嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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嘉实原 油证券投资基金 （QDII-LOF ）
2018 年半年度报告 摘要
基金 管理 人 ： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 25 日
§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 半 年度报告摘要摘自 半 年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 半 年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 名称
嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF ）
基金简称
嘉实原油（QDII-LOF ）
场内简称
嘉实原油
基金主代码
160723
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2017 年 4 月 20 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
29,915,683.07 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2017 年 5 月 5 日
2.2 基金产品说 明
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争获得与业绩比
较基准相似的回报。
投资策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制
定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力
争获得与业绩比较基准相似的回报。此外，本基金将持续地进行定期与
不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准
100%WTI 原油价格收益率
风险收益特征
本基金为基金中基金，主要投资于全球范 围内的原油主题相关的公募基
金（包括 ETF ）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预
期收益的基金品种。
本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务 电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 境外 投资 顾问 和 境外 资产 托管 人
项目
境外资产托管人
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名称
中文
中国银行（香港）有限公司
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
注册地址
香港花园道 1 号中银大厦
办公地址
香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码
-
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置 地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基
金管理有限公司
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
3,474,658.69
本期利润
5,955,397.85
加权平均基金份额本期利润
0.1992
本期加权平均净值利润率
17.08%
本期基金份额净值增长率
22.59%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
5,638,358.95
期末可供分配基金份额利润
0.1885
期末基金资产净值
40,404,381.08
期末基金份额净值
1.3506
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
35.06%
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； （2 ）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
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过去一个月 8.43% 1.48% 10.61% 1.87% -2.18% -0.39%
过去三个月 18.52% 1.32% 14.18% 1.65% 4.34% -0.33%
过去六个月 22.59% 1.29% 22.72% 1.56% -0.13% -0.27%
过去一年 47.04% 1.17% 61.06% 1.52% -14.02% -0.35%
自基金合同生
效起至今
35.06% 1.16% 47.01% 1.59% -11.95% -0.43%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
图： 嘉实原油（QDII-LOF） 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 4 月 20 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十三 （二） 投资范围和 （四） 投资限制 ） 的有关约 定 。
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海 ， 公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。 公司获得首批 全国社保
基金、企业年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短
债债券、嘉实主题精选混合 、嘉实策略混合 、嘉实海外中国混合 （QDII ） 、嘉 实研 究精 选混 合 、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、嘉 实价 值优势
混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉 实多 利分 级
债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 券 、嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中 创 400ETF 、嘉
实中创 400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红利 混合 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天债 券 、 嘉实 增强 收益 定期 债券 、 嘉实 纯债 债券 、 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、 嘉实 增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期 债券 、 嘉实 研究 阿尔 法股 票 、 嘉实 如意 宝
定期 债券 、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定期 债券 、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新
兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活 期宝 货 币、 嘉实 1 个月理财
债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定期开放混合、嘉实中
证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券、
嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合、 嘉实沪深 300 指数 研究 增强 、 嘉实
逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联 网股票、嘉实先进制造
股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实 低价策略股票、嘉实中
证金融地产 ETF 联接 、 嘉实 新起 点灵 活配 置混 合 、 嘉实 腾讯 自选 股大 数据 股票 、 嘉实 环保 低碳
股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活 配置混合、嘉实新财富
灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活 配置混合 、嘉实新趋势嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉 实沪港深精选股票、嘉
实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉 实稳泽纯债债券、嘉实
惠泽混合（LOF） 、嘉 实成 长增 强混 合、 嘉实 策略 优选 混合 、嘉 实主 题增 强 混合 、嘉 实优 势成 长混
合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增 强混合、嘉实新添瑞混
合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新
添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债 券、嘉实丰和 灵活配置
混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利
货币、嘉实原油（QDII-LOF ） 、嘉 实前 沿科 技沪 港深 股票 、嘉 实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、
嘉实稳华纯债债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF 、嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 、嘉实领航资产配置混
合（FOF ） 、 嘉实 价值 精选 股票 、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票 、
嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实 致兴定期纯债债券。其
中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘志刚
本基金基金
经理
2017 年 5 月 17
日
- 6 年
曾任巴克莱银行股票
研究 员 。2016 年 2 月
加入 嘉实国际资产管
理有限公司，从事股
票研究工作。
蒋一茜
本基 金 、 嘉实
海外中国股
票混合
(QDII) 基金
经理
2017 年 4 月 20
日
- 20 年
曾任上海申银证券机
构销售部及国际部交
易员 、LG securities
(HK) Co., Ltd 研究
员、上海沪光国际资
产管理（香港）有限
公司基金经理助理、
德意志资产管理（香
港）有限公司基金经
理。2009 年 9 月加入
嘉实国际资产管理有
限公司。硕士研究
生，具有基金从业资嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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格，香港国籍。
注: （1）基金经理蒋一茜的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金 经理刘志刚的任职日期
指公 司作出决定后公告之日 ； （2） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》
的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 配套 法规 、 《嘉
实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定 ， 无损害基金份额持有人利益的行为 。
4.3 管理人对报告期 内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并 在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易 的公平交易执行细则、
严格 的流 程控 制 、 持续 的技 术改 进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现 ； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易 中， 同日 反 向交 易成 交较 少的 单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计4 次 ，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2018 前六个月，Brent 原油期货价格收于 79.44 美元/ 桶， 较期初价格 66.87 美元/桶上升
18.8% ， 同比 上涨 65.8% ；WTI 原油期货价格由期初的 60.42 美元/桶上升 22.7% 至 74.15 美元/桶，
同比上涨 61.1% 。
年初油价随著大市波动，从一月底高位在短 时间内下跌 13% 。不 过从 三 月开 始市 场焦 点从 担
心强美元和美国页岩油增产对油价的负面影响，转到原油供给的明显改善 。二季度中国和发展中
国家需求小幅超预期，美国页岩油出口遇到瓶颈，OPEC 减产因委内瑞拉产量下跌而大幅超预期，
和不断升级的中东地缘政治风险，带动油价从 63 美元/ 桶上升至接近 80 美元/桶的4 年高位。 嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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二月 ， 全球 股市 经历 大幅 下跌 与普 遍震 荡 ， 加之 市场 对美 联储 加息 的预 期增 强 ， 美元 走高 ， 致
使油价承压波动。
委内瑞拉原油产量加速下滑，从去年的 2 百万桶每天，下跌到一月的 1.7 百万桶每天，再下
跌到六月底的 1.5 百万 桶每 天 。 油价 下跌 的原 因包 括巨 额债 务负 担 ， 罢工 ， 恶性 通胀 和设 备故 障，
而短期内没有解决的方法。市场预计产量还会下跌 0.2 百万桶每天。供给收紧对油价获得一定程
度的支撑。
OPEC 减产执行率维持较高水平 ， 增产产量低于预期 。 维也纳会议之前 ，OPEC 对减产协议的执
行力度较大，平均执行力达到 150% ，推动原油市场向再平衡方向发展。 6 月 22 日，OPEC 大会
宣布成员国回归 100% 的减 产执 行率 ， 即 90 万桶/日的 增产 目标 。然 而， 会议 没有 宣布 具体 增产 计
划 ， 且该 目标 低于 市场 预期 。 此外 ， 分析 人士 表示 大部 分 OPEC 成员国可能 不具备在短期内依照此
计划提升产量的能力，导致油价在六月先跌后涨。
美国原油库存降低。截至 6 月 22 日，基于美国能源部（DOE ）数据的原油库存较一季度末缩
减 2% 至 41,663.6 万桶， 低于 2015 年同期的 43,083.7 万桶；美国原油产量增加 4.2% 至 1,090
万桶/日，较一季度的 6.9% 增长有所放缓。二季度 ，美国活跃石油钻机数增加 61 座至 858 座，油
气钻机总数增加 54 座至 1047 座。其间，由于内陆运输管道能力掣肘，钻机数增速于五月中旬有
所减缓。
中东局势动荡加剧。二季度，美英法对叙利亚的军事打击使得 该地 区 局势 升级 ，沙 特与 也门
间的冲突也加剧了中东地区的动荡，增加了市场对原油供给不确定性的担 忧。继五月单方面退出
伊核协议并重启制裁后 ， 美国近期施压相关国家以限制其进口伊朗原油 ， 也为石油供应带来压力 。
