融通通福债 券型证券 投资基金(LOF)
2018 年半年度 报告
2018 年6 月30 日
基金管理人 ： 融通基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限 公司
送出日期：2018 年8 月 27 日 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意,并由董 事长签发 。
基 金托 管人 中国 工商 银行 股份 有限 公司根 据融 通通 福债 券型 证券 投资 基金(LOF) （以 下简 称
“本基金 ” ）基金合 同规定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了本报告 中的财务 指标、净 值表现、 利润
分配情况、财务会计报告 、投资组合报告 等内容，保 证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述 或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................. 9
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................. 10
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ................................... 11
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................... 11
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................... 11
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................. 12
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ................................... 12
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ............... 13
§5 托管人报告 ............................................................... 13
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ..................................... 13
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ... 13
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 14
6.1 资产负 债表 ............................................................... 14
6.2 利润表 ................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................. 16
6.4 报表附 注 ................................................................. 17
§7 投资组合报告 ............................................................. 33
7.1 期末基 金资产组 合情况 ..................................................... 33
7.2 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ......................................... 34
7.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............. 34
7.4 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ....... 34
7.5 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ....... 34
7.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............. 34
7.7 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ................................. 34
7.8 投资组 合 报告附 注 ......................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 35
8.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ....................................... 35
8.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................. 36
8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................. 36
8.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ............... 36 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 36
§10 重大事件揭示 ............................................................ 37
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................. 37
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................. 37
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 ............................ 37
10.4 基金投 资策略的 改变 ...................................................... 37
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ........................................ 37
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 ........................ 37
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ...................................... 37
10.8 其他重 大事件 ............................................................ 40
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 41
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ................... 41
11.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ............................................ 41
§12 备查文件目录 ............................................................ 42
12.1 备查文 件目录 ............................................................ 42
12.2 存放地 点 ................................................................ 42
12.3 查阅方 式 ................................................................ 42
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 融通通福债 券型证券 投资基金(LOF)
基金简称 融通通福债 券(LOF)
基金主代码 161626
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年12 月13 日
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 51,757,777.18 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上市 的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市 日期 2017 年1 月10 日
下属分级基 金的基金 简称： 融通通福债 券 A 融通通福债 券 C
下属分级基 金场内简 称: 融通通福
下属分级基 金的交易 代码 ： 161626 161627
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 46,659,307.52 份 5,098,469.66 份
2.2 基金 产品说明
投资目 标
本基金以债 券为主要 投资对象， 在严格控 制风险的 基 础上， 追求基 金资产的 长期
稳定增值。
投资策略
本基金将采 用自上而 下的方法 对基金资 产进行动 态的 整体资产配 置和类属 资产
配置。 在认真 研判宏观 经济运行 状况和金 融市场运 行 趋势的基础 上， 根据整 体资
产配置策略 动态调整 大类金融 资产的比 例； 在充分分 析债券市场 环境及市 场流动
性的基础上 ，根据类 属资产配 置策略对 投资组合 类属 资产进行最 优化配置 和调
整。
业绩比较基 准 中债综合（ 全价）指 数收益率
风险收益特 征
本基金为债 券型基金 ，属于证 券投资基 金中预期 收益 和预期风险 较低的基 金品
种， 其风险 收益预期 高于货币 市场基金 ，低于混 合型 基金和股票 型基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755）26948666 （010）66105798
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-883-8088 、（0755 ）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105799
注册地址
深圳市南山 区华侨城 汉唐大厦13、14
层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
办公地址
深圳市南山 区华侨城 汉唐大厦13、14
层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
