融通中证军工指数分级证券投资基 金
2018 年半年度报告
2018 年6 月30 日
基金管理人： 融通基金管理有限公 司
基金托管人： 中国建设银行股份有 限公司
送出日期：2018 年 8 月 27 日 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据融 通中 证军工指数 分级证券 投资基金 （ 以下简称
“本基金 ” ）基金合 同规定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报告 中的财务 指标、净 值表现、 利润
分配情况、财务会计报告 、投资组合报告 等内容，保 证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述 或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................. 8
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .............................. 9
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .................................... 9
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................... 10
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................... 10
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................. 11
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ................................... 11
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ............... 11
§5 托管人报告 ............................................................... 11
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ..................................... 11
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ... 12
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 12
6.1 资产负 债表 ............................................................... 12
6.2 利润表 ................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................. 14
6.4 报表附 注 ................................................................. 15
§7 投资组合报告 ............................................................. 32
7.1 期末基 金资产组 合情况 ..................................................... 32
7.2 期末按 行业分类 的股票投 资组合 ............................................. 33
7.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ............... 34
7.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ........................................... 36
7.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ......................................... 37
7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............. 37
7.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ....... 37
7.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ....... 37
7.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............. 37
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 ................................ 38
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 ................................ 38
7.12 投资组 合报告附 注 ........................................................ 38
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 39 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ....................................... 39
8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................. 39
8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................. 40
8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ............... 40
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 41
§10 重大事件揭示 ............................................................ 41
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................. 41
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................. 41
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 ............................ 41
10.4 基金投 资策略的 改变 ...................................................... 41
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ........................................ 42
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 ........................ 42
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ...................................... 42
10.8 其他重 大事件 ............................................................ 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 46
§12 备查文件目录 ............................................................ 46
12.1 备查文 件目录 ............................................................ 46
12.2 存放地 点 ................................................................ 46
12.3 查阅方 式 ................................................................ 46
融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通中证军 工指数分 级证券投 资基金
基金简称 融通军工分 级
场内简称 融通军工
基金主代码 161628
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年7 月1 日
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 103,872,118.74 份
基金合同存 续期 不 定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年7 月13 日
下属分级基 金的基金 简称 融通军工分 级 军工股 A 军工股 B
下属分级基 金场内简 称: 融通中证军 工 军工股 A 军工股 B
下属分级基 金的交易 代码 161628 150335 150336
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
62,917,570.74 份 20,477,274.00 份 20,477,274.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用 指数化投 资策略， 紧密跟踪 中证军工 指数 。在正常市
场情况下， 力争将基 金的净值 增长率与 业 绩比较 基准 之间的日均
跟踪偏离度 绝对值控 制在 0.35% 以内， 年 跟踪误差 控制 在 4%以内。
投资策略
本基金采用 完全复制 法进行投 资，按照 成份股在 标的 指数中的基
准权重构建 指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股 及其权重的
变动对投资 组合进行 相应调整 。
业绩比较基 准
95%× 中证军 工价格指 数收益率 ＋ 5%×银 行人民 币活 期存款利率
（税后） 。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 具有 较高预 期风险 、 较高预 期 收益的特征。
从本基金所 分离的两 类基金份 额来看， 融通军工A 份 额具有低预
期风险、预 期收益相 对稳定的 特征；融 通军工 B 份额 具有高 预期
风险、预期 收益相对 较高的特 征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金为股 票型基
金，具有较 高预期
风险、较高 预期收
益的特征。
融通军工股A 份额为
稳健收益类 份额，具
有低预期风 险、预期
收益相对稳 定的风险
收益特征 。
融通军工股B 份额为
积极收益类 份额，具
有高预期风 险、预期
收益相对较 高的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010）67595096 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 （010）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010）66275853
注册地址
深圳市南山 区华侨城 汉唐大厦13 、
14 层
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址
深圳市南山 区华侨城 汉唐大厦13 、
14 层
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院1 号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告备置 地点 基金管理人 处、基金 托管人处 、深圳证 券交易所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2018 年 1 月1 日-2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -22,772,239.61
