交银施罗 德国证新能源指数分级 证券投资基金
2018 年半年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理 人： 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年八 月二 十五 日 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 1
重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗 漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半 年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 8 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料................................................................................................................... 7
§ 3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................... 8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 10
4.3 管理 人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§ 5
托管人报告 .......................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 12
5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 12
§6 半年度财务会计报 告（未经审计） ...................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... 15
6.4 报表附注......................................................................................................................... 17
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 44 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 44
7.12 投资组 合报告附注 ........................................................................................................ 44
§ 8
基金 份额 持有 人 信息 ............................................................................................................ 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 46
8.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................ 46
8.3 期末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况................................................................ 47
§9
开放 式基 金份 额 变动 ............................................................................................................ 48
§ 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 48
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ..................................................................... 48
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 48
10.7 管理人、托管人 及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 49
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 49
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................... 51
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ........................................................................................... 55
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ....................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 55
12.2 存放地点 ...................................................................................................................... 56
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 56
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
基金简称 交银国证新能源指数分级
场内简称 交银新能
基金主代码 164905
交易代码 164905
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 370,434,505.49 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 4 月 9 日
下属分级基金的基金简称 交银新能 新能源 A 新能源 B
下属分级基金的 场内 简称 交银新能 新能源 A 新能源 B
下属分级基金的交易代码 164905 150217 150218
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
321,997,391.49
份
24,218,557.00
份
24,218,557.00
份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与
跟踪误差最小化。 本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方
法跟踪标的指数， 即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权
重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红 等行 为时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数
的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致成份股流动性不
足时 ， 或其 他原 因导 致无 法有 效复 制和 跟踪 标的 指数 时， 基金 管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 国证新能源指数收益率×9 5% ＋银行活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基
金、 债券 型基 金和 货币 市场 基金 ， 属于 承担 较高 预期 风险 、 预期
收益较高的证券投资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结
构设 计， 不同 的基 金份 额具 有不 同的 风险 收益 特征 。 本基 金共 有
三类 份额 ， 其中 交银 新能 源份 额具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银新能源 A 份额具有
低预 期风 险、 预期 收益 相对 稳定 的特 征； 交银 新能 源 B 份额具有
高预期风险、高预期收益的特征。
下 属 分 级 基 金 的
风险收益特征
交银 新 能 源 份 额 具
有与 标的 指数 、 以及
标 的 指 数 所 代 表 的
股 票 市 场 相 似 的 风
险收益特征
交银新能源 A 份额
具有低预期风险、 预
期 收 益 相 对 稳 定 的
特征
交银新能源 B 份额
具有高预期风险、 高
预期收益的特征
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限
公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 田青
联系电话 （021 ）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure
@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000 ，
021-61055000 010-67595096
传真 （021 ）61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188 号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 田国立
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度 报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
www.fund001.com
基金 半 年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告 期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
日）
本期已实现收益 -14,854,469.66
本期利润 -108,923,209.13
加权平均基金份额本期利润 -0.1683
本期加权平均净值利润率 -22.52%
本期基金份额净值增长率 -20.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -177,426,491.84
期末可供分配基金份额利润 -0.479
期末基金资产净值 375,721,765.24
期末基金份额净值 1.014
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -32.15%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收
益。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净
值增长
率 ①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① －③ ② －④
过去一个月 -9.70% 1.78% -9.96% 1.85% 0.26% -0.07%
过去三个月 -17.44% 1.40% -17.63% 1.44% 0.19% -0.04%
过去六个月 -20.80% 1.51% -20.58% 1.52% -0.22% -0.01%
过去一年 -17.02% 1.35% -15.88% 1.38% -1.14% -0.03%
过去三年 -36.88% 2.15% -34.30% 1.97% -2.58% 0.18%
自基金合同生
效起至今
-32.15% 2.22% -22.41% 2.04% -9.74% 0.18%
注：本基金业绩比较基准为国证新能源指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率（税后）
× 5% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益
率变动的比较
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 3 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月 。 截至 建仓 期结 束， 本基 金各 项资 产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会 证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元 人民 币。 其中 ， 交通 银行 股份 有限 公司 持有 65% 的股 份 ， 施罗 德投 资管 理有
限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至 报告 期末 ， 公司 管理 了包 括货 币型 、 债券 型、 保本 混合 型、 普通 混合 型和 股票
型在内的 81 只基 金， 其中 股票 型涵 盖普 通指 数型 、 交易 型开 放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银上证
180 公司治
理 ETF 及
其联接、交
银深证 300
价值 ETF
及其联接、
交银国证新
能源指数分
级、交银中
证海外中国
互联网指数
（QDII-LO
F) 、交银中
证互联网金
融指数分
级、交银中
