南方开 元沪深 300 交 易型开放式指数 证券
投资基 金 2018 年半 年度报告 摘要
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 南方 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日 起至6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
南方开元沪深 300ETF
场内简称
南方 300ETF
基金主代码
159925
基金运作方式
交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日
2013 年 2 月 18 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
713,199,451.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易 所
深圳证券交易所
上市日期
2013 年 4 月 11 日
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地
跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 生金融产品。本基金力争利
用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有
效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深 300 指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
注:-
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国工商银 行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105798
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的 办公地址
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
-4,560,551.28
本期利润
-143,844,532.66
加权平均基金份额本期利润
-0.2074
本期加权平均净值利润率
-12.50%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润
0.3455
期末基金资产净值
1,059,880,846.73
期末基金份额净值
1.4861
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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所列数字。
3.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
4.本基金已于 2013 年 3 月 11 日对原开元证券投资基金退市时的基金份额进行了折算， 基金折算
比例为 1:0.876726296 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -7.04% 1.29% -7.66% 1.28% 0.62% 0.01%
过去三个月 -9.18% 1.14% -9.94% 1.14% 0.76% 0.00%
过去六个月 -12.19% 1.16% -12.90% 1.16% 0.71% 0.00%
过去一年 -2.42% 0.95% -4.25% 0.95% 1.83% 0.00%
过去三年 -15.93% 1.49% -21.51% 1.49% 5.58% 0.00%
自基金合同
生效起至今
40.57% 1.51% 28.26% 1.52% 12.31% -0.01%
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3.2.2 自基金合同 转型 以来基金份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 本基金转型日期为 2013 年2 月 18 日。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日， 经中国证监会批准 ，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内 基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 7,800 亿元，旗
下管理 167 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
罗文杰
本基金基
金经理
2013 年5 月
17 日
- 13
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金 融 硕
士 、 美 国 加 州 大 学 计 算 机 科 学 硕南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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士， 具有 基金 从 业资 格。 曾任 职 于
摩根 士丹 利投 资 银行 ，从 事量 化分
析工作。2008 年 9 月加 入南 方基
金， 任南 方基 金 数量 化投 资部 基金
经理助理。2013 年 4 月起担任数量
化投 资部 基金 经 理。 现任 指数 投资
部 、 数 量 化投 资 部 总经 理 。 2013
年 5 月至 2015 年6 月 ， 任南 方策 略
基金经理；2013 年4 月至今，任南
方 500、南方 500ETF 基金 经 理；
2013 年 5 月至今，任南方 300 、南
方开元沪深 300ETF 基金 经理 ；2014
年 10 月至今，任 500 医药基金经
理；2015 年2 月至今，任南方恒生
ETF 基金 经理 ；2016 年 12 月至 今 ，
任南 方安 享绝 对 收益 、南 方卓 享绝
对收 益基 金经 理；2017 年 7 月至
今，任恒生联接基金经理；2017 年
8 月至 今， 任南 方房 地产 联接 、南
方房地产 ETF 基金 经理 ；2017 年 11
月至 今， 任南 方 策略 、南 方量 化混
合基金经理；2018 年2 月至今，任
H 股 ETF 、 南 方 H 股 ETF 联接基金经
理；2018 年 4 月至今，任 MSCI 基
金基金经理；2018 年6 月至今，任
MSCI 联接基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日 ， “离任日期”为根据公司决定
确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期 ”分别指根据公司决定
确定的聘任日期 和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有 人利益。基金的投资范
围、投资比例符合有关法律法规及基金合同 的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完善南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗
下管 理 的所 有 基金 和投 资 组合 。公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向 交易 价差 专 项分
析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率
均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组
合间相互利益输送 的情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告期内，沪深 300 指数跌 12.90% 。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时
交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等， 将本基金的跟踪误差指
标控制在较好水平 ， 并通过严格的风险管理流程 ， 确保了本基金的 安全 运作 。 我们对本基金报告
期内跟踪误差归因分析如下 ：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差 ， 对此我们通过日内择时交
易争取跟踪误差最小化 ；(2)报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌 ， 引起的成
份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离 ；(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基
