嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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嘉实沪 深 300 交易型 开放式指数证券 投资
基金 2018 年半年度 报告 摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实沪深 300ETF
场内简称
300ETF
基金主代码
159919
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012 年 5 月 7 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,182,406,477.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012 年 5 月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法 ， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合 ， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指
数的 表现 ， 具有 与标 的指 数以 及标 的指 数所 代表 的股 票市 场相 似的 风险
收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基
金管理有限公司
嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
177,378,304.11
本期利润
-2,189,356,370.71
加权平均基金份额本期利润
-0.5353
本期加权平均净值利润率
-12.42%
本期基金份额净值增长率
-12.33%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
5,201,143,414.44
期末可供分配基金份额利润
1.2436
期末基金资产净值
16,143,584,229.70
期末基金份额净值
3.8599
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
47.53%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益；（ 2 ）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 -7.02% 1.29% -7.66% 1.28% 0.64% 0.01%
过去三个月 -9.22% 1.13% -9.94% 1.14% 0.72% -0.01%
过去六个月 -12.33% 1.15% -12.90% 1.16% 0.57% -0.01%
过去一年 -3.05% 0.95% -4.25% 0.95% 1.20% 0.00%
过去三年 -17.13% 1.48% -21.51% 1.49% 4.38% -0.01% 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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自基金合同生
效起至今
47.53% 1.48% 29.28% 1.49% 18.25% -0.01%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益 率变动的比较
图：嘉实沪深 300ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 5 月 7 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五 （二） 投资范围和 （八）2 、 基金 投资 组合 比例 限
制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管 理公 司之 一 ， 是中 外合 资基 金管 理公 司 。 公司 注册 地上 海 ， 公司 总部 设在 北京 ，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短
债债券、嘉实主题精选混合 、嘉实 策略 混合 、嘉 实海 外中 国混 合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级
债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 券 、嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债 券 、 嘉实 增强 收益 定期 债券 、 嘉实 纯债 债券 、 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期 债券 、 嘉实 研究 阿尔 法股 票 、 嘉实 如意 宝
定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定期 债券 、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货 币、 嘉实 1 个月理财
债券、嘉实活钱包货币 、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定期开放混合、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、
嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实
逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联 网股票、嘉实先进制造
股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实 低价策略股票、嘉实中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配 置混 合 、 嘉实 腾讯 自选 股大 数据 股票 、 嘉实 环保 低碳
股票、嘉实 创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活 配置混合、嘉实新财富
灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活 配置混合、嘉实新趋势
灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉
实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实
惠泽混合（LOF） 、嘉 实成 长增 强混 合、 嘉实 策略 优选 混合 、嘉 实主 题增 强 混合 、嘉 实优 势成 长混
合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增 强混合、嘉实新添瑞混
合、嘉实现金宝 货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新
添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债 券、嘉实丰和灵活配置
混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深 回报混合、嘉实现金添
利货 币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实 中关 村A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混 合、嘉嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 、嘉实领航资产配置混
合（FOF ） 、 嘉实 价值 精选 股票 、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票 、
嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债债券。其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经
