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融通添利(161614)

融通添利:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 
2018 年半年度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:融通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2018 年 8 月 27 日 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 
第 1 页 共42页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) (以下简 称“本基金” )基金合同规定,于 2018年8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润 分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年1月1 日起至 6月 30 日止。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 2 页 共42页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介............................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 4 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 5 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................... 9 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 10 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 10 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................... 10 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 10 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 12 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 13 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 33 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 33 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 34 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 34 7.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 34 7.10 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 34 §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 35 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 35 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 3 页 共42页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 35 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 35 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 36 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 36 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 37 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 37 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 37 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 39 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 40 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 40 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 41 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 41 12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 41 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 41 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 41 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 4 页 共42页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 融通四季添利债券(LOF) 场内简称 融通添利 基金主代码 161614 交易代码 161614 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月1日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 822,122,444.11 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 4 月6日 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状 况的研究,积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配 置。在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 郭明 联系电话 (0755)26948666 (010)66105798 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588 传真 (0755)26935005 (010)66105799 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、 14层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、 14层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 高峰 易会满 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 5 页 共42页


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 13,682,110.86 本期利润 22,141,887.76 加权平均基金份额本期利润 0.0267 本期加权平均净值利润率 2.58% 本期基金份额净值增长率 2.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月30 日 ) 期末可供分配利润 18,385,137.35 期末可供分配基金份额利润 0.0224 期末基金资产净值 859,155,957.02 期末基金份额净值 1.045 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 42.88% 注: (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分 配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末 未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.67% 0.10% 0.34% 0.06% 0.33% 0.04% 过去三个月 1.45% 0.16% 1.01% 0.10% 0.44% 0.06% 过去六个月 2.63% 0.13% 2.16% 0.08% 0.47% 0.05% 过去一年 2.83% 0.10% 0.83% 0.06% 2.00% 0.04% 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 6 页 共42页


过去三年 14.62% 0.10% -0.04% 0.08% 14.66% 0.02% 自基金合同 生效起至今 42.88% 0.12% 4.00% 0.09% 38.88% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。 截至 2018年 6月 30日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债 券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金(LOF) 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金(LOF )、 融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金(LOF)、融通创业板指数 基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF) 基金、融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 7 页 共42页


(LOF) 、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健 康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合 基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基 金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30混合基金、融通中国风 1号混合 基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融 通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券 基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通 通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通 稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、 融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF) 、融通新动力混合基金、融通收益增 强债券基金、融通中国概念债券基金(QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发 起式基金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽 车主题精选混合基金。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同 属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任 日期 余志勇 本基金 的基金 经理、 研究部 总监 2016年10 月28日 - 18 余志勇先生,武汉大学金融学硕士、工商管理学 学士,18 年证券投资从业经历,具有基金从业资 格,现任融通基金管理有限公司研究部总监。历 任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、 招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。 2007 年 4 月加入融通基金管理有限公司,历任 研究部行业研究员、行业组长,现任融通通泰保 本、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活配 置混合、融通增裕债券、融通四季添利债券 (LOF)、融通通润债券、融通通颐定期开放债券、 融通新动力灵活配置混合基金的基金经理。 王超 本基金 的基金 经理、 固定收 益部总 监 2015年 3 月14日 - 11 王超先生, 金融工程硕士, 经济学、 数学双学士, 11 年证券投资从业经历,具有基金从业资格, 现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。 历 任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营 交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8 月 加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融 通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 8 页 共42页