本期利润 -19,916,074.98
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1680
本期加权平 均净值利 润率 -18.02%
本期基金份 额净值增 长率 -18.77%
3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 -66,848,198.90
期末可供分 配基金份 额利润 -0.6436
期末基金资 产净值 83,638,571.01
期末基金份 额净值 0.805
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 -44.42%
注： （1）所述基金业绩指标 不包括持有人认 购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益
水平要低于 所列数字 ；
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益； 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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（3）期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分
配利润： 如果 期末未分 配利润的 未实现部 分为正 数,则 期末可供分 配利润的 金额为期 末未分配 利润
的已实现部分,如果期末 未分 配利润的未实 现部分为 负数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分
配利润（已 实现部分 扣除未实 现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.94% 2.03% -8.28% 2.08% -0.66% -0.05%
过去三个月 -18.44% 1.64% -17.66% 1.68% -0.78% -0.04%
过去六个月 -18.77% 1.74% -16.88% 1.75% -1.89% -0.01%
过去一年 -23.00% 1.46% -21.85% 1.48% -1.15% -0.02%
自 基 金 合 同
生效起至今
-44.42% 1.78% -55.88% 2.13% 11.46% -0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融 通基金管 理有限公 司 （ 以下简称 “本 公司” ） 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为： 新时
代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有限公 司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司 共管理六 十六只开 放式 基金：即融 通新蓝筹 混合 基金 、融通债
券基金、 融通 深证 100 指数基 金、 融通 蓝筹成长 混合 基金、 融通行 业景气 混合基金、 融通巨 潮 100
指数基金 （LOF） 、 融通 易支付货 币基金 、 融通 动力先 锋混合基金 、 融通 领先成长 混合基金 （LOF）、
融通内需驱 动混合基 金、 融通深证 成份指 数基金、 融 通四季添利 债券基金、 融 通创业板 指数基 金、
融通医疗保健混合基金、融 通岁岁添利定期开 放债券 基金、融通丰利四分法（QDII-FOF ） 基金、
融通汇财宝 货币基金 、 融通 可转债债 券基金 、 融通通 泰保本混合 基金、 融通通福 债券基金 （LOF）、
融通通源短融债券基金、 融通通瑞债券基 金、融通月 月 添利定期 开放债券 基金 、融通健康产业 混
合基金、融通转型三动力 混合基金、融通 互联网传媒 混合基金、融通新区域新 经济混合基金、 融
通通鑫混合基金、融通新 能源混合基金、 融通军工分 级指数基金、融通证券分 级指数基金、融 通
跨界成长混 合基金 、 融通新 机遇混合 基金、 融通成长30 混合基金 、 融通 中国风 1 号混合基 金、 融
通通盈保本混合基金、融 通增利债券基金 、融通增裕 债券基金、融通增鑫债券 基金、融通增益 债
券基金、融通增祥债券基 金、融通新消费 混合基金、 融通通安债券基金、融通 通优债券基金、 融
通通乾研究精选混合基金 、融通新趋势混 合基金、融 通国企改 革新机遇混合基 金、融通通和债 券
基金、融通沪港深智慧生 活混合基金、融 通现金宝货 币基金、融通通祺债券基 金、融通稳利债 券
基金、融通通宸债券基金 、融通通玺债券 基金、融通 通穗债券基金、融通通润 债券基金、融通 通
颐定期开放债券基金、融 通人工智能指数 基金（LOF） 、融通新动力混合基金、 融通收益增强债 券
基金、 融 通中国概 念债券基 金 （QDII) 、 融 通逆向策 略 混合基金 、 融通通 裕定期开 放债券发 起式基
金、融通红利机会主题精 选混合基金、融 通通昊定期 开放债券发起式基金、融 通新能源汽车主 题
精选混合基 金。其中 ，融通债 券基金、 融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹 成长混合 基金同属 融通
通利系列证 券投资基 金。此外 ，公司还 开展了特 定客 户资产管理 业务 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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何天翔 本基金的
基金经
理、量化
投资部副
总监
2015/7/1
- 10 何天翔先生 ， 厦 门大学经 济
学硕士、安 徽大学理 学学
士，10 年证 券投资从 业经
历， 具有基金 从业资格， 现
任融通基金 管理有限 公司
量化投资部 副总监 。 曾就 职
于华泰联合 证券有限 公司
任金融工程 分析师。2010
年 3 月加入 融通基金 管理
有限公司 ， 历任 金融工程 研
究员、专户 投资投资 经理 ，
现任融通深 证 100 指 数、 融
通军工分级 、融通证 券分
级、 融通 新趋势 灵活配置 混
合、 融通 国企改 革新机遇 灵
活配置混合 、融通通 瑞债
券、融通人 工智能指 数
（LOF）基金 的基金经 理。
注：任免日期根据基金管 理人对外披露的任 免日期填 写；证券从业年限以从事 证券业务相关
的工作时间 为计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报 告期内， 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ， 在严格控制风险的基础 上，为基金持有 人
谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的 行为，本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及基 金
合同的约定 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 基金管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则，在授权、研究分析 、投资决策、
交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行。
本基金管理 人对报告 期内不同 时间窗下 （日内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理的不 同投资组 合同融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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向交易的交 易价差进 行了分析 ，各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内。
报告期内， 本基金管 理 人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告 期内未发 生异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在 严格遵守 基金合同 的前提下 实现持有 人利益的 最大 化是本基金 管理的核 心思想， 并将此原
则贯彻于基 金的运作 始终。本 基金运用 指数化投 资策略 ，通过控 制股票投 资权重与 中证军工 指数
成份股自然 权重的偏 离， 有效 控制跟踪 误差，为 投资 者提供投资 中证军工 指数的一 个有效工 具 。
本报告期内 ， 本基 金日均跟 踪偏离为0.08% ， 年化跟 踪误差为 1.74% ， 符 合基金合 同约定 ， 报
告期内跟踪误差稍大的主 要原因是： 1）成 分股停牌 比例较高，停牌股票占比 一度达到 30% ，且
赎回比例较 大；2 ） 中国船 舶已于去 年底成分 股定期调 整时， 剔 除出成分 股， 但 其一直处 于停牌状
态，直到 3 月下旬 复牌后连 续跌停， 导致该 股票无法 及时变现， 且占比较 高；3）ST 德 奥已于 去
年底成分股 定期调整 时剔除出 成分股， 但其一直 处于 停牌状态， 直到 6 月复牌后， 连续跌停 导致
该股票无法 及时变现 ，从而造 成本基金 组合偏离 和跟 踪误差较大 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.805 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-18.77%， 业绩
比较基准收 益率为-16.88% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
当前我国经济正向高质量 发展迈进，市场主 体韧性强 ，国内巨大规模市场的回 旋空间广阔，
完全具备打赢重大风险攻 坚战和应对外部 风险的诸多 有利条件。在去杠杆背景 下，政策会根据 市
场情况进行 微调， 6 月20 日国常会 指出保持 流动性合 理充裕， 6 月 24 日 央行年 内第三次 宣布降准。
我们认为宏 观经济政 策大方向 不变，但 可能会适 时进 行阶段性微 调。
近期市场下跌主要原因是 去杠杆背景下的微 观资金面 冲击和中美贸易摩擦影响 ，但市场基本
面并未恶化 ，A 股盈利 增长韧 性较强， 双重因素 使得 市场估值快 速下降， 并低于 16 年 1 月底 的估
值水平，目 前全部 A 股PE、PB 分别是 15 倍、1.6 倍 ，已经低于 16 年 1 月 底的 17.7 倍、1.9 倍。
我们认为，从估值看当前 市场具备战略投 资价值，但 受制于去杠杆和贸易战的 不确定性，市场 波
动可能会加 大，敏感 性较低的 行业更容 易获得超 额收 益。
中证军工指 数上半年 下跌 17.78% ， 其中 航空下跌 较少 ， 船舶下跌 较多， 反 映了军工 行业内部
分化。我们认为，下半年 随着国防预算增 长超预期， 带动新装备采购加速，并 进一步利好军工 行融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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业业绩，军民融合已经上 升到国家战略， 开始激活企 业 活力，以及军工国企改 革持续，军工指 数
将表现出一 定的弹性 空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
报告期内，本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资基金 估值业务原则
和程序》进行，公司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察
稽核部共同组成的估值委 员会，通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 机构估值数据等 一
种或多种方式的有效结合 ，减少或避免估 值偏差的发 生。估值委员会的相关成 员均具备相应的 专
业胜任能力 和相关工 作经历， 估值委员 会成员不 包含 基金经理。
估值委员会定期对经 济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响证 券价格的重大
事件以及估值政策和程序 进行评价，在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及
时修订估值方法，以保证 其持续适用。估 值政策和程 序的修订须经公司总经理 办公会议审批后 方
