嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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嘉实中 证 500 交易型 开放式指数证券 投资
基金 2018 年半年度 报告 摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中证 500ETF
场内简称
500ETF
基金主代码
159922
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 2 月 6 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
209,681,868.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013 年 3 月 15 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法 ， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
业绩比较基准
中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指
数的 表现 ， 具有 与标 的指 数以 及标 的指 数所 代表 的股 票市 场相 似的 风险
收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 负
责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基
金管理 有限公司 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
-9,942,291.50
本期利润
-173,515,928.41
加权平均基金份额本期利润
-1.0055
本期加权平均净值利润率
-16.44%
本期基金份额净值增长率
-16.02%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
383,420,278.45
期末可供分配基金份额利润
1.8286
期末基金资产净值
1,131,263,734.79
期末基金份额净值
5.3951
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
51.27%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列 数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 -9.05% 1.88% -9.33% 1.86% 0.28% 0.02%
过去三个月 -14.09% 1.38% -14.67% 1.38% 0.58% 0.00%
过去六个月 -16.02% 1.44% -16.53% 1.44% 0.51% 0.00%
过去一年 -13.98% 1.22% -14.99% 1.22% 1.01% 0.00%
过去三年 -38.57% 1.87% -41.41% 1.90% 2.84% -0.03% 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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自基金合同生
效起至今
51.27% 1.75% 48.20% 1.77% 3.07% -0.02%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
图：嘉实中证 500ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历 史走势对比图
（2013 年 2 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和( 七)投资限制”的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、 福州、广州、北京怀柔设有分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短
债债券、嘉实主题精选混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混 合、嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级
债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 券 、嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债 券 、 嘉实 增强 收益 定期 债券 、 嘉实 纯债 债券 、 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期 债券 、 嘉实 研究 阿尔 法股 票 、 嘉实 如意 宝
定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定期 债券 、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货 币、 嘉实 1 个月理财
债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定期开放混合、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、
嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实
逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联 网股票、嘉实先进制造
股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实 低价策略股票、嘉实中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配 置混 合 、 嘉实 腾讯 自选 股大 数据 股票 、 嘉实 环保 低碳
股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活 配置混合、嘉实新财富
灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债 券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活 配置混合、嘉实新趋势
灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉
实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实
惠泽混合（LOF） 、嘉 实成 长增 强混 合、 嘉实 策略 优选 混合 、嘉 实主 题增 强 混合 、嘉 实优 势成 长混
合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增 强混合、嘉实新添瑞混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新
添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实 新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债 券、嘉实丰和灵活配置
混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深 回报混合、嘉实现金添
利货 币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实 中关 村A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混合、嘉嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 、嘉实领航资产配置混
合（FOF ） 、 嘉实 价值 精选 股票 、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票 、
嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债债券。其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
实基本面 50 指数
(LOF) 、 嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉实 黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF 、嘉
实中证 500ETF 联接、
嘉实中关村 A 股 ETF 、
嘉实富时中国 A50ETF
联 接 、 嘉 实富 时 中 国
A50ETF 、嘉实创业板
ETF 基金经理
2016 年 1 月 5 日 - 13 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投 信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格 ，中
国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
实基本面 50 指数
(LOF) 、 嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉实 黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深 300ETF 、嘉
实中证 500ETF 联接、
嘉实中证主要消费
ETF 、 嘉实 中证 医药 卫
生 ETF 、 嘉实 中证 金融
地产 ETF 、 嘉实 中证 金
融地产 ETF 联接、嘉
实富时中国A50ETF 联
接、嘉实富时中国
A50ETF 、嘉实创业板
ETF 基金经理
2016 年 1 月 5 日 - 12 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部副总监、基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，加
拿大籍。
注: （1）基金经理的任职日期，离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2 ）证券从业的含义遵嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并 在获 得投 资信 息、 投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易 的公平交易执行细则、
严格 的流 程控 制 、 持续 的技 术改 进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现 ； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计4 次 ，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现 的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本报 告期 内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.02% ， 年化 跟踪 误差 为 0.34% ， 符合 基金 合同 约定 的日
均跟踪误差不超过 0.2% 的限制。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.3951 元；本报告期基金份额净值增长率为-16.02% ，业
绩比较基准收益率为-16.53% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
中证 500 指数在众多指数中 ， 属于高波动 、 高收益指数 ， 其中长期收益相对大部分指数而言，
存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术 创新 ，政 府资 源、 市场 资源 也将
较多 地 偏向 新兴 产 业和 机制 灵 活市 场化 程度 高 的中 小型 企 业。 中证 500 指数 相对 其他 主 流指
数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基 金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的中证 500 指数的投资工具。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业 务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金 日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证 券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督 ， 未发 现基 金管 理人 有损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为 。 报告 期内 ， 本基 金未 实施 利润 分配 。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
12,848,042.27 10,847,426.40
结算备付金
4,079,047.44 11,178,761.15
存出保证金
8,057,700.67 8,720,276.89
交易性金融资产
6.4.7.2
1,075,117,534.99 986,963,495.15
其中：股票投资
1,075,117,534.99 986,619,295.15
基金投资
- -
债券投资
- 344,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
34,000,000.00 15,000,000.00
应收证券清算款
45,110.93 822,136.32
应收利息
6.4.7.5
-2,872.56 1,539.32
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,134,144,563.74 1,033,533,635.23
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,845,116.65 400,774.96
应付 赎回款
- -
应付管理人报酬
433,953.72 431,248.25
应付托管费
86,790.74 86,249.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
206,792.46 232,827.78 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
308,175.38 487,866.45
负债合计
2,880,828.95 1,638,967.08
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
747,843,456.34 572,903,572.93
未分配利润
6.4.7.10
383,420,278.45 458,991,095.22
所有者权益合计
1,131,263,734.79 1,031,894,668.15
负债和所有者权益总计
1,134,144,563.74 1,033,533,635.23
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 5.3951 元 ， 基金 份额 总额 209,681,868.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-169,563,851.74 -7,741,111.47
1.利息收入
463,849.40 428,370.35
其中：存款利息收入
6.4.7.11 100,468.47 115,932.79
债券利息收入
155.44 11.46
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
363,225.49 312,426.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-6,473,115.05 -14,232,339.72
其中：股票投资收 益
6.4.7.12 -11,734,514.25 -19,836,179.32
