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深价值(159913)

深价值:2018年半年度报告摘要

 
 
 
 
 
 
深证 300 价值 交易型开放式指数证 券投资基金 
2018 年半年度 报告 摘要 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 
基金 托管 人: 中 国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告 送出 日期 : 二〇 一八 年八 月二 十五 日 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 
 
第 2 页共 30 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半 年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 3 页共 30 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银深证 300 价值 ETF 场内简称 深价值 基金主代码 159913 交易代码 159913 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 38,329,693 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 10 月 25 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金绝大部分资产采用完全复制法, 跟踪深证 300 价值价格指 数, 以完 全按 照标 的指 数成 份股 组成 及其 权重 构建 基金 股票 投资 组合 为原 则, 进行 被动 式指 数化 投资 。 股票 在投 资组 合中 的权 重 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当 预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因 基 金的 申购 和赎 回等 对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效果 可 能带 来影 响时 , 或因 某些 特殊 情况 导致 流动 性不 足时 , 或其 他原 因导 致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。 业绩比较基准 深证 300 价值价格指数 风险收益 特征 本基金属于股票基金, 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金 与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 4 页共 30 页 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 (021 )61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000 , 021-61055000 95599 传真 (021 )61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金 半 年度 报 告正文 的管 理 人互 联网 网 址 www.fund001.com 基金 半 年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3


主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -2,902.89 本期利润 -10,641,776.73 加权平均基金份额本期利润 -0.2641 本期基金份额净值增长率 -11.78% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.670 期末基金资产净值 64,029,073.19 期末基金份额净值 1.670 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收 益。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 5 页共 30 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ② -④ 过去一个月 -6.76% 1.57% -7.01% 1.59% 0.25% -0.02% 过去三个月 -8.54% 1.37% -9.14% 1.38% 0.60% -0.01% 过去六个月 -11.78% 1.43% -12.30% 1.44% 0.52% -0.01% 过去一年 0.06% 1.22% -0.74% 1.23% 0.80% -0.01% 过去三年 -8.24% 1.65% -10.94% 1.69% 2.70% -0.04% 自基金合同 生效起至今 67.00% 1.57% 44.37% 1.60% 22.63% -0.03% 注:本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益 率变动的比较 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2011 年 9 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日) 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 6 页共 30 页 注: 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 3 个月 。 截至 建仓 期结 束, 本基 金各 项资 产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会 证监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元 人民 币。 其中 , 交通 银行 股份 有限 公司 持有 65% 的股 份 , 施罗 德投 资管 理有 限公司持有 30% 的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至 报告 期末 , 公司 管理 了包 括货 币型 、 债券 型、 保本 混合 型、 普通 混合 型和 股票 型在内的 81 只基 金, 其中 股票 型涵 盖普 通指 数 型、 交易 型开 放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 的简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 7 页共 30 页 任职日 期 离任日期 蔡铮 交银上证 180 公司治 理 ETF 及 其联接、交 银深证 300 价值 ETF 及其联接、 交银国证新 能源指数分 级、交银中 证海外中国 互联网指数 (QDII-LO F) 、交银中 证互联网金 融指数分 级、交银中 证环境治理 指数 (LOF ) 、 交 银致远智投 混合的基金 经理,公司 量化投资副 总监兼多元 资产管理副 总监 2012-12- 27 - 9 年 蔡铮 先生 , 中国 国籍 , 复旦 大学电子工程硕士。 历任瑞 士 银 行 香 港 分 行 分 析 员 。 2009 年 加 入交 银 施罗 德 基 金管理有限公司, 历任投资 研究部数量分析师、 基金经 理助 理、 量化 投资 部助 理总 经 理 、 量 化 投 资 部 副 总 经 理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银 施罗德沪深 300 行业分层等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2015 年 4 月 22 日 至 2017 年 3 月 24 日担任交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券投资基金基金经理, 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日 担任 交银 施 罗德 全 球 自 然 资 源 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2015 年 8 月 13 日 至 2016 年 7 月 18 日担任交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报告期内,本基金管 理人严格遵循《 中华人民共和国 证券投资基金法 》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报 告期 内, 本基 金整 体运 作合 规合 法, 无不 当内 幕交 易和 关联 交易 , 基金 投资 范深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 8 页共 30 页 围、 投资 比例 及投 资组 合符 合有 关法 律法 规及 基金 合同 的约 定, 未发 生损 害基 金持 有人 利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况 本公 司 制定 了 严格 的 投资 控制 制 度和 公 平交 易监 控 制度 来保 证 旗下 基 金运 作的 公 平, 旗下 所管 理的 所有 资产 组合 , 包括 证券 投资 基金 和特 定客 户资 产管 理专 户均 严格 遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的交易分配制度 。对于交易所 公开竞价交易, 遵循“ 时间 优先 、价 格优 先 、比 例分 配” 的原 则, 全部 通过 交易 系统 进 行比 例分 配; 对于 非集 中竞 价交 易、 以公 司 名义 进行 的场 外交 易, 遵循“ 价格 优先 、 比例 分配” 的原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的 收益率差异以及 不同时间窗口同向 交易的交易价差 进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公 司管理的所有投资组 合参 与的 交易 所公 开 竞价 同 日反 向 交易 成 交较 少的 单 边交 易 量没 有 超过 该证 券 当日 总 成交量 5% 的 情形 ,本 基 金与 本公 司管 理的 其 他投 资组 合 在不 同时 间 窗下 (如 日内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析 2018 年上半年国内经济整体延续稳定状态, 投资增速缓中趋稳, 政策层面持续推行 经济 结构 优化 和去 杠杆 ,消 费增 速小 幅回 落, 对经 济的 贡献 有所 减弱 。新 旧动 能 转换, 工业产能持续出清, 产能利用率回升, 行业集中度上 升, 经济 整体 效率 提升 , 从长 期看 有利于经济增长进入高质量发展的新时代。 在此经济背景下, 一季度 A 股市场宽幅震荡, 二季度因中美贸易摩擦的不确定性增加、 美元加息、 汇率波动等各因素频发, 二季度 A 股市场波动加大, 阶段性下行。 作为跟踪基准指数的指数基金, 上半年基金总体呈现出 震荡向下的走势。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 9 页共 30 页 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较” 部分披露。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 展望 下半 年, 我们 认为 通胀 仍将 维持 温和 , 货币 中性 稳健 , 财政 政策 持续 发力 。 中 美贸易摩擦的影响在短期内或仍将延续, 但市场经历了剧烈调整后, 许多行业指数已接 近合理估值区间, 目前股价也包含了投资者较为悲观的预期, 总体而言, 从中长期来看 我们对 A 股市场仍维持谨慎中性的看法。


