嘉实中 证 500 交易型 开放式指数证券 投资
基金2018 年半年度 报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 25 日 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告............................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报 告........................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计) .......................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资 组合 报 告 ......................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 53
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 53
§8 基金 份额 持 有人 信息 ................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 54
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55
§9 开放 式基 金 份额 变动 ................................................... 55
§10 重大 事件 揭示 ........................................................ 56
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 56
10.8 其他重大事件 .............................................................. 58
§11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 .......................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 58
§12 备查 文件 目录 ........................................................ 59
12.1 备查文件目录 .............................................................. 59
12.2 存放地点 .................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................. 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中证 500ETF
场内简称
500ETF
基金主代码
159922
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 2 月 6 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
209,681,868.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013 年 3 月 15 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法 ， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整 。
业绩比较基准
中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指
数的 表现 ， 具有 与标 的指 数以 及标 的指 数所 代表 的股 票市 场相 似的 风险
收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心二期 53 层
09-11 单元
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
北京市西城区闹市口大街1 号院1
号楼
邮政编码
100005 100033 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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法定代表人
赵学军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选 定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
-9,942,291.50
本期利润
-173,515,928.41
加权平均基金份额本期利润
-1.0055
本期加权平均净值利润率
-16.44%
本期基金份额净值增长率
-16.02%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
383,420,278.45
期末可供分配基金份额利润
1.8286
期末基金资产净值
1,131,263,734.79
期末基金份额净值
5.3951
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
51.27%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
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过去一个月 -9.05% 1.88% -9.33% 1.86% 0.28% 0.02%
过去三个月 -14.09% 1.38% -14.67% 1.38% 0.58% 0.00%
过去六个月 -16.02% 1.44% -16.53% 1.44% 0.51% 0.00%
过去一年 -13.98% 1.22% -14.99% 1.22% 1.01% 0.00%
过去三年 -38.57% 1.87% -41.41% 1.90% 2.84% -0.03%
自基金合同生
效起至今
51.27% 1.75% 48.20% 1.77% 3.07% -0.02%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
图：嘉实中证 500ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 2 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金 的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和( 七)投资限制”的有关
约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共 管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短
债债券、嘉实主题精选混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级
债券、嘉实领 先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 券 、嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债 券 、 嘉实 增强 收益 定期 债券 、 嘉实 纯债 债券 、 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期 债券 、 嘉实 研究 阿尔 法股 票 、 嘉实 如意 宝
定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定期 债券 、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货 币、 嘉实 1 个月理财
债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定期开放混合、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、
嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实
逆向策略股 票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联 网股票、嘉实先进制造
股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实 低价策略股票、嘉实中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配 置混 合 、 嘉实 腾讯 自选 股大 数据 股票 、 嘉实 环保 低碳
股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活 配置混合、嘉实新财富
灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活 配置混合、嘉实新趋势
灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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实稳盛债券、嘉 实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实
惠泽混合（LOF） 、嘉 实成 长增 强混 合、 嘉实 策略 优选 混合 、嘉 实主 题增 强 混合 、嘉 实优 势成 长混
合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增 强混合、嘉实新添瑞混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新
添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债 券、嘉实丰和灵活配置
混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深 回报混合、嘉实现金添
利货 币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实 中关 村A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 、嘉实领航资产配置混
合（FOF ） 、 嘉实 价值 精选 股票 、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票 、
嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债 债券。其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
实基本面 50 指数
(LOF) 、 嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉实 黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接、
嘉实沪 深 300ETF 、嘉
实中证 500ETF 联接、
嘉实中关村 A 股 ETF 、
嘉实富时中国 A50ETF
联 接 、 嘉 实富 时 中 国
A50ETF 、嘉实创业板
ETF 基金经理
2016 年 1 月 5 日 - 13 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投 信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、嘉
实基本面 50 指数
(LOF) 、 嘉实 H 股指数
2016 年 1 月 5 日 - 12 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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（QDII-LOF ） 、 嘉实 黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深 300ETF 、嘉
实中证 500ETF 联接、
嘉实中证主要消费
ETF 、 嘉实 中证 医药 卫
生 ETF 、 嘉实 中证 金融
地产 ETF 、 嘉实 中证 金
融地产 ETF 联接、嘉
实富时中国A50ETF 联
接、嘉实富时中国
A50ETF 、嘉实创业板
ETF 基金经理
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部副总监、基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，加
拿大籍。
注: （1）基金经理的任职日期，离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2 ）证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并 在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易 的公平交易执行细则、
严格 的流 程控 制 、 持续 的技 术改 进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现 ； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计4 次 ，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本报 告期 内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.02% ， 年化 跟踪 误差 为 0.34% ， 符合 基金 合同 约定 的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.3951 元；本报告期基金份额净值增长率为-16.02% ，业
绩比较基准收益率为-16.53% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
中证 500 指数在众多指数中 ， 属于高波动 、 高收益指数 ， 其中长期收益相对大部分指数而言，
存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政 府资源、市场资源也将
较多 地 偏向 新兴 产 业和 机制 灵 活市 场化 程度 高 的中 小型 企 业。 中证 500 指数 相对 其他 主 流指
数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济 中的新兴产业代表性更强。
本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基 金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的中证 500 指数的投资工具。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金 管理 人对 外公 布。 月末 、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算 公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投 资运 作遵 规守 信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督 ， 未发 现基 金管 理人 有损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为 。 报告 期内 ， 本基 金未 实施 利润 分配 。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
12,848,042.27 10,847,426.40
结算备付金
4,079,047.44 11,178,761.15
存出保证金
8,057,700.67 8,720,276.89
交易性金融资产
6.4.7.2
