嘉实中 关村 A 股交易型 开放式指数证券 投
资基金 2018 年半年 度报告
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 25 日 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 2 页 共 47 页
§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了 本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 3 页 共 47 页
1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简 介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告............................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告........................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计) .......................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 15
§7 投资 组合 报 告 ......................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细 ................. 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 4 页 共 47 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 41
§8 基金 份额 持 有人 信息 ................................................... 42
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 43
§9 开放 式基 金 份额 变动 ................................................... 43
§10 重大 事件 揭示 ........................................................ 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 44
10.8 其他重大事件 .............................................................. 47
§11 备查 文件 目录 ........................................................ 47
11.1 备查文件目录 .............................................................. 47
11.2 存放地点 .................................................................. 47
11.3 查阅方式 .................................................................. 47
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 5 页 共 47 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中关村 A 股 ETF
场内简称
中关村 A
基金主代码
159951
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017 年 6 月 7 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
24,322,910.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2017 年 7 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化 。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，
年跟踪误差不超过 3% 。
投资策略
本基金采取完全复制法 ， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合 ， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
业绩比较基准
中关村 A 股指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与 收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105798
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105799
注册地址
中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区世 纪大 道 8
号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元
北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码
100005 100140
法定代表人
赵学军 易会满 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 6 页 共 47 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管 理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
-312,663.97
本期利润
-3,744,623.65
加权平均基金份额本期利润
-0.1473
本期加权平均净值利润率
-15.59%
本期基金份额净值增长率
-15.86%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
-4,314,981.19
期末可供分配基金份额利润
-0.1774
期末基金资产净值
20,007,928.81
期末基金份额净值
0.8226
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
-17.74%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准 差④
①－③
②－④
过去一个月 -9.01% 1.92% -8.94% 1.94% -0.07% -0.02% 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 7 页 共 47 页
过去三个月 -17.67% 1.49% -17.64% 1.50% -0.03% -0.01%
过去六个月 -15.86% 1.55% -16.67% 1.57% 0.81% -0.02%
过去一年 -18.28% 1.29% -19.00% 1.31% 0.72% -0.02%
自基金合同生
效起至今
-17.74% 1.25% -16.03% 1.29% -1.71% -0.04%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
图： 嘉实中关村 A 股 ETF 基金份额累计净 值增长 率与同 期业 绩比较 基准收 益率
的历史走势对比图
（2017 年 6 月 7 日 至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十二 （二） 投资范围和 （七） 投资限制 ） 的有关约 定 。
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 8 页 共 47 页
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司 ，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短
债债券、嘉实主题精选混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级
债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 券 、嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债 券 、 嘉实 增强 收益 定期 债券 、 嘉实 纯债 债券 、 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期 债券 、 嘉实 研究 阿尔 法股 票 、 嘉实 如意 宝
定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定期 债券 、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实 宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货 币、 嘉实 1 个月理财
债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定期开放混合、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、
嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实
逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联 网股票、嘉实先进制造
股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实 低价策略股票、嘉实中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新 起点灵活配置混合 、 嘉实腾讯自选股大数据股票 、 嘉实环保低碳
股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活 配置混合、嘉实新财富
灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活 配置混合、嘉实新趋势
灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 9 页 共 47 页
实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实
惠泽混合（LOF） 、嘉 实成 长增 强混 合、 嘉实 策略 优选 混合 、嘉 实主 题增 强 混合 、嘉 实优 势成 长混