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 44,371.37 8,703.54
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 -1,732,200.00 184,680.00
股利收益
6.4.7.15 6,949,227.83 5,410,456.06
3.公允价值变动收益(损失以
“- ”号填列)
6.4.7.16
-163,573,636.91 5,853,787.60
4.汇兑收益(损失 以 “-” 号填
列)
-
-
嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 11 页 共 28 页
5.其他收入(损失 以 “-” 号填
列)
6.4.7.17
19,050.82 209,070.30
减： 二、费用
3,952,076.67 3,990,327.49
1．管理人报酬
2,601,065.70 2,475,845.01
2．托管费
520,213.14 495,168.97
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 442,689.45 640,221.65
5． 利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金及附加
0.16 -
7．其他费用
6.4.7.19
388,108.22 379,091.86
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-173,515,928.41 -11,731,438.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-173,515,928.41 -11,731,438.96
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
572,903,572.93 458,991,095.22 1,031,894,668.15
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -173,515,928.41
-173,515,928.41
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
174,939,883.41 97,945,111.64 272,884,995.05
其中：1. 基金申购款
253,582,583.28 156,815,255.64 410,397,838.92
2. 基金赎回款
-78,642,699.87 -58,870,144.00 -137,512,843.87
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
747,843,456.34 383,420,278.45 1,131,263,734.79
项目
上年度可比期间
嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 28 页
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
531,174,793.41 408,027,459.78 939,202,253.19
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -11,731,438.96
-11,731,438.96
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
46,543,638.77 41,935,044.73 88,478,683.50
其中：1. 基金申购款
187,779,507.85 150,528,633.29 338,308,141.14
2. 基金赎回款
-141,235,869.08 -108,593,588.56 -249,829,457.64
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
577,718,432.18 438,231,065.55 1,015,949,497.73
报表附注为 财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份 有限公司（ “中国建设银
行”）
基金托管人 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 28 页
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（“嘉实中证 500ETF 联接”）
本基金的联接基金
6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日） ，本 基金 未通 过 关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
2,601,065.70 2,475,845.01
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.5% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.5%/
当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
520,213.14 495,168.97
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
年 6 月 30 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上 年度末
2017 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉实中证
500ETF 联接
147,622,080.00
70.40
101,364,380.00
63.10
6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度 可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司_活期
12,848,042.27
42,341.38
8,010,346.71
49,116.67
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.5 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月 29
日
2018 年
7 月 9
日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申购
603693
江苏新
能
2018 年
6 月 25
日
2018 年
7 月 3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月 29
日
2018 年
7 月 9
日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申购 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 28 页
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000825
太钢
不锈
2018
年4 月
16 日
重大
事项
停牌
6.00 - - 589,100 2,949,856.79 3,534,600.00 -
600022
山东
钢铁
2018
年3 月
27 日
重大
事项
停牌
2.02
2018 年8
月 16 日
1.83 1,699,830 3,638,332.51 3,433,656.60 -
600811
东方
集团
2018
年5 月
30 日
重大
事项
停牌
4.30 - - 781,832 3,973,603.76 3,361,877.60 -
002408
齐翔
腾达
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
12.28 - - 229,831 2,353,572.48 2,822,324.68 -
300266
兴源
环境
2018
年2 月
5 日
重大
事项
停牌
19.99
2018 年7
月 2 日