邮政编码 518053 100140 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《上海证券 报》
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 处、基金 托管人处 、深圳证 券交易所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
基金级别 融通通福债 券 A 融通通福债 券 C
3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018
年6 月 30 日)
报告期(2018 年 1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已实现 收益 1,514,002.46 124,052.67
本期利润 1,695,853.18 139,797.21
加权平均基 金份额本 期利润 0.0285 0.0262
本期加权平 均净值利 润率 2.78% 2.57%
本期基金份 额净值增 长率 2.68% 2.59%
3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分 配利润 18,892,744.95 756,232.90
期末可供分 配基金份 额利润 0.4049 0.1483
期末基金资 产净值 48,204,728.50 5,243,777.51
期末基金份 额净值 1.033 1.029
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 3.51% 3.11%
注： （1）所述基金业绩指标 不包括持有人认 购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益
水平要低于 所列数字 ；
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
（3）期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分
配利润： 如果 期末未分 配利润的 未实现部 分为正 数,则 期末可供分 配利润的 金额为期 末未分配 利润
的已实现部分,如果期末 未分配利润的未实 现部分为 负数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分
配利润（已 实现部分 扣除未实 现部分） 。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
融通通福债 券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.10% 0.09% 0.34% 0.06% -0.44% 0.03%
过去三个月 0.78% 0.11% 1.01% 0.10% -0.23% 0.01%
过去六个月 2.68% 0.09% 2.16% 0.08% 0.52% 0.01%
过去一年 2.08% 0.12% 0.83% 0.06% 1.25% 0.06%
自 基 金 合 同
生效起至今
3.51% 0.11% -1.43% 0.08% 4.94% 0.03%
融通通福债 券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.10% 0.10% 0.34% 0.06% -0.44% 0.04%
过去三个月 0.78% 0.12% 1.01% 0.10% -0.23% 0.02%
过去六个月 2.59% 0.09% 2.16% 0.08% 0.43% 0.01%
过去一年 1.78% 0.12% 0.83% 0.06% 0.95% 0.06%
自基金合同
生效起至今
3.11% 0.12% -1.43% 0.08% 4.54% 0.04% 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：本基金 由原融通 通福分级 债券型证 券投资基 金转 型而来，转 型日期为 2016 年 12 月 13
日。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
融通基金管 理有限 公 司 （ 以下简称 “本 公司” ） 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为： 新时
代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有限公 司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司 共管理六 十六只开 放式 基金：即融 通新蓝筹 混合基金 、融通债
券基金、 融通 深证 100 指数基 金、 融通 蓝筹成长 混合 基金、 融通行 业景气 混合基金、 融通巨 潮 100
指数基金 （LOF） 、 融通 易支付货 币基金 、 融通 动力先 锋 混合基金 、 融通 领先成长 混合基金 （LOF）、
融通内需驱 动混合基 金、 融通深证 成份指 数基金、 融 通四季添利 债券基金、 融 通创业板 指数基 金、
融通医疗保健混合基金、融 通岁岁添利定期开 放债券 基金、融通丰利四分法（QDII-FOF ） 基金、
融通汇财宝 货币基金 、 融通 可转债债 券基金 、 融通通 泰保本混合 基金、 融通通福 债券基金 （LOF）、
融通通源短融债券基金、 融通通瑞债券基 金、融通月 月添利定期 开放债券 基金 、融通健康产业 混
合基金、融通转型三动力 混合基金、融通 互联网传媒 混合基金、融通新区域新 经济混合基金、 融
通通鑫混合基金、融通新 能源混合基金 、 融通军工分 级指数基金、融通证券分 级指数基金、融 通
跨界成长混 合基金 、 融通新 机遇混合 基金、 融通成长30 混合基金 、 融通 中国风 1 号混合基 金、 融
通通盈保本混合基金、融 通增利债券基金 、融通增裕 债券基金、融通增鑫债券 基金、融通增益 债
券基金、融通增祥债券基 金、融通新消费 混合基金、 融通通安债券基金、融通 通优债券基金、 融
通通乾研究精选混合基金 、融通新趋势混 合基金、融 通国企改革新机遇混合基 金、融通通和债 券
基金、融通沪港深智慧生 活混合基金、融 通现金宝货 币基金、融通通祺债券基 金、融通稳利债 券
基金、融通通宸债券基金 、融通通玺债券 基金 、融通 通穗债券基金、融通通润 债券基金、融通 通
颐定期开放债券基金、融 通人工智能指数 基金（LOF） 、融通新动力混合基金、 融通收益增强债 券
基金、 融 通中国概 念债券基 金 （QDII) 、 融 通逆向策 略 混合基金 、 融通通 裕定期开 放债券发 起式基
金、融通红利机会主题精 选混合基金、融 通通昊定期 开放债券发起式基金、融 通新能源汽车主 题
精选混合基 金。其中 ，融通债 券基金、 融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹 成长混合 基金同属 融通
通利系列证 券投资基 金。此外 ，公司还 开展了特 定客 户资产管理 业务 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务 任本基金的 基金经理 （助理） 期限 证券从 说明 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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任职日期 离任日期
业年限
黄浩
荣
本基金
的基金
经理
2017 年7 月28 日 - 4
黄浩荣先生 ，厦门大 学管理学 硕
士，4 年 证券投资 从业经历 ， 具有
基金从业资 格。2014 年 6 月加 入
融通基金管 理有限公 司， 历任固定
收益部固定 收益研究 员， 现任融通
易支付货币、 融通汇财 宝货币 （由
原融通七天 理财债券 转型而来） 、
融通通源短 融债券、 融通增利 债
券、 融通通安 债券、 融通 通福债券
（LOF） （由原融 通通福分 级债券转
型而来） 、融 通通和债 券、融通 通
祺债券、 融通 通宸债券、 融通通玺
债券、 融 通通 穗债券、 融 通通润债
券、 融通通颐 定期开放 债券、 融通
通昊定期开 放债券基 金的基金 经
理。
朱浩
然
本基金
的基金
经理
2017 年9 月8 日 - 5
朱浩然先生 ， 中 央财经大 学经济学
硕士、 经 济学学士 。5 年 证券投资
从业经历， 具 有基金从 业资格， 现
任融通基金 管理有限 公司固定 收
益部基金经 理。 历任华夏 基金管理
有限公司机 构债券投 资部信用 研
究员、 交易管 理部交易 员、 机构债
券投资部基 金研究员 、 上 海毕朴斯
投资管理合 伙企业投 资经理 。 2017
年2 月加入 融通基金 管理有限 公
司，历任固 定收益部 专户投资 经
理， 现任融通 通福债券、 融通月月
添利、 融通通 颐 定期开 放债券、 融
通通源短融、 融通通和 债券、 融通
通润债券、 融 通通玺债 券、 融通通
祺债券 、 融通通 瑞债券基 金的基金
经理。
注：任免日期根据基金管 理人对外披露的任 免日期填 写；证券从业年限以从事 证券业务相关
工作的时间 为计算标 准。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内， 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金持有 人
谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的 行为，本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及 基金
合同的约定 。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则，在授权、研究分析 、投资决策、
交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行。
本基金管理 人对报告 期内不同 时间窗下 （日内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理的不 同投资组 合同
向交易的交 易价差进 行了分析 ，各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内。
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金报告 期内未发 生异常交 易。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投 资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年上半 年， 债券市场 呈现上涨 走势 。 年初受 到美 债收益率走 高、 油价上涨 、 流 动性不松
等因素的影响，债券收益 率上行突破前期 高位。之后 ，央行在公开市场上投放 力度加大，流动 性
表现平稳，4 月份央 行启动了 首次降准 ， 对 冲 MLF， 市场给予了 正面解读 。6 月份 ， 中美 贸易摩擦
愈演愈烈，美国加息后中 国央行没有在公 开市场上调 利率加之随后货币政策委 员会对货币政策 基
调表述的改变、降准政策 的公布，市场再 次迎来一轮 无风险利率的下行。但信 用债出现了大幅 分
化，资质较 弱的债券 或者基本 面有瑕 疵 的行业， 收益 率不降反升 。
从组合操作 来看，年 初以来组 合增持了 长久期利 率债 和 3 年以内 AAA 国企 信用债， 减持了转
债，减持了 民营企业 债券。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末融通 通福债券 A 基 金份额净 值为 1.033 元，本报告期 基金份 额净值增 长率为
