广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金
(LOF)
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 45
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 45
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 45
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 47
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 47
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 47
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 48
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 48
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 48
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 48
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 48
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 49
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 50
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 51
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)
基金简 称 广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）
场内简 称 恒生中 型
基金主 代码 501303
交易代 码 501303
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 21 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 93,236,247.86 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2017 年 10 月 25 日
下属两 级基 金的 基金 简称
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
下属两 级基 金的 交易 代码
501303 004996
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
66,386,325.85 份 26,849,922.01 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略， 通过 严格 的投 资程序 约束 和数 量化 风
险管理 手段 ， 力 求实 现基 金投资 组合 对标 的指 数的 有效跟 踪， 追求 跟踪 误
差的最 小化 。
投资策 略
本基金 为指 数基 金， 主要 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数， 以完 全按 照标 的
指数的 成份 股组 成及 其权 重构建 基金 股票 投资 组合 为原则 ， 进 行被 动式 指
数化投 资。
业绩比 较基 准
人 民 币 计 价 的 恒 生 综 合 中 型 股 指 数 收 益 率×95%+ 人 民 币 活 期 存 款 收 益 率
（税后 ）×5% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 及货 币市 场基 金。 本 基金 为指 数型 基金 ， 具有 与标 的指 数相 似
的风险 收益 特征 。 本 基金 将投资 港股 通标 的股 票， 需承担 汇率 风险 以及 境
外市场 的风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理 人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 、 北
京市西 城区 复兴 门内 大 街 1 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
注册登 记机 构（ 场
外份额 ）
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
本期已 实现 收益 63,591.08 -69,982.41
本期利 润 -4,341,937.17 -2,250,658.94 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0549 -0.0753
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.63% -7.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.91% -9.13%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
期末可 供分 配利 润 -5,624,716.22 -2,274,833.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0847 -0.0847
期末基 金资 产净 值 60,761,609.63 24,575,088.28
期末基 金份 额净 值 0.9153 0.9153
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.47% -8.47%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -6.20% 1.43% -6.74% 1.25% 0.54% 0.18%
过去三 个月 -1.56% 1.17% -2.82% 1.11% 1.26% 0.06%
过去六 个月 -8.91% 1.27% -8.35% 1.29% -0.56% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-8.47% 1.06% -7.54% 1.19% -0.93% -0.13%
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -6.23% 1.43% -6.74% 1.25% 0.51% 0.18%
过去三 个月 -1.73% 1.17% -2.82% 1.11% 1.09% 0.06%
过去六 个月 -9.13% 1.27% -8.35% 1.29% -0.78% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-8.47% 1.06% -7.54% 1.19% -0.93% -0.13% 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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（1） 业绩 比较 基准 ：人 民 币计价 的恒 生综 合中 型股 指数收 益率× 95% ＋ 人民 币 活期存 款收 益率 （税
后）× 5% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发港 股通 恒生 综合 中型 股指数 证券 投资 基金(LOF)
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 9 月 21 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）A
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）C 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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注：（1） 本基 金合 同生 效 日期 为 2017 年 9 月 21 日 ，至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。
（2） 本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
有关规 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经 理； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金 经理 ；
广发养 老指 数
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板 300ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 小
板 300 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
环保 ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发军 工
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工 ETF
联接基 金的 基
2018-08-0
6
- 14 年
刘杰先 生 ， 工 学学 士， 持有 中国证
券投资 基金 业从 业证 书。 曾 任广发
基金管理有限公司信息技术部系
统开发 专员 、数 量投 资部 研究员、
广发沪 深 300 指数 证券 投 资基金
基金经 理（ 自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、 广发 中证环
保产业指数型发起式证券投资基
金基金 经理 （自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 。 现任广
发基金管理有限公司指数投资部
总经理 助理、 广发 中 证 500 交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理（ 自 2014 年 4 月 1 日 起 任职） 、
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基
金经理 （自 2014 年 4 月 1 日起任
职） 、 广发 沪 深 300 交 易型 开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2015 年 8 月 20 日起 任职） 、广发
沪深 300 交 易型开 放式 指 数证券
投资基金联接基金基金经理（自
2016 年 1 月 18 日起 任职） 、广发
中小板 300 交易型 开放 式 指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2016 年
1 月25 日起 任职 ） 、 广 发中 小板300
交易型开放式指数证券投资基金
联接基 金基 金经 理（ 自 2016 年 1
月 25 日起 任职） 、 广发 中证 养老产
