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融通军工(161628)

融通军工:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

融通中证军工指数分级证券投资基 金 
2018 年半年度报告 摘要 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 融通基金管理有限公 司 
基金托管人: 中国建设银行股份有 限公司 
送出日期:2018 年 8 月 27 日 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据融 通中 证军工指数 分级证券 投资基金 ( 以下简称 “本基金 ” )基金合 同规定, 于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报告 中的财务 指标、净 值表现、 利润 分配情况、财务会计报告 、投资组合报告 等内容,保 证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述 或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本 半年度报 告摘要摘 自 半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通军工分 级 场内简称 融通军工 基金主代码 161628 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年7 月1 日 基金管理人 融通基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 103,872,118.74 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2015 年7 月13 日 下属分级基 金的基金 简称 融通军工分 级 军工股 A 军工股 B 下属分级基 金场内简 称: 融 通中证军 工 军工股 A 军工股 B 下属分级基 金的交易 代码 161628 150335 150336 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 62,917,570.74 份 20,477,274.00 份 20,477,274.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用 指数化投 资策略, 紧密跟踪 中证军工 指数 。在正常市 场情况下, 力争将基 金的净值 增长率与 业绩比较 基准 之间的日均融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 3 页 共27 页


跟踪偏离度 绝对值控 制在 0.35% 以内, 年 跟踪误差 控制 在 4%以内。 投资策略 本基金采用 完全复制 法进行投 资,按照 成份股在 标的 指数中的基 准权重构建 指数化 投 资组合, 并根据标 的指数成 份股 及其权重的 变动对投资 组合进行 相应调整 。 业绩比较基 准 95%× 中证军 工价格指 数收益率 + 5%×银 行人民 币活 期存款利率 (税后) 。 风险收益特 征 本基金为股 票型基金 , 具有 较高预 期风险 、 较高预 期 收益的特征。 从本基金所 分离的两 类基金份 额来看, 融通军工A 份 额具有低预 期风险、预 期收益相 对稳定的 特征;融 通军工 B 份额 具有高预期 风险、预期 收益相对 较高的特 征。 下属分级基金的风险收益 特征 本基金为股 票型基 金,具有较 高预期 风险、较高 预期收 益的特征。 融通军工股A 份额为 稳健收益类 份额,具 有低预期风 险、预期 收益相对稳 定的风险 收益特征 。 融通军工股B 份额为 积极收益类 份额,具 有高预期风 险、预期 收益相对较 高的风险 收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 田青 联系电话 (0755 )26948666 (010)67595096 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电 话


400-883-8088、( 0755 )26948088 (010)67595096 传真 (0755 )26935005 (010)66275853 2.4 信息披露方式


登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.rtfund.com 基金半 年度 报告备置 地点 基金管理人 处、基金 托管人处 、深圳证 券交易所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2018 年 1 月1 日-2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 -22,772,239.61 本期利润 -19,916,074.98 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1680 本期基金份 额净值增 长率 -18.77% 3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分 配基金份 额利润 -0.6436 期末基金资 产净值 83,638,571.01 期末基金份 额净值 0.805 注: (1)所述基金业绩指标 不包括持有人认 购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 4 页 共27 页