理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日
期
陈正宪
本基金、嘉实沪深 300ETF 联
接(LOF) 、 嘉实 基本 面 50 指数
(LOF) 、 嘉 实 H 股指数
（ QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 中 创
400ETF 、嘉实中创 400ETF 联
接 、 嘉实 中证 500ETF 、 嘉实 中
证 500ETF 联接 、 嘉实 中关 村 A
股 ETF 、 嘉实 富时 中国 A50ETF
联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 、
嘉实创业板 ETF 基金经理
2016 年 1
月 5 日
- 13 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投 信 。2008 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限 公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深 300ETF 联
接(LOF) 、 嘉实 基本 面 50 指数
(LOF) 、 嘉 实 H 股指数
（ QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 中 证
500ETF 、嘉实中证 500ETF 联
接、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证医药卫生 ETF 、嘉实
中证金融地产 ETF 、嘉实中证
金融地产 ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 联接、嘉实富时
中国 A50ETF 、 嘉实 创业 板 ETF
基金经理
2016 年 1
月 5 日
- 12 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年 6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部副总监、基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，加
拿大籍。
注: （1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并 在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易 的公平交易执行细则、
严格 的流 程控 制 、 持续 的技 术改 进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现 ； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计4 次 ，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指 数 需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本报 告期 内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.03% ， 年化 跟踪 误差 为 0.40% ， 符合 基金 合同 约定 的日
均跟踪误差不超过 0.2% 的限制。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.8599 元；本报告期基金份额净值增长率为-12.33% ，业
绩比较基准收益率为-12.90% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
本基金作为一只投资于沪深 300 指数的被动投资管理 产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基 金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的沪深 300 指数的投资工具。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证 券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润 分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投 资运 作遵 规守 信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内 ） 、投 资组 合报 告等 数据 真实 、准 确和 完整 。 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
29,696,842.69 11,994,527.27
结算备付金
7,777,144.16 8,180,611.51
存出保证金
6,260,380.83 1,156,919.86
交易性金融资产
6.4.7.2
16,092,539,845.26 18,319,014,118.21
其中：股票投资
16,092,539,845.26 18,317,921,118.21
基金投资
- -
债券投资
- 1,093,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
36,000,000.00 10,000,000.00
应收证券清算款
- 4,196,297.44
应收利息
6.4.7.5
-2,612.39 1,356.13
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
16,172,271,600.55 18,354,543,830.42
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,238,919.71 1,990,613.04
应付 赎回款
- -
应付管理人报酬
6,986,713.09 7,611,120.91
应付托管费
1,397,342.62 1,522,224.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
1,517,539.20 1,623,542.60
应交税费
- -
应付利息
- - 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
1,546,856.23 1,847,779.46
负债合计
28,687,370.85 14,595,280.19
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
10,942,440,815.26 10,897,702,041.47
未分配利润
6.4.7.10
5,201,143,414.44 7,442,246,508.76
所有者权益合计
16,143,584,229.70 18,339,948,550.23
负债和所有者权益总计
16,172,271,600.55 18,354,543,830.42
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份 额净 值 3.8599 元， 基金 份额 总 额 4,182,406,477.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-2,130,951,542.16 1,979,441,818.17
1.利息收入
743,259.78 2,143,046.43
其中：存款利息收入
6.4.7.11
133,846.88 474,648.02
债券利息收入
2,008.92 1,904.22
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
607,403.98 1,666,494.19
其他利息收入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
234,694,384.16 270,016,917.03
其中：股票投资 收益
6.4.7.12
61,520,098.30 95,058,255.52
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
