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E金融B(150318)

E金融B:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
交银施罗 德中证互联网金融指数 分级证券投资基金 
2018 年半年度 报告 摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 
基金 托管 人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告 送出 日期 : 二〇 一八 年八 月二 十五 日 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 
 
第 2 页共 33 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半 年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 3 页共 33 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 场内简称 E 金融 基金主代码 164907 交易代码 164907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 113,127,359.12 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 7 月 8 日 下属 分级 基金的基金简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的场内简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属 分级 基金的交易代码 164907 150317 150318 报告期末下属分级 基金的份额总 额 109,067,447.12 份 2,029,956.00 份 2,029,956.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基 金采 用 指数 化 投资 ,紧 密跟 踪 标的 指数 ,追 求 跟踪 偏离 度 与跟 踪误 差 最小 化 。本 基金 力争 控 制本 基金 日均 跟 踪偏 离度 的 绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。 投资策略 本基 金为 指 数型 基 金, 绝大 部分 资 产采 用完 全复 制 标的 指数 的 方法 跟踪 标 的指 数 ,即 按照 中证 互 联网 金融 指数 中 的成 份股 组 成 及其 权重 构建 股 票投 资组 合, 并 根据 标的 指数 成 份股 及其 权 重的 变动 进 行相 应 调整 。当 预期 成 份股 发生 调整 和 成份 股发 生 配股 、增 发 、分 红 等行 为时 ,或 因 基金 的申 购和 赎 回等 对本 基 金跟 踪标 的 指数 的 效果 可能 带来 影 响时 ,或 因某 些 特殊 情况 导 致成 份股 流 动性 不 足时 ,或 其他 原 因导 致无 法有 效 复制 和跟 踪 标的 指数 时 ,基 金 管理 人可 以对 投 资组 合管 理进 行 适当 变通 和 调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款利率(税后)交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 4 页共 33 页 × 5% 风险收益特征 本基 金是 一 只股 票 型基 金, 其预 期 风险 与预 期收 益 高于 混合型 基金 、债 券 型基 金 和货 币市 场基 金 ,属 于承 担较 高 预期 风险 、 预期 收益 较 高的 证 券投 资基 金品 种 。本 基金 采取 了 基金 份额 分 级的 结构 设 计, 不 同的 基金 份额 具 有不 同的 风险 收 益特 征。 本 基金共有三类份额, 其中交银互联网金融份额具有与标的指数、 以及 标的 指 数所 代 表的 股票 市场 相 似的 风险 收益 特 征; 交银 互 联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征; 交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 下 属 分 级 基 金 的 风险收益特征 交银 E 金融份额具 有与 标的 指数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 交银 E 金融 A 份额 具有低预期风险、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特征 交银 E 金融 B 份额具 有高 预期 风 险、 高预 期收益的特征 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 田青 联系电话 (021 )61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000 , 021-61055000 010-67595096 传真 (021 )61055054 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金 半 年度 报 告正文 的管 理 人互 联网 网 址 www.fund001.com 基金 半 年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 5 页共 33 页 3


主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -14,407,156.23 本期利润 -11,692,684.20 加权平均基金份额本期利润 -0.0979 本期基金份额净值增长率 -11.83% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.676 期末基金资产净值 89,608,256.69 期末基金份额净值 0.792 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字。








