南方中 证 500 交易型 开放式指数证券 投资
基金联 接基金(LOF)2018 年半年 度报告 摘
要
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 南方 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会及 董事 保证 本 报告 所载 资料 不存 在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或重 大 遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本 基金合同规定,于2018 年8 月22 日复核了本报告中
的财 务指 标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证复核内容不存在虚假记载 、 误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称
南方 500
基金主代码
160119
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2009 年 9 月 25 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额 总额
4,253,238,804.47 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期
2009 年 11 月 11 日
下属分级基金的基金简称
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称
南方 500
-
下属分级基金的交易代码
160119
004348
下属分级基金的前端交易
代码
160119
-
下属分级基金的后端交易
代码
160120
-
报告期末下属分级基金的
份额总额
3,804,706,464.50 份
448,532,339.97 份
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。
2.1.1 目标 基金 基本 情 况
基金名称
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510500
基金运作方式
交易型开放式 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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基金合同生效日
2013-02-06
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013-03-15
基金管理人名称
南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF ”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF ，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于目
标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ， 其目的是为了使本基金在
应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数 。在正常市场情况下，本
基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3% ，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
中证 500 指数收益率×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标 基金 产品 说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按 照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指
数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 贺倩
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
本期已实现收益
-6,043,060.86 -1,377,037.72
本期利润
-819,990,553.38
-32,499,528.23
加权平均基金份
额本期利润
-0.2409
-0.1146
本期基金份额净
值增长率
-15.32%
-15.49%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末（2018 年 06 月 30 日 )
期末可供分配基
金份额利润
0.3050
0.3043
期末基金资产净
值
4,965,095,704.62
585,035,465.42
期末基金份额净
值
1.3050
1.3043
注:1、本 期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实际收益水平要低于
所列数字。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -8.52%
1.77%
-8.86%
1.77%
0.34%
0.00%
过去三个月 -13.35%
1.31%
-13.96%
1.31%
0.61%
0.00%
过去六个月 -15.32%
1.37%
-15.71%
1.37%
0.39%
0.00%
过去一年 -13.60%
1.16%
-14.21%
1.16%
0.61%
0.00%
过去三年 -36.53%
1.81% -39.40%
1.80% 2.87%
0.01%
自基金合同
生效起至今
42.39%
1.64% 47.17%
1.64% -4.78%
0.00%
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -8.55%
1.77%
-8.86%
1.77%
0.31%
0.00%
过去三个月 -13.43%
1.31%
-13.96%
1.31%
0.53%
0.00%
过去六个月 -15.49%
1.37%
-15.71%
1.37%
0.22%
0.00%
过去一年 -13.95%
1.15%
-14.21%
1.16%
0.26%
-0.01%
自基金合同
生效起至今
-17.09%
1.09%
-18.15%
1.09%
1.06%
0.00%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
注： 本基金 2017 年2 月 20 日发布公告，增加C 类收费模式，原收费模式成为A 类。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有 限公司,注册 资本 金 3 亿元人民币。南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超 8,200 亿元，旗
下管理 168 只开放式基金，多个全国社保、基 本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
罗文杰
本基金基金
经理
2013 年 4 月 22
日
- 13
女，美国南加州大学
数学金融硕士、美国
加州大学计算机科学
硕士，具有基金从业
资格。曾任职于摩根
士丹利投资银行，从
事量化分析工作。
2008 年9 月加入南方
基金，任南方基金数
量化投资部基金经理
助理 。2013 年 4 月起
担任数量化投资部基
金经理。现任指数投
资部、数量化 投资部
总经理。 2013 年 5
月至 2015 年6 月 ， 任
南方策略基金经理；
2013 年 4 月至 今 ， 任
南方 500 、南方
500ETF 基 金 经 理 ；
2013 年 5 月至 今 ， 任
南方 300 、南方开元
沪深 300ETF 基金经
理；2014 年 10 月至
今，任 500 医药基金
经理 ；2015 年 2 月至
今，任南方恒生 ETF
基金 经理 ；2016 年 12
月至今，任南方安享
绝对收益、南方卓享
绝对收益基金经理；南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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2017 年 7 月至 今 ， 任
恒生联接基金经理；
2017 年 8 月至 今 ， 任
南方房地产联接、南
方房地产 ETF 基金经
理；2017 年 11 月至
今，任南方策略、南
方量化混合基金经
理；2018 年 2 月至
今，任 H 股 ETF 、南
方 H 股 ETF 联接基金
经理 ；2018 年 4 月至
今，任 MSCI 基金基金
经理 ；2018 年 6 月至
今，任 MSCI 联接基金
经理。
注:1. 对基金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日 ， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国 证监 会和 《南 方中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 的规 定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金 份额持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制度指导意见》 ， 完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债 券的同向交易价差专项
