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泰信400A(150094)

泰信400A:2018年半年度报告

 
 
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 
投资基金 2018年半年度报告 
 
2018 年6月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2018 年8月25日 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 
第 2 页 共 70 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 17 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 4 页 共 70 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 54 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 54 §8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 56 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 57 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 57 §9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 58 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 59 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 59 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 59 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 61 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 69 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 5 页 共 70 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 69 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 70 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 70 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 70 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 70 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 6 页 共 70 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面 400 指数分级 场内简称 泰信 400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年 9月 7 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 45,423,797.07 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 9月 21 日 下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级基金场内简称: 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份 额总额 762,891.00 份 762,891.00 份 43,898,015.07 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 7 页 共 70 页


名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明 联系电话 021-20899098 (010)66105798 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 (010)66105799 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 易会满


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏 银行大厦 36-37 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 8 页 共 70 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -36,069.69 本期利润 -8,657,823.13 加权平均基金份额本期利润 -0.1153 本期加权平均净值利润率 -16.05% 本期基金份额净值增长率 -15.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 14,176,418.57 期末可供分配基金份额利润 0.3121 期末基金资产净值 45,265,385.33 期末基金份额净值 0.997 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 45.52% 注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月7 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.18% 1.64% -9.37% 1.68% 0.19% -0.04% 过去三个月 -12.66% 1.28% -12.95% 1.30% 0.29% -0.02% 过去六个月 -15.66% 1.37% -15.54% 1.37% -0.12% 0.00% 过去一年 -13.83% 1.15% -12.74% 1.16% -1.09% -0.01% 过去三年 -40.93% 1.83% -35.46% 1.81% -5.47% 0.02% 自基金合同 45.52% 1.65% 60.81% 1.67% -15.29% -0.02% 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 9 页 共 70 页


生效起至今 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间,挑选基本面价值中间的第 201 家至第 600 家上 市公司作为样本股,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样 本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了 传统市值指数中过多配置高估股票的现象。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金 以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 10 页 共 70 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期:2003 年 5月 23 日 法定代表人:万众 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003 年 5月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南 三大营销中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2018年 6 月底,公司有正式员工 100 人,多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2018 年 6 月 30 日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债 券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 11 页 共 70 页


竞争优选共 21 只开放式基金及9 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张彦先生 本基金经 理兼泰信 中证 200 指数基 金、泰信 智选成长 混合基金 经理 2015年1月6 日 - 12 年 研究生硕士。具有基金从业 资格。曾任职于国金证券研 究所、上海从容投资管理有 限公司、万家基金管理有限 公司。2011 年 6 月加入泰信 基金管理有限公司,担任高 级研究员。自 2011 年 10 月 至2014年 5月任泰信中小盘 精选基金经理助理。2012 年 4 月至 2015 年 1 月任泰信优 势增长混合基金经理助理。 自2015年 1月 6日起同时担 任泰信中证 200 指数基金经 理;自 2017年 11月 15 日起 担任泰信智选成长混合基金 经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《泰信中证锐利基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 12 页 共 70 页


疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 上半年,中美贸易战愈演愈烈,在经济增速降缓,货币政策中性偏紧,金融严监管去杠 杆的背景下, A 股市场呈现单边下跌的态势,上证综指下跌 13.9%,深证成指下跌 15.04%,中小 板下跌 14.26%,创业板下跌 8.33%。从行业看,上半年仅有餐饮旅游、食品饮料和医药三个行业 上涨,其他板块具有较大的跌幅。 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在 1%。 报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.997 元;本报告期基金份额净值增长率为-15.66%,业绩 比较基准收益率为-15.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,二季度经济增速如期回落,下半年经济下行压力确认。影响下半年经济主要是 两个因素,一个是贸易战,另一个是去年三季度以来的信用收缩。从贸易战的角度来看,从 500 亿美元商品扩大到 2500 亿美元影响 GDP 将更加明显。信用收缩从去年三四季度开始,已经持续了 3 个季度,社融增速从 13.2%下降到 9.8%,出现了快速下行,将对内需产生明显的收缩。当前政 策已经开始转变,7 月 31 日政治局会议“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、 稳投资、稳预期”泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 13 页 共 70 页


基调,货币政策方面,已经出现一系列的边际宽松、稳定预期的措施,预计后续会更好的把握去 杠杆政策执行的节奏和力度。保证了中国经济不至于出现硬着陆的危机。 大盘反弹缺乏基本面有力支撑。市场风险偏好的提升还要看积极的财政政策如何更积极以及 各项改革的推进。在内部和外部两大因素消除之前,市场预计仍将保持震荡磨底。 作为指数型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本面 400 指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握住投资时机。本基金将继续规范运 作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 张敬燕女士,硕士。2017 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生,硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 14 页 共 70 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 15 页 共 70 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2018 年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 4,635,337.93 2,313,768.87 结算备付金


- 41,499.87 存出保证金


205.82 11,570.18 交易性金融资产 6.4.7.2 43,224,566.65 53,563,048.13 其中:股票投资


43,224,566.65 53,563,048.13 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 1,093,599.16 应收利息 6.4.7.5 792.24 695.18 应收股利


- - 应收申购款


1,992.27 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


47,862,894.91 57,024,181.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


2,382,935.07 2,333.73 应付管理人报酬


40,745.74 49,330.02 应付托管费


8,964.05 10,852.61 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 23,930.83 8,599.13 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 16 页 共 70 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 140,933.89 174,739.95 负债合计


2,597,509.58 245,855.44 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 31,088,966.76 32,997,977.88 未分配利润 6.4.7.10 14,176,418.57 23,780,348.07 所有者权益合计


45,265,385.33 56,778,325.95 负债和所有者权益总计


47,862,894.91 57,024,181.39 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 净值 0.997 元,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之A 份额净值 1.001 元,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额净值 0.993 元;基金份额总额 45,423,797.07 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 43,898,015.07 份,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之A 份额 762,891.00 份, 泰信中证锐联基本面 400 指数 分级证券投资基金之 B 份额 762,891.00 份。


6.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1月 1日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年 6月 30 日 一、收入


-8,135,980.58 514,808.75 1.利息收入


12,357.95 13,264.67 其中:存款利息收入 6.4.7.11 12,357.95 13,264.67 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


467,917.17 -84,409.62 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -21,625.53 -398,766.31 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 17 页 共 70 页


衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 489,542.70 314,356.69 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -8,621,753.44 566,750.06 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 5,497.74 19,203.64 减:二、费用


521,842.55 465,792.70 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 267,060.52 222,136.36 2.托管费 6.4.10.2.2 58,753.31 48,870.00 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 41,088.54 38,137.38 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 154,940.18 156,648.96 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -8,657,823.13 49,016.05 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -8,657,823.13 49,016.05


