融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年6 月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年 8 月 27 日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
（以下简称“本基金” ）基金合同规定，于2018 年8月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表
现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1月1 日起至 6月 30 日止。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 45 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 融通证券分级
场内简称 融通证券
基金主代码 161629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年7 月17 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,423,137.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年8 月3 日
下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金场内简称: 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344
报告期末下属分级基金份额总额 30,430,051.34 份 18,996,543.00 份 18,996,543.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以
内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准
95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存
款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券A份额具有低预期
风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券 B 份额具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金为股票型基
金，具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
融通证券 A份额为稳
健收益类份额，具有
低预期风险、预期收
益相对稳定的风险收
益特征。
融通证券 B份额为积
极收益类份额，具有
高预期风险、预期收
益相对较高的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755）
26948088
（010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易
所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1日 - 2018 年 6月 30日 )
本期已实现收益 -1,221,313.93
本期利润 -12,953,932.20
加权平均基金份额本期利润 -0.1949
本期加权平均净值利润率 -22.24%
本期基金份额净值增长率 -20.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -47,949,375.64
期末可供分配基金份额利润 -0.7008
期末基金资产净值 50,357,421.77
期末基金份额净值 0.736
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 -48.79%
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.25% 1.86% -9.36% 1.86% 0.11% 0.00%
过去三个月 -15.11% 1.55% -15.22% 1.55% 0.11% 0.00%
过去六个月 -20.60% 1.64% -20.67% 1.66% 0.07% -0.02%
过去一年 -26.86% 1.44% -26.71% 1.45% -0.15% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-48.79% 1.86% -46.78% 2.09% -2.01% -0.23% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2018年 6月 30日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF ）、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金（LOF）、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混
合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融
通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通
跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30 混合基金、融通中国风 1号混合基金、融
通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债
券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融
通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券
基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券
基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通
颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 、融通新动力混合基金、融通收益增强债券
基金、融通中国概念债券基金（QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基
金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题
精选混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通
通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基金经
理、量化
投资部副
总监
2015 年 7月17日 - 10
何天翔先生，厦门大学经
济学硕士、安徽大学理学
学士，10 年证券投资从业
经历， 具有基金从业资格，
现任融通基金管理有限公
司量化投资部副总监。曾
就职于华泰联合证券有限
公司任金融工程分析师。
2010年3月加入融通基金
管理有限公司，历任金融
工程研究员、专户投资投
资经理，现任融通深证
100 指数、融通军工分级、
融通证券分级、融通新趋
势灵活配置混合、融通国
企改革新机遇灵活配置混
合、融通通瑞债券、融通
人工智能指数（LOF）基金
的基金经理。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证全指证券
公司指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证全指证券公司指数
的一个有效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.04%，年化跟踪误差为 0.57%，符合基金合同约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.736 元；本报告期基金份额净值增长率为-20.60%，业绩
比较基准收益率为-20.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前我国经济正向高质量发展迈进，市场主体韧性强，国内巨大规模市场的回旋空间广阔，
