广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年八月二十四日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 51
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 52
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 52
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 53
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 54
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 54
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 54
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 54
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 54
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 54
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 54
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 54
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 55
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 57
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 57
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 58
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 58
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 58
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 广发中 证 500ETF
场内简 称 广发 500
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,513,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 中 证 500
指数的 表现 ， 具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风
险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 （010 ）66105798
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 （010 ）66105799 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -8,343,527.46
本期利 润 -259,261,666.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2350
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 701,478,289.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4636
期末基 金资 产净 值 2,214,516,608.43
期末基 金份 额净 值 1.4636
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 46.36%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -8.93% 1.86% -9.33% 1.86% 0.40% 0.00%
过去三 个月 -13.95% 1.37% -14.67% 1.38% 0.72% -0.01%
过去六 个月 -15.84% 1.43% -16.53% 1.44% 0.69% -0.01%
过去一 年 -14.06% 1.20% -14.99% 1.22% 0.93% -0.02%
过去三 年 -41.47% 1.84% -41.41% 1.90% -0.06% -0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
46.36% 1.74% 51.80% 1.78% -5.44% -0.04%
注：业 绩比 较基 准： 中 证 500 指 数。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 4 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股 了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500ETF 联
接(LOF) 基金
的基金 经理 ；
广发沪 深
300ETF 基金
2014-04-0
1
- 14 年
刘杰先 生 ， 工 学学 士， 持有 中国证
券投资 基金 业从 业证 书。 曾 任广发
基金管理有限公司信息技术部系
统开发 专员 、数 量投 资部 研究员、
广发沪 深 300 指数 证券 投 资基金
基金经 理（ 自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、 广发 中证环
保产业指数型发起式证券投资基
金基金 经理 （自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 。 现任广广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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的基金 经理 ；
广发养 老指 数
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板 300ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 小
板 300 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
环保 ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发军 工
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证环 保 ETF
基金的 基金 经
理；广 发创 业
板 ETF 基金的
基金经 理； 广
发创业 板 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
量化稳 健混 合
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯石油 指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发美 国房 地
产指数(QDII)
基金的 基金 经
理；广 发纳 斯
达克 100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发纳 指
100ETF 基金
发基金管理有限公司指数投资部
总经理 助理、 广发 中 证 500 交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理（ 自 2014 年 4 月 1 日 起 任职） 、
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基
金经理 （自 2014 年 4 月 1 日起任
职） 、 广发 沪 深 300 交 易型 开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2015 年 8 月 20 日起 任职） 、广发
沪深 300 交 易型开 放式 指 数证券
投资基金联接基金基金经理（自
2016 年 1 月 18 日起 任职） 、广发
中小板 300 交易型 开放 式 指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2016 年
1 月25 日起 任职 ） 、 广 发中 小板 300
交易型开放式指数证券投资基金
联接基 金基 金经 理（ 自 2016 年 1
月 25 日起 任职） 、 广发 中证 养老产
业指数型发起式证券投资基金基
金经理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起任
职） 、广 发中 证军工 交易 型 开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2016 年 8 月 30 日起 任职） 、广发
中证军工交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经
理 （自 2016 年 9 月 26 日起 任职） 、
广发中证环保产业交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2017 年 1 月 25 日起 任职） 、广发
创业板交易型开放式指数证券投
资基金 基金 经 理 （自 2017 年 4 月
25 日 起任 职） 、 广 发创 业板 交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基 金基 金经 理（ 自 2017 年 5
月 25 日起 任职） 、 广发 量化 稳健混
合型证券投资基金基金经理（自
2017 年 8 月 4 日起 任职） 、 广发中
证环保产业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金
经理（ 自 2018 年 4 月 26 日起任
职） 、 广发 纳斯 达 克 100 指 数证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2018 年 8
月 6 日 起任 职） 、 广发 纳斯 达克 100
交易型开放式指数证券投资基金广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；指 数投 资
部总经 理助 理
基金经 理（ 自 2018 年 8 月 6 日起
任职） 、 广发 标普全 球农 业 指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2018 年
8 月 6 日起 任职） 、广 发道 琼斯美
国石油开发与生产指数证券投资
基金（QDII-LOF ） 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发港
股通恒生综合中型股指数证券投
资基金(LOF) 基 金 经 理 （ 自 2018
年 8 月 6 日 起任 职） 、 广发 纳斯达
克生物科技指数型发起式证券投
资基金 基金 经理 （自 2018 年 8 月
6 日起 任职） 、广发 美国 房 地产指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发全
球医疗保健指数证券投资基金基
金经理 （自 2018 年 8 月 6 日起任
职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金， 本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对成 份股 调 整、 基 金申 购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基金 跟踪 误 差来源 主要 是申 购、 赎 回 和成份 股调 整因 素， 作 为 ETF 基金并 且目 前
的规模 水平 下， 申购 赎回 因素对 本基 金跟 踪误 差的 影响较 小。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报告 期内， 本基 金净值增 长率 为-15.84% ，同 期业绩 基准 收益率 为-16.53% ，较 好地 跟踪了 指
数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年，受金融去杠杆、 信用债违约以及中美贸易 战升级的持续不利影响， 整体市场预期较为
悲观，主流指数均呈现较 大幅度的下挫，但同时也 释放了一定的市场风险， 目前很多行业估值均已广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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处于历史低位，而随着流 动性的逐步改善和市场环 境的逐步消化，市场对于 风险应对或许存在一定
的过度 反应 。结 合目 前的 估值水 平，A 股 市场 进入 了相对 值得 配置 的阶 段， 投资者 应关 注未 来 的 A
股投资 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员 会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证 券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金 2018 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 58,215,484.02 24,153,641.83
结算备 付金
9,422,473.37 4,712,394.92
存出保 证金
5,683,704.43 3,275,476.69
交易性 金融 资产 6.4.7.2
2,151,174,111.04 1,404,995,785.18
其中： 股票 投资
2,151,174,111.04 1,404,870,191.16
基金投 资
- -
债券投 资
- 125,594.02
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
1,493,081.98 14,711,486.47
应收利 息 6.4.7.5
17,574.48 5,708.58
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总 计
2,226,006,429.32 1,451,854,493.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,287,044.16 11,940,440.68
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
