南方中 证 500 交易型 开放式指数证券 投资
基金联 接基金(LOF)2018 年半年 度报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 南方 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会及 董事 保证 本 报告 所载 资料 不存 在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或重 大 遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据 本基金合同规定,于2018 年8 月22 日复核了本报告中
的财 务指 标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证复核内容不存在虚假记载 、 误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月 30 日止。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 .......................................................
2
1.1 重要提示 ...................................................................
2
1.2 目录 .......................................................................
3
§2 基金简介 ............................................................
5
2.1 基金基本情况 ...............................................................
5
2.2 基金产品说明 ...............................................................
6
2.3 基金管理人和基金托 管人 .....................................................
6
2.4 信息披露方式 ...............................................................
7
2.5 其他相关资料 ...............................................................
7
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 ............................................
7
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................
7
3.2 基金净值表现 ...............................................................
8
§4 管理人报告..........................................................
10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................
10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................
11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................
11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................
12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................
12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................
13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................
13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................
13
§5 托管人报告..........................................................
13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................
13
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....
14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............
14
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计) .........................................
14
6.1 资产负债表 ................................................................
14
6.2 利润表 ....................................................................
15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..............................................
16
6.4 报表附注 ..................................................................
18
§7 投资 组合 报 告 ........................................................
40
7.1 期末基金资产组合情况 ......................................................
40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................
41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................
41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................
54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................
55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..............
55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........
56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........
56 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..............
56
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............
56
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................
56
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................
56
7.13 投资组合报告附注 .........................................................
56
§8 基金 份额 持 有人 信息 ..................................................
57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................
57
8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................
58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................
58
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................
58
§9 开放 式基 金 份额 变动 ..................................................
59
§10 重大 事件 揭示 .......................................................
59
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................
59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................
59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................
59
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................
59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................
59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................
60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................
60
10.8 其他重大事件 .............................................................
61
§11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 .........................................
62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................
62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................
62
§12 备查 文件 目录 .......................................................
63
12.1 备查文件目录 .............................................................
63
12.2 存放地点 .................................................................
63
12.3 查阅方式 .................................................................
63
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称
南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称
南方 500
基金主代码
160119
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2009 年 9 月 25 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,253,238,804.47 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期
2009 年 11 月 11 日
下属分级基金的基金简称
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称
南方 500
-
下属分级基金的交易代码
160119
004348
下属分级基金的前端交易
代码
160119
-
下属分级基金的后端交易
代码
160120
-
报告期末下属分级基金的
份额总额
3,804,706,464.50 份
448,532,339.97 份
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息 披露场合下，可简称为“南方 500”。
2.1.1 目标 基金 基本 情 况
基金名称
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510500
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基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013-02-06
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013-03-15
基金管理人名称
南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF ”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基 金通过投资于目标 ETF ，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于目
标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ， 其目的是为了使本基金在
应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本
基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3% ，年跟踪误差不超过 4%。
业绩 比较基准
中证 500 指数收益率×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标 基金 产品 说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
本基 金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指
数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 贺倩
联系电话
0755-82763888 010-66060069 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人
张海波 周慕冰
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
本期已实现收益
-6,043,060.86 -1,377,037.72
本期利润
-819,990,553.38
-32,499,528.23
加权平均基金份
额本期利润
-0.2409
-0.1146
本期加权平均净
值利润率
-16.41%
-7.89%
本期基金份额净
值增长率
-15.32%
-15.49%
3.1.2 期末数据 报告期末（2018 年 06 月 30 日 )
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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和指标
期末可供分配利
润
1,160,389,240.12
136,503,125.45
期末可供分配基
金份额利润
0.3050
0.3043
期末基金资产净
值
4,965,095,704.62
585,035,465.42
期末基金份额净
值
1.3050
1.3043
3.1.3 累计期末
指标
报告期末（2018 年 06 月 30 日 )
基金份额累计净
值增长率
42.39%
-17.09%
注:1、本 期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -8.52%
1.77%
-8.86%
1.77%
0.34%
0.00%
过去三个月 -13.35%
1.31%
-13.96%
1.31%
0.61%
0.00%
过去六个月 -15.32%
1.37%
-15.71%
1.37%
0.39%
0.00%
过去一年 -13.60%
1.16%
-14.21%
1.16%
0.61%
0.00%
过去三年 -36.53%
1.81% -39.40%
1.80% 2.87%
0.01%
自基金合同
生效起至今
42.39%
1.64% 47.17%
1.64% -4.78%
0.00%
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③
②－④
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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准差②
率③
率标准差
④
