东方红 睿丰灵活配置混 合型证券投资基 金
(LOF)
2018 年半年度报告
（摘要 ）
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 上海 东 方证 券资 产管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 招商 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月27 日
东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
基金运作方式 契约 型， 本基 金合 同生 效 后三 年内 封闭 运作 ， 在交 易
所上 市交 易， 基金 合同 生效 满三 年后 转为 上市 开放 式。
基金合同生效日 2014 年 9 月 19 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,245,915,297.08 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 3 月 6 日
2.2 基金 产品 说明
投资目标 本基金以追求绝对 收益为目标， 在有效控制投 资组合
风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济 增长模式转型 的大背景下， 寻找符
合经济发展趋势的 行业，积极把 握由新型城镇 化、人
口结构调整、资源 环境约束、产 业升级、商业 模式创
新等大趋势带来的 投资机会，挖 掘重点行业中 的优势
个股，自下而上精 选具有核心竞 争优势的企业 ，分享
转型期中国经济增 长的成果，在 控制风险的前 提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金在封闭期内 的业绩比较基 准为： 三年 期 银行 定
期存款利率（税后 ）；本基金转 换为上市开放 式基金
（LOF ）后 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率
*70%+ 中国债券总指数收益率*30% 。
风险收益特征 本基金是一只混合 型基金，属于 较高预期风险 、较高
预期收益的证券投 资基金品种， 其预期风险与 收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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名称 上海东方证券资产管理有
限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 任莉 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
www.dfham.com
基金半年度报告备置地点 上海 东方 证券 资产 管 理有 限 公司 上海 市 中山 南路
318 号 2 号楼 31 层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日)
本期已实现收益 540,917,950.11
本期利润 -629,261,480.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0697
本期基金份额净值增长率 -4.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1374
期末基金资产净值 13,326,969,491.50
期末基金份额净值 1.441
注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 2018 年 6 月 30 日； “本 期” 指 2018 年 1 月 1
日 - 2018 年 6 月 30 日。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基 金份 额持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水
平要低于所列数字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 （为东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.49% 1.32% -5.14% 0.89% -1.35% 0.43%
过去三个月 -4.76% 1.20% -6.50% 0.79% 1.74% 0.41%
过去六个月 -4.38% 1.21% -8.24% 0.80% 3.86% 0.41%
过去一年 13.06% 1.03% -4.92% 0.63% 17.98% 0.40%
过去三年 64.61% 1.32% 0.27% 0.36% 64.34% 0.96%
自基金合同
生效起至今
186.55% 1.38% 3.32% 0.32% 183.23% 1.06%
注： （1）本基金合同于 2014 年9 月 19 日生效。
（2 ）自基金合同生效日起至今指 2014 年9 月 19 日-2018 年 6 月 30 日。
（3 ） 根据基金合同有关规定， 本基金合同生效后三年内 （含三年） 为封闭期， 本基金在封闭期内
的业绩比较基准为： 三年期银行定期存款利率 （税后） ， 其中， 三年期银行定期存款利率是指中国
人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率； 本基金转换为上市开放式基金 （LOF ）
后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率*30% 。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收 益率 （ ） 按下 列公 式计 算：
=70% *[t 日沪深 300 指数/( t-1 日沪 深 300 指数)-1] +30 ％* [t 日中 国债券总指数
/(t-1 日中国债券总指数)-1] ；
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时间截至日；
t 日至 T 日的期间收益率（ ）按下列公式计算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,．．．； (1+ ) 表示 t 日至T 日的(1+ ) 数学连乘。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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注：1、截止日期为 2018 年6 月 30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东 方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上 成立。2013 年 8 月， 公司 成为 首家 获得 “公 开募 集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理 业务和公开募集证券投
资基金业务。截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活 配置混合型证券投资基
金（LOF ） 、东 方红 睿阳 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 、东 方红 睿元 三年 定期 开放 灵活 配置
混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基 金、东方红领先精选灵东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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活配置混合型证券投资基金、东方红 稳健精选混合型证券投资基金、东方 红睿逸定期开放混合型