可实施。基金在采用新投 资策略或投资新 品种时，应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研
究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以
及估值政策和程序进行评 价，金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及复核，登记清 算
部进行具体的估值核算并 计算每日 基金净 值，每日对 基金所投资品种的公开信 息、基金会计估 值
方法的法规等进行搜集并 整理汇总，供估 值委员会参 考，监察稽核部负责基金 估值业务的事前 、
事中及事后的审核工作。 基金经理不参与 估值决定， 参与估值流程各方之间亦 不存在任何重大 利
益冲突， 截至本报告期末 ，本基金管理人 已与中债金 融估值中心有限公司、中 证指数有限公司 签
订服务协议 ，由其提 供相关债 券品种和 流通受限 股票 的估值参考 数据 。 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
根据本基金 基金合同 约定，本 基金（包 括：融通 中证 军工份额、 军工股 A 份额 、军工股 B 份
额）不进行 收益分配 。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明
本 报告 期内,本 基金不 存在 连续 二十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不满 二百 人或 者基金 资 产
净值低于五 千万的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照 国 家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 融通中证 军工指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,863,738.03 8,468,828.64
结算备付金
- 54,422.32
存出保证金
43,393.55 26,360.30
交易性金融 资产 6.4.7.2 79,680,873.77 138,850,278.98
其中：股票 投资
79,680,873.77 138,650,278.98
基金投资
- -
债券投资
- 200,000.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 3,403,125.71
应收利息 6.4.7.5 1,154.02 2,393.00
应收股利
- -
应收申购款
10,573.38 34,044.88
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
85,599,732.75 150,839,453.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
1,388,746.21 -
应付赎回款
194,825.96 3,562,115.38
应付管理人 报酬
69,632.07 173,526.26
应付托管费
15,319.06 38,175.76
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 43,542.85 147,773.35
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 249,095.59 103,383.29
负债合计
1,961,161.74 4,024,974.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 150,486,769.91 214,696,234.14
未分配利润 6.4.7.10 -66,848,198.90 -67,881,754.35
所 有者权益 合计
83,638,571.01 146,814,479.79
负债和所有 者权益总 计
85,599,732.75 150,839,453.83
注： 报告 截止日 2018 年6 月 30 日 ， 融通 中证军 工指 数分级证券 投资基金( 以下简称 “融通中
证军工基金 ”)之基础 份额净 值 0.805 元 ， 融 通中证军 工基金之 A 份额参考 净值 1.031 元 ， 融通中
证军工基金 之 B 份额 参考净值0.579 元 ； 基 金份额总 额 103,872,118.74 份 ， 其 中融通中 证军工基
金之基础份 额 62,917,570.74 份，融 通中证军 工基金 之 A 份额 20,477,274.00 份，融 通中证军 工
基金之 B 份额 20,477,274.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 融通中证 军工指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
一、收入
-18,775,841.99 -31,570,664.98
1. 利息收入
24,878.83 71,270.13
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 24,866.13 71,270.13
债券利息收 入
12.70 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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其他利息收 入
- -
2. 投资收益
-21,754,664.63 -15,473,060.12
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -21,930,298.44 -16,002,961.65
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 6,140.71 -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 169,493.10 529,901.53
3. 公允价值 变动收益 6.4.7.17 2,856,164.63 -16,377,961.20
4. 汇兑收益
- -
5. 其他收入 6.4.7.18 97,779.18 209,086.21
减： 二、费用
1,140,232.99 2,462,670.17
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 548,050.27 1,419,235.51
2．托管费 6.4.10.2.2 120,571.04 312,231.80
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 170,850.00 427,772.27
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．增值税及 附加
0.05 -
7．其他费用 6.4.7.20
300,761.63 303,430.59
三、利润总额
-19,916,074.98 -34,033,335.15
减：所得税 费用
- -
四、净利润
-19,916,074.98 -34,033,335.15
6.3 所有 者权益（基金净值）变动表
会计主体： 融通中证 军工指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
214,696,234.14 -67,881,754.35 146,814,479.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -19,916,074.98 -19,916,074.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变 动数
-64,209,464.23 20,949,630.43 -43,259,833.80
其中：1.基 金申购款 22,122,302.97 -7,956,946.29 14,165,356.68 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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2. 基金赎回 款 -86,331,767.20 28,906,576.72 -57,425,190.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
150,486,769.91 -66,848,198.90 83,638,571.01
项目
上年度可 比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
387,766,554.24 -71,703,853.19 316,062,701.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -34,033,335.15 -34,033,335.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
-85,106,673.27 21,533,415.34 -63,573,257.93
其中：1.基 金申购款 128,821,190.22 -22,556,475.54 106,264,714.68
2. 基金赎回 款 -213,927,863.49 44,089,890.88 -169,837,972.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
302,659,880.97 -84,203,773.00 218,456,107.97
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
____ 张帆______
____ 颜锡 廉______
_____ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融 通中 证军 工指数 分级 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基 金 ”) 经中国 证券 监督 管理委 员会( 以
下简称 “中 国证监会 ”)证监许 可[2015] 1151 号 《关 于准予融通 中证军工 指数分级 证券投资 基金
注册的批复》核准，由融 通基金管理有限 公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《融 通
中证军工指数分级证券投 资基金基金合同 》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式基金 ，存续 期
限不定， 首次设立 募集不 包括认购 资金利息 共募集 370,629,296.14 元 ， 业经普 华永道中 天会计师
事务所(特殊 普通合伙) 普华永 道中天验 字(2015) 第 846 号验资 报 告予以验 证。 经向 中国证监 会备
案， 《融通中 证军工指 数分级证 券投资基 金基金 合同 》于 2015 年 7 月 1 日 正式生效 ，基金合 同生融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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效日的基金 份额总额为 370,677,558.08 份基 金份额 ，其中认购 资金利息 折合 48,261.94 份基 金
份额。 本 基金的基 金管理 人为融通 基金管理 有限公司 ， 基金托 管人为中 国建设 银行股份 有限公司 。
根据《融通中证军工指数 分级证 券投资基金 基金合同 》的相关规定，根据对基 金财产及收益
分配的不同安排，本基金 的基金份额具有 不同的风险 收益特征，本基金的基金 份额包括融通中 证
军工指数分级证券投资基 金之基础份额(以 下简称 “ 融通军工份额 ”)、融通 中证军工指数分 级证
券投资基金 之稳健收 益类份额( 以下简称 “融通 军工 A 份额”) 及融通 中证军工 指数分级 证券投资
基金之积极 收益类份 额(以下简 称 “融通 军工 B 份额 ”)。 投资人 在场外认/ 申购的融 通军工份 额不
进行基金份额分拆；投资 人在场内认购的 融通军工份 额将在基金发售结束后进 行基金份额自动 分
离；投资人在场内申购的 融通军工份 额， 可选择进行 基金份额分拆，也可选择 不进行基金份额 分
拆。融通军工 A 份额 指融通军 工份额按 基金合同 约定 规则所自动 分离或分 拆的稳健 收益类基 金份
额。融通军工 B 份额 指融通军 工份额 按 基金合同 约定 规则所自动 分离或分 拆的积极 收益类基 金份
