广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 46
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 48
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 49
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 49
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 49
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 49
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 49
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 49
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 52
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 52
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 52
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 53
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 53
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 广发沪 深 300ETF
基金主 代码 510360
交易代 码 510360
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 20 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,328,381,165.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 9 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 即按 照标 的指 数的 成份股 构成 及其 权重 构
建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调
整。 在 一般 情况 下， 本基 金将根 据标 的指 数的 成份 股票的 构成 及其 权重 构
建股票 资产 组合 ， 但 因特 殊情况 （如 流动 性不 足、 成份股 长期 停牌 、 法 律
法规限 制等 ） 导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时 ， 本 基金可 以选 择其 他证 券
或证券 组合 对标 的指 数中 的股票 加以 替换 。
业绩比 较基 准
本基金 的标 的指 数为 沪 深 300 指 数。 本基金 的业 绩比 较基准 为标 的指 数收
益率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市
场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的 指数 、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 （010 ）66105798
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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传真 020-89899158 （010 ）66105799
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 43,516,517.78
本期利 润 -191,684,983.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1548
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.49%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 151,097,382.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1137
期末基 金资 产净 值 1,479,478,547.77
期末基 金份 额净 值 1.1137
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 11.37%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -6.83% 1.26% -7.66% 1.28% 0.83% -0.02%
过去三 个月 -9.02% 1.11% -9.94% 1.14% 0.92% -0.03%
过去六 个月 -11.98% 1.13% -12.90% 1.16% 0.92% -0.03%
过去一 年 -2.70% 0.93% -4.25% 0.95% 1.55% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
11.37% 1.16% -9.65% 1.32% 21.02% -0.16%
注：业 绩比 较基 准： 沪 深 300 指 数。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 8 月 20 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
2015-08-2
0
- 14 年
刘杰先 生 ， 工 学学 士， 持有 中国证
券投资 基金 业从 业证 书。 曾 任广发
基金管理有限公司信息技术部系
统开发 专员 、数 量投 资部 研究员、
广发沪 深 300 指数 证券 投 资基金
基金经 理（ 自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、 广发 中证环
保产业指数型发起式证券投资基
金基金 经理 （自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 。 现任广广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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基金经 理； 广
发养老 指数 基
金的基 金经
理；广 发中 小
板 300ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 小
板 300 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
环保 ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发军 工
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证环 保 ETF
基金的 基金 经
理；广 发创 业
板 ETF 基金的
基金经 理； 广
发创业 板 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
量化稳 健混 合
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯石油 指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发美 国房 地
产指数(QDII)
基金的 基金 经
理；广 发纳 斯
达克 100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发纳 指
100ETF 基金
发基金管理有限公司指数投资部
总经理 助理、 广发 中 证 500 交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理（ 自 2014 年 4 月 1 日 起 任职） 、
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基
金经理 （自 2014 年 4 月 1 日起任
职） 、 广发 沪 深 300 交 易型 开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2015 年 8 月 20 日起 任职） 、广发
沪深 300 交 易型开 放式 指 数证券
投资基金联接基金基金经理（自
2016 年 1 月 18 日起 任职） 、广发
中小板 300 交易型 开放 式 指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2016 年
1 月25 日起 任职 ） 、 广 发中 小板 300
交易型开放式指数证券投资基金
联接基 金基 金经 理（ 自 2016 年 1
月 25 日起 任职） 、 广发 中证 养老产
业指数型发起式证券投资基金基
金经理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起任
职） 、广 发中 证军工 交易 型 开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2016 年 8 月 30 日起 任职） 、广发
中证军工交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经
理 （自 2016 年 9 月 26 日起 任职） 、
广发中证环保产业交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2017 年 1 月 25 日起 任职） 、广发
创业板交易型开放式指数证券投
资基金 基 金 经理 （自 2017 年 4 月
25 日 起任 职） 、 广 发创 业板 交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基 金基 金经 理（ 自 2017 年 5
月 25 日起 任职） 、 广发 量化 稳健混
合型证券投资基金基金经理（自
2017 年 8 月 4 日起 任职） 、 广发中
证环保产业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金
经理（ 自 2018 年 4 月 26 日起任
职） 、 广发 纳斯 达 克 100 指 数证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2018 年 8
月 6 日 起任 职） 、 广发 纳斯 达克 100
交易型开放式指数证券投资基金广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；指 数投 资
部总经 理助 理
基金经 理（ 自 2018 年 8 月 6 日起
任职） 、 广发 标普全 球农 业 指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2018 年
8 月 6 日起 任职） 、广 发道 琼斯美
国石油开发与生产指数证券投资
基金（QDII-LOF ） 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发港
股通恒生综合中型股指数证券投
资基金(LOF) 基 金 经 理 （ 自 2018
年 8 月 6 日 起任 职） 、 广发 纳斯达
克生物科技指数型发起式证券投
资基金 基金 经理 （自 2018 年 8 月
6 日起 任职） 、广发 美国 房 地产指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发全
球医疗保健指数证券投资基金基
金经理 （自 2018 年 8 月 6 日起任
职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告 期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金， 本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对成 份股 调 整、 基 金申 购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基金 跟踪 误 差来源 主要 是申 购、 赎 回 和成份 股调 整因 素， 作 为 ETF 基金并 且目 前
的规模 水平 下， 申购 赎回 因素对 本基 金跟 踪误 差的 影响较 小。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报告 期内 ，本 基金 净值增 长率 为-11.98% ， 同期 业绩 基准 收益 率为-12.90% ，较 好地 跟踪 了指
数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年，受金融去杠杆、 信用债违约以及中美贸易 战升级的持续不利影响， 整体市场预期较为
悲观，主流指数均呈现较 大幅度的下挫，但同时也 释放了一定的市场风险， 目前很多行业估值均已广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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处于历史低位，而随着流 动性的逐步改善和市场环 境的逐步消化，市场对于 风险应对或许存在一定
的过度 反应 。结 合目 前的 估值水 平，A 股 市场 进入 了相对 值得 配置 的阶 段， 投资者 应关 注未 来 的 A
股投资 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员 会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证 券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 沪深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 沪深 300 交 易型 开 放式 指 数证 券投 资
基金 2018 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 24,270,703.55 26,689,258.51
结算备 付金
5,397,926.00 6,606,450.04
存出保 证金
961,881.50 60,631.86
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,457,995,097.66 1,493,058,892.14
其中： 股票 投资
1,457,995,097.66 1,492,080,592.14
基金投 资
- -
债券投 资