准的 偏离 ；(4) 报告 期内 ， 我们 根据 指数 每半 年度 成份 股调 整进 行了 基金 调仓 ， 事前 我们 制定 了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结 果来看，效果良好，跟
踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 1.4861 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-12.19 ％， 同期
业绩基准增长率为-12.90 ％。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年上 半年 ， 受到 中美 贸易 战下 经济 下行 的悲 观预 期和 去杠 杆持 续紧 张对 企业 经营 造成 的
负面冲击等影响，市场出现了震荡探底走势，年初至今经历三波下跌后市 场风险得到较为充分的
释放。展望下半年市场，权益市场整体无论是指数的估值或是板块的业绩 估值性价比均反映出市
场内在价值已经到了较优的配置区间，投资价值凸显。综合看，权益市场 预期将有一个较好 的表
现。 本基金为指数基金 ， 作为基金管理人 ， 我们将通过严格的投资管理流程 、 精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟 踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金 估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供 定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上 时 ，可 进行 收
益分 配 。基 金 管理 人对 基 金份 额净 值 增长 率和 标 的指 数同 期 增长 率的 计 算方 法 参见 《招 募 说明
书》 ； 本基 金以 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能 贴近 标的 指数 同期 增长 率为 原则 进行 收益
分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提 ，收益分配后有可能使
除息后的基金 份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本 基金收益分配每年最多
12 次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定 。基金收益分配基准日即
期末可供分配利润计算截止日 ； 本基金收益分配采取现金分红方式 ； 《基金合同》 生效不满 3 个月
可不进行收益分配 ； 每一基金份额享有同等分配权 ； 法律法规或监管机关另有规定的 ， 从其规定 。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规 定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 南方基金管理南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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股份有限公司在南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计 算、基金费用开支等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方开元沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金 2018 年半年度报告中财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
报告 截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,080,068.97 972,867.37
结算备付金
3,473,988.93 1,693,524.87
存出保证金
511,313.57 1,173,598.91
交易性金融资产
1,054,302,749.50 1,167,836,490.54
其中：股票投资
1,053,504,634.52 1,166,870,890.54
基金投资
- -
债券投资
798,114.98 965,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
165,821.77 289,774.45
应收利息
2,212.25 1,403.05
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,061,536,154.99 1,171,967,659.19
负债和所有者权益
本期 末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,662.43 250,215.96
应付 赎回款
- -
应付管理人报酬
452,308.99 495,443.42
应付托管费
90,461.81 99,088.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用
15,245.59 14,522.96
应交税费
10.79 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
1,086,618.65 1,228,928.55
负债合计
1,655,308.26 2,088,199.55
所有者权益：
实收基金
813,480,163.68 788,386,813.47
未分配利润
246,400,683.05 381,492,646.17
所有者权益合计
1,059,880,846.73 1,169,879,459.64
负债和所有者权益总计
1,061,536,154.99 1,171,967,659.19
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 1.4861 元 ， 基金 份额 总额 713,199,451.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日 至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-139,906,678.72 127,674,383.27
1.利息收入
42,359.13 21,184.20
其中：存款利息收入
41,783.67 21,070.93
债券利息收入
575.46 113.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-669,227.37 8,366,333.92
其中：股票投资收益
-10,625,832.80 -588,028.37
基金投资收益
- -
债券投资收益
82,200.84 19,266.73
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
-1,158,955.92 -164,338.00 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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股利收益
11,033,360.51 9,099,433.56
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-139,283,981.38 119,286,865.15
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
4,170.90 -
减： 二、费用
3,937,853.94 3,603,866.69
1．管理人报酬
2,848,734.47 2,589,156.68
2．托管费
569,746.88 517,831.36
3．销售服务费
- -
4．交易费用
123,320.57 113,192.38
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,201.78 -
7．其他费用
394,850.24 383,686.27
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
-143,844,532.66 124,070,516.58
减：所得税费用
- -
四、 净利润（净亏损以“-”号填列）
-143,844,532.66 124,070,516.58
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 788,386,813.47 381,492,646.17 1,169,879,459.64
