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申万深成(163109)

申万深成:2018年半年度报告查看PDF公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
申万菱信 深证成指分级证券投资 基金 
2018 年半年度 报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十七日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 63 页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 20 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金 的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 63 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2 2


基金简介.................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6 3


主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 .................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................... 7 4


管理人报告 .............................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 13 5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 13 6


半年 度财 务会 计 报告 (未 经审 计) ......................................................................................... 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 15 6.4 报表附注........................................................................................................................ 16 7


投资组合报告......................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................. 37 7.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 51 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 52 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 52 8


基金 份额 持有 人 信息 .............................................................................................................. 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构 .......................................................................... 53 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 63 页 8.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................ 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 54 8.4 期末基金管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 54 9 开放式基金份额变动................................................................................................................. 54 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 55 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 56 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息............................................................................................. 61 12


备查文件目录 ....................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 62 12.2 存放地点 ...................................................................................................................... 62 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 63


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 63 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金简称 申万菱信深证成指分级 场内简称 申万深成 基金主代码 163109 交易代码 163109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,000,527,836.21 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 11 月 8 日 下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023 报告期末下属分级基金的份额总额 448,074,812.21 份 1,776,226,512.00 份 1,776,226,512.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理 手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差不超过 0.35% ,年跟踪误差不超 过 4% ,实现对深证成指的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组 合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基 金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽 可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 深证成指收益率 × 95% + 银行同业存款利率 × 5% 下属分级基金的风险 收益特征 申 万 深成 份 额为 常规 指 数 基 金 份 额, 具 有较 高风 险 、 较 高 预 期收 益 的特 征, 其 风 险 和 预 期收 益 均高 于货 币 市 场 基金和债券型基金。 深成指 A 份额风 险 和 预 期收 益 与 债 券 型 基 金 相 近。 深成指 B 份额由于具有 杠杆 特性 ,具 有 高风 险 高收 益的 特征 , 其风 险 和预 期收 益要 高 于一 般 的股票型指数基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 王菲萍 郭明 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 63 页 负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100 号11 层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 上海市中山南路100 号11 层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金 半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司


中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3


主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告 期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -44,433,171.47 本期利润 -323,752,513.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0794 本期加权平均净值利润率 -13.85% 本期基金份额净值增长率 -14.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -921,541,414.83 期末可供分配基金份额利润 -0.2304 期末基金资产净值 2,037,944,158.95 期末基金份额净值 0.5094 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -31.09% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 63 页 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/ 申 购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/ 申购或交易基金的各项费用后,实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准收 益率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 -8.02% 1.62% -8.46% 1.64% 0.44% -0.02% 过去三个月 -12.79% 1.24% -13.03% 1.27% 0.24% -0.03% 过去六个月 -14.37% 1.27% -14.29% 1.30% -0.08% -0.03% 过去一年 -11.38% 1.08% -10.30% 1.10% -1.08% -0.02% 过去三年 -33.16% 1.72% -32.73% 1.68% -0.43% 0.04% 自基金合同生 效起至今 -31.09% 1.56% -26.18% 1.55% -4.91% 0.01% 注:本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业存款利率。其中:深证 成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基 准。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000 ;


%benchmark(t)= 95%*( 深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%* 银行同业存款利率/365 ;


benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;


其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2010 年 10 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日) 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 63 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金 管理有限公司,是由国内大型 综合类券商申万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日 , 注册 地在 中国 上海 , 注册 资本 金为 1.5 亿元 人民 币。 其中 , 申万 宏源 证券 有限 公 司持有 67% 的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持 有 33% 的股份。


公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2018 年 6 月 30 日,公司 旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 37 只开 放式 基金 , 形成 了完 整而 丰富 的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 225 亿元,客户数超过 627 万户。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘敦 本基金 基金经 理、指 数与创 2017-10-10 - 9 年 刘敦先生,硕士研究生。2008 年起从事金融 相关工作,曾任职 于艾利士通资 产管理有限 公司、平安资产管 理有限公司、 申银万国证 券研究所等。2015 年 03 月加入申万菱信基申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 63 页 新投资 部负责 人、量 化投资 部负责 人 (兼 ) 金管理有限公司, 曾任专户投资 经理,现任 指数与创新投资部 负责人兼量化 投资部负责 人,申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基 金、申万菱信深证 成指分级证券 投资基金、 申万菱信量化成长 混合型证券投 资基金、申 万菱信价值优选灵 活配置混合型 证券投资基 金基金经理。 龚丽丽 本基金 基金经 理 2017-12-26 - 7 年 龚丽丽女士,硕士研究生。2011 年起从事金 融相关工作,曾任 华泰柏瑞基金 研究员、专 户经理、基金经理等。2017 年 08 月加入申 万菱信基金管理有 限公司,现任 申万菱信中 小板指数证券投资基金 (LOF ) 、 申 万菱信中 证申万证券行业指 数分级证券投 资基金、申 万菱信深证成指分 级证券投资基 金、申万菱 信中证环保产业指 数分级证券投 资基金基金 经理。 注:1. 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、《证券投资基金法》及其配 套法规的规定,严 格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责 等原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。


本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定, 信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本 基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生 内幕交易、操纵市场和不当关联 交易及其他违规行 为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金 持有人利益的行为,并通过稳健 经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报 告期内公平交易情况的 专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》,本公司制定了《公 平交易办法》,通 过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务 (包括研究分析、 投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证 各投资组合投资决策相对独立性 的同时,确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决 策方面享有公平的机会;同时, 通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 63 页 在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的 研 究管理平台,规范了研究人 员的投资建议、研 究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投 资建议的及时性、准确性及深度 等方面得到公平对 待。 在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授 权制度,明确投资决策委员会 、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资 决策委员会和投资总监等管理机 构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资 经理在授权范围内可以自主决策 ,超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立 投资组合投资信息的管理及保密 制度,除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同 投 资经 理之 间的 持仓 和交 易等 重大 非公 开投 资信 息相 互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经 理与特定客户资产投资经理互相 隔离,且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管 理职能的交易部,实行了集中 交易制度和公平的 交易 分配 制度 : (1) 对于 交易 所公 开竞 价的 同向 交易 , 内部 制定 了专 门的 交易 规则 , 保证 各投 资组 合获得公平的交易执行机会; (2) 对于 部分 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公 司名 义 进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各 投资组合的交易价格和数量,集 中交易室按照价格 优先 、 比例 分配 的原 则 对交易结果进行分配; (3) 对于 银行 间市 场的 现券 交易 , 交易 部在 银行 间市 场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交 易价格的公允性(根据市场公认 的第三方信息)、 交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险 管理部开展日内和定期的工作 对公平交易执行情 况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的抽查监 控;对非公开发行 股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进行审核 和监控;以及对银 行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价 交 易的 交易 方式 和交 易价 格的 公允 性进 行审 查。 事后 分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的 《公平交易执行报告》中,对不 同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事 后的分析评估,严格执行了公 平交易制度,公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》, 明确定义了在投资交易过程中 出现的各种可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规 定且落实了异 常交易的日常监控 、识别以及事后的 分析流程。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 63 页 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本 报告期内,本公司所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情 况有 一次 。 投资 组合 经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年市场风险加大, 整体呈下跌走势。 其中, 上证综指下跌13.90% , 深成 指下 跌 15.04% 。 一季度市场结构性轮动机会明显,宽基指数中以上证 50 指数和创业板指为典型代表:一月上证 50 指数上涨 8.96% , 创业 板下 跌 1% ; 二、 三月 创业 板指 大幅 上涨 接近 10% , 而上 证 50 指数反跌 12.66% 。 二季度受到贸易摩擦和国内金融去杠杆政策双重影响, 市场整体下调。 其中, 沪深 300 指数下跌 9.94% , 中证 500 指数下跌 14.67% ,中 证 1000 指数 下 跌 17.51% 。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误 差、净值表现和业绩基准的偏 差幅度。从实际运 作结 果观 察, 基金 跟踪 误差 的主 要来 源是 1 ) 指数 成分 股现 金分 红; 2 ) 长期 停 牌股 票估 值 调整 ; 3) 基金大额申购赎回。 本基金产品在申万菱信深证成指指数分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深 成指 B 份额。深成指 A 份额和深成指 B 份额之比为 1:1。深成指 B 份额是在发生合同约定的极端情 景后,不进行重新折算,其净值按照母基金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品。二 级市场中,该品种交易的溢价幅度较大,而深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度较高的品种。 作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分 级基金将继续坚持既定的指数 化投资策略,以严 格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标 ,追求 跟踪误差的最小化,使得 投资者可以清晰地 计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 2018 年上半年深证成分指数期间表现为-15.04% ,基金业绩基准表现为-14.29% ,申万菱信深成 指分级基金净值期间表现为-14.37% ,落 后业 绩基 准 0.08% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望 截止 2018 年二季度底,上证综指市盈率和市净率分别为 12.46 、1.44 ,市场估值已回归至 2016 年 A 股市场熔断机制实施后水平。考虑到上市公司的盈利抬升,当前 A 股权益类资产性价比更 优。 从宏观环境来看,外部风险贸易摩擦已经不是市 场主要风险因素,更多受到投资 者对于 1 )金融去 杠杆大背景下,信用进一步收紧;2)经济不景气两个方面担忧的影响。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 63 页 短期来看,当前 A 股系统性风险得到较充分释放。虽然大趋势拐点难现,但如果以下几个方面 出现边际改善,有利于市场情绪好转,从而带来 反弹。一是中美贸易摩擦不再升 级,甚至可能出现 实际落地不如前期悲观;二是为对冲宏观风险,“ 紧信用,严监管” 政策有望出现缓和。 投资线索上,一方面,关注前期估值调整较为 充分的板块;另一方面,关注 盈利具有一定确定 性,且信用风险低的板块,如 受益于行业集中度提升,具有资源优势的行业龙头公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的 会计师事务所参与本基金的估 值流程,上述各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值, 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的, 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性征求本基金托管人和本基金聘 请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值 模型、假设及参数的适当性发表 审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责 根据 法规 要求 ,尽 可能 科学 、合 理 地制 定估 值政 策, 审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的 相关估值模型、假设及参数的适 当性进行确认,以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理, 督察长, 分管基金投资的副总经理, 基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组 成。其中,分管基金运营的副总 经理张丽红女士, 拥有 14 年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有 14 年的基金行业合规管 理经 验; 分管 基金 投资 的副 总经 理张 少华 先生 , 拥有 14 年的基金行业研究、 投资和风险管理相关经 验;基 金运营部总监李濮君女士,拥有 17 年的基金会计经验;监察稽核部负责人赵鹏先生 ,拥有 4 年的证券基金行业合规管理经验; 风险管理部总监王瑾怡女士, 拥有 13 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值; 采用中证指数有限公司提供的估 值数据对交易所债 券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金 资产净值预警情形的说明 无。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 63 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明 本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证 成指分级证券投资基金的托管 过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明 本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投 资基金的管理人—— 申万 菱信 基金 管理 有限 公司 在 申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编 制和披露的申万菱信深证成指 分级证券投资基金 2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6


半年 度财 务会 计 报告 (未 经审 计) 6.1 资产负债表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 140,060,895.83 166,771,179.18 结算备付金