发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基 金、东方红京东大数据
灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金、东方红收
益增强债券型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信
用债债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、东方红汇阳债券型
证券 投资 基金 、 东方 红稳 添利 纯债 债券 型发 起式 证券 投资 基金 、 东方 红汇 利债 券型 证券 投资 基金 、
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资 基金、东方红沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深 混合型证券投资基金、
东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混 合型证券投资基金、东
方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发 起式证券投资基金、东
方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、东方红目标优选三
年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、东方
红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方 红配置精选混合型证 券投资基金三十三只证
券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林鹏
上海东方
证券资产
管理有限
公司副总
经理、公
募权益投
资部总经
理、兼任
东方红睿
丰灵活配
置混合型
证券投资
基金
（LOF）、
东方红睿
阳灵活配
置混合型
证券投资
基金
2014 年 9 月 25
日
- 20 年
硕士，曾任东方证券研究
所研究员、资产管理业务
总部投资经理，上海东方
证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
投资部投资经理、专户投
资部资深投资经理、基金
投资部基金经理、执行董
事、董事总经理；现任上
海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限公司副总经理、公募权
益 投 资 部 总 经 理 兼 任 东
方红睿丰混合、东方红睿
阳混合、东方红中国优势
混 合 、 东 方 红 沪 港 深 混
合、东方红睿华沪港深混
合基金经理。具有基金从
业资格，中国国籍。 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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（LOF) 、
东方红中
国优势灵
活配置混
合型证券
投资基
金、东方
红沪港深
灵活配置
混合型证
券投资基
金、东方
红睿华沪
港深灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日， “ 离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首 任
基金经理，基金经理的“任职日期 ”和“离任日期”均指
根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵 守《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 基金合同以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大 利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资 组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公 司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限 公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基 金的交易所公开竞价
同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
虽然在第一季度的报告中我们提到 2018 年的环境非常复杂，但从二季 度的情况来看，似乎
我们依然低估了这种复杂度对市场的影响。 目前市场受大众情绪影响较大， 我们没有能力预测情
绪，因此我们只能从上市公司的估值和竞争力角度去考虑问题。从估值来 看，市场整体估值水平
到了历史上非常低的位置，特别是成长股的绝对和相对估值水平更低，很 多成长股在股价回落后
已经具有长期投资价值。而 我们一直以来看好的，具有竞争力的一批行业 龙头公司，其基本面大
多没有改变，甚至在复杂的宏观环境下表现的更好。在经历市场洗礼后， 我们的投资风格和价值
观并没有变化，仍然是以上市公司的基本面为最主要考量，只是同样的研 究方法和框架，随着市
场指数的回调，随着股价结构的调整，可选择股票的类型和数量发生改变 ，综合考虑估值、竞争
力、成长性等因素后，也许有很多成长股能进入我们的投资范围。 在二季度，我们增加了 TMT 、
汽车等行业的持仓配置。我们相信，即使面对不可测的国际贸易前景，中 国的优势制造业依然是
最好的投资选择。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.441 元，份额累计净值为 2.343 元。本报告期基金份额
净值增长率为-4.38% ，业绩比较基准收益率为-8.24% 。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
当前，A 股市场面临非常严重的信心危机。在国内经济结构调整、宏观 去杠杆以及贸易战的
背景 之下 ， 各项 估值 指标 几乎 都到 达了 过去 20 多年的最低点区域。 回顾历史上的股市底部， 每一
次也都有类似的信心危机以及对未来深深的担忧，这一次也不例外。我们 的确感到未来中国发展
的外部环境也许会比过去 30 年要 糟糕 ， 但好 的地 方在 于中 国自 身的 产业 链更 加完 善， 龙头 企业 的
竞争力更加强大。 我们依然相信， 全球融合的经济发展模式不会逆转， 中国崛起的大势不可阻挡。
回看我们走过的路，当下，也许是最坏的时刻，但也是我们必然要经历的。
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金 会计核算业务指引》东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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以及中国证监会于 2017 年 9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
（2017 年 9 月 5 日 《关 于证 券投 资基 金执 行 〈企 业会 计准 则〉 估值 业务 及份 额净 值计 价有关事项
的通知》和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废 止）等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管 人复核无误后由基金管
理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值 和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、 货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估 值政策 。基金管理人对