1,040,855.48 596,859.18
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
370,511.65 24,965,700.00
股利收益
6.4.7.15
171,762,918.73 149,396,102.33
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
6.4.7.16
-2,366,734,674.82 1,707,196,291.70
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
-
-
嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 11 页 共 29 页
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.17 345,488.72 85,563.01
减： 二、费用
58,404,828.55 59,613,862.31
1．管理人报酬
43,640,671.93 43,310,505.32
2．托管费
8,728,134.39 8,662,101.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
3,149,837.13 4,768,949.13
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
989.69 -
7．其他费用
6.4.7.19
2,885,195.41 2,872,306.84
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-2,189,356,370.71 1,919,827,955.86
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-2,189,356,370.71 1,919,827,955.86
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
10,897,702,041.47 7,442,246,508.76 18,339,948,550.23
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -2,189,356,370.71
-2,189,356,370.71
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
44,738,773.79 -51,746,723.61 -7,007,949.82
其中：1. 基金申购款
748,785,795.56 450,668,954.84 1,199,454,750.40
2. 基金赎回款
-704,047,021.77 -502,415,678.45 -1,206,462,700.22
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
10,942,440,815.26 5,201,143,414.44 16,143,584,229.70 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
12,731,991,773.04 4,637,105,373.83 17,369,097,146.87
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- 1,919,827,955.86
1,919,827,955.86
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,132,597,382.49 -504,807,235.05 -1,637,404,617.54
其中：1. 基金申购款
28,256,067.76 11,809,636.67 40,065,704.43
2. 基金赎回款
-1,160,853,450.25 -516,616,871.72 -1,677,470,321.97
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
11,599,394,390.55 6,052,126,094.64 17,651,520,485.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF) （“嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF) ”）
本基金的联接基金
6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
43,640,671.93 43,310,505.32
其中：支付销售 机构的客户维护费
-
-
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.5% 的年费率计
提， 逐 日累 计 至每 月月 底 ，按 月支 付 。其 计算 公 式为 ：日 管 理人 报酬 ＝ 前一 日 基金 资产 净 值×
0.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
8,728,134.39 8,662,101.02
注: 支付基金托管人中国银行的托管费 按前一日基金资产净值 0.1% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报 告期 内 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日） ，基 金管 理人 未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或者 买卖 本基 金的 基金 份额 。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉实沪深
300ETF 联接
(LOF)
3,609,476,121.00
86.30
3,638,972,136.00
87.36
6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度 可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 银 行 股 份有 限 公 司
_活期
29,696,842.69
53,789.04
20,139,218.78
178,603.23
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参与关联方承销证券的情况
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.5 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末 估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月 29
2018 年
7 月 9
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申购 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
日 日
603693
江苏新
能
2018 年
6 月 25
日
2018 年
7 月 3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月 29
日
2018 年
7 月 9
日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申购
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601390
中国
中铁
2018
年5 月
7 日
重大
事项
停牌
7.47
2018 年
8 月 20
日
7.25 8,724,562 68,726,464.26 65,172,478.14 -
002450
康得
新
2018
年6 月
4 日
重大
事项
停牌
17.08 - - 3,315,272 48,198,115.43 56,624,845.76 -
600221
海航
控股
2018
年1 月
