南方恒 生中国企业精明 指数证券投资
基金（QDII-LOF ）2018 年半 年度报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 南方 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银 行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金本报告期财务资料未经审计。
本报告期自2018 年01 月 01 日起至2018 年 6 月 30 日止。
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 .................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................2
1.2 目录 ................................................................................................................................3
§2 基金简介 ............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......................................................................................6
2.5 信息披露方式 ..................................................................................................................6
2.6 其 他相关资料 ..................................................................................................................6
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 ............................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................7
§4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .......................................................9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的说明 ..................................................... 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告....................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 13
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计） ................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 16
§7 投资 组合 报 告 ................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 34
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................................ 34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................... 35
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ................................................................................. 42 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...................................................................... 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................. 45
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................... 45
7.11 投资组合报告附注........................................................................................................ 45
§8 基金 份额 持 有人 信息 ........................................................................................................ 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................... 47
§9 开放 式基 金份 额变 动 .......................................................................................................... 47
§10 重大 事件 揭示 ................................................................................................................. 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务 所情况............................................................................ 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................ 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 48
10.8 其他重大事件............................................................................................................... 49
§11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 ..................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................... 50
§12 备查 文件 目录 ................................................................................................................. 50
12.1 备查文件目录............................................................................................................... 50
12.2 存放地点...................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式...................................................................................................................... 50 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）
基金简称
南方恒生中国企业精明指数
场内简称
国企精明
基金主代码
160138
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2017 年 4 月 26 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
34,876,965.07 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2017 年 5 月 17 日
下属分级基金的基金简称
国企精明 A
国企精明 C
下属分级基金的交易代码
160138
160139
报告期末下属分级基金的份额总额
23,093,604.40 份
11,783,360.67 份
注: 本基金在交易所行情系统净值揭 示等其他信息披露场合下，可简称为“国企精明” 。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基
准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合 ， 并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复
制标的指数的目的。
业绩比较基准
本基金的标的指数：恒生中国企业精明指数。
本基金的业绩比较基准 ： 标的指数收益率( 使用估值汇率调整)×95%+ 银
行人民币 活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金 ， 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市
场基金。本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的
风险。
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2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
张海波 易会满
2.4 境外 投资 顾问 和 境外 资产 托管 人
无 。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
国企精明 A
国企精明 C
本期已实现收益
796,036.86 360,798.60
本期利润
-1,449,575.84
-925,632.66
加权平均基金份额本期利润
-0.0577
-0.0756
本期加权平均净值利润率
-5.22%
-6.89%
本期基金份额净值增长率
-4.20%
-4.39%
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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3.1.2 期末数据和指标
报告期末（2018 年 06 月 30 日 )
期末可供分配利润
900,822.29
403,839.34
期末可供分配基金份额利润
0.0390
0.0343
期末基金资产净值
23,994,426.69
12,187,200.01
期末基金份额净值
1.0390
1.0343
3.1.3 累计期末指标
报告期末（2018 年 06 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率
3.90%
3.43%
注:1、本 期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述 基金 业绩 指 标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
国企精明 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 -4.18%
1.20%
-5.16%
1.20%
0.98%
0.00%
过去三个月 -2.38%
1.18%
-3.59%
1.21%
1.21%
-0.03%
过去六个月 -4.20%
1.32%
-5.20%
1.36%
1.00%
-0.04%
过去一年 4.90%
1.16%
2.73%
1.18%
2.17%
-0.02%
自基金合同
生效起至今
3.90%
1.08%
2.24%
1.14%
1.66%
-0.06%
国企精明 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 -4.21%
1.20%
-5.16%
1.20%
0.95%
0.00%
过去三个月 -2.47%
1.18%
-3.59%
1.21%
1.12%
-0.03%
过去六个月 -4.39%
1.32%
-5.20%
1.36%
0.81%
-0.04%
过去一年 4.47%
1.16%
2.73%
1.18%
1.74%
-0.02%
自基金合同
生效起至今
3.43%
1.08%
2.24%
1.14%
1.19%
-0.06%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业 绩比较基
准收 益率 变动 的 比较
注：1、本基金建仓期为 3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金 80% 以上的基金资产投资于股票 。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例
