南方中 证高铁产业指数 分级证券投资基 金
2018 年半年度报告 摘要
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 南方 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 河证 券股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会及 董事 保证 本 报告 所载 资料 不存 在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或重 大 遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年8 月22 日复核了本报告中
的财 务指 标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证复核内容不存在虚假记载 、 误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
南方中证高铁产业指数分级
场内简称
高铁基金
基金主代码
160135
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2015 年 6 月 10 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
222,383,668.35 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期
2015 年 6 月 23 日
下属分级基金的基金简称
高铁基金
高铁 A 级
高铁 B 级
下属分级基金的场内简称
高铁基金
高铁 A 级
高铁 B 级
下属分级基金的交易代码
160135
150293
150294
报告期末下属分级基金的
份额总额
214,036,850.35 份
4,173,409.00 份
4,173,409.00 份
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“高铁基金” 。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资 ， 紧密跟踪标的指数 ， 追求与业绩比较基
准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金 ， 原则上采用指数复制法 ， 按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合 ， 并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股 、 增发、 分红等行为时 ，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其 他原 因导 致无 法有 效复
制和跟踪标的指数时 ， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整 ， 并辅 之以 金融衍生产品投资管理等 ， 力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ，年跟踪误差不
超过 4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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差超 过上 述范 围 ， 基金 管理 人应 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度 、 跟踪 误
差进一步扩大。
业绩比较基准
中证高铁产业指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率 （税后） ×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金 ， 其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金 。 同时本基金为指数型基金 ， 通过跟踪标的
指数表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征。
高铁基金
高铁 A 级
高铁 B 级
下属分级基金的风险收益
特征
本基金属于股票型基金，其长期平
均风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
同时本基金为指数型基金，通过跟
踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
高铁 A 级份额为
稳健收益类份
额，具有低预期
风险且预期收益
相对较低的特
征。
高铁 B 级份额为
积极收益类份
额，具有高预期
风险且预期收益
相对较高的特
征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国银 河证券股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 李淼
联系电话
0755-82763888 010-66568780
电子邮箱
manager@southernfund.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95551 ；400-888-8888
传真
0755-82763889 010-66568532
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半 年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
-18,423,190.20
本期利润
-60,024,978.91
本期加权平均净值利润率
-28.80%
本期基金份额净值增长率
-26.30%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润
-0.9313 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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期末基金资产净值
161,003,105.22
期末基金份额净值
0.7240
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -11.32% 1.49% -9.66% 1.30% -1.66% 0.19%
过去三个月 -18.06% 1.12% -16.34% 1.00% -1.72% 0.12%
过去六个月 -26.30% 1.13% -24.99% 1.07% -1.31% 0.06%
过去一年 -27.25% 0.98% -27.56% 0.94% 0.31% 0.04%
过去三年 -49.95% 1.95% -53.25% 1.87% 3.30% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-56.26% 2.00% -65.70% 1.97% 9.44% 0.03%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的 起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资 产规模超 8,200 亿元，旗
下管理 168 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孙伟
本基金基金
经理
2015 年 7 月 2
日
- 8
管理学学士，具有基
金从业资格、金融分
析师 （CFA） 资格 、 注南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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册会计师（CPA ）资
格。曾任职于腾讯科
技有限公司投资并购
部、德勤华永会计师
事务所深圳分所审计
部。2010 年 2 月加入
南方基金，历任运作
保 障部基金会计、数
量化投资部量化投资
研究员；2014 年 12
月至 2015 年5 月 ， 担
任南方恒生 ETF 的基
金经 理助 理 ；2015 年
5 月至 2016 年 7 月，
任南方 500 工业
ETF 、 南方 500 原材料
ETF 基金经理；2015
年 7 月至今，任改革
基金 、 高铁 基金 、500
信息基金经理；2016
年 5 月至今，任南方
创业板 ETF 、南方创
业板 ETF 联接基金经
理；2016 年 8 月至
今，任 500 信息联
接、深成 ETF、南方
深成基金经理；2017
年 3 月至今，任南方
全指证券 ETF 联接、
南方中证全指证券
ETF 基金经理；2017
年 6 月至今，任南方
中证银行 ETF、南方
银行联接基金经理；
2018 年 2 月至 今 ， 任
H 股 ETF 、 南方H 股联