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 32,997,977.88 23,780,348.07 56,778,325.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -8,657,823.13 -8,657,823.13 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -1,909,011.12 -946,106.37 -2,855,117.49 其中:1.基金申购款 574,926.55 306,398.43 881,324.98 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 18 页 共 70 页


2.基金赎回款 -2,483,937.67 -1,252,504.80 -3,736,442.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 31,088,966.76 14,176,418.57 45,265,385.33 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 26,069,783.67 17,879,883.46 43,949,667.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 49,016.05 49,016.05 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 5,353,319.66 3,567,287.86 8,920,607.52 其中:1.基金申购款 14,248,772.89 10,225,957.79 24,474,730.68 2.基金赎回款 -8,895,453.23 -6,658,669.93 -15,554,123.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 31,423,103.33 21,496,187.37 52,919,290.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 19 页 共 70 页


基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面 400 份额”)、 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变。 根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,每个会计年度(除 基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面 400A 份额和泰信基 本面 400B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信基本面 400A 份 额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份泰信基本面 400 份额将按 1 份泰信基本面 400A 份额获得 约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益,即泰信 基本面 400A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分, 将折算为场内泰信基 本面 400 份额分配给泰信基本面 400A 份额持有人。 泰信基本面 400 份额持有人持有的每 2 份泰信 基本面 400 份额将按1 份泰信基本面 400A 份额获得新增泰信基本面 400 份额的分配。 持有场外泰 信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面400份额的分配; 持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400 份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。 除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元; 当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 20 页 共 70 页


份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为 1 元。当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 泰信基本面 400 份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A 份额与泰信基本 面 400B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者 可在场内申购和赎回泰信基本面 400 份额,投资者可选择将其场内申购的泰信基本面 400 份额按 1:1 的比例分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额,投资者可按 1:1 的配比将其持 有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额申请合并为泰信基本面 400 份额后赎回。投资 者可在场外申购和赎回泰信基本面 400 份额。场外申购的泰信基本面 400 份额不进行分拆。投资 者可将其持有的场外泰信基本面400份额跨系统转登记至场内并申请将其分拆成泰信基本面400A 份额和泰信基本面 400B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面 400A 份 额和泰信基本面 400B 份额合并为泰信基本面 400 份额后赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活 期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 21 页 共 70 页


证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 22 页 共 70 页


纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 活期存款 4,635,337.93 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 4,635,337.93


泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 23 页 共 70 页


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 51,722,333.23 43,224,566.65 -8,497,766.58 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 51,722,333.23 43,224,566.65 -8,497,766.58


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 应收活期存款利息 792.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 24 页 共 70 页


应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.09 合计 792.24


6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用 23,930.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 23,930.83


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,980.90 预提费用 119,011.12 应付指数使用费 12,941.87 - - 合计 140,933.89


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 75,301,291.40 32,997,977.88 本期申购 3,161,225.00 263,854.64 本期赎回(以"-"号填列) -1,707,957.19 -724,181.14 2018 年 6 月 20 日 基金拆分/份 额折算前 76,754,559.21 32,537,651.38 基金拆分/份额折算变动份额 -29,213,562.06 - 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 25 页 共 70 页


本期申购 454,611.19 311,071.91 本期赎回(以"-"号填列) -2,571,811.27 -1,759,756.53 本期末 45,423,797.07 31,088,966.76 注:(1) 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国 证券登记结算有限责任公司的规定,本基金以 2018 年 6 月 20 日为份额折算基准日,对泰信基本 面 400 的基础份额以及泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额实施不定期份额折算。 (2) 根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回泰信基本面 400 份额,泰信基本面 400A 和 泰信基本面 400B 份额只可深圳交易所上市交易,因此上表不再单独披露泰信基本面 400A 份额和 泰信基本面 400B 份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,306,642.58 2,473,705.49 23,780,348.07 本期利润 -36,069.69 -8,621,753.44 -8,657,823.13 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,228,237.82 282,131.45 -946,106.37 其中:基金申购款 369,149.33 -62,750.90 306,398.43 基金赎回款 -1,597,387.15 344,882.35 -1,252,504.80 本期已分配利润 - - - 本期末 20,042,335.07 -5,865,916.50 14,176,418.57


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 活期存款利息收入 11,754.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28.21 其他 575.22 合计 12,357.95


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 26 页 共 70 页


项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 卖出股票成交总额 14,175,742.28 减:卖出股票成本总额 14,197,367.81 买卖股票差价收入 -21,625.53


6.4.7.13 债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本报告期本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 股票投资产生的股利收益 489,542.70 基金投资产生的股利收益 - 合计 489,542.70


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 1.交易性金融资产 -8,621,753.44 ——股票投资 -8,621,753.44 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 27 页 共 70 页


3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -8,621,753.44


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 基金赎回费收入 5,497.74 合计 5,497.74 注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,本基金收取的赎 回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 交易所市场交易费用 41,088.54 银行间市场交易费用 - 合计 41,088.54


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,505.56 债券帐户维护费——中债登 9,000.00 指数使用费 26,706.06 上市年费 29,752.78 银行划款手续费 223.00 债券帐户维护费——上清所 - 其他 - 合计 154,940.18


泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 28 页 共 70 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 29 页 共 70 页


6.4.10.1.4 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 267,060.52 222,136.36 其中: 支付销售机构的客 户维护费 28,838.45 18,613.01 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 58,753.31 48,870.00 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券(含回购)的交易。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 30 页 共 70 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 期初持有的基金份额 - - 24,010,861.29 期间申购/买入总份额 - - 0.00 期间因拆分变动份额 - - -8,637,270.40 减:期间赎回/卖出总 份额 - - 0.00 期末持有的基金份额 - - 15,373,590.89 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 33.8400% 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 期初持有的基金份额 - - 11,611,612.90 期间申购/买入总份额 - - 12,010,284.02 期间因拆分变动份额 - - 388,964.37 减:期间赎回/卖出总 份额 - - 0.00 期末持有的基金份额 - - 24,010,861.29 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 33.4900%


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 18,634,755.83 41.0200% 29,104,230.83 38.6500% 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 31 页 共 70 页


托股份有限公 司


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,635,337.93 11,754.52 2,867,495.77 12,917.44 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2018 年 6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 600811 东方 集团 2018年5月 30 日 重大 事项 4.30 - - 46,205 240,431.93 198,681.50 - 002210 飞马 国际 2018年3月 26 日 重大 事项 12.33 - - 14,534 150,042.22 179,204.22 - 600122 宏图 高科 2018年6月 19 日 重大 事项 7.40 - - 22,083 238,889.52 163,414.20 - 002450 康得2018年6月 重大 17.08 - - 8,694 165,305.99 148,493.52 - 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 32 页 共 70 页