水平要低于 所列数字 ; (2)本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含 公允价值 变动收益) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为 本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益; (3)期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分 配利润: 如果 期末未分 配利润的 未实现部 分为正 数,则 期末可供分 配利润的 金额为期 末未分配 利润 的已实现部分,如果期末 未分配利润的未实 现部分为 负数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分 配利润(已 实现部分 扣除未实 现部分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去一个月 -8.94% 2.03% -8.28% 2.08% -0.66% -0.05% 过去三个月 -18.44% 1.64% -17.66% 1.68% -0.78% -0.04% 过去六个月 -18.77% 1.74% -16.88% 1.75% -1.89% -0.01% 过去一年 -23.00% 1.46% -21.85% 1.48% -1.15% -0.02% 自 基 金 合 同 生效起至今 -44.42% 1.78% -55.88% 2.13% 11.46% -0.35% 3.2.2 自基金合同生 效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 5 页 共27 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融 通基金管 理有限公 司 ( 以下简称 “本 公司” ) 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 , 于 2001 年 5 月 22 日成立, 公司注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为: 新时 代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有限公 司(Nikko AssetManagement Co., Ltd. )40% 。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司 共管理六 十六只开 放式 基金:即融 通新蓝筹 混合基金 、融通债 券基金、 融通 深证 100 指数基 金、 融通 蓝筹成长 混合 基金、 融通行 业景气 混合基金、 融通巨 潮 100 指数基金 (LOF) 、 融通 易支付货 币基金 、 融通 动力先 锋混合基金 、 融通 领先成长 混合基金 (LOF)、 融通内需驱 动混合基 金、 融通深证 成份指 数基金、 融 通四季添利 债券基金、 融 通创业板 指数 基 金、 融通医疗保健混合基金、融 通岁岁添利定期开 放债券 基金、融通丰利四分法(QDII-FOF ) 基金、 融通汇财宝 货币基金 、 融通 可转债债 券基金 、 融通通 泰保本混合 基金、 融通通福 债券基金 (LOF)、 融通通源短融债券基金、 融通通瑞债券基 金、融通月 月添利定期 开放债券 基金 、融通健康产业 混 合基金、融通转型三动力 混合基金、融通 互联网传媒 混合基金、融通新区域新 经济混合基金、 融 通通鑫混合基金、融通新 能源混合基金、 融通军工分 级指数基金、融通证券分 级指数基金、融 通 跨界成长混 合基金 、 融通新 机遇混合 基金、 融通成长30 混合基金 、 融通 中国风 1 号混合基 金、 融 通通盈保本混合基金、融 通增利债券基金 、融通增裕 债券基金、融通增鑫债券 基金、融通增益 债 券基金、融通增祥债券基 金、融通新消费 混合基金、 融通通安债券基金、融通 通优债券基金、 融 通通乾研究精选混合基金 、融通新趋势混 合基金、融 通国企改革新机遇混合基 金、融通通和债 券 基金、融通沪港深智慧生 活混合基金、融 通现金宝货 币基金、融通通祺债券基 金、融通稳利债 券 基金、融通通宸债券基金 、融通通玺债券 基金、融通 通穗债券基金、融通通润 债券基金、融通 通 颐定期开放债券基金、融 通人工智能指数 基金(LOF) 、融通新动力混合基金、 融通收 益增强债 券 基金、 融 通中国概 念债券基 金 (QDII) 、 融 通逆向策 略 混合基金 、 融通通 裕定期开 放债券发 起式基 金、融通红利机会主题精 选混合基金、融 通通昊定期 开放债券发起式基金、融 通新能源汽车主 题 精选混合基 金。其中 ,融通债 券基金、 融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹 成长混合 基金同属 融通 通利系列证 券投资基 金。此外 ,公司还 开展了特 定客 户资产管理 业务 。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经 理助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 6 页 共27 页


何天翔 本基金的 基金经 理、量化 投资部副 总监 2015/7/1 - 10 何天翔先生 , 厦 门大学经 济 学硕士、安 徽大学理 学学 士,10 年证 券投资从 业经 历, 具有基金 从业资格, 现 任融通基金 管理有限 公司 量化投资部 副总监 。 曾就 职 于华泰联合 证券有限 公司 任金融工程 分析师。2010 年 3 月加入 融通基金 管理 有限公司 , 历任 金融工程 研 究员、专户 投资投资 经理 , 现任融通深 证 100 指 数、 融 通军工分级 、融通证 券分 级、 融通 新趋势 灵活配置 混 合、 融通 国企改 革新机遇 灵 活配置混合 、融通通 瑞债 券、融通人 工智能指 数 (LOF)基金 的基金经 理。 注:任免日期根据基金管 理人对外披露的任 免日期 填 写;证券从业年限以从事 证券业务相关 的工作时间 为计算标 准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明 报 告期内, 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定, 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ,在严格控制风险的基础 上,为基金持有 人 谋求最大利益,无损害基 金持有人利益的 行为,本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及基 金 合同的约定 。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本 基金管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则,在授权、研究分析 、投资决策 、 交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行。 本基金管理 人对报告 期内不同 时间窗下 (日内 、3 日 内、5 日内 ) 公司 管理的不 同投资组 合同融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 7 页 共27 页