分析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价
率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或
组合间相互利益输送的情况。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告期内，中证 500 指数跌 16.53% 。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时
交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控 制在较好水平，并通过
严格的风险管理流程 ， 确保了本基金的安全运作 。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下 ：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差 ， 对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ； (2)
报告期内指 数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股 权重偏离及基金整体仓
位的微小偏离； (3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基 准的偏离； (4) 报告期
内，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了 详细的调仓方案，在实
施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好， 跟踪误差控制在理想范
围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期基金 A 级净值增长率为-15.32% ，同期业绩比较基准收益率为-15.71% 。本
报告期基金 C 级净值增长率为-15.49% ，同期业 绩比较基准收益率为-15.71% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年上 半年 ， 受到 中美 贸易 战下 经济 下行 的悲 观预 期和 去杠 杆持 续紧 张对 企业 经营 造成 的
负面冲击等影响，市场出现了震荡探底走势，年初至今经历三波下跌后市 场风险得到较为充分的
释放。展望下半年市场，权益市场整体无论是指数的估值或是板块的业绩 估值性价比均反映出市
场内在价值已经到了较优的配置区间，投资价值凸显。综合看，权益市场 预期将有一个较好的表
现。 本基金为指数基金 ， 作为基金管理人 ， 我们将通过严格的投资管理流程 、 精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟 踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资 部总 经理 、现 金投 资部 总经 理、 风险南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估 值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金 份额享有同等分配权；
若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配 ； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，
即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值，基
金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红 条件的前提下，基金收
益分配每年最多 6 次， 每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润 的 10% ；
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统 基金份额持有人开放式
基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份 额净值自动转为基金份
额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红 。登记在证券登记结算
系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方 式，具体权益分配程序
等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定；基金红利发放日
距离收益分配基准日的时间 不超过 15 个工 作日 ； 法律 法规 或监 管机 关另 有规 定的 ， 从其 规定 。 根
据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严 格遵守《证券投资基
金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基 金管理人 — 南方基金管
理股份有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作 ， 进行了认真 、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事 任何损害基金份额持有
人利益的行为。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证 券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基 金半年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真 实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
241,723,950.39 157,996,155.57
结算备付金
863,037.19 201,396.65
存出保证金
497,462.35 155,266.33
交易性金融资产
6.4.4.2
5,432,204,438.61 4,118,418,847.97
其中：股票投资
266,069,075.17 180,974,094.94
基金投资
5,123,660,084.87 3,859,192,327.06
债券投资
42,475,278.57 78,252,425.97
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3
- -
买入返售金融资产
6.4.4.4
- -
应收证券清算款
4,066,243.99 3,069.47
应收利息
6.4.4.5
866,847.87 1,948,818.65
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
11,264,653.91 9,607,622.47
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6
9,353,849.92 93,471.20 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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资产总计
5,700,842,175.37 4,288,426,339.45
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
144,349,692.05 14,048,777.45
应付 赎回款
5,619,065.34 9,269,575.99
应付管理人报酬
209,473.94 166,641.91
应付托管费
41,894.79 33,328.37
应付销售服务费
175,926.65 34,475.88
应付交易费用
6.4.4.7
65,360.83 17,524.16
应交税费
3.97 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8
249,587.76 440,466.56
负债合计
150,711,005.33 24,010,790.32
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9
4,253,238,804.47 2,767,041,393.43
未分配利润
6.4.4.10
1,296,892,365.57 1,497,374,155.70
所有者权益合计
5,550,131,170.04 4,264,415,549.13
负债和所有者权益总计
5,700,842,175.37 4,288,426,339.45
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金A 份额净值 1.3050 元 ， 基金 份额 总额 3,804,706,464.50
份；基金 C 份额净值 1.3043 元，基金份额总额 448,532,339.97 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-849,123,891.13 1,709,346.33
1.利息收入
1,798,575.46 1,006,801.08
其中：存款利息收入
6.4.4.11
988,535.07 877,721.47
债券利息收入
