南方积 极配置混合型证 券投资基金 2018
年半年 度报告 摘要
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 南方 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半 年度报告正文。
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
南方积极配置混合(LOF)
场内简称
南方积配
基金主代码
160105
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2004 年 10 月 14 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
783,416,897.22 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2004 年 12 月 20 日
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配” 。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机
选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，为投资者寻求较高的投资收益。
投资策略
本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置
和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到“在适度控制风险并保持
良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在
本基金中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中 一级配置就
是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配
置也就是个股选择。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业
绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在混合型基金，以股票投资
为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体业
绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指×
85% ＋上证国债指数×15 ％
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证 券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
17,272,751.93
本期利润
-75,656,364.04
加权平均基金份额本期利润
-0.0948
本期基金份额净值增长率
-8.81%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润
-0.0009
期末基金资产净值
782,704,523.70
期末基金份额净值
0.9991
注:
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允 价 值变 动收 益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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过去一个月 -6.90% 1.15% -6.77% 0.99% -0.13% 0.16%
过去三 个月 -7.16% 1.02% -8.44% 0.89% 1.28% 0.13%
过去六个月 -8.81% 1.12% -11.49% 0.92% 2.68% 0.20%
过去一年 -2.85% 1.00% -8.74% 0.73% 5.89% 0.27%
过去三年 -11.38% 1.56% -27.42% 1.24% 16.04% 0.32%
自基金合同
生效起至今
432.78% 1.44% 119.40% 1.39%
313.38
%
0.05%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及其与同期业绩比较基准
收益 率变 动的 比 较
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 7,800 亿元，旗
下管理 167 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经
理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
蔡望
鹏
本基金
基金经
理
2015 年 1
月 13 日
- 9
清 华 大 学 固体 力 学 专业 硕 士 学历 ， 具 有基 金 从 业 资
格。2008 年 4 月至 2013 年 2 月，担任博时基金管理
有限公司机械行业研究员；2013 年 2 月加 入南 方基
金，担任南方稳健、南方稳健二号的基金经 理助理；
2015 年 1 月至今，任南方积配基金经理；2015 年 7
月至今，任南方中国梦基金经理。
郑晓
曦
本基金
基金经
理助理
2016 年 5
月 10 日
- 9
女，中国人民大学金融学硕士，具有基金从 业资格。
2008 年 7 月加 入南 方基 金 ， 历任 助理 研究 员 、 研究 员 、
高级研究员，负责建材和通信行业 研究 。2016 年 5 月
至今，任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。
注:
1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其“ 任职 日期 ”为 基金 合同 生效 日 ， “离 任日 期” 为根 据公 司决 定确
定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《南方积极配置混合型证 券投资基金基金合同》的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的 投资范围、投资比例符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合 。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券 的同向交易价差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率
均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组
合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和运作分析
18 年 2 季度市场基本延续 了 1 季度 的走 势 ，系 统性 下跌 伴随 非周 期股 走强 。去 杠杆 的严 厉推
行其重要性类似于过去两年的供给侧改革，是长期经济结构调整的必需过 程，其执行不容怀疑。
去杠杆带来的直接反应就是市场整体的流动性紧缩，从二级市场到一级市 场再到实体经济均有反
映。此外，中美贸易冲突背后是大国博弈和美国国内矛盾的转移，具有长 期持续的背景，目前只
是刚刚开始，其带来对汇率和货币政策的影响巨大。年初汇率上升，中美 利差缩减和经常项目逆
差的出现和扩大使得利率和汇率之间的弦越绷越紧 ， 最后终于在汇率端出现松动 。 上半年基 金的
持仓相对谨慎，仓位维持在历史上较低的水平，结构上偏好长期成长的优 势公司，同时估值上要
求较高，对于市场热点的标的基本回避。目前一些公司已经提前反映了房 地产下滑的预期，使得
一些房地产产业链的优质公司的估值处于历史的最低水平，从更长期的角 度看，我们相信这些公
司在 2-3 年的时间内将取得很好的收益。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本期基金净值收益率变动-8.81% ；业绩基准变动为-11.49% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，整个经济和外围形势均处于一个不利的环境中，我们认为 尽管股指 和公司估值南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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已经处于较低的位置，但市场仍处于出清的过程中，我们对下半年的市场 依然谨慎悲观，因为上
述条件的反转在下半年很难出现。主要由于我们认为去杠杆是当下必要的 选择，这是经济结构调
整的需要，也是供给侧改革的需要，只有通过更为彻底的措施才可以纠正 市场过去较低的资源配
置效率，首先将金融资源从低效部门挤出，才有可能配置在更高效的部门 。经过这个阶段，我们
对于之后的经济增长和股票表现是很乐观的，因为我们将处在一个估值的 低点，同时面对轻装上
阵后相对低杠杆环境带来的较大提升空间。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值 技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基 金 合同 约定 ， 基金 收益 分 配比 例按 有关 规 定制 定； 本 基金 每年 收益 分 配次 数最 多 为 4
次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ；场 外投 资者 可 以选 择现 金分 红或 红利
再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分 红；基金投资当期出现
净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进 行当期收益分配；在符
合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次 ，但若成立不满 3 个月则不进行收
益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月 内完 成 ；基 金收 益分 配后 基金 份额 净值 不
能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 本报告期内 2018 年 1 月 16 日分配数（每 10 份基