投资品种的估值程序及技术保持一致性原则，为确保估值程序和技术的持 续使用性，基金管理人
建立了定期复核和审阅机制。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学 习经历，具有基金从业
人员资格，同时，公司设估值决策小组负责研究、指导和审议基金估值业 务，成员包括：公司总
经理、合规总监(督察长) 、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金 经理不参与基金日常估
值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论， 但最终决策由估值决策
小组讨论决策并联名审批，保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2 、 封闭 期内 ， 本基 金的 收益 分配 ， 每年 不得 少于 一次 ， 且每 次基 金收 益分 配比 例不 低于 截至
收益分配基准日可供分配利润的 90%。本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分
配基准日可供分配利润的 25% ；
3、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
4、封闭期间，基金收益分配采用现金方式； 本基金转换为上市开放式 基金（LOF ）后，登记
在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分 配方式分为现金分红与
红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份 额净值自动转为基金份
额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利 ；登记在深圳证券账户
的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
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6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配 。
本基金的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情 形的 说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不 存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、 利润 分配 等
情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、 基金份额申购赎回价
格的 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 严格 遵守 了 《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准 确和 完整 发表 意
见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,866,242,637.89 1,335,299,045.72
结算备付金 20,471,808.72 33,846,750.76
存出保证金 1,982,642.10 2,250,676.86
交易性金融资产 11,522,723,324.70 11,011,325,581.76
其中：股票投资 11,522,723,324.70 11,011,325,581.76
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 492,161,658.24
应收证券清算款 - 44,146,358.55
应收利息 384,518.67 879,535.52
应收股利 - -
应收申购款 20,251,653.28 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 13,432,056,585.36 12,919,909,607.41
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 25,922,893.53 -
应付赎回款 43,809,090.40 18,769,060.39
应付管理人报酬 17,166,245.01 16,159,525.74
应 付托管费 2,861,040.87 2,693,254.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 15,020,332.34 10,955,088.52
应交税费 - - 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 307,491.71 325,618.39
负债合计 105,087,093.86 48,902,547.33
所有者权益：
实收基金 9,245,915,297.08 8,542,257,381.92
未分配利润 4,081,054,194.42 4,328,749,678.16
所有者权益合计 13,326,969,491.50 12,871,007,060.08
负债和所有者权益总计 13,432,056,585.36 12,919,909,607.41
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.441 元，基金份额总额 9,245,915,297.08
份。
6.2 利润表
会计主 体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 -498,253,863.63 589,772,238.15
1. 利息收入 9,052,974.99 1,172,443.97
其中：存款利息收入 7,035,191.40 1,025,719.04
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,017,783.59 146,724.93
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”填列） 657,870,159.31 316,948,472.56
其中：股票投资收益 556,423,667.58 293,448,340.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 101,446,491.73 23,500,132.35
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-1,170,179,430.66 271,651,321.62
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列） 5,002,432.73 -
减： 二、费用 131,007,616.92 22,549,569.00 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
1．管理人报酬 101,599,431.05 15,494,597.57
2．托管费 16,933,238.51 2,582,432.91
3．销售服务费 - -
4．交易费用 12,247,523.87 3,757,048.46
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加 - -
7．其他费用 227,423.49 715,490.06
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-629,261,480.55 567,222,669.15
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以“-”号
填列）