业指数型发起式证券投资基金基广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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金经理 ；广 发
中证环 保 ETF
基金的 基金 经
理；广 发创 业
板 ETF 基金的
基金经 理； 广
发创业 板 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
量化稳 健混 合
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯石油 指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发纳 指
100ETF 基金
的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；指 数投 资
部总经 理助 理
金经理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起任
职） 、广 发中 证军工 交易 型 开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2016 年 8 月 30 日起 任职） 、广发
中证军工交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经
理 （自 2016 年 9 月 26 日起 任职） 、
广发中证环保产业交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2017 年 1 月 25 日起 任职） 、广发
创业板交易型开放式指数证券投
资基金 基金 经理 （自 2017 年 4 月
25 日起 任 职） 、 广 发创 业板 交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基 金基 金经 理（ 自 2017 年 5
月 25 日起 任职） 、 广发 量化 稳健混
合型证券投资基金基金经理（自
2017 年 8 月 4 日起 任职） 、 广发中
证环保产业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金
经理（ 自 2018 年 4 月 26 日起任
职） 、 广发 纳斯 达 克 100 指 数证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2018 年 8
月 6 日 起任 职） 、 广发 纳斯 达克 100
交易型开放式指数证券投资基金
基金经 理（ 自 2018 年 8 月 6 日起
任职） 、 广发 标普全 球农 业 指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2018 年
8 月 6 日起 任职） 、广 发道 琼 斯美
国石油开发与生产指数证券投资
基金（QDII-LOF ） 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发港
股通恒生综合中型股指数证券投
资基金(LOF) 基 金 经 理 （ 自 2018
年 8 月 6 日 起任 职） 、 广发 纳斯达
克生物科技指数型发起式证券投
资基金 基金 经理 （自 2018 年 8 月
6 日起 任职） 、广发 美国 房 地产指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发全
球医疗保健指数证券投资基金基
金经理 （自 2018 年 8 月 6 日起任
职） 。
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
2017-09-2
1
- 8 年
李耀柱 先生 ， 理学 硕士 ， 持 有中国
证券投 资基 金业 从业 证书。 曾任广广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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指 100ETF 基
金的基 金经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发沪 港
深新起 点股 票
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯石油 指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发海 外
多元配 置
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发科 技动 力
股票基 金的 基
金经理 ；国 际
业务部 总经 理
助理
发基金管理有限公司中央交易部
股票交 易员、 国 际业 务部 研究员 、
基金经 理助 理、 广 发亚 太中 高收益
债券型 证券 投资 基金 基金 经理 （自
2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月
9 日） 。 现任 广发基 金管 理 有限公
司国际 业务 部总 经理 助理、 广发纳
斯达克 100 交易型 开放 式 指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2015 年
12 月 17 日 起任 职） 、 广发 标普全
球农业指数证券投资基金基金经
理 （自 2016 年 8 月 23 日起 任职） 、
广发纳 斯达 克 100 指数 证 券投资
基金基 金经 理 （ 自 2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广发美 国房 地 产指数
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2016
年 8 月 23 日起 任职） 、 广发 全球医
疗保健指数证券投资基金基金经
理 （自 2016 年 8 月 23 日起 任职） 、
广发纳斯达克生物科技指数型发
起式证券投资基金基金经理（自
2016 年 8 月 23 日起 任职） 、广发
沪港深新起点股票型证券投资基
金基金 经理 （ 自 2016 年 11 月 9
日起任 职） 、 广发道 琼斯 美 国石油
开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF ） 基金经理 （ 自 2017
年 3 月 10 日起 任职） 、 广发 港股通
恒生综合中型股指数证券投资基
金(LOF) 基金经理（ 自 2017 年 9
月 21 日任 职） 、 广 发海 外多 元配置
证 券 投 资 基 金 （QDII ） 基 金 经 理
（自 2018 年 2 月 8 日起 任 职） 、 广
发科技动力股票型证券投资基金
基金经 理 （ 自 2018 年 5 月 31 日起
任职） 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
港股通 恒生综合中型 股指数证券 投资基金（LOF ） 基金合 同》和其他有关 法律法规 的规定，本着 诚广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本报告期内基 金运作合法合规，无损害 基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有
关法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源 于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中 ，中央交易部按照“ 时间优先、 价格优先 、比例 分配 、 综合平衡” 的原则 ， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待， 未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一月份，港股市场迎来开 门红，地产方面销售好转 ，政策上出现边际放松， 地产股上涨动力强
劲， 此 外周 期股 由于 需求 具有韧 性、 流动 性边 际宽 松、 环 保税 落地 等因 素叠 加， 指 数走 出春 季行 情 。
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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二月份，受全球市场剧烈 波动影响，指数出现大幅 回调。1 月美国非农数据 大超预期，引发市
场对通胀和对美联储加息 节奏加快的担忧，而恐慌 情绪的蔓延导致全球股市 普遍下挫，指数受到重
挫。在 2 月上 旬的 调整 后 ，由于 基本 面因 素并 未发 生较大 改变 ，港 股整 体呈 现出回 升的 态势 ，并 于
春节假 期前 夕连 升三 日， 春节后 恒生 指数 在金 融股 和内房 股带 动下 继续 上升 并在 31000 点 整体 维 持
窄幅波动。月末受美联储 新任主席鲍威尔在众议院 听证会发言被市场解读为 立场偏向鹰派的影响，
恒生指 数再 次出 现下 跌， 但两次 探底 之后 指数 重新 呈现出 波动 上行 态势 。
三月份，中美贸易摩擦引 发市场对贸易战升级的担 忧，美股市场和全球市场 均出现较大波动。
中型股 指数 在美 股调 整、 全球不 确定 性上 升、 风险 偏好下 降的 负面 影响 下， 出现深 度回 调。
四月份，中美贸易战为市 场波动的主要影响因素， 同时在美联储加息预期下 美元持续走强，港
股面临 一定 压力 ， 但香 港金 管局充 足的 外汇 储备 为港 币汇率 提供 有利 支撑 ， 资金 基本面 仍保 持稳 定 ，
港股整 体调 整幅 度较 有限 。
五月份，中美就贸易展开 谈判，市场情绪经过前期 调整得到一定释放，受益 于外围美股上涨利
好、港 股通 成交 回升 、南 下资金 恢复 净流 入等 因素 影响， 港股 整体 止跌 回稳 。
六月份 ， 中 美贸 易战 升级 ， 美联 储如 期加 息， 全 球 资金呈 现净 流入 美国 的态 势， 而 A 股下 跌走
势和人 民币 持续 下跌 的外 围影响 对港 股也 形成 一定 压力， 港股 出现 一轮 较明 显的震 荡调 整。
报告期 内， 本基 金紧 密跟 踪标的 指数 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 A 类 份额的 净值 增长 率为-8.91% ，C 类 份额 的净 值增 长 率为-9.13% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-8.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望三 季度 ， 我们 认为 港 股和 A 股超 跌后 会有一 定 的反弹 。 一方 面 ， 我 们认 为当前 港股 和 A 股
的估值 已经 接 近 2008 年 的 水平 ， 从中 长期 的角 度来 看非常 有投 资价 值。 另一 方面 ， 政府 稳经 济的 决
心非常 明显 ， 宏 观经 济增 长将会 持续 ， 届 时长 期资 金也会 慢慢 流入 港股 和 A 股。 所 以我 们对 当前 的
股市是 十分 有信 心的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法， 以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基 金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定 ，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中国银 行股份有限 公司 （以下称“ 本托管人” ）在广发 港股通恒生综合中 型股指数
