融通中证全指证券公司指数分级证 券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018 年6 月30 日
基 金 管理 人： 融通 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 8 月 27 日 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中 证全指证券公司指数分级证券投资基 金
（以下简称 “本基 金” ） 基 金合同规 定， 于2018 年8 月 22 日复核 了本报告 中的财务 指标、 净值表
现、利润分配情况、财务 会计报告、投资 组合报告等 内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误 导
性陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本 半年度报 告摘要摘 自 半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期 自2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通证券分 级
场内简称 融通证券
基金主代码 161629
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年7 月17 日
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 68,423,137.34 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年8 月3 日
下属分级基 金的基金 简称 融通证券分 级 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基 金场内简 称: 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基 金的交易 代码 161629 150343 150344
报告期末下 属分级基 金份额总 额 30,430,051.34 份 18,996,543.00 份 18,996,543.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用 指数化投 资策略， 紧密跟踪 中证全指 证券 公司指数。 在
正常市场情 况下，力 争将基金 的净值增 长率与业 绩比 较基准之间 的
日均跟踪偏 离度绝对 值控制在0.35% 以 内， 年跟 踪误 差控制在 4% 以融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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内。
投资策略
本基金采用 完全复制 法进行投 资，按照 成份股在 标的 指数中 的基 准
权重构建指 数化投资 组合，并 根据标的 指数成份 股及 其权重的变 动
对投资组合 进行相应 调整。
业绩比较基 准
95%× 中证全 指证券公 司价格指 数收益率 ＋ 5%× 银行 人民币活期 存
款利率（税 后） 。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，具有较 高预期风 险、较高 预期 收益的特征 。
从本基金所 分离的两 类基金份 额来看， 融通证券A 份 额具有低预 期
风险、 预期收益 相对稳定 的特征 ； 融通 证券 B 份 额具 有高预期风 险、
预期收益相 对较高的 特征。
下属分级基 金 的 风 险 收益
特征
本基金为股 票型基
金，具有较 高预期风
险、较高预 期收益的
特征。
融通证券 A 份额为稳
健收益类份 额，具有
低预期风险 、预期收
益相对稳定 的风险收
益特征。
融通证券 B 份额为积
极收益类份 额，具有
高预期风险 、预期收
益相对较高 的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010）66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度 报告备置 地点
基金管理人 处、基金 托管人处 、深圳证 券交易
所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -1,221,313.93
本 期利润 -12,953,932.20
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1949
本期基金份 额净值增 长率 -20.60%
3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 -0.7008
期末基金资 产净值 50,357,421.77
期末基金份 额净值 0.736
注： （1）所述基金业绩指标 不包括持有人认 购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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水平要低于 所列数字 ；
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相关 费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
（3）期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分
配利润： 如果 期末未分 配利润的 未实现部 分为正 数,则 期末可供分 配利润的 金额为期 末未分配 利润
的已实现部分,如果期末 未分配利润的未实 现部分为 负数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分
配利润（已 实现部分 扣除未实 现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.25% 1.86% -9.36% 1.86% 0.11% 0.00%
过去三个月 -15.11% 1.55% -15.22% 1.55% 0.11% 0.00%
过去六个月 -20.60% 1.64% -20.67% 1.66% 0.07% -0.02%
过去一年 -26.86% 1.44% -26.71% 1.45% -0.15% -0.01%
自 基 金 合 同
生效起至今
-48.79% 1.86% -46.78% 2.09% -2.01% -0.23% 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管 理有限公 司 （ 以下简称 “本 公司” ） 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为： 新时
代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有限公 司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司 共管理六 十六只开 放式 基金：即融 通新蓝筹 混合基金 、融通债