合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债 券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增 强混合、嘉实新添瑞混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新
添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债 券、嘉实丰和灵活配置
混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深 回报混合、嘉实现金添
利货 币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实 中关 村A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉 实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 、嘉实领航资产配置混
合（FOF ） 、 嘉实 价值 精选 股票 、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票 、
嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债债券。其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基 金经 理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本 基 金、 嘉 实深 证基 本 面
120ETF 联接、嘉实深证基
本面 120ETF 、嘉实中创
400ETF 、嘉实中创 400ETF
联 接 、嘉 实 中证 主要 消 费
ETF 、 嘉 实 中 证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产
ETF 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产
ETF 联接基金经理
2017 年 6 月 7 日 - 9 年
2009 年加入嘉实基
金管理有限公司，曾
任指数投资部指数研
究员一职。现任指数
投资部基金经理。
陈正宪
本基金、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF) 、 嘉实 基本 面 50
指数(LOF) 、 嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 中
创 400ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接、嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、嘉实中证 500ETF
联 接 、 嘉 实 富 时 中 国
2017 年 6 月 7 日 - 13 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投 信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有 基金从业资格，中嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 10 页 共 47 页
A50ETF 联接、嘉实富时中
国A50ETF 、 嘉实 创业 板ETF
基金经理
国台湾籍。
注: （1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合 同的规定和约定， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并 在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易 的公平交易执行细则、
严格 的流 程控 制 、 持续 的技 术改 进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现 ； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计4 次 ，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告 期内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.06% ， 年化 跟踪 误差 为 0.88% 。 符合 基金 合同 约定 的日 均
跟踪误差不超过 0.2% 的限制。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8226 元; 本报告期基金份额 净值增长率为-15.86%, 业绩
比较基准收益率为-16.67% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
中关村 A 股综合指数以 A 股市场中注册地在中关村国家自主创新示范区内的上市公司作为指嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 11 页 共 47 页
数样本股，反映了中关村国家自主创新示范区 A 股上市公司的整体运行情况，向市场提供了有关
中关村上市公司的市场标尺和业绩基准。未来中国经济发展更加倚重机制 创新、技术创新，政府
资源、市场资源也将较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业，中关村A 股指
数较大程度上代表了创新产业。
作为被动管理的指数基金，本基 金在严守基金合同及相关法律法规要 求的前提下，继续秉承
指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来 的冲击，进一步降低基
金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核 对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
报告 期 内， 本基 金 存在 连续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低 于五 千万 元 的情 形， 时间 范 围为
2018-1-1 至 2018-6-30；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。
鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实中关村 A 股交易 型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 12 页 共 47 页
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 嘉实基金管理有
限公司在嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券
投资基金 2018 年半年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
633,639.26 1,111,841.55
结算备付金
637.94 4,705.43
存出保证金
325.37 81,539.99
交易性金融资产
6.4.7.2
19,542,594.40 27,034,103.52
其中：股票投资
19,542,594.40 27,031,103.52
基金投资
- -
债券投资
- 3,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 122,767.13
应收利息
6.4.7.5
111.33 269.08
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
20,177,308.30 28,355,226.70
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 13 页 共 47 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付 赎回款
- -
应付管理人报酬
8,526.21 12,099.65
应付托管费
1,705.22 2,419.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
104.61 3,090.56
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
159,043.45 159,800.00
负债合计
169,379.49 177,410.14
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
24,322,910.00 28,822,910.00
未分配利润
6.4.7.10
-4,314,981.19 -645,093.44
所有者权益合计
20,007,928.81 28,177,816.56
负债和所有者权益总计
20,177,308.30 28,355,226.70
注: 报告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8226 元，基金份额总额 24,322,910.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 06 月 07 日（基
金合同生效日） 至 2017
年 06 月 30 日
一、收入
-3,462,853.77 2,579,585.46
1.利息收入
2,921.90 628,223.13
其中：存款利息收入
6.4.7.11
2,920.07 14,574.50
债券利息收入
1.83 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 613,648.63
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-33,815.99 217,607.15
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-124,482.66 102,352.95
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
506.30 - 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15
90,160.37 115,254.20
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.16
-3,431,959.68 1,699,386.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
- 34,368.45
减： 二、费用
281,769.88 303,938.79
1．管理人报酬
59,402.41 109,456.94
2．托管费
11,880.46 21,891.38
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