额。融通军 工 A 份 额、融通 军工 B 份额的 基金份额 配 比始终保 持 1:1 的 比例不变 。本基金 的基金
份额初始公 开发售结 束后， 场 外认购的 全部份额 确认 为融通军工 份额； 场内 认购的份 额将按 照 1:1
的比例确认 为融通军工 A 份额与融 通军工 B 份额 。本 基金基金合 同生效后 ，融通军 工份额与 融通
军工 A 份额、融 通军工 B 份额 之间可以 按约定的 规则 进行场内份 额配对转 换，包括 基金份额 的分
拆和合并两 种转换行 为。基金 份额的分 拆，指基 金份 额持有人将 其持有的 融通军工 份额按照 2 份
融通军工份 额对应 1 份 融通军 工 A 份额与 1 份 融通军 工 B 份额的比 例进行转 换的行为 ；基金份 额
的合并，指 基金份额 持有人将 其持有的 融通军 工 A 份 额与融通军 工 B 份额按 照 1 份融通 军工 A 份
额与 1 份融 通军工 B 份额对应2 份融通 军工份额 的比 例进行转换 的行为。
基金份额的净值按如下原 则计算：融通军工 份额的基 金份额净值为净值计算日 的基金资产净
值除以基金 份额总数 ，其中基 金份额总 数为融通 军工 份额、融通 军工 A 份 额、 融通军工 B 份 额的
份额数之和 。融通军工 A 份额的基 金份额净 值为融通 军工 A 份额的本 金及约定 应得收益 之和。每
2 份融通军 工份额所 代表的 基金资产 净值等 于 1 份 融 通军工 A 份额 和 1 份融 通军 工 B 份额 的基金
资产净值之 和。
本基金定期 进行份额 折算 。 在每年 12 月15 日(若该日 为非工作日 ， 则提 前至该 日之前的 最后
一个工作日) ， 本 基金将进 行融通军 工 A 份额 和融通军 工份额的定 期份额折 算。 在基金份 额折算前
与折算后， 融通 军工 A 份 额与融通 军工 B 份额的份 额 配比保持 1：1 的比例。 基金 份额折算 基准日
折算前融通 军工 A 份额的 基金份额 参考净值 超出 1.000 元的部分将折 算为融 通军工份 额的场内 份
额分配给融 通军工 A 份额持有 人。融通 军工份额 持有 人持有的每 两份融通 军工份额 将按一份 融通
军工 A 份额获得新增 融通军工 份额的分 配。持有 场外 融通军工份 额的基金 份额持有 人将按前 述折融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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算方式获得新增场外融通 军工份额的分配 ；持有场内 融通军工份额的基金份额 持有人将按前述 折
算方式获得 新增场内 融通军工 份额的分 配。经过 上述 份额折算， 融通军工 A 份额的 基金份额 参考
净值调整为 1.000 元 ，融通军 工份额的 基金份额 净值 将相应调整 。
除定期份额 折算外， 本基金还 将在融通 军工份额 的基 金份额净值 高至 1.500 元或以 上、融通
军工 B 份额的基 金份额参 考净值低至 0.250 元或 以下 时进行不定 期份额折 算。当融 通军工份 额的
基金份额净 值高至 1.500 元或以上 ，本基金 将分别对 融通军工 B 份额 和融通军 工份额进 行份额折
算，份额折 算后本基 金将确保 融通军工 A 份额和融 通 军工 B 份额的比 例为 1:1， 份额折算 后融通
军工 B 份额的基 金份额参 考净值和 融通军工 份额的基 金份额净值 超过融通 军工 A 份额的 基金份额
参考净值的部分，折算成 场内的融通军工 份额。份额 折算后融通军工份额的基 金份额净值、融 通
军工 B 份额的基 金份额参 考净值与 折算基准 日融通军 工 A 份额的基金 份额参考 净值三 者 相等。当
融通军工 B 份额的 基金份额 参考净值 低至 0.250 元 或 以下，本基 金将分别 对融通军 工 A 份 额、融
通军工 B 份额和 融通军工 份额进行 份额折算 ，份额折 算后本基金 将确 保融 通军工 A 份额 和融通军
工B 份额的 比例为 1:1 ， 份 额折算后 融通军 工份额的 基金份额净 值、 融 通军工A 份额和 融通军工B
份额的基金 份额参考 净值均调 整为 1.000 元。 融通军 工份额、融 通军工 A 份额和 融通军 工 B 份额
的份额数将 相应缩减 。
经深圳证券 交易所(以 下简称 “ 深交所”) 深证上[2015] 第 337 号文审核同 意，本基 金融通军
工 A 份额 98,485,962.00 份 基金份 额 和融通军工 B 份额 98,485,962.00 份基金份 额于 2015 年 7
月13 日在深 交所挂牌 交易 。 对于托 管在场内 的融通军 工份额， 基金份额 持有人 在符合相 关办理条
件的前提下 ，将其分 拆为融通 军工 A 份额和 融通军工 B 份额即可上市 流通； 对于托管 在场外的 融
通军工份额，基金份额持 有人在符合相关 办理条件的 前提下，将其跨系统转托 管至深交所场内 后
分拆为融通 军工 A 份 额和融通 军工 B 份 额即可上 市流 通。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《融 通中 证军工指数 分级证券 投资基金 基金合同》
的有关规定 ， 本基 金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ， 包括国 内依法 发行上市 的股票(包
括中小板、创业板及其 他中国证监会允许 基金投资的 股票)、权证、债券( 包括 国债、金融债、 企
业债、公司 债、次级 债、可转 换债券、 分离 交易 可转 债、央行票 据、中期 票据、短 期融资券 等)、
资产支持证券、债券回购 、银行存款等固 定收益类资 产、现金以及法律法规或 中国证监会允许 基
金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监 会相关规 定)。本基金的股票资产 投资比例不低于基 金
资产的 90% ， 其中投 资于中证 军工指数 成份股和 备选 成份股的资 产不低于 非现金基 金资产的80%，
权证投资占 基金资产 净值的比 例为 0%–3% ， 现金 或到 期日在一年 以内的政 府债券不 低于基金 资产
净值的 5%。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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本基金的业绩比较基准： 9 5%× 中证军工价 格指数收 益率＋ 5%×银行人民币活 期存款利率(税
后) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《融通 中证军 工指数分 级 证券投
资基金基金合同》和中国 证监会、中国基 金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作 编
制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声 明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止 期间 的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本 报告期 间 无须说明 的会计差 错更正。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地 产开发 教育 辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、
财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产
品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的
通知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主要税 项列 示如下：
(1) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ， 以资 管产品管理 人为增值 税纳税人 。 资 管产
品管理人运 营资管产 品过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 暂适用简 易计税方 法， 按照 3% 的征收 率缴
纳增值税 。 对资管 产 品在2018 年 1 月1 日前 运营过程 中发生的增 值税应税 行为， 未缴纳增 值税的，融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(5) 本基金的 城市维护 建设税、 教育费附 加和地方 教育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的
适用比例计 算缴纳 。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 5,863,738.03
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个月 以内 -
存款 期限 1-3 个月 -
存款 期限 3 个 月以上 -
其他存款 -
合计： 5,863,738.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 20 页 共47 页
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 107,279,574.14 79,680,873.77 -27,598,700.37
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 107,279,574.14 79,680,873.77 -27,598,700.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基 金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报 告期末无 买断式逆 回购交易 中取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 1,134.52
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 19.50
合计 1,154.02
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末未 持有其他 资产。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 21 页 共47 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 43,542.85
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 43,542.85
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付赎回费 739.50
预提费用 198,356.09
指数使用费 50,000.00
合计 249,095.59
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 148,189,128.10 214,696,234.14
本期申购 15,270,259.51 22,122,302.97
本期赎回(以"-"号填 列) -59,587,268.87 -86,331,767.20
本期末 103,872,118.74 150,486,769.91
注：截至 2018 年6 月30 日 止，本基 金于深交 所上市 的基金份额 为 50,303,568.00 份 ，其中
融通军工 A 份 额为 20,477,274.00 份，融通 军工 B 份 额为 20,477,274.00 份 。托管在 深交所场 内
未上市的基 金份额为9,349,020.00 份 ， 托管 在场外未 上市的基金 份额为 53,568,550.74 份 ， 均为
融通军工份额。场内的基 金份额登记在证 券登记结算 系统，其中上市的基金份 额可选择按市价 流
通， 未上 市的基金 份额可 按基金份 额净值申 购赎回 ； 场外未上市 的基金份 额登记在 注册登记 系统，
按基金份额 净值申购 或赎 回， 通过跨系 统转登记 可实 现基金份额 在两个系 统之间的 转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -48,880,164.61 -19,001,589.74 -67,881,754.35
本期利润 -22,772,239.61 2,856,164.63 -19,916,074.98 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 22 页 共47 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
