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景顺500(159935)

景顺500:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景顺长 城中证 500 交 易型开放式指数 证券
投资基 金 
2018 年半年度报告 摘要 
 
2018 年6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 景顺 长 城基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 中国 银 行股 份有 限公 司 
送出日期:2018 年8 月25 日 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 景顺长城中证 500ETF 场内简称 景顺 500 基金主代码 159935 交易代码 159935 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 190,572,956.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 1 月 21 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小 化。 投资策略 本基金以中证 500 指数为标的指数, 采用完全复制法, 即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金 股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票 在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括但 不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其 它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成 严重制约等)导致无法获得足够数量的股票时,本基 金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关 性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股 或备选成份股进行替代或 者采用其他指数投资技术适 当调整基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之 内,尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.2% ,年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 中证 500 指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。


景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 4 页 共 39 页


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 王永民 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 2.4 信息披露方式


登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网 网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 5 页 共 39 页


§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,903,999.04 本期利润 -46,588,720.34 加权平均基金份额本期利润 -0.2457 本期基金份额净值增长率 -14.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.4178 期末基金资产净值 270,200,281.25 期末基金份额净值 1.4178 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ② -④ 过去一个月 -8.58% 1.80% -9.33% 1.86% 0.75% -0.06% 过去三个月 -13.26% 1.33% -14.67% 1.38% 1.41% -0.05% 过去六个月 -14.92% 1.40% -16.53% 1.44% 1.61% -0.04% 过去一年 -11.92% 1.19% -14.99% 1.22% 3.07% -0.03% 过去三年 -38.24% 1.88% -41.41% 1.90% 3.17% -0.02% 自基金合同 生效起至今 41.78% 1.79% 37.00% 1.82% 4.78% -0.03% 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 6 页 共 39 页


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及 备选成份股,投资于标 的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90% , 且不 低于 非现 金基 金资 产的 80 %。 本基金的建仓期为自 2013 年 12 月 26 日基金合同生效日起6 个月 。 建仓 期结 束时 , 本基 金投 资组 合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 39 页


§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本公司” ) 是经中国证监会 证监基金字[2003 ]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司 ,由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、 开滦 (集团) 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立, 并于 2003 年 6 月9 日获得开业批文, 注册资本 1.3 亿元 人民 币, 目前 , 各家 出资 比例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2018 年6 月 30 日, 景顺 长城 基金 管理 有限 公司 旗下 共管 理 70 只开 放式 基金 , 包括 景顺 长城景系列开放 式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金 、景顺长城鼎益混合型 证券投资基金(LOF) 、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 、景 顺长 城新 兴成 长混 合型 证 券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选 蓝筹混合型证券投资基 金、景顺 长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证 券投资基金、景顺长城 中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景 顺长城大中华混合型证 券投 资基 金、 景顺 长城 核心 竞争 力混 合型 证券 投资 基金 、 景顺 长城 优信 增利 债券 型证 券投 资基 金、 上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺 长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基 金、景顺长城策略精选 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资 基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券 投资 基金 、 景顺 长城 景颐 双利 债券 型证 券投 资基 金、 景顺 长城 景益 货币 市场 基金 、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资 基金、景顺长城鑫月薪 定期支 付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投 资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、 景顺长城研究精选股票型证券投资基金、 景顺长城景丰 货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城量化精选股票型证券 投资基金 、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪 港深精选股票型证券投 资基 金、 景顺 长城 领先 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 景顺 长城 中证 TMT150 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资 基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混 合型证券投资基金、景 顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 8 页 共 39 页


景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投 资基金、景顺长城景盛 双息收 益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证 券投资基金、景顺长城 环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 、景顺长城景盈双利债 券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景 颐盛利债券型证券投资 基金、 景顺 长城 景泰 汇利 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金、 景顺 长城 顺益 回报 混合 型证 券投 资基 金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债 债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投 资基金、景顺长城中证 500 行业中 性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票 型证券投资基金、景顺 长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置 混合型证券投资基金、 景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活 配置混合型证券投资基 金、 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘 股票型证券投资基金、 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证 券投资基金下设景顺长 城优选混合型 证券 投资 基金 、 景顺 长城 货币 市场 证券 投资 基金 、 景顺 长城 动力 平衡 证券 投资 基金 。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐喻军 本基金 的基金 经理 2014 年 12 月 27 日 - 8 年 理学硕士。曾担任 安信证券风 险管 理部 风险 管 理专 员。2012 年 3 月加入本公司,担任量化 及 ETF 投资部 ETF 专员职务; 自 2014 年 4 月起担任基金经 理。 注:1 、 对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “ 任职日期 ”按基金合同生效日填写, “ 离任日期 ”为根据公 司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理, “ 任职日期 ” 指根据公司决定聘任 后的公告日期, “离任日期 ” 指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ;