券基金、 融通 深证 100 指数基 金、 融通 蓝筹成长 混合 基金、 融通行 业景气 混合基金、 融通巨 潮 100
指数基金 （LOF） 、 融通 易支付货 币基金 、 融通 动力先 锋混合基金 、 融通 领先成长 混合基金 （LOF）、
融通内需驱 动混合基 金、 融通深证 成份指 数基金、 融 通四季添利 债券基金、 融 通创业板 指数基 金、
融通医疗保健混合基金、融 通岁岁添利定期开 放债券 基金、融通丰利四分法（QDII-FOF ） 基金、
融通汇财宝 货币基金 、 融通 可转债债 券基金 、 融通通 泰保本混合 基金、 融通通福 债券基金 （LOF）、融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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融通通源短融债券基金、 融通通瑞债券基 金、融通月 月添利定期开放债券基金 、融通健康产业 混
合基金、融通转型三动力 混合基金、融通 互联网传媒 混合基金、融通新区域新 经济混合基金、 融
通通鑫混合基金、融通新 能源混合基金、 融通军工分 级指数基金、融通证券分 级指数基金、融 通
跨界成长混 合基金 、 融通新 机遇混合 基金、 融通成长30 混合基金 、 融通 中国风 1 号混合基 金、 融
通通盈保本混合基金、融 通增利债券基金 、融通增裕 债券基金、融通增鑫债券 基金、融通增益 债
券基金、融通增祥债券基 金、融通新消费 混合基金、 融通通安债券基金、融通 通优债券基金、 融
通通乾研究精选混合基金 、融通新趋势混 合基金、融 通国企改革新机遇混合基 金、融通通和债 券
基金、融通沪港深智慧生 活混合基金、融 通现金宝货 币基金、融通通祺债券基 金、融通稳利债 券
基金、融通通宸债券基金 、融通通玺债券 基金、融通 通穗债券基金、融通通润 债券基金、融通 通
颐定期开放债券基金、融 通人工智能指数 基金（LOF） 、融通新动力混合 基金、 融通收益增强债 券
基金、 融 通中国概 念债券基 金 （QDII) 、 融 通逆向策 略 混合基金 、 融通通 裕定期开 放债券发 起式基
金、融通红利机会主题精 选混合基金、融 通通昊定期 开放债券发起式基金、融 通新能源汽车主 题
精选混合基 金。其中 ，融通债 券基金、 融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹 成长混合 基金同属 融通
通利系列证 券投资基 金。此外 ，公司还 开展了特 定客 户资产管理 业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基金经
理 、 量化
投资部副
总监
2015 年 7 月17 日 - 10
何 天翔先生 ，厦门 大学 经
济 学硕士、 安徽大 学理 学
学士，10 年证券 投资从业
经历， 具 有基金 从业资格，
现 任融通基 金管理 有限 公
司 量化投资 部副总 监。 曾
就 职于华泰 联合证 券有 限
公 司任金融 工程分 析师 。
2010 年3 月加入 融通基金
管 理有限公 司，历 任金 融
工 程研究员 、专户 投资 投
资 经 理 ， 现 任 融 通 深 证
100 指数、 融通 军工分级、
融 通证券分 级、融 通新 趋
势 灵活配置 混合、 融通 国
企 改革新机 遇灵活 配置 混
合 、融通通 瑞债券 、融 通
人工智能指 数 （LOF ） 基金
的基金经理 。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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注：任免日期根据基金管 理人对外披 露的任 免日期填 写；证券从业年限以从事 证券业务相关
工作的时间 为计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券 投资基金 法》等有关法律法规和本 基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理 和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金 持
有人谋求最大利益，无损 害基金持有人利 益的行为， 本基金投资组合符合有关 法律法规的规定 及
基金合同的 约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则，在授权、研究 分析 、投资决策、
交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行。
本基金管理 人对报告 期内不同 时间窗下 （日内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理的不 同投资组 合同
向交易的交 易价差进 行了分析 ，各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内。
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告 期内未发 生异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前 提下实现持有人利 益的最大 化是本基金管理的核心思 想，并将此原
则贯彻于基 金的运作始终 。本基金运用指 数化投资策 略，通过控制股票投资权 重与中证全指证 券
公司指数成份股自然权重 的偏离，有效控 制跟踪误差 ，为投资者提供投资中证 全指证券公司指 数
的一个有效 工具。
本报告期内 ，本基金 日均跟踪 偏离为 0.04% ，年 化跟 踪误差为 0.57% ，符 合基金合 同约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.736 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-20.60% ， 业绩
比较基准收 益率为-20.67% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
当前我国经济正向高质量 发展迈进，市场主 体韧性强 ， 国内巨大规模市场的回 旋空间广阔，
完全具备打赢重大风险攻 坚战和应对外部 风险的诸多 有利条件。在去杠杆背景 下，政策会根据 市
场情况进行 微调， 6 月20 日国常会 指出保持 流动性合 理充裕， 6 月 24 日 央行年 内第三次 宣布降准。融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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我们认为宏 观经济政 策大方向 不变，但 可能会适 时进 行阶段性微 调。
近期市场下跌主要原因是 去杠杆背景下的微 观资金面 冲击和中美贸易摩擦影响 ，但市场基本
面并未恶化 ，A 股盈利 增长韧 性较强， 双重因素 使得 市场估值快 速下降， 并低于 16 年 1 月底 的估
值水平，目 前全部 A 股PE、PB 分别是 15 倍、1.6 倍 ，已经低于 16 年 1 月 底的 17.7 倍、1.9 倍。
