南方开 元沪深 300 交 易型开放式指数 证券
投资基 金 2018 年半 年度报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 南方 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告............................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告........................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 11
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计) .......................................... 11
6.1 资产负债表 ................................................................. 11
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 15
§7 投资 组合 报 告 ......................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47
§8 基金 份额 持 有人 信息 ................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放 式基 金 份额 变动 ................................................... 50
§10 重大 事件 揭示 ........................................................ 50
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
10.8 其他重大事件 .............................................................. 52
§11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 .......................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 53
§12 备查 文件 目录 ........................................................ 53
12.1 备查文件目录 .............................................................. 53
12.2 存放地点 .................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................. 53
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
南方开元沪深 300ETF
场内简称
南方 300ETF
基金主代码
159925
基金运作方式
交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日
2013 年 2 月 18 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份 有限公司
报告期末基金份额总额
713,199,451.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013 年 4 月 11 日
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地
跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金力争利
用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有
效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深 300 指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。
注:-
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105798
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799
注册地址
深圳市福田区福田街 道福华一路六 北京市西城区复兴门内大街 55 号 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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号免税商务大厦 31-33 层
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
张海波 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
-4,560,551.28
本期利润
-143,844,532.66
加权平均基金份额本期利润
-0.2074
本期加权平均净值利润率
-12.50%
本期基金份额净值增长率
-12.19%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
246,400,683.05
期末可供分配基金份额利润
0.3455
期末基金资产净值
1,059,880,846.73
期末基金份额净值
1.4861
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
40.57%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
3.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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4.本基金已于 2013 年 3 月 11 日对原开元证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折算
比例为 1:0.876726296 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -7.04% 1.29% -7.66% 1.28% 0.62% 0.01%
过去三个月 -9.18% 1.14% -9.94% 1.14% 0.76% 0.00%
过去六个月 -12.19% 1.16% -12.90% 1.16% 0.71% 0.00%
过去一年 -2.42% 0.95% -4.25% 0.95% 1.83% 0.00%
过去三年 -15.93% 1.49% -21.51% 1.49% 5.58% 0.00%
自基金合同
生效起至今
40.57% 1.51% 28.26% 1.52% 12.31% -0.01%
3.2.2 自基金合同 转型 以来基金份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 本基金转型日期为 2013 年2 月 18 日。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰证券股份有限公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 7,800 亿元，旗
下管理 167 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
罗文杰
本基金基
金经理
2013 年5 月
17 日
- 13
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金 融 硕
士 、 美 国 加 州 大 学 计 算 机 科 学 硕
士， 具有 基金 从 业资 格。 曾任 职于
摩根 士丹 利投 资 银行 ，从 事量 化分
析工作。2008 年 9 月加 入南 方基
金， 任南 方基 金 数量 化投 资部 基金
经理助理。2013 年 4 月起担任数量
化投 资部 基金 经 理。 现任 指数 投资
部 、 数 量 化投 资 部 总经 理 。 2013
年 5 月至 2015 年6 月， 任南方策略
基金经理；2013 年4 月至今，任南
方 500、南方 500ETF 基金 经 理；
2013 年 5 月至今，任南方 300 、南
方开元沪深 300ETF 基金 经理 ；2014
年 10 月至今，任 500 医药基金经
理；2015 年2 月至今，任南方恒生
ETF 基金 经理 ；2016 年 12 月至 今 ，
任南 方安 享绝 对 收益 、南 方卓 享绝
对收 益基 金经 理；2017 年 7 月至
今，任恒生联接基金经理；2017 年
8 月至 今， 任南 方房 地产 联接 、南
方房地产 ETF 基金 经理 ；2017 年 11南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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月至 今， 任南 方 策略 、南 方量 化混
合基金经理；2018 年2 月至今，任
H 股 ETF 、 南 方 H 股 ETF 联接基金经
理；2018 年 4 月至今，任 MSCI 基
金基金经理；2018 年6 月至今，任
MSCI 联接基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日 ， “离任日期”为根据公司决定
确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期 ”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法 规、
中国证监会和《南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有 人利益。基金的投资范
围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格 控制 交易 公平 执行 ，公 平对 待旗
下管 理 的所 有 基金 和投 资 组合 。公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向 交易 价差 专 项分
析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率
均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组
合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的投资策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告期内，沪深 300 指数跌 12.90% 。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时
交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等， 将本基金的跟踪误差指
标控制在较好水平 ， 并通过严格的风险管理流程 ， 确保了本基金的安全运作 。 我们对本基金报告南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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期内跟踪误差归因分析如下 ：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差 ， 对此我们通过日内择时交
易争取跟踪误差最小化 ；(2)报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌 ， 引起的成
份股权重偏离 及基金整体仓位的微小偏离 ；(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基
准的 偏离 ；(4) 报告 期内 ， 我们 根据 指数 每半 年度 成份 股调 整进 行了 基金 调仓 ， 事前 我们 制定 了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结 果来看，效果良好，跟
踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 1.4861 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-12.19 ％， 同期
业绩基准增长率为-12.90 ％。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年上 半年 ， 受到 中美 贸易 战下 经 济下行的悲观预期和去杠杆持续紧张对企业经营造成的
负面冲击等影响，市场出现了震荡探底走势，年初至今经历三波下跌后市 场风险得到较为充分的
释放。展望下半年市场，权益市场整体无论是指数的估值或是板块的业绩 估值性价比均反映出市
场内在价值已经到了较优的配置区间，投资价值凸显。综合看，权益市场 预期将有一个较好的表
现。 本基金为指数基金 ， 作为基金管理人 ， 我们将通过严格的投资管理流程 、 精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟 踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场 的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品 种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同 期增长率达到 1%以上 时 ，可 进行 收南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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益分 配 。基 金 管理 人对 基 金份 额净 值 增长 率和 标 的指 数同 期 增长 率的 计 算方 法 参见 《招 募 说明