债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通增裕 债券、融通通泰保本、融通现金宝货币、融通稳 利债券、融通汇财宝货币、融通易支付货币基金 的基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,债券收益率先上后下。一月份市场预期金融监管会加码;叠加外围市场加息及大宗 商品价格上涨,市场甚至预期央行大概率需要加息来应对通胀;而且股市表现良好,导致债市资 金分流。在这些负面信息的共同冲击下,10 年期国开债收益率大幅上行至 5.13%;由于市场预期 过于悲观,且经过 2016年四季度以来的调整,债券收益率处于历史高位,市场的底部经过这次冲 击反而被探明。随后发布的社融数据较去年同期大幅回落,叠加意外的资金宽松,导致市场情绪 好转,债券收益率转而下行。此后中美贸易战及 4 月中旬降准等利多因素集中释放,推动长期限 利率债收益率快速大幅下行。 本基金组合在上半年提升了久期。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 9 页 共42页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.045 元;本报告期基金份额净值增长率为 2.63%,业绩 比较基准收益率为 2.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,社融年初以来持续的回落或将在随后的经济数据上有所体现;此外,市场资金 面略微趋松,央行对流动性维持紧平衡态度的同时传递出一定呵护倾向,对债市相对有利。但同 时,也不应忽视信贷放量、财政发力等潜在可能的利空因素出现。整体看来,市场多空因素交织, 情绪随着中美贸易摩擦、央行政策微调、资金面松紧程度而摆动,短期内多空力量或被平衡在一 个窄幅区间当中,待到经济数据显示出走弱趋势,可能会再次推动利率债收益率下行。 信用市场方面,信用风险事件可能继续点状爆发,进而导致信用债继续维持高低等级资质分 化、国企民企资质分化、区域分化的特征,防范违约风险和估值风险是信用债投资的第一要务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含本基金基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方 之间亦不存在任何重大利益冲突。 截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2018 年 4月13日实施 2018 年第 1 次利润分配, 以 2018 年 3 月30日的可分配收益融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 10 页 共42页


为基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.12 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内, 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的管理人——融通管理有限公司在融通 四季添利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)对基金份额持有 人进行了 1次利润分配,分配金额为 9,916,204.80元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金 (LOF)2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6 月 30日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,386,407.76 316,065.86 结算备付金


12,024,361.72 1,700,426.14 存出保证金


17,422.12 9,201.08 交易性金融资产 6.4.7.2 1,072,468,802.06 817,350,078.37 其中:股票投资


27,206,905.86 39,701,335.17 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 11 页 共42页


基金投资


- - 债券投资


1,045,261,896.20 777,648,743.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 30,000,245.00 应收证券清算款


- 1,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 19,294,666.30 12,874,084.56 应收股利


- - 应收申购款


- 695.08 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,106,191,659.96 863,250,796.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6 月 30日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


243,799,760.30 1,000,000.00 应付证券清算款


2,031,643.84 - 应付赎回款


111,334.91 434,724.35 应付管理人报酬


421,107.81 441,233.20 应付托管费


140,369.26 147,077.73 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 11,171.89 9,311.05 应交税费


50,006.25 640.00 应付利息


252,100.63 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 218,208.05 80,428.54 负债合计


247,035,702.94 2,113,414.87 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 822,122,444.11 835,840,594.15 未分配利润 6.4.7.10 37,033,512.91 25,296,787.07 所有者权益合计


859,155,957.02 861,137,381.22 负债和所有者权益总计


1,106,191,659.96 863,250,796.09 注:报告截止日 2018年6月 30 日,基金份额净值 1.045 元,基金份额总额 822,122,444.11 份。


6.2 利润表 会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 12 页 共42页


本报告期:2018 年 1月1日至2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1 月1 日至 2018 年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 一、收入


29,726,834.30 12,517,871.64 1.利息收入


19,713,119.02 14,317,824.43 其中:存款利息收入 6.4.7.11 73,591.45 70,594.83 债券利息收入


19,432,882.69 13,463,632.40 资产支持证券利息收入


- 174,013.51 买入返售金融资产收入


206,644.88 609,583.69 其他利息收入


- - 2.投资收益


1,546,841.47 -2,768,692.30 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 1,277,682.31 -3,163,052.72 资产支持证券投资收益


- 17,180.05 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 269,159.16 377,180.37 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 8,459,776.90 926,063.96 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.18 7,096.91 42,675.55 减:二、费用


7,584,946.54 4,250,460.03 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,551,740.83 2,892,048.70 2.托管费 6.4.10.2.2 850,580.28 964,016.25 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 11,355.80 6,355.13 5.利息支出


3,831,778.14 142,182.24 其中:卖出回购金融资产支出


3,831,778.14 142,182.24 6.税金及附加


44,220.05 - 7.其他费用 6.4.7.20 295,271.44 245,857.71 三、利润总额


22,141,887.76 8,267,411.61 减:所得税费用


- - 四、净利润


22,141,887.76 8,267,411.61 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1月1日至2018 年6 月30 日 单位:人民币元 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 13 页 共42页


