南 方 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国银河证 券股份有限公司
送出日 期：2018 年08 月27 日 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银河 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年8 月22 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的
招募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..............................................................
2
1.1 重 要提 示 ...................................................................
2
1.2 目录 .......................................................................
3
§2 基金简介 ...................................................................
11
2.1 基 金基 本情 况 ..............................................................
11
2.2 基 金产 品说 明 ..............................................................
11
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ....................................................
11
2.4 信 息披 露方 式 ..............................................................
11
2.5 其 他相 关资 料 ..............................................................
11
§3 主要财务指标和基金 净值表现 .................................................
11
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ....................................................
11
3.2 基 金净 值表 现 ..............................................................
11
3.3 其 他指 标 ..................................................................
11
§4 管理人报告 .................................................................
12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................
12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ..............................
12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................
12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................
12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................
12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ..................................
12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................
13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................
13
§5 托管人报告 .................................................................
13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ......................................
13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....
13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............
13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ..............................................
13
6.1 资 产负 债表 ................................................................
13
6.2 利 润表 ....................................................................
13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ..............................................
14
6.4 报 表附 注 ..................................................................
14
§7 投资组合报告 ...............................................................
22
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ......................................................
22
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ..........................................
22
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................
22
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................
23
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ..........................................
23
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ..............
23
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ........
23
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 4 页 共 44 页
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ........
23
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ..............
23
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................
23
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说 明 .................................
24
7.12 投资 组合 报告 附注 .........................................................
24
§8 基金份额持有人信息 .........................................................
25
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ........................................
25
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ..................................................
25
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ..................................
25
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ..................
25
§9 开放式基金份额变动 .........................................................
25
§10 重大事件揭示 ..............................................................
25
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................
25
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................
25
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................
25
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .......................................................
26