810,040.39 1.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 129,077.73 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 35 页
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,504,723.57 89,416,689.43
其中：股票投资收益
6.4.4.12
-12,583,246.00 10,832,445.97
基金投资收益
6.4.4.13
3,505,933.51 77,487,169.22
债券投资收益
6.4.4.14
161,393.72 1,382.62
资产支持证券投资收益
6.4.4.14.1
- -
贵金属投资收益
6.4.4.15
- -
衍生工具收益
6.4.4.16
- -
股利收益
6.4.4.17
1,411,195.20 1,095,691.62
3.公允价值变动收益（ 损失以
“- ”号填列）
6.4.4.18
-845,069,983.03 -90,273,305.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.4.19
1,652,240.01 1,559,161.19
减： 二、费用
3,366,190.48 2,372,980.18
1．管理人报酬
6.4.7.2.1
1,247,735.72 1,051,831.51
2．托管费
6.4.7.2.2
249,547.14 210,366.29
3．销售服务费
6.4.7.2.3
822,261.48 347.80
4．交易费用
6.4.4.20
774,656.34 867,104.01
5．利息支出
28,366.76 -
其中：卖出回购金融资产支出
28,366.76 -
6．税金及附加
0.43 -
7．其他费用
6.4.4.21
243,622.61 243,330.57
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-852,490,081.61 -663,633.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-852,490,081.61 -663,633.85
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -852,490,081.61
-852,490,081.61 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 35 页
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,486,197,411.04 652,008,291.48 2,138,205,702.52
其中：1. 基金申购款
2,209,308,174.45 1,016,325,618.88 3,225,633,793.33
2. 基金赎回款
-723,110,763.41 -364,317,327.40 -1,087,428,090.81
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
4,253,238,804.47 1,296,892,365.57 5,550,131,170.04
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -663,633.85
-663,633.85
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
229,186,377.16 61,990,948.26 291,177,325.42
其中：1. 基金申购款
1,196,051,911.41 606,430,143.85 1,802,482,055.26
2. 基金赎回款
-966,865,534.25 -544,439,195.59 -1,511,304,729.84
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
2,908,318,251.54 1,484,716,754.08 4,393,035,005.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 35 页
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通
知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以 资管产品管理人为增值
税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值
税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务 ，以2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售 额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)
对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券的差价收入 ， 股
票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)
对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利
息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1
年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所 得税 。对 基金 持有
的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日
起计 算 ； 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50%计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20%南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 35 页
的税率计征个人所得税。
(d)
基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股
票交易印花税。
(e)
本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实
际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.4 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 农业 银行 股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银
行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
中证 500 交易 型 开放 式指 数 证券 投 资基 金
(“目标 ETF ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注: 1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.6 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.6.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
华泰证券 462,758,063.27 25.74
443,607,740.85 34.17
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 35 页
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华泰证券 174,516,636.39 60.75
0.00 0.00
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（%）
成交金额
占当期 债券回购
成交总额的比例（%）
华泰证券 105,361,000.00 38.43
0.00 0.00
6.4.6.1.4 基金交易
注: 无。
6.4.6.1.5 权证交易
注: 无。
6.4.6.1.6 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 46,280.12 25.74
23,173.26 35.45
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 35 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 44,365.41 34.17
11,170.20 13.07
注:: 1. 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ，以 扣除 由 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 收取 的证 管费
和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券
投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,247,735.72 1,051,831.51
其中：支付销售机构的客户维护费
2,395,722.54
1,242,108.66
注: 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 支付基金管理人南方基金的管理人报
酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为 负数 ， 则取
零) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式 为：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
249,547.14 210,366.29
注: 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费 ， 支付基金托管人 中国农业银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金 资产后的余额(若为 负数 ， 则
取零) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 托 管 费 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.1% /当年天数。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 35 页
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 各关
联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
南方基金 -
812,679.03
812,679.03
华泰证券 -
68.59
68.59
合计
- 812,747.62 812,747.62
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
南方基金 - 346.86 346.86
华泰证券 - - -
合计
- 346.86 346.86
注: 支付销售机构的C 类基金份额销售服务费按 前一日C 类基金份额的基金资产净值0.40% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算 并支付给各基金销售机
构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基
金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.4.6.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
注: 无。
6.4.6.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.6.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
基金 合 同生 效 日（ 2009 年 9
月 25 日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
39,873,972.73 -
期间申购/买入总 份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
50,195.00 -
期末持有的基金份额
39,823,777.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.9363%
-
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金 合 同生 效 日（ 2009 年 9
月 25 日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/买入总 份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.8200%
-
6.4.6.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注: 无。
6.4.6.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额及当期产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
241,723,950.39
902,882.66
240,144,230.23
818,740.80
注: 本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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6.4.6.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
6.4.6.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
6.4.6.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明
于本报告期末，本基金持有 926,973,402.00 份目标 ETF 基金份额(于 2017 年 12 月 31 日：
585,773,402 份)，占其份额的比例为 21.16%( 于 2017 年 12 月 31 日：20.84%) 。
6.4.6.7.2 当期 交易 及持 有 基金 管理 人以 及管 理人 关联 方所 管理 基金 产生 的费 用
项目
本期费用
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
当期交易基金产生的申购费（元） - -
当期交易基金产生的赎回费 （元） - -
当 期 持有 基金 产生 的应 支付 销售 服
务费（元）
- -
当 期 持有 基金 产生 的应 支付 管理 费
（元）
12,163,985.29 9,772,436.67
当 期 持有 基金 产生 的应 支付 托管 费
（元）
2,432,797.06 1,954,487.33
当期交易基金产生的其他费用（元 ） 55,724.99 39,155.70
注： 申购费、赎回费是实际产生的费用，销售服务费、管理费和托管费等其他费用为估算费用。
6.4.7 期末(2018 年06 月 30 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.7.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.7.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000426
兴业
矿业
2018-06-18
重大
事项
7.21 - - 46,300 404,265.15 333,823.00 -
000566
海南
海药
2017-11-22
重大
资产
重组
12.89 2018-07-09 11.43 24,290 316,470.04 313,098.10 -
000587
金洲
慈航
2018-06-15
重大
事项
4.96 2018-07-02 4.46 42,800 310,990.33 212,288.00 -
000669
金鸿
控股
2018-05-18
重大
资产
重组
7.25 2018-08-06 6.53 18,054 164,938.22 130,891.50 -
000693
*ST
华泽
2018-04-30
未及
时披
露定
期报
告
3.31 - - 16,900 250,450.70 55,939.00 -
000825
太钢
不锈
2018-04-16
重大
资产
重组
6.00 - - 160,200 898,164.67 961,200.00 -
000939
*ST
凯迪
2017-11-16
实行
退市
风险
警示
公告
4.99 2018-07-02 4.74 47,600 271,806.05 237,524.00 -
002005
德豪
润达
2018-01-01
重大
资产
重组
4.36 2018-07-02 3.92 44,340 233,226.97 193,322.40 -
002011
盾安
环境
2018-04-30
重大
资产
重组
6.40 - - 38,600 294,311.24 247,040.00 -
002051
中工
国际
2018-04-05
重大
资产
重组
15.27 - - 39,022 683,078.14 595,865.94 -
002147
新光
圆成
2018-01-18
重大
资产
重组
14.76 - - 18,030 225,840.88 266,122.80 -
002359
北讯
集团
2018-05-21
拟披
露重
大事
项
19.58 2018-08-21 17.62 20,640 517,214.31 404,131.20 -
002408
齐翔
腾达
2018-06-18
重大
资产
12.28 - - 54,920 712,649.16 674,417.60 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
重组
002426
胜利
精密
2018-06-18
拟披
露重
大事
项
3.60 2018-07-03 3.26 127,800 510,092.00 460,080.00 -
002431
棕榈
股份
2018-05-30
重大
事项
6.71 - - 39,550 323,464.45 265,380.50 -
002437
誉衡
药业
2018-06-11
重大
资产
重组
6.20 2018-08-13 5.57 53,200 371,574.46 329,840.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018-06-14
重大
事项
3.31 - - 109,500 431,385.08 362,445.00 -