过去一个月 -8.55%
1.77%
-8.86%
1.77%
0.31%
0.00%
过去三个月 -13.43%
1.31%
-13.96%
1.31%
0.53%
0.00%
过去六个月 -15.49%
1.37%
-15.71%
1.37%
0.22%
0.00%
过去一 年 -13.95%
1.15%
-14.21%
1.16%
0.26%
-0.01%
自基金合同
生效起至今
-17.09%
1.09%
-18.15%
1.09%
1.06%
0.00%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
注： 本基金 2017 年2 月 20 日发布公告，增加C 类收费模式，原收费模式成为A 类。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理 有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分 支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超 8,200 亿元，旗
下管理 168 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
罗文杰
本基金基金
经理
2013 年 4 月 22
日
- 13
女，美国南加州大学
数学金融硕士、美国
加州大学计算机科学
硕士，具有基金从业
资格。曾任职于摩根
士丹利投资银行，从
事量化分析工作。
2008 年9 月加入南方
基金，任南方基金数
量化投资部基金经理
助理 。2013 年 4 月起
担任数量化投资部基
金经理。现任指数投
资部、数量化投资部
总经理。 2013 年 5
月至 2015 年6 月 ， 任
南方策略基金经理；
2013 年 4 月至 今 ， 任
南方 500 、南方
500ETF 基 金 经 理 ；
2013 年 5 月至 今 ， 任
南方 300 、南方开元南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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沪深 300ETF 基金经
理；2014 年 10 月至
今，任 500 医药基金
经理 ；2015 年 2 月至
今，任南方恒生 ETF
基金 经理 ；2016 年 12
月至今，任南方安享
绝对收益、南方卓享
绝对收益基金经理；
2017 年 7 月至今，任
恒生联接基金经理；
2017 年 8 月至 今 ， 任
南方房地产联接、南
方房地产 ETF 基金经
理；2017 年 11 月至
今，任南方策略、南
方量化混合基金经
理；2018 年 2 月至
今，任 H 股 ETF 、南
方 H 股 ETF 联接基金
经理 ；2018 年 4 月至
今，任 MSCI 基金基金
经理 ；2018 年 6 月至
今，任 MSCI 联接基金
经理。
注:1. 对基金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日 ， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国 证监 会和 《南 方中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 的规 定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金 份额持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同 的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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见》 ， 完善 相应 制度 及流 程 ， 通过 系统 和人 工等 各种 方式 在各 业务 环节 严格 控制 交易 公平 执行 ， 公
平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股 票和债券的同向交易价
差专 项分 析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖
出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各
组合或组合间相 互利益输送的情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告期内，中证 500 指数跌 16.53% 。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时
交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控 制在较好水平，并通过
严格的风险管理流程 ， 确保了本基金的安全运作 。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下 ：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差 ， 对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ； (2)
报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股 权重偏离及基金整体仓
位的微小偏离； (3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基 准的偏离； (4) 报告期
内，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了 详细的调仓方案，在实
施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好， 跟踪误差控制在理想范
围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期基金 A 级净值增长率为-15.32% ，同期业绩比较基准收益率为-15.71% 。本
报告期基金 C 级净值增长率为-15.49% ，同期业绩比较基准收益率为-15.71% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年上 半年 ， 受到 中美 贸易 战下 经济 下行 的悲 观预 期和 去杠 杆持 续紧 张对 企业 经营 造成 的
负面冲击等影响，市场出现了震荡探底走势，年初至今经历三波下跌后市 场风险得到较为充分的
释放。展望下半年市场，权益市场整体无论是指数的估值或是板块的业绩 估值性价比均反映出市
场内在价值已经到了较优的配 置区间，投资价值凸显。综合看，权益市场 预期将有一个较好的表
现。 本基金为指数基金 ， 作为基金管理人 ， 我们将通过严格的投资管理流程 、 精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟 踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理 人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值 及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金 份额享有同等分配权；
若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配 ； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，
即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值，基
金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红 条件的前提下，基金收
益分配每年最多 6 次 ， 每次 基金 收益 分配 比例 不得 低于 基金 收益 分配 基准 日可 供分 配利 润 的 10% ；
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统 基金份额持有人开放式
基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份 额净值自动转为基金份
额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红 。登记在证券登记结算
系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只 能选择现金分红的方 式，具体权益分配程序
等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定；基金红利发放日
距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工 作日 ； 法律 法规 或监 管机 关另 有规 定的 ， 从其 规定 。 根
据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限 公司严格遵守《证券南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 14 页 共 63 页
投资基金法》相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约定，对本 基金基金管理人 —南方
基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内 ，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证 券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基 金半年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真 实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
241,723,950.39 157,996,155.57
结算备付金
863,037.19 201,396.65
存出保证金
497,462.35 155,266.33
交易性金融资产
6.4.4.2
5,432,204,438.61 4,118,418,847.97
其中：股票投资
266,069,075.17 180,974,094.94
基金投资
5,123,660,084.87 3,859,192,327.06
债券投资
42,475,278.57 78,252,425.97
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3
- -
买入返售金融资产
6.4.4.4
- - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 15 页 共 63 页
应收证券清算款
4,066,243.99 3,069.47
应收利息
6.4.4.5
866,847.87 1,948,818.65
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
11,264,653.91 9,607,622.47
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6
9,353,849.92 93,471.20
资产总计
5,700,842,175.37 4,288,426,339.45
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性 金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
144,349,692.05 14,048,777.45
应付 赎回款
5,619,065.34 9,269,575.99
应付管理人报酬
209,473.94 166,641.91
应付托管费
41,894.79 33,328.37
应付销售服务费
175,926.65 34,475.88
应付交易费用
6.4.4.7
65,360.83 17,524.16
应交税费
3.97 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8
249,587.76 440,466.56
负债合计
150,711,005.33 24,010,790.32
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9
4,253,238,804.47 2,767,041,393.43
未分配利润
6.4.4.10
1,296,892,365.57 1,497,374,155.70
所有者权益合计
5,550,131,170.04 4,264,415,549.13
负债和所有者权益总计
5,700,842,175.37 4,288,426,339.45
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金A 份额净值 1.3050 元 ， 基金 份额 总额 3,804,706,464.50
份；基金 C 份额净值 1.3043 元，基金份额总额 448,532,339.97 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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一、收入
-849,123,891.13 1,709,346.33
1.利息收入
1,798,575.46 1,006,801.08
其中：存款利息收入
6.4.4.11
988,535.07 877,721.47
债券利息收入
810,040.39 1.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 129,077.73
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,504,723.57 89,416,689.43
其中：股票投资收益
6.4.4.12
-12,583,246.00 10,832,445.97
基金投资收益
6.4.4.13
3,505,933.51 77,487,169.22
债券投资收益
6.4.4.14
161,393.72 1,382.62
资产支持证券投资收益
6.4.4.14.1
- -
贵金属投资收益
6.4.4.15
- -
衍 生工具收益
6.4.4.16
- -
股利收益
6.4.4.17
1,411,195.20 1,095,691.62
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.4.18
-845,069,983.03 -90,273,305.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.4.19
1,652,240.01 1,559,161.19
减： 二、费用
3,366,190.48 2,372,980.18
1．管理人报酬
6.4.7.2.1
1,247,735.72 1,051,831.51
2．托管费
6.4.7.2.2
249,547.14 210,366.29
3．销售服务费
6.4.7.2.3
822,261.48 347.80
4．交易费用
6.4.4.20
774,656.34 867,104.01
5．利息支出
28,366.76 -
其中：卖出回购金融资产支出
28,366.76 -
6．税金及附加
0.43 -
7．其他费用
6.4.4.21
243,622.61 243,330.57
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-852,490,081.61 -663,633.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-852,490,081.61 -663,633.85
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 17 页 共 63 页
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -852,490,081.61
-852,490,081.61
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,486,197,411.04 652,008,291.48 2,138,205,702.52
其中：1. 基金申购款
2,209,308,174.45 1,016,325,618.88 3,225,633,793.33
2. 基金赎回款
-723,110,763.41 -364,317,327.40 -1,087,428,090.81
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
4,253,238,804.47 1,296,892,365.57 5,550,131,170.04
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -663,633.85
-663,633.85
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
229,186,377.16 61,990,948.26 291,177,325.42
其中：1. 基金申购款
1,196,051,911.41 606,430,143.85 1,802,482,055.26
2. 基金赎回款
-966,865,534.25 -544,439,195.59 -1,511,304,729.84
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
