国 金 国 鑫 灵活配置混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 国金基金 管理有限 公司
基 金 托管人： 中国光大 银行股份 有限公司
送 出 日期：2018 年 8 月24 日 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§ 2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§ 3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
3.3 其他指标 ......................................................................................................................9
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14
§ 5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15
§ 6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 19
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券 投资组合 .......................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 47
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 47
§ 8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 49
8.3 期末基金管理 人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 49
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................. 49
§ 9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 52
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 54 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 58
国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 国金国鑫发起
场内简称 -
基金主代码 762001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 28 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 122,452,195.81 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
注：无。
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求
在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
投资策略
本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断
来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产
投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手
段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股
票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会
深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性 好，
到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投
资。
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
注：本基金为发起式基金。
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 彭文敏 石立平 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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联系电话 010-88005888 010-63639180
电子邮箱 pengwenmin@gfund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地址
北京市怀柔区府前街三号
楼 3-6
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号中国光大中心
办公地址
北京市海淀区西三环北路
87 号国际财经中心 D 座 14
层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100089 100033
法定代表人 尹庆军 李晓鹏
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.gfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国金基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路87 号国际
财经中心 D 座 14 层
国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -3,363,059.13
本期利润 -46,262,771.60
加权平均基金份额本期利润 -0.3100
本期加权平均净值利润率 -15.97%
本期基金份额净值增长率 -15.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 93,459,636.78
期末可供分配基金份额利润 0.7632
期末基金资产净值 215,911,832.59
期末基金份额净 值 1.7632
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 179.89%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正 数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现 部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部 分） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.24% 1.44% 0.23% 0.01% -3.47% 1.43%
过去三个月 -8.20% 1.13% 0.70% 0.01% -8.90% 1.12%
过去六个月 -15.26% 1.16% 1.39% 0.01% -16.65% 1.15% 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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过去一年 -9.24% 0.94% 2.83% 0.01% -12.07% 0.93%
过去三年 5.84% 0.84% 8.86% 0.01% -3.02% 0.83%
自基金合同
生效起至今
179.89% 1.05% 79.47% 0.60% 100.42% 0.45%
注：本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收
益 率 变 动的 比较
注： 本基 金 从合同生效日 2012 年 8 月 28 日到 2015 年 6 月 22 日 ， 业绩 比较 基准 为： 60%× 沪深 300
指数收益率 +40%× 上证国债指数收益率；从 2015 年 6 月 22 日至今本基金的业绩比较基准为：金
融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。
3.3 其他指标
注：无 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
国金基金管理有限公司 （原名称为 “国金通用基金管理有限公司” ） 经中国证券监督管理委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批准 ， 于 2011 年 11 月 2 日成 立， 总部 设在 北京 。2012 年 9 月， 公
司的注册资本由 1.6 亿元人民币增加至 2.8 亿元人民币。2015 年 7 月， 公司 名称 由 “国金通用基
金管理有限公司 ” 变更为 “国金基金管理有限公司 ” 。公司股东为国金证 券股份有限公司、苏州
工业园区兆润投资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司，
股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5% 和 12% 。截至 2018 年6 月 30 日，国金基金管理有限公司共
管理 11 只开放式基金 —— 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、 国金沪 深 300 指数增强
证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市 场证 券投 资基 金、 国金 上证
50 指数分级证券投资基金、 国金众赢货币市场证券投资基金、 国金鑫新灵活配置混合型证券投资
基金（LOF ） 、国 金及 第七 天理 财债 券型 证券 投资 基金 、国 金鑫 瑞灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金、
国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐艳芳
本基金
基金经
理， 国金
众赢货
币、 国金
及第七
天理财、
国金民
丰回报
基金经
理， 投 资
管理部
总经理
2013 年 2 月 25
日
- 10
徐艳芳女士，清华大学硕
士。2005 年 10 月至 2012
年 6 月历任皓天财经公关
公司财经咨询师、英大泰
和财产保险股份有限公司
投资经理。2012 年 6 月加
入国金基金管理有限公
司，历任投资研究部基金
经理、固定收益投资部总
经理兼基金经理； 自 2017