1,267.56 153,030.07
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.19
209,219.45 19,560.40
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填
列)
-3,744,623.65 2,275,646.67
减： 所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-3,744,623.65 2,275,646.67
注: 本基金合同生效日为 2017 年6 月7 日，上年度可比期间是指 2017 年6 月7 日至 2017 年6 月
30 日。
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
28,822,910.00 -645,093.44 28,177,816.56
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -3,744,623.65
-3,744,623.65
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,500,000.00 74,735.90 -4,425,264.10
其中：1. 基金申购款
- - - 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
2. 基金赎回款
-4,500,000.00 74,735.90 -4,425,264.10
四、本期向基 金份额持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
24,322,910.00 -4,314,981.19 20,007,928.81
项目
上年度可比期间
2017 年 06 月 07 日（基金合同生效日） 至 2017 年 06 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
346,822,910.00 - 346,822,910.00
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- 2,275,646.67
2,275,646.67
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1. 基金申购款
- - -
2. 基金赎回款
- - -
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
346,822,910.00 2,275,646.67 349,098,556.67
注: 本基金合同生效日为 2017 年 6 月 7 日，上年度可比期间是指 2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月
30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2925 号 《关 于准 予嘉 实中 关村 A 股交易型开放嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
式指数证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投
资基金法》和《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
346,802,786.00 元( 含募集股票市值) ， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2017) 第 335 号验资报告予以验证 。 经向中国证监会备案 ， 《嘉实中关 村 A 股交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》 于 2017 年6 月7 日正 式生 效 ， 基金 合同 生效 日的 基金 份额 总额 为
346,822,910.00 份基金份额，其中认购资金利息折 合 20,124.00 份基 金份 额 。本 基金的基金管理
人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2017]425 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
346,822,910.00 份基金份额于 2017 年 7 月 10 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备 选成份股。此外，为更
好地实现投资目标 ， 本基金可少量投资于部分非成份股(包含 中小 板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会
核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)，债券(国债 、金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次级
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融
资券等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存款 、 同业 存单 、 现金 资产 以及 中国 证监 会允 许基 金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资标的指 数成份股及备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不 低于 非现 金基 金资 产 的 80% ， 因法 律法 规的 规定 而受 限制
的情形除外。本基金的业绩比较基准为：中关村 A 股指数收益率。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《嘉 实中 关村 A 股交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报 告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公 司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照3%的征收率
缴纳 增值 税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的 ， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营 资管 产 品提 供的 贷款 服务 ，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非货 物期 货 ， 可以 选择 按照 实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券 的差价收入 ， 股票的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的企 业债 券利 息收 入， 应由 发行 债券 的企 业 在向 基金 支付 利息 时代 扣代 缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税 。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
取得 的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建 设税 、教 育费 附加 和
地方教育费附加。
6.4.6 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
633,639.26
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
633,639.26
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人 民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
23,498,452.33 19,542,594.40 -3,955,857.93
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
23,498,452.33 19,542,594.40 -3,955,857.93
注： 股票投资的公允价值 和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.6.3 衍生金融资产/ 负债
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债。
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
6.4.6.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.6.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
110.88
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
0.27
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.18
合计
111.33
6.4.6.6 其他资产
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无其 他资 产（ 其他 应收 款、 待摊 费用 等） 。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
104.61
银行间市场应付交易费用
-
合计
104.61
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 109,043.45
应付指数使用费 50,000.00
合计
159,043.45 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 28,822,910.00
28,822,910.00
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-4,500,000.00
-4,500,000.00
本期末
24,322,910.00
24,322,910.00
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,219,251.32 -1,864,344.76 -645,093.44
本期利润
-312,663.97 -3,431,959.68 -3,744,623.65
本期基金份额交易产生的变动数
-178,220.32 252,956.22 74,735.90
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
-178,220.32 252,956.22 74,735.90
本期已分配利润
- - -
