嘉实沪 深 300 交易型 开放式指数证券 投资
基金联 接基金（LOF ）2018 年半 年度报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 25 日 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告............................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告........................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计) .......................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资 组合 报 告 ......................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 ......... 50 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 50
7.10 期末投资目标基金明细 ...................................................... 50
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 50
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 50
7.13 投资组合报告附注 .......................................................... 51
§8 基金 份额 持 有人 信息 ................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 52
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 52
§9 开放 式基 金 份额 变动 ................................................... 52
§10 重大 事件 揭示 ........................................................ 53
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 53
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 53
10.8 其他重大事件 .............................................................. 58
§11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 .......................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 58
§12 备查 文件 目录 ........................................................ 59
12.1 备查文件目录 .............................................................. 59
12.2 存放地点 .................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................. 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （LOF ）
基金简称
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)
场内简称
嘉实 300
基金主代码
160706
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2005 年 8 月 29 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
15,312,856,150.69 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2005 年 10 月 17 日
2.1.1 目标 基金 基本 情 况
基金名称
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159919
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012 年 5 月 7 日
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012 年 5 月 28 日
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资 ， 通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管 理手 段 ， 力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平
均跟踪误差小于 0.3% ， 以实 现对 沪深 300 指数 的有 效跟 踪 ， 谋求 通过 中
国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联 接基 金 。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现对业绩比
较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率与业绩衡
量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3% 。
业绩比较基准
沪深 300 指数增长率×95 ％＋银行活期存款税后利率 ×5 ％
风险收益特征
风险中等，获得证券市场平均收益率
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2.2.1 目标 基金 产品 说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管 人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心二期 53 层
09-11 单 元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦9 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
317,337,088.19
本期利润
-1,959,446,424.20
加权平均基金份额本期利润
-0.1308
本期加权平均净值利润率
-11.78%
本期基金份额净值增长率
-11.63%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
-18,677,329.88
期末可供分配基金份额利润
-0.0012
期末基金资产净值
15,294,178,820.81
期末基金份额净值
0.9988
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
281.85%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）所述基金
业绩指标不包 括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 -6.66% 1.22% -7.29% 1.22% 0.63% 0.00%
过去三个月 -8.74% 1.08% -9.45% 1.08% 0.71% 0.00%
过去六个月 -11.63% 1.09% -12.25% 1.10% 0.62% -0.01%
过去一年 -2.74% 0.90% -3.97% 0.90% 1.23% 0.00%
过去三年 -15.70% 1.41% -20.19% 1.41% 4.49% 0.00%
自基金合同生
效起至今
281.85% 1.67% 263.75% 1.68% 18.10% -0.01%
注: 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数增长率×95% ＋银行同业存款收益率×5% 。 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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本基金原 则上将不低于 90% 的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股，选用
以上业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(沪深 300 指数 (t)/ 沪深 300 指数(t-1) -1) ＋5% ×同业存款日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自基金合同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
图：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2005 年 8 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 根据 2012 年 8 月 21 日中 国证 监会 《关 于核 准嘉 实沪 深 300 指数证券投资基金 （LOF） 基金 份
额持有人大会决议的批复》 （证监许可[2012]1146 号） ，变 更了 投资 范围 并更 名为 嘉实 沪 深 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ） 。本 基金 自 2012 年 8 月21 日起 3 个月内为建 仓
期（原持有的沪深 300 指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深 300ETF ） ，建 仓期 结束 时本 基金
的各项投资比例符合基金合同第十七条 （ （二） 投资范围和 （七） 投资禁止行为与限制） 的规 定 ：
（1 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 所申 报的 金额 不得 超过 本基 金的 总资 产 ， 所申 报的 股票 数量 不
得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金
资产净值的 90% （已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内） ，持有现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。（ 3） 法律 法规 或监 管部 门对 上述比例限制另有规定嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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的，从其规定。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短
债债券、嘉实主题精选混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级
债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 券 、嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债 券 、 嘉实 增强 收益 定期 债券 、 嘉实 纯债 债券 、 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期 债券 、 嘉实 研究 阿尔 法股 票 、 嘉实如意宝
定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定期 债券 、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货 币、 嘉实 1 个月理财
债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定期开放混合、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、
嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实
逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全 球互 联 网股 票、 嘉实 先进 制造
股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实 低价策略股票、嘉实中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配 置混 合 、 嘉实 腾讯 自选 股大 数据 股票 、 嘉实 环保 低碳
股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活 配置混合、嘉实新财富嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活 配置混合、嘉实新趋势
灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉
实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、 嘉 实稳 泽纯 债债 券、 嘉实
惠泽混合（LOF） 、嘉 实成 长增 强混 合、 嘉实 策略 优选 混合 、嘉 实主 题增 强 混合 、嘉 实优 势成 长混
合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增 强混合、嘉实新添瑞混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新
添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债 券、嘉实丰和灵活配置
混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深 回报混合、嘉实现金添
利货 币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实 中关 村A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 、嘉实领航资产配置混
合（FOF ） 、 嘉实 价值 精选 股票 、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票 、
嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债债券。其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基 金 、 嘉实
基本面 50 指
数(LOF) 、嘉
实 H 股指数