年 3 月起任投资管理部总
经理兼基金经理。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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滕祖光
本基金
基金经
理
2014 年 4 月 11
日
- 13
滕祖光先生，中央财经大
学硕士。2003 年至 2009
年先后历任中国工商银行
深圳分行国际业务员、中
大期货经纪有限公司期货
交易员、和讯信息 科技有
限公司高级编辑、国投信
托有限公司证券交易员。
2009 年 11 月加入国金基
金管理有限公司，历任基
金交易部高级交易员、投
资研究部基金经理、固定
收益投资部基金经理；自
2017 年3 月起任投资管理
部基金经理。
李安心
本基金
基金经
理
2016 年 8 月 29
日
- 14
李安心先生，复旦大学硕
士。2004 年 1 月至 2005
年 5 月在金元证券有限责
任公司任研究员；2005 年
6 月至2012 年8 月在中邮
创业基金管理有限公司任
研究员、基金经理；2012
年9 月至2013 年1 月在国
金基金管理有公司任特定
资产管理部副总经理；
2013 年 1 月至 2016 年 8
月在北京千石创富资本管
理有限公司历任特定资产
管理部投资副总监、乾石
投资工作室投资副总监、
证券投资部投资副总监。
2016 年8 月再次加入国金
基金管理有限公司，历任
权益投资事业部基金经
理； 自 2017 年 3 月起任投
资管理部基金经理。
注： （1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本基金管理人在本报告期内严 格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国证券投资国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《国 金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起 式证 券投 资基
金基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额 持有人利益的行为。本
基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易 制度 指导 意见 》 和 《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统 等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制 方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 、严格的流程控制、持
续的 技术 改进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现； 在行 为监 控和 分析 评估 方面 ， 通过 IT 系统和人工监控
等方 式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2018 年上半年国内宏观经济下行压力加大， 消费增速呈现比较明显的走弱趋势， 而在去杠杆
的大背景下，4 月份中央对 PPP 项目进行了集中清理， 地方政府的融资搞基建受限，1-6 月份固定
资产投资累计增速仅为 6% 。同时，外部风险也在逐步加剧 ，中美贸易 摩擦不断升级，美元指数走
强，人民币短期出现了比较快速的贬值，在此背景下，二季度国内 A 股市场出现了幅度较大的下
跌， 上证 综指 下跌 10.14% ， 深证 成指 下 跌 13.70% ， 市场 情绪 偏悲 观。 整个 二季 度本 基金 适当 降低
了股票仓位，尽量控制组合的回撤，主要配置在具有行业竞争优势的龙头 公司， 包括半导体、计国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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算机、地产、食品饮料和餐饮旅游等行业。在投资标的的选择上，我们坚 持通过深入的公司调研
和财务分析，应用净资本回报率（ROE） 、业 绩增 速和 经营 性现 金流 等指 标 ，遴 选公 司质 地优 良、
业绩确定性高且市场估值合理的个股进行投资。
4.4.2 报告期 内基 金的 业 绩表 现
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金份额净值 1.7632 元，累计单位净值 2.3932 元。本报告期份
额净值增长率为-15.26% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望下半年，随着国内 A 股市场的快速杀跌，深成指、中小板和创 业板指数均创出自 2016
年初以来的新低，部分行业板块的估值接近甚至低于了历史最低水平，对 于业绩确定性高的上市
公司，预计估值修复的概率大，市场存在短期反弹的投资机会。
中长期来看，我们认为中美之间的贸易摩擦将趋于长期博弈，但对于中 国宏观经济的影响会
边际弱化，仍将 呈现长期向好的增长态势，随着对外开放的不断深入，作 为全球第二大经济体，
中国的资本市场将更具吸引力，对于投资者而言意味着巨大的投资机遇和丰厚的投资回报。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证
监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序， 对基金所持有的投资品
种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 估值委员会由公司督察长、 投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负 责人 、合 规业 务负 责人 组成 ，可 根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员 参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相 关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使 用。基金经理作为估值
委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价 方案的意见或建议，参
与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本 基金管理人参与估值流
程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结 算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协
议》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益率 曲线 及估 值价 格对 公司 旗下 基金 持有 的银 行间 固定 收益 品种 进行国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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估值。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告 期内，本基金未进行
利润分配。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本 报告 期内 ， 中国 光大 银行 股份 有限 公司 在国 金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起 式证 券投 资基 金 （以
下称 “本 基金 ” ）托 管过 程 中， 严格 遵守 了《 证 券投 资基 金 法》 、 《证 券投 资基 金 运作 管理 办 法》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协 议等的规定，依法安全
保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应 有的监督，对发现的问
题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了 本基金运作情况报告，
没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履 行了作为基金托管人所
应尽的义 务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理
办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 他法 律法 规、 基金 合同 、 托管 协议 等的 规定 ，对
基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金 管理人在投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面 存在损害基金份额持有
人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面 由投资管理人依据基金
合同及实际运 作情况进行处理。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国金国鑫灵活配 置混合型发起式证券
投资基金 2018 年半 年度 报告 》 进行 了复 核 ， 认为 报告 中相 关财 务指 标、 净值 表现 、 财务 会计 报告
（注 ： 财务 会计 报告 中的 “ 金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等
内容真实、准确。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,641,890.63 5,655,046.33
结算备付金
2,255,064.89 6,617,265.70
存出保证金
219,882.99 308,573.41
交易性金融资产 6.4.7.2 155,218,668.37 304,370,124.56
其中：股票投资
144,176,868.37 284,398,424.56
基金投资
- -
债券投资
11,041,800.00 19,971,700.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 40,000,000.00 60,000,165.00
应收证券清算款
2,391,888.63 5,089,637.38
应收利息 6.4.7.5 96,623.89 509,951.07
应收股利
- -
应收申购款
360,345.38 550,113.50
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
219,184,364.78 383,100,876.95
