天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
2018 年6月30日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018 年8月27日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于2018 年8 月23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至2018 年6月30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 天弘同利债券（LOF ）
场内简称 天弘同利
基金主代码 164210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年9月17日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 141,175,177.40 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016-09-30
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控 制风险的基础上，力求获得稳健的投
资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取
自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整
固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银 行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 童建林 郭明
联系电话 022-83310208 010-66105798
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人
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95046 95588
传真 022-83865569 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年1月1日-2018 年6月30日）
本期已实现收益
-1,387,144.82
本期利润
1,271,846.99
加权平均基金份额本期利润
0.0195
本期基金份额净值增长率 2.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润
0.3054
期末基金资产净值
144,478,368.31
期末基金份额净值 1.023
注：1、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②- ④
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率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去一个月 0.10% 0.06% 0.34% 0.06% -0.24% 0.00%
过去三个月 0.59% 0.10% 1.01% 0.10% -0.42% 0.00%
过去六个月
2.10% 0.09% 2.16% 0.08% -0.06% 0.01%
过去一年
2.61% 0.08% 0.83% 0.06% 1.78% 0.02%
自基金合同转型后首
日起至今
2.30% 0.09% -3.47% 0.09% 5.77% 0.00%
注：业绩比较基准：中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，
该指数 样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行
主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。
中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情
况，适合作为本基金的业绩比较基准。天弘同利分级债券型证券投资基金根据《基金合同》转换为
上市开放式基金（LOF ）后，本基金业绩比较基准保持不变。
3.2.2 自 基金 转型 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
天弘同利债券（LOF ） 业绩比较基准
2016-09-20 2016-12-22 2017-03-27 2017-06-28 2017-09-25 2017-12-26 2018-03-29 2018-06-30
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
注：1、 本基金合 同于2013 年9月17日生 效。 根据 基金 合同 约定 ， 本基 金于2016 年9月19 日自动转换为
上市开放式基金（LOF ），基金名称变更为"天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）" 。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4
管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中 国证 监会 证监 基
金字[2004]164 号文 批准 ， 于2004 年11月8日正 式成 立。 注册 资本 金为5.143 亿元人民 币，
总部 设在 天津 ， 在北 京、 上海 、 广州 、 天津 、 深圳 、 四川 设有 分公 司。 公司 股权 结构 为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.60%
芜湖高新投资有限公司 5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.50%
合计 100%
截至2018 年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘 永利 债券 型证 券投 资基 金、 天弘 永定 价值 成长 混合 型证 券投 资基 金、 天弘 周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投 资基 金 （LOF ）、 天弘 丰利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 天弘 现金 管家 货币 市场 基
金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金（原"天弘安
康养老混合型证券投资基金"）、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型
证券 投资 基金 、 天弘 弘利 债券 型证 券投 资基 金、 天弘 通利混合型证券投资基金、 天弘同
利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘 沪深300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500
指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金（原" 天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金" ） 、 天弘 中证 医药100 指数型发起式证券投资基金、 天弘
量化驱动股票 型证 券投 资基 金 （原" 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金"）、
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券
投资 基金 、 天弘 中证 证券 保险 指数 型发 起式 证券 投资 基金 、 天弘 中证 银行 指数 型发 起式
证券 投资 基金 、 天弘 创业 板指 数型 发起 式证 券投 资基 金、 天弘 中证 高端 装备 制造 指数 型
发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发
起式证券投资基金、天弘中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 、 天弘 中证 休闲 娱乐
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指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食
品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配置混合型
证券 投资 基金 、 天弘 信利 债券 型证 券投 资基 金、 天弘 金利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、天弘优选债券型证券投资基金、天 弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金 经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金