六月 ， 国际 能源 署 （IEA） 微弱 下调 了其 对 2018 年全球原油需求的预期至 140 万桶/日， 预
计下半年需求将随北半球气温回暖有所减弱。同时 ，IEA 预期 非 OPEC 原油 产量 增幅 将 达 200 万桶
/日。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3506 元；本报告期基金份额净值增长率为 22.59% ，业
绩比 较基准收益率为 22.72% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 下半年的石油市场风险和波动性将会加剧。其中一个最大的风险是美国即将于 11 月对
伊朗实施制裁，使伊朗的石油出口减少约 1 百万桶甚至更多。虽然沙特阿拉伯和俄罗斯提出了通
过增加产量来应对供应下降的风险，同时美国愿意在需要时利用国家原油 储备去降低油价，可是
市场不应低估伊朗制裁的更广泛影响。伊朗威胁受到制裁会封锁霍尔木兹 海峡。这是一条关键的嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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石油出口路线，世界上五分一的石油要经过霍尔木兹海峡运输，而封锁对 全球供给会带来很大打
击。此外， 伊朗的制裁可能引发连锁反应，可能会显著提高中东的地缘政 治风险和全球石油供应
风险。在需求方面，持续的贸易战可能开始削弱全球经济活动和石油需求 ，而中国处于贸易战的
中心 ， 负面 影响 可能 在下 半年 开始 浮现 。 加上 印度 的石 油需 求面 临高 油价 和货 币贬 值带 来的 风险 ，
两个石油需求增长国可能下半年失去持续增长的动力。总体而言，我们认 为石油供需将在今年年
底前 会保 持紧 张 ， 因为 OPEC 愿意通过控制产量将油价维持在 70 美元/桶以 上 。 然而 ， 由于 伊朗 制
裁和需求放缓的影响可能在年底开始浮现而加大油价波动性，到时候建议投资者留意风险。
4.6 管理人对报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、 风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金 会计均具有专业胜任能
力和相关工作经 历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、 估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方 之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于香港、伦敦和纽约证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同（ 十七（三）基金收益分配原则 ）约定，报告期内 本基金未实施利润分
配，符合 法律法规的规定和 基金合同的约定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
报告 期 内， 本基 金 存在 连续 60 个工 作日 基金 资产 净 值 低 于五 千万 元 的情 形， 时间 范 围为
2018-1-1 至 2018-6-30；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。
鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 中国 银 行 股 份有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托管 人 ” ） 在嘉 实 原 油 证券 投 资 基 金
（QDII-LOF ） （以 下称 “本 基金 ”） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽 的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的“金
融工具风 险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF ）
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,131,237.27 7,155,011.32
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
37,972,995.78 34,537,383.47
其中：股票投资
- -
基金投资
37,972,995.78 34,537,383.47
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
629.35 79.76
应收股利
- -
应收申购款
2,055,952.54 27,423.33
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- - 嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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资产总计
43,160,814.94 41,719,897.88
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付 赎回款
2,620,350.25 5,716,853.33
应付管理人报酬
29,636.61 39,349.36
应付托管费
8,298.23 11,017.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
- -
应交税费
9,883.21 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
88,265.56 112,934.03
负债合计
2,756,433.86 5,880,154.57
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
29,915,683.07 32,531,748.89
未分配利润
6.4.7.10
10,488,698.01 3,307,994.42
所有者权益合计
40,404,381.08 35,839,743.31
负债和所有者权益总计
43,160,814.94 41,719,897.88
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3506 元，基金份额总额 29,915,683.07 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 04 月 20 日 （基 金
合同生效日） 至 2017 年
06 月 30 日
一、收入
6,372,617.57 -6,160,747.73
1.利息收入
9,606.09 143,508.81
其中：存款利息收入
6.4.7.11 9,606.09 143,508.81
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- - 嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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其他利息收 入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,853,655.71 -95,698.56
其中：股票投资收益
6.4.7.12 - -
基金投资收益
6.4.7.13 3,853,655.71 -129,043.58
债券投资收益
6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 - 33,345.02
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
2,480,739.16 -5,645,398.28