完全具备打赢重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件。在去杠杆背景下，政策会根据市
场情况进行微调， 6 月20日国常会指出保持流动性合理充裕， 6月 24 日央行年内第三次宣布降准。融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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我们认为宏观经济政策大方向不变，但可能会适时进行阶段性微调。
近期市场下跌主要原因是去杠杆背景下的微观资金面冲击和中美贸易摩擦影响，但市场基本
面并未恶化，A股盈利增长韧性较强，双重因素使得市场估值快速下降，并低于 16年 1 月底的估
值水平，目前全部 A股PE、PB分别是 15 倍、1.6 倍，已经低于 16 年 1月底的 17.7 倍、1.9 倍。
我们认为，从估值看当前市场具备战略投资价值，但受制于去杠杆和贸易战的不确定性，市场波
动可能会加大，敏感性较低的行业更容易获得超额收益。
关于证券行业，行业整体估值水平（以市净率 PB 为例）创历史新低，当前行业最新市净率为
1.22， 低于 14 年最低时的 1.65。 从行业1-6月月度经营数据看， 上市券商营业收入同比下滑 11%，
净利润同比下滑 20%，说明行业基本面也处于底部区域。我们认为，证券行业处于历史低点，具
备战略投资价值，但基本面和情绪回升仍需时日，主要风险包括股市行情及预期、IPO 和创新业
务政策变化等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括融通证券份额、融通证券 A 基份额、融通证券 B 基
份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,931,447.67 4,388,659.58
结算备付金
8,046.93 -
存出保证金
4,212.68 5,406.32
交易性金融资产 6.4.7.2 47,871,779.91 56,173,537.54
其中：股票投资
47,871,779.91 56,173,537.54 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 636.18 839.29
应收股利
- -
应收申购款
15,852.90 16,344.80
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
50,831,976.27 60,584,787.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
256,623.75 1,160,139.91
应付赎回款
10,659.93 63,682.41
应付管理人报酬
43,552.00 52,319.20
应付托管费
9,581.45 11,510.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,922.18 4,860.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 149,215.19 90,226.50
负债合计
474,554.50 1,382,739.13
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 98,306,797.41 91,736,689.19
未分配利润 6.4.7.10 -47,949,375.64 -32,534,640.79
所有者权益合计
50,357,421.77 59,202,048.40
负债和所有者权益总计
50,831,976.27 60,584,787.53
注：报告截止日 2018年6月 30 日，融通证券分级份额净值 0.736 元，融通证券 A 份额净值
1.030 元，融通证券 B 份额净值 0.442 元；基金份额总额 68,423,137.34 份，其中融通证券分级
份额 30,430,051.34份，融通证券A份额18,996,543.00 份，融通证券B份额 18,996,543.00 份。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1月1日至2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1月1日至2018
年 6月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至
2017 年6 月 30日
一、收入
-12,380,200.71 -4,853,100.81
1.利息收入
12,690.02 21,147.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,656.80 21,147.52
债券利息收入
33.22 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-681,466.35 -4,648,174.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -909,447.91 -5,100,362.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 12,489.48 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 215,492.08 452,188.64
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -11,732,618.27 -272,273.73
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 21,193.89 46,199.59
减：二、费用
573,731.49 914,444.52
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 288,428.50 509,508.57
2．托管费 6.4.10.2.2 63,454.35 112,091.86
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 21,657.93 92,099.39
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用 6.4.7.20 200,190.71 200,744.70
三、利润总额
-12,953,932.20 -5,767,545.33
减：所得税费用
- -
四、净利润
-12,953,932.20 -5,767,545.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1月1日至2018 年6 月30 日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至2018 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 91,736,689.19 -32,534,640.79 59,202,048.40
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -12,953,932.20 -12,953,932.20
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
6,570,108.22 -2,460,802.65 4,109,305.57
其中：1.基金申购款 31,943,858.13 -11,639,284.02 20,304,574.11
2.基金赎回款 -25,373,749.91 9,178,481.37 -16,195,268.54
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 98,306,797.41 -47,949,375.64 50,357,421.77
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 154,941,963.52 -40,960,852.83 113,981,110.69
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -5,767,545.33 -5,767,545.33