（QDII-LOF ）
、嘉实黄金
（QDII-FOF-
LOF） 、 嘉实 中
创 400ETF 、
嘉实中创
400ETF 联
接 、 嘉实 沪深
300ETF 、 嘉实
中证
500ETF 、 嘉实
中证 500ETF
2016 年 1 月 5
日
- 13 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投 信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国台湾籍。 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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联接 、 嘉实 中
关村 A 股
ETF、嘉实富
时中国
A50ETF 联
接 、 嘉实 富时
中国
A50ETF 、 嘉实
创业板 ETF
基金经理
何如
本基 金 、 嘉实
基本面 50 指
数(LOF) 、嘉
实 H 股指数
（QDII-LOF ）
、嘉实黄金
（QDII-FOF-
LOF） 、 嘉实 沪
深 300ETF 、
嘉实中证
500ETF 、 嘉实
中证 500ETF
联接 、 嘉实 中
证主要消费
ETF、嘉实中
证医药卫生
ETF、嘉实中
证金融地产
ETF、嘉实中
证金融地产
ETF 联接 、 嘉
实富时中国
A50ETF 联
接 、 嘉实 富时
中国
A50ETF 、 嘉实
创业板 ETF
基金经理
2016 年 1 月 5
日
- 12 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部副总监、基金经
理。 硕士研究生，具
有基金从业资格，加
拿大籍。
注: （1） 任职 日期 、 离职 日期 指公 司作 出决 定后 公告 之日 ； （2） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （LOF ） 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同 的规定和约定，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并 在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易 的公平交易执行细则、
严格 的流 程控 制 、 持续 的技 术改 进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现 ； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理 的所有投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计4 次 ，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本报 告期 内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.02% ， 年化 跟踪 误差 为 0.39% ， 符合 基金 合同 约定 的日
均跟踪误差不超过 0.3% 的限制。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值 为 0.9988 元；本报告期基金份额净值增长率为-11.63% ，业
绩比较基准收益率为-12.25% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
本基金为目标 ETF 的联 接基 金 ， 主要 通过 投资 于目 标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪 。
本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投 资管理策略，积极应对
基 金 申 购 赎 回等 因 素 对指 数 跟 踪效 果 带 来 的冲 击 ， 降低 本 基 金的 跟 踪 误 差， 力 求 获得 与 目 标
ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的 沪深 300 指数的投资工
具。
4.6 管理 人对 报告 期 内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。 报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
（1 ） 本基 金的 基金 管理 人于 2018 年1 月 10 日发 布 《嘉 实沪 深 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(LOF)2018 年第一次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2017 年 12 月 31 日，每
10 份基金份额发放现金红利 0.2330 元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2 ） 根据 本基 金基 金合 同 （二 十二 （三 ） 基金 收益 分配 的原 则） 约定 ，报 告期 内本 基金 未实 施利
润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（LOF ） （以 下称 “本 基金 ”） 的托 管 过程 中， 严格 遵守 《证 券投 资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的“金嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
613,220,294.60 741,565,894.45
结算备付金
9,949,655.66 5,600,495.72
存出保证金
8,689,816.96 1,098,476.28
交易性金融资产
6.4.7.2
14,613,168,389.97 16,218,405,973.67
其中：股票投资
509,958,510.52 66,031,658.86
基金投资
13,932,216,879.45 16,022,394,314.81
债券投资
170,993,000.00 129,980,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
30,000,000.00 -
应收证券清算款
36,713,139.28 546,679.85
应收利息
6.4.7.5
4,281,370.03 4,526,158.93
应收股利
- -
应收申购款
10,416,482.11 3,895,579.48
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
15,326,439,148.61 16,975,639,258.38
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 10.92
应付 赎回款
29,931,045.78 13,479,042.09
应付管理人报 酬
549,057.17 599,379.33
应付托管费
109,811.45 119,875.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
825,746.83 758,205.76 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
844,666.57 965,789.03
负债合计
32,260,327.80 15,922,302.98
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
15,312,856,150.69 14,714,457,646.96
未分配利润
6.4.7.10
-18,677,329.88 2,245,259,308.44
所有者权益合计
15,294,178,820.81 16,959,716,955.40
负债和所有者权益总计
15,326,439,148.61 16,975,639,258.38
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.9988 元，基金份额总额 15,312,856,150.69
份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-1,951,954,283.21 1,688,029,151.89
1.利息收入
6,519,427.49 5,649,620.78
其中：存款利息收入
6.4.7.11
2,735,446.36 2,626,283.02
债券利息收入
3,658,265.40 2,103,478.35
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
125,715.73 919,859.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
317,155,039.45 187,903,403.71
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-28,193,983.29 17,330,623.51
基金投资收益
6.4.7.13
342,901,654.11 159,868,334.36
债券投资收益
6.4.7.14
-137,413.15 20,723.39
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
-2,140,731.84 9,182,760.00
股利收益
6.4.7.16 4,725,513.62 1,500,962.45
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-2,276,783,512.39 1,493,580,995.75
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 1,154,762.24 895,131.65 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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减： 二、费用
7,492,140.99 5,591,549.03
1．管理人报酬
3,427,897.03 2,638,064.62
2．托管费
685,579.40 527,613.00
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
3,060,868.45 2,155,387.22
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融 资产支出
- -
6．税金及附加
42,176.21 -
7．其他费用
6.4.7.20
275,619.90 270,484.19
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,959,446,424.20 1,682,437,602.86
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-1,959,446,424.20 1,682,437,602.86
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
14,714,457,646.96 2,245,259,308.44 16,959,716,955.40
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -1,959,446,424.20
-1,959,446,424.20
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减 少以“-”号填
列）
598,398,503.73 35,064,571.98 633,463,075.71
其中：1. 基金申购款
2,221,072,531.06 245,431,893.44 2,466,504,424.50
2. 基金赎回款
-1,622,674,027.33 -210,367,321.46 -1,833,041,348.79
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- -339,554,786.10 -339,554,786.10
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
15,312,856,150.69 -18,677,329.88 15,294,178,820.81
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
16,471,718,122.06 -932,463,233.35 15,539,254,888.71
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- 1,682,437,602.86
1,682,437,602.86
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-693,795,148.70 -5,025,766.82 -698,820,915.52
其中：1. 基金申购款
865,993,511.91 -16,847,345.75 849,146,166.16
2. 基金赎回款
-1,559,788,660.61 11,821,578.93 -1,547,967,081.68
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
15,777,922,973.36 744,948,602.69 16,522,871,576.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)( 以下 简称 “本 基金 ”) 是根据
原嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)( 以下简称“原基金”) 基金份额持 有人大会 2012 年 8 月
6 日决 议通 过的 《关 于嘉 实沪 深 300 指数证券投资基金(LOF) 变更投资范围及其相关事项的议案》 ，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1146 号 《关 于核 准嘉 实
沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决议的批复》 ，由原基金变更而来 。自 2012
年 8 月 21 日起 ， 由 《嘉 实沪 深 300 指数证券投资基金基金合同》 修订而成的 《嘉实沪 深 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 生效 ， 原 《嘉 实沪 深 300 指数证券投资基金
基金合同》同日起失效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金 的基金管理人为嘉实基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基 金为 嘉 实沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金(以下 简称 “目 标 ETF ”)的 联接 基嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对沪深 300 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通