本期末
728,367.03 -5,043,348.22 -4,314,981.19
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
活期存款利息收入
2,819.12
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
27.45
其他
73.50
合计
2,920.07
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
-47,525.62
股票投资收益 —— 赎回差价收入
-76,957.04
股票投资收益 —— 申购差价收入
-
合计
-124,482.66 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.6.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成交总额
351,017.00
减：卖出股票成本总额
398,542.62
买卖股票差价收入
-47,525.62
6.4.6.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
赎回基金份额对价总额
4,425,264.10
减：现金支付赎回款总额
17,296.10
减：赎回股票成本总额
4,484,925.04
赎回差价收入
-76,957.04
6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
12,508.60
减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 本总额
12,000.00
减：应收利息总额
2.30
买卖债券差价收入
506.30
6.4.6.14 衍生工具收益
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无衍 生工 具收 益。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
90,160.37
基金投资产生的股利收益
-
合计
90,160.37
6.4.6.16 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
1.交易性金 融资产
-3,431,959.68
股票投资
-3,431,959.68 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-3,431,959.68
6.4.6.17 其他收入
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无其 他收 入。
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
交易所市场 交易费用
1,267.56
银行间市场交易费用
-
合计
1,267.56
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
29,752.78
信息披露费
49,537.89
银行划款手续费 176.00
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计
209,219.45
6.4.7 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.7.2 资产 负债 表日 后 事项
截至财务报表批准日 ，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.8.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份 有限公司（ “中国工商银
行”）
基金托管人
6.4.9 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上 年度可比期间（2017 年 6 月 7 日(基金合
同生效日)至 2017 年6 月 30 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 06 月 07 日（基金合
同生效日） 至 2017 年 06 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费
59,402.41 109,456.94
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.5% 的年费率计
提， 逐 日累 计 至每 月月 底 ，按 月支 付 。其 计算 公 式为 ：日 管 理人 报酬 ＝ 前一 日 基金 资产 净 值×
0.5% / 当年天数。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 06 月 07 日（基金合
同生效日） 至 2017 年 06 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费
11,880.46 21,891.38
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计
至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日托 管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年 天数 。
6.4.9.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期 （2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年 06 月 07 日 （基 金合 同
生效日）至 2017 年6 月 30 日） ，本 基金 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购)交易。 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.9.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.9.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年 6 月 7 日 （基
金合 同生 效日 ） 至 2017 年6 月 30 日） ， 基金 管理 人未 运 用固有资金申购、 赎回或者买卖本基金的
基金份额。
6.4.9.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期 末 （2018 年6 月 30 日） 及上 年度 末 （2017 年 12 月 31 日） ， 其他 关联 方未 持有 本基 金 。
6.4.9.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度 可比期间
2017 年06 月07 日（基金合同生效
日） 至 2017 年06 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份 有限公
司_ 活期
633,639.26
2,819.12
867,864.55
14,574.50
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.9.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 6 月 7 日(基金合
同生效日)至 2017 年6 月 30 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10 利润分配情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未实 施利 润分 配。
6.4.11 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流 通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有因 认购 新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.11.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601390
中国
中铁
2018 年
5 月 7
日
重大事
项停牌
7.47
2018 年 8
月 20 日
7.25 107,000 939,868.65 799,290.00 -
002310
东方
园林
2018 年
5 月 25
重大事
项停牌
15.03 - - 21,400 382,052.54 321,642.00 - 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
日
300072
三聚
环保
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
23.28
2018 年 7
月 10 日
24.00 13,500 476,499.93 314,280.00 -
300324
旋极
信息
2018 年
5 月 30
日
重大事
项停牌
9.49 - - 13,698 152,980.40 129,994.02 -
000008
神州
高铁
2018 年
6 月 6
日
重大事
项停牌
4.96
2018 年 8
月 7 日
4.46 24,700 181,597.03 122,512.00 -
002573
清新
环境
2018 年
6 月 19
日
重大事
项停牌
11.55 - - 9,900 184,156.59 114,345.00 -
002051
中工
国际
2018 年
4 月 4
日
重大事
项停牌
15.27 - - 7,400 155,094.47 112,998.00 -
002665
首航
节能
2018 年
5 月 29
日
重大事
项停牌
5.80 - - 17,600 128,996.51 102,080.00 -
000666
经纬
纺机
2018 年
3 月 12
日
重大事
项停牌
18.08 - - 4,800 103,523.06 86,784.00 -
600764
中国
海防
2018 年
4 月 16
日
重大事
项停牌
31.77 - - 2,100 70,618.75 66,717.00 -
300229
拓尔
思
2018 年
4 月 17
日
重大事
项停牌
15.88
2018 年 7
月 17 日
14.29 3,500 42,473.45 55,580.00 -
002721
金一
文化
2018 年
5 月 29
日
重大事
项停牌
8.99
2018 年 7
月 9 日
8.35 3,100 47,123.64 27,869.00 -
603825
华扬
联众
2018 年
4 月 16
日
重大事
项停牌
25.08
2018 年 8
月 17 日
22.57 840 20,715.86 21,067.20 -
002819
东方
中科
2018 年
5 月 22
日
重大事
项停牌
28.49 - - 600 16,622.73 17,094.00 -