负 债 和 所有 者权 益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
648,355.31 1,782,106.94
应付管理人报酬
290,755.72 484,509.85
应付托管费
48,459.30 80,751.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,991,121.77 1,767,101.30 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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应交税费
15.00 15.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 293,825.09 631,989.79
负债合计
3,272,532.19 4,746,474.52
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 122,452,195.81 181,828,315.93
未分配利润 6.4.7.10 93,459,636.78 196,526,086.50
所有者权益合计
215,911,832.59 378,354,402.43
负债和所有者权益总计
219,184,364.78 383,100,876.95
注：本报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7632 元，基金份额总额 122,452,195.81
份。
6.2 利润表
会计主体： 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-42,160,911.42 23,887,889.80
1. 利息收入
820,463.41 2,475,753.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 141,608.78 383,235.13
债券利息收入
243,742.00 510,961.85
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
435,112.63 1,581,556.74
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
-265,149.59 7,675,908.15
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,977,307.62 6,038,130.53
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 107,938.44 -242,677.09
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,604,219.59 1,880,454.71
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
-42,899,712.47 13,009,365.26
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 183,487.23 726,862.67 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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减： 二 、费 用
4,101,860.18 6,042,014.28
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,156,145.92 3,694,710.35
2．托管费 6.4.10.2.2 359,357.68 615,785.01
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,383,787.14 1,521,524.14
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6． 税金及附加
11.55 -
7．其他费用 6.4.7.20 202,557.89 209,994.78
三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
-46,262,771.60 17,845,875.52
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-46,262,771.60 17,845,875.52
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
181,828,315.93 196,526,086.50 378,354,402.43
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- -46,262,771.60 -46,262,771.60
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-59,376,120.12 -56,803,678.12 -116,179,798.24
其中：1. 基金申购款 16,164,336.83 15,315,654.22 31,479,991.05
2.基金赎回款 -75,540,456.95 -72,119,332.34 -147,659,789.29
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - - 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
122,452,195.81 93,459,636.78 215,911,832.59
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
216,877,927.60 186,847,882.32 403,725,809.92
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- 17,845,875.52 17,845,875.52
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
66,454,276.98 62,410,659.49 128,864,936.47
其中：1. 基金申购款 182,687,375.43 169,016,766.43 351,704,141.86
2.基金赎回款 -116,233,098.45 -106,606,106.94 -222,839,205.39
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
283,332,204.58 267,104,417.33 550,436,621.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 尹庆军______
______ 聂武鹏______
____ 于晓莲____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（原名称为“国金通用国 鑫灵活配置混合型发
起式证券投资基金”以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监
会” ） 证监 许可[2012]953 号文 的核 准， 由国 金基 金管 理有 限公 司于 2012 年8 月 13 日至 2012 年 8
月 24 日向社会公开募集， 基金合同于 2012 年 8 月 28 日生效。2015 年9 月 23 日， 本基 金名 称由国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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“国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 ”变更为 “国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发 起式
证券投资基金 ”。 首次 募集 规模 为 178,532,819.63 份基金 份额 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司 ，基金托管人为中国光
大银行股份有限公司。
本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（含中小板
股票 、 创业 板股 票， 以及 其它 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指 期货 、 债券 （含 中小 企
业私募债、中期票据） 、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券） 、 资产支持证券、银行存
款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监
会相 关规 定） 。 本基 金股 票投 资占 基金 资产 的比 例为 0%–95%， 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合
约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%, 其
中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩 比较基准为：金融机构
人民币三年期定期存款基准利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则 —基本 准则 》以 及 其后 颁布 及修 订的 具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则 ” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订 并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第
3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制 及披 露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止会计期间的经营成果和 净值变动情况。
国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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6.4.4 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
