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E金融B(150318)

E金融B:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
交银施罗 德中证互联网金融指数 分级证券投资基金 
2018 年半年度 报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 
基金 托管 人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告 送出 日期 : 二〇 一八 年八 月二 十五 日 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 50 页 
§ 1


重要 提示 及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半 年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 50 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料................................................................................................................... 7 § 3


主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现................................................................................................................... 8 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 10 4.3 管理 人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 11 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 § 5


托管人报告 .......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 12 5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 12 §6 半年度财务会计报 告(未经审计) .................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 15 6.4 报表附注......................................................................................................................... 17 § 7


投资组合报告 ....................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 42 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 50 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 42 7.12 投资组 合报告附注 ........................................................................................................ 42 § 8


基金 份额 持有 人 信息 ............................................................................................................ 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 43 8.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................ 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 44 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 45 § 10


重大事件揭示 ..................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 45 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ..................................................................... 45 10.6 为基金进 行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 46 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 46 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 46 10.9 其他重大事 件 ............................................................................................................... 48 § 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ........................................................................................... 49 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................... 49 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 49 12.2 存放地点 ...................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 50 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 50 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资 基金 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 场内简称 E 金融 基金主代码 164907 交易代码 164907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 113,127,359.12 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 7 月 8 日 下属分级基金的基金简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的 场内 简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的交易代码 164907 150317 150318 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总额 109,067,447.12 份 2,029,956.00 份 2,029,956.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度与 跟踪误差最小化。 本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。 投资策略 本基金为指数型基金, 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方 法跟踪标的指数, 即按照中证互联网金融指数中的成份股组成及 其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增 发、 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的 指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致成份股流动 性不 足时 , 或其 他原 因导 致无 法有 效复 制和 跟踪 标的 指数 时, 基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 50 页 资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证 互联 网金 融指 数收益率× 95% +银 行活 期 存款 利率 (税 后) × 5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金, 其预期风险与预期收益高于混合型基 金、 债券 型基 金和 货币 市场 基金 , 属于 承担 较高 预期 风险 、 预期 收益较高的证券投资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结 构设 计, 不同 的基 金份 额具 有不 同的 风险 收益 特征 。 本基 金共 有 三类 份额 , 其中 交银 互联 网金 融份 额具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征; 交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、 预期收益相对稳定的特征; 交银互联网金 融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 下 属 分 级 基 金 的 风险收益特征 交银 E 金融份额具 有与 标的 指数 、 以及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险收益特征 交银 E 金融 A 份额 具有低预期风险、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特征 交银 E 金融 B 份额 具有高预期风险、 高 预期收益的特征 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限 公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 田青 联系电话 (021 )61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure @jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000 , 021-61055000 010-67595096 传真 (021 )61055054 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层 (裙) 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号国金中心二期21-22楼 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 于亚利 田国立 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 50 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 和 《证 券时报》 登载基金 半 年度 报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址 www.fund001.com 基金 半 年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3


主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告 期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -14,407,156.23 本期利润 -11,692,684.20 加权平均基金份额本期利润 -0.0979 本期加权平均净值利润率 -10.97% 本期基金份额净值增长率 -11.83% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -76,469,784.79 期末可供分配基金份额利润 -0.676 期末基金资产净值 89,608,256.69 期末基金份额净值 0.792 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -46.06% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字。








2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收 益。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 50 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 份额净 值增长 率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① -③ ② -④ 过去一个月 -8.97% 1.94% -8.62% 1.87% -0.35% 0.07% 过去三个月 -15.47% 1.52% -15.22% 1.49% -0.25% 0.03% 过去六个月 -11.83% 1.59% -11.50% 1.57% -0.33% 0.02% 过去一年 -14.42% 1.34% -12.14% 1.32% -2.28% 0.02% 自基金合同生 效起至今 -46.06% 1.95% -52.04% 1.96% 5.98% -0.01% 注:本基金业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款利率(税 后)× 5% ,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益 率变动的比较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日) 注: 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个月 。 截至 建仓 期结 束, 本基 金各 项资 产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 50 页 § 4


