申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
申万菱信 中证申万新兴健康产业 主题投资指数证券投 资基
金(LOF)
2018 年半年度 报告 （摘要）
2018 年 6 月 30 日
基金 管理 人： 申 万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国农 业银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年八 月二 十七 日 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数
场内简称 申万健康
基金主代码 163119
交易代码 163119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 10 日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,399,043.73 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 11 月 1 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
力 争 控 制 本 基金 的 净 值增 长 率 与 业绩 比 较 基准 之 间 的日 平 均 跟 踪误 差 不 超 过
0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% ， 实现 对中 证申 万新 兴健 康产 业主 题投 资指 数的 有
效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资， 即按照标的指数成份股及其权重构建
基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进
行相应地调整。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下， 本着谨
慎原则，参与股指期货的投资。
在有效控制风险的前提下， 本基金将对资产支持证券进行综合定价， 选择低估的
品种进行投资。
本基金在参与融资、 转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规
允许的范围和比例内、 风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与融资和转融通证
券出借业务。
业绩比较基准 中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率× 95%+ 银行同业存款利率× 5% 。
风险收益特征
本基金为股票指数型基金， 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型
基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 贺倩
联系电话 021-23261188 010-66060069
电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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客户服务电话
4008808588 95599
传真
021-23261199 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金 半年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
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主要 财务 指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告 期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 1,468,607.95
本期利润 -1,623,665.56
加权平均基金份额本期利润 -0.0221
本期加权平均净值利润率 -2.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1530
期末基金资产净值 57,935,258.38
期末基金份额净值 0.8470
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/ 申
购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/ 申购或交易基金的各项费用后，实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
① － ③ ②－ ④
过去一个月 -13.33% 1.95% -13.45% 2.02% 0.12% -0.07%
过去三个月 -8.72% 1.54% -8.89% 1.60% 0.17% -0.06%
过去六个月 -3.72% 1.48% -3.36% 1.54% -0.36% -0.06%
过去一年 -4.43% 1.23% -4.89% 1.27% 0.46% -0.04%
自基金合同生
效起至今
-15.31% 1.08% -13.84% 1.12% -1.47% -0.04% 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)= 95%*( 中证申万新兴健康指数(t)/ 中证申万新兴健康指数(t-1)-1)+5%* 银行同业
存款利率（税后）/365 ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 10 月 10 日至 2018 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金 管理有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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2004 年 1 月 15 日 ， 注册 地在 中国 上海 ， 注册 资本 金为 1.5 亿元 人民 币。 其中 ， 申万 宏源 证券 有限 公
司持有 67% 的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持 有 33% 的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2018 年 6 月 30 日，公司
旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 37 只开 放式 基金 ， 形成 了完 整而 丰富 的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过 225 亿元，客户数超过 627 万户。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
荆一帆
本基
金基
金经
理
2017-03-16 - 6 年
荆一 帆先 生， 硕士 研究 生。 2012 年起从事金融
相关工作，曾任职于华夏基金管理有限公司、
国投瑞银基金管理有限公司。2017 年 01 月加
入申万菱信基金管理有限公司， 现任申万菱信
沪深 300 价值指数证券投资基金、 申万菱信中
证 申 万 新 兴健 康 产业 主 题投 资 指 数证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 申万 菱信 中证 申万 电子 行业 投资
指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传
媒行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱 信
中证申万医药生物指数分级证券投资基金、 申
万 菱 信 中 证军 工 指数 分 级证 券 投 资基 金 基 金
经理。
注：1. 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日
起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法 》 、 《证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责 等原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基