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息 披露管理办法》等景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 9 页 共 39 页


有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合 法合规,未发现损害基 金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规 定。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见(2011 年修 订) 》 ,完 善相 应制 度及 流程 ,通 过系 统和 人工 等各 种方 式在 各业 务环 节严 格控 制交 易公 平执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价 ,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 65 次,为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,以及量化产品和 指数增强基金根据产品 合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间 虽然存在临近交易日同 向交易和反向交易行为,但 结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投 资组合间不存在不公平 交易和利益输送的可能性。 本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 2018 年 6 月工业增加值累计增 长 6.7% , 增速 略有 下降 。6 月 PMI 指数 51.5 , 景气 指数 略有 回 落;6 月 PPI 同比 上 涨 4.7% , 环比 上涨 0.3% , 同比 涨幅 提升 ;6 月 CPI 同比上涨 1.9% , 涨幅 持平 , 通胀预期维持平稳。6 月 M2 增速略有回落至 8.0% ,M1 增速回升至 6.6% ,考虑到经济下 行压力加 大,货币政策由合理稳定转为合理充裕,央行通过降准缓解经济下行压 力。6 月末外汇储备 3.1 万亿美元,汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。受金融去杠杆、 中美贸易战和社融增速 明显 下滑 影响 , 上半 年权 益市 场情 绪低 落, 上证 综指 、 沪 深 300 、 创业 板指 分别 下 跌 13.90% 、 12.90% 和 8.33% 。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 10 页 共 39 页


4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 2018 年上 半年 , 本基 金份 额净 值增 长率 为-14.92% , 业绩 比较 基准 收益 率为-16.53% 。 报告 期 内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内,跟踪误差(年化) 控制在 2%以内。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望 2018 年下半年的宏观经济, 紧信用环境下社融增速仍存在下行压力, 基建增速大概率维 持低位,地产投资增速存在回落压力,经济增速面临较大的下滑压力。中 美贸易冲突加剧,对进 出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位,CPI 压力 并不 大 。长 期来 看, 改革 创新 是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对 经济的长期健康发展持 较为乐观的态度。 本基金采用完全复制中证 500 指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度, 力争基金收益 和指数收益基本一致。


4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策 ,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值 服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的 计量,保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人, 基金托管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复 核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末 、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方 式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研 究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根 据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人 员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估 值方法并提 交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估 值技术、假设及输入值景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 11 页 共 39 页


得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负 责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后 ,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核 对,法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证 指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 从 2018 年1 月 30 日至 2018 年3 月5 日, 从 2018 年3 月7 日至 2018 年4 月 25 日, 从 2018 年 5 月 21 日至 2018 年6 月 26 日, 本基 金存 在连 续二 十个 工作 日基 金份 额持 有人 数量 不满 二百 人 的情形。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 12 页 共 39 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 本报 告期 内, 中国 银行 股份 有限 公司 (以 下称 “本 托管 人” ) 在景 顺长 城中 证 500 交易型开放 式指数证券投资基金(以下称 “本基金 ”)的托管过程中 ,严 格遵 守《 证 券投 资基 金法 》及 其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基 金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管 人对 本半 年 度报告中财务信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 39 页


§6 半年 度财 务 会计 报告 (未 经审 计) 6.1 资产负债表 会计主体: 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 10,321,440.27 6,204,702.88 结算备付金 15,196.28 38,264.11 存出保证金 6,317.23 9,471.25 交易性金融资产 260,322,844.26 305,000,668.48 其中:股票投资 260,322,844.26 305,000,668.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,744.95 1,264.72 应收股利 - - 应 收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 270,667,542.99 311,254,371.44 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 115,699.59 131,593.90 应付托管费 23,139.94 26,318.78 应付销售服 务费 - - 应付交易费用 70,150.94 86,445.31 应交税费 - - 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 39 页