过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.30% 。
经 深 圳 证 券 交 易所( 以 下 简 称“ 深 交 所 ”)深证上字[2005] 第 93 号 文 审 核 同意 ， 原 基 金
344,534,887.00 份基 金份额于 2005 年 10 月 17 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
变更 前 ， 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《嘉 实沪 深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，原基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数的
成份股及其备选成份股，一级市场初次发行或增发的新股 ，以及不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可以投资于经中国证监会批准 的允许本基金投资的其
它金融工具。 原基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份
股。原基金力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3% ，以实
现对沪深 300 指数 的有 效跟 踪 。 原基 金的 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数增长率 X 95% + 银行
同业存款收益率 X 5%。
变更后，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本基 金以 目标 ETF 基金 份额 、 标的 指数 成份 股及
备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ，持
有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。此 外 ，为 更好 地实 现投
资目 标 ， 本基 金可 少量 投资 于部 分非 成份 股(包含 中小 板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 发行 的
股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等) 、债 券 资产( 国债、金融债、
企业 债 、 公司 债 、 次级 债 、 可转 换债 券 、 分离 交易 可转 债 、 央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融资 券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及 中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数
增长率 X 95 ％+银行活期存款税后利率 X5% 。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《嘉 实沪 深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(LOF) 基金合 同》 和中 国证 监会 、 中国 基金 业协 会发 布的 有关 规定 及允 许嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报 告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得 税若 干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照3%的征收率
缴纳 增值 税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的 ， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非货 物期 货 ， 可以 选择 按照 实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股票 的股 息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的企 业债 券利 息收 入， 应由 发行 债券 的企 业在 向 基金 支付 利息 时代 扣代 缴嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税 。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算； 解禁前
取得 的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建 设税 、教 育费 附加 和
地方教育费附加。
6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
613,220,294.60
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
613,220,294.60
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
550,671,373.88 509,958,510.52 -40,712,863.36
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
170,608,790.00 170,993,000.00 384,210.00
合计
170,608,790.00 170,993,000.00 384,210.00
资产支持证券
- - -
基金
11,946,678,278.29 13,932,216,879.45 1,985,538,601.16
其他
- - - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 21 页 共 59 页
合计
12,667,958,442.17 14,613,168,389.97 1,945,209,947.80
注： 基金 投资 均为 本基 金持 有的 目标 ETF 的份 额， 按目 标 ETF 于估值日的份额净值确定公允价值。
6.4.7.3 衍生金融资 产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
55,651,800.00 - - -
其中 ： 股指
期货投资
55,651,800.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
55,651,800.00 - - -
注: 股指期货投资采用当日无负债结算制度 ， 相关价值已包含在结算备付金中 ， 具体投资情况详见
下表( 买 入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示) ：
代码 名称
持仓量(买/ 卖)
合约市值 公允价值变动
( 单位：手)
IF1808 IF1808 11 11,416,020.00 -280,980.00
IF1809 IF1809 15 15,492,600.00 -580,980.00
IF1812 IF1812 25 25,609,500.00 -2,271,720.00
总额合计 - - - -3,133,680.00
减：可抵销期
货暂收款
- - - -3,133,680.00
股指期货投资
净额
- - - -
6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余额
其中；买断式逆回购
交易所市场
30,000,000.00 - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 22 页 共 59 页
银行间市场
- -
合计
30,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
117,096.85
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
627.99
应收债券利息
4,168,986.30
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-10,116.43
应收申购款利息
367.98
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
4,407.34
合计
4,281,370.03
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无其 他资 产（ 其他 应收 款、 待摊 费用 等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
825,746.83
银行间市场应付交易费用
-
合计
825,746.83
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
500,000.00
应付赎回费
91,764.32
预提费用 252,902.25
合计
844,666.57 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 23 页 共 59 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 14,714,457,646.96
14,714,457,646.96
本期申购
2,221,072,531.06
2,221,072,531.06
本期赎回（以“-”号填列）
-1,622,674,027.33
-1,622,674,027.33
本期末
15,312,856,150.69
15,312,856,150.69
注: 报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,641,599,383.15 603,659,925.29 2,245,259,308.44
本期利润
317,337,088.19 -2,276,783,512.39 -1,959,446,424.20
本期 基金 份额 交 易产
生的变动数
62,771,799.04 -27,707,227.06 35,064,571.98
其中：基金申购款
237,083,385.58 8,348,507.86 245,431,893.44
基金赎回款
-174,311,586.54 -36,055,734.92 -210,367,321.46
本期已分配利润
-339,554,786.10 - -339,554,786.10
本期末
1,682,153,484.28 -1,700,830,814.16 -18,677,329.88
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
活期存款利息收入
2,554,754.37
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
74,734.47
其他
105,957.52
合计
2,735,446.36
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
4,956,957.06
股票投资收益 —— 赎回差价收入
- 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 24 页 共 59 页
股票投资收益 —— 申购差价收入
-33,150,940.35
合计
-28,193,983.29
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成交总额
850,053,303.20
减：卖出股票成本总额
845,096,346.14
买卖股票差价收入
4,956,957.06
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
申购基金份额总额
1,091,107,350.00
减：现金支付申购款总额
-1,115,319.25
减：申购股票成本总额
1,125,373,609.60
申购差价收入
-33,150,940.35
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额
1,289,082,185.30
减：卖出/赎回基金成本总额
945,841,235.67
减：基金投资收益应缴纳增值税额 339,295.52
基金投资收益
342,901,654.11
6.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ） 成交 总额
135,005,727.52
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ） 成本
总额
130,593,070.00
减：应收利息总额
4,550,070.67
买卖债券差价收入
-137,413.15 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 25 页 共 59 页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无买 卖权 证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股指期货投资收益 -2,140,731.84
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
4,725,513.62
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,725,513.62
6.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金融资产
-2,273,649,832.39
股票投资
-37,983,276.36
债券投资
605,380.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-2,236,271,936.03
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-3,133,680.00
权证投资
-
期货 -3,133,680.00
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产生 的预 估增 值
税
-
合计
-2,276,783,512.39
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 26 页 共 59 页
基金赎回费收入
1,033,000.84
基金转出费收入
121,761.40
债券认购手续费返还
-
印花税手续费返还
-
其他
-
合计
1,154,762.24
6.4.7.19 交易费用
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
交易所市场交易费用
2,968,073.85
银行间市场交易费用
875.00
交易基金产生的费用
91,919.60
其中：申购费
38,456.39
赎回费
19,533.49