10 日
重大
事项
停牌
3.23
2018 年
7 月 20
日
2.91 17,309,861 55,441,507.48 55,910,851.03 -
002252
上海
莱士
2018
年2 月
23 日
重大
事项
停牌
19.52 - - 2,259,742 40,331,140.23 44,110,163.84 -
002739
万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
事项
停牌
52.04 - - 731,308 57,846,238.84 38,057,268.32 -
601727
上海
电气
2018
年6 月
6 日
重大
事项
停牌
6.34
2018 年
8 月7 日
5.71 5,512,343 55,601,756.16 34,948,254.62 -
600485
信威
集团
2016
年 12
月 26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 2,315,861 50,565,959.01 33,788,411.99 -
000540
中天
金融
2017
年8 月
21 日
重大
事项
停牌
4.87 - - 6,755,400 37,589,777.53 32,898,798.00 -
002310
东方
园林
2018
年5 月
25 日
重大
事项
停牌
15.03 - - 2,094,700 33,919,943.62 31,483,341.00 -
300072
三聚
环保
2018
年6 月
重大
事项
23.28
2018 年
7 月 10
24.00 1,351,550 43,208,889.38 31,464,084.00 - 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
19 日 停牌 日
000415
渤海
金控
2018
年1 月
17 日
重大
事项
停牌
5.84
2018 年
7 月 17
日
5.26 2,756,100 23,030,719.80 16,095,624.00 -
002602
世纪
华通
2018
年6 月
12 日
重大
事项
停牌
32.50 - - 435,438 14,831,278.89 14,151,735.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年5 月
24 日
重大
事项
停牌
6.62 - - 2,021,689 13,629,506.61 13,383,581.18 -
000008
神州
高铁
2018
年6 月
6 日
重大
事项
停牌
4.96
2018 年
8 月7 日
4.46 2,665,200 22,333,448.22 13,219,392.00 -
002411
必康
股份
2018
年6 月
19 日
重大
事项
停牌
28.34 - - 458,100 12,563,120.71 12,982,554.00 -
000723
美锦
能源
2018
年3 月
27 日
重大
事项
停牌
5.43
2018 年
7 月 31
日
4.89 1,880,800 13,424,004.65 10,212,744.00 -
6.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
16,092,539,845.26 99.51
其中：股票
16,092,539,845.26 99.51
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
36,000,000.00 0.22 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
37,473,986.85 0.23
8
其他各项资产
6,257,768.44 0.04
9
合计
16,172,271,600.55 100.00
注: 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
23,163,660.00 0.14
B
采矿业
518,940,574.89 3.21
C
制造业
6,783,243,350.57 42.02
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
427,495,003.55 2.65
E
建筑业
555,422,695.39 3.44
F
批发和零售业
312,194,454.48 1.93
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
515,876,093.53 3.20
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
596,410,842.02 3.69
J
金融业
5,051,277,271.58 31.29
K
房地产业
739,747,569.94 4.58
L
租赁和商务服务业
240,511,557.23 1.49
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
58,015,460.65 0.36
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
88,473,020.13 0.55
R
文化、体育和娱乐业
121,032,665.40 0.75
S
综合
- -
合计
16,031,804,219.36 99.31
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
13,383,581.18 0.08
B
采矿业
- - 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 29 页
C
制造业
47,199,258.73 0.29
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
81,226.14 0.00
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
60,735,625.90 0.38
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净值比例大小排序的 股票投资明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 16,241,839 951,446,928.62 5.89
2 600519 贵州茅台 753,317 551,021,252.82 3.41
3 600036 招商银行 15,464,878 408,891,374.32 2.53
4 000333 美的集团 6,916,102 361,158,846.44 2.24
5 000651 格力电器 7,215,708 340,220,632.20 2.11
6 601166 兴业银行 18,688,532 269,114,860.80 1.67
7 600887 伊利股份 9,113,750 254,273,625.00 1.58
8 600276 恒瑞医药 3,312,670 250,967,879.20 1.55
9 600016 民生银行 35,446,598 248,126,186.00 1.54
10 601328 交通银行 41,195,426 236,461,745.24 1.46
注：投资者欲了解本 报告期末基金投 资的所有股票 明细，应阅读登 载于本基金管 理人网站嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
（http://www.jsfund.cn ）的半年度报告正文。
7.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占 基金资产净值
比例（％）
1 600485 信威集团 2,315,861 33,788,411.99 0.21
2 601118 海南橡胶 2,021,689 13,383,581.18 0.08
3 000008 神州高铁 2,665,200 13,219,392.00 0.08
4 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
5 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
