南方中 证互联网指数分 级证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 南方 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
南方中证互联网指数分级
场内简称
互联基金
基金主代码
160137
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2015 年 7 月 1 日
基金管理人
南方基金管理 股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
272,606,298.56 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2015 年 7 月 13 日
下属分级基金的基金简称
南方中证互联网指数分级
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的场内简称
互联基金
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的交易代码
160137
150297
150298
报告期末下属分级基金的份
额总额
248,518,629.56 份
12,043,834.00 份
12,043,835.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资 ， 紧密跟踪标的指数 ， 追求与业绩比较基
准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金 ， 原则上采用指数复制法 ， 按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合 ， 并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股 、 增发、 分红等行为时 ，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其 他原 因导 致无 法有 效复
制和跟踪标的指数时 ， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整 ， 并辅 之以 金融 衍生 产品 投资 管理 等 ， 力争 控制 本基 金的 净值 增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ，年跟踪误差不
超过 4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超 过上 述范 围 ， 基金 管理 人应 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度 、 跟踪 误
差进一步扩大。
业绩比较基准
中证互联网指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率 （税后） ×5% 。 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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风险收益特征
本基金属于股票型基金 ， 其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与 货币 市场 基金 。 同时 本基 金为 指数 型基 金 ， 通过 跟踪 标的
指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
南方中证互联网指数分级
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的风险收益
特征
本基金属于股票型基金，其长期平
均风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
同时本基金为指数型基金，通过跟
踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
互联网 A 份额为
稳健收益类份
额，具有低预期
风险且预期收益
相对较低的特
征。
互联网 B 份额为
积极收益类份
额，具有高预期
风险且预期收益
相对较高的特
征。
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 贺倩
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
-6,460,298.98
本期利润
-33,746,275.70
加权平均基金份额本期利润
-0.1209
本期基金份额净值增长率
-15.36%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润
-0.2376
期末基金资产净值
185,126,986.06
期末基金份额净值
0.6791
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -9.31% 1.81% -10.42% 1.87% 1.11% -0.06%
过去三个月 -15.51% 1.38% -16.46% 1.41% 0.95% -0.03%
过去六个月 -15.36% 1.43% -16.69% 1.44% 1.33% -0.01%
过去一年 -9.20% 1.22% -11.56% 1.22% 2.36% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-25.92% 1.70% -32.82% 1.70% 6.90% 0.00%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设 立为南方基金管理股份有限公司,注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 7,800 亿元，旗
下管理 167 只开放式 基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
周豪
本基金
基金经
2016 年8 月
19 日
- 9
北京 大学 软件 工 程专 业硕 士， 具有
基金从业资格。2008 年 7 月加入南南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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理 方基 金信 息技 术 部， 长期 负责 指数
基金及 ETF 基金的投研及系统支持
工作；2015 年6 月，任数量化投资
部高级研究员；2016 年 4 月至今，
任 500 工业 ETF 、500 原材 料 ETF 基
金 经 理 ；2016 年 8 月 至 今 ， 任
380ETF 、 南方 380 、 小康 ETF 、 南方
小康、互联基金基金经理；2016 年
9 月至今，任 1000ETF 基金经理；
2017 年 8 月至 今 ，任 南方 有色 金属
基金经理；2017 年9 月至今，任南
方有色金属联接基金经理；2018 年
1 月至今，任南方中证 100 基金经
理；2018 年2 月至今，任南方消费
活力基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日 ， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据公司决
定确定的聘任 日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基 金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合 同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债 券的同向交易价差专项
分析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价
率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或
组合间相互利 益输送的情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为 1:1 的互联 A 级和互联 B 级两类
子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系， 分别是上市价格体系和
净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的 基础 需求 ，长 期配 置型 投资
者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资 回报。所以，我们一直
致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波 动、大额申赎还是不定
期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动判断和操作降至 最低限度，更不会主动
进行大幅增减仓操作 。 我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日内择时交易模型” 、 “跟踪误
差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过 严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作 。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下 ： （1 ） 接受 申购 赎回
所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （2 ）报告期内指数
成份 股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长 期停 牌 ， 引起 的成 份股 权重 偏离 及基 金整 体仓 位的 偏离 。 （3）
根据指数每半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调 仓方案，在实施过程中
引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.6791 元，报告期内，份额净值增长率为-15.36% ，同期
业绩基准增长率为-16.69% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、证券市场及行业走势的简要 展望
宏观来看，国内经济增速预计平稳回落，企业盈利小幅下行，利率水平 在外围美联储加息、
内在降成本需求下，预计边际有所放松但空间不大，政策重点还是调结构 、防风险。中美贸易冲
突预计仍有反复，不过冲突继续扩大的可能性较小，且市场预期已较为充 分，料相关因素影响将