1,075,117,534.99 986,963,495.15
其中：股票投资
1,075,117,534.99 986,619,295.15
基金投资
- -
债券投资
- 344,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
34,000,000.00 15,000,000.00
应收证券清算款
45,110.93 822,136.32
应收利息
6.4.7.5
-2,872.56 1,539.32
应收股利
- -
应收申购款
- - 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 13 页 共 60 页
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,134,144,563.74 1,033,533,635.23
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,845,116.65 400,774.96
应付 赎回款
- -
应付管理人报酬
433,953.72 431,248.25
应付托管费
86,790.74 86,249.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
206,792.46 232,827.78
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
308,175.38 487,866.45
负债合计
2,880,828.95 1,638,967.08
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
747,843,456.34 572,903,572.93
未分配利润
6.4.7.10
383,420,278.45 458,991,095.22
所有者权益合计
1,131,263,734.79 1,031,894,668.15
负债和所有者权益总计
1,134,144,563.74 1,033,533,635.23
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份 额净值 5.3951 元 ， 基金 份额 总额 209,681,868.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-169,563,851.74 -7,741,111.47
1.利息收入
463,849.40 428,370.35
其中：存款利息收入
6.4.7.11 100,468.47 115,932.79
债券利息收入
155.44 11.46
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收 363,225.49 312,426.10 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 14 页 共 60 页
入
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-6,473,115.05 -14,232,339.72
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -11,734,514.25 -19,836,179.32
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 44,371.37 8,703.54
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 -1,732,200.00 184,680.00
股利收益
6.4.7.15 6,949,227.83 5,410,456.06
3.公允价值变动收益(损失以
“- ”号填列)
6.4.7.16
-163,573,636.91 5,853,787.60
4.汇兑收益(损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入(损失 以 “-” 号填
列)
6.4.7.17
19,050.82 209,070.30
减： 二、费用
3,952,076.67 3,990,327.49
1．管理人报酬
2,601,065.70 2,475,845.01
2．托管费
520,213.14 495,168.97
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 442,689.45 640,221.65
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金及附加
0.16 -
7．其他费用
6.4.7.19
388,108.22 379,091.86
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-173,515,928.41 -11,731,438.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-173,515,928.41 -11,731,438.96
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
572,903,572.93 458,991,095.22 1,031,894,668.15 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 15 页 共 60 页
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -173,515,928.41
-173,515,928.41
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
174,939,883.41 97,945,111.64 272,884,995.05
其中：1. 基金申购款
253,582,583.28 156,815,255.64 410,397,838.92
2. 基金赎回款
-78,642,699.87 -58,870,144.00 -137,512,843.87
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
747,843,456.34 383,420,278.45 1,131,263,734.79
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
531,174,793.41 408,027,459.78 939,202,253.19
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -11,731,438.96
-11,731,438.96
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
46,543,638.77 41,935,044.73 88,478,683.50
其中：1. 基金申购款
187,779,507.85 150,528,633.29 338,308,141.14
2. 基金赎回款
-141,235,869.08 -108,593,588.56 -249,829,457.64
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
577,718,432.18 438,231,065.55 1,015,949,497.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 16 页 共 60 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588 号 《关 于核 准嘉 实中 证 500 交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集
3,108,591,728.00 元(含募集股票市值) ， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所 有限 公司 普华 永道 中天
验字(2013) 第 047 号验资报告予以验证 。 经向中国证监会备案 ， 《嘉实中 证 500 交易型开放式指数
证券 投 资基 金基 金 合同 》于 2013 年 2 月 6 日正 式生 效 ，基 金合 同生 效 日的 基金 份额 总 额为
3,108,729,402.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 137,674.00 份基金份额。本基金的基金
管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 [2013] 83 号 文 审 核 同 意 ， 本基金
871,631,868.00 份基金份额于 2013 年 3 月 15 日在深交所挂牌交易。
根据《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》(以下简称“份额折算公告 ”)的有关规定，本基
金的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2013 年3 月5 日为本基金的基金折算处理日 。 当日基
金资产净值为 3,136,108,366.93 元，折算前基金份额总额为 3,108,729,402.00 份，折算前基金
份额净值为 1.0088 元 。 根 据 份 额 折 算 公 告 中 的 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为
0.28038605 ，折算后基金份额总额为 871,631,868.00 份，折算后基金份额净值为 3.5980 元。中
国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例，对全体基金份额持有 人持有的基金份额进行
了折算，并于 2013 年3 月6 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的
最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指 数成份股及备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90% 。此外，为更好地实现投资目标，本基 金可少量投资于部分非
成分股( 包含中小板、创业版及其他中国证监会核准发行的股票)、一 级市 场新 股或 增发 的股 票、
衍生工具(权证 、 股指 期货 等) 、 债券 资产( 国债 、 金融 债 、 企业 债 、 公司 债 、 次级 债 、 可转 换债 券、
分离交易可转债、央行票据 、中期票据 、中小企业私募债、短期融资券等) 、资 产支 持证 券 、债 券嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 17 页 共 60 页
回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产 、 现金 资产 、 以及 中国 证监 会 允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF ，募 集成 立了 嘉实 中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“嘉实中证 500ETF 联 接基 金”) 。嘉实中证
500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似 ，将绝大多数基金资产投资于本基
金。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关 规定(以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《嘉 实中 证 500 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报 告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通
知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 18 页 共 60 页
产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照 3%的征收率
缴纳 增值 税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税
的 ， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的 ， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非货 物期 货 ， 可以 选择 按照 实际
买入价计算销售额 ， 或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值 、 非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券 的差价收入 ， 股票的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的企 业债 券利 息收 入， 应由 发行 债券 的企 业在 向 基金 支付 利息 时代 扣代 缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额 ； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税 。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 、2% 缴纳城 市维 护建 设税 、教 育费 附加 和
地方教育费附加。
6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
12,848,042.27
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
12,848,042.27 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 19 页 共 60 页
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,266,137,991.91 1,075,117,534.99 -191,020,456.92
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,266,137,991.91 1,075,117,534.99 -191,020,456.92
注：股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
44,079,360.00 - - -
其中 ： 股指
期货投资
44,079,360.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
44,079,360.00 - - -
注: 股指期货投资采用当日无负债结算制度 ， 相关价值已包含在结算备付金中 ， 具体投资情况详见
下表(买入持仓量以正 数表示，卖出持仓量以负数表示) ：
代码 名称
持仓量( 买/卖)
合约市值 公允价值变动
(单位：手)
IC1809 IC1809 5 5,112,600.00 -499,600.00
IC1812 IC1812 35 35,058,800.00 -3,408,360.00
总额合计 - - - -3,907,960.00 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 20 页 共 60 页
减： 可抵 销期 货
暂收款
- - - -3,907,960.00
股指期货投资
净额
- - - -
6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余额
其中；买断式逆回购
交易所市场
34,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
34,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
2,647.71
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,016.38