不低于基金资产净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基 金管理股份有限公司,注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 7,800 亿元，旗
下管理 167 只开放式基金，多个 全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
黄亮
本基金基
金经理
2017 年 4
月 26 日
- 17
北京大学工商管理硕士，具 有基金从业资
格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华
投资有限责任公司 ，2005 年加入南方基金国
际业务部，现任国际投资决策委员会委员；
2007 年 9 月至 2009 年 5 月，担任南方全球
基金 经理 助理 ；2011 年 9 月至 2015 年 5 月，
任南方中国中小盘基金经理 ；2015 年 5 月至
2017 年 11 月，任南方香港优选基金经理；
2009 年 6 月至今，担任南方全球基金经理；
2010 年 12 月至今，任南方金砖基金经理；
2016 年6 月至 今 ， 任南 方原 油基 金经 理 ； 2017
年 4 月至 今 ， 任国 企精 明基 金经 理 ；2017 年
10 月至今，任美国 REIT 基金经理。
毕凯
本基金基
金经理
2017 年 8
月 24 日
- 5
美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）
硕士，注册金融分析师（CFA） ，具 有基 金从
业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰
亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司，
历任高 级分 析师 、 绩效 评价 员 、 股票 分析 师 。
2015 年 6 月加 入南 方基 金 ， 任职 国际 业务 部
研究 员 ；2016 年 12 月至 2017 年8 月 ， 任南
方金砖基金经理助理 ；2017 年 8 月至 今 ， 任
南方 香港 优选 、 国企 精明 基金 经理 ；2018 年
6 月至今，任南方沪港深价值基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日 ， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 境外 投资 顾问 为 本基 金提 供投 资建 议的 主要 成员 简介
无。
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4.3 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）基 金 合同 》的 规定 ，本 着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额 持有人利益。基金的投
资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同 的规定。
4.4 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.4.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券 的同向交易价差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率
均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组
合间相互利益 输送的情况。
4.4.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.5 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.5.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2018 年上半年，在美国经济增长提速 、其他经济体经济增长放缓、中国持续推进金融去杠杆
及中美贸易战升温的背景下，美国与其它经济体的经济增速差及货币政策 差走阔，全球股市格局
发生显著变化。在经历了一月份全球股市整体冲高之后，资金回流 美国 ， 其他 主要 经济 体股 市震
荡下行，全球主要股市中只有美国股市按美元计价取得小幅上涨。美国经 济一枝独秀，美联储三
月份 、 六月 份分 别加 息 25 个基 点 ， 符合 市场 预期 。 从市 场风 格上 来看 ， 成长 类个 股显 著跑 赢价 值
类个股。按美元计价全收益口径计算，MSCI 全球价值指数下跌 3.35% ，MSCI 全球成长指数上涨
3.81% 。VIX 指数及恒生波动率指数维持在较高水平，市场情绪较为悲观。 报告期间，MSCI 发达
国家指数按美元计价下跌 0.67% ，MSCI 新兴市场指数按美元计价下跌 7.68%, 恒生指数按港币计价
下跌 3.22%, 黄金价格按美 元计价下跌 3.85% ，十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国
债收益率分别上升 45 个基 点 、 下跌1 个基点和下跌 13 个基 点 。 新兴 市场 方面,巴西圣保罗证交所
指数按本币计价下跌 4.76%, 印度 Nifty 指数按本币计价上 涨 1.74% ， 俄罗 斯 MOEX 指数按本币计价南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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上涨 8.83% 。美元指数先抑后扬, 由 92.12 升至 94.47 。 港股市场方面，2018 年上半年恒生指数
下跌 3.22% ，恒生国企指数下跌 5.43% 。从市值角度来看，恒生大型股指数下 跌 2.96% ，恒生中型
股指数下跌 10.02% ，恒生小型股指数上涨 1.50% 。根 据 Wind 统计，2018 年上半年港股通南下净
买入 930 亿元人民币，但主要集中在前两个月，三月份以来市场观望情绪浓厚，但双向交易依然
活跃 。 恒生 AH 股溢价指数于报告期内有所回落 ， 由 130.35 点下降到 118.13 点 。 恒生 行业 方面 ，
能源 、 公用 事业 和工 业行 业表 现较 好 ， 分别 跑赢 恒生 指数 15.74% 、5.85% 和 2.70% ， 表现 较差 的原
材料、综合和电信板块分别落后 7.47% 、7.19% 和 7.18% 。 南方 恒生 中国 企 业精 明指 数证 券投 资
基金按照既定策略按照完全复制法进行仓位管理 ， 本基金在配置过程中也兼顾流动性 、 调仓成本 、
现金比例要求等其他相关因素，力争为投资者创造与基金比较基准相近的投资回报。
4.5.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至 报告 期末 ， 本基 金国 企精 明 A 份额净值为 1.0390 元 ， 国企 精 明 C 份额 净值 为 1.0343 元。
报告期内，国企精明 A 份额净值增长率为-4.20% ，同期业绩基准增长率为-5.20% ；国企精明 C 份
额净值增长率为-4.39% ，同期业绩基准增长率为-5.20% 。
4.6 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年下 半年 ， 我们 认为 中美 贸易 战等 地缘 政治 因素 仍然 是抑 制股 票市 场表 现的 中长 期
因素，并且大市值公司新 股上市也将在资金层面对于市场形成一定影响。 然而我们对于市场并不
悲观，主要有以下几个方面。第一，港股市场的估值水平已经重新回到历 史底部区间。根据彭博
的数据，2018 年 6 月底恒生国企指数动态市盈率仅为 7.65 倍，恒生指数动态市盈率仅为 11.51
倍。较低的估值水平将对于市场形成一定底部支撑。第二，中美之间的贸 易摩擦正逐步被市场消
化，同时国内的货币政策、财政政策有边际宽松的趋势。第三，美国经济 体相较于其他经济体的
增速差在未来有可能收窄，有利于减缓或改变资金流向美国的趋势。我们 认为港股市场中长期上
涨的逻辑并没有被破坏 ，估值吸引、南下资金增加配置、港交所推动的制 度改革所带来的流动性
红利是未来三年至五年的核心逻辑。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基 金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基 金合 同约 定， 在符 合有 关基 金分 红条 件 的前 提下 ，本 基金 每年 收益 分 配次 数最 多为 12
次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每 份基金份额可供分配利
润的 10% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份 额，可选择现金红利或
将现 金 红利 按 除权 日的 基 金份 额净 值 自动 转为 同 一类 别的 基 金份 额进 行 再投 资 ；若 投资 人 不选
择 ， 本基 金默 认的 收益 分配 方式 是现 金分 红 。 登记 在基 金份 额持 有人 深圳 证券 账户 下的 基金 份额 ，
只能选 择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交 易所及中国证券登记结
算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ；即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本 基金同一类别每一基金
份额享有同等分配权 ； 法律法规或监管机关另有规定的 ， 从其规定 。 根据上述分配原则以及基金
的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
本基金本报告期，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，已出现连续 60 个工作日基金资产
净值低于五千万人民币的情形。公司已上报持续营销方案。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对南方恒生中国企业精明指数证券投 资基金（QDII-LOF ）的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有 关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）的 管理人 —— 南方基金
管理股份有限公司在南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ） 的投 资运 作、 基金 资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存 在任何损害基金份额持
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本 报告期内，南方恒生中南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方恒生中国 企业精明指数证券投
资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
2,979,428.87 2,225,944.95
结算备付金
- 189,893.66
存出保证金
373.50 26,772.38
交易性金融资产
6.4.7.2
33,681,638.07 34,972,921.41
其中：股票投资
33,681,638.07 34,972,921.41
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
50,974.40 49,971.22
应收利息
6.4.7.5
703.46 555.19
应收股利
302,709.88 55,429.05
应收申购款
42,002.20 23,559.63
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
37,057,830.38 37,545,047.49
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- - 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
588,940.31 183,825.21
应付管理人报酬
15,155.25 15,771.28
应付托管费
3,031.06 3,154.26
应付销售服务费
4,033.25 3,092.73
应付交易费用
6.4.7.7
16,853.26 26,243.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
248,190.55 254,789.25
负债合计
876,203.68 486,876.11
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
34,876,965.07 34,188,596.96
未分配利润
6.4.7.10
1,304,661.63 2,869,574.42
所有者权益合计
36,181,626.70 37,058,171.38
负债和所有者权益总计
37,057,830.38 37,545,047.49
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额总额 34,876,965.07 份，其中南方恒生中国企业精
明指数证券投资基金(QDII-LOF)A 类基金份额总额为 23,093,604.40 份，基金份额净值 1.0390