17.99 139,700 3,749,346.59 2,792,603.00 -
002359
北讯
集团
2018
年5 月
21 日
重大
事项
停牌
19.58
2018 年8
月 21 日
17.62 141,600 3,287,422.09 2,772,528.00 -
300146
汤臣
倍健
2018
年1 月
31 日
重大
事项
停 牌
16.60
2018 年7
月 31 日
16.50 165,400 2,026,885.56 2,745,640.00 -
000566
海南
海药
2017
年 11
月 22
日
重大
事项
停牌
12.89
2018 年7
月 9 日
11.60 190,520 2,589,213.23 2,455,802.80 -
002051
中工
国际
2018
年4 月
4 日
重大
事项
停牌
15.27 - - 145,080 2,737,622.98 2,215,371.60 -
300324
旋极
信息
2018
年5 月
30 日
重大
事项
停 牌
9.49 - - 232,111 2,820,090.54 2,202,733.39 -
600158
中体
产业
2018
年3 月
27 日
重大
事项
停牌
11.64
2018 年7
月 16 日
11.61 174,483 2,802,029.39 2,030,982.12 -
002665
首航
节能
2018
年5 月
29 日
重大
事项
停牌
5.80 - - 333,915 2,665,569.63 1,936,707.00 - 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
002426
胜利
精密
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
3.60
2018 年7
月 3 日
3.26 537,500 2,228,521.07 1,935,000.00 -
002573
清新
环境
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
11.55 - - 167,400 3,015,742.04 1,933,470.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
5.37 - - 359,650 2,869,144.23 1,931,320.50 -
600751
海航
科技
2018
年1 月
12 日
重大
事项
停牌
6.49 - - 294,000 2,347,362.38 1,908,060.00 -
000939
*ST
凯迪
2017
年 11
月 16
日
重大
事项
停牌
4.99
2018 年7
月 2 日
4.74 374,088 2,055,342.47 1,866,699.12 -
002147
新光
圆成
2018
年1 月
18 日
重大
事项
停牌
14.76 - - 125,190 1,545,016.75 1,847,804.40 -
002431
棕榈
股份
2018
年5 月
30 日
重大
事项
停牌
6.71 - - 273,800 2,611,847.75 1,837,198.00 -
600122
宏图
高科
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
7.40 - - 240,985 2,623,069.58 1,783,289.00 -
600848
上海
临港
2018
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
21.67 - - 78,700 1,718,479.60 1,705,429.00 -
002512
达华
智能
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
9.70 - - 170,900 2,603,966.03 1,657,730.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018
年6 月
14 日
重 大
事项
停牌
3.31 - - 482,961 2,241,523.69 1,598,600.91 -
600086
东方
金钰
2018
年1 月
19 日
重大
事项
停牌
10.04 - - 154,160 1,697,447.33 1,547,766.40 -
002437
誉衡
药业
2018
年6 月
11 日
重大
事项
停牌
6.20
2018 年8
月 13 日
5.57 229,009 1,774,221.67 1,419,855.80 -
000426
兴业
矿业
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
7.21 - - 194,540 1,667,053.38 1,402,633.40 -
600750 江中 2018 重大 17.75 2018 年816.12 65,244 1,464,257.77 1,158,081.00 - 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 28 页
药业 年5 月
2 日
事项
停牌
月 1 日
600759
洲际
油气
2018
年3 月
27 日
重大
事项
停牌
3.94 - - 292,825 2,035,470.19 1,153,730.50 -
000587
金洲
慈航
2018
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
4.96
2018 年7
月 2 日
4.46 229,582 1,840,801.37 1,138,726.72 -
002699
美盛
文化
2018
年2 月
5 日
重大
事项
停牌
18.76
2018 年7
月 2 日
16.88 60,640 1,078,749.73 1,137,606.40 -
002005
德豪
润达
2018
年1 月
2 日
重大
事项
停牌
4.36
2018 年7
月 2 日
3.92 244,955 1,499,648.63 1,068,003.80 -
600687
刚泰
控股
2018
年6 月
11 日
重大
事项
停牌
9.09
2018 年8
月 20 日
8.18 117,300 1,598,293.89 1,066,257.00 -
002011
盾安
环境
2018
年5 月
2 日
重大
事项
停牌
6.40 - - 142,707 1,438,207.14 913,324.80 -
000669
金鸿
控股
2018
年5 月
18 日
重大
事项
停牌
7.25
2018 年8
月 6 日
6.53 123,714 1,508,228.06 896,926.50 -
000693
*ST
华泽
2018
年5 月
2 日
重大
事项
停牌
3.31 - - 55,900 1,171,355.43 185,029.00 -
600335
国机
汽车
2018
年4 月
3 日
重大
事项
停牌
10.43 - - 107,350 1,289,463.24 1,119,660.50 -
6.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,075,117,534.99 94.80 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
其中：股票
1,075,117,534.99 94.80
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
34,000,000.00 3.00
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
16,927,089.71 1.49
8
其他各项 资产
8,099,939.04 0.71
9
合计
1,134,144,563.74 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,200,559.47 0.99
B
采矿业
26,240,393.07 2.32
C
制造业
634,903,641.34 56.12
D
电力 、 热力 、 燃气 及 水
生产和供应业
31,607,897.32 2.79
E
建筑业
17,465,705.33 1.54
F
批发和零售业
58,927,804.99 5.21
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