6,750,044.78 31,864.02 存出保证金


411,275.39 316,619.93 交易性金融资产 7.4.7.2 1,865,144,110.94 2,174,976,529.34 其中:股票投资


1,865,144,110.94 2,173,224,829.34 基金投资


- - 债券投资


- 1,751,700.00 资产支持证券投资


- - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 63 页 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


30,523,981.85 287,586.78 应收利息 7.4.7.5 38,121.52 36,732.56 应收股利


- - 应收申购款


30,345.85 68,017.77 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,042,958,776.16 2,342,488,529.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


805,665.09 23,116.86 应付管理人报酬


1,885,307.28 1,988,509.24 应付托管费


414,767.60 437,472.07 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,543,975.62 608,460.18 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 364,901.62 393,983.01 负债合计


5,014,617.21 3,451,541.36 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 2,959,485,573.78 2,908,979,846.55 未分配利润 7.4.7.10 -921,541,414.83 -569,942,858.33 所有者权益合计


2,037,944,158.95 2,339,036,988.22 负债和所有者权益总计


2,042,958,776.16 2,342,488,529.58 注: 报告 截止 日 2018 年 06 月 30 日, 申万 菱信 深证 成指 分级 证券 投资 基金 之基 础( 以下简称“ 申 万深成”) 份额净值 0.5094 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类( 以下简称“ 申万收 益) 份额净值 0.9277 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类( 以下简称“ 申万进取”) 份 额净值 0.0911 元 ; 申万 深成 份额 448,074,812.21 份 , 申万 收益 基金 份额 1,776,226,512.00 份, 申万 进 取类基金份额 1,776,226,512.00 份。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 63 页 6.2 利润表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-306,086,802.32 177,037,402.08 1. 利息收入


734,306.74 1,017,811.05 其中:存款利息收入 7.4.7.11 734,198.51 1,017,811.05 债券利息收入


108.23 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“-” 填列)


-32,268,643.89 -31,539,432.22 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -46,479,215.90 -51,817,092.51 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 131,520.38 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 14,079,051.63 20,277,660.29 3. 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.16 -279,319,341.93 205,674,323.07 4. 汇兑收益(损失以“ -” 号填列)


- - 5. 其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 4,766,876.76 1,884,700.18 减:二、费用


17,665,711.08 27,660,653.32 1.管理人报酬


11,567,445.14 19,004,027.49 2.托管费


2,544,837.90 4,180,886.09 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 3,139,223.16 3,957,227.26 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 税金及附加


0.12 - 7.其他费用 7.4.7.19 414,204.76 518,512.48 三、利润总额(亏 损总额以 “- ” 号 填列 )


-323,752,513.40 149,376,748.76 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏 损以 “- ” 号填 列 )


-323,752,513.40 149,376,748.76 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 63 页 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,908,979,846.55 -569,942,858.33 2,339,036,988.22 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值变 动数 (本期利润) - -323,752,513.40 -323,752,513.40 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净 值变 动数(净值减少以“-” 号填列) 50,505,727.23 -27,846,043.10 22,659,684.13 其中:1. 基金申购款 1,603,442,844.69 -387,736,771.26 1,215,706,073.43 2. 基金赎回款 -1,552,937,117.46 359,890,728.16 -1,193,046,389.30 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润 产生 的基 金净 值变 动 (净 值减 少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,959,485,573.78 -921,541,414.83 2,037,944,158.95 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,964,874,599.82 -1,238,341,532.39 3,726,533,067.43 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值变 动数 (本期利润) - 149,376,748.76 149,376,748.76 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净 值变 动数(净值减少以“-” 号填列) -873,453,531.89 176,486,507.70 -696,967,024.19 其中:1. 基金申购款 1,109,280,848.63 -295,413,984.13 813,866,864.50 2. 基金赎回款 -1,982,734,380.52 471,900,491.83 -1,510,833,888.69 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润 产生 的基 金净 值变 动 (净 值减 少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,091,421,067.93 -912,478,275.93 3,178,942,792.00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万 菱信 深证 成指 分级 证 券投 资 基金( 原名 为申 万 巴黎 深 证成 指 分级 证券 投资 基 金, 以 下简 称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文 核准 , 由申 万菱信基金管理有限公司( 原名为“ 申万巴黎基金管理有限公司”) 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《申 万巴 黎深 证成 指分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 ( 以下简称“ 基金合同”) 及其他有关规定负责 公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不 定,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集人民申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 63 页 币 712,355,232.51 元 , 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所 有限 公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第 267 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申 万巴黎深证成指分级指数基金 基金合同》于 2010 年 10 月 22 日正 式生 效 , 基金 合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 712,484,721.40 份基 金份 额, 其中 认购 资金 利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 中国工商银行”) 。 经中国证监会证监许可[2011]106 号 《关 于核 准申 万巴 黎基 金管 理有 限公 司变 更股 权、 公司 名称 及修改章程的批复》 批准, 申万巴黎基金管理有限公司已于 2011 年 3 月 3 日完成相关工商变更登记 手续 , 并于 2011 年 3 月 4 日变更公司名称为“ 申万菱信基金管理有限公司” 。 本基 金的 基金管理人报 请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证 券投资基金更名为申万菱信深证 成指分级证券投资 基金,并于 2011 年 4 月 6 日公告。 根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基 金合同》的相关规定,本基金 的基金份额包括申 万菱信深证成指分级指数基金之基础份额( 以下简称“ 申万深成份额”) 、 申万 菱信 深证 成指 分级 指数 基 金之稳健收益份额( 以下简称“ 申 万收 益份 额”) 及申 万菱 信 深证 成指 分级 指数 基金 之积 极进 取份 额( 以 下简称“ 申万进取份额”) 。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益 份额与申万进取份额只可 上市交易,不可单独进 行申购或赎回。投资者可选择将 其在场内申购的申 万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深 成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万 深成份额跨系统转托管至场内并 申请将其分拆成申 万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份 额申请合并为场内的申万深成份额。 申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值 按如下原则计算:正常情况下 ,申万收益份额每 日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈 亏都由申万进取份额分享与承担 。申万收益份额的 约定年收益率为一年期银行定期存款年化利率( 税后)+3% , 申万 收益 份额 的份 额净 值按 该约 定年 收益 率逐日计算,计算出申万收益份额的基金份额参 考净值后,根据申万深成份额的 基金份额净值与申 万收益份额、申万进取份额之间的基金份额参考 净值关系,可以计算出申万进取 份额的基金份额参 考净值。


若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时 不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申 万收益份额开始与申万进取份额 按两者基金份额净 值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证 成指 的回涨使得申万进取份额按 各负盈亏原则计算 的基金份额净值大于 0.100 元 , 则超 过 0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 63 页 生以来在正常情况下累计应得的基准收益, 补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元, 并恢复至正常情况下的净值计算原则。


本基金定期进行份额折算。 在每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日, 本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申 万深成份额进行定期份额折算。 对于申万收益份额 期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值 超出本金 1.000 元部分, 将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。 申万深成份额持有人持有的每 2 份申万深 成份额将按 1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配 。经过上述份额折算,申万收益份额和 申万深成份额的基金份额净值将相应调整。 本基 金 还进 行不 定 期份 额折 算。 当申 万 深成 份额 的基 金 份额 净值 连续 十 个交 易日 大于 人民 币 2.000 元时,基金管理人将根据基金合同的规 定对申万深成 份额和申万进 取份额进行份额 折算,份 额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基 金份额 净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。 经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文 审核 同意 , 本基 金申 万收 益份 额 95,309,647.00 份和申万 进取 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 申万菱信深证成指分级证券投 资基金基金合同》 的规 定, 本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具, 包括 深证 成份 指数 成份 股、 备选 成份 股、 新股( 首次公开发行或增发) 、 现金 或者 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券等 。 本基 金采 用完 全复 制法 进 行 指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90% 的基金资 产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股 ,现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基 金资产净值 5% 。 本基 金力 争控 制本 基金 的净 值增 长率 与业 绩比 较基 准之 间的 日平 均跟 踪误 差不 超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。本基金的业绩比较基准为:95%× 深证成份指数增长率+5%× 银行同 业存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2018 年 8 月 24 日批准报出。 6.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基 金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 颁布 的《 证 券投 资基 金会 计 核算 业务 指引 》 、《 申万 菱信 深证 成指 分级 证 券投 资基 金申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 63 页 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度 报告 相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实 务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增 值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为 , 未缴纳增值税的, 不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债 券的转让收入免征增值税,对 国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 63 页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券 利息收入,应由发行债券的企业在向基 金支付利息时代扣代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得, 持股 期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税 ,持股时间自解禁日起计算;解 禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 140,060,895.83 定期存款 - 其他存款 - 合计 140,060,895.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,024,401,339.49 1,865,144,110.94 -159,257,228.55 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,024,401,339.49 1,865,144,110.94 -159,257,228.55 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 63 页 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额 无余额。 6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 34,898.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,037.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 185.10 合计 38,121.52 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,543,975.62 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,543,975.62 6.4.7.8 其他负债 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 63 页 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,022.42 其他应付款 68,349.84 应付指数使用费 119,968.46 预提费用 173,560.90 合计 364,901.62 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,790,524,456.64 2,908,979,846.55 本期申购 143,471.26 110,102.08 本期赎回(以“-” 号填列) -38,588.25 -29,613.23 2018 年 1 月 3 日基金拆分/ 份额折算前 3,790,629,339.65 2,909,060,335.40 基金拆分/ 份额折算调整 141,746,981.98 — 本期申购 2,167,301,412.61 1,603,332,742.61 本期赎回(以“-” 号填列) -2,099,149,898.03 -1,552,907,504.23 本期末 4,000,527,836.21 2,959,485,573.78 注:本基金于 2018 年 1 月 3 日进行定期份额折算,对申万深成份额和深成指 A 份额按照基金合同 规定的定期份额折算方法进行份额调整。 根据基金管理人于 2018 年 1 月 4 日发 布的 《申 万菱 信基 金 管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折 算前申万深成份额为 182,097,177.65 份, 深成 指 A 份额为 1,804,266,081.00 份; 折算 后申 万深 成份 额 为 323,844,159.63 份, 深成 指 A 份额为 1,804,266,081.00 份。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,482,301,133.58 -2,052,243,991.91 -569,942,858.33 本期利润 -44,433,171.47 -279,319,341.93 -323,752,513.40 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 63 页 本期基金份额交易产生的变动数 21,262,619.40 -49,108,662.50 -27,846,043.10 其中:基金申购款 810,986,633.08 -1,198,723,404.34 -387,736,771.26 基金赎回款 -789,724,013.68 1,149,614,741.84 359,890,728.16 本期已分配利润 - - - 本期末 1,459,130,581.51 -2,380,671,996.34 -921,541,414.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 717,829.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,339.89 其他 2,029.49 合计 734,198.51 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,040,829,111.93 减:卖出股票成本总额 1,087,308,327.83 买卖股票差价收入 -46,479,215.90 6.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债券( 债转股及债券到期兑付)成交总额 1,883,548.36 减: 卖出债券( 债转股及债券到期兑付)成本总额 1,751,700.00 减: 应收利息总额 327.98 买卖债券差价收入 131,520.38 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 63 页 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 14,079,051.63 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,079,051.63 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1. 交易性金融资产 -279,319,341.93 —— 股票投资 -279,319,341.93 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -279,319,341.93 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎回费收入 4,766,808.49 转换费收入 68.27 合计 4,766,876.76 注:1、 本基 金的 赎回 费率 按持 有期 间递 减, 赎回 费总 额的 25% 归入基金资产。 2 、 本基 金的 转 换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,139,223.16 银行间市场交易费用 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 63 页 合计 3,139,223.16 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 94,219.55 银行汇划费 295.00 银行间帐户维护费 9,000.00 指数使用费 231,348.86 上市年费 29,752.78 合计 414,204.76 注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的 0.02% 的年 费率 计提 , 逐日 累计 , 每季 支付 一次 。 若年 度指 数使 用费 下限( 人民币 20 万元) 大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。 6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“ 申万宏源” ) 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 63 页 6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 申万宏源 65,584,969.90 3.13% 315,009,285.01 13.00% 6.4.10.1.2 应支 付关 联方 的 佣金













































