元 ； 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金(QDII-LOF)C 类基金份额总额为 11,783,360.67 份，
基金份额净值 1.0343 元。
6.2 利润表
会计主体： 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 04 月 26 日 （基 金
合同生效日） 至 2017 年
06 月 30 日
一、收入
-1,914,642.21 -7,872.15
1.利息收入
15,438.08 1,080,884.79
其中：存款利息收入
6.4.7.11
15,438.08 127,544.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 953,339.97
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“-”填列）
1,560,155.16 1,434,826.01
其中：股票投资收益
6.4.7.12
1,093,881.37 -
基金投资收益
6.4.7.13
- - 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
6.4.7.15
- -
贵金属投资收益
6.4.7.16
- -
衍生工具收益
6.4.7.17
- -
股利收益
6.4.7.18
466,273.79 1,434,826.01
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号 填列）
6.4.7.19
-3,532,043.96 -2,601,183.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-0.25
-0.24
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.20
41,808.76 77,600.78
减： 二、费用
460,566.29 636,656.58
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
102,658.81 194,692.14
2．托管费
6.4.10.2.2
20,531.75 38,938.43
3．销售服务费
6.4.10.2.3
26,768.70 101,342.80
4．交易费用
6.4.7.21
90,973.61 203,265.85
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.22
219,633.42 98,417.36
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,375,208.50 -644,528.73
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-2,375,208.50 -644,528.73
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 34,188,596.96 2,869,574.42 37,058,171.38
二、本期经营活动 产生的基金净 值变
动数（本期净利润）
- -2,375,208.50
-2,375,208.50
三、本期基金份额 交易产生的基 金净
值变动数
（净值减少以“-”号填列）
688,368.11 810,295.71 1,498,663.82
其中：1. 基金申购款
39,123,584.35 4,985,672.14 44,109,256.49
2. 基金赎回款
-38,435,216.24 -4,175,376.43 -42,610,592.67 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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四、本期向基金份 额持有人分配 利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有 者权益（基金净值）
34,876,965.07 1,304,661.63 36,181,626.70
项目
上年度可比期间
2017 年 04 月 26 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 06 月 30
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 341,790,937.91 - 341,790,937.91
二、本期经营活动 产生的基金净 值变
动数（本期净利润）
- -644,528.73
-644,528.73
三、本期基金份额 交易产生的基 金净
值变动数
（净值 减少以“-”号填列）
-230,738,944.05 -434,593.78 -231,173,537.83
其中：1. 基金申购款
2,338,319.05 4,419.01 2,342,738.06
2. 基金赎回款
-233,077,263.10 -439,012.79 -233,516,275.89
四、本期向基金份 额持有人分配 利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
111,051,993.86 -1,079,122.51 109,972,871.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关 问题 的通 知》 、 财税[2014]81
号 《财 政部 国家 税务 总局 证监 会关 于沪 港股 票市 场交 易互 联互 通机 制试 点有 关税 收政 策的 通知 》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财税南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来 等增 值
税政策的补充通知》 、财税[2016]127 号 《财 政部 国家 税务 总局 证监 会关 于深 港股 票市 场交 易互 联
互通机制试点有关税 收政 策的 通知 》 、财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》 、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照 3% 的征收率缴纳增
值税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的 ， 不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融 同业往来利息收入亦免
征增 值税 。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利
息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非
货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个 交易日的基金份额净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票的差价收入 ， 股票的股息 、 红利收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金从上市公司取得的股息红利所得 ， 持股期限在1 个月以内(含 1 个月)的 ， 其股 息红 利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得
的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算； 解禁前取 得的股息、红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利 ，H 股公司应向中国证券登记
结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资
者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市
的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印花税。基 金通
过沪港通/深港 通买 卖 、 继承 、 赠与 联交 所上 市股 票 ， 按照 香港 特别 行政 区现 行税 法规 定缴 纳印 花
税。 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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(e) 本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.4 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
2,979,428.87
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
2,979,428.87
6.4.4.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
35,268,997.91 33,681,638.07 -1,587,359.84
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
35,268,997.91 33,681,638.07 -1,587,359.84
6.4.4.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.4.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.4.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
无。
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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6.4.4.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
687.00
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
16.36
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.10
合计
703.46
6.4.4.6 其他资产
无。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
16,853.26
银行间市场应付交易费用
-
合计
16,853.26
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
275.41
预提费用 211,248.72
应付指数使用费 36,666.42
合计
248,190.55
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
国企 精明 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 25,876,273.06
25,876,273.06
本期申购
14,963,294.90
14,963,294.90
本期赎回（以“-”号填列）
-17,745,963.56
-17,745,963.56
本期末
23,093,604.40
23,093,604.40
国企精明 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份 ）
账面金额
上年度末 8,312,323.90
8,312,323.90
本期申购
24,160,289.45
24,160,289.45
本期赎回（以“-”号填列）
-20,689,252.68
-20,689,252.68
本期末
11,783,360.67
11,783,360.67
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
国企精明 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,203,740.56 -14,275.45 2,189,465.11
本期利润
796,036.86 -2,245,612.70 -1,449,575.84
本期基金份额交易产生的变动数
-277,135.94 438,068.96 160,933.02
其中：基金申购款
1,401,511.96 835,768.46 2,237,280.42
基金赎回款
-1,678,647.90 -397,699.50 -2,076,347.40
本期已分配利润
- - -
本期末
2,722,641.48 -1,821,819.19 900,822.29
国企精明 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 684,557.82 -4,448.51 680,109.31
本期利润
360,798.60 -1,286,431.26 -925,632.66
本期基金份额交易产生的变动数
283,524.93 365,837.76 649,362.69
其中：基金申购款
2,222,663.69 525,728.03 2,748,391.72
基金赎回款
-1,939,138.76 -159,890.27 -2,099,029.03
本期已分配利润
- - -
本期末
1,328,881.35 -925,042.01 403,839.34
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
