国 金 量 化 多策略灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 国金基金 管理有限 公司
基 金 托管人： 中国光大 银行股份 有限公司
送 出 日期：2018 年 8 月24 日 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§ 2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................8
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................9
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................9
§ 3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ............................................................................................ 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 10
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 11
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 16
§ 5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润 分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17
§ 6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 19 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 21
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 48
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 54
7.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合 .......................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 58
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 .......................................................... 58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 59
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 60
§ 8 基金 份额 持有 人 信 息 .......................................................................................................... 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 61
8.3 期末 基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 61
§ 9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 62
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 63
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 63
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 63
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 65
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 67 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 67
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 68
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 68
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 68
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 68
国金量化多策略 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国金量化多策略
场内简称 -
基金主代码 005443
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 393,193,849.65 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
注：无。
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
本基金通过数量化模型合理配置资产 权重 、 精选 个股 ，
在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较
基准的回报。
投资策略
1 、资产配置策略
本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性
风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工具上
大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征
的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比例。同
时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保
值，以达到控制下行风险的目标。
2 、量化选股模型
（1）多因子选股策略
本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股
模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究，利
用长期积累并最新扩展的大量因子信息, 引入先进的
因子筛选技术，动态捕捉市场热点，快速适应新的 市
场环境，对全市场股票进行筛选，增大组合的超市场
收益。本基金在股票投资过程中，强调投资纪律，降
低随意性投资带来的风险，力争实现基金资产超越业
绩基准的回报。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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（2）统计套利策略
本基金通过对股票大量数据的回溯研究，用量化统计
分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系，将套
利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上，估计
相关变量的概率分布进行套利操作。
（3）事件驱动套利策略
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的
时间以及 对过往事件的数据检测，获取时间影响所带
来的超额投资回报。
（4）投资组合优化
本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化，调整
个股权重，在控制风险的前提下追求收益最大化。
3 、债券投资策略
债券投资主要用于提高非股票资产的收益率，管理人
将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的
回报。
（1） 在债 券投 资方 面， 管理 人将 以宏 观形 势及 利率 分
析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照
指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实
施情 况， 以及 国际 金融 市场 基准 利率 水平 及变 化情 况，
预测未来基准利率水平变化趋势与幅度， 进行定量评
价。
（2）可转债投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券
的估值与价格变化的研究，采用买入低转换溢价率的
债券并持有的投资策略，密切关注可转换债券市场与
股票市场之间的互动关系， 选择恰当的时机进行套利，
获得超额收益。
4 、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政
策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对
个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性 风险。
5 、股指期货投资策略
本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，
以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场
进行定量化研究，结合股指期货定价模型寻求其合理
的估值水平，在法律法规允许的范围内进行相应投资
操作。
6 、股票期权合约投资策略。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进国金量化多策略 2018 年半年度报告
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行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资
效率，从而更好地实现投资目标。
基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门
或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事
项，以防范股票期权投资的风险。
7 、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组
合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法
律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为
主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动
水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最
大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现超额回
报。
8 、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，并结合 权证定价模型寻求其合理估值水
平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性
特征 ， 主要 考虑 运用 的策 略主 要包 括： 价值 挖掘 策略 、
获利 保护 策略 、 杠杆 策略 、 双向 权证 策略 、 价差 策略 、
买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证
策略等。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 60%× 沪深 300 指数收益
率＋ 40%× 中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
注：无。
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 彭文敏 石立平
联系电话 010-88005888 010-63639180
电子邮箱 pengwenmin@gfund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地址
北京市怀柔区府前街三号
楼 3-6
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号中国光大中心
办公地址
北京市海淀区西三环北路
87 号国际财 经中心 D 座 14
层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100089 100033 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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法定代表人 尹庆军 李晓鹏
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.gfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国金基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路87 号国际
财经中心 D 座 14 层
国金量化多策略 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 2 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -31,282,717.14
本期利润 -53,638,895.55
加权平均基金份额本期利润 -0.1292
本期加权平均净值利润率 -13.46%
本期基金份额净值增长率 -13.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -51,651,202.57
期末可供分配基金份额利润 -0.1314
期末基金资产净值 341,542,647.08
期末基金份额净值 0.8686