证券投 资基 金 （LOF）（ 以 下称“ 本基 金” ） 的 托管 过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券 投 资基金 法 》 及 其他 有关
法律法规、基金合同和托 管协议的有关规定，不存 在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对 本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内）、 投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 港股 通恒 生综合 中型 股指 数证 券投 资基金(LOF)
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 4,741,224.40 31,596,369.52
结算备 付金
- 677,272.73
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 80,255,133.88 113,006,663.51
其中： 股票 投资
80,255,133.88 113,006,663.51
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 29,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 793.54 -246.33
应收股 利
683,799.67 63,523.69
应收申 购款
27,629.00 10,378.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 31,717.55 82,028.17
资产总 计
85,740,298.04 174,435,990.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- - 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
17.08 8,960,835.62
应付赎 回款
168,085.05 1,318,419.82
应付管 理人 报酬
37,143.12 70,595.72
应付托 管费
7,428.64 14,119.14
应付销 售服 务费
12,942.85 20,691.37
应付交 易费 用 6.4.7.7 39,132.86 69,872.82
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 138,850.53 93,671.87
负债合 计
403,600.13 10,548,206.36
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 93,236,247.86 163,003,143.58
未分配 利润 6.4.7.10 -7,899,549.95 884,640.32
所有者 权益 合计
85,336,697.91 163,887,783.90
负债和 所有 者权 益总 计
85,740,298.04 174,435,990.26
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 广 发港 股通 恒生 综合中 型股 指 数 A 基金 份 额净值 人民 币 0.9153
元， 基 金份 额总 额 66,386,325.85 份； 广发 港股 通恒 生 综合中 型股 指 数 C 基金 份 额净值 人民 币 0.9153
元，基 金份 额总 额 26,849,922.01 份； 总份 额总 额 93,236,247.86 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 港股 通恒 生综合 中型 股指 数证 券投 资基金(LOF)
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入
-5,764,771.24
1.利息 收入
65,685.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 42,981.42
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
22,704.10
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
360,691.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -904,738.92
基金投 资收 益
- 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 1,265,430.30
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -6,586,204.78
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列 ） 6.4.7.17 395,056.64
减：二、费用
827,824.87
1．管 理人 报酬
262,629.94
2．托 管费
52,525.98
3．销 售服 务费
86,542.60
4．交 易费 用 6.4.7.18 232,514.44
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用 6.4.7.19 193,611.91
三、 利润总额 （ 亏损总额 以“-” 号填
列）
-6,592,596.11
减：所 得税 费用
-
四、净利润 （净亏损 以“-” 号填列 ）
-6,592,596.11
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 港股 通恒 生综合 中型 股指 数证 券投 资基金(LOF)
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 163,003,143.58 884,640.32 163,887,783.90
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -6,592,596.11 -6,592,596.11
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列 ） -69,766,895.72 -2,191,594.16 -71,958,489.88
其中：1.基 金申 购款 17,674,812.20 -686,257.53 16,988,554.67
2.基金 赎回 款 -87,441,707.92 -1,505,336.63 -88,947,044.55
四 、 本期 向 基金 份额 持有 - - - 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 93,236,247.86 -7,899,549.95 85,336,697.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 港 股 通 恒生 综 合 中 型股 指 数 证 券 投资 基 金 （LOF）（ “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员会
(“ 中国证 监会”) 证 监许 可 〔2017 〕1236 号 《关 于准 予广发 港股 通恒 生综 合中 型股指 数证 券投 资基 金
(LOF) 注册的批 复》 核准 ， 由广发 基金 管理 有限 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开
募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金
(LOF) 基金合同 》(“ 基 金合 同”) 发起 ，于 2017 年 8 月 7 日向社 会公 开发 行募 集并于 2017 年 9 月 21
日正式 成立 。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管 理有 限公司 ， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司 。
本基金 募集 期间 为 2017 年 8 月 7 日至 2017 年 9 月 12 日， 为 上市 契约 型开 放式基 金， 存续期 限
不定 ， 募集 资金 总额 为人 民币 314,285,926.84 元， 有 效 认购 户数 为 5,318 户。 其 中广发 恒生 中型 股指
数（LOF ）A 类基金(“A 类 基金”) 扣 除认 购费 用后 的 募集资 金净 额为 人民 币 221,789,585.64 元 ，认购
资金在 募集 期间 的利 息为 人民 币 90,907.11 元； 广发 恒生中 型股 指数 （LOF ）C 类 基金(“C 类基 金”)
扣除认 购费 用后 的募 集资 金净额 92,395,350.68 元 ，认购 资金 在募 集期 间的 利息为 人民 币 10,575.61
元，按照基金合同的有关 约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经德勤华永会计师
事务所( 特殊 普通 合伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、
依法发 行上 市的 其他 股票 （包括 港股 通标 的和 中国 证监会 核准 发行 上市 的股 票） 、 国 债、 金融 债、 企
业债、公司债、次级债、 可转换债券、可交换债券 、分离交易可转债、央行 票据、中期票据、短期
融资券（含超短期融资券 ） 、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款 （包括银行定期存款、
协议存 款、 通知 存款 等） 、 股指期 货、 权证 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但
须符合中国证监会的相关 规 定 ） 。 本 基 金 业 绩 比 较基 准 ： 人 民 币 计 价 的 恒 生综 合 中 型 股 指 数 收 益 率广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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×95%+ 人 民币 活期 存款 收 益率（ 税后 ）×5% 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称“ 企业 会计 准则” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表 的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2014]81 号 文 《 财政 部国家 税务 总局 证监
会关于 沪港 股票 市场交 易 互联互 通机 制试 点有关 税 收政策 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征增
值税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 、
财税[2017]56 号 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 、 财 税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 项
