南方中 证互联网指数分 级证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 南方 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 农 业银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年08 月 27 日 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 ............................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告............................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告........................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计) .......................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报 告 ......................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 39
§8 基金 份额 持 有人 信息 ................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 42
§9 开放 式基 金 份额 变动 ................................................... 42
§10 重大 事件 揭示 ........................................................ 42
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 42
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43
10.8 其他重大事件 .............................................................. 44
§11 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 .......................................... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 45
§12 备查 文件 目录 ........................................................ 46
12.1 备查文件目录 .............................................................. 46
12.2 存放地点 .................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................. 46
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
南方中证互联网指数分级证券投资基金
基金简称
南方中证互联网指数分级
场内简称
互联基金
基金主代码
160137
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2015 年 7 月 1 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
272,606,298.56 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2015 年 7 月 13 日
下属分级基金的基金简称
南方中证互联网指数分级
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的场内简称
互联基金
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的交易代码
160137
150297
150298
报告期末下属分级基金的份
额总额
248,518,629.56 份
12,043,834.00 份
12,043,835.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资 ， 紧密跟踪标的指数 ， 追求与业绩比较基
准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金 ， 原则上采用指数复制法 ， 按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合 ， 并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股 、 增发、 分红等行为时 ，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其 他原 因导 致无 法有 效复
制和跟踪标的指数时 ， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整 ， 并辅 之以 金融 衍生 产品 投资 管理 等 ， 力争 控制 本基 金的 净值 增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ，年跟踪误差不
超过 4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超 过上 述范 围 ， 基金 管理 人应 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度 、 跟踪 误南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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差进一步扩大。
业绩比较基准
中证互联网指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率 （税后） ×5% 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金 ， 其长期平均风险与预期收益高 于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金 。 同时本基金为指数型基金 ， 通过跟踪标的
指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
南方中证互联网指数分级
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的风险收益
特征
本基金属于股票型基金，其长期平
均风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
同时本基金为指数型基金，通过跟
踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
互联网 A 份额为
稳健收益类份
额，具有低预期
风险且预期收益
相对较低的特
征。
互联网 B 份额为
积极收益类份
额，具有高预期
风险且预期收益
相对 较高的特
征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
常克川 贺倩
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区福田街道 福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人
张海波 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相 关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17
号
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)
本期已实现收益
-6,460,298.98
本期利润
-33,746,275.70
加权平均基金份额本期利润
-0.1209
本期加权平均净值利润率
-15.56%
本期基金份额净值增长率
-15.36%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润
-64,779,790.67
期末可供分配基金份额利润
-0.2376
期末基金资产净值
185,126,986.06
期末基金份额净值
0.6791
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
-25.92%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。
2.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -9.31% 1.81% -10.42% 1.87% 1.11% -0.06%
过去三个月 -15.51% 1.38% -16.46% 1.41% 0.95% -0.03%
过去六个月 -15.36% 1.43% -16.69% 1.44% 1.33% -0.01%
过去一年 -9.20% 1.22% -11.56% 1.22% 2.36% 0.00% 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
-25.92% 1.70% -32.82% 1.70% 6.90% 0.00%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香 港 子公 司） 和南 方资 本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 7,800 亿元，旗
下管理 167 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
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4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金 的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
周豪
本基金
基金经
理
2016 年8 月
19 日
- 9
北京 大学 软件 工 程专 业硕 士， 具有
基金从业资格。2008 年 7 月加入南
方基 金信 息技 术 部， 长期 负责 指数