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.21
-54,174.83
-841,372.88
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
82,791.44 278,213.18
减： 二、费用
417,219.72 827,284.50
1．管理人报酬
172,031.95 286,332.99
2．托管费
48,168.96 80,173.24
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19 84,878.96 417,236.87
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
13,873.16 -
7．其他费用
6.4.7.20 98,266.69 43,541.40
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,955,397.85 -6,988,032.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
5,955,397.85 -6,988,032.23
注: 本基金合同生效日为 2017 年4 月 20 日 ，上年度可比期间是指 2017 年4 月 20 日至 2017 年 6
月 30 日。
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
32,531,748.89 3,307,994.42 35,839,743.31
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期净利润）
- 5,955,397.85
5,955,397.85
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,616,065.82 1,225,305.74 -1,390,760.08
其中：1. 基金申购款
53,445,153.84 10,862,148.92 64,307,302.76
2. 基金赎回款
-56,061,219.66 -9,636,843.18 -65,698,062.84
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
29,915,683.07 10,488,698.01 40,404,381.08
项目
上年度可比期间
2017 年 04 月 20 日（基金合同生效日） 至 2017 年 06 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
310,422,559.29 - 310,422,559.29
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期净利润）
- -6,988,032.23
-6,988,032.23
三 、 本 期 基 金份 额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-218,563,433.13 -499,666.39 -219,063,099.52
其中：1. 基金申购款
3,810,778.59 -304,932.38 3,505,846.21
2. 基金赎回款
-222,374,211.72 -194,734.01 -222,568,945.73
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
91,859,126.16 -7,487,698.62 84,371,427.54
注: 本基金合同生效日为 2017 年 4 月 20 日，上年度可比期间是指 2017 年 4 月 20 日至 2017 年 6
月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 24 页
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 报告 期所 采用 的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行（香港）有限公司 基金托管人的子公司、境外资产托管人
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.4.1.1 股票交易
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 4 月 20 日( 基金合同生
效日) 至 2017 年6 月 30 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 债券交易
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 4 月 20 日( 基金合同生
效日) 至 2017 年6 月 30 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.4.1.3 债券回购交易
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 4 月 20 日( 基金合同生
效日) 至 2017 年6 月 30 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 债券 回购 交易 。 嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 24 页
6.4.4.1.4 基金交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 04 月 20 日 （基 金合 同生 效日 ）
至 2017 年 06 月 30 日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（%）
德意志证券亚洲有限公司 9,254,470.24 15.26 - -
注: 上年度可比期间（2017 年 4 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日） ，本 基金 未通 过
关联方交易单元进行基金交易。
6.4.4.1.5 权证交易
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 4 月 20 日( 基金合同生
效日) 至 2017 年6 月 30 日） ，本 基金 未通 过关 联方 交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.6 应支付关联方的佣 金
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
德意志证券亚洲有限公司 700.21 0.83 - -
注 1： 上年 度可 比期 间 （2017 年 4 月 20 日(基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日） ，本 基金 无应
支付关联方佣金。
注 2：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的
证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 04 月 20 日（基金合
同生效日） 至 2017 年 06 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费
172,031.95 286,332.99
其中：支付销售机构的客户维护费
34,288.04
341.47
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基 金资产净值 1.0% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人 报酬＝前一日基金资产嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 24 页