活期存款利息收入
13,890.18
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,170.32
其他
377.58
合计
15,438.08
6.4.4.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成交总额
22,257,940.55
减：卖出股票成本总额
21,164,059.18
买卖股票差价收入
1,093,881.37
6.4.4.13 基金投资收益
无。
6.4.4.14 债券投资收益
无。
6.4.4.14.1 资产 支持 证券 投 资收 益
无 。
6.4.4.15 贵金属投资收益
无。
6.4.4.16 衍生工具收益
无 。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
466,273.79
基金投资产生的股利收益
-
合计
466,273.79 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.4.18 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金融资产
-3,532,043.96
股票投资
-3,532,043.96
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产生 的预 估增 值税
-
合计
-3,532,043.96
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金赎回费收入
41,808.76
合计
41,808.76
注: 本基金 A 类基金份额的场内基金份额赎回费率为 0.5% ；A 类基金份额的场外基金份额 和 C 类基
金份额的赎回费率按持有期间递减，A 类基金份额不低于赎回费总额的 25% 部分归入基金财产；C
类基金份额不低于赎回费总额的 75%部分归入基金财产。
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
交易所市场交易费用
90,973.61
银行间市场交 易费用
-
合计
90,973.61
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
审计费用
32,728.42
信息披露费
148,767.52
指数使用费 8,212.70
银行费用 172.00
上市费 29,752.78
合计
219,633.42
注: 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费 ， 按前一日基金资产净值的 0.04% 的
年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度港币25,000 元 。
6.4.5 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资产 负债 表日 后 事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司( “南方基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东 、基金销售机构
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”变
更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于 2018 年 1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.7 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.7.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年04 月26日（基金合同生效日）
至 2017 年06 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
华泰证券 43,205,004.54 94.62
100,263,346.68 98.73
6.4.7.1.2 基金交易
无 。
6.4.7.1.3 权证交易
无。
6.4.7.1.4 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总额的
比例 （%）
华泰证券 37,989.75 94.43
14,907.98 88.46
关联方名称
上年度可比期间
2017 年04 月26 日（基金合同生效日） 至 2017 年06月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总额的
比例（%）
华泰证券 89,688.32 98.70
89,688.32 98.70
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务
等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 04 月 26 日（基金合
同生效日） 至 2017 年 06 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费
102,658.81 194,692.14
其中：支付销售机构的客户维护费
75,193.23
151,605.61
注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基 金资产净值 0.50% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 04 月 26 日（基金合
同生效日） 至 2017 年 06 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费
20,531.75 38,938.43
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按 月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获 得 销 售服 务 费的 各 关
联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国企精明 A
国企精明 C
合计
中国工商银行 -
10,286.16
10,286.16
华泰证券 -
9.87
9.87
南方基金 -
2,169.50
2,169.50
合计
- 12,465.53 12,465.53
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2017 年 04 月 26 日（基金合同生效日） 至 2017 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国企精明 A 国企精明 C 合计
中国工商银行 - 57,960.78 57,960.78
南方基金 - 15,112.16 15,112.16
华泰证券 - 4,531.57 4,531.57
合计
- 77,604.51 77,604.51
注: 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.40% 的年费 率计 提 ， 逐
日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各 基金销售机构。其计算南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
6.4.7.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
6.4.7.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.7.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
无。
6.4.7.5 由关联方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年04 月26 日 （基 金合 同生 效日 ） 至
2017 年06月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
2,979,428.87
13,890.18
9,198,374.36
118,250.54
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情况
无。
6.4.7.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
1. 于 2018 年6 月 30 日 ， 本基 金持 有 669,000.00 股中国工商银行的 H 股普 通股 ， 成本 总额
为人民币 3230432.61 元，估值总额为人民币 3310878.99 元，占基金资产净值的比例为 9.15% 。
2. 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有 22,800.00 股华泰证券的 H 股普通股，成本总额为人民币
307310.06 元，估值总额为人民币 239899.05 元，占基金资产净值的比例 为 0.66% 。
6.4.8 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券流通受限证券。 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 金融 工具 风险 及 管理
6.4.10.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金为指数型基金，紧密跟踪恒生中国企业精明指数，属于证券投资 基金中风险较高、收
益较 高的 品种 。 本基 金以 标的 指数 成份 股 、 备选 成份 股为 主要 投资 对 象 。 本基 金采 用指 数复 制法 ，
跟踪恒生中国企业精明指数，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指 数化投资组合为原则，
进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成 份股及其权重的变动而
进行 相应 调整 。 但在 因特 殊情 况(如成 份股 停牌 、 流动 性不 足等) 导致无法获得足够数量的股票时 ，
基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的 跟踪偏离度与跟踪误差
的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部 和相关业务部门构成 的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险 管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部 和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估， 督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分 析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模型 ， 日常的量化报告 ， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估 ， 并通过相应决策 ， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发 生的可能性很小；在场
外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅 。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险 和流动性风险，以及信用产品的条款 和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投 资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
8 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基 金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持证券在证
券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况
外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现 。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过 基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账 面余额即为未折现的合
约到期现金流量。 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.10.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且 本基 金与 由本 基金 的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10% ，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可 流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15% ，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票 ， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开 放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12 。此 外 ，本 基金 可通 过卖 出回 购金 融资 产方 式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工 作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主 体 为交 易对 手开 展逆 回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开 放式证券投资基金流动