742,880.29 588,541.47
应付托 管费
148,576.07 117,708.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7
2,693,065.25 1,393,653.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
6,618,255.12 2,978,624.57
负债合 计
11,489,820.89 17,018,968.77
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,513,038,319.00 825,038,319.00
未分配 利润 6.4.7.10 701,478,289.43 609,797,205.90
所有者 权益 合计
2,214,516,608.43 1,434,835,524.90
负债和 所有 者权 益总 计
2,226,006,429.32 1,451,854,493.67
注： 报告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.4636 元 ， 基 金份 额 总额 1,513,038,319.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-251,167,582.92 -8,281,159.96
1.利息 收入
257,198.60 177,457.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 257,192.38 177,369.82
债券利 息收 入
6.22 87.88
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-10,413,693.39 -8,698,248.48
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -22,109,359.96 -17,698,655.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,915.49 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14
-691,740.58 688,920.00
股利收 益 6.4.7.15
12,377,491.66 8,311,486.97
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -250,918,138.85 -424,952.14
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17
9,907,050.72 664,582.96
减：二、费用
8,094,083.39 5,834,630.39
1．管 理人 报酬
4,509,845.28 3,695,487.73
2．托 管费
901,969.07 739,097.58
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 2,189,556.95 959,683.95
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
3,343.30 -
7．其 他费 用 6.4.7.19
489,368.79 440,361.13
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-259,261,666.31 -14,115,790.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-259,261,666.31 -14,115,790.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 825,038,319.00 609,797,205.90 1,434,835,524.90
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -259,261,666.31 -259,261,666.31
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 688,000,000.00 350,942,749.84 1,038,942,749.84
其中：1.基 金申 购款 1,048,000,000.00 597,733,091.26 1,645,733,091.26
2.基金 赎回 款 -360,000,000.00 -246,790,341.42 -606,790,341.42
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,513,038,319.00 701,478,289.43 2,214,516,608.43
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 791,038,319.00 574,091,146.08 1,365,129,465.08
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -14,115,790.35 -14,115,790.35
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 204,000,000.00 139,523,545.22 343,523,545.22
其中：1.基 金申 购款 416,000,000.00 290,334,905.13 706,334,905.13
2.基金 赎回 款 -212,000,000.00 -150,811,359.91 -362,811,359.91
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 995,038,319.00 699,498,900.95 1,694,537,219.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦
刚， 会计 机构 负责 人：张 晓章 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会(“ 中 国证 监
会”) 证监 许可[2013]165 号 《关 于核 准广 发中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及联 接基 金募 集
的批复》核准，由广发基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《公开募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 等 有关规 定和 《广 发中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 (“ 基
金合同 ”) 发起 ，于 2013 年 4 月 11 日募 集成 立。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司， 并 于 2013 年 4 月 11 日 获确 认。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式，存 续期 限不
定， 募 集期 间净 认购 金额 为人民 币 425,036,920.00 元， 有 效认 购户 数为 3,122 户。 其 中， 认购资 金在
募集期 间产 生的 利息 共计 人民币 1,399.00 元， 折合 基金份 额 1,399.00 份 ，按 照基金 合同 的有 关约 定
计入基 金份 额持 有人 的基 金账户 。 本 基金 募集 资金 经德勤 华永 会计 师事 务所 （特殊 普 通 合伙） 验资 。
基金合 同 于 2013 年 4 月 11 日生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 425,038,319.00 份。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投资于非成份 股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效 的法律法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险的 前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险 控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 决定 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政 策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 58,215,484.02
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 58,215,484.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,430,807,674.44 2,151,174,111.04 -279,633,563.40
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,430,807,674.44 2,151,174,111.04 -279,633,563.40
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 25,940,000.00 - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第20页共58 页
其中： 股指 期货 投资 25,940,000.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 25,940,000.00 - - -
注：期 货投 资采 用当 日无 负债结 算制 度， 相关 价值 已包含 在结 算备 付金 中， 本基金 本报 告期 末具 体
投资情 况详 见下 表（ 买入 持仓量 以正 数表 示， 卖出 持仓量 以负 数表 示） ：
单位： 人民 币元
代码 名称
持仓量( 买/ 卖)
( 单位： 手)
合约市 值 公允价 值变 动
IC1807
IC1807
25.00
25,940,000.00
-2,490,560.00
总额合 计
-
25,940,000.00
-2,490,560.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
- -
-2,490,560.00
股指期 货投 资净 额
- - -
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 15,693.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 95.67
应收结 算备 付金 利息 1,785.77
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 17,574.48
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,693,065.25
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,693,065.25
6.4.7.8 其他负债 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第21页共58 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 218,190.07
应付替 代款 6,134,135.63
可退替 代款 123,170.29
应付指 数使 用费 142,759.13
合计 6,618,255.12
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 825,038,319.00 825,038,319.00
本期申 购 1,048,000,000.00 1,048,000,000.00
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -360,000,000.00 -360,000,000.00
本期末 1,513,038,319.00 1,513,038,319.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,093,031,797.53 -483,234,591.63 609,797,205.90
本期利 润 -8,343,527.46 -250,918,138.85 -259,261,666.31
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 910,382,961.47 -559,440,211.63 350,942,749.84
其中： 基金 申购 款 1,386,525,956.62 -788,792,865.36 597,733,091.26
基金赎 回款 -476,142,995.15 229,352,653.73 -246,790,341.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,995,071,231.54 -1,293,592,942.11 701,478,289.43
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 220,192.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 1,345.61
结算备 付金 利息 收入 35,654.63
其他 -
合计 257,192.38 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第22页共58 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -16,605,492.89
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -5,503,867.07
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -22,109,359.96
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 479,535,043.67
减：卖 出股 票成 本总 额 496,140,536.56
买卖股 票差 价收 入 -16,605,492.89
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 606,790,341.42
减：现 金支 付赎 回款 总额 341,058,560.42
减：赎 回股 票成 本总 额 271,235,648.07