基金经
理； 本公
司副总
经理 、 固
定收益
总监。
2013 年9月 － 16年
男，工商管理硕士。历任
华龙证券公司固定收益部
高级经理，北京宸星投资
管理公司投资经理，兴业
证券公司债券总部研究部
经理，银华基金管理有限
公司机构理财部高级经
理，中国人寿资产管理有
限公司固定收益部高级投
资经理等。 2011 年7月年加
盟本公司。
刘洋
本基金
基金经
理。
2017 年6月 － 5年
女， 经济 学硕 士。2013 年1
月加盟本公司，历任研究
员、交易员。
注：1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情 况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
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本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律 法规 、 基金 合同 的有 关规 定， 勤勉 尽责 地管 理和 运用 基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合 投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行 集中 交易 制度 和公 平交 易分 配制 度； 建立 不同 投资 组合 投资 信息 的管 理及 保密
制度 ， 保证 不同 投资 组合 经理 之间 的重 大非 公开 投资 信息 的相 互隔 离； 加强 对投 资交 易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告 期内 ， 公司 公平 交易 程序 运作 良好 ， 未出 现异 常情 况； 场外 、 网下 业务 公平 交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未 发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报 告期 内， 未出 现违 反公 平交 易制 度的 情况 ， 公司 旗下 各基 金不 存在 因非 公平 交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报 告期 内， 严格 控制 同一 基金 或不 同基 金组 合之 间的 同日 反向 交易 ， 严格 禁止 可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向 交易 ； 针对 以公 司名 义进 行的 债券 一级 市场 申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上 半年 ， 经济 韧性 依然 较强 ， 但宏 观去 杠杆 进入 下半 程， 刚兑 信仰 的崩 塌导
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致处 于产 业链 、 资金 链末 端的 民营 企业 、 小微 企业 融资 愈发 困难 ， 债券 市场 表现为信用
利差 扩大 ， 部分 信用 债流 动性 枯竭 ； 政策 层面 ， 上半 年央 行宽 松信 号频 现， 总体 货币 环
境不断改善，但受制于去杠杆及严监管的大环境，宽货币向宽信用传导存在较大障碍，
导致5月社融和贷款急剧下滑， 而6月尽管政策窗口指导， 但信用恢复仍然缓慢； 债市走
势上 ， 上半 年在 宽松 货币 环境 及市 场避 险需 求下 ， 无风 险利 率出 现较 大幅 度下 行， 风险
资产则出现截然相反的行情。
本基金在报告期内， 考虑到账户规模及风险收益平衡 ， 总体 以利 率债 持仓 为主 ， 积
极把握债市波段机会，为客户创造了 稳健收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日， 本基 金的 基金 份额 净值 为1.023 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率
为2.10% ，同期业绩比较基准增长率为2.16% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势 的简要展望
展望2018 年下 半年 ， 从经 济周 期的 角度 ， 房地 产不 温不 火， 基建 明显 下滑 ， 制造 业
投资 恢复 缓慢 ， 贸易 周期 向下 ， 叠加 可能 日益 发酵 的贸 易战 ， 下半 年出 口形 势也 不容 乐
观，总体而言基本面已经确定性走入下行通道，从货币角度、政策角度均已得到确认。
在内 忧外 患下 ， 政策 已经 出现 转向 ， 稳基 建投 资可 能成 为未 来一 段时 间的 主要 政策 选项 ，
同时央行近期出台了一系 列政策为宽货币向宽信用的传导保驾护航， 但预计稳增长相关
举措见效仍有较长时滞。 总体而言， 政策方向已经确立， 政策力度可能视外围情况灵活
调整，对债市而言，基本面及政策面更加友好，宏观政策的转变也有助于信用的修复，
利率中枢有望进一步下行， 部分低评级信用债估值也有望得到修复。 下半年的环境更加
适合基金适度拉长久期、下沉资质及提升杠杆水平。
下半 年， 本基 金将 结合 市场 情况 ， 灵活 调整 组合 仓位 、 久期 及持 仓品 种， 争取 为客
户创造较高的稳健收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的 说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金 估值 决策 机构 ， 负责 制定 公司 所管 理基 金的
基本 估值 政策 ， 对公 司旗 下基 金已 采用 的估 值政 策、 方法 、 流程 的执 行情 况进 行审 核监
督， 对因 经营 环境 或市 场变 化等 导致 需调 整已 实施 的估 值政 策、 方法 和流 程的 ， 负责 审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以 上基金
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行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及 内控合规 人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型 、 假设 及参 数的 适当 性发 表审 核意 见并 出具 报告 。 上述 参 与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金 资产净值预警情形的说明
自2018 年2月27 日至2018 年5月8 日止、自2018 年5月18日至2018 年6 月27 日止，本基
金分别连续20个工作日以上基金资产净值低于人民币5000 万元 ， 但并 未连 续60 个工作日
出现上述情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）的托管过程
中， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定， 不存 在任 何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）的管理人--天弘基金管理有限
公司在天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购 赎回 价格 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有人 利益 的
行为 ， 在各 重要 方面 的运 作严 格按 照基 金合 同的 规定 进行 。 本报 告期 内， 天弘 同利 债券
型证券投资基金（LOF ）未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容 的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘同利债券型证券投资基
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金（LOF ）2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2018 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 10,808,518.20 1,027,453.53
结算备付金
16,365.48 35,921.23
存出保证金
2,893.74 18,033.35
交易性金融资产
6.4.7.2 132,797,100.00 187,951,825.20
其中：股 票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
132,797,100.00 187,951,825.20
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
6.4.7.3
－ －
买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,000.00 －
应收证券清算款
－ －
应收利息