接基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日 ， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的规 定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 在严格控制风险的基础上 ， 为基金份额持有人谋求最大利益 。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基 金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行， 公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券 的同向交易价差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率
均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组
合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为 1:1 的高铁 A 级和高铁 B 级两类
子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系， 分别是上市价格体系和
净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础 需求，长期配置型投资
者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资 回报。所以，我们一直
致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波 动、大额申赎还是不定
期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的 主动判断和操作降至 最低限度，更不会主动
进行大幅增减仓操作 。 我们通过自建的指数化交易系统 、 日内择时交易模型 、 跟踪误差归因分析
系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管 理流程，确保了本基金
的安 全运 作 。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下 ： （1） 接受 申购 赎回 所带 来的 股票
仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （2）报 告 期内 指数 成份 股（ 包括
调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的 偏离，以及停牌股票的南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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估值调整影响； （3 ）根据指数半年度成份股调整 进行的基金调仓，事前 我们制定了详细的调仓
方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告期内，份额净值增长率为-26.30% ，同期业绩基准增长率为-24.99% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
今年以来市场波动较大有内外两方面原因：内部主要矛盾在于经济增长 和金融风险释放的预
期，外部重要因素在于中美贸易摩擦升级和人民币汇率贬值。我们认为， 经济自身仍将保持良好
的增长韧性，且管理层在财政和货币政策上会有适当的预调微调；人民币 汇率下行 压力有限，中
美贸易摩擦常态化仍然是未来较长时间需要关注的重要变量 。 在“新结构市场”以及“新增资金
机构化”的大背景下 ， 预计基本面优秀和估值具有安全边际的公司将继续受到投资者青睐 。 具体
到高铁产业，国内市场看，城轨持续发展将提升轨交设备采购和维修维保 的市场空间；海外市场
看，高铁产业是一带一路战略中一带对应的核心产业，因此高铁产业指数 是投资者分享一带一路
战略成果的纯粹投资标的 ， 一带一路作为国家级顶层战略 ， 自 13 年正式提出以来已取得了一系列
丰硕成果，目前已进入黄金发展期。在一带一路战略由蓝图逐渐变为现实 的过程中， 高铁产业的
高速成长和二级市场表现依然值得期待。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投 资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括南方高铁份额、高铁 A 份额、高铁 B 份额）不
进行 收益 分配 ； 法律 法规 或监 管机 关另 有规 定的 ， 从其 规定 。 根据上述分配原则以及基金的实际
运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托 管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同、托管协议的有
关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法复核南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方中证高 铁产业指数分级证券
投资基金 2018 年半年度报告中财务指 标 、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报
告等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
1,330,456.47 12,977,219.66
结算备付金
26,955.93 39,584.10
存出保证金
38,720.04 72,280.38
交易性金融资产
6.4.4.2
160,232,436.83 234,717,699.43
其中：股票投资
146,427,736.83 234,717,699.43
基金投资
- -
债券投资
13,804,700.00 - 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3
- -
买入返售金融资产
6.4.4.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.4.5
215,056.21 2,972.08
应收股利
- -
应收申购款
157,993.06 1,186,444.33
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6
- -
资产总计
162,001,618.54 248,996,199.98
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 18.62
应付 赎回款
567,753.72 1,976,634.33
应付管理人报酬
142,535.88 214,928.05
应付托管费
28,507.18 42,985.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.4.7
2,561.81 5,328.50
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8
257,154.73 410,890.15
负债合计
998,513.32 2,650,785.25
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9
368,116,485.85 415,104,474.81
未分配利润
6.4.4.10
-207,113,380.63 -168,759,060.08
所有者权益合计
161,003,105.22 246,345,414.73
负债和所有者权益总计
162,001,618.54 248,996,199.98
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 总额 222,383,668.35 份 ， 其中 南方 中证 高铁 产业 指
数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 214,036,850.35 份，基金份额净值 0.7240 元；南
方南方中证高铁产业指数分级证券投资基金之 A 份额的份额总额为 4,173,409.00 份 ， 基金 份额 参
考净值 1.0318 元；南方中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额之 B 份额的份额总额为
4,173,409.00 份，基金份额参考净值 0.4162 元。
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6.2 利润表
会计主体： 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-58,422,715.85 -10,205,889.06
1.利息收入
291,678.07 166,154.00
其中：存款利息收入
6.4.4.11
19,913.81 40,622.98
债券利息收入
237,149.01 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
34,615.25 125,531.02