- 978,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
481,367.98 - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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应收利 息 6.4.7.5 5,061.26 8,643.98
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,489,112,037.95 1,526,423,876.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,093,003.20 9,869,881.22
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
624,827.14 833,934.06
应付托 管费
124,965.45 166,786.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,073,589.85 1,048,470.11
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 717,104.54 748,823.38
负债合 计
9,633,490.18 12,667,895.57
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,328,381,165.00 1,196,381,165.00
未分配 利润 6.4.7.10 151,097,382.77 317,374,815.96
所有者 权益 合计
1,479,478,547.77 1,513,755,980.96
负债和 所有 者权 益总 计
1,489,112,037.95 1,526,423,876.53
注： 报告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.1137 元 ， 基 金份 额 总额 1,328,381,165.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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一、收入
-186,055,830.83 239,838,343.13
1.利息 收入
106,902.82 201,547.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 106,583.92 200,222.11
债券利 息收 入
318.90 1,325.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
48,223,285.89 65,576,285.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 33,102,583.12 47,858,249.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 222,621.22 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -54,720.00 557,580.00
股利收 益 6.4.7.15 14,952,801.55 17,160,455.84
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -235,201,501.05 173,235,991.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 815,481.51 824,518.18
减：二、费用
5,629,152.44 7,704,265.56
1．管 理人 报酬
3,794,328.01 5,234,929.58
2．托 管费
758,865.63 1,046,985.95
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 629,694.91 889,701.47
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.16 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 446,263.73 532,648.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-191,684,983.27 232,134,077.57
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-191,684,983.27 232,134,077.57
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 1,196,381,165.00 317,374,815.96 1,513,755,980.96 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -191,684,983.27 -191,684,983.27
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 132,000,000.00 25,407,550.08 157,407,550.08
其中：1.基 金申 购款 402,000,000.00 93,144,784.99 495,144,784.99
2.基金 赎回 款 -270,000,000.00 -67,737,234.91 -337,737,234.91
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,328,381,165.00 151,097,382.77 1,479,478,547.77
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,646,381,165.00 36,467,235.42 1,682,848,400.42
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 232,134,077.57 232,134,077.57
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 171,000,000.00 -5,875,931.20 165,124,068.80
其中：1.基 金申 购款 699,000,000.00 36,761,157.18 735,761,157.18
2.基金 赎回 款 -528,000,000.00 -42,637,088.38 -570,637,088.38
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,817,381,165.00 262,725,381.79 2,080,106,546.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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广发沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 (“ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会(“ 中 国证
监会”) 证 监许 可[2015]985 号文核 准 ，由 广发 基金 管 理有限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金
法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 等有 关规定 和《 广发 沪深 300 交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金 基金 合同 》(“ 基 金合同 ”) 发起 ， 于 2015 年 8 月 20 日 募集 成立 。本 基 金的基 金管 理人 为广
发基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金 募集 期 为 2015 年 7 月 10 日至 2015 年 8 月 7 日， 本 基金 为交易 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 308,381,165.00 元， 有 效认购 户数 为 2,973 户。 其 中， 认 购资 金在 募集
期间产 生的 利息 共计 人民 币 1,796.00 元， 折合 基金 份额 1,796.00 份 ，按 照基 金合同 的有 关约 定计 入
基金份 额持 有人 的基 金账 户。本 基金 募集 资金 经德 勤华永 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 包括 ：沪 深 300 指 数的成 份股 、备 选成 份股 ，非成 份股 （包 括中 小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 债 券回 购、 资 产支 持证券、 银行 存款、 货
币市场工具、权证、股指 期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。如 法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后 ， 可 以将 其纳 入投 资 范围。 在建 仓完 成后， 本基 金股票 资产 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 80% ，
其中投 资于 标的 指数 成份 股、备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值的 90% ，且不 低于 非现 金基 金
资产的 80% 。 本基 金可 以 根据有 关法 律法 规和 政策 的规定 进行 融资 融券 、转 融通。 本基 金的 业绩 比
较基准 ：沪 深 300 指 数。
本基 金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关 于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税 人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利 所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 24,270,703.55
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 24,270,703.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,444,032,316.74 1,457,995,097.66 13,962,780.92
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,444,032,316.74 1,457,995,097.66 13,962,780.92
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 5,219,700.00 - - -
其中: 股 指期 货投 资 5,219,700.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 5,219,700.00 - - -
注：期 货投 资采 用当 日无 负债结 算制 度， 相关 价值 已包含 在结 算备 付金 中， 本基金 本报 告期 末具 体
投资情 况详 见下 表（ 买入 持仓量 以正 数表 示， 卖出 持仓量 以负 数表 示） ：
单位： 人民 币元
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第20页共53 页
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,980.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 51.30
应收结 算备 付金 利息 1,029.24
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 5,061.26
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,073,589.85
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,073,589.85
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 218,190.07
应付替 代款 355,754.80
(单位 ：手)
IF1807 IF1807 5 5,219,700.00 -420,300.00
总额合 计
5,219,700.00 -420,300.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
-420,300.00
股指期 货投 资净 额
- 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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可退替 代款 29,399.60
应付指 数使 用费 113,760.07
合计 717,104.54
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,196,381,165.00 1,196,381,165.00
本期申 购 402,000,000.00 402,000,000.00
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -270,000,000.00 -270,000,000.00
本期末 1,328,381,165.00 1,328,381,165.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 301,167,086.01 16,207,729.95 317,374,815.96
本期利 润 43,516,517.78 -235,201,501.05 -191,684,983.27
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 37,869,809.77 -12,462,259.69 25,407,550.08
其中： 基金 申购 款 111,896,568.55 -18,751,783.56 93,144,784.99