础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规 定，信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与
本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发 生内幕交易、操纵市场和不当关 联交易及其他违规
行为 。 在基 金资 产的 管理 运作 中， 无任 何损 害基 金持 有人 利益 的行 为， 并通 过稳 健经 营、 规范 运作 、
规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 ，本公司制定了《公平 交易办法》 ，通过
组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全 面落实公平交易原则在具体业务 （包括研究分析、
投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证 各投资组合投资决策相对独立性 的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决 策方面享有公平的机会；同时， 通过对投资交易行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面，本公司建立了规范 、完 善的 研究 管理 平台 ，规 范了 研究 人 员的 投资 建议 、研
究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投 资建议的及时性、准确性及深度 等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授 权制度，明确投资决策委员会 、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资 决策委员会和投资总监等管理机 构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资 经理在授权范围内可以自主决策 ，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立 投资组合投资信息的管理及保密 制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务管理的需 要外 ，不 同投 资经 理之 间的 持仓 和交 易等 重大 非公 开投 资信 息相
互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经 理与特定客户资产投资经理互相 隔离，且不能互相
授权投资事宜。
在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管 理职能的交易部，实行了集中 交易制度和公平的
交易 分配 制度 ： （1）对于交易所公开竞价的同 向交易，内部制定了专门的交易规 则，保证各投资组
合获得公平的交易执行机会； （2）对 于部 分债 券一 级市 场申 购、 非公 开发 行股 票 申购 等以 公司 名义
进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各 投资组合的交易价格和数量，集 中交易室按照价格
优先、比例 分配的原则对交易结果进行分配； （3）对于银行间市场的现券交易， 交易部在银行间市
场开 展独 立、 公平 的询 价， 并由 风险 管理 部对 交易 价格 的公 允性 （根 据市 场公 认的 第三 方信 息） 、 交
易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险 管理部开展日内和定期的工作 对公平交易执行情
况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的抽查监 控；对非公开发行
股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进行审核 和监控；以及对银
行间交易过程中投资组合与交易对 手之 间议 价交 易的 交易 方式 和交 易价 格的 公允 性进 行审 查。 事后
分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的 《公平交易执行报告》中，对不 同组合间同一投资
标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事 后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平
对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本公 司制 定了 《异 常交 易监 控与 报告 办法 》 ， 明确 定义 了在 投资 交易 过程 中出 现的 各种 可能 导致
不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定 且落实了异常交易的日常监控、 识别以及事后的分
析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本 报告期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情 况有 一次 。 投资 组合 经
理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年，上海与深圳 A 股整体均有所下跌。2018 年上半年，上证综指下跌 13.90% ，深
证成份指数下跌 15.04% ，沪深 300 指数下跌 12.90% ，中证 500 指数下跌 16.53% ；中小板指数下跌
14.26% ，创业板指数下跌 8.33% 。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误 差、净值表现和业绩基准的偏 差幅度。从实际运
作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。
作为被动投资的指数基金，申万菱信中证申万 新兴健康产业主题投资指数基 金将继续坚持既定
的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求最小化跟踪误差。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
2018 年上半年中证申万新兴健康产业主题投资指数表现为-3.63% ， 基金 业绩 基准 表现 为-3.36% ，
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数基金净值期间表现为-3.72% ， 和业 绩基 准的 差约 0.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望
展望 2018 年下 半年 ， 经济 上仍 面临 去杠 杆的 压力 ， 与此 同时 ， 经济 仍存 在下 行风 险， 股市 整体
上可能也欠缺确定的盈利性机会。证券市场面临 的金融监管或仍将处于偏紧状态 ，但后续或仍以稳
中求进为基调。行业方面，2018 年上半年新兴健康指数受市场风险偏好下降与资金增速减缓等因 素
影响出现一定调整。长期来看，在我国人口老龄化的大背景和国务院“ 健康中国 2030” 规划的大框架
下，健康产业繁荣发展可期。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的 会计师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值， 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，
即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性征求本基金托管人和本基金聘 请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值 模型、假设及参数的适当性发表 审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据 法规要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的 相关估值模型、假设及参数的适 当性进行确认，以