证环境治理
指数
（LOF ） 、 交
2015-03-26 - 9 年
蔡铮 先生 ， 中国 国籍 ， 复旦
大学电子工程硕士。 历任瑞
士 银 行 香 港 分 行 分 析 员 。
2009 年 加 入交 银 施罗 德 基
金管理有限公司， 历任投资
研究部数量分析师、 基金经
理助 理、 量化 投资 部助 理总
经 理 、 量 化 投 资 部 副 总 经
理。2012 年 12 月 27 日至
2015 年 6 月 30 日担任交银
施罗德沪深 300 行业分层等
权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2015 年 4 月 22 日
至 2017 年 3 月 24 日担任交
银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证
券投资基金基金经理， 2015
年 4 月 22 日至 2017 年 3 月
24 日 担任 交银 施 罗德 全 球
自 然 资 源 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2015 年 8 月 13 日交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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银致远智投
混合的基金
经理，公司
量化投资副
总监兼多元
资产管理副
总监
至 2016 年 7 月 18 日担任交
银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管 理人严格遵循《 中华人民共和国 证券投资基金法 》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报 告期 内， 本基 金整 体运 作合 规合 法， 无不 当内 幕交 易和 关联 交易 ， 基金 投资 范
围、 投资 比例 及投 资组 合符 合有 关法 律法 规及 基金 合同 的约 定， 未发 生损 害基 金持 有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况
本公 司 制定 了 严格 的 投资 控制 制 度和 公 平交 易监 控 制度 来保 证 旗下 基 金运 作的 公
平， 旗下 所管 理的 所有 资产 组合 ， 包括 证券 投资 基金 和特 定客 户资 产管 理专 户均 严格 遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度 。对于交易所 公开竞价交易， 遵循“ 时间 优先 、价 格优 先 、比 例分
配” 的原 则， 全部 通过 交易 系统 进 行比 例分 配； 对于 非集 中竞 价交 易、 以公 司 名义 进行
的场 外交 易， 遵循“ 价格 优先 、 比例 分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司 管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的 收益率差异以及 不同时间窗口同向 交易的交易价差 进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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反公平交易的行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合参 与的 交易 所公 开 竞价 同 日反 向 交易 成 交较 少的 单 边交 易 量没 有 超过 该证 券 当日 总
成交量 5% 的 情形 ，本 基 金与 本公 司管 理的 其 他投 资组 合 在不 同时 间 窗下 （如 日内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
2018 年上半年国内经济整体延续稳定状态， 投资增速缓中趋稳， 政策层面持续推行
经济 结构 优化 和去 杠杆 ，消 费增 速小 幅回 落， 对经 济的 贡献 有所 减弱 。新 旧动 能 转换,
工业产能持续出清， 产能利用率回升， 行业集中度上升， 经济整体效率提升， 从长期看
有利于经济增长进入高质量发展的新时代。 在此经济背景下， 一季度 A 股市场宽幅震荡，
二季度因中美贸易摩擦的不确定性增加、 美元加息、 汇率波动等各因 素频 发， 二季 度 A
股市场波动加大， 阶段性下行。 作为跟踪基准指数的指数基金， 上半年基金总体呈现出
震荡向下的走势。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基
金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较” 部分披露。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 下半 年， 我们 认为 通胀 仍将 维持 温和 ， 货币 中性 稳健 ， 财政 政策 持续 发力 。 中
美贸易摩擦的影响在短期内或仍将延续， 但市场经历了剧烈调整后， 许多行业指数已接
近合理估值区间， 目前股价也包含了投资者较为悲观的预期， 总体而言， 从中长期来看
我们对 A 股市场仍维持谨慎中性的看法。
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准 则 、证 监会 相关 规定 和基 金合 同 关于 估值 的约 定 进行 估值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算 和认 证， 认可 后交 各估 值委 员会 成员 从基 金会 计、 风险 、 合规 等方 面审 批， 一致 同交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适 用。 估值 委员 会成 员均 具备 相应 的专 业资 格及 工作 经 验。 基金 经理 作为 估值 委员 会
成员 ， 对本 基金 持仓 证券 的交 易情 况、 信息 披露 情况 保持 应有 的职 业敏 感， 向估 值委 员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 ， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券
投资 基金 法》 、基 金合 同 、托 管协 议和 其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额 持有 人利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本报 告期 ， 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大 遗 漏 。
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
45,447,377.61 36,941,548.92
结算备付金
- 18,506.53
存出保证金
25,677.40 39,886.66
交易性金融资产 6.4.7.2 356,049,294.85 537,498,086.46
其中：股票投资
356,049,294.85 533,308,486.46
基金投资
- -
债券投资
- 4,189,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,371,504.35 1,797,159.24
应收利息 6.4.7.5 7,626.60 104,867.30
应收股利
- -
应收申购款
24,395.25 20,410.58
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
406,925,876.06 576,420,465.69
负债 和所 有者 权 益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 7,543,582.48
应付赎回款
30,298,778.44 956,329.99
应付管理人报酬
348,823.11 481,745.06
应付托管费
76,741.09 105,983.91 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 109,446.08 246,163.40
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 370,322.10 441,025.33
负债合计
31,204,110.82 9,774,830.17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 553,148,257.08 660,970,212.08
未分配利润 6.4.7.10 -177,426,491.84 -94,324,576.56
所有者权益合计
375,721,765.24 566,645,635.52
负债和所有者权益总计
406,925,876.06 576,420,465.69
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额总额 370,434,505.49 份，其中新能源基金
份额净值 1.014 元，基金份额 321,997,391.49 份；新能源 A 份额参考净值 1.001 元，基
金份额 24,218,557.00 份； 新能 源 B 份额参考净值 1.027 元， 基金 份额 24,218,557.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-105,392,980.31 -5,129,111.98
1.利息收入
132,388.97 171,219.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11 99,038.42 171,219.61
债券利息收入
33,350.55 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
-11,657,043.92 -2,685,822.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -14,270,578.82 -7,197,246.58
基金投资收益
- - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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债券投资收益 6.4.7.13 20,921.14 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,592,613.76 4,511,424.39
3. 公 允 价 值 变 动收 益 （ 损 失 以
“-” 号填列）
6.4.7.17 -94,068,739.47 -2,965,499.67
4.汇兑收益 （损失以“-” 号填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号填列） 6.4.7.18 200,414.11 350,990.27
减：二、费用
3,530,228.82 5,914,941.95
1．管理人报酬
2,395,308.62 3,930,767.33
2．托管费
526,967.87 864,768.81
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 298,053.79 793,317.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
0.15 -
7．其他费用 6.4.7.20 309,898.39 326,088.48
三、利润总额（亏损总额以 “- ”
号填列）
-108,923,209.13 -11,044,053.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ”号填
列）
-108,923,209.13
-11,044,053.93
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体： 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
660,970,212.08 -94,324,576.56 566,645,635.52
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
- -108,923,209.13 -108,923,209.13 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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期利润）
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净 值减 少以“-” 号填
列）
-107,821,955.00 25,821,293.85 -82,000,661.15
其中：1.基金申购款 49,380,752.56 -11,840,801.24 37,539,951.32
2.基金赎回款 -157,202,707.56 37,662,095.09 -119,540,612.47
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
少以“-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
553,148,257.08 -177,426,491.84 375,721,765.24
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,091,282,379.13 -179,531,345.57 911,751,033.56
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -11,044,053.93 -11,044,053.93