2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ② -④ 过去一个月 -8.97% 1.94% -8.62% 1.87% -0.35% 0.07% 过去三个月 -15.47% 1.52% -15.22% 1.49% -0.25% 0.03% 过去六个月 -11.83% 1.59% -11.50% 1.57% -0.33% 0.02% 过去一年 -14.42% 1.34% -12.14% 1.32% -2.28% 0.02% 自基金合同 生效起至今 -46.06% 1.95% -52.04% 1.96% 5.98% -0.01% 注:本基金业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款利率(税交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 6 页共 33 页 后)× 5% ,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益 率变动的比较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日) 注: 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月 。 截至 建仓 期结 束, 本基 金各 项资 产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会 证监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元 人民 币。 其中 , 交通 银行 股份 有限 公司 持有 65% 的股 份 , 施罗 德投 资管 理有 限公司持有 30% 的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至 报告 期末 , 公司 管理 了包 括货 币型 、 债券 型、 保本 混合 型、 普通 混合 型和 股票交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 7 页共 33 页 型在内的 81 只基 金, 其中 股票 型涵 盖普 通指 数 型、 交易 型开 放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 的简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 蔡铮 交银上证 180 公司治 理 ETF 及 其联接、交 银深证 300 价值 ETF 及其联接、 交银国证新 能源指数分 级、交银中 证海外中国 互联网指数 (QDII-LO F) 、交银中 证互联网金 融指数分 级、交银中 证环境治理 指数 (LOF ) 、 交 银致远智投 混合的基金 经理,公司 量化投资副 总监兼多元 资产管理副 总监 2015-06- 26 - 9 年 蔡铮 先生 , 中国 国籍 , 复旦 大学电子工程硕士。 历任瑞 士 银 行 香 港 分 行 分 析 员 。 2009 年 加 入交 银 施罗 德 基 金管理有限公司, 历任投资 研究部数量分析师、 基金经 理助 理、 量化 投资 部助 理总 经 理 、 量 化 投 资 部 副 总 经 理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银 施罗德沪深 300 行业分层等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2015 年 4 月 22 日 至 2017 年 3 月 24 日担任交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券投资基金基金经理, 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日 担任 交银 施 罗德 全 球 自 然 资 源 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2015 年 8 月 13 日 至 2016 年 7 月 18 日担任交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 8 页共 33 页 关公告。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报告期内,本基金管 理人严格遵循《 中华人民共和国 证券投资基金法 》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报 告期 内, 本基 金整 体运 作合 规合 法, 无不 当内 幕交 易和 关联 交易 , 基金 投资 范 围、 投资 比例 及投 资组 合符 合有 关法 律法 规及 基金 合同 的约 定, 未发 生损 害基 金持 有人 利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况 本公 司 制定 了 严格 的 投资 控制 制 度和 公 平交 易监 控 制度 来保 证 旗下 基 金运 作的 公 平, 旗下 所管 理的 所有 资产 组合 , 包括 证券 投资 基金 和特 定客 户资 产管 理专 户均 严格 遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的交易分配制度 。对于交易所 公开竞价交易, 遵循“ 时间 优先 、价 格优 先 、比 例分 配” 的原 则, 全部 通过 交易 系统 进 行比 例分 配; 对于 非集 中竞 价交 易、 以公 司 名义 进行 的场 外交 易, 遵循“ 价格 优先 、 比例 分配” 的原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的 收益率差异以及 不同时间窗口同向 交易的交易价差 进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公 司管理的所有投资组 合参 与的 交易 所公 开 竞价 同 日反 向 交易 成 交较 少的 单 边交 易 量没 有 超过 该证 券 当日 总 成交量 5% 的 情形 ,本 基 金与 本公 司管 理的 其 他投 资组 合 在不 同时 间 窗下 (如 日内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 9 页共 33 页 2018 年上半年国内经济整体延续稳定状态, 投资增速缓中趋稳, 政策层面持续推行 经济 结构 优化 和去 杠杆 ,消 费增 速小 幅回 落, 对经 济的 贡献 有所 减弱 。新 旧动 能 转换, 工业产能持续出清, 产能利用率回升, 行业集中度上升, 经济整体效率提升, 从长期看 有利于经济增长进入高质量发展的新时代。 在此经济背景下, 一季度 A 股市场宽幅震荡, 二季度因中美贸易摩擦的不确定性增加、 美元加息、 汇率波动等各因素频发, 二季度 A 股市场波动加大, 阶段性下行。 作为跟踪基准指数的指数基金, 上半年基金总体呈现出 震荡向下的走势。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较” 部分披露。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 展望 下半 年, 我们 认为 通胀 仍将 维持 温和 , 货币 中性 稳健 , 财政 政策 持续 发力 。 中 美贸易摩擦的影响在短期内或仍将延续, 但市场经历了剧烈调整后, 许多行业指数已接 近合理估值区间, 目前股价也包含了投资者较为悲观的预期, 总体而言, 从中长期来看 我们对 A 股市场仍维持谨慎中性的看法。