2,908,318,251.54 1,484,716,754.08 4,393,035,005.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 18 页 共 63 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通
知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值
税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值
税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务 ，以2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)
对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券的差价收入 ， 股
票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)
对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1
年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所 得税 。对 基金 持有
的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日
起计 算 ； 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50%计入应纳税所得额 。 上述所得统一 适用 20%
的税率计征个人所得税。
(d)
基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股
票交易印花税。
(e)
本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实
际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.4 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
241,723,950.39
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
241,723,950.39
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
282,032,079.84 266,069,075.17 -15,963,004.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
42,597,961.90 42,475,278.57 -122,683.33
银行间市场
- - -
-
- - -
合计
42,597,961.90 42,475,278.57 -122,683.33
资产支持证券
- - -
基金
5,659,824,807.88 5,123,660,084.87 -536,164,723.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 20 页 共 63 页
其他
- - -
合计
5,984,454,849.62 5,432,204,438.61 -552,250,411.01
6.4.4.3 衍生金融资产/ 负债
注: 无。
6.4.4.4 买入 返售 金融 资 产
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
44,200.33
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
349.56
应收债券利息
822,096.47
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
201.51
合计
866,847.87
6.4.4.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应收款
-
待摊费用
-
应收退补款
3,138,690.69
可收退补款
6,215,159.23
合计
9,353,849.92
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
65,360.83
银行间市场应付交易费用
-
- - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 21 页 共 63 页
合计
65,360.83
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
18,503.25
预提费用 231,084.51
合计
249,587.76
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,697,875,756.00
2,697,875,756.00
本期申购
1,695,921,052.16
1,695,921,052.16
本期赎回（以“-”号填列）
-589,090,343.66
-589,090,343.66
-基金拆分/ 份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期 末
3,804,706,464.50
3,804,706,464.50
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 69,165,637.43
69,165,637.43
本期申购
513,387,122.29
513,387,122.29
本期赎回（以“-”号填列）
-134,020,419.75
-134,020,419.75
-基金拆分/ 份额折算前
-
-
基金拆 分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
448,532,339.97
448,532,339.97
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 22 页 共 63 页
上年度末 2,366,618,396.38 -906,825,129.78 1,459,793,266.60
本期利润
-6,043,060.86 -813,947,492.52 -819,990,553.38
本期基金份额
交易产生的变
动数
970,835,780.78 -450,249,253.88 520,586,526.90
其中：基金申
购款
1,487,786,951.15 -675,633,427.87 812,153,523.28
基金赎
回款
-516,951,170.37 225,384,173.99 -291,566,996.38
本期已分配利
润
- - -
本期末
3,331,411,116.30 -2,171,021,876.18 1,160,389,240.12
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 60,826,312.00 -23,245,422.90 37,580,889.10
本期利润
-1,377,037.72 -31,122,490.51 -32,499,528.23
本期基金份额
交易产生的变
动数
332,981,486.64 -201,559,722.06 131,421,764.58
其中：基金申
购款
450,663,396.25 -246,491,300.65 204,172,095.60
基金赎
回款
-117,681,909.61 44,931,578.59 -72,750,331.02
本期已分配利
润
- - -
本期末
392,430,760.92 -255,927,635.47 136,503,125.45
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
活期存款利息收入
902,882.66
定期存款利息收入
-
其他存款 利息收入
-
结算备付金利息收入
18,930.33
其他
66,722.08
合计
988,535.07
6.4.4.12 股票投资收益
6.4.4.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 23 页 共 63 页
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
4,336,603.91
股票投资收益 —— 赎回差价收入
-
股票投资收益 —— 申购差价收入
-16,919,849.91
合计
-12,583,246.00
6.4.4.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成交总额
376,347,257.95
减：卖出股票成本总额
372,010,654.04
买卖股票差价收入
4,336,603.91
6.4.4.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
申购基金份额总额
2,175,923,760.00
减：现金支付申购款总额
1,200,424,601.51
减：申购股票成本总额
992,419,008.40
-
-
申购差价收入
-16,919,849.91
6.4.4.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额
87,401,702.96
减：卖出/赎回基金成本总额
83,895,769.45
基金投资收益
3,505,933.51
6.4.4.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ） 成交 总额
166,100,320.61
减： 卖出 债券 （、 债 转股及债券到期兑付 ） 成本
总额
162,406,938.77
减：应收利息总额
3,531,988.12 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 24 页 共 63 页
买卖债券差价收入
161,393.72
6.4.4.14.1 资产 支持 证券 投 资收 益
注: 无。
6.4.4.15 贵金属投资收益
注: 无。
6.4.4.16 衍生工具收益
注: 无。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
1,411,195.20
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,411,195.20
6.4.4.18 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金融资产
-845,069,983.03
股票投资
-13,397,463.82
债券投资
-208,102.93
资产支持证券投资
-
基金投资
-831,464,416.28
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
- -
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产生 的预 估增 值
税
-
合计
-845,069,983.03
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 25 页 共 63 页
基金赎回费收入
1,651,439.29
补差费归资产
800.72
合计
1,652,240.01
注: 本基金场内部分的赎回费率为 0.50% ，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费
总额的 25% 归入基金资产。
6.4.4.20 交易费用
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
交易所市场交易费用
718,931.35
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
55,724.99
其中：申购费
-
赎回费
-
其他 55,724.99
-
-
合计
774,656.34
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
52,564.21
信息披露费
148,767.52
银行费用 12,538.10
上市费 29,752.78
合计
243,622.61
6.4.4.22 分部报告
6.4.5 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资产 负债 表日 后 事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 26 页 共 63 页
6.4.6.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 农业 银行 股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银
行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
中证 500 交易 型 开放 式指 数 证券 投 资基 金
(“目标 ETF ”)
本 基金的基金管理人管理的其他基金
注: 1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.7 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.7.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期 间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
华泰证券 462,758,063.27 25.74
443,607,740.85 34.17
6.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华泰证券 174,516,636.39 60.75
0.00 0.00
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 27 页 共 63 页
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（%）
华泰证券 105,361,000.00 38.43
0.00 0.00
6.4.7.1.4 基金交易
注: 无。
6.4.7.1.5 权证交易
注: 无。
6.4.7.1.6 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 46,280.12 25.74
23,173.26 35.45
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 44,365.41 34.17
11,170.20 13.07
注:: 1. 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ，以 扣除 由 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 收取 的证 管费
和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券
投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 28 页 共 63 页
月 30 日
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,247,735.72 1,051,831.51
其中：支付销售机构的客户维护费
2,395,722.54
1,242,108.66
注: 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 支付基金管理人南方基金的管理人报
酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为 负数 ， 则取
零) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.5% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
249,547.14 210,366.29
注: 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费 ， 支付基金托管人 中国农业银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为 负数 ， 则
取零) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 托 管 费 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.1% /当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 各关
联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
南方基金 -
812,679.03
812,679.03
华泰证券 -
68.59
68.59
合计
- 812,747.62 812,747.62
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 29 页 共 63 页
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
南方基金 - 346.86 346.86
华泰证券 - - -
合计
- 346.86 346.86
注: 支付销售机构的C 类基金份额销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值0.40% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算 并支付给各基金销售机
构。A 类基金份额不收取 销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基