向交易的交 易价差进 行了分析 ,各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内。 报告期内, 本基金管 理人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告 期内未发 生异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在 严格遵守 基金合同 的前提下 实现持有 人利益的 最大 化是本基金 管理的核 心思想, 并将此原 则贯彻于基 金的运作 始终。本 基金运用 指数化投 资策略 ,通过控 制股票投 资权重与 中证军工 指数 成份股自然 权重的偏 离, 有效 控制跟踪 误差,为 投资 者提供投资 中证军工 指数的一 个有效工 具 。 本报告期内 , 本基 金日均跟 踪偏离为0.08% , 年化跟 踪误差为 1.74% , 符 合基金合 同约定 , 报 告期内跟踪误差稍大的主 要原因是: 1)成 分股停牌 比例较高,停牌股票占比 一度达到 30% ,且 赎回比例较 大;2 ) 中国船 舶已于去 年底成分 股定期调 整时, 剔 除出成分 股, 但 其一直处 于停牌状 态,直到 3 月下旬 复牌后连 续跌停, 导致该 股票无法 及时变现, 且占比较 高;3)ST 德 奥已于 去 年底成分股 定期调 整 时剔除出 成分股, 但其一直 处于 停牌状态, 直到 6 月复牌后, 连续跌停 导致 该股票无法 及时变现 ,从而造 成本基金 组合偏离 和跟 踪误差较大 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.805 元 ; 本报告 期基金份额 净值增长 率为-18.77% , 业绩 比较基准收 益率为-16.88% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望 当前我国经济正向高质量 发展迈进,市场主 体韧性强 ,国内巨大规模市场的回 旋空间广阔, 完全具备打赢重大风险攻 坚战和应对外部 风险的诸多 有利条件。在去杠杆背景 下,政策会根据 市 场情况进行 微调, 6 月20 日国常会 指出保持 流动性合 理充裕, 6 月 24 日 央行年 内第三次 宣布降准。 我们认为宏 观经济政 策大方向 不变,但 可能会适 时进 行阶段性微 调。 近期市场下跌主要原因是 去杠杆背景下的微 观资金面 冲击和中美贸易摩擦影响 ,但市场基本 面并未恶化 ,A 股盈利 增长韧 性较强, 双重因素 使得 市场估值快 速下降, 并低于 16 年 1 月底 的估 值水平,目 前全部 A 股PE、PB 分别是 15 倍、1.6 倍 ,已经低于 16 年 1 月 底的 17.7 倍、1.9 倍。 我们认为,从估值看当前 市场具备战略投 资价值,但 受制于去杠杆和贸易战的 不确定性,市场 波 动可能会加 大,敏感 性较低的 行业更容 易获得超 额收 益。 中证军工指 数上半年 下跌 17.78% , 其中 航空下跌 较少 , 船舶下跌 较多, 反 映了军工 行业内部 分化。我们认为,下半年 随着国防预算增 长超预期, 带动新装备采购加速,并 进一步利好军工 行融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 8 页 共27 页


业业绩,军民融合已经上 升到国家战略, 开始激活企 业活力,以及军工国企改 革持续,军工指 数 将表现出一 定的弹性 空间。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明 报告期内,本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资基金 估值业务原则 和程序》进行,公司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察 稽核部共 同组成的估值委 员会,通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 机构估值数据等 一 种或多种方式的有效结合 ,减少或避免估 值偏差的发 生。估值委员会的相关成 员均具备相应的 专 业胜任能力 和相关工 作经历, 估值委员 会成员不 包含 基金经理。 估值委员会定期对经济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响证 券价格的重大 事件以及估值政策和程序 进行评价,在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及 时修订估值方法,以保证 其持续适用。估 值政策和程 序的修订须经公司总经理 办公会议审批后 方 可实施。基金在采用新投 资策略或投资新 品种时,应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研 究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以 及估值政策和程序进行评 价,金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及复核,登记清 算 部进行具体的估值核算并 计算每日基金净 值,每日对 基金所投资品种的公开信 息、基金会计估 值 方法的法规等进行搜集并 整理汇总,供估 值委员会参 考,监察稽核部负责基金 估值业务的事前 、 事中及事后的审核工作。 基金经理不参与 估值决定, 参与估值流程各方之间亦 不存在任何重大 利 益冲突, 截至本报告期末 ,本基金管理人 已与中债金 融估值中 心有限公司、中 证指数有限公司 签 订服务协议 ,由其提 供相关债 券品种和 流通受限 股票 的估值参考 数据 。 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明 根据本基金 基金合同 约定,本 基金(包 括:融通 中证 军工份额、 军工股 A 份额 、军工股 B 份 额)不进行 收益分配 。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明 本 报告 期内,本 基金不 存在 连续 二十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不满 二百 人或 者基金 资 产 净值低于五 千万的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明 本报告期,中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中,严格 遵守了《 证券投资基金 法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 , 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 , 完全 尽职尽 责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 9 页 共27 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ,对本基金的 基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了 监 督,未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。 报告期内, 本基金未 实施利润 分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确 和完整发表意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资 组合报告等 内容,保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 融通中证 军工指数 分级证券 投资基金 报告截止日 : 2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 5,863,738.03 8,468,828.64 结算备付金 - 54,422.32 存出保证金 43,393.55 26,360.30 交易性金融 资产 79,680,873.77 138,850,278.98 其中:股票 投资 79,680,873.77 138,650,278.98 基金投资 - - 债券投资 - 200,000.00 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 - 3,403,125.71 应收利息 1,154.02 2,393.00 应收股利 - - 应收申购款 10,573.38 34,044.88 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 85,599,732.75 150,839,453.83 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:


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短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - - 应付证券清 算款 1,388,746.21 - 应付赎回款 194,825.96 3,562,115.38 应付管理人 报酬 69,632.07 173,526.26 应付托管费 15,319.06 38,175.76 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 43,542.85 147,773.35 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 249,095.59 103,383.29 负债合计 1,961,161.74 4,024,974.04 所有者权益:


实收基金 150,486,769.91 214,696,234.14 未分配利润 -66,848,198.90 -67,881,754.35 所有者权益 合计 83,638,571.01 146,814,479.79 负债和所有 者权益总 计 85,599,732.75 150,839,453.83 注: 报告 截止日 2018 年6 月 30 日 , 融通 中证军 工指 数分级证券 投资基金( 以下简称 “融通中 证军工基金 ”)之基础 份额净 值 0.805 元 , 融 通中证军 工基金之 A 份额参考 净值 1.031 元 , 融通中 证军工基金 之 B 份额 参考净值0.579 元 ; 基 金份额总 额 103,872,118.74 份 , 其 中融通中 证军工基 金之基础份 额 62,917,570.74 份,融 通中证军 工基金 之 A 份额 20,477,274.00 份,融 通中证军 工 基金之 B 份额 20,477,274.00 份。


6.2 利润表 会计主体: 融通中证 军工指数 分级证券 投资基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 一、收入 -18,775,841.99 -31,570,664.98 1.利息收入 24,878.83 71,270.13 其中:存款 利息收入 24,866.13 71,270.13 债券利息收 入 12.70 - 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 - - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 11 页 共27 页


其他利息收 入 - - 2.投资收益 -21,754,664.63 -15,473,060.12 其中:股票 投资收益 -21,930,298.44 -16,002,961.65 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 6,140.71 - 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 169,493.10 529,901.53 3.公允价值 变动收益 2,856,164.63 -16,377,961.20 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 97,779.18 209,086.21 减: 二、费用 1,140,232.99 2,462,670.17 1.管理人报 酬 548,050.27 1,419,235.51 2.托管费 120,571.04 312,231.80 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 170,850.00 427,772.27 5.利息支出 - - 其中:卖出 回购金融 资产支出 - - 6.增值税及 附加 0.05 - 7.其他费用








300,761.63 303,430.59 三、利润总额


-19,916,074.98 -34,033,335.15 减:所得税 费用 - - 四、净利润 -19,916,074.98 -34,033,335.15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 融通中证 军工指数 分级证券 投资基金 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 214,696,234.14 -67,881,754.35 146,814,479.79 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -19,916,074.98 -19,916,074.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数 -64,209,464.23 20,949,630.43 -43,259,833.80 其中:1.基 金申购款 22,122,302.97 -7,956,946.29 14,165,356.68 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 12 页 共27 页


2. 基金赎回 款 -86,331,767.20 28,906,576.72 -57,425,190.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 150,486,769.91 -66,848,198.90 83,638,571.01 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 387,766,554.24 -71,703,853.19 316,062,701.05 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -34,033,335.15 -34,033,335.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数 -85,106,673.27 21,533,415.34 -63,573,257.93 其中:1.基 金申购款 128,821,190.22 -22,556,475.54 106,264,714.68 2. 基金赎回 款 -213,927,863.49 44,089,890.88 -169,837,972.61 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 302,659,880.97 -84,203,773.00 218,456,107.97 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署: ____ 张帆______