基金及 ETF 基金的投研及系统支持
工作；2015 年6 月，任数量化投资
部高级研究员；2016 年 4 月至今，
任 500 工业 ETF 、500 原材 料 ETF 基
金 经 理 ；2016 年 8 月 至 今 ， 任
380ETF 、 南方 380 、 小康 ETF 、 南方
小康、互联基金基金经理；2016 年
9 月至今，任 1000ETF 基金经理；
2017 年 8 月至 今 ，任 南方 有色 金属
基金经理；2017 年9 月至今，任南
方有色金属联接基金经理；2018 年
1 月至今，任南方中证 100 基金经
理；2018 年2 月至 今，任南方消费
活力基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日 ， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的规定 ，本着诚 实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基 金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组 合进 行股 票和 债 券的 同向 交易 价差 专项
分析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或
组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金为指 数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为 1:1 的互联 A 级和互联 B 级两类
子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系， 分别是上市价格体系和
净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础 需求，长期配置型投资
者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资 回报。所以，我们一直
致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波 动、大额申赎还是不定
期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动判断和操作降至 最低限度，更不会主动
进行大幅增减仓操作 。 我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日内择时交易模型” 、 “跟踪误
差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过 严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作 。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1 ） 接受 申购 赎回
所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （2 ）报告期内指数
成份 股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长 期停 牌 ， 引起 的成 份股 权重 偏离 及基 金整 体仓 位的 偏离 。 （3）
根据指数每半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调 仓方案，在实施过程中
引入多方校验机 制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.6791 元，报告期内，份额净值增长率为-15.36% ，同期
业绩基准增长率为-16.69% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
宏观来看，国内经济增速预计平稳回落，企业盈利小幅下行，利率水平 在外围美联储加息、
内在降成本需求下，预计边际有所放松但空间不大，政策重点还是调结构 、防风险。中美贸易冲
突预计仍有反复，不过冲突继续扩大的可能性较小，且市场预期已较为充 分，料相关因素影响将
减弱。证券市场 经过调整，风险得到一定释放，配置价值在提升，同时近 期政策面也释放出积极
信号 ， 预计 市场 短期 将迎 来一 定机 会 。 本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的
投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投 资的宗旨，实现对标的南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对 证券市场的判断及投资
风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业 意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括南方互联网份额、互联网 A 份额、互联网 B 份
额） 不进 行收 益分 配 ； 法律 法规 或监 管机 关另 有规 定的 ， 从其 规定 。 根据上述分配原则以及基金
的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人 —南方基金管理
股份有限公司 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日基金的投资运作 ， 进行了认真 、 独立的会计核
算和必要的投资监督 ， 认真履行了托管人的义务 ， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为 。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规 ，在各重要方面的运作南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券 投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金 半年度报告中的财务指
标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实 、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计)
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
10,138,731.65 12,519,114.39
结算备付金
60,897.82 64,602.87
存出保证金
8,946.96 25,014.47
交易性金融资产
6.4.4.2
175,474,663.80 221,393,570.52
其中：股票投资
175,473,878.28 221,393,570.52
基金投资
- -
债券投资
785.52 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3
- -
买入返售金融资产
6.4.4.4
- -
应收证券清算款
- 677,418.91
应收利息
6.4.4.5
1,998.94 2,583.09
应收股利
- -
应收申购款
105,935.87 18,621.01
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6
- -
资产总计
185,791,175.04 234,700,925.26
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3
- - 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
0.38 -
应付 赎回款
209,880.33 994,833.97
应付管理人报酬
160,203.14 202,162.22
应付托管费
35,244.67 44,475.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.4.7
2,936.85 6,162.63
应交税费
2.21 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8
255,921.40 404,121.56
负债合计
664,188.98 1,651,756.07
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9
249,906,776.73 266,288,306.76
未分配利润
6.4.4.10
-64,779,790.67 -33,239,137.57
所有者权益合计
185,126,986.06 233,049,169.19
负债和所有者权益总计
185,791,175.04 234,700,925.26
注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 总额 272,606,298.56 份 ， 其中 南方 中证 互联 网指 数
分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 248,518,629.56 份，基金份额净值 0.6791 元；南方
中证互联网指数分级证券投资基金之 A 份额的份额总额为 12,043,834.00 份，基金份额参考净值
1.0318 元；南方中证互联网指数分级证券投资基金 之 B 份额 的份 额总 额 为 12,043,835.00 份 ，基
金份额参考净值 0.3264 元。
6.2 利润表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-32,092,577.61 19,840,175.57
1.利息收入
46,283.78 159,278.13
其中：存款利息收入
6.4.4.11
46,222.02 74,942.81
债券利息收入
61.76 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 84,335.32
其他利息收入
- - 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-4,869,226.57 4,426,484.19
其中：股票投资收益
6.4.4.12
-6,372,374.52 3,096,131.63
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.4.13
-13,151.16 -
资产支持证券投资收
益
6.4.4.13.1 - -
贵金属投资收益
6.4.4.14
- -
衍生工具收益
6.4.4.15
- -
股利收益
6.4.4.16
1,516,299.11 1,330,352.56
3.公允价值变动收益(损失以