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-40,888,928.68 12,530,583.93 -28,358,344.75
其中：1.基金申购款 13,806,844.03 -3,962,822.69 9,844,021.34
2.基金赎回款 -54,695,772.71 16,493,406.62 -38,202,366.09
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 114,053,034.84 -34,197,814.23 79,855,220.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1150号《关于准予融通中证全指证券公司指数分融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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级证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 240,386,717.80
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 963 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案， 《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》于
2015 年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 240,398,178.85 份，其中认购资
金利息折合 11,461.05 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，根据对基金财
产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征，本基金的基金份额包括
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“融通证券份额”)、融通中
证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益份额(以下简称“融通证券 A 份额”)及融通中
证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“融通证券 B 份额”)。投资
人在场外认/申购的融通证券份额不进行基金份额分拆； 投资人在场内认购的融通证券份额将在基
金发售结束后进行基金份额自动分离；投资人在场内申购的融通证券份额，可选择进行基金份额
分拆，也可选择不进行基金份额分拆。融通证券 A 份额指融通证券份额按基金合同约定规则所自
动分离或分拆的稳健收益类基金份额。融通证券 B 份额指融通证券份额按基金合同约定规则所自
动分离或分拆的积极收益类基金份额。融通证券 A 份额、融通证券 B份额的基金份额配比始终保
持 1:1 的比例不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额确认为融通证
券份额；场内认购的份额将按照 1:1的比例确认为融通证券 A 份额与融通证券 B 份额。本基金基
金合同生效后，融通证券份额与融通证券 A 份额、融通证券 B 份额之间可以按约定的规则进行场
内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有
人将其持有的融通证券份额按照 2份融通证券份额对应 1 份融通证券 A份额与 1 份融通证券 B份
额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的融通证券 A 份额与融
通证券 B份额按照 1份融通证券 A 份额与 1份融通证券 B份额对应 2 份融通证券份额的比例进行
转换的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：融通证券份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为融通证券份额、融通证券 A 份额、融通证券 B 份额的
份额数之和。融通证券 A份额的基金份额净值为融通证券 A 份额的本金及约定应得收益之和。每
2 份融通证券份额所代表的基金资产净值等于 1 份融通证券 A 份额和 1 份融通证券 B 份额的基金融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在每年 12 月15日(若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后
一个工作日)，本基金将进行融通证券 A份额和融通证券份额的定期份额折算。在基金份额折算前
与折算后，融通证券 A份额与融通证券 B份额的份额配比保持 1：1的比例。基金份额折算基准日
折算前融通证券 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为融通证券份额的场内份
额分配给融通证券 A 份额持有人。融通证券份额持有人持有的每两份融通证券份额将按一份融通
证券 A 份额获得新增融通证券份额的分配。持有场外融通证券份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场外融通证券份额的分配；持有场内融通证券份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场内融通证券份额的分配。经过上述份额折算，融通证券 A 份额的基金份额参考
净值调整为 1.000 元，融通证券份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在融通证券份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上、融通
证券 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下时进行不定期份额折算。当融通证券份额的
基金份额净值高至 1.500元或以上，本基金将分别对融通证券 B 份额和融通证券份额进行份额折
算，份额折算后本基金将确保融通证券 A 份额和融通证券 B 份额的比例为 1:1，份额折算后融通
证券 B 份额的基金份额参考净值和融通证券份额的基金份额净值超过融通证券 A 份额的基金份额
参考净值的部分，折算成场内的融通证券份额。份额折算后融通证券份额的基金份额净值、融通
证券 B 份额的基金份额参考净值与折算基准日融通证券 A 份额的基金份额参考净值三者相等。当
融通证券 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金将分别对融通证券 A 份额、融
通证券 B 份额和融通证券份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保融通证券 A 份额和融通证
券B 份额的比例为 1:1，份额折算后融通证券份额的基金份额净值、融通证券A 份额和融通证券B
份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。融通证券份额、融通证券 A 份额和融通证券 B 份额
的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所深证上[2015]367 号文审核同意，本基金融通证券 A 份额 19,106,381.00
份和融通证券 B份额19,106,382.00 份于 2015年 8月 3日上市交易。 对于托管在场内的融通证券
份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为融通证券 A 份额和融通证券 B
份额即可上市流通；对于托管在场外的融通证券份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前
提下， 将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为融通证券 A 份额和融通证券 B份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期
融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票资产投资比例