应收 债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-9,223.01
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
686.36
合计
-2,872.56
6.4.7.6 其他资产
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无其 他资 产（ 其他 应收 款、 待摊 费用 等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 21 页 共 60 页
交易所市场应付交易费用
206,792.46
银行间市场应付交易费用
-
合计
206,792.46
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 228,107.06
应付指数使用费 80,068.32
合计
308,175.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 160,631,868.00
572,903,572.93
本期申购
71,100,000.00
253,582,583.28
本期赎回（以“-”号填列）
-22,050,000.00
-78,642,699.87
本期末
209,681,868.00
747,843,456.34
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 466,973,625.93 -7,982,530.71 458,991,095.22
本期利润
-9,942,291.50 -163,573,636.91 -173,515,928.41
本期 基金 份额 交 易产
生的变动数
139,865,435.72 -41,920,324.08 97,945,111.64
其中：基金申购款
203,195,802.28 -46,380,546.64 156,815,255.64
基金赎回款
-63,330,366.56 4,460,222.56 -58,870,144.00
本期已分配利润
- - -
本期末
596,896,770.15 -213,476,491.70 383,420,278.45
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
活期存款利息收入
42,341.38
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
21,273.45
其他
36,853.64
嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 22 页 共 60 页
合计
100,468.47
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
-5,393,977.49
股票投资收益 —— 赎回差价收入
-6,340,536.76
股票投资收益 —— 申购差价收入
-
合计
-11,734,514.25
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成交总额
169,568,462.53
减：卖出股票成本总额
174,962,440.02
买卖股票差价收入
-5,393,977.49
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
赎回基金份额对价总额
137,512,843.87
减：现金支付赎回款总额
8,362,317.87
减：赎回股票成本总额
135,491,062.76
赎回差价收入
-6,340,536.76
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ） 成交 总额
813,756.07
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ） 成本
总额
769,200.00
减：应收利息总额
184.70
买卖债券差价收入
44,371.37 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 23 页 共 60 页
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无买 卖权 证差 价收 入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股指期货投资收益 -1,732,200.00
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
6,949,227.83
基金投资产生的股利收益
-
合计
6,949,227.83
6.4.7.16 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金融资产
-158,300,556.91
股票投资
-158,300,556.91
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-5,273,080.00
权证投资
-
期货 -5,273,080.00
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产生 的预 估增 值
税
-
合计
-163,573,636.91
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金赎回费收入
-
基金转出费收入
-
替代损益
19,050.82 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 24 页 共 60 页
债券认购手续费返还
-
印花税手续费返还
-
其他
-
合计
19,050.82
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
交易所市场交易费用
442,689.45
银行间市场交易费用
-
合计
442,689.45
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
49,588.57
信息披露费
148,765.71
银行划款手续费 3,515.23
上市年费 29,752.78
指数使用费 156,063.93
其他 422.00
合计
388,108.22
6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份 有限公司（ “中国建设银
行”）
基金托管人
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（“嘉实中证 500ETF 联接”）
本基金的联接基金 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 25 页 共 60 页
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日）及上年 度可比期间（2017 年1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
2,601,065.70 2,475,845.01
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.5% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.5%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
520,213.14 495,168.97
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购)交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 26 页 共 60 页
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉实中证
500ETF 联接
147,622,080.00
70.40
101,364,380.00
63.10
6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度 可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司_活期
12,848,042.27
42,341.38
8,010,346.71
49,116.67
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未实 施利 润分 配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月 29
日
2018 年
7 月 9
日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申购
603693
江苏新
能
2018 年
6 月 25
日
2018 年
7 月 3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月 29
2018 年
7 月 9
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申购 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 27 页 共 60 页
日 日
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000825
太钢
不锈
2018
年4 月
16 日
重大
事项
停牌
6.00 - - 589,100 2,949,856.79 3,534,600.00 -
600022
山东
钢铁
2018
年3 月
27 日
重大
事项
停牌
2.02
2018 年8
月 16 日
1.83 1,699,830 3,638,332.51 3,433,656.60 -
600811
东方
集团
2018
年5 月
30 日
重 大
事项
停牌
4.30 - - 781,832 3,973,603.76 3,361,877.60 -
002408
齐翔
腾达
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
12.28 - - 229,831 2,353,572.48 2,822,324.68 -
300266
兴源
环境
2018
年2 月
5 日
重大
事项
停牌
19.99
2018 年7
月 2 日
17.99 139,700 3,749,346.59 2,792,603.00 -
002359
北讯
集团
2018
年5 月
21 日
重大
事项
停牌
19.58
2018 年8
月 21 日
17.62 141,600 3,287,422.09 2,772,528.00 -
300146
汤臣
倍健
2018
年1 月
31 日
重大
事项
停牌
16.60
2018 年7
月 31 日
16.50 165,400 2,026,885.56 2,745,640.00 -
000566
海南
海药
2017
年 11
月 22
日
重大
事项
停牌
12.89
2018 年7
月 9 日
11.60 190,520 2,589,213.23 2,455,802.80 -
002051
中工
国际
2018
年4 月
4 日
重大
事 项
停牌
15.27 - - 145,080 2,737,622.98 2,215,371.60 -
300324
旋极
信息
2018
年5 月
30 日
重大
事项
停牌
9.49 - - 232,111 2,820,090.54 2,202,733.39 -
600158
中体
产业
2018
年3 月
27 日
重大
事项
停牌
11.64
2018 年7
月 16 日
11.61 174,483 2,802,029.39 2,030,982.12 -
002665
首航
节能
2018
年5 月
重大
事项
5.80 - - 333,915 2,665,569.63 1,936,707.00 - 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共 60 页
29 日 停牌
002426
胜利
精密
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
3.60
2018 年7
月 3 日
3.26 537,500 2,228,521.07 1,935,000.00 -
002573
清新
环境
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
11.55 - - 167,400 3,015,742.04 1,933,470.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
5.37 - - 359,650 2,869,144.23 1,931,320.50 -
600751
海航
科技
2018
年1 月
12 日
重大
事项
停牌
6.49 - - 294,000 2,347,362.38 1,908,060.00 -
000939
*ST
凯迪
2017
年 11
月 16
日
重大
事项
停牌
4.99
2018 年7
月 2 日
4.74 374,088 2,055,342.47 1,866,699.12 -
002147
新光
圆成
2018
年1 月
18 日
重大
事项
停牌
14.76 - - 125,190 1,545,016.75 1,847,804.40 -
002431
棕榈
股份
2018
年5 月
30 日
重大
事项
停牌
6.71 - - 273,800 2,611,847.75 1,837,198.00 -
600122
宏图
高科
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
7.40 - - 240,985 2,623,069.58 1,783,289.00 -
600848
上海
临港
2018
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
21.67 - - 78,700 1,718,479.60 1,705,429.00 -
002512
达华
智能
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
9.70 - - 170,900 2,603,966.03 1,657,730.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018
年6 月
14 日
重大
事项
停牌
3.31 - - 482,961 2,241,523.69 1,598,600.91 -
600086
东方
金钰
2018
年1 月
19 日
重大
事项
停牌
10.04 - - 154,160 1,697,447.33 1,547,766.40 -
002437
誉衡
药业
2018
年6 月
11 日
重大
事项
停牌
6.20
2018 年8
月 13 日
5.57 229,009 1,774,221.67 1,419,855.80 -
000426
兴业
矿业
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
7.21 - - 194,540 1,667,053.38 1,402,633.40 - 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 29 页 共 60 页
600750
江中
药业
2018
年5 月
2 日
重大
事项
停牌
17.75
2018 年8
月 1 日
16.12 65,244 1,464,257.77 1,158,081.00 -
600759
洲际
油气
2018
年3 月
27 日
重大
事项
停牌
3.94 - - 292,825 2,035,470.19 1,153,730.50 -
000587
金洲
慈航
2018
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
4.96
2018 年7
月 2 日
4.46 229,582 1,840,801.37 1,138,726.72 -
002699
美盛
文化
2018
年2 月
5 日
重大
事项
停牌
18.76
2018 年7
月 2 日
16.88 60,640 1,078,749.73 1,137,606.40 -
002005
德豪
润达
2018