管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会 证监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元 人民 币。 其中 , 交通 银行 股份 有限 公司 持有 65% 的股 份 , 施罗 德投 资管 理有 限公司持有 30% 的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至 报告 期末 , 公司 管理 了包 括货 币型 、 债券 型、 保本 混合 型、 普通 混合 型和 股票 型在内的 81 只基 金, 其中 股票 型涵 盖普 通指 数型 、 交易 型开 放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 的简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银上证 180 公司治 理 ETF 及 其联接、交 银深证 300 价值 ETF 及其联接、 交银国证新 能源指数分 级、交银中 证海外中国 互联网指数 (QDII-LO F) 、交银中 证互联网金 融指数分 级、交银中 证环境治理 指数 (LOF ) 、 交 银致远智投 混合的基金 经理,公司 2015-06-26 - 9 年 蔡铮 先生 , 中国 国籍 , 复旦 大学电子工程硕士。 历任瑞 士 银 行 香 港 分 行 分 析 员 。 2009 年 加 入交 银 施罗 德 基 金管理有限公司, 历任投资 研究部数量分析师、 基金经 理助 理、 量化 投资 部助 理总 经 理 、 量 化 投 资 部 副 总 经 理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银 施罗德沪深 300 行业分层等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2015 年 4 月 22 日 至 2017 年 3 月 24 日担任交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券投资基金基金经理, 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日 担任 交银 施 罗德 全 球 自 然 资 源 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2015 年 8 月 13 日 至 2016 年 7 月 18 日担任交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 50 页 量化投资副 总监兼多元 资产管理副 总监 经理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报告期内,本基金管 理人严格遵循《 中华人民共和国 证券投资基金法 》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报 告期 内, 本基 金整 体运 作合 规合 法, 无不 当内 幕交 易和 关联 交易 , 基金 投资 范 围、 投资 比例 及投 资组 合符 合有 关法 律法 规及 基金 合同 的约 定, 未发 生损 害基 金持 有人 利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况 本公 司 制定 了 严格 的 投资 控制 制 度和 公 平交 易监 控 制度 来保 证 旗下 基 金运 作的 公 平, 旗下 所管 理的 所有 资产 组合 , 包括 证券 投资 基金 和特 定客 户资 产管 理专 户均 严格 遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有 公平 的机 会。 公司 在交 易执 行环 节实 行集 中交 易制 度, 建立 公平的交易分配制度 。对于交易所 公开竞价交易, 遵循“ 时间 优先 、价 格优 先 、比 例分 配” 的原 则, 全部 通过 交易 系统 进 行比 例分 配; 对于 非集 中竞 价交 易、 以公 司 名义 进行 的场 外交 易, 遵循“ 价格 优先 、 比例 分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的 收益率差异以及 不同时间窗口同向 交易的交易价差 进行 分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 50 页 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合参 与的 交易 所公 开 竞价 同 日反 向 交易 成 交较 少的 单 边交 易 量没 有 超过 该证 券 当日 总 成交量 5% 的 情形 ,本 基 金与 本公 司管 理的 其 他投 资组 合 在不 同时 间 窗下 (如 日内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 2018 年上半年国内经济整体延续稳定状态, 投资增速缓中趋稳, 政策层面持续推行 经济 结构 优化 和去 杠杆 ,消 费增 速小 幅回 落, 对经 济的 贡献 有所 减弱 。新 旧动 能 转换, 工业产能持续出清, 产能利用率回升, 行业集中度上升, 经济整体效率提升, 从长期看 有利于经济增长进入高质量发展的新时代。 在此经济背景下, 一季度 A 股市场宽幅震荡, 二季度因中美贸易摩擦的不确定性增加、 美元加息、 汇率波动等各因素频发, 二季度 A 股市场波动加大, 阶段性下行。 作为跟踪基准指数的指数基金, 上半年基金总体呈现出 震荡 向下的走势。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较” 部分披露。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 展望 下半 年, 我们 认为 通胀 仍将 维持 温和 , 货币 中性 稳健 , 财政 政策 持续 发力 。 中 美贸易摩擦的影响在短期内或仍将延续, 但市场经历了剧烈调整后, 许多行业指数已接 近合理估值区间, 目前股价也包含了投资者较为悲观的预期, 总体而言, 从中长期来看 我们对 A 股市场仍维持谨慎中性的看法。


4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准 则、证监会相关 规定和基金合同 关于估值的约定 进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算 和认 证, 认可 后交 各估 值委 员 会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 50 页 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适 用。 估值 委员 会成 员均 具备 相应 的专 业资 格及 工作 经验 。 基金 经理 作为 估值 委员 会 成员 , 对本 基金 持仓 证券 的交 易情 况、 信息 披露 情况 保持 应有 的职 业敏 感, 向估 值委 员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服 务机构签约。 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 § 5


托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 本报 告期 , 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券 投资 基金 法》 、基 金合 同 、托 管协 议和 其 他有 关规 定, 不存 在损 害基 金份 额 持有 人利 益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明 本报 告期 , 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重 大 遗 漏 。 §6 半年 度财 务会 计 报告 (未 经审 计) 6.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 50 页 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


银行存款 6.4.7.1 6,241,226.39 6,529,374.81 结算备付金


- - 存出保证金


5,321.71 5,217.35 交易性金融资产 6.4.7.2 83,680,853.35 109,691,915.88 其中:股票投资


83,680,853.35 109,691,915.88 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,227.65 1,483.30 应收股利


- - 应收申购款


9,765.34 6,858.18 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


89,938,394.44 116,234,849.52 负债 和所 有者 权 益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


16,532.77 138,724.26 应付管理人报酬


76,755.80 102,021.34 应付托管费


16,886.25 22,444.70 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 21,188.21 46,904.24 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 50 页 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 198,774.72 170,084.10 负债合计


330,137.75 480,178.64 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 166,078,041.48 189,333,083.84 未分配利润 6.4.7.10 -76,469,784.79 -73,578,412.96 所有者权益合计


89,608,256.69 115,754,670.88 负债和所有者权益总计


89,938,394.44 116,234,849.52 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额总额 113,127,359.12 份,其中交银互联网 金融份额净值 0.792 元,基金份额 109,067,447.12 份;交银互联网金融 A 份额参考净值 1.027 元, 基金 份额 2,029,956.00 份; 交银 互联 网金 融 B 份额参考净值 0.557 元, 基金 份 额 2,029,956.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-10,744,382.36 -12,163,352.35 1.利息收入


23,043.21 30,487.61 其中:存款利息收入 6.4.7.11 23,043.21 30,487.61 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


-13,489,777.14 -8,670,219.64 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -14,136,543.56 -9,485,577.48 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 50 页 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 646,766.42 815,357.84 3. 公 允 价 值 变 动收 益 ( 损 失 以 “-” 号填列) 6.4.7.17 2,714,472.03 -3,536,136.03 4.汇兑收益 (损失以“-” 号填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号填列) 6.4.7.18 7,879.54 12,515.71 减:二、费用