书》 ； 本基 金以 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能 贴近 标的 指数 同期 增长 率为 原则 进行 收益
分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提 ，收益分配后有可能使
除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本 基金收益分配每年最多
12 次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定 。基金收益分配基准日即
期末可供分配利润计算截止日 ； 本基金收益分配采取现金分红方式 ； 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月
可不进行收益分配 ； 每一基金份额享有同等分配权 ； 法律法规或监管机关另有规定的 ， 从其规定 。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规 定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 南方基金管理
股份有限公司在南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公 司编制和披露的南方开元沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金 2018 年半年度报告中财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,080,068.97 972,867.37
结算备付金
3,473,988.93 1,693,524.87
存出保证金
511,313.57 1,173,598.91
交易性金融资产
6.4.7.2
1,054,302,749.50 1,167,836,490.54
其中：股票投资
1,053,504,634.52 1,166,870,890.54
基金投资
- -
债券投资
798,114.98 965,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
165,821.77 289,774.45
应收利息
6.4.7.5
2,212.25 1,403.05
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,061,536,154.99 1,171,967,659.19
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,662.43 250,215.96
应付 赎回款
- -
应付管理人报酬
452,308.99 495,443.42
应付托管费
90,461.81 99,088.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
15,245.59 14,522.96
应交税费
10.79 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
1,086,618.65 1,228,928.55
负债合计
1,655,308.26 2,088,199.55
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
813,480,163.68 788,386,813.47
未分配利润
6.4.7.10
246,400,683.05 381,492,646.17 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 13 页 共 53 页
所有者权益合计
1,059,880,846.73 1,169,879,459.64
负债和所有者权益总计
1,061,536,154.99 1,171,967,659.19
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 1.4861 元 ， 基金 份额 总额 713,199,451.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-139,906,678.72 127,674,383.27
1.利息收入
42,359.13 21,184.20
其中：存款利息收入
6.4.7.11
41,783.67 21,070.93
债券利息收入
575.46 113.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-669,227.37 8,366,333.92
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-10,625,832.80 -588,028.37
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
82,200.84 19,266.73
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
-1,158,955.92 -164,338.00
股利收益
6.4.7.16
11,033,360.51 9,099,433.56
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.17
-139,283,981.38 119,286,865.15
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
4,170.90 -
减： 二、费用
3,937,853.94 3,603,866.69
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
2,848,734.47 2,589,156.68
2．托管费
6.4.10.2.2
569,746.88 517,831.36
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
123,320.57 113,192.38
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,201.78 -
7．其他费用
6.4.7.20
394,850.24 383,686.27
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
-143,844,532.66 124,070,516.58
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-” 号填 列）
-143,844,532.66 124,070,516.58
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 788,386,813.47 381,492,646.17 1,169,879,459.64
二、本期经营活动 产生的基金 净值变动数
（本期利润）
- -143,844,532.66
-143,844,532.66
三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变
动数
（净值减少以“-”号填列）
25,093,350.21 8,752,569.54 33,845,919.75
其中：1. 基金申购款
43,343,059.47 18,839,857.87 62,182,917.34
2. 基金赎回款
-18,249,709.26 -10,087,288.33 -28,336,997.59
四、本期向基金份 额持有人分 配利润产生
的基 金净 值变 动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
813,480,163.68 246,400,683.05 1,059,880,846.73
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 845,417,154.91 158,202,453.00 1,003,619,607.91
二、本期经营活动 产生的基金 净值变动数
（本期利润）
- 124,070,516.58
124,070,516.58
三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变
动数
（净值减少以“-”号填列）
-18,249,709.27 -4,972,217.87 -23,221,927.14
其中：1. 基金申购款
6,843,640.97 1,417,529.64 8,261,170.61
2. 基金赎回款
-25,093,350.24 -6,389,747.51 -31,483,097.75
四、本期向基金份 额持有人分 配利润产生
的基 金净 值变 动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
827,167,445.64 277,300,751.71 1,104,468,197.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
南方 开 元沪 深 300 交 易型 开放 式指 数 证券 投资 基金 是 根据 原开 元证 券 投资 基金(以下 简称
“基金开元”)基金份额持有人大会 2013 年 1 月 4 日决议通过的《关于开元证券投资基金转型有
关事 项的 议案 》 ，并 经中 国证 券监 督管 理委 员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可[2013]61 号
《关 于核准开元证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式 决议的批复》核准，由
原基 金基 金开 元转 型而 来 。原 基金 基 金开 元为 契约 型封 闭 式基 金， 于深 圳证 券 交易 所(以 下简 称
“深交所”)交易 上市 ， 存续 期限 为15 年期 ， 至2013 年3 月27 日止 。 根据 深交 所深 证上[2013] 55
号 《终 止上 市通 知书 》 ，原 基金 基金 开元 于 2013 年 2 月 8 日提前终止上市权利登记 。自 2013 年 2
月 18 日起 ， 原基 金基 金开 元终 止上 市 ， 并更 名为 南方 开元 沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基
金( 以下简称“本基金”) 。 原 《开 元证 券投 资基 金基 金合 同》 失效 ， 《南 方开元沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型的交易 型开放式基金，存续期
间不 定 。 本基 金的 基金 管理 人为 南方 基金 管理 股份 有限 公司(原南方基金管理有限公司 ， 已于 2018
年 1 月4 日办理完成工商变更登记)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原基金基金开元于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 1,853,841,542.50 元 ， 已于 本基
金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《南方开元沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书》 和 《关于南方开元沪深 300ETF 基金集中申购结果和原基金开元份额
折算结果的公告》的有关规定，本基金以 2013 年 3 月 11 日为基金份额折算基准日对投资人持有
的原基金基金开元份额进行了折算，折算比例为 0.876726296 ，并于 2013 年 3 月 13 日完成了变
更登记。
本基金于基金合同生效后自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 11 日期间内开放集中申购，共
募集人民币 2,205,746,859.00 元(含集中申购募集股票市值) ， 其中 包括 折合 为基 金份 额的 集中 申
购资金利息 69,869.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中 天验字(2013) 第
146 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2013 年 3 月 11 日基金份额折算后的基金
份额净值 1.0000 元折合为 2,205,746,859.00 份基金份额，其中包括集中申 购资金利息折合的
69,869.00 份基金份额，并于 2013 年 3 月 15 日进行了确认登记。
经深交所深证上[2013]111 号审核同意，本基金 3,959,199,451.00 份基金份额于 2013 年 4
月 11 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券 投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深300 指数，追求跟踪偏南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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离度 和 跟踪 误 差最 小化 ； 在正 常市 场 情况 下， 力 争控 制本 基 金日 均跟 踪 偏离 度 的绝 对值 不 超过
0.1% ，年跟踪误差不超过 2% 。本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股；为更好地实现
投资 目标 ， 本基 金可 少量 投资 于非 成份 股( 包含 中小 板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 发行 的股