2.68% ； 截至本报 告期末融 通通福债 券 C 基金 份额净值 为 1.029 元 ， 本报 告期基 金份额净 值增长率
为2.59% ；同 期业绩 比较基准 收益率为 2.16% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
投资方面，坚挺的地产投 资数据主要受到低 库存、土 地购置费支撑，预期未来 在资金 来源趋
紧、棚改货币化力度减弱 、调控政策严格 执行下边际 走弱，但整体仍会表现出 一定的韧性。基 建
投资方面，在规范地方举 债、严控地方政 府债务规模 的政策导向下，广义财政 收缩带来的基建 下
行是大概率事件。消费方 面，地产产业链 相关消费增 速回落明显，汽车消费已 显疲态。从收入 分
配角度来看，个税增速、 工业企业利润增 速、GDP 名 义增速均高于可支配收入 增速，住户信贷 占
可支配收入 的比重也 基本与 2008-2009 年相当， 居民 消费能力改 善空间有 限。外需 方面，欧 洲经融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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济增速有所 放缓，美 国经济惊 喜指数临 近转负， 贸易 战持续发酵 ，外需贡 献可能边 际走 弱。
物价方面，我们认为在地 缘政治因素、限产 及部分国 家增产影响之下，油价可 能高位震荡，
猪肉价格在规模化养殖的 背景下存栏可能 被低估，暂 时没有大幅向上的风险。 短期内物价不是 货
币政策的掣 肘。
货币政策方面，我们认为 还有放松空间，措 施包括降 准、公开市场暂停跟随加 息等等，主要
支持因素包括：信用收缩 大环境下经济有 下行压力； 维持低利率水平有助于降 低实体杠杆率； 银
行在债转股 、表外转 表内、资 本金方面 面临压力 。
整体而言，利率债仍有上 涨空间，信用债分 化可能进 一步加剧，我们将积极寻 求长久期利率
债的交易机 会和转债 的配置机 会，降低 民 营企业 或中 低等级信用 债的仓位 和久期贡 献，提高 2 年
附近 AAA 国 企信用债 的仓位， 以赚取套 息。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资基金 估值业务原则
和程序》进行，公司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察
稽核部共同组成的估值委 员会，通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 估值服务机构的 估
值数据等一种或多种方式 的有效结合，减 少或避免估 值偏差的发生。估值委员 会的相关成员均 具
备相应的专 业胜任能 力和相关 工作经历 ，估值委 员会 成 员不包含 本基金基 金经理。
估值委员会定期对经济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响证 券价格的重大
事件以及估值政策和程序 进行评价，在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及
时修订估值方法，以保证 其持续适用。估 值政策和程 序的修订须经公司总经理 办公会议审批后 方
可实施。基金在采用新投 资策略或投资新 品种时，应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研
究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以
及估值政策和程序进行评 价，金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及 复核，登记清 算
部进行具体的估值核算并 与基金托管人核 对，同时负 责对外进行信息披露。监 察稽核部负责基 金
估值业务的事前、事中及 事后的审核工作 。本基金基 金经理不参与估值决定， 参与估值流程各 方
之间亦不存 在任何重 大利益冲 突。
截至本报告期末，本基金 管理人已与中债金 融估值中 心有限公司、中证指数有 限公司签订服
务协议，由 其提供相 关债券品 种和流通 受限股票 的估 值参考数据 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报 告期未进 行利润分 配，符合 相关法规 及基 金合同的规 定。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本 报告 期内,本 基金不 存在 连续 二十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不满 二百 人或 者基金 资 产
净值低于五 千万的情 形。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 本基 金托管人 在对融通 通福债券 型证券 投资基金 （LOF） 的托管过 程中， 严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和 基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有 人
利益的行为 ，完全尽 职尽责地 履行了基 金托管人 应尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说
明
本报告期内， 融 通通福债 券型证券 投资基 金 （LOF） 的 管理人 —— 融通基金 管理有限 公司在融
通通福债券 型证券投 资基金 （LOF ） 的投资运 作、 基金 资产净值计 算、 基金份 额申购赎 回价格计 算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害 基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严 格
按照基金合 同的规定 进行。本 报告期内 ，融通通 福债 券型证券投 资基金（LOF ）未进 行利润分 配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本 托管 人依 法对 融通 基金管 理有 限公 司编 制和披 露的融 通通 福债 券型 证券 投资基 金（LOF）
2018 年半年 度报告中 财务指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况、 财务会计 报告 、 投资 组 合报告等 内容
进行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 融通通福 债券型证 券投资基 金(LOF)
报告截止日 ： 2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 657,252.68 183,883.20
结算备付金
295,812.22 841,559.68
存出保证金
6,636.26 12,128.45
交易性金融 资产 6.4.7.2 51,561,039.40 65,314,815.60
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
51,561,039.40 65,314,815.60
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - 3,000,000.00
应收证券清 算款
- 100,000.00
应收利息 6.4.7.5 1,067,383.02 1,278,248.63
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
53,588,123.58 70,730,635.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- 200,000.00
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
10.35 125,309.17
应付管理人 报酬
32,405.32 42,074.58
应付托管费
9,258.69 12,021.31
应付销售服 务费
1,735.03 2,061.56
应付交易费 用 6.4.7.7 2,221.86 3,406.81 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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应交税费
4,726.15 -
应付利息
- 125.34
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 89,260.17 40,000.08
负债合计
139,617.57 424,998.85
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 33,799,528.16 45,330,185.97
未分配利润 6.4.7.10 19,648,977.85 24,975,450.74
所有者权益 合计
53,448,506.01 70,305,636.71
负债和所有 者权益总 计
53,588,123.58 70,730,635.56
注： 报告截止日2018 年6 月 30 日， 融通通福 债券(LOF) 基金份额 总额 51,757,777.18 份； 其
中A 类基金 份额净值 为 1.033 元， 基金 份额为 46,659,307.52 份；C 类基金 份额净值 为 1.029 元，
基金份额为 5,098,469.66 份 。
6.2 利润 表
会计主体 ： 融通通福 债券型证 券投资基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年1 月1 日至2018
年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
2,401,864.63 3,959,802.46
1.利息收入
1,589,821.04 5,741,381.44
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 5,634.44 56,574.00
债券利息收 入
1,563,133.50 5,661,617.42
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
21,053.10 23,190.02
其他利息收 入
- -
2.投资收益
591,192.49 1,672,379.00
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 - 22,102.48
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 591,192.49 1,650,276.52
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值 变动收益 6.4.7.17 197,595.26 -3,596,743.86
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 23,255.84 142,785.88
减： 二、费用
566,214.24 1,638,589.90 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 230,825.14 614,601.54
2．托管费 6.4.10.2.2 65,950.03 175,600.42
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 10,796.15 38,540.79