金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.4.7.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
注: 无。
6.4.7.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.7.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金 合 同生 效 日（ 2009 年 9
月 25 日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
39,873,972.73 -
期间申购/买入总 份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
50,195.00 -
期末持有的基金份额
39,823,777.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.9363%
-
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金 合 同生 效 日（ 2009 年 9
月 25 日）持有的基金份额
- - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 30 页 共 63 页
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/买入总 份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.8200%
-
6.4.7.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注: 无。
6.4.7.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
241,723,950.39
902,882.66
240,144,230.23
818,740.80
注: 本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.7.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
6.4.7.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
6.4.7.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明
于本报告期末，本基金持有 926,973,402.00 份目标 ETF 基金份额(于 2017 年 12 月 31 日 ：
585,773,402 份)，占其份额的比例为 21.16%( 于 2017 年 12 月 31 日：20.84%) 。
6.4.7.7.2 当期 交易 及持 有 基金 管理 人以 及管 理人 关联 方所 管理 基金 产生 的费 用
项目
本期费用
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
当期交易基金产生的申购费（元） - -
当期交易基金产生的赎回费（元） - -
当 期 持有 基金 产生 的应 支付 销售 服 - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 31 页 共 63 页
务费（元）
当 期 持有 基金 产生 的应 支付 管理 费
（元）
12,163,985.29 9,772,436.67
当 期 持有 基金 产生 的应 支付 托管 费
（元）
2,432,797.06 1,954,487.33
当期交易基金产生的其他费用（元 ） 55,724.99 39,155.70
注： 申购费、赎回费是实际产生的费用，销售服务费、管理费和托管费等其他费用为估算费用。
6.4.8 利润分配情况
注: 无。
6.4.9 期末(2018 年06 月 30 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000426
兴业
矿业
2018-06-18
重大
事项
7.21 - - 46,300 404,265.15 333,823.00 -
000566
海南
海药
2017-11-22
重大
资产
重组
12.89 2018-07-09 11.43 24,290 316,470.04 313,098.10 -
000587
金洲
慈航
2018-06-15
重大
事项
4.96 2018-07-02 4.46 42,800 310,990.33 212,288.00 -
000669
金鸿
控股
2018-05-18
重大
资产
重组
7.25 2018-08-06 6.53 18,054 164,938.22 130,891.50 -
000693
*ST
华泽
2018-04-30
未及
时披
露定
3.31 - - 16,900 250,450.70 55,939.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 32 页 共 63 页
期报
告
000825
太钢
不锈
2018-04-16
重大
资产
重组
6.00 - - 160,200 898,164.67 961,200.00 -
000939
*ST
凯迪
2017-11-16
实行
退市
风险
警示
公告
4.99 2018-07-02 4.74 47,600 271,806.05 237,524.00 -
002005
德豪
润达
2018-01-01
重大
资产
重组
4.36 2018-07-02 3.92 44,340 233,226.97 193,322.40 -
002011
盾安
环境
2018-04-30
重大
资产
重组
6.40 - - 38,600 294,311.24 247,040.00 -
002051
中工
国际
2018-04-05
重大
资产
重组
15.27 - - 39,022 683,078.14 595,865.94 -
002147
新光
圆成
2018-01-18
重大
资产
重组
14.76 - - 18,030 225,840.88 266,122.80 -
002359
北讯
集团
2018-05-21
拟披
露重
大事
项
19.58 2018-08-21 17.62 20,640 517,214.31 404,131.20 -
002408
齐翔
腾达
2018-06-18
重大
资产
重组
12.28 - - 54,920 712,649.16 674,417.60 -
002426
胜利
精密
2018-06-18
拟披
露重
大事
项
3.60 2018-07-03 3.26 127,800 510,092.00 460,080.00 -
002431
棕榈
股份
2018-05-30
重大
事项
6.71 - - 39,550 323,464.45 265,380.50 -
002437
誉衡
药业
2018-06-11
重大
资产
重组
6.20 2018-08-13 5.57 53,200 371,574.46 329,840.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018-06-14
重大
事项
3.31 - - 109,500 431,385.08 362,445.00 -
002512
达华
智能
2018-06-18
拟披
露重
大事
项
9.70 - - 40,700 504,455.79 394,790.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 33 页 共 63 页
002573
清新
环境
2018-06-18
拟披
露重
大事
项
11.55 - - 39,908 617,322.30 460,937.40 -
002665
首航
节能
2018-05-29
重大
资产
重组
5.80 - - 48,300 323,566.39 280,140.00 -
002699
美盛
文化
2018-02-05
重大
资产
重组
18.76 2018-07-02 16.88 15,280 269,076.21 286,652.80 -
300146
汤臣
倍健
2018-01-31
重大
资产
重组
16.60 2018-07-31 16.50 38,400 556,154.73 637,440.00 -
300197
铁汉
生态
2018-05-28
重大
资产
重组
5.37 - - 52,050 377,925.57 279,508.50 -
300266
兴源
环境
2018-02-05
重大
资产
重组
19.99 2018-07-02 11.96 35,028 896,179.27 700,209.72 -
300324
旋极
信息
2018-05-30
重大
资产
重组
9.49 - - 33,568 381,835.88 318,560.32 -
600022
山东
钢铁
2018-03-27
重大
资产
重组
2.02 2018-08-16 1.83 371,560 781,024.87 750,551.20 -
600086
东方
金钰
2018-01-19
重大
资产
重组
10.04 - - 4,000 40,160.00 40,160.00 -
600158
中体
产业
2018-03-27
拟筹
划重
大资
产重
组
11.64 2018-07-16 11.59 38,700 443,604.65 450,468.00 -
600750
江中
药业
2018-04-30
重大
资产
重组
17.75 2018-08-01 16.12 17,135 297,345.58 304,146.25 -
600751
天海
投资
2018-01-12
拟筹
划重
大资
产重
组
6.49 - - 8,000 51,920.00 51,920.00 -
600759
洲际
油气
2018-03-27
重大
资产
重组
3.94 - - 64,200 238,878.36 252,948.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 34 页 共 63 页
注: 本基金截至2018 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
注: 无。
6.4.10 金融 工具 风险 及 管理
6.4.10.1 风险管 理政 策和 组织 架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高 于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具 有和标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较 高、收益较高的品种。
本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险 和收益之 间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控 制委员会为核心的、
由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构 成的四级风险管理架构
体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风 险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论 和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核 部和风险管理部负 责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估 ，督察长负责组织指导
监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性 分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损 失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金
融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信
程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策， 将风险控 制在可承受的
范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 35 页 共 63 页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评 估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可
能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用 等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅 。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款 和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投 资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净
值的比例为 0.77% 。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金 短缺 的风 险。 本基 金的 流动 性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金 的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风 险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本
基金所持目标 ETF 份额 能 通过 股票 组 合赎 回或 二级 市场 交 易卖 出， 所持 股票 均在 证券 交 易所 上
市 ， 因此 除附 注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能
根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账 面余额即为未折现的合
约到期现金流量。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 36 页 共 63 页
6.4.10.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现 能力 的综 合 指标 等流 动性 指标 进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过 该证券的 10% ，本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行 的可流通股票不得超过
该上市公司可流通股票的 15% ，本基金与由本基金的基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票 ， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的开放 式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市 场交易，部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。此 外 ，本 基金 可通 过卖 出回 购金 融资 产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交 易对手的集中度；按
照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽 职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格 管理本基金从事逆回购
交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制
度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价 值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆
回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施 ，本基金在本报告期
内流动性情况良好。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 37 页 共 63 页
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开 放式证券投资基金流动
性风险管理规定》第四十条。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金 流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 241,723,950.39 - - - 241,723,950.39
结算备付金 863,037.19 - - - 863,037.19
存出保证金 497,462.35 - - - 497,462.35
交易性金融资产 42,475,278.57 - - 5,389,729,160.04 5,432,204,438.61
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 866,847.87 866,847.87
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 1,925,103.84 - - 9,339,550.07 11,264,653.91
应收证券清算款 - - - 4,066,243.99 4,066,243.99