金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 59,768.17 3.13% 47,825.36 3.10% 关联方名称 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 287,070.55 13.00% 287,070.55 32.03% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 11,567,445.14 19,004,027.49 其中:支付销售机构的客户维护费 455,238.77 565,375.87 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提,逐日累计 至每 月月 底, 按月 支付 。 其计 算公 式为 : 日基 金管 理人 报酬 =前 一日 基金 资产 净值*1.00%/ 当年天数。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 63 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,544,837.90 4,180,886.09 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/ 当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 申万深成 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 深成指 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的基金 份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 申万宏源证券有 限公司 4,000,000.00 0.23% 0.00 0.00% 深成指 B 份额单位:份 关联方名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的基金 份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 申万宏源证券有 限公司 19,000,000.00 1.07% 0.00 0.00% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 63 页 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 140,060,895.83 717,829.13 213,443,059.72 998,888.72 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明 本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申 万宏源证券有限公司的实际控 制人申万宏源集团 股份有限公司发行的证券“ 申万宏源” (证券代码 “000166” ) 进行 了投 资交 易。 上述 关联 交易 符合 《基 金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 6.4.10.7.2 当期 交易 及持 有 基金 管理 人以 及管 理人 关联 方所 管理 基金 产生 的费 用 无。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000566 海南海药 2017-11-22 重大事项 12.89 2018-07-09 11.60 274,239.00 4,030,911.97 3,534,940.71 - 000693 *ST 华泽 2018-05-02 重大事项 3.31 - - 159,528.00 2,413,198.36 528,037.68 - 000008 神州高铁 2018-06-06 重大事项 4.96 2018-08-07 4.46 563,069.00 4,352,160.06 2,792,822.24 - 000415 渤海金控 2018-01-17 重大事项 5.24 2018-07-17 5.26 518,114.00 3,966,071.57 2,714,917.36 - 000426 兴业矿业 2018-06-19 重大事项 7.21 - - 190,380.00 1,692,222.99 1,372,639.80 - 000540 中天金融 2017-08-21 重大事项 4.87 - - 1,748,737.00 8,853,022.03 8,516,349.19 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 63 页 000564 供销大集 2017-11-28 重大事项 4.78 2018-07-20 4.29 158,700.00 1,029,065.72 758,586.00 - 000587 金洲慈航 2018-06-15 重大事项 4.96 2018-07-02 4.46 305,692.00 2,414,754.75 1,516,232.32 - 000666 经纬纺机 2018-03-12 重大事项 18.08 - - 93,800.00 1,807,251.07 1,695,904.00 - 000723 美锦能源 2018-03-27 重大事项 5.43 2018-07-31 4.89 302,100.00 2,110,124.24 1,640,403.00 - 000793 华闻传媒 2018-02-01 重大事项 6.88 2018-07-16 7.56 491,300.00 5,652,150.27 3,380,144.00 - 000825 太钢不锈 2018-04-16 重大事项 6.00 - - 674,337.00 2,979,870.48 4,046,022.00 - 000939 凯迪生态 2017-11-16 重大事项 1.93 2018-07-02 4.74 557,302.00 3,049,906.97 1,075,592.86 - 002011 盾安环境 2018-05-02 重大事项 6.40 - - 162,900.00 1,270,052.85 1,042,560.00 - 002051 中工国际 2018-04-09 重大事项 12.76 - - 144,740.00 2,546,309.85 1,846,882.40 - 002075 沙钢股份 2016-09-15 重大事项 19.14 - - 417,645.00 4,646,855.89 7,993,725.30 - 002089 新 海 宜 2018-04-20 重大事项 6.05 2018-07-20 5.45 254,796.00 2,309,025.77 1,541,515.80 - 002143 印纪传媒 2018-02-02 重大事项 12.09 2018-07-09 10.88 92,449.00 1,696,866.33 1,117,708.41 - 002147 新光圆成 2018-01-18 重大事项 14.76 - - 170,610.00 2,115,477.50 2,518,203.60 - 002252 上海莱士 2018-02-23 重大事项 21.47 - - 424,303.00 9,103,359.66 9,109,785.41 - 002310 东方园林 2018-05-25 重大事项 15.03 - - 507,556.00 8,112,260.72 7,628,566.68 - 002359 北讯集团 2018-05-21 重大事项 19.58 - - 166,600.00 3,970,995.49 3,262,028.00 - 002408 齐翔腾达 2018-06-19 重大事项 12.28 - - 277,555.00 3,351,754.20 3,408,375.40 - 002411 必康股份 2018-06-19 重大事项 28.34 - - 80,485.00 2,231,026.22 2,280,944.90 - 002426 胜利精密 2018-06-19 重大事项 3.60 2018-07-03 3.26 666,640.00 5,025,092.15 2,399,904.00 - 002431 棕榈股份 2018-05-30 重大事项 6.71 - - 302,636.00 2,693,519.27 2,030,687.56 - 002437 誉衡药业 2018-06-11 重大事项 6.20 2018-08-13 5.57 228,603.00 1,942,705.59 1,417,338.60 - 002450 康得新 2018-06-04 重大事项 17.08 - - 776,998.00 14,453,957.80 13,271,125.84 - 002477 雏鹰农牧 2018-06-14 重大事项 3.31 - - 562,758.00 2,632,952.85 1,862,728.98 - 002512 达华智能 2018-06-19 重大事项 9.70 - - 147,317.00 2,236,913.45 1,428,974.90 - 002573 清新环境 2018-06-19 重大事项 11.55 - - 222,872.00 3,735,890.64 2,574,171.60 - 002602 世纪华通 2018-06-12 重大事项 32.50 - - 109,553.00 3,218,393.01 3,560,472.50 - 002610 爱康科技 2018-06-05 重大事项 2.10 - - 1,313,813.00 3,539,828.05 2,759,007.30 - 002665 首航节能 2018-05-29 重大事项 5.80 - - 411,991.00 3,401,236.41 2,389,547.80 - 002668 奥马电器 2018-06-15 重大事项 20.10 - - 95,149.00 2,140,032.22 1,912,494.90 - 002699 美盛文化 2018-02-05 重大事项 18.76 2018-07-02 16.88 90,004.00 1,682,974.13 1,688,475.04 - 002716 金贵银业 2018-05-03 重大事项 16.84 - - 103,231.00 2,316,573.50 1,738,410.04 - 002739 万达电影 2017-07-04 重大事项 38.03 - - 206,797.00 15,119,131.76 7,864,489.91 - 300072 三聚环保 2018-06-19 重大事项 23.28 2018-07-10 24.00 303,527.00 7,657,666.37 7,066,108.56 - 300090 盛运环保 2018-06-04 重大事项 8.32 2018-07-02 7.49 272,624.00 2,844,479.55 2,268,231.68 - 300118 东方日升 2018-05-07 重大事项 10.80 2018-08-07 9.63 180,855.00 2,635,083.25 1,953,234.00 - 300146 汤臣倍健 2018-01-31 重大事项 16.60 2018-07-31 16.50 218,201.00 3,018,746.25 3,622,136.60 - 300197 铁汉生态 2018-05-28 重大事项 5.37 - - 468,740.00 3,376,381.84 2,517,133.80 - 300266 兴源环境 2018-02-05 重大事项 19.99 2018-07-02 17.99 168,392.00 3,741,038.27 3,366,156.08 - 300317 珈伟股份 2018-02-05 重大事项 11.90 2018-07-03 10.71 79,921.00 1,187,121.46 951,059.90 - 300324 旋极信息 2018-05-30 重大事项 8.38 - - 318,052.00 3,701,587.97 2,665,275.76 - 注:本基金截至 2018 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 63 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融 工具 风险 及 管理 本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、债券投资 等。与这些金融工 具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采 用完全复制策略,跟踪深证成 指。本基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内,使本基金在 风险和收益之间取 得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的 管理政策和控制制度,并且形 成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事 会层面建立的风险控制委员会负 责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制 的定期回顾、评估和修改,本基 金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重程度和出现 同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投 资目标,结合基金资产所运用金 融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确 定风险损失的限度和相应置信程 度,及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动 性风险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主 要是利率风险 和其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约 定义务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行股份有限公司, 本基金管理人认为 与以上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本 基金管理人认为在交易所进行的 交易涉及的信用风 险不重大。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 63 页 对于银行间债券等品 种的交易,本基金管理人 主要通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方 式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主 要通过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的 投资对象来管理。于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券(2017 年 12 月 31 日: 0.07%) 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主 要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及 因部分投资品种交易不活跃而出 现的变现风险以及 因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织 架构、制衡机制、风险处置等 方面的流动性风险 管控体系;建立以压力测试为核心、覆盖全类型 产品的基金流动性风险监测与预 警制度及风险应对 预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理 人已经建立针对公募基金申购 赎回状况的监控和 预测机制以及建立了巨额赎回审批规程,对于巨 额赎回建立严格的流动性评估机 制;此外,本基金 管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非 常情况下赎回资金的处理模式, 控制因开放模式带 来的流动性风险,有效保障 基金持有人利益。 针对资产的流动性风险,本基金管理人持续监 控和预测旗下基金的各项流动 性指标,包括组合 持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力 的综合指标、组合持仓中变现能 力较差的品种的比 例控制和流通受限资产的总量控制,通过指标来 持续地评估、选择、跟踪和控制 投资组合的投资流 动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外,本基金管理 人已建立压力测试制度,针对 不同类型投资组合 建立流动性压力测试模型,对各相关风险因子进 行极端假设,进而评估对投资组 合流动性的负面影 响。 此外 , 本基 金管 理人 已建 立流 动性 风险 应急 机制 , 一旦 发生 或认 为可能发生较大的流动性风险, 本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的 风险管理部对本基金的组合持仓 集中度指标、流通申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 63 页 受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进 行持续的监测和分 析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一 家上市公司发行的可流通股票不 得超过该上市公司 可流通股票的 15%( 完全 按照 有关 指数 构 成比 例进 行 证券 投资 的开 放式 基金 及 中国 证监 会 认定 的特 殊投资组合不受该比例限制) , 本基 金与 由本 基金 的基 金管 理人 管理 的全 部投 资组 合持 有一 家上 市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% 。 本基金所持部分证券 在证券交易所上市,其余 是流动性较好的可在银行间同 业市场交易的金融 资产 工 具、 银 行存 款和 结算 备 付金 ,部 分 基金 资产 流通 暂 时受 限制 不 能自 由转 让 的情 况参 见附 注 6.4.12 。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日 ,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 7.19% 。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。此外,本基金 可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对 流动性需求,其上限一般不超过 基金持有的债券投 资的公允价值。于 2018 年 6 月 30 日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内 且不 计息 , 可赎 回基 金份 额净 值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现 的合约到期现金流量。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回 购交易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水 平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态 调整等措施严格管理本基金从事 逆回 购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管 理人建立了逆回购交易质押品管 理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品 按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性 风险管理措施的实施以及本基 金的资产和负债情 况,本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 63 页 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值 及将来现金流受市场利率变动而 发生波动的风险。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 个 月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 140,060,895.83 - - - - - 140,060,895.83 结算备付 金 6,750,044.78 - - - - - 6,750,044.78 存出保证 金 411,275.39 - - - - - 411,275.39 交易性金 融资产 - - - - - 1,865,144,110.94 1,865,144,110.94 应收证券 清算款 - - - - - 30,523,981.85 30,523,981.85 应收利息 - - - - - 38,121.52 38,121.52 应收申购 款 - - - - - 30,345.85 30,345.85 资产总计 147,222,216.00 - - - - 1,895,736,560.16 2,042,958,776.16 负债