我们认为，从估值看当前 市场具备战略投 资价值，但 受制于去杠杆和贸易战的 不确定性，市场 波
动可能会加 大，敏感 性较低的 行业更容 易获得超 额收 益。
关于证券行 业， 行 业整体估 值水平 （以市净 率 PB 为例 ） 创历史 新低， 当 前行业 最新市净 率为
1.22 ， 低于 14 年最低 时的 1.65 。 从行业1-6 月月 度经 营数据 看， 上 市券商营 业收入 同比下滑 11% ，
净利润同比下滑 20% ， 说明行业基本面也 处于底部区 域。我们认为，证券行业 处于历史低点， 具
备战略投资价值，但基本 面和情绪回升仍 需时日，主 要风险包括股市行情及预 期、IPO 和创 新业
务政策变化 等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
报告期内，本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资基金 估值业务原则
和程序》进行，公司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察
稽核部共同组成的估值委 员会，通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 机构估值数据等 一
种或多种方式的有效结合 ，减少或避免估 值偏差的发 生。估值委员会的相关成 员均具备相应的 专
业胜任能力 和相关工 作经历， 估值委员 会成员不 包含 基金经理。
估值委员会定期对经济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响 证 券价格的重大
事件以及估值政策和程序 进行评价，在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及
时修订估值方法，以保证 其持续适用。估 值政策和程 序的修订须经公司总经理 办公会议审批后 方
可实施。基金在采用新投 资策略或投资新 品种时，应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研
究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以
及估值政策和程序进行评 价，金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及复核，登记清 算
部进行具体的估值核算并 计算每日基金净 值，每日对 基金所投资品种的公开信 息、基金会 计估 值
方法的法规等进行搜集并 整理汇总，供估 值委员会参 考，监察稽核部负责基金 估值业务的事前 、
事中及事后的审核工作。 基金经理不参与 估值决定， 参与估值流程各方之间亦 不存在任何重大 利
益冲突，
截至本报告期末，本基金 管理人已与中债金 融估值中 心有限公司、中证指数有 限公司签订服
务协议，由 其提供相 关债券品 种和流通 受限股票 的估 值参考数据 。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
根据本基金 基金合同 约定，本 基金（包 括融通证 券份 额、融通证券 A 基份额、 融通证券 B 基
份额）不进 行收益分 配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净 值预 警情形的说明
本报告期内，本基金不存 在连续二十个工作 日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产
净值低于五 千万的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 融通中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 2,931,447.67 4,388,659.58
结算备付金 8,046.93 -
存出保证金 4,212.68 5,406.32
交易性金融 资产 47,871,779.91 56,173,537.54
其中：股票 投资 47,871,779.91 56,173,537.54 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 636.18 839.29
应收股利 - -
应收申购款 15,852.90 16,344.80
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 50,831,976.27 60,584,787.53
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证 券清 算款 256,623.75 1,160,139.91
应付赎回款 10,659.93 63,682.41
应付管理人 报酬 43,552.00 52,319.20
应付托管费 9,581.45 11,510.24
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 4,922.18 4,860.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 149,215.19 90,226.50
负债合计 474,554.50 1,382,739.13
所有者权益 ：
实收基金 98,306,797.41 91,736,689.19
未分配利润 -47,949,375.64 -32,534,640.79
所有者权益 合计 50,357,421.77 59,202,048.40
负债和所有 者权益总 计 50,831,976.27 60,584,787.53
注：报告截 止日 2018 年6 月 30 日，融通证券分 级份 额净值 0.736 元，融 通证券 A 份额净值
1.030 元，融通 证券 B 份额净值 0.442 元； 基金份额 总额 68,423,137.34 份， 其中融通 证券分级
份额 30,430,051.34 份， 融通证券A 份额18,996,543.00 份， 融通证券B 份额 18,996,543.00 份。
融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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6.2 利润表
会计主体： 融通中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
一、收入 -12,380,200.71 -4,853,100.81
1. 利息收入 12,690.02 21,147.52
其中：存款 利息收入 12,656.80 21,147.52
债券利息收 入 33.22 -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 -681,466.35 -4,648,174.19
其中：股票 投资收益 -909,447.91 -5,100,362.83
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 12,489.48 -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 215,492.08 452,188.64