减弱。证券市场经过调整，风险得到一定释放，配置价值在提升，同时近 期政策面也释放出积极
信号 ， 预计 市场 短期 将迎 来一 定机 会 。 本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的
投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数 化投 资的 宗旨 ，实 现对 标的
指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对 证券市场的判断及投资
风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、 风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突 。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括南方互联网份额、互联网 A 份额、互联网 B 份
额） 不进 行收 益分 配 ； 法律 法规 或监 管机 关另 有规 定的 ， 从其 规定 。 根据上述分配原则以及基金
的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人 —南方基金管理
股份有限公司 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日基金的投资运作 ， 进行了认真 、 独立的会计核
算和必要的投资监督 ， 认真履行了托管人的义务 ， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为 。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基
金份额申购赎 回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券 投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金 半年度报告中的财务指南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实 、准确、完整，未发现
有损害基金持 有人利益的行为。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
10,138,731.65 12,519,114.39
结算备付金
60,897.82 64,602.87
存出保证金
8,946.96 25,014.47
交易性金融资产
175,474,663.80 221,393,570.52
其中：股票投资
175,473,878.28 221,393,570.52
基金投资
- -
债券投资
785.52 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 677,418.91
应收利息
1,998.94 2,583.09
应收股利
- -
应收申购款
105,935.87 18,621.01
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
185,791,175.04 234,700,925.26
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
0.38 -
应付 赎回款
209,880.33 994,833.97
应付管理人报酬
160,203.14 202,162.22
应付托管费
35,244.67 44,475.69
应付销售服务费
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应付交易费 用
2,936.85 6,162.63
应交税费
2.21 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
255,921.40 404,121.56
负债合计
664,188.98 1,651,756.07
所有者权益：
实收基金
249,906,776.73 266,288,306.76
未分配利润
-64,779,790.67 -33,239,137.57
所有者权益合计
185,126,986.06 233,049,169.19
负债和所有者权益总计
185,791,175.04 234,700,925.26
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 总额 272,606,298.56 份 ， 其中 南方 中证 互联 网指 数
分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 248,518,629.56 份，基金份额净值 0.6791 元；南方
中证互联网指数分级证券投资基金之 A 份额的份额总额为 12,043,834.00 份，基金份额参考净值
1.0318 元；南方中证互联网指数分级证券投资基金 之 B 份额 的份 额总 额 为 12,043,835.00 份 ，基
金份额参考净值 0.3264 元。
6.2 利润表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月
30 日
一、收入
-32,092,577.61 19,840,175.57
1.利息收入
46,283.78 159,278.13
其中：存款利息收入
46,222.02 74,942.81
债券利息收入
61.76 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 84,335.32
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-4,869,226.57 4,426,484.19
其中：股票投资收益
-6,372,374.52 3,096,131.63
基金投资收益
- -
债券投资收益
-13,151.16 -
资产支持证券投资收 - - 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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益
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,516,299.11 1,330,352.56
3.公允价值 变动收益(损失以
“- ”号填列)
-27,285,976.72 15,198,271.37
4.汇兑收益(损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入(损失 以 “-” 号填
列)
16,341.90 56,141.88
减： 二、费用
1,653,698.09 2,085,006.08
1．管理人报酬
1,072,970.41 1,371,918.18
2．托管费
236,053.53 301,822.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用
37,559.67 97,807.13
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金及附加
0.23 -
7．其他费用
307,114.25 313,458.75
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-33,746,275.70 17,755,169.49
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-33,746,275.70 17,755,169.49
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
266,288,306.76 -33,239,137.57 233,049,169.19
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -33,746,275.70
-33,746,275.70
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-16,381,530.03 2,205,622.60 -14,175,907.43
其中：1. 基金申购款
16,810,127.27 -2,517,207.14 14,292,920.13 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 28 页
2. 基金赎回款
-33,191,657.30 4,722,829.74 -28,468,827.56
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
249,906,776.73 -64,779,790.67 185,126,986.06
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- 17,755,169.49
17,755,169.49
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-58,790,955.62 12,835,136.83 -45,955,818.79
其中：1. 基金申购款
8,863,472.73 -2,036,673.46 6,826,799.27
2. 基金赎回款
-67,654,428.35 14,871,810.29 -52,782,618.06
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
323,476,218.49 -59,580,006.07 263,896,212.42
注:-
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
6.4.3 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红 利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照 3% 的征收率缴纳增
值税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的 ， 不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融 同业往来利息收入亦免
征增 值税 。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利
息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非