4．交易费用 6.4.7.19 1,233.61 6,465.04
5．利息支出
145,113.51 620,447.67
其中：卖出 回购金融 资产支出
145,113.51 620,447.67
6. 税金及附 加
4,051.61 -
7．其他费用 6.4.7.20 108,244.19 182,934.44
三、利润总额
1,835,650.39 2,321,212.56
减：所得税 费用
- -
四、净利润
1,835,650.39 2,321,212.56
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 融通通福 债券型证 券投资基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值 ）
45,330,185.97 24,975,450.74 70,305,636.71
二、 本期经营活 动产生
的基金净值 变动数 （本
期利润）
- 1,835,650.39 1,835,650.39
三、 本期基金份 额 交易
产生的基金净值变动
数
-11,530,657.81 -7,162,123.28 -18,692,781.09
其中：1.基金 申购款 387,317.74 110,077.53 497,395.27
2.基金赎回 款 -11,917,975.55 -7,272,200.81 -19,190,176.36
四、 本期向基金 份额持
有人分配利润产生的
基金净值变 动
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值 ）
33,799,528.16 19,648,977.85 53,448,506.01
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值 ）
134,579,350.26 74,630,426.22 209,209,776.48
二、 本期经营活 动产生 - 2,321,212.56 2,321,212.56 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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的基金净值 变动数 （本
期利润）
三、 本期基金份 额交易
产生的基金净值变动
数
-52,315,415.85 -29,906,289.30 -82,221,705.15
其中：1.基金 申购款 90,123,119.41 12,493,184.41 102,616,303.82
2.基金赎回 款 -142,438,535.26 -42,399,473.71 -184,838,008.97
四、 本期向基金 份额持
有人分配利润产生的
基金净值变 动
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值 ）
82,263,934.41 47,045,349.48 129,309,283.89
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 张帆______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
融 通通 福债 券型 证券 投资 基金(LOF)( 以下 简称 “本 基金 ”)是 由融 通通 福分 级债 券型 证券 投
资基金转型 而来。 根据 《融 通通福分 级债券型 证券投 资基金基金 合同》 ， 原融 通通福分 级债券型 证
券投资基金 为契约性 基金， 基金合 同生效 后 3 年期 届 满。 根据深圳证 券交易所 《 终止上市 通知书》
(深证上[2016] 870 号)，原融 通通福分 级债券型 证券 投资基金于 2016 年 12 月 9 日 进行基金 份额
权益登记 。 于 2016 年12 月 12 日( 基金份额 转换基准 日)日终 ， 原融通 通福分级 债券型证 券投资基
金按照基金 合同的约 定转换为 上市开放 式基金(LOF) ， 基金名称 变 更为 “ 融通通 福债券型 证券投资
基金 (LOF)” 。 本基金为 契约型开 放式基金， 存续期间 不定。 本基金的 基金管理 人为融通 基金管 理
有限公司， 基金托管 人为中国 工商银行 股份有限 公司 。
根据《融通通福分级债券 型证券投资基金基 金合同》 和《融通通福分级债券型 证券投资基金
招募说明书》 ， 根据申购 费、 销售服务 费收取 方式的不 同， 将实施转换 后的基金 份额分为 不同的 类
别。在投资 者 申购时 ，收取申 购费用的 ，称为融 通通 福债券型证 券投资基 金(LOF)的 A 类份额(以
下简称 “融 通通福 ”) ； 不收取申 购费用， 但 从本类别 基金资产中 计提销售 服务费的， 称 为融通 通
福债券型证 券投资基 金(LOF) 的 C 类份额(以下简 称 “ 通福债 C”) 。
根据《融通通福分级债券 型证券投资基金基 金合同》 以及本基金管理人披露的 《关于融通通
福分级债券 型证券投 资基金 3 年期 届满与基 金份额转 换的公告》 ， 在份额转 换基准日(即 2016 年
12 月 12 日) 日终， 以 份额转换 后 1.000 元的基金 份额 净值为基准 ， 本基金 管理人根 据融通通 福分融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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级债券型证券投资基金 之 通福 A( 以下简称 “通福 A ”) 份额和融通通福分级 债券型证券投资基 金
之通福 B(以 下简称 “ 通福 B”) 份额的转 换比例 对转 换基准日登 记在册的 基金份额 实施转换。 通福
A 份额 将转为 通福债 C 份额 ，场外的 通福 B 份额 将转 为场外的融 通通福份 额，且均 登记在注 册登
记系统下； 场内的通福 B 份额 将转为场 内的融通 通福 份额，仍登 记在证券 登记结算 系统下。 份额
转换后，基金份额持有人 持有的基金份额 数将按照份 额转换规则相应增加或减 少。根据《关于 融
通通福分级 债券型证 券投资基 金基金份 额转换结 果的 公告》 ， 于 2016 年 12 月 12 日( 基金份额 转换
基准日)日终， 通福 A 转 换前基金 份额总额 为 10,543,413.32 份， 基金 份额净 值为 1.018 元， 转换
比例为 1.017882513 ，转 换后对 应的通福债 C 份额总 额为 10,731,956.05 份； 通福 B 转换前 场内
和场外基金 份额分别 为 71,190,988.00 份和87,232,860.56 份， 基金份额 净值为 1.592 元，转换
比例分别为 1.592415232 ， 转换 后对应的 融通通 福场 内和场外基 金份额分 别为 113,365,613.00 份
和138,910,936.48 份。 本基金管 理人已根 据 《融通通 福分级债券 型证券投 资基金基 金合同》 的 约
定，对通福 A、 通福 B 的份额 持有人的 基金份额 进行 了转换，并 由本基金 管理人向 中国证券 登记
结算有限责 任公司提 交份额变 更登记申 请。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《融 通通 福债券型证 券投资基 金(LOF)基 金合同》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良 好流动性的 固定收益类金融工具，包 括国内依法发行 、
上市的国债 、 央行 票据 、 金融债 、 企 业债 、 中期票 据 、 短期融 资券 、 公司债 、 可 转换债券( 含分离
型可转换债 券)、 资产支 持证券、 债券 回购、 银行 存款 或中国证监 会允许基 金投资的 其他固定 收益
类金融工具。 本 基金不直 接从二级 市场买 入股票、 权 证等权益类 资产， 但可以 参与 A 股 股票(包含
中小板、 创业板及 其它经 中国证监 会核准上 市的股票) 的新股申购 或增发新 股， 并可持有 因可转换
债券转股所形成的股票、 因所持 股票所派 发的权证以 及因投资分离交易可转债 而产生的权证等 ，
以及法律法规或中国证监 会允许投资的其 他非固定收 益类品种。本基金投资于 债券的比例不低 于
基金资产的 80% ， 投资于权 益类金融 工具的 资产占基 金资产的比 例不超过20%， 现金或者 到期日 在
一年以内的 政府债券 不低于基 金资产净 值的 5% 。 本基 金业绩比较 基准为中 债综合(全价) 指数 收益
率。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报 表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《融通 通福债 券型证券 投资基金
(LOF) 基金合 同》 和中国证 监会、 中国基金 业协会 发布 的有关规定 及允许的 基金行业 实务操作 编制。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金的 财 务报表符 合企业会 计准则的 要求，真 实、 完整地反映 了本基 金 2018 年 6 月 30 日
的财务状况 以及 2018 年1 月1 日至 6 月 30 日期 间的 经营成果和 基金净值 变动情况 等有关信 息。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告 相一致 的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2016]36 号《关 于全面推 开营业税 改征增值 税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号 《关于进 一步明确
全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来 等增值
税政策的补 充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金 融 房地产开 发 教育 辅助服务 等增值税 政策
的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题的 补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关
于资管产品增值税有关问题 的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增 值
税政策的通 知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主 要税项列示 如下：
(1) 资管产品运营过程 中发生的 增值税应税行为， 以资管 产品管理人为增值税纳税人 。资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的， 不再缴纳； 已 缴纳增值 税的， 已纳税 额从资 管产 品管理人以 后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的 转让收入 免征增值税，对国债、地 方政府债以及
金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增值 税。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品提 供的 贷款 服务， 以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为销售 额。 资管产 品管理人 运营资管 产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非 货物期货 ，可以选 择按照实际 买入价计 算销售额 ，或者以 2017