6.4.7.5 2,334,977.66 4,080,243.56
应收股利
－ －
应收申购款
13,924.63 11,024.10
递延所得税资产
－ －
其他资产
6.4.7.6
－ －
资产总计
165,973,779.71 193,124,500.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月31日
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负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
6.4.7.3
－ －
卖出回购金融资产款
10,999,794.50 28,899,638.15
应付证券清算款
9,991,287.67
－
应付赎回款
220,573.25 483,901.18
应付管理人报酬
30,983.14 101,441.72
应付托管费
8,852.32 28,983.34
应付销售服务费
15,491.58 50,720.82
应付交易费用 6.4.7.7 5,248.31 10,763.01
应交税费
3,524.34 －
应付利息
2,306.86 30,823.69
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 217,349.43 369,059.44
负债合计
21,495,411.40 29,975,331.35
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 95,995,298.04 110,704,527.95
未分配利润 6.4.7.10 48,483,070.27 52,444,641.67
所有者权益合计
144,478,368.31 163,149,169.62
负债和所有者权益总计
165,973,779.71 193,124,500.97
注：报告截止日2018 年6月30日，基金份额净值1.023 元，基金份额总额141,175,177.40 份。
6.2 利润 表
会计主体：天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年1 月1 日-2018 年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018 年1月1 日
-2018 年6月30日
上年度可比期间
2017 年01月01 日-2017
年06月30 日
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
一、收入
2,054,993.87 6,190,374.45
1.利息收入
1,759,529.46 20,677,744.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,797.86 80,168.42
债券利息收入
1,728,111.25 20,570,733.89
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
14,620.35 26,842.00
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-2,365,661.21 -3,261,387.62
其中：股票投资收益
6.4.7.12
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7.13 -2,365,661.21 -3,261,387.62
资产 支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益
6.4.7.15
－ －
股利收益
6.4.7.16
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 2,658,991.81 -11,239,086.80
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 2,133.81 13,104.56
减：二、费用
783,146.88 5,716,716.87
1．管理人报酬
225,150.78 2,132,232.64
2．托管费
64,328.80 609,209.33
3．销售服务费
112,575.44 1,066,116.26
4．交易费用
6.4.7.19 8,019.14 3,138.03
5．利息支出
138,232.28 1,675,917.12
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
138,232.28 1,675,917.12
6．税金及附加
4,239.35 －
7．其他费用 6.4.7.20 230,601.09 230,103.49
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
1,271,846.99 473,657.58
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
1,271,846.99 473,657.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年1 月1 日-2018 年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年1月1日-2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基金净
值)
110,704,527.95 52,444,641.67 163,149,169.62
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变动数(本期利润)
－ 1,271,846.99 1,271,846.99
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值减 少以
“- ”号填列）
-14,709,229.91 -5,233,418.39 -19,942,648.30
其中：1.基金申购款 77,399,930.80 38,995,398.55 116,395,329.35
2.基 金赎回款
-92,109,160.71 -44,228,816.94 -136,337,977.65
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值）
95,995,298.04 48,483,070.27 144,478,368.31
项 目
上年度可比期间
2017 年01 月01 日-2017 年06月30日
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
427,653,638.26 197,400,842.36 625,054,480.62
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变动数(本期利润)
－
473,657.58 473,657.58
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值减 少以
“- ”号填列）
-29,095,318.45 -12,645,105.45 -41,740,423.90
其中：1.基金申购款
143,690,532.31 66,664,620.13 210,355,152.44
2.基金赎回款
-172,785,850.7
6
-79,309,725.58 -252,095,576.34
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值）
398,558,319.81 185,229,394.49 583,787,714.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)( 原天弘同利分级债券型证券投资基金)(以下
简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称" 中国证监会")证监许可
[2013]245 号《关于核准天弘同利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘
基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘同利分级债券型证
券投资基金基金合同》( 以下简称"基金合同")负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型开 放式 基
金， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集 人民 币688,570,594.91 元，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013) 第610 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于2013 年9 月17 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为688,752,427.97 份基 金份 额， 其中 天弘 同利 分级 债券 型证 券投