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -13.14%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算 方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正 数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现 部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
4.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.67% 1.46% -4.37% 0.77% -2.30% 0.69%
过去三个月 -10.67% 1.18% -5.19% 0.68% -5.48% 0.50% 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
-13.14% 1.05% -9.55% 0.73% -3.59% 0.32%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+ 中证全债指数收益率*40%
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收
益 率 变 动的 比较
注：本基金基金合同生效日为 2018 年 2 月 1 日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.3 其他指标
注：无 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
国金基金管理有限公司 （原名称为 “国金通用基金管理有限公司” ） 经中国证券监督管理委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批准 ， 于 2011 年 11 月 2 日成 立， 总部 设在 北京 。2012 年 9 月， 公
司的注册资本由 1.6 亿元人民币增加至 2.8 亿元人民币。2015 年 7 月， 公司 名称 由 “国金通用基
金管理有限公司 ” 变更为 “国金基金管理有限公司 ” 。公司股东为国金证 券股份有限公司、苏州
工业园区兆润投资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司，
股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5% 和 12% 。截至 2018 年6 月 30 日，国金基金管理有限公司共
管理 11 只开放式基金 —— 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、 国金沪 深 300 指数增强
证券投 资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证 券投资基金、国金上证
50 指数分级证券投资基金、 国金众赢货币市场证券投资基金、 国金鑫新灵活配置混合型证券投资
基金（LOF ） 、国 金及 第七 天理 财债 券型 证券 投资 基金 、国 金鑫 瑞灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金、
国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
Jianwu
Lin （林
健武）
本基金
基金经
理， 国金
民丰回
报基金
经理 ， 公
司总经
理助理、
量化投
资总监
兼量化
2018 年2 月1 日 - 18
Jianwu Lin （林健武）先
生，美国宾西法尼亚大学
博士。 2000 年8 月至 2016
年 11 月历任美国摩根史
坦利量化分析师，美国高
盛股票投资战略副总裁、
首席组合算法分析师，美
国迈格尼塔投资公司资深
量化分析师和全球量化投
资战略交易总监，清华大
学深圳研究生院金融学教国金量化多策略 2018 年半年度报告
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研究部
总经理、
量化投
资事业
一部总
经理
授、量化投资研究中心主
任，国信证券发展研究总
部博士后工作站导师和研
究员。2016 年 11 月加入
国金基管理有 限公司，任
量化研究总监、量化研究
部总经理、量化投资事业
一部 总经 理； 自 2017 年 2
月起兼任公司代理量化投
资总监；自 2017 年 12 月
起任公司总经理助理 、量
化投资总监，兼任量化研
究部总经理、量化投资事
业一部总经理。
郭骁
本基金
基金经
理
2018 年2 月6 日 - 6
郭骁 先生 ， 厦门 大学 硕士 。
2012 年 7 月至 2017 年 8
月在宝盈基金管理有限公
司任职，先后担任金融工
程部研究员、权益投资部
基金经理。2017 年 8 月加
入国金基金管理有限公
司，任量化研究部总经理
助理 ； 自 2018 年 2 月起任
量化研究部基金经理。
注： （1）任职 日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国证券投资
基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《国 金量 化多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，
严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求利益，无损害基金份额持 有人利益的行为。本基
金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
国金量化多策略 2018 年半年度报告
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4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统 等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制 方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享 有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 、严格的流程控制、持
续的 技术 改进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现； 在行 为监 控和 分析 评估 方面 ， 通过 IT 系统和人工监控
等方 式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略和运作分析
2018 年上 半年 ， 宏观 基本 面的 各项 数据 反映 经济 运行 趋势 平稳 ， 采购 经理 人指 数、 发电 耗煤
量增速等经济先行指标均处于本轮经济复苏以来的相对高位水平。然而， 在美国对我国贸易战政
策反复升级的冲击、以及国内去杠杆环境下对信用风险悲观预期的影响下 ，证券市场风险偏好下
降，市场波动加大，震荡下行。2018 年上半年，沪深 300 、中证 500 、创业板指的收益率分别为
-12.90% 、-16.53% 、-8.33% 。
本基金于 2018 年2 月1 日成 立， 在 2-3 月内平稳完成建仓， 后续整体权益仓位处于较高水平。
本基金运用了双层 人工智能量化模 型，第一层包含多个逻辑独立的量化子 策略，第二层为人工智
能量化配置策略。本基金根据此量化模型进行选股，构建投资组合，每 3 个月会根据市场变化对
量化模型进行学习更新。5 月下 旬， 本基 金通 过对 近期 市场 风格 的学 习， 对子 策略 做了 定期 调整 ，
一些具有成长风格、特质收益率相对稳定的量化子策略被选择纳入。本基 金持仓较为分散，结构
比较均衡，既包含一部分稳定盈利的大盘龙头公司，同时也包含一部分业 绩增速良好的成长型公
司。
国金量化多策略 2018 年半年度报告
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4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.8686 元，累计单位净值为 0.8686 元，本报告期份额
净值增长率为-13.14% ，同期业绩比较基准增长率为-9.55% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2018 年下 半年 ， 国内 宏观 经济 的不 确定 性在 增加 。 从生 产端 数据 来看 ， 制造 业采 购经 理
人指数 PMI 仍连续保持在 50 以上的扩张区间； 从需求端来看， 拉动经济增长的三驾马车 —— 投资
增速、消费增速持续下行，净出口在贸易战背景下前景不容乐观；从金融 数据来看，社会融资总
额增速持续下滑，在融资渠道被动压缩和投资活动主动减缓的合力下，信 用收缩加大。在此经济
环境下，近期国家的经济政策及时调整， “ 稳健的货币政策要松紧适度， 积极的财政政策要更加
积极 ”，预计下半年的货币和信贷环境将会有所宽松，基建投资增速将会 反弹，工业生产仍将具
有较强的韧性。
目前，证券市场整体的估值水平处于历史低位，国内龙头公司在全球估 值比较中具有一定的
吸引力，今年以来陆港通北上资金加速流入 A 股市场。从中长期来看，当前是配置 A 股优质股票
的良好机会。本基金将依据量化模型积极寻找结构性机会，重点关注两个 方面，一方面是稳定盈
利的大盘龙头公司，另一方面是基本面扎实、业绩增速良好的成长型公司。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证
监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序， 对基金所持有的投资品
种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 估值委员会由公司督察长、 投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业 务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员 参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相 关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使 用。基金经理作为估值
委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价 方案的意见或建议，参
与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本 基金管理人参与估值流
程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 16 页 共 68 页
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协
议》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益率 曲线 及估 值价 格对 公司 旗下 基金 持有 的银 行间 固定 收益 品种 进行
估值。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告 期内，本基金未进行
利润分配。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 17 页 共 68 页
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 中国 光大 银行 股份 有限 公司 在国 金量 化多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （以
下称 “本 基金 ” ）托 管过 程 中， 严格 遵守 了《 证 券投 资基 金 法》 、 《证 券投 资基 金 运作 管理 办 法》 、
《证券投资基金信息披露管理办法 》及其他法律法规、基金合同、托管协 议等的规定，依法安全
保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应 有的监督，对发现的问
题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了 本基金运作情况报告，
没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履 行了作为基金托管人所
应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理
办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定，对
基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金 管理人在投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面 存在损害基金份额持有
人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面 由投资管理人依据基金
合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国金量化多策略 灵活配置混合型证券
投资基金 2018 年半 年度 报告 》 进行 了复 核 ， 认为 报告 中相 关财 务指 标、 净值 表现 、 财务 会计 报告
（注 ： 财务 会计 报告 中的 “ 金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等
内容真实、准确。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 18 页 共 68 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 24,415,452.13 -
结算备付金
13,348,647.28 -
存出保证金
267,009.21 -
交易性金融资产 6.4.7.2 307,637,085.48 -
其中：股票投资
307,637,085.48 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
695,091.12 -
应收利息 6.4.7.5 47,979.31 -
应收股利
- -
应收申购款
23,403.57 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
346,434,668.10 -
负 债 和 所有 者权 益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,296,784.50 -
应付赎回款
1,031,579.27 -
应付管理人报酬
443,659.96 -
应付托管费
73,943.32 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,881,777.12 - 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 19 页 共 68 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 164,276.85 -