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-17,246,177.17 -17,636,239.13
其中：股票投资收益
6.4.4.12
-17,549,072.46 -17,865,952.88
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.4.13
-7,460.16 -
资产支持证券投资收
益
6.4.4.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.4.14
- -
衍生工具收益
6.4.4.15
- -
股利收益
6.4.4.16
310,355.45 229,713.75
3.公允价值变动收益(损失以
“- ”号填列)
6.4.4.17
-41,601,788.71 6,910,876.83
4.汇兑收益(损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入(损失 以 “-” 号填
列)
6.4.4.18
133,571.96 353,319.24
减： 二、费用
1,602,263.06 1,980,549.38
1．管理人报酬
6.4.7.2.1
1,033,135.39 1,227,865.23
2．托管费
6.4.7.2.2
206,627.09 245,573.04
3．销售服务费
6.4.7.2.3
- -
4．交易费用
6.4.4.19
56,984.05 198,838.03
5．利息支出
217.28 -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
217.28 -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.4.20
305,299.25 308,273.08 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-60,024,978.91 -12,186,438.44
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-60,024,978.91 -12,186,438.44
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
415,104,474.81 -168,759,060.08 246,345,414.73
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -60,024,978.91
-60,024,978.91
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-46,987,988.96 21,670,658.36 -25,317,330.60
其中：1. 基金申购款
161,905,674.83 -73,873,148.47 88,032,526.36
2. 基金赎回款
-208,893,663.79 95,543,806.83 -113,349,856.96
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
368,116,485.85 -207,113,380.63 161,003,105.22
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
433,096,063.91 -160,655,756.44 272,440,307.47
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -12,186,438.44
-12,186,438.44
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
2,571,104.08 -901,617.04 1,669,487.04 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
列）
其中：1. 基金申购款
452,896,144.82 -164,343,145.15 288,552,999.67
2. 基金赎回款
-450,325,040.74 163,441,528.11 -286,883,512.63
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有人分配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
435,667,167.99 -173,743,811.92 261,923,356.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来 等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通
知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值
税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务 ，以2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可 以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)
对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券的差价收入 ， 股
票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)
对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利
息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限 在 1 个月以上至 1 年(含 1
年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所 得税 。对 基金 持有
的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日
起计 算 ； 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50%计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(d)
基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股
票交易印花税。
(e)
本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实
际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.4 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 银河 证券 股 份有 限公 司( “ 中国 银河 证
券”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股 东、基金销售机构
注: 1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.6 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.6.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
银河证券 60,523,414.96 100.00
280,125,422.99 100.00
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
银河证券 19,355,675.80 100.00 0.00 0.00
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（%）
银河证券 185,100,000.00 100.00 0.00 0.00
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.6.1.4 权证交易
注: 无。
6.4.6.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
银河证券 6,052.59 100.00
- -
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
银河证券 28,013.42 100.00
15,238.61 100.00
注:: 1. 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ，以 扣除 由 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 收取 的证 管费
和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券
投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,033,135.39 1,227,865.23