应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 258,271.27 110,000.00 负债合计 467,261.74 354,357.99 所有者权益:


实收基金 190,572,956.00 186,572,956.00 未分配利润 79,627,325.25 124,327,057.45 所有者权益合计 270,200,281.25 310,900,013.45 负债和所有者权益总计 270,667,542.99 311,254,371.44 注: 报告 截止 日 2018 年6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.4178 元, 基金 份额 总 额 190,572,956.00 份。


6.2 利润表 会计主体: 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -45,255,480.51 -10,184,224.66 1. 利息收入 29,570.67 26,552.53 其中:存款利息收入 29,570.67 26,552.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列 ) 3,211,600.00 -1,654,939.41 其中:股票投资收益 1,238,084.85 -3,339,027.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,973,515.15 1,684,088.30 3. 公允 价 值变 动收 益( 损失 以 “- ”号填列) -48,492,719.38 -8,844,390.23 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填 列) -3,931.80 288,552.45 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 39 页


减:二、费用 1,333,239.83 1,081,284.19 1.管理人报酬 749,284.41 522,027.04 2.托管费 149,856.86 104,405.43 3.销售 服务费 - - 4.交易费用 125,262.29 125,961.59 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加





- - 7.其他费用 308,836.27 328,890.13 三 、 利润 总额 (亏 损总 额以 “-” 号填列) -46,588,720.34 -11,265,508.85 减:所得税费用 - - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-”号 填列) -46,588,720.34 -11,265,508.85


6.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 景顺长城 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 186,572,956.00 124,327,057.45 310,900,013.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -46,588,720.34 -46,588,720.34 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减少 以 “- ”号填 列 ) 4,000,000.00 1,888,988.14 5,888,988.14 其中:1.基金申购款 12,000,000.00 7,132,217.66 19,132,217.66 2.基金赎回款 -8,000,000.00 -5,243,229.52 -13,243,229.52 四、本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 190,572,956.00 79,627,325.25 270,200,281.25 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 16 页 共 39 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 50,572,956.00 31,851,311.81 82,424,267.81 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -11,265,508.85 -11,265,508.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减少 以 “- ”号填 列) 142,000,000.00 96,808,938.71 238,808,938.71 其中:1.基金 申购款 146,000,000.00 99,354,675.03 245,354,675.03 2.基金赎回款 -4,000,000.00 -2,545,736.32 -6,545,736.32 四、本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 192,572,956.00 117,394,741.67 309,967,697.67


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 康乐______























吴建军______




















邵媛媛____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管 理委员会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2013]1501 号 《关 于核 准景 顺长 城中 证 500 交易型 开放式指数证券投资基金募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公 司依照《中华人民共和 国证券投资基 金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金,存续期限不定,首次设 立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 512,538,347.00 元(含募集股票市值),业经普华 永道中天会计师事务所(特殊景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 39 页


普通合伙)普华永道中天验字(2013) 第 887 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2013 年 12 月 26 日正 式生 效, 基金 合同 生效日的基金份额总额为 512,572,956.00 份基 金份 额, 其中 认 购资 金利 息折 合 34,609.00 份基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人为 景顺 长城 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 中国 银行 股份 有限 公司 。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2014] 第 17 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 512,572,956.00 份基金份额于 2014 年 1 月 21 日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证500 指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。投资范围主要为标的指数成份股及备选 成份 股, 投资 于标 的指 数成 份股 及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% , 且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 此外 , 为更 好 地实现投资目标, 本基金可少量投资于部分非成份股(包含 中小 板、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核 准发行的股票)、 一级 市场 新股或增发的股票、 衍生工具(股指期货等)、 债券 资产(国债 、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 可转 换债 券、 分离 交易 可转 债、 央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融资 券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及 中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金力争使日均 跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.2% ,年跟踪误差不超过 2% 。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数。 本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标 ETF , 募集 成立 了景 顺长 城 中证 500 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金 联接 基金( 以 下简 称 “景 顺长 城中 证 500ETF 联 接基 金”) 。景顺长城中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多 数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018 年8 月23 日批准报出。 6.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称 “中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《景 顺长 城中 证 500 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 18 页 共 39 页