6.4.11.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.11.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.11.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.12 金融 工具 风险 及 管理
6.4.12.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金属股票型证券投资，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投
资及 基 金投 资 等。 本基 金 在日 常经 营 活动 中面 临 的与 这些 金 融工 具相 关 的风 险 主要 包括 信 用风
险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是进行被动式指数化
投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日 均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超 过 3% 。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构
与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承 担最终责任。董事会下
设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内 控制度的执行情况，充
分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险， 本基金的基金管理人设 立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程 中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的 合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控 制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行 情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威 性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各 岗位的职责和工作流程、组织纪 律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及 时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、 风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分 析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角 度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模型 ， 日常的量化报告 ， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估 ， 并通过相应决策 ， 将风险控制在可承受的范围内。 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金 的银 行 存款 存放 在 托管 人和 其他 股 份制 商业 银 行， 与该 银 行存 款相 关 的信 用风 险 不重
大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用 等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导 意见》设定的标准统计
及汇总。
于本报告期末，本基金未持有债券投资。
6.4.12.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
本报 告期 末 （2018 年6 月 30 日） 及上 年度 末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 按短 期信
用评级的债券投资。
6.4.12.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 3,000.00
未评级
- -
合计
- 3,000.00
注:1.本报告期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有按 长期 信用 评级 的债 券投 资。
2.长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行 人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以 上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、 政策性金融债及央行票
据等。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难 以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风 险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保 持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
于本 报告 期末 ， 除附 注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.12.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本 基金组合资产的流动性
风险进行管理。
本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部分 证 券 在证 券 交 易 所上 市 ， 其 余亦 可 在 银行 间 同 业 市场 交 易 ， 因此 除 附 注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散 逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投 资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金 的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 633,639.26 - - - 633,639.26
结算备付金 637.94 - - - 637.94
存出保证金 325.37 - - - 325.37
交易性金融资产 - - - 19,542,594.40 19,542,594.40
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 111.33 111.33
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
634,602.57 - - 19,542,705.73 20,177,308.30
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 8,526.21 8,526.21
应付托管费 - - - 1,705.22 1,705.22
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 104.61 104.61
应交税费 - - - - - 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 159,043.45 159,043.45
负债总计
- - - 169,379.49 169,379.49
利率敏感度缺口
634,602.57 - - 19,373,326.24 20,007,928.81
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,111,841.55 - - - 1,111,841.55
结算备付金 4,705.43 - - - 4,705.43
存出保证金 81,539.99 - - - 81,539.99
交易性金融资产 - - 3,000.00 27,031,103.52 27,034,103.52
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 122,767.13 122,767.13
应收利息 - - - 269.08 269.08
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,198,086.97
- 3,000.00
27,154,139.73
28,355,226.70
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 12,099.65 12,099.65
应付托管费 - - - 2,419.93 2,419.93
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,090.56 3,090.56
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 159,800.00 159,800.00
负债总计
- - - 177,410.14
177,410.14
利率敏感度缺口
1,198,086.97
-
3,000.00
26,976,729.59
28,177,816.56
注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.12.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于 2018 年6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资 （2017 年 12 月 31 日：0.01%) 。因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日: 同)。
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人 民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体 自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流 动性 原因) 导致无法 获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基 金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通 过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价 值
占基金资产