负债合计
4,892,021.02 -
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 393,193,849.65 -
未分配利润 6.4.7.10 -51,651,202.57 -
所有者权益合计
341,542,647.08 -
负债和所有 者权益总计
346,434,668.10 -
注：1.本报告截止日 2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.8686 元， 基金 份额 总额 393,193,849.65
份。
2.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，本期财务报表实际编制期间系 2018 年 2 月 1 日（基金
合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日止，无上年度可比期间数据。
6.2 利润表
会计主体： 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 2 月 1 日( 基金合同生效日)至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年2 月1 日(基金
合 同 生 效日) 至 2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-47,430,200.83 -
1. 利息收入
1,016,610.31 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 629,534.84 -
债券利息收入
44.43 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
387,031.04 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
-26,180,419.71 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -26,766,447.66 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 9,167.22 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -2,287,620.00 -
股利收益 6.4.7.16 2,864,480.73 - 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
-22,356,178.41 -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（损 失以“- ”号填列） 6.4.7.18 89,786.98 -
减： 二 、费 用
6,208,694.72 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,445,148.57 -
2．托管费 6.4.10.2.2 407,524.75 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 3,192,636.28 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6． 税金及附加
0.12 -
7．其他费用 6.4.7.20 163,385.00 -
三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
-53,638,895.55 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-53,638,895.55 -
注：本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 2 月 1 日( 基金合同生效日)至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日( 基金合同生效日) 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
425,485,490.92 - 425,485,490.92
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- -53,638,895.55 -53,638,895.55
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-32,291,641.27 1,987,692.98 -30,303,948.29
其中：1. 基金申购款 1,090,451.35 -79,648.24 1,010,803.11
2.基金赎 回款 -33,382,092.62 2,067,341.22 -31,314,751.40 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
393,193,849.65 -51,651,202.57 341,542,647.08
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
注：本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 尹庆军______
______ 聂武鹏______
____ 于晓莲____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中
国证 监会 ” ） 证监 许可[2017]1615 号文 的核 准， 由国 金基 金管 理有 限公 司于2018 年1 月8 日至2018国金量化多策略 2018 年半年度报告
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年1 月26 日向社会公开募集， 基金合同 于2018 年 2 月1 日生 效。 首次 募集 规 模为425,485,490.92
份基金份额。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的基金管理 人和注册登记机构均为
国金基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的股票（包括
中小 板、 创业 板以 及其 他经 中国 证监 会批 准发 行上 市的 股票 ） 、 债券 （包 括国 债、 地方 政府 债、 金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可 转债、央行票据、中期
票据 、 短期 融资 券 （含 超短 期融 资券 ） 等） 、 货币 市场 工具 、 同业 存单 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、
银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以 及 经中 国证 监会 批准 允许
基金投资的其它金融工具 （但需符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的 0-95% ；权 证投 资比 例为 基金 资产 净
值的 0-3%； 每个 交易 日日 终， 在扣 除国 债期 货、 股指 期货 合约 和股 票期 权需 缴纳 的交 易保 证金 后，
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5% ， 其中 ， 现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为： 60 %× 沪深 300 指数收益率＋ 40%× 中证全债指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则 —基本 准则 》以 及 其后 颁布 及修 订的 具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则 ” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订 并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第
3 号《半年 度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制 及披 露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年2 月1 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日止会计期间的经营成果和净国金量化多策略 2018 年半年度报告
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值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2018 年 2 月 1 日（基金合同生效日）起至 2018 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账 本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特 别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负 债的 分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券 等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的 交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利 息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债国金量化多策略 2018 年半年度报告
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的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额 应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终 止，或该收取金融资产现金流 量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资 产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金 融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的 全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的 全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行 价、 到 期价 和发 行期 限按 直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全 部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离 交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证 投资成本， 按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 国金量化多策略 2018 年半年度报告
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上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负 债的 估值 原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产 所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出 售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主要市场的，本基金 假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日 能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计 量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在 计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次 输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值 ，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量 的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易 日的报价不能真实反映
公允价值的 ，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允 价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等 ，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金 管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使 用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体国金量化多策略 2018 年半年度报告
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情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负 债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债 在资 产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引 起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益 平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平 准金指在申购或赎回