6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关规定的声明 本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正 的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税 的, 不再 缴纳 ; 已缴 纳增 值税 的, 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ,对国债、地方政府景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 19 页 共 39 页


债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入 ,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ,应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自 解禁日起计算;解禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按 照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份 有限公司( “ 中国银行 ” ) 基金托管人 长城证券股份有限公司( “ 长城证券 ” ) 基金管理人股东、基金销售机构 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金( “景顺长城中证 500ETF 联接基金 ” ) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 6.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 20 页 共 39 页


关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1日至2017 年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长城证券 33,021,867.99 40.85% 40,566,469.47 47.23%


6.4.8.1.2 权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支 付关 联方 的 佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30 日 当期 佣金 占当期 佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 长城证券 30,752.03 40.85% 29,120.43 41.51% 关联方名称 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30 日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 长城证券 37,779.79 47.23% 33,136.46 46.96% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以 扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务 等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 749,284.41 522,027.04 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 - - 注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日 基金资产净值 0.50% 的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 21 页 共 39 页


6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 149,856.86 104,405.43 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费 率计 提, 逐日 累计 至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.10%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 份额单位: 份 关联方名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 景 顺 长 城 中 证 500ETF 联接基金 186,000,000.00 97.6000% 182,000,000.00 97.5500%


6.4.8.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 10,321,440.27 28,760.29 8,904,644.64 25,229.20 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息 。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 22 页 共 39 页


6.4.8.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 无。


6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏新能 2018 年 6 月 25 日 2018 年7 月3 日 新股流通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方环宇 2018 年 6 月 29 日 2018 年7 月9 日 新股流通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能科技 2018 年 6 月 29 日 2018 年7 月9 日 新股流通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 6.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停 牌原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末成本总额 期末估值总额 备 注 000825 太钢不锈 2018 年 4 月16 日 重大事项停牌 6.00 - - 168,500 813,227.55 1,011,000.00 - 600022 山东钢铁 2018 年 3 月27 日 重大事项停牌 2.02 2018 年8 月16 日 1.83 486,110 1,011,001.01 981,942.20 - 600811 东方集团 2018 年 5 月30 日 重大事项停牌 4.30 - - 221,050 1,186,528.57 950,515.00 - 300266 兴源环境 2018 年 2 月5 日 重大事项停牌 19.99 2018 年 7 月2 日 17.99 45,000 1,140,548.69 899,550.00 - 300146 汤臣倍健 2018 年 1 月31 日 重大事项停牌 16.60 2018 年7 月31 日 16.50 52,000 612,396.15 863,200.00 - 000566 海南海药 2017 年 11 月 22 日 重大事项停牌 12.89 2018 年 7 月9 日 11.60 63,618 912,987.23 820,036.02 - 002408 齐翔腾达 2018 年 6 月19 日 重大事项停牌 12.28 - - 64,863 628,631.26 796,517.64 - 002359 北讯集团 2018 年 5 月21 日 重大事项停牌 19.58 - - 40,000 898,536.54 783,200.00 - 002051 中工国际 2018 年 4 月9 日 重大事项停牌 15.27 - - 41,340 814,365.35 631,261.80 - 300324 旋极信息 2018 年 5 月30 日 重大事项停牌 9.49 - - 65,480 890,561.74 621,405.20 - 600751 海航科技 2018 年 1 月12 日 重大事项停牌 6.49 - - 92,600 757,683.08 600,974.00 - 600158 中体产业 2018 年 3 月27 日 重大事项停牌 11.64 2018 年7 月16 日 11.61 49,901 995,155.88 580,847.64 - 002147 新光圆成 2018 年 1 月18 日 重大事项停牌 14.76 - - 39,160 483,316.76 578,001.60 - 000939 凯迪生态 2017 年 11 月 16 日 重大事项停牌 4.99 2018 年 7 月2 日 4.74 114,808 705,113.67 572,891.92 - 002665 首航节能 2018 年 5 月29 日 重大事项停牌 5.80 - - 94,435 801,995.75 547,723.00 - 300197 铁汉生态 2018 年 5 月28 日 重大事项停牌 5.37 - - 101,700 831,192.98 546,129.00 - 002573 清新环境 2018 年 6 月19 日 重大事项停牌 11.55 - - 47,100 920,289.64 544,005.00 - 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 39 页