“- ”号填列)
6.4.4.17
-27,285,976.72 15,198,271.37
4.汇兑收益(损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入(损失 以 “-” 号填
列)
6.4.4.18
16,341.90 56,141.88
减： 二、费用
1,653,698.09 2,085,006.08
1．管理人报酬
6.4.7.2.1
1,072,970.41 1,371,918.18
2．托管费
6.4.7.2.2
236,053.53 301,822.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.4.19
37,559.67 97,807.13
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金及附加
0.23 -
7．其他费用
6.4.4.20
307,114.25 313,458.75
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-33,746,275.70 17,755,169.49
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-33,746,275.70 17,755,169.49
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
266,288,306.76 -33,239,137.57 233,049,169.19
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
- -33,746,275.70
-33,746,275.70 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
期利润）
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-16,381,530.03 2,205,622.60 -14,175,907.43
其中：1. 基金申购款
16,810,127.27 -2,517,207.14 14,292,920.13
2. 基金赎回款
-33,191,657.30 4,722,829.74 -28,468,827.56
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
249,906,776.73 -64,779,790.67 185,126,986.06
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- 17,755,169.49
17,755,169.49
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的 基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-58,790,955.62 12,835,136.83 -45,955,818.79
其中：1. 基金申购款
8,863,472.73 -2,036,673.46 6,826,799.27
2. 基金赎回款
-67,654,428.35 14,871,810.29 -52,782,618.06
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金 净 值 变 动 （净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
323,476,218.49 -59,580,006.07 263,896,212.42
注:-
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照 3% 的征收率缴纳增
值税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的 ， 不
再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融 同业往来利息收入亦免
征增 值税 。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利
息性质的收入为销售额 。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金 、 非
货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一 个 交易 日的 基金 份额 净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票的差价收入 ， 股票的股息 、 红利收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金从上市公司取得的股息红利所得 ， 持股期限在1 个月以内(含 1 个月)的 ， 其股 息红 利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得
的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.4 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款
10,138,731.65
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
10,138,731.65
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
202,344,024.12 175,473,878.28 -26,870,145.84
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
900.00 785.52 -114.48
银行间市场
- - -
合计
900.00 785.52 -114.48
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
202,344,924.12 175,474,663.80 -26,870,260.32
6.4.4.3 衍生金融资产/ 负债
注: 无。
6.4.4.4 买入 返售 金融 资 产
6.4.4.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
注: 无。
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
6.4.4.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
1,964.60
应收定期存款利 息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
30.05
应收债券利息
0.60
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
3.69
合计
1,998.94
6.4.4.6 其他资产
注: 无。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
2,936.85
银行间市场应付交易费用
-
合计
2,936.85
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
622.15
预提费用 205,299.25
应付指数使用费 50,000.00
合计
255,921.40
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
基金份额（份）
账面金额
上年度末 290,475,669.73
266,288,306.76
本期申购
18,337,101.06
16,810,127.27
本期赎回（以“-”号填列）
-36,206,472.23
-33,191,657.30
本期末
272,606,298.56
249,906,776.73
注: 申购含配对转入份额；赎回含配对转出份额。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -22,744,443.29 -10,494,694.28 -33,239,137.57
本期利润
-6,460,298.98 -27,285,976.72 -33,746,275.70
本期 基金 份额 交 易产
生的变动数
1,482,785.69 722,836.91 2,205,622.60
其中：基金申购款
-1,631,178.49 -886,028.65 -2,517,207.14
基金赎回款
3,113,964.18 1,608,865.56 4,722,829.74
本期已分配利润
- - -
本期末
-27,721,956.58 -37,057,834.09 -64,779,790.67
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
活期存款利息收 入
45,131.07
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
855.27
其他
235.68
合计
46,222.02
6.4.4.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
卖出股票成交总额
29,203,659.77
减：卖出股票成本总额
35,576,034.29
买卖股票差价收入
-6,372,374.52
6.4.4.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ） 成交 总额
83,911.98
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ） 成本
总额
97,000.00 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
减：应收利息总额
63.14
买卖债券差价收入
-13,151.16
6.4.4.13.1 资产 支持 证券 投 资收 益
注: 无。
6.4.4.14 贵金属投资收益
注: 无。
6.4.4.15 衍生工具收益
注: 无。
6.4.4.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
1,516,299.11
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,516,299.11
6.4.4.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
1.交易性金融资产
-27,285,976.72
股票投资
-27,285,862.24
债券投资
-114.48