应付赎回 款 - - - - - 805,665.09 805,665.09 应付管理 人报酬 - - - - - 1,885,307.28 1,885,307.28 应付托管 费 - - - - - 414,767.60 414,767.60 应付交易 费用 - - - - - 1,543,975.62 1,543,975.62 其他负债 - - - - - 364,901.62 364,901.62 负债总计 - - - - - 5,014,617.21 5,014,617.21 利率敏感 度缺口 147,222,216.00 - - - - 1,890,721,942.95 2,037,944,158.95 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 个 月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 166,771,179.18 - - - - - 166,771,179.18 结算备付 金 31,864.02 - - - - - 31,864.02 存出保证 金 316,619.93 - - - - - 316,619.93 交易性金 融资产 - - - - 1,751,700.00 2,173,224,829.34 2,174,976,529.34 应收证券 清算款 - - - - - 287,586.78 287,586.78 应收利息 - - - - - 36,732.56 36,732.56 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 63 页 应收申购 款 - - - - - 68,017.77 68,017.77 资产总计 167,119,663.13 - - - 1,751,700.00 2,173,617,166.45 2,342,488,529.58 负债











应付赎回 款 - - - - - 23,116.86 23,116.86 应付管理 人报酬 - - - - - 1,988,509.24 1,988,509.24 应付托管 费 - - - - - 437,472.07 437,472.07 应付交易 费用 - - - - - 608,460.18 608,460.18 其他负债 - - - - - 393,983.01 393,983.01 负债总计 - - - - - 3,451,541.36 3,451,541.36 利率敏感 度缺口 167,119,663.13 - - - 1,751,700.00 2,170,165,625.09 2,339,036,988.22 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金 未持 有交 易性 债券 投资 (2017 年 12 月 31 日:0.07%) ,因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日:同) 。


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金 流量因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的 公允价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投 资品种相关,也有可能与整体投 资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权 和债权工具的未来价格可能受到 一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由 于本基金是一只中高风险的指数 型基金,对于深证 成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90% , 所以 存在 很高 的其 他价 格风 险。 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的 成分股构成及其权重构建基金 股票投资组合。当 预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、 增发等行为,以及因基金的申购 和赎回对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理 人会对投资组合进行适当调整, 以便实现对跟踪误 差的有效控制。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量,有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 63 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位 :人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资产 -股票投资 1,865,144,110.94 91.52 2,173,224,829.34 92.91 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,865,144,110.94 91.52 2,173,224,829.34 92.91 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险 2. 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 基准上升 5% 增加约 9,869 增加约 10,713 基准下降 5% 减少约 9,869 减少约 10,713 6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 63 页 于 2018 年 06 月 30 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于 第一层次的余额为 1,718,514,058.53 元,属于第二层次的余额 为 145,554,459.55 元,属于第三层次的 余额为 1,075,592.86 元 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况, 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一 层次;并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具 1,075,592.86 元, 涉及凯迪生态环境 科技股份有限公司发行的股票。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 增值税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的 增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营 资管产品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简 易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 此外 , 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日 起运营资管产品提供的贷 款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 63 页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 1,865,144,110.94 91.30 其中:股票 1,865,144,110.94 91.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 146,810,940.61 7.19 8 其他各项资产 31,003,724.61 1.52 9 合计 2,042,958,776.16 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 41,228,415.69 2.02 B 采矿业 16,272,149.96 0.80 C 制造业 1,187,931,481.71 58.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,153,466.41 0.94 E 建筑业 33,374,854.81 1.64 F 批发和零售业 52,401,580.80 2.57 G 交通运输、仓储和邮政业 14,839,984.13 0.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 179,642,199.24 8.81 J 金融业 103,478,103.38 5.08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 63 页 K 房地产业 99,671,118.12 4.89 L 租赁和商务服务业 30,849,717.30 1.51 M 科学研究和技术服务业 1,836,685.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 18,883,027.94 0.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 26,131,226.87 1.28 R 文化、体育和娱乐业 36,591,645.38 1.80 S 综合 2,858,454.20 0.14 合计 1,865,144,110.94 91.52 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资 股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 000333 美的集团 1,395,329.00 72,864,080.38 3.58 2 000651 格力电器 1,450,758.00 68,403,239.70 3.36 3 000858 五 粮 液 557,700.00 42,385,200.00 2.08 4 002415 海康威视 1,062,791.00 39,461,429.83 1.94 5 000002 万