性风险管理规定》第四十条。 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。利 率敏 感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通 过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单 位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,979,428.87 - - - 2,979,428.87
结算备付金 - - - - -
存出保证金 373.50 - - - 373.50
交易性金融资产 - - - 33,681,638.07 33,681,638.07
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 703.46 703.46
应收股利 - - - 302,709.88 302,709.88
应收申购款 3,680.88 - - 38,321.32 42,002.20
应收证券清算款 - - - 50,974.40 50,974.40
其他资产 - - - - -
资产总计
2,983,483.25 - - 34,074,347.13 37,057,830.38
负债
应付赎回款 - - - 588,940.31 588,940.31
应付管理人报酬 - - - 15,155.25 15,155.25
应付托管费 - - - 3,031.06 3,031.06
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付销售服务费 - - - 4,033.25 4,033.25
应付交易费用 - - - 16,853.26 16,853.26 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
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应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 248,190.55 248,190.55
负债总计
- - - 876,203.68 876,203.68
利率敏感度缺口
2,983,483.25 - - 33,198,143.45 36,181,626.70
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,225,944.95 - - - 2,225,944.95
结算备付金 189,893.66 - - - 189,893.66
存出保证金 26,772.38 - - - 26,772.38
交易性金融资产 - - - 34,972,921.41 34,972,921.41
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 555.19 555.19
应收股利 - - - 55,429.05 55,429.05
应收申购款 3,350.00 - - 20,209.63 23,559.63
应收证券清算款 - - - 49,971.22 49,971.22
其他资产 - - - - -
资产总计
2,445,960.99
-
-
35,099,086.50
37,545,047.49
负债
应付赎回款 - - - 183,825.21 183,825.21
应付管理人报酬 - - - 15,771.28 15,771.28
应付托管费 - - - 3,154.26 3,154.26
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付销售服务费 - - - 3,092.73 3,092.73
应付交易费用 - - - 26,243.38 26,243.38
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 254,789.25 254,789.25
负债总计
- -
-
486,876.11
486,876.11
利率敏感度缺口
2,445,960.99
-
-
34,612,210.39
37,058,171.38
注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风 险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.10.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产
- 31,323,282.07 - 31,323,282.07
资产合计
- 31,323,282.07 - 31,323,282.07
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风
险敞口净额
- 31,323,282.07 - 31,323,282.07
项目
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产
- 34,444,981.41 - 34,444,981.41
资产合计
- 34,444,981.41 - 34,444,981.41
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风
险敞口净额
- 34,444,981.41 - 34,444,981.41
6.4.10.4.2.2 外汇风险 的敏 感 性分 析
假设
除港币以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月 30 日）
上年度末 （2017 年 12 月 31南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
日 ）
分析
1. 所有外币相对人民币升值5% 1,655,390.98 1,722,249.07
2. 所有外币相对人民币贬值5% -1,655,390.98 -1,722,249.07
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外 汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济 情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观
环境 的变 化 ， 对投 资策 略 、 资产 配置 、 投 资组 合进 行修 正 ， 来主 动应 对可 能发 生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投资 组 合 的分 散 化 降低 其 他 价 格风 险 。 本基 金 投 资于 股 票 比 例不 低 于 基金 资 产 的
80% ，其中，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90% ，且不低于
非现金基金资产的 80% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计 不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控 ，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
33,681,638.07
93.09
34,972,921.41
94.37
交易性金融资产 －基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
33,681,638.07 93.09
34,972,921.41 94.37
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
注:-
6.4.10.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年6 月30 日）
上年度末 （2017 年12 月 31 日 ）
分析
1.业绩比较基准上升 5% 1,655,309.42 571,309.15
2.业绩比较基准下降 5% -1,655,309.42 -571,309.15
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
33,681,638.07 90.89
其中：普通股
33,681,638.07 90.89
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,979,428.87 8.04
8
其他各项资产
396,763.44 1.07
9
合计
37,057,830.38 100.00
注: 股票投资中通过沪港通买入港股公允价值合计为人民币 33,681,638.07 元,占基金净值比为
93.09% 。
7.2 期末 在各 个国 家 （地区）证券市场的权益投资分 布
金额单位：人民币元
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国香港 31,323,282.07 86.57
中国 2,358,356.00 6.52
合计
33,681,638.07 93.09
7.3 期末 按行 业分 类 的权 益投 资组 合
7.3.1
期末 指数 投资 按行 业分 类的 权益 投资 组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
能源 4,237,218.26 11.71
原材料
-
工业 904,806.50 2.50
非必需消费品 1,402,149.49 3.88
必需消费品 95,481.08 0.26
医疗保健 684,057.62 1.89
金融 18,796,596.67 51.95
科技 1,460,856.23 4.04
通讯 1,627,031.24 4.50
公用事业 581,528.23 1.61
政府
-
合计
29,789,725.32 82.33
注: 以上分类采用全球行业分类标准（BICS ）
7.3.2
期末 积极 投资 按行 业分 类的 权益 投资 组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
能源 - -
原材料 542,376.00 1.50
工业 194,376.71 0.54
非必需消费品
-
必需消费品
-
医疗保健
-
金融 3,155,160.04 8.72
科技
-
通讯
-
公用事业
-
保健 REIT
-
酒店 REIT - -
住宅 REIT - -
工业 REIT - -
多种资产类别 REIT - -
办公楼 REIT - - 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
停车场 REIT - -
零售 REIT - -
自助仓库 REIT - -
特殊与其他 REIT - -
政府 - -
合计
3,891,912.75 10.76
7.4 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 权益 投资 明细
7.4.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有权 益投 资
明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价
值
占基金资产
净值比例(%)
1
China C
onstruct
ion Ban
k Corpo
ration
中国建设
银行股份
有限公司
939
HK
香港联
合交易
所
香港
546,0
00
3,337,4
11.35
9.22
2
Industri
al And
Commer
cial Ba
nk Of
China L
imited
中国工商
银行股份
有限公司
1398
HK
香港联
合交易
所
香港
669,0
00
3,310,8
78.99
9.15
3
Bank Of
China
Limite
d
中国银行
股份有限
公司
3988
HK
香港联
合交易
所
香港
870,0
00
2,853,3
03.33
7.89
4
China P
etroleum
& Che
mical C
orporati
on
中国石油
化工股份
有限公司
386
HK
香港联
合交易
所
香港
300,0
00
1,773,0
39.30
4.9
5
Tencent
Holdin
gs Limi
ted
腾讯控股
有限公司
700
HK
香港联
合交易
所
香港
4,400
1,460,8
56.23
4.04
6
China L
ife Ins
中国人寿
保险股份
2628
HK
香港联
合交易
香港
81,00
0
1,382,8
94.78
3.82
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
urance
Company
Limite
d
有限公司
所
7
PetroChi
na Comp
any Lim
ited
中国石油
天然气股
份有限公
司
857
HK
香港联
合交易
所
香港
250,0
00
1,258,3
26.75
3.48
8
China M
obile L
imited
中国移动
有限公司
941
HK
香港联
合交易
所
香港
20,00
0
1,175,2
81.40
3.25
9
China M
erchants
Bank
Co.,Ltd.