3. 公允价值 变动 收益 -11,732,618.27 -272,273.73
4. 汇兑收益 - -
5. 其他收入 21,193.89 46,199.59
减： 二、费用 573,731.49 914,444.52
1．管理人报 酬 288,428.50 509,508.57
2．托管费 63,454.35 112,091.86
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 21,657.93 92,099.39
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6. 税金及附 加 - -
7. 其他费用 200,190.71 200,744.70
三、利润总额
-12,953,932.20 -5,767,545.33
减：所得税 费用 - -
四、净利润 -12,953,932.20 -5,767,545.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 融通中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 12 页 共 26 页
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金 净值） 91,736,689.19 -32,534,640.79 59,202,048.40
二、 本期 经营活 动产生的 基金净
值变动数（ 本期利润 ）
- -12,953,932.20 -12,953,932.20
三、 本期 基金份 额交易产 生的基
金净值变动 数
6,570,108.22 -2,460,802.65 4,109,305.57
其中：1.基 金申购款 31,943,858.13 -11,639,284.02 20,304,574.11
2.基金赎回 款 -25,373,749.91 9,178,481.37 -16,195,268.54
四、 本期 向基金 份额持有 人分配
利润产生的 基金净值 变动
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金 净值） 98,306,797.41 -47,949,375.64 50,357,421.77
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金 净值） 154,941,963.52 -40,960,852.83 113,981,110.69
二、 本期 经营活 动产生的 基金净
值变动数（ 本期利润 ）
- -5,767,545.33 -5,767,545.33
三、 本期 基金份 额交易产 生的基
金净值变动 数
-40,888,928.68 12,530,583.93 -28,358,344.75
其中：1.基 金申购款 13,806,844.03 -3,962,822.69 9,844,021.34
2.基金赎回 款 -54,695,772.71 16,493,406.62 -38,202,366.09
四、 本期 向基金 份额持有 人分配
利润产生的 基金净值 变动
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金 净值） 114,053,034.84 -34,197,814.23 79,855,220.61
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
______ 张帆______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 13 页 共 26 页
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本 报 告期间 无须说明 的会计差 错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方 发生变化的情况
本报告期与 本基金存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方未 发生变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联 方
关联方名称 与本基金的 关系
融通基金管 理有限公 司 （“融 通基金 ” ） 基金管理人 、 注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司 （ “ 中国建 设银行 ” ） 基金托管人 、基金销售 机构
新时代证券 股份有限 公司（ “ 新时代证 券 ”） 基金管理人 的股东、 基金 销售 机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般 商 业条 款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 288,428.50 509,508.57
其中： 支付销 售机构的 客户维护 费 56,823.95 69,359.06
注：1 、 支付 基金管理 人融通基 金管理有 限公司的 管理 人报酬按前 一日基金 资产净值1.00%的
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计 算公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.00% / 当年 天数。
2 、 客户维护 费是基金 管理人与 基金销售 机构约定 的依 据销售机构 销售基金 的保有量 提取一定
比例的费用，用以向基金 销售机构支付客 户服务及销 售活动中产生的相关费用 ，该费用从基金 管
理人收取的 基金管理 费中列支 ，不属于 从基金资 产中 列支的费用 项目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 26 页
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月30 日
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 63,454.35 112,091.86
注：支付基金托管人中国建 设银行的托管费按 前一日 基金资产净值 0.22% 的 年费率计提，逐
日累计至每 月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.22% / 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未与 关联方进 行银 行间同业市 场的债券 （含回购 ）交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本报 告期内 及上年度 可比期间 基金管理 人未运用 固有 资金投资本 基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
份额单位： 份
融通证券分 级
关联方名称