新 4 日 事项 300146 汤臣 倍健 2018年1月 31 日 重大 事项 16.60 2018 年 7 月 31 日 16.50 8,788 127,844.37 145,880.80 - 002309 中利 集团 2018年2月 5 日 重大 事项 14.30 2018 年 7 月 30 日 12.78 7,156 105,069.71 102,330.80 - 601118 海南 橡胶 2018年5月 24 日 重大 事项 6.62 - - 14,729 96,177.38 97,505.98 - 600751 天海 投资 2018年1月 12 日 重大 事项 6.49 - - 14,625 86,938.39 94,916.25 - 002310 东方 园林 2018年5月 25 日 重大 事项 15.03 - - 6,300 94,149.63 94,689.00 - 300072 三聚 环保 2018年6月 19 日 重大 事项 23.28 2018 年 7 月 10 日 24.00 4,009 129,129.91 93,329.52 - 002051 中工 国际 2018年4月 9 日 重大 事项 15.27 - - 5,669 108,048.03 86,565.63 - 002426 胜利 精密 2018年6月 19 日 重大 事项 3.60 2018 年 7 月 3 日 3.26 22,400 89,376.00 80,640.00 - 002739 万达 电影 2017年7月 4 日 重大 事项 52.04 - - 1,500 87,300.00 78,060.00 - 002408 齐翔 腾达 2018年6月 19 日 重大 事项 12.28 - - 6,044 58,320.71 74,220.32 - 000939 凯迪 生态 2017 年 11 月 16 日 重大 事项 4.99 2018 年 7 月 2 日 4.74 14,449 67,169.13 72,100.51 - 000793 华闻 传媒 2018年2月 1 日 重大 事项 8.40 2018 年 7 月 16 日 7.56 8,000 84,651.10 67,200.00 - 000603 盛达 矿业 2018年6月 11 日 重大 事项 10.83 - - 5,794 77,508.86 62,749.02 - 600485 信威 集团 2016 年 12 月 26 日 重大 事项 14.59 - - 4,100 88,204.18 59,819.00 - 002252 上海 莱士 2018年2月 23 日 重大 事项 19.52 - - 3,042 61,383.45 59,379.84 - 000666 经纬 纺机 2018年3月 12 日 重大 事项 18.08 - - 3,045 67,726.22 55,053.60 - 000587 金洲 慈航 2018年6月 15 日 重大 事项 4.96 2018 年 7 月 2 日 4.46 9,830 76,296.67 48,756.80 - 000022 深赤 湾 A 2017 年 11 月 20 日 重大 事项 22.82 2018 年 7 月 10 日 20.55 1,876 51,691.60 42,810.32 - 002075 沙钢 股份 2016年9月 19 日 重大 事项 16.12 - - 2,420 44,596.14 39,010.40 -


泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 33 页 共 70 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份 额来看,泰信基本面 400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面 400B 份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理 手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现基金资产的 长期增值。


本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 34 页 共 70 页


6.4.13.2 信用风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 35 页 共 70 页


持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行 证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.74%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 6 月 30 日,本基金组合资产中7 个工作日可变现资产的账面价值为 45,715,093.35 元,超过经 确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 36 页 共 70 页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018 年 6月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,635,337.93 - - - 4,635,337.93 存出保证金 205.82 - - - 205.82 交易性金融资产 - - - 43,224,566.65 43,224,566.65 应收利息 - - - 792.24 792.24 应收申购款 - - - 1,992.27 1,992.27 其他资产 - - - - - 资产总计 4,635,543.75 - - 43,227,351.16 47,862,894.91 负债








应付赎回款 - - - 2,382,935.07 2,382,935.07 应付管理人报酬 - - - 40,745.74 40,745.74 应付托管费 - - - 8,964.05 8,964.05 应付交易费用 - - - 23,930.83 23,930.83 其他负债 - - - 140,933.89 140,933.89 负债总计 - - - 2,597,509.58 2,597,509.58 利率敏感度缺口 4,635,543.75 - - 40,629,841.58 45,265,385.33 上年度末 2017 年 12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,313,768.87 - - - 2,313,768.87 结算备付金 41,499.87 - - - 41,499.87 存出保证金 11,570.18 - - - 11,570.18 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 37 页 共 70 页


交易性金融资产 - - - 53,563,048.13 53,563,048.13 应收证券清算款 - - - 1,093,599.16 1,093,599.16 应收利息 - - - 695.18 695.18 资产总计 2,366,838.92 - - 54,657,342.47 57,024,181.39 负债








应付赎回款 - - - 2,333.73 2,333.73 应付管理人报酬 - - - 49,330.02 49,330.02 应付托管费 - - - 10,852.61 10,852.61 应付交易费用 - - - 8,599.13 8,599.13 其他负债 - - - 174,739.95 174,739.95 负债总计 - - - 245,855.44 245,855.44 利率敏感度缺口 2,366,838.92 - - 54,411,487.03 56,778,325.95


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018 年6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2017年 12月 31 日:同) ,因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,主要采用完全复制法,按照在中证锐 联基本面 400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基 本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整,使跟踪误差 控制在限定的范围之内。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资 产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 38 页 共 70 页


价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测 试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 43,224,566.65 95.49 53,563,048.13 94.34 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 43,224,566.65 95.49 53,563,048.13 94.34


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2017 年 12 月 31 日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 2,561,013.75 2,772,516.07 2.业绩比较基准下降 5% -2,561,013.75 -2,772,516.07





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 39 页 共 70 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 43,224,566.65 90.31 其中:股票 43,224,566.65 90.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,635,337.93 9.68 8 其他各项资产 2,990.33 0.01 9 合计 47,862,894.91 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 206,608.06 0.46 B 采矿业 2,262,250.27 5.00 C 制造业 23,604,043.95 52.15 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,022,611.09 2.26 E 建筑业 1,574,567.89 3.48 F 批发和零售业 3,577,416.28 7.90 G 交通运输、仓储和邮政业 2,014,564.46 4.45 H 住宿和餐饮业 44,943.36 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,215,194.47 2.68 J 金融业 2,457,268.10 5.43 K 房地产业 2,926,070.23 6.46 L 租赁和商务服务业 812,583.38 1.80 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 40 页 共 70 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 247,551.34 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 777,832.30 1.72 S 综合 66,424.00 0.15 合计 42,809,929.18 94.58