1.印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不 再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 ，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业
有关政策的通知》的规定 ，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有 金国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理
人为增值税纳税 人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增 值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定 确定 销售 额： 提供 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以 实际缴 纳的增值税税
额为计税依据，分别按 5% ，3% 和 2% 的比例缴纳。
3.企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开 放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳 的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征 收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的 ，暂 减按 50%计入应纳税所得额；
持股期 限超过 1 年的 ， 暂减 按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 18,641,890.63
定期存款 -
其中：存款期限 1 个 月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 18,641,890.63
国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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6.4.6.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 158,802,429.47 144,176,868.37 -14,625,561.10
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 11,036,300.00 11,041,800.00 5,500.00
银行间市场 - - -
合计 11,036,300.00 11,041,800.00 5,500.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 169,838,729.47 155,218,668.37 -14,620,061.10
6.4.6.3 衍 生 金 融资 产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.6.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.6.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余额 其中： 买断式逆回购
交易所市场 40,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 40,000,000.00 -
6.4.6.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 9,820.57
应收定期存款利息 - 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 789.80
应收债券利息 97,969.32
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -12,054.80
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 99.00
合计 96,623.89
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,990,930.52
银行间市场应付交易费用 191.25
合计 1,991,121.77
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,347.20
预提费用 292,477.89
合计 293,825.09
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 181,828,315.93 181,828,315.93
本期申购 16,164,336.83 16,164,336.83 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 26 页 共 58 页
本期赎回( 以"-" 号填列) -75,540,456.95 -75,540,456.95
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 122,452,195.81 122,452,195.81
注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
6.4.6.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 162,491,564.43 34,034,522.07 196,526,086.50
本期利润 -3,363,059.13 -42,899,712.47 -46,262,771.60
本期 基金 份额 交易
产生的变动数
-52,258,175.14 -4,545,502.98 -56,803,678.12
其中：基金申购款 14,260,217.19 1,055,437.03 15,315,654.22
基金赎回款 -66,518,392.33 -5,600,940.01 -72,119,332.34
本期已分配利润 - - -
本期末 106,870,330.16 -13,410,693.38 93,459,636.78
6.4.6.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 115,363.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 24,157.27
其 他 2,087.76
合计 141,608.78
6.4.6.12 股 票 投 资收 益
6.4.6.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 542,168,684.41
减：卖出股票成本总额 544,145,992.03 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
买卖股票差价收入 -1,977,307.62
6.4.6.13 债 券 投 资收 益
6.4.6.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
债券投资收益 —— 买 卖债 券（ 、债 转股 及债
券到期兑付）差价收入
107,938.44
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 107,938.44
6.4.6.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑付 ）成 交
总额
41,088,127.78
减：卖出债券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成本总额
39,973,571.71
减：应收利息总额 1,006,617.63
买卖债券差价收入 107,938.44
6.4.6.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
注：本基金本 报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.6.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
6.4.6.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍 生 工 具收 益
6.4.6.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,604,219.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,604,219.59
6.4.6.17 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -42,899,712.47
—— 股票投资 -42,903,915.41
—— 债券投资 4,202.94
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减： 应税 金融 商 品公 允 价值 变 动产 生 的预 估 - 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 29 页 共 58 页
增值税
合计 -42,899,712.47
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 182,428.71
转出费收入 1,058.52
合计 183,487.23
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换 费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回 费部分的 25% 归入转出基
金的基金资产。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,383,787.14
银行间市场交易费用 -
合计 1,383,787.14
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,765.71
上清所查询服务费 600.00
上清所账户维护费 9,000.00
中债债券 账户维护费 9,000.00
银行费用 480.00
合计 202,557.89
6.4.6.21 分部报告
无 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 30 页 共 58 页