002512
达华
智能
2018-06-18
拟披
露重
大事
项
9.70 - - 40,700 504,455.79 394,790.00 -
002573
清新
环境
2018-06-18
拟披
露重
大事
项
11.55 - - 39,908 617,322.30 460,937.40 -
002665
首航
节能
2018-05-29
重大
资产
重组
5.80 - - 48,300 323,566.39 280,140.00 -
002699
美盛
文化
2018-02-05
重大
资产
重组
18.76 2018-07-02 16.88 15,280 269,076.21 286,652.80 -
300146
汤臣
倍健
2018-01-31
重大
资产
重组
16.60 2018-07-31 16.50 38,400 556,154.73 637,440.00 -
300197
铁汉
生态
2018-05-28
重大
资产
重组
5.37 - - 52,050 377,925.57 279,508.50 -
300266
兴源
环境
2018-02-05
重大
资产
重组
19.99 2018-07-02 11.96 35,028 896,179.27 700,209.72 -
300324
旋极
信息
2018-05-30
重大
资产
重组
9.49 - - 33,568 381,835.88 318,560.32 -
600022
山东
钢铁
2018-03-27
重大
资产
重组
2.02 2018-08-16 1.83 371,560 781,024.87 750,551.20 -
600086
东方
金钰
2018-01-19
重大
资产
重组
10.04 - - 4,000 40,160.00 40,160.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
600158
中体
产业
2018-03-27
拟筹
划重
大资
产重
组
11.64 2018-07-16 11.59 38,700 443,604.65 450,468.00 -
600750
江中
药业
2018-04-30
重大
资产
重组
17.75 2018-08-01 16.12 17,135 297,345.58 304,146.25 -
600751
天海
投资
2018-01-12
拟筹
划重
大资
产重
组
6.49 - - 8,000 51,920.00 51,920.00 -
600759
洲际
油气
2018-03-27
重大
资产
重组
3.94 - - 64,200 238,878.36 252,948.00 -
注: 本基金截至2018 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将 在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.7.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
注: 无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
266,069,075.17 4.67
其中：股票
266,069,075.17 4.67
2
基金投资
5,123,660,084.87 89.88
3
固定收益投资
42,475,278.57 0.75
其中：债券
42,475,278.57 0.75
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生 品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
242,586,987.58 4.26
8
其他各项资产
26,050,749.18 0.46
9
合计
5,700,842,175.37 100.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净 值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,892,042.30 0.05
B
采矿业
8,402,323.27 0.15
C
制造业
159,377,307.63 2.87
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,063,518.50 0.15
E
建筑业
3,890,482.45 0.07
F
批发和零售业
12,559,224.80 0.23
G
交通运输、仓储和邮政业
7,764,938.34 0.14
H
住宿和餐饮业
1,385,235.72 0.02
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
25,793,043.43 0.46
J
金融业
6,877,075.01 0.12
K
房地产业
13,711,745.95 0.25
L
租赁和商务服务业
5,375,386.31 0.10
M
科学研究和技术服务业
214,402.50 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
2,043,026.92 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
197,778.00 0.00
Q
卫生和社会 工作
457,703.77 0.01
R
文化、体育和娱乐业
5,037,312.17 0.09
S
综合
2,026,528.10 0.04
合计
266,069,075.17 4.79
7.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000661 长春高 新 12,180 2,773,386.00 0.05
2 002049 紫光国微 37,700 1,663,324.00 0.03
3 603444 吉比特 12,669 1,618,971.51 0.03
4 000977 浪潮信息 66,900 1,595,565.00 0.03
5 002410 广联达 56,800 1,575,064.00 0.03
6 000830 鲁西化工 86,310 1,474,174.80 0.03
7 603019 中科曙光 31,900 1,463,253.00 0.03 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
8 000703 恒逸石化 97,937 1,457,302.56 0.03
9 600201 生物股份 85,212 1,456,273.08 0.03
10 600426 华鲁恒升 82,123 1,444,543.57 0.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票 代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600201 生物股份 16,880,557.72 0.40
2 600516 方大炭素 16,044,693.00 0.38
3 600176 中国巨石 13,799,034.00 0.32
4 600426 华鲁恒升 13,287,174.14 0.31
5 603019 中科曙光 12,954,960.00 0.30
6 600521 华海药业 12,114,632.25 0.28
7 600584 长电科技 11,687,276.29 0.27
8 600525 长园集团 11,336,498.16 0.27
9 601233 桐昆股份 10,571,499.20 0.25
10 600298 安琪酵母 10,432,404.48 0.24
11 603589 口子窖 10,413,525.90 0.24
12 600315 上海家化 10,381,602.02 0.24
13 600872 中炬高新 10,309,362.28 0.24
14 600642 申能股份 10,248,537.82 0.24
15 600004 白云机场 10,147,919.75 0.24
16 600256 广汇能源 9,889,891.61 0.23
17 600079 人福医药 9,702,067.56 0.23
18 600879 航天电子 9,642,931.24 0.23
19 600673 东阳光科 9,421,313.77 0.22
20 601168 西部矿业 9,400,272.34 0.22
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600516 方大炭素 4,581,276.00 0.11
2 600176 中国巨石 3,981,386.19 0.09 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
3 002422 科伦药业 3,451,456.48 0.08
4 002405 四维图新 3,120,471.50 0.07
5 000786 北新建材 2,624,893.18 0.06
6 603444 吉比特 2,613,882.00 0.06
7 002271 东方雨虹 2,572,485.80 0.06
8 600201 生物股份 2,447,269.63 0.06
9 000661 长春高新 2,437,881.00 0.06
10 002001 新 和 成 2,335,554.80 0.05
11 600438 通威股份 2,321,079.21 0.05
12 603019 中科曙光 2,124,169.00 0.05
13 600315 上海家化 2,032,622.68 0.05
14 600426 华鲁恒升 2,020,387.00 0.05
15 002050 三花智控 1,999,330.00 0.05