赎回差 价收 入 -5,503,867.07
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
131,246.60
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
121,300.00
减： 应 收利 息总 额 31.11
买卖债 券差 价收 入 9,915.49
6.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 -691,740.58 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第23页共58 页
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 12,377,491.66
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 12,377,491.66
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -248,004,598.71
—— 股 票投 资 -248,000,304.69
—— 债 券投 资 -4,294.02
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -2,918,120.00
—— 权 证投 资 -
—— 股 指期 货投 资 -2,918,120.00
4.其他 4,579.86
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -250,918,138.85
注：其 他为 可退 替代 款公 允价值 变动 损益 。
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
基金转 换费 收入 -
替代损 益 9,907,050.72
其他 -
合计 9,907,050.72
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代或 退补 现金替 代方 式申 购（ 赎回 ）本基 金时 ，补 入（ 卖
出）被 替代 股票 的实 际买 入成本 （实 际卖 出金 额） 与申购 （赎 回） 确认 日估 值的差 额或 强制 退款 的
被替代 股票 在强 制退 款计 算日与 申购 （赎 回） 确认 日估值 的差 额。
6.4.7.18 交易费用 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第24页共58 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,174,764.06
银行间 市场 交易 费用 -
期货交 易费 用 14,792.89
合计 2,189,556.95
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 588.00
上市费 29,752.78
指数使 用费 270,590.72
合计 489,368.79
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
广发期 货有 限公 司 基金管 理人 母公 司的 全资 子公司
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第25页共58 页
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% 154,747,313.61 17.84%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
144,117.78 26.63% - -
注： 1 、 股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支付 佣金= 股票成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金 （含
债券交 易） ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第26页共58 页
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,509,845.28 3,695,487.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,553.56 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 901,969.07 739,097.58
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额 持有的 基金 持有的 基金 份额 持有的 基金 份广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第27页共58 页
份额占 基金
总份额 的比
例
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 证 500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金
1,192,190,277.00 78.79% 783,363,770.00 94.95%
广发证 券股 份有
限公司
500,800.00 0.03% - -
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
58,215,484.0
2
220,192.14
37,829,769.3
3
112,179.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
- 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第28页共58 页
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新股
流通
受限
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60113
8
工业
富联
2018-0
5-28
2019-0
6-08
新股
流通
受限
13.77 16.40
152,33
1.00
2,097,
597.87
2,498,
228.40
-
注： 截 至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日止 ， 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限 债
券和权 证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00069
3
*ST 华
泽
2018-05
-02
重大事
项停牌
3.31 - - 109,768.00 2,234,069.65 363,332.08 -
00200
5
德豪润
达
2018-01
-02
重大事
项停牌
4.36
2018-0
7-02
3.92 353,956.00 2,115,352.01 1,543,248.16 -
00066
9
金鸿控
股
2018-05
-18
重大事
项停牌
7.25
2018-0
8-06
6.53 232,419.00 2,455,020.63 1,685,037.75 -
60068
7
刚泰控
股
2018-06
-11
重大事
项停牌
9.09
2018-0
8-20
8.18 195,740.00 2,542,600.11 1,779,276.60 -
00201
1
盾安环
境
2018-05
-02
重大事
项停牌
6.40 - - 281,943.00 2,592,838.70 1,804,435.20 -
00058
7
金洲慈
航
2018-06
-15
重大事
项停牌
4.96
2018-0
7-02
4.46 386,208.00 2,925,990.68 1,915,591.68 -
60033
5
国机汽
车
2018-04
-03
重大事
项停牌
10.43 - - 184,528.00 2,091,610.94 1,924,627.04 -
60075
9
洲际油
气
2018-03
-27
重大事
项停牌
3.94 - - 501,770.00 3,270,765.68 1,976,973.80 -
00269
9
美盛文
化
2018-02
-05
重大事
项停牌
18.76
2018-0
7-02
16.88 108,720.00 1,996,403.13 2,039,587.20 -
00042
6
兴业矿
业
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.21 - - 294,082.00 2,691,282.18 2,120,331.22 -
60075
0
江中药
业
2018-05
-02
重大事
项停牌
17.75
2018-0
8-01
16.12 126,695.00 2,611,491.92 2,248,836.25 -
60008
6
东方金
钰
2018-01
-19
重大事
项停牌
10.04 - - 227,455.00 2,417,943.59 2,283,648.20 -
00243
7
誉衡药
业
2018-06
-11
重大事
项停牌
6.20
2018-0
8-13
5.57 381,927.00 2,971,853.70 2,367,947.40 -
00242
6
胜利精
密
2018-06
-19
重大事
项停牌
3.60
2018-0
7-03
3.26 673,700.00 2,730,776.00 2,425,320.00 -
00214 新光圆 2018-01 重大事 14.76 - - 175,716.00 2,171,784.75 2,593,568.16 - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第29页共58 页
7 成 -18 项停牌
60075
1
海航科
技
2018-01
-12
重大事
项停牌
6.49 - - 416,600.00 3,297,430.39 2,703,734.00 -
00247
7
雏鹰农
牧
2018-06
-14
重大事
项停牌
3.31 - - 838,538.00 3,787,096.53 2,775,560.78 -
60084
8
上海临
港
2018-06
-15
重大事
项停牌
21.67 - - 128,155.00 2,867,134.42 2,777,118.85 -
00251
2
达华智
能
2018-06
-19
重大事
项停牌
9.70 - - 288,900.00 4,108,437.48 2,802,330.00 -
00093
9
凯迪生
态
2017-11
-16
重大事
项停牌
4.99
2018-0
7-02
4.74 586,744.00 3,051,776.43 2,927,852.56 -
60012
2
宏图高
科
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.40 - - 396,411.00 4,228,063.17 2,933,441.40 -
00243
1
棕榈股
份
2018-05
-30
重大事
项停牌
6.71 - - 472,048.00 4,231,161.49 3,167,442.08 -
00257
3
清新环
境
2018-06
-19
重大事
项停牌
11.55 - - 281,148.00 5,053,411.61 3,247,259.40 -
30019
7
铁汉生
态
2018-05
-28
重大事
项停牌
5.37 - - 607,020.00 4,621,740.04 3,259,697.40 -
00266
5
首航节
能
2018-05
-29
重大事
项停牌
5.80 - - 568,929.00 4,281,757.38 3,299,788.20 -
60015
8
中体产
业
2018-03
-27
重大事
项停牌
11.64
2018-0
7-16
11.61 305,288.00 4,615,960.54 3,553,552.32 -
30032
4
旋极信
息
2018-05
-30
重大事
项停牌
9.49 - - 395,326.00 4,635,052.88 3,751,643.74 -
00056
6
海南海
药
2017-11
-22
重大事
项停牌
12.89
2018-0
7-09
11.60 296,566.00 4,051,079.51 3,822,735.74 -
00205
1
中工国
际
2018-04
-09
重大事
项停牌
15.27 - - 271,949.00 4,928,688.89 4,152,661.23 -
30014
6
汤臣倍
健
2018-01
-31
重大事
项停牌
16.60
2018-0
7-31
16.50 283,054.00 3,682,580.66 4,698,696.40 -
00240
8
齐翔腾
达
2018-06
-19
重大事
项停牌
12.28 - - 387,237.00 4,202,565.82 4,755,270.36 -
00235
9
北讯集
团
2018-05
-21
重大事
项停牌
19.58 - - 246,290.00 5,873,034.81 4,822,358.20 -
30026
6
兴源环
境
2018-02
-05
重大事
项停牌
19.99
2018-0
7-02
17.99 245,214.00 6,430,787.68 4,901,827.86 -
60081
1
东方集
团
2018-05
-30
重大事
项停牌
4.30 - -
1,226,877.0
0
6,004,334.59 5,275,571.10 -
60002
2
山东钢
铁
2018-03
-27
重大事
项停牌
2.02
2018-0
8-16
1.83
2,918,116.0
0
6,214,273.10 5,894,594.32 -
00082
5
太钢不
锈
2018-04
-16
重大事
项停牌
6.00 - -
1,114,700.0
0
5,732,207.60 6,688,200.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第30页共58 页
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相
关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第31页共58 页
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - 125,594.02
未评级 - -
合计 - 125,594.02
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 、央 行票 据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