基金赎 回款 -74,026,758.78 6,289,523.87 -67,737,234.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 382,553,413.56 -231,456,030.79 151,097,382.77
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 79,187.37
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 966.67
结算备 付金 利息 收入 26,429.88
其他 -
合计 106,583.92
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 753,000.89
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 32,349,582.23 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 33,102,583.12
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 184,018,386.52
减：卖 出股 票成 本总 额 183,265,385.63
买卖股 票差 价收 入 753,000.89
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 337,737,234.91
减：现 金支 付赎 回款 总额 109,512,079.91
减：赎 回股 票成 本总 额 195,875,572.77
赎回差 价收 入 32,349,582.23
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
1,876,357.26
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
1,653,300.00
减： 应 收利 息总 额 436.04
买卖债 券差 价收 入 222,621.22
6.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 -54,720.00
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,952,801.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 14,952,801.55
6.4.7.16 公允价值变动收 益 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -234,781,201.05
—— 股 票投 资 -234,781,201.05
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -420,300.00
—— 权 证投 资 -
—— 股 指期 货投 资 -420,300.00
4.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -235,201,501.05
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 -
印花税 返还 -
替代损 益 815,481.51
其他 -
合计 815,481.51
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代或 退补 现金替 代方 式申 购（ 赎回 ）本基 金时 ，补 入（ 卖
出）被 替代 股票 的实 际买 入成本 （实 际卖 出金 额） 与申购 （赎 回） 确认 日估 值的差 额或 强制 退款 的
被替代 股票 在强 制退 款计 算日与 申购 （赎 回） 确认 日估值 的差 额。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 629,278.04
银行间 市场 交易 费用 -
期货交 易费 用 416.87 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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合计 629,694.91
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 414.00
上市费 29,752.78
指数使 用费 227,659.66
合计 446,263.73
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 本基金 的联 接基 金
广发期 货有 限公 司 基金管 理人 母公 司的 全资 子公司
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
成交金 额
占当期 股
票成交 总广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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额的比 例 额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
176,361,057.45 40.38% 217,026,745.42 35.67%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
707,190.81 37.69% - -
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
164,246.22 40.41% 160,604.54 14.96%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
202,117.38 35.67% 193,575.71 27.64%
注： 1 、 股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支付 佣金= 股票成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金 （含
债券交 易） ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,794,328.01 5,234,929.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,305.53 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 758,865.63 1,046,985.95
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
报告期 初持 有的 基金 份额 - 10,001,000.00
报告期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 - 10,001,000.00 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例 - 0.55%
注：本 报告 期内 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发沪 深 300 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金
1,301,065,317.00 97.94% 1,181,158,617.00 98.73%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
24,270,703.5
5
79,187.37
11,626,343.3
5
141,251.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第28页共53 页
广发证 券股
份有限 公司
600089 特变电 工 配股认 购 102,408.00 734,265.36
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新股
流通
受限
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60113
8
工业
富联
2018-0
5-28
2019-0
6-08
新股
流通
受限
13.77 16.40
128,89
5.00
1,774,
884.15
2,113,
878.00
-
注： 截 至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日止 ， 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限 债
券和权 证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00072
3
美锦能
源
2018-03
-27
重大事
项停牌
5.43
2018-0
7-31
4.89 152,400.00 1,071,791.39 827,532.00 -
00000
8
神州高
铁
2018-06
-06
重大事
项停牌
4.96
2018-0
8-07
4.46 235,600.00 1,913,281.68 1,168,576.00 -
00241
1
必康股
份
2018-06
-19
重大事
项停牌
28.34 - - 41,296.00 1,147,723.99 1,170,328.64 -
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大事
项停牌
5.84
2018-0
7-17
5.26 222,716.00 1,569,337.82 1,300,661.44 - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第29页共53 页
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大事
项停牌
32.50 - - 40,900.00 1,438,910.26 1,329,250.00 -
60111
8
海南橡
胶
2018-05
-24
重大事
项停牌
6.62 - - 208,446.00 1,285,793.52 1,379,912.52 -
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大事
项停牌
15.03 - - 178,365.00 2,997,515.96 2,680,825.95 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项停牌
23.28
2018-0
7-10
24.00 119,904.00 3,823,296.73 2,791,365.12 -
60172
7
上海电
气
2018-06
-06
重大事
项停牌
6.34
2018-0
8-07
5.71 481,283.00 3,536,807.98 3,051,334.22 -
00225
2
上海莱
士
2018-02
-23
重大事
项停牌
19.52 - - 174,702.00 3,654,289.52 3,410,183.04 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项停牌
14.59 - - 252,300.00 4,494,252.16 3,681,057.00 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大事
项停牌
4.87 - - 777,750.00 3,513,499.61 3,787,642.50 -
60022
1
海航控
股
2018-01
-10
重大事
项停牌
3.23
2018-0
7-20
2.91
1,328,567.0
0
4,285,956.16 4,291,271.41 -
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大事
项停牌
17.08 - - 267,345.00 4,821,130.78 4,566,252.60 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 92,733.00 6,259,247.42 4,825,825.32 -
60139
0
中国中
铁
2018-05
-07
重大事
项停牌
7.47
2018-0
8-20
7.25 741,781.00 6,300,276.70 5,541,104.07 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相
关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同 业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
AAA - 978,300.00
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - 978,300.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 和央 行票 据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受 限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第31页共53 页
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
此外， 本基 金申 购赎 回采 用一篮 子股 票的 形式 ，流 动性风 险低 于其 他类 型基 金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中 金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、 凸性、风险价值模型（VAR ）等方法来评估投资组 合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,270,703.55 - - - 24,270,703.55
结算备 付金 5,397,926.00 - - - 5,397,926.00
存出保 证金 961,881.50 - - - 961,881.50
交易性 金融 资产 - - - 1,457,995,097.66
1,457,995,097.
66
应收证 券清 算款 - - - 481,367.98 481,367.98
应收利 息 - - - 5,061.26 5,061.26
其他资 产 - - - - - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第32页共53 页
资产总 计 30,630,511.05 - - 1,458,481,526.90 1,489,112,037.