16,631,584.63 4,318,045.80 20,949,630.43
其中：基金 申购款 -6,412,717.49 -1,544,228.80 -7,956,946.29
基金赎回款 23,044,302.12 5,862,274.60 28,906,576.72
本期已分配 利 润 - - -
本期末 -55,020,819.59 -11,827,379.31 -66,848,198.90
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 24,307.92
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 190.77
其他 367.44
合计 24,866.13
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 70,132,161.61
减：卖出股 票成本总 额 92,062,460.05
买卖股票差 价收入 -21,930,298.44
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30 日
卖 出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付 ） 成交
总额
206,160.00
减 ：卖出债 券（ 、债 转股及债 券到期兑 付 ）
成本总额
200,000.00
减：应收利 息总额 19.29
买卖债券差 价收入 6,140.71
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报 告期无贵 金属投资 收益/ 损失 。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 23 页 共47 页
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 169,493.10
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 169,493.10
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 2,856,164.63
—— 股票投 资 2,856,164.63
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减： 应税金 融商品公 允价值 变动产生 的预估增
值税
-
合计 2,856,164.63
6.4.7.18 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 97,350.66
转换费收入 428.52
合计 97,779.18
6.4.7.19 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 170,850.00 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 24 页 共47 页
银行间市场 交易费用 -
合计 170,850.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,767.52
上市费 29,752.78
银行费用 2,405.54
指数使用费 100,000.00
合计 300,761.63
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 须作披露 的重大或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务 报表批准 日，本基 金无须作 披露的资 产负 债表日后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方 发生变化的情况
本报告期与 本基金存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的 关联方未 发生变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联 方
关联方名称 与本基金的 关系
融通基金管 理有限公 司 （ “融通 基金” ） 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行 股份有 限公司(“ 中国建设 银行 ” ） 基金托管人 、 基金销 售机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 股票交易 。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 应支付关 联方 的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 548,050.27 1,419,235.51
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 98,492.87
168,365.59
注：1 、 支付 基金管理 人融通基 金管理有 限公司的 管理 人报酬按前 一日基金 资产净值1.00%的
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月 支付。 其计 算公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.00% / 当年 天数。
2 、 客户维护 费是基金 管理人与 基金销售 机构约定 的依 据销售机构 销售基金 的保有量 提取一定
比例的费用，用以向基金 销售机构支付客 户服务及销 售活动中产生的相关费用 ，该费用从基金 管
理人收取的 基金管理 费中列支 ，不属于 从基金资 产中 列支的费用 项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 120,571.04 312,231.80
注：支付基金托管人中国建 设银行的托管费按 前一日 基金资产净值 0.22% 的 年费率计提，逐
日累计至每 月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.22% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
本基金本报告期未及上年 度可比期间均未与 关联方进 行银行间同业市场的债券 （含回购）交
易。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 26 页 共47 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本报告期， 基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
本报告期末 ，基金管理 人主要 股东及其 控制的机 构均 未持有本基 金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 5,863,738.03 24,307.92 20,645,854.67 69,438.85
注：本基金 的活期存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券 的情况
本 基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 在承销期 内参 与关联方承 销的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本 基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 其他关联 交易 事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期未进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
本基金本期 末未持有 因认购新 发/增发证 券而流 通受 限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本 基金本期 末未持有 暂时停牌 等 流通受 限的证券 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末未 持有因从 事银行间 市场债券 正回 购交易而作 为抵押的 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报 告期末未 持有因从 事交易所 市场债券 正回 购交易而作 为抵押的 债券。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 27 页 共47 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型基金，具 有较高预期风险、 较高预期 收益的特征。本基金采用 完全复制法进
行投资，按照成份股在标 的指数中的基准 权重构建指 数化投资组合，并根据标 的指数成份股及 其
权重的变动对投资组合进 行相应调整。本 基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的 风
险主要包括信用风险、流 动性风险及市场 风险。本基 金管理 人制定了政策和程 序来识别及分析 这
些风险，并设定适当的风 险限额及内部控 制流程，通 过可靠的管理及信息系统 持续监控上述各 类
风险。本基 金在严格 控制风险 的基础上 ，追求基 金资 产的长期稳 定增值。
本 基金的基金管理人奉行 内控 优先和全员风 险管理理 念 ，高度重视风险管理的 组织保障和制
度保障，建立了 完备 的风 险管理组织 及相 应的制度 和 流程，力争 在风险最小化 的前提下，确保 基
金份额持有 人利益最 大化 。
董事会 对有效 的风险管理 承担最终责任，负 责确定公 司风险管理总体目标，制 定公司风险管
理战略和风险应对策略； 审议重大事件、 重大决策的 风险评估意见， 审批重大 风险的解决方案 ，
批准公司基本风险管理制 度；审议公司风 险管理报告 。 在董事会下设立风险控 制与审计委员会 ，
履行相应 风 险管理和 监督职责 。
公司 管理层对有效的风险 管理承担直接责任 ，根据董 事会的风险管理战略，制 定与 公司发展
战略、整体风险承受能力 相匹配的风险管 理制度，并 确保风险管理制度得以全 面、有效执行。 在
公司管理层下设立风险管 理委员会，负责 指导 、协调 和监督各职能部门和个业 务单元开展风险 管
理工作；制定相关风险控 制政策，审批风 险管理重要 流程和风险 限额，并与公 司整体业务发展 战
略和风险承受能力相一致 ；识别公司 各项 业务 所涉及 的各类重大风险，对重大 风险 、重大决策 和
重要业务流程的 风险 进行 评估，制定重大 风险的解决 方案；识别和评估新 产品 、新业务的新增 风
险，并制定控制措施；重 点关注内控机制 薄弱环节和 那些可能给公司带来重大 损失的事件，提 出
控制措施和解决方案 ；协 调突发性重大风 险事件的处 理；审定风险事件 责任人 的 责任； 根据公 司
风险 管理总 体策略和 各职能部 门 与业务 单元职责 分工 ，组织实施 风险应对 方案。
各业务部门在执行业务事 项时需遵守相关法 律法规， 遵守公司业务管理制度， 执行风险 管理
的基本制度流程 ， 定期对 本部门的风险进 行评估，对 其风险管理 制度和流程 的 有效性 负责 。公司
所有员工是本岗位风险管 理的直接责任人 ，各业务部 门负责人是其 部门风险管 理 的第一责任人 ，
基金 经理是 相应投资 组合风险 管理的 第 一责任人 。
风险管理 部对 公司风险管 理承担独立评估、 监控、检 查和报告职责 ， 负责执行 公司的风险管融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 28 页 共47 页
理战略和决策，拟定公司 风险管理制度， 并协同 各业 务部门制定风险管理流程 、评估指标； 对 风
险进行定性和定量评估， 改进风险管理方 法 、 技术和 模型， 组织推动建立、持 续优化风险管理 信
息系统；对新产品、新业 务进行独立 监测 和评估 ，提 出风险防范和控制建议 ； 负责 督促相关部 门
落实 风险 管理委员会的各 项决策和风 险管 理制度，并 对风险管理决策和风险管 理制度执行情况 进
行检查、评 估和报告 。
监察稽核部 负责监察 公司各业 务部门在 相 关法律 法规 、 规章制度和 业务流程 执行方面 的情况，
确保既定的 风险管理 措施得到 有效的贯 彻执行 ， 发现 内控缺失和 管理漏洞 ， 提 出改进要 求和建议，