____ 颜锡 廉______














_____ 刘美丽____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明 本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方 发生变化的情况 本报告期与 本基金存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方未 发生变化 。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 13 页 共27 页


6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联 方 关联方名称 与本基金的 关系 融通基金管 理有限公 司 ( “融通 基金” ) 基金管理人 、基金销 售机构 中国建设银 行 股份有 限公司(“ 中国建设 银行 ” ) 基金托管人 、 基金销 售机构 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。


6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易 6.4.4.1 通过 关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 股票交易 。 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 应支付关 联方 的佣金。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 548,050.27 1,419,235.51 其中:支付 销售机 构 的客户维 护费 98,492.87


168,365.59 注:1 、 支付 基金管理 人融通基 金管理有 限公司的 管理 人报酬按前 一日基金 资产净值1.00%的 年费率计提 ,逐日累 计至每月 月底,按 月支付。 其计 算公式为: 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值×1.00% / 当年 天数。 2 、 客户维护 费是基金 管理人与 基金销售 机构约定 的依 据销售机构 销售基金 的保有量 提取一定 比例的费用,用以向基金 销售机构支付客 户服务及销 售活动中产生的相关费用 ,该费用从基金 管 理人收取的 基金管理 费中列支 ,不属于 从基金资 产中 列支的费用 项目。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 14 页 共27 页


项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 上年度可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 120,571.04 312,231.80 注:支付基金托管人中国建 设银行的托管费按 前一日 基金资产净值 0.22% 的 年费率计提,逐 日累计至每 月月底, 按月支付 。其计算 公式为: 日托管费= 前一日基 金资产净 值×0.22% / 当年 天数 。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易 本基金本报告期未及上年 度可比期间均未与 关联方进 行银行间同业市场的债券 (含回购)交 易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况 本报告期, 基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况 本报告期末 ,基金管理 人主要 股东及其 控制的机 构均 未持有本基 金份额。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设银 行 5,863,738.03 24,307.92 20,645,854.67 69,438.85 注:本基金 的活期存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况 本 基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 在承销期 内参 与关联方承 销的证券 。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本 基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 其他关联 交易 事项 。 6.4.5 期末(2018 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证 券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的 流 通受限证券 本基金本期 末未持有 因认购新 发/增发证 券而流 通受 限的证券。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 15 页 共27 页


6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本 基金本期 末未持有 暂时停牌 等 流通受 限的证券 。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报 告期末未 持有因从 事银行间 市场债券 正回 购交易而作 为抵押的 债券。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报 告期末未 持有因从 事交易所 市场债券 正回 购交易而作 为抵押的 债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(%) 1 权益投资 79,680,873.77 93.09 其中:股票 79,680,873.77 93.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 5,863,738.03 6.85 8 其他各项资 产 55,120.95 0.06 9 合计 85,599,732.75 100.00 7.2 期末按行业分 类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的 境内股票投 资组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 73,233,751.91 87.56 D 电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 16 页 共27 页


G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 5,939,586.36 7.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、 环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,173,338.27 94.66 7.2.2 期末积极投资按行业分类的 境内股票投 资组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 507,535.50 0.61 D 电 力 、热 力、 燃气 及水 生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信 息 传输 、软 件和 信息 技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水 利 、环 境和 公共 设施 管理 业 - - O 居 民 服务 、修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 507,535.50 0.61 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 17 页 共27 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 601989 中国重工 1,674,581 6,765,307.24 8.09 2 000768 中航飞机 312,174 4,882,401.36 5.84 3 600893 航发动力 202,906 4,528,861.92 5.41 4 600760 中航沈飞 113,735 4,099,009.40 4.90 5 600879 航天电子 496,520 3,490,535.60 4.17 6 002179 中航光电 89,185 3,478,215.00 4.16 7 600482 中国动力 195,474 3,411,021.30 4.08 8 002268 卫 士 通 148,975 3,252,124.25 3.89 9 002465 海格通信 364,236 2,924,815.08 3.50 10 600038 中直股份 70,337 2,812,776.63 3.36 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 002260 *ST 德奥 107,075 507,535.50 0.61 注 :投资者欲了解本报告 期末基金投资的所 有股票明 细,应阅读登载于基金管 理人融通基金 管理有限公 司网站(http://www.rtfund.com ) 的半 年度报告正 文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 600760 中航沈飞 4,267,715.05 2.91 2 600482 中国动力 2,540,549.00 1.73 3 002268 卫 士 通 2,052,568.00 1.40 4 601989 中国重工 1,393,978.00 0.95 5 600879 航天电子 1,251,314.00 0.85 6 600038 中直股份 1,215,805.00 0.83 7 600893 航发动力 1,177,036.00 0.80 8 000768 中航飞机 1,142,235.00 0.78 9 600967 内蒙一机 1,051,460.67 0.72 10 002179 中航光电 811,115.00 0.55 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 18 页 共27 页