基金 份额 时， 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未分 配的 已实 现收 益/ （损 失） 占基 金净 值比 例计 算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项 中包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占基 金净 值比 例计 算的 金额 。 损益 平准 金于 基金 申购 确认 日或 基金 赎回 确认 日确 认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算 ，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损） ” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券 利息 收 入按 债券 票 面价 值 与票 面利 率 或内 含票 面利 率计 算的 金额 扣 除应 由债 券发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交 金额与其成本的差额国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 27 页 共 68 页
入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交 金额与其成本的差额
入账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬 已经转移给对方，经济利益很可能流入 且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政 策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 8 次， 每次 收益 分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
无 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 28 页 共 68 页
6.4.4.13 其 他 重 要的 会计 政 策和 会计 估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项
6.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国 务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 ，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业
有关政策的通知》的规定 ，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 29 页 共 68 页
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理
人为增值税纳税 人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中发生的增值税应税行为 （以下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增 值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税 政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以 实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 5% ，3% 和 2% 的比例缴纳。
3.企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开 放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关 税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 30 页 共 68 页
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征 收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的 ，暂 减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 暂减 按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单 位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 24,415,452.13
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 - 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 31 页 共 68 页
合计： 24,415,452.13
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 329,993,263.89 307,637,085.48 -22,356,178.41
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 329,993,263.89 307,637,085.48 -22,356,178.41
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单 位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,865.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 42,993.48
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 - 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 32 页 共 68 页
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 120.10
合计 47,979.31
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,881,777.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,881,777.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,591.85
预提费用 161,685.00
合计 164,276.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 425,485,490.92 425,485,490.92
本期申 购 1,090,451.35 1,090,451.35
本期赎回( 以"-" 号填列) -33,382,092.62 -33,382,092.62
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - - 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 33 页 共 68 页
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 393,193,849.65 393,193,849.65
注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -31,282,717.14 -22,356,178.41 -53,638,895.55
本期 基金 份额 交易
产生的变动数
1,016,085.52 971,607.46 1,987,692.98
其中：基金申购款 -33,974.43 -45,673.81 -79,648.24
基金赎回款 1,050,059.95 1,017,281.27 2,067,341.22
本期已分配利润 - - -
本期末 -30,266,631.62 -21,384,570.95 -51,651,202.57
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2018 年 6
月 30 日
活期存款利息收入 144,280.81
定期存款利息收入 401,861.11
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 82,412.10
其他 980.82
合计 629,534.84
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年2 月 1 日( 基金合同生效日)至2018 年
6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,061,287,137.42
减：卖出股票成本总额 1,088,053,585.08
买卖股票差价收入 -26,766,447.66
国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 34 页 共 68 页
6.4.7.13 债 券 投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年2 月1日(基金合同生效日)至2018 年6
月30 日
债券投资收益 —— 买 卖债 券（ 、债 转股 及债
券到期兑付）差价收入
9,167.22
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 9,167.22
6.4.7.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年2月1 日(基金 合同生效日)至2018 年6
月30日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑付 ）成 交
总额
182,712.85
减：卖出债券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成本总额
173,500.00
减：应收利息总额 45.63
买卖债券差价收入 9,167.22
6.4.7.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
注：本基金 本报告期无贵金属投资收益。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 35 页 共 68 页
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具收 益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2018 年2 月1 日(基金 合同 生效 日)至2018 年6
月 30 日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 -2,287,620.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2018 年 6
月 30 日
股票投资产生的股利收益 2,864,480.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,864,480.73
6.4.7.17 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2018
年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -22,356,178.41
—— 股票投资 -22,356,178.41 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 36 页 共 68 页
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金 属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减： 应税 金融 商 品公 允 价值 变 动产 生 的预 估
增值税
-
合计 -22,356,178.41
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年2 月1 日( 基金 合同 生效 日) 至2018 年
6 月 30 日
基金赎回费收入 89,786.98
合计 89,786.98
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年2 月1 日( 基金合同生效日)至2018 年
6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,188,320.35
银行间市场交易费用 -
股指期货交易费用 4,315.93
合计 3,192,636.28
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2018
年 6 月 30 日
审计费用 22,455.00
信息披露费 134,730.00
中债债券账户维护费 6,000.00 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 37 页 共 68 页
银行费用 200.00
合计 163,385.00
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本 基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至财务报表批准日，除 6.4.6.2 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
苏州工业园区兆润投资控 股集团有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 38 页 共 68 页
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年2 月1日(基金合同生效日)至
2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国金证券 520,729,762.95 21.01% - -
注：本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 债券交易
注：1.本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
2.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.3 债 券 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年2月1日(基金合同生效日)至