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净 值减 少以“-” 号填
列）
-269,969,862.63 41,366,880.94 -228,602,981.69
其中：1.基金申购款 108,880,309.44 -18,344,691.72 90,535,617.72
2.基金赎回款 -378,850,172.07 59,711,572.66 -319,138,599.41
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
少以“-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
821,312,516.50 -149,208,518.56 672,103,997.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署： 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2014]1442 号《关于准予交银施罗德
国证新能源指数分级证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司
依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资
基金 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集
不包括认购资金利息共募集人民币 3,394,671,927.89 元，业经普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 226 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备 案， 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 3 月 26
日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,395,277,170.44 份基金份额，其中认
购资金利息折合 605,242.55 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 交银 施罗 德基 金管 理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 和 《交 银施 罗德 国
证新能源指数分级证券投 资基金招募说明 书》 ，本基金的基 金份额包括交银 施罗德国证
新能源指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“交银新能源份额”) 、稳健收益类
份额( 以下简称“交银新能源 A 份额”) 与积极收益类份额( 以下简称“ 交银新能源 B 份
额”) 。本 基金 通过 场 外、 场内 两 种方 式公 开 发售 交银 新 能源 份额 。投 资人 场 外认 购所
得的交银新能源份额， 不进行自动分离或分拆。 投资人场内认购所得的交银新能源份额，
将按 1 ∶1 的基金份额配比自动分离为交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额 。 交银 新
能源 A 份额和交银新能源 B 份额的数量保持 1 ：1 的比 例不 变。 基金 合同 生效 后 ， 交银
新能源份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、 赎回， 但是不进行上市交易。
在满足上市条件的情况下，交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额将申请上市交易但
是不开放申购和赎回等业务。 场内交银新能源 份额与交银新能源 A 份额和交银新能源 B
份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换， 包括分拆与合并。 分拆指基金
份额持有人将其持有的每 2 份场内交银新能源份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份交
银新能源 A 份额与 1 份交银新能源 B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的
每 1 份交银新能源 A 份额与 1 份交银新能源 B 份额按照 1∶1 的基金份额配比转换成 2
份场内交银新能源份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算： 交银新能源份额的基金份额净值为净值计算日的
基金资产净值除以基金份额总数， 其中基金份额总数为交银新能源份额、 交银新能 源 A
份额和交银新能源 B 份额数量的总和。本基金每份交银新能源 A 份额与每份交银新能
源 B 份额构成一对份额组合， 该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2 份交银新能源
份额的基金份额净值之和。 交银新能源 A 份额的约定年收益率为同期中国人民银行公布
的金融机构人民币一年期定期存款利率( 税后)+3% ，交银新能源 A 份额的份额参考净值交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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每日按该约定年收益率逐日计算， 计算出交银新能源 A 份额的基金份额参考净值后， 根
据交银新能源份额的基金份额净值与交银新能源 A 份额、交银新能源 B 份额之间的基
金份额参考净值关系，可以计算出交银新能源 B 份额的基金 份额参考净值。
本基 金进 行定 期份 额折 算 。在 本基 金 存续 期内 每个 会计 年 度( 除 基金 合同 生效 日所
在会计年度外) 的第一个工作日，本基金将 进行基金的定期份额折算( 但基金合同生效日
至第 1 个定期折算基准日不足 6 个月 的， 则该 年度 可不 进行 定期 折算 ； 定期 折算 基准 日
前 3 个月内发生过不定期折算的，则该年度可不进行定期折算) ：定期份额折算后交银
新能源 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元， 基金 份额 折算 基准 日折 算前 交银 新
能源 A 份额的基金份额参考净值超 出 1.000 元的部分将折算为场内交银新能源份额分配
给交银新能源 A 份额 持有 人。 交银 新能源份额持有人持有的每 2 份交银新能源份额将按
1 份交银新能源 A 份额获得新增交银新能源份额的分配。 持有场外交银新能源份额的基
金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银新能源份额的分配； 持有场内交银新
能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内交银新能源份额的分配。 经
过上述份额折算后， 交银新能源份额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与
折算 后， 交银 新能 源 A 份额和交银新能源 B 份额的份额配比保持 1：1 的比 例 。 交银 新
能源 B 份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变交银新能源 B 份额的基金
份额参考净值及其 份额数。
除以上的定期份额折算外，当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元
时， 或当 交银 新能 源 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 ， 本基 金将 以该
日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。 进行不定期份额折算： 份额折算后本基
金将确保交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额的比例为 1 ：1 ， 份额 折算 后交 银新 能
源 A 份额的基金份额参考净值、交银新能源 B 份额的基金份额参考净值和交银新能源
份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于
1.500 元时，基金份额折算基准日折算 前交银新能源份额的基金份额净值及交银新能源
A 份额 、 交银 新能 源 B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为交银新
能源份额分别分配给交银新能源份额、交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额的持有
人。 当交 银新 能源 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 ， 交银 新能 源份 额、
交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上字[2015] 第 121 号文审核同意，本
基金交银新能源 A 份额(150217)979,849,785.00 份基金份额和交银新能源 B 份额(150218)
979,849,786.00 份基金份额于 2015 年 4 月 9 日在深交所挂牌交易。 对于托管在场内的交
银新 能源 份额 ， 基金 份额 持有 人在 符合 相关 办理 条件 的前 提下 ， 将其 分拆 为交 银新 能源
A 份额和交银新能源 B 份额即可上市流通 ； 对于托管在场外的交银新能源份额， 基金份
额持有人在符合相关办理条件的前提下， 将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分
拆为交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额即可上市流通。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具， 以交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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国证 新能 源指 数 的成 份股 及 其备 选成 份股( 含 中小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会 核准
的上市股票) 为主 要投 资对 象。 为 更好 地实 现 投资 目标 ， 本基 金也 可少 量投 资 于其 他股
票( 非标的指数成份股及其备选成份股) 、债券、中期票据、货币市 场工具、债券回购、
权证 、 资产 支持 证券 、 股指 期货 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工
具( 但须符合中国证监会相关规定) 。本基金的投资组合比例为：股 票资产投资比例不低
于基金资产的 90% ， 本基 金投 资于 国证 新能 源指 数的 成份 股及 其备 选成 份股 的比 例不 低
于非现金基金资产的 90% ，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3% ，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后， 持有现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为国证新能源指数
收益率×95% ＋银行活期存款利率( 税后) ×5% 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－ 基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国 证监 会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度 报告> 》 、中 国证
券投资基金业协会( 以 下简 称“ 中国 基金 业 协会”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会 计核 算业 务指
引》 、 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、
财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财
税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《 关于 明 确金 融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《 关于 资管 产品 增值 税政 策 有
关问 题的 补充 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管 产品 增 值税 有 关问 题的 通知 》 、财 税
[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 及其 他相 关财 税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按
照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税 行为 ， 未缴 纳增 值税 的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的
转让收入免征增值税，对 国债、地方政府 债以及金融同业往 来利息收入亦免 征增值税。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利
息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限 在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的，暂免征收个人所
得税 。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股， 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 ， 按照 上述 规定 计
