国金金腾通货币市场证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 国金基金 管理有限 公司
基 金 托管人： 中国民生 银行股份 有限公司
送 出 日期：2018 年 8 月24 日 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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1.2
目录
§ 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§ 2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§ 3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 10
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14
§ 5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ....... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15
§ 6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 19
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 42
7.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................... 42
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................ 42
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超 过 240 天情况说明 .............................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 44
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......................... 44
7.7 “ 影子定价” 与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离................................................ 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 45
7.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 45
§ 8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 47
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 48
§ 9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 50
10.8 偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况.................................................................................. 51
10.9 其他重大事件 ........................................................................................................... 51
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 53 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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11.2 影 响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 54
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 54
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 国金金腾通货币市场证券投资基金
基金简称 国金金腾通货币
场内简称 -
基金主代码 000540
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 17 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基 金份额总额 12,961,933,478.18 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市 的证券 交易所 -
上市 日期 -
下属分级基金的基金简称： 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 000540 001621
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 9,961,354,051.11 份 3,000,579,427.07 份
注：无。
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在综合考虑基金 资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。
投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上， 对短期货币市场利率的走势
进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分
析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
下属分级基 金的风
险收益特征
本基金为货币市场基金，
属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种，其
预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基
金及股票型基金。
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基
金中的高流动性、 低风险品种， 其预期收
益和预期风险均低于债券型基金、 混合型
基金及股票型基金。
注：无 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 彭文敏 罗菲菲
联系电话 010-88005888 010-58560666
电子邮 箱 pengwenmin@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务 电话
4000-2000-18 95568
传真 010-88005666 010-58560798
注册地址
北京市怀柔区府前街三号楼
3-6
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
北京市海淀区西三环北路 87
号国际财经中心 D 座 14 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100089 100031
法定代表人 尹庆军 洪崎
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券
时报 》 。
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国金基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路87 号国际
财经中心 D 座 14 层
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值 收益 率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较
国金金腾通货币 A
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基 准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3287% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.2999% 0.0004%
过去三个月 1.0116% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.9243% 0.0005%
过去六个月 2.0629% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.8893% 0.0005%
过去一年 4.2174% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.8674% 0.0007%
过去三年 11.2057% 0.0028% 1.0510% 0.0000% 10.1547% 0.0028%
自基金合同
生效起至今
19.4693% 0.0098% 1.5295% 0.0000% 17.9398% 0.0098%
基金级别 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日 )
报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 284,023,994.70 58,940,058.66
本期利润 284,023,994.70 58,940,058.66
本期净值收益率 2.0629% 1.6843%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 9,961,354,051.11 3,000,579,427.07
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 19.4693% 8.0949% 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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国金金腾通货币 C
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2666% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.2378% 0.0004%