净值×1.0%/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 04 月 20 日（基金合
同生效日） 至 2017 年 06 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费
48,168.96 80,173.24
注: 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.28% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日基 金托 管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.28%/ 当年天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
本期 （2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年 04 月 20 日 （基 金
合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日） ， 本基 金未 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回购)交易 。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投资本基金的 情况
本报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 4 月 20 日
（基金合同生效日） 至 2017 年6 月 30 日） ， 基金 管理 人未 运用 固有 资金 申购 、 赎回 或者 买卖 本基
金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期 末 （2018 年6 月 30 日） 及上 年度 末 （2017 年 12 月 31 日） ， 其他 关联 方未 持有 本基 金 。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30
日
上年度 可比期间
2017 年04月20 日 （基 金合 同生 效日 ）
至 2017 年06 月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 银行 股份 有限 公司_
活期
3,117,553.08
9,278.96
2,588,845.90
143,462.85
中国 银行 （香 港） 有限 公
司_ 活期
13,684.19
-
2,752,419.89
-
注: 本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 及上 年度 可比 期间 （2017 年 4 月 20 日(基金合
同生效日)至 2017 年6 月 30 日） ，本 基金 未在 承销 期内 参与 认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.5 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有因 认购 新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 未持 有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银行间市场 债券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无银 行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本期末（2018 年 6 月 30 日） ，本 基金 无交 易所 市场 债券 正回 购余 额。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：普通股
- -
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
37,972,995.78 87.98
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购 的买入返售 金融资
产
- -
6
货币市场工具
- - 嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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7
银行存款和结算备付金合计
3,131,237.27 7.25
8
其他各项资产
2,056,581.89 4.76
9
合计
43,160,814.94 100.00
7.2 期末在各个 国家 （地 区） 证券 市场 的权 益投 资分 布
报告期末，本基金未持有权益投资。
7.3 期末 按行 业分 类 的权 益投 资组 合
报告期末，本基金未持有权益投资。
7.4 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 权益投资明细
报告期末，本基金未持有权益投资。
7.5 报告 期内 权益 投 资组 合的 重大 变动
7.5.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 权益 明细
报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），本基金未进行权益投资交易 。
7.5.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 权益 明细
报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），本基金未进行权益投资交易 。
7.5.3 权益 投资 的买 入 成本 总额 及卖 出收 入总 额
报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），本基金未进行权益投资交易。
7.6 期末 按债 券信 用 等级 分类 的债 券投 资组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前 前十名 资产支持证券投资明
细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名金 融衍 生品 投资 明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名基 金投 资明 细
金额单位：人民币元
嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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序号
基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1
UNITED
STAT
ES OIL FUND
LP
ETF
基金
交易型
开放式
United
S
tates Comm
odities Fu
nd LLC
7,307,638.76 18.09
2
UNITED
STAT
ES BRENT OIL
FUND
ETF
基金
交易型
开放式
United
S
tates Comm
odities Fu
nd LLC
7,230,677.38 17.90
3
ETFS
BRENT
1MTH OIL
ETC
基金
交易型
开放式
ETF
Secu
rities Man
agement Co
Ltd
6,565,237.98 16.25
4
POWERSHARES
DB OIL FUN
D
ETF
基金
交易型
开放式
Deutsche
Bank AG
6,260,131.87 15.49
5
ETFS
WTI C
RUDE OIL
ETC
基金
交易型
开放式
ETF
Secu
rities Man
agement Co
Ltd
5,537,452.59 13.71
6
UNITED
STAT
ES 12 MONTH
OIL
ETF
基金
交易型
开放式
United
S
tates Comm
odities Fu
nd LLC
3,954,432.69 9.79