票) 、一级市场新股或增发的股票、衍生工具( 权证、股指期货等)、债 券资 产(国债、金融债、企
业债、公司债、次级债 、可转换债券 、分离交易可转债、央行票据 、中期票据、短期融 资券等) 、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币 市场工具以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股、备选成 份股的资产比例不低于
基金资产净值的 95% ，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规
定执行。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数。
本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以本基金为目标 ETF ，根据《南方沪深 300
指数证券投资基金基金合同》的约定于 2013 年 4 月 17 日召开基金份额持有人大会审议通过《关
于南方沪深 300 指数 证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》 ， 并经中国证监会证监许可
[2013]674 号《关于核准南方沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金投资
范围等事项决议的批复》核准，于 2013 年 5 月 16 日将管理的南方沪深 300 指数证券投资基金变
更 为 南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 联 接基 金( 以 下简 称 “ 南 方开 元 沪 深
300ETF 联接基金”) 。南 方开 元沪 深 300ETF 联接基金为契约型开放式基金 ，投资目标与本基金类
似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政 部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《南 方开 元沪 深 300 交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照3% 的征收率缴
纳增 值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的 ，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融 同业往来利息收入亦免
征增 值税 。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利
息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非
货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一 个 交易 日的 基金 份额 净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票的差价收入 ， 股票的股息 、 红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金从上市公司取得的股息红利所得 ， 持股期限在1 个月以内(含 1 个月)的 ， 其股 息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得 的股 息 、 红利 收入 ， 按照 上述 规定 计算 纳税 ， 持股 时间 自解 禁日 起计 算 ； 解禁 前取 得的 股息 、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股 票交易印花税。
(e) 本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
3,080,068.97
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
3,080,068.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,042,875,072.19 1,053,504,634.52 10,629,562.33
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债券
交易所市场
748,300.00 798,114.98 49,814.98
银行间市场
- - -
合计
748,300.00 798,114.98 49,814.98
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,043,623,372.19 1,054,302,749.50 10,679,377.31
注: 于 2018 年 6 月 30 日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为
-2.40(2017 年 12 月 31 日：0) 。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - - 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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权益衍生工具
3,288,030.55 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
3,288,030.55 - - -
注: 衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0 。在当日无负债结算制度下 ，结算准备金已包括所
持股指期货合约产生的持仓损益 ， 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算
所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0 。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
注: 无。
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
注: 无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
439.28
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付 金利息
1,263.70
应收债券利息
505.13
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
4.14
合计
2,212.25
6.4.7.6 其他资产
注: 无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
15,245.59
银行间市场应付交易费用
-
合计
15,245.59 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
其他 750,000.00
预提费用 223,647.22
应付指数使用费 83,310.71
可退替代款 29,660.72
合计
1,086,618.65
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 691,199,451.00
788,386,813.47
本期申购
38,000,000.00
43,343,059.47
本期赎回（以 “-”号填列）
-16,000,000.00
-18,249,709.26
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
713,199,451.00
813,480,163.68
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 650,555,624.87 -269,062,978.70 381,492,646.17
本期利润
-4,560,551.28 -139,283,981.38 -143,844,532.66
本期基金份额交易产生的变动数
20,567,964.73 -11,815,395.19 8,752,569.54
其中：基金申购款
35,669,911.19 -16,830,053.32 18,839,857.87
基金赎回款
-15,101,946.46 5,014,658.13 -10,087,288.33
本期已分配利润
- - -
本期末
666,563,038.32 -420,162,355.27 246,400,683.05
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 21 页 共 53 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
活期存款利息收入
8,889.60
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
32,819.90
其他
74.17
合计
41,783.67
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
-15,308,389.98
股票投资收益 —— 赎回差价收入
4,682,557.18
股票投资收益 —— 申购差价收入
-
合计
-10,625,832.80
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成交总额
84,149,379.52
减：卖出股票成本总额
99,457,769.50
买卖股票差价收入
-15,308,389.98
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
赎回基金份额对价总额
28,336,997.59
减：现金支付赎回款总额
-185,783.42
减：赎回股票成本总额
23,840,223.83
赎回差价收入
4,682,557.18
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 22 页 共 53 页
6.4.7.12.4 股票投资收益—— 申购差价收入
注: 无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
债券投资收益—— 买卖 债券 （、 债转 股 及债
券到期兑付） 差价收入
82,200.84
债券投资收益 —— 赎回差价收入
-
债券投资收益 —— 申购差价收入
-
合计
82,200.84
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
916,366.30
减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
834,000.00
减：应收利息总额
165.46
买卖债券差价收入
82,200.84
6.4.7.13.3 资产 支持 证券 投 资收 益
注: 无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注: 无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
注: 无。
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股指期货- 投资收益 -1,158,955.92
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
11,033,360.51
基金投资产生的股利收益
-
合计
11,033,360.51
6.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位 ：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金融资产
-139,187,873.69
股票投资
-139,237,688.67
债券投资
49,814.98
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-96,107.69
权证投资
-
期货 -96,107.69
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产生 的预 估增 值税
-
合计
-139,283,981.38
注: 于2018 年6 月30 日 ， 股票 投资 的公 允价 值和 公允 价值 变动 均包 含可 退替 代款 的估 值增 值-2.40
元(2017 年 12 月 31 日：0)。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金赎回费收入
-
替代损益
4,170.90
合计
4,170.90 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
注: 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时 ， 补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日 与申购确认日估值的差
额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
交易所市场交易费用
123,320.57
银行间市场交易费用
-
合计
123,320.57
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
45,126.92
信息披露费
148,767.52
指数使用费 170,924.02
银行费用 279.00
上市费 29,752.78
合计
394,850.24
注: 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数 许可 使用 费 ， 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03% 的