此外， 本基 金申 购赎 回采 用一篮 子股 票的 形式 ，流 动性风 险低 于其 他类 型基 金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第32页共58 页
本基金管理人通过久期、 凸性 、风险价值模型（VAR ）等方法来评估投资组 合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 58,215,484.02 - - - 58,215,484.02
结算备 付金 9,422,473.37 - - - 9,422,473.37
存出保 证金 5,683,704.43 - - - 5,683,704.43
交易性 金融 资产 - - - 2,151,174,111.04
2,151,174,111.
04
应收证 券清 算款 - - - 1,493,081.98 1,493,081.98
应收利 息 - - - 17,574.48 17,574.48
其他资 产 - - - - -
资产总 计 73,321,661.82 - - 2,152,684,767.50 2,226,006,429.
32
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,287,044.16 1,287,044.16
应付管 理人 报酬 - - - 742,880.29 742,880.29
应付托 管费 - - - 148,576.07 148,576.07
应付交 易费 用 - - - 2,693,065.25 2,693,065.25
其他负 债 - - - 6,618,255.12 6,618,255.12
负债总 计 - - - 11,489,820.89 11,489,820.
89
利率敏 感度 缺口 73,321,661.82 - - 2,141,194,946.61 2,214,516,608.
43
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,153,641.83 - - - 24,153,641.83
结算备 付金 4,712,394.92 - - - 4,712,394.92
存出保 证金 3,275,476.69 - - - 3,275,476.69
交易性 金融 资产 125,594.02 - - 1,404,870,191.16 1,404,995,785.广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第33页共58 页
18
应收证 券清 算款 - - - 14,711,486.47 14,711,486.47
应收利 息 - - - 5,708.58 5,708.58
其他资 产 - - - - -
资产总 计 32,267,107.46 -
-
1,419,587,386.21 1,451,854,493.
67
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,940,440.68 11,940,440.68
应付管 理人 报酬 - - - 588,541.47 588,541.47
应付托 管费 - - - 117,708.31 117,708.31
应付交 易费 用 - - - 1,393,653.74 1,393,653.74
其他负 债 - - - 2,978,624.57 2,978,624.57
负债总 计 - - - 17,018,968.77 17,018,968.77
利率敏 感度 缺口 32,267,107.46
- - 1,402,568,417.44
1,434,835,524.
90
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末未 持有 交易性 债券 投资 ，上 年度 末持有 的债 券占 基金 资产 净值较 小， 因此 市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第34页共58 页
资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 2,151,174,111.04 97.14 1,404,870,191.16 97.91
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 125,594.02 0.01
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,151,174,111.04 97.14 1,404,995,785.18 97.92
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 110,725,830.42 69,566,030.88
业绩比 较基 准下 降 5% -110,725,830.42 -69,566,030.88
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
2,037,304,755.81 元 ， 属 于 第二层 级的 余额 为 111,371,126.83 元 ， 属 于第 三层 级 的余额 为 2,498,228.40
元（2017 年 12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 1,294,892,881.79 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
110,102,903.39 元， 无属 于 第三层 级的 金额 ） 。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第35页共58 页
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民
币 2,498,228.40 元； 新 增购 入属于 第三 层级 的金 额为 人民 币 2,097,597.87 元， 计 入公允 价值 变动 损 益
的金额 为人 民 币 400,630.53 元（ 均为 权益 工具 产生 ） ，除上 述变动 外， 该层 级金 融 资产 无其 他变 动。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,151,174,111.04 96.64
其中： 股票 2,151,174,111.04 96.64
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
67,637,957.39 3.04
8 其他各 项资 产 7,194,360.89 0.32
9 合计 2,226,006,429.32 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％） 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 22,934,667.08 1.04
B 采矿业
66,804,695.62
3.02
C 制造业 1,279,680,647.47 57.79
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
67,717,564.66 3.06
E 建筑业 34,158,973.58 1.54
F 批发和 零售 业
113,116,380.48 5.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
75,590,843.65 3.41
H 住宿和 餐饮 业
11,763,781.04 0.53
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
187,456,182.47 8.46
J 金融业
52,124,450.51 2.35
K 房地产 业
113,671,054.22 5.13
L 租赁和 商务 服务 业
40,324,276.49 1.82
M 科学研 究和 技术 服务 业
3,773,631.06 0.17
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
15,105,951.78 0.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
1,494,470.40 0.07
Q 卫生和 社会 工作
3,284,167.60 0.15
R 文化、 体育 和娱 乐业
44,659,751.57 2.02
S 综合
17,507,280.50 0.79
合计 2,151,168,770.18 97.14
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000661 长春高 新 81,576 18,574,855.20 0.84
2 603019 中科曙 光 276,000 12,660,120.00 0.57 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第37页共58 页
3 600201 生物股 份 709,105 12,118,604.45 0.55
4 600521 华海药 业 452,370 12,073,755.30 0.55
5 600426 华鲁恒 升 683,927 12,030,275.93 0.54
6 002410 广联达 429,941 11,922,263.93 0.54
7 002049 紫光国 微 258,200 11,391,784.00 0.51
8 603589 口子窖 182,434 11,210,569.30 0.51
9 000977 浪潮信 息 467,021 11,138,450.85 0.50
10 000830 鲁西化 工 628,079 10,727,589.32 0.48
11 600298 安琪酵 母 297,758 10,624,005.44 0.48
12 000703 恒逸石 化 703,080 10,461,830.40 0.47
13 600256 广汇能 源 2,434,174 9,955,771.66 0.45
14 002340 格林美 1,644,940 9,951,887.00 0.45
15 600584 长电科 技 577,374 9,780,715.56 0.44
16 000418 小天 鹅 A 138,500 9,604,975.00 0.43
17 600872 中炬高 新 342,633 9,593,724.00 0.43
18 600673 东阳光 科 922,485 9,529,270.05 0.43
19 601233 桐昆股 份 550,363 9,477,250.86 0.43
20 002038 双鹭药 业 247,946 9,419,468.54 0.43
21 600600 青岛啤 酒 212,420 9,310,368.60 0.42
22 002179 中航光 电 238,371 9,296,469.00 0.42
23 002078 太阳纸 业 958,850 9,291,256.50 0.42
24 600760 中航沈 飞 257,400 9,276,696.00 0.42
25 600879 航天电 子 1,312,625 9,227,753.75 0.42
26 000860 顺鑫农 业 240,503 9,018,862.50 0.41
27 002129 中环股 份 1,129,911 8,847,203.13 0.40
28 002589 瑞康医 药 636,077 8,676,090.28 0.39
29 600315 上海家 化 218,598 8,663,038.74 0.39
30 600525 长园集 团 818,183 8,648,194.31 0.39
31 300253 卫宁健 康 692,529 8,580,434.31 0.39
32 600642 申能股 份 1,644,208 8,253,924.16 0.37
33 600004 白云机 场 627,510 8,214,105.90 0.37
34 600885 宏发股 份 273,720 8,189,702.40 0.37
35 600258 首旅酒 店 300,040 8,152,086.80 0.37
36 600392 盛和资 源 494,602 8,027,390.46 0.36
37 002465 海格通 信 986,272 7,919,764.16 0.36
38 600325 华发股 份 1,023,129 7,908,787.17 0.36
39 000656 金科股 份 1,644,927 7,895,649.60 0.36
40 000581 威孚高 科 354,773 7,844,031.03 0.35
41 300383 光环新 网 581,500 7,797,915.00 0.35
42 000066 中国长 城 1,092,360 7,766,679.60 0.35
43 000513 丽珠集 团 176,184 7,743,286.80 0.35
44 002268 卫士通 354,340 7,735,242.20 0.35
45 002092 中泰化 学 800,441 7,716,251.24 0.35
46 600079 人福医 药 575,515 7,608,308.30 0.34 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第38页共58 页
47 600884 杉杉股 份 344,044 7,603,372.40 0.34
48 000690 宝新能 源 1,064,569 7,409,400.24 0.33
49 601168 西部矿 业 1,155,837 7,258,656.36 0.33
50 002223 鱼跃医 疗 370,181 7,214,827.69 0.33
51 002127 南极电 商 756,150 7,100,248.50 0.32
52 000039 中集集 团 534,300 7,095,504.00 0.32
53 002176 江特电 机 727,600 7,072,272.00 0.32
54 600138 中青旅 354,137 7,057,950.41 0.32
55 300315 掌趣科 技 1,684,000 7,039,120.00 0.32
56 000488 晨鸣纸 业 544,714 7,037,704.88 0.32
57 000636 风华高 科 442,299 7,023,708.12 0.32
58 002195 二三四 五 1,629,040 6,972,291.20 0.31
59 600528 中铁工 业 680,000 6,949,600.00 0.31
60 603369 今世缘 302,356 6,902,787.48 0.31
61 600260 凯乐科 技 256,789 6,892,216.76 0.31
62 000997 新大陆 437,098 6,884,293.50 0.31
63 002439 启明星 辰 324,375 6,883,237.50 0.31
64 600718 东软集 团 524,201 6,846,065.06 0.31
65 002013 中航机 电 888,480 6,725,793.60 0.30
66 002110 三钢闽 光 418,600 6,710,158.00 0.30
67 002384 东山精 密 279,456 6,706,944.00 0.30