-629,261,480.55 567,222,669.15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主 体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
8,542,257,381.92 4,328,749,678.16 12,871,007,060.08
二 、 本 期 经营 活 动 产 生
的 基 金 净 值变 动 数 （ 本
期利润）
- -629,261,480.55 -629,261,480.55
三 、 本 期 基金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ” 号填
列）
703,657,915.16 381,565,996.81 1,085,223,911.97
其中：1. 基金申购款 2,440,175,889.12 1,278,936,367.81 3,719,112,256.93
2.基金赎回款 -1,736,517,973.96 -897,370,371.00 -2,633,888,344.96
四 、 本 期 向基 金 份 额 持
有 人 分 配 利润 产 生 的 基
金 净 值 变 动（ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
9,245,915,297.08 4,081,054,194.42 13,326,969,491.50 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,610,160,711.75 399,766,875.00 2,009,927,586.75
二 、 本 期 经营 活 动 产 生
的 基 金 净 值变 动 数 （ 本
期利润）
- 567,222,669.15 567,222,669.15
三 、 本 期 基金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向基 金 份 额 持
有 人 分 配 利润 产 生 的 基
金 净 值 变 动（ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -177,117,679.83 -177,117,679.83
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,610,160,711.75 789,871,864.32 2,400,032,576.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 潘鑫军______
______ 任莉______
____ 詹朋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方 红 睿丰 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基 金(LOF)( 原东 方红 睿丰 灵 活配 置混 合型 证券 投 资基
金， 以下 简称 “本 基金 ” )经中国证券监督管理委员会(以下 简称 “中 国证 监会 ” )证监许可[2014]720
号《关于核准东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准 ，由上海东方证券资产
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿丰灵 活配置混合型证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不 定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 1,609,220,897.11 元， 业经 立信 会计 师事 务所(特殊普通合伙)信会
师报字[2014] 第 130627 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《东方红睿丰灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
1,610,160,711.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 939,814.64 份基金份额。本基金的基金
管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定 ，本基金封闭期自基
金合同生效之日起至三年后对应日的前一工作日止。本基金在封闭期内不 开放申购、赎 回业务，
但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭 期届满后，本基金转型
为上市开放式基金(LOF) ，继续在深圳证券交易所上市交易。
经深圳证券交易所(以下 简称 “深 交所 ”)深证上[2015]88 号核 准， 本基 金 31,401,059.00 份
基金份额于 2015 年3 月6 日在深交所挂牌交易。 对于托管在场外的基金份额， 基金份额持有人在
符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内即可上市流通。
根据《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《东方红睿 丰灵活配置混合型证
券投资基金 招募说明书》的相关规定以及本基金的基金管理人于 2017 年 9 月 15 日发布的《关于
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金(LOF) 并变 更 基金 名称 的公 告》 ，本
基金自 2017 年9 月 19 日起转型为上市开放式基金(LOF) ， 基金 名称 变更 为 “东 方红 睿丰 灵活 配置
混合型证券投资基金(LOF) ” ，并 自转 型之 日起 开始 办理 申购 、赎 回业 务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿丰灵活配置混合 型证券投资基金基金
合同 》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 包括 国内 依法 发行 的股 票(包
括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、
债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以 及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定)。如 法 律法 规或 监管 机构 以后
允许基金投资其他品种，本基金的基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。本基
金转换为上市开放式基金(LOF) 后股票资产投资比例为基金资产的 0% —95% ， 封闭 期内 股票 资产 投
资比例为基金资产的 0%—100% ；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；本基金转换为 上市开放
式基金(LOF) 后， 每个 交易 日日 终， 在扣 除国 债期 货和 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%， 在封 闭期 内， 本
基金不受上述 5% 的限 制， 但每 个交 易日 日终 在扣 除国 债期 货和 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为： 封闭期内：三年期银行
定期存款利率(税后) ； 转换 为上 市开 放式 基金(LOF) 后： 沪深 300 指数收益率×70%+ 中国债券总指
数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人上海东方证 券资产管理有限公司于 2018 年 8 月 27 日批准