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .........................................
26
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .........................
26
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .......................................
26
10.8 其他 重大 事件 .............................................................
26
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ..............................................
26
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ....................
26
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................
26
§12 备查文件目录 ..............................................................
26
12.1 备查 文件 目录 .............................................................
26
12.2 存放 地点 .................................................................
26
12.3 查阅 方式 .................................................................
27
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 5 页 共 44 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方中 证高 铁产 业指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称
南方中 证高 铁产 业指 数分 级
场内简 称
高铁基 金
基金主 代码
160135
基金运 作方 式
上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 6 月 10 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国银 河证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
222,383,668.35 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2015 年 6 月 23 日
下属分 级基 金的 基金 简称
高铁基 金
高铁A 级
高铁 B 级
下属分 级基 金的 场内 简称
高铁基 金
高铁A 级
高铁 B 级
下属分 级基 金的 交易 代码
160135
150293
150294
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
214,036,850.35 份
4,173,409.00 份
4,173,409.00 份
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “高 铁基金 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求 与业 绩比 较基
准相似 的回 报。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原则 上采 用指 数复 制法 ， 按照 成份 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并 根 据标 的指数 成份 股及 其权
重的变 化进 行相 应调 整。
当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、分 红等 行为 时，
或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响
时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流动 性不 足时 ， 或 其他 原因导 致无 法有 效复
制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当变 通和
调整， 并辅 之以 金融 衍生 产品投 资管 理等 ， 力 争控 制本基 金的 净值 增长南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 6 页 共 44 页
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 不超 过0.3% ，年 跟踪 误差 不
超过 4% 。 如因 指数 编制 规 则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度和 跟踪 误
差超过 上述 范围 ， 基 金管 理人应 采 取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 、 跟 踪误
差进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
中证高 铁产 业指 数收 益率 ×95%+ 银行 人民 币活 期存 款利率 （税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其长期 平均 风险 与预 期收 益高于 混合 型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。 同 时本 基金 为指 数型 基金， 通过 跟踪 标的
指数表 现， 具有 与标 的指 数相似 的风 险收 益特 征。
高铁基 金
高铁A 级
高铁B 级
下属分 级基 金的 风险 收益
特征
本基金 属于 股票 型基 金， 其长期 平
均风险 与预 期收 益高 于混 合型基
金、债 券型 基金 与货 币市 场基金 。
同时本 基金 为指 数型 基金 ，通过 跟
踪标的 指数 表现 ，具 有与 标的指 数
相似的 风险 收益 特征 。
高铁A 级份 额为
稳健收 益类 份
额，具 有低 预期
风险且 预期 收益
相对较 低的 特
征。
高铁B 级份 额为
积极收 益类 份
额，具 有高 预期
风险且 预期 收益
相对较 高的 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 河证 券股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
常克川 李淼
联系电 话
0755-82763888 010-66568780
电子邮 箱
manager@southernfund.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95551 ；400-888-8888
传真
0755-82763889 010-66568532
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
中国北 京西 城区 金融 大 街35 号
2-6 层
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
中国北 京西 城区 金融 大 街35 号国
际企业 大 厦C 座
邮政编 码
518048 100033
法定代 表人
张海波 陈共炎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 7 页 共 44 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益
-18,423,190.20
本期利 润
-60,024,978.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.2536
本期加 权平 均净 值利 润率
-28.80%
本期基 金份 额净 值增 长率
-26.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
期末可 供分 配利 润
-207,113,380.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.9313
期末基 金资 产净 值
161,003,105.22
期末基 金份 额净 值
0.7240
3.1.3 累计 期末 指 标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
-56.26%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期 业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去一 个月 -11.32% 1.49% -9.66% 1.30% -1.66% 0.19%
过去三 个月 -18.06% 1.12% -16.34% 1.00% -1.72% 0.12%
过去六 个月 -26.30% 1.13% -24.99% 1.07% -1.31% 0.06% 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 8 页 共 44 页
过去一 年 -27.25% 0.98% -27.56% 0.94% 0.31% 0.04%
过去三 年 -49.95% 1.95% -53.25% 1.87% 3.30% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-56.26% 2.00% -65.70% 1.97% 9.44% 0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 9 页 共 44 页
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 8,200 亿元 ， 旗
下管 理168 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
孙伟
本 基 金 基 金
经理
2015 年 7 月 2
日
- 8
管理学 学士 ，具 有基
金从业 资格 、金 融分
析师 （CFA ） 资 格 、 注
册会计 师 （CPA ） 资 格。
曾任职 于腾 讯科 技有