不低于基金资产的 90%，其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：中证全指证券公司价格指数收益率
×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通中证全指证券公司指数分
级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年6 月 30日的财务状况以及 2018 年1月 1日至 2018 年 6 月 30日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 2,931,447.67 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 2,931,447.67
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 71,842,103.01 47,871,779.91 -23,970,323.10
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,842,103.01 47,871,779.91 -23,970,323.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30日
应收活期存款利息 630.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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应收结算备付金利息 3.60
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.90
合计 636.18
6.4.7.6 其他资产
截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 4,922.18
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,922.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 38.05
预提费用 99,177.14
指数使用费 50,000.00
合计 149,215.19
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,851,507.91 91,736,689.19
本期申购 22,232,452.74 31,943,858.13
本期赎回 -17,660,823.31 -25,373,749.91
本期末 68,423,137.34 98,306,797.41
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 截至 2018 年6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 37,993,086.00 份，其中融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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融通证券 A 份额为 18,996,543.00 份，融通证券 B 份额为 18,996,543.00 份。托管在深交所场内
未上市的基金份额为2,542,494.00 份，托管在场外未上市的基金份额为 27,887,557.34 份，均为
融通证券份额。场内的基金份额登记在证券登记结算系统，其中上市的基金份额可选择按市价流
通，未上市的基金份额可按基金份额净值申购赎回；场外未上市的基金份额登记在注册登记系统，
按基金份额净值申购或赎回，通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -34,452,377.17 1,917,736.38 -32,534,640.79
本期利润 -1,221,313.93 -11,732,618.27 -12,953,932.20
本期基金份额交易产生
的变动数
-2,535,383.22 74,580.57 -2,460,802.65
其中：基金申购款 -12,235,614.03 596,330.01 -11,639,284.02
基金赎回款 9,700,230.81 -521,749.44 9,178,481.37
本期已分配利润 - - -
本期末 -38,209,074.32 -9,740,301.32 -47,949,375.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6月 30日
活期存款利息收入 12,450.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 174.49
其他 32.25
合计 12,656.80
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6月 30日
卖出股票成交总额 5,769,257.00
减：卖出股票成本总额 6,678,704.91
买卖股票差价收入 -909,447.91
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 24 页 共 46 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 229,022.70
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 216,499.05
减：应收利息总额 34.17
买卖债券差价收入 12,489.48
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1 月1 日至 2018 年6月30 日
股票投资产生的股利收益 215,492.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 215,492.08
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1月1 日至 2018年 6月 30 日
1.交易性金融资产 -11,732,618.27
——股票投资 -11,732,618.27
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -11,732,618.27
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 25 页 共 46 页
2018 年 1月1日至 2018 年 6月 30 日
基金赎回费收入 20,412.19
转换费收入 781.70
合计 21,193.89
注：1、融通证券份额的场内赎回费率为 0.50%，融通证券份额的场外赎回费率随赎回基金份
额持有期限的增加而递减，不低于赎回费总额的25%归入基金财产。
2、基金转换收取转换费和补差费，其中不低于转换费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月1 日至 2018 年 6月 30日
交易所市场交易费用 21,657.93
银行间市场交易费用 -
合计 21,657.93
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月1日至 2018 年 6月 30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 49,588.57
上市费 29,752.78
银行费用 1,013.57
指数使用费 100,000.00
合计 200,190.71
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司（“融通基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司（“新时代证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月 1日至 2018 年6
月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 288,428.50 509,508.57
其中： 支付销售机构的客户维护费 56,823.95 69,359.06
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月 1日至 2018 年6