算纳 税， 持股 时间 自解 禁日 起计 算； 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税，买入股票不征收股 票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 56 页
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 45,447,377.61
定期存款 -
其他存款 -
合计 45,447,377.61
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 458,247,403.57 356,049,294.85 -102,198,108.72
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 458,247,403.57 356,049,294.85 -102,198,108.72
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 56 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 7,614.92
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.18
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11.50
合计 7,626.60
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 109,446.08
银行间市场应付交易费用 -
合计 109,446.08
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 112,050.83
预提信息披露费 148,765.71
预提上市年费 29,752.78 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 56 页
预提审计费 29,752.78
应付指数使用费 50,000.00
合计 370,322.10
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 696,981,471.33 660,970,212.08
本期申购 31,076.17 29,467.36
本期赎回（以“-” 号填列） -697,855.89 -661,732.45
2018 年 1 月 2 日基金拆分/ 份额
折算前
696,314,691.61 660,337,946.99
基金拆分/ 份额折算调整 19,585,624.82 -
本期申购 52,709,896.48 48,619,340.91
本期赎回( 以“- ” 号填列) -107,174,748.13 -98,851,966.15
2018 年 6 月 20 日基金拆分/ 份额
折算前
661,435,464.78 610,105,321.75
基金拆分/ 份额折算调整 -252,851,551.82 -
本期申购 490,288.89 731,944.29
本期赎回( 以“- ” 号填列) -38,639,696.36 -57,689,008.96
本期末 370,434,505.49 553,148,257.08
注： 1.本基金的基金份额包括交银新能源份额、 交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额，
交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额不可进行申购和赎回。
2.根据 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 的相 关规 定， 于每 个
会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日，本基金将对交银新能源
份额的场外份额、 场内份额和交银新能源 A 份额实施定期份额折算。 根据 《关于交银施
罗德国证新能源指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》 ， 本基金
的基金管理人确定 2018 年 1 月 2 日为份额折算基准日实施定期份额折算。折算前，交
银新能源场外份额和场内份额分别为 443,928,577.61 份和 31.423.346.00 份， 份额 净值 为
0.820 元； 根据 基金 份额 折算 公式 ， 份额 折算 比例 为 0.028127549 ， 折算 后交 银新 能源 场
外份额总额和场内份额总额分别为 456,415,200.43 份和 38,522,348.00 份，份额净值为
0.798 元； 折算 前， 交银 新能 源 A 份额总额为 110,481,384.00 份， 份额 参考 净值 为 1.045交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 56 页
元，根据基金份额折算公式，交银新能源 A 份额折算比例为 0.056255098 ，折算后交银
新能源 A 份额总额为 110,481,384.00 份，份额参考净值为 1.000 元。交银新能源场外份
额经份额折算后产生新增的交银新能源场外份额； 交银新能源场内份额经份额折算后产
生新增的交银新能源场内份额； 交银新能源 A 份额经份额折算后产生新增的交银新能源
场内份额。
3.根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，当交银
新能源 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 ， 本基 金将 进行 不定 期份 额折
算。于 2018 年 6 月 19 日，本基金交银新能源 B 份额的基金份额参考净值为 0.206 元，
达到基金合同规定的不定期份额折算阀值。 根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗 德国证新能源指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的 公 告 》 ，
本基金的基金管理人确定 2018 年 6 月 20 日为份额折算基准日实施不定期份额折算。 折
算前，交银新能源 B 份额总额为 106,627,929.00 份，份额参考净值为 0.215 元，根据基
金份额折算公式，份额折算比例为 0.214856531 ，折算后交银新能源 B 份额总额为
22,909,706.00 份，份额参考净值为 1.000 元；折算前，交银新能源 A 份额总额为
106,627,929.00 份，份额参考净值为 1.021 元，根据基金份额折算公式，交银新能源 A
份额 折算比例为 0.214856531 ， 折算 后交 银新 能源 A 份额总额为 22,909,706.00 份， 份额
参考净值为 1.000 元，并折算产生交银新能源场内份额 85,913,639.00 份，折算比例为
0.805732988 ；折算前，交银新能源份额场外和场内份额分别为 414,351,279.78 份和
33,828,327.00 份，根据基金份额折算公式，份额折算比例为 0.617723025 ，折算后交银
新能源份额场外份额总额和场内份额总额分别为 255,954,325.96 份和 106,810,175.00 份，
场内份额包括交银新能 源 A 份额折算产生新增份额 85,913,639.00 份， 份额 净值 为 1.000
元。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,143,897.33 -90,180,679.23 -94,324,576.56
本期利润 -14,854,469.66 -94,068,739.47 -108,923,209.13
本 期 基 金份 额交 易 产 生
的变动数
2,008,965.14 23,812,328.71 25,821,293.85
其中：基金申购款 -598,064.17 -11,242,737.07 -11,840,801.24
基金赎回款 2,607,029.31 35,055,065.78 37,662,095.09 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 56 页
本期已分配利润 - - -
本期末 -16,989,401.85 -160,437,089.99 -177,426,491.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 97,261.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,498.13
其他 279.23
合计 99,038.42
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 121,494,329.35
减：卖出股票成本总额 135,764,908.17
买卖股票差价收入 -14,270,578.82
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
卖出 债券 （债 转股 及债 券到 期兑 付）
成交总额
4,338,781.98
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
4,186,506.27
减：应收利息总额 131,354.57
买卖 债券 （债 转股 及债 券到 期兑 付）
差价收入
20,921.14
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 56 页
6.4.7.14 资产 支持 证券 投资 收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,592,613.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,592,613.76
6.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融资产 -94,068,739.47
—— 股票投资 -94,065,645.74
—— 债券投资 -3,093.73
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生
的预估增值税 -
合计 -94,068,739.47
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30日
基金赎回费收入 200,414.11 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 56 页
合计 200,414.11
注： 1、 本基金的赎回费率按持有期间递减， 不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。 。
2、 持有期少于 7 日的各类份额，相应的赎回费率不低于 1.5% ，并 全额 计 入 基 金 财 产 。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 298,053.79
银行间市场交易费用 -
合计 298,053.79
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行费用 1,627.12
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 309,898.39
注： 指数 使用 费为 支付 标的 指数 供应 商的 标的 指数 许可 使用 费， 按前 一日 基金 资产 净值
的 0.02% 的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季
( 自然季度) 人民币 50,000 元。
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“ 中国建设银行” ） 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,395,308.62 3,930,767.33
其 中 ：支 付销 售 机构 的客 户维 护
费
801,094.42 1,107,891.14
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年
6月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 526,967.87 864,768.81
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22%÷ 当年天数。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 56 页
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
交银新能 新能源A 新能源B 交银新能 新能源A 新能源B
基 金 合 同 生 效 日
（2015 年 3 月 26
日） 持有 的基 金份
额
- - - - - -
期 初 持 有 的 基 金
份额
- - -
20,352,593
.88
- -
期间申购/ 买入总
份额
- - - - - -
期 间 因 拆 分 变 动
份额
- - - 736,303.71 - -
减：期间赎回/ 卖
出总份额
- - -
21,088,897
.59
- -
期 末 持 有 的 基 金
份额
- - - - - -
期 末 持 有 的 基 金
份 额 占 基 金 总 份
额比例
- - - - - -
注：本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 56 页
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
45,447,377.
61
97,261.06
60,242,526.