948,301.84 1,212,098.14 1.管理人报酬


527,111.04 739,736.81 2.托管费


115,964.43 162,742.09 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 55,476.24 64,879.48 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 249,750.13 244,739.76 三、利润总额(亏损总额以 “- ” 号填列) -11,692,684.20 -13,375,450.49 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ”号填 列) -11,692,684.20 -13,375,450.49 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 )变 动表 会计主体: 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 189,333,083.84 -73,578,412.96 115,754,670.88 二、 本期 经营 活动 产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -11,692,684.20 -11,692,684.20 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 50 页 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净 值减 少以“-” 号填 列) -23,255,042.36 8,801,312.37 -14,453,729.99 其中:1.基金申购款 7,991,753.32 -3,125,555.68 4,866,197.64 2.基金赎回款 -31,246,795.68 11,926,868.05 -19,319,927.63 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金 净值 变动 (净 值减 少以“-” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 166,078,041.48 -76,469,784.79 89,608,256.69 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 235,239,773.02 -73,586,138.38 161,653,634.64 二、 本期 经营 活动 产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -13,375,450.49 -13,375,450.49 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净 值减 少以“-” 号填 列) -17,257,741.64 6,330,858.89 -10,926,882.75 其中:1.基金申购款 8,243,222.78 -2,819,276.89 5,423,945.89 2.基金赎回款 -25,500,964.42 9,150,135.78 -16,350,828.64 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金 净值 变动 (净 值减 少以“-” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 217,982,031.38 -80,630,729.98 137,351,301.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 50 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德中证互联网金融指 数分级证券投资基 金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券 监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015]941 号文 《关 于准 予交 银施 罗德 中证互联网金融指数分级证券投资基金注册的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 441,524,789.06 元,业经普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 750 号验资报告予以验证。经向中 国证 监会 备案 , 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 441,570,114.09 份基金份额, 其中认购资金利息折合 45,325.03 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《交银施罗德中证 互联网金融指数 分级证券投资基 金基金合同》的 相关规定, 本基 金的 基金 份额 包 括交 银 施罗 德 中证 互 联网 金融 指 数分 级 证券 投 资基 金之 基 础份 额 ( 以下简称“ 交银 互联 网金 融份 额”) 、 稳健 收益 类份 额( 以下简称“ 交银互联网金融 A 份额”) 与积极收益类份额( 以下简称“ 交银互联网金融 B 份额”) 。 本基金通过场外、场内两种方 式公开发售交银互联网金融份额。 投资人场外认购所得的交银互联网金融份额, 不进行 自动分离或分拆。投资人场内认购所得的交银互联网金融份额,将按 1∶1 的基金份额 配比自动分离为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金 融 B 份额。交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后,交银互 联网金融份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、 赎回, 但是不进行上市交 易。在满足上市条件的情况下,交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额将申 请上市交易但是不开放申购和赎回等业 务。 场内 交银 互联 网金 融份 额与 交银 互联 网金 融 A 份额和交银互联网金融 B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对 转换, 包 括分 拆与 合并 。 分拆 指基 金份 额持 有人 将其 持有 的每 2 份场内交银互联网金融份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份交银互联网金融 A 份额与 1 份交银互联网金融 B 份额的行 为。 合并 指基 金份 额持 有人 将其 持有 的每 1 份交银互联网金融 A 份额与 1 份交银互联网 金融 B 份额按照 1∶1 的基金份额配比转换成 2 份场内交银互联网金融份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算: 交银互联网金融份额的基金份额净值为净值计算 日的基金资产净值除 以基金份额总数, 其中基金份额总数为交银互联网金融份额、 交银 互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额数量的总和。 本基金每份交银互联网金融 A 份额与每份交银互联网金融 B 份额构成一对份额组合, 该份额组合的基金份额参考净值 之和等于 2 份交银互联网金融份额的基金份额净值之和。 交银互联网金融 A 份额的约定 年收益率为同期中国人民银行 公布的金融机构人民 币一年期定期存款利 率( 税后)+4% , 交银互联网金融 A 份额的份额参考净值每日按该约定年收益率逐日计算, 计算出交银互交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 50 页 联网金融 A 份额的基金份额参考净值后, 根据交银互联网金融份额的基金份额净 值与交 银互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计 算出交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值。 本基 金进 行定 期份 额折 算 。在 本基 金 存续 期内 每个 会计 年 度( 除 基金 合同 生效 日所 在会计年度外) 的第 一 个工 作日 , 本基 金将 进 行基 金的 定 期份 额折 算: 定期 份 额折 算后 交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元, 基金 份额 折算 基准 日折 算 前交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值超 出 1.000 元的部分将折算为场内交银互 联网金融份额分配给交银互联网金融 A 份额 持有 人。 交银 互联 网金 融份 额持 有人 持有 的 每 2 份交银互联网金融份额将按 1 份交银互联网金融 A 份额获得新增交银互联网金融份 额的 分配 。 持有 场外 交银 互联 网金 融份 额的 基金 份额 持有 人将 按前 述折 算方 式获 得新 增 场外交银互联网金融份额的分配; 持有场内交银互联网金融份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场内交银互联网金融份额的分配。 经过上述份额折算后, 交银互 联网金融份额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后, 交银互联网金 融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的份额配比保持 1 :1 的比 例。 交银 互联 网金 融 B 份 额不参与定期份额折算, 每次定期份额折算不改变交银互联网金融 B 份额的基金份额参 考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外, 当交银互联网金融 份额的基金份额净 值大于或等于 1.500 元时,或当交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于 或等于 0.250 元时, 本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日, 进行不定期份额折算: 份 额折算后本基金将确保交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的比例为 1 : 1, 份额折算后交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值、交银互联网金融 B 份额的基 金份额参考净值和交银互联网金融份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。当交银互联 网金融份额的 基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基金份额折算基准日折算前交银互 联网金融份额的基金份额净值及交银互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额的基 金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为交银互联网金融份额分别分配给交银互 联网金融份额、交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的持有人。当交银互 联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 , 交银 互联 网金 融份 额、 交 银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证上字[2015] 第 331 号文审核 同意 , 本基 金 交银互联网金融 A 份额(150317) 59,000,681.00 份基金份额和交银互联网金融 B 份额 (150318) 59,000,681.00 份基金份额于 2015 年 7 月 8 日在深交所挂牌交易。对于托管在 场内的交银互联网金融份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其分拆 为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额即可上市流通;对于托管在场外的 交银互联网金融份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其跨系统转托 管至深圳证券交易所场内后分拆为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额即 可上市流通。