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
1、 证券 投资 基金 （ 封 闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、对 基金 通过 港股 通投 资 香港联 交所 上 市 H 股 取得 的股息 红利 ， 由 H 股 公司 按照 20% 的 税率
代扣个 人所 得税 ； 基金 通 过港股 通投 资香 港联 交所 上市的 非 H 股取 得的股 息 红利 ， 由 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
5、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发 行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7、基 金通 过港 股通 买卖 联 交所上 市股 票， 按照 香港 特别行 政区 现行 税法 规定 缴纳印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 4,741,224.40
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 4,741,224.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 86,203,593.53 80,255,133.88 -5,948,459.65
贵金属投资- 金交所黄 - - - 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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金合约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 86,203,593.53 80,255,133.88 -5,948,459.65
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 762.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 0.22
应收结 算备 付金 利息 30.97
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 793.54
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 31,717.55
合计 31,717.55
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 39,132.86 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 39,132.86
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 138,850.53
合计 138,850.53
6.4.7.9 实收基金
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 123,131,355.32 123,131,355.32
本期申 购 12,638,305.76 12,638,305.76
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -69,383,335.23 -69,383,335.23
本期末 66,386,325.85 66,386,325.85
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 39,871,788.26 39,871,788.26
本期申 购 5,036,506.44 5,036,506.44
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -18,058,372.69 -18,058,372.69
本期末 26,849,922.01 26,849,922.01
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）A
单位： 人民 币元 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 408,540.50 184,602.04 593,142.54
本期利 润 63,591.08 -4,405,528.25 -4,341,937.17
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -252,822.32 -1,623,099.27 -1,875,921.59
其中： 基金 申购 款 -1,117.61 -633,360.81 -634,478.42
基金赎 回款 -251,704.71 -989,738.46 -1,241,443.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 219,309.26 -5,844,025.48 -5,624,716.22
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 232,397.25 59,100.53 291,497.78
本期利 润 -69,982.41 -2,180,676.53 -2,250,658.94
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-70,565.67 -245,106.90 -315,672.57
其中： 基金 申购 款 38,606.75 -90,385.86 -51,779.11
基金赎 回款 -109,172.42 -154,721.04 -263,893.46
本期已 分配 利润 - - -
本期末 91,849.17 -2,366,682.90 -2,274,833.73
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 35,058.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 780.07
结算备 付金 利息 收入 6,943.02
其他 200.12
合计 42,981.42
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 59,441,621.86
减：卖 出股 票成 本总 额 60,346,360.78
买卖股 票差 价收 入 -904,738.92
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,265,430.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,265,430.30
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,586,204.78
—— 股 票投 资 -6,586,204.78
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -6,586,204.78
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 381,546.14
基金转 换费 收入 13,510.50
其他 -
合计 395,056.64
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 232,514.44 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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银行间 市场 交易 费用 -
合计 232,514.44
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 119,014.74
银行汇 划费 4,450.76
指数使 用费 50,310.62
合计 193,611.91
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
72,199,266.85 77.12%
6.4.10.1.2 权证交易 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
72,199.32 80.82% 21,994.11 56.20%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 262,629.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 60,466.44
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 52,525.98
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发恒 生中 型股 指
数（LOF ）A
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
合计
广发证 券股 份有 限公
司
- 47,786.36 47,786.36
中国银 行股 份有 限公
司
- 379.83 379.83
广发基 金管 理有 限公
司
- 7,694.12 7,694.12
合计 - 55,860.31 55,860.31
注：本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金
份额资 产净 值 的 0.6% 年费 率计提 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 0.6%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送
基金销 售服 务费 划款 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取， 由
注册登 记机 构代 收， 注册 登记机 构收 到后 按相 关合 同规定 支付 给基 金销 售机 构。若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发恒生中型股指数 （LOF ）A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发恒生中型股指数 （LOF ）C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司 4,741,224.40 35,058.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因认购 新 发/ 增 发证 券而 持有 的流 通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和 相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同 业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相 关的信用风险不重大。本 基金本报告期末及上年度 末未持有债券，因此与