保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理， 督察长， 分管基金投资的副总经理，
基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组 成。 其中，分管基金运营的副总 经理张丽红女士，
拥有 14 年的基金行业运营、财务管理相关经验；督察长王菲萍女士，拥有 14 年的基金行业合规管
理经 验； 分管 基金 投资 的副 总经 理张 少华 先生 ， 拥有 14 年的基金行业研究、 投资和风险管理相关经
验；基金运营部总监李濮君女士，拥有 17 年的基金会计经验；监察稽核部负责人赵鹏先生 ，拥有 4
年的证券基金行业合规管理经验； 风险管理部总监王瑾怡女士， 拥有 13 年的基金行业风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，
采用其提供的估值数据对银行间债券 进行 估值 ； 采用 中证 指数 有限 公司 提供 的估 值数 据对 交易 所债
券进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的 约定，对本基金基金管理人— 申 万菱 信基 金管 理有申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作 ，进行了认真、独立的会计核算和必
要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明
本托管人认为, 申万菱信基金管理有限公 司在本基金的 投资运作、基金 资产净值的计 算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润 分配等问题上，不存在损害基金 份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，申万菱信基金管理有限公司的 信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人 所编制和披露的本基金半年度报 告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等信息真实、准确、完 整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
6
半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 4,503,257.46 5,541,813.82
结算备付金 287.93 1,774.83
存出保证金 8,698.40 45,963.34
交易性金融资产 53,592,285.80 65,194,476.06
其中：股票投资 53,592,285.80 65,194,476.06
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 2,018.81 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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应收利息 1,068.68 1,253.55
应收股利 - -
应收申购款 26,463.79 23,860.88
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 58,132,062.06 70,811,161.29
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,650.62 66,445.95
应付管理人报酬 50,716.64 60,065.01
应付托管费 11,157.66 13,214.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 27,304.92 53,035.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 104,973.84 238,874.00
负债合计 196,803.68 431,635.18
所有者权益： - -
实收基金 68,399,043.73 80,004,247.24
未分配利润 -10,463,785.35 -9,624,721.13
所有者权益合计 57,935,258.38 70,379,526.11
负债和所有者权益 总计 58,132,062.06 70,811,161.29
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
金(LOF) 份额净值 0.8470 元，基金份额总额 68,399,043.73 份。
6.2 利润表
会计主体： 申万菱 信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入 -978,777.69 -4,887,739.29 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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1. 利息收入 20,152.60 34,633.31
其中：存款利息收入 20,152.60 34,633.31
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“-” 填列） 2,092,660.22 -6,082,722.17
其中：股票投资收益 1,839,992.68 -6,449,356.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 252,667.54 366,634.69
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -3,092,273.51 1,160,349.57
4. 汇兑收益（损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以“-” 号填列） 683.00 -
减：二、费用 644,887.87 1,155,188.54
1．管理人报酬 327,595.69 513,998.21
2．托管费 72,071.10 113,079.64
3．销售服务费 - -
4．交易费用 135,512.55 365,551.60
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6. 税金及附加 - -
7．其他费用 109,708.53 162,559.09
三、利润总额（亏 损总额以 “- ” 号 填列 ） -1,623,665.56 -6,042,927.83
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以 “- ” 号填 列 ） -1,623,665.56 -6,042,927.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 80,004,247.24 -9,624,721.13 70,379,526.11
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值变 动数
（本期利润）
- -1,623,665.56 -1,623,665.56
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净 值变
动数（净值减少以“-” 号填列）
-11,605,203.51 784,601.34 -10,820,602.17 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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其中：1. 基金申购款 4,802,633.54 -486,916.56 4,315,716.98
2. 基金赎回款 -16,407,837.05 1,271,517.90 -15,136,319.15
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润 产生
的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 68,399,043.73 -10,463,785.35 57,935,258.38