月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 63,454.35 112,091.86
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
融通证券分级
关联方名称
本期末
2018年 6 月30日
上年度末
2017 年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
新时代证券 1,392,490.00 2.04% 1,392,490.00 5.63%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30 日
上年度可比期间
2017 年 1月1 日至 2017 年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,931,447.67 12,450.06 4,130,734.74 20,911.11
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018 年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。本基金采用完全复制法进
行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动对投资组合进行相应调整。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及
分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上
述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 29 页 共 46 页
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、 规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018年6月 30 日，本基金未持有债券投资。 （2017 年 12月 31日：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 30 页 共 46 页
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018年 6月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 31 页 共 46 页
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,931,447.67 - - - 2,931,447.67
结算备付金
8,046.93 - - - 8,046.93
存出保证金
4,212.68 - - - 4,212.68
交易性金融资产
- - - 47,871,779.91 47,871,779.91
应收利息
- - - 636.18 636.18
应收申购款
- - - 15,852.90 15,852.90
其他资产
- - - - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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资产总计 2,943,707.28 - - 47,888,268.99 50,831,976.27
负债
应付证券清算款 - - - 256,623.75 256,623.75
应付赎回款 - - - 10,659.93 10,659.93
应付管理人报酬 - - - 43,552.00 43,552.00
应付托管费 - - - 9,581.45 9,581.45
应付交易费用 - - - 4,922.18 4,922.18
其他负债 - - - 149,215.19 149,215.19
负债总计 - - - 474,554.50 474,554.50
利率敏感度缺口 2,943,707.28 - - 47,413,714.49 50,357,421.77
上年度末
2017 年 12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,388,659.58 - - - 4,388,659.58
存出保证金 5,406.32 - - - 5,406.32
交易性金融资产 - - - 56,173,537.54 56,173,537.54
应收利息 - - - 839.29 839.29
应收申购款 - - - 16,344.80 16,344.80
其他资产 - - - - -
资产总计 4,394,065.90 - - 56,190,721.63 60,584,787.53
负债
应付证券清算款 - - - 1,160,139.91 1,160,139.91
应付赎回款 - - - 63,682.41 63,682.41
应付管理人报酬 - - - 52,319.20 52,319.20
应付托管费 - - - 11,510.24 11,510.24
应付交易费用 - - - 4,860.87 4,860.87
其他负债 - - - 90,226.50 90,226.50
负债总计 - - - 1,382,739.13 1,382,739.13
利率敏感度缺口 4,394,065.90 - - 54,807,982.50 59,202,048.40
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018年6月 30 日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资
产的 90%，其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 47,871,779.91 95.06 56,173,537.54 94.88
交易性金融资产－基金投资 - - -
-
交易性金融资产－贵金属投资 - - -
-
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - -
合计 47,871,779.91 95.06 56,173,537.54 94.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证全指证券公司价格指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 2018年6 月
30 日
上年度末 2017
年12 月 31日
1.中证全指证券公司价格指数收益率上升5% 2,363,388.51 2,796,247.37
2.中证全指证券公司价格指数收益率下降5% -2,363,388.51 -2,796,247.37
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 46 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 47,871,779.91 94.18
其中：股票 47,871,779.91 94.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,939,494.60 5.78
7 其他各项资产 20,701.76 0.04
8 合计 50,831,976.27 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 47,871,779.91 95.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,871,779.91 95.06
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600030 中信证券 475,816 7,884,271.12 15.66
2 600837 海通证券 520,896 4,932,885.12 9.80
3 601211 国泰君安 241,953 3,566,387.22 7.08
4 601688 华泰证券 210,202 3,146,723.94 6.25
5 000776 广发证券 190,418 2,526,846.86 5.02
6 600999 招商证券 147,265 2,014,585.20 4.00