年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季 度(自然季度) 人民币
50,000 元。
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.9.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理 股份有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(“南方开元沪深 300ETF 联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”变
更为“南方基金管理股份有限公 司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于 2018 年 1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （% ）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
华泰证券 169,867,072.38
100.00 161,217,567.05 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30
日
上年度可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例（%）
华泰证券 1,533,066.30 100.00
2,603,238.41 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
注: 无。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.10.1.4 权证交易
注: 无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 16,985.21 100.00
15,245.59 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 16,121.81 100.00
13,310.09 95.68
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 。2.该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
2,848,734.47 2,589,156.68
其中：支付销售机构的客户维护费
-
187,182.55
注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
569,746.88 517,831.36 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注: 无。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购)交易
注: 无。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注: 无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
持有 的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
南方开元沪深
300ETF 联接基金
526,944,419.00
73.88
498,944,419.00
72.19
注: 南方开元沪深 300ETF 联接基金投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关
规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
3,080,068.97
8,889.60
3,393,410.16
5,603.28
注: 本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 无。
6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000008
神州
高铁
2018-06
-06
重大
事项
4.96 2018-08-07 4.46 170,400 1,457,624.44 845,184.00 -
000415
渤海
金控
2018-01
-17
重大
事项
5.84 2018-07-17 5.26 185,600 1,527,403.04 1,083,904.00 -
000540
中天
金融
2017-08
-21
重大
事项
4.87 - - 434,100 2,491,482.07 2,114,067.00 -
000723
美锦
能源
2018-03
-27
重大
事项
5.43 2018-07-31 4.89 124,800 888,699.77 677,664.00 -
002252
上海
莱士
2018-02
-23
重大
事项
19.52 - - 150,280 2,888,008.40 2,933,465.60 -
002310
东方
园林
2018-05
-25
重大
事项
15.03 - - 137,800 2,181,941.50 2,071,134.00 -
002411
必康
股份
2018-06
-18
重大
事项
28.34 - - 30,000 847,587.27 850,200.00 -
002450
康得
新
2018-06
-04
重大
事项
17.08 - - 217,696 3,540,879.36 3,718,247.68 -
002602
世纪
华通
2018-06
-12
重大
事项
32.50 - - 28,600 984,558.70 929,500.00 -
002739 万达 2017-07 重大 52.04 - - 48,900 4,137,093.27 2,544,756.00 - 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
电影 -04 事项
300072
三聚
环保
2018-06
-19
重大
事项
23.28 2018-07-10 24.00 88,700 2,800,044.80 2,064,936.00 -
600221
海航
控股
2018-01
-10
重大
事项
3.23 2018-07-20 2.91 1,158,096 4,044,862.00 3,740,650.08 -
600485
信威
集团
2016-12
-26
重大
事项
14.59 - - 149,329 3,525,089.73 2,178,710.11 -
601118
海南
橡胶
2018-05
-24
重大
事项
6.62 - - 129,977 937,666.49 860,447.74 -
601390
中国
中铁
2018-05
-07
重大
事项
7.47 2018-08-20 7.25 572,692 5,635,061.08 4,278,009.24 -
601727
上海
电气
2018-06
-06
重大
事项
6.34 2018-08-07 5.71 362,400 4,363,852.38 2,297,616.00 -
注: 本基金截至2018 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
注: 无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪沪深 300 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品 种。本基金以标的指数
成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪沪深300 指数，以完全按照
标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式 指数化投资。股票在投
资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 。 但在因特殊情况(如
流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时 ， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的
替代 ，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成 的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险 管理的宏观政策，审议南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部 和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评估， 督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模型 ， 日常的量化报告 ， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估 ， 并通过相应决策 ， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评 估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的 基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用 等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅 。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款 和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投 资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.08%(2017 年 12 月 31 日：0.08%) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难 以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以 对冲系统性风险和某些
特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合 约，通过多头或空头套南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合 持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿
透原则对 交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结 果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》第
四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率 重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金 的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,080,068.97 - - - 3,080,068.97
结算备付金 3,473,988.93 - - - 3,473,988.93
存出保证金 10,222.37 - - 501,091.20 511,313.57
交易性金融资产 798,114.98 - - 1,053,504,634.52 1,054,302,749.50
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 2,212.25 2,212.25
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清算款 - - - 165,821.77 165,821.77
其他资产 - - - - -
资产总计
7,362,395.25 - - 1,054,173,759.74 1,061,536,154.99
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 452,308.99 452,308.99
应付托管费 - - - 90,461.81 90,461.81
应付证券清算款 - - - 10,662.43 10,662.43
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 15,245.59 15,245.59
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 10.79 10.79
其他负债 - - - 1,086,618.65 1,086,618.65
负债总计
- - - 1,655,308.26 1,655,308.26 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
利率敏感度缺口
7,362,395.25 - - 1,052,518,451.48 1,059,880,846.73
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 972,867.37 - - - 972,867.37
结算备付金 1,693,524.87 - - - 1,693,524.87
存出保证金 10,827.71 - - 1,162,771.20 1,173,598.91
交易性金融资产 - - 965,600.00 1,166,870,890.54 1,167,836,490.54
买入返售金融资产 - - - - -
应收 利息 - - - 1,403.05 1,403.05
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清算款 - - - 289,774.45 289,774.45
其他资产 - - - - -
资产总计
2,677,219.95
-