科A 1,226,955.00 30,183,093.00 1.48 6 000725 京东方A 7,872,571.00 27,868,901.34 1.37 7 300498 温氏股份 1,156,639.00 25,469,190.78 1.25 8 000001 平安银行 2,545,395.00 23,137,640.55 1.14 9 002304 洋河股份 170,610.00 22,452,276.00 1.10 10 002027 分众传媒 1,623,794.00 15,539,708.58 0.76 11 002230 科大讯飞 476,086.00 15,268,078.02 0.75 12 300059 东方财富 1,155,962.00 15,235,579.16 0.75 13 002024 苏宁易购 1,066,280.00 15,013,222.40 0.74 14 000538 云南白药 135,916.00 14,537,575.36 0.71 15 002008 大族激光 269,492.00 14,334,279.48 0.70 16 000568 泸州老窖 219,072.00 13,332,721.92 0.65 17 002450 康得新 776,998.00 13,271,125.84 0.65 18 000338 潍柴动力 1,441,642.00 12,614,367.50 0.62 19 002475 立讯精密 558,866.00 12,596,839.64 0.62 20 002142 宁波银行 768,168.00 12,513,456.72 0.61 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 63 页 21 000776 广发证券 914,530.00 12,135,813.10 0.60 22 002594 比亚迪 254,316.00 12,125,786.88 0.60 23 002236 大华股份 501,111.00 11,300,053.05 0.55 24 001979 招商蛇口 590,847.00 11,255,635.35 0.55 25 002466 天齐锂业 223,171.00 11,067,049.89 0.54 26 300003 乐普医疗 277,651.00 10,184,238.68 0.50 27 000661 长春高新 44,189.00 10,061,835.30 0.49 28 002044 美年健康 440,380.00 9,952,588.00 0.49 29 002456 欧菲科技 609,504.00 9,831,299.52 0.48 30 000963 华东医药 203,742.00 9,830,551.50 0.48 31 300124 汇川技术 299,173.00 9,818,857.86 0.48 32 000100 TCL 集团 3,287,204.00 9,532,891.60 0.47 33 000063 中兴通讯 723,816.00 9,431,322.48 0.46 34 002422 科伦药业 286,924.00 9,210,260.40 0.45 35 002252 上海莱士 424,303.00 9,109,785.41 0.45 36 002460 赣锋锂业 232,117.00 8,955,073.86 0.44 37 000166 申万宏源 2,007,461.00 8,772,604.57 0.43 38 000540 中天金融 1,748,737.00 8,516,349.19 0.42 39 000423 东阿阿胶 153,066.00 8,236,481.46 0.40 40 002202 金风科技 649,611.00 8,211,083.04 0.40 41 300015 爱尔眼科 252,018.00 8,137,661.22 0.40 42 002075 沙钢股份 417,645.00 7,993,725.30 0.39 43 002739 万达电影 206,797.00 7,864,489.91 0.39 44 000895 双汇发展 295,039.00 7,791,979.99 0.38 45 300408 三环集团 329,069.00 7,733,121.50 0.38 46 002310 东方园林 507,556.00 7,628,566.68 0.37 47 300136 信维通信 240,856.00 7,401,504.88 0.36 48 000413 东旭光电 1,217,210.00 7,376,292.60 0.36 49 000069 华侨城A 1,009,058.00 7,295,489.34 0.36 50 300142 沃森生物 355,521.00 7,103,309.58 0.35 51 000503 国新健康 223,314.00 7,096,918.92 0.35 52 300072 三聚环保 303,527.00 7,066,108.56 0.35 53 300070 碧水源 501,619.00 6,987,552.67 0.34 54 000783 长江证券 1,250,879.00 6,792,272.97 0.33 55 300024 机器人 374,423.00 6,514,960.20 0.32 56 300122 智飞生物 141,332.00 6,464,525.68 0.32 57 000768 中航飞机 400,817.00 6,268,777.88 0.31 58 002241 歌尔股份 614,772.00 6,264,526.68 0.31 59 300347 泰格医药 99,770.00 6,172,769.90 0.30 60 002736 国信证券 673,465.00 6,128,531.50 0.30 61 000977 浪潮信息 251,817.00 6,005,835.45 0.29 62 002572 索菲亚 186,130.00 5,989,663.40 0.29 63 300296 利亚德 455,983.00 5,873,061.04 0.29 64 000157 中联重科 1,425,010.00 5,856,791.10 0.29 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 63 页 65 000625 长安汽车 647,991.00 5,831,919.00 0.29 66 000425 徐工机械 1,341,670.00 5,688,680.80 0.28 67 002410 广联达 202,734.00 5,621,813.82 0.28 68 000703 恒逸石化 374,320.00 5,569,881.60 0.27 69 000830 鲁西化工 325,100.00 5,552,708.00 0.27 70 002049 紫光国微 122,224.00 5,392,522.88 0.26 71 002007 华兰生物 166,277.00 5,347,468.32 0.26 72 002405 四维图新 263,371.00 5,333,262.75 0.26 73 002340 格林美 871,577.00 5,273,040.85 0.26 74 300017 网宿科技 490,245.00 5,250,523.95 0.26 75 300144 宋城演艺 217,451.00 5,110,098.50 0.25 76 002065 东华软件 580,156.00 4,989,341.60 0.24 77 002001 新 和 成 261,247.00 4,953,243.12 0.24 78 000998 隆平高科 260,535.00 4,913,690.10 0.24 79 002038 双鹭药业 128,469.00 4,880,537.31 0.24 80 002384 东山精密 201,476.00 4,835,424.00 0.24 81 002050 三花智控 256,171.00 4,828,823.35 0.24 82 000786 北新建材 259,185.00 4,802,698.05 0.24 83 002271 东方雨虹 280,945.00 4,778,874.45 0.23 84 002179 中航光电 122,390.00 4,773,210.00 0.23 85 000623 吉林敖东 264,992.00 4,764,556.16 0.23 86 002146 荣盛发展 541,832.00 4,730,193.36 0.23 87 300168 万达信息 229,407.00 4,679,902.80 0.23 88 000418 小天鹅A 67,037.00 4,649,015.95 0.23 89 000728 国元证券 616,311.00 4,560,701.40 0.22 90 000792 盐湖股份 418,673.00 4,530,041.86 0.22 91 002508 老板电器 147,691.00 4,522,298.42 0.22 92 002714 牧原股份 100,546.00 4,470,275.16 0.22 93 002311 海大集团 211,815.00 4,469,296.50 0.22 94 000860 顺鑫农业 117,479.00 4,405,462.50 0.22 95 002092 中泰化学 455,935.00 4,395,213.40 0.22 96 002673 西部证券 578,074.00 4,364,458.70 0.21 97 002797 第一创业 641,679.00 4,344,166.83 0.21 98 002081 金 螳 螂 429,171.00 4,334,627.10 0.21 99 002589 瑞康医药 315,967.00 4,309,789.88 0.21 100 000630 铜陵有色 1,933,150.00 4,272,261.50 0.21 101 002129 中环股份 544,001.00 4,259,527.83 0.21 102 300253 卫宁健康 342,475.00 4,243,265.25 0.21 103 002078 太阳纸业 436,255.00 4,227,310.95 0.21 104 002217 合力泰 509,715.00 4,205,148.75 0.21 105 002294 信立泰 111,725.00 4,152,818.25 0.20 106 000066 中国长城 579,858.00 4,122,790.38 0.20 107 000513 丽珠集团 92,312.00 4,057,112.40 0.20 108 002195 二三四五 947,871.00 4,056,887.88 0.20 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 63 页 109 000876 新 希 望 639,474.00 4,054,265.16 0.20 110 000825 太钢不锈 674,337.00 4,046,022.00 0.20 111 000709 河钢股份 1,344,877.00 3,967,387.15 0.19 112 000839 中信国安 833,111.00 3,940,615.03 0.19 113 000050 深天马A 275,909.00 3,923,425.98 0.19 114 002465 海格通信 488,595.00 3,923,417.85 0.19 115 300383 光环新网 291,569.00 3,909,940.29 0.19 116 002176 江特电机 401,864.00 3,906,118.08 0.19 117 000656 金科股份 803,583.00 3,857,198.40 0.19 118 000826 启迪桑德 219,429.00 3,835,618.92 0.19 119 000581 威孚高科 173,045.00 3,826,024.95 0.19 120 002493 荣盛石化 359,442.00 3,709,441.44 0.18 121 000690 宝新能源 532,169.00 3,703,896.24 0.18 122 300146 汤臣倍健 218,201.00 3,622,136.60 0.18 123 300166 东方国信 245,443.00 3,615,375.39 0.18 124 000983 西山煤电 480,659.00 3,609,749.09 0.18 125 002439 启明星辰 169,684.00 3,600,694.48 0.18 126 002624 完美世界 115,093.00 3,569,033.93 0.18 127 002602 世纪华通 109,553.00 3,560,472.50 0.17 128 000961 中南建设 564,156.00 3,559,824.36 0.17 129 002223 鱼跃医疗 181,930.00 3,545,815.70 0.17 130 000566 海南海药 274,239.00 3,534,940.71 0.17 131 000060 中金岭南 724,260.00 3,519,903.60 0.17 132 000488 晨鸣纸业 271,739.00 3,510,867.88 0.17 133 002127 南极电商 373,200.00 3,504,348.00 0.17 134 300009 安科生物 189,665.00 3,497,422.60 0.17 135 000778 新兴铸管 814,163.00 3,484,617.64 0.17 136 002268 卫 士 通 158,579.00 3,461,779.57 0.17 137 300450 先导智能 112,889.00 3,413,763.36 0.17 138 002035 华帝股份 139,710.00 3,413,115.30 0.17 139 002408 齐翔腾达 277,555.00 3,408,375.40 0.17 140 002019 亿帆医药 192,965.00 3,405,832.25 0.17 141 000039 中集集团 256,021.00 3,399,958.88 0.17 142 300088 长信科技 586,164.00 3,399,751.20 0.17 143 002352 顺丰控股 75,500.00 3,397,500.00 0.17 144 002085 万丰奥威 361,045.00 3,393,823.00 0.17 145 000793 华闻传媒 491,300.00 3,380,144.00 0.17 146 300266 兴源环境 168,392.00 3,366,156.08 0.17 147 002500 山西证券 497,179.00 3,350,986.46 0.16 148 002558 巨人网络 140,880.00 3,350,126.40 0.16 149 000596 古井贡酒 37,600.00 3,338,128.00 0.16 150 002110 三钢闽光 208,100.00 3,335,843.00 0.16 151 000750 国海证券 930,530.00 3,321,992.10 0.16 152 300170 汉得信息 204,156.00 3,315,493.44 0.16 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 63 页 153 000999 华润三九 119,044.00 3,312,994.52 0.16 154 300315 掌趣科技 792,123.00 3,311,074.14 0.16 155 002221 东华能源 337,479.00 3,297,169.83 0.16 156 000997 新 大 陆 208,193.00 3,279,039.75 0.16 157 002359 北讯集团 166,600.00 3,262,028.00 0.16 158 002640 跨境通 213,563.00 3,207,716.26 0.16 159 002074 国轩高科 223,096.00 3,136,729.76 0.15 160 300433 蓝思科技 149,366.00 3,133,698.68 0.15 161 000887 中鼎股份 216,940.00 3,126,105.40 0.15 162 300418 昆仑万维 165,236.00 3,119,655.68 0.15 163 002470 金正大 453,423.00 3,119,550.24 0.15 164 000040 东旭蓝天 306,828.00 3,098,962.80 0.15 165 300027 华谊兄弟 496,000.00 3,055,360.00 0.15 166 002013 中航机电 402,625.00 3,047,871.25 0.15 167 002371 北方华创 61,033.00 3,031,509.11 0.15 168 000732 泰禾集团 155,495.00 3,024,377.75 0.15 169 002183 怡 亚 通 452,540.00 3,009,391.00 0.15 170 002185 华天科技 531,650.00 2,998,506.00 0.15 171 300601 康泰生物 48,300.00 2,997,015.00 0.15 172 000671 阳 光 城 501,741.00 2,995,393.77 0.15 173 300251 光线传媒 292,162.00 2,974,209.16 0.15 174 000402 金 融 街 368,044.00 2,962,754.20 0.15 175 000988 华工科技 201,549.00 2,912,383.05 0.14 176 002153 石基信息 100,334.00 2,909,686.00 0.14 177 000960 锡业股份 240,947.00 2,893,773.47 0.14 178 300182 捷成股份 381,737.00 2,893,566.46 0.14 179 000686 东北证券 449,347.00 2,880,314.27 0.14 180 000009 中国宝安 583,358.00 2,858,454.20 0.14 181 000938 紫光股份 45,369.00 2,840,099.40 0.14 182 000930 中粮生化 271,793.00 2,799,467.90 0.14 183 000975 银泰资源 275,647.00 2,795,060.58 0.14 184 000008 神州高铁 563,069.00 2,792,822.24 0.14 185 300271 华宇软件 157,098.00 2,777,492.64 0.14 186 002385 大北农 669,819.00 2,766,352.47 0.14 187 300014 亿纬锂能 157,053.00 2,764,132.80 0.14 188 002610 爱康科技 1,313,813.00 2,759,007.30 0.14 189 002273 水晶光电 213,997.00 2,754,141.39 0.14 190 000046 泛海控股 482,781.00 2,747,023.89 0.13 191 002506 协鑫集成 586,500.00 2,744,820.00 0.13 192 000559 万向钱潮 400,621.00 2,724,222.80 0.13 193 000932 华菱钢铁 320,420.00 2,723,570.00 0.13 194 000401 冀东水泥 306,400.00 2,717,768.00 0.13 195 000415 渤海金控 518,114.00 2,714,917.36 0.13 196 300073 当升科技 79,020.00 2,691,421.20 0.13 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 63 页 197 002138 顺络电子 167,363.00 2,679,481.63 0.13 198 002497 雅化集团 253,100.00 2,667,674.00 0.13 199 300324 旋极信息 318,052.00 2,665,275.76 0.13 200 002030 达安基因 171,175.00 2,639,518.50 0.13 201 300274 阳光电源 293,508.00 2,632,766.76 0.13 202 002491 通鼎互联 236,577.00 2,618,907.39 0.13 203 002373 千方科技 200,277.00 2,613,614.85 0.13 204 300413 快乐购 68,847.00 2,612,055.18 0.13 205 000729 燕京啤酒 383,958.00 2,584,037.34 0.13 206 002573 清新环境 222,872.00 2,574,171.60 0.13 207 002032 苏 泊 尔 49,950.00 2,572,425.00 0.13 208 000970 中科三环 273,264.00 2,555,018.40 0.13 209 300558 贝达药业 45,654.00 2,541,558.18 0.12 210 002147 新光圆成 170,610.00 2,518,203.60 0.12 211 300197 铁汉生态 468,740.00 2,517,133.80 0.12 212 000547 航天发展 321,076.00 2,507,603.56 0.12 213 002280 联络互动 437,578.00 2,502,946.16 0.12 214 300316 晶盛机电 187,890.00 2,497,058.10 0.12 215 000717 韶钢松山 380,000.00 2,492,800.00 0.12 216 000898 鞍钢股份 446,328.00 2,486,046.96 0.12 217 300010 立思辰 202,581.00 2,479,591.44 0.12 218 300287 飞利信 343,461.00 2,469,484.59 0.12 219 000878 云南铜业 257,320.00 2,454,832.80 0.12 220 002353 杰瑞股份 149,862.00 2,435,257.50 0.12 221 002407 多氟多 173,058.00 2,426,273.16 0.12 222 300203 聚光科技 94,466.00 2,418,329.60 0.12 223 002023 海特高新 192,308.00 2,411,542.32 0.12 224 000627 天茂集团 343,054.00 2,408,239.08 0.12 225 000591 太阳能 656,754.00 2,403,719.64 0.12 226 000883 湖北能源 584,608.00 2,402,738.88 0.12 227 002426 胜利精密 666,640.00 2,399,904.00 0.12 228 000598 兴蓉环境 590,018.00 2,395,473.08 0.12 229 002665 首航节能 411,991.00 2,389,547.80 0.12 230 002281 光迅科技 112,683.00 2,388,879.60 0.12 231 002028 思源电气 141,285.00 2,372,175.15 0.12 232 300113 顺网科技 136,158.00 2,370,510.78 0.12 233 002399 海普瑞 106,668.00 2,361,629.52 0.12 234 002174 游族网络 118,399.00 2,356,140.10 0.12 235 002440 闰土股份 201,044.00 2,350,204.36 0.12 236 002396 星网锐捷 114,795.00 2,349,853.65 0.12 237 300033 同花顺 59,944.00 2,330,023.28 0.11 238 002563 森马服饰 162,286.00 2,320,689.80 0.11 239 300133 华策影视 215,227.00 2,292,167.55 0.11 240 002168 深圳惠程 222,712.00 2,289,479.36 0.11 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 63 页 241 000807 云铝股份 441,437.00 2,286,643.66 0.11 242 002411 必康股份 80,485.00 2,280,944.90 0.11 243 002366 台海核电 159,152.00 2,269,507.52 0.11 244 300090 盛运环保 272,624.00 2,268,231.68 0.11 245 000516 国际医学 472,404.00 2,262,815.16 0.11 246 000078 海王生物 470,105.00 2,261,205.05 0.11 247 000089 深圳机场 295,171.00 2,258,058.15 0.11 248 300115 长盈精密 172,899.00 2,242,500.03 0.11 249 300055 万邦达 195,083.00 2,241,503.67 0.11 250 002583 海能达 267,989.00 2,237,708.15 0.11 251 300058 蓝色光标 391,204.00 2,229,862.80 0.11 252 002368 太极股份 76,508.00 2,224,087.56 0.11 253 002383 合众思壮 133,900.00 2,216,045.00 0.11 254 002004 华邦健康 431,056.00 2,189,764.48 0.11 255 000738 航发控制 164,237.00 2,189,279.21 0.11 256 002601 龙蟒佰利 168,800.00 2,182,584.00 0.11 257 002244 滨江集团 417,954.00 2,173,360.80 0.11 258 300618 寒锐钴业 16,880.00 2,166,379.20 0.11 259 002701 奥瑞金 394,558.00 2,154,286.68 0.11 260 002821 凯莱英 24,300.00 2,119,689.00 0.10 261 300355 蒙草生态 352,667.00 2,119,528.67 0.10 262 002600 领益智造 407,920.00 2,117,104.80 0.10 263 300036 超图软件 103,328.00 2,106,857.92 0.10 264 002517 恺英网络 291,755.00 2,097,718.45 0.10 265 002597 金禾实业 103,338.00 2,095,694.64 0.10 266 002131 利欧股份 997,533.00 2,094,819.30 0.10 267 002358 森源电气 139,167.00 2,094,463.35 0.10 268 000799 酒鬼酒 75,000.00 2,081,250.00 0.10 269 000848 承德露露 194,100.00 2,055,519.00 0.10 270 002285 世联行 327,717.00 2,054,785.59 0.10 271 002603 以岭药业 146,875.00 2,053,312.50 0.10 272 000028 国药一致 41,138.00 2,052,786.20 0.10 273 300463 迈克生物 82,032.00 2,045,057.76 0.10 274 000917 电广传媒 354,045.00 2,039,299.20 0.10 275 000981 银亿股份 272,900.00 2,033,105.00 0.10 276 002431 棕榈股份 302,636.00 2,030,687.56 0.10 277 300199 翰宇药业 141,313.00 2,017,949.64 0.10 278 002191 劲嘉股份 270,116.00 2,017,766.52 0.10 279 002341 新纶科技 150,700.00 2,002,803.00 0.10 280 002831 裕同科技 40,000.00 2,000,000.00 0.10 281 002151 北斗星通 77,366.00 1,988,306.20 0.10 282 002152 广电运通 337,736.00 1,985,887.68 0.10 283 300496 中科创达 67,286.00 1,982,918.42 0.10 284 002343 慈文传媒 105,417.00 1,978,677.09 0.10 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 63 页 285 300026 红日药业 540,091.00 1,971,332.15 0.10 286 002262 恩华药业 98,348.00 1,967,943.48 0.10 287 000758 中色股份 436,278.00 1,963,251.00 0.10 288 002595 豪迈科技 112,541.00 1,957,087.99 0.10 289 300118 东方日升 180,855.00 1,953,234.00 0.10 290 002745 木林森 109,600.00 1,949,784.00 0.10 291 300367 东方网力 155,701.00 1,946,262.50 0.10 292 300098 高新兴 243,625.00 1,944,127.50 0.10 293 300159 新研股份 274,411.00 1,942,829.88 0.10 294 002501 利源精制 312,329.00 1,936,439.80 0.10 295 000059 华锦股份 279,001.00 1,922,316.89 0.09 296 000800 一汽轿车 255,797.00 1,913,361.56 0.09 297 002668 奥马电器 95,149.00 1,912,494.90 0.09 298 002670 国盛金控 175,253.00 1,887,474.81 0.09 299 002266 浙富控股 502,689.00 1,885,083.75 0.09 300 002444 巨星科技 170,126.00 1,873,087.26 0.09 301 000902 新洋丰 203,303.00 1,870,387.60 0.09 302 000031 中粮地产 323,309.00 1,868,726.02 0.09 303 300244 迪安诊断 98,275.00 1,868,207.75 0.09 304 002709 天赐材料 48,417.00 1,865,991.18 0.09 305 002477 雏鹰农牧 562,758.00 1,862,728.98 0.09 306 002180 纳思达 67,659.00 1,857,916.14 0.09 307 002051 中工国际 144,740.00 1,846,882.40 0.09 308 300377 赢时胜 135,242.00 1,837,938.78 0.09 309 300285 国瓷材料 90,700.00 1,808,558.00 0.09 310 002025 航天电器 77,562.00 1,791,682.20 0.09 311 000507 珠海港 190,100.00 1,783,138.00 0.09 312 002250 联化科技 201,917.00 1,780,907.94 0.09 313 002108 沧州明珠 302,903.00 1,778,040.61 0.09 314 300101 振芯科技 125,712.00 1,776,310.56 0.09 315 300207 欣旺达 197,042.00 1,775,348.42 0.09 316 002372 伟星新材 100,238.00 1,773,210.22 0.09 317 000027 深圳能源 358,332.00 1,770,160.08 0.09 318 300212 易华录 74,793.00 1,768,854.45 0.09 319 000012 南