7 600958 东方证券 207,964 1,898,711.32 3.77
8 601901 方正证券 268,349 1,795,254.81 3.57
9 601377 兴业证券 298,727 1,574,291.29 3.13
10 000166 申万宏源 347,916 1,520,392.92 3.02
11 002736 国信证券 158,297 1,440,502.70 2.86
12 601788 光大证券 125,775 1,381,009.50 2.74
13 000783 长江证券 249,135 1,352,803.05 2.69
14 601555 东吴证券 154,478 1,055,084.74 2.10
15 601099 太平洋 438,723 1,026,611.82 2.04
16 601198 东兴证券 78,381 1,022,088.24 2.03
17 600109 国金证券 136,239 968,659.29 1.92
18 000728 国元证券 130,003 962,022.20 1.91
19 002797 第一创业 135,220 915,439.40 1.82
20 002673 西部证券 112,657 850,560.35 1.69
21 002500 山西证券 109,154 735,697.96 1.46
22 600369 西南证券 181,728 699,652.80 1.39
23 000750 国海证券 189,866 677,821.62 1.35
24 000686 东北证券 90,102 577,553.82 1.15
25 002670 国盛金控 50,084 539,404.68 1.07 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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26 600909 华安证券 88,700 507,364.00 1.01
27 600061 国投资本 54,389 504,729.92 1.00
28 601881 中国银河 58,060 472,027.80 0.94
29 000712 锦龙股份 28,889 288,312.22 0.57
30 601375 中原证券 56,200 262,454.00 0.52
31 600155 华创阳安 33,600 241,584.00 0.48
32 601878 浙商证券 23,600 198,240.00 0.39
33 601108 财通证券 17,500 197,400.00 0.39
34 000987 越秀金控 17,100 134,406.00 0.27
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 600030 中信证券 1,569,108.00 2.65
2 600837 海通证券 1,023,446.00 1.73
3 601211 国泰君安 710,004.00 1.20
4 601688 华泰证券 601,193.43 1.02
5 600958 东方证券 524,910.00 0.89
6 000776 广发证券 508,826.00 0.86
7 600999 招商证券 411,309.00 0.69
8 601377 兴业证券 331,777.00 0.56
9 000166 申万宏源 325,616.00 0.55
10 000783 长江证券 295,702.00 0.50
11 002736 国信证券 276,063.00 0.47
12 601901 方正证券 273,507.00 0.46
13 601788 光大证券 263,488.00 0.45
14 601198 东兴证券 241,703.00 0.41
15 601108 财通证券 225,750.00 0.38
16 601099 太平洋 217,416.00 0.37
17 601555 东吴证券 210,361.00 0.36
18 000728 国元证券 198,147.00 0.33
19 601881 中国银河 193,078.00 0.33
20 600109 国金证券 187,836.12 0.32 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 46 页
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 600030 中信证券 1,401,932.00 2.37
2 600837 海通证券 530,434.00 0.90
3 000166 申万宏源 414,236.00 0.70
4 601211 国泰君安 363,636.00 0.61
5 601688 华泰证券 326,829.00 0.55
6 600958 东方证券 285,745.00 0.48
7 000776 广发证券 265,972.00 0.45
8 600999 招商证券 209,662.00 0.35
9 601377 兴业证券 169,935.00 0.29
10 000783 长江证券 150,839.00 0.25
11 002736 国信证券 148,613.00 0.25
12 601788 光大证券 132,086.00 0.22
13 601901 方正证券 121,090.00 0.20
14 601099 太平洋 118,534.00 0.20
15 601555 东吴证券 110,747.00 0.19
16 000728 国元证券 102,997.00 0.17
17 600109 国金证券 99,691.00 0.17
18 002673 西部证券 99,409.00 0.17
19 002797 第一创业 99,321.00 0.17
20 002500 山西证券 75,889.00 0.13
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,109,565.55
卖出股票收入（成交）总额 5,769,257.00
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,212.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 636.18
5 应收申购款 15,852.90
6 其他应收款 - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,701.76
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通证券分级 1,947 15,629.20 3,727,846.00 12.25% 26,702,205.34 87.75%
证券 A基 71 267,556.94 11,351,786.00 59.76% 7,644,757.00 40.24%
证券 B基 1,086 17,492.21 268,590.00 1.41% 18,727,953.00 98.59%
合计 3,104 22,043.54 15,348,222.00 22.43% 53,074,915.34 77.57%
8.2 期末上市基金前十名持有人
融通证券分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 2,305,354.00
90.67%
2 谢叶强 66,800.00
2.63%
3 李怡名 33,720.00
1.33%
4 张小莲 30,988.00
1.22%
5 上海悬铃资产管理有限公司－悬铃 A 号私募基金 30,000.00
1.18%
6 钱昕 14,400.00
0.57%
7 向正伟 10,000.00
0.39%
8 范曦文 9,808.00
0.39%
9 王晓峰 7,495.00
0.29%
10 李红阳 7,008.00
0.28%
证券 A 基 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 海通资管－民生－海通年年升集合资产管理计划 3,086,347.00 16.25%
2
海通资管－上海银行－海通赢家系列－月月赢集
合资产管理计划
2,871,156.00 15.11%
3 中国银河证券股份有限公司 2,727,133.00 14.36%
4
海通资管－上海银行－海通赢家系列－年年鑫集
合资产管理计划
2,653,147.00 13.97%
5 秦建华 2,683,347.00 14.13%
6 秦建丽 1,000,000.00 5.26%
7 周云鹤 956,756.00 5.04%