11 002465 海格通信 802,814.00 0.55 12 002151 北斗星通 712,646.00 0.49 13 600118 中国卫星 633,154.00 0.43 14 603678 火炬电子 583,284.00 0.40 15 002013 中航机电 559,115.00 0.38 16 600562 国睿科技 546,022.00 0.37 17 002049 紫光国微 472,249.00 0.32 18 002414 高德红外 430,670.00 0.29 19 000901 航天科技 412,797.00 0.28 20 300053 欧比特 392,702.00 0.27 注: “买入金 额” 是 指买入股 票成交金 额, 即成交单 价乘 以成交 数量, 相关交易 费用不考 虑 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例(% ) 1 600150 *ST 船舶 5,739,323.30 3.91 2 002049 紫光国微 4,932,822.82 3.36 3 601989 中国重工 3,737,422.57 2.55 4 000547 航天发展 3,603,020.13 2.45 5 300159 新研股份 3,409,501.43 2.32 6 600435 北方导航 2,560,412.44 1.74 7 600685 中船防务 2,316,914.00 1.58 8 600893 航发动力 2,120,787.80 1.44 9 000768 中航飞机 2,070,945.00 1.41 10 002465 海格通信 1,483,547.00 1.01 11 300324 旋极信息 1,391,019.61 0.95 12 600316 洪都航空 1,379,594.34 0.94 13 000519 中兵 红箭 1,379,164.34 0.94 14 002179 中航光电 1,353,608.00 0.92 15 600879 航天电子 1,336,934.00 0.91 16 600482 中国动力 1,226,141.00 0.84 17 600118 中国卫星 1,221,444.00 0.83 18 600765 中航重机 1,207,072.00 0.82 19 600343 航天动力 1,163,048.28 0.79 20 600391 航发科技 1,098,002.26 0.75 注: “卖出金 额”是指 卖出股票 成交金额 ,即成 交单 价乘以成交 数量,相 关交易费 用不考虑 。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 19 页 共27 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 30,236,890.21 卖出股票收 入(成交 )总额 70,132,161.61 注:表中“买入股票成本 (成交)总额”及 “卖出股 票收入(成交)总额”均 指成交金额, 即成交单价 乘以成交 数量,相 关交易费 用不考虑 。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本 基金本报 告期末未 持有债券 。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的前五 名债券投资明细 本 基金本报 告 期末 未 持有债券 。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的 前十 名 资产支持证券投资明细 本 基金本报 告 期末 未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细 本 基金本报 告 期末 未 持有贵金 属 。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的前五 名权证投资明细 本 基金本报 告期末未 持有权证 。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细 本 基金本报告 期末未 持有股指 期货 。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本 基金本报 告期未持 有股指期 货 。 7.11 报告期末本基 金投资的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本 基金本报 告期未持 有国债期 货 。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细 本 基金本报 告期末未 持有国债 期货 。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本 基金本报 告期未持 有国债期 货 。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 20 页 共27 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报 告期内没有被 监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金 合同规定的备 选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,393.55 2 应收证券清 算 款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,154.02 5 应收申购款 10,573.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,120.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受 限情况的说明 基金本报告 期末前十 名股票中 不存在流 通受限情 况 。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受 限情况的说明 本 基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限 情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 融通军工分 级 2,873