68 000825 太钢不 锈 1,114,700 6,688,200.00 0.30
69 300418 昆仑万 维 353,200 6,668,416.00 0.30
70 300166 东方国 信 450,933 6,642,243.09 0.30
71 000999 华润三 九 238,458 6,636,286.14 0.30
72 600062 华润双 鹤 268,335 6,587,624.25 0.30
73 002019 亿帆医 药 372,200 6,569,330.00 0.30
74 300088 长信科 技 1,128,300 6,544,140.00 0.30
75 000887 中鼎股 份 453,400 6,533,494.00 0.30
76 600967 内蒙一 机 510,515 6,503,961.10 0.29
77 600808 马钢股 份 1,810,567 6,499,935.53 0.29
78 000009 中国宝 安 1,322,944 6,482,425.60 0.29
79 000750 国海证 券 1,804,286 6,441,301.02 0.29
80 600643 爱建集 团 684,497 6,434,271.80 0.29
81 600839 四川长 虹 2,226,497 6,367,781.42 0.29
82 000596 古井贡 酒 71,642 6,360,376.76 0.29
83 600060 海信电 器 474,600 6,354,894.00 0.29
84 000681 视觉中 国 216,744 6,220,552.80 0.28
85 000960 锡业股 份 514,260 6,176,262.60 0.28
86 000778 新兴铸 管 1,442,950 6,175,826.00 0.28
87 000975 银泰资 源 607,315 6,158,174.10 0.28
88 000930 中粮生 化 592,853 6,106,385.90 0.28
89 600160 巨化股 份 827,497 6,057,278.04 0.27
90 300182 捷成股 份 797,050 6,041,639.00 0.27 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第39页共58 页
91 600143 金发科 技 1,147,980 5,992,455.60 0.27
92 002183 怡亚通 896,400 5,961,060.00 0.27
93 002371 北方华 创 119,735 5,947,237.45 0.27
94 000732 泰禾集 团 304,780 5,927,971.00 0.27
95 600388 龙净环 保 462,305 5,908,257.90 0.27
96 600056 中国医 药 323,023 5,901,630.21 0.27
97 600022 山东钢 铁 2,918,116 5,894,594.32 0.27
98 600183 生益科 技 643,150 5,891,254.00 0.27
99 600282 南钢股 份 1,327,200 5,866,224.00 0.26
100 000729 燕京啤 酒 871,266 5,863,620.18 0.26
101 002221 东华能 源 598,550 5,847,833.50 0.26
102 600410 华胜天 成 668,097 5,845,848.75 0.26
103 600460 士兰微 476,004 5,807,248.80 0.26
104 603816 顾家家 居 78,700 5,785,237.00 0.26
105 002373 千方科 技 442,945 5,780,432.25 0.26
106 600572 康恩贝 803,097 5,758,205.49 0.26
107 002506 协鑫集 成 1,229,203 5,752,670.04 0.26
108 600655 豫园股 份 606,362 5,730,120.90 0.26
109 600166 福田汽 车 2,822,400 5,729,472.00 0.26
110 002640 跨境通 375,331 5,637,471.62 0.25
111 600380 健康元 475,139 5,635,148.54 0.25
112 600755 厦门国 贸 768,016 5,598,836.64 0.25
113 601098 中南传 媒 442,700 5,595,728.00 0.25
114 603077 和邦生 物 3,222,724 5,575,312.52 0.25
115 300274 阳光电 源 617,702 5,540,786.94 0.25
116 600094 大名城 959,569 5,527,117.44 0.25
117 600895 张江高 科 479,500 5,514,250.00 0.25
118 002273 水晶光 电 427,385 5,500,444.95 0.25
119 000686 东北证 券 856,530 5,490,357.30 0.25
120 002407 多氟多 391,600 5,490,232.00 0.25
121 603899 晨光文 具 171,230 5,426,278.70 0.25
122 000988 华工科 技 373,425 5,395,991.25 0.24
123 002028 思源电 气 320,471 5,380,708.09 0.24
124 002174 游族网 络 270,200 5,376,980.00 0.24
125 600266 北京城 建 571,036 5,367,738.40 0.24
126 002030 达安基 因 347,743 5,362,197.06 0.24
127 600409 三友化 工 622,649 5,361,007.89 0.24
128 600291 西水股 份 396,220 5,293,499.20 0.24
129 600811 东方集 团 1,226,877 5,275,571.10 0.24
130 600161 天坛生 物 272,489 5,272,662.15 0.24
131 600499 科达洁 能 761,770 5,225,742.20 0.24
132 300010 立思辰 426,157 5,216,161.68 0.24
133 600348 阳泉煤 业 726,814 5,196,720.10 0.23
134 600418 江淮汽 车 798,096 5,195,604.96 0.23 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第40页共58 页
135 600511 国药股 份 191,797 5,168,929.15 0.23
136 002670 国盛金 控 479,459 5,163,773.43 0.23
137 000528 柳工 480,954 5,151,017.34 0.23
138 600267 海正药 业 353,394 5,138,348.76 0.23
139 002491 通鼎互 联 463,800 5,134,266.00 0.23
140 600787 中储股 份 662,977 5,131,441.98 0.23
141 000401 冀东水 泥 577,300 5,120,651.00 0.23
142 603885 吉祥航 空 331,640 5,110,572.40 0.23
143 600875 东方电 气 689,616 5,110,054.56 0.23
144 002399 海普瑞 230,200 5,096,628.00 0.23
145 002603 以岭药 业 363,697 5,084,484.06 0.23
146 600240 华业资 本 687,571 5,039,895.43 0.23
147 002440 闰土股 份 429,675 5,022,900.75 0.23
148 600827 百联股 份 489,712 4,995,062.40 0.23
149 002244 滨江集 团 959,236 4,988,027.20 0.23
150 300287 飞利信 693,700 4,987,703.00 0.23
151 002281 光迅科 技 235,224 4,986,748.80 0.23
152 000878 云南铜 业 521,100 4,971,294.00 0.22
153 002353 杰瑞股 份 304,543 4,948,823.75 0.22
154 600978 宜华生 活 721,019 4,924,559.77 0.22
155 000807 云铝股 份 948,700 4,914,266.00 0.22
156 000970 中科三 环 524,700 4,905,945.00 0.22
157 300266 兴源环 境 245,214 4,901,827.86 0.22
158 600729 重庆百 货 147,002 4,843,715.90 0.22
159 002359 北讯集 团 246,290 4,822,358.20 0.22
160 000089 深圳机 场 627,600 4,801,140.00 0.22
161 000547 航天发 展 613,089 4,788,225.09 0.22
162 002408 齐翔腾 达 387,237 4,755,270.36 0.21
163 002563 森马服 饰 332,200 4,750,460.00 0.21
164 600649 城投控 股 774,806 4,741,812.72 0.21
165 300058 蓝色光 标 831,578 4,739,994.60 0.21
166 000078 海王生 物 980,385 4,715,651.85 0.21
167 300146 汤臣倍 健 283,054 4,698,696.40 0.21
168 002299 圣农发 展 303,300 4,698,117.00 0.21
169 600125 铁龙物 流 558,790 4,677,072.30 0.21
170 002517 恺英网 络 649,594 4,670,580.86 0.21
171 600737 中粮糖 业 619,300 4,669,522.00 0.21
172 300133 华策影 视 436,509 4,648,820.85 0.21
173 601872 招商轮 船 1,286,600 4,644,626.00 0.21
174 600270 外运发 展 220,805 4,628,072.80 0.21
175 601966 玲珑轮 胎 293,371 4,626,460.67 0.21
176 603883 老百姓 55,600 4,623,696.00 0.21
177 600179 安通控 股 450,594 4,564,517.22 0.21
178 000813 德展健 康 552,170 4,549,880.80 0.21 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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179 002583 海能达 541,346 4,520,239.10 0.20
180 000028 国药一 致 90,523 4,517,097.70 0.20
181 000598 兴蓉环 境 1,110,100 4,507,006.00 0.20
182 002280 联络互 动 787,150 4,502,498.00 0.20
183 600216 浙江医 药 352,499 4,501,412.23 0.20
184 600466 蓝光发 展 723,960 4,488,552.00 0.20
185 603658 安图生 物 54,247 4,473,207.62 0.20
186 002004 华邦健 康 880,100 4,470,908.00 0.20
187 002366 台海核 电 313,474 4,470,139.24 0.20
188 002368 太极股 份 152,522 4,433,814.54 0.20
189 600801 华新水 泥 293,629 4,413,243.87 0.20
190 000553 沙隆 达 A 279,100 4,412,571.00 0.20
191 300055 万邦达 383,700 4,408,713.00 0.20
192 002152 广电运 通 749,201 4,405,301.88 0.20
193 600435 北方导 航 539,188 4,399,774.08 0.20
194 600037 歌华有 线 424,774 4,383,667.68 0.20
195 600277 亿利洁 能 834,911 4,374,933.64 0.20
196 600500 中化国 际 638,100 4,351,842.00 0.20
197 600575 皖江物 流 1,170,500 4,342,555.00 0.20
198 600635 大众公 用 1,165,611 4,336,072.92 0.20
199 000685 中山公 用 542,212 4,321,429.64 0.20
200 002131 利欧股 份 2,054,367 4,314,170.70 0.19
201 002600 领益智 造 829,600 4,305,624.00 0.19
202 300115 长盈精 密 329,581 4,274,665.57 0.19
203 002745 木林森 240,200 4,273,158.00 0.19
204 300113 顺网科 技 245,200 4,268,932.00 0.19
205 600970 中材国 际 639,055 4,268,887.40 0.19
206 002358 森源电 气 283,036 4,259,691.80 0.19
207 601179 中国西 电 1,236,501 4,228,833.42 0.19
208 601000 唐山港 1,785,312 4,195,483.20 0.19
209 002051 中工国 际 271,949 4,152,661.23 0.19
210 000979 中弘股 份 4,106,137 4,147,198.37 0.19
211 300199 翰宇药 业 289,739 4,137,472.92 0.19
212 600648 外高桥 225,483 4,121,829.24 0.19
213 600859 王府井 193,178 4,108,896.06 0.19
214 300026 红日药 业 1,122,143 4,095,821.95 0.18
215 002191 劲嘉股 份 545,048 4,071,508.56 0.18
216 600563 法拉电 子 81,758 4,046,203.42 0.18
217 601678 滨化股 份 654,171 4,042,776.78 0.18
218 002709 天赐材 料 103,689 3,996,174.06 0.18
219 600021 上海电 力 592,215 3,991,529.10 0.18
220 002701 奥瑞金 729,858 3,985,024.68 0.18
221 600863 内蒙华 电 1,752,364 3,977,866.28 0.18