95
负债
应付证 券清 算款 - - - 7,093,003.20 7,093,003.20
应付管 理人 报酬 - - - 624,827.14 624,827.14
应付托 管费 - - - 124,965.45 124,965.45
应付交 易费 用 - - - 1,073,589.85 1,073,589.85
其他负 债 - - - 717,104.54 717,104.54
负债总 计 - - - 9,633,490.18 9,633,490.1
8
利率敏 感度 缺口 30,630,511.05 - - 1,448,848,036.72 1,479,478,547.
77
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,689,258.51 - - - 26,689,258.51
结算备 付金 6,606,450.04 - - - 6,606,450.04
存出保 证金 60,631.86 - - - 60,631.86
交易性 金融 资产 978,300.00 - - 1,492,080,592.14
1,493,058,892.
14
应收利 息 - - - 8,643.98 8,643.98
其他资 产 - - - - -
资产总 计 34,334,640.41 -
-
1,492,089,236.12 1,526,423,876.
53
负债
应付证 券清 算款 - - - 9,869,881.22 9,869,881.22
应付管 理人 报酬 - - - 833,934.06 833,934.06
应付托 管费 - - - 166,786.80 166,786.80
应付交 易费 用 - - - 1,048,470.11 1,048,470.11
其他负 债 - - - 748,823.38 748,823.38
负债总 计 - - - 12,667,895.57 12,667,895.57
利率敏 感度 缺口 34,334,640.41
- - 1,479,421,340.55
1,513,755,980.
96
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第33页共53 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末未 持有 交易性 债券 投资 ，上 年度 末持有 的债 券占 基金 资产 净值较 小， 因此 市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 1,457,995,097.66 98.55 1,492,080,592.14 98.57
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 978,300.00 0.06
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,457,995,097.66 98.55 1,493,058,892.14 98.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第34页共53 页
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 73,973,927.39 73,462,010.32
业绩比 较基 准下 降 5% -73,973,927.39 -73,462,010.32
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,409,990,067.68 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 45,891,151.98 元， 属于 第三 层级 的余额 为 2,113,878.00
元（2017 年 12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 1,444,374,778.75 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
47,350,529.39 元 ，属 于第 三层级 的余 额 为 1,333,584.00 元） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民
币 2,113,878.00 元； 新增 购 入属于 第三 层级 的金 额为 人民 币 1,774,884.15 元， 处 置属于 第三 层级 的金
额为人 民 币 7,404,219.94 元， 计 入公 允价值 变动 损 益的金 额为 人民 币 6,409,629.79 元 （均 为权 益工 具
产生） ，除 上述 变动 外， 该 层级金 融资 产无 其他 变动 。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,457,995,097.66 97.91
其中： 股票 1,457,995,097.66 97.91
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
29,668,629.55 1.99
8 其他各 项资 产 1,448,310.74 0.10
9 合计 1,489,112,037.95 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,496,208.52 0.24
B 采矿业
46,943,956.84
3.17
C 制造业 616,878,579.31 41.70
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
39,030,275.26 2.64
E 建筑业 50,079,297.98 3.38
F 批发和 零售 业
28,220,546.51 1.91
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
45,921,965.61 3.10
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
53,704,177.23 3.63
J 金融业
458,893,064.68 31.02
K 房地产 业
68,292,689.55 4.62
L 租赁和 商务 服务 业
21,177,174.74 1.43 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,381,912.91 0.36
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
7,647,721.53 0.52
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,327,526.99 0.83
S 综合
- -
合计 1,457,995,097.66 98.55
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,484,500 86,962,010.00 5.88
2 600519 贵州茅 台 67,813 49,602,496.98 3.35
3 600036 招商银 行 1,413,266 37,366,753.04 2.53
4 000333 美的集 团 631,811 32,993,170.42 2.23
5 000651 格力电 器 663,000 31,260,450.00 2.11
6 601166 兴业银 行 1,708,101 24,596,654.40 1.66
7 600887 伊利股 份 833,000 23,240,700.00 1.57
8 600276 恒瑞医 药 302,852 22,944,067.52 1.55
9 600016 民生银 行 3,188,812 22,321,684.00 1.51
10 601328 交通银 行 3,729,603 21,407,921.22 1.45
11 000858 五粮液 265,900 20,208,400.00 1.37
12 002415 海康威 视 506,202 18,795,280.26 1.27
13 601288 农业银 行 5,237,796 18,018,018.24 1.22
14 600030 中信证 券 1,078,917 17,877,654.69 1.21
15 600104 上汽集 团 480,414 16,809,685.86 1.14
16 000002 万科 A 666,100 16,386,060.00 1.11
17 601668 中国建 筑 2,877,724 15,712,373.04 1.06
18 601398 工商银 行 2,918,500 15,526,420.00 1.05
19 600000 浦发银 行 1,621,021 15,496,960.76 1.05
20 600900 长江电 力 904,711 14,602,035.54 0.99 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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21 601601 中国太 保 430,963 13,726,171.55 0.93
22 601169 北京银 行 2,047,219 12,344,730.57 0.83
23 600048 保利地 产 974,831 11,892,938.20 0.80
24 000725 京东方 Ａ 3,268,000 11,568,720.00 0.78
25 002304 洋河股 份 82,730 10,887,268.00 0.74
26 000001 平安银 行 1,176,580 10,695,112.20 0.72
27 600837 海通证 券 1,108,628 10,498,707.16 0.71
28 601988 中国银 行 2,888,222 10,426,481.42 0.70
29 600309 万华化 学 216,482 9,832,612.44 0.66