根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 50 页 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中 证互 联网 金 融指 数的 成 份股 及其 备选 成份 股( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经 中国 证监 会核 准的 上市 股 票) 为 主要 投资 对 象。 为更 好 地实 现投 资 目标 ,本 基金 也可 少 量投 资于 其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份 股) 、债券、中期票据、 货币市场工具、债券 回购 、 权证 、 资产 支持 证券 、 股指 期货 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他 金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其 他品 种, 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后, 可以 将其 纳入 投资 范围 。 基金 的投 资组 合比 例 为: 股票 资产 投资 比例 不低 于基 金资 产的 90% , 本基 金投 资于 中证 互联 网金 融指 数的 成 份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90% , 投资 于权 证的 比例 不得 超过 基金资产净值的 3% ,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的 业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款利率( 税后)× 5% 。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则- 基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国 证监 会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中 国证 券投资基金业协会( 以 下简 称“ 中国 基金 业 协会”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会 计核 算业 务指 引》 、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 50 页 6.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、 财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号 《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来 等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地 产开 发 教育辅助 服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按 照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税 行为 , 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已缴 纳增 值税 的, 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人 运用基金买卖股 票、债券的转让 收入免征增值税 ,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别, 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应纳税所得额;持股 期限超 过 1 年的 , 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股, 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 , 按照 上述 规定 计算 纳税 , 持股 时间 自解 禁日 起计 算; 解禁 前取 得的 股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别, 对基金取得的企业债券利息收 入, 应由 发行 债 券的 企业 在 向该 内地 基金 分配 利 息时 按照 7% 的税 率代 扣代 缴 所得 税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 50 页 时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金 卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 6,241,226.39 定期存款 - 其他存款 - 合计 6,241,226.39


6.4.7.2 交易 性金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 123,654,491.97 83,680,853.35 -39,973,638.62 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 123,654,491.97 83,680,853.35 -39,973,638.62 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 50 页 6.4.7.4 买入 返售 金融 资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,225.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.20 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.30 合计 1,227.65 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 21,188.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 21,188.21 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 50 页 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10.82 预提信息披露费 89,258.34 预提上市年费 29,752.78 预提审计费 29,752.78 应付指数使用费 50,000.00 合计 198,774.72 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30 日 基金份额 账面金额 上年度末 125,185,020.31 189,333,083.84 本期申购 22,611.21 34,210.21 本期赎回(以“-” 号填列) -1,523.39 -2,304.86 本期末 113,127,359.12 166,078,041.48 注:1.本基金的基金份额包括交银互联网金融份额、 交银互联网金融 A 份额和交银互联 网金融 B 份额 , 交银 互联 网金 融 A 份额和交银互联网金融 B 份额不可进行申购和赎回。





2.根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规定, 本基金以 2018 年 1 月 2 日为份额折算基准日, 对交银互联 网金融的场外份额、 场内份额以及交银互联网金融 A 份额实施定期份额折算。 根据 《交 银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金定 期份额折算结果及恢复交易的公告》,折算前交银互联网金融场外和场内份额分别为 118,117,376.13 份和 2,405,776.00 份,根据基金份额折算公式,份额折算比例为 0.030222161 ,折算后交银互联网金融场外份额总额和场内份额总额分别为 121,687,138.49 份和 2,620,012.00 份,份额净值为 0.907 元;折算前交银互联网金融 A 份额总额为 2,341,478.00 份, 份额 参考 净值 1.055 元, 根据 基金 份额 折算 公式 , 交银 互 联网金融 A 份额折算比例为 0.060444322 ,折算后交银互联网金融 A 份额总额为 2,341,478.00 份,份额参考净值为 1.000 元。 6.4.7.10 未分配利润 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 50 页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -47,646,027.65 -25,932,385.31 -73,578,412.96 本期利润 -14,407,156.23 2,714,472.03 -11,692,684.20 本 期 基 金份 额交 易 产 生 的变动数 6,623,935.84 2,177,376.53 8,801,312.37 其中:基金申购款 -2,326,174.50 -799,381.18 -3,125,555.68 基金赎回款 8,950,110.34 2,976,757.71 11,926,868.05 本期已分配利润 - - - 本期末 -55,429,248.04 -21,040,536.75 -76,469,784.79 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,721.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 275.12 其他 46.34 合计 23,043.21