净值 比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
19,542,594.40
97.67
27,031,103.52
95.93
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
19,542,594.40 97.67
27,031,103.52 95.93
6.4.12.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
相关风险 变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月 30 日）
上年度末 （2017 年12 月31 日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 990,580.03 -
业绩比较基准下降 5% -990,580.03 -
注: 于 2017 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.12.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.13 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融 工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要 意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属于第一
层次的余额为 17,250,342.18 元 ， 属于 第二层次的余额为 2,292,252.22 元 ， 无属 于第 三层 次的 余
额 （上 年度 末 ： 第一 层次 25,765,082.34 元 ， 第二 层次 1,269,021.18 元 ， 无属 于第 三层 次的 余额 ） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况 ， 基金 不会 于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整 中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本 报告 期 末， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公 允价 值计 量的 金融 资 产或 金融 负债( 上年 度末 ：嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
无) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负 债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币 元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
19,542,594.40 96.85
其中：股票
19,542,594.40 96.85
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
634,277.20 3.14
8
其他各项资产
436.70 0.00
9
合计
20,177,308.30 100.00
注: 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
210,970.10 1.05
C
制造业
10,073,549.36 50.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
136,859.00 0.68
E
建筑业
1,806,991.00 9.03
F
批发和零售业
187,926.00 0.94
G
交通运输、仓储和邮政业
24,248.00 0.12
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,204,781.54 26.01
J
金融业
- -
K
房地产业
43,199.80 0.22 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
L
租赁和商务服务业
522,676.40 2.61
M
科学研究和技术服务业
185,133.00 0.93
N
水利、环 境和公共设施管理业
531,357.00 2.66
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
569,123.20 2.84
S
综合
45,780.00 0.23
合计
19,542,594.40 97.67
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的股 票投 资组 合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 384,000 1,359,360.00 6.79
2 601390 中国中铁 107,000 799,290.00 3.99
3 600031 三一重工 71,000 636,870.00 3.18
4 300003 乐普医疗 13,800 506,184.00 2.53
5 600588 用友网络 17,130 419,856.30 2.10
6 600271 航天信息 16,300 411,901.00 2.06
7 600085 同仁堂 10,900 384,552.00 1.92
8 300070 碧水源 23,200 323,176.00 1.62
9 002310 东方园林 21,400 321,642.00 1.61
10 300072 三聚环保 13,500 314,280.00 1.57
11 002410 广联达 10,000 277,300.00 1.39
12 300296 利亚德 21,300 274,344.00 1.37
13 601800 中国交建 23,900 272,221.00 1.36
14 002405 四维图新 13,000 263,250.00 1.32
15 600100 同方股份 28,900 253,742.00 1.27
16 002038 双鹭药业 6,400 243,136.00 1.22
17 603986 兆易创新 2,240 243,084.80 1.21
18 000786 北新建材 13,000 240,890.00 1.20
19 002065 东华软件 27,300 234,780.00 1.17
20 002271 东方雨虹 13,770 234,227.70 1.17
21 000839 中信国安 40,900 193,457.00 0.97
22 600138 中青旅 9,700 193,321.00 0.97
23 300383 光环新网 14,217 190,649.97 0.95
24 600118 中国卫星 9,600 183,360.00 0.92 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
25 300166 东方国信 12,219 179,985.87 0.90
26 002439 启明星辰 8,300 176,126.00 0.88
27 601992 金隅集团 49,900 163,672.00 0.82
28 300315 掌趣科技 37,900 158,422.00 0.79
29 600166 福田汽车 76,700 155,701.00 0.78
30 300182 捷成股份 20,200 153,116.00 0.77
31 600977 中国电影 9,400 150,776.00 0.75
32 300251 光线传媒 14,500 147,610.00 0.74
33 600410 华胜天成 16,800 147,000.00 0.73
34 002153 石基信息 5,000 145,000.00 0.72
35 002371 北方华创 2,900 144,043.00 0.72
36 000938 紫光股份 2,300 143,980.00 0.72
37 600062 华润双鹤 5,840 143,372.00 0.72
38 300418 昆仑万维 7,500 141,600.00 0.71
39 002385 大北农 34,100 140,833.00 0.70
40 600056 中国医药 7,600 138,852.00 0.69
41 300073 当升科技 4,000 136,240.00 0.68
42 300271 华宇软件 7,700 136,136.00 0.68
43 300324 旋极信息 13,698 129,994.02 0.65
44 600161 天坛生物 6,682 129,296.70 0.65
45 000729 燕京啤酒 19,200 129,216.00 0.65
46 000970 中科三环 13,700 128,095.00 0.64
47 002373 千方科技 9,700 126,585.00 0.63
48 000008 神州高铁 24,700 122,512.00 0.61
49 300010 立思辰 9,800 119,952.00 0.60
50 300058 蓝色光标 20,800 118,560.00 0.59
51 600037 歌华有线 11,400 117,648.00 0.59
52 002573 清新环境 9,900 114,345.00 0.57
53 300287 飞利信 15,900 114,321.00 0.57
54 002051 中工国际 7,400 112,998.00 0.56
55 300055 万邦达 9,800 112,602.00 0.56
56 002383 合众思壮 6,700 110,885.00 0.55
57 002701 奥瑞金 19,800 108,108.00 0.54
58 002368 太极股份 3,700 107,559.00 0.54
59 600435 北方导航 13,100 106,896.00 0.53
60 300036 超图软件 5,200 106,028.00 0.53
61 002665 首航节能 17,600 102,080.00 0.51
62 300367 东方网力 8,000 100,000.00 0.50
63 601718 际华集团 24,700 99,294.00 0.50
64 300496 中科创达 3,200 94,304.00 0.47
65 002151 北斗星通 3,500 89,950.00 0.45
66 600536 中国软件 4,100 88,683.00 0.44 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
67 300212 易华录 3,720 87,978.00 0.44
68 000666 经纬纺机 4,800 86,784.00 0.43
69 600206 有研新材 9,000 79,650.00 0.40
70 600582 天地科技 21,300 78,171.00 0.39
71 300002 神州泰岳 18,700 77,979.00 0.39
72 300309 吉艾科技 3,717 75,380.76 0.38
73 300038 梅泰诺 7,000 74,620.00 0.37