交易费
33,929.72
合计
3,060,868.45
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
74,383.76
信息披露费
148,765.71
银行划款手续费 13,717.65
上市年费 29,752.78
债券托管账户维护费 9,000.00
合计
275,619.90
6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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6.4.9.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金代销机构
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 （"
目标 ETF" ）
本基金是该基金的联接基金
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
3,427,897.03 2,638,064.62
其中：支付销售机构的客户维护费
5,936,239.40
5,947,510.35
注:1 ：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中 目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值） （若为负数，
则取 0）×0.5% / 当年天数。
2 ： 根据 本基 金的 基金 管理 人与 各代 销机 构签 订的 基金 代销 协议 ， 客户 维护 费按 照代 销机 构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
685,579.40 527,613.00
注: 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费 。 支付基金托管人中国银行的基金托管嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 28 页 共 59 页
费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，
则取 0）的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前
一日的基金资产净值- 基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值） （若为负数，则取 0 ）×
0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收
入
交易金额
利息支出
中国银行股
份有限公司
72,463,986.23 - - - - -
注： 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月
30 日
期初持有的基金份额
9,163,306.45 9,163,306.45
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
9,163,306.45 9,163,306.45
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.06%
0.06%
注: 本报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末（2018 年 6 月 30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，其 他关 联方 未持 有本 基金 。
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度 可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国 银行 股份 有限 公司
_活期
613,220,294.60
2,554,754.37
700,382,463.99
2,486,981.44
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
报告期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 持有 3,609,476,121.00 份目标 ETF 基金份额（2017
年12 月31 日：3,638,972,136.00 份） ， 占其 总份 额的 比例 为86.30% （2017 年12 月31 日:87.36%) 。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
场内除
息日
场外
除息
日
每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备注
1
2018 年 1
月 15 日
2018
年 1 月
16 日
2018
年 01
月 15
日
0.2330 132,834,557.37 206,720,228.73 339,554,786.10 -
合
计
-
-
-
0.2330 132,834,557.37 206,720,228.73 339,554,786.10 -
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日)本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月 29
日
2018 年
7 月 9
日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申购 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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603693
江苏新
能
2018 年
6 月 25
日
2018 年
7 月 3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月 29
日
2018 年
7 月 9
日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申购
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485
信威
集团
2016
年 12
月 26
日
重大事
项停牌
14.59 - - 173,900 2,538,103.50 2,537,201.00 -
002450
康得
新
2018
年 6 月
4 日
重大事
项停牌
17.08 - - 89,200 1,844,470.83 1,523,536.00 -
601390
中国
中铁
2018
年 5 月
7 日
重大事
项停牌
7.47
2018 年 8
月 20 日
7.25 191,500 1,451,389.73 1,430,505.00 -
601727
上海
电气
2018
年 6 月
6 日
重大事
项停牌
6.34
2018 年 8
月 7 日
5.71 148,500 879,191.97 941,490.00 -
002739
万达
电影
2017
年 7 月
4 日
重大事
项停牌
38.03 - - 21,600 1,127,214.05 821,448.00 -
300072
三聚
环保
2018
年 6 月
19 日
重大事
项停牌
23.28
2018 年 7
月 10 日
24.00 35,000 999,416.62 814,800.00 -
002310
东方
园林
2018
年 5 月
25 日
重大事
项停牌
13.08 - - 52,400 979,026.08 685,392.00 -
000540
中天
金融
2017
年 8 月
21 日
重大事
项停牌
4.87 - - 133,800 651,016.82 651,606.00 -
002602
世纪
华通
2018
年 6 月
12 日
重大事
项停牌
32.50 - - 11,600 397,775.31 377,000.00 -
002411
必康
股份
2018
年 6 月
19 日
重大事
项停牌
28.34 - - 11,900 324,944.52 337,246.00 -
601118 海南 2018 重大事 6.62 - - 49,300 291,259.23 326,366.00 - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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橡胶 年 5 月
24 日
项停牌
000008
神州
高铁
2018
年 6 月
6 日
重大事
项停牌
4.96
2018 年 8
月 7 日
4.46 42,700 261,060.92 211,792.00 -
6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金融 工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金为嘉实沪深 300ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深 300ETF 来实现对业绩比较
基准 的紧 密跟 踪 。 因此 ， 本基 金的 业绩 表现 与沪 深 300 指数及嘉实沪深 300ETF 的表 现密 切相 关 。
本基金的长期 平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币 市场基金。基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管
理的主要目标是进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量 化的风险管理手段，力
争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3% ，以实现对沪深 300
指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快 速发展的成果。 本基
金的基金管理人 董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公 司董事会对公司建立内
部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委 员会，负责检查公司内
部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督 职能，保护投资者利益
和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设 立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程 中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的 合法合规 性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控 制执行情况。监察稽核嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 32 页 共 59 页
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行 情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威 性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪 律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及 时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委 员会为核心的、由督察长、 风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分 析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模型 ， 日常的量化报告 ， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估 ， 并通过相应决策 ， 将风险控制在可 承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金 的银 行 存款 存放 在 托管 人和 其他 股 份制 商业 银 行， 与该 银 行存 款相 关 的信 用风 险 不重
大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流 程，通过对投资品种信用 等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本 报告 期末 ， 本基 金未 持有 除国 债 、 央行 票据 和政 策性 金融 债以 外的 债券( 上年 度末 ： 无)。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
注: 本报告期末（2018 年 6 月 30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有按 短期 信
用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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AAA
- 32,000.00
AAA 以下
- 3,000.00
未评级
- -
合计
- 35,000.00
注:1.本报告期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有按 长期 信用 评级 的债 券投 资。
2.长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行 人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、 政策性金融债及央行票
据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份 额 ，另 一方 面来 自于 投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本 基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之 相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本 报告 期末 ， 除附 注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个 月内到期且计息
(该利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本 基金组合资产的流动性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基 金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部分 证 券 在证 券 交 易 所上 市 ， 其 余亦 可 在 银行 间 同 业 市场 交 易 ， 因此 除 附 注嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 34 页 共 59 页