注： （1） 信威集团、海南橡胶、神州高铁 3 只股票已被调出指数成分股，因停牌等 原因暂无法卖
出。 （2 ）投 资者 欲 了解 本报 告 期末 基金 投 资的 所有 股 票明 细 ，应 阅读 登 载于 本基 金 管理 人 网站
（http://www.jsfund.cn ）的半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 603288 海天味业 99,466,227.25 0.54
2 601229 上海银行 72,121,544.68 0.39
3 600867 通化东宝 56,433,800.46 0.31
4 600487 亨通光电 49,761,865.33 0.27
5 600516 方大炭素 44,094,736.25 0.24
6 300408 三环集团 39,077,703.55 0.21
7 600176 中国巨石 38,569,543.38 0.21
8 600398 海澜之家 37,356,529.72 0.20
9 000786 北新建材 29,639,227.44 0.16
10 002493 荣盛石化 27,928,038.74 0.15
11 600809 山西汾酒 25,567,377.16 0.14
12 600438 通威股份 23,286,115.88 0.13
13 002050 三花智控 23,148,896.54 0.13
14 601360 三六零 21,885,355.77 0.12
15 603858 步长制药 21,598,303.55 0.12
16 002085 万丰奥威 21,226,902.97 0.12
17 603833 欧派家居 21,025,270.67 0.11
18 002027 分众传媒 19,977,642.50 0.11
19 300433 蓝思科技 19,903,819.46 0.11
20 600926 杭州银行 18,742,152.98 0.10 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
7.4.2 累计 卖出 金额 前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 57,586,417.54 0.31
2 600519 贵州茅台 36,990,631.71 0.20
3 600036 招商银行 24,725,601.18 0.13
4 002465 海格通信 23,113,057.06 0.13
5 000651 格力电器 19,424,404.20 0.11
6 600150 *ST 船舶 18,427,797.59 0.10
7 000750 国海证券 18,335,469.13 0.10
8 300104 乐视网 17,148,724.28 0.09
9 601166 兴业银行 16,734,235.37 0.09
10 300315 掌趣科技 16,728,049.20 0.09
11 000686 东北证券 16,073,043.80 0.09
12 600895 张江高科 16,026,415.72 0.09
13 600887 伊利股份 15,621,608.25 0.09
14 600827 百联股份 14,998,387.12 0.08
15 600016 民生银行 14,983,809.72 0.08
16 000333 美的集团 14,953,006.31 0.08
17 600649 城投控股 14,046,160.30 0.08
18 002174 游族网络 14,015,228.44 0.08
19 601328 交通银行 13,886,796.00 0.08
20 601966 玲珑轮胎 13,538,464.51 0.07
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,344,714,630.56
卖出股票收入（成交）总额
1,217,546,111.59
注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代 码
名 称
持仓 量 （买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1812 IF1812 40 40,975,200.00 -3,874,920.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-3,874,920.00
股指期货投资本期收益（元）
370,511.65
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-3,971,820.00
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 声明 本基 金投 资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监 管部门立案调查，
或在 报告 编制 日 前一 年 内受到公开谴责、处罚的 情形
（1 ）2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表 （银监罚决
字〔2018 〕1 号） ，对 招商 银行 股份 有限 公司 内控 管理 严重 违反 审慎 经营 规则 ，违 规批 量转 让以 个
人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款 6570 万元，
没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决
字〔2018 〕1 号） ， 对兴 业银 行股 份有 限公 司重 大关 联交 易未 按规 定审 查 审批且未向监管部门报告，
非真实转让信贷资产等违规事实，于 2018 年4 月 19 日作出行政处罚决定，罚款 5870 万元。
本基金投资于 “招商银行（600036 ） ” 、 “兴 业银 行（601166 ） ”的 决策 程序 说明 ：本 基金 投
资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化， 招商银行、兴业银行为嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
标的指数的成份股，本基金投资于 “招 商银 行” 、 “兴 业银 行” 股票 的决 策流 程， 符合 公司 投资
管理制度的相关规定。
（2 ）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,260,380.83
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-2,612.39
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,257,768.44
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处 于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 600485 信威集团 33,788,411.99 0.21 重大事项停牌
2 601118 海南橡胶 13,383,581.18 0.08 重大事项停牌
3 000008 神州高铁 13,219,392.00 0.08 重大事项停牌
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
8.1.1
期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
17,465 239,473.60 3,883,877,940.00 92.86
298,528,537.00 7.14
8.1.2
目标 基金 的期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例 （%）
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 3,609,476,121.00 86.30
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例 （%）
1 中央汇金投资有限责任公司 75,000,000.00 1.79
2 国开金融有限责任公司 27,098,983.00 0.65