招商银行
股份有限
公司
3968
HK
香港联
合交易
所
香港
42,50
0
1,037,3
29.16
2.87
10
Agricult
ural Ba
nk Of
China L
imited
中国农业
银行股份
有限公司
1288
HK
香港联
合交易
所
香港
312,0
00
965,383
.22
2.67
11
China P
acific
Insuranc
e(group)
Co.,Lt
d.
中国太平
洋保险(集
团) 股份有
限公 司
2601
HK
香港联
合交易
所
香港
30,40
0
777,877
.78
2.15
12
China S
henhua
Energy
Company
Limite
d
中国神华
能源股份
有限公司
1088
HK
香港联
合交易
所
香港
39,00
0
612,242
.36
1.69
13
CNOOC L
imited
中国海洋
石油有限
公司
883
HK
香港联
合交易
所
香港
52,00
0
593,609
.85
1.64
14
Picc Pr
operty
And Cas
ualty C
ompany
Limited
中国人民
财产保险
股份有限
公司
2328
HK
香港联
合交易
所
香港
75,00
0
535,579
.28
1.48
15
Bank Of
Commun
ications
交通银行
股份有限
公司
3328
HK
香港联
合交易
所
香港
96,00
0
486,434
.98
1.34
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
Co.,Lt
d.
16
China T
elecom
Corporat
ion Lim
ited
中国电信
股份有限
公司
728
HK
香港联
合交易
所
香港
146,0
00
451,749
.84
1.25
17
China C
itic Ba
nk Corp
oration
Limite
d
中信银行
股份有限
公司
998
HK
香港联
合交易
所
香港
108,0
00
447,079
.07
1.24
18
Postal
Savings
Bank
Of Chin
a Corpo
ration
Limited
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
1658
HK
香港联
合交易
所
香港
95,00
0
409,282
.90
1.13
19
Sinophar
m Group
Co.,
Ltd.
国药控股
股份有限
公司
1099
HK
香港联
合交易
所
香港
15,20
0
404,317
.04
1.12
20
China C
ommunica
tions C
onstruct
ion Com
pany Li
mited
中国交通
建设股份
有限公司
1800
HK
香港联
合交易
所
香港
56,00
0
357,879
.09
0.99
21
China M
insheng
Bankin
g Corp.
,Ltd.
中国民生
银行 股份
有限公司
1988
HK
香港联
合交易
所
香港
73,80
0
349,058
.58
0.96
22
China V
anke CO
.,LTD.
万科企业
股份有限
公司
2202
HK
香港联
合交易
所
香港
14,70
0
340,203
.50
0.94
23
BYD Com
pany Li
mited
比亚迪股
份有限公
司
1211
HK
香港联
合交易
所
香港
8,000
320,715
.24
0.89
24
The Peo
ple's I
中国人民
保险集团
1339
HK
香港联
合交易
香港
98,00
0
304,881
.82
0.84
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
nsurance
Compan
y(group)
Of Ch
ina Lim
ited
股份有限
公司
所
25
CRRC Co
rporatio
n Limit
ed
中国中车
股份有限
公司
1766
HK
香港联
合交易
所
香港
55,00
0
282,396
.35
0.78
26
CSPC Ph
armaceut
ical Gr
oup Lim
ited
石药集团
有限公司
1093
HK
香港联
合交易
所
香 港
14,00
0
279,740
.58
0.77
27
Citic S
ecuritie
s Compa
ny Limi
ted
中信证券
股份有限
公司
6030
HK
香港联
合交易
所
香港
21,00
0
277,615
.97
0.77
28
Haitong
Securi
ties Co
.,Ltd.
海通证券
股份有限
公司
6837
HK
香港联
合交易
所
香港
41,20
0
275,454
.26
0.76
29
Dongfeng
Motor
Group
Co.,Lt
d.
东风汽车
集团股份
有限公司
489
HK
香港联
合交易
所
香港
38,00
0
265,913
.74
0.73
30
China R
ailway
Group L
imited
中国中铁
股份有限
公司
390
HK
香港联
合交易
所
香港
53,00
0
264,531
.06
0.73
31
New Chi
na Life
Insura
nce Com
pany Lt
d.
新华人寿
保险股份
有限公司
1336
HK
香港联
合交易
所
香港
9,100
250,497
.66
0.69
32
Huatai
Securiti
es Co.,
ltd.
华泰证券
股份有限
公司
6886
HK
香港联
合交易
所
香港
22,80
0
239,899
.05
0.66
33
China C 中国信达 1359 香港联 香港
112,0 237,956 0.66
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
inda As
set Man
agement
Corpor
ation
资产管理
股份有限
公司
HK
合交易
所
00
.54
34
Huaneng
Power
Intern
ational,
Inc.
华能国际
电力股 份
有限公司
902
HK
香港联
合交易
所
香港
54,00
0
236,742
.48
0.65
35
Guangzho
u Autom
obile G
roup Co
.,Ltd.