965,600.00
1,168,324,839.24
1,171,967,659.19
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 495,443.42 495,443.42
应付托管费 - - - 99,088.66 99,088.66
应付证券清算款 - - - 250,215.96 250,215.96
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 14,522.96 14,522.96
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,228,928.55 1,228,928.55
负债总计
- -
-
2,088,199.55
2,088,199.55
利率敏感度 缺口
2,677,219.95
-
965,600.00
1,166,236,639.69
1,169,879,459.64
注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
注: 于 2018 年 6 月 30 日 本 基 金 持 有的 交 易 性 债 券投 资 公 允 价 值占 基 金 资 产 净值 的 比 例 为
0.08%(2017 年 12 月 31 日：0.08%) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017
年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允 价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市交易的股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪沪深 300 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合为原则， 通过指数 化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资组合中， 沪深 300
指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，权 证 、股 指期 货及 其他 金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基 金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量 ，来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
1,053,504,634.52
99.40
1,166,870,890.54
99.74
交易性金融资产 －基金投资
- - - -
交易性金融资产 －债券投资
- - - -
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,053,504,634.52 99.40
1,166,870,890.54 99.74
注: 其他包含股指期货投资 ， 于 2018 年 6 月 30 日 ， 持仓 数量 为 3 手 ， 合约 市值 为 3,131,820.00 。
在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持 仓损益，则其他中包含
的股指期货投资与相关的期货暂收款( 结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0 。
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月 上年度末 （2017 年 12南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
30 日 ）
月 31 日 ）
分析
1.业绩比较基准上升 5% 52,990,533.32 58,357,295.96
2.业绩比较基准下降 5% -52,990,533.32 -58,357,295.96
6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险
注: 无。
6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,053,504,634.52 99.24
其中：股票
1,053,504,634.52 99.24
2 基金投资
0.00 0.00
3
固定收益投资
798,114.98 0.08
其中：债券
798,114.98 0.08
资产支持证券
0.00 0.00
4
贵金属投资
0.00 0.00
5
金融衍生品投资
0.00 0.00
6
买入返售金融资产
0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
0.00 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
6,554,057.90 0.62
8
其他各项资产
679,347.59 0.06
合计
1,061,536,154.99 100.00
注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,511,640.00 0.14
B
采矿业
33,919,463.44 3.20
C
制造业
444,129,879.79 41.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
27,959,971.79 2.64
E
建筑业
36,314,765.57 3.43 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
F
批发和零售业
20,421,781.35 1.93
G
交通运输、仓储和邮政业
33,817,549.64 3.19
H
住宿和餐饮业
0.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
39,056,290.89 3.68
J
金融业
330,504,712.87 31.18
K
房地产业
48,356,013.58 4.56
L
租赁和商务服务业
15,749,538.66 1.49
M
科学研究和技术服务业
0.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
3,791,399.09 0.36
O
居民服务、修理和其他服务业
0.00 0.00
P
教育
0.00 0.00
Q
卫生和社会工作
5,814,218.84 0.55
R
文化、体育和娱乐业
7,970,804.56 0.75
S
综合
0.00 0.00
合计
1,049,318,030.07 99.00
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
860,447.74 0.08
B
采矿业
0.00 0.00
C
制造业
3,219,918.72 0.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
23,103.85 0.00
E
建筑业
0.00 0.00
F
批发和零售业
0.00 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
0.00 0.00
H
住宿和餐饮业
0.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00 0.00
J
金融业
1,293.90 0.00
K
房地产业
0.00 0.00
L
租赁和商务服务业
0.00 0.00
M
科学研究和技术服务业
616.50 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
0.00 0.00
P
教育
0.00 0.00
Q
卫生和社会工作
0.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
0.00 0.00
S
综合
0.00 0.00
合计
4,186,606.85 0.40
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 1,063,014 62,271,360.12 5.88
2 600519 贵州茅台 49,305 36,064,635.30 3.40
3 600036 招商银行 1,012,242 26,763,678.48 2.53
4 000333 美的集团 452,672 23,638,531.84 2.23
5 000651 格力电器 472,264 22,267,247.60 2.10
6 601166 兴业银行 1,223,185 17,613,864.00 1.66
7 600887 伊利股份 596,498 16,642,294.20 1.57
8 600276 恒瑞医药 216,795 16,424,389.20 1.55
9 600016 民生银行 2,320,020 16,240,140.00 1.53
10 601328 交通银行 2,696,234 15,476,383.16 1.46
11 000858 五 粮 液 190,370 14,468,120.00 1.37
12 002415 海康威视 362,159 13,446,963.67 1.27
13 601288 农业银行 3,751,374 12,904,726.56 1.22
14 600030 中信证券 772,392 12,798,535.44 1.21
15 600104 上汽集团 343,841 12,030,996.59 1.14
16 000002 万 科Ａ 477,213 11,739,439.80 1.11
17 601398 工商银行 2,116,600 11,260,312.00 1.06
18 601668 中国建筑 2,054,962 11,220,092.52 1.06
19 600000 浦发银行 1,152,219 11,015,213.64 1.04
20 600900 长江电力 647,603 10,452,312.42 0.99
21 601601 中国太保 308,464 9,824,578.40 0.93
22 601169 北京银行 1,452,349 8,757,664.47 0.83
23 600048 保利地产 697,909 8,514,489.80 0.80
24 000725 京东方Ａ 2,325,082 8,230,790.28 0.78
25 002304 洋河股份 59,173 7,787,166.80 0.73
26 000001 平安银行 842,111 7,654,788.99 0.72
27 600837 海通证券 794,046 7,519,615.62 0.71
28 601988 中国银行 2,067,155 7,462,429.55 0.70
29 600309 万华化学 160,966 7,311,075.72 0.69
30 600690 青岛海尔 358,806 6,910,603.56 0.65
31 002027 分众传媒 717,840 6,869,728.80 0.65
32 600019 宝钢股份 874,085 6,809,122.15 0.64
33 600518 康美药业 292,713 6,697,273.44 0.63
34 600028 中国石化 1,031,057 6,691,559.93 0.63 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
35 600585 海螺水泥 196,253 6,570,550.44 0.62
36 601888 中国国旅 95,856 6,174,084.96 0.58
37 601229 上海银行 382,990 6,035,922.40 0.57
38 603288 海天味业 79,523 5,856,073.72 0.55
39 601818 光大银行 1,562,685 5,719,427.10 0.54
40 601766 中国中车 715,868 5,512,183.60 0.52
41 000538 云南白药 51,017 5,456,778.32 0.51
42 601211 国泰君安 367,500 5,416,950.00 0.51
43 600009 上海机场 94,540 5,245,079.20 0.49
44 002024 苏宁易购 365,236 5,142,522.88 0.49
45 601939 建设银行 752,824 4,930,997.20 0.47
46 601857 中国石油 635,143 4,896,952.53 0.46
47 601688 华泰证券 320,500 4,797,885.00 0.45
48 601006 大秦铁路 583,106 4,787,300.26 0.45
49 300059 东方财富 354,989 4,678,755.02 0.44
50 600015 华夏银行 627,423 4,674,301.35 0.44
51 600703 三安光电 239,953 4,611,896.66 0.44
52 002230 科大讯飞 143,057 4,587,837.99 0.43
53 601009 南京银行 582,761 4,504,742.53 0.43
54 600050 中国联通 910,889 4,481,573.88 0.42
55 002008 大族激光 83,739 4,454,077.41 0.42
56 001979 招商蛇口 232,584 4,430,725.20 0.42
57 000568 泸州老窖 71,834 4,371,817.24 0.41
58 600919 江苏银行 679,700 4,356,877.00 0.41
59 601390 中国中铁 572,692 4,278,009.24 0.40
60 002594 比亚迪 89,017 4,244,330.56 0.40
61 002475 立讯精密 186,732 4,208,939.28 0.40
62 000338 潍柴动力 475,260 4,158,525.00 0.39
63 600196 复星医药 98,580 4,080,226.20 0.38