资基金A 级份额( 以下简称"同利A")434,308,907.72 份， 天弘 同利 分级 债券 型证 券投 资基
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
金B级份额( 以下简称"同利B")254,443,520.25 份； 认购 资金 利息 折合181,833.06 份基金
份额，其中同利A为79,312.81 份，同利B为102,520.25 份。募集结束时 ，同利A 与同利B
的份额配比为1.70689710 ∶1。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
自《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》生效后3年期届满后，原天弘同
利分级债券型证券投资基金基金转换为上市开放式基金(LOF) ， 不再 进行 基金 份额 分级 ，
同利A和同利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF) 份
额，并办理基金的申购与赎回业务。
根据 《天 弘同 利分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 ， 原天 弘同 利分 级债 券型 证券
投资基金的分级运作期于2016 年9月19日届满。原天弘同利分级债券型证券投资基金转
换为 本基 金后 ， 《天 弘同 利分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 继续 有效 。 经深 圳证 券
交易所《终止上市通知书》(深证上[2016]607 号)同意，同利B 于2016 年9月19日终止上
市。
本基金的转换基准日为2016 年9 月19 日，在转换基准日，同利A和同利B的基金份额
以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF) 后的基金份额总额为
403,572,740.97 份，其中同利A 根据1:1.00032787 的转换比例转换成的基金份额为
22,709,648.03 份，同利B根据1:1.49684729 的转换比例转换成的基金份额为
380,863,092.94 份。自2016 年9 月20 日起，原天弘同利分级债券型证券投资基金的基金
名称变更为天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 。
经深交所深证上[2016] 第659 号文审核同意，本基金5,963,578.00 份基金份额于
2016 年9 月30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有
人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《天弘同利债券型证券投资基金 （LOF ）
基金合同 》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 对象 是具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 主要 投资 于
国债 、 央行 票据 、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 可转 换债 券( 含分离交易可转债) 、
短期 融资 券、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益证 券品 种。 本基 金对 债券
等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80% ，持有现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5% ， 其中 现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金和 应
收申购款等 。 本基 金业 绩比 较基 准： 中债 综合 指数 。 本基 金转 换为 上市 开放 式基 金(LOF)
后， 本基 金的 投资 目标 、 投资 策略 、 投资 理念 、 投资 范围 、 投资 限制 、 投资 管理 程序 等
保持不变。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基 本准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称"企业会计准则") 、 中国 证监 会
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称" 中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天 弘同 利债 券型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注6.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的 声明
本基金2018 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2018 年6月30 日的财务状况以及2018 年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估 计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金
融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知 》 、 财
税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 行税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 、 国发[1985]19
号发布和国务院令[2011] 第588 号修 订的 《中 华人 民共 和国 城市 维护 建设 税暂 行条 例》 、
国务院令[2005] 第448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其
他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂适 用简 易计 税方 法，
按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1 日前运营过程中发生的增值税应
税行 为， 未缴 纳增 值税 的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品 管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1 年) 的， 暂减 按50%计入应纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7% 、3%、2%和1% 缴纳城市维护建设税、教
育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重 大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的 各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方 交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度 可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日-2018 年6月
30日
上年度可比期间
2017 年01 月01 日-2017 年
06 月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
225,150.78 2,132,232.64
其中 ： 支付 销售 机构 的客 户维
护费
73,953.12 267,841.19
注： 1. 支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.70%/
当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日-2018 年6月
30日
上年度可比期间
2017 年01 月01 日-2017 年
06 月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
64,328.80 609,209.33
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/ 当
年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018 年1月1日-2018 年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
29,451.50
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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中国工商银行股份有