2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
国金证券 37,000,000.00 1.75% - -
注：本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.4 权证交易
注：1.本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
2.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年2月1日( 基金合同生效日) 至2018 年6月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国金证券 380,811.65 19.97% - -
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 39 页 共 68 页
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
注：本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度 可比期间数据。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年2 月1 日(基金合同生效
日) 至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,445,148.57 -
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
1,068,948.93 -
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累 计至每月月末，按月支付。经基金管理人于 基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构 支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费 用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不 属于从基金资产中列支
的费用项目。
3.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年2月1 日( 基金合同生效日)
至2018 年6月30日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
407,524.75 -
注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 40 页 共 68 页
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日 、公休日等，支付日期顺延。
2.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
注：无
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
注：1.本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
2.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
注：1.本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
2.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
注：1.本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
2.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年2 月1 日(基金合同生效日) 至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 24,415,452.13 144,280.81 - -
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管， 按银行同业利率计息或约定利率计息。
2.本基金合同自 2018 年 2 月 1 日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
注：本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 41 页 共 68 页
6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
无
6.4.11 利 润 分 配情 况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本 基 金持 有的 流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代 码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月 25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月 29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月 29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601390
中
国
中
铁
2018
年 5
月 7
日
临
时
停
牌
6.43
2018
年 8
月 20
日
7.25 269,200 2,026,522.49 1,730,956.00 -
600687
刚
泰
控
2018
年 6
月 11
临
时
停
9.09
2018
年 8
月 20
8.18 150,800 1,414,695.82 1,370,772.00 - 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 42 页 共 68 页
股 日 牌 日
002411
必
康
股
份
2018
年 6
月 19
日
临
时
停
牌
28.34 - - 35,701 999,005.13 1,011,766.34 -
601727
上
海
电
气
2018
年 6
月 6
日
临
时
停
牌
6.34
2018
年 8
月 7
日
5.71 135,900 828,272.35 861,606.00 -
000008
神
州
高
铁
2018
年 6
月 6
日
临
时
停
牌
4.96
2018
年 8
月 7
日
4.46 10,400 58,010.21 51,584.00 -
002602
世
纪
华
通
2018
年 6
月 12
日
临
时
停
牌
32.50 - - 100 3,469.04 3,250.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理
-
6.4.13.1 风 险 管 理政 策和 组 织架 构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有 效的过程 控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而 使基金投资风险可测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、 切实可行的风险管理
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式 报告的方式，将分析结
果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风险控制委员会， 协助制定风险控制决策，
实现风险管理目标。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 43 页 共 68 页
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度 的有 效执行。董事会
下设风险管理委员会， 并制定 《风险管理委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、 议事规则等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制 委员会，负责对公司
经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风 险评估报告中提出的重
大问题进行讨论和决定应对措施。 公司制定 《风险控制委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、
议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部 门，公司各 部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和 规范，加强对风险的控
制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理 是本基金风险管理的
第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监 督，在职权范围内独
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投 资研究体系，负责落实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违 约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进 行的交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可 能性很小；本基金在进
行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式 进行限制，以控制相应
的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按 短 期 信用 评级 列 示的 资 产支持证券投资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 44 页 共 68 页
6.4.13.2.3 按 短 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按 长 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按 长 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动 性 风险 是指 基 金管 理人 未 能以 合理 价格 及 时变 现基 金 资产 以支 付投 资 者赎 回款 项 的风
险。本 基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 金 融 资 产和 金融 负 债的 到期 期限 分析
注：无
6.4.13.3.2 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监 控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。 并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金 投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 6.4.11 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外 （如 有） ， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入 短期 资金 应对 流
动性需求。除附注 6.4.11.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计
息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且一般不计
息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为 未折现的合约到期现金国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 45 页 共 68 页
流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格 因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率 变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的 风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本报告期内，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及
经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
24,415,452.13 - - - - - 24,415,452.13
结算备付金
13,348,647.28 - - - - - 13,348,647.28
存出保证金
267,009.21 - - - - - 267,009.21
交易性金融资产
- - - - - 307,637,085.48 307,637,085.48
应收证券清算款
- - - - - 695,091.12 695,091.12
应收利息
- - - - - 47,979.31 47,979.31
应收申购款
- - - - - 23,403.57 23,403.57
资产总计 38,031,108.62 - - - - 308,403,559.48 346,434,668.10
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,296,784.50 1,296,784.50
应付赎回款 - - - - - 1,031,579.27 1,031,579.27
应付管理人报酬 - - - - - 443,659.96 443,659.96
应付托管费 - - - - - 73,943.32 73,943.32
应付交易费用 - - - - - 1,881,777.12 1,881,777.12
其他负债 - - - - - 164,276.85 164,276.85
负债总计 - - - - - 4,892,021.02 4,892,021.02
利率敏感度缺口 38,031,108.62 - - - - 303,511,538.46 341,542,647.08
上年度末
2017 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 46 页 共 68 页