6.4.7 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至财务报表批准日，除 6.4.5.2 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。
6.4.8 关 联 方 关系
6.4.8.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期未发生变化。
6.4.8.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限 公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司、基金代销机构
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 31 页 共 58 页
国金证券 252,809,815.94 25.62% 324,749,813.73 28.12%
6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国金证券 4,883,156.40 11.38% 948,824.76 8.53%
6.4.9.1.3 债 券 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
国金证券 380,000,000.00 18.49% - -
注：本基金于上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国金 证券 184,878.94 24.52% 204,730.77 10.28%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国金证券 237,488.20 27.23% 333,309.95 15.50%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任 公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
2.该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣 金收 取方 为 本基 金提 供 的证 券投 资 研究 成 果和 市场 信 息服
务。
6.4.9.2 关 联 方 报酬
6.4.9.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,156,145.92 3,694,710.35
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
881,072.60 1,473,511.38
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资 产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管
理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构 支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收 取的基金管理费中列支，不 属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.9.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6月30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
359,357.68 615,785.01
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 33 页 共 58 页
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.9.2.3 销 售 服 务费
注：无
6.4.9.3 与 关 联 方进 行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.9.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.9.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度可比期间均未投资本基金。
6.4.9.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 18,641,890.63 115,363.75 20,736,278.22 328,700.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.9.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
无
6.4.10 利 润 分 配情 况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 34 页 共 58 页
6.4.11 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本 基 金持 有的 流 通受 限证 券
6.4.11.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月 25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月 29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月 29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.11.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。
6.4.11.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.11.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
本基金本报告期末未持 有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金 融 工 具风 险及 管 理
-
6.4.12.1 风 险 管 理政 策和 组 织架 构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有 效的过程控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而 使基金投资风险可测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、 切实可行的风险管理
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式 报告的方式，将分析结
果及时传达给基金 经理 、 投资 总监 、 投资 决策 委员 会和 风险 控制 委员 会， 协助 制定 风险 控制 决策 ，
实现风险管理目标。
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度 的有效执行。董事会
下设风险管理委员会， 并制定 《风险管理委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、 议事规则等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制 委员会，负责对公司
经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风 险评估报告中提出的重
大问题进行讨论和决定应 对措 施。 公司 制定 《风 险控 制委 员会 议事 规则 》 ， 规范 其组 成人 员、 职责 、
议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部 门，公司各部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和 规范，加强对风险的控
制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理 是本基金风险管理的
第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监 督，在职权范围内独
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投 资研究体系，负责落实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进 行的交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可 能性很小；基金在进行
银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对 证券 交割 方式 进 行限 制， 以控 制相 应的
信用风险。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
6.4.12.2.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.12.2.2 按 短 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.12.2.3 按 短 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.12.2.4 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
6.4.12.2.5 按 长 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.12.2.6 按 长 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.12.3 流 动 性 风险
流动 性 风险 是指 基 金管 理人 未 能以 合理 价格 及 时变 现基 金 资产 以支 付投 资 者赎 回款 项 的风
险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.12.3.1 金 融 资 产和 金融 负 债的 到期 期限 分析
注：无
6.4.12.3.2 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金 流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。 并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金 投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非 常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 6.4.11 中列示的部分基金资产流通暂时受限制国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