74 300079 数码科技 19,400 70,616.00 0.35
75 603588 高能环境 7,500 70,350.00 0.35
76 600195 中牧股份 3,600 70,020.00 0.35
77 000882 华联股份 25,900 68,117.00 0.34
78 600764 中国海防 2,100 66,717.00 0.33
79 601016 节能风电 23,200 66,584.00 0.33
80 603000 人民网 8,000 66,400.00 0.33
81 300352 北信源 16,100 65,044.00 0.33
82 002657 中科金财 4,100 64,944.00 0.32
83 601908 京运通 14,100 64,578.00 0.32
84 300157 恒泰艾普 9,800 63,700.00 0.32
85 300369 绿盟科技 5,800 62,060.00 0.31
86 002707 众信旅游 6,400 61,440.00 0.31
87 002462 嘉事堂 3,100 60,140.00 0.30
88 300431 暴风集团 3,961 60,127.98 0.30
89 300353 东土科技 4,700 60,113.00 0.30
90 300156 神雾环保 8,700 58,029.00 0.29
91 002649 博彦科技 6,300 57,456.00 0.29
92 600299 安迪苏 4,900 57,036.00 0.29
93 002642 荣之联 6,200 56,978.00 0.28
94 300365 恒华科技 2,700 55,701.00 0.28
95 000969 安泰科技 8,900 55,625.00 0.28
96 300229 拓尔思 3,500 55,580.00 0.28
97 300075 数字政通 4,100 55,309.00 0.28
98 601886 江河集团 6,600 54,318.00 0.27
99 002467 二六三 9,900 53,658.00 0.27
100 300065 海兰信 3,800 53,504.00 0.27
101 300364 中文在线 7,505 52,835.20 0.26
102 300523 辰安科技 800 49,824.00 0.25
103 601101 昊华能源 7,600 49,400.00 0.25
104 603888 新华网 2,900 48,894.00 0.24
105 300045 华力创通 5,000 46,350.00 0.23
106 000931 中 关 村 8,400 45,780.00 0.23
107 300406 九强生物 3,100 44,640.00 0.22
108 002279 久其软件 4,500 44,595.00 0.22 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
109 002362 汉王科技 2,200 44,264.00 0.22
110 600055 万东医疗 4,000 44,160.00 0.22
111 600658 电子城 8,260 43,199.80 0.22
112 300291 华录百纳 6,100 43,005.00 0.21
113 300379 东方通 2,800 42,868.00 0.21
114 300139 晓程科技 3,200 42,496.00 0.21
115 600855 航天长峰 3,600 42,264.00 0.21
116 600405 动力源 8,200 41,984.00 0.21
117 300456 耐威科技 1,800 40,680.00 0.20
118 600288 大恒科技 5,200 40,352.00 0.20
119 300485 赛升药业 2,800 40,292.00 0.20
120 300231 银信科技 5,290 40,204.00 0.20
121 300016 北陆药业 3,500 40,075.00 0.20
122 002148 北纬科技 6,900 40,020.00 0.20
123 002542 中化岩土 7,200 38,448.00 0.19
124 601126 四方股份 7,500 38,175.00 0.19
125 002392 北京利尔 11,100 37,740.00 0.19
126 300005 探路者 9,650 37,442.00 0.19
127 300661 圣邦股份 300 36,945.00 0.18
128 600429 三元股份 6,000 36,720.00 0.18
129 300477 合纵科技 1,900 36,632.00 0.18
130 300384 三联虹普 900 36,243.00 0.18
131 300332 天壕环境 7,700 35,805.00 0.18
132 300034 钢研高纳 3,800 35,568.00 0.18
133 300223 北京君正 1,560 35,568.00 0.18
134 002738 中矿资源 1,600 34,768.00 0.17
135 603979 金诚信 4,070 34,717.10 0.17
136 300048 合康新能 10,820 33,217.40 0.17
137 300282 三盛教育 2,000 33,060.00 0.17
138 300465 高伟达 3,900 32,838.00 0.16
139 300444 双杰电气 2,155 32,712.90 0.16
140 300302 同有科技 3,200 32,640.00 0.16
141 300370 安控科技 9,200 32,292.00 0.16
142 000065 北方国际 4,200 32,172.00 0.16
143 300191 潜能恒信 1,800 31,968.00 0.16
144 002554 惠博普 9,900 31,185.00 0.16
145 300684 中石科技 400 31,108.00 0.16
146 000151 中成股份 2,600 30,966.00 0.15
147 603616 韩建河山 2,400 29,736.00 0.15
148 603127 昭衍新药 560 29,624.00 0.15
149 600313 农发种业 9,800 29,498.00 0.15
150 300011 鼎汉技术 4,600 29,348.00 0.15 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
151 002612 朗姿股份 2,500 28,400.00 0.14
152 300213 佳讯飞鸿 4,500 28,350.00 0.14
153 300386 飞天诚信 2,400 28,248.00 0.14
154 300204 舒泰神 2,600 28,132.00 0.14
155 002721 金一文化 3,100 27,869.00 0.14
156 300455 康拓红外 3,250 27,755.00 0.14
157 601226 华电重工 7,200 27,216.00 0.14
158 002658 雪迪龙 3,400 26,554.00 0.13
159 002350 北京科锐 4,212 26,114.40 0.13
160 300688 创业黑马 400 25,484.00 0.13
161 300392 腾信股份 2,700 24,597.00 0.12
162 603871 嘉友国际 560 24,248.00 0.12
163 300150 世纪瑞尔 5,000 24,150.00 0.12
164 300449 汉邦高科 1,300 23,777.00 0.12
165 600386 北巴传媒 6,100 23,729.00 0.12
166 300667 必创科技 600 23,232.00 0.12
167 300513 恒泰实达 860 23,211.40 0.12
168 300419 浩丰科技 3,500 22,645.00 0.11
169 300318 博晖创新 4,600 21,896.00 0.11
170 601858 中国科传 2,300 21,781.00 0.11
171 000605 渤海股份 1,500 21,765.00 0.11
172 300117 嘉寓股份 5,400 21,168.00 0.11
173 603825 华扬联众 840 21,067.20 0.11
174 600962 国投中鲁 2,400 20,976.00 0.10
175 603698 航天工程 1,400 20,972.00 0.10
176 300071 华谊嘉信 5,300 20,935.00 0.10
177 603598 引力传媒 1,700 19,465.00 0.10
178 603533 掌阅科技 600 19,416.00 0.10
179 603778 乾景园林 3,800 19,342.00 0.10
180 603516 淳中科技 560 19,275.20 0.10
181 300312 邦讯技术 2,400 19,152.00 0.10
182 300344 太空智造 2,660 18,992.40 0.09
183 603025 大豪科技 980 18,953.20 0.09
184 002599 盛通股份 1,800 18,774.00 0.09
185 002829 星网宇达 600 18,354.00 0.09
186 300579 数字认证 600 17,940.00 0.09
187 600560 金自天正 2,200 17,908.00 0.09
188 600980 北矿科技 1,500 17,865.00 0.09
189 002066 瑞泰科技 2,400 17,736.00 0.09
190 300289 利德曼 2,700 17,496.00 0.09
191 002819 东方中科 600 17,094.00 0.09
192 300541 先进数通 1,196 16,983.20 0.08 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
193 002771 真视通 1,100 16,808.00 0.08
194 603060 国检集团 1,000 16,690.00 0.08
195 300200 高盟新材 2,000 16,600.00 0.08
196 300430 诚益通 1,620 16,054.20 0.08
197 603138 海量数据 450 15,642.00 0.08
198 300663 科蓝软件 748 15,408.80 0.08
199 002878 元隆雅图 680 15,354.40 0.08
200 300374 恒通科技 1,390 15,331.70 0.08
201 002780 三夫户外 900 15,291.00 0.08
202 300542 新晨科技 850 15,283.00 0.08
203 603098 森特股份 1,200 14,664.00 0.07
204 002893 华通热力 500 12,705.00 0.06
205 603603 博天环境 600 12,294.00 0.06
206 603803 瑞斯康达 900 11,655.00 0.06