广州汽车
集团股份
有限公司
2238
HK
香港联
合交易
所
香港
36,40
0
235,383
.40
0.65
36
Great W
all Mot
or Comp
any Lim
ited
长城汽车
股份有限
公司
2333
HK
香港联
合交易
所
香港
44,50
0
225,107
.70
0.62
37
China R
esources
Land
Limited
华润置地
有限公司
1109
HK
香港联
合交易
所
香港
10,00
0
222,999
.95
0.62
38
China G
uangdong
Nuclea
r Power
Co.,Lt
d.
中国广核
电力股份
有限公司
1816
HK
香港联
合交易
所
香港
118,0
00
201,956
.17
0.56
39
Gf Secu
rities
Co.,Ltd.
广发证券
股份有限
公司
1776
HK
香港联
合 交易
所
香港
20,00
0
192,901
.28
0.53
40
Air Chi
na Limi
ted
中国国际
航空股份
有限公司
753
HK
香港联
合交易
所
香港
30,00
0
191,720
.94
0.53
41
China H
uarong
Asset M
anagemen
t Co.,
Ltd.
中国华融
资产管理
股份有限
公司
2799
HK
香港联
合交易
所
香港
100,0
00
191,383
.70
0.53
42
China G
alaxy S
中国银河
证券股份
6881
HK
香港联
合交易
香港
49,00
0
166,486
.96
0.46
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
ecuritie
s Co.,L
td.
有限公司
所
43
Shenzhou
Intern
ational
Group
Holdin
gs Ltd.
申洲国际
集团控股
有限公司
2313
HK
香港联
合交易
所
香港
2,000
163,308
.47
0.45
44
CITIC L
imited
中国中信
股份有限
公司
267
HK
香港联
合交易
所
香港
12,00
0
111,896
.23
0.31
45
Hengan
Internat
ional G
roup Co
mpany L
imited
恒安国际
集团有限
公司
1044
HK
香港联
合交易
所
香港
1,500
95,481.
08
0.26
46
ZhongAn
Online
P&C I
nsurance
Co.,Lt
d.
众安在线
财产保险
股份有限
公司
6060
HK
香港联
合交易
所
香港
2,200
91,906.
33
0.25
47
China G
as Hold
ings Li
mited
中国燃气
控股有限
公司
384
HK
香港联
合交易
所
香港
3,000
79,799.
42
0.22
48
Guangdon
g Inves
tment L
imited
粤海投资
有限公司
270
HK
香港联
合交易
所
香港
6,000
63,030.
16
0.17
注: 以上证券代码采用当地市场交易代码。
7.4.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有权 益投 资
明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英
文)
公司名称
( 中文)
证券代
码
所在证券
市场
所属国
家（地
区）
数量
( 股)
公允价
值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Ping An Ins
urance (Grou
p)
Company
中国平安
601318
上海证券
交易所
中国
31,000
1,815,9
80.00
5.02
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
of China,
Ltd.
2
Ping An Ins
urance (Grou
p) Company
of
China,
Ltd.
中国平安保
险( 集团)股
份有限公司
2318
HK
香港联合
交易所
香港
22,000
1,339,1
80.04
3.70
3
Anhui Conch
Cement Com
pany Limited
海螺水泥
600585
上海证券
交易所
中国
16,200
542,376
.00
1.50
4
China Railwa
y Constructi
on Corporati
on
Limited
中国铁建股
份有限公司
1186
HK
香港联合
交易所
香港
29,000
194,376
.71
0.54
注: 以上证券代码采用当地交易所交 易代码。
7.5 报告 期内 权益 投 资组 合的 重大 变动
7.5.1
累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的权 益投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1
China Construction
Bank Corporation
939 HK 2,279,471.95 6.15
2
Industrial And
Commercial Bank Of
China Limited
1398 HK 2,132,262.81 5.75
3
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 2,114,332.63 5.71
4
Tencent Holdings
Limited
700 HK 1,980,674.00 5.34
5
Ping An Insurance
(Group) Company
Of China,Ltd.
601318 1,934,837.00 5.22
6 Bank Of China Limited 3988 HK 1,599,787.41 4.32
7 China Mobile Limited 941 HK 1,273,339.47 3.44
8
China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 1,022,799.81 2.76
9
China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 804,219.16 2.17
10
PetroChina Company
Limited
857 HK 699,753.97 1.89
11 Agricultural Bank Of 1288 HK 685,045.06 1.85 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
China Limited
12
China Merchants Bank
Co.,Ltd.
3968 HK 539,273.63 1.46
13 CNOOC Limited 883 HK 526,044.40 1.42
14
China Pacific
Insurance(group)
Co.,Ltd.
2601 HK 522,375.53 1.41
15
Picc Property And
Casualty Company
Limited
2328 HK 383,283.77 1.03
16
China Shenhua Energy
Company Limited
1088 HK 319,569.87 0.86
17
CSPC Pharmaceutical
Group Limited
1093 HK 276,415.85 0.75
18
ZhongAn Online P&
C Insurance Co.,L
td.
6060 HK 273,961.59 0.74
19
China Citic Bank
Corporation Limited
998 HK 273,213.92 0.74
20
Anhui Conch Cemen
t Company Limited
600585 233,709.00 0.63
注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入 、新股 、配股、债转股 、换股及行权等获得的股票 ，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2
累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的权 益投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金 额
占期初基金资产净值
比例(%)
1
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 3,844,011.04 10.37
2
China Construction
Bank Corporation
939 HK 2,553,494.69 6.89
3 Bank Of China Limited 3988 HK 2,217,685.65 5.98
4
Industrial And
Commercial Bank Of
China Limited
1398 HK 2,108,061.31 5.69
5
China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 1,323,637.20 3.57
6
China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 1,107,014.52 2.99
7 Agricultural Bank Of 1288 HK 879,151.61 2.37 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
China Limited
8
PetroChina Company
Limited
857 HK 868,416.85 2.34
9
China Merchants Bank
Co.,Ltd.
3968 HK 782,295.56 2.11
10
Picc Property And
Casualty Company
Limited
2328 HK 526,463.28 1.42
11
China Pacific
Insurance(group)
Co.,Ltd.