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力 及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施 ， 本基 金在 本报 告期 内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组 合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金 的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 613,220,294.60 - - - 613,220,294.60
结算备付金 9,949,655.66 - - - 9,949,655.66
存出 保证金 812,098.96 - - 7,877,718.00 8,689,816.96 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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交易性金融资产 170,993,000.00 - - 14,442,175,389.97 14,613,168,389.97
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应收证券清算款 - - - 36,713,139.28 36,713,139.28
应收利息 - - - 4,281,370.03 4,281,370.03
应收股 利 - - - - -
应收申购款 2,179,010.84 - - 8,237,471.27 10,416,482.11
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
827,154,060.06 - - 14,499,285,088.55 15,326,439,148.61
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 29,931,045.78 29,931,045.78
应付管理人报酬 - - - 549,057.17 549,057.17
应付托管费 - - - 109,811.45 109,811.45
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 825,746.83 825,746.83
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 844,666.57 844,666.57
负债总计
- - - 32,260,327.80 32,260,327.80
利率敏感度缺口
827,154,060.06 - - 14,467,024,760.75 15,294,178,820.81
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 741,565,894.45 - - - 741,565,894.45
结算备付金 5,600,495.72 - - - 5,600,495.72
存出保证金 1,098,476.28 - - - 1,098,476.28
交易性金融资产 129,945,000.00 - 35,000.00 16,088,425,973.67 16,218,405,973.67
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 546,679.85 546,679.85
应收利息 - - - 4,526,158.93 4,526,158.93
应收股利 - - - - - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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应收申购款 604,789.41 - - 3,290,790.07 3,895,579.48
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
878,814,655.86
-
35,000.00
16,096,789,602.52
16,975,639,258.38
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 10.92 10.92
应付赎回款 - - - 13,479,042.09 13,479,042.09
应付管理人报酬 - - - 599,379.33 599,379.33
应付托管费 - - - 119,875.85 119,875.85
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 758,205.76 758,205.76
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 965,789.03 965,789.03
负债总计
- -
-
15,922,302.98
15,922,302.98
利率敏感度缺口
878,814,655.86
-
35,000.00
16,080,867,299.54
16,959,716,955.40
注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于2018 年6 月30 日， 本基 金持 有的 交易 性 债券 投资 公允 价值 占基 金资 产净 值的 比例 为1.12% （2017
年 12 月 31 日：0.77%) 。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31
日: 同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 37 页 共 59 页
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体 自身经营情况或特 殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标 的指 数成 份股 和备 选成 份股 进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ；本基金投
资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除 流 动性 管理 所需 以外 ，本
基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行 资产 配置 ，通 过投 资组 合的 分散 化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
509,958,510.52
3.33
66,031,658.86
0.39
交易性金融资产 －基金投资
13,932,216,879.45 91.09 16,022,394,314.81 94.47
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
14,442,175,389.97 94.43
16,088,425,973.67 94.86
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假
设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金 额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月 30 日 ）
上年度末 （2017 年12 月31 日 ）
分
析
业绩比较基准上升 5% 760,861,111.84 841,282,938.70
业绩比较基准下降 5% -760,861,111.84 -841,282,938.70
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所 属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要 意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属于第一
层次的余额为 14,431,428,977.82 元 ， 属于 第二 层次 的余 额为 181,739,412.15 元 ， 无属 于第 三层
次的 余额 （上 年度 末 ： 第一 层次 16,071,871,394.52 元 ， 第二 层次 144,169,420.15 元 ， 第三 层次
2,365,159.00 元） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况 ， 基金 不会 于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整 中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应 属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本报告 期末： 无。
上年度 末 第三层次资产变动如下：
金额单位：人民币元
交易性金融资产 —— 股票投资
2017 年 1 月 1 日
-
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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购入
2,549,579.00
转入第三层次
2,169,890.00
当期损失总额
(2,354,310.00)
—— 计入损益的损失
(2,354,310.00)
2017 年 12 月 31 日
2,365,159.00
2017 年12 月31 日仍持有的资产计入2017 年度损
益的未实现损失的变动
—— 公允价值变动收益
(2,354,310.00)
计入损益的损失计入利润表中的公允价值变动收益项目。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本 报告 期 末， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公 允价 值计 量的 金融 资 产或 金融 负债( 上年 度末 ：
无) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负 债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
509,958,510.52 3.33
其中：股票
509,958,510.52 3.33
2
基金投资
13,932,216,879.45 90.90
3
固定收益投资
170,993,000.00 1.12
其中：债券
170,993,000.00 1.12
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生 品投资
- -
6
买入返售金融 资产
30,000,000.00 0.20
其中：买断式回购的买入 返售金融资 - - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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产
7
银行存款和结算备付金合计
623,169,950.26 4.07
8
其他各项资产
60,100,808.38 0.39
9
合计
15,326,439,148.61 100.00
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
1,068,848.00 0.01
B
采矿业
16,544,787.85 0.11
C
制造业
218,034,342.95 1.43
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,702,678.13 0.09
E
建筑业
16,742,886.40 0.11
F
批发和零售业
10,018,416.45 0.07
G
交通运输、仓储和邮政业
14,679,682.18 0.10
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
19,078,258.04 0.12
J
金融业
161,419,654.04 1.06
K
房地产业
23,236,725.40 0.15
L
租赁和商务服务业
7,176,958.10 0.05
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,941,116.34 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,838,627.64 0.02
R
文化、体育和娱乐业
3,475,529.00 0.02
S
综合
- -
合计
509,958,510.52 3.33
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 521,959 30,576,358.22 0.20
2 600519 贵州茅台 24,505 17,924,427.30 0.12
3 600036 招商银行 495,040 13,088,857.60 0.09
4 000333 美的集团 221,000 11,540,620.00 0.08
5 000651 格力电器 231,748 10,926,918.20 0.07
6 601166 兴业银行 596,800 8,593,920.00 0.06
7 600887 伊利股份 291,985 8,146,381.50 0.05
8 600276 恒瑞医药 107,320 8,130,563.20 0.05 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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9 600016 民生银行 1,132,100 7,924,700.00 0.05
10 601328 交通银行 1,313,800 7,541,212.00 0.05
11 000858 五 粮 液 93,300 7,090,800.00 0.05
12 002415 海康威视 176,176 6,541,414.88 0.04
13 601288 农业银行 1,824,100 6,274,904.00 0.04
14 600030 中信证券 377,000 6,246,890.00 0.04
15 600104 上汽集团 168,340 5,890,216.60 0.04
16 000002 万 科Ａ 232,614 5,722,304.40 0.04
17 601398 工商银行 1,032,500 5,492,900.00 0.04
18 601668 中国建筑 1,003,240 5,477,690.40 0.04
19 600000 浦发银行 560,900 5,362,204.00 0.04
20 600900 长江电力 316,102 5,101,886.28 0.03
21 601601 中国太保 151,227 4,816,579.95 0.03
22 601169 北京银行 707,060 4,263,571.80 0.03
23 600048 保利地产 340,700 4,156,540.00 0.03
24 000725 京东方Ａ 1,129,300 3,997,722.00 0.03