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 97,505.98 0.22 B 采矿业 62,749.02 0.14 C 制造业 98,829.40 0.22 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 72,100.51 0.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 42,810.32 0.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 40,642.24 0.09 S 综合 - - 合计 414,637.47 0.92 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 41 页 共 70 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600535 天士力 10,612 274,001.84 0.61 2 601555 东吴证券 39,543 270,078.69 0.60 3 000488 晨鸣纸业 20,900 270,028.00 0.60 4 000425 徐工机械 59,500 252,280.00 0.56 5 601168 西部矿业 39,168 245,975.04 0.54 6 601997 贵阳银行 19,551 241,650.36 0.53 7 000059 华锦股份 34,500 237,705.00 0.53 8 000878 云南铜业 24,900 237,546.00 0.52 9 600522 中天科技 26,626 234,575.06 0.52 10 600875 东方电气 31,600 234,156.00 0.52 11 600325 华发股份 30,124 232,858.52 0.51 12 600266 北京城建 24,600 231,240.00 0.51 13 600739 辽宁成大 14,962 227,123.16 0.50 14 002183 怡亚通 33,955 225,800.75 0.50 15 000623 吉林敖东 12,202 219,391.96 0.48 16 000423 东阿阿胶 4,043 217,553.83 0.48 17 000728 国元证券 29,115 215,451.00 0.48 18 002092 中泰化学 22,145 213,477.80 0.47 19 600348 阳泉煤业 29,800 213,070.00 0.47 20 600655 豫园股份 22,329 211,009.05 0.47 21 600276 恒瑞医药 2,784 210,915.84 0.47 22 600804 鹏博士 17,474 209,688.00 0.46 23 000413 东旭光电 33,751 204,531.06 0.45 24 600143 金发科技 38,889 203,000.58 0.45 25 002241 歌尔股份 19,774 201,497.06 0.45 26 000581 威孚高科 9,088 200,935.68 0.44 27 600811 东方集团 46,205 198,681.50 0.44 28 002081 金螳螂 19,540 197,354.00 0.44 29 000963 华东医药 4,087 197,197.75 0.44 30 000703 恒逸石化 12,700 188,976.00 0.42 31 000543 皖能电力 42,426 187,098.66 0.41 32 000768 中航飞机 11,908 186,241.12 0.41 33 600039 四川路桥 56,238 184,460.64 0.41 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 42 页 共 70 页


34 002456 欧菲科技 11,378 183,527.14 0.41 35 600873 梅花生物 43,820 183,167.60 0.40 36 600694 大商股份 5,600 182,056.00 0.40 37 600157 永泰能源 102,000 181,560.00 0.40 38 600507 方大特钢 16,836 179,976.84 0.40 39 601233 桐昆股份 10,431 179,621.82 0.40 40 600729 重庆百货 5,444 179,379.80 0.40 41 002210 飞马国际 14,534 179,204.22 0.40 42 600489 中金黄金 26,000 177,320.00 0.39 43 000926 福星股份 24,624 177,046.56 0.39 44 600079 人福医药 13,134 173,631.48 0.38 45 000701 厦门信达 24,829 172,313.26 0.38 46 600699 均胜电子 6,692 171,917.48 0.38 47 600782 新钢股份 30,800 171,864.00 0.38 48 600487 亨通光电 7,766 171,240.30 0.38 49 601699 潞安环能 18,400 170,384.00 0.38 50 000830 鲁西化工 9,921 169,450.68 0.37 51 600649 城投控股 27,500 168,300.00 0.37 52 600109 国金证券 23,656 168,194.16 0.37 53 300226 上海钢联 2,800 167,580.00 0.37 54 600282 南钢股份 37,642 166,377.64 0.37 55 002244 滨江集团 31,990 166,348.00 0.37 56 000690 宝新能源 23,832 165,870.72 0.37 57 600122 宏图高科 22,083 163,414.20 0.36 58 002078 太阳纸业 16,677 161,600.13 0.36 59 600426 华鲁恒升 8,971 157,799.89 0.35 60 600176 中国巨石 15,312 156,641.76 0.35 61 000750 国海证券 43,374 154,845.18 0.34 62 002008 大族激光 2,904 154,463.76 0.34 63 000528 柳工 14,304 153,195.84 0.34 64 000600 建投能源 27,500 153,175.00 0.34 65 000060 中金岭南 31,450 152,847.00 0.34 66 002475 立讯精密 6,745 152,032.30 0.34 67 002236 大华股份 6,730 151,761.50 0.34 68 002422 科伦药业 4,718 151,447.80 0.33 69 600380 健康元 12,743 151,131.98 0.33 70 601179 中国西电 43,900 150,138.00 0.33 71 000550 江铃汽车 12,300 148,953.00 0.33 72 300070 碧水源 10,690 148,911.70 0.33 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 43 页 共 70 页


73 002450 康得新 8,694 148,493.52 0.33 74 600482 中国动力 8,507 148,447.15 0.33 75 601099 太平洋 63,380 148,309.20 0.33 76 600584 长电科技 8,752 148,258.88 0.33 77 000671 阳光城 24,689 147,393.33 0.33 78 601012 隆基股份 8,783 146,588.27 0.32 79 601666 平煤股份 35,068 146,584.24 0.32 80 002110 三钢闽光 9,123 146,241.69 0.32 81 300146 汤臣倍健 8,788 145,880.80 0.32 82 000686 东北证券 22,744 145,789.04 0.32 83 000961 中南建设 23,089 145,691.59 0.32 84 600497 驰宏锌锗 26,720 145,624.00 0.32 85 600567 山鹰纸业 37,505 144,769.30 0.32 86 600970 中材国际 21,603 144,308.04 0.32 87 600252 中恒集团 44,498 144,173.52 0.32 88 601198 东兴证券 10,989 143,296.56 0.32 89 600004 白云机场 10,844 141,947.96 0.31 90 600742 一汽富维 11,595 141,806.85 0.31 91 603858 步长制药 3,263 139,623.77 0.31 92 000401 冀东水泥 15,728 139,507.36 0.31 93 600332 白云山 3,646 138,730.30 0.31 94 600816 安信信托 19,130 138,501.20 0.31 95 601098 中南传媒 10,926 138,104.64 0.31 96 600269 赣粤高速 33,500 137,015.00 0.30 97 000786 北新建材 7,390 136,936.70 0.30 98 600183 生益科技 14,858 136,099.28 0.30 99 600008 首创股份 32,188 135,833.36 0.30 100 002673 西部证券 17,909 135,212.95 0.30 101 600409 三友化工 15,625 134,531.25 0.30 102 600256 广汇能源 32,563 133,182.67 0.29 103 000792 盐湖股份 12,300 133,086.00 0.29 104 600312 平高电气 23,578 132,979.92 0.29 105 600056 中国医药 7,275 132,914.25 0.29 106 002004 华邦健康 26,124 132,709.92 0.29 107 600600 青岛啤酒 3,024 132,541.92 0.29 108 600096 云天化 26,293 132,516.72 0.29 109 600498 烽火通信 5,325 132,326.25 0.29 110 600026 中远海能 31,002 131,448.48 0.29 111 601718 际华集团 32,531 130,774.62 0.29 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 44 页 共 70 页