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产生 的预 估增 值
税
-
合计
-27,285,976.72
6.4.4.18 其他收入
单位：人民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
基金赎回费收入
16,341.90
合计
16,341.90
注: 本基金的场外赎回费率按持有期间递减 ， 场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ， 赎回 费总 额的 25%南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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归入基金资产。
6.4.4.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
交易所市场交易费用
37,559.67
银行间市场交易费用
-
合计
37,559.67
6.4.4.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
审计费用
26,778.95
信息披露费
148,767.52
指数使用费 100,000.00
银行费用 1,815.00
上市费 29,752.78
合计
307,114.25
注: 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费 ， 按前一日基金资产净值的 0.02% 的
年费 率 计提 ， 逐日 累 计， 按季 支 付， 标的 指 数许 可使 用 费的 收 取下 限为 每 季( 自然 季 度) 人 民币
50,000.00 元。
6.4.4.21 分部报告
无。
6.4.5 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.5.1 或有事项
无。
6.4.5.2 资产 负债 表日 后 事 项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
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华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注: 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南 方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.7 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.7.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （%）
华泰证券 30,343,586.61 68.52
65,106,135.21 62.59
6.4.7.1.2 权证交易
注: 无。
6.4.7.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日 至 2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 3,034.53 68.57
1,975.30 67.26
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日 至 2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量 的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券 6,510.58 62.59
4,512.50 53.69
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服
务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,072,970.41 1,371,918.18
其中：支付销售机构的客户维护费
365,792.06
414,674.11
注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6
月 30 日
上年度可 比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
236,053.53 301,822.02
注: 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。
6.4.7.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注: 无。
6.4.7.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
注: 无。
6.4.7.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本 期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1月1 日 至 2017 年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
10,138,731.65
45,131.07
17,364,499.22
17,807.63
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
注: 本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.7.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
6.4.7.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
6.4.8 利润分配情况
注: 无
6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000540
中天
金融
2017-08-21
重大资
产重组
4.18 - - 378,600 2,105,102.11 1,582,548.00 -
000793
华闻
传媒
2018-02-01
重大资
产重组
8.40 2018-07-16 7.56 149,200 1,530,176.35 1,253,280.00 -
002512
达华
智能
2018-06-18
拟披露
重大事
项
9.70 - - 46,800 544,284.00 453,960.00 -
002602
世纪
华通
2018-06-12
重大资
产重组
32.50 - - 20,800 739,564.68 676,000.00 -
002699
美盛
文化
2018-02-05
重大资
产重组
18.76 2018-07-02 16.88 20,500 390,414.21 384,580.00 -
300324
旋极
信息
2018-05-30
重大资
产重组
9.49 - - 65,029 807,738.84 617,125.21 - 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
600122
宏图
高科
2018-06-18
拟筹划
重大资
产重组
7.40 - - 65,900 735,880.65 487,660.00 -
600158
中体
产业
2018-03-27
拟筹划
重大资
产重组
11.64 2018-07-16 11.61 50,316 984,696.29 585,678.24 -
注: 本基金截至2018 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
注: 无。
6.4.10 金融 工具 风险 及 管理
6.4.10.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险和收
益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。同时本基金为指数基 金，通过跟踪标的指数
表现，具有与标的指数 以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类
基金份额来看，南方互联 A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；南
方互联 B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由督
察长 、 风险 控制 委员 会 、 监察 稽核 部 、 风险 管理 部和 相关 业务 部门 构成 的四 级风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过
风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险 控制委员会，讨论和制定 公司日常经营过程中风
险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风 险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察 长负责组织指导监察稽
核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基 金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的 量化报告，确定风险损失的 限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估 ， 并通过相应决策 ， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成 证券 交收 和 款项 清算 ，违 约风 险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行
人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。 内部债券信用评级主要
考察发行人的经营风险 、 财务风险和流动性风险 ， 以及信用产品的条款和担保人的情况等 。 此外，
本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占 基金资产净值的比例及
占发行量的比例进行控制，通过分散 化投资以分散信用风险。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金 短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在 市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基 金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之 相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因 此账面余额即为未折现