负债
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
注：本基金于本报告期末未持有交易性金融资产债券投资，因此市场利率 的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影
响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过 投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 307,637,085.48 90.07 - -
交易性金融资产 － 基金 投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 307,637,085.48 90.07 - - 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 47 页 共 68 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏 感性 分析
假设
假定沪深 300 指数（000300.SH ）变化 5，其他变量不变；
Beta 系数是根据组合在成立以来所有交易日的净值数据和沪深 300 指数数据回归
得出，反映了基金和沪深 300 指数的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年 度末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 11,851,707.77 -
-5% -11,851,707.77
6.4.13.4.4 采 用 风 险价 值法 管 理风 险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设
1.置信区间
-
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位： 人民币元 ）
本期末（2018 年 6 月 30
日 ）
上年 度末 （2017 年 12 月 31
日）
注：本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
无 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 48 页 共 68 页
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 307,637,085.48 88.80
其中：股票 307,637,085.48 88.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 37,764,099.41 10.90
8 其他各项资产 1,033,483.21 0.30
9 合计 346,434,668.10 100.00
7.2 期 末 按 行业 分类 的 股票 投资 组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,473,319.00 1.02
B 采矿业 10,479,866.35 3.07
C 制造业 170,896,565.28 50.04
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供
应业
16,293,863.29 4.77
E 建筑业 8,085,767.74 2.37 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 49 页 共 68 页
F 批发和零售业 14,648,901.75 4.29
G 交通运输、仓储和邮政业 5,215,425.00 1.53
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务
业
13,629,498.71 3.99
J 金融业 48,385,582.54 14.17
K 房地产业 8,042,405.36 2.35
L 租赁和商务服务业 1,495,756.32 0.44
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 603,601.14 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,353,685.00 1.57
R 文化、体育和娱乐业 1,032,848.00 0.30
S 综合 - -
合计 307,637,085.48 90.07
注：以上行业分类以 2018 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的港股通 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 132,108 7,738,886.64 2.27
2 600519 贵州茅台 7,201 5,267,243.46 1.54
3 601328 交通银行 833,271 4,782,975.54 1.40
4 600030 中信证券 281,605 4,666,194.85 1.37
5 601288 农业银行 1,341,000 4,613,040.00 1.35
6 300113 顺网科技 248,300 4,322,903.00 1.27
7 600062 华润双鹤 173,800 4,266,790.00 1.25
8 600016 民生银行 592,383 4,146,681.00 1.21
9 300628 亿联网络 62,300 4,106,193.00 1.20
10 603993 洛阳钼业 637,000 4,006,730.00 1.17
11 600789 鲁抗医药 376,500 3,791,355.00 1.11
12 000818 航锦科技 325,800 3,789,054.00 1.11 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 50 页 共 68 页
13 601166 兴业银 行 262,000 3,772,800.00 1.10
14 000418 小天鹅Ａ 53,900 3,737,965.00 1.09
15 600566 济川药业 77,548 3,737,038.12 1.09
16 000568 泸州老窖 60,100 3,657,686.00 1.07
17 300041 回天新材 390,552 3,573,550.80 1.05
18 000150 宜华健康 131,400 3,560,940.00 1.04
19 300599 雄塑科技 312,100 3,476,794.00 1.02
20 300335 迪森股份 322,000 3,426,080.00 1.00
21 601009 南京银行 442,900 3,423,617.00 1.00
22 600846 同济科技 442,700 3,333,531.00 0.98
23 600131 岷江水电 574,800 3,328,092.00 0.97
24 000062 深圳华强 166,700 3,267,320.00 0.96
25 600028 中国石化 492,297 3,195,007.53 0.94
26 600872 中炬高新 114,100 3,194,800.00 0.94
27 603101 汇嘉时代 249,900 2,988,804.00 0.88
28 002832 比音勒芬 80,450 2,976,650.00 0.87
29 600803 新奥股份 252,000 2,908,080.00 0.85
30 000651 格力电器 60,104 2,833,903.60 0.83
31 300497 富祥股份 73,400 2,821,496.00 0.83
32 603808 歌力思 125,300 2,820,503.00 0.83
33 002126 银轮股份 307,100 2,770,042.00 0.81
34 300176 鸿特科技 33,390 2,769,032.70 0.81
35 300511 雪榕生物 310,900 2,760,792.00 0.81
36 002603 以岭药业 196,500 2,747,070.00 0.80
37 300026 红日药业 750,300 2,738,595.00 0.80
38 600999 招商证券 200,098 2,737,340.64 0.80
39 002225 濮耐股份 539,452 2,659,498.36 0.78
40 300401 花园生物 122,200 2,563,756.00 0.75
41 000333 美的集团 49,003 2,558,936.66 0.75
42 000425 徐工机械 595,700 2,525,768.00 0.74
43 601988 中国银行 691,400 2,495,954.00 0.73
44 001979 招商蛇口 130,502 2,486,063.10 0.73
45 601633 长城汽车 252,500 2,479,550.00 0.73
46 002430 杭氧股份 170,600 2,444,698.00 0.72
47 600637 东方明珠 156,500 2,356,890.00 0.69
48 600019 宝钢股份 299,507 2,333,159.53 0.68
49 603816 顾家家居 30,600 2,249,406.00 0.66
50 300463 迈克生物 90,100 2,246,193.00 0.66
51 601016 节能风电 776,800 2,229,416.00 0.65 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 51 页 共 68 页
52 601989 中国重工 551,700 2,228,868.00 0.65
53 600500 中化国际 324,700 2,214,454.00 0.65
54 000338 潍柴动力 250,902 2,195,392.50 0.64
55 600887 伊利股份 78,604 2,193,051.60 0.64
56 600323 瀚 蓝环境 141,400 2,152,108.00 0.63
57 002230 科大讯飞 67,000 2,148,690.00 0.63
58 002032 苏 泊 尔 41,700 2,147,550.00 0.63
59 600208 新湖中宝 561,500 2,144,930.00 0.63
60 601688 华泰证券 140,007 2,095,904.79 0.61
61 600436 片仔癀 18,400 2,059,512.00 0.60
62 600276 恒瑞医药 27,055 2,049,686.80 0.60
63 002024 苏宁易购 145,200 2,044,416.00 0.60
64 603638 艾迪精密 79,632 2,036,190.24 0.60
65 002737 葵花药业 93,600 2,024,568.00 0.59
66 002269 美邦服饰 697,000 2,021,300.00 0.59
67 000789 万 年 青 183,500 2,007,490.00 0.59
68 300571 平治信息 29,000 1,977,800.00 0.58
69 300438 鹏辉能源 102,300 1,975,413.00 0.58
70 002466 天齐锂业 39,634 1,965,450.06 0.58
71 000157 中联重科 465,200 1,911,972.00 0.56
72 601939 建设银行 286,400 1,875,920.00 0.55
73 600176 中国巨石 175,500 1,795,365.00 0.53
74 603589 口子窖 29,000 1,782,050.00 0.52
75 601669 中国电建 328,700 1,761,832.00 0.52
76 601390 中国中铁 269,200 1,730,956.00 0.51
77 002536 西泵股份 156,700 1,718,999.00 0.50
78 002867 周 大 生 52,500 1,653,225.00 0.48
79 600795 国电电力 629,500 1,649,290.00 0.48
80 600031 三一重工 177,800 1,594,866.00 0.47
81 002068 黑猫股份 204,100 1,594,021.00 0.47
82 600648 外高桥 86,800 1,586,704.00 0.46
83 002815 崇达技术 97,700 1,572,970.00 0.46
84 600611 大众交通 394,300 1,569,314.00 0.46
85 601899 紫金矿业 434,000 1,566,740.00 0.46
86 603839 安正时尚 85,400 1,546,594.00 0.45
87 601216 君正集团 456,100 1,537,057.00 0.45
88 000063 中兴通讯 117,800 1,534,934.00 0.45
89 002360 同德化工 279,000 1,520,550.00 0.45
90 600518 康美药业 63,700 1,457,456.00 0.43 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 52 页 共 68 页
91 600167 联美控股 145,400 1,454,000.00 0.43
92 600163 中闽能源 422,800 1,450,204.00 0.42
93 002088 鲁阳节能 95,400 1,450,080.00 0.42
94 002044 美年健康 63,180 1,427,868.00 0.42
95 600352 浙江龙盛 117,600 1,405,320.00 0.41
96 600687 刚泰控股 150,800 1,370,772.00 0.40
97 601211 国泰君安 92,608 1,365,041.92 0.40
98 600332 白云山 35,200 1,339,360.00 0.39
99 300059 东方财富 101,201 1,333,829.18 0.39
100 000725 京东方Ａ 366,612 1,297,806.48 0.38
101 603599 广信股份 89,600 1,286,656.00 0.38
102 000858 五 粮 液 16,697 1,268,972.00 0.37
103 603788 宁波高发 51,040 1,257,625.60 0.37
104 000002 万
科Ａ 50,866 1,251,303.60 0.37
105 300554 三超新材 34,360 1,210,846.40 0.35
106 600606 绿地控股 181,000 1,183,740.00 0.35
107 601857 中国石油 152,000 1,171,920.00 0.34
108 601888 中国国旅 18,100 1,165,821.00 0.34