222 600171 上海贝 岭 342,572 3,966,983.76 0.18 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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223 600307 酒钢宏 兴 1,885,676 3,959,919.60 0.18
224 600598 北大荒 431,800 3,955,288.00 0.18
225 601128 常熟银 行 683,800 3,911,336.00 0.18
226 002285 世联行 621,446 3,896,466.42 0.18
227 002690 美亚光 电 163,000 3,885,920.00 0.18
228 000848 承德露 露 363,973 3,854,474.07 0.17
229 300159 新研股 份 543,586 3,848,588.88 0.17
230 600717 天津港 508,300 3,827,499.00 0.17
231 600064 南京高 科 521,103 3,824,896.02 0.17
232 000566 海南海 药 296,566 3,822,735.74 0.17
233 000031 中粮地 产 658,618 3,806,812.04 0.17
234 002672 东江环 保 289,710 3,792,303.90 0.17
235 002390 信邦制 药 516,875 3,783,525.00 0.17
236 600823 世茂股 份 904,460 3,780,642.80 0.17
237 600503 华丽家 族 966,000 3,777,060.00 0.17
238 600835 上海机 电 200,229 3,776,318.94 0.17
239 600645 中源协 和 195,931 3,773,631.06 0.17
240 300324 旋极信 息 395,326 3,751,643.74 0.17
241 000758 中色股 份 831,878 3,743,451.00 0.17
242 000738 航发控 制 278,711 3,715,217.63 0.17
243 600536 中国软 件 171,166 3,702,320.58 0.17
244 000156 华数传 媒 383,907 3,700,863.48 0.17
245 600664 哈药股 份 930,855 3,695,494.35 0.17
246 600614 鹏起科 技 644,764 3,681,602.44 0.17
247 600582 天地科 技 1,001,871 3,676,866.57 0.17
248 002266 浙富控 股 978,519 3,669,446.25 0.17
249 002831 裕同科 技 73,200 3,660,000.00 0.17
250 600881 亚泰集 团 978,520 3,649,879.60 0.16
251 600597 光明乳 业 369,096 3,642,977.52 0.16
252 000027 深圳能 源 736,120 3,636,432.80 0.16
253 002317 众生药 业 343,930 3,635,340.10 0.16
254 600120 浙江东 方 267,849 3,629,353.95 0.16
255 601880 大连港 1,862,706 3,613,649.64 0.16
256 600754 锦江股 份 97,719 3,611,694.24 0.16
257 002505 大康农 业 1,685,918 3,607,864.52 0.16
258 600039 四川路 桥 1,091,801 3,581,107.28 0.16
259 002056 横店东 磁 509,456 3,571,286.56 0.16
260 002444 巨星科 技 324,010 3,567,350.10 0.16
261 002128 露天煤 业 393,724 3,567,139.44 0.16
262 600017 日照港 1,111,127 3,566,717.67 0.16
263 002180 纳思达 129,519 3,556,591.74 0.16
264 600158 中体产 业 305,288 3,553,552.32 0.16
265 300002 神州泰 岳 839,858 3,502,207.86 0.16
266 600026 中远海 能 824,367 3,495,316.08 0.16 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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267 603766 隆鑫通 用 641,468 3,483,171.24 0.16
268 002155 湖南黄 金 508,472 3,477,948.48 0.16
269 002242 九阳股 份 196,516 3,476,368.04 0.16
270 300001 特锐德 305,504 3,470,525.44 0.16
271 002250 联化科 技 391,722 3,454,988.04 0.16
272 300308 中际旭 创 57,383 3,445,275.32 0.16
273 002400 省广集 团 1,065,785 3,442,485.55 0.16
274 000012 南玻 A 695,333 3,441,898.35 0.16
275 600623 华谊集 团 344,200 3,435,116.00 0.16
276 000006 深振 业 A 584,618 3,425,861.48 0.15
277 600594 益佰制 药 381,906 3,421,877.76 0.15
278 002332 仙琚制 药 389,723 3,410,076.25 0.15
279 000718 苏宁环 球 925,260 3,395,704.20 0.15
280 000926 福星股 份 471,650 3,391,163.50 0.15
281 601200 上海环 境 213,652 3,382,111.16 0.15
282 002839 张家港 行 554,100 3,374,469.00 0.15
283 600936 广西广 电 708,400 3,371,984.00 0.15
284 002233 塔牌集 团 293,831 3,361,426.64 0.15
285 000667 美好置 业 1,574,465 3,353,610.45 0.15
286 601138 工业富 联 198,015 3,340,641.36 0.15
287 002916 深南电 路 52,500 3,334,275.00 0.15
288 002212 南洋股 份 279,799 3,326,810.11 0.15
289 600908 无锡银 行 563,800 3,320,782.00 0.15
290 603515 欧普照 明 70,930 3,315,268.20 0.15
291 600557 康缘药 业 267,754 3,306,761.90 0.15
292 002665 首航节 能 568,929 3,299,788.20 0.15
293 000519 中兵红 箭 422,982 3,286,570.14 0.15
294 300244 迪安诊 断 172,760 3,284,167.60 0.15
295 600329 中新药 业 172,547 3,278,393.00 0.15
296 300257 开山股 份 213,900 3,270,531.00 0.15
297 300197 铁汉生 态 607,020 3,259,697.40 0.15
298 002573 清新环 境 281,148 3,247,259.40 0.15
299 002354 天神娱 乐 350,416 3,244,852.16 0.15
300 000563 陕国 投 A 953,305 3,241,237.00 0.15
301 600098 广州发 展 497,964 3,211,867.80 0.15
302 600633 浙数文 化 384,100 3,203,394.00 0.14
303 600478 科力远 625,192 3,188,479.20 0.14
304 002431 棕榈股 份 472,048 3,167,442.08 0.14
305 000727 华东科 技 1,681,100 3,160,468.00 0.14
306 002249 大洋电 机 731,168 3,151,334.08 0.14
307 601717 郑煤机 538,799 3,130,422.19 0.14
308 600141 兴发集 团 268,452 3,127,465.80 0.14
309 600993 马应龙 183,582 3,122,729.82 0.14
310 000021 深科技 454,998 3,103,086.36 0.14 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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311 300376 易事特 576,700 3,096,879.00 0.14
312 002254 泰和新 材 270,347 3,076,548.86 0.14
313 002635 安洁科 技 178,345 3,067,534.00 0.14
314 600280 中央商 场 351,394 3,064,155.68 0.14
315 600195 中牧股 份 156,213 3,038,342.85 0.14
316 000612 焦作万 方 576,565 3,026,966.25 0.14
317 002807 江阴银 行 538,173 3,024,532.26 0.14
318 002064 华峰氨 纶 727,144 3,003,104.72 0.14
319 002002 鸿达兴 业 647,512 2,985,030.32 0.13
320 600580 卧龙电 气 390,300 2,974,086.00 0.13
321 002424 贵州百 灵 260,747 2,962,085.92 0.13
322 002707 众信旅 游 308,100 2,957,760.00 0.13
323 002022 科华生 物 248,636 2,946,336.60 0.13
324 601311 骆驼股 份 256,839 2,945,943.33 0.13
325 300297 蓝盾股 份 363,100 2,944,741.00 0.13
326 600694 大商股 份 90,330 2,936,628.30 0.13
327 600122 宏图高 科 396,411 2,933,441.40 0.13
328 000939 *ST 凯迪 586,744 2,927,852.56 0.13
329 000543 皖能电 力 663,910 2,927,843.10 0.13
330 000400 许继电 气 374,737 2,926,695.97 0.13
331 002544 杰赛科 技 212,587 2,910,316.03 0.13
332 000501 鄂武 商 A 235,433 2,893,471.57 0.13
333 601016 节能风 电 1,007,500 2,891,525.00 0.13
334 002048 宁波华 翔 234,460 2,890,891.80 0.13
335 600416 湘电股 份 400,553 2,879,976.07 0.13
336 000766 通化金 马 242,157 2,876,825.16 0.13
337 002308 威创股 份 345,698 2,869,293.40 0.13
338 002434 万里扬 325,616 2,858,908.48 0.13
339 603000 人民网 339,297 2,816,165.10 0.13
340 002512 达华智 能 288,900 2,802,330.00 0.13
341 601928 凤凰传 媒 460,334 2,798,830.72 0.13
342 002277 友阿股 份 607,064 2,798,565.04 0.13
343 000712 锦龙股 份 279,200 2,786,416.00 0.13
344 600770 综艺股 份 471,651 2,782,740.90 0.13
345 600848 上海临 港 128,155 2,777,118.85 0.13
346 000158 常山北 明 404,180 2,776,716.60 0.13
347 002477 雏鹰农 牧 838,538 2,775,560.78 0.13
348 601801 皖新传 媒 364,400 2,773,084.00 0.13
349 601608 中信重 工 1,065,950 2,771,470.00 0.13
350 600312 平高电 气 490,940 2,768,901.60 0.13
351 000592 平潭发 展 973,944 2,766,000.96 0.12
352 600545 卓郎智 能 348,231 2,764,954.14 0.12
353 000090 天健集 团 443,846 2,751,845.20 0.12
354 002463 沪电股 份 731,536 2,735,944.64 0.12 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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355 603659 璞泰来 42,800 2,734,492.00 0.12
356 600108 亚盛集 团 945,942 2,733,772.38 0.12
357 600777 新潮能 源 1,245,600 2,727,864.00 0.12
358 600751 海航科 技 416,600 2,703,734.00 0.12
359 600611 大众交 通 678,594 2,700,804.12 0.12
360 000937 冀中能 源 656,760 2,699,283.60 0.12
361 600259 广晟有 色 91,704 2,685,093.12 0.12
362 603198 迎驾贡 酒 145,500 2,672,835.00 0.12
363 000062 深圳华 强 136,101 2,667,579.60 0.12
364 002509 天广中 茂 915,300 2,663,523.00 0.12
365 000980 众泰汽 车 373,800 2,657,718.00 0.12
366 002503 搜于特 756,486 2,647,701.00 0.12
367 600317 营口港 1,169,117 2,642,204.42 0.12
368 600073 上海梅 林 396,612 2,633,503.68 0.12
369 600422 昆药集 团 338,544 2,623,716.00 0.12
370 601689 拓普集 团 134,388 2,612,502.72 0.12