64 600031 三一重工 453,331 4,066,379.07 0.38
65 002142 宁波银行 248,650 4,050,508.50 0.38
66 601186 中国铁建 451,103 3,888,507.86 0.37
67 601088 中国神华 194,130 3,870,952.20 0.37
68 000776 广发 证券 290,369 3,853,196.63 0.36
69 002236 大华股份 170,563 3,846,195.65 0.36
70 300003 乐普医疗 104,800 3,844,064.00 0.36
71 600221 海航控股 1,158,096 3,740,650.08 0.35
72 002450 康得新 217,696 3,718,247.68 0.35
73 601628 中国人寿 163,353 3,678,709.56 0.35
74 600741 华域汽车 154,604 3,667,206.88 0.35
75 601899 紫金矿业 1,014,287 3,661,576.07 0.35
76 601989 中国重工 898,035 3,628,061.40 0.34 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
77 600660 福耀玻璃 137,569 3,536,898.99 0.33
78 601336 新华保险 81,735 3,504,796.80 0.33
79 000963 华东医药 71,561 3,452,818.25 0.33
80 603799 华友钴业 34,900 3,401,703.00 0.32
81 600867 通化东宝 141,110 3,382,406.70 0.32
82 002466 天齐锂业 67,735 3,358,978.65 0.32
83 600436 片仔癀 29,600 3,313,128.00 0.31
84 601225 陕西煤业 392,010 3,222,322.20 0.30
85 300124 汇川技术 97,876 3,212,290.32 0.30
86 600958 东方证券 350,900 3,203,717.00 0.30
87 601012 隆基股份 191,620 3,198,137.80 0.30
88 000100 TCL 集团 1,062,399 3,080,957.10 0.29
89 600999 招商证券 224,395 3,069,723.60 0.29
90 600352 浙江龙盛 255,196 3,049,592.20 0.29
91 000063 中兴通讯 233,375 3,040,876.25 0.29
92 600795 国电电力 1,155,730 3,028,012.60 0.29
93 300015 爱尔眼科 93,596 3,022,214.84 0.29
94 002456 欧菲科技 186,400 3,006,632.00 0.28
95 600340 华夏幸福 115,930 2,985,197.50 0.28
96 002460 赣锋锂业 76,600 2,955,228.00 0.28
97 002252 上海莱士 150,280 2,933,465.60 0.28
98 600029 南方航空 344,300 2,909,335.00 0.27
99 600886 国投电力 399,239 2,902,467.53 0.27
100 000166 申万宏源 662,791 2,896,396.67 0.27
101 600487 亨通光电 130,340 2,873,997.00 0.27
102 601933 永辉超市 375,696 2,870,317.44 0.27
103 600406 国电南瑞 179,257 2,832,260.60 0.27
104 002044 美年健康 123,540 2,792,004.00 0.26
105 600271 航天信息 109,576 2,768,985.52 0.26
106 601155 新城控股 88,600 2,743,942.00 0.26
107 601607 上海医药 113,089 2,702,827.10 0.26
108 601901 方正证券 403,541 2,699,689.29 0.25
109 600011 华能国际 412,200 2,621,592.00 0.25
110 601111 中国国航 292,831 2,603,267.59 0.25
111 601985 中国核电 458,000 2,587,700.00 0.24
112 300070 碧水源 184,297 2,567,257.21 0.24
113 600516 方大炭素 105,300 2,567,214.00 0.24
114 000895 双汇发展 97,095 2,564,278.95 0.24
115 600570 恒生电子 48,427 2,564,209.65 0.24
116 600115 东方航空 384,414 2,544,820.68 0.24
117 002739 万达电影 48,900 2,544,756.00 0.24
118 600089 特变电工 364,271 2,524,398.03 0.24 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
119 002202 金风科技 199,465 2,521,237.60 0.24
120 600066 宇通客车 130,151 2,497,597.69 0.24
121 601600 中国铝业 644,898 2,476,408.32 0.23
122 600111 北方稀土 213,794 2,432,975.72 0.23
123 000423 东阿阿胶 44,901 2,416,122.81 0.23
124 300408 三环集团 102,500 2,408,750.00 0.23
125 601669 中国电建 448,942 2,406,329.12 0.23
126 601377 兴业证券 455,017 2,397,939.59 0.23
127 300136 信维通信 77,100 2,369,283.00 0.22
128 600606 绿地控股 358,000 2,341,320.00 0.22
129 000069 华侨城Ａ 321,843 2,326,924.89 0.22
130 600535 天士力 89,157 2,302,033.74 0.22
131 601727 上海电气 362,400 2,297,616.00 0.22
132 600588 用友网络 93,130 2,282,616.30 0.22
133 000413 东旭光电 376,489 2,281,523.34 0.22
134 600383 金地集团 221,353 2,255,587.07 0.21
135 600398 海澜之家 176,300 2,246,062.00 0.21
136 000503 国新健康 70,600 2,243,668.00 0.21
137 002736 国信证券 241,400 2,196,740.00 0.21
138 300122 智飞生物 47,100 2,154,354.00 0.20
139 000768 中航飞机 135,789 2,123,739.96 0.20
140 600522 中天科技 240,700 2,120,567.00 0.20
141 000540 中天金融 434,100 2,114,067.00 0.20
142 600176 中国巨石 206,100 2,108,403.00 0.20
143 601788 光大证券 191,600 2,103,768.00 0.20
144 600332 白云山 55,279 2,103,365.95 0.20
145 600010 包钢股份 1,340,986 2,078,528.30 0.20
146 002310 东方园林 137,800 2,071,134.00 0.20
147 300072 三聚环保 88,700 2,064,936.00 0.19
148 000783 长江证券 379,642 2,061,456.06 0.19
149 600705 中航资本 440,060 2,055,080.20 0.19
150 002572 索菲亚 63,500 2,043,430.00 0.19
151 600893 航发动力 88,241 1,969,539.12 0.19
152 600068 葛洲坝 271,065 1,954,378.65 0.18
153 600637 东方明珠 129,589 1,951,610.34 0.18
154 002241 歌尔股份 190,964 1,945,923.16 0.18
155 600085 同仁堂 53,888 1,901,168.64 0.18
156 600177 雅戈尔 245,858 1,893,106.60 0.18
157 601877 正泰电器 84,400 1,883,808.00 0.18
158 600674 川投能源 215,932 1,882,927.04 0.18
159 601998 中信银行 300,832 1,868,166.72 0.18
160 600023 浙能电力 400,100 1,864,466.00 0.18 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
161 300024 机器人 107,140 1,864,236.00 0.18
162 601919 中远海控 373,900 1,839,588.00 0.17
163 600739 辽宁成大 119,961 1,821,007.98 0.17
164 000157 中联重科 439,743 1,807,343.73 0.17
165 601198 东兴证券 135,300 1,764,312.00 0.17
166 002007 华兰生物 54,827 1,763,236.32 0.17
167 600018 上港集团 295,382 1,760,476.72 0.17
168 601618 中国中冶 525,367 1,749,472.11 0.17
169 000425 徐工机械 412,485 1,748,936.40 0.17
170 600547 山东黄金 72,888 1,743,480.96 0.16
171 002493 荣盛石化 168,100 1,734,792.00 0.16
172 000625 长安汽车 191,350 1,722,150.00 0.16
173 601800 中国交建 149,687 1,704,934.93 0.16
174 600804 鹏博士 140,582 1,686,984.00 0.16
175 601997 贵阳银行 135,300 1,672,308.00 0.16
176 300144 宋城演艺 71,100 1,670,850.00 0.16
177 000623 吉林敖东 91,245 1,640,585.10 0.15
178 601018 宁波港 387,769 1,632,507.49 0.15
179 000786 北新建材 87,600 1,623,228.00 0.15
180 603833 欧派家居 12,700 1,619,631.00 0.15
181 600208 新湖中宝 421,764 1,611,138.48 0.15
182 600362 江西铜业 101,595 1,610,280.75 0.15
183 600809 山西汾酒 25,600 1,609,984.00 0.15
184 601555 东吴证券 235,593 1,609,100.19 0.15
185 600926 杭州银行 143,800 1,594,742.00 0.15
186 002065 东华软件 184,854 1,589,744.40 0.15
187 002081 金 螳 螂 155,461 1,570,156.10 0.15
188 002050 三花智控 83,200 1,568,320.00 0.15
189 601099 太平洋 668,890 1,565,202.60 0.15
190 600816 安信信托 214,552 1,553,356.48 0.15
191 300017 网宿科技 143,261 1,534,325.31 0.14
192 600100 同方股份 173,992 1,527,649.76 0.14
193 002294 信立泰 41,000 1,523,970.00 0.14
194 002714 牧原股份 34,000 1,511,640.00 0.14
195 002146 荣盛发展 170,327 1,486,954.71 0.14
196 600482 中国动力 85,000 1,483,250.00 0.14
197 600109 国金证券 207,790 1,477,386.90 0.14
198 600219 南山铝业 544,400 1,475,324.00 0.14
199 000792 盐湖股份 136,296 1,474,722.72 0.14
200 000728 国元证券 197,699 1,462,972.60 0.14
201 603858 步长制药 33,500 1,433,465.00 0.14
202 002508 老板电器 46,483 1,423,309.46 0.13 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
203 002558 巨人网络 59,580 1,416,812.40 0.13
204 603993 洛阳钼业 225,230 1,416,696.70 0.13
205 601333 广深铁路 332,619 1,413,630.75 0.13
206 600297 广汇汽车 239,780 1,405,110.80 0.13
207 002797 第一创业 206,260 1,396,380.20 0.13
208 000630 铜陵有色 617,865 1,365,481.65 0.13
209 600498 烽火通信 54,700 1,359,295.00 0.13
210 600170 上海建工 436,901 1,328,179.04 0.13
211 600438 通威股份 190,400 1,313,760.00 0.12
212 000876 新 希 望 206,198 1,307,295.32 0.12