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
新时代证券 1,392,490.00 2.04% 1,392,490.00 5.63%
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 2,931,447.67 12,450.06 4,130,734.74 20,911.11
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 在承销期 内参 与关联方承 销的证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 其他关联 交易 事 项。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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6.4.5 期末（2018 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证 券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
本基金本期 末未持有 因认购新 发/增发证 券而流 通受 限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期 末未持有 暂时停牌 等流通受 限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行 间市场债券正回购 ，因此没 有在银行间市场债券正回 购交易中作为
抵押的债券 。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易 所市场债券正回购 ，因此没 有在交易所市场债券正回 购交易中作为
抵押的债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 47,871,779.91 94.18
其中：股票 47,871,779.91 94.18
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 2,939,494.60 5.78
7 其他各项资 产 20,701.76 0.04
8 合计 50,831,976.27 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位： 人民币元 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和 信 息技术服
务业
- -
J 金融业 47,871,779.91 95.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,871,779.91 95.06
7.2.2 期末积极投资按行业分类的 境内股票投 资组合
本基金本报 告期末无 积极投资 部分的股 票。
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大 小排序的股票 投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 600030 中信证券 475,816 7,884,271.12 15.66
2 600837 海通证券 520,896 4,932,885.12 9.80
3 601211 国泰君安 241,953 3,566,387.22 7.08
4 601688 华泰证券 210,202 3,146,723.94 6.25
5 000776 广发证券 190,418 2,526,846.86 5.02
6 600999 招商证券 147,265 2,014,585.20 4.00
7 600958 东方证券 207,964 1,898,711.32 3.77
8 601901 方正证券 268,349 1,795,254.81 3.57
9 601377 兴业证券 298,727 1,574,291.29 3.13 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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10 000166 申万宏源 347,916 1,520,392.92 3.02
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所 有股票明 细，应阅读登载于基金管 理人融通基金
管理有限公 司网站(http://www.rtfund.com)的 半年 度报告正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名股票投资明细
本基金本报 告期末无 积极投资 部分的股 票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（%）
1 600030 中信证券 1,569,108.00 2.65
2 600837 海通证券 1,023,446.00 1.73
3 601211 国泰君安 710,004.00 1.20
4 601688 华泰证券 601,193.43 1.02
5 600958 东方证券 524,910.00 0.89
6 000776 广发证券 508,826.00 0.86
7 600999 招商证券 411,309.00 0.69
8 601377 兴业证券 331,777.00 0.56
9 000166 申万宏源 325,616.00 0.55
10 000783 长江证券 295,702.00 0.50
11 002736 国信证券 276,063.00 0.47
12 601901 方正证券 273,507.00 0.46
13 601788 光大证券 263,488.00 0.45
14 601198 东兴证券 241,703.00 0.41
15 601108 财通证券 225,750.00 0.38
16 601099 太平洋 217,416.00 0.37
17 601555 东吴证券 210,361.00 0.36
18 000728 国元证券 198,147.00 0.33
19 601881 中国银河 193,078.00 0.33
20 600109 国金证券 187,836.12 0.32
注： “买入金 额” 是 指买入股 票成交金 额， 即成交单 价乘以成交 数量， 相关交易 费用不考 虑 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 18 页 共 26 页
值比例（%）
1 600030 中信证券 1,401,932.00 2.37
2 600837 海通证券 530,434.00 0.90
3 000166 申万宏源 414,236.00 0.70
4 601211 国泰君安 363,636.00 0.61
5 601688 华泰证券 326,829.00 0.55
6 600958 东方证券 285,745.00 0.48
7 000776 广发证券 265,972.00 0.45
8 600999 招商证券 209,662.00 0.35