371 600366 宁波韵 升 427,328 2,606,700.80 0.12
372 002073 软控股 份 451,607 2,596,740.25 0.12
373 000877 天山股 份 384,448 2,595,024.00 0.12
374 002147 新光圆 成 175,716 2,593,568.16 0.12
375 002657 中科金 财 163,644 2,592,120.96 0.12
376 600565 迪马股 份 876,057 2,584,368.15 0.12
377 603228 景旺电 子 51,900 2,565,936.00 0.12
378 600765 中航重 机 343,240 2,553,705.60 0.12
379 600869 智慧能 源 539,970 2,548,658.40 0.12
380 600169 太原重 工 1,084,641 2,538,059.94 0.11
381 600578 京能电 力 812,482 2,534,943.84 0.11
382 601001 大同煤 业 506,228 2,510,890.88 0.11
383 600874 创业环 保 267,516 2,498,599.44 0.11
384 002302 西部建 设 231,894 2,497,498.38 0.11
385 600338 西藏珠 峰 120,401 2,494,708.72 0.11
386 603188 亚邦股 份 243,695 2,485,689.00 0.11
387 600316 洪都航 空 265,866 2,477,871.12 0.11
388 000600 建投能 源 442,868 2,466,774.76 0.11
389 600151 航天机 电 605,645 2,458,918.70 0.11
390 002489 浙江永 强 670,777 2,441,628.28 0.11
391 002251 步步高 214,421 2,440,110.98 0.11
392 300156 神雾环 保 365,676 2,439,058.92 0.11
393 002428 云南锗 业 315,760 2,437,667.20 0.11
394 002815 崇达技 术 151,242 2,434,996.20 0.11
395 600395 盘江股 份 399,800 2,426,786.00 0.11
396 002426 胜利精 密 673,700 2,425,320.00 0.11
397 000762 西藏矿 业 251,606 2,422,965.78 0.11
398 000572 海马汽 车 706,138 2,422,053.34 0.11 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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399 002681 奋达科 技 276,990 2,398,733.40 0.11
400 000541 佛山照 明 398,727 2,388,374.73 0.11
401 002345 潮宏基 277,682 2,388,065.20 0.11
402 002437 誉衡药 业 381,927 2,367,947.40 0.11
403 000969 安泰科 技 378,262 2,364,137.50 0.11
404 603444 吉比特 18,380 2,348,780.20 0.11
405 002093 国脉科 技 304,502 2,347,710.42 0.11
406 000829 天音控 股 319,096 2,338,973.68 0.11
407 300039 上海凯 宝 402,212 2,332,829.60 0.11
408 000536 华映科 技 845,217 2,324,346.75 0.10
409 300273 和佳股 份 339,364 2,300,887.92 0.10
410 600300 维维股 份 704,907 2,297,996.82 0.10
411 000552 靖远煤 电 699,976 2,288,921.52 0.10
412 600086 东方金 钰 227,455 2,283,648.20 0.10
413 000061 农产品 422,618 2,282,137.20 0.10
414 002841 视源股 份 42,700 2,280,607.00 0.10
415 002375 亚厦股 份 426,700 2,278,578.00 0.10
416 600187 国中水 务 801,708 2,276,850.72 0.10
417 600155 华创阳 安 315,600 2,269,164.00 0.10
418 002482 广田集 团 377,855 2,255,794.35 0.10
419 600750 江中药 业 126,695 2,248,836.25 0.10
420 002118 紫鑫药 业 311,778 2,229,212.70 0.10
421 600393 粤泰股 份 614,829 2,225,680.98 0.10
422 002276 万马股 份 380,321 2,221,074.64 0.10
423 603556 海兴电 力 121,940 2,215,649.80 0.10
424 002642 荣之联 239,750 2,203,302.50 0.10
425 600058 五矿发 展 264,684 2,199,524.04 0.10
426 001696 宗申动 力 443,589 2,173,586.10 0.10
427 000990 诚志股 份 154,700 2,165,800.00 0.10
428 002818 富森美 81,779 2,157,330.02 0.10
429 600971 恒源煤 电 301,226 2,150,753.64 0.10
430 603888 新华网 127,350 2,147,121.00 0.10
431 000049 德赛电 池 75,646 2,134,730.12 0.10
432 000426 兴业矿 业 294,082 2,120,331.22 0.10
433 603568 伟明环 保 83,378 2,109,463.40 0.10
434 600757 长江传 媒 366,898 2,087,649.62 0.09
435 601777 力帆股 份 394,830 2,064,960.90 0.09
436 600773 西藏城 投 296,086 2,048,915.12 0.09
437 002699 美盛文 化 108,720 2,039,587.20 0.09
438 002414 高德红 外 150,986 2,029,251.84 0.09
439 600006 东风汽 车 489,935 2,003,834.15 0.09
440 002920 德赛西 威 66,831 1,998,246.90 0.09
441 600759 洲际油 气 501,770 1,976,973.80 0.09
442 603328 依顿电 子 182,124 1,976,045.40 0.09 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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443 600640 号百控 股 193,177 1,964,610.09 0.09
444 002663 普邦股 份 660,992 1,963,146.24 0.09
445 600657 信达地 产 459,610 1,953,342.50 0.09
446 600335 国机汽 车 184,528 1,924,627.04 0.09
447 601127 小康股 份 111,306 1,924,480.74 0.09
448 600639 浦东金 桥 154,018 1,922,144.64 0.09
449 000587 金洲慈 航 386,208 1,915,591.68 0.09
450 002344 海宁皮 城 391,682 1,903,574.52 0.09
451 002190 成飞集 成 109,900 1,878,191.00 0.08
452 002261 拓维信 息 407,087 1,872,600.20 0.08
453 002588 史丹利 359,085 1,860,060.30 0.08
454 600428 中远海 特 516,900 1,834,995.00 0.08
455 600458 时代新 材 247,406 1,820,908.16 0.08
456 002011 盾安环 境 281,943 1,804,435.20 0.08
457 002422 科伦药 业 56,023 1,798,338.30 0.08
458 603868 飞科电 器 36,961 1,787,803.57 0.08
459 600687 刚泰控 股 195,740 1,779,276.60 0.08
460 603056 德邦股 份 64,100 1,755,699.00 0.08
461 000806 银河生 物 404,700 1,752,351.00 0.08
462 300202 聚龙股 份 165,607 1,727,281.01 0.08
463 300291 华录百 纳 244,876 1,726,375.80 0.08
464 600748 上实发 展 340,449 1,715,862.96 0.08
465 000669 金鸿控 股 232,419 1,685,037.75 0.08
466 600651 飞乐音 响 427,156 1,665,908.40 0.08
467 300032 金龙机 电 296,700 1,664,487.00 0.08
468 600350 山东高 速 410,100 1,660,905.00 0.08
469 600939 重庆建 工 333,611 1,648,038.34 0.07
470 300116 坚瑞沃 能 596,300 1,645,788.00 0.07
471 300134 大富科 技 178,918 1,599,526.92 0.07
472 002479 富春环 保 282,158 1,594,192.70 0.07
473 002342 巨力索 具 420,562 1,593,929.98 0.07
474 600516 方大炭 素 65,104 1,587,235.52 0.07
475 603355 莱克电 气 52,661 1,582,463.05 0.07
476 000025 特力 A 49,000 1,576,330.00 0.07
477 600184 光电股 份 126,801 1,571,064.39 0.07
478 600862 中航高 科 253,300 1,557,795.00 0.07
479 600880 博瑞传 播 363,300 1,547,658.00 0.07
480 002005 德豪润 达 353,956 1,543,248.16 0.07
481 600517 置信电 气 415,019 1,535,570.30 0.07
482 300043 星辉娱 乐 381,209 1,524,836.00 0.07
483 600481 双良节 能 495,948 1,517,600.88 0.07
484 603377 东方时 尚 107,904 1,494,470.40 0.07
485 002041 登海种 业 218,308 1,488,860.56 0.07
486 600743 华远地 产 575,728 1,479,620.96 0.07 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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487 603806 福斯特 65,515 1,441,985.15 0.07
488 600996 贵广网 络 193,947 1,439,086.74 0.06
489 600126 杭钢股 份 235,811 1,407,791.67 0.06
490 600167 联美控 股 139,600 1,396,000.00 0.06
491 603877 太平鸟 41,548 1,384,794.84 0.06
492 600292 远达环 保 235,786 1,384,063.82 0.06
493 002405 四维图 新 67,347 1,363,776.75 0.06
494 603225 新凤鸣 68,140 1,360,755.80 0.06
495 600053 九鼎投 资 78,763 1,352,360.71 0.06
496 002416 爱施德 229,562 1,347,528.94 0.06
497 601019 山东出 版 166,974 1,337,461.74 0.06
498 601020 华钰矿 业 96,000 1,323,840.00 0.06
499 601969 海南矿 业 239,016 1,309,807.68 0.06
500 600176 中国巨 石 126,966 1,298,862.18 0.06
501 603169 兰石重 装 256,886 1,286,998.86 0.06
502 000987 越秀金 控 160,600 1,262,316.00 0.06
503 000761 本钢板 材 291,650 1,178,266.00 0.05
504 600618 氯碱化 工 137,962 1,174,056.62 0.05
505 002001 新和成 58,829 1,115,397.84 0.05
506 000786 北新建 材 57,767 1,070,422.51 0.05
507 002050 三花智 控 55,112 1,038,861.20 0.05
508 002271 东方雨 虹 58,010 986,750.10 0.04
509 603025 大豪科 技 48,680 941,471.20 0.04
510 601811 新华文 轩 96,513 938,106.36 0.04
511 000998 隆平高 科 48,208 909,202.88 0.04
512 002311 海大集 团 40,771 860,268.10 0.04
513 600917 重庆燃 气 117,600 800,856.00 0.04
514 000050 深天 马 A 55,820 793,760.40 0.04
515 603569 长久物 流 53,020 757,125.60 0.03
516 600346 恒力股 份 48,800 715,408.00 0.03
517 600566 济川药 业 14,815 713,934.85 0.03
518 601699 潞安环 能 72,694 673,146.44 0.03
519 600438 通威股 份 94,300 650,670.00 0.03
520 000981 银亿股 份 78,509 584,892.05 0.03
521 002032 苏泊尔 10,508 541,162.00 0.02
522 601231 环旭电 子 40,108 363,779.56 0.02
523 000693 *ST 华泽 109,768 363,332.08 0.02