4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准 则、证监会相关 规定和基金合同 关于估值的约定 进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算 和认 证, 认可 后交 各估 值委 员会 成员 从基 金会 计、 风险 、 合规 等方 面审 批, 一致 同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用 。 估值 委员 会成 员均 具备 相应 的专 业资 格及 工作 经验 。 基金 经理 作为 估值 委员 会 成员 , 对本 基金 持仓 证券 的交 易情 况、 信息 披露 情况 保持 应有 的职 业敏 感, 向估 值委 员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 10 页共 30 页 5


托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资 基金 法》 相关 法律 法规 的规 定以 及基 金合 同、 托管 协议 的约 定, 对本 基金 基金 管理 人— 交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资 运作 , 进行 了认 真、 独立 的会 计核 算和 必要 的投 资监 督, 认真 履行 了托 管人 的义 务, 没 有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明 本托管人认为, 交银施罗德基金管 理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计 算、 基金 份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基金 费用 开支 及利 润分 配等 问题 上, 不存 在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托 管人 认为 , 交银 施罗 德基 金管 理有 限公 司的 信息 披露 事务 符合 《证 券投 资基 金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年 度财 务会 计报 告( 未经 审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体:深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 1,164,512.91 890,116.36 结算备付金


- - 存出保证金


409.09 108.81 交易性金融资产 6.4.7.2 63,653,393.78 64,647,470.67 其中:股票投资


63,653,393.78 64,540,870.67 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 11 页共 30 页 基金投资


- - 债券投资


- 106,600.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 225.06 196.90 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


64,818,540.84 65,537,892.74 负债 和所 有者 权 益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


547,070.97 371,721.66 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


28,032.99 27,096.93 应付托管费


5,606.61 5,419.40 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 9,993.18 7,363.47 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 198,763.90 130,000.00 负债合计


789,467.65 541,601.46 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 38,329,693.00 34,329,693.00 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 12 页共 30 页 未分配利润 6.4.7.10 25,699,380.19 30,666,598.28 所有者权益合计


64,029,073.19 64,996,291.28 负债和所有者权益总计


64,818,540.84 65,537,892.74 注: 1、 报告截止日 2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.670 元, 基金 份额 总额 38,329,693.00 份。





2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-10,142,423.94 8,617,875.61 1.利息收入