2601 HK 525,322.13 1.42
12
Tencent Holdings
Limited
700 HK 480,760.28 1.30
13
China Shenhua Energy
Company Limited
1088 HK 421,417.21 1.14
14
China Citic Bank
Corporation Limited
998 HK 373,238.86 1.01
15
China Minsheng
Banking Corp.,Ltd.
1988 HK 298,295.76 0.80
16
Bank Of
Communications
Co.,Ltd.
3328 HK 294,301.79 0.79
17
Anhui Conch Cemen
t Company limited
600585 289,209.94 0.78
18
Zhuzhou CRRC Times
Electric Co., Ltd.
3898 HK 278,743.24 0.75
19
China Telecom
Corporation Limited
728 HK 278,277.41 0.75
20
Citic Securities
Company Limited
6030 HK 277,181.70 0.75
注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2 、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的 卖出 、 换股 、 要约 收购 、 发行 人回 购及 行权 等减 少的 股票 ， 卖出 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益 投资 的买 入 成本 总额 及卖 出收 入总 额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
23,404,819.80
卖出收入（成交）总额
22,257,940.55
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
7.6 期末 按债 券信 用 等级 分类 的债 券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名金 融衍 生品 投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名基 金投 资明 细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资 组合 报告 附 注
7.11.1 基金 投资 的前 十 名证 券的 发行 主体 本期 是否 出现 被监 管部 门立 案调 查，
或在 报告 编制 日 前一 年收 到公 开谴 责、 处罚 的情 形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金 投资 的前 十 名股 票是 否超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
373.50
2
应收证券清算款
50,974.40
3
应收股利
302,709.88
4
应收利 息
703.46
5
应收申购款
42,002.20
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
396,763.44
7.11.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
7.11.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.11.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流 通受限情况。
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
国企精明 A 2,232 10,346.60 - - 23,093,604.40 100.00
国企精明 C 1,679 7,018.08 4,549.99 0.04 11,778,810.68 99.96
合计
3,911 8,917.66 4,549.99 0.01 34,872,415.08 99.99
注: 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总
额） 。户 均持 有的 基金 份额 的合 计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
国企精明 A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 梁世友 154,213.00 19.13
2 员国明 147,627.00 18.31
3 梁世友 135,628.00 16.82
4 杨晓蔚 40,500.00 5.02
5 王俊英 38,000.00 4.71
6 邓荣 18,339.00 2.27
7 赵静 18,200.00 2.26
8 汪玉虎 12,300.00 1.53
9 蒋甫生 10,900.00 1.35
10 陈辽天 10,056.00 1.25
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从
业人员持有本基金
国企精明 A 197,343.20 0.8545
国企精明 C 105,136.71 0.8922
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
合计
302,479.91 0.8673
注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对 下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额 的合计数（即期末基金
份额 总额 ） 。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
本公司的高级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额 。
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位 ：份
项目
国企精明 A
国企精明 C
本报告期期初基金份额总额
25,876,273.06 8,312,323.90
本报告期基金总申购份额
14,963,294.90 24,160,289.45
减：本报告期基金总赎回份额
17,745,963.56 20,689,252.68
本报告期期末基金份额总额
23,093,604.40
11,783,360.67
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未 受监管部门稽查或处罚。 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2
43,205,00
4.54
94.62% 37,989.75 94.43% -
海通证券 1
2,457,755
.94
5.38% 2,239.71 5.57% -
高华证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公 司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准 确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
无 。 南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
南 方 基金 管理 有 限公 司关 于东 海期 货 有限 责任 公司 终 止
代理销售本公司旗下基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 01 月
05 日
2
关 于 南 方 恒 生 中 国 企 业 精 明 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF ） 2018 年非港股通交易日申购赎回安排的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 01 月
10 日
3
南 方 基金 关于 旗 下部 分基 金增 加平 安 银行 为代 销机 构 及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 02 月
13 日
4
关 于 南 方 恒 生 中 国 企 业 精 明 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF ） 复活 节和 清明 节假 期暂 停申 购、 赎回 和定 投
业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 03 月
27 日
5
南 方 基金 管理 股 份有 限公 司关 于旗 下 部分 开放 式基 金 赎
回费调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 03 月
27 日
6
南 方 基金 关于 旗 下部 分基 金参 加中 国 工商 银行 个人 电 子
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 03 月
30 日
7
南 方 基金 关于 旗 下部 分基 金参 加交 通 银行 手机 银行 基 金
申购及定期定额投资手续 费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 03 月
31 日
8
南方基金关于旗下部分基金增加万得基金、挖财基金、众
禄基金、好买基金为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 04 月
04 日
9
关 于 南 方 恒 生 中 国 企 业 精 明 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF ）2018 年4 月 26 日和4 月 27 日暂 停申 购 、 赎
回和定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 04 月
23 日
10
南 方 基金 管理 股 份有 限公 司关 于调 整 电子 直销 系统 部 分
基金最低申购金额限制的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 04 月
26 日
11
南 方 基金 关于 旗 下部 分基 金增 加大 连 网金 为代 销机 构 及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 04 月
27 日
12
关 于 南 方 恒 生 中 国 企 业 精 明 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF ）2018 年 5 月 22 日暂停申购、赎回和定投业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 05 月
17 日
13
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金 （QDII-LOF）招
募说明书（更新） （2018 年第 1 号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 05 月
31 日
14
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金 （QDII-LOF）招
募说明书（更新）摘要（2018 年第 1 号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 05 月
31 日
15
南 方 基金 关于 旗 下部 分基 金增 加中 民 财富 为代 销机 构 及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 06 月
25 日
16
关 于 南 方 恒 生 中 国 企 业 精 明 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF ）2018 年7 月2 日暂 停申 购 、 赎回 和定 投业 务
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 06 月
27 日
17
南 方 基金 关于 旗 下部 分基 金参 加交 通 银行 手机 银行 基 金
申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2018 年 03 月
31 日
南方恒生中国企业精明指数2018 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）的文件。
2、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）合同。
3、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）托管协议。
4、基金管理人业务资格批件、营业执照。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