玻A 356,823.00 1,766,273.85 0.09 320 000156 华数传媒 182,881.00 1,762,972.84 0.09 321 002505 大康农业 820,383.00 1,755,619.62 0.09 322 300222 科大智能 94,182.00 1,746,134.28 0.09 323 000006 深振业A 297,447.00 1,743,039.42 0.09 324 002716 金贵银业 103,231.00 1,738,410.04 0.09 325 000933 神火股份 361,300.00 1,737,853.00 0.09 326 002128 露天煤业 191,574.00 1,735,660.44 0.09 327 002120 韵达股份 32,693.00 1,734,363.65 0.09 328 002672 东江环保 131,980.00 1,727,618.20 0.08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 46 页共 63 页 329 000926 福星股份 238,983.00 1,718,287.77 0.08 330 300053 欧比特 148,106.00 1,718,029.60 0.08 331 000831 五矿稀土 147,400.00 1,715,736.00 0.08 332 002839 张家港行 281,200.00 1,712,508.00 0.08 333 002390 信邦制药 232,552.00 1,702,280.64 0.08 334 002056 横店东磁 242,763.00 1,701,768.63 0.08 335 000718 苏宁环球 463,195.00 1,699,925.65 0.08 336 000666 经纬纺机 93,800.00 1,695,904.00 0.08 337 002699 美盛文化 90,004.00 1,688,475.04 0.08 338 000036 华联控股 282,188.00 1,676,196.72 0.08 339 002449 国星光电 156,621.00 1,666,447.44 0.08 340 300145 中金环境 212,500.00 1,663,875.00 0.08 341 300294 博雅生物 53,443.00 1,656,198.57 0.08 342 002091 江苏国泰 260,500.00 1,654,175.00 0.08 343 002155 湖南黄金 241,629.00 1,652,742.36 0.08 344 300459 金科文化 170,700.00 1,648,962.00 0.08 345 300628 亿联网络 25,000.00 1,647,750.00 0.08 346 300068 南都电源 137,104.00 1,642,505.92 0.08 347 000723 美锦能源 302,100.00 1,640,403.00 0.08 348 300257 开山股份 107,098.00 1,637,528.42 0.08 349 000681 视觉中国 56,400.00 1,618,680.00 0.08 350 000021 深科技 237,242.00 1,617,990.44 0.08 351 002389 南洋科技 117,200.00 1,586,888.00 0.08 352 000528 柳





工 147,300.00 1,577,583.00 0.08 353 002157 正邦科技 387,379.00 1,576,632.53 0.08 354 300002 神州泰岳 376,074.00 1,568,228.58 0.08 355 002292 奥飞娱乐 173,659.00 1,550,774.87 0.08 356 000563 陕国投A 455,766.00 1,549,604.40 0.08 357 000400 许继电气 198,042.00 1,546,708.02 0.08 358 000685 中山公用 194,001.00 1,546,187.97 0.08 359 002089 新 海 宜 254,796.00 1,541,515.80 0.08 360 002036 联创电子 117,308.00 1,539,080.96 0.08 361 000727 华东科技 816,944.00 1,535,854.72 0.08 362 000935 四川双马 99,100.00 1,534,068.00 0.08 363 000989 九 芝 堂 80,700.00 1,525,230.00 0.07 364 300078 思创医惠 160,828.00 1,524,649.44 0.07 365 000587 金洲慈航 305,692.00 1,516,232.32 0.07 366 002424 贵州百灵 132,928.00 1,510,062.08 0.07 367 002400 省广集团 465,065.00 1,502,159.95 0.07 368 002048 宁波华翔 121,553.00 1,498,748.49 0.07 369 002419 天虹股份 102,300.00 1,493,580.00 0.07 370 002421 达实智能 368,497.00 1,492,412.85 0.07 371 000712 锦龙股份 149,386.00 1,490,872.28 0.07 372 000034 神州数码 92,963.00 1,485,548.74 0.07 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 47 页共 63 页 373 002354 天神娱乐 159,747.00 1,479,257.22 0.07 374 000090 天健集团 236,700.00 1,467,540.00 0.07 375 002123 梦网集团 164,965.00 1,466,538.85 0.07 376 300001 特锐德 128,718.00 1,462,236.48 0.07 377 002299 圣农发展 93,549.00 1,449,074.01 0.07 378 000869 张