4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 本基金管理人制 定了 健全 、 有效 的估 值政 策和 程序 , 经公 司管 理层 批准 后实 行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准 则、证监会相关 规定和基金合同 关于估值的约定 进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算 和认 证, 认可 后交 各估 值委 员会 成员 从基 金会 计、 风险 、 合规 等方 面审 批, 一致 同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期 对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适 用。 估值 委员 会成 员均 具备 相应 的专 业资 格及 工作 经验 。 基金 经理 作为 估值 委员 会 成员 , 对本 基金 持仓 证券 的交 易情 况、 信息 披露 情况 保持 应有 的职 业敏 感, 向估 值委 员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 本基金本报告期内未进行利润分配。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 10 页共 33 页 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 5


托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 本报 告期 , 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券 投资 基金 法》 、基 金合 同 、托 管协 议和 其 他有 关规 定, 不存 在损 害基 金份 额 持有 人利 益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明 本报 告期 , 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大 遗 漏 。 6 半年 度财 务会 计报 告( 未经 审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 6,241,226.39 6,529,374.81 结算备付金


- - 存出保证金


5,321.71 5,217.35 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 11 页共 33 页 交易性金融资产 6.4.7.2 83,680,853.35 109,691,915.88 其中:股票投资


83,680,853.35 109,691,915.88 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,227.65 1,483.30 应收股利


- - 应收申购款


9,765.34 6,858.18 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


89,938,394.44 116,234,849.52 负债 和所 有者 权 益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


16,532.77 138,724.26 应付管理人报酬


76,755.80 102,021.34 应付托管费


16,886.25 22,444.70 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 21,188.21 46,904.24 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 198,774.72 170,084.10 负债合计


330,137.75 480,178.64 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 12 页共 33 页 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 166,078,041.48 189,333,083.84 未分配利润 6.4.7.10 -76,469,784.79 -73,578,412.96 所有者权益合计


89,608,256.69 115,754,670.88 负债和所有者权益总计


89,938,394.44 116,234,849.52 注: 1、 报告截止日 2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 总额 113,127,359.12 份, 其中 交银 互联 网金融份额净值 0.792 元,基金份额 109,067,447.12 份;交银互联网金融 A 份额参考净 值 1.027 元,基金份额 2,029,956.00 份;交银互联网金融 B 份额参考净值 0.557 元,基 金份额 2,029,956.00 份。





2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体: 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-10,744,382.36 -12,163,352.35 1.利息收入


23,043.21 30,487.61 其中:存款利息收入 6.4.7.11 23,043.21 30,487.61 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


-13,489,777.14 -8,670,219.64 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -14,136,543.56 -9,485,577.48 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 646,766.42 815,357.84 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 13 页共 33 页 3. 公 允 价 值 变 动收 益 ( 损 失 以 “-” 号填列) 6.4.7.17 2,714,472.03 -3,536,136.03 4.汇兑 收益 (损 失以“-” 号填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号填列) 6.4.7.18 7,879.54 12,515.71 减:二、费用