报出。 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下 合称 “企 业会 计准 则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《东 方红 睿丰 灵活 配置 混合 型证
券投资基金(LOF) 基金 合同 》 及其 他中 国证 监会 、 中国 基金 业协 会发 布的 有关 规定 及允许的基金行
业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 的财务
状况以及 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日止期间经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴
纳增 值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金 持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本基金本报告期存在 控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金直销机构
招商银行股份有限公司（ “招商银行” ） 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
上海东证期货有限公司（ “东证期货” ） 受东方证券控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券 6,712,639,638.17 69.41% 1,485,559,074.19 54.01%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券 1,300,000,000.00 100.00% 300,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 4,908,915.65 69.95% 14,208,549.07 94.60%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余 额
占期末应付佣
金总额的比例 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
东方证券 1,086,386.77 54.70% 3,365,126.03 87.88%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
101,599,431.05 15,494,597.57
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
48,164,433.35 7,509,158.47
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日期顺
延。
2.实际支付销售机构的客户维护费以 本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
16,933,238.51 2,582,432.91
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按 月支 付。 若遇 法定 节假 日、 公休 日等, 支付日期顺东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
延。
6.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资 本基金。
6.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 1,866,242,637.89 6,862,980.16 294,945,559.76 962,212.22
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明
本基金支付给东证期货的期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金 管理人与对方协商确
定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。本基金本 报告期末及上年度末无
应付交易手续费余额。本报告期无交易手续费支出(2017 年 6 月 30 日：同)。
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证 金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2018 年 6 月 30 日，本基金的结算备付金余额为
11,516,243.05 元， 无存 出保 证金 余额(2017 年 12 月 31 日： 结算 备付 金 11,474,443.47 元， 无存
出保证金余额)。于 2018 年6 月 30 日， 本基 金当 期结 算备 付金 利息 收入 41,577.97 元(2017 年同
期：41,275.45 元)。
6.4.9 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持 有的 流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002027
分众传
媒
2018 年4
月 26 日
2018 年
10 月 26
日
大宗交易
流通受限
10.15 9.04 26,520,000 224,315,000.00 239,740,800.00 -
002292
奥飞娱
乐
2018 年1
月 16 日
2019 年
1 月 16
日
非公开发
行流通受
限
13.94 8.23 7,317,073 101,999,997.62 60,219,510.79 -
002292
奥飞娱
乐
2018 年1
月 16 日
2020 年
1 月 16
日
非公开发
行流通受
限
13.94 7.94 7,317,073 101,999,997.62 58,097,559.62 -
002180 纳思达
2017 年12
月 20 日
2018 年
12 月 21
日
非公开发
行流通受
限
27.74 25.34 2,054,795 57,000,013.30 52,068,505.30 -
002180 纳思达
2017 年12
月 20 日
2019 年
12 月 21
日
非公开发
行流通受
限
27.74 24.49 2,054,794 56,999,985.56 50,321,905.06 -
002073
软控股
份
2015 年7
月 14 日
2018 年
7 月 15
日
非公开发
行流通受
限
8.77 5.62 2,694,184 23,627,997.55 15,141,314.08 -
002073
软控股
份
2015 年7
月 14 日
2019 年
7 月 15
日
非公开发
行流通受
限
8.77 5.28 2,694,185 23,628,002.45 14,225,296.80 -
603693
江苏新
能
2018 年6
月 25 日
2018 年
7 月3 日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方环
宇
2018 年6
月 29 日
2018 年
7 月9 日
新股流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能科
技
2018 年6
月 29 日
2018 年
7 月9 日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票
本基金本报告期末股票中不存在暂时停牌等流通受限的情况。
6.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层 次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 11,032,820,402.90 元， 属于 第二 层次 的余 额为 489,902,921.80 元， 无属 于