二、本期经 营活 动 产生 的基 金 净值 变动 数
（本期利润）
- -143,844,532.66
-143,844,532.66
三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变
动数
（净值减少以“-”号填列）
25,093,350.21 8,752,569.54 33,845,919.75
其中：1. 基金申购款
43,343,059.47 18,839,857.87 62,182,917.34
2. 基金赎回款
-18,249,709.26 -10,087,288.33 -28,336,997.59
四、本期向基金份 额持 有人 分 配利 润产 生
的基 金净 值变 动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
813,480,163.68 246,400,683.05 1,059,880,846.73
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 845,417,154.91 158,202,453.00 1,003,619,607.91
二、本期经营活动 产生的基金 净值变动数 - 124,070,516.58
124,070,516.58 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
（本期利润）
三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变
动数
（净值减少以“-”号填列）
-18,249,709.27 -4,972,217.87 -23,221,927.14
其中：1. 基金申购款
6,843,640.97 1,417,529.64 8,261,170.61
2. 基金赎回款
-25,093,350.24 -6,389,747.51 -31,483,097.75
四、本期向基金份 额持有人分 配利润产生
的基 金净 值变 动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
827,167,445.64 277,300,751.71 1,104,468,197.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须 说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照3% 的征收率缴
纳增 值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的 ，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融 同业往来利息收入亦免
征增 值税 。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利
息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非
货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一 个 交易 日的 基金 份额 净
值、非货物期货 结算价格作为买入价计算销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票的差价收入 ， 股票的股息 、 红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金从上市公司取得的股息红利所得 ， 持股期限在1 个月以内(含 1 个月)的 ， 其股 息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得 的股 息 、 红利 收入 ， 按照 上述 规定 计算 纳税 ， 持股 时间 自解 禁日 起计 算 ； 解禁 前取 得的 股息 、
红利收入继续暂 减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司( “南 方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(“南方开元沪深 300ETF 联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”变
更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构 等事项未发生变化，并已于 2018 年 1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
6.4.5 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.5.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （% ）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
华泰证券 169,867,072.38
100.00 161,217,567.05 100.00
6.4.5.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例（%）
华泰证券 1,533,066.30 100.00
2,603,238.41 100.00
6.4.5.1.3 债券回购交易
注: 无。
6.4.5.1.4 权证交易
注: 无。
6.4.5.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名 称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 16,985.21 100.00
15,245.59 100.00
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 16,121.81 100.00
13,310.09 95.68
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 。2.该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
2,848,734.47 2,589,156.68
其中：支付销售机构的客户维护费
-
187,182.55
注: 支付基金管理人南 方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
569,746.88 517,831.36
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月 底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.5.2.3 销售服务费
注: 无。
6.4.5.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注: 无。
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.5.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注: 无。
6.4.5.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
南方开元沪深
300ETF 联接基金
526,944,419.00
73.88
498,944,419.00
72.19
注: 南方开元沪深 300ETF 联接基金投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关
规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
6.4.5.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
3,080,068.97
8,889.60
3,393,410.16
5,603.28
注: 本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.5.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
6.4.5.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
6.4.6 利润分配情况
注: 无。
6.4.7 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 29 页
股）
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.7.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000008
神州
高铁
2018-06
-06
重大
事项