的合约到期现金流量。
6.4.10.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证 券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等
法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管 理部门对本基金的组合
持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能 力的综合指标等流动性
指标进行持续的监测和分析。 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过 该证券的 10% ，本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行 的可流通股票不得超过
该上市公司可流通股票的 15% ，本基金与由本基金的基金管理人管 理的 全 部投 资组 合持 有一 家上
市公司发行的可流通股票 ， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市 场交易，部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.9 。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交 易对手的集中度；按
照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽 职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格 管理本基金从事逆回购
交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制
度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价 值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆
回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施 ，本基金在本报告期
内流动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开 募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量 因所 处市 场 各类 价格 因素 的变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款、结算备
付金及存出保证金等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 10,138,731.65 - - - 10,138,731.65
结算备付金 60,897.82 - - - 60,897.82
存出保证金 8,946.96 - - - 8,946.96
交易性金融资产 785.52 - - 175,473,878.28 175,474,663.80
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 1,998.94 1,998.94
应收股利 - - - - -
应收申购款 2,721.99 - - 103,213.88 105,935.87
应收证券清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
10,212,083.94 - - 175,579,091.10 185,791,175.04
负债
应付赎回款 - - - 209,880.33 209,880.33
应付管理人报酬 - - - 160,203.14 160,203.14
应付托管费 - - - 35,244.67 35,244.67
应付证券清算款 - - - 0.38 0.38
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,936.85 2,936.85
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 2.21 2.21
其他负债 - - - 255,921.40 255,921.40
负债总计
- - - 664,188.98 664,188.98
利率敏感度缺口
10,212,083.94 - - 174,914,902.12 185,126,986.06 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 12,519,114.39 - - - 12,519,114.39
结算备付金 64,602.87 - - - 64,602.87
存出保证金 25,014.47 - - - 25,014.47
交易性金融资产 - - - 221,393,570.52 221,393,570.52
应收证券清算款 - - - 677,418.91 677,418.91
应收利息 - - - 2,583.09 2,583.09
应收申购款 8,007.02 - - 10,613.99 18,621.01
资产总计
12,616,738.75
-
-
222,084,186.51
234,700,925.26
负债
应付赎回款 - - - 994,833.97 994,833.97
应付管理人报酬 - - - 202,162.22 202,162.22
应付托管费 - - - 44,475.69 44,475.69
应付交易费用 - - - 6,162.63 6,162.63
其他负债 - - - 404,121.56 404,121.56
负债总计
- -
-
1,651,756.07
1,651,756.07
利率敏感度缺口
12,616,738.75
-
-
220,432,430.44
233,049,169.19
注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
注: 于 2018 年6 月 30 日， 本基 金未 持有 交易 性债 券投 资， 因此 市场 利率 的变 动对 于本 基金 资产 净
值无重大影响。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权 重构建指数化投资组南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股 发生调整或成份股发生
配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复 制和跟踪标 的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基 金资产的比例范围为
80% 以上 ， 其中 投资 于标 的指 数成 份股 及其 备选 成份 股的 比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 且不 低
于非现金基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人
每日 对 本基 金 所持 有的 证 券价 格实 施 监控 ，定 期 运用 多种 定 量方 法对 基 金进 行 风险 度量 ， 包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地 对风险进行跟踪和
控制。
6.4.10.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
175,473,878.28
94.79
221,393,570.52
95.00
交易性金融资产 －基金投资
- - - -
交易性金融资产 －债券投资
- - - -
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
175,473,878.28 94.79
221,393,570.52 95.00
6.4.10.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假
设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
本期末 （2018 年 6 月 30 日 ）
上年度末 （2017 年 12 月 31 日 ）
分
析
1. 业绩比较基准上升 5% 9,424,491.43 11,697,903.05
2. 业绩比较基准下降 5% -9,424,491.43 -11,697,903.05
6.4.11 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
175,473,878.28 94.45
其中：股票
175,473,878.28 94.45
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
785.52 0.00
其中：债券
785.52 0.00
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,199,629.47 5.49
8
其他各项资产
116,881.77 0.06
9
合计
185,791,175.04 100.00
7.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
64,053,611.46 34.60
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
1,156,450.00 0.62
F
批发和零售业
11,550,968.72 6.24
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
2,543,388.00 1.37
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息 48,663,839.35 26.29 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
技术服务业
J
金融业
28,008,959.60 15.13
K
房地产业
1,849,133.22 1.00
L
租赁和商务服务业
7,353,100.64 3.97
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,342,579.00 0.73
R
文化、体育和娱乐业
6,487,837.32 3.50
S
综合
- -