112 000726 鲁泰 A 12,100 130,559.00 0.29 113 002589 瑞康医药 9,571 130,548.44 0.29 114 600881 亚泰集团 34,894 130,154.62 0.29 115 600718 东软集团 9,957 130,038.42 0.29 116 600111 北方稀土 11,388 129,595.44 0.29 117 600549 厦门钨业 8,532 129,515.76 0.29 118 600291 西水股份 9,630 128,656.80 0.28 119 000758 中色股份 28,489 128,200.50 0.28 120 002001 新和成 6,670 126,463.20 0.28 121 600597 光明乳业 12,810 126,434.70 0.28 122 000860 顺鑫农业 3,354 125,775.00 0.28 123 000031 中粮地产 21,749 125,709.22 0.28 124 601058 赛轮金宇 51,429 124,972.47 0.28 125 000800 一汽轿车 16,688 124,826.24 0.28 126 000917 电广传媒 21,670 124,819.20 0.28 127 600801 华新水泥 8,300 124,749.00 0.28 128 600277 亿利洁能 23,613 123,732.12 0.27 129 600569 安阳钢铁 31,400 123,716.00 0.27 130 300124 汇川技术 3,767 123,632.94 0.27 131 600859 王府井 5,795 123,259.65 0.27 132 002500 山西证券 18,246 122,978.04 0.27 133 600879 航天电子 17,480 122,884.40 0.27 134 002311 海大集团 5,817 122,738.70 0.27 135 000718 苏宁环球 33,348 122,387.16 0.27 136 300059 东方财富 9,279 122,297.22 0.27 137 600064 南京高科 16,650 122,211.00 0.27 138 600835 上海机电 6,460 121,835.60 0.27 139 600438 通威股份 17,600 121,440.00 0.27 140 600123 兰花科创 17,392 121,222.24 0.27 141 002419 天虹股份 8,247 120,406.20 0.27 142 000729 燕京啤酒 17,854 120,157.42 0.27 143 000937 冀中能源 29,200 120,012.00 0.27 144 000829 天音控股 16,369 119,984.77 0.27 145 600320 振华重工 28,632 119,968.08 0.27 146 600138 中青旅 6,017 119,918.81 0.26 147 600415 小商品城 27,770 119,688.70 0.26 148 600160 巨化股份 16,325 119,499.00 0.26 149 000016 深康佳 A 22,700 119,175.00 0.26 150 000933 神火股份 24,600 118,326.00 0.26 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 45 页 共 70 页


151 002470 金正大 17,160 118,060.80 0.26 152 600240 华业资本 16,096 117,983.68 0.26 153 000012 南玻 A 23,795 117,785.25 0.26 154 600094 大名城 20,394 117,469.44 0.26 155 000559 万向钱潮 17,203 116,980.40 0.26 156 601000 唐山港 49,736 116,879.60 0.26 157 000960 锡业股份 9,721 116,749.21 0.26 158 002221 东华能源 11,892 116,184.84 0.26 159 000685 中山公用 14,550 115,963.50 0.26 160 002385 大北农 28,059 115,883.67 0.26 161 000050 深天马 A 8,130 115,608.60 0.26 162 600978 宜华生活 16,826 114,921.58 0.25 163 600582 天地科技 31,284 114,812.28 0.25 164 000028 国药一致 2,298 114,670.20 0.25 165 002440 闰土股份 9,781 114,339.89 0.25 166 600308 华泰股份 22,800 113,544.00 0.25 167 600067 冠城大通 28,588 113,494.36 0.25 168 600085 同仁堂 3,205 113,072.40 0.25 169 601611 中国核建 14,300 112,970.00 0.25 170 600787 中储股份 14,561 112,702.14 0.25 171 600663 陆家嘴 7,095 112,030.05 0.25 172 000683 远兴能源 39,453 111,651.99 0.25 173 600612 老凤祥 3,100 111,414.00 0.25 174 002129 中环股份 14,200 111,186.00 0.25 175 000501 鄂武商 A 9,038 111,077.02 0.25 176 002416 爱施德 18,747 110,044.89 0.24 177 000951 中国重汽 8,200 108,978.00 0.24 178 600033 福建高速 36,000 108,720.00 0.24 179 002065 东华软件 12,635 108,661.00 0.24 180 000732 泰禾集团 5,558 108,103.10 0.24 181 002048 宁波华翔 8,681 107,036.73 0.24 182 600141 兴发集团 9,155 106,655.75 0.24 183 002128 露天煤业 11,666 105,693.96 0.23 184 600657 信达地产 24,749 105,183.25 0.23 185 000977 浪潮信息 4,400 104,940.00 0.23 186 000999 华润三九 3,744 104,195.52 0.23 187 601678 滨化股份 16,850 104,133.00 0.23 188 600708 光明地产 24,200 104,060.00 0.23 189 600210 紫江企业 30,790 103,762.30 0.23 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 46 页 共 70 页


190 600339 中油工程 23,100 103,719.00 0.23 191 000807 云铝股份 19,771 102,413.78 0.23 192 002309 中利集团 7,156 102,330.80 0.23 193 002701 奥瑞金 18,711 102,162.06 0.23 194 002572 索菲亚 3,161 101,720.98 0.22 195 000418 小天鹅 A 1,464 101,528.40 0.22 196 600686 金龙汽车 8,110 101,293.90 0.22 197 600315 上海家化 2,540 100,660.20 0.22 198 002085 万丰奥威 10,618 99,809.20 0.22 199 600720 祁连山 14,705 99,111.70 0.22 200 603766 隆鑫通用 18,219 98,929.17 0.22 201 000826 启迪桑德 5,643 98,639.64 0.22 202 600388 龙净环保 7,692 98,303.76 0.22 203 002242 九阳股份 5,554 98,250.26 0.22 204 002091 江苏国泰 15,459 98,164.65 0.22 205 600525 长园集团 9,281 98,100.17 0.22 206 002294 信立泰 2,631 97,794.27 0.22 207 000906 浙商中拓 18,994 97,629.16 0.22 208 600761 安徽合力 10,669 96,874.52 0.21 209 601636 旗滨集团 21,736 96,725.20 0.21 210 000400 许继电气 12,370 96,609.70 0.21 211 600939 重庆建工 19,500 96,330.00 0.21 212 600466 蓝光发展 15,498 96,087.60 0.21 213 600017 日照港 29,926 96,062.46 0.21 214 600502 安徽水利 23,890 96,037.80 0.21 215 000921 海信科龙 9,262 95,954.32 0.21 216 600020 中原高速 25,300 95,381.00 0.21 217 600037 歌华有线 9,227 95,222.64 0.21 218 600751 天海投资 14,625 94,916.25 0.21 219 300408 三环集团 4,036 94,846.00 0.21 220 002310 东方园林 6,300 94,689.00 0.21 221 600270 外运发展 4,497 94,257.12 0.21 222 600267 海正药业 6,474 94,131.96 0.21 223 600737 中粮糖业 12,429 93,714.66 0.21 224 601588 北辰实业 26,549 93,452.48 0.21 225 300072 三聚环保 4,009 93,329.52 0.21 226 000887 中鼎股份 6,404 92,281.64 0.20 227 600038 中直股份 2,305 92,176.95 0.20 228 600623 华谊集团 9,205 91,865.90 0.20 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 47 页 共 70 页