限公司 投资 并购 部、
德勤华 永会 计师 事务
所深圳 分所 审计 部。
2010 年2 月 加入 南方
基金， 历任 运作 保障
部基金 会计 、数 量化
投资部 量化 投资 研究
员；2014 年 12 月至
2015 年 5 月 ， 担 任南
方恒生ETF 的基 金经
理助理 ；2015 年5 月
至2016 年7 月 ， 任南
方 500 工业 ETF 、南
方500 原材 料ETF 基
金经理 ；2015 年7 月
至今， 任改 革基 金、
高铁基 金、500 信息
基金经 理；2016 年 5
月至今 ，任 南方 创业
板 ETF 、南 方创 业板
ETF 联 接基 金经 理；
2016 年 8 月至 今 ， 任
500 信 息联 接、 深成
ETF 、 南 方深 成基 金经
理； 2017 年3 月至 今，
任南方 全指 证券 ETF
联接、 南方 中证 全指
证券 ETF 基 金经 理；
2017 年 6 月至 今 ， 任
南方中 证银 行 ETF 、
南方银 行联 接基 金经
理； 2018 年2 月至 今，南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 10 页 共 44 页
任 H 股 ETF 、南 方 H
股联接 基金 经理 。
注:1. 对 基金的首 任基金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离任 日 期”为根据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方中 证 高铁 产业指数 分级证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 为指 数分 级基 金， 在基础 份额 之外 ，还 设计 了配比 为 1:1 的高铁 A 级 和高 铁 B 级 两类
子份额，并于 深交所上 市 。上市交易的 开放式基 金 都存在两套价 格体系， 分 别是上市价 格体系和
净值价格体系 ，两者之 间 折溢价关系的 明确可预 期 是交易型投资 者的基础 需 求，长期配 置型投资
者（主要为场 外份额投 资 者）也希望通 过投资本 基 金获取贴近指 数的投资 回 报。所以， 我们一直
致力于为投资 者提供准 确 、透明的指数 化投资工 具 ，不管遭遇市 场剧烈波 动 、大额申赎 还是不定南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 11 页 共 44 页
期折算，都始 终坚守被 动 投资理念，力 争将投资 中 的主动判断和 操 作降至 最 低限度，更 不会主动
进行大 幅增 减仓 操作 。 我 们通过 自建 的指 数化 交易 系统 、 日 内择 时交 易模 型 、 跟 踪误 差归 因分 析
系统等，将本 基金的跟 踪 误差指标控制 在较好水 平 ，并通过严格 的风险管 理 流程，确保 了本基金
的安全 运作 。 我 们对 本基 金报告 期内 跟踪 误差 归因 分析如 下 ： （1 ） 接受 申 购赎回 所带 来的 股票
仓位偏离， 对此我们 通过 日内择时交 易争取跟 踪误 差最小化； （2）报告 期 内指数成份 股（包 括
调出指数成分 股）的长 期 停牌，引起的 成份股权 重 偏离及基金整 体仓位的 偏 离，以及停 牌股票的
估值调整影 响； （3） 根 据指数半年 度成份股 调整 进行的基金 调 仓，事 前我 们制定了详 细的调 仓
方案， 在实 施过 程中 引入 多方校 验机 制防 范风 险发 生，将 跟踪 误差 控制 在理 想范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 份额 净值 增长 率为-26.30% ， 同期 业绩 基 准增长 率为-24.99% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来市场 波动较大 有 内外两方面原 因：内部 主 要矛盾在于经 济增长和 金 融风险释放的 预
期，外部重要 因素在于 中 美贸易摩擦升 级和人民 币 汇率贬值。我 们认为， 经 济自身仍将 保持良好
的增长韧性， 且管理层 在 财政和货币政 策上会有 适 当的预调微调 ；人民币 汇 率下行压力 有限，中
美贸易 摩擦 常态 化仍 然是 未来较 长时 间需 要关 注的 重要变 量 。 在 “新 结构 市 场” 以及 “ 新增 资金
机构化 ” 的大 背景 下， 预 计基本 面优 秀和 估值 具有 安全边 际的 公司 将继 续受 到投资 者青 睐 。 具体
到高铁产业， 国内市场 看 ，城轨持续发 展将提升 轨 交设备采购和 维修维保 的 市场空间； 海外市场
看，高铁产业 是一带一 路 战略中一带对 应的核心 产 业，因此高铁 产业指数 是 投资者分享 一带一路
战略成 果的 纯粹 投资 标的 ， 一带 一路 作为 国家 级顶 层战略 ， 自13 年正 式提 出 以来已 取得 了一 系列
丰硕成果，目 前已进入 黄 金发展期。在 一带一路 战 略由蓝图逐渐 变为现实 的 过程中，高 铁产业的
高速成 长和 二级 市场 表现 依然值 得期 待。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值 原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 12 页 共 44 页
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ，在 存续 期内， 本基 金（ 包括 南方 高铁份 额、 高铁 A 份 额、 高铁 B 份额 ） 不
进行收 益分 配 ； 法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的 ， 从其规 定 。 根 据上 述分 配 原则以 及基 金的 实际
运作情 况， 本报 告期 本基 金未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银河 证 券股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 按 照《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有
关规定，对本 基金的基 金 资产净值计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核，对本 基金的投
资运作 方面 进行 了监 督， 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 复核南方 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的南方 中证高铁 产 业指数分级证 券
投资基 金2018 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中证 高铁 产业指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 13 页 共 44 页
2018 年6 月30 日 2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
1,330,456.47 12,977,219.66
结算备 付金
26,955.93 39,584.10
存出保 证金
38,720.04 72,280.38
交易性 金融 资产
6.4.4.2
160,232,436.83 234,717,699.43
其中： 股票 投资
146,427,736.83 234,717,699.43
基金投 资
- -
债券投 资
13,804,700.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.4.5
215,056.21 2,972.08
应收股 利
- -
应收申 购款
157,993.06 1,186,444.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
162,001,618.54 248,996,199.98
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 18.62
应付赎 回款
567,753.72 1,976,634.33
应付管 理人 报酬
142,535.88 214,928.05
应付托 管费
28,507.18 42,985.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
2,561.81 5,328.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
257,154.73 410,890.15
负债合 计
998,513.32 2,650,785.25
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
368,116,485.85 415,104,474.81
未分配 利润
6.4.4.10
-207,113,380.63 -168,759,060.08
所有者 权益 合计
161,003,105.22 246,345,414.73 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 14 页 共 44 页
负债和 所有 者权 益总 计
162,001,618.54 248,996,199.98
注: 报告 截止 日2018 年 6 月30 日， 基金 份额 总额222,383,668.35 份， 其中 南 方中证 高铁 产业 指
数分级 证券 投资 基金 之基 础份额 的份 额总 额为 214,036,850.35 份， 基金 份额 净值 0.7240 元 ；南
方南方 中证 高铁 产业 指数 分级证 券投 资基 金 之A 份 额的份 额总 额 为 4,173,409.00 份， 基 金份 额参
考净值 1.0318 元； 南方 中证高 铁产 业指 数分 级证 券投资 基金 之基 础份 额之 B 份额的 份额 总额 为
4,173,409.00 份， 基金 份 额参考 净 值 0.4162 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 中证 高铁 产业指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月30 日
一、收 入
-58,422,715.85 -10,205,889.06
1.利息 收入
291,678.07 166,154.00
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
19,913.81 40,622.98
债券利 息收 入
237,149.01 -
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