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 23,143,243.71 减:卖出股票成本总额 37,279,787.27 买卖股票差价收入 -14,136,543.56 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 资产 支持 证券 投资 收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 50 页 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 646,766.42 基金投资产生的股利收益 - 合计 646,766.42 6.4.7.17 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6月30日 1.交易性金融资产 2,714,472.03 —— 股票投资 2,714,472.03 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生 的预估增值税 - 合计 2,714,472.03 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6月30日 基金赎回费收入 7,879.54 合计 7,879.54 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。 2、持有期少于 7 日的各类份额,相应的赎回费率不低于 1.5% ,并 全额 计 入 基 金 财 产 。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 50 页 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 55,476.24 银行间市场交易费用 - 合计 55,476.24 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 89,258.34 银行费用 986.23 上市年费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 合计 249,750.13 注: 指数 使用 费为 支付 标的 指数 供应 商的 标的 指数 许可 使用 费, 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.02% 的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季 ( 自然季度) 人民币 50,000 元。 6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 50 页 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银行” ) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 527,111.04 739,736.81 其 中 :支 付销 售 机构 的客 户维 护 费 205,891.73 282,473.19 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年 6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 115,964.43 162,742.09 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.22%÷ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 50 页 6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,241,226.3 9 22,721.75 8,199,180.9 1 30,192.87 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证 券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 50 页 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 6007 45 闻泰 科技 2018-04 -17 重大 事项 25.56 - - 49,726 1,406,114.2 9 1,270,996.5 6 - 3003 24 旋极 信息 2018-05 -30 重大 事项 9.49 - - 124,872 1,154,002.8 9 1,185,035.2 8 - 0026 68 奥马 电器 2018-06 -15 重大 事项 20.10 - - 47,640 904,292.70 957,564.00 - 0025 12 达华 智能 2018-06 -19 重大 事项 9.70 - - 79,900 804,669.00 775,030.00 - 6000 86 东方 金钰 2018-01 -19 重大 事项 7.29 - - 102,500 1,045,484.0 0 747,225.00 - 0005 87 金洲 慈航 2018-06 -15 重大 事项 4.96 2018- 07-02 4.46 120,100 798,003.17 595,696.00 - 3002 29 拓尔 思 2018-04 -17 重大 事项 15.88 2018- 07-17 14.29 27,700 438,980.11 439,876.00 - 注: 本基 金截 至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架 构 本基金为指数型基金, 以中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股( 含中小板、 创业 板及 其他 经 中国 证监 会 核准 的上 市股 票) 为主 要投 资 对象 ,采 用指 数化 投 资, 具有 和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征, 属于承担较高预期风险、 预期收益 较高的证券投资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具 有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额, 其中交银互联网金融份额具有与标的指 数、 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险收 益特 征; 交银 互联 网金 融 A 份额具有 低预 期风 险、 预期 收益 相对 稳定 的特 征; 交银 互联 网金 融 B 份额具有高预期风险、 高预 期收 益的 特征 。 本基 金绝 大部 分资 产采 用完 全复 制标 的指 数的 方法 跟踪 标的 指数 , 即按 照中证互联网金融指数 中的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行 相应调整。当预 期成份股发生调整 和成份股发生配 股、增发、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 50 页 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效果 可能 带来 影响 时, 或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数 时, 基金 管理 人可 以对 投资 组合 管理 进行 适当 变通 和调 整, 从而 使得 投资 组合 紧密 地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在董事会下设立合规审核及风 险管 理委 员会 , 负责 制定 风险 管 理的 宏观 政策 , 审议 通过 风险 控制 的总 体措 施等 ; 在管 理层层面设立风险控制委 员会,讨论和制 定公司日常经营过 程中风险防范和 控制措施; 在业 务操 作层 面风 险 管理 职 责主 要 由风 险 管理 部负 责 协调 并 与各 部 门合 作完 成 运作 风 险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立 行使 督察 权利 , 直接 对董 事会 负责 , 就内 部控 制制 度和 执行 情况 独立 地履 行检 查、 评价 、 报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的, 由督察长、 风 险控制委员会、风险管理 部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基 金 的基 金 管理 人 对于 金融 工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分 析和 定量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融 工具特征通过特 定的风险量化指标 、模型,日常的 量化报告, 确定风险损失的限度和相 应置信程度,及 时可靠地对各种风 险进行监督、检 查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在 交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重 大。 本基 金在 交易 所进 行的 交易 均以 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 为交 易对 手完 成证 券交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理 人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018 年 6 月 30 日, 本基金未持有信用类债券(2017 年 12 月 31 日: 无) 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来 自于 投资 品种 所 处的 交 易市 场 不活 跃 而带 来的 变 现困 难 或因 投 资集 中而 无 法在 市交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 50 页 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性 风险 , 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金的 申购 赎回 情 况进行严密监控并预测流 动性需求,保持 基金投资组合中的 可用现金头寸与 之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 6 月 30 日, 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一 个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日 且 不计 息, 因此 账面 余 额即为未折现的合约到期现金流量。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金组 合资 产的 流动 性风 险分 析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行) 等 法规 的要 求 对本 基金 组 合资 产的 流 动性 风险 进 行管 理, 通过 独立 的 风险 管理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% , 且本 基金 与由 本基 金的 基金 管理 人 管理 的 其他 基 金共 同 持有 一家 公 司发 行 的证 券 不得 超过 该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金 的基 金管 理人 管理 的其 他开 放式 基金 共同 持有 一家 上市 公司 发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15% , 本基 金与 由本 基金 的基 金管 理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的 30%( 完全 按照 有关 指 数构 成比 例进 行证 券投 资的 开放 式基 金及 中国 证监 会认 定的特殊投资组合不受该比例限制) 。 本基金所持部分证券在 证券交易所上市, 其余亦 可在银行间同业市场交易, 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12 。此外,本基金可通 过卖出回购金融 资产方式借入短 期资金应对流动 性需求,其 上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算, 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变 现价 值。 同时 , 本基 金的 基金 管理 人通 过合 理分 散逆 回购 交易 的到 期日 与交 易 对手的集 中度 ; 按照 穿透 原则 对交 易对 手的 财务 状况 、 偿付 能力 及杠 杆水 平等 进行 必要 的尽 职调交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 50 页 查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施 严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管 理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测 质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资 质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上 述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场 风 险是 指 基金 所 持金 融工 具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市 场各 类价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类 金融 工具 还面 临 每个 付 息期 间 结束 根 据市 场利 率 重新 定 价时 对 于未 来现 金 流影 响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、存出保证金等。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,241,226.39 - - - 6,241,226.39 存出保证金 5,321.71 - - - 5,321.71 交易性金融资产 - - - 83,680,853.35 83,680,853.35 应收利息 - - - 1,227.65 1,227.65 应收申购款 - - - 9,765.34 9,765.34 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 50 页 资产总计 6,246,548.10 - - 83,691,846.34 89,938,394.44 负债








应付赎回款 - - - 16,532.77 16,532.77 应付管理人报酬 - - - 76,755.80 76,755.80 应付托管费 - - - 16,886.25 16,886.25 应付交易费用 - - - 21,188.21 21,188.21 其他负债 - - - 198,774.72 198,774.72 负债总计 - - - 330,137.75 330,137.75 利率敏感度缺口 6,246,548.10 - - 83,361,708.59 89,608,256.69 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,529,374.81 - - - 6,529,374.81 存出保证金 5,217.35 - - - 5,217.35 交易性金融资产 - - - 109,691,915.88 109,691,915.8 8 应收利息 - - - 1,483.30 1,483.30 应收申购款 - - - 6,858.18 6,858.18 资产总计 6,534,592.16 - - 109,700,257.36 116,234,849.5 2 负债








应付赎回款 - - - 138,724.26 138,724.26 应付管理人报酬 - - - 102,021.34 102,021.34 应付托管费 - - - 22,444.70 22,444.70 应付交易费用 - - - 46,904.24 46,904.24 其他负债 - - - 170,084.10 170,084.10 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 50 页 负债总计 - - - 480,178.64 480,178.64 利率敏感度缺口 6,534,592.16 - - 109,220,078.72 115,754,670.8 8 注: 表中 所示 为本 基金 资产 及负 债的 账面 价值 , 并按 照合 约规 定的 利率 重新 定价 日或 到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性 分析





于 2018 年 6 月 30 日, 本基 金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年 12 月 31 日: 无),因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日:同) 。