002426 胜利精密 2018 年 6 月19 日 重大事项停牌 3.60 2018 年 7 月3 日 3.26 150,900 605,592.00 543,240.00 - 002431 棕榈股份 2018 年 5 月30 日 重大事项停牌 6.71 - - 76,550 708,465.98 513,650.50 - 600122 宏图高科 2018 年 6 月19 日 重大事项停牌 7.40 - - 67,711 852,258.16 501,061.40 - 600086 东方金钰 2018 年 1 月19 日 重大事项停牌 10.04 - - 48,149 547,250.61 483,415.96 - 600848 上海临港 2018 年 6 月15 日 重大事项停牌 21.67 - - 22,100 468,294.19 478,907.00 - 002512 达华智能 2018 年 6 月19 日 重大事项停牌 9.70 - - 48,000 755,801.89 465,600.00 - 002477 雏鹰农牧 2018 年 6 月14 日 重大事项停牌 3.31 - - 137,477 657,683.90 455,048.87 - 002437 誉衡药业 2018 年 6 月11 日 重大事项停牌 6.20 2018 年8 月13 日 5.57 64,375 548,922.34 399,125.00 - 000426 兴业矿业 2018 年 6 月19 日 重大事项停牌 7.21 - - 54,588 446,611.13 393,579.48 - 002699 美盛文化 2018 年 2 月5 日 重大事项停牌 18.76 2018 年 7 月2 日 16.88 19,600 316,339.31 367,696.00 - 002005 德豪润达 2018 年 1 月2 日 重大事项停牌 4.36 2018 年 7 月2 日 3.92 76,400 499,593.57 333,104.00 - 600750 江中药业 2018 年 5 月2 日 重大事项停牌 17.75 2018 年 8 月1 日 16.12 18,643 471,233.24 330,913.25 - 600759 洲际油气 2018 年 3 月27 日 重大事项停牌 3.94 - - 83,813 695,142.16 330,223.22 - 600335 国机汽车 2018 年 4 月3 日 重大事项停牌 10.43 - - 30,451 395,547.71 317,603.93 - 000587 金洲慈航 2018 年 6 月15 日 重大事项停牌 4.96 2018 年 7 月2 日 4.46 63,234 545,972.86 313,640.64 - 600687 刚泰控股 2018 年 6 月11 日 重大事项停牌 9.09 - - 32,600 472,898.53 296,334.00 - 002011 盾安环境 2018 年 5 月2 日 重大事项停牌 6.40 - - 40,892 420,405.03 261,708.80 - 000669 金鸿控股 2018 年 5 月18 日 重大事项停牌 7.25 2018 年 8 月6 日 6.53 35,518 473,130.47 257,505.50 - 000693 *ST 华泽 2018 年 5 月2 日 重大事项停牌 3.31 - - 6,242 130,240.24 20,661.02 - 注:本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响 而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 截止本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 截止本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最 低层次决定 : 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 39 页


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 240,842,595.52 元, 属于 第二 层次 的余 额为 19,480,248.74 元, 无属 于第 三 层次的余额(2017 年 12 月 31 日: 第一 层 283,108,501.75 元, 第二 层次 21,892,166.73 元, 无属 于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将 相关股票的公允价值列 入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影 响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层 次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持 有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 基金申购款 本报告期内,本基金申购基金份额的对价总额为 19,132,217.66 元,其中包括以股票支付的 申购款 18,131,797.40 元和以现金支付的申购款 1,000,420.26 元 (于 2017 年上 半年 , 本基 金申 购基金份额的对价总额为 245,354,675.03 元,其中包括以股票支付的申购款 228,032,184.20 元 和以现金支付的申购款 17,322,490.83 元)。 (3) 除上述(1) 和(2)所述事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 39 页


§7 投资 组合 报 告 7.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 260,322,844.26 96.18 其中:股票 260,322,844.26 96.18