其他资产 - - - 9,353,849.92 9,353,849.92
资产总计
287,484,832.34 - - 5,413,357,343.03 5,700,842,175.37
负债
应付赎回款 - - - 5,619,065.34 5,619,065.34
应付管理人报酬 - - - 209,473.94 209,473.94
应付托管费 - - - 41,894.79 41,894.79 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 38 页 共 63 页
应付证券清算款 - - - 144,349,692.05 144,349,692.05
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - 175,926.65 175,926.65
应付交易费用 - - - 65,360.83 65,360.83
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 3.97 3.97
其他负债 - - - 249,587.76 249,587.76
负债总计
- - - 150,711,005.33 150,711,005.33
利率敏感度缺口
287,484,832.34 - - 5,262,646,337.70 5,550,131,170.04
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 157,996,155.57 - - - 157,996,155.57
结算备付金 201,396.65 - - - 201,396.65
存出保证金 155,266.33 - - - 155,266.33
交易性金融资产 78,072,162.54 49,150.60 131,112.83 4,040,166,422.00 4,118,418,847.97
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 1,948,818.65 1,948,818.65
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 1,000,882.86 - - 8,606,739.61 9,607,622.47
应收证券清算款 - - - 3,069.47 3,069.47
其他资产 - - - 93,471.20 93,471.20
资产总计
237,425,863.95
49,150.60
131,112.83
4,050,820,212.07
4,288,426,339.45
负债
应付赎回款 - - - 9,269,575.99 9,269,575.99
应付管理人报酬 - - - 166,641.91 166,641.91
应付托管费 - - - 33,328.37 33,328.37
应付证券清算款 - - - 14,048,777.45 14,048,777.45
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - 34,475.88 34,475.88
应付交易费用 - - - 17,524.16 17,524.16
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 440,466.56 440,466.56
负债总计
- -
-
24,010,790.32
24,010,790.32
利率敏感度缺口
237,425,863.95
49,150.60
131,112.83
4,026,809,421.75
4,264,415,549.13
注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 39 页 共 63 页
6.4.10.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
注: 于 2018 年 6 月 30 日 本 基 金 持 有的 交 易 性 债 券投 资 公 允 价 值占 基 金 资 产 净值 的 比 例 为
0.77%(2017 年 12 月 31 日：1.84%) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017
年 12 月 31 日：同)。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票 组合赎回或二级市场交
易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的 股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF 、标 的指 数成 份 股和 备选 成份 股进 行被
动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ；本基金投资于
目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实
现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除 流动 性 管理 所需 以外 ，本 基金
对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化 投资。本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
266,069,075.17
4.79
180,974,094.94
4.24
交易性金融资产 －基金投资
5,123,660,084.87 92.32 3,859,192,327.06 90.50
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
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交易性金融资产 －债券投资
- - - -
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
5,389,729,160.04 97.11
4,040,166,422.00 94.74
6.4.10.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的 变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （2017 年 12
月 31 日 ）
分析
1.业绩 比较 基 准( 附注
7.4.1) 上升 5%
267,360,392.11 215,378,454.23
2.业绩 比较 基 准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-267,360,392.11 -215,378,454.23
6.4.11 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
266,069,075.17 4.67
其中：股票
266,069,075.17 4.67
2
基金投资
5,123,660,084.87 89.88
3
固定收益投资
42,475,278.57 0.75
其中：债券
42,475,278.57 0.75
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生 品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
242,586,987.58 4.26 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 41 页 共 63 页
8
其他各项资产
26,050,749.18 0.46
9
合计
5,700,842,175.37 100.00
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,892,042.30 0.05
B
采矿业
8,402,323.27 0.15
C
制造业
159,377,307.63 2.87
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,063,518.50 0.15
E
建筑业
3,890,482.45 0.07
F
批发和零售业
12,559,224.80 0.23
G
交通运输、仓储和邮政业
7,764,938.34 0.14
H
住宿和餐饮业
1,385,235.72 0.02
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
25,793,043.43 0.46
J
金融业
6,877,075.01 0.12
K
房地产业
13,711,745.95 0.25
L
租赁和商务服务业
5,375,386.31 0.10
M
科学研究和技术服务业
214,402.50 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
2,043,026.92 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
197,778.00 0.00
Q
卫生和社会工作
457,703.77 0.01
R
文化、体育和娱乐业
5,037,312.17 0.09
S
综合
2,026,528.10 0.04
合计
266,069,075.17 4.79
7.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000661 长春高新 12,180 2,773,386.00 0.05
2 002049 紫光国微 37,700 1,663,324.00 0.03
3 603444 吉比特 12,669 1,618,971.51 0.03
4 000977 浪潮信息 66,900 1,595,565.00 0.03 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 42 页 共 63 页
5 002410 广联达 56,800 1,575,064.00 0.03
6 000830 鲁西化工 86,310 1,474,174.80 0.03
7 603019 中科曙光 31,900 1,463,253.00 0.03
8 000703 恒逸石化 97,937 1,457,302.56 0.03
9 600201 生物股份 85,212 1,456,273.08 0.03
10 600426 华鲁恒升 82,123 1,444,543.57 0.03
11 600521 华海药业 53,126 1,417,932.94 0.03
12 002038 双鹭药业 36,850 1,399,931.50 0.03
13 002340 格林美 229,994 1,391,463.70 0.03
14 300383 光环新网 99,240 1,330,808.40 0.02
15 603589 口子窖 21,237 1,305,013.65 0.02
16 002078 太阳纸业 134,300 1,301,367.00 0.02
17 600298 安琪酵母 36,057 1,286,513.76 0.02
18 002589 瑞康医药 91,780 1,251,879.20 0.02
19 002179 中航光电 32,089 1,251,471.00 0.02
20 002129 中环股份 156,400 1,224,612.00 0.02
21 000860 顺鑫农业 32,284 1,210,650.00 0.02
22 000418 小天鹅Ａ 17,433 1,208,978.55 0.02
23 600256 广汇能源 292,491 1,196,288.19 0.02
24 600872 中炬高新 41,782 1,169,896.00 0.02
25 600584 长电科技 68,443 1,159,424.42 0.02
26 000581 威孚高科 51,500 1,138,665.00 0.02
27 600600 青岛啤酒 25,662 1,124,765.46 0.02
28 002268 卫 士 通 51,494 1,124,114.02 0.02
29 601233 桐昆股份 64,680 1,113,789.60 0.02
30 600673 东阳光科 107,691 1,112,448.03 0.02
31 600879 航天电子 158,100 1,111,443.00 0.02
32 002465 海格通信 138,000 1,108,140.00 0.02
33 000656 金科股份 229,900 1,103,520.00 0.02
34 000066 中国长城 151,132 1,074,548.52 0.02
35 002092 中泰化学 110,100 1,061,364.00 0.02
36 600760 中航黑豹 29,000 1,045,160.00 0.02
37 000690 宝新能源 149,600 1,041,216.00 0.02
38 002223 鱼跃医疗 52,416 1,021,587.84 0.02
39 000488 晨鸣纸业 77,946 1,007,062.32 0.02
40 002127 南极电商 106,350 998,626.50 0.02
41 600642 申能股份 197,300 990,446.00 0.02
42 300315 掌趣科技 235,300 983,554.00 0.02
43 000039 中集集团 73,800 980,064.00 0.02
44 002195 二三四五 228,960 979,948.80 0.02
45 600315 上海家化 24,553 973,035.39 0.02
46 000596 古井贡酒 10,900 967,702.00 0.02 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 43 页 共 63 页
47 002176 江特电机 99,305 965,244.60 0.02
48 600258 首旅酒店 35,460 963,448.20 0.02
49 000825 太钢不锈 160,200 961,200.00 0.02
50 300418 昆仑万维 50,900 960,992.00 0.02
51 300253 卫宁健康 76,972 953,683.08 0.02
52 600392 盛和资源 58,700 952,701.00 0.02
53 300166 东方国信 64,499 950,070.27 0.02
54 002439 启明星辰 44,668 947,854.96 0.02
55 000636 风华高科 59,500 944,860.00 0.02
56 600885 宏发股份 31,503 942,569.76 0.02
57 000887 中鼎股份 64,900 935,209.00 0.02
58 002013 中航机电 123,533 935,144.81 0.02
59 600325 华发股份 120,868 934,309.64 0.02
60 600884 杉杉股份 42,200 932,620.00 0.02
61 000997 新 大 陆 59,040 929,880.00 0.02
62 002019 亿帆医药 52,600 928,390.00 0.02
63 002110 三钢闽光 57,700 924,931.00 0.02
64 002384 东山精密 38,400 921,600.00 0.02
65 000513 丽珠集团 20,909 918,950.55 0.02
66 300088 长信科技 155,700 903,060.00 0.02
67 600079 人福医药 68,167 901,167.74 0.02
68 000750 国海证券 251,100 896,427.00 0.02
69 000009 中国宝安 182,441 893,960.90 0.02
70 000999 华润三九 31,800 884,994.00 0.02
71 000778 新兴铸管 205,200 878,256.00 0.02
72 601168 西部矿业 137,200 861,616.00 0.02
73 000975 银泰资源 84,160 853,382.40 0.02
74 000930 中粮生化 82,500 849,750.00 0.02
75 000960 锡业股份 70,700 849,107.00 0.02
76 000681 视觉中国 29,300 840,910.00 0.02
77 002373 千方科技 64,400 840,420.00 0.02
78 600718 东软集团 64,187 838,282.22 0.02
79 002183 怡 亚 通 126,000 837,900.00 0.02
80 603369 今世缘 36,619 836,011.77 0.02
81 300182 捷成股份 110,100 834,558.00 0.02
82 002221 东华能源 84,100 821,657.00 0.01
83 000732 泰禾集团 42,200 820,790.00 0.01
84 002506 协鑫集成 174,800 818,064.00 0.01
85 600528 中铁工业 80,000 817,600.00 0.01
86 000729 燕京啤酒 121,400 817,022.00 0.01
87 600138 中青旅 40,557 808,301.01 0.01
88 002640 跨境通 53,500 803,570.00 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 44 页 共 63 页
89 600260 凯乐科技 29,600 794,464.00 0.01
90 600967 内蒙一机 61,800 787,332.00 0.01
91 000686 东北证券 121,100 776,251.00 0.01
92 002407 多氟多 55,250 774,605.00 0.01
93 002174 游族网络 38,900 774,110.00 0.01