16 600521 华海药业 1,967,882.70 0.05
17 600584 长电科技 1,888,242.00 0.04
18 601699 潞安环能 1,883,642.00 0.04
19 600346 恒力股份 1,878,553.00 0.04
20 002311 海大集团 1,875,119.46 0.04
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,423,976,246.49
卖出股票收入（成交）总额
376,347,257.95
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
4,994,000.00 0.09
2
央行票据
- -
3
金融债券
37,419,550.00 0.67
其中：政策性金融债
37,419,550.00 0.67
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
61,728.57 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 35 页
10
合计
42,475,278.57 0.77
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 018002 国开 1302 240,100 24,370,150.00 0.44
2 018005 国开 1701 130,000 13,049,400.00 0.24
3 019592 18 国债 10 50,000 4,994,000.00 0.09
4 128038 利欧转债 570 49,749.60 0.00
5 113018 常熟转债 110 10,505.00 0.00
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名基 金投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1
南方中证
500ETF
股票型
交易型开放
式
南方基金
管理股份
有限公司
5,123,660,
084.87
92.32
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
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7.13 投资 组合 报告 附 注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的 情形。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
497,462.35
2
应收证券清算款
4,066,243.99
3
应收股利
1,691.14
4
应收利息
866,847.87
5
应收申购款
11,264,653.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
9,353,849.92
9
合计
26,050,749.18
7.13.4 期末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 128020 水晶转债 642.95 0.00
2 123004 铁汉转债 365.16 0.00
3 128029 太阳转债 121.19 0.00
4 128027 崇达转债 344.67 0.00
7.13.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位： 份
份额级
别
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份
额比例南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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（%）
南方
500
385,333 9,873.81 884,520,785.00 23.25 2,920,185,679.50 76.75
南方中
证
500ETF
联接
（LOF ） C
2,795 160,476.69 438,714,227.74 97.81 9,818,112.23 2.19
合计
388,128 10,958.34 1,323,235,012.74 31.11 2,930,003,791.73 68.89
注: 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总
额） 。户 均持 有的 基金 份额 的合 计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 郑林祥 800,000.00 1.87
2 唐镇洲 534,455.00 1.25
3 姚红伟 529,900.00 1.24
4 牟小勇 515,900.00 1.21
5 吴昊 458,900.00 1.08
6 张彩玉 369,335.00 0.87
7 荣华 306,207.00 0.72
8 李鹏 304,700.00 0.71
9 张振华 300,000.00 0.70
10 梁仿 269,900.00 0.63
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份 额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 3,550,844.36 0.0933
南方中证 500ETF 联接(LOF)C 12,850.66 0.0029
合计
3,563,695.02 0.084
注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对 下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额 的合计数（即期末基金
份额 总额 ） 。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额 级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
>100
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
-
合计
>100
本基金基金经理持有
本开放式基金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
-
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
-
合计
-
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日（2009 年
9 月 25 日）基金份额总额
3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份额总
额
2,697,875,756.00 69,165,637.43
本报告期基金总申购份额
1,695,921,052.16 513,387,122.29
减：本报告期基金总赎回
份额
589,090,343.66 134,020,419.75
本报告期基金拆分变动份
额 （份 额减 少以 “-” 填列 ）
- -
本报告期期末基金份额总
额
3,804,706,464.50
448,532,339.97
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1
1,335,456,16
3.55
74.27% 133,518.74 74.26% -
华泰证券 1
462,758,063.
27
25.73% 46,280.12 25.74% -
高华证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公 司交易单元的选择标
准和程序： 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告 摘要
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A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期 对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基 金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
东方证券 - -
- -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
- -
国泰君安
112,625,824
.00
39.20%
168,800,000.0
0
61.57%
- -
- -
华泰证券
174,516,636
.39
60.75%
105,361,000.0
0
38.43%
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
- -
日信证券 - -
- -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
- -
申万宏源 143,000.00 0.05%
- -
- -
- -
英大证券 - -
- -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
- -
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中天证券 - -
- -
- -
- -
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