4.96 2018-08-07 4.46 170,400 1,457,624.44 845,184.00 -
000415
渤海
金控
2018-01
-17
重大
事项
5.84 2018-07-17 5.26 185,600 1,527,403.04 1,083,904.00 -
000540
中天
金融
2017-08
-21
重大
事项
4.87 - - 434,100 2,491,482.07 2,114,067.00 -
000723
美锦
能源
2018-03
-27
重大
事项
5.43 2018-07-31 4.89 124,800 888,699.77 677,664.00 -
002252
上海
莱士
2018-02
-23
重大
事项
19.52 - - 150,280 2,888,008.40 2,933,465.60 -
002310
东方
园林
2018-05
-25
重大
事项
15.03 - - 137,800 2,181,941.50 2,071,134.00 -
002411
必康
股份
2018-06
-18
重大
事项
28.34 - - 30,000 847,587.27 850,200.00 -
002450
康得
新
2018-06
-04
重大
事项
17.08 - - 217,696 3,540,879.36 3,718,247.68 -
002602
世纪
华通
2018-06
-12
重大
事项
32.50 - - 28,600 984,558.70 929,500.00 -
002739
万达
电影
2017-07
-04
重大
事项
52.04 - - 48,900 4,137,093.27 2,544,756.00 -
300072
三聚
环保
2018-06
-19
重大
事项
23.28 2018-07-10 24.00 88,700 2,800,044.80 2,064,936.00 -
600221
海航
控股
2018-01
-10
重大
事项
3.23 2018-07-20 2.91 1,158,096 4,044,862.00 3,740,650.08 -
600485
信威
集团
2016-12
-26
重大
事项
14.59 - - 149,329 3,525,089.73 2,178,710.11 -
601118
海南
橡胶
2018-05
-24
重大
事项
6.62 - - 129,977 937,666.49 860,447.74 -
601390
中国
中铁
2018-05
-07
重大
事项
7.47 2018-08-20 7.25 572,692 5,635,061.08 4,278,009.24 -
601727
上海
电气
2018-06
-06
重大
事项
6.34 2018-08-07 5.71 362,400 4,363,852.38 2,297,616.00 - 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 29 页
注: 本基金截至2018 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.7.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.7.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
注: 无。
6.4.7.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额 单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,053,504,634.52 99.24
其中：股票
1,053,504,634.52 99.24
2 基金投资
0.00 0.00
3
固定收益投资
798,114.98 0.08
其中：债券
798,114.98 0.08
资产支持证券
0.00 0.00
4
贵金属投资
0.00 0.00
5
金融衍生品投资
0.00 0.00
6
买入返售金融资产
0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
0.00 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
6,554,057.90 0.62
8
其他各项资产
679,347.59 0.06
合计
1,061,536,154.99 100.00
注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,511,640.00 0.14
B
采矿业
33,919,463.44 3.20
C
制造业
444,129,879.79 41.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
27,959,971.79 2.64
E
建筑业
36,314,765.57 3.43
F
批发和零售业
20,421,781.35 1.93
G
交通运输、仓储和邮政业
33,817,549.64 3.19 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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H
住宿和餐饮业
0.00 0.00
I
信息传输、软件和 信息技术服务业
39,056,290.89 3.68
J
金融业
330,504,712.87 31.18
K
房地产业
48,356,013.58 4.56
L
租赁和商务服务业
15,749,538.66 1.49
M
科学研究和技术服务业
0.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
3,791,399.09 0.36
O
居民服务、修理和其他服务业
0.00 0.00
P
教育
0.00 0.00
Q
卫生和社会工作
5,814,218.84 0.55
R
文化、体育和娱乐业
7,970,804.56 0.75
S
综合
0.00 0.00
合计
1,049,318,030.07 99.00
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
860,447.74 0.08
B
采矿业
0.00 0.00
C
制造业
3,219,918.72 0.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
23,103.85 0.00
E
建筑业
0.00 0.00
F
批发和零售业
0.00 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
0.00 0.00
H
住宿和餐饮业
0.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00 0.00
J
金融业
1,293.90 0.00
K
房地产业
0.00 0.00
L
租赁和商务服务业
0.00 0.00
M
科学研究和技术服务业
616.50 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
0.00 0.00
P
教育
0.00 0.00
Q
卫生和社会工作
0.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
0.00 0.00
S
综合
0.00 0.00
合计
4,186,606.85 0.40
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 1,063,014 62,271,360.12 5.88
2 600519 贵州茅台 49,305 36,064,635.30 3.40
3 600036 招商银行 1,012,242 26,763,678.48 2.53
4 000333 美的集团 452,672 23,638,531.84 2.23
5 000651 格力电器 472,264 22,267,247.60 2.10
6 601166 兴业银行 1,223,185 17,613,864.00 1.66
7 600887 伊利股份 596,498 16,642,294.20 1.57
8 600276 恒瑞医药 216,795 16,424,389.20 1.55
9 600016 民生银行 2,320,020 16,240,140.00 1.53
10 601328 交通银行 2,696,234 15,476,383.16 1.46
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
半年度报告正文。
7.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例
（％）
1 600485 信威集团 149,329 2,178,710.11 0.21
2 601118 海南橡胶 129,977 860,447.74 0.08