限公司
22,286.81
合计 51,738.31
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017 年01 月01日-2017 年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
781,726.70
中国工商银行股份有
限公司
70,752.45
合计 852,479.15
注： 支付 基金 销售 机构 的销 售服 务费 按前 一日 基金 资产 净值0.35% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每 月月
底， 按月 支付 给天 弘基 金管 理有 限公 司， 再由 天弘 基金 管理 有限 公司 计算 并支 付给 各基 金销 售机 构。
其计算公式为：日销售 服务费＝前一日基金资产净值X0.35%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的 债券(含回购)交易
本基金 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有 资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他 关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及 当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日-2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年01 月01 日-2017 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 10,808,518.20 15,822.03 2,271,464.63 22,504.91
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股份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承 销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018 年6月30日） 本基 金 持有 的流 通受 限证 券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末 持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押 的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额10,999,794.50 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1480286
14铜陵
示范园
债
2018-07-02 61.08 50,000 3,054,000.00
180201
18国开
01
2018-07-02 100.30 80,000 8,024,000.00
合计
130,000 11,078,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018 年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
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6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说 明的其他事项
(1)
公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018 年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中无属于第一层次的余额， 属于第二层次的余额为132,797,100.00 元， 无属 于第 三层
次的余额(2017 年12 月31 日：第一层次的余额为285,450.20 元，属于第二层次的余额为
187,666,375.00 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层 次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售 期间 将相 关股 票和 债券 的公 允价 值列 入第 一层 次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018 年6月30 日， 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2017 年12月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资
132,797,100.00 80.01
其中：债券
132,797,100.00 80.01
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产
20,000,000.00 12.05
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 10,824,883.68 6.52
8 其他各项资产
2,351,796.03 1.42
9 合计
165,973,779.71 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的 前十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2% 或前20名的股票明细
本基金本报告期未有买入股票。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2% 或前20名的股票明细
本基金本报告期未有卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收 入总额
本基金本报告期未有买入及卖出股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 92,107,600.00 63.75
其中：政策性金融债 92,107,600.00 63.75
4 企业债券 16,566,500.00 11.47
5 企业短期融资券 24,123,000.00 16.70
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 132,797,100.00 91.91
7.6 期末按公允价值占基金资产净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 180201 18 国开01 200,000 20,060,000.00 13.88
2 150214 15 国开14 200,000 20,010,000.00 13.85
3 170410 17 农发10 200,000 20,006,000.00 13.85
4 180207 18 国开07 200,000 19,986,000.00 13.83
5 018005 国开1701 120,000 12,045,600.00 8.34
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
本基金本报告期末未持有基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十 名证券的发行主体被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 。
7.13.2 本基金本报告期末未持有股票，故 不存在所投资的前十名股票中超出基金合同
规定之备选股票库的情况。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金 2,893.74
2 应收 证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息
2,334,977.66
5 应收申购款
13,924.63
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6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计
2,351,796.03
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,672 38,446.40
102,639,296.1
9
72.70% 38,535,881.21 27.30%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘富强 293,400.00 11.42%
2 杨文林 245,800.00 9.57%
3 王方 156,866.00 6.11%
4 罗援朝 100,000.00 3.89%
5 翁静霞 89,500.00 3.48%
6 王素娟 72,896.00 2.84%