109 600703 三安光电 60,514 1,163,079.08 0.34
110 000963 华东医药 23,803 1,148,494.75 0.34
111 002001 新 和 成 58,610 1,111,245.60 0.33
112 601169 北京银行 184,000 1,109,520.00 0.32
113 600426 华鲁恒升 62,400 1,097,616.00 0.32
114 002415 海康威视 28,605 1,062,103.65 0.31
115 601933 永辉超市 136,900 1,045,916.00 0.31
116 600529 山东药玻 42,700 1,038,891.00 0.30
117 002411 必康股份 35,701 1,011,766.34 0.30
118 603877 太平鸟 30,251 1,008,265.83 0.30
119 000799 酒 鬼 酒 33,200 921,300.00 0.27
120 601668 中国建筑 168,569 920,386.74 0.27
121 601366 利群股份 98,600 914,022.00 0.27
122 002245 澳洋顺昌 137,900 892,213.00 0.26
123 601727 上海电气 135,900 861,606.00 0.25
124 300144 宋城演艺 34,600 813,100.00 0.24
125 600015 华夏银行 106,100 790,445.00 0.23
126 600673 东阳光科 75,700 781,981.00 0.23
127 600585 海螺水泥 23,215 777,238.20 0.23
128 600623 华谊集团 76,500 763,470.00 0.22
129 601006 大秦铁路 92,700 761,067.00 0.22 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 53 页 共 68 页
130 600160 巨化股份 100,900 738,588.00 0.22
131 002304 洋河股份 5,600 736,960.00 0.22
132 601398 工商银行 134,000 712,880.00 0.21
133 600588 用友网络 27,703 679,000.53 0.20
134 002152 广电运通 113,200 665,616.00 0.19
135 601012 隆基股份 37,821 631,232.49 0.18
136 002299 圣农发展 40,100 621,149.00 0.18
137 000413 东旭光电 99,100 600,546.00 0.18
138 600036 招商银行 21,708 573,959.52 0.17
139 002233 塔牌集团 49,200 562,848.00 0.16
140 000541 佛山照明 93,100 557,669.00 0.16
141 600309 万华化学 12,200 554,124.00 0.16
142 002506 协鑫集成 117,700 550,836.00 0.16
143 600489 中金黄金 79,101 539,468.82 0.16
144 600118 中国卫星 27,400 523,340.00 0.15
145 300070 碧 水 源 37,500 522,375.00 0.15
146 600115 东方航空 77,800 515,036.00 0.15
147 600048 保利地产 41,307 503,945.40 0.15
148 601336 新华保险 11,603 497,536.64 0.15
149 603380 易德龙 25,800 454,854.00 0.13
150 600584 长电科技 26,501 448,926.94 0.13
151 000582 北部湾港 58,400 442,088.00 0.13
152 300481 濮阳惠成 37,350 441,850.50 0.13
153 300243 瑞丰高材 45,300 437,598.00 0.13
154 002517 恺英网络 60,000 431,400.00 0.13
155 600011 华能国际 59,304 377,173.44 0.11
156 300015 爱尔眼科 11,300 364,877.00 0.11
157 000100 TCL 集 124,300 360,470.00 0.11
158 002352 顺丰控股 7,600 342,000.00 0.10
159 600820 隧道股份 56,600 334,506.00 0.10
160 601198 东兴证券 25,400 331,216.00 0.10
161 600919 江苏银行 51,500 330,115.00 0.10
162 002027 分众传媒 34,476 329,935.32 0.10
163 600816 安信信托 42,400 306,976.00 0.09
164 300136 信维通信 9,500 291,935.00 0.09
165 600690 青岛海尔 14,300 275,418.00 0.08
166 600029 南方航空 30,500 257,725.00 0.08
167 002174 游族网络 12,800 254,720.00 0.07
168 601600 中国铝业 64,200 246,528.00 0.07 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 54 页 共 68 页
169 002456 欧菲科技 15,200 245,176.00 0.07
170 000977 浪潮信息 10,000 238,500.00 0.07
171 600977 中国电影 13,700 219,748.00 0.06
172 000158 常山北明 27,700 190,299.00 0.06
173 002465 海格通信 23,600 189,508.00 0.06
174 002422 科伦药业 5,500 176,550.00 0.05
175 601919 中远海控 34,300 168,756.00 0.05
176 600575 皖江物流 45,000 166,950.00 0.05
177 600340 华夏幸福 6,100 157,075.00 0.05
178 601985 中国核电 27,600 155,940.00 0.05
179 000897 津滨发展 63,601 143,738.26 0.04
180 000988 华工科技 8,600 124,270.00 0.04
181 300747 锐 科激光 1,543 123,995.48 0.04
182 000979 中弘股份 105,000 106,050.00 0.03
183 002505 大康农业 42,700 91,378.00 0.03
184 002468 申通快递 5,200 89,180.00 0.03
185 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
186 002558 巨人网络 3,400 80,852.00 0.02
187 000538 云南白药 700 74,872.00 0.02
188 600059 古越龙山 8,800 71,720.00 0.02
189 000981 银亿股份 8,800 65,560.00 0.02
190 000008 神州高铁 10,400 51,584.00 0.02
191 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
192 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
193 002624 完美世界 1,400 43,414.00 0.01
194 603799 华友钴业 300 29,241.00 0.01
195 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
196 000776 广发证券 1,400 18,578.00 0.01
197 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
198 600741 华域汽车 600 14,232.00 0.00
199 600009 上海机场 200 11,096.00 0.00
200 601800 中国交建 400 4,556.00 0.00
201 002602 世纪华通 100 3,250.00 0.00
7.4 报 告 期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动
国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 55 页 共 68 页
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期末 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 26,873,226.00 7.87
2 601288 农业银行 25,661,332.00 7.51
3 601318 中国平安 25,040,412.25 7.33
4 600220 江苏阳光 24,448,453.98 7.16
5 601166 兴业银行 23,201,691.00 6.79
6 600519 贵州茅台 17,590,931.70 5.15
7 600775 南京熊猫 16,596,429.84 4.86
8 601009 南京银行 16,437,015.09 4.81
9 600961 株冶集团 16,367,043.07 4.79
10 002017 东信和平 15,884,342.70 4.65
11 603198 迎驾贡酒 15,866,736.00 4.65
12 601717 郑煤机 15,801,114.17 4.63
13 601398 工商银行 14,420,501.55 4.22
14 000776 广发证券 13,667,171.98 4.00
15 000333 美的集团 13,322,862.89 3.90
16 600030 中信证券 12,871,384.48 3.77
17 601688 华泰证券 12,554,767.74 3.68
18 603188 亚邦股份 12,362,083.49 3.62
19 601328 交通银行 12,025,310.00 3.52
20 600199 金种子酒 11,785,592.36 3.45
21 000651 格力电器 11,497,266.00 3.37
22 601229 上海银行 10,393,513.16 3.04
23 600000 浦发银行 10,140,506.01 2.97
24 601169 北京银行 9,718,911.01 2.85
25 600505 西昌电力 9,706,456.51 2.84
26 600078 澄星股份 9,546,268.30 2.80
27 600999 招商证券 9,453,999.00 2.77
28 600036 招商银行 9,293,737.00 2.72
29 600805 悦达投资 9,270,084.90 2.71
30 000002 万
科Ａ 9,234,063.12 2.70
31 600887 伊利股份 9,058,467.98 2.65
32 600585 海螺水泥 9,042,075.75 2.65 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 56 页 共 68 页
33 600606 绿地控股 8,872,631.00 2.60
34 601200 上海环境 8,825,184.63 2.58
35 600467 好当家 8,585,565.76 2.51
36 600048 保利地产 8,510,686.14 2.49
37 000538 云南白药 8,487,041.00 2.48
38 000897 津滨发展 8,478,959.23 2.48
39 601088 中国神华 8,477,520.00 2.48
40 601211 国泰君安 8,476,556.81 2.48
41 300111 向 日 葵 8,309,443.40 2.43
42 600837 海通证券 8,256,348.00 2.42
43 600509 天富能源 8,200,144.00 2.40
44 601668 中国建筑 8,141,603.08 2.38
45 603698 航天工程 8,001,781.00 2.34
46 601988 中国银行 7,959,492.60 2.33
47 002415 海康威视 7,905,956.00 2.31
48 600644 乐山电力 7,789,182.00 2.28
49 600276 恒瑞医药 7,556,660.24 2.21
50 603328 依顿电子 7,545,747.98 2.21
51 000858 五 粮 液 7,505,350.36 2.20
52 000895 双汇发展 7,397,095.88 2.17
53 601939 建设银行 7,342,307.48 2.15
54 600028 中国石化 7,199,163.40 2.11
55 300628 亿联网络 7,092,621.00 2.08
56 601628 中国人寿 6,982,713.00 2.04
57 600816 安信信托 6,969,696.10 2.04
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期末 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600220 江苏阳光 23,858,199.00 6.99
2 600016 民生银行 21,883,589.79 6.41
3 601288 农业银行 20,024,715.00 5.86
4 601166 兴业银行 17,516,803.00 5.13 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 57 页 共 68 页
5 600775 南京熊猫 17,128,721.36 5.02
6 002017 东信和平 16,684,799.00 4.89
7 600961 株冶集团 16,520,987.00 4.84
8 601717 郑煤机 16,224,028.00 4.75
9 603198 迎驾贡酒 15,548,838.83 4.55
10 601318 中国平安 15,070,285.82 4.41
11 000776 广发证券 12,967,688.37 3.80
12 600519 贵州茅台 12,566,467.48 3.68
13 601398 工商银行 12,405,510.55 3.63
14 601009 南京银行 12,009,035.00 3.52
15 600199 金种子酒 11,304,813.00 3.31
16 603188 亚邦股份 11,048,831.64 3.23