第三层次的余额(2017 年12 月31 日： 第一 层次9,952,426,388.93 元， 第二 层次1,058,899,192.83
元，无第三层 次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调 整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持 有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末 基金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 11,522,723,324.70 85.79
其中：股票 11,522,723,324.70 85.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,886,714,446.61 14.05
8 其他各项资产 22,618,814.05 0.17
9 合计 13,432,056,585.36 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 10,123,160,110.87 75.96 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 222,633,932.27 1.67
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软 件和信息技术服务
业
263,531.84 0.00
J
金融业 638,509,654.86 4.79
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 536,976,013.77 4.03
M
科学研究和技术服务业 79,391.50 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 947,903.60 0.01
S
综合 - -
合计 11,522,723,324.70 86.46
7.2.2 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600741 华域汽车 50,700,785 1,202,622,620.20 9.02
2 600104 上汽集团 32,061,805 1,121,842,556.95 8.42
3 000333 美的集团 18,556,752 969,033,589.44 7.27
4 002475 立讯精密 39,582,036 892,179,091.44 6.69
5 002415 海康威视 20,572,421 763,853,991.73 5.73 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
6 600196 复星医药 16,281,575 673,894,389.25 5.06
7 601398 工商银行 119,999,748 638,398,659.36 4.79
8 600887 伊利股份 20,537,157 572,986,680.30 4.30
9 002027 分众传媒 57,579,061 536,976,013.77 4.03
10 002311 海大集团 21,589,567 455,539,863.70 3.42
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管 理人网站的半年度报告
正文。
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例 （％）
1 600104 上汽集团 1,073,285,114.15 8.34
2 600741 华域汽车 761,707,670.38 5.92
3 002475 立讯精密 696,615,151.95 5.41
4 600060 海信电器 465,609,461.34 3.62
5 600183 生益科技 351,799,305.45 2.73
6 600028 中国石化 280,805,561.72 2.18
7 002027 分众传媒 224,315,000.00 1.74
8 002292 奥飞娱乐 203,999,995.24 1.58
9 300309 吉艾科技 193,557,986.33 1.50
10 002456 欧菲科技 191,987,839.18 1.49
11 600600 青岛啤酒 166,741,471.90 1.30
12 601058 赛轮金宇 145,268,622.35 1.13
13 600887 伊利股份 110,797,129.05 0.86
14 600030 中信证券 99,318,167.74 0.77
15 600660 福耀玻璃 91,176,800.82 0.71
16 300166 东方国信 77,909,879.86 0.61
17 601398 工商银行 76,019,708.47 0.59
18 300616 尚品宅配 75,486,207.48 0.59
19 600143 金发科技 73,485,757.33 0.57
20 002384 东山精密 66,779,274.43 0.52
注： “本 期累 计买 入金 额” 按买 入成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
7.4.2 累计卖出金 额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600660 福耀玻璃 699,244,576.85 5.43
2 600585 海螺水泥 482,254,508.35 3.75
3 300166 东方国信 368,043,008.27 2.86
4 601233 桐昆股份 367,605,885.48 2.86
5 002027 分众传媒 347,539,508.60 2.70
6 601166 兴业银行 320,785,449.93 2.49
7 600196 复星医药 315,524,959.73 2.45
8 600028 中国石化 249,071,313.15 1.94
9 000895 双汇发展 229,511,913.11 1.78
10 002081 金 螳 螂 214,569,002.66 1.67
11 600048 保利地产 167,475,076.21 1.30
12 600031 三一重工 103,160,720.68 0.80
13 600030 中信证券 96,483,593.78 0.75
14 600600 青岛啤酒 77,959,588.49 0.61
15 601398 工商银行 56,965,296.00 0.44
16 002415 海康威视 52,513,176.04 0.41
17 600297 广汇汽车 46,096,224.85 0.36
18 300058 蓝色光标 42,407,463.74 0.33
19 300408 三环集团 41,333,676.08 0.32
20 300124 汇川技术 34,735,636.90 0.27
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖 出成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,295,030,618.15
卖出股票收入（成交）总额 4,376,177,409.97
注： “买 入股 票成 本 （成 交 ） 总额 ” 和“卖出股票收入 （成交 ） 总额” 按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属
投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明
细
本基金本报告期未进行权证投资。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