34,615.25 125,531.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
-17,246,177.17 -17,636,239.13
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
-17,549,072.46 -17,865,952.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.4.13
-7,460.16 -
资产支 持证 券投 资收
益
6.4.4.13.5
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.14
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.15
- -
股利收 益
6.4.4.16
310,355.45 229,713.75
3.公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
6.4.4.17
-41,601,788.71 6,910,876.83
4.汇兑 收益(损 失以 “-” 号 填
列)
-
-
5.其他 收入(损 失以 “-” 号 填
列)
6.4.4.18
133,571.96 353,319.24 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 15 页 共 44 页
减：二 、费 用
1,602,263.06 1,980,549.38
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
1,033,135.39 1,227,865.23
2．托 管费
6.4.7.2.2
206,627.09 245,573.04
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.19
56,984.05 198,838.03
5．利 息支 出
217.28 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 出
217.28 -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
6.4.4.20
305,299.25 308,273.08
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
-60,024,978.91 -12,186,438.44
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
-60,024,978.91 -12,186,438.44
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中证 高铁 产业指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
415,104,474.81 -168,759,060.08 246,345,414.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -60,024,978.91
-60,024,978.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-46,987,988.96 21,670,658.36 -25,317,330.60
其中：1.基 金申 购款
161,905,674.83 -73,873,148.47 88,032,526.36
2.基金 赎回 款
-208,893,663.79 95,543,806.83 -113,349,856.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
368,116,485.85 -207,113,380.63 161,003,105.22
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 16 页 共 44 页
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
433,096,063.91 -160,655,756.44 272,440,307.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -12,186,438.44
-12,186,438.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,571,104.08 -901,617.04 1,669,487.04
其中：1.基 金申 购款
452,896,144.82 -164,343,145.15 288,552,999.67
2.基金 赎回 款
-450,325,040.74 163,441,528.11 -286,883,512.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
435,667,167.99 -173,743,811.92 261,923,356.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 17 页 共 44 页
知》 、 财税[2017]2 号《 关 于资管 产品 增值 税政 策有 关问题 的补 充通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于
资管产品增值 税有关问 题 的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税
政策的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(a)
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 以资 管 产品管 理人 为增 值
税纳税人。资 管产品管 理 人运营资管产 品过程中 发 生的增值税应 税行为， 暂 适用简易计 税方法，
按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额从 资管产品 管 理人以后月 份的增值
税应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方 政府债以
及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 ， 以 2018
年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。资 管产 品管 理人 运营 资管产 品转 让 2017
年 12 月 31 日 前取 得的 基 金、非 货物 期货 ，可 以选 择按照 实际 买入 价计 算销 售额， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(b)
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股
票的股 息、 红利 收入 ，债 券的利 息收 入及 其他 收入 ，暂不 征收 企业 所得 税。
(c)
对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应 由发 行债 券的 企 业在向 基金 支付 利
息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限 在 1 个 月以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限 在 1 个 月以上 至 1 年(含 1
年) 的 ， 暂 减按50% 计入 应 纳税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。 对 基金 持有
的上市公司限 售股，解 禁 后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间 自解禁日
起计算 ； 解禁 前取 得的 股 息、 红利 收入 继续 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(d)
基金卖出股票按 0.1%的税 率缴纳股票交易印花税 ， 买入股票不征收 股
票交易 印花 税。
(e)
本基金 的城 市维 护建 设税 、 教育费 附加 和地 方教 育费 附加等 税费 按照 实
际缴纳 增值 税额 的适 用比 例计算 缴纳 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 18 页 共 44 页
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
1,330,456.47
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
1,330,456.47
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
237,454,612.47 146,427,736.83 -91,026,875.64
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
13,796,745.84 13,804,700.00 7,954.16
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
13,796,745.84 13,804,700.00 7,954.16
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
251,251,358.31 160,232,436.83 -91,018,921.48
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注:无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注:无。
6.4.4.4.1 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
261.90
应收定 期存 款利 息
- 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
12.10
应收债 券利 息
214,764.71
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
17.50
合计
215,056.21
6.4.4.6 其 他资 产
注:无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期 末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