05
167,733.55
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
0026
10
爱康
科技
2018-06
-05
重大
事项
2.10 - - 2,816,521
8,248,649.6
7
5,914,694.1
0
-
0009
39
凯迪
生态
2017-11
-16
重大
事项
4.04
2018-
07-02
4.74 1,377,258
7,239,351.3
3
5,564,122.3
2
- 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 56 页
3003
17
珈伟
股份
2018-02
-05
重大
事项
11.90
2018-
07-03
10.69 440,318
6,481,751.1
9
5,239,784.2
0
-
注： 本基 金截 至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架 构
本基 金为 指数 型基 金， 以 国证 新能 源 指数 的成 份股 及其 备 选成 份股( 含中 小板 、创
业板 及其 他经 中 国证 监会 核 准的 上市 股票) 为 主要 投资 对 象， 采用 指数 化投 资 ，具 有和
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益
较高 的品 种。 本基 金采 取了 基金 份额 分级 的结 构设 计， 不同 的基 金份 额具 有不 同的 风险
收益 特征 。 本基 金共 有三 类份 额， 其中 交银 新能 源份 额具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银新能源 A 份额具有低预期风险、 预期收益
相对稳定的特征； 交银新能源 B 份额具有高预期风险、 高预期收益的特征。 本基金绝大
部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照国证新能源指数中的成份
股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。 当预 期成 份股 发生 调整 和成 份股 发生 配股 、 增发 、 分红 等行 为时 ， 或因 基金 的申 购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致成份股
流动 性不 足时 ， 或其 他原 因导 致无 法有 效复 制和 跟踪 标的 指数 时， 基金 管理 人可 以对 投
资组合管理进行适当变通和调整 ， 从而 使得 投资 组合 紧密 地跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏
离度与跟踪误差最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管 理委 员会 ， 负责 制定 风险 管理 的宏 观政 策， 审议 通过 风险 控制 的总 体措 施等 ； 在管
理层层面设立风险控制委 员会，讨论和制 定公司日常经营过 程中风险防范和 控制措施；
在业 务操 作层 面风 险 管理 职 责主 要 由风 险 管理 部负 责 协调 并 与各 部 门合 作完 成 运作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使 督察 权利 ， 直接 对董 事会 负责 ， 就内 部控 制制 度和 执行 情况 独立 地履 行 检查 、 评价 、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金 的基 金 管理 人 对于 金融 工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分 析和 定量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 56 页
结合基金资产所运用金融 工具特征通过特 定的风险量化指标 、模型，日常的 量化报告 ，
确定风险损失的限度和相 应置信程度，及 时可靠地对各种风 险进行监督、检 查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基 金在 交易 所进 行的 交易 均以 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券 （2017 年 12 月 31 日： 持有 的除 国债 、 央行 票据 和政 策性 金融
债之外的债券占基金资产净值的比例为 0.03%）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来 自于 投资 品种 所 处的 交 易市 场 不活 跃 而带 来的 变 现困 难 或因 投 资集 中而 无 法在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流 动性需求，保持 基金投资组合中的 可用现金头寸与 之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持 有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一 个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日 且 不计 息， 因此 账面 余
额即为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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起施行) 等 法规 的要 求 对本 基金 组 合资 产的 流 动性 风险 进 行管 理， 通过 独立 的 风险 管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本 基金 与由
本基 金的 基金 管理 人 管理 的 其他 基 金共 同 持有 一家 公 司发 行 的证 券 不得 超过 该 证券 的
10% 。 本基 金与 由本 基金 的基 金管 理人 管理 的其 他开 放式 基金 共同 持有 一家 上市 公司 发
行的可流通股票不得超过该上市 公司可流通股票的 15%, 本基金与 由本 基 金的 基金 管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的 30%( 完全 按照 有关 指 数构 成比 例进 行证 券投 资的 开放 式基 金及 中国 证监 会认
定的特殊投资组合不受该比例限制) 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12 。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的 公允 价值 。 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计 不得 超过 基金 资产 净值 的
15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时 ， 本基 金的 基金 管理 人通 过合 理分 散逆 回购 交易 的到 期日 与交 易对 手的 集中 度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的 准入 管理 ， 以及 对不 同的 交易 对手 实施 交易 额度 管理 并进 行动 态调 整等 措施 严格 管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品 的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 56 页
市场 风 险是 指 基金 所 持金 融工 具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市 场各 类价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类 金融 工具 还面 临 每个 付 息期 间 结束 根 据市 场利 率 重新 定 价时 对 于未 来现 金 流影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30
日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 45,447,377.61 - - - 45,447,377.61
存出保证金 25,677.40 - - - 25,677.40
交易性金融资产 - - - 356,049,294.85
356,049,294.8
5
应收证券清算款 - - - 5,371,504.35 5,371,504.35
应收利息 - - - 7,626.60 7,626.60
应收申购款 - - - 24,395.25 24,395.25
资产总计
45,473,055.01
-
-
361,452,821.05
406,925,876.0
6
负债
应付赎回款 - - - 30,298,778.44 30,298,778.44
应付管理人报酬 - - - 348,823.11 348,823.11
应付托管费 - - - 76,741.09 76,741.09
应付交易费用 - - - 109,446.08 109,446.08
其他负债 - - - 370,322.10 370,322.10
负债总计
-
-
-
31,204,110.82
31,204,110.82
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 56 页
利率敏感度缺口
45,473,055.01
-
-
330,248,710.23
375,721,765.2
4
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,941,548.92 - - - 36,941,548.92
结算备付金 18,506.53 - - - 18,506.53
存出保证金 39,886.66 - - - 39,886.66
交易性金融资产 3,992,000.00 - 197,600.00 533,308,486.46
537,498,086.4
6
应收证券清算款 - - - 1,797,159.24 1,797,159.24
应收利息 - - - 104,867.30 104,867.30
应收申购款 - - - 20,410.58 20,410.58
资产总计
40,991,942.11
-
197,600.00
535,230,923.58
576,420,465.6
9
负债
应付证券清算款 - - - 7,543,582.48 7,543,582.48
应付赎回款 - - - 956,329.99 956,329.99
应付管理人报酬 - - - 481,745.06 481,745.06
应付托管费 - - - 105,983.91 105,983.91
应付交易费用 - - - 246,163.40 246,163.40
其他负债 - - - 441,025.33 441,025.33
负债总计
-
-
-
9,774,830.17
9,774,830.17
利率敏感度缺口
40,991,942.11
-
197,600.00
525,456,093.41
566,645,635.5
2
注： 表中 所示 为本 基金 资产 及负 债的 账面 价值 ， 并按 照合 约规 定的 利率 重新 定价 日或 到交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 56 页
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性 分析
于 2018 年 6 月 30 日， 本基 金未 持有 交易 性债 券投 资 （2017 年 12 月 31 日： 本基金
持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.74% ），因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响（2017 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇 风 险是 指 金融 工 具的 公允 价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而 发生 波动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他 价 格风 险 是指 基 金所 持金 融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除 市场 利率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪 标的 指数 ， 即按 照国 证新 能
源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。当预 期成份股发生调 整和成份股发生配 股、增发、分红 等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊
情况导致成份股流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产投资
比例不低于基金资产的 90%，投 资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不