7.10.1 报告期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货持仓。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货 空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量， 以萃取相应股票组合的
超额收益。 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
7.11.1 本期 国债 期货 投资 政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货 空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合 约数 量， 以萃 取相 应债 券组
合的超额收益。
7.11.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益 明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本期 国债 期货 投资 评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投资 组合 报告 附注
7.12.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 1,982,642.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 384,518.67
5 应收申购款 20,251,653.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,618,814.05
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流 通受限情况说明
1 002027 分众传媒 239,740,800.00 1.80 大宗交易取得并带有限售期
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金 份额 持有 人 信息
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
268,520 34,432.87 65,461,593.86 0.71% 9,180,453,703.22 99.29%
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 董勇 14,523,446.00 3.05%
2 云南国际信托有限公司－云
霞 17 期集合资金信托计划
11,586,630.00 2.43%
3 泰康人寿保险股份有限公司
－万能－个险万能（乙）
10,215,778.00 2.14%
4 吉烈钧 7,000,000.00 1.47%
5 云南国际信托有限公司－笙
岚集合资金信托计划
6,533,529.00 1.37%
6 苏宁易购集团股份有限公司 5,361,243.00 1.13%
7 中信证券－中信－中信证券
基金精选集合资产管理计划
5,249,887.00 1.10%
8 常德华 4,929,708.00 1.03%
9 刘罡 4,330,019.00 0.91%
10 融通资本－广州农村商业银
行－广州农村商业银行股份
4,149,100.00 0.87% 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
有限公司
注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,204,412.79 0.0500%
8.4 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
>100
§9 开放 式基 金份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月 19 日 ）基金份额总额 1,610,160,711.75
本报告期期初基金份额总额 8,542,257,381.92
本报告期基金总申购份额 2,440,175,889.12
减:本报告期基金总赎回份额 1,736,517,973.96
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 9,245,915,297.08
§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
本基金管理人于 2018 年 3 月 8 日发布公告，陈光明 同志 自 2018 年3 月 7 日起辞去公司董事
长职务，由潘鑫军同志担任公司董事长职务；于 2018 年 5 月 11 日发布公告，林鹏同志 自 2018
年 5 月 10 日起任职公司副总经理职务。
本报告披露日前，本基金管理人于 2018 年 7 月 21 日发布公告，唐涵颖同志 自 2018 年 7 月
20 日起离任公司督察长职务，由任莉同志代为履行公司督察长职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
为本基金进行审计的会计师事务所示普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。 该会计师
事务所自 2017 年度起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 3 6,712,639,638.17 69.41% 4,908,915.65 69.95% - 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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中信证券 1 1,062,464,858.93 10.99% 755,733.29 10.77% -
川财证券 1 928,234,902.55 9.60% 664,878.06 9.47% -
高华证券 1 523,717,467.73 5.42% 372,522.46 5.31% -
方正证券 1 444,151,160.74 4.59% 315,924.49 4.50% -
长江证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易 （如 有） 而合 计支 付该 券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序 ： （1） 选择 标准 ： 券商 财务 状况 良好 、 经营 行为 规范 ， 最近 一年 无
重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。 （2）选 择程 序： 基金 管理 人根 据以
上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、 截至 本报 告期 末， 本公 司因 作为 证券 公司 子公 司尚 未获 得在 上海 交易 所租 用其 他券 商交 易单 元
的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公 司相关制度与流程开展
交易 单元租用事宜。
4、本基金本报告期内租用交易单元的变更情况：新增川财证券、高华证券、天风证券。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 1,300,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - - 东方红睿丰混合 2018 年半年度报告摘要
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兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2018 年 8 月 27 日