2,561.81
银行间 市场 应付 交易 费用
-
- -
合计
2,561.81
6.4.4.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
1,855.48
预提费 用 205,299.25
应付指 数使 用费 50,000.00
合计
257,154.73
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 250,769,526.18
415,104,474.81
本期申 购
97,809,255.93
161,905,674.83
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-126,195,113.76
-208,893,663.79
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 调整
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
222,383,668.35
368,116,485.85
注:: 申购 含红 利再 投、 转 换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -168,243,710.78 -515,349.30 -168,759,060.08
本期利 润
-18,423,190.20 -41,601,788.71 -60,024,978.91
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
19,630,888.59 2,039,769.77 21,670,658.36
其中： 基金 申购 款
-67,221,277.64 -6,651,870.83 -73,873,148.47
基金赎 回款
86,852,166.23 8,691,640.60 95,543,806.83
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-167,036,012.39 -40,077,368.24 -207,113,380.63
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
17,682.02
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
1,667.87
其他
563.92
合计
19,913.81
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
45,528,503.98
减：卖 出股 票成 本总 额
63,077,576.44
买卖股 票差 价收 入
-17,549,072.46
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额
3,315,753.90
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成 本
总额
3,230,195.06
减：应 收利 息总 额
93,019.00
买卖债 券差 价收 入
-7,460.16
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注:无。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注:无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注:无。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
310,355.45
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
310,355.45
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-41,601,788.71
股票投 资
-41,609,742.87
债券投 资
7,954.16
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
- -
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
-41,601,788.71
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
133,571.96
-
-
合计
133,571.96
注: 本 基金 场内 部分 的赎 回 费率 为0.50% ， 场外 部分 的赎回 费率 按持 有期 间递 减，不 低于 赎回 费
总额的 25% 归入 基金资 产。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
56,984.05
银行间 市场 交易 费用
-
- -
合计
56,984.05
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
26,778.95
信息披 露费
148,767.52
指数使 用费 100,000.00
上市费 29,752.78
合计
305,299.25
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银河证券股份有限公司( “ 中 国 银 河 证
券”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注: 1. 下 述关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登 记 手续 。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（% ）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
银河证 券 60,523,414.96 100.00
280,125,422.99 100.00
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
银河证 券 19,355,675.80 100.00 0.00 0.00
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 （% ）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 （% ）
银河证 券 185,100,000.00 100.00 0.00 0.00
6.4.7.1.4 权 证交 易
注:无。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
银河证 券 6,052.59 100.00
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣 金
总量的 比例
（%）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
银河证 券 28,013.42 100.00
15,238.61 100.00
注:: 1. 上述佣 金按市场 佣金率计 算，以 扣除由中 国证券登 记结算 有限责任 公司收取 的证管 费
和经手费后的 净额列示 。 2. 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券
投资研 究成 果和 市场 信息 服务等 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,033,135.39 1,227,865.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
258,342.65
308,680.31
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.00% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
206,627.09 245,573.04
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 河证券 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率计 提， 逐日 累计南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当 年天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注:无。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注:无。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
注:无。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000008
神
州
高
铁
2018-06-06
重
大
事
项
4.41 2018-08-07 4.41 1,441,400 11,942,940.08 6,356,574.00 -
601390
中
国
中
铁
2018-05-07
重
大
资
产
重
组
6.44 2018-08-20 6.44 3,824,918 36,929,618.47 24,632,471.92 -
注: 本 基金 截至2018 年6 月30 日止 持有 以上 因股 票 交易异 常波 动而 实施 暂时 停牌的 股票 ， 该 股票
在核查 后， 将经 交易 所批 准复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于股 票型基金 ， 其长期平均风 险与预期 收 益高于混合型 基金、债 券 型基金与货币 市
场基金。同时 本基金为 指 数型基金，通 过跟踪标 的 指数表现，具 有与标的 指 数相似的风 险收益特
征。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配 ” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基金管 理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负 责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方 法去估测