并报告法规 和制度的 执行情况 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国建设银行，因 而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易 所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责 任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风 险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行 限
制以控制相 应的信用 风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
于 2018 年6 月 30 日 ，本基金 无债券投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金 在履 行与金融负债有关 的义务时 遇 到资金短缺的风险 。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人 可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益 。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 所承担的 全部金融 负债 的合约约定 到期日均 为一个月 以内且不融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无 固定到期 日且不计息，因此账面 余额即为未折现的 合
约到期现金 流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标 、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过 基金资 产净值的 10%，且本基 金与由本基金的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上
市 公司 可流 通股票 的 15%( 完 全按 照有 关指数 构成 比例 进行 证券 投资的 开放 式基 金及中 国证 监 会
认定的特殊 投资组合 不受该比 例限制)， 本基金与 由本 基金的基金 管理人管 理的全部 投 资组合 持有
一家上市公 司发行的 可流通股 票，不得 超过该上 市公 司可流通股 票的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其 余亦可在 银行间同业市场交易，部 分基金资产流
通暂时受限 制不能自 由转让的 情况 参见 附注 6.4.12 。 此外， 本基 金可通过 卖出回购 金融资产 方式
借入短期资金应对流动性 需求，其上限一 般不超过基 金持有的债券投资的公允 价值。 本基金主 动
投资于流动 性受限资 产的市值 合计不得 超过基金 资产 净值的 15%。
本基金的基 金管理人 每日对基 金组合资 产中 7 个工作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不 得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆 回购交易 的到期日与交易对手的集 中度；按照穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定 的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施的实施，本基金在 本报告期内流
动性情况良 好。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不计 息，因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算
备付金及存 出保证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,863,738.03 - - - 5,863,738.03
存出保证金
43,393.55 - - - 43,393.55
交易性金融 资产
- - - 79,680,873.77 79,680,873.77
应收利息
- - - 1,154.02 1,154.02
应收申购款
- - - 10,573.38 10,573.38
资产总计 5,907,131.58 - - 79,692,601.17 85,599,732.75
负债
应付证券清 算款 - - - 1,388,746.21 1,388,746.21
应付赎回款 - - - 194,825.96 194,825.96
应付管理人 报酬 - - - 69,632.07 69,632.07
应付托管费 - - - 15,319.06 15,319.06
应付交易费 用 - - - 43,542.85 43,542.85
其他负债 - - - 249,095.59 249,095.59
负债总计 - - - 1,961,161.74 1,961,161.74
利率敏感度 缺口 5,907,131.58 - - 77,731,439.43 83,638,571.01
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 31 页 共47 页
银行存款 8,468,828.64 - - - 8,468,828.64
结算备付金 54,422.32 - - - 54,422.32
存出保证金 26,360.30 - - - 26,360.30
交易性金融 资产 - - 200,000.00 138,650,278.98 138,850,278.98
应收证券清 算款 - - - 3,403,125.71 3,403,125.71
应收利息 - - - 2,393.00 2,393.00
应收申购款 - - - 34,044.88 34,044.88
资产总计 8,549,611.26 - 200,000.00 142,089,842.57 150,839,453.83
负债
应付赎回款 - - - 3,562,115.38 3,562,115.38
应付管理人 报酬 - - - 173,526.26 173,526.26
应付托管费 - - - 38,175.76 38,175.76
应付交易费 用 - - - 147,773.35 147,773.35
其他负债 - - - 103,383.29 103,383.29
负债总计 - - - 4,024,974.04 4,024,974.04
利率敏感度 缺口 8,549,611.26 - 200,000.00 138,064,868.53 146,814,479.79
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面价 值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日
孰早者予以 分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有 交易性 债 券投资(2017 年 6 月 30 日：同)，因此 市场利
率的变动对 于本基金 资产净值 无重大影 响(2017 年6 月30 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临 的
其他价格风险来源于单个 证券发行主体自 身经营情况 或特殊事项的影响，也可 能来源 于证券市 场
整体波动的 影响。
本基金采用 完全复制 法进行投 资， 按照成 份股在 标的 指数中的基 准权重构 建指数化 投资组合，
并根据标的 指数成份 股及其权 重的变动 对投资组 合进 行相应调整 。
本基金的股票资产投资比例 不低于基金资产 的 90% ， 其中投资于中证军工指数 成份股和备选
成份股的资 产不低于 非 现金基 金资产的 80% ，权证投 资占基金资 产净值的 比例为 0% –3% ，现金或
到期日在一 年以内的 政府债券 不低于基 金资产净 值的5%。 此外， 本 基金的 基金管理 人每日对 本基融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 32 页 共47 页
金所持有的 证券价格 实施监控 ，定期运 用多种定 量方 法对基金进 行风险度 量，包括VaR(Value at
Risk) 指标等 来测试本 基金面临 的潜在价 格风险 ，及 时可靠地对 风险进行 跟踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 79,680,873.77 95.27 138,650,278.98 94.44
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 79,680,873.77 95.27 138,650,278.98 94.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证军工 价格指数 收益率 以 外的其他 市场变量 保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额(单 位：人民 币元)
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1.中证军工 价格指数 收益率上升 5% 3,932,288.21 6,891,745.63
2.中证军工 价格指数 收益率下降 5% -3,932,288.21 -6,891,745.63
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 33 页 共47 页
比例（%）
1 权益投资 79,680,873.77 93.09
其中：股票 79,680,873.77 93.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生 品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 5,863,738.03 6.85
8 其他各项资 产 55,120.95 0.06
9 合计 85,599,732.75 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 73,233,751.91 87.56
D
电力、 热力、 燃气及 水 生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
5,939,586.36 7.10
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 79,173,338.27 94.66
7.2.1 期末积极投资按行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位： 人民币元 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 34 页 共47 页
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 507,535.50 0.61
D
电 力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信 息 传输 、软 件和 信息 技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N
水 利 、环 境和 公共 设施 管理
业
- -
O
居 民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 507,535.50 0.61
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 601989 中国重工 1,674,581 6,765,307.24 8.09
2 000768 中航飞机 312,174 4,882,401.36 5.84
3 600893 航发动力 202,906 4,528,861.92 5.41
4 600760 中航沈飞 113,735 4,099,009.40 4.90
5 600879 航天电子 496,520 3,490,535.60 4.17
6 002179 中航光电 89,185 3,478,215.00 4.16
7 600482 中国动力 195,474 3,411,021.30 4.08
8 002268 卫 士 通 148,975 3,252,124.25 3.89
9 002465 海格通信 364,236 2,924,815.08 3.50
10 600038 中直股份 70,337 2,812,776.63 3.36
11 600967 内蒙一机 201,379 2,565,568.46 3.07 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 35 页 共47 页
12 600118 中国卫星 133,296 2,545,953.60 3.04
13 002013 中航机电 325,496 2,464,004.72 2.95