项目 本期 2018 年1 月 1日至 2018 年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 835,840,594.15 25,296,787.07 861,137,381.22 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 22,141,887.76 22,141,887.76 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 -13,718,150.04 -488,957.12 -14,207,107.16 其中:1.基金申购款 763,952.65 27,653.63 791,606.28 2.基金赎回款 -14,482,102.69 -516,610.75 -14,998,713.44 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 - -9,916,204.80 -9,916,204.80 五、期末所有者权益(基金净值) 822,122,444.11 37,033,512.91 859,155,957.02 项目 上年度可比期间 2017 年1 月 1日至 2017 年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 8,267,411.61 8,267,411.61 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 71,830,284.54 3,147,407.56 74,977,692.10 其中:1.基金申购款 109,539,474.52 4,676,695.50 114,216,170.02 2.基金赎回款 -37,709,189.98 -1,529,287.94 -39,238,477.92 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 961,843,822.72 44,793,624.61 1,006,637,447.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张帆______














______颜锡廉______














____刘美丽____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1683 号《关于核准融通四季添利债券型证券投资基金募 集的批复》核准,由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四 季添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型,存续期限不定,基金合 同生效后两年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满两年后,转为上市开放融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 14 页 共42页


式基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,280,720,220.79 元,业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 016 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案, 《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 1 日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为 1,281,761,462.73 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,041,241.94 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国工 商银行股份有限公司。 根据《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金的封闭期自 2012年 3月 1 日(基金合同生效日)起至2014 年 2月28 日止。封闭期结束后,2014 年 3 月 1日、3 月 2 日为非 工作日,自 2014年 3月 3 日起,本基金的运作方式转为上市开放式(LOF),并开放申购、赎回及 定期定额投资业务。 经深圳证券交易所深证上[2012]73 号文审核同意, 本基金 16,332,512.00份基金份额于 2012 年4 月 6日在深交所挂牌交易。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统中 的基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易;基金在深圳证券交易所上市交易的相关事宜并不因 基金转换运作方式而发生调整。登记在注册登记系统中的基金份额可通过跨系统转托管转入场内 上市交易。 于 2018年5月 3 日前,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资 于固定收益类金融工具,其中投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于 80%, 投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于 80%;投资于权益类金融工具的 资产占基金资产的比例不超过 20%;本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。 根据基金管理人于 2018 年 5 月3 日发布的《关于融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 ,2018 年 3 月 29 日至 2018 年 5 月 1 日基金管理 人以通讯方式组织召开本基金基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于修改<融通四季添利债 券型证券投资基金基金合同>的议案》 。根据该议案,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将 《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》 、 《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》 修订为《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 、 《融通四季添利债券型证券投资基金 (LOF)托管协议》 ,并据此修订了《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》 。上述修融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 15 页 共42页


订后的文件自 2018年5月3日起正式生效。 自 2018年5月 3 日起,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证 券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依 法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债 券(含分离型可转换债券)、可交换债券、地方政府债券、次级债券等)、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%;投资于权益类金融工具的资产占基金 资产的比例不超过 20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保 留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融通四季添利债券型证券投 资基金(LOF) 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30 日 的财务状况以及 2018年1月1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期无重大会计差错的内容和金额更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 16 页 共42页


[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年12月31日前取得的基金、 非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额, 或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 17 页 共42页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6 月30日 活期存款 2,386,407.76 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计: 2,386,407.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 51,000,029.70 27,206,905.86 -23,793,123.84 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 416,774,021.48 418,844,896.20 2,070,874.72 银行间市场 612,737,363.33 626,417,000.00 13,679,636.67 合计 1,029,511,384.81 1,045,261,896.20 15,750,511.39 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,080,511,414.51 1,072,468,802.06 -8,042,612.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 18 页 共42页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6月30日 应收活期存款利息 367.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,869.90 应收债券利息 19,289,421.56 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.02 合计 19,294,666.30 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 11,171.89 合计 11,171.89 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6 月30日 应付赎回费 16.17 预提费用 218,191.88 合计 218,208.05 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 835,840,594.15 835,840,594.15 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 19 页 共42页