其中：支付销售机构的客户维护费
258,342.65
308,680.31
注: 支付 基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 29 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
206,627.09 245,573.04
注: 支付基金托管人中国银河证券的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年 费率 计提 ， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
注: 无。
6.4.6.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.6.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.6.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注: 无。
6.4.6.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注: 无。
6.4.6.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
注: 无。
6.4.6.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
6.4.6.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
6.4.7 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
位：
股）
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.7.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000008
神
州
高
铁
2018-06-06
重
大
事
项
4.41 2018-08-07 4.41 1,441,400 11,942,940.08 6,356,574.00 -
601390
中
国
中
铁
2018-05-07
重
大
资
产
重
组
6.44 2018-08-20 6.44 3,824,918 36,929,618.47 24,632,471.92 -
注: 本基金截至 2018 年6 月 30 日止持有以上因股票交易异常波动而实施暂时停牌的股票 ， 该股票
在核查后，将经交易所批准复牌。
6.4.7.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
146,427,736.83 90.39
其中：股票
146,427,736.83 90.39
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
13,804,700.00 8.52
其中：债券
13,804,700.00 8.52
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资 - - 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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产
7
银行存款和结算备付金合计
1,357,412.40 0.84
- -
- -
8
其他各项资产
411,769.31 0.25
9
合计
162,001,618.54 100.00
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
87,237,956.99 54.18
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
56,514,178.59 35.10
F
批发和零售业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
2,503,812.00 1.56
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
146,255,947.58 90.84
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
67,459.26 0.04
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 23,103.85 0.01 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
生产和供应业
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
81,226.14 0.05
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
171,789.25 0.11
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资产净值比例大小排序的 所有股票投资明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601390 中国中铁 3,824,918 24,632,471.92 15.30
2 601186 中国铁建 2,667,296 22,992,091.52 14.28
3 601766 中国中车 2,696,548 20,763,419.60 12.89
4 600820 隧道股份 1,504,165 8,889,615.15 5.52
5 600967 内蒙一机 673,600 8,581,664.00 5.33
6 000008 神州高铁 1,441,400 6,356,574.00 3.95
7 600562 国睿科技 297,700 5,105,555.00 3.17
8 002501 利源精制 774,900 4,804,380.00 2.98
9 002161 远 望 谷 472,357 4,577,139.33 2.84
10 300001 特锐德 397,740 4,518,326.40 2.81
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
的半年度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例
（％）
1 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05
2 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
3 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
4 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601186 中国铁建 2,002,258.00 0.81
2 601766 中国中车 1,985,949.00 0.81
3 601390 中国中铁 1,630,039.00 0.66
4 600967 内蒙一机 1,474,174.00 0.60
5 300150 世纪瑞尔 1,364,539.00 0.55
6 002501 利源精制 1,330,117.00 0.54
7 600562 国睿科技 739,381.00 0.30
8 600820 隧道股份 642,251.00 0.26
9 000008 神州高铁 462,910.00 0.19
10 002296 辉煌科技 385,828.64 0.16
11 002480 新筑股份 347,871.00 0.14
12 300213 佳讯飞鸿 291,925.60 0.12
13 300001 特锐德 271,843.00 0.11
14 600169 太原重工 235,902.84 0.10
15 603111 康尼机电 227,798.00 0.09
16 002926 华西证券 223,974.96 0.09
17 000976 华铁股份 218,172.00 0.09
18 600580 卧龙电气 217,531.00 0.09
19 600495 晋西车轴 198,373.00 0.08
20 601002 晋亿实业 180,316.00 0.07
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601766 中国中车 6,337,069.00 2.57
2 601186 中国铁建 5,953,823.64 2.42
3 601390 中国中铁 4,204,075.00 1.71
4 600820 隧道股份 3,193,577.00 1.30
5 000008 神州高铁 1,989,702.00 0.81
6 603111 康尼机电 1,795,143.53 0.73
7 300001 特锐德 1,459,278.00 0.59
8 600967 内蒙一机 1,415,876.00 0.57