948,301.84 1,212,098.14 1.管理人报酬


527,111.04 739,736.81 2.托管费


115,964.43 162,742.09 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 55,476.24 64,879.48 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 249,750.13 244,739.76 三、利润总额(亏损总额以 “- ” 号填列) -11,692,684.20 -13,375,450.49 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ”号填 列) -11,692,684.20 -13,375,450.49 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 )变 动表 会计主体: 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 189,333,083.84 -73,578,412.96 115,754,670.88 二、 本期 经营 活动 产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -11,692,684.20 -11,692,684.20 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净 值减 少以“-” 号填 列) -23,255,042.36 8,801,312.37 -14,453,729.99 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 14 页共 33 页 其中:1.基金申购款 7,991,753.32 -3,125,555.68 4,866,197.64 2.基金赎回款 -31,246,795.68 11,926,868.05 -19,319,927.63 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金 净值 变动 (净 值减 少以“-” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 166,078,041.48 -76,469,784.79 89,608,256.69 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 235,239,773.02 -73,586,138.38 161,653,634.64 二、 本期 经营 活动 产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -13,375,450.49 -13,375,450.49 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净 值减 少以“-” 号填 列) -17,257,741.64 6,330,858.89 -10,926,882.75 其中:1.基金申购款 8,243,222.78 -2,819,276.89 5,423,945.89 2.基金赎回款 -25,500,964.42 9,150,135.78 -16,350,828.64 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金 净值 变动 (净 值减 少以“-” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 217,982,031.38 -80,630,729.98 137,351,301.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 15 页共 33 页 交银施罗德中证互联网金融指 数分级证券投资基 金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券 监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015]941 号文 《关 于准 予交 银施 罗德 中证互联网金融指数分级证券投资基金注册的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 441,524,789.06 元,业经普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 750 号验资报告予以验证。经向中 国证 监会 备案 , 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 441,570,114.09 份基金份额, 其中认购资金利息折合 45,325.03 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《交银施罗德中证 互联网金融指数 分级证券投资基 金基金合同》的 相关规定, 本基 金的 基金 份额 包 括交 银 施罗 德 中证 互 联网 金融 指 数分 级 证券 投 资基 金之 基 础份 额 ( 以下简称“ 交银 互联 网金 融份 额”) 、 稳健 收益 类份 额( 以下简称“ 交银互联网金融 A 份额”) 与积极收益类份额( 以下简称“ 交银互联网金融 B 份额”) 。 本基金通过场外、场内两种方 式公开发售交银互联网金融份额。 投资人场外认购所得的交银互联网金融份额, 不进行 自动分离或分拆。投资人场内认购所得的交银互联网金融份额,将按 1∶1 的基金份额 配比自动分离为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金 融 B 份额。交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后,交银互 联网金融份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、 赎回, 但是不进行上市交 易。在满足上市条件的情况下,交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额将申 请上市交易但是不开放申购和赎回等业 务。 场内 交银 互联 网金 融份 额与 交银 互联 网金 融 A 份额和交银互联网金融 B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对 转换, 包 括分 拆与 合并 。 分拆 指基 金份 额持 有人 将其 持有 的每 2 份场内交银互联网金融份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份交银互联网金融 A 份额与 1 份交银互联网金融 B 份额的行 为。 合并 指基 金份 额持 有人 将其 持有 的每 1 份交银互联网金融 A 份额与 1 份交银互联网 金融 B 份额按照 1∶1 的基金份额配比转换成 2 份场内交银互联网金融份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算: 交银互联网金融份额的基金份额净值为净值计算 日的基金资产净值除 以基金份额总数, 其中基金份额总数为交银互联网金融份额、 交银 互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额数量的总和。 本基金每份交银互联网金融 A 份额与每份交银互联网金融 B 份额构成一对份额组合, 该份额组合的基金份额参考净值 之和等于 2 份交银互联网金融份额的基金份额净值之和。 交银互联网金融 A 份额的约定 年收益率为同期中国人民银行 公布的金融机构人民 币一年期定期存款利 率( 税后)+4% , 交银互联网金融 A 份额的份额参考净值每日按该约定年收益率逐日计算, 计算出交银互 联网金融 A 份额的基金份额参考净值后, 根据交银互联网金融份额的基金份额净 值与交 银互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计 算出交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 16 页共 33 页 本基 金进 行定 期份 额折 算 。在 本基 金 存续 期内 每个 会计 年 度( 除 基金 合同 生效 日所 在会计年度外) 的第 一 个工 作日 , 本基 金将 进 行基 金的 定 期份 额折 算: 定期 份 额折 算后 交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元, 基金 份额 折算 基准 日折 算 前交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值超 出 1.000 元的部分将折算为场内交银互 联网金融份额分配给交银互联网金融 A 份额 持有 人。 交银 互联 网金 融份 额持 有人 持有 的 每 2 份交银互联网金融份额将按 1 份交银互联网金融 A 份额获得新增交银互联网金融份 额的 分配 。 持有 场外 交银 互联 网金 融份 额的 基金 份额 持有 人将 按前 述折 算方 式获 得新 增 场外交银互联网金融份额的分配; 持有场内交银互联网金融份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场内交银互联网金融份额的分配。 经过上述份额折算后, 交银互 联网金融份额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后, 交银互联网金 融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的份额配比保持 1 :1 的比 例。 交银 互联 网金 融 B 份 额不参与定期份额折算, 每次定期份额折算不改变交银互联网金融 B 份额的基金份额参 考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外, 当交银互联网金融 份额的基金份额净 值大于或等于 1.500 元时,或当交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于 或等于 0.250 元时, 本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日, 进行不定期份额折算: 份 额折算后本基金将确保交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的比例为 1 : 1, 份额折算后交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值、交银互联网金融 B 份额的基 金份额参考净值和交银互联网金融份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。当交银互联 网金融份额的 基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基金份额折算基准日折算前交银互 联网金融份额的基金份额净值及交银互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额的基 金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为交银互联网金融份额分别分配给交银互 联网金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的持有人。当交银互 联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 , 交银 互联 网金 融份 额、 交 银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证上字[2015] 第 331 号文审核 同意 , 本基 金 交银互联网金融 A 份额(150317) 59,000,681.00 份基金份额和交银互联网金融 B 份额 (150318) 59,000,681.00 份基金份额于 2015 年 7 月 8 日在深交所挂牌交易。对于托管在 场内的交银互联网金融份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其分拆 为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额即可上市流通;对于托管在场外的 交银互联网金融份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其跨系统转托 管至深圳证券交易所场内后分拆为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额即 可上市流通。