过去三个月 0.8229% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.7356% 0.0005%
过去六个月 1.6843% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.5107% 0.0005%
过去一年 3.4387% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.0887% 0.0007%
自基金合同
生效起至今
8.0949% 0.0028% 0.9656% 0.0000% 7.1293% 0.0028%
注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净值收益率 变动 及其 与同 期业绩比较基准收益率
变 动 的 比较
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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注： 本基 金 A 类份额基金合同生效日为 2014 年2 月 17 日， 图示 日期 为 2014 年2 月 17 日至 2018
年 6 月 30 日。 本基 金C 类份额基金合同生效日为 2015 年9 月 28 日， 图示 日期 为 2015 年9 月 28
日至 2018 年 6 月 30 日。
3.3 其他指标
注：无 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
国金基金管理有限公司 （原名称为 “国金通用基金管理有限公司” ） 经中国证券监督管理委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批准 ， 于 2011 年 11 月 2 日成 立， 总部 设在 北京 。2012 年 9 月， 公
司的注册资本由 1.6 亿元人民币增加至 2.8 亿元人民币。2015 年 7 月， 公司 名称 由 “国金通用基
金管理有限公司 ” 变更为 “国金基金管理有限公司 ” 。公司股东为国金证 券股份有限公司、苏州
工业园区兆润投资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司，
股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5% 和 12% 。截至 2018 年6 月 30 日，国金基金管理有限公司共
管理 11 只开放式基金 —— 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、 国金沪 深 300 指数增强
证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证 券投资基金、国金上证
50 指数分级证券投资基金、 国金 众赢货币市场证券投资基金、 国金鑫新灵活配置混合型证券投资
基金（LOF ） 、国 金及 第七 天理 财债 券型 证券 投资 基金 、国 金鑫 瑞灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金、
国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘辉
本基金
基金经
理， 国金
鑫盈货
币、 国金
众赢货
币基金
经理
2017 年 4 月 15
日
- 7
刘辉 先生 ， 对外 经济 贸易 大
学硕士。 2011 年8 月至2013
年8 月在中债资信评估有限
责任公司任评级分析师。
2013 年 8 月加入国金基金
管理 有限 公司 ， 历任 投资 研
究部固定收益分析师、 基金
交易部债券交易员、 上海资
管事业部投资经理、 上海资
管事业部基金经理； 自 2017
年3 月起任投资管理部基金国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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经理。
注： （1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本基金管理人在本报告期内严格 遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国证券投资
基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《国 金金 腾通 货币 市场 证券 投资 基金 基金 合同 》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制
风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 利益 ， 无损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见 》 和 《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统 等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制 方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 、严格的流程控制、持
续的 技术 改进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现； 在行 为监 控和 分析 评估 方面 ， 通过 IT 系统和人工监控
等方 式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2018 年上 半年 ， 国内 经济 呈现 走弱 态势 ， 地方 政府 融资 监管 加强 导致 基建 投资 增速 大幅 下滑 ，
地产投资仍稳定，制造业投资仍处低位，固定资产投资整体增速下行，居 民加杠杆购房致使消费
乏力，5 月社会消费品零售总额实际增速 6.8% 、 创下 2004 年以 来新 低， 中美 贸易 战 对出口压力尚
未显现，但进口回升，净出口对经济拉动减弱。通胀方面，5 月猪肉继续下跌带动 CPI 同比仍维
持在 1.8% 的低 位， 原油 价格 上涨 带动 PPI 回升 至 4.1% ， 总体 而言 上半 年通 胀压 力仍 低。 货币 政策
方面，国内经济下行压力显现以及中美贸易战开打，央行货币政策也有所放松 ，分别在 4 月和 6
月宣布实施定向降准，上半年资金面呈现逐步宽松态势。监管方面，上半 年金融监管全面深入推
进， “一委一行两会 ”新金融监管体系正式亮相，资管新规发布实施，影 子银行逐步收缩、宏观
杠杆率得到控制。受经济基本面走弱、中美贸易战开打、央行货币政策微调影 响，2018 年上半年
债券市场收益率持续下行。
报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第 一位，根据央行态度
和资金面的变化，在资金紧张时点积极布局，灵活调整债券仓位和久期， 在控制风险的同时，为
投资人提供了合理的回报。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报告期内，本基金的金腾通货币 A 份额净值收益率为 2.0629% ，同期业绩比较基准收益率
为 0.1736% ；本 基 金的 金腾 通货 币 C 份额 净值 收益 率为 1.6843% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为
0.1736% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展 望 2018 年下 半年 ， 中央 政治 局会 议对 下半 年政 策基 调有 所调 整， 财政 政策 将积 极发 力， 基
建投资将有所反弹，但房地产调控未放松、房地产投资预计将下行，前期 居民杠杆过快上升仍将
抑制消费，中美贸易战对出口的影响将逐步显现，总体来看，下半年经济 下行压力仍大。通胀方
面，预计 PPI 环比上涨空间不大、同比增速仍将回落，猪肉等食品价格将有所回升、但CPI 仍将
保持温和，预计下半年通胀压力不大。政策方面，中央银行货币政策边际 上有所放松，去杠杆节
奏和力度将有所调整，资管新规相关配套细则也有所放松。综合而言，预 计下半年债市仍将震荡
走强， 收益率仍将下行。
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证
监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序， 对基金所持有的投资品
种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 估值委员会由公司督察长、 投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业 务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员 参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会 主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相 关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使 用。基金经理作为估值
委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价 方案的意见或建议，参
与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本 基金管理人参与估值流
程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协
议》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益率 曲线 及估 值价 格对 公司 旗下 基金 持有 的银 行间 固定 收益品种进行
估值。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每 日基金收益情况，以
每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格 遵守《证 券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了 基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本 托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定 进行。
本报 告期 内， 国金 金腾 通货 币 A 实施利润分配的金额为 284,023,994.70 元， 国金 金腾 通货 币
C 实施利润分配的金额为 58,940,058.66 元。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、 投资组合报告等内容