9 601377 兴业证券 169,935.00 0.29
10 000783 长江证券 150,839.00 0.25
11 002736 国信证券 148,613.00 0.25
12 601788 光大证券 132,086.00 0.22
13 601901 方正证券 121,090.00 0.20
14 601099 太平洋 118,534.00 0.20
15 601555 东吴证券 110,747.00 0.19
16 000728 国元证券 102,997.00 0.17
17 600109 国金证券 99,691.00 0.17
18 002673 西部证券 99,409.00 0.17
19 002797 第一创业 99,321.00 0.17
20 002500 山西证券 75,889.00 0.13
注： “卖出金 额”是指 卖出股票 成交金额 ，即成 交单 价乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 10,109,565.55
卖出股票收 入（成交 ）总额 5,769,257.00
注：表中“ 买入股票 成本（成 交）总额 ”及“卖 出股 票收入（成 交）总额 ”均指成 交金额，
即成交单价 乘以成交 数量，相 关交易 费 用不考虑 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的前五 名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的前十 名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期 未持 有股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未持有 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报 告期内没有被 监管部门立案调查，没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。
7.12.2 本基金投资 的前十名股票未超出本基金 合同规定的备 选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,212.68
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 636.18
5 应收申购款 15,852.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,701.76
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受 限情况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受 限情况的说明
本基金本报 告期末无 积极投资 部分的股 票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通证券分 级 1,947 15,629.20 3,727,846.00 12.25% 26,702,205.34 87.75%
证券 A 基 71 267,556.94 11,351,786.00 59.76% 7,644,757.00 40.24%
证券 B 基 1,086 17,492.21 268,590.00 1.41% 18,727,953.00 98.59%
合计 3,104 22,043.54 15,348,222.00 22.43% 53,074,915.34 77.57%
8.2 期末上市基金前十名持有人
融通证券分 级
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 中国人民财 产保险股 份有限公 司－自有 资金 2,305,354.00
90.67%
2 谢叶强 66,800.00
2.63%
3 李怡名 33,720.00
1.33%
4 张小莲 30,988.00
1.22%
5 上海悬铃资 产管理有 限公司－ 悬铃 A 号 私募基金 30,000.00
1.18%
6 钱昕 14,400.00
0.57%
7 向正伟 10,000.00
0.39%
8 范曦文 9,808.00
0.39%
9 王晓峰 7,495.00
0.29%
10 李红阳 7,008.00
0.28%
证券 A 基
序号 持有人 名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 海通资管－ 民生－海 通年年升 集合资产 管理计划 3,086,347.00 16.25%
2
海通资管－ 上海银行 －海通赢 家系列－ 月月赢集
合资产管理 计划
2,871,156.00 15.11%
3 中国银河证 券股份有 限公司 2,727,133.00 14.36% 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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4
海通资管－ 上海银行 －海通赢 家系列－ 年年鑫集
合资产管理 计划
2,653,147.00 13.97%
5 秦建华 2,683,347.00 14.13%
6 秦建丽 1,000,000.00 5.26%
7 周云鹤 956,756.00 5.04%
8 李怡名 718,479.00 3.78%
9 丁碧霞 694,834.00 3.66%
10 秦春芳 286,100.00 1.51%
证券 B 基
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 周金明 931,700.00
4.90%
2 徐力佳 868,525.00
4.57%
3 李文胜 800,029.00
4.21%
4 唐玉君 656,929.00
3.46%
5 陈维 539,300.00
2.84%
6 施鹤飞 533,087.00
2.81%
7 李怡名 532,867.00
2.81%
8 尹庆基 470,491.00
2.48%
9 李德成 464,900.00
2.45%
10 刘东东 374,103.00
1.97%
注：持有人 为场内持 有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
融通证券分 级 28,800.88 0.0947%
证券A 基 - -
证券B 基
合计 28,800.88 0.0421%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式 基金
融通证券分 级 0
证券A 基 0
证券B 基 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
融通证券分 级 0
证券A 基 0
证券B 基 0
合计 0 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通证券分 级 证券 A 基 证券 B 基
基金合同生 效日（2015 年 7 月 17
日 ）基金份 额总额
240,398,178.85 - -