年1 月
2 日
重大
事项
停牌
4.36
2018 年7
月 2 日
3.92 244,955 1,499,648.63 1,068,003.80 -
600687
刚泰
控股
2018
年6 月
11 日
重大
事项
停牌
9.09
2018 年8
月 20 日
8.18 117,300 1,598,293.89 1,066,257.00 -
002011
盾安
环境
2018
年5 月
2 日
重大
事项
停牌
6.40 - - 142,707 1,438,207.14 913,324.80 -
000669
金鸿
控股
2018
年5 月
18 日
重大
事项
停牌
7.25
2018 年8
月 6 日
6.53 123,714 1,508,228.06 896,926.50 -
000693
*ST
华泽
2018
年5 月
2 日
重大
事项
停牌
3.31 - - 55,900 1,171,355.43 185,029.00 -
600335
国机
汽车
2018
年4 月
3 日
重大
事项
停牌
10.43 - - 107,350 1,289,463.24 1,119,660.50 -
6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金融 工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的 指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资及基金投嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 30 页 共 60 页
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动 式指数化投资，紧 密跟
踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理 人董事会重视建立完善
的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和 维持其有效性承担最终
责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的 合法合规性及内控制度
的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设 立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程 中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的 合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控 制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行 情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威 性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪 律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及 时报告的义务。员工在
其岗位职责 范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、 风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分 析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模型 ， 日常的量化报告 ， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估 ， 并通过相应决策 ， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金 的银 行 存款 存放 在 托管 人和 其他 股 份制 商业 银 行， 与该 银 行存 款相 关 的信 用风 险 不重
大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证
券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 31 页 共 60 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用 等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导 意见》设定的标准统计
及汇总。
于本报告期末，本基金未持有债券投资。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
本报 告期 末 （2018 年6 月 30 日） 及上 年度 末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 按短 期信
用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 344,200.00
未评级
- -
合计
- 344,200.00
注:1.本报告期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有按 长期 信用 评级 的债 券投 资。
2.长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行 人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、 政策性金融债及央行票
据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时 遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难 以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风 险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保 持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
于本 报告 期末 ， 除附 注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大) 外，本基金所承担 的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现金流量。 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 32 页 共 60 页
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本 基金组合资产的流动性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的 可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部分 证 券 在证 券 交 易 所上 市 ， 其 余亦 可 在 银行 间 同 业 市场 交 易 ， 因此 除 附 注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金 的收入及经营活动的现嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共 60 页
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 12,848,042.27 - - - 12,848,042.27
结算备付金 4,079,047.44 - - - 4,079,047.44
存出保证金 23,420.67 - - 8,034,280.00 8,057,700.67
交易性金融资产 - - - 1,075,117,534.99 1,075,117,534.99
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
34,000,000.00 - - - 34,000,000.00
应收证券清算款 - - - 45,110.93 45,110.93
应收利息 - - - -2,872.56 -2,872.56
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
50,950,510.38 - - 1,083,194,053.36 1,134,144,563.74
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 1,845,116.65 1,845,116.65
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 433,953.72 433,953.72
应付托管费 - - - 86,790.74 86,790.74
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 206,792.46 206,792.46
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 308,175.38 308,175.38
负债总计
- - - 2,880,828.95 2,880,828.95
利率敏感度缺口
50,950,510.38 - - 1,080,313,224.41 1,131,263,734.79
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 34 页 共 60 页
银行存款 10,847,426.40 - - - 10,847,426.40
结算备付金 11,178,761.15 - - - 11,178,761.15
存出保证金 8,720,276.89 - - - 8,720,276.89
交易性金融资产 - 165,300.00 178,900.00 986,619,295.15 986,963,495.15
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应收证券清算款 - - - 822,136.32 822,136.32
应收利息 - - - 1,539.32 1,539.32
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
45,746,464.44
165,300.00
178,900.00
987,442,970.79
1,033,533,635.23
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 400,774.96 400,774.96
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 431,248.25 431,248.25
应付托管费 - - - 86,249.64 86,249.64
应付销售服务费 - - - - -
应付交 易费用 - - - 232,827.78 232,827.78
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 487,866.45 487,866.45
负债总计
- - - 1,638,967.08
1,638,967.08
利率敏感度缺口
45,746,464.44
165,300.00
178,900.00
985,804,003.71
1,031,894,668.15
注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于 2018 年6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资 （2017 年 12 月 31 日：0.03%) 。因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日: 同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共 60 页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流 量因 除市 场利 率和 外汇 汇率 以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体 自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流 动性 原因) 导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基 金管理人将采用其他指
数投资技术适当调 整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通 过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
1,075,117,534.99
95.04
986,619,295.15
95.61
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,075,117,534.99 95.04
986,619,295.15 95.61
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月 30 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
56,554,077.27 51,254,269.31
嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 36 页 共 60 页
业绩比较基准下降
5%
-56,554,077.27 -51,254,269.31
6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要 意义 的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属于第一
层次的余额为 1,008,512,475.30 元 ， 属于 第二 层次 的余 额为 66,605,059.69 元 ， 无属 于第 三层 次
的余 额 （上 年度 末 ： 第一 层次 908,853,239.85 元 ， 第二 层次 78,110,255.30 元 ， 无属 于第 三层 次
的余 额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况 ， 基金 不会 于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整 中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动 金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本 报告 期 末， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公 允价 值计 量的 金融 资 产或 金融 负债( 上年 度末 ：
无) 。 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 37 页 共 60 页
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负 债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,075,117,534.99 94.80
其中：股票
1,075,117,534.99 94.80
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
34,000,000.00 3.00
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
16,927,089.71 1.49
8
其他各项资产
8,099,939.04 0.71
9
合计
1,134,144,563.74 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,200,559.47 0.99
B
采矿业
26,240,393.07 2.32
C
制造业
634,903,641.34 56.12
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