真实、准确和完整。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 16 页 共 54 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 国金金腾通货币市场证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上 年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,815,720,593.62 3,500,193,228.53
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 6,224,828,432.39 5,827,989,508.04
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
6,224,828,432.39 5,827,989,508.04
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,271,083,446.62 1,812,875,039.31
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 59,320,781.96 37,440,116.82
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
13,370,953,254.59 11,178,497,892.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
399,679,200.48 516,679,173.46
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,852,914.94 2,693,710.22
应付托管费
713,228.72 673,427.56
应付销售服务费
2,316,609.88 1,983,211.13
应付交易费用 6.4.7.7 119,964.08 72,288.24 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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应交税费
50,628.54 -
应付利息
70,309.32 441,316.92
应付利润
2,909,266.17 3,798,173.23
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 307,654.28 709,300.00
负债合计
409,019,776.41 527,050,600.76
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 12,961,933,478.18 10,651,447,291.94
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
12,961,933,478.18 10,651,447,291.94
负债和所有者权益总计
13,370,953,254.59 11,178,497,892.70
注：1, 报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ，基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.000 元，基金份额总额
12,961,933,478.18 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 为 9,961,354,051.11 份，C 类 基 金 份 额 为
3,000,579,427.07 份。
2,本产品不收取销售服务费，表中所列的销售服务费为本基金 C 类份额收取的增值服务项目。
6.2 利 润表
会计主体： 国金金腾通货币市场证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
380,403,220.17 299,600,906.62
1. 利息收入
380,069,871.77 300,709,091.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 99,973,305.07 92,893,983.71
债券利息收入
176,781,340.58 113,823,234.68
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
103,315,226.12 93,991,873.21
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
333,348.40 -1,108,184.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 333,348.40 -1,108,184.98
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 18 页 共 54 页
“- ”号填列）
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二 、费 用
37,439,166.81 34,631,783.41
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 17,297,688.19 14,277,512.98
2．托管费 6.4.10.2.2 4,324,422.02 3,569,378.25
3．销售服务费 6.4.10.2.3 13,134,442.87 9,447,311.48
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
2,411,171.73 7,065,256.71
其中：卖出回购金融资产支出
2,411,171.73 7,065,256.71
6． 税金及附加
13,009.87 -
7．其他费用 6.4.7.20 258,432.13 272,323.99
三 、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
342,964,053.36 264,969,123.21
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
342,964,053.36 264,969,123.21
注：本产品不收取销售服务费，表中所列的销售服务费为本基金 C 类份额收取的增值服务项目。
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 国金金腾通货币市场证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
10,651,447,291.94 - 10,651,447,291.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 342,964,053.36 342,964,053.36
三、本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以“- ”号
填列）
2,310,486,186.24 - 2,310,486,186.24
其中：1. 基金申购款 149,116,486,219.51 - 149,116,486,219.51 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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2. 基金赎回款 -146,806,000,033.27 - -146,806,000,033.27
四、本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动（净值减
少以“- ”号填列）
- -342,964,053.36 -342,964,053.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
12,961,933,478.18 - 12,961,933,478.18
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
11,533,143,395.73 - 11,533,143,395.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 264,969,123.21 264,969,123.21
三、本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以“- ”号
填列）
1,966,191,312.33 - 1,966,191,312.33
其中：1. 基金申购款 150,548,851,750.35 - 150,548,851,750.35
2. 基金赎回款 -148,582,660,438.02 - -148,582,660,438.02
四、本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动（净值减
少以“- ”号填列）
- -264,969,123.21 -264,969,123.21
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
13,499,334,708.06 - 13,499,334,708.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 尹庆军______
______ 聂武鹏______
____ 于晓莲____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 20 页 共 54 页
6.4.1 基 金 基 本情 况
国金金腾通货币市场证券投资基金（原名称为“国金通用金腾通货币市 场证券投资基金”以
下简 称 “本 基金 ” ） ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员 会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2014]128
号文 的核 准， 由国 金基 金管 理有 限公 司于 2014 年 2 月 10 日至 2014 年 2 月 12 日向社会公开募集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014 ）验字第 61004823_A02
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 2 月 17 日正式生 效，本基
金为契约型开放式，存续期限不定。2015 年 9 月 23 日，本基金名称由“国金通用金腾通货币市
场证券投资基金” 变更为 “国金金腾通货币市场证券投资基金” 。 本基金设立时， 首次募集 （不含