14 000547 航天发展 225,700 1,762,717.00 2.11
15 002023 海特高新 136,470 1,711,333.80 2.05
16 002368 太极股份 56,027 1,628,704.89 1.95
17 603678 火炬电子 63,304 1,577,535.68 1.89
18 002151 北斗星通 61,112 1,570,578.40 1.88
19 600372 中航电子 118,794 1,551,449.64 1.85
20 600562 国睿科技 86,863 1,489,700.45 1.78
21 000738 航发控制 103,295 1,376,922.35 1.65
22 002025 航天电器 58,062 1,341,232.20 1.60
23 300053 欧比特 111,337 1,291,509.20 1.54
24 300101 振芯科技 87,708 1,239,314.04 1.48
25 600990 四创电子 21,580 1,064,325.60 1.27
26 002544 杰赛科技 77,338 1,058,757.22 1.27
27 600685 中船防务 74,039 987,680.26 1.18
28 000901 航天科技 98,473 986,699.46 1.18
29 000733 振华科技 74,081 986,018.11 1.18
30 600151 航天机电 226,420 919,265.20 1.10
31 300177 中海达 70,552 917,176.00 1.10
32 300474 景嘉微 18,199 845,889.52 1.01
33 002414 高德红外 61,732 829,678.08 0.99
34 300353 东土科技 58,280 745,401.20 0.89
35 300065 海兰信 51,107 719,586.56 0.86
36 002413 雷科防务 130,731 704,640.09 0.84
37 300424 航新科技 32,472 630,606.24 0.75
38 300527 中国应急 59,102 594,566.12 0.71
39 300123 亚光科技 50,503 577,754.32 0.69
40 300034 钢研高纳 57,070 534,175.20 0.64
41 002829 星网宇达 15,696 480,140.64 0.57
42 000561 烽火电子 68,197 403,726.24 0.48
43 300447 全信股份 30,872 399,483.68 0.48
44 002214 大立科技 72,372 395,874.84 0.47
45 300722 新余国科 5,300 232,034.00 0.28
46 300711 广哈通信 10,300 227,630.00 0.27
47 300581 晨曦航空 11,514 170,637.48 0.20
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 36 页 共47 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 002260 *ST 德奥 107,075 507,535.50 0.61
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 600760 中航沈飞 4,267,715.05 2.91
2 600482 中国动力 2,540,549.00 1.73
3 002268 卫 士 通 2,052,568.00 1.40
4 601989 中国重工 1,393,978.00 0.95
5 600879 航天电子 1,251,314.00 0.85
6 600038 中直股份 1,215,805.00 0.83
7 600893 航发动力 1,177,036.00 0.80
8 000768 中航飞机 1,142,235.00 0.78
9 600967 内蒙一机 1,051,460.67 0.72
10 002179 中航光电 811,115.00 0.55
11 002465 海格通信 802,814.00 0.55
12 002151 北斗星通 712,646.00 0.49
13 600118 中国卫星 633,154.00 0.43
14 603678 火炬电子 583,284.00 0.40
15 002013 中航机电 559,115.00 0.38
16 600562 国睿科技 546,022.00 0.37
17 002049 紫光国微 472,249.00 0.32
18 002414 高德红外 430,670.00 0.29
19 000901 航天科技 412,797.00 0.28
20 300053 欧比特 392,702.00 0.27
注： “买入金 额” 是 指买入股 票成交金 额， 即成交单 价乘以成交 数量， 相关交易 费用不考 虑 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例（% ）
1 600150 *ST 船舶 5,739,323.30 3.91
2 002049 紫光国微 4,932,822.82 3.36
3 601989 中国重工 3,737,422.57 2.55
4 000547 航天发展 3,603,020.13 2.45
5 300159 新研股份 3,409,501.43 2.32 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 37 页 共47 页
6 600435 北方导航 2,560,412.44 1.74
7 600685 中船防务 2,316,914.00 1.58
8 600893 航发动力 2,120,787.80 1.44
9 000768 中航飞机 2,070,945.00 1.41
10 002465 海格通信 1,483,547.00 1.01
11 300324 旋极信息 1,391,019.61 0.95
12 600316 洪都航空 1,379,594.34 0.94
13 000519 中兵 红箭 1,379,164.34 0.94
14 002179 中航光电 1,353,608.00 0.92
15 600879 航天电子 1,336,934.00 0.91
16 600482 中国动力 1,226,141.00 0.84
17 600118 中国卫星 1,221,444.00 0.83
18 600765 中航重机 1,207,072.00 0.82
19 600343 航天动力 1,163,048.28 0.79
20 600391 航发科技 1,098,002.26 0.75
注： “卖出金 额”是指 卖出股票 成交金额 ，即成 交 单 价乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 30,236,890.21
卖出股票收 入（成交 ）总额 70,132,161.61
注：表中“买入股票成本 （成交）总额”及 “卖出股 票收入（成交）总额”均 指成交金额，
即成交单价 乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本 基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的前五 名债券投资明细
本 基金本报 告 期末 未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资 产净值比例大 小 排序的 所有 资产支持证券投资明细
本 基金本报 告 期末 未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本 基金本报 告 期末 未 持有贵金 属 。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的前五 名权证投资明细
本 基金本报 告期末未 持有权证 。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 38 页 共47 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本 基金本报告 期末未 持有股指 期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本 基金本报 告期未持 有股指期 货 。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本期国债期货 投资政策
本 基金本报 告期未持 有国债期 货 。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本 基金本报 告期末未 持有国债 期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本 基金本报 告期未持 有国债期 货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报 告期内没有被 监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金 合同规定的备 选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 43,393.55
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,154.02
5 应收申购款 10,573.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,120.95
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 39 页 共47 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受 限情况的说明
基金本报告 期末前十 名股票中 不存在流 通受限情 况 。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受 限情况的说明
本 基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况 。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持 有人户数及持有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
融通军工分 级 2,873
21,899.61
2,956,007.00
4.70% 59,961,563.74
95.30%
军工股A 236
86,768.11
5,702,136.00
27.85% 14,775,138.00
72.15%
军工股B 2,018
10,147.31
626.00
0.00% 20,476,648.00
100.00%
合计 5,127 20,259.82
8,658,769.00
8.34% 95,213,349.74
91.66%
8.2 期末上市基金前十名持有人
融通军工分 级
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
民生加银基 金－平安 银行－招 商财
富资产管理 有限公司
2,153,853.00
23.04%
2 朱洪宏 1,323,605.00
14.16%
3 欧静虹 1,057,446.00
11.31%
4 欧贤茂 1,006,531.00
10.77%
5 朱杰 662,469.00
7.09%
6 朱洁瑛 577,240.00
6.17%
7 朱杰 462,362.00
4.95%
8 李英先 247,142.00
2.64%
9 杜元钊 147,676.00
1.58%
10
华泰人寿保 险股份有 限公司－ 分红
－个险分红
138,042.00
1.48%
军工股 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 40 页 共47 页
1 中国银河证 券股份有 限公司 2,878,547.00
14.06%
2 梁小红 2,560,836.00
12.51%
3 王雁波 2,361,389.00
11.53%
4 李怡名 1,162,862.00
5.68%
5 傅喜元 1,081,417.00
5.28%
6 段蓉 1,000,000.00
4.88%
7 民生加银基 金－平安 银行－招 商财
富资产管理 有限公司
714,536.00
3.49%
8 余晓敏 565,700.00
2.76%
9 梁金锋 500,000.00
2.44%
10 王慧 499,994.00
2.44%
军 工股B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 郑家锦 810,000.00
3.96%
2 罗国明 550,372.00