2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投 资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,336,636.55 3.82 8 其他各项资产 8,062.18 0.00 9 合计 270,667,542.99 100.00


7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 7.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,746,177.47 1.02 B 采矿业 8,175,843.12 3.03 C 制造业 153,079,326.15 56.65 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 8,372,302.73 3.10 E 建筑业 4,432,781.22 1.64 F 批发和零售业 14,191,658.03 5.25 G 交通运输、仓储和邮政业 9,080,998.97 3.36 H 住宿和餐饮业 1,405,118.00 0.52 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,625,226.31 8.37 J 金融业 6,224,744.97 2.30 K 房地产业 14,129,898.25 5.23 L 租赁和商务服务业 4,694,654.98 1.74 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 26 页 共 39 页


M 科学研究和技术服务业 432,001.80 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 2,274,757.76 0.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 176,726.00 0.07 Q 卫生和社会工作 382,101.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 5,470,767.77 2.02 S 综合 2,083,519.00 0.77 合计 259,978,603.53 96.22


7.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 191,454.74 0.07 D 电力 、热 力、 燃气 及水 生产 和供应业 71,559.85 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、软 件和 信息 技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 、环 境和 公共 设施 管理 业 81,226.14 0.03 O 居民 服务 、修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 344,240.73 0.13 7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合 无。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 27 页 共 39 页


7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 000661 长春高新 10,115 2,303,185.50 0.85 2 603019 中科曙光 32,900 1,509,123.00 0.56 3 600521 华海药业 54,886 1,464,907.34 0.54 4 600201 生物股份 85,487 1,460,972.83 0.54 5 600426 华鲁恒升 82,856 1,457,437.04 0.54 6 002049 紫光国微 31,000 1,367,720.00 0.51 7 002410 广联达 49,100 1,361,543.00 0.50 8 000977 浪潮信息 56,500 1,347,525.00 0.50 9 603589 口子窖 21,900 1,345,755.00 0.50 10 600298 安琪酵母 36,100 1,288,048.00 0.48 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基 金管理人网站的半年 度 报告正文。 7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05 2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 6 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基 金管理人网站的半年度 报告正文。 7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 28 页 共 39 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600760 中航沈飞 1,135,419.00 0.37 2 002129 中环股份 1,112,053.00 0.36 3 002465 海格通信 1,023,180.00 0.33 4 600258 首旅酒店 984,417.00 0.32 5 300315 掌趣科技 925,923.00 0.30 6 600528 中铁工业 891,274.00 0.29 7 300418 昆仑万维 862,034.00 0.28 8 000750 国海证券 833,568.00 0.27 9 002110 三钢闽光 805,025.00 0.26 10 601098 中南传媒 740,179.00 0.24 11 600895 张江高科 721,748.92 0.23 12 000686 东北证券 721,475.96 0.23 13 002399 海普瑞 688,806.00 0.22 14 603885 吉祥航空 688,597.00 0.22 15 600827 百联股份 673,537.00 0.22 16 603899 晨光文具 672,921.00 0.22 17 002600 领益智造 660,512.00 0.21 18 002174 游族网络 654,350.00 0.21 19 000813 德展健康 641,617.50 0.21 20 600649 城投控股 633,850.95 0.20 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600516 方大炭素 2,198,686.00 0.71 2 002422 科伦药业 2,175,700.00 0.70 3 600176 中国巨石 1,907,367.17 0.61 4 002405 四维图新 1,761,672.28 0.57 5 000786 北新建材 1,494,920.84 0.48 6 002271 东方雨虹 1,410,206.28 0.45 7 002001 新 和 成 1,255,569.80 0.40 8 000998 隆平高科 1,217,900.00 0.39 9 002050 三花智控 1,138,074.49 0.37 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 29 页 共 39 页


10 600346 恒力股份 1,116,077.00 0.36 11 002311 海大集团 1,096,974.00 0.35 12 000050 深天马A 1,050,552.00 0.34 13 600566 济川药业 920,824.00 0.30 14 600438 通威股份 907,418.00 0.29 15 601699 潞安环能 853,102.00 0.27 16 000981 银亿股份 800,206.00 0.26 17 300156 神雾环保 794,325.00 0.26 18 002032 苏 泊 尔 652,668.00 0.21 19 603259 药明康德 583,143.00 0.19 20 601231 环旭电子 524,467.00 0.17 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量) ,未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 40,406,275.50 卖出股票收入(成交)总额 42,811,820.59 注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额均 为买 卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘 以成 交数 量) , 未考虑相关交易费用。 7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 30 页 共 39 页