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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7 孙丹茹 63,766.00 2.48%
8 仝传连 60,533.00 2.36%
9 李宜权 53,300.00 2.07%
10 吴财娟 50,000.00 1.95%
10 余时强 50,000.00 1.95%
注：持有人为场内持有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
98.73 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式 基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年9月17 日)基金份额总额
403,572,740.97
本报告期期初基金份额总额 162,753,473.10
本报告期基金总申购份额 113,829,570.69
减：本报告期基金总赎回份额
135,407,866.39
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额
141,175,177.40
注： 上述表格中的基金合同生效日为 天弘同利分级债券型证券投资基金 合同生效日期。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管 部门未发生重大人
事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事 件
本基金本报告期未持有基金。
10.6 基金 改聘 会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员 没有发生 受稽查 或处罚的情
况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股 票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券
2
－ － － － －
渤海证券 2 － － － － －
长城证券 1 － － － － －
长江证券
3
－ － － － －
东北证券
1
－ － － － －
东方证券 2 － － － － －
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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东兴证券
1
－ － － － －
方正证券 1 － － － － －
高华证券 1 － － － － －
光大证券
2
－ － － － －
广发证券
1
－ － － － －
广州证券
2
－ － － － －
国金证券 1 － － － － －
国开证券 1 － － － － －
国联证券
1
－ － － － －
国泰君安证
券
2 － － － － －
国信证券 1 － － － － －
海通证券 1 － － － － －
华创证券
1
－ － － － －
联合证券
2
－ － － － －
民族证券
1
－ － － － －
平安证券 1 － － － － －
瑞银证券 1 － － － － －
申万宏源证
券
3 － － － － －
西部证券
1
－ － － － －
西南证券 1 － － － － －
信达证券 1 － － － － －
兴业证券
2
－ － － － －
银河证券
3
－ － － － －
招商证券
1
－ － － － －
中金公司 1 － － － － －
中泰证券 2 － － － － －
中信建投证
券
1 － － － － －
中信证券
3
－ － － － －
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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中银国际
1
－ － － － －
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其 他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
安信证券 － － － － － －
渤海证券
94,646,1
39.70
100%
104,400,
000.00
100% － －
长城证券 － － － － － －
长江证券 － － － － － －
东北证券 － － － － － －
东 方证券 － － － － － －
东兴证券 － － － － － －
方正证券 － － － － － －
高华证券 － － － － － －
光大证券 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
广州证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
国开证券 － － － － － －
国联证券 － － － － － －
国泰君安
证券
－ － － － － －
国信证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
华创证券 － － － － － －
联合证 券 － － － － － －
民族证券 － － － － － －
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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平安证券 － － － － － －
瑞银证券 － － － － － －
申万宏源
证券
－ － － － － －
西部证券 － － － － － －
西南证券 － － － － － －
信达证券 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
银河证券 － － － － － －
招商证券 － － － － － －
中金公司 － － － － － －
中泰证券 － － － － － －
中信建投
证券
－ － － － － －
中信证 券 － － － － － －
中银国际 － － － － － －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选 择标 准为 ： 该证 券经 营机 构财 务状 况良 好， 各项 财务 指标 显示 公司 经
营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研
究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场
分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程 序： 本基 金管 理人 根据 上述 标准 进行 考察 后， 确定 选用 交易 席位 的证
券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经 营机构签订交易席位租用协议。
3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况：无
4、 本基 金报 告期 内停 止租 用交 易单 元情 况：2个， 其中 包括中泰证券 上海交易单元1个， 中银 国际 深
圳交易单元1个。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例 达到或超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2018 年半年度报告 摘要
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间区间
机构 1
2018/1/1-2018/
1/3
45,364
,051.8
7
－
45,364
,051.8
7
－ －
机构 2
2018/1/1-2018/
2/11
49,751
,243.7
8
－
49,751
,243.7
8
－ －
机构 3
2018/6/28-201
8/6/30
－
68,426
,197.4
6
－
68,426,197
.46
48.47%
机构 4
2018/6/27-201
8/6/30
－
29,325
,513.2
0
－
29,325,513
.20
20.77%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、 独立决策、 规范运 作、 充分 披露 原则 ， 公平 对待 投资
者， 保障 投资 者合 法权 益。 当单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 时 ， 由此
可能导致的特有风险主要包括：
（1 ）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2 ）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3 ）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4 ）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5 ）极端情况下 ，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000 万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年八月二十七日