本报告期期 初基金份 额总额 24,723,255.91 19,564,126.00 19,564,126.00
本报告期基 金总申购 份额 22,232,452.74 - -
减: 本报告期 基金总赎 回份额 17,660,823.31 - -
本报告期基 金拆分变 动份额 1,135,166.00 -567,583.00 -567,583.00
本报告期期 末基金份 额总额 30,430,051.34 18,996,543.00 18,996,543.00
注：拆分变 动份额为 本报告 期 发生的配 对转换份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
2018 年7 月28 日， 本基金管 理人发布 了《融通 基金 管理有限公 司高级管 理人员变 更公告》 ，
经本基金管理人第六届董 事会第五次临时 会议审议并 通过，同意刘晓玲女士辞 去公司副总经理 职
务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变 动
本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人、基金 财产及基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变 。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请 的会计师 事务所为 普华永道 中天会计 师事 务所 （特 殊普通合 伙）,该事务 所自本基
金合同生效 日起为本 基金提供 审计服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内，本基金的基 金管理人、托管人 的托管业 务部门及其高级管理人员 无受稽查或处
罚等情况。
融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 26 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西南证券 2 11,519,492.55 72.55% 10,497.80 72.55% -
华创证券 2 4,120,744.00 25.95% 3,755.35 25.95% -
天风证券 2 238,586.00 1.50% 217.46 1.50% -
民生证券 2 - - - - -
平安 证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - - 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 26 页
东吴证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
注： （1）本基金选择代理本 公司所管理的基 金进行证 券买卖业务的证券经营机 构的标准包括
以下六个方 面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良 好，注册 资本不少 于 3 亿 元人 民币；
2 ）财务状况 良好，各 项财务指 标显示公 司经营 状况 稳定；
3 ）经营行为 规范，最 近两年未 因重大违 规行为 而受 到中国证监 会和中国 人民银行 处罚；
4 ）内部管理 规范、严 格，具备 健全的内 控制度 ，并 能满足基金 运作 高度 保密的要 求；
5 ） 具备基金运 作所需的 高效、 安全的 通讯条 件， 交易 设施符合代 理本基金 进行证券 交易的需
要，并能为 本基金提 供全面的 信息服务 ；
6 ） 研究实力较 强， 有固定的 研究机构 和专门 研究人员 ， 能及时为本基 金提供高 质量的咨 询服
务，包括宏观经济报告、 行业报告、市场 走向分析、 个股分析报告及其他专门 报告，并能根据 基
金投资的特 定要求， 提供专门 研究报告 。
（2） 选择代 理本公司 所管理的 基金进行 证券买卖 业务 的证券经营 机构的程 序包括以 下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由 研究部根 据以上评 价结果 拟定 备选的券商 ；
3 ）上报批准 。研究部 将拟定租 用对象上 报分管 副总 经理批准；
4 ）签约。在 获得批准 后，按公 司签约程 序代表 公司 与确定券商 签约。
（3）交易单 元变更情 况
本基金本报 告期 终止 租用瑞银 证券 1 个 交易单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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的比例
西南证券 - - - - - -
华创证券 229,022.70 100.00% - - - -
天风证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - - 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
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瑞信方正 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1 、 根据 2016 年12 月25 日 财政部 、 国家税 务总局联 合下发的 《关于明 确金融 、 房地产 开发、
教育辅助服 务等增值 税政策的 通知 》 （财 税 〔2016 〕140 号） 、2017 年 1 月 10 日财政 部、 国家税
务总局联合下发的《关于 资管产品增值税 政策 有关问 题的补充通知》（财税〔2017〕2 号） 及财
政部 2017 年6 月 30 日发布的 《关 于资管产 品增值税 有关问题的 通知 》 （ 财税[2017]56 号 ） 的通
知， 现明确自2018 年1 月1 日 起， 基金管 理人运营 公 募基金及资 管产品 （以 下简称 “产 品” ） 过
程中发生的 增值税应 税行为， 暂适用简 易计税方 法， 按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
自2018 年1 月1 日 （含） 起， 本基金管 理人将对 旗下 存续及新增 产品发生 的增值税 应税行为 按照
相关规定以及税务机关的 要求计算和缴纳 增值税税款 及附加税费。前述税款及 附加税费是产品 管
理、运作和处分过程中发 生的，将由 产品 资产承担， 从产品资产中提取缴纳， 可能对产品收益 水
平有所影响 ，敬请广 大投资者 知悉。
2 、 根据 《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定 》 的要求 ， 本基 金管理人 经与基金
托管人协商一致，对本基 金合同进行了修 订和更新。 本次修订和更新仅涉及与 《公开募集开放 式
证券投资基金流动性风险 管理规定》相关 的条款，包 括前言、释义、基金份额 的申购与赎回、 基
金的投资、 基金资产 估值、基 金的信息 披露等， 具体 内容详见 2018 年 3 月 23 日基 金管理人 网站
披露的相关 公告和修 订更新后 的法律文 件。
融通基金管 理有限公 司
2018 年 8 月27 日