94 600643 爱建集团 82,185 772,539.00 0.01
95 300274 阳光电源 85,760 769,267.20 0.01
96 600839 四川长虹 266,700 762,762.00 0.01
97 000988 华工科技 52,500 758,625.00 0.01
98 600060 海信电器 56,210 752,651.90 0.01
99 600022 山东钢铁 371,560 750,551.20 0.01
100 002371 北方华创 15,100 750,017.00 0.01
101 600808 马钢股份 208,801 749,595.59 0.01
102 600062 华润双鹤 30,430 747,056.50 0.01
103 002273 水晶光电 57,960 745,945.20 0.01
104 002028 思源电气 44,318 744,099.22 0.01
105 002603 以岭药业 52,500 733,950.00 0.01
106 002670 国盛金控 68,063 733,038.51 0.01
107 002491 通鼎互联 65,806 728,472.42 0.01
108 000528 柳 工 67,755 725,656.05 0.01
109 600056 中国医药 39,668 724,734.36 0.01
110 000401 冀东水泥 81,160 719,889.20 0.01
111 300010 立思辰 58,465 715,611.60 0.01
112 600160 巨化股份 97,606 714,475.92 0.01
113 600143 金发科技 136,800 714,096.00 0.01
114 002358 森源电气 47,058 708,222.90 0.01
115 002030 达安基因 45,916 708,024.72 0.01
116 300287 飞利信 97,682 702,333.58 0.01
117 300266 兴源环境 35,028 700,209.72 0.01
118 600282 南钢股份 158,400 700,128.00 0.01
119 002244 滨江集团 134,300 698,360.00 0.01
120 000807 云铝股份 134,800 698,264.00 0.01
121 600572 康恩贝 97,297 697,619.49 0.01
122 600655 豫园股份 73,446 694,064.70 0.01
123 600410 华胜天成 79,133 692,413.75 0.01
124 600460 士兰微 56,500 689,300.00 0.01
125 600183 生益科技 75,165 688,511.40 0.01
126 600166 福田汽车 337,500 685,125.00 0.01
127 000878 云南铜业 71,600 683,064.00 0.01
128 002399 海普瑞 30,800 681,912.00 0.01
129 600388 龙净环保 52,910 676,189.80 0.01
130 002440 闰土股份 57,825 675,974.25 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 45 页 共 63 页
131 601098 中南传媒 53,400 674,976.00 0.01
132 002408 齐翔腾达 54,920 674,417.60 0.01
133 002281 光迅科技 31,700 672,040.00 0.01
134 000970 中科三环 71,800 671,330.00 0.01
135 002368 太极股份 23,062 670,412.34 0.01
136 002517 恺英网络 93,200 670,108.00 0.01
137 600380 健康元 56,500 670,090.00 0.01
138 600755 厦门国贸 91,500 667,035.00 0.01
139 000547 航天发展 84,761 661,983.41 0.01
140 603077 和邦生物 382,620 661,932.60 0.01
141 600094 大名城 114,860 661,593.60 0.01
142 000089 深圳机场 86,300 660,195.00 0.01
143 002583 海能达 79,000 659,650.00 0.01
144 000078 海王生物 136,307 655,636.67 0.01
145 002353 杰瑞股份 40,300 654,875.00 0.01
146 600409 三友化工 75,931 653,765.91 0.01
147 002299 圣农发展 42,070 651,664.30 0.01
148 002745 木林森 36,500 649,335.00 0.01
149 000028 国药一致 13,011 649,248.90 0.01
150 300113 顺网科技 37,200 647,652.00 0.01
151 002563 森马服饰 44,700 639,210.00 0.01
152 603816 顾家家居 8,688 638,654.88 0.01
153 300146 汤臣倍健 38,400 637,440.00 0.01
154 002280 联络互动 111,300 636,636.00 0.01
155 600895 张江高科 55,300 635,950.00 0.01
156 300058 蓝色光标 111,500 635,550.00 0.01
157 600291 西水股份 47,560 635,401.60 0.01
158 600266 北京城建 67,369 633,268.60 0.01
159 600348 阳泉煤业 88,400 632,060.00 0.01
160 002672 东江环保 48,050 628,974.50 0.01
161 600418 江淮汽车 96,568 628,657.68 0.01
162 300133 华策影视 59,000 628,350.00 0.01
163 000553 沙隆达Ａ 39,600 626,076.00 0.01
164 002004 华邦健康 122,400 621,792.00 0.01
165 002366 台海核电 43,600 621,736.00 0.01
166 002152 广电运通 105,600 620,928.00 0.01
167 000598 兴蓉环境 152,700 619,962.00 0.01
168 603885 吉祥航空 40,100 617,941.00 0.01
169 600787 中储股份 78,989 611,374.86 0.01
170 600240 华业资本 82,661 605,905.13 0.01
171 300055 万邦达 52,700 605,523.00 0.01
172 002131 利欧股份 287,377 603,491.70 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 46 页 共 63 页
173 603899 晨光文具 18,977 601,381.13 0.01
174 600875 东方电气 80,700 597,987.00 0.01
175 002051 中工国际 39,022 595,865.94 0.01
176 600978 宜华 生活 86,945 593,834.35 0.01
177 002600 领益智造 114,400 593,736.00 0.01
178 600827 百联股份 58,000 591,600.00 0.01
179 600267 海正药业 40,605 590,396.70 0.01
180 600511 国药股份 21,871 589,423.45 0.01
181 300115 长盈精密 45,190 586,114.30 0.01
182 002191 劲嘉股份 78,300 584,901.00 0.01
183 300308 中际旭创 9,700 582,388.00 0.01
184 000979 中弘股份 575,148 580,899.48 0.01
185 600161 天坛生物 29,971 579,938.85 0.01
186 002690 美亚光电 24,300 579,312.00 0.01
187 300199 翰宇药业 40,300 575,484.00 0.01
188 002916 深南电路 9,000 571,590.00 0.01
189 000685 中山公用 71,540 570,173.80 0.01
190 600737 中粮糖业 75,300 567,762.00 0.01
191 600270 外运发展 27,001 565,940.96 0.01
192 600525 长园集团 53,286 563,233.02 0.01
193 002831 裕同科技 11,219 560,950.00 0.01
194 300026 红日药业 153,600 560,640.00 0.01
195 600649 城投控股 90,900 556,308.00 0.01
196 601872 招商轮船 153,700 554,857.00 0.01
197 300159 新研股份 78,200 553,656.00 0.01
198 002709 天赐材料 14,300 551,122.00 0.01
199 000848 承德露露 51,560 546,020.40 0.01
200 601966 玲珑轮胎 34,576 545,263.52 0.01
201 600125 铁龙物流 65,000 544,050.00 0.01
202 600466 蓝光发展 87,640 543,368.00 0.01
203 000031 中粮地产 94,000 543,320.00 0.01
204 002701 奥瑞金 99,500 543,270.00 0.01
205 002285 世联行 86,100 539,847.00 0.01
206 000758 中色股份 119,500 537,750.00 0.01
207 002317 众生药业 50,500 533,785.00 0.01
208 000738 航发控制 39,800 530,534.00 0.01
209 600729 重庆百货 16,096 530,363.20 0.01
210 600037 歌华有线 51,300 529,416.00 0.01
211 600801 华新水泥 35,200 529,056.00 0.01
212 600500 中化国际 76,819 523,905.58 0.01
213 600575 皖江物流 140,700 521,997.00 0.01
214 600635 大众公用 139,900 520,428.00 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 47 页 共 63 页
215 600277 亿利洁能 99,270 520,174.80 0.01
216 002390 信邦制药 70,600 516,792.00 0.01
217 600435 北方导航 63,098 514,879.68 0.01
218 600648 外高桥 27,966 511,218.48 0.01
219 002266 浙富控股 136,000 510,000.00 0.01
220 002128 露天煤业 55,700 504,642.00 0.01
221 601179 中国西电 147,300 503,766.00 0.01
222 002505 大康农业 234,400 501,616.00 0.01
223 000027 深圳能源 100,200 494,988.00 0.01
224 002444 巨星科技 44,718 492,345.18 0.01
225 002056 横店东磁 69,900 489,999.00 0.01
226 002250 联化科技 55,327 487,984.14 0.01
227 002155 湖南黄金 71,100 486,324.00 0.01
228 300002 神州泰岳 116,500 485,805.00 0.01
229 600171 上海贝岭 41,900 485,202.00 0.01
230 002400 省广集团 149,720 483,595.60 0.01
231 600598 北大荒 52,700 482,732.00 0.01
232 000926 福星股份 67,100 482,449.00 0.01
233 002332 仙琚制药 54,950 480,812.50 0.01
234 300001 特锐德 42,288 480,391.68 0.01
235 002839 张家港行 78,800 479,892.00 0.01
236 600307 酒钢宏兴 227,800 478,380.00 0.01
237 601678 滨化股份 77,246 477,380.28 0.01
238 000813 德展健康 57,900 477,096.00 0.01
239 600863 内蒙华电 210,000 476,700.00 0.01
240 000006 深振业Ａ 81,300 476,418.00 0.01
241 002212 南洋股份 39,800 473,222.00 0.01
242 600859 王府井 22,200 472,194.00 0.01
243 002242 九阳股份 26,600 470,554.00 0.01
244 000718 苏宁环球 128,100 470,127.00 0.01
245 600021 上海电力 69,600 469,104.00 0.01
246 000012 南 玻Ａ 94,605 468,294.75 0.01
247 600064 南京高科 63,760 467,998.40 0.01
248 002233 塔牌集团 40,900 467,896.00 0.01
249 000667 美好置业 219,300 467,109.00 0.01
250 002180 纳思达 17,000 466,820.00 0.01
251 002573 清新环境 39,908 460,937.40 0.01
252 600717 天津港 61,155 460,497.15 0.01
253 002426 胜利精密 127,800 460,080.00 0.01
254 600563 法拉电子 9,267 458,623.83 0.01
255 600823 世茂股份 109,500 457,710.00 0.01
256 300244 迪安诊断 24,077 457,703.77 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 48 页 共 63 页
257 601128 常熟银行 80,000 457,600.00 0.01
258 000519 中兵红箭 58,600 455,322.00 0.01
259 000563 陕国 投Ａ 133,700 454,580.00 0.01
260 600503 华丽家族 115,700 452,387.00 0.01
261 600158 中体产业 38,700 450,468.00 0.01
262 002635 安洁科技 25,850 444,620.00 0.01
263 600582 天地科技 120,634 442,726.78 0.01
264 600835 上海机电 23,400 441,324.00 0.01
265 300257 开山股份 28,800 440,352.00 0.01
266 000021 深科技 64,500 439,890.00 0.01
267 600120 浙江东方 32,391 438,898.05 0.01
268 600881 亚泰集团 117,661 438,875.53 0.01
269 000727 华东科技 232,900 437,852.00 0.01
270 002022 科华生物 36,900 437,265.00 0.01
271 601880 大连港 224,360 435,258.40 0.01
272 002807 江阴银行 77,100 433,302.00 0.01
273 300376 易事特 80,500 432,285.00 0.01
274 002254 泰和新材 37,900 431,302.00 0.01
275 002249 大洋电机 100,000 431,000.00 0.01
276 600039 四川路桥 131,140 430,139.20 0.01
277 000612 焦作万方 81,800 429,450.00 0.01
278 002354 天神娱乐 46,160 427,441.60 0.01
279 002424 贵州百灵 37,600 427,136.00 0.01
280 600754 锦江股份 11,412 421,787.52 0.01
281 300297 蓝盾股份 51,600 418,476.00 0.01
282 603883 老百姓 5,000 415,800.00 0.01
283 002707 众信旅游 42,949 412,310.40 0.01
284 603658 安图生物 5,000 412,300.00 0.01
285 600026 中远海能 97,100 411,704.00 0.01
286 000400 许继电气 52,700 411,587.00 0.01
287 000543 皖能电力 93,120 410,659.20 0.01
288 002064 华峰氨纶 99,300 410,109.00 0.01
289 601200 上海环境 25,859 409,347.97 0.01
290 600594 益佰制药 45,634 408,880.64 0.01
291 600936 广西广电 85,400 406,504.00 0.01
292 002841 视源股份 7,600 405,916.00 0.01
293 002359 北讯集团 20,640 404,131.20 0.01
294 002512 达华智能 40,700 394,790.00 0.01
295 002544 杰赛科技 28,800 394,272.00 0.01