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 109,377,005.02 -7,772,874.77 101,604,130.25
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值变 动数
（本期利润）
- -6,042,927.83 -6,042,927.83
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净 值变
动数（净值减少以“-” 号填列）
4,051,314.00 921,347.41 4,972,661.41
其中：1. 基金申购款 83,389,214.30 -6,885,416.27 76,503,798.03
2. 基金赎回款 -79,337,900.30 7,806,763.68 -71,531,136.62
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润 产生
的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 113,428,319.02 -12,894,455.19 100,533,863.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF ）以下简称“ 本基金”) 经中国
证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2016]1204 号 《关 于准 予申 万新 兴健 康产 业主
题投资指数证券投资基金(LOF) 注册 的批 复》 核准 ， 由申 万菱 信基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共
和国证券投资基金法》 和 《申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 基金 合同 》 负责 公开
募集 。 本基 金 为契 约型 开放 式 ，存 续期 限 不定 ，首 次设 立 募集 不包 括 认购 资金 利 息共 募集 人民 币
418,650,878.85 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ） 普华 永道 中天 验字(2016) 第 1299
号验资报告予以验证。 经 向中国证监会备案， 《申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投
资基金(LOF) 基 金合 同 》于 2016 年 10 月 10 日 正 式生 效 ，基 金 合同 生 效日 的 基金 份 额总 额 为
418,757,156.30 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折 合 106,277.45 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为
申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“ 农业银行”）。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深交所深证上[2016]740 号文 核准 ， 本基 金 188,638,643 份申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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基金份额于 2016 年 11 月 1 日在深交所挂牌交易 。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持
有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《申 万新 兴健 康产 业主 题投 资指 数证 券投 资基 金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市
的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许 本基金投资的其他
金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基 金各 类资 产投 资比 例为 ： 本基 金投 资于 股票 的资 产不
低于 基金 资产 的 80% ， 其中 投 资于 标 的指 数 成份 股和 备选 成 份股 的 资产 不低 于非 现 金基 金 资产 的
80% ；每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳 的交易保证金后， 应当保持不低于基 金资产净值
5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为： 中证申万新兴健康产业主题
投资指数收益率× 95%+ 银行同业存款利率× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2018 年 8 月 24 日批准报出。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各 项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、中 国证 监 会颁 布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简称“ 中国基
金业协会”) 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核 算业 务指 引》 、 《申 万菱 信中 证 申万 新兴 健康 产 业主 题投 资
指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 6 月 30 日止期间财 务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 6 月 30 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税
改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关 政策 的
通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增
值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的， 不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债 券的转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基 金支付利息时代扣代缴 20%
的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起计算；解 禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建 设税 、 教育 费附 加和 地方 教育 费附 加等 税费 按照 实际 缴纳 增值 税额 的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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6.4.7.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构
申万宏源证券有限公司 （以下简称“ 申万宏源” ） 基金管理人的股东 基金代销机构
三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构
申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
申万宏源 1,185,089.00 1.37% 51,850,369.08 21.23%
6.4.8.1.2 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申万宏源 1,081.98 1.36% 784.04 2.87%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申万宏源 47,252.59 21.13% 40,720.57 28.03%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除 由中国证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还 包括 佣金 收取 方为 本基 金提 供的 证券 投资 研究 成果 和市 场信 息服申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 327,595.69 513,998.21