合计
173,009,867.31 93.45
7.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
191,454.74 0.10
D
电力 、 热力 、 燃气 及水
生产和供应业
23,103.85 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通 运输 、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
2,168,226.24 1.17
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施
管理业
81,226.14 0.04
O
居民 服务 、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- - 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
S
综合
- -
合计
2,464,010.97 1.33
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通投资股票投资组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1
期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 002415 海康威视 245,725 9,123,769.25 4.93
2 601318 中国平安 154,300 9,038,894.00 4.88
3 601166 兴业银行 600,500 8,647,200.00 4.67
4 000725 京东方Ａ 1,710,900 6,056,586.00 3.27
5 000001 平安银行 619,640 5,632,527.60 3.04
6 002027 分众传媒 529,752 5,069,726.64 2.74
7 002024 苏宁易购 268,800 3,784,704.00 2.04
8 300059 东方财富 261,141 3,441,838.38 1.86
9 002230 科大讯飞 105,178 3,373,058.46 1.82
10 600050 中国联通 671,900 3,305,748.00 1.79
11 002475 立讯精密 137,387 3,096,702.98 1.67
12 002236 大华股份 125,515 2,830,363.25 1.53
13 300003 乐普医疗 77,158 2,830,155.44 1.53
14 000100 TCL 集团 782,400 2,268,960.00 1.23
15 000063 中兴通讯 171,720 2,237,511.60 1.21
16 002456 欧菲科技 137,100 2,211,423.00 1.19
17 600487 亨通光电 96,180 2,120,769.00 1.15
18 601933 永辉超市 276,362 2,111,405.68 1.14
19 600271 航天信息 80,700 2,039,289.00 1.10
20 601607 上海医药 83,300 1,990,870.00 1.08
21 600570 恒生电子 35,700 1,890,315.00 1.02
22 300136 信维通信 56,800 1,745,464.00 0.94
23 600588 用友网络 68,590 1,681,140.90 0.91
24 000503 国新健康 51,900 1,649,382.00 0.89
25 600522 中天科技 177,000 1,559,370.00 0.84
26 002405 四维图新 74,050 1,499,512.50 0.81
27 603019 中科曙光 32,500 1,490,775.00 0.81
28 600637 东方明珠 95,365 1,436,196.90 0.78
29 002241 歌尔股份 140,500 1,431,695.00 0.77
30 600177 雅戈尔 180,960 1,393,392.00 0.75
31 601998 中信银行 221,200 1,373,652.00 0.74 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
32 002049 紫光国微 30,700 1,354,484.00 0.73
33 002410 广联达 48,511 1,345,210.03 0.73
34 300347 泰格医 药 21,700 1,342,579.00 0.73
35 000977 浪潮信息 55,870 1,332,499.50 0.72
36 000793 华闻传媒 149,200 1,253,280.00 0.68
37 600804 鹏博士 103,400 1,240,800.00 0.67
38 600699 均胜电子 48,000 1,233,120.00 0.67
39 601555 东吴证券 173,200 1,182,956.00 0.64
40 002065 东华软件 135,990 1,169,514.00 0.63
41 002081 金 螳 螂 114,500 1,156,450.00 0.62
42 600584 长电科技 67,700 1,146,838.00 0.62
43 300017 网宿科技 103,871 1,112,458.41 0.60
44 600100 同方股份 126,500 1,110,670.00 0.60
45 600109 国金证券 150,600 1,070,766.00 0.58
46 300168 万达信息 51,511 1,050,824.40 0.57
47 000050 深天马Ａ 72,901 1,036,652.22 0.56
48 002558 巨人网络 43,220 1,027,771.60 0.56
49 300253 卫宁健康 81,744 1,012,808.16 0.55
50 600498 烽火通信 39,600 984,060.00 0.53
51 300383 光环新网 72,000 965,520.00 0.52
52 000839 中信国安 195,200 923,296.00 0.50
53 002465 海格通信 114,900 922,647.00 0.50
54 002268 卫 士 通 41,720 910,747.60 0.49
55 000066 中国长城 125,700 893,727.00 0.48
56 002624 完美世界 28,500 883,785.00 0.48
57 002352 顺丰控股 18,800 846,000.00 0.46
58 601360 三六零 28,900 835,210.00 0.45
59 002223 鱼跃医疗 42,750 833,197.50 0.45
60 600138 中青旅 41,200 821,116.00 0.44
61 300315 掌趣科技 196,200 820,116.00 0.44
62 002439 启明星辰 38,300 812,726.00 0.44
63 002195 二三四五 189,137 809,506.36 0.44
64 600718 东软集团 61,900 808,414.00 0.44
65 000997 新 大 陆 50,392 793,674.00 0.43
66 300418 昆仑万维 41,000 774,080.00 0.42
67 300166 东方国信 52,298 770,349.54 0.42
68 600839 四川长虹 262,800 751,608.00 0.41
69 600060 海信电器 55,900 748,501.00 0.40
70 002555 三七互娱 61,100 742,365.00 0.40
71 000627 天茂集团 105,500 740,610.00 0.40
72 300027 华谊兄弟 118,455 729,682.80 0.39
73 002183 怡 亚 通 105,500 701,575.00 0.38 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
74 600183 生益科技 75,320 689,931.20 0.37
75 002373 千方科技 52,200 681,210.00 0.37
76 600998 九州通 40,124 680,503.04 0.37
77 600572 康恩贝 94,900 680,433.00 0.37
78 002602 世纪华通 20,800 676,000.00 0.37
79 300271 华宇软件 37,900 670,072.00 0.36
80 002640 跨境通 44,200 663,884.00 0.36
81 002153 石基信息 22,813 661,577.00 0.36
82 002138 顺络电子 40,700 651,607.00 0.35
83 000938 紫光股份 10,400 651,040.00 0.35
84 601098 中南传媒 51,116 646,106.24 0.35
85 300251 光线传媒 62,590 637,166.20 0.34
86 002273 水晶光电 49,190 633,075.30 0.34
87 002174 游族网络 31,645 629,735.50 0.34
88 002385 大北农 151,125 624,146.25 0.34
89 300324 旋极信息 65,029 617,125.21 0.33
90 002603 以岭药业 42,900 599,742.00 0.32
91 300033 同花顺 15,300 594,711.00 0.32
92 300287 飞利信 81,700 587,423.00 0.32
93 002281 光迅科技 27,600 585,120.00 0.32
94 002517 恺英网络 76,650 551,113.50 0.30
95 002120 韵达股份 10,300 546,415.00 0.30
96 002583 海能达 64,600 539,410.00 0.29
97 300133 华策影视 50,328 535,993.20 0.29
98 300058 蓝色光标 93,130 530,841.00 0.29
99 600797 浙大网新 52,600 530,734.00 0.29
100 300113 顺网科技 29,600 515,336.00 0.28
101 600037 歌华有线 49,532 511,170.24 0.28
102 300115 长盈精密 38,840 503,754.80 0.27
103 600728 佳都科技 69,100 503,739.00 0.27
104 600373 中文传媒 39,200 503,720.00 0.27
105 002131 利欧股份 238,584 501,026.40 0.27