认购费）的有效净认购金额为人民币 201,689,000.00 元，折合 201,689,000.00 份基金份额；募
集资金在募集期间产生的利息为人民币 4,057.58 元，折合 4,057.58 份基金份额；以上收到的实
收基金共计人民币 201,693,057.58 元，折合 201,693,057.58 份基金份额。本基金的基金管理人
和注册登记机 构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份 有限公司。
为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《国金金腾通货 币市场证券投资基金
基金 合同 》 的有 关约 定， 本基 金于 2015 年9 月 28 日新设 A、C 两类基金份额类别， 新 设 A 类基金
份额的基金代码为 000540 ，,新设 C 类基金份额代码为 001621 。两类基金份额单独公布基金万份
净收益和七日年化收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 通知存款， 短期融资券，
一年 以内 （含 一年 ） 的银 行定 期存 款和 大额 存单 ， 剩余 期限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含 397
天）的债券、剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一 年以内（含一年）的中
央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益 类金融工具。本基金的
业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会
计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 （以 下合 称 “企 业会 计准 则” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在 具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与 格国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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式》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及 中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
1、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点 金融 业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为， 以资管 产品管理
人为增值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的 ，不 再缴 纳； 已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年 最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以 实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 5% 、3% 和 2% 的比例缴纳。
2、企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储 蓄存款利息所得 暂免征
收个人所得税。
6.4.6 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 5,720,593.62
定期存款 4,810,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 1,100,000,000.00
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 3,710,000,000.00
其他存款 -
合计： 4,815,720,593.62
6.4.6.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 6,224,828,432.39 6,233,619,000.00 8,790,567.61 0.0678%
合计 6,224,828,432.39 6,233,619,000.00 8,790,567.61 0.0678%
资产支持券
- - - -
合计 6,224,828,432.39 6,233,619,000.00 8,790,567.61 0.0678%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金 额/摊余成本法确认的基金资产净值。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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6.4.6.3 衍 生 金 融资 产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.6.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.6.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余额 其中： 买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,271,083,446.62 -
合计 2,271,083,446.62 -
6.4.6.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 9,229.88
应收定期存款利息 10,061,638.78
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 32,153,463.22
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 17,096,450.08
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 59,320,781.96
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 119,964.08
合计 119,964.08
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 307,654.28
合计 307,654.28
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
国金金腾通货币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,358,198,066.31 8,358,198,066.31
本期申购 110,617,225,583.18 110,617,225,583.18
本期赎回( 以"-" 号填列) -109,014,069,598.38 -109,014,069,598.38
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 9,961,354,051.11 9,961,354,051.11
金额单位：人民币元
国金金腾通货币 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,293,249,225.63 2,293,249,225.63
本期申购 38,499,260,636.33 38,499,260,636.33
本期赎回( 以"-" 号填列) -37,791,930,434.89 -37,791,930,434.89 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,000,579,427.07 3,000,579,427.07
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
国金金腾通货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 284,023,994.70 - 284,023,994.70
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -284,023,994.70 - -284,023,994.70
本期末 - - -
单位：人民币元
国金金腾通货币 C
项目 已实现部 分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 58,940,058.66 - 58,940,058.66
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -58,940,058.66 - -58,940,058.66
本期末 - - -
6.4.6.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 329,765.81
定期存款利息收入 99,636,698.33
其他存款利息收入 - 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
结算备付金利息收入 -
其他 6,840.93
合计 99,973,305.07
6.4.6.12 股 票 投 资收 益
注：本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.6.13 债 券 投 资收 益
6.4.6.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
债券投资收益 —— 买 卖债 券（ 、债 转股 及债
券到期兑付）差价收入
333,348.40
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 333,348.40
6.4.6.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
卖出债券（ 、债 转 股及 债券 到期 兑付 ）成交
总额
21,569,808,725.76
减：卖出债券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成本总额
21,525,337,906.27
减：应收利息总额 44,137,471.09
买卖债券差价收入 333,348.40
6.4.6.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
6.4.6.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