38,054,774.04 3.36
H
住宿和餐饮业
5,880,562.60 0.52
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
93,834,572.96 8.29
J
金融业
26,094,256.79 2.31
K
房地产业
57,924,627.20 5.12
L
租赁 和商务服务业
20,084,257.89 1.78
M
科学研究和技术服务
业
1,810,440.00 0.16
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
8,196,901.42 0.72
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
746,238.00 0.07
Q
卫生和社会工作
1,606,991.34 0.14
R
文化、体育和娱乐业
21,519,211.28 1.90
S
综合
13,782,370.80 1.22 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 28 页
合计
1,069,881,205.84 94.57
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
185,029.00 0.02
C
制造业
1,259,458.54 0.11
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
2,835,185.47 0.25
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
81,226.14 0.01
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
875,430.00 0.08
S
综合
- -
合计
5,236,329.15 0.46
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票投 资明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000661 长春高新 41,768 9,510,573.60 0.84
2 603019 中科曙光 137,800 6,320,886.00 0.56
3 600521 华海药业 229,790 6,133,095.10 0.54
4 600201 生物股份 358,480 6,126,423.20 0.54
5 600426 华鲁恒升 347,534 6,113,123.06 0.54 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 28 页
6 002049 紫光国微 130,200 5,744,424.00 0.51
7 002410 广联达 205,900 5,709,607.00 0.50
8 000977 浪潮信息 236,800 5,647,680.00 0.50
9 603589 口子窖 91,900 5,647,255.00 0.50
10 600298 安琪酵母 151,243 5,396,350.24 0.48
注：投资者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的 半年度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例
（％）
1 000939 *ST 凯迪 374,088 1,866,699.12 0.17
2 002005 德豪润达 244,955 1,068,003.80 0.09
3 000669 金鸿控 股 123,714 896,926.50 0.08
4 600880 博瑞传播 205,500 875,430.00 0.08
5 000693 *ST 华泽 55,900 185,029.00 0.02
注： （1 ）投 资者 欲 了解 本报 告 期末 基金 投 资的 所有 股 票明 细 ，应 阅读 登 载于 本基 金 管理 人 网站
（http://www.jsfund.cn）的 半年度报告正文；（2）*ST 凯迪 、 德豪 润达 、 金鸿 控股 、 博瑞 传播 、
*ST 华泽 5 只股票已被调出指数成分股，因停牌等原因暂无法卖出。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600760 中航沈飞 4,198,698.58 0.41
2 002129 中环股份 4,099,381.20 0.40
3 002465 海格通信 3,978,152.00 0.39
4 600258 首旅酒店 3,651,162.20 0.35
5 300315 掌趣科技 3,562,233.00 0.35
6 600528 中铁工业 3,269,114.90 0.32
7 300418 昆仑万维 3,172,374.96 0.31
8 000750 国海证券 3,081,198.47 0.30
9 002110 三钢闽光 2,870,682.22 0.28
10 603885 吉祥航空 2,842,534.80 0.28
11 601098 中南传媒 2,712,583.30 0.26
12 000686 东北证券 2,678,013.20 0.26
13 600895 张江高科 2,671,656.34 0.26
14 600827 百联股份 2,538,100.85 0.25
15 002399 海普瑞 2,517,270.04 0.24
16 002600 领益智造 2,459,682.00 0.24 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
17 603899 晨光文具 2,454,090.00 0.24
18 002174 游族网络 2,412,696.00 0.23
19 600649 城投控股 2,352,767.00 0.23
20 000813 德展健康 2,336,758.96 0.23
7.4.2 累计 卖出 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600516 方大炭素 7,904,522.13 0.77
2 002422 科伦药业 7,798,542.83 0.76
3 600176 中国巨石 6,916,383.26 0.67
4 002405 四维图新 6,274,069.55 0.61
5 000786 北新建材 5,310,841.54 0.51
6 002271 东方雨虹 5,143,099.25 0.50
7 000998 隆平高科 4,387,824.54 0.43
8 002001 新 和 成 4,356,820.10 0.42
9 002050 三花智控 4,082,932.96 0.40
10 002311 海大集团 4,015,126.08 0.39
11 600346 恒力股份 3,868,352.97 0.37
12 000050 深天马Ａ 3,770,076.00 0.37
13 600566 济川药业 3,361,941.36 0.33
14 600438 通威股份 3,319,022.99 0.32
15 601699 潞安环能 3,178,007.00 0.31
16 000981 银亿股份 2,936,848.00 0.28
17 300156 神雾环保 2,863,506.59 0.28
18 002032 苏 泊 尔 2,405,615.91 0.23
19 601231 环旭电子 1,962,284.40 0.19
20 002168 深圳惠程 1,960,061.00 0.19
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
179,379,845.13
卖出股票收入（成交）总额
169,568,462.53
注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 28 页
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代 码
名 称
持仓 量 （买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1809 IC1809 5 5,112,600.00 -499,600.00 -