229 600120 浙江东方 6,768 91,706.40 0.20 230 601777 力帆股份 17,459 91,310.57 0.20 231 601717 郑煤机 15,698 91,205.38 0.20 232 601928 凤凰传媒 14,957 90,938.56 0.20 233 000006 深振业 A 15,508 90,876.88 0.20 234 002050 三花智控 4,801 90,498.85 0.20 235 601872 招商轮船 25,054 90,444.94 0.20 236 600565 迪马股份 30,508 89,998.60 0.20 237 600073 上海梅林 13,540 89,905.60 0.20 238 000417 合肥百货 15,604 89,723.00 0.20 239 002465 海格通信 11,149 89,526.47 0.20 240 600884 杉杉股份 4,039 89,261.90 0.20 241 601216 君正集团 26,439 89,099.43 0.20 242 002157 正邦科技 21,883 89,063.81 0.20 243 002563 森马服饰 6,200 88,660.00 0.20 244 600511 国药股份 3,284 88,503.80 0.20 245 000598 兴蓉环境 21,719 88,179.14 0.19 246 300058 蓝色光标 15,374 87,631.80 0.19 247 000078 海王生物 18,194 87,513.14 0.19 248 601231 环旭电子 9,588 86,963.16 0.19 249 600373 中文传媒 6,750 86,737.50 0.19 250 002051 中工国际 5,669 86,565.63 0.19 251 600516 方大炭素 3,523 85,890.74 0.19 252 000513 丽珠集团 1,950 85,702.50 0.19 253 600997 开滦股份 16,330 85,569.20 0.19 254 600676 交运股份 17,200 85,484.00 0.19 255 600395 盘江股份 14,070 85,404.90 0.19 256 000717 韶钢松山 13,000 85,280.00 0.19 257 601128 常熟银行 14,900 85,228.00 0.19 258 601866 中远海发 34,045 84,772.05 0.19 259 300027 华谊兄弟 13,724 84,539.84 0.19 260 600216 浙江医药 6,619 84,524.63 0.19 261 000572 海马汽车 24,616 84,432.88 0.19 262 002007 华兰生物 2,625 84,420.00 0.19 263 600959 江苏有线 16,496 84,129.60 0.19 264 600062 华润双鹤 3,426 84,108.30 0.19 265 000089 深圳机场 10,906 83,430.90 0.18 266 601222 林洋能源 16,632 82,827.36 0.18 267 600575 皖江物流 22,300 82,733.00 0.18 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 48 页 共 70 页


268 000536 华映科技 30,082 82,725.50 0.18 269 300017 网宿科技 7,698 82,445.58 0.18 270 000021 深科技 12,083 82,406.06 0.18 271 000789 万年青 7,523 82,301.62 0.18 272 600822 上海物贸 9,500 81,985.00 0.18 273 002249 大洋电机 18,952 81,683.12 0.18 274 600588 用友网络 3,331 81,642.81 0.18 275 002237 恒邦股份 8,941 81,631.33 0.18 276 000627 天茂集团 11,621 81,579.42 0.18 277 002426 胜利精密 22,400 80,640.00 0.18 278 002217 合力泰 9,765 80,561.25 0.18 279 600977 中国电影 5,019 80,504.76 0.18 280 601003 柳钢股份 10,160 80,467.20 0.18 281 002233 塔牌集团 7,026 80,377.44 0.18 282 002152 广电运通 13,626 80,120.88 0.18 283 300433 蓝思科技 3,800 79,724.00 0.18 284 600598 北大荒 8,700 79,692.00 0.18 285 600633 浙数文化 9,516 79,363.44 0.18 286 601966 玲珑轮胎 5,016 79,102.32 0.17 287 601886 江河集团 9,577 78,818.71 0.17 288 002601 龙蟒佰利 6,054 78,278.22 0.17 289 002739 万达电影 1,500 78,060.00 0.17 290 600648 外高桥 4,247 77,635.16 0.17 291 600572 康恩贝 10,791 77,371.47 0.17 292 000902 新洋丰 8,400 77,280.00 0.17 293 002271 东方雨虹 4,522 76,919.22 0.17 294 002375 亚厦股份 14,341 76,580.94 0.17 295 600006 东风汽车 18,578 75,984.02 0.17 296 000877 天山股份 11,243 75,890.25 0.17 297 002191 劲嘉股份 10,088 75,357.36 0.17 298 601311 骆驼股份 6,505 74,612.35 0.16 299 002408 齐翔腾达 6,044 74,220.32 0.16 300 601789 宁波建工 20,477 73,921.97 0.16 301 600743 华远地产 28,700 73,759.00 0.16 302 600894 广日股份 12,377 73,395.61 0.16 303 600909 华安证券 12,757 72,970.04 0.16 304 601880 大连港 37,353 72,464.82 0.16 305 002508 老板电器 2,363 72,355.06 0.16 306 601369 陕鼓动力 11,200 71,680.00 0.16 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 49 页 共 70 页