本期申购 763,952.65 763,952.65 本期赎回(份额减少以"-"填列) -14,482,102.69 -14,482,102.69 本期末 822,122,444.11 822,122,444.11 注:1. 申购含红利再投份额和转换入份额,赎回含转换出份额。 2. 截至2018 年 6月30日止,本基金于深交所上市的基金份额为 12,103,461.00 份,托管在 场外未上市交易的基金份额为810,018,983.11 份。未上市交易的基金份额登记在注册登记系统, 按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,889,049.70 10,407,737.37 25,296,787.07 本期利润 13,682,110.86 8,459,776.90 22,141,887.76 本期基金份额交易 产生的变动数 -269,818.41 -219,138.71 -488,957.12 其中:基金申购款 14,832.12 12,821.51 27,653.63 基金赎回款 -284,650.53 -231,960.22 -516,610.75 本期已分配利润 -9,916,204.80 - -9,916,204.80 本期末 18,385,137.35 18,648,375.56 37,033,512.91 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1日至 2018 年6月 30 日 活期存款利息收入 30,322.39 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 43,165.25 其他 103.81 合计 73,591.45 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券、债转股及债券到期兑付成交总额 720,681,521.27 减:卖出债券、债转股及债券到期兑付成本总额 704,430,523.63 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 20 页 共42页


减:应收利息总额 14,968,073.73 买卖债券差价收入 1,277,682.31 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期无贵金属投资产生的收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1 月1 日至 2018 年6月30 日 股票投资产生的股利收益 269,159.16 基金投资产生的股利收益 - 合计 269,159.16 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年 1 月1日至 2018 年6月 30 日 1.交易性金融资产 8,459,776.90 ——股票投资 -12,494,429.31 ——债券投资 20,954,206.21 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 8,459,776.90 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月1日至 2018 年 6月 30 日 基金赎回费收入 6,623.12 转换费收入 473.79 合计 7,096.91 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 21 页 共42页


注:1. 本基金的场内赎回费率为 0.50%,场外赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额 的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中不低于转出基金赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1日至 2018 年 6月 30 日 交易所市场交易费用 2,605.80 银行间市场交易费用 8,750.00 合计 11,355.80 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1日至 2018 年 6月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,767.52 其他项目 50,600.00 上市年费 29,752.78 银行汇划费用 8,479.56 债券帐户维护费 18,000.00 合计 295,271.44


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截止资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日,本基金进行了2018 年第 2次利润分配: 本基金的基金管理人于 2018年7月 13日宣告 2018年度第2 次分红, 向截至 2018年 7月17 日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人, 按每 10份基金份额派发 现金红利 0.12 元。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 22 页 共42页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1 月1 日至 2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,551,740.83 2,892,048.70 其中:支付销售机构的客户维护费 61,884.21


161,988.05 注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.1.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 850,580.28 964,016.25 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 23 页 共42页


日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018 年 1月1 日至 2018年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年 1月1日至 2017 年6 月30 日 报告期初持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00 报告期间申购/买入总份额


- 报告期间因拆分变动份额


- 减:报告期间赎回/卖出总份额


- 报告期末持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.44% 1.23% 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017 年 1月1 日至 2017 年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,386,407.76 30,322.39 4,212,478.98 55,556.44 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 24 页 共42页


号 权益 登记日 场内 场外 基金份额 分红数 发放总额 发放总额 合计 备注 1 2018 年4月 13 日 2018 年4 月 16日 2018 年4 月13 日 0.1200 9,811,096.71 105,108.09 9,916,204.80


合 计 - - 9,811,096.71 105,108.09 9,916,204.80


注:本基金的基金管理人于资产负债表日后,报告批准报出日前宣告的利润分配情况,请参 见附注 6.4.8.2资产负债表日后事项。 6.4.12 期末( 2018 年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000903 云内 动力 2016年 12月 20日 2018 年12 月21 日 流通 受限 8.15 2.45 1,656,442 13,500,002.30 4,058,282.90 - 000903 云内 动力 2016年 12月 20日 2018 年12 月21 日 流通 受限 2.45 1,656,442


4,058,282.90


002344 海宁 皮城 2016年 12月 21日 2018 年12 月26 日 流通 受限 10.70 4.60 1,121,496 12,000,007.20 5,158,881.60 - 注: (1)基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的 非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》 ,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方 式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大 宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转 让所受让的股份。 (2)本基金于 2016 年 12 月 20 日认购云内动力非公开发行股票,认购数量 3,312,884.00融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 25 页 共42页


股,认购单价 8.15 元。2017年 6月12日,云内动力实施 2016 年年度资本公积金每 10 股送3转 7股分红方案。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 79,799,760.30元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 170215 17国开 15 2018 年7月3 日 99.42 840,000 83,512,800.00 合计