31,607,897.32 2.79
E
建筑业
17,465,705.33 1.54
F
批发和零售业
58,927,804.99 5.21
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
38,054,774.04 3.36
H
住宿和餐饮业
5,880,562.60 0.52
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
93,834,572.96 8.29
J
金融业
26,094,256.79 2.31 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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K
房地产业
57,924,627.20 5.12
L
租赁和商务服务业
20,084,257.89 1.78
M
科学研究和技术服务
业
1,810,440.00 0.16
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
8,196,901.42 0.72
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
746,238.00 0.07
Q
卫生和社会工作
1,606,991.34 0.14
R
文化、体育和娱乐业
21,519,211.28 1.90
S
综合
13,782,370.80 1.22
合计
1,069,881,205.84 94.57
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
185,029.00 0.02
C
制造业
1,259,458.54 0.11
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
2,835,185.47 0.25
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
81,226.14 0.01
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
875,430.00 0.08
S
综合
- -
合计
5,236,329.15 0.46 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 39 页 共 60 页
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1
期末指 数投 资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000661 长春高新 41,768 9,510,573.60 0.84
2 603019 中科曙光 137,800 6,320,886.00 0.56
3 600521 华海药业 229,790 6,133,095.10 0.54
4 600201 生物股份 358,480 6,126,423.20 0.54
5 600426 华鲁恒升 347,534 6,113,123.06 0.54
6 002049 紫光国微 130,200 5,744,424.00 0.51
7 002410 广联达 205,900 5,709,607.00 0.50
8 000977 浪潮信息 236,800 5,647,680.00 0.50
9 603589 口子窖 91,900 5,647,255.00 0.50
10 600298 安琪酵母 151,243 5,396,350.24 0.48
11 000830 鲁西 化工 314,083 5,364,537.64 0.47
12 000703 恒逸石化 353,499 5,260,065.12 0.46
13 600256 广汇能源 1,235,510 5,053,235.90 0.45
14 002340 格林美 818,046 4,949,178.30 0.44
15 600584 长电科技 291,304 4,934,689.76 0.44
16 601233 桐昆股份 278,911 4,802,847.42 0.42
17 002038 双鹭药业 126,000 4,786,740.00 0.42
18 600872 中炬高新 170,916 4,785,648.00 0.42
19 002179 中航光电 121,314 4,731,246.00 0.42
20 000418 小天鹅Ａ 67,749 4,698,393.15 0.42
21 600673 东阳光科 453,694 4,686,659.02 0.41
22 600879 航天电子 666,384 4,684,679.52 0.41
23 600600 青岛啤酒 106,400 4,663,512.00 0.41
24 600760 中航沈飞 128,500 4,631,140.00 0.41
25 002078 太阳纸业 476,607 4,618,321.83 0.41
26 000860 顺鑫农业 122,447 4,591,762.50 0.41
27 002129 中环股份 567,078 4,440,220.74 0.39
28 002589 瑞康医药 322,550 4,399,582.00 0.39
29 300253 卫宁健康 346,963 4,298,871.57 0.38
30 600525 长园集团 405,696 4,288,206.72 0.38
31 600642 申能股份 836,700 4,200,234.00 0.37
32 600004 白云机场 316,900 4,148,221.00 0.37
33 300383 光环新网 305,800 4,100,778.00 0.36
34 600885 宏发股份 136,780 4,092,457.60 0.36
35 600315 上海家化 102,700 4,070,001.00 0.36 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 40 页 共 60 页
36 600258 首旅酒店 149,780 4,069,522.60 0.36
37 600392 盛和资源 248,400 4,031,532.00 0.36
38 600325 华发股份 519,277 4,014,011.21 0.35
39 002465 海格通信 494,700 3,972,441.00 0.35
40 000581 威孚高科 179,400 3,966,534.00 0.35
41 000656 金科股份 817,660 3,924,768.00 0.35
42 002268 卫 士 通 179,760 3,924,160.80 0.35
43 000066 中国长城 541,005 3,846,545.55 0.34
44 600079 人福医药 290,000 3,833,800.00 0.34
45 000513 丽珠集团 86,911 3,819,738.45 0.34
46 002092 中泰化学 394,572 3,803,674.08 0.34
47 600884 杉杉股份 171,544 3,791,122.40 0.34
48 000690 宝新能源 533,161 3,710,800.56 0.33
49 601168 西部矿业 583,900 3,666,892.00 0.32
50 000039 中集集团 270,900 3,597,552.00 0.32
51 002223 鱼跃医疗 184,129 3,588,674.21 0.32
52 000825 太钢不锈 589,100 3,534,600.00 0.31
53 600138 中青旅 177,340 3,534,386.20 0.31
54 300315 掌趣科技 844,800 3,531,264.00 0.31
55 002127 南极电商 375,750 3,528,292.50 0.31
56 000488 晨鸣纸业 272,775 3,524,253.00 0.31
57 603369 今世缘 153,500 3,504,405.00 0.31
58 002439 启明星辰 165,000 3,501,300.00 0.31
59 002176 江特电机 360,000 3,499,200.00 0.31
60 600260 凯乐科技 130,369 3,499,103.96 0.31
61 002195 二三四五 816,000 3,492,480.00 0.31
62 000636 风华高科 219,461 3,485,040.68 0.31
63 600528 中铁工业 340,510 3,480,012.20 0.31
64 600718 东软集团 266,400 3,479,184.00 0.31
65 600022 山东钢铁 1,699,830 3,433,656.60 0.30
66 000997 新 大 陆 216,880 3,415,860.00 0.30
67 002110 三钢闽光 210,600 3,375,918.00 0.30
68 600811 东方集团 781,832 3,361,877.60 0.30
69 002013 中航机电 442,196 3,347,423.72 0.30
70 000999 华润三九 120,100 3,342,383.00 0.30
71 300418 昆仑万维 176,500 3,332,320.00 0.29
72 300166 东方国信 225,096 3,315,664.08 0.29
73 600967 内蒙一机 258,936 3,298,844.64 0.29
74 600808 马钢股份 913,800 3,280,542.00 0.29
75 600643 爱建集团 347,868 3,269,959.20 0.29
76 600062 华润双鹤 133,183 3,269,642.65 0.29
77 300088 长信科技 563,500 3,268,300.00 0.29 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 41 页 共 60 页
78 000887 中鼎股 份 226,800 3,268,188.00 0.29
79 002019 亿帆医药 184,800 3,261,720.00 0.29
80 600839 四川长虹 1,131,100 3,234,946.00 0.29
81 000009 中国宝安 658,500 3,226,650.00 0.29
82 000750 国海证券 903,751 3,226,391.07 0.29
83 600060 海信电器 240,300 3,217,617.00 0.28
84 002384 东山精密 131,317 3,151,608.00 0.28
85 000778 新兴铸管 733,300 3,138,524.00 0.28
86 000596 古井贡酒 35,300 3,133,934.00 0.28
87 000975 银泰资源 303,854 3,081,079.56 0.27
88 600160 巨化股份 420,227 3,076,061.64 0.27
89 000681 视觉中国 107,100 3,073,770.00 0.27
90 000960 锡业股份 255,800 3,072,158.00 0.27
91 000930 中粮生化 295,627 3,044,958.10 0.27
92 600143 金发科技 581,200 3,033,864.00 0.27
93 002183 怡 亚 通 454,300 3,021,095.00 0.27
94 600056 中国医药 163,819 2,992,973.13 0.26
95 300182 捷成股份 394,400 2,989,552.00 0.26
96 600282 南钢股份 675,200 2,984,384.00 0.26
97 600183 生益科技 324,058 2,968,371.28 0.26
98 002221 东华能源 303,372 2,963,944.44 0.26
99 000732 泰禾集团 152,300 2,962,235.00 0.26
100 600410 华胜天成 338,038 2,957,832.50 0.26
101 600460 士兰微 240,929 2,939,333.80 0.26
102 002373 千方科技 224,768 2,933,222.40 0.26
103 600572 康恩贝 408,449 2,928,579.33 0.26
104 600388 龙净环保 228,600 2,921,508.00 0.26
105 600655 豫园股份 308,200 2,912,490.00 0.26
106 000729 燕京啤酒 431,800 2,906,014.00 0.26
107 600166 福田汽车 1,430,200 2,903,306.00 0.26
108 002506 协鑫集成 620,300 2,903,004.00 0.26
109 603816 顾家家居 39,400 2,896,294.00 0.26
110 600380 健康元 240,851 2,856,492.86 0.25
111 002640 跨境通 189,400 2,844,788.00 0.25
112 600755 厦门国贸 389,553 2,839,841.37 0.25
113 002408 齐翔腾达 229,831 2,822,324.68 0.25
114 600094 大名城 488,200 2,812,032.00 0.25
115 603077 和邦生物 1,622,948 2,807,700.04 0.25
116 300274 阳光电源 311,420 2,793,437.40 0.25
117 300266 兴源环境 139,700 2,792,603.00 0.25
118 601098 中南传媒 220,100 2,782,064.00 0.25
119 002371 北方华创 56,000 2,781,520.00 0.25 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 42 页 共 60 页
120 002407 多氟多 197,800 2,773,156.00 0.25
121 002359 北讯集团 141,600 2,772,528.00 0.25
122 000686 东北证券 430,300 2,758,223.00 0.24
123 300146 汤臣倍健 165,400 2,745,640.00 0.24
124 002028 思源电气 163,185 2,739,876.15 0.24
125 600895 张江高 科 237,000 2,725,500.00 0.24
126 002273 水晶光电 211,755 2,725,286.85 0.24
127 600409 三友化工 316,056 2,721,242.16 0.24
128 002174 游族网络 136,000 2,706,400.00 0.24
129 600266 北京城建 287,200 2,699,680.00 0.24
130 600291 西水股份 200,700 2,681,352.00 0.24
131 603899 晨光文具 84,600 2,680,974.00 0.24
132 000988 华工科技 184,724 2,669,261.80 0.24
133 600499 科达洁能 386,700 2,652,762.00 0.23
134 002030 达安基因 171,077 2,638,007.34 0.23
135 600418 江淮汽车 404,986 2,636,458.86 0.23
136 600348 阳泉煤业 368,200 2,632,630.00 0.23
137 300010 立思辰 214,100 2,620,584.00 0.23
138 600787 中储股份 336,770 2,606,599.80 0.23
139 000528 柳 工 241,071 2,581,870.41 0.23
140 600267 海正药业 177,500 2,580,850.00 0.23
141 600161 天坛生物 133,347 2,580,264.45 0.23
142 002603 以岭药业 184,500 2,579,310.00 0.23
143 002491 通鼎互联 231,700 2,564,919.00 0.23
144 002670 国盛金控 238,068 2,563,992.36 0.23
145 000401 冀东水泥 288,700 2,560,769.00 0.23