年最后一个 交易日的 基金份额 净值、非 货物期货 结算 价格作为买 入价计算 销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖债 券的差 价收入，债券的利息收入及 其他收
入，暂不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的 企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方 教育费 附加等税费按照实际缴纳增 值税额融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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的适用比例 计算缴纳 。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存款 657,252.68
定期存款 -
其中：存款 期限 1 个月 以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 657,252.68
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 42,164,199.21 42,102,239.40 -61,959.81
银行间市场 11,001,730.26 9,458,800.00 -1,542,930.26
合计 53,165,929.47 51,561,039.40 -1,604,890.07
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 53,165,929.47 51,561,039.40 -1,604,890.07
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末各 项买入返 售金融资 产余额均 为零 。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报 告期末未 持有买断 式逆回购 交易中取 得的 债券。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活期存 款利息 174.45
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 119.79
应收债券利 息 1,067,086.08
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 2.70
合计 1,067,383.02
6.4.7.6 其他 资产
本基金本报 告期 末 无 其他资产 。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 1,911.86
银行间市场 应付交易 费用 310.00
合计 2,221.86
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付赎回费 0.02
预提费用 89,260.15
合计 89,260.17
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
融通通福债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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上年度末 64,343,126.61 40,423,020.38
本期申购 163,458.53 102,702.09
本期赎回 -17,847,277.62 -11,213,738.92
本期末 46,659,307.52 29,311,983.55
金额单位： 人民币元
融通通福债 券 C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 5,575,282.19 4,907,165.59
本期申购 323,413.04 284,615.65
本期赎回 -800,225.57 -704,236.63
本期末 5,098,469.66 4,487,544.61
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
融通通福债 券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 29,748,104.16 -5,455,914.75 24,292,189.41
本期利润 1,514,002.46 181,850.72 1,695,853.18
本期基金份额交易
产生的变动 数
-8,516,200.32 1,420,902.68 -7,095,297.64
其中：基金 申购款 77,324.32 -11,877.12 65,447.20
基金赎回款 -8,593,524.64 1,432,779.80 -7,160,744.84
本期已分配 利润 - - -
本期末 22,745,906.30 -3,853,161.35 18,892,744.95
单位：人 民 币元
融通通福债 券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 1,089,078.28 -405,816.95 683,261.33
本期利润 124,052.67 15,744.54 139,797.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
-97,066.64 30,241.00 -66,825.64
其中：基金 申购款 64,894.55 -20,264.22 44,630.33
基金赎回款 -161,961.19 50,505.22 -111,455.97
本期已分配 利润 - - -
本期末 1,116,064.31 -359,831.41 756,232.90 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 1,959.64
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 3,593.32
其他 81.48
合计 5,634.44
6.4.7.12 股票 投资收益
本基金本报 告期无 股 票投资 收 益。
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30 日
卖 出债券（ 、债转股 及债券到 期 兑付） 成交
总额
84,715,155.24
减 ：卖出债 券（ 、债 转股及债 券到期兑 付 ）
成本总额
82,696,650.19
减：应收利 息总额 1,427,312.56
买卖债券差 价收入 591,192.49
6.4.7.14 贵金 属投资收益
本基金本报 告期无贵 金属收益 。
6.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
本基金本报 告期无股 利收益。
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产 197,595.26
—— 股票投 资 - 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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—— 债券投 资 197,595.26
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
减： 应税金融商 品公允价 值变动产 生的预 估增值税 -
合计 197,595.26
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 23,255.84
合计 23,255.84
注： 本基金A 基 金类份额 的场内赎 回费率 为 0.50%， 场外赎回费 率按持有 期间递减；C 类基金
份额持有期 大于或者 等于 30 日则不 收取赎 回 费。A 类 基金份额赎 回费总额的 25%归入 基金资产 ，
持有期限少 于 30 日的 C 类基金 份额赎回 费全额 计入 基金财产。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 761.11
银行间市场 交易费用 472.50
合计 1,233.61
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 39,671.58
其他项目 600.00
上市费 29,752.78
银行汇划费 用 384.04
债券帐户维 护费 18,000.00
合计 108,244.19 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至本财务 报表批准 日，本基 金无需要 作披露的 资产 负债表日后 事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期与 本基金存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方未 发生变化 。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名 称 与本基金的 关系
融通基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
中国工商银 行股份有 限公司 (“ 中国工商 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
本基金本报 告期未使 用关联方 的交易单 元进行交 易。
6.4.10.1 关联 方报酬
6.4.10.1.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
230,825.14 614,601.54
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
12,939.11 20,556.17
注：1 、 支付 基金管理 人融通基 金管理有 限公司的 管理 人报酬按前 一日基金 资产净值0.70%的
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计 算公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值× 0.70% / 当 年天数。
2 、 客户维护 费是基金 管理人与 基金销售 机构约定 的依 据销售机构 销售基金 的保有量 提取一定
比例的费用，用以向基金 销售机构支付客 户服务及销 售活动中产生的相关费用 ，该费用从基金 管
理人收取的 基金管理 费中列支 ，不属于 从基金资 产中 列支的费用 项目。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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6.4.10.1.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
65,950.03 175,600.42
注：支付基金托管人中国工 商银行的托管费按 前一日 基金资产净值 0.20% 的 年费率计提，逐
日累计至每 月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.20% / 当 年天 数。
6.4.10.1.3 销售 服务费
位：人民币 元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