其中：支付销售机构的客户维护费 168,585.97 323,404.99
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.00%/ 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 72,071.10 113,079.64
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.22%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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中国农业银行 4,503,257.46 19,328.33 8,438,497.01 32,146.30
注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.8.7.2 当期 交易 及持 有 基金 管理 人以 及管 理人 关联 方所 管理 基金 产生 的费 用
无。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600158 中体产业 2018-03-27 重大事项 10.01 2018-07-16 11.61 118,228.00 1,772,809.57 1,183,462.28 -
300146 汤臣倍健 2018-01-31 重大事项 16.60 2018-07-31 16.50 66,200.00 918,388.32 1,098,920.00 -
002502 骅威文化 2018-06-05 重大事项 5.82 - - 175,100.00 1,486,427.19 1,019,082.00 -
000796 凯撒旅游 2018-01-19 重大事项 12.90 2018-07-19 11.61 71,100.00 935,937.15 917,190.00 -
002252 上海莱士 2018-02-23 重大事项 21.47 - - 34,209.00 710,021.75 734,467.23 -
002411 必康股份 2018-06-19 重大事项 28.34 - - 8,796.00 229,109.15 249,278.64 -
注：本基金截至 2018 年 6 月 30 日止 持有以上因重大资产重组可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第 一层级的余额为
48,389,885.65 元 ， 属于 第二 层级 的余 额为 5,202,400.15 元 ， 无属 于第 三层 级的 余额 。 本基 金本 期持
有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关 股票公允价值所属层 级于 停牌 期间 从第 一层 级转
入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一 层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持 续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 06 月 30 日， 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 增值税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营 资管产品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
此外 ， 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷
款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 53,592,285.80 92.19
其中：股票 53,592,285.80 92.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,503,545.39 7.75
8 其他各项资产 36,230.87 0.06
9 合计 58,132,062.06 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.2 报告 期末按行业分类的股票投资组 合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
26,939,648.49 46.50 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
1,142,839.80 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
13,378,426.49 23.09
J 金融业
- -
K 房地产业
2,233,834.28 3.86
L 租赁和商务服务业
917,190.00 1.58
M 科学研究和技术服务业
1,543,963.00 2.66
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
2,947,117.74 5.09
R 文化、体育和娱乐业
4,489,266.00 7.75
S 综合
- -
合计
53,592,285.80 92.50
7.2.2 报告期末按行业分类的 港股通 投资 股票 投资 组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 002562 兄弟科技 209,820.00 1,407,892.20 2.43
2 600718 东软集团 105,183.00 1,373,689.98 2.37
3 300078 思创医惠 140,767.00 1,334,471.16 2.30
4 300212 易华录 55,240.00 1,306,426.00 2.25
5 300075 数字政通 95,700.00 1,290,993.00 2.23
6 600298 安琪酵母 35,500.00 1,266,640.00 2.19
7 300253 卫宁健康 102,196.00 1,266,208.44 2.19
8 300020 银江股份 131,000.00 1,245,810.00 2.15
9 002858 力盛赛车 72,200.00 1,236,064.00 2.13
10 002105 信隆健康 270,250.00 1,221,530.00 2.11
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于申万菱信基金管理有限
公司网站的半年度报告正文。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资产
净值比例（％）
1 002562 兄弟科技 1,874,727.00 2.66
2 300075 数字政通 1,647,964.00 2.34
3 000639 西王食品 1,591,911.00 2.26
4 300074 华平股份 1,565,434.22 2.22
5 300212 易华录 1,560,297.00 2.22
6 600298 安琪酵母 1,541,365.00 2.19
7 300162 雷曼股份 1,515,423.00 2.15
8 002858 力盛赛车 1,455,072.00 2.07
9 300651 金陵体育 1,452,976.00 2.06
10 603579 荣泰健康 1,450,753.00 2.06
11 002065 东华软件 1,450,589.00 2.06
12 600136 当代明诚 1,444,583.00 2.05
13 002381 双箭股份 1,437,770.00 2.04
14 002105 信隆健康 1,400,393.00 1.99
15 300096 易联众 1,375,914.00 1.95
16 600814 杭州解百 1,371,202.79 1.95
17 300291 华录百纳 1,344,781.00 1.91