840,000 83,512,800.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 164,000,000.00 元,其中 78,000,000.00 元于 2018 年 7 月 2 日到期,50,000,000.00 元于 2018 年 7 月 4 日到期,36,000,000.00 元于 2018 年 7 月 5 日到期。该类交易要求本基金在 回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规 定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是债券基金,主要投资于固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了 政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及 信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念,高度重视风险管理的组织保障和制 度保障,建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程,力争在风险最小化的前提下,确保基 金份额持有人利益最大化。 董事会对有效的风险管理承担最终责任,负责确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管 理战略和风险应对策略;审议重大事件、重大决策的风险评估意见,审批重大风险的解决方案,融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 26 页 共42页


批准公司基本风险管理制度;审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会, 履行相应风险管理和监督职责。 公司管理层对有效的风险管理承担直接责任,根据董事会的风险管理战略,制定与公司发展 战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度,并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在 公司管理层下设立风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管 理工作;制定相关风险控制政策,审批风险管理重要流程和风险限额,并与公司整体业务发展战 略和风险承受能力相一致;识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大风险、重大决策和 重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;识别和评估新产品、新业务的新增风 险,并制定控制措施;重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件,提出 控制措施和解决方案;协调突发性重大风险事件的处理;审定风险事件责任人的责任;根据公司 风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工,组织实施风险应对方案。 各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,执行风险管理 的基本制度流程,定期对本部门的风险进行评估,对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司 所有员工是本岗位风险管理的直接责任人,各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人, 基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。 风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责,负责执行公司的风险管 理战略和决策,拟定公司风险管理制度,并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标;对风 险进行定性和定量评估,改进风险管理方法、技术和模型,组织推动建立、持续优化风险管理信 息系统;对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议;负责督促相关部门 落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度,并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进 行检查、评估和报告。 监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、 规章制度和业务流程执行方面的情况, 确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议, 并报告法规和制度的执行情况。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 27 页 共42页


进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018 年 6月30 日 上年度末 2017 年 12月 31日 A-1 19,990,000.00 109,774,000.00 A-1 以下 - - 未评级 9,860,000.00 339,761,000.00 合计 29,850,000.00 449,535,000.00 注:1、未评级部分为政策性金融债、超短期融资券。 2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资




























































































单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018 年 6月30 日 上年度末 2017 年 12月 31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 58,048,000.00 合计 - 58,048,000.00 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年 6月30 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 AAA 339,180,983.80 54,931,834.70 AAA 以下 72,607,534.00 104,758,099.00 未评级 603,623,378.40 110,375,809.50 合计 1,015,411,896.20 270,065,743.20 注:1、未评级部分为国债、政策性金融债。 2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 28 页 共42页


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018年 6月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制), 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 29 页 共42页


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,386,407.76 - - - 2,386,407.76 结算备付金 12,024,361.72 - - - 12,024,361.72 存出保证金 17,422.12 - - - 17,422.12 交易性金融资产 134,737,534.00 518,259,902.20 392,264,460.00 27,206,905.86 1,072,468,802.06 应收利息 - - - 19,294,666.30 19,294,666.30 资产总计 149,165,725.60 518,259,902.20 392,264,460.00 46,501,572.16 1,106,191,659.96 负债








融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 30 页 共42页


卖出回购金融资产款 243,799,760.30 - - - 243,799,760.30 应付证券清算款 - - - 2,031,643.84 2,031,643.84 应付赎回款 - - - 111,334.91 111,334.91 应付管理人报酬 - - - 421,107.81 421,107.81 应付托管费 - - - 140,369.26 140,369.26 应付交易费用 - - - 11,171.89 11,171.89 应付利息 - - - 252,100.63 252,100.63 应交税费 - - - 49,366.25 49,366.25 其他负债 - - - 218,848.05 218,848.05 负债总计 243,799,760.30 - - 3,235,942.64 247,035,702.94 利率敏感度缺口 -94,634,034.70 518,259,902.20 392,264,460.00 43,265,629.52 859,155,957.02 上年度末 2017年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 316,065.86 - - - 316,065.86 结算备付金 1,700,426.14 - - - 1,700,426.14 存出保证金 9,201.08 - - - 9,201.08 交易性金融资产 520,368,837.00