金份额派发红利 0.23 元）为以往年度收益分配。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对南方积极配置混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，南方金利定期开放债券型证券投资基金的管理人 —— 南方 基金 管理 股份 有限 公
司在南方积极配置混合型证 券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，进行 1 次利润分配 。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方积极配置 混合型证券投资基金
2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报 告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整 。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
342,719,190.85 43,423,701.59
结算备付金
930,146.79 1,780,359.98
存出保证金
217,951.65 275,479.73
交易性金融资产
6.4.7.2
441,041,931.85 849,774,617.15
其中：股票投资
439,154,830.35 822,489,336.05
基金投资
- -
债券投资
1,887,101.50 27,285,281.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 20,923,455.37 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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应收利息
6.4.7.5
64,760.57 418,757.04
应收股利
- -
应收申购款
71,684.76 40,765.63
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
785,045,666.47 916,637,136.49
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
12,374.65 -
应付 赎回款
287,228.75 920,661.11
应付管理人报酬
1,014,494.94 1,162,920.43
应付托管费
169,082.48 193,820.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
635,546.99 738,542.06
应交税费
197.22 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
222,217.74 389,469.31
负债合计
2,341,142.77 3,405,412.99
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
783,416,897.22 816,560,581.18
未分配利润
6.4.7.10
-712,373.52 96,671,142.32
所有者权益合计
782,704,523.70 913,231,723.50
负债和所有者权益总计
785,045,666.47 916,637,136.49
6.2 利润表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-65,795,236.01 81,349,440.75
1.利息收入
926,560.52 961,687.41
其中：存款利息收入
6.4.4.11
532,476.60 329,858.65 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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债券利息收入
302,447.27 106,544.67
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产 收
入
91,636.65 525,284.09
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
26,120,501.12 19,216,950.76
其中：股票投资收益
6.4.4.12
20,450,769.76 14,600,552.94
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.4.13
198,787.20 -
资产支持证券投资收
益
6.4.4.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.4.14
- -
衍生工具收益
6.4.4.15
- -
股利收益
6.4.4.16
5,470,944.16 4,616,397.82
3.公允价值变动收益(损失以
“- ”号填列)
6.4.4.17
-92,929,115.97 61,086,080.50
4.汇兑收益(损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入(损失 以 “-” 号填
列)
6.4.4.18
86,818.32 84,722.08
减： 二、费用
9,861,128.03 10,735,922.38
1．管理人报酬
6.4.7.2.1
6,362,363.58 6,822,796.58
2．托管费
6.4.7.2.2
1,060,393.87 1,137,132.80
3．销售服务费
6.4.7.2.3
- -
4．交易费用
6.4.4.19
2,207,620.99 2,543,449.69
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金及附加
39.48 -
7．其他费用
6.4.4.20
230,710.11 232,543.31
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-75,656,364.04 70,613,518.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-75,656,364.04 70,613,518.37
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基金
净值）
816,560,581.18 96,671,142.32 913,231,723.50
二、本期经营活动 产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -75,656,364.04
-75,656,364.04
三、本期基金份额 交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-33,143,683.96 -3,189,053.45 -36,332,737.41
其中：1. 基金申购款
30,214,136.71 2,541,089.58 32,755,226.29
2. 基金赎回款
-63,357,820.67 -5,730,143.03 -69,087,963.70
四、本期向基金份 额持有人
分配利润产生的基 金净值变
动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- -18,538,098.35 -18,538,098.35
五、期末所有者权 益（基金
净值）
783,416,897.22 -712,373.52 782,704,523.70
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基金
净值）
929,076,004.68 -25,473,520.25 903,602,484.43
二、本期经营活动 产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 70,613,518.37
70,613,518.37
三、本期基金份额 交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
21,711,391.15 2,078,318.30 23,789,709.45
其中：1. 基金申购款
88,710,231.42 2,861,295.87 91,571,527.29
2. 基金赎回款
-66,998,840.27 -782,977.57 -67,781,817.84
四、本期向基金份 额持有人
分配利润产生的基 金净值变
动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权 益（基金
净值）
950,787,395.83 47,218,316.42 998,005,712.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
第 13 页 共 27 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计 政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通
知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管产品管
理人运营资管产品过程 中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照 3% 的征收率缴纳增
值税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的 ， 不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务 ，以2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取 得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收 入 ，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
第 14 页 共 27 页
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日 起计算；解禁前取得的