3,967.13 2,161.07 其中:存款利息收入 6.4.7.11 3,884.07 2,161.07 债券利息收入


83.06 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


489,317.80 -32,183.60 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -133,714.02 -598,288.89 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 24,941.55 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 598,090.27 566,105.29 3. 公 允 价 值 变 动收 益 ( 损 失 以 “-” 号填列) 6.4.7.17 -10,638,873.84 8,647,733.54 4.汇兑 收益 (损 失以“-” 号填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号填列) 6.4.7.18 3,164.97 164.60 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 13 页共 30 页 减:二、费用


499,352.79 413,833.15 1.管理人报酬


187,199.57 120,961.55 2.托管费


37,439.97 24,192.38 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 16,779.26 15,572.91 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.09 - 7.其他费用 6.4.7.20 257,933.90 253,106.31 三、利润总额(亏损总额以 “- ” 号填列) -10,641,776.73 8,204,042.46 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ”号填 列) -10,641,776.73 8,204,042.46 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 )变 动表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 34,329,693.00 30,666,598.28 64,996,291.28 二、 本期 经营 活动 产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -10,641,776.73 -10,641,776.73 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净 值减 少以“-” 号填 列) 4,000,000.00 5,674,558.64 9,674,558.64 其中:1.基金申购款 14,000,000.00 14,518,120.61 28,518,120.61 2.基金赎回款 -10,000,000.00 -8,843,561.97 -18,843,561.97 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 - - - 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 14 页共 30 页 基金 净值 变动 (净 值减 少以“-” 号填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 38,329,693.00 25,699,380.19 64,029,073.19 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 30,329,693.00 12,996,785.07 43,326,478.07 二、 本期 经营 活动 产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 8,204,042.46 8,204,042.46 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净 值减 少以“-” 号填 列) 5,000,000.00 2,424,862.91 7,424,862.91 其中:1.基金申购款 5,000,000.00 2,424,862.91 7,424,862.91 2.基金赎回款 - - - 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金 净值 变动 (净 值减 少以“-” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 35,329,693.00 23,625,690.44 58,955,383.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督 管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2011] 第 967 号 《关 于核 准深 证 300 价值交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《深 证 300 价值交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金, 存续期深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 15 页共 30 页 限不 定, 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 332,308,859.00 元( 含募集股票 市值) , 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所 有限 公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第 374 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案, 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》于 2011 年 9 月 22 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 332,329,693.00 份基 金份 额, 其中 认购 资金 利息 折合 20,834.00 份基 金份 额。 本基 金的 基 金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有 限 公 司 。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2011] 第 318 号文 审核 同意 , 本基 金于 2011 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易。 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《深 证 300 价值交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证 300 价值 价格 指数 , 追求 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 最小 化; 主要 投资 范围 为标 的指 数的 成份 股和 备 选成份股,该部分资产比例不低于基金资产净值的 95% ;本基金也可少量投资于新股、 债券 、回 购、 权 证及 中国 证 监会 允许 基金 投资 的 其他 金融 工 具( 但 须符 合中 国 证监 会的 相关规定) 。在正常市场情况下,力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年 跟踪误差不超过 2% 。本基金 的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。 交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,于 2011 年 9 月 28 日募集成立 了交 银施 罗德 深证 300 价 值交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金( 以下简称“ 深证 300 价值 ETF 联接基金”) 。 深证 300 价值 ETF 联接基金为契约型开放式基金, 投资目标 与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则- 基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国 证监 会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中 国证 券投资基金业协会( 以 下简 称“ 中国 基金 业 协会”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会 计核 算业 务指 引》 、 《深 证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 16 页共 30 页 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《 关于 明 确金 融 房地 产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《 关于 资管 产品 增值 税政 策有 关问 题的 补充 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管 产品 增 值税 有 关问 题的 通知 》 、财 税 [2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 及其 他相 关财 税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为,以资管产品管 理人为增值税纳税 人。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 , 暂适 用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已缴 纳增 值税 的, 已纳 税额 从资 管产 品管 理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人 运用基金买卖股 票、债券的转让 收入免征增值税 ,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得 的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的 企业 债券 利 息收 入, 应由 发行 债券 的企 业在 向 基金 支付 利息 时代深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 17 页共 30 页 扣代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股, 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 , 按照 上述 规定 计算 纳税 , 持股 时间 自解 禁日 起计 算; 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税 、教育费附加和地方教育费附加等 税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(“ 深证 300 价值 ETF 联接基 金”) 本基金的基金管理人管理的其他 基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 6.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年 6月30 日 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 18 页共 30 页 当期发生的基金应支付的管理费 187,199.57 120,961.55 其 中 :支 付销 售 机构 的客 户维 护 费 - - 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提,逐日累 计至 每月 月底 , 按月 支付 。 其计 算公 式为 : 日管 理人 报酬 =前 一日 基金 资产 净值× 0.5%÷ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年 6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 37,439.97 24,192.38 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.1%÷ 当年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 19 页共 30 页 交银深证 300 价值 ETF 联接 基金 35,802,500.00 93.41% 31,802,500.00 92.64% 注: 关联 方投 资本 基金 的费 率按 照基 金合 同和 招募 说明 书规 定的 确定 , 符合 公允 性要 求。 6.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,164,512.91 3,707.67 979,960.32 2,096.20 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证 券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00054 0 中天 金融 2017-0 8-21 重大事 项 4.87 - - 76,508 436,711.63 372,593.96 - 00079 3 华闻 传媒 2018-0 2-01 重大事 项 8.40 2018- 07-16 7.55 43,725 432,018.50 367,290.00 - 00082 5 太钢 不锈 2018-0 4-16 重大事 项 6.00 - - 58,800 273,350.81 352,800.00 - 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 20 页共 30 页 30014 6 汤臣 倍健 2018-0 1-31 重大事 项 16.60 2018- 07-31 16.50 19,800 305,979.89 328,680.00 - 00240 8 齐翔 腾达 2018-0 6-19 重大事 项 12.28 - - 21,000 244,130.99 257,880.00 - 00205 1 中工 国际 2018-0 4-09 重大事 项 15.27 - - 12,748 223,629.88 194,661.96 - 00041 5 渤海 金控 2018-0 1-17 重大事 项 5.84 2018- 07-17 5.20 33,064 262,181.66 193,093.76 - 00247 7 雏鹰 农牧 2018-0 6-14 重大事 项 3.31 - - 42,100 186,284.52 139,351.00 - 00056 4 供销 大集 2017-1 1-28 重大事 项 4.78 2018- 07-20 4.29 5,500 34,706.87 26,290.00 - 注: 本基 金截 至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7