207 603970 中农立华 600 11,208.00 0.06
208 603903 中持股份 400 11,192.00 0.06
209 300552 万集科技 500 10,800.00 0.05
210 603859 能科股份 600 10,350.00 0.05
211 300472 新元科技 500 9,790.00 0.05
212 300608 思特奇 480 9,720.00 0.05
213 300399 京天利 910 9,354.80 0.05
214 603860 中公高科 300 9,270.00 0.05
215 300593 新雷能 500 8,715.00 0.04
216 002755 东方新星 850 8,126.00 0.04
217 300445 康斯特 600 7,992.00 0.04
7.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 603986 兆易创新 96,290.00 0.34
2 000725 京东方Ａ 73,170.00 0.26
3 603871 嘉友国际 28,875.00 0.10
4 300661 圣邦股份 25,459.00 0.09
5 600031 三一重工 24,300.00 0.09
6 601390 中国中铁 23,902.00 0.08
7 300684 中石科技 22,504.00 0.08
8 300364 中文在线 21,857.00 0.08 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
9 300010 立思辰 20,570.00 0.07
10 603516 淳中科技 17,600.00 0.06
11 300542 新晨科技 12,810.00 0.05
12 603127 昭衍新药 11,463.00 0.04
13 603860 中公高科 10,426.00 0.04
14 300688 创业黑马 10,426.00 0.04
15 002310 东方园林 9,334.00 0.03
16 603138 海量数据 8,889.00 0.03
17 300523 辰安科技 8,514.00 0.03
18 601800 中国交建 8,352.00 0.03
19 300296 利亚德 8,315.00 0.03
20 000839 中信国安 8,247.00 0.03
7.4.2 累计 卖出 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600198 *ST 大唐 79,200.00 0.28
2 000725 京东方Ａ 44,233.00 0.16
3 300156 神雾环保 26,805.00 0.10
4 300661 圣邦股份 17,935.00 0.06
5 601390 中国中铁 14,140.00 0.05
6 300737 科顺股份 9,851.00 0.03
7 300072 三聚环保 7,040.00 0.02
8 000938 紫光股份 6,810.00 0.02
9 300383 光环新网 6,772.00 0.02
10 600031 三一重工 6,702.00 0.02
11 603860 中公高科 6,058.00 0.02
12 600588 用友网络 5,780.00 0.02
13 300003 乐普医疗 5,239.00 0.02
14 002405 四维图新 5,115.00 0.02
15 300070 碧水源 5,077.00 0.02
16 601992 金隅集团 4,999.00 0.02
17 000839 中信国安 4,923.00 0.02
18 002310 东方园林 3,915.00 0.01
19 300315 掌趣科技 3,213.00 0.01
20 600166 福田汽车 3,180.00 0.01
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
826,918.22 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
卖出股票收入（成交）总额
351,017.00
注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股
票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
325.37
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
111.33
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
- 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
8
其他
-
9
合计
436.70
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受 限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 601390 中国中铁 799,290.00 3.99
重大事项停牌
2 002310 东方园林 321,642.00 1.61
重大事项停牌
3 300072 三聚环保 314,280.00 1.57
重大事项停牌
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有 人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
429 56,696.76 1,488,455.00 6.12
22,834,455.00 93.88
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 安英慧 1,876,000.00 7.71
2 陈浩 1,640,238.00 6.74
3 侯焰 1,405,924.00 5.78
4 程瑞芬 1,000,019.00 4.11
5 余克壮 1,000,019.00 4.11
6 中信证券股份有限公司 882,729.00 3.63
7 林子钧 718,211.00 2.95
8 王丽娴 570,038.00 2.34
9 李超 567,270.00 2.33
10 李德威 500,009.00 2.06
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 6 月 7 日）基金份额总额
346,822,910.00
本报告期期初基金份额总额
28,822,910.00
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
4,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
24,322,910.00
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资 及佣 金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券股
份有限公司
1 670,621.40 57.75% 469.47 57.76% -
中信建投证
券股份有限
公司
2 490,538.50 42.25% 343.39 42.24% -
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
长江证券股
份有限公司
3 - - - - -
东方证券股
份有限公司
2 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限公司
1 - - - - -
国都证券股 1 - - - - - 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
份有限公司
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
2 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
1 - - - - -
天风证 券股
份有限公司
2 - - - - -
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
2 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - - 嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
2 - - - - -
中银国际证
券股份有限
公司
1 - - - - -
安信证券股
份有 限公司
1 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
2 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等 交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ，能 及时 、全 面 、定 期提 供质 量较 高的 宏观 、行 业 、公 司和 证券 市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金 管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
嘉实中关村 A 股 ETF2018 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交
金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国金证券股份有限公司 7,195.60 57.53%
- -
- -
中信建投证券股份有限公司 5,313.00 42.47%
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于 修改 嘉实 中 关村 A 股交 易型 开
放 式 指 数 证券 投 资基 金 基金 合 同 及
托管协议的公告
中国 证券 报 、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2018 年 3 月 22 日
§11 备查 文件 目 录
11.1 备查文件目录
（1 ）中国证监会准予嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件；
（2 ） 《嘉 实中 关村 A 股交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉 实中 关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《嘉 实中 关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期内嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可 免费 查阅 ，也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站 查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