213 601117 中国化学 193,500 1,302,255.00 0.12
214 002673 西部证券 171,307 1,293,367.85 0.12
215 000839 中信国安 268,500 1,270,005.00 0.12
216 600549 厦门钨业 83,170 1,262,520.60 0.12
217 002624 完美世界 40,500 1,255,905.00 0.12
218 600153 建发股份 138,645 1,246,418.55 0.12
219 000709 河钢股份 415,383 1,225,379.85 0.12
220 000826 启迪桑德 70,031 1,224,141.88 0.12
221 002085 万丰奥威 128,500 1,207,900.00 0.11
222 000060 中金岭南 244,293 1,187,263.98 0.11
223 600977 中国电影 73,300 1,175,732.00 0.11
224 002352 顺丰控股 26,000 1,170,000.00 0.11
225 601633 长城汽车 118,293 1,161,637.26 0.11
226 000983 西山煤电 154,600 1,161,046.00 0.11
227 600038 中直股份 28,900 1,155,711.00 0.11
228 600489 中金黄金 168,845 1,151,522.90 0.11
229 601360 三六零 39,800 1,150,220.00 0.11
230 600415 小商品城 266,390 1,148,140.90 0.11
231 000961 中南建设 181,300 1,144,003.00 0.11
232 600583 海油工程 216,129 1,136,838.54 0.11
233 600663 陆家嘴 71,977 1,136,516.83 0.11
234 600188 兖州煤业 87,088 1,135,627.52 0.11
235 002500 山西证券 166,143 1,119,803.82 0.11
236 601216 君正集团 331,196 1,116,130.52 0.11
237 600118 中国卫星 58,085 1,109,423.50 0.10
238 600820 隧道股份 184,400 1,089,804.00 0.10
239 600346 恒力股份 74,100 1,086,306.00 0.10
240 000415 渤海金控 185,600 1,083,904.00 0.10
241 300433 蓝思科技 51,600 1,082,568.00 0.10
242 600157 永泰能源 607,370 1,081,118.60 0.10
243 601992 金隅集团 326,000 1,069,280.00 0.10
244 600369 西南证券 276,116 1,063,046.60 0.10 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
245 002470 金正大 153,884 1,058,721.92 0.10
246 601228 广州港 181,600 1,055,096.00 0.10
247 601881 中国银河 126,300 1,026,819.00 0.10
248 002555 三七互娱 84,300 1,024,245.00 0.10
249 000627 天茂集团 144,800 1,016,496.00 0.10
250 600909 华安证券 177,100 1,013,012.00 0.10
251 300027 华谊兄弟 162,996 1,004,055.36 0.09
252 000898 鞍钢股份 179,800 1,001,486.00 0.09
253 600008 首创股份 235,860 995,329.20 0.09
254 000671 阳 光 城 158,700 947,439.00 0.09
255 601021 春秋航空 27,000 945,810.00 0.09
256 000402 金 融 街 116,754 939,869.70 0.09
257 002074 国轩高科 66,750 938,505.00 0.09
258 002602 世纪华通 28,600 929,500.00 0.09
259 000559 万向钱潮 134,676 915,796.80 0.09
260 000938 紫光股份 14,600 913,960.00 0.09
261 002153 石基信息 31,286 907,294.00 0.09
262 600682 南京新百 54,700 899,268.00 0.08
263 600376 首开股份 126,500 889,295.00 0.08
264 600704 物产中大 168,545 881,490.35 0.08
265 300251 光线传媒 86,340 878,941.20 0.08
266 002385 大北农 211,108 871,876.04 0.08
267 601898 中煤能源 179,000 864,570.00 0.08
268 002411 必康股份 30,000 850,200.00 0.08
269 300033 同花顺 21,200 824,044.00 0.08
270 600688 上海石化 143,221 814,927.49 0.08
271 600959 江苏有线 151,800 774,180.00 0.07
272 002601 龙蟒佰利 59,800 773,214.00 0.07
273 601866 中远海发 310,363 772,803.87 0.07
274 600061 国投资本 82,500 765,600.00 0.07
275 600339 中油工程 164,000 736,360.00 0.07
276 601991 大唐发电 242,500 734,775.00 0.07
277 601238 广汽集团 62,700 698,478.00 0.07
278 600373 中文传媒 54,200 696,470.00 0.07
279 601718 际华集团 171,900 691,038.00 0.07
280 000723 美锦能源 124,800 677,664.00 0.06
281 600372 中航电子 51,345 670,565.70 0.06
282 000959 首钢股份 155,000 637,050.00 0.06
283 601611 中国核建 76,900 607,510.00 0.06
284 603160 汇顶科技 9,300 603,477.00 0.06
285 601958 金钼股份 94,827 594,565.29 0.06
286 601808 中海油服 58,100 554,274.00 0.05 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
287 603260 合盛硅业 7,600 536,332.00 0.05
288 600025 华能水电 176,000 535,040.00 0.05
289 002925 盈趣科技 9,300 515,034.00 0.05
290 002468 申通快递 30,000 514,500.00 0.05
291 002625 光启技术 42,000 491,820.00 0.05
292 601828 美凯龙 31,000 473,680.00 0.04
293 001965 招商公路 54,600 444,444.00 0.04
294 600233 圆通速递 33,200 438,240.00 0.04
295 601108 财通证券 38,500 434,280.00 0.04
296 600390 五矿资本 51,100 396,025.00 0.04
297 002608 江苏国信 51,500 355,350.00 0.03
298 601838 成都银行 38,800 339,500.00 0.03
299 601212 白银有色 81,800 334,562.00 0.03
300 601878 浙商证券 35,800 300,720.00 0.03
7.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例
（％）
1 600485 信威集团 149,329 2,178,710.11 0.21
2 601118 海南橡胶 129,977 860,447.74 0.08
3 000008 神州高铁 170,400 845,184.00 0.08
4 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
5 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
6 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
7 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
8 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
9 603486 科沃斯 39 2,506.53 0.00
10 603587 地素时尚 42 1,735.02 0.00
11 601066 中信建投 90 968.40 0.00
12 300746 汉嘉设计 18 616.50 0.00
13 300745 欣锐科技 4 328.32 0.00
14 601990 南京证券 30 325.50 0.00
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 603288 海天味业 6,291,269.51 0.54 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
2 601229 上海银行 4,613,968.76 0.39
3 600867 通化东宝 3,613,534.06 0.31
4 600487 亨通光电 3,175,466.79 0.27
5 600516 方大炭素 2,769,747.26 0.24
6 300408 三环集团 2,522,665.00 0.22
7 600176 中国巨石 2,403,973.00 0.21
8 600398 海澜之家 2,288,681.94 0.20
9 000786 北新建材 1,883,962.00 0.16
10 002493 荣盛石化 1,748,674.48 0.15
11 600809 山西汾酒 1,628,394.00 0.14
12 600438 通威股份 1,489,119.00 0.13
13 002050 三花智控 1,474,078.00 0.13
14 601360 三六零 1,442,667.00 0.12
15 002085 万丰奥威 1,360,362.00 0.12
16 603858 步长制药 1,335,145.00 0.11
17 603833 欧派家居 1,275,824.58 0.11
18 300433 蓝思科技 1,262,821.00 0.11
19 002027 分众传媒 1,250,239.00 0.11
20 601318 中国平安 1,250,142.00 0.11
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 3,578,916.00 0.31
2 600519 贵州茅台 2,384,055.68 0.20
3 600036 招商银行 1,717,559.90 0.15
4 002465 海格通信 1,423,840.88 0.12
5 000651 格力电器 1,355,479.00 0.12
6 600150 中国船舶 1,179,415.92 0.10
7 601166 兴业银行 1,159,053.00 0.10
8 000750 国海证券 1,150,867.80 0.10
9 300104 乐视网 1,097,816.00 0.09
10 600887 伊利股份 1,090,981.00 0.09
11 000333 美的集团 1,067,038.64 0.09
12 600016 民生银行 1,042,825.00 0.09
13 300315 掌趣科技 1,031,957.00 0.09
14 600895 张江高科 1,012,452.75 0.09
15 000686 东北证券 1,003,522.64 0.09 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
16 601328 交通银行 958,621.00 0.08
17 600827 百联股份 941,494.16 0.08
18 600276 恒瑞医药 915,296.00 0.08
19 600649 城投控股 889,934.45 0.08
20 002174 游族网络 871,773.00 0.07
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
87,714,974.48
卖出股票收入（成交）总额
84,149,379.52
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
0.00 0.00
2
央行票据
0.00 0.00
3
金融债券
0.00 0.00
其中：政策性金融债
0.00 0.00
4
企业债券
0.00 0.00
5
企业短期融资券
0.00 0.00
6
中期票据
0.00 0.00
7
可转债（可交换债）
798,114.98 0.08
8
同业存单
0.00 0.00
9
其他
0.00 0.00
合计
798,114.98 0.08
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资 产净值比例
（%）
1 123006 东财转债 3,221 387,389.67 0.04
2 127005 长证转债 3,463 328,846.48 0.03
3 113019 玲珑转债 790 80,967.10 0.01
4 127006 敖东转债 4 390.60 0.00
5 128028 赣锋转债 3 311.91 0.00