30 600019 宝钢股 份 1,200,447 9,351,482.13 0.63
31 600518 康美药 业 408,709 9,351,261.92 0.63
32 600028 中国石 化 1,440,517 9,348,955.33 0.63
33 600690 青岛海 尔 476,728 9,181,781.28 0.62
34 600585 海螺水 泥 273,933 9,171,276.84 0.62
35 002027 分众传 媒 944,884 9,042,539.88 0.61
36 601888 中国国 旅 133,776 8,616,512.16 0.58
37 601818 光大银 行 2,140,549 7,834,409.34 0.53
38 601766 中国中 车 1,000,313 7,702,410.10 0.52
39 601211 国泰君 安 518,551 7,643,441.74 0.52
40 601229 上海银 行 484,977 7,643,237.52 0.52
41 000538 云南白 药 70,504 7,541,107.84 0.51
42 603288 海天味 业 101,900 7,503,916.00 0.51
43 600009 上海机 场 132,108 7,329,351.84 0.50
44 002024 苏宁易 购 505,691 7,120,129.28 0.48
45 601688 华泰证 券 451,072 6,752,547.84 0.46
46 601857 中国石 油 873,888 6,737,676.48 0.46
47 601006 大秦铁 路 815,263 6,693,309.23 0.45
48 601939 建设银 行 1,018,666 6,672,262.30 0.45
49 600015 华夏银 行 878,603 6,545,592.35 0.44
50 300059 东方财 富 489,714 6,454,430.52 0.44
51 600703 三安光 电 335,600 6,450,232.00 0.44
52 002230 科大讯 飞 200,124 6,417,976.68 0.43
53 600050 中国联 通 1,275,434 6,275,135.28 0.42
54 002008 大族激 光 117,200 6,233,868.00 0.42
55 001979 招商蛇 口 324,602 6,183,668.10 0.42
56 000568 泸州老 窖 100,200 6,098,172.00 0.41
57 601009 南京银 行 787,328 6,086,045.44 0.41
58 600919 江苏银 行 923,726 5,921,083.66 0.40
59 002594 比亚迪 122,133 5,823,301.44 0.39
60 000338 潍柴动 力 663,600 5,806,500.00 0.39
61 002466 天齐锂 业 116,031 5,753,977.29 0.39
62 600196 复星医 药 137,744 5,701,224.16 0.39
63 002142 宁波银 行 347,510 5,660,937.90 0.38
64 002475 立讯精 密 249,698 5,628,192.92 0.38 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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65 600031 三一重 工 623,099 5,589,198.03 0.38
66 601390 中国中 铁 741,781 5,541,104.07 0.37
67 601186 中国铁 建 630,218 5,432,479.16 0.37
68 601088 中国神 华 271,072 5,405,175.68 0.37
69 000776 广发证 券 405,400 5,379,658.00 0.36
70 300003 乐普医 疗 145,200 5,325,936.00 0.36
71 002236 大华股 份 234,600 5,290,230.00 0.36
72 600741 华域汽 车 217,967 5,170,177.24 0.35
73 601628 中国人 寿 228,171 5,138,410.92 0.35
74 601899 紫金矿 业 1,421,550 5,131,795.50 0.35
75 601989 中国重 工 1,254,413 5,067,828.52 0.34
76 600660 福耀玻 璃 190,767 4,904,619.57 0.33
77 601336 新华保 险 114,196 4,896,724.48 0.33
78 002739 万达电 影 92,733 4,825,825.32 0.33
79 000963 华东医 药 98,100 4,733,325.00 0.32
80 600436 片仔癀 41,403 4,634,237.79 0.31
81 002450 康得新 267,345 4,566,252.60 0.31
82 603799 华友钴 业 46,200 4,503,114.00 0.30
83 300124 汇川技 术 136,792 4,489,513.44 0.30
84 601225 陕西煤 业 544,253 4,473,759.66 0.30
85 601012 隆基股 份 261,368 4,362,231.92 0.29
86 000063 中兴通 讯 333,089 4,340,149.67 0.29
87 600958 东方证 券 474,690 4,333,919.70 0.29
88 600867 通化东 宝 180,262 4,320,880.14 0.29
89 600221 海航控 股 1,328,567 4,291,271.41 0.29
90 600999 招商证 券 313,409 4,287,435.12 0.29
91 600795 国电电 力 1,615,776 4,233,333.12 0.29
92 002456 欧菲科 技 260,450 4,201,058.50 0.28
93 600340 华夏幸 福 162,222 4,177,216.50 0.28
94 600352 浙江龙 盛 346,564 4,141,439.80 0.28
95 600029 南方航 空 481,233 4,066,418.85 0.27
96 600886 国投电 力 558,181 4,057,975.87 0.27
97 000100 TCL 集团 1,387,000 4,022,300.00 0.27
98 601933 永辉超 市 524,658 4,008,387.12 0.27
99 002460 赣锋锂 业 103,350 3,987,243.00 0.27
100 600271 航天信 息 154,612 3,907,045.24 0.26
101 000166 申万宏 源 893,465 3,904,442.05 0.26
102 002044 美年健 康 171,234 3,869,888.40 0.26
103 601155 新城控 股 123,892 3,836,935.24 0.26
104 600406 国电南 瑞 240,820 3,804,956.00 0.26
105 000540 中天金 融 777,750 3,787,642.50 0.26
106 300015 爱尔眼 科 116,997 3,777,833.13 0.26
107 601607 上海医 药 156,798 3,747,472.20 0.25
108 600487 亨通光 电 167,340 3,689,847.00 0.25 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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109 600485 信威集 团 252,300 3,681,057.00 0.25
110 601985 中国核 电 640,200 3,617,130.00 0.24
111 300070 碧水源 257,749 3,590,443.57 0.24
112 600011 华能国 际 563,613 3,584,578.68 0.24
113 000895 双汇发 展 135,600 3,581,196.00 0.24
114 601901 方正证 券 531,327 3,554,577.63 0.24
115 600089 特变电 工 509,313 3,529,539.09 0.24
116 600570 恒生电 子 66,590 3,525,940.50 0.24
117 002202 金风科 技 278,540 3,520,745.60 0.24
118 600115 东方航 空 528,942 3,501,596.04 0.24
119 600066 宇通客 车 181,996 3,492,503.24 0.24
120 601600 中国铝 业 902,195 3,464,428.80 0.23
121 002252 上海莱 士 174,702 3,410,183.04 0.23
122 600111 北方稀 土 298,899 3,401,470.62 0.23
123 601111 中国国 航 381,513 3,391,650.57 0.23
124 601669 中国电 建 628,694 3,369,799.84 0.23
125 000423 东阿阿 胶 62,420 3,358,820.20 0.23
126 601377 兴业证 券 635,335 3,348,215.45 0.23
127 600606 绿地控 股 509,224 3,330,324.96 0.23
128 600516 方大炭 素 134,609 3,281,767.42 0.22
129 600535 天士力 124,554 3,215,984.28 0.22
130 600588 用友网 络 130,245 3,192,304.95 0.22
131 000413 东旭光 电 525,715 3,185,832.90 0.22