3 沈开成 23,978,648.00 0.57
4 中国人寿保险股份有限公司 19,999,924.00 0.48
5 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金
-012G-ZY001 深
14,866,751.00 0.36
6 南京紫金资产管理有限公司 10,906,132.00 0.26
7 中国人寿保险股份有限公司 10,001,690.00 0.24
8 韩国投资公司－自有资金 8,473,128.00 0.20
9 汇丰人寿保险有限公司－积极进取投资账户 7,778,500.00 0.19
10 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
-019L-CT001 深
6,399,657.00 0.15
11 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
3,609,476,121.00 86.30
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本 开放式基金
0
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 5 月 7 日）基金份额总额
19,333,307,392.00
本报告期期初基金份额总额
4,165,306,477.00 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
本报告期基金总申购份额
286,200,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
269,100,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
4,182,406,477.00
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内未召开基金 份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 29 页
中国国际金融股份
有限公司
3 1,219,550,751.13 47.65% 769,918.07 45.29% -
中信证券股份有限
公司
4 393,372,812.73 15.37% 274,102.54 16.12% -
长江证券股份有限
公司
1 284,311,550.49 11.11% 199,020.53 11.71% -
海通证券股份有限
公司
2 266,042,163.72 10.39% 186,231.96 10.96% -
中信建投证券股份
有限公司
4 162,174,802.99 6.34% 113,523.57 6.68% -
中泰证券股份有限
公司
4 96,083,848.58 3.75% 67,259.08 3.96% -
天风证券股份有限
公司
2 88,972,920.47 3.48% 56,169.20 3.30% -
兴业证券股份有限
公司
3 19,982,602.67 0.78% 13,987.98 0.82% -
东吴证券股份有限
公司
3 9,534,234.59 0.37% 6,018.94 0.35% -
国泰君安证券股份
有限公司
4 8,934,235.66 0.35% 6,253.95 0.37% -
广发证券股份有限
公司
4 7,425,755.73 0.29% 5,198.01 0.31% -
中国银河证券股份
有限公司
2 3,245,959.70 0.13% 2,272.47 0.13% -
国信证券股份有限
公司
1 - - - - -
国元证券股份有限
公司
1 - - - - -
宏信证券有限责任 2 - - - - - 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 29 页
公司
华 宝证券有限责任
公司
1 - - - - -
华创证券有限责任
公司
2 - - - - -
华福证券有限责任
公司
1 - - - - -
华泰证券股份有限
公司
4 - - - - -
华西证券有限责任
公司
1 - - - - -
民生证券股份有限
公司
2 - - - - -
平安证券股份有限
公司
4 - - - - -
瑞银证券有限责任
公司
1 - - - - -
申万宏源证券有限
公司
3 - - - - -
天源证券经纪有限
公司
1 - - - - -
西南证券股份有限
公司
2 - - - - 新增
湘财证券有限责任
公司
1 - - - - -
新时代证券股份有
限公司
1 - - - - -
信达证券股份有限
公司
1 - - - - - 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 29 页
英大证券有限责任
公司
1 - - - - -
招商证券股份有限
公司
2 - - - - -
浙商证券股份有限
公司
1 - - - - -
中国中投证券有限
责任公司
1 - - - - -
国金证券股份有限
公司
2 - - - - -
国海证券股份有限
公司
2 - - - - 新增
广州证券股份有限
公司
2 - - - - -
光大证券 股份有限
公司
1 - - - - -
方正证券股份有限
公司
5 - - - - -
东兴证券股份有限
公司
1 - - - - -
东方证券股份有限
公司
4 - - - - -
东北证券股份有限
公司
2 - - - - -
长城证券股份有限
公司
3 - - - - -
渤海证券股份有限
公司
1 - - - - -
中银国际证券股份 2 - - - - - 嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 29 页
有限公司
安信证券股份有限
公司
3 - - - - -
北京高华证券有限
责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单 一券商的交易单元进行股票、权证等 交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ，能 及时 、全 面 、定 期提 供质 量较 高的 宏观 、行 业 、公 司和 证券 市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金 管理人 与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
注 3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
注 4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租深圳交易单元1 个。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中国国际金融
股份有限公司
- -
78,000,000.00 2.29%
- -
中信证券股份
有限公司
3,025,461.67 21.35%
1,235,500,000.00 36.29%
- -
长江证券股份
有限公司
3,150,540.00 22.23%
- -
- -
中信建投证券
股份有限公司
6,746,667.39 47.61%
485,000,000.00 14.25%
- -
中泰证券股份 1,246,774.80 8.80%
1,255,000,000.00 36.86%
- -
嘉实沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 29 页
有限公司
天风证券股份
有限公司
1,093.60 0.01%
315,000,000.00 9.25%
- -
广发证券股份
有限公司
- -
36,000,000.00 1.06%
- -
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
联接
基金
1
2018/01/01 至
2018/06/30
3,638,972,136.00
637,310,521.00
666,806,536.00
3,609,476,121.00
86.30
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人 数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