注：本基金本报告期无资产支 持证券投资收益。
6.4.6.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.6.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属买卖差价收入。
6.4.6.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.6.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.6.15 衍 生 工 具收 益
6.4.6.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
注：本基金本报告期期间无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益
注：本基金本报告期无 股利收益。
6.4.6.17 公 允 价 值变 动收 益
注：本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.6.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.6.19 交易费用
注：本基金本报告期无交易费用。
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
上清所帐户维护费 9,000.00
其他 200.00
上清所查询服务费 600.00
银行费用 41,277.85
中债债券账户维护费 9,000.00
合计 258,432.13
6.4.6.21 分部报 告
无
6.4.7 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至财务报表批准日，除 6.4.5.1 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。
6.4.8 关 联 方 关系
6.4.8.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期内未发生变化。
6.4.8.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销 机构
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
中国民生银行股份有限公司 基金托管人 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.9.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本 报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债 券 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关 联 方 报酬
6.4.9.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30
日
当期 发 生的 基金 应支 付
的管理费
17,297,688.19 14,277,512.98
其中 ： 支付 销售 机构 的
客户维护费
8,407,246.67 7,138,756.51
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。管理费计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构 支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收 取的基金管理费中列支，不 属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.9.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30
日
当期 发 生的 基金 应支 付
的托管费
4,324,422.02 3,569,378.25
注：本基金的托管费 按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日期顺延。
6.4.9.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国金金腾通货币
A
国金金腾通货币 C 合计
国金证券股份有限公司 - 13,135,606.42 13,135,606.42
合计 - 13,135,606.42 13,135,606.42
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国金金腾通货币
A
国金金腾通货币 C 合计
国金证券股份有限公司 - 9,444,400.08 9,444,400.08
合计 - 9,444,400.08 9,444,400.08 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
注：1.A 类基 金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.75% 。 销售 服务 费
计提的计算方法如下：
H=E×0.75%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基
金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登
记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2.本产品不收取销售服务费， 表中所列示的销售服务费为本基 金 C 类份额收取的 增值服务费项目。
6.4.9.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
民生银行 - - 693,590,000.00 924,169.75 230,000,000.00 315,733.49
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
民生银行 - - - - 285,000,000.00 19,520.55
6.4.9.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.9.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
基金合同生效日（ 2014
年 2 月 17 日 ）持有的基金
份额
- - 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
期初持有的基金份额 13,001,186.23 -
期间申购/买入总份额 121,033,623.85 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 133,500,000.00 -
期末持有的基金份额 534,810.08 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0041% 0.0000%
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
基金 合同 生效 日 （ 2014 年
2 月 17 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎 回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.0000%
6.4.9.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
国金金腾通货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海国金理
益财富基金
销售有限公
司
16,257,028.47 0.1254% 13,916,264.93 0.1307%
北京千石创
富资本管理
有限公司
20,239,013.42 0.1561% 35,899,609.03 0.3370%
国金金腾通货币 C
份额单位：份 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
涌金投资控
股有限公司
92,223,328.91 0.7115% 0.00 0.0000%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市 场公开的交易费率计算
并支付。
6.4.9.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期 末余额 当期 利息收入 期末余额 当期 利息收入
中国民生银行
股份有限公司
-活期存款
5,720,593.62 329,765.81 6,014,801.57 945,722.20
中国民生银行
股份有限公司
-定期存款
1,710,000,000.00 39,106,451.14 140,000,000.00 6,393,750.06
注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中国民生银 行保管，按银行同业利
率或约定利率计息。
6.4.9.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
无
6.4.10 利 润 分 配情 况
金额单位：人 民币元
国金金腾通货币A
已按 再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配 合
计
备注
282,932,581.63 1,849,145.02 -757,731.95 284,023,994.70 -
国金金腾通货币C 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
已按 再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
58,662,116.15 409,117.62 -131,175.11 58,940,058.66 -
6.4.11 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本 基 金持 有的 流 通受 限证 券
6.4.11.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有认购新发/ 增发证券。
6.4.11.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.11.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.11.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截止本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 399,679,200.48 元，是以如下债券作为质押的：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末 估值总额