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五名贵金属投资明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值( 元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1807 IF1807 3 3,131,820.00 -156,210.55 -
公允价值变动总额合计（元）
-156,210.55
股指期货投资本期收益（元）
-1,158,955.92
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-96,107.69
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的
交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报 告附 注
7.12.1
基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监管 部门 立案 调查 ，或 在
报告 编制 日前 一 年收 到公 开谴 责、 处罚 的情 形
本基金投资的前十名证券的发行主体除招商银行 （600036 ） 、 兴业 银行 （601166 ） 以外 ， 本期
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2018 年 5 月 4 日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表（银监罚决字（2018 ）1
号） ， 对招 商银 行股 份有 限公 司 （下 称招 商银 行， 股票 代码 ：600036 ） 内控 管理 严重 违反 审慎 经营
规则 、违 规批 量转 让以 个人 为借 款 主体 的不 良贷 款等 十 四项 违规 事实 执行 处罚 决定 ， 罚款 6570
万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
根据 2018 年5 月4 日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表 （银保监银罚决字 （2018 ）
1 号） ，对 兴业 银行 股份 有限 公司 （下 称兴 业银 行， 股票 代码 ：601166 ）重大关联交易未按规定审南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产等十二项违规事实罚款5870 万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
基金 投资 的前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库
本 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
511,313.57
2
应收证券清算款
165,821.77
3
应收股利
-
4
应收利息
2,212.25
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
679,347.59
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 128028 赣锋转债 311.91 0.00
2 128024 宁行转债 209.22 0.00
3 123006 东财转债 387,389.67 0.04
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注: 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 600485 信威集团 2,178,710.11 0.21 重大事项
2 601118 海南橡胶 860,447.74 0.08 重大事项
3 000008 神州高铁 845,184.00 0.08 重大事项
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
中国工商银行股份有限公
司-南方开元沪深300 交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
19,636 36,321.02 180,078,851.00 25.25
6,176,181.00 0.87
526,944,419.00 73.88
注: 机构 投资 者“ 持有 份 额” 和“ 占 总份 额比 例” 数据 中 已包 含“ 中 国工 商银 行－ 南方 开 元沪 深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总 份额比例（% ）
1 杨京京 4,206,454.00 0.59
2 国信证券股份有限公司 3,148,648.00 0.44
3 刘剑 2,500,000.00 0.35
4 毛燕蓉 1,700,000.00 0.24
5 黄爱萍 1,658,100.00 0.23
6 陈淑兰 1,335,254.00 0.19
7 徐国忠 1,227,417.00 0.17
8 蔡景玲 1,187,729.00 0.17
9 曹瑞生 943,357.00 0.13
10 国联人寿保 险股份有限公司－分红产品贰号 888,101.00 0.12
中国工商银行－南方开元沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金 联接基金
526,944,419.00 73.88
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
注:本公司的所有从业人员(包含高级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)
均未持有本基金份额。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
注: 本公司的高级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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§9 开放 式基 金 份额 变动
单位： 份
基金合同生效日（2013 年 2 月 18 日）基金份额总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
691,199,451.00
本报告期基金总申购份额
38,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
16,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
713,199,451.00
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期 内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3 169,867,072.38 100.00% 16,985.21 100.00% - 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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中信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
东海证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
东吴证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
光大证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
国金证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
国信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
海通证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
红塔证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
华创证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
南京证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
申万宏源 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
湘财证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
银河证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
招商证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
中泰证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
渤海证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
东北证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公 司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期 对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金
额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
东北证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
东海证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
东吴证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
光大证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
国金证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
国信证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
海通证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
红塔证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
华创证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
华泰证券 1,533,066.30 100.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
南京证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
申万宏源 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
湘财证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
银河证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
招商证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
中泰证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
中信证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书（更新） （2018 年第 1 号）
中国 证券 报 、 上海 证
券报、证券时报
2018 年 03 月 23 日
2
南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书（更新）摘要（2018 年第 1 号）
中国 证券 报 、 上海 证
券报、证券时报
2018 年 03 月 23 日
3
关于公司 旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国 证券 报 、 上海 证
券报、证券时报
2018 年 01 月 06 日 南方开元沪深 300ETF2018 年半年度报告
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§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
联接基金
1
20180101-20180630
498,944,419.00
38,000,000.00
10,000,000.00
526,944,419.00
73.88
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20% 的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理
价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注: 申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立开元证券投资基金的文件。
2 、 《南 方开 元沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
3 、 《南 方开 元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
4、基金管理人业务资格批件、营业执照。
5、报告期内在选定报刊披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