7
SAMSUNG
S&P
GSCI CR ET
F-HKD
ETF
基金
交易型
开放式
Samsung
Asset Mana
gement Hon
g Kong Lt
d
1,117,424.51 2.77
注: 报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。
7.11 投资 组合 报告 附 注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
629.35
5
应收申购款
2,055,952.54
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,056,581.89
7.11.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证 。
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有 份额
占总份额
比例（%）
12,300 2,432.17 - -
29,915,683.07 100.00
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 安峻岐 391,026.00 9.44
2 田浩 299,510.00 7.23
3 邵常红 258,634.00 6.24
4 袁东文 200,009.00 4.83
5 肖责华 189,228.00 4.57
6 邓凤章 130,000.00 3.14
7 徐忠 民 101,100.00 2.44
8 崔银宝 100,003.00 2.41
9 欧明成 100,000.00 2.41
10 肖舒月 100,000.00 2.41
注: 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 24 页
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例 （%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
99,348.08 0.33
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 4 月 20 日）基金份额总额
310,422,559.29
本报告期期初基金份额总额
32,531,748.89
本报告期基金总申购份额
53,445,153.84
减：本报告期基金总赎回份额
56,061,219.66
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
29,915,683.07
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生
不再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无涉及本 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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10.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金 额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交
金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券亚洲有限公司
UBS Securities Asia Limited
- - - 42,153.86 50.02% -
摩根大通证券（亚太）有限公司
J.P.Morgan Securities
(Asia
Pacific)
Limited
- - - 13,446.42 15.96% -
德意志证券亚洲有限公司
Deutsche Securities Asia
Li
mited
- - - 700.21 0.83% 新增
中国国际金融香港证券有限公司
China International
Capita
l
Corporation Hong Kong Se
curities Limited
- - - 11,911.42 14.13% -
麦格理资本证券股份有限公司
Macquarie Securities Group
- - - 7,490.30 8.89% -
瑞士信贷（香港）有限公司
- - - 5,070.18 6.02% - 嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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Credit Suisse (Hong Kong)
Limite
高盛（亚洲）有限责任公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.
C
- - - 3,501.18 4.15% -
里昂证券有限公
司 CLSA
Limited
- - - - - -
美林 （亚 太） 有限 公司 Merrill Lynch
(Asia
Pacific) Limited
- - - - - -
摩根士丹利亚洲有限公
司 Morgan Stanley Asia Limit
ed
- - - - - -
注:1. 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票 、 权证等交易而合计支付该等
券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1 ）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财务状况良好；
（3 ）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较 强的 研究 能力 ，能 及时 、全 面 、定 期提 供质 量较 高的 宏观 、行 业 、公 司和 证券 市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网络 ， 能及 时提 供准 确地 信息 资 讯服 务 。 基金 管理 人根 据以 上标 准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
瑞银证券亚洲有限公司
UBS Securities Asia L
- -
- -
- -
28,621,380.85 47.21%
嘉实原油（QDII-LOF）2018 年半年度报告 摘要
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imited
摩根大通证券（亚太）有限公
司
J.P.Morgan Securities
(Asia Pacific)
Limited
- -
- -
- -
9,673,579.32 15.96%
德意志证券亚洲有限公司
Deutsche Securities As
ia
Limited
- -
- -
- -
9,254,470.24 15.26%
中国国际金融香港证券有限公
司
China International
Ca
pital
Corporation Hong
Kong Securities Limite
d
- -
- -
- -
5,579,724.49 9.20%
麦格理资本证券股份有限公
司
Macquarie Securities Gro
up
- -
- -
- -
3,389,941.10 5.59%
瑞士 信贷 （香 港） 有限 公司
Credit Suisse (Hong Kon
g)
Limite
- -
- -
- -
2,357,326.59 3.89%
高盛 （亚洲）有限责任公
司
Goldman Sachs (Asi
a) L.L.C
- -
- -
- -
1,750,587.30 2.89%
投 资 者 对 本 报 告如 有 疑 问 ， 可咨 询 本 基 金 管理 人 嘉 实 基 金管 理 有 限 公 司， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2018 年 8 月 25 日