146 600240 华业资本 349,081 2,558,763.73 0.23
147 603885 吉祥航空 165,300 2,547,273.00 0.23
148 002399 海普瑞 114,812 2,541,937.68 0.22
149 600511 国药股份 93,909 2,530,847.55 0.22
150 300287 飞利信 351,700 2,528,723.00 0.22
151 002281 光迅科技 119,223 2,527,527.60 0.22
152 600827 百联股份 245,463 2,503,722.60 0.22
153 600875 东方电气 337,100 2,497,911.00 0.22
154 000878 云南铜业 260,400 2,484,216.00 0.22
155 000807 云铝股份 479,200 2,482,256.00 0.22
156 600978 宜华生活 363,249 2,480,990.67 0.22
157 002244 滨江集团 476,670 2,478,684.00 0.22
158 002440 闰土股份 211,565 2,473,194.85 0.22
159 600729 重庆百货 74,846 2,466,175.70 0.22
160 000566 海南海药 190,520 2,455,802.80 0.22
161 000970 中科三环 261,100 2,441,285.00 0.22 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 43 页 共 60 页
162 000089 深圳机场 314,000 2,402,100.00 0.21
163 000547 航天发展 306,600 2,394,546.00 0.21
164 002353 杰瑞股份 146,500 2,380,625.00 0.21
165 600649 城投控股 387,600 2,372,112.00 0.21
166 600737 中粮糖业 314,200 2,369,068.00 0.21
167 002517 恺英网络 329,450 2,368,745.50 0.21
168 002563 森马服 饰 164,900 2,358,070.00 0.21
169 002299 圣农发展 151,700 2,349,833.00 0.21
170 601872 招商轮船 649,096 2,343,236.56 0.21
171 600125 铁龙物流 279,790 2,341,842.30 0.21
172 000078 海王生物 486,452 2,339,834.12 0.21
173 600270 外运发展 110,744 2,321,194.24 0.21
174 002583 海能达 277,800 2,319,630.00 0.21
175 601966 玲珑轮胎 146,900 2,316,613.00 0.20
176 300133 华策影视 216,900 2,309,985.00 0.20
177 600179 安通控股 227,700 2,306,601.00 0.20
178 002280 联络互动 400,100 2,288,572.00 0.20
179 300058 蓝色光标 401,000 2,285,700.00 0.20
180 000028 国药一致 45,742 2,282,525.80 0.20
181 002366 台海核电 159,500 2,274,470.00 0.20
182 600216 浙江医药 177,500 2,266,675.00 0.20
183 600466 蓝光发展 365,520 2,266,224.00 0.20
184 000813 德展健康 274,500 2,261,880.00 0.20
185 600801 华新水泥 148,856 2,237,305.68 0.20
186 600435 北方导航 273,610 2,232,657.60 0.20
187 000598 兴蓉环境 547,500 2,222,850.00 0.20
188 002368 太极股份 76,450 2,222,401.50 0.20
189 002004 华邦健康 436,348 2,216,647.84 0.20
190 300113 顺网科技 127,276 2,215,875.16 0.20
191 002051 中工国际 145,080 2,215,371.60 0.20
192 600575 皖江物流 595,100 2,207,821.00 0.20
193 000553 沙隆达Ａ 139,600 2,207,076.00 0.20
194 600635 大众公用 592,578 2,204,390.16 0.19
195 300324 旋极信息 232,111 2,202,733.39 0.19
196 600037 歌华有线 213,326 2,201,524.32 0.19
197 600277 亿利洁能 419,300 2,197,132.00 0.19
198 603883 老百姓 26,300 2,187,108.00 0.19
199 002152 广电运通 371,800 2,186,184.00 0.19
200 300115 长盈精密 167,420 2,171,437.40 0.19
201 600500 中化国际 317,500 2,165,350.00 0.19
202 000685 中山公用 271,059 2,160,340.23 0.19
203 002131 利欧股份 1,026,975 2,156,647.50 0.19 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 44 页 共 60 页
204 002600 领益智造 415,500 2,156,445.00 0.19
205 600970 中材国际 322,277 2,152,810.36 0.19
206 601179 中国西电 628,000 2,147,760.00 0.19
207 002358 森源电气 142,246 2,140,802.30 0.19
208 601000 唐山港 907,466 2,132,545.10 0.19
209 300055 万邦达 185,400 2,130,246.00 0.19
210 603658 安图生物 25,800 2,127,468.00 0.19
211 600648 外高桥 114,700 2,096,716.00 0.19
212 000979 中弘股份 2,056,133 2,076,694.33 0.18
213 600563 法拉电子 41,470 2,052,350.30 0.18
214 002191 劲嘉股份 274,652 2,051,650.44 0.18
215 002745 木林森 115,200 2,049,408.00 0.18
216 601678 滨化股份 330,943 2,045,227.74 0.18
217 300199 翰宇药业 143,000 2,042,040.00 0.18
218 600158 中体产业 174,483 2,030,982.12 0.18
219 600859 王府井 95,000 2,020,650.00 0.18
220 300026 红日药业 553,200 2,019,180.00 0.18
221 600863 内蒙华电 889,500 2,019,165.00 0.18
222 600307 酒钢宏兴 959,100 2,014,110.00 0.18
223 002709 天赐材料 51,900 2,000,226.00 0.18
224 600598 北大荒 217,900 1,995,964.00 0.18
225 600021 上海电力 295,500 1,991,670.00 0.18
226 600171 上海贝岭 171,575 1,986,838.50 0.18
227 002690 美亚光电 82,900 1,976,336.00 0.17
228 002701 奥瑞金 360,641 1,969,099.86 0.17
229 600536 中国软件 90,918 1,966,556.34 0.17
230 002285 世联行 313,059 1,962,879.93 0.17
231 601128 常熟银行 340,693 1,948,763.96 0.17
232 600064 南京高科 265,044 1,945,422.96 0.17
233 300159 新研股份 273,800 1,938,504.00 0.17
234 002665 首航节能 333,915 1,936,707.00 0.17
235 002426 胜利精密 537,500 1,935,000.00 0.17
236 002573 清新环境 167,400 1,933,470.00 0.17
237 600717 天津港 256,700 1,932,951.00 0.17
238 300197 铁汉生态 359,650 1,931,320.50 0.17
239 000031 中粮地产 333,163 1,925,682.14 0.17
240 002672 东江环保 147,100 1,925,539.00 0.17
241 600823 世茂股份 459,500 1,920,710.00 0.17
242 600503 华丽家族 489,700 1,914,727.00 0.17
243 600751 海航科技 294,000 1,908,060.00 0.17
244 000848 承德露露 179,799 1,904,071.41 0.17
245 000758 中色股份 422,100 1,899,450.00 0.17 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 45 页 共 60 页
246 000738 航发控制 140,300 1,870,199.00 0.17
247 002390 信邦制药 255,450 1,869,894.00 0.17
248 600835 上海机电 98,675 1,861,010.50 0.16
249 600582 天地科技 506,900 1,860,323.00 0.16
250 600664 哈药股份 467,510 1,856,014.70 0.16
251 600881 亚泰集团 497,559 1,855,895.07 0.16
252 600614 鹏起科技 324,002 1,850,051.42 0.16
253 600597 光明乳业 187,400 1,849,638.00 0.16
254 002147 新光圆成 125,190 1,847,804.40 0.16
255 002317 众生药业 174,680 1,846,367.60 0.16
256 002831 裕同科技 36,800 1,840,000.00 0.16
257 601880 大连港 947,749 1,838,633.06 0.16
258 002431 棕榈股份 273,800 1,837,198.00 0.16
259 002266 浙富控股 484,957 1,818,588.75 0.16
260 600017 日照港 565,410 1,814,966.10 0.16
261 002444 巨星科技 164,820 1,814,668.20 0.16
262 600039 四川路桥 552,784 1,813,131.52 0.16
263 002128 露天煤业 200,036 1,812,326.16 0.16
264 600754 锦江股份 49,000 1,811,040.00 0.16
265 600645 中源协和 94,000 1,810,440.00 0.16
266 600120 浙江东方 133,429 1,807,962.95 0.16
267 000027 深圳能源 364,200 1,799,148.00 0.16
268 002505 大康农业 840,190 1,798,006.60 0.16
269 600122 宏图高科 240,985 1,783,289.00 0.16
270 002180 纳思达 64,900 1,782,154.00 0.16
271 600026 中远海能 418,896 1,776,119.04 0.16
272 002056 横店东磁 251,900 1,765,819.00 0.16
273 002155 湖南黄金 257,925 1,764,207.00 0.16
274 603766 隆鑫通用 323,500 1,756,605.00 0.16
275 300002 神州泰岳 420,300 1,752,651.00 0.15
276 002250 联化科技 198,285 1,748,873.70 0.15
277 300308 中际旭创 29,100 1,747,164.00 0.15
278 600594 益佰制药 193,900 1,737,344.00 0.15
279 300001 特锐德 152,600 1,733,536.00 0.15
280 002400 省广集团 533,977 1,724,745.71 0.15
281 600623 华谊集团 172,300 1,719,554.00 0.15
282 002332 仙琚制药 196,231 1,717,021.25 0.15
283 000926 福星股份 237,898 1,710,486.62 0.15
284 600936 广西广电 358,300 1,705,508.00 0.15
285 600848 上海临港 78,700 1,705,429.00 0.15
286 000718 苏宁环球 464,600 1,705,082.00 0.15
287 601200 上海环境 107,400 1,700,142.00 0.15 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 46 页 共 60 页
288 000006 深振业Ａ 289,257 1,695,046.02 0.15
289 002839 张家港行 276,700 1,685,103.00 0.15
290 000156 华数传媒 174,500 1,682,180.00 0.15
291 000012 南 玻Ａ 338,308 1,674,624.60 0.15
292 000519 中兵红箭 215,110 1,671,404.70 0.15
293 002233 塔牌集团 145,951 1,669,679.44 0.15
294 000667 美好置业 783,838 1,669,574.94 0.15
295 002212 南洋股份 140,413 1,669,510.57 0.15
296 603515 欧普照明 35,700 1,668,618.00 0.15
297 600908 无锡银行 282,900 1,666,281.00 0.15
298 002242 九阳股份 94,017 1,663,160.73 0.15
299 600633 浙数文化 199,200 1,661,328.00 0.15
300 002512 达华智能 170,900 1,657,730.00 0.15
301 600329 中新药业 87,164 1,656,116.00 0.15
302 002916 深南电路 25,800 1,638,558.00 0.14
303 600557 康缘药业 132,243 1,633,201.05 0.14
304 600098 广州发展 250,700 1,617,015.00 0.14
305 000563 陕国投Ａ 473,538 1,610,029.20 0.14
306 600478 科力远 315,109 1,607,055.90 0.14
307 300244 迪安诊断 84,534 1,606,991.34 0.14
308 300257 开山股份 104,900 1,603,921.00 0.14
309 002477 雏鹰农牧 482,961 1,598,600.91 0.14
310 002354 天神娱乐 172,240 1,594,942.40 0.14
311 601717 郑煤机 273,571 1,589,447.51 0.14
312 600993 马应龙 92,407 1,571,843.07 0.14
313 000727 华东科技 832,600 1,565,288.00 0.14
314 002249 大洋电机 362,984 1,564,461.04 0.14
315 002635 安洁科技 90,544 1,557,356.80 0.14
316 600141 兴发集团 133,640 1,556,906.00 0.14