8 李怡名 718,479.00 3.78%
9 丁碧霞 694,834.00 3.66%
10 秦春芳 286,100.00 1.51%
证券 B 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 周金明 931,700.00
4.90%
2 徐力佳 868,525.00
4.57%
3 李文胜 800,029.00
4.21%
4 唐玉君 656,929.00
3.46%
5 陈维 539,300.00
2.84%
6 施鹤飞 533,087.00
2.81%
7 李怡名 532,867.00
2.81%
8 尹庆基 470,491.00
2.48%
9 李德成 464,900.00
2.45%
10 刘东东 374,103.00
1.97%
注：持有人为场内持有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
融通证券分级 28,800.88 0.0947%
证券A 基 - -
证券B 基
合计 28,800.88 0.0421%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通证券分级 0
证券A 基 0
证券B 基 0
合计 0 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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本基金基金经理持有本开
放式基金
融通证券分级 0
证券A 基 0
证券B 基 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通证券分级 证券 A 基 证券 B基
基金合同生效日（2015 年 7 月 17
日）基金份额总额
240,398,178.85 - -
本报告期期初基金份额总额 24,723,255.91 19,564,126.00 19,564,126.00
本报告期基金总申购份额 22,232,452.74 - -
减:本报告期基金总赎回份额 17,660,823.31 - -
本报告期基金拆分变动份额 1,135,166.00 -567,583.00 -567,583.00
本报告期期末基金份额总额 30,430,051.34 18,996,543.00 18,996,543.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
2018 年7月28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过，同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）,该事务所自本基
金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 42 页 共 46 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西南证券 2 11,519,492.55 72.55% 10,497.80 72.55% -
华创证券 2 4,120,744.00 25.95% 3,755.35 25.95% -
天风证券 2 238,586.00 1.50% 217.46 1.50% -
民生证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
第 43 页 共 46 页
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
注： （1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2） 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3）交易单元变更情况
本基金本报告期终止租用瑞银证券 1个交易单元。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西南证券 - - - - - -
华创证券 229,022.70 100.00% - - - -
天风证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于中泰证券代销的旗下部分开放式基金
开展申购及定期定额投资业务费率优惠活
动的公告
上海证券报、管理人网站 2018-1-31
2
融通关于旗下部分开放式基金新增上海通
华财富资产管理有限公司为代销机构并参
加前端申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站 2018-2-7
3
关于新时代证券代销的旗下部分开放式基
金新增开通定期定额投资业务的公告
上海证券报、管理人网站 2018-3-13
4
融通基金关于新增中证金牛（北京）投资
咨询有限公司为代销机构并开通定期定额
投资业务、转换业务及参加其申购费率优
惠活动的公告
上海证券报、管理人网站 2018-3-22
5
关于修改《融通中证全指证券公司指数分
级证券投资基金基金合同》部分条款的公
告
上海证券报、管理人网站 2018-3-23
6
融通基金关于新增北京蛋卷基金销售有限
公司为代销机构并开通定期定额投资业
务、转换业务及参加其申购费率优惠活动
的公告
上海证券报、管理人网站 2018-4-16
7
融通基金管理有限公司关于新增金惠家保
险代理有限公司为代销机构并开通定期定
额投资业务、转换业务及参加其申购费率
优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站 2018-5-14
8
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放
式基金参加中国银河证券股份有限公司基
金申购及定期定额投资申购费率优惠活动
的公告
上海证券报、管理人网站 2018-5-21
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据 2016 年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、2017年 1月 10 日财政部、国家税
务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税〔2017〕2 号）及财融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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政部 2017年6月 30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56 号）的通
知，现明确自2018 年1月1日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品”）过
程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
自2018 年1月1 日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照
相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管
理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收益水
平有所影响，敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金
托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基
金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 23 日基金管理人网站
披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件
（二） 《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
（三） 《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》
（四） 《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五） 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2018年 8 月27日