18 002178 延华智能 1,330,279.00 1.89
19 300288 朗玛信息 851,295.00 1.21
20 300020 银江股份 763,268.00 1.08
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资产
净值比例（％）
1 300162 雷曼股份 1,981,485.00 2.82
2 603579 荣泰健康 1,668,604.45 2.37
3 300651 金陵体育 1,597,088.00 2.27
4 002381 双箭股份 1,361,065.50 1.93
5 600398 海澜之家 1,275,062.00 1.81
6 600466 蓝光发展 1,140,034.95 1.62
7 600260 凯乐科技 1,127,414.00 1.60
8 000516 国际医学 1,079,214.00 1.53
9 002024 苏宁易购 1,015,643.00 1.44
10 600381 青海春天 1,008,498.76 1.43
11 002102 冠福股份 988,271.00 1.40
12 300168 万达信息 971,709.00 1.38 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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13 002004 华邦健康 967,633.00 1.37
14 600748 上实发展 948,917.00 1.35
15 600645 中源协和 940,126.30 1.34
16 600998 九州通 913,674.00 1.30
17 002701 奥瑞金 891,768.00 1.27
18 002690 美亚光电 884,705.00 1.26
19 600702 舍得酒业 874,537.00 1.24
20 600640 号百控股 862,473.00 1.23
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
金额 单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 38,086,100.21
卖出股票的收入（成交）总额 48,436,009.64
注：“ 买入金额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的所有资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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本基金本报告期未持有股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
7.11.1 本期 国 债期 货投 资政 策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
7.11.2 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
7.11.3 本期 国 债期 货投 资评 价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
8,698.40
2 应收证券清算款
-
3 应收股利 -
4 应收利息
1,068.68
5 应收申购款
26,463.79
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他 -
9
合计
36,230.87
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金 份额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,976 34,614.90 208,005.84 0.30% 68,191,037.89 99.70%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张会琴 1,166,400.00 27.14%
2 高桂丽 730,154.00 16.99%
3 刘志强 180,017.00 4.19%
4 陈思全 170,016.00 3.96%
5 王浩焱 145,069.00 3.38%
6 王智慧 136,013.00 3.16%
7 吕广明 107,360.00 2.50%
8 朱益 76,000.00 1.77%
9 袁媛 75,007.00 1.75%
10 饶国安 69,005.00 1.61%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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9
开放 式基 金份 额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 80,004,247.24
本报告期 基金总申购份额 4,802,633.54
减： 本报告期 基金总赎回份额 16,407,837.05
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 68,399,043.73
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动
1、 本报 告期 内， 经本 基金 管理 人股 东 会决 议， 同意 外方 股东 提名 的监 事由 杉崎 干雄 先生 变更 为
糠信英树先生。
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基金财产、 基
金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略，
未发生显著的改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事 务所 （特殊普通合伙）负责基 金审计事务，未发
生改聘会计师事务所事宜。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 （摘要）
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数量 交总额的比例 总量的比例
光大证券 2 52,901,024.89 61.16% 48,615.92 61.23% -
天风证券 1 12,310,618.00 14.23% 11,218.70 14.13% 新增
安信证券 1 5,684,293.22 6.57% 5,180.08 6.52% -
海通证券 2 5,635,901.00 6.52% 5,140.83 6.47% -
中信证券 1 4,626,870.50 5.35% 4,308.78 5.43% -
招商证券 1 2,128,543.79 2.46% 1,982.29 2.50% 新增
申万宏源 2 1,185,089.00 1.37% 1,081.98 1.36% -
兴业证券 1 870,313.00 1.01% 810.55 1.02% -
国盛证券 1 601,775.45 0.70% 560.49 0.71% 新增
中金公司 1 550,141.00 0.64% 501.36 0.63% -
国泰君安 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况
良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门
的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
11 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据中国证监会2017 年8 月31 日发 布的 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 ，
对已经成立的开放式基金，原基金合同内容不符 合《管理规定》的，应当在《管 理规定》施行之日
起 6 个月内，修改基金合同并公告。经与相 应基金托管人协商一致，并报监管机构备案，本基金管
理人对本基金基金合同相关条款进行修改，本次 基金合同的修改内容包括释义、 申购和赎回、基金
的估值、基金的投资和信息披露等条款。详见本基金管理人于 2018 年3 月 24 日发布的公告。
申万菱信基金管理 有限公司
二〇一八年八月二 十七日