317 600086 东方金钰 154,160 1,547,766.40 0.14
318 600195 中牧股份 79,098 1,538,456.10 0.14
319 600280 中央商场 175,934 1,534,144.48 0.14
320 000021 深科技 224,756 1,532,835.92 0.14
321 000612 焦作万方 291,964 1,532,811.00 0.14
322 300376 易事特 285,300 1,532,061.00 0.14
323 002807 江阴银行 270,600 1,520,772.00 0.13
324 600580 卧龙电气 197,919 1,508,142.78 0.13
325 002022 科华生物 126,387 1,497,685.95 0.13
326 002707 众信旅游 155,900 1,496,640.00 0.13
327 002254 泰和新材 131,048 1,491,326.24 0.13
328 601311 骆驼股份 130,019 1,491,317.93 0.13
329 002064 华峰氨纶 359,470 1,484,611.10 0.13 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 47 页 共 60 页
330 002424 贵州百灵 129,800 1,474,528.00 0.13
331 600694 大商股份 44,938 1,460,934.38 0.13
332 601016 节能风电 508,973 1,460,752.51 0.13
333 002002 鸿达兴业 316,835 1,460,609.35 0.13
334 300297 蓝盾股份 180,000 1,459,800.00 0.13
335 600416 湘电股份 202,983 1,459,447.77 0.13
336 002434 万里扬 165,600 1,453,968.00 0.13
337 000543 皖能电力 328,847 1,450,215.27 0.13
338 000501 鄂武商Ａ 117,919 1,449,224.51 0.13
339 000400 许继电气 185,200 1,446,412.00 0.13
340 002544 杰赛科技 104,800 1,434,712.00 0.13
341 002048 宁波华翔 115,303 1,421,685.99 0.13
342 601928 凤凰传媒 233,700 1,420,896.00 0.13
343 002437 誉衡药业 229,009 1,419,855.80 0.13
344 000766 通化金马 118,600 1,408,968.00 0.12
345 600770 综艺股份 238,721 1,408,453.90 0.12
346 600312 平高电气 249,606 1,407,777.84 0.12
347 603000 人民网 169,500 1,406,850.00 0.12
348 000426 兴业矿业 194,540 1,402,633.40 0.12
349 002277 友阿股份 303,834 1,400,674.74 0.12
350 002308 威创股份 168,040 1,394,732.00 0.12
351 601801 皖新传媒 182,684 1,390,225.24 0.12
352 000158 常山北明 202,260 1,389,526.20 0.12
353 600545 卓郎智能 174,283 1,383,807.02 0.12
354 601608 中信重工 531,743 1,382,531.80 0.12
355 600108 亚盛集团 477,200 1,379,108.00 0.12
356 000712 锦龙股份 137,200 1,369,256.00 0.12
357 600777 新潮能源 624,900 1,368,531.00 0.12
358 000090 天健集团 219,528 1,361,073.60 0.12
359 600259 广晟有色 46,211 1,353,058.08 0.12
360 603198 迎驾贡酒 73,600 1,352,032.00 0.12
361 000592 平潭发展 473,600 1,345,024.00 0.12
362 600317 营口港 594,700 1,344,022.00 0.12
363 002463 沪电股份 358,955 1,342,491.70 0.12
364 002503 搜于特 382,972 1,340,402.00 0.12
365 000937 冀中能源 324,600 1,334,106.00 0.12
366 600073 上海梅林 200,829 1,333,504.56 0.12
367 600611 大众交通 334,938 1,333,053.24 0.12
368 002509 天广中茂 458,000 1,332,780.00 0.12
369 000980 众泰汽车 187,150 1,330,636.50 0.12
370 002073 软控股份 229,160 1,317,670.00 0.12
371 600366 宁波韵升 215,120 1,312,232.00 0.12 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 48 页 共 60 页
372 600565 迪马股份 444,800 1,312,160.00 0.12
373 002657 中科金财 82,800 1,311,552.00 0.12
374 600422 昆药集团 168,756 1,307,859.00 0.12
375 000877 天山股份 192,574 1,299,874.50 0.11
376 601689 拓普集团 66,600 1,294,704.00 0.11
377 000062 深圳华强 66,030 1,294,188.00 0.11
378 600578 京能电力 413,200 1,289,184.00 0.11
379 600169 太原重工 549,624 1,286,120.16 0.11
380 600869 智慧能源 271,876 1,283,254.72 0.11
381 603659 璞泰来 20,000 1,277,800.00 0.11
382 601001 大同煤业 256,528 1,272,378.88 0.11
383 603188 亚邦股份 123,100 1,255,620.00 0.11
384 002302 西部建设 116,200 1,251,474.00 0.11
385 600151 航天机电 307,573 1,248,746.38 0.11
386 600874 创业环保 133,242 1,244,480.28 0.11
387 603228 景旺电子 25,100 1,240,944.00 0.11
388 600338 西藏珠峰 59,800 1,239,056.00 0.11
389 600765 中航重机 166,507 1,238,812.08 0.11
390 300156 神雾环保 185,500 1,237,285.00 0.11
391 002428 云南锗业 160,235 1,237,014.20 0.11
392 600395 盘江股份 203,000 1,232,210.00 0.11
393 000762 西藏矿业 127,739 1,230,126.57 0.11
394 002815 崇达技术 76,400 1,230,040.00 0.11
395 600316 洪都航空 131,800 1,228,376.00 0.11
396 000600 建投能源 219,600 1,223,172.00 0.11
397 002489 浙江永强 333,039 1,212,261.96 0.11
398 000572 海马汽车 352,611 1,209,455.73 0.11
399 002251 步 步 高 105,699 1,202,854.62 0.11
400 000829 天音控股 162,662 1,192,312.46 0.11
401 002345 潮宏基 138,557 1,191,590.20 0.11
402 002093 国脉科技 154,100 1,188,111.00 0.11
403 000541 佛山照明 197,737 1,184,444.63 0.10
404 000969 安泰科技 188,435 1,177,718.75 0.10
405 002681 奋达科技 135,880 1,176,720.80 0.10
406 600300 维维股份 358,500 1,168,710.00 0.10
407 000536 华映科技 423,400 1,164,350.00 0.10
408 600750 江中药业 65,244 1,158,081.00 0.10
409 600759 洲际油气 292,825 1,153,730.50 0.10
410 600187 国中水务 405,254 1,150,921.36 0.10
411 600155 宝硕股份 160,000 1,150,400.00 0.10
412 300273 和佳股份 169,020 1,145,955.60 0.10
413 000552 靖远煤电 350,300 1,145,481.00 0.10 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 49 页 共 60 页
414 300039 上海凯宝 196,751 1,141,155.80 0.10
415 000587 金洲慈航 229,582 1,138,726.72 0.10
416 002699 美盛文化 60,640 1,137,606.40 0.10
417 603444 吉比特 8,900 1,137,331.00 0.10
418 600393 粤泰股份 310,800 1,125,096.00 0.10
419 002482 广田集团 188,183 1,123,452.51 0.10
420 000061 农 产 品 208,000 1,123,200.00 0.10
421 002118 紫鑫药业 156,800 1,121,120.00 0.10
422 600335 国机汽车 107,350 1,119,660.50 0.10
423 002642 荣之联 121,750 1,118,882.50 0.10
424 002276 万马股份 190,211 1,110,832.24 0.10
425 603556 海兴电力 60,560 1,100,375.20 0.10
426 002375 亚厦股份 205,400 1,096,836.00 0.10
427 600971 恒源煤电 152,953 1,092,084.42 0.10
428 600058 五矿发展 131,400 1,091,934.00 0.10
429 002818 富森美 40,996 1,081,474.48 0.10
430 000990 诚志股份 76,900 1,076,600.00 0.10
431 002841 视源股份 20,100 1,073,541.00 0.09
432 603888 新华网 63,400 1,068,924.00 0.09
433 603568 伟明环保 42,200 1,067,660.00 0.09
434 000049 德赛电池 37,802 1,066,772.44 0.09
435 600687 刚泰控股 117,300 1,066,257.00 0.09
436 600757 长江传媒 185,816 1,057,293.04 0.09
437 601777 力帆股份 199,876 1,045,351.48 0.09
438 300134 大富科技 116,760 1,043,834.40 0.09
439 600773 西藏城投 150,484 1,041,349.28 0.09
440 001696 宗申动力 210,571 1,031,797.90 0.09
441 002414 高德红外 76,578 1,029,208.32 0.09
442 002920 德赛西威 33,800 1,010,620.00 0.09
443 600006 东风汽车 244,832 1,001,362.88 0.09
444 603328 依顿电子 91,700 994,945.00 0.09
445 600657 信达地产 233,354 991,754.50 0.09
446 600640 号百控股 97,400 990,558.00 0.09
447 002663 普邦股份 329,892 979,779.24 0.09
448 600639 浦东金桥 78,252 976,584.96 0.09
449 601127 小康股份 55,500 959,595.00 0.08
450 002344 海宁皮城 196,300 954,018.00 0.08
451 002261 拓维信息 204,300 939,780.00 0.08
452 002190 成飞集成 54,800 936,532.00 0.08
453 600428 中远海特 263,052 933,834.60 0.08
454 002588 史丹利 177,180 917,792.40 0.08
455 002011 盾安环境 142,707 913,324.80 0.08 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 50 页 共 60 页
456 600458 时代新材 123,112 906,104.32 0.08
457 603056 德邦股份 32,400 887,436.00 0.08
458 300202 聚龙股份 84,300 879,249.00 0.08
459 300291 华录百纳 124,572 878,232.60 0.08
460 000806 银河生物 202,100 875,093.00 0.08
461 600748 上实发展 169,687 855,222.48 0.08
462 600350 山东高速 206,500 836,325.00 0.07
463 600651 飞乐音响 212,786 829,865.40 0.07
464 300032 金龙机电 147,400 826,914.00 0.07
465 600939 重庆建工 166,900 824,486.00 0.07
466 300116 坚瑞沃能 298,200 823,032.00 0.07
467 600862 中航高科 128,100 787,815.00 0.07
468 002342 巨力索具 206,022 780,823.38 0.07
469 002479 富春环保 136,883 773,388.95 0.07
470 600184 光电股份 62,050 768,799.50 0.07
471 600517 置信电气 207,382 767,313.40 0.07
472 600481 双良节能 250,740 767,264.40 0.07
473 300043 星辉娱乐 190,400 761,600.00 0.07
474 603377 东方时尚 53,880 746,238.00 0.07
475 603355 莱克电气 24,700 742,235.00 0.07
476 600743 华远地产 287,294 738,345.58 0.07
477 002041 登海种业 107,628 734,022.96 0.06
478 603868 飞科电器 14,800 715,876.00 0.06
479 600126 杭钢股份 119,500 713,415.00 0.06
480 600996 贵广网络 95,700 710,094.00 0.06
481 603806 福斯特 32,090 706,300.90 0.06
482 600292 远达环保 119,766 703,026.42 0.06
483 600167 联美控股 70,200 702,000.00 0.06
484 600053 九鼎投资 39,900 685,083.00 0.06
485 603225 新凤鸣 33,660 672,190.20 0.06
486 002416 爱施德 114,080 669,649.60 0.06
487 601019 山东出版 83,100 665,631.00 0.06
488 601020 华钰矿业 48,200 664,678.00 0.06
489 601969 海南矿业 119,900 657,052.00 0.06
490 603169 兰石重装 128,900 645,789.00 0.06
491 000987 越秀金控 81,900 643,734.00 0.06