裕A 36,204.00 1,443,091.44 0.07 379 002512 达华智能 147,317.00 1,428,974.90 0.07 380 300323 华灿光电 110,300.00 1,425,076.00 0.07 381 002437 誉衡药业 228,603.00 1,417,338.60 0.07 382 002237 恒邦股份 155,188.00 1,416,866.44 0.07 383 002596 海南瑞泽 137,100.00 1,406,646.00 0.07 384 002002 鸿达兴业 305,079.00 1,406,414.19 0.07 385 000555 神州信息 105,787.00 1,404,851.36 0.07 386 300020 银江股份 147,690.00 1,404,531.90 0.07 387 002664 长鹰信质 55,800.00 1,400,580.00 0.07 388 000088 盐 田 港 212,059.00 1,397,468.81 0.07 389 000937 冀中能源 339,916.00 1,397,054.76 0.07 390 002544 杰赛科技 101,840.00 1,394,189.60 0.07 391 002468 申通快递 81,100.00 1,390,865.00 0.07 392 002055 得润电子 87,156.00 1,390,138.20 0.07 393 000667 美好置业 644,435.00 1,372,646.55 0.07 394 000426 兴业矿业 190,380.00 1,372,639.80 0.07 395 002047 宝鹰股份 234,019.00 1,371,351.34 0.07 396 002073 软控股份 238,196.00 1,369,627.00 0.07 397 002812 创新股份 27,800.00 1,365,814.00 0.07 398 300188 美亚柏科 74,500.00 1,363,350.00 0.07 399 000979 中弘股份 1,343,975.00 1,357,414.75 0.07 400 300038 梅泰诺 126,700.00 1,350,622.00 0.07 401 300083 劲胜智能 277,308.00 1,336,624.56 0.07 402 000921 海信科龙 128,900.00 1,335,404.00 0.07 403 002555 三七互娱 109,851.00 1,334,689.65 0.07 404 002635 安洁科技 77,537.00 1,333,636.40 0.07 405 002249 大洋电机 309,241.00 1,332,828.71 0.07 406 002242 九阳股份 75,055.00 1,327,722.95 0.07 407 000901 航天科技 132,079.00 1,323,431.58 0.06 408 300085 银之杰 100,848.00 1,309,007.04 0.06 409 000592 平潭发展 460,506.00 1,307,837.04 0.06 410 000158 常山北明 188,584.00 1,295,572.08 0.06 411 000687 华讯方舟 139,443.00 1,284,270.03 0.06 412 000877 天山股份 189,960.00 1,282,230.00 0.06 413 002245 澳洋顺昌 197,616.00 1,278,575.52 0.06 414 002308 威创股份 153,984.00 1,278,067.20 0.06 415 002043 兔 宝 宝 166,198.00 1,273,076.68 0.06 416 000980 众泰汽车 178,631.00 1,270,066.41 0.06 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 48 页共 63 页 417 002233 塔牌集团 111,000.00 1,269,840.00 0.06 418 002434 万里扬 144,100.00 1,265,198.00 0.06 419 002303 美盈森 238,487.00 1,259,211.36 0.06 420 000910 大亚圣象 74,100.00 1,252,290.00 0.06 421 002503 搜于特 356,980.00 1,249,430.00 0.06 422 002429 兆驰股份 503,639.00 1,249,024.72 0.06 423 000822 山东海化 178,700.00 1,245,539.00 0.06 424 002657 中科金财 78,405.00 1,241,935.20 0.06 425 000061 农 产 品 228,078.00 1,231,621.20 0.06 426 002773 康弘药业 23,595.00 1,227,175.95 0.06 427 000762 西藏矿业 126,475.00 1,217,954.25 0.06 428 002608 江苏国信 176,506.00 1,217,891.40 0.06 429 002145 中核钛白 327,995.00 1,207,021.60 0.06 430 300431 暴风集团 78,674.00 1,194,271.32 0.06 431 002643 万润股份 159,601.00 1,192,219.47 0.06 432 002841 视源股份 22,302.00 1,191,149.82 0.06 433 300156 神雾环保 178,103.00 1,187,947.01 0.06 434 002428 云南锗业 151,800.00 1,171,896.00 0.06 435 000539 粤电力A 272,590.00 1,155,781.60 0.06 436 002642 荣之联 125,699.00 1,155,173.81 0.06 437 002542 中化岩土 215,000.00 1,148,100.00 0.06 438 000600 建投能源 205,938.00 1,147,074.66 0.06 439 000016 深康佳A 216,000.00 1,134,000.00 0.06 440 002489 浙江永强 310,711.00 1,130,988.04 0.06 441 000990 诚志股份 80,400.00 1,125,600.00 0.06 442 002143 印纪传媒 92,449.00 1,117,708.41 0.05 443 000155 川化股份 198,700.00 1,114,707.00 0.05 444 300364 中文在线 158,292.00 1,114,375.68 0.05 445 300273 和佳股份 164,310.00 1,114,021.80 0.05 446 300075 数字政通 82,427.00 1,111,940.23 0.05 447 002061 浙江交科 106,000.00 1,109,820.00 0.05 448 002010 传化智联 90,634.00 1,101,203.10 0.05 449 000062 深圳华强 55,806.00 1,093,797.60 0.05 450 300134 大富科技 120,758.00 1,079,576.52 0.05 451 000939 凯迪生态 557,302.00 1,075,592.86 0.05 452 002251 步 步 高 93,900.00 1,068,582.00 0.05 453 000049 德赛电池 37,670.00 1,063,047.40 0.05 454 000710 贝瑞基因 20,900.00 1,052,524.00 0.05 455 300308 中际旭创 17,500.00 1,050,700.00 0.05 456 000537 广宇发展 108,800.00 1,048,832.00 0.05 457 300474 景嘉微 22,505.00 1,046,032.40 0.05 458 002011 盾安环境 162,900.00 1,042,560.00 0.05 459 000553 沙隆达A 65,400.00 1,033,974.00 0.05 460 002482 广田集团 170,830.00 1,019,855.10 0.05 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 49 页共 63 页 461 002807 江阴银行 180,200.00 1,012,724.00 0.05 462 002681 奋达科技 116,609.00 1,009,833.94 0.05 463 002156 通富微电 92,700.00 1,003,941.00 0.05 464 002302 西部建设 92,500.00 996,225.00 0.05 465 002402 和而泰 119,500.00 991,850.00 0.05 466 002212 南洋股份 82,400.00 979,736.00 0.05 467 300458 全志科技 53,713.00 962,536.96 0.05 468 300310 宜通世纪 150,470.00 959,998.60 0.05 469 300317 珈伟股份 79,921.00 951,059.90 0.05 470 002509 天广中茂 325,700.00 947,787.00 0.05 471 002190 成飞集成 55,162.00 942,718.58 0.05 472 000959 首钢股份 228,750.00 940,162.50 0.05 473 002625 光启技术 78,236.00 916,143.56 0.04 474 002522 浙江众成 140,872.00 911,441.84 0.04 475 000612 焦作万方 171,510.00 900,427.50 0.04 476 002916 深南电路 14,100.00 895,491.00 0.04 477 002261 拓维信息 192,716.00 886,493.60 0.04 478 300373 扬杰科技 30,500.00 872,300.00 0.04 479 300054 鼎龙股份 99,000.00 863,280.00 0.04 480 300291 华录百纳 121,763.00 858,429.15 0.04 481 002320 海峡股份 44,700.00 847,065.00 0.04 482 000615 京汉股份 133,400.00 839,086.00 0.04 483 300699 光威复材 18,500.00 836,200.00 0.04 484 000806 银河生物 192,031.00 831,494.23 0.04 485 002222 福晶科技 63,300.00 825,432.00 0.04 486 300353 东土科技 61,700.00 789,143.00 0.04 487 300676 华大基因 8,100.00 784,161.00 0.04 488 000789 万年青 70,900.00 775,646.00 0.04 489 002648 卫星石化 69,800.00 769,894.00 0.04 490 000564 供销大集 158,700.00 758,586.00 0.04 491 000525 红 太 阳 44,700.00 757,665.00 0.04 492 001965 招商公路 92,500.00 752,950.00 0.04 493 300116 坚瑞沃能 266,380.00 735,208.80 0.04 494 000987 越秀金控 86,640.00 680,990.40 0.03 495 300666 江丰电子 11,900.00 656,047.00 0.03 496 002920 德赛西威 20,800.00 621,920.00 0.03 497 000693 *ST 华泽 159,528.00 528,037.68 0.03 498 002080 中材科技 58,900.00 500,650.00 0.02 499 300226 上海钢联 7,400.00 442,890.00 0.02 500 000617 中油资本 38,501.00 432,751.24 0.02 501 000766 通化金马 29,100.00 345,708.00 0.02 502 002911 佛燃股份 15,000.00 334,950.00 0.02 503 002907 华森制药 8,800.00 247,016.00 0.01 504 300747 锐科激光 1,543.00 123,995.48 0.01 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 50 页共 63 页 7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产 净值比例(%) 1 000333 美的集团 37,065,491.39 1.58 2 000651 格力电器 35,390,862.15 1.51 3 002415 海康威视 21,121,987.63 0.90 4 000858 五 粮 液 20,833,176.13 0.89 5 000725 京东方A 18,314,725.08 0.78 6 000002 万


科A 17,965,427.22 0.77 7 000001 平安银行 14,636,000.00 0.63 8 300498 温氏股份 12,569,682.91 0.54 9 002304 洋河股份 10,719,575.47 0.46 10 002230 科大讯飞 8,667,567.97 0.37 11 300059 东方财富 8,475,255.16 0.36 12 002027 分众传媒 7,834,209.82 0.33 13 000776 广发证券 7,633,540.85 0.33 14 002142 宁波银行 7,253,855.35 0.31 15 002024 苏宁易购 7,163,641.00 0.31 16 000568 泸州老窖 6,951,926.00 0.30 17 001979 招商蛇口 6,812,032.00 0.29 18 002594 比亚迪 6,804,751.99 0.29 19 002008 大族激光 6,795,478.35 0.29 20 002450 康得新 6,792,689.71 0.29 7.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产 净值比例(%) 1 000333 美的集团 38,204,639.26 1.63 2 000651 格力电器 36,888,133.76 1.58 3 000858 五 粮 液 22,821,470.97 0.98 4 002415 海康威视 19,753,577.81 0.84 5 000002 万