25 002304 洋河股份 29,000 3,816,400.00 0.02
26 000001 平安银行 409,800 3,725,082.00 0.02
27 600837 海通证券 386,800 3,662,996.00 0.02
28 601988 中国银行 1,007,800 3,638,158.00 0.02
29 600309 万华化学 79,500 3,610,890.00 0.02
30 600690 青岛海尔 176,100 3,391,686.00 0.02
31 002027 分众传媒 350,856 3,357,691.92 0.02
32 600019 宝钢股份 425,100 3,311,529.00 0.02
33 600518 康美药业 143,500 3,283,280.00 0.02
34 600028 中国石化 501,700 3,256,033.00 0.02
35 600585 海螺水泥 96,300 3,224,124.00 0.02
36 601888 中国国旅 46,998 3,027,141.18 0.02
37 601229 上海银行 186,520 2,939,555.20 0.02
38 603288 海天味业 39,200 2,886,688.00 0.02
39 601818 光大银行 759,200 2,778,672.00 0.02
40 601766 中国中车 348,700 2,684,990.00 0.02
41 000538 云南白药 24,907 2,664,052.72 0.02
42 601211 国泰君安 180,000 2,653,200.00 0.02
43 600009 上海机场 46,219 2,564,230.12 0.02
44 600485 信威集团 173,900 2,537,201.00 0.02
45 002024 苏宁易购 178,500 2,513,280.00 0.02
46 601939 建设银行 368,600 2,414,330.00 0.02
47 601857 中国石油 309,000 2,382,390.00 0.02
48 601688 华泰证券 156,000 2,335,320.00 0.02
49 601006 大秦铁路 283,900 2,330,819.00 0.02
50 300059 东方财富 173,680 2,289,102.40 0.01 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 42 页 共 59 页
51 600015 华夏银行 305,840 2,278,508.00 0.01
52 600703 三安光电 117,300 2,254,506.00 0.01
53 002230 科大讯飞 69,750 2,236,882.50 0.01
54 601009 南京银行 283,460 2,191,145.80 0.01
55 600050 中国联通 444,300 2,185,956.00 0.01
56 002008 大族激光 40,800 2,170,152.00 0.01
57 001979 招商蛇口 113,800 2,167,890.00 0.01
58 000568 泸州老窖 35,300 2,148,358.00 0.01
59 600919 江苏银行 331,000 2,121,710.00 0.01
60 002594 比亚迪 43,600 2,078,848.00 0.01
61 002475 立讯精密 91,500 2,062,410.00 0.01
62 000338 潍柴动力 231,300 2,023,875.00 0.01
63 600196 复星医药 48,805 2,020,038.95 0.01
64 600031 三一重工 221,200 1,984,164.00 0.01
65 002142 宁波银行 120,857 1,968,760.53 0.01
66 601088 中国神华 95,049 1,895,277.06 0.01
67 601186 中国铁建 219,600 1,892,952.00 0.01
68 300003 乐普医疗 51,272 1,880,656.96 0.01
69 000776 广发证券 141,600 1,879,032.00 0.01
70 002236 大华股份 83,300 1,878,415.00 0.01
71 601628 中国人寿 79,900 1,799,348.00 0.01
72 600741 华域汽车 75,700 1,795,604.00 0.01
73 601899 紫金矿业 494,800 1,786,228.00 0.01
74 601989 中国重工 436,900 1,765,076.00 0.01
75 600660 福耀玻璃 67,600 1,737,996.00 0.01
76 601336 新华保险 40,200 1,723,776.00 0.01
77 000963 华东医药 35,019 1,689,666.75 0.01
78 603799 华友钴业 17,300 1,686,231.00 0.01
79 600436 片仔癀 14,900 1,667,757.00 0.01
80 600867 通化东宝 69,300 1,661,121.00 0.01
81 002466 天齐锂业 32,995 1,636,222.05 0.01
82 601225 陕西煤业 191,800 1,576,596.00 0.01
83 300124 汇川技术 48,000 1,575,360.00 0.01
84 601012 隆基股份 93,760 1,564,854.40 0.01
85 600958 东方证券 171,100 1,562,143.00 0.01
86 002450 康得新 89,200 1,523,536.00 0.01
87 600999 招商证券 109,700 1,500,696.00 0.01
88 000100 TCL 集团 516,900 1,499,010.00 0.01
89 600352 浙江龙盛 124,300 1,485,385.00 0.01
90 000063 中兴通讯 113,900 1,484,117.00 0.01
91 300015 爱尔眼科 45,916 1,482,627.64 0.01
92 600795 国电电力 562,600 1,474,012.00 0.01 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 43 页 共 59 页
93 002456 欧菲科技 91,200 1,471,056.00 0.01
94 600340 华夏幸福 57,100 1,470,325.00 0.01
95 002460 赣锋锂业 37,700 1,454,466.00 0.01
96 601390 中国中铁 191,500 1,430,505.00 0.01
97 600029 南方航空 168,000 1,419,600.00 0.01
98 600487 亨通光电 64,120 1,413,846.00 0.01
99 600886 国投电力 194,200 1,411,834.00 0.01
100 000166 申万宏源 322,200 1,408,014.00 0.01
101 601933 永辉超市 183,000 1,398,120.00 0.01
102 600406 国电南瑞 87,615 1,384,317.00 0.01
103 600271 航天信息 53,700 1,356,999.00 0.01
104 002044 美年健康 60,000 1,356,000.00 0.01
105 601155 新城控股 43,500 1,347,195.00 0.01
106 601607 上海医药 55,503 1,326,521.70 0.01
107 601901 方正证券 196,800 1,316,592.00 0.01
108 600011 华能国际 200,500 1,275,180.00 0.01
109 601111 中国国航 143,400 1,274,826.00 0.01
110 600570 恒生电子 24,000 1,270,800.00 0.01
111 600516 方大炭素 52,000 1,267,760.00 0.01
112 601985 中国核电 223,300 1,261,645.00 0.01
113 300070 碧水源 90,300 1,257,879.00 0.01
114 000895 双汇发展 47,424 1,252,467.84 0.01
115 600115 东方航空 188,200 1,245,884.00 0.01
116 600066 宇通客车 63,979 1,227,757.01 0.01
117 600089 特变电工 177,083 1,227,185.19 0.01
118 002202 金风科技 97,050 1,226,712.00 0.01
119 601600 中国铝业 313,900 1,205,376.00 0.01
120 000423 东阿阿胶 22,100 1,189,201.00 0.01
121 600111 北方稀土 104,400 1,188,072.00 0.01
122 300408 三环集团 50,100 1,177,350.00 0.01
123 601669 中国电建 219,600 1,177,056.00 0.01
124 601377 兴业证券 221,600 1,167,832.00 0.01
125 300136 信维通信 37,900 1,164,667.00 0.01
126 600606 绿地控股 174,300 1,139,922.00 0.01
127 000069 华侨城Ａ 156,600 1,132,218.00 0.01
128 600535 天士力 43,660 1,127,301.20 0.01
129 600588 用友网络 45,630 1,118,391.30 0.01
130 000413 东旭光电 183,000 1,108,980.00 0.01
131 600383 金地集团 108,400 1,104,596.00 0.01
132 600398 海澜之家 86,000 1,095,640.00 0.01
133 000503 国新健康 34,300 1,090,054.00 0.01
134 002736 国信证券 117,497 1,069,222.70 0.01 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 44 页 共 59 页
135 300122 智飞生物 23,300 1,065,742.00 0.01
136 000768 中航飞机 66,500 1,040,060.00 0.01
137 600332 白云山 27,300 1,038,765.00 0.01
138 600522 中天科技 117,300 1,033,413.00 0.01
139 600176 中国巨石 100,800 1,031,184.00 0.01
140 601788 光大证券 93,300 1,024,434.00 0.01
141 600010 包钢股份 653,540 1,012,987.00 0.01
142 000783 长江证券 184,600 1,002,378.00 0.01
143 600705 中航资本 214,200 1,000,314.00 0.01
144 002572 索菲亚 30,900 994,362.00 0.01
145 600893 航发动力 43,478 970,428.96 0.01
146 600637 东方明珠 63,614 958,026.84 0.01
147 002241 歌尔股份 93,500 952,765.00 0.01
148 600068 葛洲坝 131,800 950,278.00 0.01
149 601727 上海电气 148,500 941,490.00 0.01
150 600085 同仁堂 26,500 934,920.00 0.01
151 600674 川投能源 105,600 920,832.00 0.01
152 600177 雅戈尔 119,500 920,150.00 0.01
153 601877 正泰电器 41,200 919,584.00 0.01
154 300024 机器人 52,400 911,760.00 0.01
155 601998 中信银行 146,300 908,523.00 0.01
156 600023 浙能电力 194,700 907,302.00 0.01
157 601919 中远海控 182,500 897,900.00 0.01
158 600739 辽宁成大 58,500 888,030.00 0.01
159 000157 中联重科 213,900 879,129.00 0.01
160 601198 东兴证券 65,981 860,392.24 0.01
161 002007 华兰生物 26,700 858,672.00 0.01
162 600018 上港集团 143,800 857,048.00 0.01
163 601618 中国中冶 255,800 851,814.00 0.01
164 000425 徐工机械 200,400 849,696.00 0.01
165 002493 荣盛石化 82,200 848,304.00 0.01
166 600547 山东黄金 35,400 846,768.00 0.01
167 000625 长安汽车 93,000 837,000.00 0.01
168 601800 中国交建 73,300 834,887.00 0.01
169 600804 鹏博士 68,800 825,600.00 0.01
170 300144 宋城演艺 35,100 824,850.00 0.01
171 002739 万达电影 21,600 821,448.00 0.01
172 601997 贵阳银行 66,200 818,232.00 0.01
173 300072 三聚环保 35,000 814,800.00 0.01
174 000623 吉林敖东 44,450 799,211.00 0.01
175 601018 宁波港 188,700 794,427.00 0.01
176 600809 山西汾酒 12,600 792,414.00 0.01 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 45 页 共 59 页
177 600362 江西铜业 49,737 788,331.45 0.01
178 600208 新湖中宝 205,300 784,246.00 0.01
179 601555 东吴证券 114,600 782,718.00 0.01
180 600926 杭州银行 70,200 778,518.00 0.01
181 603833 欧派家居 6,100 777,933.00 0.01
182 002065 东华软件 90,100 774,860.00 0.01
183 002081 金 螳 螂 75,700 764,570.00 0.00
184 002050 三花智控 40,500 763,425.00 0.00
185 601099 太平洋 324,900 760,266.00 0.00
186 600816 安信信托 104,800 758,752.00 0.00
187 000786 北新建材 40,600 752,318.00 0.00
188 002294 信立泰 20,200 750,834.00 0.00
189 600100 同方股份 85,200 748,056.00 0.00
190 300017 网宿科技 69,600 745,416.00 0.00