货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一 个 交易 日的 基金 份额 净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票的差价收入 ， 股票的股息 、 红利收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金从上市公司取得的股息红利所得 ， 持股期限在1 个月以内(含 1 个月)的 ， 其股 息红 利所
得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得
的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例 计算缴纳。 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 28 页
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注: 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.5 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.5.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
华泰证券 30,343,586.61 68.52
65,106,135.21 62.59
6.4.5.1.2 权证交易
注: 无。
6.4.5.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 3,034.53 68.57
1,975.30 67.26
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 6,510.58 62.59
4,512.50 53.69
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服
务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,072,970.41 1,371,918.18
其中：支付销售机构的客户维护费
365,792.06
414,674.11
注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
236,053.53 301,822.02
注: 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。
6.4.5.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注: 无。
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.5.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
注: 无。
6.4.5.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
10,138,731.65
45,131.07
17,364,499.22
17,807.63
注: 本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.5.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
6.4.5.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
6.4.6 利润分配情况
注: 无
6.4.7 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.7.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000540
中天
金融
2017-08-21
重大资
产重组
4.18 - - 378,600 2,105,102.11 1,582,548.00 -
000793 华闻 2018-02-01 重大资 8.40 2018-07-16 7.56 149,200 1,530,176.35 1,253,280.00 - 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
传媒 产重组
002512
达华
智能
2018-06-18
拟披露
重大事
项
9.70 - - 46,800 544,284.00 453,960.00 -
002602
世纪
华通
2018-06-12
重大资
产重组
32.50 - - 20,800 739,564.68 676,000.00 -
002699
美盛
文化
2018-02-05
重大资
产重组
18.76 2018-07-02 16.88 20,500 390,414.21 384,580.00 -
300324
旋极
信息
2018-05-30
重大资
产重组
9.49 - - 65,029 807,738.84 617,125.21 -
600122
宏图
高科
2018-06-18
拟筹划
重大资
产重组
7.40 - - 65,900 735,880.65 487,660.00 -
600158
中体
产业
2018-03-27
拟筹划
重大资
产重组
11.64 2018-07-16 11.61 50,316 984,696.29 585,678.24 -
注: 本基金截至2018 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.7.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
注: 无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
175,473,878.28 94.45
其中：股票
175,473,878.28 94.45
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
785.52 0.00
其中：债券
785.52 0.00
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,199,629.47 5.49
8
其他各项资产
116,881.77 0.06
9
合计
185,791,175.04 100.00 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 28 页
7.2 报告期末按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
64,053,611.46 34.60
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
1,156,450.00 0.62
F
批发和零售业
11,550,968.72 6.24
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
2,543,388.00 1.37
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
48,663,839.35 26.29
J
金融业
28,008,959.60 15.13
K
房地产业
1,849,133.22 1.00
L
租赁和商务服务业
7,353,100.64 3.97
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,342,579.00 0.73
R
文化、体育和娱 乐业
6,487,837.32 3.50
S
综合
- -
合计
173,009,867.31 93.45
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
191,454.74 0.10
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
23,103.85 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- - 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 28 页
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
2,168,226.24 1.17
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
81,226.14 0.04
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,464,010.97 1.33
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 002415 海康威视 245,725 9,123,769.25 4.93
2 601318 中国平安 154,300 9,038,894.00 4.88
3 601166 兴业银行 600,500 8,647,200.00 4.67
4 000725 京东方Ａ 1,710,900 6,056,586.00 3.27
5 000001 平安银行 619,640 5,632,527.60 3.04
6 002027 分众传媒 529,752 5,069,726.64 2.74
7 002024 苏宁易购 268,800 3,784,704.00 2.04
8 300059 东方财富 261,141 3,441,838.38 1.86
9 002230 科大讯飞 105,178 3,373,058.46 1.82
10 600050 中国联通 671,900 3,305,748.00 1.79 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计买 入金 额超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601360 三六零 1,058,673.00 0.45
2 002027 分众传媒 1,022,129.47 0.44
3 002352 顺丰控股 896,009.00 0.38
4 300271 华宇软件 657,423.45 0.28
5 002120 韵达股份 595,414.00 0.26
6 000100 TCL 集团 584,882.00 0.25
7 002512 达华智能 567,544.00 0.24
8 002419 天虹股份 528,369.00 0.23
9 002475 立讯精密 522,221.00 0.22
10 600699 均胜电子 522,094.50 0.22
11 600859 王府井 518,848.31 0.22
12 002468 申通快递 516,504.00 0.22
13 002555 三七互娱 491,861.00 0.21
