公 司内 控管 理严 重违 反审 慎经 营规 则， 违规 批量 转让 以个 人
为借款主体的不良贷款等违规事实， 于 2018 年2 月 12 日作出行政处罚决定， 罚款 6570 万元 ， 没
收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监 银罚决
字〔2018 〕1 号） ， 对兴 业银 行股 份有 限公 司重 大关 联交 易未 按规 定审 查审 批且 未向 监管 部门 报告 ，
非真实转让信贷资产等违规事实，于 2018 年4 月 19 日作出行政处罚决定，罚款 5870 万元。
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
本基金投资于 “浦 发银 行 （600000 ） ” ， “招 商银 行 （600036 ） ” ， “兴 业银 行（601166 ） ” 的决
策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度 及跟踪误差的最小化，
浦发 银行 ， 招商 银行 ， 兴业 银行 为标 的指 数的 成份 股， 本基 金投 资于 “浦 发银 行” ， “招 商银 行” ，
“兴业银行”股票的决策流程，符合公司投 资管理制度的相关规定。
（2 ）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
436,601.78
2
应收证券清算款
5,301,720.14
3
应收股利
-
4
应收利息
782,089.63
5
应收申购款
3,862,441.38
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,382,852.93
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比 例（%）
流通受限情况
说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.00 未上市
2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 未上市 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
215,280 5,482.10 83,647,010.14 7.09
1,096,538,658.95 92.91
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 高德荣 1,191,016.00 2.77
2 刘洪 771,200.00 1.79
3 云南国际信托有限公司
－云霞 17 期集合资金信
托计划
754,027.00 1.75
4 刘拥平 700,000.00 1.63
5 韩桂珍 660,000.00 1.53
6 云南国际信托有限公司
－笙岚集合资金信托计
划
656,530.00 1.53
7 杨晶波 536,400.00 1.25
8 姚素勇 531,239.00 1.23
9 王明星 412,115.00 0.96
10 曾淦伟 360,300.00 0.84
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例 （%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
214,953.02 0.02
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月 30 日 ）基金份额总额
3,437,029,943.95 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 28 页
本报告期期初基金份额总额
1,138,323,704.84
本报告期基金总申购份额
1,083,896,260.69
减：本报告期基金总赎回份额
1,042,034,296.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,180,185,669.09
注: 报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交 佣金
占当期佣金
嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 28 页
数量
总额的比例
总量的比例
中信建投
证券股份
有限公司
2 599,618,243.73 32.91% 419,732.58 34.18% -
东方证券
股份有限
公司
2 401,567,351.13 22.04% 253,508.41 20.65% -
西藏东方
财富证券
股份有限
公司
2 194,098,389.70 10.65% 122,534.23 9.98% -
中国国际
金融股份
有限公司
2 143,211,964.66 7.86% 100,248.44 8.16% -
东兴证券
股份有限
公司
1 124,700,273.98 6.84% 87,292.00 7.11% -
光大证券
股份有限
公司
1 123,363,215.83 6.77% 86,354.24 7.03% -
华泰证券
股份有限
公司
1 97,233,037.85 5.34% 68,063.23 5.54% -
天风证券
股份有限
公司
2 95,186,409.97 5.22% 60,091.21 4.89% -
长江证券
股份有限
公司
3 42,949,494.20 2.36% 30,064.80 2.45% - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 28 页
海通证券
股份有限
公司
2 - - - - -
华福证券
有限责任
公司
1 - - - - -
民生证券
股份有限
公司
1 - - - - -
申万宏源
证券有限
公司
1 - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
1 - - - - -
招商证券
股份有限
公司
2 - - - - -
中国银河
证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投
证券有限
责任公司
1 - - - - -
中泰证券
股份有限
公司
1 - - - - -
中信证券
股份有限
2 - - - - - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 28 页
公司
国信证券
股份有限
公司
2 - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券
股份有限
公司
1 - - - - -
国都证券
股份有限
公司
1 - - - - -
广发证券
股份有限
公司
1 - - - - -
德邦证券
有限责任
公司
1 - - - - -
长城证券
股份有限
公司
1 - - - - -
中银国际
证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券
股份有限
公司
1 - - - - -
北京高华 2 - - - - - 嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 28 页
证券有限
责任公司
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证 等交易而合计支付该
等券商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ，能 及时 、全 面 、定 期提 供质 量较 高的 宏观 、行 业 、公 司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金 管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券
股份有限
公司
2,084.60 19.99%
- -
- -
东兴证券
股份有限
公司
3,925.52 37.65%
- -
- -
天风证券
股份有限
公司
2,187.20 20.98%
- -
- -
长江证券
股份有限
公司
2,230.20 21.39%
- -
- -
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话嘉实基本面 50 指数(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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400-600-8801 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