3 000008 神州高铁 170,400 845,184.00 0.08
4 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
5 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
6 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
7 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
8 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
9 603486 科沃斯 39 2,506.53 0.00
10 603587 地素时尚 42 1,735.02 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%) 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
1 603288 海天味业 6,291,269.51 0.54
2 601229 上海银行 4,613,968.76 0.39
3 600867 通化东宝 3,613,534.06 0.31
4 600487 亨通光电 3,175,466.79 0.27
5 600516 方大炭素 2,769,747.26 0.24
6 300408 三环集团 2,522,665.00 0.22
7 600176 中国巨石 2,403,973.00 0.21
8 600398 海澜之家 2,288,681.94 0.20
9 000786 北新建材 1,883,962.00 0.16
10 002493 荣盛石化 1,748,674.48 0.15
11 600809 山西汾酒 1,628,394.00 0.14
12 600438 通威股份 1,489,119.00 0.13
13 002050 三花智控 1,474,078.00 0.13
14 601360 三六零 1,442,667.00 0.12
15 002085 万丰奥威 1,360,362.00 0.12
16 603858 步长制药 1,335,145.00 0.11
17 603833 欧派家居 1,275,824.58 0.11
18 300433 蓝思科技 1,262,821.00 0.11
19 002027 分众传媒 1,250,239.00 0.11
20 601318 中国平安 1,250,142.00 0.11
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 3,578,916.00 0.31
2 600519 贵州茅台 2,384,055.68 0.20
3 600036 招商银行 1,717,559.90 0.15
4 002465 海格通信 1,423,840.88 0.12
5 000651 格力电器 1,355,479.00 0.12
6 600150 中国船舶 1,179,415.92 0.10
7 601166 兴业银行 1,159,053.00 0.10
8 000750 国海证券 1,150,867.80 0.10
9 300104 乐视网 1,097,816.00 0.09
10 600887 伊利股份 1,090,981.00 0.09
11 000333 美的集团 1,067,038.64 0.09
12 600016 民生银行 1,042,825.00 0.09
13 300315 掌趣科技 1,031,957.00 0.09
14 600895 张江高科 1,012,452.75 0.09 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
15 000686 东北证券 1,003,522.64 0.09
16 601328 交通银行 958,621.00 0.08
17 600827 百联股份 941,494.16 0.08
18 600276 恒瑞医药 915,296.00 0.08
19 600649 城投控股 889,934.45 0.08
20 002174 游族网络 871,773.00 0.07
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
87,714,974.48
卖出股票收入（成交）总额
84,149,379.52
注: 买 入股 票成 本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
0.00 0.00
2
央行票据
0.00 0.00
3
金融债券
0.00 0.00
其中：政策性金融债
0.00 0.00
4
企业债券
0.00 0.00
5
企业短期融资券
0.00 0.00
6
中期票据
0.00 0.00
7
可 转债（可交换债）
798,114.98 0.08
8
同业存单
0.00 0.00
9
其他
0.00 0.00
合计
798,114.98 0.08
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 123006 东财转债 3,221 387,389.67 0.04
2 127005 长证转债 3,463 328,846.48 0.03
3 113019 玲珑转债 790 80,967.10 0.01
4 127006 敖东转债 4 390.60 0.00
5 128028 赣锋转债 3 311.91 0.00
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值( 元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1807 IF1807 3 3,131,820.00 -156,210.55 -
公允价值变动总额合计（元）
-156,210.55
股指期货投资本期收益（元）
-1,158,955.92
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-96,107.69
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对 冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的
交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1
基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监管 部门 立案 调查 ，或 在
报告 编制 日前 一 年收 到公 开谴 责、 处罚 的情 形
本基金投资的前十名证券的发行主体除招商银行 （600036 ） 、 兴业 银行 （601166 ） 以外 ， 本期
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2018 年 5 月 4 日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表（银监罚决字（2018 ）1
号） ， 对招 商银 行股 份有 限公 司 （下 称招 商银 行， 股票 代码 ：600036 ） 内控 管理 严重 违反 审慎 经营
规则 、违 规批 量转 让以 个人 为借 款 主体 的不 良贷 款等 十 四项 违规 事实 执行 处罚 决定 ， 罚款 6570
万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
根据 2018 年5 月4 日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表 （ 银保 监银 罚决 字 （2018 ）
1 号） ，对 兴业 银行 股份 有限 公司 （下 称兴 业银 行， 股票 代码 ：601166 ）重大关联交易未按规定审南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产等十二项违规事实罚款5870 万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
基金 投资 的前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
511,313.57
2
应收证券清 算款
165,821.77
3
应收股利
-
4
应收利息
2,212.25
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
679,347.59
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 128028 赣锋转债 311.91 0.00
2 128024 宁行转债 209.22 0.00
3 123006 东财转债 387,389.67 0.04