科A 18,533,894.77 0.79 6 000725 京东方A 17,285,168.00 0.74 7 000001 平安银行 14,718,440.50 0.63 8 300498 温氏股份 12,990,092.95 0.56 9 002304 洋河股份 11,416,136.02 0.49 10 002230 科大讯飞 8,474,318.97 0.36 11 002466 天齐锂业 8,394,516.65 0.36 12 002027 分众传媒 8,179,127.00 0.35 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 51 页共 63 页 13 000568 泸州老窖 7,589,061.00 0.32 14 000776 广发证券 7,391,086.00 0.32 15 002024 苏宁易购 7,366,265.13 0.31 16 000538 云南白药 7,355,514.87 0.31 17 002008 大族激光 7,332,248.15 0.31 18 002594 比亚迪 7,245,000.38 0.31 19 300104 乐视网 6,923,129.00 0.30 20 300059 东方财富 6,922,399.00 0.30 7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,058,546,951.36 卖出股票的收入(成交)总额 1,040,829,111.93 注:“ 买入金额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的所有资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明 7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 52 页共 63 页 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 7.11.1 本期 国 债期 货投 资政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债 期货。 7.11.2 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.3 本期 国 债期 货投 资评 价 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 411,275.39 2 应收证券清算款 30,523,981.85 3 应收股利 - 4 应收利息 38,121.52 5 应收申购款 30,345.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,003,724.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 53 页共 63 页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金 份额 持有 人 信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 申万深成 8,807 50,877.12 49,375,137.26 11.02% 398,699,674.95 88.98% 深成指 A 2,425 732,464.54 1,470,684,048.00 82.80% 305,542,464.00 17.20% 深成指 B 24,648 72,063.72 68,431,522.00 3.85% 1,707,794,990.00 96.15% 合计 33,584 119,120.05 1,588,490,707.26 39.71% 2,412,037,128.95 60.29% 注:“ 持有人户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 8.2 期末上市基金前十名持有人 深成指A 序号 持有人名称 持有 份额 (份 ) 占上市总 份额比例 1 工银瑞信基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 266,431,178.00 15.00% 2 中意人寿保险有限公司 230,582,893.00 12.98% 3 工银瑞信基金-交通银行-工银瑞信投资管理有限公司 128,776,000.00 7.25% 4 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 103,825,661.00 5.85% 5 广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 86,205,140.00 4.85% 6 广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 82,877,609.00 4.67% 7 中意资产管理有限责任公司-自有资金 73,002,222.00 4.11% 8 广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司 65,948,225.00 3.71% 9 中国国际金融股份有限公司 34,386,331.00 1.94% 10 中银保险有限公司 31,940,570.00 1.80% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 深成指B 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 54 页共 63 页 序号 持有人名称 持有 份额 (份 ) 占上市总 份额比例 1 李圣林 67,195,516.00 3.78% 2 赵刚 31,251,574.00 1.76% 3 唐志军 23,000,000.00 1.29% 4 国泰基金-工商银行-国泰基金-天鑫多策略 1 号资产管理计划 19,891,700.00 1.12% 5 申万宏源证券有限公司 19,000,000.00 1.07% 6 梁健仪 17,624,550.00 0.99% 7 周沫 15,106,100.00 0.85% 8 王冠崴 13,341,700.00 0.75% 9 段莉莉 12,544,817.00 0.71% 10 司徒霭慈 9,563,144.00 0.54% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 申万深成 - - 深成指 A - - 深成指 B - - 合计 - - 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 申万深成 深成指 A 深成指 B 本报告期期初基金份额总额 181,750,636.64 1,804,386,910.00 1,804,386,910.00 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 55 页共 63 页 本报告期基金总申购份额 2,167,444,883.87 - - 减:本报告期基金总赎回份额 2,099,188,486.28 - - 本报告期基金拆分变动份额 198,067,777.98 -28,160,398.00 -28,160,398.00 本报告期期末基金份额总额 448,074,812.21 1,776,226,512.00 1,776,226,512.00 注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动 1、 本报 告期 内, 经本 基金 管理 人股 东会 决议 , 同意 外方 股东 提名 的监 事由 杉崎 干雄 先生 变更 为 糠信英树先生。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)负责基金 审计事务,未发生 改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 409,016,329.94 19.49% 372,737.76 19.49% - 中泰证券 1 341,144,513.90 16.26% 310,890.67 16.26% - 东方财富证券 1 318,611,411.55 15.19% 290,354.59 15.19% - 华信证券 1 225,490,053.33 10.75% 205,491.04 10.75% - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 56 页共 63 页 东吴证券 1 196,260,464.55 9.35% 178,854.18 9.35% - 兴业证券 1 134,464,007.91 6.41% 122,537.97 6.41% - 海通证券 1 120,274,131.89 5.73% 109,606.30 5.73% - 光大证券 1 109,876,225.69 5.24% 100,130.56 5.24% - 申万宏源 3 65,584,969.90 3.13% 59,768.17 3.13% - 中信建投 1 62,080,351.66 2.96% 56,574.30 2.96% 新增 广发证券 1 60,244,471.14 2.87% 54,900.90 2.87% - 国金证券 2 55,146,530.58 2.63% 50,256.30 2.63% - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况 良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金 2017 年年度最后一个交易日基金资 产净值和基金份额净值的公告 中国证券报、 证券日报 2018-01-02 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 57 页共 63 页 2 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 办理 份 额折 算 业务期间深成指 A 停复牌的公告 中国证券报、 证券日报 2018-01-03 3 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 2018 年度约定年基准收益率变更的公告 中国证券报、 证券日报 2018-01-04 4 关于 旗下 部分 开 放式 基金 参 加中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司开展的费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券日报 2018-01-04 5 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 办理 份 额折 算 结果及恢复交易的公告 中国证券报、 证券日报 2018-01-04 6 关于深成指 A 定期份额折算后前收盘价调整的公告 中国证券报、 证券日报 2018-01-04 7 关于 旗下 部分 开 放式 基金 在 上海 利 得基 金 销售 有 限公 司 开通 转换 业务 及 参加 上海 利 得基 金 销售 有 限公 司 开展 的 转换费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券日报 2018-01-05 8 关于 旗下 部分 开 放式 基金 新 增财 通 证券 股 份有 限 公司 为 代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加财通证券 股份有限公司开展的费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券日报 2018-01-15 9 关于 旗下 部分 开 放式 基金 参 加北 京 展恒 基 金销 售 股份 有 限公司开展的费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券日报 2018-01-30 10 关于 调整 旗下 部 分开 放式 基 金在 深 圳市 新 兰德 证 券投 资 咨询有限公司的申购、赎回及最低持有份额下限的公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-01 11 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-01 12 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-07 13 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生 极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-08 14 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-09 15 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-10 16 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 进取 份 额发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-10 17 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 发生 极 端情 况 下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-10 18 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 恢复 正 常情 况 后申万收益份额(场内简称“ 深成指 A” ) 、申 万进 取份 额 (场内简称“ 深成指 B” )净值计算方法的公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-13 19 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-14 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 58 页共 63 页 20 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-22 21 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告


中国证券报、 证券日报 2018-02-23 22 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-02-24 23 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-03-06 24 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-03-21 25 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-03-24 26 关于旗下部分开放式基金修改基金合同的公告 中国证券报、 证券日报 2018-03-24 27 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-03-27 28 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-03-28 29 申万 菱信 基金 管 理有 限公 司 关于 申 万菱 信 深证 成 指分 级 证券投资基金之申万收益份额(场内简称“ 深成指 A”)、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深成指 B” ) 可能 发生 极端 情况 的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-03-29 30 关于 旗下 部分 开 放式 基金 继 续参 加 中国 工 商银 行 股份 有 限公 司开 展的 个 人电 子银 行 基金 申 购费 率 优惠 活 动的 公 告 中国证券报、 证券日报 2018-03-29 31 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-03-30 32 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-04 33 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-09 34 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 中国证券报、 证券日报 2018-04-10 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 59 页共 63 页 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 35 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-11 36 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-13 37 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-14 38 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-17 39 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-18 40 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-19 41 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-20 42 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-21 43 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 进取 份 额发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-24 44 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 发生 极 端情 况 下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-24 45 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-24 46 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 恢复 正 常情 况 后申万收益份额(场内简称“ 深成指 A” ) 、申 万进 取份 额 (场内简称“ 深成指 B” )净值计算方法的公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-25 47 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-26 48 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-27 49 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 进取 份 额发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-27 50 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 发生 极 端情 况 下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 中国证券报、 证券日报 2018-04-27 51 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 恢复 正 常情 况 中国证券报、 2018-05-04 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 60 页共 63 页 后申万收益份额(场内简称“ 深成指 A” ) 、申 万进 取份 额 (场内简称“ 深成指 B” )净值计算方法的公告 证券日报 52 关于旗下部分分级基金交易价格波动风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-07 53 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-07 54 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-08 55 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-09 56 关于 旗下 部分 基 金新 增南 京 苏宁 基 金销 售 有限 公 司为 代 销机构并开通定期定额投资、 转换业务并参加南京苏宁基 金销 售有 限公 司 开展 的费 率 优惠 活 动及 调 整部 分 基金 在 南京苏宁基金销售有限公司申购金额、 赎回份额、 最低持 有份额下限的公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-09 57 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-10 58 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-11 59 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生 中国证券报、 证券日报 2018-05-12 60 申万菱信深证成指分级证券投资基金暂停大额申购、 定期 定额投资及转换转入业务的公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-12 61 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-15 62 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-16 63 关于 旗下 部分 基 金参 加中 国 银河 证 券股 份 有限 公 司开 展 的费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-17 64 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-17 65 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-18 66 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 中国证券报、 2018-05-19 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 61 页共 63 页 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 证券日报 67 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-22 68 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-23 69 关于旗下部分分级基金交易价格波动风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-24 70 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-24 71 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-25 72 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-26 73 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称“ 深 成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-29 74 关于 旗下 部分 基 金新 增上 海 基煜 基 金销 售 有限 公 司为 代 销机构并开通定期定额投资、 转换业务并参加上海基煜基 金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-29 75 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 收益 份 额发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-30 76 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 之申 万 进取 份 额发生极端情况的风险提示公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-30 77 关于 申万 菱信 深 证成 指分 级 证券 投 资基 金 发生 极 端情 况 下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 中国证券报、 证券日报 2018-05-30 78 关于 旗下 部分 基 金新 增上 海 挖财 基 金销 售 有限 公 司为 代 销机构并开通定期定额投资、 转换业务并参加上海挖财基 金销 售有 限公 司 开展 的费 率 优惠 活 动及 调 整部 分 基金 在 上海挖财基金销售有限公司申购金额、 赎回份额、 最低持 有份额下限的公告 中国证券报、 证券日报 2018-06-08 79 关于 旗下 部分 基 金参 加大 泰 金石 基 金销 售 有限 公 司开 展 的费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券日报 2018-06-27 11 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规定及本 基金《基金合同》 的约 定, 本基 金以 2018 年 1 月 2 日为折算基准日对该日登记在册的申万收益份额、 申万深成份额 (包申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 62 页共 63 页 括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业 务。对于定期份额折算的方法及 相关事宜,详见本 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日、2018 年 1 月 3 日、2018 年1 月4 日发布的公告。 根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本 基金申万进取份额的基金份额 净值按照正常情况 下的原则计算跌破 0.1000 元的当日为极端情况发 生日,本基金将在极端情况发 生日及之后采用极 端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份 额与申万进取份额的基金份额净 值进行计算。本报 告期 内, 本基 金发 生了 四次 《基 金合 同》 约定 的极 端情 况并 采用 同涨 同跌 、 各负 盈亏 原则 计算 净值 。 由于深证成指的回涨,本基金在上述极端情况发 生后均恢复到《基金合同》约定 的正常情况,自恢 复日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份 额净值恢复按正常情况下的基金 份额净值 计算原则 计算。详见本基金管理人发布的相关公告。 根据中国证监会2017 年8 月31 日发 布的 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 , 对已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符 合《管理规定》的,应当在《管 理规定》施行之日 起 6 个月内,修改基金合同并公告。经与相应基金托管人协商一致,并报监管机构备案,本基金管 理人对本基金基金合同相关条款进行修改,本次 基金合同的修改内容包括释义、 申购和赎回、基金 的估值、基金的投资和信息披露等条款。详见本基金管理人于 2018 年3 月 24 日发布的公告。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其定期更新; 发售公告; 成立公告; 开放日常交易业务公告; 定期报告; 其他临时公告。 12.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定 期更新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交 易业务公告、定期报告和其他临 时公告放置于本基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018 年半年度报告 第 63 页共 63 页 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅 ,也可在本基金管理人的网站 进行查阅,查询网 址:www.swsmu.com. 申万菱信基金管理 有限公司 二〇一八年八月二 十七日