低于非现金基金资产的 90% ，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3% ，每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后， 持有现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 56 页
资产净
值比例
(%)
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 － 股票投
资
356,049,294.85 94.76 533,308,486.46 94.12
交易性金融资产 － 基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 356,049,294.85 94.76 533,308,486.46 94.12
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏 感性 分析
假设 除“ 国证新能源” 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1.“ 国证新能源” 指数上涨 5% 增加约 1,748 增加约 2,617
2.“ 国证新能源” 指数下降 5% 减少约 1,748 减少约 2,617
§ 7
投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 356,049,294.85 87.50
其中：股票 356,049,294.85 87.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ：买 断式 回 购的 买
入返售金融资产
- -
7
银行 存款 和结 算 备付 金
合计
45,447,377.61 11.17
8 其他各项资产 5,429,203.60 1.33
9 合计 406,925,876.06 100.00
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
7.2.1 指数 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
10,224,356.85
2.72
C 制造业
285,922,976.60 76.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
20,423,831.42 5.44
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,963,205.39 2.65
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
489.44 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 56 页
S 综合
5,033,667.10 1.34
合计
331,568,526.80 88.25
7.2.2 积极 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
10,267,631.85 2.73
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和 供
应业
4,375,896.00 1.16
E 建筑业
9,837,240.20 2.62
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、软 件和 信息 技 术服 务
业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
24,480,768.05 6.52
7.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 56 页
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 600478 科力远 1,170,215 5,968,096.50 1.59
2 002610 爱康科技 2,816,521 5,914,694.10 1.57
3 300316 晶盛机电 419,387 5,573,653.23 1.48
4 000939 凯迪生态 1,377,258 5,564,122.32 1.48
5 002510 天汽模 1,140,600 5,395,038.00 1.44
6 300376 易事特 1,004,400 5,393,628.00 1.44
7 002108 沧州明珠 915,469 5,373,803.03 1.43
8 600166 福田汽车 2,639,316 5,357,811.48 1.43
9 002353 杰瑞股份 328,753 5,342,236.25 1.42
10 300450 先导智能 175,646 5,311,535.04 1.41
11 002056 横店东磁 749,480 5,253,854.80 1.40
12 300317 珈伟股份 440,318 5,239,784.20 1.39
13 600522 中天科技 591,296 5,209,317.76 1.39
14 002176 江特电机 534,612 5,196,428.64 1.38
15 601012 隆基股份 309,717 5,169,176.73 1.38
16 600487 亨通光电 234,361 5,167,660.05 1.38
17 300014 亿纬锂能 293,514 5,165,846.40 1.37
18 000049 德赛电池 182,799 5,158,587.78 1.37
19 300037 新宙邦 192,204 5,149,145.16 1.37
20 600366 宁波韵升 843,793 5,147,137.30 1.37
21 300274 阳光电源 572,981 5,139,639.57 1.37
22 002594 比亚迪 107,749 5,137,472.32 1.37
23 000970 中科三环 548,804 5,131,317.40 1.37
24 300001 特锐德 451,673 5,131,005.28 1.37
25 600875 东方电气 691,079 5,120,895.39 1.36
26 000400 许继电气 655,474 5,119,251.94 1.36
27 002709 天赐材料 132,798 5,118,034.92 1.36
28 002460 赣锋锂业 132,561 5,114,203.38 1.36
29 600256 广汇能源 1,250,415 5,114,197.35 1.36
30 000762 西藏矿业 530,650 5,110,159.50 1.36
31 600089 特变电工 737,292 5,109,433.56 1.36
32 603799 华友钴业 52,400 5,107,428.00 1.36
33 300073 当升科技 149,953 5,107,399.18 1.36
34 600312 平高电气 905,401 5,106,461.64 1.36
35 000559 万向钱潮 750,593 5,104,032.40 1.36
36 002340 格林美 843,600 5,103,780.00 1.36
37 002497 雅化集团 483,234 5,093,286.36 1.36 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 56 页
38 600482 中国动力 291,302 5,083,219.90 1.35
39 300068 南都电源 423,287 5,070,978.26 1.35
40 000839 中信国安 1,071,683 5,069,060.59 1.35
41 600699 均胜电子 197,261 5,067,635.09 1.35
42 002407 多氟多 360,537 5,054,728.74 1.35
43 600549 厦门钨业 332,530 5,047,805.40 1.34
44 600418 江淮汽车 775,268 5,046,994.68 1.34
45 002074 国轩高科 358,171 5,035,884.26 1.34
46 000009 中国宝安 1,027,279 5,033,667.10 1.34
47 601985 中国核电 888,700 5,021,155.00 1.34
48 002249 大洋电机 1,164,755 5,020,094.05 1.34
49 000625 长安汽车 554,988 4,994,892.00 1.33
50 002466 天齐锂业 100,184 4,968,124.56 1.32
51 601222 林洋能源 996,317 4,961,658.66 1.32
52 600525 长园集团 469,396 4,961,515.72 1.32
53 600104 上汽集团 141,659 4,956,648.41 1.32
54 000690 宝新能源 709,971 4,941,398.16 1.32
55 300124 汇川技术 150,558 4,941,313.56 1.32
56 600021 上海电力 726,581 4,897,155.94 1.30
57 600406 国电南瑞 309,756 4,894,144.80 1.30
58 601877 正泰电器 218,696 4,881,294.72 1.30
59 600884 杉杉股份 219,836 4,858,375.60 1.29
60 002366 台海核电 336,101 4,792,800.26 1.28
61 300207 欣旺达 531,771 4,791,256.71 1.28
62 601238 广汽集团 420,500 4,684,370.00 1.25
63 600066 宇通客车 242,848 4,660,253.12 1.24
64 002202 金风科技 356,722 4,508,966.08 1.20
65 000012 南玻 A 868,595 4,299,545.25 1.14
66 002179 中航光电 55 2,145.00 0.00
67 002664 长鹰信质 31 778.10 0.00
68 002276 万马股份 94 548.96 0.00
69 000826 启迪桑德 28 489.44 0.00
70 000973 佛塑科技 19 73.72 0.00
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600438 通威股份 747,204 5,155,707.60 1.37
2 002192 融捷股份 210,801 5,111,924.25 1.36 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 56 页
3 000040 东旭蓝天 488,300 4,931,830.00 1.31
4 601611 中国核建 620,938 4,905,410.20 1.31
5 000591 太阳能 1,195,600 4,375,896.00 1.16
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占 期初 基金
资产净值比
例（％）
1 002192 融捷股份 5,115,659.27 0.90
2 600438 通威股份 5,077,821.08 0.90
3 000591 太阳能 4,991,556.82 0.88
4 601611 中国核建 4,977,674.77 0.88
5 000040 东旭蓝天 4,972,393.82 0.88
6 601877 正泰电器 2,241,055.00 0.40
7 300274 阳光电源 2,046,479.00 0.36
8 601222 林洋能源 1,704,791.00 0.30
9 000839 中信国安 1,510,795.50 0.27
10 002366 台海核电 1,207,435.00 0.21
11 600312 平高电气 1,185,580.00 0.21
12 600522 中天科技 1,125,430.81 0.20
13 000400 许继电气 1,112,339.00 0.20
14 601012 隆基股份 1,101,286.40 0.19
15 600256 广汇能源 981,326.70 0.17
16 600478 科力远 855,649.83 0.15
17 002108 沧州明珠 806,301.00 0.14 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 56 页
18 002056 横店东磁 792,118.59 0.14
19 002249 大洋电机 768,891.00 0.14
20 000762 西藏矿业 752,117.00 0.13
注：“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占 期初 基金
资产净值比
例（％）
1 002179 中航光电 7,680,453.00 1.36
2 002664 长鹰信质 6,585,839.00 1.16
3 002130 沃尔核材 5,664,924.13 1.00
4 000826 启迪桑德 5,338,569.05 0.94