191 002714 牧原股份 16,700 742,482.00 0.00
192 002146 荣盛发展 83,200 726,336.00 0.00
193 600109 国金证券 101,900 724,509.00 0.00
194 000792 盐湖股份 66,900 723,858.00 0.00
195 600482 中国动力 41,400 722,430.00 0.00
196 600219 南山铝 业 264,800 717,608.00 0.00
197 000728 国元证券 96,400 713,360.00 0.00
198 603858 步长制药 16,600 710,314.00 0.00
199 002508 老板电器 22,900 701,198.00 0.00
200 002558 巨人网络 29,100 691,998.00 0.00
201 603993 洛阳钼业 109,800 690,642.00 0.00
202 601333 广深铁路 161,600 686,800.00 0.00
203 002310 东方园林 52,400 685,392.00 0.00
204 600297 广汇汽车 116,900 685,034.00 0.00
205 002797 第一创业 100,600 681,062.00 0.00
206 000630 铜陵有色 301,200 665,652.00 0.00
207 600498 烽火通信 26,700 663,495.00 0.00
208 000540 中天金融 133,800 651,606.00 0.00
209 600170 上海建工 212,300 645,392.00 0.00
210 600438 通威股份 92,700 639,630.00 0.00
211 000876 新 希 望 100,700 638,438.00 0.00
212 601117 中国化学 94,400 635,312.00 0.00
213 002673 西部证券 83,500 630,425.00 0.00
214 000839 中信国安 130,800 618,684.00 0.00
215 600549 厦门钨业 40,630 616,763.40 0.00
216 600153 建发股份 68,100 612,219.00 0.00
217 000826 启迪桑德 34,440 602,011.20 0.00
218 000709 河钢股份 202,500 597,375.00 0.00 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 46 页 共 59 页
219 002085 万丰奥威 62,800 590,320.00 0.00
220 002624 完美世界 18,900 586,089.00 0.00
221 000060 中金岭南 119,050 578,583.00 0.00
222 600038 中直股份 14,300 571,857.00 0.00
223 002352 顺丰控股 12,700 571,500.00 0.00
224 600977 中国电影 35,600 571,024.00 0.00
225 601360 三六零 19,700 569,330.00 0.00
226 601633 长城汽车 57,800 567,596.00 0.00
227 000983 西山煤电 75,200 564,752.00 0.00
228 000961 中南建设 89,500 564,745.00 0.00
229 600489 中金黄金 82,400 561,968.00 0.00
230 600415 小商品城 129,900 559,869.00 0.00
231 600583 海油工程 105,900 557,034.00 0.00
232 600663 陆家嘴 35,200 555,808.00 0.00
233 600188 兖州煤业 42,491 554,082.64 0.00
234 002500 山西证券 81,200 547,288.00 0.00
235 600118 中国卫星 28,600 546,260.00 0.00
236 601216 君正集团 161,000 542,570.00 0.00
237 300433 蓝思科技 25,500 534,990.00 0.00
238 600820 隧道股份 90,300 533,673.00 0.00
239 600346 恒力股份 36,300 532,158.00 0.00
240 600157 永泰能源 297,200 529,016.00 0.00
241 601992 金隅集团 159,100 521,848.00 0.00
242 600369 西南证券 134,500 517,825.00 0.00
243 002470 金正大 75,200 517,376.00 0.00
244 601228 广州港 89,000 517,090.00 0.00
245 601881 中国银河 61,900 503,247.00 0.00
246 002555 三七互娱 41,000 498,150.00 0.00
247 000627 天茂集团 70,900 497,718.00 0.00
248 600909 华安证券 86,500 494,780.00 0.00
249 000898 鞍钢股份 88,000 490,160.00 0.00
250 300027 华谊兄弟 79,400 489,104.00 0.00
251 600008 首创股份 114,900 484,878.00 0.00
252 600682 南京新百 28,900 475,116.00 0.00
253 000671 阳 光 城 77,500 462,675.00 0.00
254 601021 春秋航空 13,200 462,396.00 0.00
255 000402 金 融 街 57,200 460,460.00 0.00
256 002074 国轩高科 32,580 458,074.80 0.00
257 000938 紫光股份 7,200 450,720.00 0.00
258 000559 万向钱潮 65,800 447,440.00 0.00
259 002153 石基信息 15,300 443,700.00 0.00
260 600376 首开股份 61,800 434,454.00 0.00 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 47 页 共 59 页
261 600704 物产中大 82,300 430,429.00 0.00
262 300251 光线传媒 42,100 428,578.00 0.00
263 601898 中煤能源 87,305 421,683.15 0.00
264 002385 大北农 101,900 420,847.00 0.00
265 300033 同花顺 10,600 412,022.00 0.00
266 600688 上海石 化 70,000 398,300.00 0.00
267 600959 江苏有线 74,290 378,879.00 0.00
268 002601 龙蟒佰利 29,300 378,849.00 0.00
269 002602 世纪华通 11,600 377,000.00 0.00
270 601866 中远海发 151,400 376,986.00 0.00
271 600061 国投资本 40,400 374,912.00 0.00
272 600339 中油工程 80,000 359,200.00 0.00
273 601991 大唐发电 118,100 357,843.00 0.00
274 601238 广汽集团 30,840 343,557.60 0.00
275 600373 中文传媒 26,500 340,525.00 0.00
276 601718 际华集团 83,900 337,278.00 0.00
277 002411 必康股份 11,900 337,246.00 0.00
278 600372 中航电子 25,400 331,724.00 0.00
279 601118 海南橡胶 49,300 326,366.00 0.00
280 000959 首钢股份 75,700 311,127.00 0.00
281 601611 中国核建 37,800 298,620.00 0.00
282 601958 金钼股份 46,600 292,182.00 0.00
283 603160 汇顶科技 4,500 292,005.00 0.00
284 601808 中海油服 28,400 270,936.00 0.00
285 600025 华能水电 85,900 261,136.00 0.00
286 603260 合盛硅业 3,600 254,052.00 0.00
287 002468 申通快递 14,600 250,390.00 0.00
288 002925 盈趣科技 4,500 249,210.00 0.00
289 002625 光启技术 20,800 243,568.00 0.00
290 601828 美凯龙 15,200 232,256.00 0.00
291 001965 招商公路 26,529 215,946.06 0.00
292 601108 财通证券 19,000 214,320.00 0.00
293 600233 圆通速递 16,200 213,840.00 0.00
294 000008 神州高铁 42,700 211,792.00 0.00
295 600390 五矿资本 25,100 194,525.00 0.00
296 002608 江苏国信 25,300 174,570.00 0.00
297 601838 成都银行 19,100 167,125.00 0.00
298 601212 白银有色 40,000 163,600.00 0.00
299 601878 浙商证券 17,600 147,840.00 0.00
300 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
301 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
302 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 48 页 共 59 页
303 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
304 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
305 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 117,722,245.25 0.69
2 600519 贵州茅台 61,970,580.94 0.37
3 600036 招商银行 49,613,952.31 0.29
4 000333 美的集团 39,015,233.77 0.23
5 000651 格力电器 37,859,999.50 0.22
6 601166 兴业银行 34,447,076.93 0.20
7 600016 民生银行 31,575,804.07 0.19
8 600887 伊利股份 29,483,080.27 0.17
9 601328 交通银行 28,589,123.91 0.17
10 601288 农业银行 24,759,776.00 0.15
11 600030 中信证券 24,436,881.61 0.14
12 000002 万 科Ａ 24,312,152.95 0.14
13 002415 海康威视 23,529,033.82 0.14
14 600000 浦发银行 22,933,290.15 0.14
15 600276 恒瑞医药 22,829,185.93 0.13
16 601398 工商银行 22,059,212.84 0.13
17 601668 中国建筑 21,848,216.13 0.13
18 000858 五 粮 液 21,772,469.65 0.13
19 000725 京东方Ａ 19,755,652.00 0.12
20 600104 上汽集团 19,276,186.50 0.11
7.4.2 累计 卖出 金额 前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 54,426,981.31 0.32
2 600519 贵州茅台 26,649,609.79 0.16
3 600036 招商银行 22,099,213.24 0.13
4 000333 美的集团 18,435,004.20 0.11
5 000651 格力电器 17,359,622.76 0.10
6 601166 兴业银行 15,365,591.54 0.09
7 600016 民生银行 14,244,545.42 0.08 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
第 49 页 共 59 页
8 600887 伊利股份 14,030,309.65 0.08
9 601328 交通银行 12,494,395.00 0.07
10 000002 万 科Ａ 11,920,082.17 0.07
11 601288 农业银行 11,002,300.23 0.06
12 000858 五 粮 液 10,976,939.16 0.06
13 600030 中信证券 10,969,240.82 0.06
14 002415 海康威视 10,831,166.89 0.06
15 600000 浦发银行 10,294,086.89 0.06
16 601668 中国建筑 9,974,786.00 0.06
17 601398 工商银行 9,784,395.00 0.06
18 000725 京东方Ａ 9,512,275.00 0.06
19 600276 恒瑞医药 9,378,902.28 0.06
20 600104 上汽集团 8,456,816.82 0.05
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,850,577,608.76
卖出股票收入（成交）总额
850,053,303.20
注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品 种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
170,993,000.00 1.12
其中：政策性金融债
170,993,000.00 1.12
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
170,993,000.00 1.12
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 140303 14 进出 03 800,000 80,816,000.00 0.53
2 170311 17 进出 11 500,000 50,085,000.00 0.33 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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3 170413 17 农发 13 400,000 40,092,000.00 0.26
注: 报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 期末 投资 目标 基 金明 细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
嘉实沪深