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇 风 险是 指 金融 工 具的 公允 价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而 发生 波动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他 价 格风 险 是指 基 金所 持金 融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除 市场 利率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪 标的 指数 , 即按 照中 证互 联 网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为 时, 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效果 可能 带来 影响 时, 或因 某些 特殊情况导致成份股流动 性不足时,或其 他原因导致无法有 效复制和跟踪标 的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标 的指数。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产投资 比例 不低 于基 金 资产 的 90% ,本 基金 投资 于 中证 互联 网 金融 指数 的 成份 股及 其备 选成 份股的比例不低于非现金基金资产的 90% , 投资 于权 证的 比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ,每 个交 易日 日终 在 扣除 股指 期货 合约 需 缴纳 的交 易 保证 金以 后 ,持 有现 金或 到期交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 50 页 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 来 测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口 金额单位 :人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产 - 股票投 资 83,680,853.35 93.39 109,691,915.88 94.76 交易性金融资产 - 基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 83,680,853.35 93.39 109,691,915.88 94.76 6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏 感性 分析 假设 除“ 中证互联网金融” 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1.“ 中证 互联 网 金融” 指数上升 5% 增加约 433 增加约 558 2.“ 中证 互联 网 金融” 指数下降 5% 减少约 433 减少约 558 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 50 页 § 7


投资 组合 报 告 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 83,680,853.35 93.04 其中:股票 83,680,853.35 93.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 :买 断式 回 购的 买 入返售金融资产 - - 7 银行 存款 和结 算 备付 金 合计 6,241,226.39 6.94 8 其他各项资产 16,314.70 0.02 9 合计 89,938,394.44 100.00 7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 7.2.1 指数 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,677,320.01 18.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,504,404.00 1.68 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,684,252.00 3.00 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 50 页 G 交通运输、仓储和邮政业 439,841.06 0.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,745,743.73 34.31 J 金融业 23,735,047.80 26.49 K 房地产业 3,394,489.67 3.79 L 租赁和商务服务业 4,499,755.08 5.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,680,853.35 93.39 7.2.2 积极 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细 7.3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 600588 用友网络 113,810 2,789,483.10 3.11 2 600271 航天信息 109,252 2,760,798.04 3.08 3 300059 东方财富 206,242 2,718,269.56 3.03 4 600570 恒生电子 50,003 2,647,658.85 2.95 5 601998 中信银行 423,846 2,632,083.66 2.94 6 601318 中国平安 44,100 2,583,378.00 2.88 7 601555 东吴证券 366,321 2,501,972.43 2.79 8 601166 兴业银行 172,103 2,478,283.20 2.77 9 300136 信维通信 80,149 2,462,978.77 2.75 10 002024 苏宁易购 174,500 2,456,960.00 2.74 11 600177 雅戈尔 311,224 2,396,424.80 2.67 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 50 页 12 000001 平安银行 262,812 2,388,961.08 2.67 13 600109 国金证券 329,856 2,345,276.16 2.62 14 002410 广联达 83,398 2,312,626.54 2.58 15 002797 第一创业 327,380 2,216,362.60 2.47 16 000627 天茂集团 230,910 1,620,988.20 1.81 17 600909 华安证券 281,998 1,613,028.56 1.80 18 002268 卫士通 71,300 1,556,479.00 1.74 19 000690 宝新能源 216,150 1,504,404.00 1.68 20 600415 小商品城 337,900 1,456,349.00 1.63 21 002195 二三四五 330,770 1,415,695.60 1.58 22 601216 君正集团 419,006 1,412,050.22 1.58 23 300170 汉得信息 86,699 1,407,991.76 1.57 24 000997 新大陆 87,898 1,384,393.50 1.54 25 300166 东方国信 91,324 1,345,202.52 1.50 26 002670 国盛金控 121,399 1,307,467.23 1.46 27 600745 闻泰科技 49,726 1,270,996.56 1.42 28 002183 怡亚通 184,192 1,224,876.80 1.37 29 300324 旋极信息 124,872 1,185,035.28 1.32 30 002153 石基信息 39,799 1,154,171.00 1.29 31 002385 大北农 263,459 1,088,085.67 1.21 32 300033 同花顺 26,699 1,037,790.13 1.16 33 300287 飞利信 142,100 1,021,699.00 1.14 34 002285 世联行 159,181 998,064.87 1.11 35 002668 奥马电器 47,640 957,564.00 1.07 36 300226 上海钢联 15,801 945,689.85 1.06 37 300058 蓝色光标 162,600 926,820.00 1.03 38 300077 国民技术 69,997 778,366.64 0.87 39 601375 中原证券 166,598 778,012.66 0.87 40 002512 达华智能 79,900 775,030.00 0.86 41 300377 赢时胜 55,349 752,192.91 0.84 42 600086 东方金钰 102,500 747,225.00 0.83 43 600446 金证股份 63,599 700,224.99 0.78 44 000712 锦龙股份 69,799 696,594.02 0.78 45 002095 生意宝 18,923 679,146.47 0.76 46 300079 数码科技 177,994 647,898.16 0.72 47 300038 梅泰诺 58,220 620,625.20 0.69 48 000587 金洲慈航 120,100 595,696.00 0.66 49 600577 精达股份 170,000 589,900.00 0.66 50 300085 银之杰 42,951 557,503.98 0.62 51 300178 腾邦国际 38,326 538,863.56 0.60 52 300339 润和软件 49,498 537,548.28 0.60 53 002657 中科金财 33,460 530,006.40 0.59 54 300300 汉鼎宇佑 28,600 518,518.00 0.58 55 002104 恒宝股份 70,742 481,753.02 0.54 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 50 页 56 300229 拓尔思 27,700 439,876.00 0.49 57 002711 欧浦智网 52,487 439,841.06 0.49 58 300130 新国都 29,719 400,909.31 0.45 59 002261 拓维信息 82,802 380,889.20 0.43 60 002197 证通电子 44,800 367,360.00 0.41 61 002344 海宁皮城 72,602 352,845.72 0.39 62 000987 越秀金控 41,500 326,190.00 0.36 63 300322 硕贝德 35,399 301,599.48 0.34 64 600571 信雅达 38,300 294,527.00 0.33 65 002530 金财互联 28,600 260,546.00 0.29 66 600599 熊猫金控 15,500 246,450.00 0.28 67 300386 飞天诚信 20,801 244,827.77 0.27 68 300205 天喻信息 32,049 243,251.91 0.27 69 002356 赫美集团 18,800 227,292.00 0.25 70 300295 三六五网 16,800 223,776.00 0.25 71 300248 新开普 35,845 219,371.40 0.24 72 002315 焦点科技 14,601 211,130.46 0.24 73 603106 恒银金融 11,220 203,755.20 0.23 74 300531 优博讯 13,955 201,091.55 0.22 75 300494 盛天网络 14,900 187,740.00 0.21 76 002017 东信和平 25,888 160,764.48 0.18 77 300312 邦讯技术 19,901 158,809.98 0.18 78 300380 安硕信息 8,600 155,918.00 0.17 79 300663 科蓝软件 7,300 150,380.00 0.17 80 300546 雄帝科技 6,500 140,010.00 0.16 81 300656 民德电子 3,400 90,236.00 0.10 7.3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占 期初 基金 资产净值比 例(%) 1 002268 卫士通 1,903,211.00 1.64 2 300136 信维通信 1,007,660.00 0.87 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 50 页 3 600909 华安证券 860,982.00 0.74 4 002512 达华智能 804,669.00 0.70 5 601555 东吴证券 582,732.00 0.50 6 002356 赫美集团 462,476.71 0.40 7 002530 金财互联 368,572.00 0.32 8 600109 国金证券 350,126.00 0.30 9 000001 平安银行 332,078.00 0.29 10 002797 第一创业 310,303.00 0.27 11 601375 中原证券 307,124.00 0.27 12 603106 恒银金融 232,444.00 0.20 13 000627 天茂集团 228,108.00 0.20 14 002670 国盛金控 174,088.00 0.15 15 300663 科蓝软件 159,984.00 0.14 16 002285 世联行 155,319.00 0.13 17 000712 锦龙股份 114,452.00 0.10 18 601998 中信银行 58,099.00 0.05 19 000987 越秀金控 52,133.00 0.05 20 300085 银之杰 41,989.00 0.04 注:“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占 期初 基金 资产净值比 例(%) 1 002024 苏宁易购 1,639,855.00 1.42 2 600570 恒生电子 1,282,833.00 1.11 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 50 页 3 600271 航天信息 1,119,858.00 0.97 4 300059 东方财富 1,101,662.00 0.95 5 002410 广联达 1,086,724.00 0.94 6 600588 用友网络 922,711.00 0.80 7 300104 乐视网 818,604.68 0.71 8 600870 *ST 厦华 638,819.00 0.55 9 601216 君正集团 530,381.00 0.46 10 300077 国民技术 527,246.00 0.46 11 000997 新大陆 451,257.00 0.39 12 300058 蓝色光标 450,963.00 0.39 13 601166 兴业银行 436,615.00 0.38 14 300166 东方国信 423,293.80 0.37 15 600289 *ST 信通 410,746.00 0.35 16 601318 中国平安 402,430.00 0.35 17 002183 怡亚通 391,296.00 0.34 18 600415 小商品城 385,832.00 0.33 19 000690 宝新能源 378,154.00 0.33 20 000001 平安银行 374,153.00 0.32 注:“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 8,554,252.71 卖出股票的收入(成交)总额 23,143,243.71 注:“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 50 页 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资 组合 报告 附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,321.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,227.65 5 应收申购款 9,765.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,314.70 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 50 页 7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 7.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8