5 002276 万马股份 5,333,091.74 0.94
6 300037 新宙邦 4,937,100.00 0.87
7 000973 佛塑科技 4,660,521.39 0.82
8 300073 当升科技 4,404,150.04 0.78
9 300124 汇川技术 3,936,260.92 0.69
10 002353 杰瑞股份 3,802,846.30 0.67
11 600884 杉杉股份 3,656,376.00 0.65
12 603799 华友钴业 3,576,533.46 0.63
13 601877 正泰电器 3,383,399.51 0.60
14 600104 上汽集团 3,223,906.49 0.57
15 600256 广汇能源 2,403,202.38 0.42
16 002466 天齐锂业 2,283,859.00 0.40
17 300014 亿纬锂能 2,162,982.00 0.38 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 56 页
18 300450 先导智能 2,098,110.00 0.37
19 300207 欣旺达 2,039,264.00 0.36
20 000690 宝新能源 2,030,583.00 0.36
注：“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 52,571,362.30
卖出股票的收入（成交）总额 121,494,329.35
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除凯迪生态（证券代码：000939 ）
外， 未出 现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一凯迪生态 （证券代码： 000939）于 2018 年 5 月 8交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 56 页
日公告， 2018 年 5 月 7 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书， 因公司相关行为涉
嫌信息披露违规， 根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定， 中国证监会决定对公司
立案调查。
本基金遵循指数化投资理念， 绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数， 以完全按照标的
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 本基
金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投 资 策 略 。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,677.40
2 应收证券清算款 5,371,504.35
3 应收股利 -
4 应收利息 7,626.60
5 应收申购款 24,395.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,429,203.60
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 002610 爱康科技 5,914,694.10 1.57 重大事项
2 000939 凯迪生态 5,564,122.32 1.48 重大事项
7.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 56 页
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
交银新能 17,132 18,795.08 14,024,330.54 4.36% 307,973,060.95 95.64%
新能源 A 515 47,026.32 7,332,905.00 30.28% 16,885,652.00 69.72%
新能源 B 5,520 4,387.42 2,272.00 0.01% 24,216,285.00 99.99%
合计 23,167 15,989.75 21,359,507.54 5.77% 349,074,997.95 94.23%
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人
新能源 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李怡名 8,164,664.00 33.71%
2
中国银河证券股份有限
公司
3,026,361.00 12.50%
3
德邦基金－浙商银行－
百年人寿保险－百年人
寿保险股份有限公司－
自有资金
2,645,491.00 10.92%
4 张美芳 1,674,633.00 6.91%
5 宋伟铭 1,353,175.00 5.59%
6
中信资本（深圳）投资
管理有限公司－中信资
本债券收益增强型私募
证券投资基金
698,656.00 2.88%
7 余晓敏 620,000.00 2.56%
8 刘一平 527,158.00 2.18%
9 陈丽萍 450,000.00 1.86%
10 赵元 442,432.00 1.83% 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页共 56 页
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
新能源 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宋伟铭 2,217,347.00 9.16%
2 张美芳 1,981,785.00 8.18%
3 应跃武 496,673.00 2.05%
4 胡小宝 437,094.00 1.80%
5 黄伟明 286,535.00 1.18%
6 刘渝 285,867.00 1.18%
7 王伟 285,330.00 1.18%
8 吕秀娟 262,866.00 1.09%
9 贺雅宁 262,866.00 1.09%
10 宋术山 257,828.00 1.06%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银新能 210,703.71 0.07%
新能源 A - -
新能源 B - -
合计 210,703.71 0.06%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银新能 0
新能源 A 0
新能源 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银新能 0
新能源 A 0
新能源 B 0
合计 0
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页共 56 页
§9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 交银新能 新能源 A 新能源 B
基金 合 同生 效日 （2015 年 3
月 26 日）基金份额总额
1,435,577,599.44 979,849,785.00 979,849,786.00
本报告期期初基金份额总额 476,018,703.33 110,481,384.00 110,481,384.00
本报告期基金总申购份额 53,231,261.54 - -
减： 本报 告期 基金 总赎 回份 额 146,512,300.38 - -
本报告期基金拆分变动份额 -60,740,273.00 -86,262,827.00 -86,262,827.00
本报告期期末基金份额总额 321,997,391.49 24,218,557.00 24,218,557.00
注：基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调 整 份 额 。
§ 10
重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、 基金 管理 人的 重大 人事 变动 ： 2018 年 6 月 30 日本基金管理人发布公告， 经公司
第四届董事会第三十二次会议审议通过， 同意苏奋先生辞去公司督察长职务， 并决定由
公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。 期后变动 （如有） 敬请关注基金管理人
发布的相关公告。
2、基金托管人的基金 托管部门的重大 人事变动：本基 金托管人的专门 基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 本报 告期 持有 的基 金发 生的 重大 影响 事件
无。
10.6 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师 事务所( 特殊普通合伙) 为本基交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页共 56 页
金提供审计服务。
10.7 管理人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.8.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申万宏源证
券有限公司
1 9,890,650.19 5.71% 9,211.08 5.71% -
兴业证券股
份有限公司
1 86,164,666.05 49.78% 80,245.27 49.78% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 8,549,437.00 4.94% 7,962.09 4.94% -
招商证券股
份有限公司
1 8,548,982.00 4.94% 7,961.61 4.94% -
中信建投证
券股份有限
公司
2 35,568,526.73 20.55% 33,125.46 20.55% -
国信证券股
份有限公司
1 2,146,924.00 1.24% 1,999.42 1.24% -
中国银河证
券股份有限
公司
2 2,094,705.00 1.21% 1,950.79 1.21% -
川财证券有
限责任公司
1 1,938,178.58 1.12% 1,805.05 1.12% -
方正证券股
份有限公司
1 16,643,616.40 9.62% 15,500.37 9.62% -
西南证券股
份有限公司
1 1,538,679.00 0.89% 1,432.96 0.89% -
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
第一创业证 1 - - - - - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 56 页
券股份有限
公司
东方证券股
份有限公司
2 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.8.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券股
份有限公司
207,481.98 100.00% - - - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、 租用 证券 公司 交易 单元 的选 择标 准主 要包 括： 券商 基本 面评 价 （财 务状 况、交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页共 56 页
经营 状况 ） 、 券商 研究 机构 评价 （报 告质 量、 及时 性和 数量 ） 、 券商 每日 信息 评价 （及 时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标
准进行综合评价， 然后根据评价选择基金交易单元。 研究部提交方案， 并上报公司批准。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于旗
下基金缴纳增值税的提示性公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-01-03
2
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金办 理定 期 折算 业务 期 间新 能源
A 份额停复牌的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-01-03
3
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金定 期份 额 折算 结果 及 恢复 交易
的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-01-04
4
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 A 定期份额折算后次
日前收盘价调整的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-01-04
5
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之交银新能源 A 份额约定年基