各种风险产生 的可能损 失 。从定性分析 的角度出 发 ，判断风险损 失的严重 程 度和出现同 类风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征通过特定的 风险量化 指 标、模型，日 常的量化 报 告，确定风险 损失的限 度 和相应置信 程度，及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估， 并通 过相应 决策 ，将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任， 或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金管 理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的银 行存款
存放在本基金 的托管人 中 国银河证券开 立于中国 工 商银行股份有 限公司的 托 管账户，因 而与银行
存款相关的信 用风险不 重 大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责 任公司为
交易对手完成 证券交收 和 款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易 前均对交
易对手 进行 信用 评估 并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基 金 管理人 建 立了信用风险 管理流程 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制 证券发行
人的信用风险 。信用等 级 评估以内部信 用评级为 主 ，外部信用评 级为辅。 内 部债券信用 评级主要
考察发 行人 的经 营风 险 、 财务风 险和 流动 性风 险 ， 以及信 用产 品的 条款 和担 保人的 情况 等 。 此 外，
本基金的基金 管理人根 据 信用产品的内 部评级， 通 过单只信用产 品投资占 基 金资产净值 的比例及
占发行 量的 比例 进行 控制 ，通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2017 年12 月
31 日 ：同) 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风 险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 的 申购赎回情况 进行严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金所 承担 的全 部金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部 门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金 投资于一 家公 司发行的证券 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流 通 股票 的 30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金 所持部分 证券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行间 同业市场 交 易，部分基金 资产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计 算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性指标的监 测结果及 流 动性风险管理 措施的实 施 ，本基金在本 报告期
内流动 性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资 基金流动
性风险 管理 规定 》第 四十 条。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是 指基金所 持 金融工具的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是 指金融工 具 的公允价值或 现金流量 受 市场利率变动 而发生波 动 的风险。利率 敏
感性金融工具 均面临由 于 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的风 险，其中 浮 动利率类金 融工具还
面临每 个付 息期 间结 束根 据市场 利率 重新 定价 时对 于未来 现金 流影 响的 风险 。
本 基金的基 金管理 人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整投 资组合
的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
本基金 持有及承 担的大部分金 融资产和 金 融负债不计息 ，因此本 基 金的收入及经 营活动
的现金流量在 很大程度 上 独立于市场利 率变化。 本 基金持有的利 率敏感性 资 产主要为银 行存款、
结算备 付金 及存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 1,330,456.47 - - - 1,330,456.47
结算备 付金 26,955.93 - - - 26,955.93
存出保 证金 38,720.04 - - - 38,720.04
交易性 金融 资产 13,804,700.00 - - 146,427,736.83 160,232,436.83
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收利 息 - - - 215,056.21 215,056.21
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 6,247.99 - - 151,745.07 157,993.06
应收证 券清 算款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
15,207,080.43 - - 146,794,538.11 162,001,618.54
负债
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
应付赎 回款 - - - 567,753.72 567,753.72
应付管 理人 报酬 - - - 142,535.88 142,535.88
应付托 管费 - - - 28,507.18 28,507.18
应付证 券清 算款 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 2,561.81 2,561.81
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
应交税 费 - - - - -
其他负 债 - - - 257,154.73 257,154.73
负债总 计
- - - 998,513.32 998,513.32
利率敏 感度 缺口
15,207,080.43 - - 145,796,024.79 161,003,105.22
上年度 末
2017 年12 月31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 12,977,219.66 - - - 12,977,219.66
结算备 付金 39,584.10 - - - 39,584.10
存出保 证金 72,280.38 - - - 72,280.38
交易性 金融 资产 - - - 234,717,699.43 234,717,699.43
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收利 息 - - - 2,972.08 2,972.08
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 13,832.66 - - 1,172,611.67 1,186,444.33
应收证 券清 算款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
13,102,916.80
-
-
235,893,283.18
248,996,199.98
负债
应付赎 回款 - - - 1,976,634.33 1,976,634.33
应付管 理人 报酬 - - - 214,928.05 214,928.05
应付托 管费 - - - 42,985.60 42,985.60
应付证 券清 算款 - - - 18.62 18.62
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 5,328.50 5,328.50
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 410,890.15 410,890.15
负债总 计
- -
-
2,650,785.25
2,650,785.25
利率敏 感度 缺口
13,102,916.80
-
-
233,242,497.93
246,345,414.73
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
予以分 类。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于2018 年6 月 30 日 ， 本基金 未持 有除 国债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券(2017 年 12
月31 日： 同)， 因此 市场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2017 年12 月31 日： 同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用被动 式指 数化投资方法 ， 按照成 份 股在标的指数 中的基准 权 重构建指数化 投资组
合，并根据标 的指数成 份 股及其权重的 变化进行 相 应调整。当预 期成份股 发 生调整或成 份股发生
配股、增发、 分红等行 为 时，或因基金 的申购和 赎 回等对本基金 跟踪标的 指 数的效果可 能带来影
响时，或因某 些特殊情 况 导致流动性不 足时，或 其 他原因导致无 法有效复 制 和跟踪标的 指数时，
基金管 理人 可以 对投 资组 合管理 进行 适当 变通 和调 整，力 求降 低跟 踪误 差。
本基金 通过投资 组合的分散化 降低其他价 格风险。本基 金 80%以 上 的基金资产投 资于股
票。本基金投 资于标的 指 数成份股及其 备选成份 股 的比例不低于 基 金资产 净 值的 90%， 且不低 于
非现金基金资 产的 80% 。 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 投资比例 不 低于基金资产 净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(ValueatRisk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12 月31日