120401 12 农发01
2018 年 7 月 6
日
100.07 500,000 50,035,000.00
140312 14 进出12
2018 年 7 月 6
日
100.84 600,000 60,504,000.00
150418 15 农发18
2018 年 7 月 6
日
100.01 1,200,000 120,012,000.00
160208 16 国开08
2018 年 7 月 6
日
99.26 1,000,000 99,260,000.00
170207 17 国开07
2018 年 7 月 6
日
99.99 900,000 89,991,000.00
合计
4,200,000 419,802,000.00
-
6.4.11.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金 融 工 具风 险及 管 理
- 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
6.4.12.1 风 险 管 理政 策和 组 织架 构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有 效的过程控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而 使基金投资风险可测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本基金管理人建 立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、 切实可行的风险管理
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式 报告的方式，将分析结
果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风险控制委员会， 协助制定风险控制决策，
实现风险管理目标。
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度 的有效执行。董事会
下设风险管理委员会， 并制定 《风险管理委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、 议事规则等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总经理负责公司日常经 营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制 委员会，负责对公司
经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风 险评估报告中提出的重
大问题进行讨论和决定应对措施。 公司制定 《风险控制委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、
议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部 门，公司各部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和 规范，加强对风险的控
制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理 是本基金风险管理的
第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监 督，在职权范围内独
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投 资研究体系，负责落实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风 险。本基金在交易所进 行的交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可 能性很小；本基金在进国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式 进行限制，以控制相应
的信用风险。
6.4.12.2.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1 460,432,464.32 99,983,951.58
A-1 以下 - -
未评级 460,938,966.49 -
合计 921,371,430.81 99,983,951.58
注：表中所列示的债券投资为短期融资券、超短期融资券及其他按短期信 用评级的债券投资，其
中超短期融资券无信用评级。
6.4.12.2.2 按 短 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级的资产支持证券。
6.4.12.2.3 按 短 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 4,364,035,040.46 4,808,420,808.83
合计 4,364,035,040.46 4,808,420,808.83
注：表中所列示的同业存单无信用评级。
6.4.12.2.4 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券。
6.4.12.2.5 按 长 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级的资产支持证券。
6.4.12.2.6 按 长 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级的同业存单。
6.4.12.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
6.4.12.3.1 金 融 资 产和 金融 负 债的 到期 期限 分析
注：无
6.4.12.3.2 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金监督
管理办法》 及 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 等有 关法 规的 要求 对本 基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受 限资产比例、份额 持有
人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流 动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨
额赎回 条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币 市场工具，除在证券
交易所的债券回购及返售交易， 其余均在银行间同业市场交易， 因此， 除在 6.4.11 中列示的部分
基金资产流通暂时受限制外 （如有） ， 均能够及时变现。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求。 除附注 6.4.11.3 中列示的卖出回购金融资产款余额 （如有） 将在 1 个
月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的 合约 约定 剩余 到期 日均 为一 年以
内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面 余额一般即为未折现的
合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率 变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的 风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行 监控，定期对本基金面
临的利率敏感性缺 口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
6.4.12.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
1,405,720,593.62 550,000,000.00 2,860,000,000.00 - - - 4,815,720,593.62
交易性金融资产
560,194,481.54 2,733,031,103.37 2,931,602,847.48 - - - 6,224,828,432.39
买入返售金融资产
1,839,882,319.82 - 431,201,126.80 - - - 2,271,083,446.62
应收利息
- - - - - 59,320,781.96 59,320,781.96
资产总计 3,805,797,394.98 3,283,031,103.37 6,222,803,974.28 - - 59,320,781.96 13,370,953,254.59
负债
卖出回购金融资产款 399,679,200.48 - - - - - 399,679,200.48
应付管理人报酬 - - - - - 2,852,914.94 2,852,914.94
应付托管费 - - - - - 713,228.72 713,228.72
应付销售服务费 - - - - - 2,316,609.88 2,316,609.88
应付交易费用 - - - - - 119,964.08 119,964.08
应付利息 - - - - - 70,309.32 70,309.32
应交税费 - - - - - 50,628.54 50,628.54
应付利润 - - - - - 2,909,266.17 2,909,266.17
其他负债 - - - - - 307,654.28 307,654.28
负债总计 399,679,200.48 - - - - 9,340,575.93 409,019,776.41
利率敏感度缺口 3,406,118,194.50 3,283,031,103.37 6,222,803,974.28 - - 49,980,206.03 12,961,933,478.18
上年度末
2017 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 420,193,228.53 2,180,000,000.00 900,000,000.00 - - - 3,500,193,228.53
交易性金融资产 2,604,411,550.86 1,712,016,885.29 1,511,561,071.89 - - - 5,827,989,508.04
买入返售金融资产 1,812,875,039.31 - - - - - 1,812,875,039.31
应收利息 - - - - - 37,440,116.82 37,440,116.82
资产总计 4,837,479,818.70 3,892,016,885.29 2,411,561,071.89 - - 37,440,116.82 11,178,497,892.70