股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适 用 20% 的税率计征个人所得税 。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。 关联方关系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控 制关 系或其他重大利害关系的关 联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公 司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
华泰证券 56,793,534.26 4.15
0.00 0.00
6.4.4.1.2 债券交易
注: 无。
6.4.4.1.3 债券回购交易
注: 无。 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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6.4.4.1.4 权证交易
注: 无。
6.4.4.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 51,755.91 4.15
51,755.91 8.14
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 0.00 0.00
0.00 0.00
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公 司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
6,362,363.58 6,822,796.58
其中：支付销售机构的客户维护费
671,877.03
723,927.98
注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,060,393.87 1,137,132.80
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
注: 无 。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
注: 无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注: 无 。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的 情况
注: 无 。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
342,719,190.85
521,497.20
139,485,393.14
316,141.74
6.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无 。
6.4.5 利润分配情况
单位：人民币元
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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序
号
权益
登记日
场内除息
日
场外除息
日
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2018-1-16 2018-1-17 2018-01-16 0.2300 7,444,316.70 11,093,781.65 18,538,098.35
合
计
0.2300 7,444,316.70 11,093,781.65 18,538,098.35
6.4.6 期末(2018 年06 月 30 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
6.4.6.1 因认购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.3 受限证券类别：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.6.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金 额单位： 人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000796
凯撒旅
游
2018-
01-19
重大资产
重组
12.90
2018-
07-19
11.61 143,000 2,096,475.45 1,844,700.00 -
002609
捷顺科
技
2018-
06-18
重大事项 9.52
2018-
07-03
8.57 129,904 1,979,283.85 1,236,686.08 -
300324
旋极信
息
2018-
05-30
重大资产
重组
9.49 - -
1,079,89
7
12,758,421.60 10,248,222.53 -
600745 闻泰科 2018- 拟筹划重 25.55 - - 1,883,20 50,183,327.05 48,115,964.40 - 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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技 04-17 大资产重
组
8
6.4.6.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.6.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
注: 无。
6.4.6.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
无。
6.4.7 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
注：无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
439,154,830.35 55.94
其中：股票
439,154,830.35 55.94
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,887,101.50 0.24
其中：债券
1,887,101.50 0.24
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
343,649,337.64 43.77
8
其他各项资产
354,396.98 0.05
9
合计
785,045,666.47 100.00
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
325,265,854.71 41.56 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,566.61 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
9,735,194.95 1.24
G
交通运输、仓储和邮政业
13,988,710.31 1.79
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
21,820,912.48 2.79
J
金融业
15,070,025.52 1.93
K
房地产业
782,048.22 0.10
L
租赁和商务服务业
51,568,284.84 6.59
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
920,232.71 0.12
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
439,154,830.35 56.11
7.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序 号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600745 闻泰科技 1,883,208 48,115,964.40 6.15
2 002027 分众传媒 4,635,762 44,364,242.34 5.67
3 002572 索菲亚 1,034,028 33,275,021.04 4.25
4 000786 北新建材 1,625,525 30,120,978.25 3.85
5 603898 好莱客 931,300 24,437,312.00 3.12
6 002677 浙江美大 1,289,205 22,432,167.00 2.87
7 000333 美的集团 359,900 18,793,978.00 2.40
8 603019 中科曙光 358,900 16,462,743.00 2.10
9 002372 伟星新材 715,540 12,657,902.60 1.62
10 300577 开润股份 296,543 12,223,502.46 1.56
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 43,128,164.03 4.72
2 601939 建设银行 36,646,922.09 4.01
3 002027 分众传媒 34,283,391.00 3.75
4 600036 招商银行 26,685,761.11 2.92
5 002572 索菲亚 25,690,057.34 2.81
6 601111 中国国航 25,477,649.61 2.79
7 002372 伟星新材 23,018,153.56 2.52
8 000333 美的集团 21,633,898.38 2.37
9 000001 平安银行 18,364,083.54 2.01
10 600741 华域汽车 18,295,717.19 2.00
11 600048 保利地产 17,509,281.96 1.92
12 600703 三安光电 17,188,801.20 1.88
13 000786 北新建材 15,892,002.24 1.74
14 603019 中科曙光 15,576,444.84 1.71
15 002127 南极电商 12,936,374.13 1.42
16 300324 旋极信息 12,758,421.60 1.40
17 601229 上海银行 10,930,451.00 1.20
18 603638 艾迪精密 9,644,724.40 1.06
19 600340 华夏幸福 9,146,994.00 1.00
20 002563 森马服饰 9,111,546.57 1.00