投资组合报告 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 63,653,393.78 98.20 其中:股票 63,653,393.78 98.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,164,512.91 1.80 8 其他各项资产 634.15 0.00 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 21 页共 30 页 9 合计 64,818,540.84 100.00 7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 7.2.1 指数 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,829,400.00 4.42 B 采矿业 576,600.28 0.90 C 制造业 45,307,381.24 70.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 872,780.25 1.36 E 建筑业 564,321.96 0.88 F 批发和零售业 1,152,041.00 1.80 G 交通运输、仓储和邮政业 128,612.00 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 479,729.00 0.75 J 金融业 4,658,610.92 7.28 K 房地产业 6,523,533.37 10.19 L 租赁和商务服务业 193,093.76 0.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 367,290.00 0.57 S 综合 - - 合计 63,653,393.78 99.41 7.2.2 积极 投资 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 22 页共 30 页 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明细 7.3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 000333 美的集团 119,253 6,227,391.66 9.73 2 000651 格力电器 123,974 5,845,374.10 9.13 3 000858 五粮液 47,626 3,619,576.00 5.65 4 002415 海康威视 90,795 3,371,218.35 5.27 5 000002 万科 A 104,900 2,580,540.00 4.03 6 000725 京东方 A 673,085 2,382,720.90 3.72 7 300498 温氏股份 98,900 2,177,778.00 3.40 8 000001 平安银行 217,894 1,980,656.46 3.09 9 002304 洋河股份 14,638 1,926,360.80 3.01 10 000538 云南白药 11,600 1,240,736.00 1.94 注: 投资 者欲 了解 本报 告期 末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应阅 读登 载于 基金 管理 人网 站 的半年度报告正文。 7.3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 000703 恒逸石化 473,273.00 0.73 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 23 页共 30 页 2 000418 小天鹅 A 386,213.00 0.59 3 000333 美的集团 377,851.00 0.58 4 000513 丽珠集团 341,672.00 0.53 5 000060 中金岭南 299,601.00 0.46 6 000932 华菱钢铁 286,130.00 0.44 7 000596 古井贡酒 281,413.00 0.43 8 002110 三钢闽光 281,208.00 0.43 9 002221 东华能源 278,878.00 0.43 10 000887 中鼎股份 263,885.00 0.41 11 002415 海康威视 257,684.00 0.40 12 002385 大北农 236,991.00 0.36 13 000717 韶钢松山 209,864.00 0.32 14 002244 滨江集团 185,286.00 0.29 15 000100 TCL 集团 182,646.00 0.28 16 002597 金禾实业 176,884.00 0.27 17 000725 京东方 A 151,430.00 0.23 18 002128 露天煤业 145,730.00 0.22 19 002839 张家港行 145,145.00 0.22 20 001965 招商公路 129,029.00 0.20 注:“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002027 分众传媒 1,259,937.00 1.94 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 24 页共 30 页 2 000783 长江证券 570,920.03 0.88 3 002736 国信证券 413,392.00 0.64 4 000792 盐湖股份 384,884.92 0.59 5 000732 泰禾集团 269,374.00 0.41 6 000046 泛海控股 234,354.00 0.36 7 002352 顺丰控股 207,001.00 0.32 8 002399 海普瑞 199,454.40 0.31 9 002701 奥瑞金 183,641.20 0.28 10 002004 华邦健康 174,696.00 0.27 11 002191 劲嘉股份 172,472.00 0.27 12 002285 世联行 153,800.00 0.24 13 000718 苏宁环球 143,478.45 0.22 14 000400 许继电气 132,600.00 0.20 15 002501 利源精制 117,967.00 0.18 16 002002 鸿达兴业 109,599.00 0.17 17 000600 建投能源 95,492.00 0.15 18 002299 圣农发展 50,589.00 0.08 19 000423 东阿阿胶 42,840.00 0.07 20 000012 南玻 A 19,227.00 0.03 注:“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 6,602,443.00 卖出股票的收入(成交)总额 4,966,922.00 注:“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 25 页共 30 页 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资 组合 报告 附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 409.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 225.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 26 页共 30 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 634.15 7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 份额单位:份 持有 人户 数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指 数证券投资基金联接 基金 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 415 92,360.71 35,802,500.00 93.41% 2,527,193.00 6.59% 35,802,500.00 93.41% 8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 27 页共 30 页 1 石绍伟 295,300.00 0.77% 2 潘菲 210,800.00 0.55% 3 王欣欣 96,827.00 0.25% 4 王银生 83,900.00 0.22% 5 周国民 83,068.00 0.22% 6 金淦波 72,726.00 0.19% 7 余兴华 70,600.00 0.18% 8 陈旭东 70,500.00 0.18% 9 梁瑷 66,000.00 0.17% 10 阙俊玲 60,300.00 0.16% 11 中国农业银行-交银施 罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券资基 金联接基金 35,802,500.00 93.41% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 8.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 28 页共 30 页 9 开放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 9 月 22 日)基金份 额总额 332,329,693