21,899.61


2,956,007.00


4.70% 59,961,563.74


95.30% 军工股A 236


86,768.11


5,702,136.00


27.85% 14,775,138.00


72.15% 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 21 页 共27 页


军工股B 2,018


10,147.31


626.00


0.00% 20,476,648.00


100.00% 合计 5,127 20,259.82


8,658,769.00


8.34% 95,213,349.74


91.66% 8.2 期末上市基金前十名持有人 融通军工分 级


序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 民生加银基 金-平安 银行-招 商财 富资产管理 有限公司 2,153,853.00


23.04% 2 朱洪宏 1,323,605.00


14.16% 3 欧静虹 1,057,446.00


11.31% 4 欧贤茂 1,006,531.00


10.77% 5 朱杰 662,469.00


7.09% 6 朱洁瑛 577,240.00


6.17% 7 朱杰 462,362.00


4.95% 8 李英先 247,142.00


2.64% 9 杜元钊 147,676.00


1.58% 10 华泰人寿保 险股份有 限公司- 分红 -个险分红 138,042.00


1.48% 军工股 A 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 中国银河证 券股份有 限公司 2,878,547.00


14.06% 2 梁小红 2,560,836.00


12.51% 3 王雁波 2,361,389.00


11.53% 4 李怡名 1,162,862.00


5.68% 5 傅喜元 1,081,417.00


5.28% 6 段蓉 1,000,000.00


4.88% 7 民生加银基 金-平安 银行-招 商财 富资产管理 有限公司 714,536.00


3.49% 8 余晓敏 565,700.00


2.76% 9 梁金锋 500,000.00


2.44% 10 王慧 499,994.00


2.44% 军工股 B 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 郑家锦 810,000.00


3.96% 2 罗国明 550,372.00


2.69% 3 沈宇辉 519,255.00


2.54% 4 毛守智 409,528.00


2.00% 5 熊曹水 371,256.00


1.81% 6 陈明聪 365,142.00


1.78% 7 顾鹰 341,611.00


1.67% 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 22 页 共27 页


8 何国栋 327,953.00


1.60% 9 浦泉元 300,000.00


1.47% 10 张燕蜀 237,997.00


1.16% 注:持有人 为场内持 有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所 有从业人员 持 有本基金 融通军工分 级 22,656.58


0.0360% 军工股 A 0.00 0.0000% 军工股 B 0.00 0.0000% 合计 22,656.58


0.0218% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、 基金投资和 研究部门 负 责人持有本 开放式基 金 融通军工分 级 0 军工股 A 0 军工股 B 0 合计 0 本基金基金 经理持有 本 开放式基金 融通军工分 级 0 军工股 A 0 军工股 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 融通军工分 级 军工股 A 军工股B 基金合同生 效日(2015 年7 月 1 日) 基金份额总 额 173,705,634.08 98,485,962.00 98,485,962.00 本报告期期 初基金份 额总额 77,415,768.10 35,386,680.00 35,386,680.00 本报告期基 金总申购 份额 15,270,259.51 - - 减: 本报告期 基金总赎 回份额 59,587,268.87 - - 本 报 告 期 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减 少以"-"填列 )


29,818,812.00 -14,909,406.00


-14,909,406.00


本报告期期 末基金份 额总额 62,917,570.74 20,477,274.00 20,477,274.00 注:拆分变 动 份额 为 本报告期 发生的配 对转换份 额和 定期折算份 额。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 23 页 共27 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内 ,本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动 10.2.1 基金 管理人的 重大变动 2018 年7 月28 日, 本基金管 理人发布 了《融通 基金 管理有限公 司高级管 理人员变 更公告》 , 经本基金管理人第六届董 事会第五次临时 会议审议并 通过,同意刘晓玲女士辞 去公司副总经理 职 务。 10.2.2 基金 托管人的 基金托管 部门的重 大人事变 动 本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业 务的诉讼 本报告期内 ,无涉及 基金管理 人、基金 财产及基 金托管 业务的诉 讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内 ,本基金 投资策略 未发生改 变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请 的会计师 事务所为 普华永道 中天会计 师事 务所 (特 殊普通合 伙) , 该事务 所自本基 金合同生效 日起为本 基金提供 审计服务 至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况 本报告期内,本基金的基 金管理人、托管人 的托管业 务部门及其高级管理人员 无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投 资及佣金支付 情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 33,658,202.39 33.77% 30,674.37 33.39% - 华创证券 2 23,920,222.40 24.00% 22,277.34 24.25% - 广发证券 1 22,609,353.75 22.68% 21,054.37 22.92% - 天风证券 2 13,027,170.28 13.07% 11,871.96 12.92% - 东吴证券 1 5,059,051.58 5.08% 4,711.64 5.13% - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 24 页 共27 页