债券相 关的 信用 风险 不重 大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第31页共51 页
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障 本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、 凸性 、风险价值模型（VAR ）等方法来评估投资组 合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,741,224.40 - - - 4,741,224.40
交易性 金融 资产 - - - 80,255,133.88 80,255,133.88
应收利 息 - - - 793.54 793.54
应收股 利 - - - 683,799.67 683,799.67
应收申 购款 - - - 27,629.00 27,629.00
其他资 产 - - - 31,717.55 31,717.55
资产总 计 4,741,224.40 - - 80,999,073.64 85,740,298.04
负债
应付证 券清 算款 - - - 17.08 17.08
应付赎 回款 - - - 168,085.05 168,085.05
应付管 理人 报酬 - - - 37,143.12 37,143.12
应付托 管费 - - - 7,428.64 7,428.64
应付交 易费 用 - - - 39,132.86 39,132.86 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第32页共51 页
应付销 售服 务费 - - - 12,942.85 12,942.85
其他负 债 - - - 138,850.53 138,850.53
负债总 计 - - - 403,600.13 403,600.13
利率敏 感度 缺口 4,741,224.40 - - 80,595,473.51 85,336,697.91
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 31,596,369.52 - - - 31,596,369.52
结算备 付金 677,272.73 - - - 677,272.73
交易性 金融 资产 - - - 113,006,663.51
113,006,663.5
1
买入返 售金 融资
产
29,000,000.00 - - - 29,000,000.00
应收利 息 - - - -246.33 -246.33
应收股 利 - - - 63,523.69 63,523.69
应收申 购款 - - - 10,378.97 10,378.97
其他资 产 - - - 82,028.17 82,028.17
资产总 计 61,273,642.25 -
-
113,162,348.01 174,435,990.2
6
负债
应付证 券清 算款 - - - 8,960,835.62 8,960,835.62
应付赎 回款 - - - 1,318,419.82 1,318,419.82
应付管 理人 报酬 - - - 70,595.72 70,595.72
应付托 管费 - - - 14,119.14 14,119.14
应付交 易费 用 - - - 69,872.82 69,872.82
应付销 售服 务费 - - - 20,691.37 20,691.37
其他负 债 - - - 93,671.87 93,671.87
负债总 计 - - - 10,548,206.36 10,548,206.36
利率敏 感度 缺口 61,273,642.25
- - 102,614,141.65
163,887,783.9
0
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第33页共51 页
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以 非记 账本 位币 人民 币计价 的资 产和 负债 ，因 此存在 相应 的外 汇风 险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
交易型 金融 资
产
- 80,255,133.88 80,255,133.88
应收股 利 - 226,028.49 226,028.49
资产合计 - 80,481,162.37 80,481,162.37
以 外 币 计 价
的负债
负债合计 - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
- 80,481,162.37 80,481,162.37
项目
上年度末
2017 年12月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
交易型 金融 资
产
- 113,006,663.51 113,006,663.51
应收股 利 - 38,083.69 38,083.69
资产合计 - 113,044,747.20 113,044,747.20
以 外 币 计 价
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第34页共51 页
的负债
负债合计 - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
- 113,044,747.20 113,044,747.20
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 4,023,857.20 5,652,237.36
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -4,023,857.20 -5,652,237.36
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 80,255,133.88 94.05 113,006,663.51 68.95
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 80,255,133.88 94.05 113,006,663.51 68.95 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第35页共51 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 4,266,834.90 3,550,053.03
业绩比 较基 准下 降 5% -4,266,834.90 -3,550,053.03
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
80,255,133.88 元 ， 无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额 （2017 年 12 月 31 日： 属于第 一层 级的 余额 为
112,864,776.15 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 141,887.36 元， 无属 于第 三层 级的 金额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 80,255,133.88 93.60 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第36页共51 页
其中： 股票 80,255,133.88 93.60
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
4,741,224.40 5.53
8 其他各 项资 产 743,939.76 0.87
9 合计 85,740,298.04 100.00
注：权 益投 资中 通过 港股 通机制 投资 的港 股公 允价 值为 80,255,133.88 元， 占基金 资产 净值 比例
94.05% 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
工业 13,283,702.34 15.57
非日常 生活 消费 品 12,813,377.34 15.02
房地产 10,320,984.03 12.09
金融 9,485,179.37 11.12
信息技 术 8,594,701.38 10.07
医疗保 健 7,991,529.92 9.36
原材料 7,450,457.83 8.73
日常消 费品 3,594,695.97 4.21
公用事 业 3,271,881.02 3.83
能源 1,899,538.02 2.23
电信业 务 1,549,086.66 1.82
合计
80,255,133.88 94.05
注：（1） 以上 分类 采用 全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2） 由于 四舍 五入 的原 因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第37页共51 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 00914 海螺水 泥 46,000 1,745,217.00 2.05
2 00586 海螺创 业 61,500 1,488,113.66 1.74
3 01099 国药控 股 40,400 1,074,632.12 1.26
4 02269 药明生 物 14,500 1,067,849.38 1.25
5 02202 万科企 业 44,500 1,029,867.73 1.21
6 00981 中芯国 际 116,500 1,001,855.73 1.17
7 01211 比亚迪 股份 23,000 922,056.32 1.08
8 00425 敏实集 团 32,000 894,360.48 1.05
9 00014 希慎兴 业 24,000 886,266.72 1.04
10 00522 ASM PACIFIC 10,500 878,172.96 1.03
11 06030 中信证 券 65,500 865,897.42 1.01
12 00345 VITASOY INTL 40,000 846,472.40 0.99
13 01530 三生制 药 55,500 833,834.34 0.98
14 01339
中国人 民保 险集
团
255,000 793,314.95 0.93
15 00902
华能国 际电 力股
份
180,000 789,141.60 0.92
16 01336 新华保 险 27,900 768,009.30 0.90
17 00241 阿里健 康 120,000 765,872.04 0.90
18 01766 中国中 车 149,000 765,037.37 0.90
19 00868 信义玻 璃 90,000 727,679.61 0.85
20 00867 康哲药 业 55,000 727,089.44 0.85
21 01171 兖州煤 业股 份 84,000 726,617.30 0.85
22 01816 中广核 电力 424,000 725,673.03 0.85
23 00489 东风集 团股 份 98,000 685,777.54 0.80
24 03323 中国建 材 104,000 681,292.25 0.80
25 00390 中国中 铁 134,000 668,814.37 0.78
26 02689 玖龙纸 业 79,000 666,049.00 0.78
27 00168 青岛啤 酒股 份 18,000 654,076.98 0.77
28 03383 雅居乐 集团 58,000 653,301.33 0.77