307 600908 无锡银行 12,100 71,269.00 0.16 308 600803 新奥股份 6,157 71,051.78 0.16 309 002251 步步高 6,243 71,045.34 0.16 310 600491 龙元建设 9,735 68,047.65 0.15 311 002013 中航机电 8,906 67,418.42 0.15 312 000793 华闻传媒 8,000 67,200.00 0.15 313 600295 鄂尔多斯 7,454 67,011.46 0.15 314 601228 广州港 11,500 66,815.00 0.15 315 600580 卧龙电气 8,768 66,812.16 0.15 316 600509 天富能源 14,893 66,571.71 0.15 317 600895 张江高科 5,776 66,424.00 0.15 318 600162 香江控股 26,300 66,276.00 0.15 319 000090 天健集团 10,594 65,682.80 0.15 320 002714 牧原股份 1,461 64,956.06 0.14 321 000030 富奥股份 8,700 64,554.00 0.14 322 603885 吉祥航空 4,164 64,167.24 0.14 323 600809 山西汾酒 1,020 64,147.80 0.14 324 600508 上海能源 6,000 64,080.00 0.14 325 002353 杰瑞股份 3,913 63,586.25 0.14 326 000981 银亿股份 8,400 62,580.00 0.14 327 002267 陕天然气 8,900 62,300.00 0.14 328 002372 伟星新材 3,509 62,074.21 0.14 329 002299 圣农发展 4,000 61,960.00 0.14 330 002203 海亮股份 7,555 61,195.50 0.14 331 600869 智慧能源 12,845 60,628.40 0.13 332 601566 九牧王 4,100 60,475.00 0.13 333 601958 金钼股份 9,636 60,417.72 0.13 334 601101 昊华能源 9,200 59,800.00 0.13 335 600481 双良节能 19,500 59,670.00 0.13 336 002252 上海莱士 3,042 59,379.84 0.13 337 000828 东莞控股 7,252 57,870.96 0.13 338 600231 凌钢股份 16,388 57,849.64 0.13 339 000666 经纬纺机 3,045 55,053.60 0.12 340 000759 中百集团 7,600 54,796.00 0.12 341 601801 皖新传媒 7,196 54,761.56 0.12 342 601021 春秋航空 1,537 53,841.11 0.12 343 002399 海普瑞 2,400 53,136.00 0.12 344 002482 广田集团 8,896 53,109.12 0.12 345 600566 济川药业 1,072 51,659.68 0.11 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 50 页 共 70 页


346 600428 中远海特 14,508 51,503.40 0.11 347 002429 兆驰股份 20,420 50,641.60 0.11 348 000761 本钢板材 12,500 50,500.00 0.11 349 600278 东方创业 6,377 50,314.53 0.11 350 000587 金洲慈航 9,830 48,756.80 0.11 351 000938 紫光股份 765 47,889.00 0.11 352 000869 张裕 A 1,200 47,832.00 0.11 353 601139 深圳燃气 8,580 47,619.00 0.11 354 600180 瑞茂通 4,900 47,481.00 0.10 355 601163 三角轮胎 3,542 47,321.12 0.10 356 600682 南京新百 2,873 47,232.12 0.10 357 000429 粤高速 A 6,500 46,930.00 0.10 358 002662 京威股份 11,098 46,611.60 0.10 359 600372 中航电子 3,550 46,363.00 0.10 360 002032 苏泊尔 900 46,350.00 0.10 361 000980 众泰汽车 6,400 45,504.00 0.10 362 002080 中材科技 5,351 45,483.50 0.10 363 600754 锦江股份 1,216 44,943.36 0.10 364 000631 顺发恒业 13,000 44,590.00 0.10 365 000596 古井贡酒 499 44,301.22 0.10 366 603198 迎驾贡酒 2,408 44,234.96 0.10 367 002344 海宁皮城 8,985 43,667.10 0.10 368 603328 依顿电子 3,900 42,315.00 0.09 369 600012 皖通高速 6,900 41,124.00 0.09 370 000582 北部湾港 5,344 40,454.08 0.09 371 002302 西部建设 3,700 39,849.00 0.09 372 600126 杭钢股份 6,565 39,193.05 0.09 373 600390 五矿资本 4,900 37,975.00 0.08 374 601828 美凯龙 2,400 36,672.00 0.08 375 000537 广宇发展 3,800 36,632.00 0.08 376 000553 沙隆达 A 2,300 36,363.00 0.08 377 601127 小康股份 1,960 33,888.40 0.07 378 000990 诚志股份 2,380 33,320.00 0.07 379 601838 成都银行 3,800 33,250.00 0.07 380 603225 新凤鸣 1,300 25,961.00 0.06 381 601108 财通证券 2,300 25,944.00 0.06 382 603806 福斯特 1,149 25,289.49 0.06 383 600346 恒力股份 1,700 24,922.00 0.06 384 601326 秦港股份 5,500 22,330.00 0.05 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 51 页 共 70 页


385 600828 茂业商业 4,200 21,420.00 0.05 386 000987 越秀金控 2,561 20,129.46 0.04 387 600233 圆通速递 1,466 19,351.20 0.04 388 601019 山东出版 2,200 17,622.00 0.04 389 603056 德邦股份 600 16,434.00 0.04 390 601878 浙商证券 1,900 15,960.00 0.04 391 002010 传化智联 1,300 15,795.00 0.03 392 601360 三六零 300 8,670.00 0.02


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601118 海南橡胶 14,729 97,505.98 0.22 2 000939 凯迪生态 14,449 72,100.51 0.16 3 000603 盛达矿业 5,794 62,749.02 0.14 4 600485 信威集团 4,100 59,819.00 0.13 5 000022 深赤湾 A 1,876 42,810.32 0.09 6 000156 华数传媒 4,216 40,642.24 0.09 7 002075 沙钢股份 2,420 39,010.40 0.09 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000878 云南铜业 281,059.00 0.50 2 600875 东方电气 267,537.00 0.47 3 000059 华锦股份 266,340.00 0.47 4 000425 徐工机械 256,445.00 0.45 5 600266 北京城建 247,968.00 0.44 6 600489 中金黄金 216,580.00 0.38 7 600348 阳泉煤业 215,156.00 0.38 8 000703 恒逸石化 214,254.00 0.38 9 600694 大商股份 201,203.00 0.35 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 52 页 共 70 页


10 600649 城投控股 188,375.00 0.33 11 600157 永泰能源 186,660.00 0.33 12 601699 潞安环能 181,608.00 0.32 13 000600 建投能源 169,675.00 0.30 14 601179 中国西电 169,454.00 0.30 15 000550 江铃汽车 167,403.00 0.29 16 300226 上海钢联 160,767.00 0.28 17 000792 盐湖股份 150,060.00 0.26 18 600269 赣粤高速 146,395.00 0.26 19 000413 东旭光电 143,280.00 0.25 20 603858 步长制药 140,532.00 0.25 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000830 鲁西化工 433,585.47 0.76 2 600596 新安股份 297,668.00 0.52 3 600703 三安光电 275,922.77 0.49 4 600705 中航资本 254,299.26 0.45 5 600406 国电南瑞 242,455.58 0.43 6 002422 科伦药业 222,080.00 0.39 7 600276 恒瑞医药 220,248.47 0.39 8 600315 上海家化 214,237.80 0.38 9 601233 桐昆股份 211,002.00 0.37 10 600867 通化东宝 182,591.86 0.32 11 002230 科大讯飞 173,140.71 0.30 12 600782 新钢股份 167,993.40 0.30 13 600369 西南证券 164,798.79 0.29 14 300003 乐普医疗 161,041.36 0.28 15 000690 宝新能源 158,769.30 0.28 16 600729 重庆百货 157,825.20 0.28 17 600004 白云机场 144,119.00 0.25 18 002027 分众传媒 143,796.18 0.25 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 53 页 共 70 页