524 002123 梦网集 团 35,600 316,484.00 0.01
525 002063 远光软 件 32,026 270,939.96 0.01
526 600587 新华医 疗 19,642 267,720.46 0.01
527 600059 古越龙 山 30,381 247,605.15 0.01
528 600284 浦东建 设 49,462 241,374.56 0.01
529 002269 美邦服 饰 82,296 238,658.40 0.01
530 002106 莱宝高 科 39,619 228,205.44 0.01 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第49页共58 页
531 000680 山推股 份 65,175 224,202.00 0.01
532 300147 香雪制 药 31,076 224,057.96 0.01
533 002168 深圳惠 程 21,746 223,548.88 0.01
534 002122 *ST 天马 108,473 219,115.46 0.01
535 000652 泰达股 份 69,174 215,822.88 0.01
536 000777 中核科 技 21,148 197,522.32 0.01
537 000897 津滨发 展 86,133 194,660.58 0.01
538 000099 中信海 直 28,847 183,466.92 0.01
539 002325 洪涛股 份 49,105 181,688.50 0.01
540 601002 晋亿实 业 28,909 176,633.99 0.01
541 600826 兰生股 份 12,993 176,315.01 0.01
542 600628 新世界 24,202 173,770.36 0.01
543 600894 广日股 份 27,974 165,885.82 0.01
544 002392 北京利 尔 46,744 158,929.60 0.01
545 000662 天夏智 慧 22,992 147,838.56 0.01
546 002551 尚荣医 疗 23,131 142,255.65 0.01
547 600776 东方通 信 29,178 141,221.52 0.01
548 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
549 603001 奥康国 际 10,330 123,030.30 0.01
550 603528 多伦科 技 15,200 120,688.00 0.01
551 000816 *ST 慧业 74,109 118,574.40 0.01
552 002018 *ST 华信 77,873 112,915.85 0.01
553 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.01
554 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.00
555 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.00
556 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
557 600289 *ST 信通 25,903 62,685.26 0.00
558 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
559 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
560 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
561 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000661 长春高 新 10,218,693.34 0.71
2 002129 中环股 份 8,841,342.76 0.62
3 000830 鲁西化 工 8,619,894.39 0.60 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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4 002049 紫光国 微 8,591,370.93 0.60
5 002465 海格通 信 8,394,708.32 0.59
6 000703 恒逸石 化 8,336,898.50 0.58
7 002410 广联达 7,943,717.67 0.55
8 600760 中航沈 飞 7,685,793.00 0.54
9 002340 格林美 7,407,555.65 0.52
10 300315 掌趣科 技 7,374,584.00 0.51
11 002078 太阳纸 业 7,319,016.28 0.51
12 000418 小天 鹅 A 7,214,167.24 0.50
13 000513 丽珠集 团 7,007,905.31 0.49
14 002589 瑞康医 药 6,952,760.54 0.48
15 002110 三钢闽 光 6,939,731.00 0.48
16 300418 昆仑万 维 6,914,295.00 0.48
17 002092 中泰化 学 6,899,174.43 0.48
18 000750 国海证 券 6,694,312.38 0.47
19 000977 浪潮信 息 6,606,488.75 0.46
20 002268 卫士通 6,568,358.31 0.46
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用， 不包 括因 投资者 申购 赎回 基金 份
额导致 的基 金组 合中 股票 的增减 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002422 科伦药 业 14,667,894.02 1.02
2 002405 四维图 新 12,535,171.87 0.87
3 000786 北新建 材 10,127,602.96 0.71
4 600516 方大炭 素 9,847,008.93 0.69
5 002271 东方雨 虹 9,569,436.40 0.67
6 002001 新和成 8,883,332.50 0.62
7 600176 中国巨 石 8,459,180.00 0.59
8 002050 三花智 控 8,123,720.91 0.57
9 000998 隆平高 科 7,781,160.10 0.54
10 002311 海大集 团 7,607,140.43 0.53
11 000050 深天 马 A 7,317,641.00 0.51
12 000981 银亿股 份 5,598,748.16 0.39
13 002410 广联达 4,577,357.10 0.32
14 600346 恒力股 份 4,429,008.00 0.31
15 600566 济川药 业 4,168,644.00 0.29
16 600438 通威股 份 4,105,327.00 0.29 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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17 002032 苏泊尔 4,038,029.60 0.28
18 601699 潞安环 能 3,990,374.17 0.28
19 000661 长春高 新 3,564,694.40 0.25
20 000830 鲁西化 工 3,308,222.97 0.23
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 1,189,069,763.34
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 479,535,043.67
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序 的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明
IC1807 IC1807 25.00
25,940,000.0
0
-2,490,560.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 -2,490,560.00
股指期 货投 资本 期收 益 -691,740.58 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -2,918,120.00
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对冲市
场下行风险，降低系统风 险损失，提高组合收益。 本基金投资股指期货符合 既定的投资政策和投资
目标。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体本期未 出现被监管部门立案调查 ，或在本报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,683,704.43
2 应收证 券清 算款 1,493,081.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,574.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,194,360.89
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,364
449,773.58 1,448,765,645.00 95.75% 64,272,674.00 4.25%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国人 民人 寿保 险股 份有
限公司 －分 红－ 个险 分红
110,000,000.00 7.27%
2
中国人 民财 产保 险股 份有
限公司 －传 统－ 普通 保险
产品－008C －CT001 沪
68,220,000.00 4.51%
3 财通证 券股 份有 限公 司 42,000,000.00 2.78%
4
中国人 民健 康保 险股 份有
限公司 －传 统－ 普通 保险
产品
12,214,900.00 0.81%
5 白洞明 11,921,700.00 0.79%
6 国信证 券股 份有 限公 司 9,045,200.00 0.60%
7 方正证 券股 份有 限公 司 4,117,135.00 0.27%
8
兴全基 金－ 兴业 银行 －兴
全－FOF 投资 1 号特 定多
客户资 产管 理计 划
3,000,000.00 0.20%
9
中国工 商银 行股 份有 限公
司－中 融量 化精 选混 合型
2,889,500.00 0.19% 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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基金中 基金 （FOF ）
10 张逸耀 1,945,000.00 0.13%
11
广发中 证 500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接
基金(LOF)
1,192,190,277.00 78.79%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 4 月 11 日 ）基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 825,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,048,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 360,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,513,038,319.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 4 67,928,156.69 4.09% 63,261.86 4.09% -
光大证 券 3 478,132,693.44 28.77% 445,284.43 28.77% -
申万宏 源 6 1,115,869,026.44 67.14% 1,039,215.34 67.14% -
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
广发证 券 8 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - -
中投证 券 1 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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民生证 券 3 - - - - -
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - 减少 2 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告； 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券 131,246.60 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于广发中 证 500 交易型 开放式指数 证券投
资基金 修改 基金 合同 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
广发中
证 500
交易型
开放式
指数证
1
20180101-201806
30
783,36
3,770.0
0
833,065,
407.00
424,23
8,900.0
0
1,192,190,27
7.00
78.79% 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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券投资
基金联
接基金
(LOF)
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
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备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件
2.《广 发中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
3.《广 发中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
4.法律 意见 书
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