融通通福债 券 A 融通通福债 券 C 合计
融通基金管 理有限公 司 - 0.75 0.75
中国工商银 行 - 10,214.80
10,214.80
合计 - 10,215.55 10,215.55
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
融通通福债 券 A 融通通福债 券 C 合计
融通基金管 理有限公 司 - 20,413.83 20,413.83
中国工商银 行 - 16,675.48 16,675.48
合计 - 37,089.31 37,089.31
注：支付基 金销售机 构的销售 服务费按 前一日 C 类基 金资产净值 0.40%的年费 率计提， 逐日
累计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日销售服务 费＝前一 日 C 类基金 资产净值× 0.40% / 当年天数。
6.4.10.2 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期未与 关联方进 行银行间 同业市场 的债 券(含回购) 交易。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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6.4.10.3 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.3.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期末 及上年度 可比期间 基金管理 人未持有 本基 金份额。
6.4.10.3.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本报告期末 ，基金管 理人主要 股东及其 控制的机 构均 未持有本基 金份额。
6.4.10.4 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 657,252.68 1,959.64 3,017,220.97 36,373.81
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国工商银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.10.5 本基 金在承销期内 参与关联 方 承销证券的 情况
本基金本报 告期 内 及 上年度可 比期间 未 在承销期 内参 与关联方承 销的证券 。
6.4.10.6 其他 关联交易事项 的说明
本 基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 其他关联 交易 事项 。
6.4.11 利润 分配情况
本基金本报 告期未进 行利润分 配。
6.4.12 期末 （2018 年 6 月 30 日） 本基金持有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本基金本报 告期末未 持有因认 购新发/增 发而流 通受 限的证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限的 股票 。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末未 持有因从 事银行间 市场债券 正回 购交易而作 为抵押的 债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报 告期末未 持有因从 事交易所 市场债券 正回 购交易而作 为抵押的 债券。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金是债券型基金，主 要投资于固定收益 类金融工 具。本基金在日常经营活 动中面临的与
这些金融工具相关的风险 主要包括信用风 险、流动性 风险及市场风险。本基金 管理人制定了政 策
和程序来识别及分析这些 风险，并设定适 当的风险限 额及内部控制流程，通过 可靠的管理及信 息
系统持续监 控上述各 类风险。 本基金在 严格控制 风险 的基础上 ， 追求基金 资产的长 期稳定增 值。
本基金的基金管理人奉行 内控 优先和全员风 险管理理 念 ，高度重视风险管理的 组织保障和制
度保障，建立了 完备 的风 险管理组织 及相 应的制度 和 流程，力争 在风险最小化 的前提下，确保 基
金份额持有 人利益最 大化 。
董事会 对有效 的风险管理 承担最终责任，负 责确定公 司风险管理总体目标，制 定公司风险管
理战略和风险应对策略； 审议重大事件、 重大决策的 风险评估意见，审批重大 风险的解决方案 ，
批准公司基本风险管理制 度；审议公司风 险管理报告 。 在董事会下设立风险控 制与审计委员会 ，
履行相应 风 险管理和 监督职责 。
公司 管理层对 有效的风险 管理承担直接责任 ，根据董 事会的风险管理战略，制 定与 公司发展
战略、整体风险承受能力 相匹配的风险管 理制度，并 确保风险管理制度得以全 面、有效执行。 在
公司管理层下设立风险管 理委员会，负责 指导 、协调 和监督各职能部门和个业 务单元开展风险 管
理工作；制定相关风险控 制政策，审批风 险管理重要 流程和风险 限额，并与公 司整体业务发展 战
略和风险承受能力相一致 ；识别公司 各项 业务 所涉及 的各类重大风险，对重大 风险 、重大决策 和
重要业务流程的 风险 进行 评估，制定重大 风险的解决 方案；识别和评估新 产品 、新业务的新增 风
险，并制定控制措施；重 点 关注内控机制 薄弱环节和 那些可能给公司带来重大 损失的事件，提 出
控制措施和解决方案 ；协 调突发性重大风 险事件的处 理；审定风险事件 责任人 的 责任； 根据公 司
风险 管理总 体策略和 各职能部 门 与业务 单元职责 分工 ，组织实施 风险应对 方案。
各业务部门在执行业务事 项时需遵守相关法 律法规， 遵守公司业务管理制度， 执行风险 管理
的基本制度流程 ， 定期对 本部门的风险进 行评估，对 其风险管理 制度和流程的 有效性 负责 。公司
所有员工是本岗位风险管 理的直接责任人 ，各业务部 门负责人是其 部门风险管 理 的第一责任人 ，
基金 经理是 相应投资 组合风险 管理的 第 一责任人 。
风 险管理部对 公司风险管 理承担独立评估、 监控、检 查和报告职责 ， 负责执行 公司的风险管
理战略和决策，拟定公司 风险管理制度， 并协同 各业 务部门制定风险管理流程 、评估指标； 对 风
险进行定性和定量评估， 改进风险管理方 法 、 技术和 模型， 组织推动建立、持 续优化风险管理 信融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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息系统；对新产品、新业 务进行独立 监测 和评估 ，提 出风险防范和控制建议 ； 负责 督促相关部 门
落实 风险 管理委员会的各 项决策和风险管 理制度，并 对风险管理决策和风险管 理制度执行情况 进
行检查、评 估和报告 。
监察稽核部 负责监察 公司各业 务部门在 相 关法律 法规 、 规章制度和 业务流程 执行方面 的 情况，
确保既定的 风险管理 措施得到 有效的贯 彻执行 ， 发现 内控缺失和 管理漏洞 ， 提 出改进要 求和建议，
并报告法规 和制度的 执行情况 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国工商银行，因 而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易 所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责 任公司为交 易对手完成证券交收和 款 项清算，违约风 险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行 限
制以控制相 应的信用 风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
位：人民币 元
短期信用评 级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
A-1
-
A-1 以下
-
未评级 4,023,400.00 12,043,994.40
合计 4,023,400.00
12,043,994.40
注：1、 未 评级部分 为 短期融 资券 。
2 、 债券信 用评级取 自第三方 评级机构 的评级。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
第 30 页 共 42 页
长期信用评 级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
27,329,921.20 18,578,407.00
AAA 以下 10,326,068.80 14,793,879.00
未评级 9,881,649.40 19,898,535.20
合计 47,537,639.40 53,270,821.20
注：1、 未 评级部分 为国债、 政策性金 融债。
2 、 债券信 用评级取 自第三方 评级机构 的评级。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金 在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险 。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人 可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基 金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 所承担的 其他金融 负债 的合约约定 到期日均 为一个月 以内且不
计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无 固定到期 日且不计息，因此账面 余额约为未折现的 合
约到期现金 流量。
6.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人 在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过 基金资 产净值的 10%，且本基 金与由本基金的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本
基金 的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上
市 公司 可流 通股票 的 15%( 完 全按 照有 关指数 构成 比例 进行 证券 投资的 开放 式基 金及中 国证 监 会融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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认定的特殊 投资组合 不受该比 例限制)， 本基金与 由本 基金的基金 管理人管 理的全部 投资组合 持有
一家上市公 司发行的 可流通股 票，不得 超过该上 市公 司可流通股 票的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其 余亦可在 银行间同业市场交易，部 分基金资产流
通暂时受限 制不能自 由转让的 情况 参见 附注 6.4.12 。 此外， 本基 金可通过 卖出回购 金融资产 方式
借入短期资金应对流动 性 需求，其上限一 般不超过基 金持有的债券投资的公允 价值。 本基金主 动
投资于流动 性受限资 产的市值 合计不得 超过基金 资产 净值的 15%。