准收益率调整的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-01-04
6
交银 施罗 德国 证 新能 源指 数 分级 证券
投资基金 2017 年第 4 季度报告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-01-22
7
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于增
加嘉 实财 富管 理 有限 公司 为 旗下 部分
基金 的场 外销 售 机构 并参 与 其基 金前
端申 购（ 含定 期 定额 投资 ） 费率 优惠
活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-01-31
8
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-02-07
9
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-02-07
10
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-02-07 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 52 页共 56 页
11
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-02-08
12
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-02-09
13
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-02-10
14
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-02-10
15
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金修改基金合同的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-03-22
16
交银 施罗 德国 证 新能 源指 数 分级 证券
投资基金 2017 年年度报告摘要
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-03-28
17
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于旗
下部 分基 金参 加 交通 银行 股 份有 限公
司手 机银 行基 金 前端 申购 （ 含定 期定
额投资业务）费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-03-30
18
交银 施罗 德国 证 新能 源指 数 分级 证券
投资基金 2018 年第 1 季度报告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-04-21
19
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-04-27
20
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-04-27
21
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-05-03
22
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-05-03
23
交银 施罗 德国 证 新能 源指 数 分级 证券
投 资 基 金 （ 更 新 ） 招 募 说 明 书 摘 要
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-05-10 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页共 56 页
（2018 年第 1 号）
24
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-05-31
25
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-05-31
26
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-01
27
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-08
28
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-08
29
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-09
30
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-09
31
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-12
32
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-12
33
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-14
34
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-14 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页共 56 页
35
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-15
36
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-15
37
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金可 能发 生 不定 期份 额 折算 的风
险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-16
38
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 B 交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-16
39
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金 B 类份额不定期份额折算期间
的风险提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-20
40
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金办 理不 定 期份 额折 算 业务 的公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-20
41
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金办 理不 定 期份 额折 算 业务 期间
暂 停 及 办 理 折 算 业 务 完 毕 后 恢 复 申
购、赎回业务的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-20
42
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于调
整交 银施 罗德 国 证新 能源 指 数分 级证
券投资基金 B 类份额折算基准日证券
简称的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-20
43
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资 基 金 不 定 期 折 算 业 务 期 间 新 能 源
A 、新能源 B 份额停复牌的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-21
44
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基 金不 定期 份 额折 算结 果 及恢 复交
易的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-22
45
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交
银施 罗德 国证 新 能源 指数 分 级证 券投
资基金之新能源 A 和新能源 B 不定期
份额折算后前收盘价调整的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-22 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 55 页共 56 页
46
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于高
级管理人员变更的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-30
47
交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于旗
下部 分基 金参 加 交通 银行 股 份有 限公
司手 机银 行基 金 前端 申购 （ 含定 期定
额投 资） 费率 优 惠活 动以 及 参加 网上
银行 定期 定额 投 资费 率优 惠 活动 的公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报、证券时报
2018-06-30
§ 11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
11.1 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
1、 本基 金管 理人 依据 国家 税收 法律 、 法规 、 规章 及税 收规 范性 文件 的规 定， 对管 理的 基金 产品
运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税 及附加税费，该部分税费由基金 资产承担。详情请
见有关公告。
2、 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的有 关规 定及 相关 监管 要求 ， 经
与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金 管理人对本基金基金合同等法律 文件作相应修改。
请投资者关注基金合同中 “ 对持续持有期少于7 日的基金份额持有人收取不低于1.5% 的赎回费并全
额计入基金财产 ” 的条款已于 2018 年3 月 31 日起 正式 实施 。 欲知 详情 请查 阅本 基金 管理 人于 2018
年 3 月 22 日发布的有关公告及法律文件。
3、 根据 本基 金基 金合 同中 关于 不定 期份 额折 算的 相关 约定 ， 当交 银新 能源 B 份额的基金份额参
考净值小于或等于 0.250 元时，本 基金将进行不定期份额折算。截至 2018 年 6 月 19 日，交银新能
源 B 份额的基金份额参考净值为 0.206 元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金
基金合同以及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 本基金以2018 年
6 月 20 日为不定期份额折算基准日办理了不定期份额折算业务。 相关事宜详情请见本基金管理人于
2018 年 6 月 20 日、6 月 21 日、6 月 22 日发布的系列公告。
§ 12
备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
1 、 中国 证监 会准 予交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金募 集注 册的 文件 ；
2 、 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
第 56 页共 56 页
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、 关于 申请 募集 注册 交银 施罗 德国 证新 能源 指数 分级 证券 投资 基金 的法 律意 见书 ；
8、报告期内交银施罗 德国证新能源指 数分级证券投资 基金在指定报刊 上各项公告
的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理 人的 网 站(www.fund001.com) 查 阅。 在支 付工 本费 后， 投 资者 可在 合理 时间 内取 得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本 基金管理人交银 施罗德基金管理 有限公司。
本公 司 客户 服务 中心 电话 ：400-700-5000 （免 长 途话 费） ，021-61055000 ， 电子 邮 件：
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