132 000069 华侨城 Ａ 440,135 3,182,176.05 0.22
133 300136 信维通 信 103,300 3,174,409.00 0.21
134 600383 金地集 团 309,315 3,151,919.85 0.21
135 000503 国新健 康 98,431 3,128,137.18 0.21
136 002736 国信证 券 337,419 3,070,512.90 0.21
137 601727 上海电 气 481,283 3,051,334.22 0.21
138 000768 中航飞 机 189,446 2,962,935.44 0.20
139 601788 光大证 券 267,628 2,938,555.44 0.20
140 600010 包钢股 份 1,874,141 2,904,918.55 0.20
141 600522 中天科 技 327,697 2,887,010.57 0.20
142 300122 智飞生 物 63,100 2,886,194.00 0.20
143 600398 海澜之 家 225,800 2,876,692.00 0.19
144 300408 三环集 团 122,400 2,876,400.00 0.19
145 600705 中航资 本 615,076 2,872,404.92 0.19
146 000783 长江证 券 525,300 2,852,379.00 0.19
147 600332 白云山 74,710 2,842,715.50 0.19
148 601138 工业富 联 167,536 2,826,418.04 0.19
149 300072 三聚环 保 119,904 2,791,365.12 0.19
150 600068 葛洲坝 386,344 2,785,540.24 0.19
151 600893 航发动 力 123,180 2,749,377.60 0.19
152 600637 东方明 珠 180,895 2,724,278.70 0.18 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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153 002241 歌尔股 份 266,800 2,718,692.00 0.18
154 002572 索菲亚 84,300 2,712,774.00 0.18
155 600176 中国巨 石 263,900 2,699,697.00 0.18
156 002310 东方园 林 178,365 2,680,825.95 0.18
157 600085 同仁堂 74,755 2,637,356.40 0.18
158 600674 川投能 源 301,733 2,631,111.76 0.18
159 600177 雅戈尔 340,668 2,623,143.60 0.18
160 601998 中信银 行 420,353 2,610,392.13 0.18
161 600023 浙能电 力 559,366 2,606,645.56 0.18
162 300024 机器人 148,960 2,591,904.00 0.18
163 601919 中远海 控 523,281 2,574,542.52 0.17
164 600739 辽宁成 大 167,907 2,548,828.26 0.17
165 000157 中联重 科 614,500 2,525,595.00 0.17
166 600018 上港集 团 420,292 2,504,940.32 0.17
167 601877 正泰电 器 110,836 2,473,859.52 0.17
168 002007 华兰生 物 76,600 2,463,456.00 0.17
169 601618 中国中 冶 734,138 2,444,679.54 0.17
170 000425 徐工机 械 576,060 2,442,494.40 0.17
171 600547 山东黄 金 101,600 2,430,272.00 0.16
172 000625 长安汽 车 267,261 2,405,349.00 0.16
173 601800 中国交 建 209,511 2,386,330.29 0.16
174 601198 东兴证 券 179,400 2,339,376.00 0.16
175 300144 宋城演 艺 99,400 2,335,900.00 0.16
176 601997 贵阳银 行 188,800 2,333,568.00 0.16
177 000623 吉林敖 东 127,630 2,294,787.40 0.16
178 601018 宁波港 541,264 2,278,721.44 0.15
179 600804 鹏博士 187,862 2,254,344.00 0.15
180 600362 江西铜 业 141,992 2,250,573.20 0.15
181 002493 荣盛石 化 215,428 2,223,216.96 0.15
182 002081 金螳螂 217,450 2,196,245.00 0.15
183 600208 新湖中 宝 573,115 2,189,299.30 0.15
184 601099 太平洋 933,830 2,185,162.20 0.15
185 601555 东吴证 券 319,788 2,184,152.04 0.15
186 600816 安信信 托 299,976 2,171,826.24 0.15
187 002065 东华软 件 250,850 2,157,310.00 0.15
188 600926 杭州银 行 193,480 2,145,693.20 0.15
189 002294 信立泰 57,089 2,121,998.13 0.14
190 300017 网宿科 技 197,622 2,116,531.62 0.14
191 002714 牧原股 份 47,600 2,116,296.00 0.14
192 600100 同方股 份 237,766 2,087,585.48 0.14
193 002146 荣盛发 展 238,050 2,078,176.50 0.14
194 603833 欧派家 居 16,276 2,075,678.28 0.14
195 600109 国金证 券 290,479 2,065,305.69 0.14
196 000792 盐湖股 份 190,612 2,062,421.84 0.14 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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197 600809 山西汾 酒 32,601 2,050,276.89 0.14
198 600219 南山铝 业 749,977 2,032,437.67 0.14
199 600482 中国动 力 116,400 2,031,180.00 0.14
200 000786 北新建 材 109,000 2,019,770.00 0.14
201 000728 国元证 券 272,750 2,018,350.00 0.14
202 002050 三花智 控 106,570 2,008,844.50 0.14
203 603993 洛阳钼 业 314,641 1,979,091.89 0.13
204 601333 广深铁 路 465,053 1,976,475.25 0.13
205 002508 老板电 器 63,506 1,944,553.72 0.13
206 002558 巨人网 络
81,185 1,930,579.30 0.13
207 000630 铜陵有 色 865,709 1,913,216.89 0.13
208 600297 广汇汽 车 325,170 1,905,496.20 0.13
209 002797 第一创 业 279,260 1,890,590.20 0.13
210 000876 新希望 289,200 1,833,528.00 0.12
211 603858 步长制 药 42,573 1,821,698.67 0.12
212 601117 中国化 学 270,349 1,819,448.77 0.12
213 002673 西部证 券 239,560 1,808,678.00 0.12
214 000839 中信国 安 376,350 1,780,135.50 0.12
215 600170 上海建 工 585,224 1,779,080.96 0.12
216 600153 建发股 份 194,000 1,744,060.00 0.12
217 000709 河钢股 份 581,900 1,716,605.00 0.12
218 000826 启迪桑 德 97,840 1,710,243.20 0.12
219 002624 完美世 界 54,600 1,693,146.00 0.11
220 600438 通威股 份 243,700 1,681,530.00 0.11
221 600549 厦门钨 业 109,867 1,667,781.06 0.11
222 000060 中金岭 南 342,573 1,664,904.78 0.11
223 601633 长城汽 车 165,454 1,624,758.28 0.11
224 600415 小商品 城 373,746 1,610,845.26 0.11
225 600489 中金黄 金 236,182 1,610,761.24 0.11
226 601216 君正集 团 477,346 1,608,656.02 0.11
227 600977 中国电 影 99,422 1,594,728.88 0.11
228 600583 海油工 程 303,037 1,593,974.62 0.11
229 600663 陆家嘴 100,322 1,584,084.38 0.11
230 000961 中南建 设 249,752 1,575,935.12 0.11
231 000983 西山煤 电 208,969 1,569,357.19 0.11
232 002500 山西证 券 232,400 1,566,376.00 0.11