296 002434 万里扬 44,800 393,344.00 0.01
297 600004 白云机场 30,000 392,700.00 0.01
298 000712 锦龙股份 39,100 390,218.00 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 49 页 共 63 页
299 000090 天健集团 62,712 388,814.40 0.01
300 002277 友阿股份 84,200 388,162.00 0.01
301 600908 无锡银行 65,900 388,151.00 0.01
302 000501 鄂武商Ａ 31,430 386,274.70 0.01
303 000158 常山北明 56,160 385,819.20 0.01
304 002657 中科金财 24,300 384,912.00 0.01
305 600098 广州发展 59,300 382,485.00 0.01
306 002048 宁波华翔 30,900 380,997.00 0.01
307 000592 平潭发展 133,700 379,708.00 0.01
308 000937 冀中能源 92,200 378,942.00 0.01
309 600329 中新药业 19,846 377,074.00 0.01
310 000980 众泰汽车 53,000 376,830.00 0.01
311 002308 威创股份 45,300 375,990.00 0.01
312 002073 软控股份 65,363 375,837.25 0.01
313 002463 沪电股份 99,200 371,008.00 0.01
314 600557 康缘药业 30,026 370,821.10 0.01
315 002815 崇达技术 23,000 370,300.00 0.01
316 002509 天广中茂 126,800 368,988.00 0.01
317 600597 光明乳业 37,321 368,358.27 0.01
318 601717 郑煤机 63,092 366,564.52 0.01
319 000877 天山股份 54,200 365,850.00 0.01
320 600993 马应龙 21,355 363,248.55 0.01
321 002477 雏鹰农牧 109,500 362,445.00 0.01
322 002503 搜于特 103,200 361,200.00 0.01
323 600580 卧龙电气 46,831 356,852.22 0.01
324 603515 欧普照明 7,551 352,933.74 0.01
325 300156 神雾环保 52,700 351,509.00 0.01
326 600280 中央商场 40,100 349,672.00 0.01
327 603198 迎驾贡酒 19,000 349,030.00 0.01
328 601016 节能风电 121,213 347,881.31 0.01
329 000762 西藏矿业 35,700 343,791.00 0.01
330 002345 潮宏基 39,440 339,184.00 0.01
331 600195 中牧股份 17,400 338,430.00 0.01
332 000062 深圳华强 17,200 337,120.00 0.01
333 002681 奋达科技 38,900 336,874.00 0.01
334 000572 海马汽车 97,891 335,766.13 0.01
335 002002 鸿达兴业 72,700 335,147.00 0.01
336 000426 兴业矿业 46,300 333,823.00 0.01
337 000969 安泰科技 53,300 333,125.00 0.01
338 000600 建投能源 59,600 331,972.00 0.01
339 000541 佛山照明 55,230 330,827.70 0.01
340 601928 凤凰传媒 54,400 330,752.00 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 50 页 共 63 页
341 002437 誉衡药业 53,200 329,840.00 0.01
342 600770 综艺股份 55,888 329,739.20 0.01
343 601689 拓普集团 16,900 328,536.00 0.01
344 002093 国脉科技 42,600 328,446.00 0.01
345 002489 浙江永强 89,950 327,418.00 0.01
346 600499 科达洁能 47,447 325,486.42 0.01
347 600694 大商股份 9,991 324,807.41 0.01
348 601608 中信重工 124,800 324,480.00 0.01
349 000990 诚志股份 23,100 323,400.00 0.01
350 002428 云南锗业 41,843 323,027.96 0.01
351 600108 亚盛集团 111,500 322,235.00 0.01
352 601801 皖新传媒 42,100 320,381.00 0.01
353 002302 西部建设 29,700 319,869.00 0.01
354 603659 璞泰来 5,000 319,450.00 0.01
355 002818 富森美 12,100 319,198.00 0.01
356 300324 旋极信息 33,568 318,560.32 0.01
357 000552 靖远煤电 97,400 318,498.00 0.01
358 600317 营口港 140,500 317,530.00 0.01
359 600073 上海梅林 47,600 316,064.00 0.01
360 002251 步 步 高 27,759 315,897.42 0.01
361 000536 华映科技 114,700 315,425.00 0.01
362 002276 万马股份 53,700 313,608.00 0.01
363 600259 广晟有色 10,700 313,296.00 0.01
364 000566 海南海药 24,290 313,098.10 0.01
365 600611 大众交通 78,404 312,047.92 0.01
366 000049 德赛电池 11,007 310,617.54 0.01
367 000829 天音控股 42,300 310,059.00 0.01
368 600565 迪马股份 105,000 309,750.00 0.01
369 002414 高德红外 23,011 309,267.84 0.01
370 000061 农 产 品 57,200 308,880.00 0.01
371 300273 和佳股份 45,492 308,435.76 0.01
372 002118 紫鑫药业 43,106 308,207.90 0.01
373 300039 上海凯宝 52,930 306,994.00 0.01
374 002920 德赛西威 10,200 304,980.00 0.01
375 002482 广田集团 51,027 304,631.19 0.01
376 300202 聚龙股份 29,168 304,222.24 0.01
377 600750 江中药业 17,135 304,146.25 0.01
378 601001 大同煤业 61,100 303,056.00 0.01
379 600422 昆药集团 39,041 302,567.75 0.01
380 600545 卓郎智能 37,491 297,678.54 0.01
381 002375 亚厦股份 55,700 297,438.00 0.01
382 002642 荣之联 32,200 295,918.00 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 51 页 共 63 页
383 600395 盘江股份 48,200 292,574.00 0.01
384 600578 京能电力 93,732 292,443.84 0.01
385 603188 亚邦股份 28,475 290,445.00 0.01
386 600169 太原重工 123,600 289,224.00 0.01
387 002699 美盛文化 15,280 286,652.80 0.01
388 001696 宗申动力 57,700 282,730.00 0.01
389 002665 首航节能 48,300 280,140.00 0.01
390 300197 铁汉生态 52,050 279,508.50 0.01
391 601000 唐山港 118,239 277,861.65 0.01
392 002663 普邦股份 93,300 277,101.00 0.00
393 600155 宝硕股份 38,500 276,815.00 0.00
394 600869 智慧能源 58,404 275,666.88 0.00
395 603888 新华网 15,950 268,917.00 0.00
396 002344 海宁皮城 54,900 266,814.00 0.00
397 002147 新光圆成 18,030 266,122.80 0.00
398 600316 洪都航空 28,485 265,480.20 0.00
399 002431 棕榈股份 39,550 265,380.50 0.00
400 600300 维维股份 81,100 264,386.00 0.00
401 600971 恒源煤电 36,412 259,981.68 0.00
402 002261 拓维信息 56,500 259,900.00 0.00
403 600179 安通控股 25,480 258,112.40 0.00
404 300291 华录百纳 36,500 257,325.00 0.00
405 600216 浙江医药 20,000 255,400.00 0.00
406 002190 成飞集成 14,900 254,641.00 0.00
407 002588 史丹利 48,854 253,063.72 0.00
408 600759 洲际油气 64,200 252,948.00 0.00
409 600623 华谊集团 25,300 252,494.00 0.00
410 603556 海兴电力 13,800 250,746.00 0.00
411 601777 力帆股份 47,462 248,226.26 0.00
412 603228 景旺电子 5,000 247,200.00 0.00
413 002011 盾安环境 38,600 247,040.00 0.00
414 600664 哈药股份 62,000 246,140.00 0.00
415 600970 中材国际 36,754 245,516.72 0.00
416 600757 长江传媒 43,089 245,176.41 0.00
417 600017 日照港 75,400 242,034.00 0.00
418 603868 飞科电器 5,000 241,850.00 0.00
419 000939 凯迪生态 47,600 237,524.00 0.00
420 600058 五矿发展 28,400 236,004.00 0.00
421 600006 东风汽车 57,700 235,993.00 0.00
422 000806 银河生物 54,500 235,985.00 0.00
423 600640 号百控股 22,920 233,096.40 0.00
424 000025 特 力Ａ 7,201 231,656.17 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 52 页 共 63 页
425 600657 信达地产 54,200 230,350.00 0.00
426 600880 博瑞传播 53,300 227,058.00 0.00
427 603568 伟明环保 8,950 226,435.00 0.00
428 600428 中远海特 63,160 224,218.00 0.00
429 601127 小康股份 12,900 223,041.00 0.00
430 300032 金龙机电 39,500 221,595.00 0.00
431 600478 科力远 43,200 220,320.00 0.00
432 300116 坚瑞沃能 79,500 219,420.00 0.00
433 603328 依顿电子 20,100 218,085.00 0.00
434 600458 时代新材 29,266 215,397.76 0.00
435 600645 中源协和 11,100 213,786.00 0.00
436 600639 浦东金桥 17,100 213,408.00 0.00
437 600614 鹏起科技 37,300 212,983.00 0.00
438 000587 金洲慈航 42,800 212,288.00 0.00
439 002479 富春环保 37,400 211,310.00 0.00
440 603000 人民网 25,100 208,330.00 0.00
441 300043 星辉娱乐 51,450 205,800.00 0.00
442 002342 巨力索具 54,300 205,797.00 0.00
443 603766 隆鑫通用 37,118 201,550.74 0.00
444 600939 重庆建工 40,600 200,564.00 0.00
445 600748 上实发展 39,300 198,072.00 0.00
446 603377 东方时尚 14,280 197,778.00 0.00
447 600338 西藏珠峰 9,400 194,768.00 0.00
448 002005 德豪润达 44,340 193,322.40 0.00
449 002041 登海种业 28,100 191,642.00 0.00
450 600416 湘电股份 26,591 191,189.29 0.00
451 300134 大富科技 21,300 190,422.00 0.00
452 600350 山东高速 46,800 189,540.00 0.00
453 600366 宁波韵升 30,269 184,640.90 0.00
454 600184 光电股份 14,860 184,115.40 0.00
455 000987 越秀金控 23,100 181,566.00 0.00
456 600312 平高电气 32,000 180,480.00 0.00
457 600141 兴发集团 15,000 174,750.00 0.00
458 600517 置信电气 47,200 174,640.00 0.00
459 600481 双良节能 56,312 172,314.72 0.00
460 601311 骆驼股份 15,000 172,050.00 0.00
461 002416 爱施德 29,270 171,814.90 0.00
462 600167 联美控股 17,000 170,000.00 0.00
463 600126 杭钢股份 28,100 167,757.00 0.00
464 603056 德邦股 份 6,100 167,079.00 0.00
465 600777 新潮能源 76,200 166,878.00 0.00
466 603877 太平鸟 5,000 166,650.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 53 页 共 63 页
467 600151 航天机电 41,000 166,460.00 0.00
468 600292 远达环保 28,087 164,870.69 0.00
469 600743 华远地产 63,890 164,197.30 0.00
470 600393 粤泰股份 45,000 162,900.00 0.00
471 600996 贵广网络 21,300 158,046.00 0.00
472 600536 中国软件 7,016 151,756.08 0.00
473 603355 莱克电气 5,000 150,250.00 0.00
474 000156 华数传媒 15,500 149,420.00 0.00
475 601020 华钰矿业 10,800 148,932.00 0.00
476 000761 本钢板材 35,700 144,228.00 0.00
477 601019 山东出版 17,600 140,976.00 0.00
478 600874 创业环保 15,000 140,100.00 0.00
479 600618 氯碱化工 16,200 137,862.00 0.00
480 600773 西藏城投 19,500 134,940.00 0.00
481 603806 福斯特 6,130 134,921.30 0.00
482 601969 海南矿业 24,400 133,712.00 0.00
483 603169 兰石重装 26,400 132,264.00 0.00
484 000669 金鸿控股 18,054 130,891.50 0.00
485 603225 新凤鸣 6,460 129,006.20 0.00
486 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
487 600765 中航重机 15,719 116,949.36 0.00
488 600187 国中水务 40,000 113,600.00 0.00
489 600651 飞乐音响 26,970 105,183.00 0.00
490 000766 通化金马 8,500 100,980.00 0.00
491 601811 新华文轩 10,368 100,776.96 0.00
492 603025 大豪科技 5,000 96,700.00 0.00
493 600862 中航高科 15,000 92,250.00 0.00
494 600917 重庆燃气 13,000 88,530.00 0.00
495 600053 九鼎投资 5,000 85,850.00 0.00