本基金的基 金管理人 每日对基 金组合资 产中 7 个工作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆 回购交易 的到期日与交易对手的集 中度；按照穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理 本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施的实施，本基金在 本报告期内流
动性情况良 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金主要 投资于交 易所及银 行间市场 交易的固 定收 益品种，因 此存在相 应的利率 风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
第 32 页 共 42 页
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
657,252.68 - - - 657,252.68
结算备付金
295,812.22 - - - 295,812.22
存出保证金
6,636.26 - - - 6,636.26
交易性金融 资产 16,366,930.00
22,630,457.80
12,176,251.60
387,400.00 51,561,039.40
应收利息
- - - 1,067,383.02 1,067,383.02
资产总计 17,326,631.16
22,630,457.80
12,176,251.60
1,454,783.02
53,588,123.58
负债
应付赎回款 - - - 10.35 10.35
应付管理人 报酬 - - - 32,405.32 32,405.32
应付托管费 - - - 9,258.69 9,258.69
应付销售服 务费 - - - 1,735.03 1,735.03
应付交易费 用 - - - 2,221.86 2,221.86
应交税费 - - - 4,726.15 4,726.15
其他负债 - - - 89,260.17 89,260.17
负债总计 - - - 139,617.57 139,617.57
利率敏感度 缺口 17,326,631.16
22,630,457.80
12,176,251.60
1,315,165.45
53,448,506.01
上年度末
2017 年 12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 183,883.20 - - - 183,883.20
结算备付金 841,559.68 - - - 841,559.68
存出保证金 12,128.45 - - - 12,128.45
交易性金融 资产 18,792,888.10 41,946,727.50 4,187,800.00 387,400.00 65,314,815.60
买入返售金 融资产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收证券清 算款 - - - 100,000.00 100,000.00
应收利息 - - - 1,278,248.63 1,278,248.63
资产总计 22,830,459.43 41,946,727.50 4,187,800.00 1,765,648.63 70,730,635.56
负债
卖出回购金 融资产款 200,000.00 - - - 200,000.00
应付赎回款 - - - 125,309.17 125,309.17
应付管理人 报酬 - - - 42,074.58 42,074.58
应付托管费 - - - 12,021.31 12,021.31
应付销售服 务费 - - - 2,061.56 2,061.56
应付交易费 用 - - - 3,406.81 3,406.81
应付利息 - - - 125.34 125.34
其他负债 - - - 40,000.08 40,000.08
负债总计 200,000.00 - - 224,998.85 424,998.85
利率敏感度 缺口 22,630,459.43 41,946,727.50 4,187,800.00 1,540,649.78 70,305,636.71
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面价 值，并按 照合 约规定的利率重新定 价日或到期日融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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孰早者予以 分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变
动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
市场利率下降 25
个基点
452,343.28
269,577.58
市场利率上升 25
个基点
-442,569.34
-267,740.31
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的固定 收益品种 ，因此无 重大其他 价格风险 。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
无 。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产 的比例 （%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 51,561,039.40 96.22
其中：债券 51,561,039.40 96.22
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - - 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 953,064.90 1.78
7 其他各项资 产 1,074,019.28 2.00
8 合计 53,588,123.58 100.00
7.2 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 6,870,249.40 12.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,011,400.00 5.63
其中：政策 性金融债 3,011,400.00 5.63
4 企业债券 29,663,122.00 55.50
5 企业短期融 资券 4,023,400.00 7.53
6 中期票据 5,435,400.00 10.17
7 可转债 （可 交换债） 2,557,468.00 4.78
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 51,561,039.40 96.47
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 019547 16 国债 19 78,580 6,870,249.40 12.85
2 101752024 17 红狮 MTN003 50,000 5,048,000.00 9.44
3 112196 13 苏宁债 45,000 4,541,850.00 8.50
4 112457 16 魏桥 05 36,980 3,357,414.20 6.28
5 018005 国开1701 30,000 3,011,400.00 5.63
7.4 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.7 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.7.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期未持有 国债期 货。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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7.7.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.7.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期未持有 国债期 货。
7.8 投资 组合报告附注
7.8.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体报告 期内没有 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚。
7.8.2 本基 金投资的前十 名股票未超 出本基金合 同规定的 备选股票库。
7.8.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,636.26
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,067,383.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,074,019.28
7.8.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 113011 光大转债 608,880.00 1.14
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
融通通福 374 124,757.51 45,971,496.20 98.53% 687,811.32 1.47% 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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债券 A
融通通福
债券 C
100 50,984.70 0 0.00% 5,098,469.66 100.00%
合计
474
109,193.62
45,971,496.20
88.82%
5,786,280.98
11.18%
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
融通通福债 券 A
序号 投资人名 基金份数余 额 占上市总份 额比例
1 中国人民财 产保险股 份有限公 司 45,971,496.00
98.60%
2 丁渡明 132,599.00
0.28%
3 刘玉琼 125,164.00
0.27%
4 丁蓉 60,830.00
0.13%
5 王俊 60,338.00
0.13%
6 郑爱华 54,142.00
0.12%
7 李有塘 47,773.00
0.10%
8 王雨婕 31,848.00
0.07%
9 富捷 16,561.00
0.04%
10 吴国栋 12,500.00
0.03%
注：上表中 的持有人 仅指上市 份额的前 十大持有 人。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
融通通福债 券 A 9.70
0.0000%
融通通福债 券 C 9.80
0.0002%
合计 19.50
0.0000%
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金
投资和研究 部 门负责 人持
有本开放式 基金
融通通福债 券 A 0
融通通福债 券 C 0
合计 0
本基金基金 经理持有 本开
放式基金
融通通福债 券 A 0
融通通福债 券 C 0
合计 0