233 002085 万丰奥 威 164,620 1,547,428.00 0.10
234 600038 中直股 份 38,636 1,545,053.64 0.10
235 002352 顺丰控 股 34,300 1,543,500.00 0.10
236 600820 隧道股 份 258,600 1,528,326.00 0.10
237 600157 永泰能 源 851,100 1,514,958.00 0.10
238 600118 中国卫 星 79,091 1,510,638.10 0.10
239 601992 金隅集 团 456,800 1,498,304.00 0.10
240 600369 西南证 券 386,950 1,489,757.50 0.10 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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241 002470 金正大 215,900 1,485,392.00 0.10
242 600188 兖州煤 业 113,371 1,478,357.84 0.10
243 601360 三六零 50,800 1,468,120.00 0.10
244 000627 天茂集 团 202,536 1,421,802.72 0.10
245 000898 鞍钢股 份 253,000 1,409,210.00 0.10
246 300027 华谊兄 弟 227,999 1,404,473.84 0.09
247 600346 恒力股 份 95,062 1,393,608.92 0.09
248 600008 首创股 份 329,478 1,390,397.16 0.09
249 601118 海南橡 胶 208,446 1,379,912.52 0.09
250 601228 广州港 235,185 1,366,424.85 0.09
251 601881 中国银 河 165,124 1,342,458.12 0.09
252 600909 华安证 券 233,800 1,337,336.00 0.09
253 002602 世纪华 通 40,900 1,329,250.00 0.09
254 000671 阳光城 222,024 1,325,483.28 0.09
255 002555 三七互 娱 108,772 1,321,579.80 0.09
256 000402 金融街 164,100 1,321,005.00 0.09
257 002074 国轩高 科 93,420 1,313,485.20 0.09
258 000415 渤海金 控 222,716 1,300,661.44 0.09
259 300433 蓝思科 技 61,900 1,298,662.00 0.09
260 000559 万向钱 潮 188,479 1,281,657.20 0.09
261 002153 石基信 息 43,900 1,273,100.00 0.09
262 601021 春秋航 空 35,800 1,254,074.00 0.08
263 600376 首开股 份 176,719 1,242,334.57 0.08
264 600704 物产中 大 235,835 1,233,417.05 0.08
265 300251 光线传 媒 120,800 1,229,744.00 0.08
266 000938 紫光股 份 19,500 1,220,700.00 0.08
267 601898 中煤能 源 245,246 1,184,538.18 0.08
268 002385 大北农 286,650 1,183,864.50 0.08
269 600682 南京新 百 71,700 1,178,748.00 0.08
270 002411 必康股 份 41,296 1,170,328.64 0.08
271 000008 神州高 铁 235,600 1,168,576.00 0.08
272 600688 上海石 化 201,223 1,144,958.87 0.08
273 300033 同花顺 28,700 1,115,569.00 0.08
274 601866 中远海 发 434,869 1,082,823.81 0.07
275 600061 国投资 本 116,100 1,077,408.00 0.07
276 600959 江苏有 线 209,922 1,070,602.20 0.07
277 002601 龙蟒佰 利 81,800 1,057,674.00 0.07
278 601991 大唐发 电 340,000 1,030,200.00 0.07
279 600339 中油工 程 210,200 943,798.00 0.06
280 600373 中文传 媒 72,907 936,854.95 0.06
281 600372 中航电 子 71,451 933,150.06 0.06
282 601718 际华集 团 225,852 907,925.04 0.06
283 601238 广汽集 团 80,347 895,065.58 0.06
284 000959 首钢股 份 217,555 894,151.05 0.06 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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285 601958 金钼股 份 132,649 831,709.23 0.06
286 000723 美锦能 源 152,400 827,532.00 0.06
287 601611 中国核 建 104,700 827,130.00 0.06
288 603160 汇顶科 技 11,600 752,724.00 0.05
289 601808 中海油 服 74,400 709,776.00 0.05
290 002468 申通快 递 41,216 706,854.40 0.05
291 600025 华能水 电 231,300 703,152.00 0.05
292 603260 合盛硅 业 9,108 642,751.56 0.04
293 002625 光启技 术 53,950 631,754.50 0.04
294 600233 圆通速 递 46,500 613,800.00 0.04
295 601828 美凯龙 39,700 606,616.00 0.04
296 002925 盈趣科 技 10,300 570,414.00 0.04
297 601108 财通证 券 49,500 558,360.00 0.04
298 001965 招商公 路 68,522 557,769.08 0.04
299 601838 成都银 行 62,014 542,622.50 0.04
300 600390 五矿资 本 68,089 527,689.75 0.04
301 002608 江苏国 信 72,700 501,630.00 0.03
302 601212 白银有 色 112,300 459,307.00 0.03
303 601878 浙商证 券 49,900 419,160.00 0.03
304 601872 招商轮 船 52,200 188,442.00 0.01
305 000686 东北证 券 22,420 143,712.20 0.01
306 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
307 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.01
308 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.01
309 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.01
310 002831 裕同科 技 1,630 81,500.00 0.01
311 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
312 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
313 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
314 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
315 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
316 002841 视源股 份 60 3,204.60 0.00
317 600150 *ST 船舶 92 891.48 0.00
318 600827 百联股 份 67 683.40 0.00
319 600021 上海电 力 78 525.72 0.00
320 600649 城投控 股 46 281.52 0.00
321 601608 中信重 工 68 176.80 0.00
322 601375 中原证 券 31 144.77 0.00
323 600666 奥瑞德 20 78.80 0.00
324 000750 国海证 券 21 74.97 0.00 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 10,965,101.24 0.72
2 000333 美的集 团 10,947,725.17 0.72
3 603288 海天味 业 7,867,404.00 0.52
4 000002 万科 A 6,609,317.94 0.44
5 000858 五粮液 6,520,080.78 0.43
6 002415 海康威 视 6,437,566.08 0.43
7 601229 上海银 行 5,707,154.56 0.38
8 000725 京东 方 A 5,207,927.00 0.34
9 002027 分众传 媒 4,870,636.00 0.32
10 600867 通化东 宝 4,515,361.93 0.30
11 000001 平安银 行 4,324,404.00 0.29