本报告期期初基金份额总额 34,329,693 本报告期 基金总申购份额 14,000,000 减: 本报告期 基金总赎回份额 10,000,000 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 38,329,693 10


重大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 1、 基金 管理 人的 重大 人事 变动 : 2018 年 6 月 30 日本基金管理人发布公告, 经公司第四 届董事会第三十二次会议审议通过, 同意苏奋先生辞去公司督察长职务, 并决定由公司 总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。 期后变动 (如有) 敬请关注基金管理人发布 的相关公告。


2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本 报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托 管业 务的 诉 讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策略 的 改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 本报 告期 持有 的基 金发 生的 重大 影响 事件 无。 10.6 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 为本基金 提供审计服务。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 29 页共 30 页 10.7 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 10.8.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中国银河证 券股份有限 公司 2 11,569,365.00 100.00% 10,774.57 100.00% - 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 10.8.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中国银河证 券股份有限 公司 289,037.95 100.00% - - - - 海通证券股 份有限公司 - - - - - - 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;





2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状 况) 、 券商 研究 机构 评价 (报 告质 量、 及时 性和 数量 ) 、 券商 每日 信息 评价 (及 时性深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第 30 页共 30 页 和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11


影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 11.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或 超过20% 的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 交银施 罗德深 证 300 价值交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金 1 2018/1/1-2018/6 /30 31,802 ,500.0 0 13,000 ,000.0 0 9,000,00 0.00 35,802,500. 00 93.41% 产品特有风险 本基金是交银施罗德深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标ETF 。 交银 施罗 德 深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念, 以目标ETF为主要投资 对象 , 正常 情况 下投 资于 目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90% 。 本基 金本 报告 期内 除上 述 联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20% 的情况。 11.2 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 1、 本基 金管 理人 依据 国家 税收 法律 、 法规 、 规章 及税 收规 范性 文件 的规 定, 对管 理的 基金 产品 运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增 值税 及附 加税 费, 该部 分税 费由 基金 资产 承担 。详 情请 见有关公告。


2、 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的有 关规 定及 相关 监管 要求 , 经 与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金 管理人对本基金基金合同等法律 文件作相应修改。 欲知详情请查阅本基金管理人于 2018 年3 月 22 日发布的有关公告及法律文件。