根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中 证互 联网 金 融指 数的 成 份股 及其 备选 成份 股( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经 中国 证监 会核 准的 上市 股 票) 为 主要 投资 对 象。 为更 好 地实 现投 资 目标 ,本 基金 也可 少 量投 资于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 17 页共 33 页 其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份 股) 、债券、中期票据、 货币市场工具、债券 回购 、 权证 、 资产 支持 证券 、 股指 期货 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他 金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其 他品 种, 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后, 可以 将其 纳入 投资 范围 。 基金 的投 资组 合比 例 为: 股票 资产 投资 比例 不低 于基 金资 产的 90% , 本基 金投 资于 中证 互联 网金 融指 数的 成 份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90% , 投资 于权 证的 比例 不得 超过 基金资产净值的 3% ,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的 业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款利率( 税后)× 5% 。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则- 基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国 证监 会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中 国证 券投资基金业协会( 以 下简 称“ 中国 基金 业 协会”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会 计核 算业 务指 引》 、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 18 页共 33 页 6.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、财税[2016]36 号《关 于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来 等增 值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按 照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税 行为 , 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已缴 纳增 值税 的, 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人 运用基金买卖股 票、债券的转让 收入免征增值税 ,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别, 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的 , 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股, 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 , 按照 上述 规定 计算 纳税 , 持股 时间 自解 禁日 起计 算; 解禁 前取 得的 股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别, 对基金取得的企业债券利息收 入, 应由 发行 债 券的 企业 在 向该 内地 基金 分配 利 息时 按照 7% 的税 率代 扣代 缴 所得 税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利 时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 19 页共 33 页 (5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银行” ) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 6.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年 6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 527,111.04 739,736.81 其 中 :支 付销 售 机构 的客 户维 护 费 205,891.73 282,473.19 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 20 页共 33 页 6 月30 日 6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 115,964.43 162,742.09 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.22%÷ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,241,226.39 22,721.75 8,199,180.9 1 30,192.87 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 21 页共 33 页 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证 券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60074 5 闻泰 科技 2018-0 4-17 重大事 项 25.56 - - 49,726 1,406,114.2 9 1,270,996.5 6 - 30032 4 旋极 信息 2018-0 5-30 重大事 项 9.49 - - 124,872 1,154,002.8 9 1,185,035.2 8 - 00266 8 奥马 电器 2018-0 6-15 重大事 项 20.10 - - 47,640 904,292.70 957,564.00 - 00251 2 达华 智能 2018-0 6-19 重大事 项 9.70 - - 79,900 804,669.00 775,030.00 - 60008 6 东方 金钰 2018-0 1-19 重大事 项 7.29 - - 102,500 1,045,484.0 0 747,225.00 - 00058 7 金洲 慈航 2018-0 6-15 重大事 项 4.96 2018- 07-02 4.46 120,100 798,003.17 595,696.00 - 30022 9 拓尔 思 2018-0 4-17 重大事 项 15.88 2018- 07-17 14.29 27,700 438,980.11 439,876.00 - 注: 本基 金截 至 2018 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7