民生证券 2 959,487.93 0.96% 874.36 0.95% - 华信证券 1 446,756.00 0.45% 407.13 0.44% - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 西藏东方财 富 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 华宝证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注: (1)本基金选择代理本 公司所管理的基 金进行证 券买卖业务的证券经营机 构的标准包括 以下六个方 面: 1 )资力雄厚 ,信誉良 好,注册 资本不少 于 3 亿 元人 民币; 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 25 页 共27 页


2 )财务状况 良好,各 项财务指 标显示公 司经营 状况 稳定; 3 )经营行为 规范,最 近两年未 因重大违 规行为 而受 到中国证监 会和中国 人民银行 处罚; 4 )内部管理 规范、严 格,具备 健全的内 控制度 ,并 能满足基金 运作高度 保密的要 求; 5 ) 具备基金运 作所需的 高效、 安全的 通讯条 件, 交易 设施符合代 理本基金 进行证券 交易的需 要,并能为 本基金提 供全面的 信息服务 ; 6 ) 研究实力较 强, 有固定的 研究机构 和专门 研究人员 , 能及时为本基 金提供高 质量的咨 询服 务,包括宏观经济报告、 行业报告、市场 走向分析、 个股分析报 告及其他专门 报告,并能根据 基 金投资的特 定要求, 提供专门 研究报告 。 (2) 选择代 理本公司 所管理的 基金进行 证券买卖 业务 的证券经营 机构的程 序包括以 下四个步 骤: 1 )券商服务 评价; 2 )拟定租用 对象。由 研究部根 据以上评 价结果 拟定 备选的券商 ; 3 )上报批准 。研究部 将拟定租 用对象上 报分管 副总 经理批准; 4 )签约。在 获得批准 后,按公 司签约程 序代表 公司 与确定券商 签约。 (3)交易单 元变更情 况 本基金本报 告期新增 民生证券 交易单元1 个,终 止租 用瑞银证券 交易单元1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况 金额单位: 人 民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东吴证券 206,160.00 100.00% - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 26 页 共27 页


申万宏源 - - - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 1 、 根据 2016 年12 月25 日 财政部 、 国家税 务总局联 合下发的 《关于明 确金融 、 房地产 开发、 教育辅助服 务等增值 税政策的 通知》 (财税 〔2016 〕140 号) 、2017 年1 月 10 日财 政部 、 国家税 务 总局联合下 发的 《关 于资管 产品增值 税政策有 关问题 的补充通知》 (财税 〔2017 〕2 号 ) 及财政 部 2017 年6 月30 日发 布的 《关 于资管 产品增值 税有关 问题的通知》 (财税[2017]56 号) 的 通知, 现 明确自 2018 年 1 月 1 日起,基 金管理人 运营公 募基 金及资管产 品(以 下 简称“产 品” )过程 中发融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告 摘要 第 27 页 共27 页


生的增值税 应税行为 ,暂适用 简易计税 方法,按 照 3% 的征收率缴 纳增值税 。 自 2018 年1 月 1 日 (含) 起, 本基金管 理人将对 旗下 存续及新增 产品发生 的增值税 应税行为 按照相关规定以及税务机 关的要求计算和 缴纳增值税 税款及附加税费。前述税 款及附加税费是 产 品管理、运作和处分过程 中发生的,将由 产品资产承 担,从产品资产中提取缴 纳,可能对产品 收 益水平有所 影响,敬 请广大投 资者知悉 。 2 、 根据 《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 的要求, 本基金 管理人经 与基 金托管人协商一致,对本 基金合同进行了 修订和更新 。本次修订和更新仅涉及 与《公开募集开 放 式证券投资基金流动性风 险管理规定》相 关的条款, 包括前言、释义、基金份 额的申购与赎回 、 基金的投资 、基金资 产估值、 基金的信 息披露等 ,具 体内容详 见 2018 年 3 月 23 日 基金管理 人网 站披露的相 关公告和 修订更新 后的法律 文件。 融通基金管理有限公司 2018 年 8 月 27 日