106 002419 天虹股份 34,200 499,320.00 0.27
107 600122 宏图高科 65,900 487,660.00 0.26
108 600859 王府井 22,100 470,067.00 0.25
109 000917 电广传媒 80,700 464,832.00 0.25
110 002285 世联行 72,686 455,741.22 0.25
111 002512 达华智能 46,800 453,960.00 0.25
112 000156 华数传媒 44,394 427,958.16 0.23
113 601231 环旭电子 46,402 420,866.14 0.23
114 300002 神州泰岳 97,700 407,409.00 0.22
115 600446 金证股份 36,399 400,752.99 0.22 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
116 600633 浙数文化 46,300 386,142.00 0.21
117 002699 美盛文化 20,500 384,580.00 0.21
118 002468 申通快递 21,800 373,870.00 0.20
119 300068 南都电源 31,100 372,578.00 0.20
120 000034 神州数码 23,300 372,334.00 0.20
121 002354 天神娱乐 40,040 370,770.40 0.20
122 000727 华东科技 195,700 367,916.00 0.20
123 002635 安洁科技 21,000 361,200.00 0.20
124 000021 深科技 52,300 356,686.00 0.19
125 002292 奥飞娱乐 38,471 343,546.03 0.19
126 300297 蓝盾股份 42,300 343,053.00 0.19
127 000676 智度股份 27,500 340,450.00 0.18
128 601928 凤凰传媒 54,940 334,035.20 0.18
129 603000 人民网 39,800 330,340.00 0.18
130 601801 皖新传媒 42,932 326,712.52 0.18
131 002429 兆驰股份 130,350 323,268.00 0.17
132 000712 锦龙股份 32,300 322,354.00 0.17
133 600233 圆通速递 24,200 319,440.00 0.17
134 002503 搜于特 88,900 311,150.00 0.17
135 002251 步 步 高 24,600 279,948.00 0.15
136 000555 神州信息 20,828 276,595.84 0.15
137 000536 华映科技 98,400 270,600.00 0.15
138 603444 吉比特 2,100 268,359.00 0.14
139 002711 欧浦智网 30,100 252,238.00 0.14
140 603888 新华网 14,800 249,528.00 0.13
141 300134 大富科技 27,600 246,744.00 0.13
142 600640 号百控股 22,600 229,842.00 0.12
143 600180 瑞茂通 21,700 210,273.00 0.11
144 603056 德邦股份 7,500 205,425.00 0.11
145 600715 文投控股 26,700 202,653.00 0.11
146 002619 艾格拉斯 39,400 165,086.00 0.09
147 002530 金财互联 16,780 152,865.80 0.08
148 000662 天夏智慧 23,661 152,140.23 0.08
149 603103 横店影视 3,900 119,808.00 0.06
150 603533 掌阅科技 3,100 100,316.00 0.05
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例
（％）
1 000540 中天金融 378,600 1,582,548.00 0.85
2 600158 中体产业 50,316 585,678.24 0.32 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
3 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.07
4 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04
5 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
6 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
7 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601360 三六零 1,058,673.00 0.45
2 002027 分众传媒 1,022,129.47 0.44
3 002352 顺丰控股 896,009.00 0.38
4 300271 华宇软件 657,423.45 0.28
5 002120 韵达股份 595,414.00 0.26
6 000100 TCL 集团 584,882.00 0.25
7 002512 达华智能 567,544.00 0.24
8 002419 天虹股份 528,369.00 0.23
9 002475 立讯精密 522,221.00 0.22
10 600699 均胜电子 522,094.50 0.22
11 600859 王府井 518,848.31 0.22
12 002468 申通快递 516,504.00 0.22
13 002555 三七互娱 491,861.00 0.21
14 600233 圆通速递 400,796.00 0.17
15 002251 步 步 高 330,168.00 0.14
16 002602 世纪华通 309,632.00 0.13
17 002268 卫 士 通 289,952.00 0.12
18 002711 欧浦智网 280,613.00 0.12
19 600180 瑞茂通 243,192.00 0.10
20 603056 德邦股份 235,299.64 0.10
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002415 海康威视 1,731,036.00 0.74
2 300104 乐视网 1,091,437.20 0.47
3 601216 君正集团 1,043,090.00 0.45 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
4 601166 兴业银行 885,538.00 0.38
5 000547 航天发展 785,806.00 0.34
6 000725 京东方Ａ 759,453.00 0.33
7 000979 中弘股份 729,271.00 0.31
8 601318 中国平安 713,268.00 0.31
9 000001 平安银行 647,934.00 0.28
10 300010 立思辰 605,189.00 0.26
11 002400 省广集团 470,919.00 0.20
12 002602 世纪华通 408,450.00 0.18
13 002926 华西证券 386,505.98 0.17
14 002375 亚厦股份 379,308.00 0.16
15 002544 杰赛科技 379,090.93 0.16
16 002230 科大讯飞 348,216.00 0.15
17 000901 航 天科技 336,373.50 0.14
18 002410 广联达 332,826.00 0.14
19 002024 苏宁易购 324,421.00 0.14
20 600986 科达股份 317,095.00 0.14
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
16,942,204.29
卖出股票 收入（成交）总额
29,203,659.77
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
785.52 0.00
8
同业存单
- -
- - - -
9
其他
- - 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
10
合计
785.52 0.00
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 128038 利欧转债 9 785.52 0.00
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与 现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行(601166) 以外 ，本 期没 有出 现被 监管 部门 立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2018 年5 月4 日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表 （银保监银罚决字 （2018 ）
1 号） ，对 兴业 银行 股份 有限 公司 （下 称兴 业银 行， 股票 代码 ：601166 ）重大关联交易未按规定 审
查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产等十二项违规事实罚款5870 万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
8,946.96
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,998.94
5
应收申购款
105,935.87
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
116,881.77
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 000540 中天金融 1,582,548.00 0.85 重大资产重组
2 600158 中体产业 585,678.24 0.32 重大资产重组
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份
额比例
（%）
互联基金 9,037 27,500.12 216,084.93 0.09 248,302,544.63 99.91