29 02238 广汽集 团 100,400 649,244.33 0.76
30 00696
中国民 航信 息网
络
33,000 635,739.56 0.74
31 02196 复星医 药 17,500 635,170.46 0.74
32 02338 潍柴动 力 69,000 629,441.60 0.74 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第38页共51 页
33 00087 太古股 份公 司Ｂ 52,500 617,907.99 0.72
34 03898 中车时 代电 气 18,900 594,360.21 0.70
35 00148 建滔化 工 24,500 592,825.77 0.69
36 01313 华润水 泥控 股 88,000 589,832.76 0.69
37 00916 龙源电 力 110,000 586,123.12 0.69
38 03888 金山软 件 29,000 581,907.62 0.68
39 06886 HTSC 55,000 578,703.84 0.68
40 00152 深圳国 际 42,000 575,061.65 0.67
41 00200 新濠国 际发 展 28,000 570,104.22 0.67
42 00884 旭辉控 股集 团 134,000 563,747.25 0.66
43 00316 东方海 外国 际 8,500 547,509.14 0.64
44 00008 电讯盈 科 144,000 536,616.29 0.63
45 00881 中升控 股 27,000 536,085.13 0.63
46 03360 远东宏 信 83,000 532,527.25 0.62
47 00494 利丰 218,000 529,331.90 0.62
48 02333 长城汽 车 104,000 526,094.40 0.62
49 02607 上海医 药 27,900 509,261.91 0.60
50 02899 紫金矿 业 198,000 500,801.40 0.59
51 06060 众安在 线 11,900 497,129.70 0.58
52 00552 中国通 信服 务 118,000 494,444.43 0.58
53 01030 新城发 展控 股 82,000 490,852.82 0.58
54 06818 中国光 大银 行 171,000 485,853.24 0.57
55 03380 龙光地 产 54,000 483,500.98 0.57
56 02777 富力地 产 35,200 470,085.58 0.55
57 00570 中国中 药 82,000 469,421.22 0.55
58 01066 威高股 份 100,000 467,920.50 0.55
59 00303
VTECH
HOLDINGS
6,100 465,690.50 0.55
60 00165 中国光 大控 股 38,000 461,344.32 0.54
61 00753 中国国 航 72,000 460,130.26 0.54
62 00338
上海石 油化 工股
份
114,000 459,422.05 0.54
63 01357 美图公 司 79,500 459,131.18 0.54
64 01269 首控集 团 108,000 455,274.00 0.53
65 01186 中国铁 建 67,000 449,077.22 0.53
66 00968 信义光 能 220,000 447,011.62 0.52
67 01208 五矿资 源 96,000 444,347.42 0.52
68 03377 远洋集 团 115,500 444,043.91 0.52
69 00590 六福集 团 16,000 437,737.52 0.51
70 00817 中国金 茂 130,000 431,835.82 0.51
71 02883 中海油 田服 务 68,000 424,821.23 0.50
72 03993 洛阳钼 业 132,000 422,898.96 0.50
73 01882 海天国 际 27,000 421,583.72 0.49
74 03808 中国重 汽 38,500 419,374.80 0.49 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第39页共51 页
75 03606 福耀玻 璃 18,000 402,158.70 0.47
76 06881 中国银 河 118,000 400,927.77 0.47
77 02600 中国铝 业 136,000 396,729.14 0.46
78 00220 统一企 业中 国 46,000 390,928.61 0.46
79 00358 江西铜 业股 份 46,000 387,826.00 0.45
80 01212 利福国 际 27,500 385,802.56 0.45
81 01898 中煤能 源 140,000 383,610.50 0.45
82 02186 绿叶制 药 56,000 380,069.48 0.45
83 00177
江苏宁 沪高 速公
路
48,000 378,383.28 0.44
84 00694
北京首 都机 场股
份
54,000 376,511.60 0.44
85 02314 理文造 纸 56,000 374,875.98 0.44
86 01083 港华燃 气 58,000 372,127.48 0.44
87 00806 惠理集 团 70,000 365,905.40 0.43
88 01112 Ｈ＆Ｈ 国际 控股 8,000 364,893.68 0.43
89 01055
中国南 方航 空股
份
70,000 364,134.89 0.43
90 01813 合景泰 富 43,500 361,614.02 0.42
91 01060 阿里影 业 490,000 355,282.34 0.42
92 01199 中远海 运港 口 64,000 352,887.94 0.41
93 03618
重庆农 村商 业银
行
89,000 350,417.65 0.41
94 00763 中兴通 讯 34,800 349,731.37 0.41
95 01347 华虹半 导体 15,000 340,823.18 0.40
96 01308 海丰国 际 46,000 339,347.75 0.40
97 00606 中国粮 油控 股 134,000 338,926.20 0.40
98 00958 华能新 能源 154,000 338,875.61 0.40
99 00308 香港中 旅 130,000 335,385.18 0.39
100 01316 耐世特 33,000 322,738.68 0.38
101 00119 保利置 业集 团 118,000 322,333.99 0.38
102 00698 通达集 团 240,000 321,726.96 0.38
103 00576 浙江沪 杭甬 54,000 318,691.80 0.37
104 03908 中金公 司 26,800 315,879.22 0.37
105 01888 建滔积 层板 38,000 310,446.28 0.36
106 02386 中石化 炼化 工程 44,000 304,190.48 0.36
107 02588 中银航 空租 赁 7,200 295,928.10 0.35
108 00142 第一太 平 92,000 293,972.11 0.34
109 00123 越秀地 产 232,000 293,398.80 0.34
110 00363 上海实 业控 股 19,000 292,825.49 0.34
111 00341 大家乐 集团 18,000 288,340.20 0.34
112 02611 国泰君 安 20,200 284,070.74 0.33
113 00179 德昌电 机控 股 14,500 279,340.11 0.33
114 01508 中国再 保险 192,000 278,425.34 0.33 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第40页共51 页
115 00670
中国东 方航 空股
份
62,000 277,565.38 0.33
116 01958 北京汽 车 43,500 275,061.38 0.32
117 01999 敏华控 股 52,400 272,139.19 0.32
118 03800 保利协 鑫能 源 436,000 272,017.78 0.32
119 02357 中航科 工 69,000 271,672.11 0.32
120 00242 信德集 团 100,000 270,635.10 0.32
121 00604 深圳控 股 112,000 270,061.79 0.32
122 00493 国美零 售 399,000 269,117.52 0.32
123 03396 联想控 股 13,300 267,996.20 0.31
124 00215 和记电 讯香 港 114,000 266,234.12 0.31
125 01919 中远海 控 87,500 265,576.50 0.31
126 00440 大新金 融 6,800 262,575.06 0.31
127 00506 中国食 品 76,000 262,069.21 0.31
128 06099 招商证 券 28,600 256,558.70 0.30
129 00285 比亚迪 电子 27,500 249,009.59 0.29
130 03969 中国通 号 52,000 244,195.48 0.29
131 00582 蓝鼎国 际 2,340,000 236,742.48 0.28
132 00511 电视广 播 11,200 234,651.59 0.27
133 01638 佳兆业 集团 83,000 234,423.96 0.27
134 00665 海通国 际 76,000 229,390.65 0.27
135 02380 中国电 力 149,334 227,885.33 0.27
136 01628 禹洲地 产 58,000 225,428.08 0.26
137 00751 创维数 码 76,000 224,264.60 0.26
138 00410 ＳＯＨ Ｏ中 国 71,000 223,278.17 0.26
139 01668 华南城 168,000 216,710.42 0.25
140 00460 四环医 药 145,000 213,936.63 0.25
141 02727 上海电 气 94,000 209,223.70 0.25
142 01382 互太纺 织 37,000 208,068.65 0.24
143 02356 大新银 行集 团 14,800 205,136.35 0.24
144 00272 瑞安房 地产 122,000 204,687.82 0.24
145 03900 绿城中 国 23,000 203,996.48 0.24
146 01515 华润凤 凰医 疗 25,000 202,344.00 0.24
147 00178 莎莎国 际 48,000 201,534.62 0.24
148 00737 合和公 路基 建 49,500 199,485.89 0.23
149 01333 中国忠 旺 55,600 194,536.89 0.23
150 00658 中国高 速传 动 19,000 193,828.69 0.23
151 00173 嘉华国 际 49,000 186,729.79 0.22
152 01458 周黑鸭 33,500 179,348.45 0.21
153 00136 恒腾网 络 752,000 177,523.14 0.21
154 06088 FIT HON TENG 59,000 176,587.30 0.21