投资组合报告 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 22 页共 33 页 1 权益投资 83,680,853.35 93.04 其中:股票 83,680,853.35 93.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,241,226.39 6.94 8 其他各项资产 16,314.70 0.02 9 合计 89,938,394.44 100.00 7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 7.2.1 指数 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,677,320.01 18.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,504,404.00 1.68 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,684,252.00 3.00 G 交通运输、仓储和邮政业 439,841.06 0.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,745,743.73 34.31 J 金融业 23,735,047.80 26.49 K 房地产业 3,394,489.67 3.79 L 租赁和商务服务业 4,499,755.08 5.02 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 23 页共 33 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,680,853.35 93.39 7.2.2 积极 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明细 7.3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 600588 用友网络 113,810 2,789,483.10 3.11 2 600271 航天信息 109,252 2,760,798.04 3.08 3 300059 东方财富 206,242 2,718,269.56 3.03 4 600570 恒生电子 50,003 2,647,658.85 2.95 5 601998 中信银行 423,846 2,632,083.66 2.94 6 601318 中国平安 44,100 2,583,378.00 2.88 7 601555 东吴证券 366,321 2,501,972.43 2.79 8 601166 兴业银行 172,103 2,478,283.20 2.77 9 300136 信维通信 80,149 2,462,978.77 2.75 10 002024 苏宁易购 174,500 2,456,960.00 2.74 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 24 页共 33 页 注: 投资 者欲 了解 本报 告期 末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应阅 读登 载于 基金 管理 人网 站 的半年度报告正文。 7.3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002268 卫士通 1,903,211.00 1.64 2 300136 信维通信 1,007,660.00 0.87 3 600909 华安证券 860,982.00 0.74 4 002512 达华智能 804,669.00 0.70 5 601555 东吴证券 582,732.00 0.50 6 002356 赫美集团 462,476.71 0.40 7 002530 金财互联 368,572.00 0.32 8 600109 国金证券 350,126.00 0.30 9 000001 平安银行 332,078.00 0.29 10 002797 第一创业 310,303.00 0.27 11 601375 中原证券 307,124.00 0.27 12 603106 恒银金融 232,444.00 0.20 13 000627 天茂集团 228,108.00 0.20 14 002670 国盛金控 174,088.00 0.15 15 300663 科蓝软件 159,984.00 0.14 16 002285 世联行 155,319.00 0.13 17 000712 锦龙股份 114,452.00 0.10 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 25 页共 33 页 18 601998 中信银行 58,099.00 0.05 19 000987 越秀金控 52,133.00 0.05 20 300085 银之杰 41,989.00 0.04 注:“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金 资产净值比 例(%) 1 002024 苏宁易购 1,639,855.00 1.42 2 600570 恒生电子 1,282,833.00 1.11 3 600271 航天信息 1,119,858.00 0.97 4 300059 东方财富 1,101,662.00 0.95 5 002410 广联达 1,086,724.00 0.94 6 600588 用友网络 922,711.00 0.80 7 300104 乐视网 818,604.68 0.71 8 600870 *ST 厦华 638,819.00 0.55 9 601216 君正集团 530,381.00 0.46 10 300077 国民技术 527,246.00 0.46 11 000997 新大陆 451,257.00 0.39 12 300058 蓝色光标 450,963.00 0.39 13 601166 兴业银行 436,615.00 0.38 14 300166 东方国信 423,293.80 0.37 15 600289 *ST 信通 410,746.00 0.35 16 601318 中国平安 402,430.00 0.35 17 002183 怡亚通 391,296.00 0.34 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 26 页共 33 页 18 600415 小商品城 385,832.00 0.33 19 000690 宝新能源 378,154.00 0.33 20 000001 平安银行 374,153.00 0.32 注:“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 8,554,252.71 卖出股票的收入(成交)总额 23,143,243.71 注:“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 27 页共 33 页 7.12 投资 组合 报告 附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,321.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,227.65 5 应收申购款 9,765.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,314.70 7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 28 页共 33 页 8