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
146,427,736.83
90.95
234,717,699.43
95.28
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
146,427,736.83 90.95
234,717,699.43 95.28
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （2017 年 12
月31 日 ）
分析
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
5,028,928.84 12,290,172.74
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
5,028,928.84 -12,290,172.74
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
146,427,736.83 90.39
其中： 股票
146,427,736.83 90.39
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
13,804,700.00 8.52
其中： 债券
13,804,700.00 8.52
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- - 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,357,412.40 0.84
- -
- -
8
其他各 项资 产
411,769.31 0.25
9
合计
162,001,618.54 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
87,237,956.99 54.18
D
电力 、 热 力、 燃气 及水
生产和 供应 业
- -
E
建筑业
56,514,178.59 35.10
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输 、 仓 储和 邮政
业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输 、 软 件和 信息
技术服 务业
2,503,812.00 1.56
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利 、 环 境和 公共 设施
管理业
- -
O
居民服 务 、 修 理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
146,255,947.58 90.84
7.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- - 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
B
采矿业
- -
C
制造业
67,459.26 0.04
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和 供应 业
23,103.85 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输 、 仓 储和 邮政
业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输 、 软 件和 信息
技术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利 、 环 境和 公共 设施
管理业
81,226.14 0.05
O
居民服 务 、 修 理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
171,789.25 0.11
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1
期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601390 中国中 铁 3,824,918 24,632,471.92 15.30
2 601186 中国铁 建 2,667,296 22,992,091.52 14.28
3 601766 中国中 车 2,696,548 20,763,419.60 12.89
4 600820 隧道股 份 1,504,165 8,889,615.15 5.52
5 600967 内蒙一 机 673,600 8,581,664.00 5.33
6 000008 神州高 铁 1,441,400 6,356,574.00 3.95
7 600562 国睿科 技 297,700 5,105,555.00 3.17
8 002501 利源精 制 774,900 4,804,380.00 2.98
9 002161 远 望 谷 472,357 4,577,139.33 2.84 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
10 300001 特锐德 397,740 4,518,326.40 2.81
11 600580 卧龙电 气 515,637 3,929,153.94 2.44
12 600169 太原重 工 1,430,901 3,348,308.34 2.08
13 002480 新筑股 份 416,922 3,176,945.64 1.97
14 000976 华铁股份 508,900 2,651,369.00 1.65
15 603111 康尼机 电 396,000 2,617,560.00 1.63
16 600495 晋西车 轴 674,300 2,589,312.00 1.61
17 600458 时代新 材 320,036 2,355,464.96 1.46
18 601002 晋亿实 业 379,200 2,316,912.00 1.44
19 300351 永贵电 器 153,360 1,921,600.80 1.19
20 002296 辉煌科 技 300,350 1,916,233.00 1.19
21 000925 众合科 技 263,116 1,631,319.20 1.01
22 300213 佳讯飞 鸿 236,700 1,491,210.00 0.93
23 300011 鼎汉技 术 222,731 1,421,023.78 0.88
24 300150 世纪瑞 尔 272,600 1,316,658.00 0.82
25 300440 运达科 技 181,800 1,187,154.00 0.74
26 600268 国电南 自 276,600 1,164,486.00 0.72
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股 ）
公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.05
2 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.03
3 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
4 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 601186 中国铁 建 2,002,258.00 0.81
2 601766 中国中 车 1,985,949.00 0.81
3 601390 中国中 铁 1,630,039.00 0.66
4 600967 内蒙一 机 1,474,174.00 0.60
5 300150 世纪瑞 尔 1,364,539.00 0.55
6 002501 利源精 制 1,330,117.00 0.54
7 600562 国睿科 技 739,381.00 0.30
8 600820 隧道股 份 642,251.00 0.26
9 000008 神州高 铁 462,910.00 0.19
10 002296 辉煌科 技 385,828.64 0.16 南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
11 002480 新筑股 份 347,871.00 0.14
12 300213 佳讯飞 鸿 291,925.60 0.12
13 300001 特锐德 271,843.00 0.11
14 600169 太原重 工 235,902.84 0.10
15 603111 康尼机 电 227,798.00 0.09
16 002926 华西证 券 223,974.96 0.09
17 000976 华铁股 份 218,172.00 0.09
18 600580 卧龙电 气 217,531.00 0.09
19 600495 晋西车 轴 198,373.00 0.08
20 601002 晋亿实 业 180,316.00 0.07
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 601766 中国中 车 6,337,069.00 2.57
2 601186 中国铁 建 5,953,823.64 2.42
3 601390 中国中 铁 4,204,075.00 1.71
4 600820 隧道股 份 3,193,577.00 1.30
5 000008 神州高 铁 1,989,702.00 0.81
6 603111 康尼机 电 1,795,143.53 0.73
7 300001 特锐德 1,459,278.00 0.59
8 600967 内蒙一 机 1,415,876.00 0.57
9 600458 时代新 材 1,402,810.35 0.57
10 002122 *ST 天马 1,314,030.00 0.53
11 000976 华铁股 份 1,222,152.00 0.50
12 600169 太原重 工 1,210,840.00 0.49
13 600580 卧龙电 气 1,210,228.00 0.49
14 002501 利源精 制 1,104,316.07 0.45
15 600495 晋西车 轴 1,002,168.00 0.41
16 300011 鼎汉技 术 989,644.00 0.40
17 600562 国睿科 技 946,072.00 0.38
18 601002 晋亿实 业 923,735.00 0.37
19 000925 众合科 技 654,946.00 0.27
20 300351 永贵电 器 609,329.00 0.25
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
16,397,356.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