2.69%
3 沈宇辉 519,255.00
2.54%
4 毛守智 409,528.00
2.00%
5 熊曹水 371,256.00
1.81%
6 陈明聪 365,142.00
1.78%
7 顾鹰 341,611.00
1.67%
8 何国栋 327,953.00
1.60%
9 浦泉元 300,000.00
1.47%
10 张燕蜀 237,997.00
1.16%
注：持有人 为场内持 有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所
有从业人员 持
有本基金
融通军工分 级 22,656.58
0.0360%
军工股 A 0.00 0.0000%
军工股 B 0.00 0.0000%
合计 22,656.58
0.0218%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高 级 管理人员 、
基金投资和 研究部门 负
责人持有本 开放式基 金
融通军工分 级 0
军工股 A 0
军工股 B 0 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 41 页 共47 页
合计 0
本基金基金 经理持有 本
开放式基金
融通军工分 级 0
军工股 A 0
军工股 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通军工分 级 军工股 A 军工股B
基金合同生 效日（2015 年7 月 1 日）
基金份额总 额
173,705,634.08 98,485,962.00 98,485,962.00
本报告期期 初基金份 额总额 77,415,768.10 35,386,680.00 35,386,680.00
本报告期基 金总申购 份额 15,270,259.51 - -
减: 本报告期 基金总赎 回份额 59,587,268.87 - -
本 报 告 期 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减
少以"-"填列 ）
29,818,812.00 -14,909,406.00
-14,909,406.00
本报告期期 末基金份 额总额 62,917,570.74 20,477,274.00 20,477,274.00
注：拆分变 动 份额 为 本报告期 发生的配 对转换份 额和 定期折算份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
10.2.1 基金 管理人的 重大变动
2018 年7 月28 日， 本基金管 理人发布 了《融通 基金 管理有限公 司高级管 理人员变 更公告》 ，
经本基金管理人第六届董 事会第五次临时 会议审议并 通过，同意刘晓玲女士辞 去公司副总经理 职
务。
10.2.2 基金 托管人的 基金托管 部门的重 大人事变 动
本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人、 基金 财产及基 金托管 业务的诉 讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 42 页 共47 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请 的会计师 事务所为 普华永道 中天会计 师事 务所 （特 殊普通合 伙） ， 该事务 所自本基
金合同生效 日起为本 基金提供 审计服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内，本基金的基 金管理人、托管人 的托管业 务部门及其高级管理人员 无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 1 33,658,202.39 33.77% 30,674.37 33.39% -
华创证券 2 23,920,222.40 24.00% 22,277.34 24.25% -
广发证券 1 22,609,353.75 22.68% 21,054.37 22.92% -
天风证券 2 13,027,170.28 13.07% 11,871.96 12.92% -
东吴证券 1 5,059,051.58 5.08% 4,711.64 5.13% -
民生证券 2 959,487.93 0.96% 874.36 0.95% -
华信证券 1 446,756.00 0.45% 407.13 0.44% -
瑞信方正 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 43 页 共47 页
国海证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注： （1）本基金选择代理本 公司所管理的基 金进行证 券买卖业务的证券经营机 构的标准包括
以下六个方 面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良 好，注册 资本不少 于 3 亿 元人 民币；
2 ）财务状况 良好，各 项财务指 标显示公 司经营 状况 稳定；
3 ）经营行为 规范，最 近两年未 因重大违 规行为 而受 到中国证监 会和中国 人民银行 处罚；
4 ）内部管理 规范、严 格，具备 健全的内 控制度 ，并 能满足基金 运作高度 保密的要 求；
5 ） 具备基金运 作所需的 高效、 安全的 通讯条 件， 交易 设施符合代 理本基金 进行证券 交易的需
要，并能为 本基金提 供全面的 信息服务 ；
6 ） 研究实力较 强， 有固定的 研究机构 和专门 研究人员 ， 能及时为本基 金提供高 质量的咨 询服
务，包括宏观经济报告、 行业报告、市场 走向分析、 个股分析报告及其他专门 报告，并能根据 基
金投资的特 定 要求， 提供专门 研究报告 。
（2） 选择代 理本公司 所管理的 基金进行 证券买卖 业务 的证券经营 机构的程 序包括以 下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由 研究部根 据以上评 价结果 拟定 备选的券商 ；
3 ）上报批准 。研究部 将拟定租 用对象上 报分管 副总 经理批准； 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 44 页 共47 页
4 ）签约。在 获得批准 后，按公 司签约程 序代表 公司 与确定券商 签约。
（3）交易单 元变更情 况
本基金本报 告期新增 民生证券 交易单元1 个，终 止租 用瑞银证券 交易单元1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东吴证券 206,160.00 100.00% - - - -
民生证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
新时代证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
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信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关 于 中 泰 证 券 代 销 的 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
开 展 申 购 及 定 期 定 额 投 资 业 务 费 率 优 惠 活
动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报 、 管理人
网站
2018-1-31
2
融 通 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 上 海 通
华 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参
加前端申购 费率优惠 活动的公 告
上海证券报 、中国证 券
报、证券时 报、管理 人
网站
2018-2-7
3
关 于 新 时 代 证 券 代 销 的 旗 下 部 分 开 放 式 基
金新增开通 定期定额 投资业务 的公告
上海证券报 、中国证 券
报、证券时 报、管理 人
网站
2018-3-13
4
融通基金关 于新增中 证金牛 （北京 ） 投资 咨
询 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投
资业务、转 换业务及 参加其申 购费率优 惠
上海证券报 、中国证 券
报、证券时 报、管理 人
网站
2018-3-22
5
关于修改 《融通 中证军工 指数分 级证券投 资
基金基金合 同》部分 条款的公 告
上海证券报 、中国证 券
报、证券时 报、管理 人
网站
2018-3-23
6
融 通 基 金 关 于 新 增 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限
公司为代销 机构并开 通定期定 额投资业 务、
转换业务及 参加其申 购费率优 惠活动的 公
上海证券报 、中国证 券
报、证券时 报、管理 人
网站
2018-4-16
7
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 金 惠 家 保
险 代 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定
额投资业务、 转 换业务及 参加其 申购费率 优
上海证券报 、中国证 券
报、证券时 报、管理 人
网站
2018-5-14
8
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 基
金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动
的
上海证券报 、中国证 券
报、证券时 报、管理 人
网站
2018-5-21 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 46 页 共47 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1 、 根据 2016 年12 月25 日 财政部 、 国家税 务总局联 合下发的 《关于明 确金融 、 房地产 开发、
教育辅助服 务等增值 税政策的 通知》 （财税 〔2016 〕140 号） 、2017 年1 月 10 日财 政部 、 国家税 务
总局联合下 发的 《关 于资管 产品增值 税政策有 关问题 的补充通知》 （财税 〔2017 〕2 号 ） 及财政 部
2017 年6 月30 日发 布的 《关 于资管 产品增值 税有关 问题的通知》 （财税[2017]56 号） 的 通知， 现
明确自 2018 年 1 月 1 日起，基 金管理人 运营公 募基 金及资管产 品（以下 简称“产 品” ）过程 中发
生的增值税 应税行为 ，暂适用 简易计税 方法，按 照 3% 的征收率缴 纳增值税 。
自 2018 年1 月 1 日 （含） 起， 本基金管 理人将对 旗下 存续及新增 产品发生 的增值税 应 税行为
按照相关规定以及税务机 关的要求计算和 缴纳增值税 税款及附加税费。前述税 款及附加税费是 产
品管理、运作和处分过程 中发生的，将由 产品资产承 担，从产品资产中提取缴 纳，可能对产品 收
益水平有所 影响，敬 请广大投 资者知悉 。
2 、 根据 《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 的要求， 本基金 管理人经 与基
金托管人协商一致，对本 基金合同进行了 修订和更新 。本次修订和更新仅涉及 与《公开募集开 放
式证券投资基金流动性风 险管理规定》相 关的条款， 包括前言、释义、基金份 额的申购与赎回 、
基金的投资 、基金资 产估值、 基金的信 息披露等 ，具 体内 容详 见 2018 年 3 月 23 日 基金管理 人网
站披露的相 关公告和 修订更新 后的法律 文件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国 证监会批 准融通中 证军工指 数分级证 券投 资基金设立 的文件
（二）《融 通中证军 工指数分 级证券投 资基金基 金合 同》
（三）《融 通中证军 工指数分 级证券投 资基金基 金托 管协议》
（四）《融 通中证军 工指数分 级证券投 资基金基 金招 募说明书》 及更新
（五） 融通 基金管理 有限公司 业务资格 批件和 营业 执照
（六） 报告 期内在指 定报刊上 披露的各 项公告
12.2 存放地点
基金管理人 处、基金 托管人处 、深圳证 券交易所
12.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询 。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年半 年度 报告
第 47 页 共47 页
融通基金管理有限公司
2018 年 8 月 27 日