155 03899 中集安 瑞科 28,000 176,342.79 0.21
156 00127 华人置 业 20,500 176,292.21 0.21
157 01788 国泰君 安国 际 120,000 171,992.40 0.20 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第41页共51 页
158 00636 嘉里物 流 18,500 170,635.01 0.20
159 00045 大酒店 17,500 165,247.60 0.19
160 02128 中国联 塑 39,000 163,746.88 0.19
161 01141 民银资 本 410,000 157,280.31 0.18
162 00754 合生创 展集 团 26,000 153,224.99 0.18
163 01310 香港宽 频 15,000 152,769.72 0.18
164 00680 南海控 股 850,000 148,343.45 0.17
165 00043 卜蜂国 际 246,000 147,255.85 0.17
166 02005 石四药 集团 20,000 146,868.02 0.17
167 00819 天能动 力 14,000 144,237.55 0.17
168 03886 康健国 际医 疗 246,000 143,107.79 0.17
169 00683 嘉里建 设 4,500 142,462.82 0.17
170 00709 佐丹奴 国际 34,000 141,607.08 0.17
171 02001 新高教 集团 23,000 140,586.93 0.16
172 00581 中国东 方集 团 30,000 139,870.29 0.16
173 00598 中国外 运 40,000 139,617.36 0.16
174 00384 中国燃 气 5,200 138,318.99 0.16
175 00998 中信银 行 33,000 136,607.49 0.16
176 01070 ＴＣＬ 多媒 体 43,000 135,587.34 0.16
177 00921 海信科 龙 20,000 135,064.62 0.16
178 01966 中骏置 业 43,000 134,862.28 0.16
179 03339 中国龙 工 43,000 130,874.41 0.15
180 00939 建设银 行 21,000 128,361.98 0.15
181 00189 东岳集 团 23,000 127,982.58 0.15
182 00135 昆仑能 源 22,000 127,426.13 0.15
183 01579 颐海国 际 10,000 126,127.76 0.15
184 00960 龙湖地 产 7,000 124,820.96 0.15
185 00777 网龙 8,500 124,264.51 0.15
186 00966 中国太 平 6,000 124,188.63 0.15
187 01234 中国利 郎 13,000 123,412.98 0.14
188 02601 中国太 保 4,800 122,822.81 0.14
189 00322 康师傅 控股 8,000 122,755.36 0.14
190 06169 宇华教 育 26,000 122,316.95 0.14
191 02318 中国平 安 2,000 121,743.64 0.14
192 00327 百富环 球 37,000 120,723.49 0.14
193 06869 长飞光 纤光 缆 4,500 120,647.61 0.14
194 02669 中海物 业 55,000 120,563.30 0.14
195 02869 绿城服 务 20,000 120,057.44 0.14
196 01093 石药集 团 6,000 119,888.82 0.14
197 02628 中国人 寿 7,000 119,509.43 0.14
198 00934 中石化 冠德 38,000 118,860.24 0.14
199 00799 IGG 14,000 118,506.14 0.14
200 00386
中国石 油化 工股
份
20,000 118,202.62 0.14 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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201 00330 思捷环 球 57,400 118,081.21 0.14
202 01681 康臣药 业 19,000 117,578.73 0.14
203 00548
深圳高 速公 路股
份
18,000 116,853.66 0.14
204 00874 白云山 4,000 116,685.04 0.14
205 00813 世茂房 地产 6,500 112,891.09 0.13
206 02038 富智康 集团 109,000 112,115.44 0.13
207 00323 马鞍山 钢铁 股份 38,000 111,811.92 0.13
208 00017 新世界 发展 12,000 111,693.89 0.13
209 01128 永利澳 门 5,200 110,699.03 0.13
210 01238 宝龙地 产 30,000 106,989.39 0.13
211 01680 澳门励 骏 97,000 105,497.10 0.12
212 02233 西部水 泥 100,000 105,387.50 0.12
213 02007 碧桂园 9,000 104,713.02 0.12
214 00336 华宝国 际 24,000 101,576.69 0.12
215 00315 数码通 电讯 14,500 99,022.10 0.12
216 02232 晶苑国 际 20,500 94,541.02 0.11
217 01363 中滔环 保 102,000 93,735.86 0.11
218 01918 融创中 国 4,000 92,572.38 0.11
219 01970 IMAX CHINA 4,500 90,675.41 0.11
220 02858 易鑫集 团 32,500 90,148.47 0.11
221 00732 信利国 际 70,000 88,525.50 0.10
222 00996 嘉年华 国际 320,000 87,682.40 0.10
223 01432 中国圣 牧 143,000 81,983.04 0.10
224 00317 中船防 务 12,000 81,949.32 0.10
225 01117 现代牧 业 64,000 79,858.43 0.09
226 01282 中国金 洋 216,000 78,307.13 0.09
227 02039 中集集 团 9,000 78,003.61 0.09
228 00400 科通芯 城 23,000 68,257.38 0.08
229 00931 中国天 然气 70,000 66,689.21 0.08
230 01293 广汇宝 信 25,000 63,443.28 0.07
231 00439 光启科 学 76,000 50,619.72 0.06
232 00699 神州租 车 7,000 46,269.33 0.05
233 02678 天虹纺 织 2,000 19,964.61 0.02
234 01398 工商银 行 4,000 19,795.99 0.02
235 00337 绿地香 港 8,000 19,627.37 0.02
236 00832 建业地 产 6,000 18,514.48 0.02
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 06060 众安在 线 1,013,307.01 0.62
2 00494 利丰 1,003,441.16 0.61
3 00008 电讯盈 科 891,850.56 0.54
4 02196 复星医 药 888,220.34 0.54
5 03993 洛阳钼 业 873,050.14 0.53
6 00582 蓝鼎国 际 859,047.16 0.52
7 00087 太古股 份公 司Ｂ 624,232.89 0.38
8 00241 阿里健 康 569,982.56 0.35
9 01060 阿里影 业 561,425.45 0.34
10 01030 新城发 展控 股 546,591.31 0.33
11 01638 佳兆业 集团 379,562.09 0.23
12 06088 FIT HON TENG 377,033.17 0.23
13 06818 中国光 大银 行 371,675.75 0.23
14 01269 首控集 团 364,833.86 0.22
15 01628 禹洲地 产 328,918.06 0.20
16 00914 海螺水 泥 320,254.70 0.20
17 00522 ASM PACIFIC 310,237.39 0.19
18 00981 中芯国 际 294,605.15 0.18
19 02380 中国电 力 288,155.74 0.18
20 00127 华人置 业 269,446.07 0.16
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额” （或“ 买入 股票 成本” ）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 01918 融创中 国 2,756,827.60 1.68
2 00008 电讯盈 科 1,250,956.83 0.76
3 00914 海螺水 泥 1,201,047.44 0.73
4 02202 万科企 业 1,196,439.72 0.73
5 06030 中信证 券 990,708.82 0.60
6 01099 国药控 股 962,055.50 0.59
7 00586 海螺创 业 942,713.53 0.58
8 00522 ASM PACIFIC 852,853.69 0.52
9 01336 新华保 险 849,505.34 0.52
10 01031 金利丰 金融 796,828.24 0.49
11 01766 中国中 车 705,750.41 0.43 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第44页共51 页
12 01339 中国人 民保 险集 团 681,144.50 0.42
13 06886 HTSC 646,456.17 0.39
14 00868 信义玻 璃 637,521.22 0.39
15 02333 长城汽 车 636,277.47 0.39
16 02238 广汽集 团 635,814.24 0.39
17 00981 中芯国 际 604,504.67 0.37
18 01211 比亚迪 股份 591,881.56 0.36
19 00916 龙源电 力 560,288.70 0.34
20 00390 中国中 铁 560,215.05 0.34
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 34,181,035.93
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 59,441,621.86
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序 的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第45页共51 页
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 683,799.67