17 601229 上海银行 10,669,139.99 3.12
18 000333 美的集团 10,213,107.72 2.99
19 601688 华泰证券 9,913,259.40 2.90
20 000538 云南白药 9,356,648.98 2.74
21 600805 悦达投资 9,338,124.78 2.73
22 600505 西昌电力 9,248,237.82 2.71
23 600078 澄星股份 9,140,688.98 2.68
24 600000 浦发银行 9,127,470.23 2.67
25 601200 上海环境 8,598,964.00 2.52
26 600467 好当家 8,439,881.98 2.47
27 600585 海螺水泥 8,437,968.15 2.47
28 601169 北京银行 8,430,702.74 2.47
29 600036 招商银行 8,260,571.80 2.42
30 601088 中国神华 8,102,654.69 2.37
31 603698 航天工程 7,983,286.92 2.34
32 600030 中信证券 7,967,738.65 2.33
33 600837 海通证券 7,897,408.56 2.31
34 000897 津滨发展 7,873,073.00 2.31
35 600644 乐山电力 7,860,694.44 2.30
36 300111 向 日 葵 7,853,467.96 2.30
37 603328 依顿电子 7,756,743.88 2.27
38 000651 格力电器 7,698,834.32 2.25
39 600509 天富能源 7,675,652.00 2.25
40 600606 绿地控股 7,547,277.93 2.21
41 600048 保利地产 7,479,684.42 2.19
42 000895 双汇发展 7,302,339.36 2.14 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 58 页 共 68 页
43 601328 交通银行 7,017,338.64 2.05
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,418,046,848.97
卖出股票收入（成交）总额 1,061,287,137.42
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类 的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 59 页 共 68 页
卖） （元） 动 （元）
- - - - -
报告 期内 ， 本基
金运用股指期
货是出于追求
基金充分投资、
减少交易成本、
降低跟踪误差
的目 的， 总体 风
险可控且符合
既定的投资政
策和投资目标。
公允价值变动总额合计 （元） -
股指期货投资 本期收益 （元） -2,287,620.00
股指期货投资 本期 公允价值变动 （元） -
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约，以套期保值为主要目的，通过对证券市场
和期货市场进行定量化研究，结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平，在法律法规允许的
范围内进行相应投资操作。
报告期内，股指期货仍然长期保持贴水，本基金根据股指期货定价模型，阶段性地持有一定
比例的股指期货多头仓位，以获取比较确定的超额收益，符合基金既定的投资政策和投资目标。
在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值没有超过基金资产净值的10% 。
7.11 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 60 页 共 68 页
7.11.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报 告附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 267,009.21
2 应收证券清算款 695,091.12
3 应收股利 -
4 应收利息 47,979.31
5 应收申购款 23,403.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,033,483.21
7.12.4 期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
无 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 61 页 共 68 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投 资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,198 54,625.43 990,119.01 0.25% 392,203,730.64 99.75%
8.2 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
33,404.18 0.0085%
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开 放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 62 页 共 68 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018 年 2 月 1 日 ）基金份额总额
425,485,490.92
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,090,451.35
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 33,382,092.62
基金 合同 生效 日起 至报 告 期期 末 基金 拆 分变 动份 额（ 份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 393,193,849.65
注：1.总申购 份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2.基金合同生效日为 2018 年 2 月 1 日。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 63 页 共 68 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
2018 年 5 月 7 日， 中国 光大 银行 股份 有限 公司 聘任 张博 先生 担任 投资 与托 管业 务部 总经 理职
务。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
报告期内基金投资策略未改 变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交 金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 64 页 共 68 页
例
国融证券 1 610,580,646.73 24.64% 446,519.59 23.41% -
光大证券 1 584,393,105.65 23.58% 427,360.53 22.41% -
国金证券 2 520,729,762.95 21.01% 380,811.65 19.97% -
中信证券 1 474,457,731.46 19.15% 441,863.86 23.17% -
方正证券 1 288,005,604.51 11.62% 210,618.57 11.04% -
华金证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易 席位制度有关问题的通
知》 （证 监 基金字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多 家证券经营机构的财
务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1 ） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力， 能及时、 全面地提 供高质量的宏观、 策略、 行业、 上市公司、 证券市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2 ）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
2.本基金合同于 2018 年2 月1 日正 式生 效， 本期 新增 申万 宏源 、 东方 证券 、 方正 证券 、 光大 证券 、
国融证券、国信证券、华创证券、天风证券、银河证券、招商证券、中信 证券、华金证券、中信
建投、国盛证券各一个交易单元，国金证券两个交 易单元。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 65 页 共 68 页
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国融证券 182,712.85 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - 37,000,000.00 1.75% - -
中信证券 - - 2,078,000,000.00 98.25% - -
方正证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《关于增加国金量化多策略灵活
配置混合型证券投资基金销售机
构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 5 日
2
《国金基金管理有限公司关于增
加深圳 信诚基金销售有限公司为
旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 9 日
3
《关于增加国融证券股份有限公
司为国金量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金销售机构的公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 10 日
4 《关于增加深圳前海微众银行股 指定披露媒体和本 2018 年 1 月 13 日 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 66 页 共 68 页
份有限公司为国金量化多策略灵
活配置混合型证券投资基金销售
机构的公告》
基金基金管理人网
站
5
《国金基金管理有限公司关于增
加杭州科地瑞富基金销售有限公
司为旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 17 日
6
《国金基金管理有限公司关于增
加华金证券股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 19 日
7
《关于增加安信证券股份有限公
司为国金量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金销售机构的公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 20 日
8
《国金量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金合同生效公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 2 月 2 日
9
《关于国金量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理变
更的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 2 月 6 日
10
《国金基金关于增加大河财富基
金销售有限公司为旗下基金销售
机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 3 月 30 日
11
《关于国金量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金开放日常申
购、赎回及定投业务的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 4 月 13 日
12
《国金量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金2018 年第1 季度
报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 4 月 21 日
13
《国金基金管理有限公司关于公
司直销系统升级的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 4 月 26 日
14
《国金基金管理有限公司关于旗
下基金参与中国银河证券股份有
限公司费率优惠的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 5 月 18 日
15
《国金基金管理有限公司关于增
加凤凰金信（银川）基金销售有
限公司为旗下基金销售机构的公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 6 月 16 日
16
《国金基金管理有限公司关于调
整旗下基金所持停牌股票估值方
法的公告》
指定披露媒体 和本
基金基金管理人网
站
2018 年 6 月 29 日
注：本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的 规定每个开放日公布基
金份额净值和基金份额累计净值。 国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 67 页 共 68 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
11.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息
无
国金量化多策略 2018 年半年度报告
第 68 页 共 68 页
§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、国金 量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号D 座 14 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费 查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国 金 基 金管 理有 限 公司
2018 年 8 月 24 日