负债
卖出回购金融资产款 516,679,173.46 - - - - - 516,679,173.46
应付管理人报酬 - - - - - 2,693,710.22 2,693,710.22
应付 托管费 - - - - - 673,427.56 673,427.56
应付销售服务费 - - - - - 1,983,211.13 1,983,211.13
应付交易费用 - - - - - 72,288.24 72,288.24
应付利息 - - - - - 441,316.92 441,316.92
应付利润 - - - - - 3,798,173.23 3,798,173.23
其他负债 - - - - - 709,300.00 709,300.00
负债总计 516,679,173.46 - - - - 10,371,427.30 527,050,600.76
利率 敏感度 缺口 4,320,800,645.24 3,892,016,885.29 2,411,561,071.89 - - 27,068,689.52 10,651,447,291.94
注： 各期 限分 类的 标准 为按 金融 资产 或金 融负 债的 重新 定价 日、 行权 日或 到期 日孰 早者 进行 分类 。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
本产品不收取销售服务费，表中所列示的销售服务费为本基金 C 类份额收取的增值服务费项目。
6.4.12.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率 风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
利率+25 个基点 -5,338,568.65 -2,376,298.10
利率-25 个基点 5,358,633.37 2,383,699.43
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指基 金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，且以摊余成本进行后续计量， 因此无重大其他价格
风险。
6.4.12.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
注：无
6.4.12.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏 感性 分析
注：本报告期末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格
因素的变动对于本基金资产 净值无重大影响。
6.4.12.4.4 采 用 风 险价 值法 管 理风 险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设
1. 置信区间
-
2. 观察期 -
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2018 年 6 月 30
日）
上年 度 末（2017 年 12
月 31 日）
6.4.13 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
无 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 6,224,828,432.39 46.55
其中： 债券 6,224,828,432.39 46.55
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,271,083,446.62 16.99
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,815,720,593.62 36.02
4 其他 各项 资产 59,320,781.96 0.44
5 合计 13,370,953,254.59 100.00
7.2 债 券 回 购融 资情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.69
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 399,679,200.48 3.08
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的说 明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
7.3 基 金 投 资组 合平 均 剩余 期限
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
7.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投 资组合平均剩余期限 112
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 147
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情况说明
序号 发生日期
平均剩余
期限（天
数）
原因 调整期
1 2018 年 4 月 23 日 125 被动赎回导致超标 1
2 2018 年 4 月 24 日 133 被动赎回导致超标 2
3 2018 年 4 月 25 日 139 被动赎回导致超标 3
4 2018 年 4 月 26 日 141 被动赎回导致超标 4
5 2018 年 4 月 27 日 147 被动赎回导致超标 5
6 2018 年 4 月 28 日 146 被动赎回导致超标 5
7 2018 年 4 月 29 日 145 被动赎回导致超标 5
8 2018 年 4 月 30 日 144 被动赎回导致超标 5
9 2018 年 5 月 1 日 143 被动赎回导致超标 5
10 2018 年 5 月 2 日 135 被动赎回导致超标 6
注： 报告 期内 本基 金投 资组 合平 均剩 余期 限存 在超 过 120 天的 情况 ， 并在 六个 交易 日内 调整 完毕 。
7.3.2 期 末 投 资组 合平 均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 29.36 3.08
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 15.11 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 10.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含)—120 天 9.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含) —397 天（含） 38.95 - 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 102.70 3.08
7.4 报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 939,421,961.12 7.25
其中：政策性金融债 939,421,961.12 7.25
4 企业债券 - -
5 企业 短期融资券 921,371,430.81 7.11
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,364,035,040.46 33.67
8 其他 - -
9 合计 6,224,828,432.39 48.02
10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊余 成本 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111809147
18 浦发银
行 CD147
5,000,000 496,952,208.74 3.83
2 111811104
18 平安银
行 CD104
4,500,000 434,484,196.69 3.35
3 111810238
18 兴业银
行 CD238
3,000,000 298,171,325.21 2.30
4 111811132
18 平安银
行 CD132
3,000,000 298,156,707.08 2.30 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
5 111810241
18 兴业银
行 CD241
3,000,000 298,122,008.28 2.30
6 111809182
18 浦发银
行 CD182
3,000,000 297,509,540.64 2.30
7 111899588
18 盛京银
行 CD230
3,000,000 296,970,718.01 2.29
8 111895183
18 厦门国
际银行
CD067
3,000,000 296,374,176.46 2.29
9 111821131
18 渤海银
行 CD131
3,000,000 296,373,450.78 2.29
10 111811077
18 平安银
行 CD077
3,000,000 293,583,570.54 2.26
7.7 “ 影 子 定价 ”与 “ 摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0990%
报告期内偏离度的最低值 -0.0032%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0256%
注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报 告 期 内负 偏离 度 的绝 对值 达到 0.25% 情 况说 明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报 告 期 内正 偏离 度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 说 明
注：本基金本报告期内未发生正 偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
7.8 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合报 告附 注
7.9.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利 率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
7.9.2
本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立 案调查、公开谴责、
处罚。
7.9.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 59,320,781.96
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 59,320,781.96