12 600487 亨通光 电 3,997,552.00 0.26
13 600516 方大炭 素 3,551,688.52 0.23
14 002304 洋河股 份 3,409,793.40 0.23
15 300408 三环集 团 3,081,318.00 0.20
16 600176 中国巨 石 3,074,785.00 0.20
17 600398 海澜之 家 2,976,308.00 0.20
18 000538 云南白 药 2,713,729.24 0.18
19 601138 工业富 联 2,535,552.72 0.17
20 300015 爱尔眼 科 2,498,361.00 0.17
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用， 不包 括因 投资者 申购 赎回 基金 份
额导致 的基 金组 合中 股票 的增减 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 7,921,978.67 0.52
2 000333 美的集 团 7,710,218.00 0.51
3 000858 五粮液 5,041,330.00 0.33
4 000002 万科 A 4,980,837.00 0.33
5 002415 海康威 视 4,893,035.45 0.32 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6 000725 京东 方 A 3,996,351.00 0.26
7 000001 平安银 行 3,345,001.00 0.22
8 601318 中国平 安 2,555,431.00 0.17
9 002304 洋河股 份 2,551,855.75 0.17
10 002465 海格通 信 2,388,797.95 0.16
11 002230 科大讯 飞 1,953,464.00 0.13
12 600150 *ST 船舶 1,930,858.00 0.13
13 000750 国海证 券 1,926,311.00 0.13
14 002466 天齐锂 业 1,904,410.40 0.13
15 600332 白云山 1,867,737.00 0.12
16 002027 分众传 媒 1,865,244.00 0.12
17 002024 苏宁易 购 1,840,498.00 0.12
18 000538 云南白 药 1,811,724.00 0.12
19 300315 掌趣科 技 1,743,462.00 0.12
20 001979 招商蛇 口 1,727,896.00 0.11
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 257,769,644.07
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 184,018,386.52
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序 的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明
IF1807 IF1807 5.00 5,219,700.00 -420,300.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 -420,300.00
股指期 货投 资本 期收 益 -54,720.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -420,300.00
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货符合 既定的投资政策和投资目 标，主要目的是套期保值 。在投资的过程中，本
基金力争利用股指期货的 杠杆作用和成本优势，降 低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差，从
而达到 有效 跟踪 标的 指数 的目的 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
兴 业银 行（ 兴业 银 行：601166 ） 为本 基金 的 前十大 持仓 证券 之一 。2018 年 5 月 4 日 ，中 国
银行保险监督管理委员会 针对兴业银行重大关联交 易未按规定审查审批且未 向监管部门报告、非真
实转让 信贷 资产 、 无授 信额 度或超 授信 额度 办理 同业 业务等 行为 给予 罚款 人民 币 5870 万 元的 行政 处
罚。
招 商银 行 （ 招商 银行 ：600036 ） 为 本基 金的 前 十大持 仓证 券之 一。2018 年 5 月 4 日 ， 中 国银 行
保险监督管理委员会针对 招商银行违规批量转让以 个人为借款主体的不良贷 款、销售同业非保本理
财产品 时违 规承 诺保 本 、 违 规将票 据贴 现资 金直 接转 回出票 人账 户等 行为 给予 罚款人 民 币 6570 万元
的行政 处罚 。
本基金为指数 型基金 ，上述 股票系标的指数成 份股，投资决策程序符合 公司投资制度的规定。
除上述证券外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形
7.12.3 期末其他各项资产 构成 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 961,881.50
2 应收证 券清 算款 481,367.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,061.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,448,310.74
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
793
1,675,133.88 1,312,262,565.00 98.79% 16,118,600.00 1.21% 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 方正证 券股 份有 限公 司 9,553,348.00 0.72%
2
福建天 之成 投资 管理 有限
公司－ 天之 成 9 号私 募证
券投资 基金
1,043,600.00 0.08%
3 孙奇峰 1,028,100.00 0.08%
4 王健平 1,000,000.00 0.08%
5 王便 950,000.00 0.07%
6 虞朋荣 619,600.00 0.05%
7 东莞证 券股 份有 限公 司 600,000.00 0.05%
8 白洞明 549,100.00 0.04%
9 赵彦伟 514,900.00 0.04%
10 刘莹 316,100.00 0.02%
11
广发沪 深 300 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接
基金
1,301,065,317.00 97.94%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 8 月 20 日 ）基 金份 额总 额 308,381,165.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,196,381,165.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 402,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 270,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,328,381,165.00 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 4 258,996,040.82 59.31% 241,205.25 59.35% -
广发证 券 8 176,361,057.45 40.38% 164,246.22 40.41% -
方正证 券 7 1,348,009.21 0.31% 985.81 0.24% -
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - 减少 2 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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西南证 券 2 - - - - -
华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 707,190.81 37.69% - - - -
方正证 券 1,169,166.45 62.31% - - - -
广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于广发沪 深 300 交易型 开放式指数 证券投
资基金 修改 基金 合同 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
广发沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
1
20180101-201806
30
1,181,1
58,617.
00
463,922,
600.00
344,01
5,900.0
0
1,301,065,31
7.00
97.94%
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件
（二） 《广 发沪 深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》
（三） 《广 发沪 深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》
（四） 法律 意见 书 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