254,115,945.00


3,163,961.20


39,701,335.17


817,350,078.37


买入返售金融资产 30,000,245.00 - - - 30,000,245.00 应收证券清算款 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 应收利息 - - - 12,874,084.56 12,874,084.56 应收申购款 - - - 695.08 695.08 资产总计 552,394,775.08


254,115,945.00


3,163,961.20


53,576,114.81


863,250,796.09


负债








卖出回购金融资产款 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 应付赎回款 - - - 434,724.35 434,724.35 应付管理人报酬 - - - 441,233.20 441,233.20 应付托管费 - - - 147,077.73 147,077.73 应付交易费用 - - - 9,311.05 9,311.05 应交税费 - - - 640.00 640.00 其他负债 - - - 80,428.54 80,428.54 负债总计 1,000,000.00 - - 1,113,414.87 2,113,414.87 利率敏感度缺口 551,394,775.08


254,115,945.00


3,163,961.20


52,462,699.94


861,137,381.22


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 上年度末 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 31 页 共42页


2018年 6 月30 日 2017年 12月 31 日 1.市场利率上升 25 个基点 -12,840,770.69 -1,605,462.49 2.市场利率下降 25 个基点 13,109,597.07 1,613,249.81 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具, 其中投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于信用债券的资产占 基金固定收益类资产的比例合计不低于 80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不 超过 20%;在封闭期结束后,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基 金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12月31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 27,206,905.86 3.17 39,701,335.17 4.61 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 32 页 共42页


交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 27,206,905.86 3.17 39,701,335.17 4.61 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析





于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.17%(2017年12 月 31 日:4.61%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于 本基金资产净值无重大影响(2017 年12月 31 日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 27,206,905.86 2.46 其中:股票 27,206,905.86 2.46 2 固定收益投资 1,045,261,896.20 94.49 其中:债券 1,045,261,896.20 94.49








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,410,769.48 1.30 7 其他各项资产 19,312,088.42 1.75 8 合计 1,106,191,659.96 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,597,548.84 1.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 33 页 共42页


H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,609,357.02 1.23 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,206,905.86 3.17 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000903 云内动力 6,625,768 16,597,548.84 1.93 2 002344 海宁皮城 2,242,993 10,609,357.02 1.23 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 137,547,378.40 16.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 466,076,000.00 54.25 其中:政策性金融债 466,076,000.00 54.25 4 企业债券 361,216,692.80 42.04 5 企业短期融资券 29,850,000.00 3.47 6 中期票据 50,360,000.00 5.86 7 可转债(可交换债) 211,825.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,045,261,896.20 121.66 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 170215 17国开 15 1,700,000 169,014,000.00 19.67 2 170210 17国开 10 1,400,000 136,836,000.00 15.93 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 34 页 共42页


3 170209 17国开 09 800,000 80,168,000.00 9.33 4 010303 03国债(3) 582,240 57,734,918.40 6.72 5 143483 18京资 02 500,000 51,015,000.00 5.94 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 7.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,422.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,294,666.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,312,088.42 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 35 页 共42页


7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值比例(%) 1 132007 16凤凰 EB 211,825.00 0.02 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 000903 云内动力 8,116,565.80 0.94 流通受限 2 002344 海宁皮城 5,158,881.60 0.60 流通受限 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,339 613,982.41 780,291,826.16 94.91% 41,830,617.95 5.09% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 融通基金管理有限公司 11,800,952.00


97.50% 2 肖唯物 80,294.00


0.66% 3 张俊杰 30,900.00


0.26% 4 葛晓明 30,000.00


0.25% 5 杨红国 14,001.00


0.12% 6 王全荣 13,000.00


0.11% 7 杨倩萍 13,000.00


0.11% 8 余文迪 12,626.00


0.10% 9 林思特 12,032.00


0.10% 10 黄萍 12,000.00


0.10% 注:上表中的持有人仅指上市份额的前十大持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 18.06


0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 36 页 共42页


§9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年3月 1日 )基金份额总额 1,281,761,462.73 本报告期期初基金份额总额 835,840,594.15 本报告期基金总申购份额 763,952.65 减:本报告期基金总赎回份额 14,482,102.69 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 822,122,444.11 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议