14 600233 圆通速递 400,796.00 0.17
15 002251 步 步 高 330,168.00 0.14
16 002602 世纪华通 309,632.00 0.13
17 002268 卫 士 通 289,952.00 0.12
18 002711 欧浦智网 280,613.00 0.12
19 600180 瑞茂通 243,192.00 0.10
20 603056 德邦股份 235,299.64 0.10
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例
（％）
1 000540 中天金融 378,600 1,582,548.00 0.85
2 600158 中体产业 50,316 585,678.24 0.32
3 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.07
4 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04
5 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 28 页
按成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002415 海康威视 1,731,036.00 0.74
2 300104 乐视网 1,091,437.20 0.47
3 601216 君正集团 1,043,090.00 0.45
4 601166 兴业银行 885,538.00 0.38
5 000547 航天发展 785,806.00 0.34
6 000725 京东方Ａ 759,453.00 0.33
7 000979 中弘股份 729,271.00 0.31
8 601318 中国平安 713,268.00 0.31
9 000001 平安银行 647,934.00 0.28
10 300010 立思辰 605,189.00 0.26
11 002400 省广集团 470,919.00 0.20
12 002602 世纪华通 408,450.00 0.18
13 002926 华西证券 386,505.98 0.17
14 002375 亚厦股份 379,308.00 0.16
15 002544 杰赛科技 379,090.93 0.16
16 002230 科大讯飞 348,216.00 0.15
17 000901 航天科技 336,373.50 0.14
18 002410 广联达 332,826.00 0.14
19 002024 苏宁易购 324,421.00 0.14
20 600986 科达股份 317,095.00 0.14
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购 及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
16,942,204.29
卖出股票收入（成交）总额
29,203,659.77
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- - 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
785.52 0.00
8
同业存单
- -
- - - -
9
其他
- -
10
合计
785.52 0.00
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值 比例
（%）
1 128038 利欧转债 9 785.52 0.00
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行(601166) 以外 ，本 期没 有出 现被 监管 部门 立
案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2018 年5 月4 日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表 （银保监银罚决字 （2018 ）
1 号） ，对 兴业 银行 股份 有限 公司 （下 称兴 业银 行， 股票 代码 ：601166 ）重大关联交易未按规定审
查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产等十二项违规事实罚款5870 万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
8,946.96
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,998.94
5
应收申购款
105,935.87
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
116,881.77
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 000540 中天金融 1,582,548.00 0.85 重大资产重组
2 600158 中体产业 585,678.24 0.32 重大资产重组 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机 构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份
额比例
（%）
互联基金 9,037 27,500.12 216,084.93 0.09 248,302,544.63 99.91
互联 A 91 132,349.82 1,096,380.00 9.10 10,947,454.00 90.90
互联 B 503 23,944.01 30,645.00 0.25 12,013,190.00 99.75
合计
9,631 28,305.09 1,343,109.93 0.49 271,263,188.63 99.51
注: 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总
额） 。户 均持 有的 基金 份额 的合 计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
互联 A 级
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 王雁波 4,376,000.00 36.33
2 丁碧霞 2,148,457.00 17.84
3
中国 银河证券股份有限公
司
1,096,224.00 9.10
4 梁小红 964,749.00 8.01
5 李怡名 774,319.00 6.43
6 郑志坤 477,009.00 3.96
7 蒋时秀 308,516.00 2.56
8 杨葵 200,029.00 1.66
9 殷晓棠 150,000.00 1.25
10 方春娣 143,800.00 1.19
互联 B 级
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 张文俊 500,400.00 4.15
2 邹 光明 500,009.00 4.15
3 孙广煜 500,000.00 4.15
4 刘维清 473,500.00 3.93
5 黄启阶 467,904.00 3.89
6 赵向华 421,858.00 3.50
7 颜孟龙 360,800.00 3.00
8 赵香 258,097.00 2.14 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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9 贡维贞 224,300.00 1.86
10 李正博 208,200.00 1.73
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方中证互联网指数
分级
1,149.16 0.0005
互联 A 级 - -
互联 B 级 - -
合计
1,149.16 0.0004
注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中 ， 对下属分级基金 ， 比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的 合计数（即期末基金份
额总 额） 。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
注: 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金 份额。
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目
南方中证互联网指数分级
互联 A 级
互联 B 级
基金合同生效日（2015 年 7
月 1 日 ）基金份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期初基金份额总额
262,767,136.73 13,854,266.00 13,854,267.00
本报告期基金总申购份额
18,337,101.06 - -
减： 本报 告期 基金 总赎 回份 额
36,206,472.23 - -
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
-3,620,864.00 1,810,432.00 1,810,432.00
本报告期期末基金份额总额
248,518,629.56
12,043,834.00
12,043,835.00
注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变 动。 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 30,343,586.61 68.52% 3,034.53 68.57% -
瑞银证券 1 13,939,174.72 31.48% 1,391.20 31.43% -
银河证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注: 交易单元 的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公 司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告 摘要
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B ： 选择 流程 公司研究部门定期对券商服务 质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安 - -
- -
- -
华泰证券 83,911.98 100.00%
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