300ETF
股票型
交易型开
放式
嘉实基金管
理有限公司
13,932,216,879.45 91.09
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1808 IF1808 11 11,416,020.00 -280,980.00 -
IF1809 IF1809 15 15,492,600.00 -580,980.00 -
IF1812 IF1812 25 25,609,500.00 -2,271,720.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-3,133,680.00
股指期货投 资本期收益（元）
-2,140,731.84
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-3,133,680.00
7.11.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目 标 ETF 。本基金投资股
指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。
本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投 资管理需要，更有效地
进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的 投资政策和投资目标。
7.12 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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7.13 投资 组合 报告 附 注
7.13.1
声明 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 是否 出现 被监 管部门立案调
查， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形
（1 ）2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表 （银监罚决
字〔2018 〕1 号） ，对 招商 银行 股份 有限 公司 内控 管理 严重 违反 审慎 经营 规则 ，违 规批 量转 让以 个
人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款 6570 万元，
没收 违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决
字〔2018 〕1 号） ， 对兴 业银 行股 份有 限公 司重 大关 联交 易未 按规 定审 查审 批且 未向 监管 部门 报告 ，
非真实转让信贷资产等违规事实，于 2018 年4 月 19 日作出行政处罚决定，罚款 5870 万元。
本基金投资于 “招商银行（600036 ） ” 、 “兴 业银 行（601166 ） ”的 决策 程序 说明 ：本 基金 投
资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化， 招商银行、兴业银行为
标的指数的成份股，本基金投资于 “招 商银 行” 、 “兴 业银 行” 股票 的决 策流 程， 符合 公司 投资
管理制度的相关规定。
（2 ）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
8,689,816.96
2
应收证券清算款
36,713,139.28
3
应收股利
-
4
应收利息
4,281,370.03
5
应收申购款
10,416,482.11
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
60,100,808.38
7.13.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持 有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
584,375 26,203.82 5,620,543,656.46 36.70
9,692,312,494.23 63.30
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 青岛国信金融控股有限
公司
42,807,300.00 7.80
2 邵阳市精英职业技术学
校
19,109,284.00 3.48
3 工银安盛人寿保 险有限
公司
9,691,189.00 1.77
4 文竹 7,780,601.00 1.42
5 温国伟 5,429,323.00 0.99
6 赵玉玲 3,720,000.00 0.68
7 崔钱德 2,840,000.00 0.52
8 王云华 2,568,055.00 0.47
9 李雪梅 2,495,422.00 0.45
10 祁义连 2,284,000.00 0.42
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
856,808.88 0.01
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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基金合同生效日（2005 年 8 月 29 日）基金份额总额
867,126,900.07
本报告期期初基金份额总额
14,714,457,646.96
本报告期基金总申购份额
2,221,072,531.06
减：本报告期基金总赎回份额
1,622,674,027.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
15,312,856,150.69
注: 报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的 比例
招商证券股份有限
公司
3 856,379,728.98
31.74
%
599,474.52 32.04% -
中泰证券股份有限
公司
4 464,913,023.72
17.23
%
325,439.28 17.39% -
方正证券股份有限
公司
5 442,493,313.78
16.40
%
309,745.67 16.56% -
国信证券股份有限
公司
1 395,332,708.04
14.65
%
276,733.69 14.79% -
中国国际金融股份
有限公司
3 258,026,508.00 9.56% 162,893.26 8.71% -
华创证券有限责任
公司
2 247,763,125.18 9.18% 173,434.22 9.27% -
兴业证券股份有限
公司
3 33,120,940.57 1.23% 23,184.67 1.24% -
东吴证券股份有限
公司
3 - - - - -
东兴证券股份有限
公司
1 - - - - -
光大证券股份有限
公司
1 - - - - -
广发证券股份有限
公司
4 - - - - -
广州证券股份有限
公司
2 - - - - -
国海证券股份有限
公司
2 - - - - 新增
国金证券股份有限 2 - - - - - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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公司
国泰君安证券股份
有限公司
4 - - - - -
国元证券股份有限
公司
1 - - - - -
海通证券股份有限
公司
2 - - - - -
宏信证券有限责任
公司
2 - - - - -
华宝证券有限责任
公司
1 - - - - -
华福证券有限责任
公司
1 - - - - -
华泰证券股份有限
公司
4 - - - - -
华西证券有限责任
公司
1 - - - - -
民生证券股份有限
公司
2 - - - - -
平安证券股份有限
公司
4 - - - - -
瑞银证券有限责任
公司
1 - - - - -
申万宏源证券有限
公司
3 - - - - -
天风证券股份有限
公司
2 - - - - -
天源证券经纪有限
公司
1 - - - - - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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西南证券股份有限
公司
2 - - - - 新增
湘财证券有限责任
公司
1 - - - - -
新时代证券股份有
限公司
1 - - - - -
信达证券股份有限
公司
1 - - - - -
英大证券有限责任
公司
1 - - - - -
浙商证 券股份有限
公司
1 - - - - -
中国银河证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券股份
有限公司
4 - - - - -
中信证券股份有限
公司
4 - - - - -
东方证券股份有限
公司
4 - - - - -
东北证券股份有限
公司
2 - - - - -
长江证券股份有限
公司
1 - - - - -
长城证券股份有限
公司
3 - - - - -
渤海证券股份有限 1 - - - - - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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公司
中银国际证券股份
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份有限
公司
3 - - - - -
北京高华证券有限
责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等 交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ，能 及时 、全 面 、定 期提 供质 量较 高的 宏观 、行 业 、公 司和 证券 市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求 ，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金 管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
注 4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租深圳交易单元1 个。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
招商证券股
份有限公司
373,609.12 81.98%
- -
- -
696,713,757.55 100.00%
中泰证券股
份有限公司
- -
215,000,000.00 29.66%
- -
- -
方正证券股 32,966.40 7.23%
- -
- -
- -
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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份有限公司
国信证券股
份有限公司
46,962.00 10.30%
380,000,000.00 52.41%
- -
- -
中国国际金
融股份有限
公司
- -
130,000,000.00 17.93%
- -
- -
兴业证券股
份有限公司
2,190.00 0.48%
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实沪深 300 交 易型 开放 式指 数证
券投资基金联接基金(LOF)2018 年第
一次收益分配公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 1 月 10 日
2
关 于 增 加 苏宁 基 金为 嘉 实 旗下 基 金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 2 月 14 日
3
关于 修改 嘉实 沪深 300 交 易型 开放
式指 数证 券投 资基 金联 接基 金(LOF)
基金合同及托管协议的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
4
嘉 实 基 金 管理 有 限公 司 关 于调 整 旗
下部分基金赎回费的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 3 月 22 日
5
关于增加腾安基金销售 （深圳） 有限
公司为旗下基金代销机构的公告
中国 证券 报 、 上海证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 5 月 28 日
6
关 于 增 加 中欧 钱 滚滚 为 嘉 实旗 下 基
金代销机构并开展定投 、 转换业务及
参加费率优惠的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报 、 证券 时报 、 管理 人
网站
2018 年 6 月 21 日
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占比
（% ）
机构
1
2018/01/01 至
2018/06/30
4,152,894,261.69
81,897,957.09
-
4,234,792,218.78
27.66
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2018 年年度报告
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产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人 数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
（1 ）中 国 证监 会 《关 于核 准 嘉实 沪 深 300 指数 证 券投 资基 金 募集 的 批复 》 （ 证 监基 金 字
[2005]103 号） 、中 国证 监会 《关 于核 准嘉 实沪 深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金份额持有人
大会决议的批复》 （证监许可[2012]1146 号） ；
（2 ） 《嘉 实沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）基 金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实沪 深 300 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金（LOF ）招 募说 明书 》 ；
（4 ） 《嘉 实沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）基金托管协议》 ；
（5 ）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期内嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）公告的各项原
稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可 免费 查阅 ，也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