2018 年 3 月 23 日,本基金管理人发布了《关于以通讯方式召开融通四季添利债券型证券投 资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》 ,计划自 2018 年 3 月 29 日起至 2018 年 5 月 1 日 17: 00止,审议《关于修改<融通四季添利债券型证券投资基金基金合同>的议案》 。 2018 年 3 月 26 日,本基金管理人发布了《关于以通讯方式召开融通四季添利债券型证券投 资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告》 ,提示投资者本基金管理人计划自 2018 年3 月 29日起至 2018年5 月1 日17:00止,审议《关于修改<融通四季添利债券型证券投资基 金基金合同>的议案》 。 2018 年 3 月 27 日,本基金管理人发布了《关于以通讯方式召开融通四季添利债券型证券投 资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告》 ,提示投资者本基金管理人计划自 2018 年3 月 29日起至 2018年5 月1 日17:00止,审议《关于修改<融通四季添利债券型证券投资基 金基金合同>的议案》 。 2018 年 5 月 3 日,本基金管理人发布了《关于融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 ,本次基金份额持有人大会于 2018 年 5 月 2 日表 决通过了《关于修改<融通四季添利债券型证券投资基金基金合同>的议案》 ,决议自该日起生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人重大人事变动 2018 年7月28 日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过,同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职 务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 37 页 共42页


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东方财富 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 38 页 共42页


下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤: (1)券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内,本基金新增西部证券交易单元 1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 124,459,666.48 34.88% 506,000,000.00 5.60% - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 39 页 共42页


平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信万通 91,730,199.86 25.71% - - - - 中信证券 140,588,855.15 39.41% 8,535,500,000.00 94.40% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于中泰证券代销的旗下部分开放式基金开展 申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-01-31 2 融通关于旗下部分开放式基金新增上海通华财 富资产管理有限公司为代销机构并参加前端申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-02-07 3 关于新时代证券代销的旗下部分开放式基金新 增开通定期定额投资业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-03-13 4 融通基金关于新增中证金牛(北京)投资咨询有 限公司为代销机构并开通定期定额投资业务、 转 换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-03-22 5 融通关于旗下部分开放式基金在上海基煜基金 销售有限公司开通定期定额投资及转换业务的 公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-03-22 6 融通关于旗下部分开放式基金新增深圳众禄基 金销售股份有限公司为代销机构并参加其申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-03-22 7 关于以通讯方式召开融通四季添利债券型证券 投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-03-23 8 关于修改 《融通四季添利债券型证券投资基金基 金合同》部分条款的公告 中国证券报、上海证券报 证券时报、管理人网站 2018-03-23 9 关于以通讯方式召开融通四季添利债券型证券 投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提 示性公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-03-26 10 关于以通讯方式召开融通四季添利债券型证券 投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次 提示性公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-03-27 11 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-03-30 12 关于融通旗下部分开放式基金参加交通银行手 机银行申购及定期定额投资业务费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-03-30 13 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)第二 中国证券报、 上海证券报、 2018-04-11 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 40 页 共42页


十七次分红公告 证券时报、管理人网站 14 融通基金关于新增北京蛋卷基金销售有限公司 为代销机构并开通定期定额投资业务、 转换业务 及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-04-16 15 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式证 券投资基金在上海天天基金销售有限公司开通 定期定额投资、 转换业务及参加费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-04-23 16 关于融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 停牌提示性公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-05-02 17 关于融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-05-03 18 融通基金管理有限公司关于新增金惠家保险代 理有限公司为代销机构并开通定期定额投资业 务、 转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-05-14 19 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中国银河证券股份有限公司基金申购及 定期定额投资申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-05-21 20 关于融通基金管理有限公司旗下基金参加嘉实 财富管理有限公司申购费率优惠的费率调整公 告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-06-05 21 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金参加上海基煜基金销售有限公司申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-06-08 22 融通关于旗下部分开放式基金新增蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额 投资业务、 转换业务及参加其申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-06-26 23 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额 投资业务费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018-06-30 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180630 768,490,874.16


- - 768,490,874.16


93.48% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 41 页 共42页


波动的风险及流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据 2016 年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140 号)、2017年 1月 10 日财政部、国家税 务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税〔2017〕2 号)及财 政部 2017年6月 30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)的通 知,现明确自2018 年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品”)过 程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 自 2018年1月 1 日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为 按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产 品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收 益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基 金托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、 基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见 2018 年 3 月 23 日基金管理人网 站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件 (二) 《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》 (三) 《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》 (四) 《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 第 42 页 共42页


融通基金管理有限公司 2018 年 8月 27日