IC1812 IC1812 35 35,058,800.00 -3,408,360.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-3,907,960.00
股指期货投资本期收益（元）
-1,732,200.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-5,273,080.00
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基 金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要 ，更有效地进行流动性
管理 ，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 28 页
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
8,057,700.67
2
应收证券清算款
45,110.93
3
应收股利
-
4
应收利息
-2,872.56
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,099,939.04
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股 票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 000939 *ST 凯迪 1,866,699.12 0.17 重大事项停牌
2 002005 德豪润达 1,068,003.80 0.09 重大事项停牌
3 000669 金鸿控股 896,926.50 0.08 重大事项停牌
4 000693 *ST 华泽 185,029.00 0.02 重大事项停牌
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
8.1.1
期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
2,130 98,442.19 196,210,655.00 93.58
13,471,213.00 6.42
嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 28 页
8.1.2
目标 基金 的期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
项目
持有份额（份）
占总份额比 例（%）
嘉实中证 500ETF 联接 147,622,080.00 70.40
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 中国证券金融股份有限
公司
40,950,000.00 19.53
2 天津珍熙美容实业有限
公司
2,720,767.00 1.30
3 百年人寿保险股份有限
公司－传统保险产品
1,500,000.00 0.72
4 汇丰人寿保险有限公司
－积极进取投资账户
1,423,400.00 0.68
5 汇丰人寿保险有 限公司
－平衡增长投资账户
1,098,800.00 0.52
6 方正证券股份有限公司 713,499.00 0.34
7 杨碧茹 409,124.00 0.20
8 朱婕 397,203.00 0.19
9 杨锦华 307,970.00 0.15
10 杨艳荣 165,100.00 0.08
11 中国建设银行股份有限
公司－嘉实中证 500 交
易型开放式指数证券投
资基金联接基金
147,622,080.00 70.40
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月 6 日）基金份额总额
3,108,729,402.00
本报告期期初基金份额总额
160,631,868.00
本报告期基金总申购份额
71,100,000.00 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 28 页
减：本报告期基金总赎回份额
22,050,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
209,681,868.00
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2）基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 135,542,335.62 39.21% 94,881.39 39.77% - 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 28 页
股份有限
公司
华泰证券
股份有限
公司
1 95,328,278.86 27.58% 66,763.61 27.98% -
申万宏源
证券有限
公司
3 52,504,156.03 15.19% 36,753.61 15.41% -
兴业证券
股份有限
公司
2 50,218,374.28 14.53% 31,701.54 13.29% 新增
广发证券
股份有限
公司
1 8,185,779.19 2.37% 5,730.05 2.40% -
海通证券
股份有限
公司
1 3,852,361.49 1.11% 2,696.72 1.13% -
中信建投
证券股份
有限公司
2 73,088.00 0.02% 51.18 0.02% -
国元证券
股份有限
公司
1 - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
1 - - - - -
财富证券
有限责任
公司
1 - - - - - 嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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北京高华
证券有限
责任公司
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注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等 交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好 的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ，能 及时 、全 面 、定 期提 供质 量较 高的 宏观 、行 业 、公 司和 证券 市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金 管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租上海交易单元1 个。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券股份有限公司 387,050.30 47.56%
- -
华泰证券股份有限公司 338,068.00 41.54%
1,271,000,000.00 57.77%
申万宏源证券有限公司 4,430.57 0.54%
264,000,000.00 12.00%
广发证券股份有限公司 84,207.20 10.35%
327,000,000.00 14.86%
海通 证券股份有限公司 - -
338,000,000.00 15.36%
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
嘉实中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要
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机
构
1
2018/01/01 至
2018/06/21
40,950,000.00
-
-
40,950,000.00
19.53
联接
基金
1
2018/01/01 至
2018/06/30
101,364,380.00
154,707,700.00
108,450,000.00
147,622,080.00
70.40
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
投 资 者 对 本 报 告如 有 疑 问 ， 可咨 询 本 基 金 管理 人 嘉 实 基 金管 理 有 限 公 司， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