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注: 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 600485 信威集团 2,178,710.11 0.21 重大事项
2 601118 海南橡胶 860,447.74 0.08 重 大事项
3 000008 神州高铁 845,184.00 0.08 重大事项
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
中国工商银行股份有限公
司-南方开元沪深300 交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
19,636 36,321.02 180,078,851.00 25.25
6,176,181.00 0.87
526,944,419.00 73.88
注: 机构 投资 者“ 持有 份 额” 和“ 占 总份 额比 例” 数据 中 已包 含“ 中 国工 商银 行－ 南方 开 元沪 深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 杨京京 4,206,454.00 0.59
2 国信证券股份有限公司 3,148,648.00 0.44
3 刘剑 2,500,000.00 0.35
4 毛燕蓉 1,700,000.00 0.24
5 黄爱萍 1,658,100.00 0.23
6 陈淑兰 1,335,254.00 0.19
7 徐国忠 1,227,417.00 0.17
8 蔡景玲 1,187,729.00 0.17
9 曹瑞生 943,357.00 0.13
10 国联人寿保险股份有限公司－分红产品贰号 888,101.00 0.12
中国工商银行－南方开元沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金 联接基金
526,944,419.00 73.88
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
注:本公司的所有从业人员(包含高级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)
均未持有本基金份额。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
注: 本公司的高级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月 18 日）基金份额总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
691,199,451.00
本报告期基金总申购份额
38,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
16,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
713,199,451.00
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3 169,867,072.38 100.00% 16,985.21 100.00% - 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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中信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
东海证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
东吴证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
光大证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
国金证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
国信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
海通证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
红塔证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
华创证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
南京证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
申万宏源 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
湘财证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
银河证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
招商证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
中泰证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
渤海证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
东北证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公 司交易单元的选择标
准和程 序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金
额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
东北证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
东海证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
东吴证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
光大证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
国金证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
国信证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
海通证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
红塔证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
华创证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
华泰证券 1,533,066.30 100.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
南京证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
申万宏源 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
湘财证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
银河证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
招商证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
中泰证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
中信证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告 摘要
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§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
联接基金
1
20180101-20180630
498,944,419.00
38,000,000.00
10,000,000.00
526,944,419.00
73.88
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20% 的基 金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理
价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注: 申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