7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟 踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 7.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本基金本报告期末 未持有国债期货。 7.12 投资 组合 报告 附 注 7.12.1


本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调 查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,317.23 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 31 页 共 39 页


2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,744.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,062.18 7.12.4 期末持有的处于 转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 7.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值 比例 (%) 流通受限情况说明 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 新股流通受限 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 新股流通受限


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§8 基金 份额 持 有人 信息 8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 8.1.1 本基 金的 期末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 219 870,196.15 3,595,668.00 1.89% 977,288.00 0.51% 8.1.2 目标 基金 的期 末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构


项目 持有份额(份) 占总份额比例 景顺长城中证 500 交易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 186,000,000.00 97.60%


8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国银行股份有限公司-景顺长城 中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 186,000,000.00 97.60% 2 中国证券金融股份有限公司 2,000,000.00 1.05% 3 福建道冲投资管理有限公司-道冲 补天 1 号私募基金 1,560,334.00 0.82% 4 沈健美 78,000.00 0.04% 5 刘守田 77,421.00 0.04% 6 邱雨 71,800.00 0.04% 7 杨良木 60,000.00 0.03% 8 高伟煊 49,000.00 0.03% 9 马宝茹 44,900.00 0.02% 10 陶元迪 29,200.00 0.02% 11 李更 28,800.00 0.02%


8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 33 页 共 39 页


8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基 金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 34 页 共 39 页


§9 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 12 月 26 日 )基金份额总额 512,572,956.00 本报告期期初基金份额总额 186,572,956.00 本报告期基金总申购份额 12,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 190,572,956.00


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§ 10 重大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 在本报告期内,本 基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 基金管理人重大人事变动: 1、本基金管理人于 2017 年 12 月 29 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,同意许义明先生辞去本公司总经理一职,聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于 2018 年 2 月 14 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于 2018 年 5 月 31 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,聘任黎海 威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于 2018 年 6 月 2 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司 董事会审议通 过,同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深圳 监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务 的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产的 诉讼。





10.4 基金 投资 策略 的 改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。





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10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。





10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券股份有限公司 1 47,808,235.37 59.15% 44,524.38 59.15% - 长城证券股份有限公司 2 33,021,867.99 40.85% 30,752.03 40.85% - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源西部证券有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 海通证券股份有限公司 3 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - 本期新增 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准: a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告 、市场走向分析报告、景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 37 页 共 39 页


个股分析报告及其他专门 报告以及全面的信息服 务。并能根据基金管理人 的特定要求,提供专门 研究报告。 2)选择程序


基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管 理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比 例 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 申万宏源西部证券有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 浙商 证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 38 页 共 39 页


§ 11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的 时间区间


期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 本基金 的联接 基金 1 20180101-20180630 182,000,000.00 12,000,000.00 8,000,000.00 186,000,000.00 97.60% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20% 的情况,可能会出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足 够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;


(2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根 据 《基金合同》 的约定决定部分延期赎回, 如果连续 2 个开放日 以上 (含本数) 发生巨额赎回 , 基金管理人可能根据 《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运 作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收 入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等 风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 投资者在投资本基金前, 请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购 (或 申购) 基金的 意愿、 时机、 数量等投资行为作出独 立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定 》 (以 下简 称 “ 《流动性新规》 ” )的要求,景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内 的旗下 62 只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。 并按照法规要求对适 用基金持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费,并将上述赎回费全额计入该基 金的 基金 财产 。 修改 后的 基金 合同 、 托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于 2018 年 3 月 31景顺长城中证 500ETF2018 年半年度报告 摘要 第 39 页 共 39 页


日起生效。有关详细信息参见本公司于 2018 年 3 月 23 日发布的《景顺长城基金管理有限公司 关于旗下 62 只基金修改基金合同及托管协议的公告》 。





景顺 长城 基金 管 理有 限公 司 2018 年 8 月 25 日