基金 份额 持 有人 信息 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份 额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 E 金融 3,958 27,556.20 2.00 0.00% 109,067,445.12 100.00% E 金融 A 82 24,755.56 - - 2,029,956.00 100.00% E 金融 B 393 5,165.28 461.00 0.02% 2,029,495.00 99.98% 合计 4,433 25,519.37 463.00 0.00% 113,126,896.12 100.00% 8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 E 金融 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (% ) 1 傅喜元 438,400.00 21.60% 2 沈月海 265,500.00 13.08% 3 蔡玲柳 220,500.00 10.86% 4 郭国棠 130,500.00 6.43% 5 李丛 110,300.00 5.43% 6 杨晓峰 100,000.00 4.93% 7 张殿刚 77,622.00 3.82% 8 林利平 65,700.00 3.24% 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 50 页 9 曲惠琴 60,026.00 2.96% 10 陶恩志 56,900.00 2.80% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 E 金融 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (% ) 1 周宗庚 197,517.00 9.73% 2 郭瑾 86,446.00 4.26% 3 黄跃杰 84,200.00 4.15% 4 项曙光 72,800.00 3.59% 5 姚念振 45,979.00 2.27% 6 项松洁 41,666.00 2.05% 7 赵春玲 39,314.00 1.94% 8 刘晓宏 39,313.00 1.94% 9 翁君仪 32,368.00 1.59% 10 汪丽冰 30,000.00 1.48% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员持有本基金 E 金融 - - E 金融 A - - E 金融 B - - 合计 - - 8.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 E 金融 0 E 金融 A 0 E 金融 B 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 E 金融 0 E 金融 A 0 E 金融 B 0 合计 0 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 50 页 §9 开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 E 金融 E 金融 A E 金融 B 基金 合 同生 效日 (2015 年 6 月 26 日)基金份额总额 323,568,752.09 59,000,681.00 59,000,681.00 本报告期期初基金份额总额 120,502,064.31 2,341,478.00 2,341,478.00 本报告期基金总申购份额 9,226,831.83 - - 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 21,284,493.02 - - 本报告期基金拆分变动份额 623,044.00 -311,522.00 -311,522.00 本报告期期末基金份额总额 109,067,447.12 2,029,956.00 2,029,956.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。 § 10


重大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 1 、 基金 管理 人的 重大 人事 变动 : 2018 年 6 月 30 日本基金管理人发布公告, 经公司 第四届董事会第三十二次会议审议通过, 同意苏奋先生辞去公司督察长职务, 并决定由 公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。 期后变动 (如有) 敬请关注基金管理人 发布的相关公告。