互联 A 91 132,349.82 1,096,380.00 9.10 10,947,454.00 90.90 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
互联 B 503 23,944.01 30,645.00 0.25 12,013,190.00 99.75
合计
9,631 28,305.09 1,343,109.93 0.49 271,263,188.63 99.51
注: 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额 总
额） 。户 均持 有的 基金 份额 的合 计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
互联 A 级
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 王雁波 4,376,000.00 36.33
2 丁碧霞 2,148,457.00 17.84
3
中国银河证券股份有限公
司
1,096,224.00 9.10
4 梁小红 964,749.00 8.01
5 李怡名 774,319.00 6.43
6 郑志坤 477,009.00 3.96
7 蒋时秀 308,516.00 2.56
8 杨葵 200,029.00 1.66
9 殷晓棠 150,000.00 1.25
10 方春娣 143,800.00 1.19
互联 B 级
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 张文俊 500,400.00 4.15
2 邹光明 500,009.00 4.15
3 孙广煜 500,000.00 4.15
4 刘维清 473,500.00 3.93
5 黄启阶 467,904.00 3.89
6 赵向华 421,858.00 3.50
7 颜孟龙 360,800.00 3.00
8 赵香 258,097.00 2.14
9 贡维贞 224,300.00 1.86
10 李正博 208,200.00 1.73
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方中证互联网指数
分级
1,149.16 0.0005
互联 A 级 - -
互联 B 级 - -
合计
1,149.16 0.0004
注: 分级基金管理人的从业人员 持有基金占基金总份额比例的计算中 ， 对下属分级基金 ， 比例的分南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的 合计数（即期末基金份
额总 额） 。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况
注: 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目
南方中证互联网指数分级
互联 A 级
互联 B 级
基金合同生效日（2015 年 7
月 1 日 ）基金份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期初基金份额总额
262,767,136.73 13,854,266.00 13,854,267.00
本报告期基金总申购份额
18,337,101.06 - -
减： 本报 告期 基金 总赎 回份 额
36,206,472.23 - -
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
-3,620,864.00 1,810,432.00 1,810,432.00
本报告期期末基金份额总额
248,518,629.56
12,043,834.00
12,043,835.00
注: 拆分变动份额为本基金三级份额之 间的配对转换份额及定期份额折算。
§1 0 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 30,343,586.61 68.52% 3,034.53 68.57% -
瑞银证券 1 13,939,174.72 31.48% 1,391.20 31.43% -
银河证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公 司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状 况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经 济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告 是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安 - -
- -
- -
华泰证券 83,911.98 100.00%
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日
2
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日
3
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日
4
南 方 中 证 互联 网 指数 分 级 证券 投 资
基金招募说明书（更新） （2018 年第
1 号）
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 02 月 07 日
5
南 方 中 证 互联 网 指数 分 级 证券 投 资
基金 招募 说明 书 （更 新） 摘要 （2018
年第 1 号）
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 02 月 07 日
6
南 方 基 金 管理 股 份有 限 公 司关 于 旗
下 部 分 开 放式 基 金赎 回 费 调整 的 提
示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 03 月 27 日
7
南 方 基 金 关于 旗 下部 分 基 金参 加 中
国 工 商 银 行个 人 电子 银 行 基金 申 购
费率优惠活动的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 03 月 30 日
8
南 方 基 金 关于 旗 下部 分 基 金参 加 交
通 银 行 手 机银 行 基金 申 购 及定 期 定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 03 月 31 日
9
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日
10
南 方 基 金 管理 股 份有 限 公 司关 于 调
整 电 子 直 销系 统 部分 基 金 最低 申 购
金额限制的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 04 月 26 日
11
南方基 金 关于 旗 下部 分 基 金增 加 大
连 网 金 为 代销 机 构及 开 通 相关 业 务
的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 04 月 27 日
12
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日 南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
13
南 方 中 证 互联 网 指数 分 级 证券 投 资
基 金 可 能 发生 不 定期 份 额 折算 的 风
险提示公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 06 月 20 日
14
关 于 公 司 旗下 基 金调 整 停 牌股 票 估
值方法的提示性公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 01 月 06 日
15
南 方 中 证 互联 网 指数 分 级 证券 投 资
基 金 可 能 发生 不 定期 份 额 折算 的 风
险提示公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 06 月 20 日
16
南 方 中 证 互联 网 指数 分 级 证券 投 资
基 金 可 能 发生 不 定期 份 额 折算 的 风
险提示公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 06 月 20 日
17
南 方 基 金 关于 旗 下部 分 基 金增 加 中
民 财 富 为 代销 机 构及 开 通 相关 业 务
的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 06 月 25 日
18
南 方 中 证 互联 网 指数 分 级 证券 投 资
基 金 可 能 发生 不 定期 份 额 折算 的 风
险提示公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 06 月 20 日
19
南 方 中 证 互联 网 指数 分 级 证券 投 资
基 金 可 能 发生 不 定期 份 额 折算 的 风
险提示公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 06 月 20 日
20
南 方 中 证 互联 网 指数 分 级 证券 投 资
基 金 可 能 发生 不 定期 份 额 折算 的 风
险提示公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 06 月 20 日
21
南 方 中 证 互联 网 指数 分 级 证券 投 资
基 金 可 能 发生 不 定期 份 额 折算 的 风
险提示公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 06 月 20 日
22
南 方 基 金 关于 旗 下部 分 基 金参 加 交
通 银 行 手 机银 行 基金 申 购 及定 期 定
额投资手续费率优 惠活动的公告
中国 证券 报 、 上海 证券
报、证券时报
2018 年 03 月 31 日
§1 1 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
南方中证互联网指数分级 2018 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证互联网指数分级证券投资基金的文件。
2、南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同。
3、南方中证互联网指数分级证券投资基金托管协议。
4、基金管理人业务资格批件、营业执照。
5、报告期 内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