496 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
497 603569 长久物流 4,980 71,114.40 0.00
498 002122 *ST 天马 30,800 62,216.00 0.00
499 000693 *ST 华泽 16,900 55,939.00 0.00
500 600751 天海投资 8,000 51,920.00 0.00
501 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
502 600086 东方金钰 4,000 40,160.00 0.00
503 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
504 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
505 603486 科沃斯 39 2,506.53 0.00
506 603587 地素时尚 42 1,735.02 0.00
507 601066 中信建投 90 968.40 0.00
508 300746 汉嘉设计 18 616.50 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 54 页 共 63 页
509 300745 欣锐科技 4 328.32 0.00
510 601990 南京证券 30 325.50 0.00
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600201 生物股份 16,880,557.72 0.40
2 600516 方大炭素 16,044,693.00 0.38
3 600176 中国巨石 13,799,034.00 0.32
4 600426 华鲁恒升 13,287,174.14 0.31
5 603019 中科曙光 12,954,960.00 0.30
6 600521 华海药业 12,114,632.25 0.28
7 600584 长电科技 11,687,276.29 0.27
8 600525 长园集团 11,336,498.16 0.27
9 601233 桐昆股份 10,571,499.20 0.25
10 600298 安琪酵母 10,432,404.48 0.24
11 603589 口子窖 10,413,525.90 0.24
12 600315 上海家化 10,381,602.02 0.24
13 600872 中炬高新 10,309,362.28 0.24
14 600642 申能股份 10,248,537.82 0.24
15 600004 白云机场 10,147,919.75 0.24
16 600256 广汇能源 9,889,891.61 0.23
17 600079 人福医药 9,702,067.56 0.23
18 600879 航天电子 9,642,931.24 0.23
19 600673 东阳光科 9,421,313.77 0.22
20 601168 西部矿业 9,400,272.34 0.22
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600516 方大炭素 4,581,276.00 0.11
2 600176 中国巨石 3,981,386.19 0.09
3 002422 科伦药业 3,451,456.48 0.08
4 002405 四维图新 3,120,471.50 0.07
5 000786 北新建材 2,624,893.18 0.06
6 603444 吉比特 2,613,882.00 0.06 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 55 页 共 63 页
7 002271 东方雨虹 2,572,485.80 0.06
8 600201 生物股份 2,447,269.63 0.06
9 000661 长春高新 2,437,881.00 0.06
10 002001 新 和 成 2,335,554.80 0.05
11 600438 通威股份 2,321,079.21 0.05
12 603019 中科曙光 2,124,169.00 0.05
13 600315 上海家化 2,032,622.68 0.05
14 600426 华鲁恒升 2,020,387.00 0.05
15 002050 三花智控 1,999,330.00 0.05
16 600521 华海药业 1,967,882.70 0.05
17 600584 长电科技 1,888,242.00 0.04
18 601699 潞安环能 1,883,642.00 0.04
19 600346 恒力股份 1,878,553.00 0.04
20 002311 海大集团 1,875,119.46 0.04
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,423,976,246.49
卖出股票收入（成交）总额
376,347,257.95
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股 票收入均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列 ， 不考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
4,994,000.00 0.09
2
央行票据
- -
3
金融债券
37,419,550.00 0.67
其中：政策性金融债
37,419,550.00 0.67
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债 ）
61,728.57 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
42,475,278.57 0.77
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 56 页 共 63 页
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 018002 国开 1302 240,100 24,370,150.00 0.44
2 018005 国开 1701 130,000 13,049,400.00 0.24
3 019592 18 国债 10 50,000 4,994,000.00 0.09
4 128038 利欧转债 570 49,749.60 0.00
5 113018 常熟转债 110 10,505.00 0.00
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末 未持有权证。
7.10 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名基 金投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1
南方中证
500ETF
股票型
交易型开放
式
南方基金
管理股份
有限公司
5,123,660,
084.87
92.32
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投资组合报 告附 注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 57 页 共 63 页
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
497,462.35
2
应收证券清算款
4,066,243.99
3
应收股利
1,691.14
4
应收利息
866,847.87
5
应收申购款
11,264,653.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
9,353,849.92
9
合计
26,050,749.18
7.13.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 128020 水晶转债 642.95 0.00
2 123004 铁汉转债 365.16 0.00
3 128029 太阳转债 121.19 0.00
4 128027 崇达转债 344.67 0.00
7.13.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份
额比例
（%）
南方
500
385,333 9,873.81 884,520,785.00 23.25 2,920,185,679.50 76.75
南方中
证
500ETF
2,795 160,476.69 438,714,227.74 97.81 9,818,112.23 2.19 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 58 页 共 63 页
联接
（LOF ） C
合计
388,128 10,958.34 1,323,235,012.74 31.11 2,930,003,791.73 68.89
注: 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总
额） 。户 均持 有的 基金 份额 的合 计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 郑林祥 800,000.00 1.87
2 唐镇洲 534,455.00 1.25
3 姚红伟 529,900.00 1.24
4 牟小勇 515,900.00 1.21
5 吴昊 458,900.00 1.08
6 张彩玉 369,335.00 0.87
7 荣华 306,207.00 0.72
8 李鹏 304,700.00 0.71
9 张振华 300,000.00 0.70
10 梁仿 269,900.00 0.63
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 3,550,844.36 0.0933
南方中证 500ETF 联接(LOF)C 12,850.66 0.0029
合计
3,563,695.02 0.084
注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对 下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用 下属分级基金份额 的合计数（即期末基金
份额 总额 ） 。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
>100
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
-
合计
>100 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 59 页 共 63 页
本基金基金经理持有
本开放式基金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
-
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
-
合计
-
§9 开放 式基 金 份额 变动
单 位：份
项目
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日（2009 年
9 月 25 日）基金份额总额
3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份额总
额
2,697,875,756.00 69,165,637.43
本报告期基金总申购份额
1,695,921,052.16 513,387,122.29
减：本报告期基金总赎回
份额
589,090,343.66 134,020,419.75
本报告期基金拆分变动份
额 （份 额减 少以 “-” 填列）
- -
本报告期期末基金份额总
额
3,804,706,464.50
448,532,339.97
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本 报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 60 页 共 63 页
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1
1,335,456,16
3.55
74.27% 133,518.74 74.26% -
华泰证券 1
462,758,063.
27
25.73% 46,280.12 25.74% -
高华证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公 司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告； 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 61 页 共 63 页
3、公司内部管理规 范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
东方证券 - -
- -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
- -
国泰君安
112,625,824
.00
39.20%
168,800,000.0
0
61.57%
- -
- -
华泰证券
174,516,636
.39
60.75%
105,361,000.0
0
38.43%
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
- -
日信证券 - -
- -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
- -
申万宏源 143,000.00 0.05%
- -
- -
- -
英大证券 - -
- -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
- -
中天证券 - -
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 62 页 共 63 页
2
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日
3
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、 证券时报
2018 年 01 月 06 日
4
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日
5
南 方 基 金 管理 股 份有 限 公 司关 于 旗
下 部 分 开 放式 基 金赎 回 费 调整 的 提
示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 03 月 27 日
6
南 方 基 金 关于 旗 下部 分 基 金参 加 中
国 工 商 银 行个 人 电子 银 行 基金 申 购
费率优惠活动的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 03 月 30 日
7
南 方 基 金 关于 旗 下部 分 基 金参 加 交
通 银 行 手 机银 行 基金 申 购 及定 期 定
额投资手续费率优惠活 动的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 03 月 31 日
8
南 方 基 金 管理 股 份有 限 公 司关 于 调
整 电 子 直 销系 统 部分 基 金 最低 申 购
金额限制的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 04 月 26 日
9
南 方 基 金 关于 旗 下部 分 基 金增 加 大
连 网 金 为 代销 机 构及 开 通 相关 业 务
的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 04 月 27 日
10
南方中证 500 交 易型 开放 式指 数证
券投 资基 金联 接基 金(LOF) 招募说明
书（更新）摘要（2018 年第 1 号）
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 05 月 03 日
11
南方中证 500 交 易型 开放 式指 数证
券投 资基 金联 接基 金(LOF) 招募说明
书（ 更新 ） （2018 年第 1 号）
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 05 月 03 日
12
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日
13
南 方 基 金 关于 旗 下部 分 基 金增 加 中
民 财 富 为 代销 机 构及 开 通 相关 业 务
的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 06 月 25 日
14
南 方 基 金 关于 旗 下部 分 基 金参 加 交
通 银 行 手 机银 行 基金 申 购 及定 期 定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 03 月 31 日
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
南方中证 500ETF 联接(LOF)2018 年半年度报告
第 63 页 共 63 页
无。
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证 500 指数证券投资基金的文件。
2、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）基金合同。
3、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有 限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