2、基金托管人的基金 托管部门的重大 人事变动:本基 金托管人的专门 基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策略 的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 本报 告期 持有 的基 金发 生的 重大 影响 事件 无 。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 46 页共 50 页 10.6 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本 基金提供审计服务。 10.7 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 10.8.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东兴证券股 份有限公司 1 831,729.00 2.62% 774.53 2.62% - 东方证券股 份有限公司 1 5,744,533.00 18.12% 5,349.91 18.12% - 方正证券股 份有限公司 1 546,719.00 1.72% 509.21 1.72% - 长江证券股 份有限公司 2 4,285,158.80 13.52% 3,990.76 13.52% - 中国国际金 融股份有限 公司 1 3,537,508.68 11.16% 3,294.60 11.16% - 东吴证券股 份有限公司 1 347,228.00 1.10% 323.38 1.10% - 信达证券股 份有限公司 1 333,485.00 1.05% 310.58 1.05% - 安信证券股 份有限公司 2 1,448,977.00 4.57% 1,349.46 4.57% - 海通证券股 份有限公司 2 1,289,644.00 4.07% 1,201.05 4.07% - 中信建投证 券股份有限 公司 2 12,222,456.94 38.56% 11,383.05 38.56% - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 47 页共 50 页 申万宏源证 券有限公司 2 1,110,057.00 3.50% 1,033.86 3.50% - 德邦证券股 份有限公司 1 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 广发证券股 份有限公司 1 - - - - - 华安证券股 份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 2 - - - - - 平安证券股 份有限公司 1 - - - - - 西藏东方财 富证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中泰证券股 份有限公司 2 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中信证券股 份有限公司 2 - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 1 - - - - - 注:1、 报告期内,本基金新增加交易单元为西部证券股份有限公司,其它交易单 元未发生变化;





2、 租用 证券 公司 交易 单元 的选 择标 准主 要包 括: 券商 基本 面评 价 (财 务状 况、 经营 状况 ) 、 券商 研究 机构 评价 (报 告质 量、 及时 性和 数量 ) 、 券商 每日 信息 评价 (及 时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准进行综合评价, 然后根据评价选择基金交易单元。 研究部提交方案, 并上报公司批准。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 48 页共 50 页 10.8.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 注:无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下基金缴纳增值税的提示性公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-01-03 2 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交 银施 罗德 中证 互 联网 金融 指 数分 级证 券投资基金定期折算业务期间 E 金融 A 份额停复牌的公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-01-03 3 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交 银施 罗德 中证 互 联网 金融 指 数分 级证 券投 资基 金定 期 份额 折算 结 果及 恢复 交易的公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-01-04 4 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交 银施 罗德 中证 互 联网 金融 指 数分 级证 券投资基金之 E 金融 A 定期份额折算 后次日前收盘价调整的公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-01-04 5 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交 银施 罗德 中证 互 联网 金融 指 数分 级证 券投资基金之交银互联网金融 A 份额 约定年基准收益率调整的公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-01-04 6 交银 施罗 德中 证 互联 网金 融 指数 分级 证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-01-22 7 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于增 加嘉 实财 富管 理 有限 公司 为 旗下 部分 基金 的场 外销 售 机构 并参 与 其基 金前 端申 购( 含定 期 定额 投资 ) 费率 优惠 活动的公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-01-31 8 交银 施罗 德中 证 互联 网金 融 指数 分级 证券 投资 基金 ( 更新 )招 募 说明 书摘 要(2017 年第 2 号) 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-02-09 9 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-02-10 10 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于交 银施 罗德 中证 互 联网 金融 指 数分 级证 券投资基金修改基金合同的公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-03-22 11 交银 施罗 德中 证 互联 网金 融 指数 分级 证券投资基金 2017 年年度报告摘要 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-03-28 12 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下部 分基 金参 加 交通 银行 股 份有 限公 司手 机银 行基 金 前端 申购 ( 含定 期定 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-03-30 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 49 页共 50 页 额投资业务)费率优惠活动的公告 13 交银 施罗 德中 证 互联 网金 融 指数 分级 证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-04-21 14 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-06-20 15 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于高 级管理人员变更的公告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-06-30 16 交银 施罗 德基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下部 分基 金参 加 交通 银行 股 份有 限公 司手 机银 行基 金 前端 申购 ( 含定 期定 额投 资) 费率 优 惠活 动以 及 参加 网上 银行 定期 定额 投 资费 率优 惠 活动 的公 告 中国 证券 报、 上海 证 券报、证券时报 2018-06-30 § 11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 11.1 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 1、 本基 金管 理人 依据 国家 税收 法律 、 法规 、 规章 及税 收规 范性 文件 的规 定, 对管 理的 基金 产品 运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税 及附加税费,该部分税费由基金 资产承担。详情请 见有关公告。 2、 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的有 关规 定及 相关 监管 要求 , 经 与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金 管理人对本基金基金合同等法律 文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中 “ 对持续持有期少于7 日的基金份额持有人收取不低于1.5% 的赎回费并全 额计入基金财产 ” 的条款已于 2018 年3 月 31 日起 正式 实施 。 欲知 详情 请查 阅本 基金 管理 人于 2018 年 3 月 22 日发布的有关公告及法律文件。 § 12


备查 文件 目 录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交 银施罗德中证互 联网金融指数分 级证券投资基金 募集注册的 文件;


2 、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 ;


3 、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书 》 ; 4 、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金托 管协 议》 ;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、关于申请募集注册 交银施罗德中证 互联网金融指数 分级证券投资基 金的法律意交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 50 页共 50 页 见书; 8、报告期内交银施罗 德中证互联网金 融指数分级证券 投资基金在指定 报刊上各项 公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理 人的 网 站(www.fund001.com) 查 阅。 在支 付工 本费 后, 投 资者 可在 合理 时间 内取 得 上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本 基金管理人交银 施罗德基金管理 有限公司。 本公 司 客户 服务 中心 电话 :400-700-5000 (免 长 途话 费) ,021-61055000 , 电子 邮 件: services@jysld.com 。