9 600458 时代新材 1,402,810.35 0.57
10 002122 *ST 天马 1,314,030.00 0.53
11 000976 华铁股份 1,222,152.00 0.50
12 600169 太原重工 1,210,840.00 0.49
13 600580 卧龙电气 1,210,228.00 0.49
14 002501 利源精制 1,104,316.07 0.45
15 600495 晋西车轴 1,002,168.00 0.41
16 300011 鼎汉技术 989,644.00 0.40
17 600562 国睿科技 946,072.00 0.38
18 601002 晋亿实业 923,735.00 0.37
19 000925 众合科技 654,946.00 0.27
20 300351 永贵电器 609,329.00 0.25
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
16,397,356.71
卖出股票收入（成交）总额
45,528,503.98
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
13,804,700.00 8.57
其中：政策性金融债
13,804,700.00 8.57
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- - 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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6
中期票据
- -
7
可转债 （可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
13,804,700.00 8.57
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 018005 国开 1701 90,000 9,034,200.00 5.61
2 018002 国开 1302 47,000 4,770,500.00 2.96
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注: 本基金本报告期末 未投资股指期货。
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的 ，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期末 未投资国债期货。 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的 前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
38,720.04
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
215,056.21
5
应收申购款
157,993.06
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
411,769.31
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 601390 中国中铁 24,632,471.92 15.30
重大事项
2 000008 神州高铁 6,356,574.00 3.95
重大事项
7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 新股锁定 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 29 页
2 603105 芯能科技 16,470.30 0.01 新股锁定
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份
额比例
（%）
高铁
基金
32,437 6,598.54 3,624,621.71 1.69 210,412,228.64 98.31
高铁
A 级
296 14,099.35 399,300.00 9.57 3,774,109.00 90.43
高铁
B 级
652 6,400.93 4,603.00 0.11 4,168,806.00 99.89
合计
33,385 6,661.19 4,028,524.71 1.81 218,355,143.64 98.19
注: 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总
额） 。户 均持 有的 基金 份额 的合 计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
高铁 A 级
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 高明桂 271,071.00 6.50
2
中量投资产管理有限公司
－中量投量化多策略 1 号
私募基金
200,000.00 4.79
3
深圳德威资本投资管理有
限公司－德威－中量投尊
享 1 号私募基金
199,300.00 4.78
4 张文惠 180,000.00 4.31
5 方春娣 150,000.00 3.59
6 黄超群 146,800.00 3.52
7 梁小红 113,363.00 2.72
8 华浩新 110,300.00 2.64
9 林崇明 92,100.00 2.21
10 袁琛 91,462.00 2.19
高铁 B 级
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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1 周三义 290,000.00 6.95
2 姜荣贤 174,657.00 4.18
3 徐方 120,079.00 2.88
4 李明 102,226.00 2.45
5 郭伟钢 89,479.00 2.14
6 杨淑华 80,000.00 1.92
7 楼君妹 72,379.00 1.73
8 张家英 61,644.00 1.48
9 何东银 60,064.00 1.44
10 李翠香 56,930.00 1.36
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
高铁基金 112.38 0.0001
高铁 A 级 - -
高铁 B 级 - -
合计
112.38 0.0001
注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对 下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额 的合计数（即期末基金
份额 总额 ） 。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。 本基金基金经理未持
有本开放式基金。
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目
高铁基金
高铁 A 级
高铁 B 级
基金合同生效日
（2015 年 6 月 10
日）基金份额总额
295,526,819.88 171,856,020.00 171,856,021.00
本报告期期初基金
份额总额
242,201,540.18 4,283,993.00 4,283,993.00
本报告期基金总申
购份额
97,809,255.93 - -
减：本报告期基金
总赎回份额
126,195,113.76 - -
本报告期基金拆分 -221,168.00 110,584.00 110,584.00 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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变动份额（份额减
少以“- ”填列）
本报告期期末基金
份额总额
214,036,850.35
4,173,409.00
4,173,409.00
注: 拆分变动份额包括本基金三级份额的配对转换份额及折算份额。
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金 额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2
60,550,95
4.96
100.00% 6,052.59 100.00% -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公 司交易单元的选择标南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经 营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详 实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
银河证券 19,355,675.80 100.00%
185,100,000.00 100.00%
- -
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