4 应收利 息 793.54
5 应收申 购款 27,629.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 31,717.55
8 其他 -
9 合计 743,939.76
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第46页共51 页
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发恒 生中 型股
指数（LOF ）A
1,538 43,164.06 71,015.00 0.11% 66,315,310.85 99.89%
广发恒 生中 型股
指数（LOF ）C
1,128 23,803.12 0.00 0.00% 26,849,922.01 100.00%
合计 2,666 34,972.34 71,015.00 0.08% 93,165,232.86 99.92%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
广发恒 生中 型股 指数 （LOF ）A
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
广 发 恒 生 中 型 股 指 数
（LOF ）A
1,000.95 0.0015%
广 发 恒 生 中 型 股 指 数 1,000.08 0.0037%
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 王昭 1,491,188.00 6.85%
2 陈丹 1,049,720.00 4.83%
3 赵昱 792,583.00 3.64%
4 张劲松 694,215.00 3.19%
5 黄世平 591,384.00 2.72%
6 王翼敏 495,116.00 2.28%
7 杨秀平 467,571.00 2.15%
8 邹静莉 346,770.00 1.59%
9 杨凯 334,900.00 1.54%
10 许统成 300,000.00 1.38% 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第47页共51 页
（LOF ）C
合计 2,001.03 0.0021%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
0
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）A
0
广发恒 生中 型股 指数
（LOF ）C
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发恒 生中 型股 指数 （LOF ） A 广发恒 生中 型股 指数 （LOF ） C
基金合 同生 效日 （2017 年 9 月 21
日）基 金份 额总 额
221,880,000.55 92,405,926.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 123,131,355.32 39,871,788.26
本报告 期基 金总 申购 份额 12,638,305.76 5,036,506.44
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 69,383,335.23 18,058,372.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 0.00 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,386,325.85 26,849,922.01
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第48页共51 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 3 72,199,266.85 77.12% 72,199.32 80.82% -
中信证 券 2 21,423,390.94 22.88% 17,138.75 19.18% -
山西证 券 1 - - - - 新增 1 个
华创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
国融证 券 1 - - - - 新增 1 个
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联储证 券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要； 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第49页共51 页
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 金 惠 家 为 旗
下部分 基金 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-10
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 联 储 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-12
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 四 川 天 府 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 世 纪 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 鑫 鼎 盛
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 族 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 方 正 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 西 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 州 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 君 德 汇
富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 正 达 广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
13 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖 财 基 金 为 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2018-02-05 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第50页共51 页
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 报》 、 《 上海 证券 报》
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 港 股 通 恒 生
综合中 型股 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 暂停申
购与赎 回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-10
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 佳泓 （北 京）
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-02
16
关 于 广 发 港 股 通 恒 生 综 合 中 型 股 指 数 证 券 投
资基金 （LOF ）修改基金 合同的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
17
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 港 股 通 恒 生
综合中 型股 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 暂停申
购与赎 回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-28
18
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 港 股 通 恒 生
综合中 型股 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 暂停申
购与赎 回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-24
19
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 安 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-16
20
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 港 股 通 恒 生
综合中 型股 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 暂停申
购与赎 回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-22
21
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 信 诚 基 金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
22
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-13
23
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 融 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-26
24
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 港 股 通 恒 生
综合中 型股 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 暂停申
购与赎 回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-28
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发港股 通恒 生综 合中 型股 指数证 券投 资基 金（LOF ）募集 的文 件
（二） 《广 发港 股通 恒生 综 合中型 股指 数证 券投 资基 金（LOF ）基金合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发港 股通 恒生 综 合中型 股指 数证 券投 资基 金（LOF ）托管协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2018 年 半年度报告
第51页共51 页
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