45,528,503.98
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
13,804,700.00 8.57
其中： 政策 性金 融债
13,804,700.00 8.57
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
13,804,700.00 8.57
7.6 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 018005 国开1701 90,000 9,034,200.00 5.61
2 018002 国开1302 47,000 4,770,500.00 2.96
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投 资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 末 未 投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则， 以 套期 保值 为主 要目 的， 采 用流 动 性
好、 交 易活 跃的 期货 合约 ， 通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ， 结 合股指 期货 的定 价 模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ， 与 现货 资产 进行 匹配 ， 通过 多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保 值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ， 运 用股指 期货 对冲 系 统
性风险 、 对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末 未 投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
38,720.04
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
215,056.21
5
应收申 购款
157,993.06
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
411,769.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1
期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 601390 中国中 铁 24,632,471.92 15.30
重大事 项
2 000008 神州高 铁 6,356,574.00 3.95
重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 603706 东方环 宇 23,103.85 0.01 新股锁 定
2 603105 芯能科 技 16,470.30 0.01 新股锁 定
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
高铁
基金
32,437 6,598.54 3,624,621.71 1.69 210,412,228.64 98.31
高铁
A 级
296 14,099.35 399,300.00 9.57 3,774,109.00 90.43
高铁
B 级
652 6,400.93 4,603.00 0.11 4,168,806.00 99.89
合计
33,385 6,661.19 4,028,524.71 1.81 218,355,143.64 98.19
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额 的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
高铁 A 级
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
1 高明桂 271,071.00 6.50
2
中量投 资产 管理 有限 公司
－中量 投量 化多 策 略 1 号
私募基 金
200,000.00 4.79
3
深圳德 威资 本投 资管 理有
限公司 －德 威－ 中量 投尊
享 1 号 私募 基金
199,300.00 4.78
4 张文惠 180,000.00 4.31
5 方春娣 150,000.00 3.59
6 黄超群 146,800.00 3.52
7 梁小红 113,363.00 2.72
8 华浩新 110,300.00 2.64
9 林崇明 92,100.00 2.21
10 袁琛 91,462.00 2.19
高铁 B 级
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1 周三义 290,000.00 6.95
2 姜荣贤 174,657.00 4.18
3 徐方 120,079.00 2.88
4 李明 102,226.00 2.45
5 郭伟钢 89,479.00 2.14
6 杨淑华 80,000.00 1.92
7 楼君妹 72,379.00 1.73
8 张家英 61,644.00 1.48
9 何东银 60,064.00 1.44
10 李翠香 56,930.00 1.36
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
高铁基 金 112.38 0.0001
高铁A 级 - -
高铁B 级 - -
合计
112.38 0.0001
注::分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
注: 本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 开放 式基 金 。 本基金 基金 经理 未持南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
有本开 放式 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
高铁基 金
高铁 A 级
高铁 B 级
基金合 同生 效日
（2015 年6 月 10
日）基 金份 额总 额
295,526,819.88 171,856,020.00 171,856,021.00
本报告 期期 初基 金
份额总 额
242,201,540.18 4,283,993.00 4,283,993.00
本报告 期基 金总 申
购份额
97,809,255.93 - -
减：本 报告 期基 金
总赎回 份额
126,195,113.76 - -
本报告 期基 金拆 分
变动份 额（ 份额 减
少以“-” 填列 ）
-221,168.00 110,584.00 110,584.00
本报告 期期 末基 金
份额总 额
214,036,850.35
4,173,409.00
4,173,409.00
注: 拆 分变 动份 额包 括本 基 金三级 份额 的配 对转 换份 额及折 算份 额。
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本 报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2
60,550,95
4.96
100.00% 6,052.59 100.00% -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
比例
的比例
银河证 券 19,355,675.80 100.00%
185,100,000.00 100.00%
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方中证高铁产业指数分级证券投
资基金招募说明书(更新)（2017 年
第2 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 01 月 12 日
2
南方中证高铁产业指数分级证券投
资基金 招募 说明 书( 更新) 摘要 （2017
年第2 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 01 月 12 日
3
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 01 月 06 日
4
南方基金管理股份有限公司关于旗
下部分开放式基金赎回费调整的提
示性公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 03 月 27 日
5
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 03 月 31 日
6
南方基金管理股份有限公司关于调
整电子直销系统部分基金最低申购
金额限 制的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 04 月 26 日
7
南方基金关于旗下部分基金增加大
连网金为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 04 月 27 日
8
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 01 月 06 日
9
南方中证高铁产业指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的
风险提 示公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 06 月 29 日
10
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2018 年 03 月 31 日
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
南方中证高铁产业指数分级 2018 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设 立南方 中证 高铁 产业 指数 分级证 券投 资 基 金的 文件 。
2 、 《南 方中 证高 铁产业 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 。
3 、 《南 方中 证高 铁产业 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 。
4 、基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照。
5 、报 告期 内在 选 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