19 603993 洛阳钼业 143,341.70 0.25 20 000860 顺鑫农业 137,523.00 0.24 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 12,467,661.74 卖出股票收入(成交)总额 14,204,044.73 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 54 页 共 70 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 205.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 792.24 5 应收申购款 1,992.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,990.33


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 55 页 共 70 页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601118 海南橡胶 97,505.98 0.22 重大事项 2 000939 凯迪生态 72,100.51 0.16 重大事项 3 000603 盛达矿业 62,749.02 0.14 重大事项 4 600485 信威集团 59,819.00 0.13 重大事项 5 000022 深赤湾 A 42,810.32 0.09 重大事项


7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 56 页 共 70 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本 面 400A 54 14,127.61 27,899.00 3.66% 734,992.00 96.34% 泰信基本 面 400B 401 1,902.47 108.00 0.01% 762,783.00 99.99% 泰信基本 面 400 542 80,992.65 34,045,462.72 77.56% 9,852,552.35 22.44% 合计 997 45,560.48 34,073,469.72 75.01% 11,350,327.35 24.99%


8.2 期末上市基金前十名持有人 jiJinJianChengA1


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 傅喜元 451,503.00 59.18% 2 邵海波 96,359.00 12.63% 3 蓝晓 58,461.00 7.66% 4 黄晖 48,119.00 6.31% 5 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 1 号基金 27,899.00 3.66% 6 方春娣 21,566.00 2.83% 7 许春帆 10,783.00 1.41% 8 莫春风 9,703.00 1.27% 9 张晓波 8,400.00 1.10% 10 董忠义 5,391.00 0.71% jiJinJianChengB1 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 韩莉颍 111,281.00 14.59% 2 蓝晓 38,106.00 4.99% 3 吉庆伍 26,086.00 3.42% 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 57 页 共 70 页


4 崔文涛 22,428.00 2.94% 5 王方 19,539.00 2.56% 6 孙丽君 16,713.00 2.19% 7 包素芹 15,700.00 2.06% 8 张敏红 15,484.00 2.03% 9 黄超浩 13,975.00 1.83% 10 陈锦峰 13,134.00 1.72%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100 万份以上。 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 58 页 共 70 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 3,736,353.00 3,736,353.00 67,828,585.40 本报告期基金总申购份额 - - 1,077,019.51 减:本报告期基金总赎回份额 - - 4,279,768.46 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) -2,973,462.00 -2,973,462.00 -20,727,821.38 本报告期期末基金份额总额 762,891.00 762,891.00 43,898,015.07


泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 59 页 共 70 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 14,857,446.88 55.82% 13,837.00 56.36% - 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 60 页 共 70 页


中国银河证 券 1 11,757,654.69 44.18% 10,714.90 43.64% - 广州证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - - - - - 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 61 页 共 70 页


中国银河证 券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 办理定期份额折算期间泰信 400A 份额停复牌公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1月 3 日 2 第七个运作周期约定收益率公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1月 3 日 3 新增盈米财富为销售机构并开通 转换定投及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1月 4 日 4 定期折算结果及恢复交易公告、泰 信 400A 前收盘价调整公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2018 年 1月 4 日 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 62 页 共 70 页


及公司网站 (www.ftfund.com) 5 停牌股票估值调整(冀东水泥) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1月 9 日 6 在嘉实基金开通费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1月 19 日 7 17 年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1月 19 日 8 在大泰金石、中泰证券开通申购、 定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1月 30 日 9 新增上海基煜基金为销售机构并 开通转换、定投及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1月 31 日 10 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 7 日 11 B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 7 日 12 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 8 日 13 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 9 日 14 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 10 日 15 B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2018 年 2月 13 日 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 63 页 共 70 页


及公司网站 (www.ftfund.com) 16 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 14 日 17 B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 22 日 18 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 24 日 19 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 27 日 20 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 2月 28 日 21 17 年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 3月 29 日 22 东海证券、工商银行费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 3月 30 日 23 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 3月 30 日 24 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 4 日 25 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 9 日 26 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2018 年 4月 10 日 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 64 页 共 70 页


告 及公司网站 (www.ftfund.com) 27 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 13 日 28 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 14 日 29 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 17 日 30 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 18 日 31 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 19 日 32 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 21 日 33 2018 年 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 21 日 34 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 24 日 35 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 25 日 36 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 26 日 37 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2018 年 4月 27 日 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 65 页 共 70 页


告 及公司网站 (www.ftfund.com) 38 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4月 28 日 39 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 3 日 40 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 4 日 41 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 5 日 42 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 8 日 43 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 9 日 44 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 10 日 45 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 11 日 46 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 12 日 47 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 15 日 48 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2018 年 5月 16 日 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 66 页 共 70 页


及公司网站 (www.ftfund.com) 49 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 17 日 50 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 18 日 51 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 19 日 52 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 24 日 53 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 25 日 54 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 26 日 55 新增济安财富(北京)基金为销售 机构并开通转换定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 26 日 56 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 29 日 57 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 30 日 58 参加银河证券申购定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 30 日 59 新增天津国美基金销售有限公司 为销售机构并开通转换及费率优 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2018 年 5月 30 日 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 67 页 共 70 页


惠业务 及公司网站 (www.ftfund.com) 60 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5月 31 日 61 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 1 日 62 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 2 日 63 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 5 日 64 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 6 日 65 参加华宝证券费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 6 日 66 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 7 日 67 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 8 日 68 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 9 日 69 在国金证券开通转换定投业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 13 日 70 旗下基金终止懒猫金服销售业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2018 年 6月 20 日 泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 68 页 共 70 页


及公司网站 (www.ftfund.com) 71 不定期折算公告(下折) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 20 日 72 不定期折算B类份额风险提示公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 20 日 73 不定期折算折算基准日B类份额证 券简称调整的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 20 日 74 400B 份额交易价格波动风险提示 公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 21 日 75 不定期折算期间泰信 400A、泰信 400B 停复牌公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 21 日 76 不定期份额折算结果及恢复交易 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 22 日 77 不定期折算后复牌首日泰信 400A、 泰信 400B 前收盘价调整公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6月 22 日


泰信基本面 400 指数分级 2018 年半年度报告 第 69 页 共 70 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180101-2018063 0 29,104,230.8 3 981,431.8 5 11,450,906.8 5 18,634,755.8 3 41.02 % 2 20180101-2018063 0 24,010,861.2 9 809,676.9 4 9,446,947.34 15,373,590.8 9 33.84 % 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形, 本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人 提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波 动风险等特有风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金设立的文件





2、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》





3、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。


12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2018 年 8 月 25 日