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股 、 配股 、 债转 股、 换股 及行 权等 获得 的股 票， 买入 金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 39,003,785.26 4.27
2 600519 贵州茅台 38,571,561.62 4.22
3 601318 中国平安 37,204,403.26 4.07
4 002714 牧原股份 35,277,482.71 3.86
5 600782 新钢股份 33,951,262.64 3.72
6 601939 建设银行 32,821,479.30 3.59
7 600487 亨通光电 30,375,135.76 3.33
8 002583 海能达 24,727,062.46 2.71 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
第 21 页 共 27 页
9 601111 中国国航 24,586,775.03 2.69
10 600036 招商银行 22,689,073.54 2.48
11 300383 光环新网 22,629,112.00 2.48
12 000568 泸州老窖 21,825,827.56 2.39
13 002383 合众思壮 21,785,648.95 2.39
14 000001 平安银行 21,626,099.80 2.37
15 600867 通化东宝 20,895,361.88 2.29
16 000063 中兴通讯 18,356,625.24 2.01
17 300308 中际旭创 16,787,437.96 1.84
18 600741 华域汽车 15,928,383.48 1.74
19 000681 视觉中国 14,336,083.79 1.57
20 002372 伟星新材 14,213,649.01 1.56
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
529,564,669.75
卖出股票收入（成交）总额
840,473,796.04
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以成交数量） 填列 ， 不考虑相关
交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
1,887,101.50 0.24
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,887,101.50 0.24
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 113008 电气转债 14,210 1,424,978.80 0.18
2 113509 新泉转债 3,240 310,975.20 0.04
3 128013 洪涛转债 1,750 151,147.50 0.02
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1
基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监管 部门 立案 调查 ，或
在报 告编 制日 前 一年 收到 公开 谴责 、处 罚的 情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金 投资 的前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
217,951.65
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
64,760.57 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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5
应收申购款
71,684.76
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
354,396.98
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 128013 洪涛转债 151,147.50 0.02
2 113008 电气转债 1,424,978.80 0.18
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流 通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600745 闻泰科技 48,115,964.40 6.15
-
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
45,247 17,314.23 729,542.68 0.09
782,687,354.54 99.91
注: 分级基金 机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总
额） 。户 均持 有的 基金 份额 的合 计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 梁悦枝 400,000.00 1.90
2 张琳 350,000.00 1.66
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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3 欧阳群静 310,404.00 1.47
4 肖鹰 251,799.00 1.19
5 管玫 202,187.00 0.96
6 赵清秀 180,000.00 0.85
7 冯金涛 179,800.00 0.85
8 朱晓义 165,890.00 0.79
9 周保清 159,900.00 0.76
10 麦健英 151,229.00 0.72
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,369,479.49 0.1748
注:
分级基金管理人的从业人员持有 基金占基金总份额比例的计算中，对下属 分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合 计数（即期末基金份额
总额 ） 。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
-
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年 10 月 14 日 ）基金份额总额
3,535,576,439.25
本报告期期 初基金份额总额
816,560,581.18
本报告期基金总申购份额
30,214,136.71
减：本报告期基金总赎回份额
63,357,820.67
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
783,416,897.22
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
第 25 页 共 27 页
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管 人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的
比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
国泰君安 1 286,435,680.34 10.46% 261,029.87 20.95% -
中信证券 2 279,646,669.42 10.22% 254,841.03 20.46% -
光大证券 1 194,930,095.81 7.12% 177,614.80 14.26% -
广发证券 1 179,145,799.80 6.54% 163,255.29 13.11% -
中金公司 1 120,793,062.55 4.41% 110,079.48 8.84% -
国联证券 1 117,929,466.52 4.31% 107,469.72 8.63% -
渤海证券 1 66,093,055.79 2.41% 60,230.60 4.84% -
华泰证券 1 56,793,534.26 2.07% 51,755.91 4.15% - 南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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东兴证券 1 38,621,892.09 1.41% 35,196.64 2.83% -
新时代证 券 1 26,598,823.87 0.97% 24,239.55 1.95% -
海通证券 1 1,689,985.16 0.06% - - -
银河证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善 证券投资基金交易席位制度有关问题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公 司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的 结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购 交易
权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期债 券
回购
成交总额 的
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
南方积极配置混合(LOF) 2018 年半年度报告 摘 要
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比例
渤海证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
363,400,000.00 100.00%
- -
广发证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
宏源证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
新时代证 券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无 。