7.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
无 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
国金
金腾
通货
币 A
251,107 39,669.76 879,231,179.48 8.83% 9,082,122,871.63 91.17%
国金
金腾
通货
币 C
85,904 34,929.45 193,281,689.37 6.44% 2,807,297,737.70 93.56%
合计 337,011 38,461.46 1,072,512,868.85 8.27% 11,889,420,609.33 91.73%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于 合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期 末 货 币市 场基 金 前十 名份 额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 个人 267,092,407.66 2.06%
2 其他机构 152,253,878.15 1.17%
3 个人 108,657,648.00 0.84%
4 其他机构 98,225,634.95 0.76%
5 其他机构 94,240,979.27 0.73%
6 其他机构 92,223,328.91 0.71%
7 其他机构 90,918,168.48 0.70%
8 其他机构 44,284,745.80 0.34%
9 其他机构 42,981,908.64 0.33%
10 基金类机构 41,643,679.17 0.32%
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理人 所有 从 业人 员
持有本基金
国金金腾通
货币 A
51,305.51 0.0005%
国金金腾通
货币 C
17.53 0.0000%
合计 51,323.04 0.0004%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的 份额 ，对 合 计数 ，比 例的 分母 采用
下属分级基金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
国金金腾通货币 A 0~10
国金金腾通货币 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
国金金腾通货币 A 0~10
国金金腾通货币 C 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
国金金腾通货币A 国金金腾通货币 C
基金合同生效 日（2014 年 2 月 17 日 ）基金
份额总额
201,693,057.58 -
本报告期期初基金份额总额 8,358,198,066.31 2,293,249,225.63
本报告期基金总申购份额 110,617,225,583.18 38,499,260,636.33
减:本报告期基金总赎回份额 109,014,069,598.38 37,791,930,434.89
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 9,961,354,051.11 3,000,579,427.07
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、本报告期末，基金管理人持有金腾通货币 A 份额为 534,810.08 份，基金管理人的子公司上海国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
国 金 理 益 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 国 金 财 富 ” ） 持 有 金 腾 通 货 币 A 份额为
16,257,028.47 份， 基金 管理 人的 子公 司北 京千 石 创富 资本 管理 有限 公司 （以 下简 称 “千 石资
本” ）持有金腾通货币 A 份额为 20,239,013.42 份，基金管理人的股东涌金投资控股有限公司持
有金腾通货币 C 份额为 92,223,328.91 份，基金管理人的关联 方国金道富投资服务 有限公司持有
金腾通货币 A 份额为 10,423,687.20 份，基金管理人旗下资管计划国金基金- 鑫盛量化多策略 1
号资产管理计划持有金腾通货币 A 份额为 3,857,168.50 份， 基金 管理 人旗 下资 管计 划国 金基 金贤
达汇鑫 8 号资产管理计划持有金腾通货币A 份额为 7,032,121.74 份， 基金 管理 人子 公司 北京 千石
创富 资 本管 理 有限 公司 旗 下的 资管 计划 千 石资 本国 圣 1 号 资产 管 理计 划持 有 金腾 通 A 份 额为
41,643,679.17 份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书 》规定的申购规则及
申购费率办理申购业 务，其中，国金基 金、国金财富、千石资本已按照法 规规定向中国证监会进
行了报告。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 50 页 共 54 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年4 月 19 日公告，根据工作需要，任命张
庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本基金在报告期 内投资策略无重大改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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例
华创证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
注： 本基 金根 据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》
（证监基金字[2007]48 号） 的有 关规 定要 求， 本基 金管 理人 在比 较了 多家 证券 经营 机构 的财 务状
况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1 ） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况 稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力， 能及时、 全面地提供高 质量 的宏 观、 策略 、 行业 、 上市 公司 、 证券 市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2 ）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券 回购交易 权证交易
成交 金额
占 当期债券
成交 总额 的比
例
成交 金额
占 当期债
券回购
成交 总额
的比例
成交 金额
占 当期权证
成交 总额 的
比例
华创证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
10.8 偏 离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.9 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
1
《国金基金管理有限公司 2017
年 12 月 31 日基金净值公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 1 月 2
日
2
《国金金腾通 货币市场证券投
资基金 2017 年第 4 季度报告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年1 月19
日
3
《国金金腾通货币市场证券投
资基金 2017 年年度报告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年3 月27
日
4
《国金金腾通货币市场证券投
资基金 2017 年年度报告摘要》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年3 月27
日
5
《关于国金基金管理有限公司
旗下部分证券投资基金修改基
金合同的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年3 月30
日
6
《国金金腾通货币市场证券投
资基 金招募说明书（更新） 》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年3 月31
日
7
《国金金腾通货币市场证券投
资基金招募说明书 （更新） 摘要》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年3 月31
日
8
《国金金腾通货币市场证券投
资基金 2018 年第 1 季度报告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年4 月21
日
9
《国金金腾通货币市场证券投
资基金 2018 年五一假期前暂停
机构投资者申购、 转换转入、 定
期定额投资业务的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年4 月24
日
10
《国金 基金管理有限公司关于
公司直销系统升级的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年4 月26
日
注：本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的 规定每个开放日公布基
金每万份收益和 7 日年化收益率。 国金金腾通货币 2018 年半年度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
11.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息
无
国金金腾通货币 2018 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金金腾 通货币市场证券投资基金基金合同；
3、国金金腾通货币市场证券投资基金托管协议；
4、国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号D 座 14 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费 查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑 问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国 金 基 金管 理有 限 公司
2018 年 8 月 24 日