基金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份 额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 E 金融 3,958 27,556.20 2.00 0.00% 109,067,445.12 100.00% E 金融 A 82 24,755.56 - - 2,029,956.00 100.00% E 金融 B 393 5,165.28 461.00 0.02% 2,029,495.00 99.98% 合计 4,433 25,519.37 463.00 0.00% 113,126,896.12 100.00% 8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 E 金融A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (% ) 1 傅喜元 438,400.00 21.60% 2 沈月海 265,500.00 13.08% 3 蔡玲柳 220,500.00 10.86% 4 郭国棠 130,500.00 6.43% 5 李丛 110,300.00 5.43% 6 杨晓峰 100,000.00 4.93% 7 张殿刚 77,622.00 3.82% 8 林利平 65,700.00 3.24% 9 曲惠琴 60,026.00 2.96% 10 陶恩志 56,900.00 2.80% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 E 金融B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (% ) 1 周宗庚 197,517.00 9.73% 2 郭瑾 86,446.00 4.26% 3 黄跃杰 84,200.00 4.15% 4 项曙光 72,800.00 3.59% 5 姚念振 45,979.00 2.27% 6 项松洁 41,666.00 2.05% 7 赵春玲 39,314.00 1.94% 8 刘晓宏 39,313.00 1.94% 9 翁君仪 32,368.00 1.59% 10 汪丽冰 30,000.00 1.48% 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 29 页共 33 页 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 E 金融 - - E 金融 A - - E 金融 B - - 合计 - - 8.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 E 金融 0 E 金融 A 0 E 金融 B 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 E 金融 0 E 金融 A 0 E 金融 B 0 合计 0 9 开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 E 金融 E 金融 A E 金融 B 基金合同生效日(2015 年 6 月 26 日)基金份额总额 323,568,752.09 59,000,681.00 59,000,681.00 本报告期期初基金份额总额 120,502,064.31 2,341,478.00 2,341,478.00 本报告期基金总申购份额 9,226,831.83 - - 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 21,284,493.02 - - 本报告期基金拆分变动份额 623,044.00 -311,522.00 -311,522.00 本报告期期末基金份额总额 109,067,447.12 2,029,956.00 2,029,956.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 30 页共 33 页 10


重大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 1、 基金 管理 人的 重大 人事 变动 : 2018 年 6 月 30 日本基金管理人发布公告, 经公司第四 届董事会第三十二次会议审议通过, 同意苏奋先生辞去公司督察长职务, 并决定由公司 总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。 期后变动 (如有) 敬请关注基金管理人发布 的相关公告。


2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本 报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策略 的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 本报 告期 持有 的基 金发 生的 重大 影响 事件 无。 10.6 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金 提供审计服务。 10.7 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 10.8.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 31 页共 33 页 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东兴证券股 份有限公司 1 831,729.00 2.62% 774.53 2.62% - 东方证券股 份有限公司 1 5,744,533.00 18.12% 5,349.91 18.12% - 方正证券股 份有限公司 1 546,719.00 1.72% 509.21 1.72% - 长江证券股 份有限公司 2 4,285,158.80 13.52% 3,990.76 13.52% - 中国国际金 融股份有限 公司 1 3,537,508.68 11.16% 3,294.60 11.16% - 东吴证券股 份有限公司 1 347,228.00 1.10% 323.38 1.10% - 信达证券股 份有限公司 1 333,485.00 1.05% 310.58 1.05% - 安信证券股 份有限公司 2 1,448,977.00 4.57% 1,349.46 4.57% - 海通证券股 份有限公司 2 1,289,644.00 4.07% 1,201.05 4.07% - 中信建投证 券股份有限 公司 2 12,222,456.94 38.56% 11,383.05 38.56% - 申万宏源证 券有限公司 2 1,110,057.00 3.50% 1,033.86 3.50% - 德邦证券股 份有限公司 1 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 广发证券股 份有限公司 1 - - - - - 华安证券股 份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 2 - - - - - 平安证券股 份有限公司 1 - - - - - 西藏东方财 1 - - - - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 32 页共 33 页 富证券股份 有限公司 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中泰证券股 份有限公司 2 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中信证券股 份有限公司 2 - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金新增加交易单元为西部证券股份有限公司,其它交易单元未 发生变化;





2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况)、券商研究机构评价(报告质量 、及时性和数量) 、券商每日信息评价(及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.8.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 无。 11


影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 11.1 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 1、 本基 金管 理人 依据 国家 税收 法律 、 法规 、 规章 及税 收规 范性 文件 的规 定, 对管 理的 基金 产品 运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税 及附加税费,该部分税费由基金 资产承担。详情请 见有关公告。 2、 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的有 关规 定及 相关 监管 要求 , 经 与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金 管理人对本基金基金合同等法律 文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中 “ 对持续持有期少于7 日的基金份额持有人收取不低于1.5% 的赎回费并全 额计入基金财产 ” 的条款已于 2018 年3 月 31 日起 正式 实施 。 欲知 详情 请 查阅本基金管理人于 2018交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 33 页共 33 页 年 3 月 22 日发布的有关公告及法律文件。