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 融通通福债 券 A 融通通福债 券 C 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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基金合同生 效日（2016 年 12 月 13 日 ） 基金
份额总额
252,276,549.48 10,731,956.05
本报告期期 初基金份 额总额 64,343,126.61 5,575,282.19
本报告期基 金总申购 份额 163,458.53 323,413.04
减: 本报告期 基金总赎 回份额 17,847,277.62 800,225.57
本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 46,659,307.52 5,098,469.66
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期未召 开基金份 额持有人 大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
（1）基金管 理人的重 大变动
2018 年7 月28 日， 本基金管 理人发布 了《融通 基金 管理有限公 司高级管 理人员变 更公告》 ，
经本基金管理人第六届董 事会第五次临时 会议审议并 通过，同意刘晓玲 女士辞 去公司副总经理 职
务。
（2）本报告 期基金托 管人的专 门基金托 管部门 的重 大人事变动 情况
本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务在本报 告期 内无诉讼事 项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略在本 报告期未 发生改变 。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本 基金 聘请 的会计 师事 务所 为普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙), 该事 务所 自本 基
金合同生效 以来为本 基金提供 审计服务 至今。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内基金管理人、 托管人的托管业务 部门及其 相关高级管理人员无受任 何稽查或处罚
等情况。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券 商的佣金
融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西部证券 3 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 3 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金选择代 理本公司 所管理的 基金进行 证券 买卖业务的 证券经营 机构的标 准包括以
下六个方面 ：
（1）资力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3）经营行 为规范， 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚；
（4）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求； 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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（5） 具备基金 运作所需 的高效、 安全 的通讯 条件， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6） 研究实力 较强 ， 有固定 的研究机 构和专 门研究人 员， 能及时为本 基金提供 高质量的 咨询
服务，包括宏观经济报告 、行业报告、市 场走向分析 、个股分析报告及其他专 门报告，并能根 据
基金投资的 特定要求 ，提供专 门研究报 告。
2 、选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进行 证券 买卖 业务的 证券 经营 机 构的 程序 包括 以下四 个 步
骤：
（1）券商服 务评价；
（2）拟定租 用对象。 由研究部 根据以上 评价结 果拟 定备选的券 商；
（3）上报批 准。研究 部将拟定 租用对象 上报分 管副 总经理批准 ；
（4）签约。 在获得批 准后，按 公司签约 程序代 表公 司与确定券 商签约。
3 、交易单元 变更情况
本基金本报 告期新增 西部证券 交易单元2 个。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券 成
交总额的比 例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权 证
成交总额的
比例
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 26,924,740.18 20.34% 28,100,000.00 6.47% - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - - 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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华鑫证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
新时代证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 105,445,257.42 79.66% 405,900,000.00 93.53% - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 披露日期
1
融通关于旗 下部分开 放式基金 新增通华 财富 （ 上海）基
金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 前 端 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券 报》 、
管理人网站 2018-2-7
2
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资
申购费率优 惠活动的 公告
《中国证券 报》 、
管理人网站 2018-2-23
3
融通基金关 于新增中 证金牛 （ 北京） 投资咨询 有限公 司
为代销机构 并开通定 期定额投 资业务 、 转换业 务及参 加
其申购费率 优惠活动 的公告
《中国证券 报》 、
管理人网站 2018-3-22
4
关于修改 《 融通通福 分级债券 型证券 投资基金 合同》 部
分条款的公 告
《中国证券 报》 、
管理人网站
2018-3-23
5
融 通 基 金 关 于 新 增 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构并开通 定期定额 投资业务 、 转换 业务及参 加其申 购
费率优惠活 动的公告
《中国证券 报》 、
管理人网站 2018-4-16
6
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 金 惠 家 保 险 代 理 有 限
公司为代销 机构并开 通定期定 额投资业 务、 转 换业务 及
参加其申购 费率优惠 活动的公 告
《中国证券 报》 、
管理人网站 2018-5-14
7
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资
申购费率优 惠活动的 公告
《中国证券 报》 、
管理人网站 2018-5-21 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180101-20180630 45,971,496.00 - - 45,971,496.00 88.82%
2
20180209-20180222,201
80305-20180605
13,320,872.00 - 13,320,872.00 0.00 0.00%
个人
- - - - - -
产品特有风 险
当基金份额持有人占比过 于集中时，可能存 在因某单 一基金份额持有人大额赎 回而引起基金单位份
额净值剧烈 波动的风 险及流动 性风险。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
1 、 根据 2016 年12 月25 日 财政部 、 国家税 务总局联 合下发的 《关于明 确金融 、 房地产 开发、
教育辅助服 务等增值 税政策的 通知 》 （财 税 〔2016 〕140 号） 、2017 年 1 月 10 日财政 部、 国家税
务总局联合下发的《关于 资管产品增值税 政策有关问 题的补充通知》（财税〔2017〕2 号） 及财
政部 2017 年6 月 30 日发布的 《关 于资管产 品增值税 有关问题的 通知 》 （ 财税[2017]56 号 ） 的通
知， 现明确自2018 年1 月1 日 起， 基金管 理人运营 公 募基金及资 管产品 （以 下简称 “产 品” ） 过
程中发生的 增值税应 税行为， 暂适用简 易计税方 法， 按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
自 2018 年1 月 1 日 （含） 起， 本基金管 理人将对 旗下 存续及新增 产品发生 的增值税 应税行为
按照相关规定以及税务机 关的要求计算和 缴纳增值税 税款及附加税费。前述税 款及附加税费是 产
品管理、运作和处分过程 中发生的，将由 产品资产承 担，从产品资产中提取缴 纳，可能对产品 收
益水平有所 影响，敬 请广大投 资者知悉 。
2 、 根据 《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 的要求， 本基金 管理人经 与基
金托管人协商一致，对本 基金合同进行了 修订和更新 。本次修订和更新仅涉及 与《公开募集开 放
式证券投资基金流动性风 险管理规定》相 关的条款， 包括前言、 释义、基金份 额的申购与赎回 、
基金的投资 、基金资 产估值、 基金的信 息披露等 ，具 体内容详 见 2018 年 3 月 23 日 基金管理 人网
站披露的相 关公告和 修订更新 后的法律 文件。 融通 通福 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年半 年 度报 告
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§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
（一）中国 证监会核 准融通通 福分级债 券型证券 投资 基金设立的 文件
（二） 《融通 通福分级 债券型证 券投资基 金基金 合同 》
（三） 《融通 通福分级 债券型证 券投资基 金托管 协议 》
（四） 《融通 通福债券 型证券投 资基金（LOF ）招 募说 明书》及其 更新
（五）融通 基金管理 有限公司 业务资格 批件和营 业执 照
（六）报告 期内在指 定报刊上 披露的各 项公告
12.2 存放 地 点
基金管理人 、基金托 管人处、 深圳 证券 交易所。
12.3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询 。
融通 基金管理有限 公司
2018 年 8 月 27 日