492 603877 太平鸟 17,800 593,274.00 0.05
493 600618 氯碱化工 69,046 587,581.46 0.05
494 000761 本钢板材 138,300 558,732.00 0.05
495 000025 特 力Ａ 16,700 537,239.00 0.05
496 601811 新华文轩 48,400 470,448.00 0.04
497 603025 大豪科技 21,500 415,810.00 0.04 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 51 页 共 60 页
498 600917 重庆燃气 57,000 388,170.00 0.03
499 603569 长久物流 24,100 344,148.00 0.03
7.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例
（％）
1 000939 *ST 凯迪 374,088 1,866,699.12 0.17
2 002005 德豪润达 244,955 1,068,003.80 0.09
3 000669 金鸿控股 123,714 896,926.50 0.08
4 600880 博瑞传播 205,500 875,430.00 0.08
5 000693 *ST 华泽 55,900 185,029.00 0.02
6 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
7 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
8 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
9 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
10 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
11 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
注：*ST 凯迪 、 德豪 润达 、 金鸿 控股 、 博瑞 传播 、*ST 华泽 5 只股票已被调出指数成分股， 因停牌
等原因暂无法卖出。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600760 中航沈飞 4,198,698.58 0.41
2 002129 中环股份 4,099,381.20 0.40
3 002465 海格通信 3,978,152.00 0.39
4 600258 首旅酒店 3,651,162.20 0.35
5 300315 掌趣科技 3,562,233.00 0.35
6 600528 中铁工业 3,269,114.90 0.32
7 300418 昆仑万维 3,172,374.96 0.31
8 000750 国海证券 3,081,198.47 0.30
9 002110 三钢闽光 2,870,682.22 0.28
10 603885 吉祥航空 2,842,534.80 0.28
11 601098 中南传媒 2,712,583.30 0.26
12 000686 东北证券 2,678,013.20 0.26
13 600895 张江高科 2,671,656.34 0.26
14 600827 百联股份 2,538,100.85 0.25
15 002399 海普瑞 2,517,270.04 0.24
16 002600 领益智造 2,459,682.00 0.24
17 603899 晨光文具 2,454,090.00 0.24 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
第 52 页 共 60 页
18 002174 游族网络 2,412,696.00 0.23
19 600649 城投控股 2,352,767.00 0.23
20 000813 德展健康 2,336,758.96 0.23
7.4.2 累计 卖出 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600516 方大炭素 7,904,522.13 0.77
2 002422 科伦药业 7,798,542.83 0.76
3 600176 中国巨石 6,916,383.26 0.67
4 002405 四维图新 6,274,069.55 0.61
5 000786 北新建材 5,310,841.54 0.51
6 002271 东 方雨虹 5,143,099.25 0.50
7 000998 隆平高科 4,387,824.54 0.43
8 002001 新 和 成 4,356,820.10 0.42
9 002050 三花智控 4,082,932.96 0.40
10 002311 海大集团 4,015,126.08 0.39
11 600346 恒力股份 3,868,352.97 0.37
12 000050 深天马Ａ 3,770,076.00 0.37
13 600566 济川药业 3,361,941.36 0.33
14 600438 通威股份 3,319,022.99 0.32
15 601699 潞安环能 3,178,007.00 0.31
16 000981 银亿股份 2,936,848.00 0.28
17 300156 神雾环保 2,863,506.59 0.28
18 002032 苏 泊 尔 2,405,615.91 0.23
19 601231 环旭电子 1,962,284.40 0.19
20 002168 深圳惠程 1,960,061.00 0.19
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
179,379,845.13
卖出股票收入（成交）总额
169,568,462.53
注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净值比例大小排序的 所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代 码
名 称
持仓 量 （买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1809 IC1809 5 5,112,600.00 -499,600.00 -
IC1812 IC1812 35 35,058,800.00 -3,408,360.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-3,907,960.00
股指期货投资本期收益（元）
-1,732,200.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-5,273,080.00
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基 金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金 投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要 ，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同 规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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1
存出保证金
8,057,700.67
2
应收证券清算款
45,110.93
3
应收股利
-
4
应收利息
-2,872.56
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,099,939.04
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况 的说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 000939 *ST 凯迪 1,866,699.12 0.17 重大事项停牌
2 002005 德豪润达 1,068,003.80 0.09 重大事项停牌
3 000669 金鸿控股 896,926.50 0.08 重大事项停牌
4 000693 *ST 华泽 185,029.00 0.02 重大事项停牌
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
8.1.1
期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
2,130 98,442.19 196,210,655.00 93.58
13,471,213.00 6.42
8.1.2
目标 基金 的期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例 （%）
嘉实中证 500ETF 联接 147,622,080.00 70.40
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8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 中国证券金融股份有限
公司
40,950,000.00 19.53
2 天津珍熙美容实业有限
公司
2,720,767.00 1.30
3 百年人寿保险股份有限
公司－传统保险产品
1,500,000.00 0.72
4 汇丰人 寿保险有限公司
－积极进取投资账户
1,423,400.00 0.68
5 汇丰人寿保险有限公司
－平衡增长投资账户
1,098,800.00 0.52
6 方正证券股份有限公司 713,499.00 0.34
7 杨碧茹 409,124.00 0.20
8 朱婕 397,203.00 0.19
9 杨锦华 307,970.00 0.15
10 杨艳荣 165,100.00 0.08
11 中国建设银行股份有限
公司－嘉实中证 500 交
易型开放式指数证券投
资基金联接基金
147,622,080.00 70.40
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月 6 日）基金份额总额
3,108,729,402.00
本报告期期初 基金份额总额
160,631,868.00
本报告期基金总申购份额
71,100,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
22,050,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
209,681,868.00
嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布 公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会 计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券
股份有限
公司
1 135,542,335.62 39.21% 94,881.39 39.77% -
华泰证券 1 95,328,278.86 27.58% 66,763.61 27.98% - 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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股份有限
公司
申万宏源
证券有限
公司
3 52,504,156.03 15.19% 36,753.61 15.41% -
兴业证券
股份有限
公司
2 50,218,374.28 14.53% 31,701.54 13.29% 新增
广发证券
股份有限
公司
1 8,185,779.19 2.37% 5,730.05 2.40% -
海通证券
股份有限
公司
1 3,852,361.49 1.11% 2,696.72 1.13% -
中信建投
证券股份
有限公司
2 73,088.00 0.02% 51.18 0.02% -
国元证券
股份有限
公司
1 - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
1 - - - - -
财富证券
有限责任
公司
1 - - - - -
北京高华
证券有限
责任公司
1 - - - - - 嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等 交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一 年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ，能 及时 、全 面 、定 期提 供质 量较 高的 宏观 、行 业 、公 司和 证券 市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金 管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租上海交易单元1 个。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券股份有限公司 387,050.30 47.56%
- -
华泰证券股份有限公司 338,068.00 41.54%
1,271,000,000.00 57.77%
申万宏源证券有限公司 4,430.57 0.54%
264,000,000.00 12.00%
广发证券股份有限公 司 84,207.20 10.35%
327,000,000.00 14.86%
海通证券股份有限公司 - -
338,000,000.00 15.36%
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于 修改 嘉实 中证 500 交 易型 开放
式 指 数 证 券投 资 基金 基 金 合同 及 托
管协议的公告
中国 证券 报 、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2018 年 3 月 22 日
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投 报告期内持有基金份额变 化情况
报告期末持有基金情况
嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机
构
1
2018/01/01 至
2018/06/21
40,950,000.00
-
-
40,950,000.00
19.53
联接
基金
1
2018/01/01 至
2018/06/30
101,364,380.00
154,707,700.00
108,450,000.00
147,622,080.00
70.40
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
（1 ） 中国证监会核准 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2 ） 《嘉 实中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉 实中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《嘉 实中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
（5 ） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
（1 ）北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
（2 ）北京市西 城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行投资托管业务部
12.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可 免费 查阅 ，也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 中证 500ETF2018 年半年度报告
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嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