外 （如 有） ， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入 短期 资金 应对 流
动性需求。除附注 6.4.11.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计
息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且一般不计
息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为 未折 现的合约到期现金
流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率 变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的 风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证 金、买入返售金融资
产及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺 口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.12.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年6 月30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
18,641,890.63 - - - - - 18,641,890.63
结算备付金
2,255,064.89 - - - - - 2,255,064.89
存出保证金
219,882.99 - - - - - 219,882.99
交易性金融资
产
- - 11,041,800.00 - - 144,176,868.37 155,218,668.37
买入返售金融
资产
40,000,000.00 - - - - - 40,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 2,391,888.63 2,391,888.63
应收利息
- - - - - 96,623.89 96,623.89
应收申购款
- - - - - 360,345.38 360,345.38
资产总计 61,116,838.51 - 11,041,800.00 - - 147,025,726.27 219,184,364.78 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
负债
应付赎回款 - - - - - 648,355.31 648,355.31
应付管理人报
酬
- - - - - 290,755.72 290,755.72
应付托管费 - - - - - 48,459.30 48,459.30
应付交易费用 - - - - - 1,991,121.77 1,991,121.77
应付税费 15.00 - - - - - 15.00
其他负债 - - - - - 293,825.09 293,825.09
负债总计 15.00 - - - - 3,272,517.19 3,272,532.19
利率敏感度缺
口
61,116,823.51 - 11,041,800.00 - - 143,753,209.08 215,911,832.59
上年度末
2017 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 5,655,046.33 - - - - - 5,655,046.33
结算备付金 6,617,265.70 - - - - - 6,617,265.70
存出保证金 308,573.41 - - - - - 308,573.41
交易性金融资
产
- 16,976,200.00 2,995,500.00 - - 284,398,424.56 304,370,124.56
买入返售金融
资产
60,000,165.00 - - - - - 60,000,165.00
应收证券清算
款
- - - - - 5,089,637.38 5,089,637.38
应收利息 - - - - - 509,951.07 509,951.07
应收申购款 - - - - - 550,113.50 550,113.50
资产总计 72,581,050.44 16,976,200.00 2,995,500.00 - - 290,548,126.51 383,100,876.95
负债
应付赎回款 - - - - - 1,782,106.94 1,782,106.94
应付管理人报
酬
- - - - - 484,509.85 484,509.85
应付托管费 - - - - - 80,751.64 80,751.64
应付交易费用 - - - - - 1,767,101.30 1,767,101.30
应交税费 - - - - - 15.00 15.00
其他负债 - - - - - 631,989.79 631,989.79
负债总计 - - - - - 4,746,474.52 4,746,474.52
利率敏感度缺
口
72,581,050.44 16,976,200.00 2,995,500.00 - - 285,801,651.99 378,354,402.43
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
+25 个基准点 -20,908.32 -7,368.28
-25 个基准点 20,998.13 7,389.54
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券等，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影
响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过 投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠 地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.12.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 144,176,868.37 66.78 284,398,424.56 75.17
交易性金融资产 － 基金 投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 11,041,800.00 5.11 19,971,700.00 5.28
交 易 性 金 融 资 产－ 贵 金 属 投
资
- - - -
国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 40 页 共 58 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 155,218,668.37 71.89 304,370,124.56 80.45
6.4.12.4.3.2 其 他 价 格风 险的敏 感性 分析
假设
假定沪深 300 指数（000300.SH ）变化 5，其他变量不变；
Beta 系数是根据组合在过去一年所有交易日的净值数据和沪深 300 指数数据回归
得出，反映了基金和沪深 300 指数的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年 度末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 9,241,729.03 14,139,924.40
-5% -9,241,729.03 -14,139,924.40
6.4.12.4.4 采 用 风 险价 值法 管 理风 险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设
1.置信区间
-
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位： 人民币元 ）
本期末（2018 年 6 月 30
日 ）
上年 度末 （2017 年 12 月 31
日）
6.4.13 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
无 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 41 页 共 58 页
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 144,176,868.37 65.78
其中：股票 144,176,868.37 65.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,041,800.00 5.04
其中：债券 11,041,800.00 5.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 40,000,000.00 18.25
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,896,955.52 9.53
8 其他各项资产 3,068,740.89 1.40
9 合计 219,184,364.78 100.00
7.2 期 末 按 行业 分类 的 股票 投资 组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,180,751.00 1.94
B 采矿业 926,000.00 0.43
C 制造业 75,572,526.98 35.00
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供
应业
71,559.85 0.03
E 建筑业 - - 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
F 批发和零售业 2,014,000.00 0.93
G 交通运输、仓储和邮政业 13,959,000.00 6.47
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务
业
17,260,200.00 7.99
J 金融业 4,705,104.40 2.18
K 房地产业 18,837,000.00 8.72
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 6,569,500.00 3.04
S 综合 - -
合计 144,176,868.37 66.78
注：以上行业分类以 2018 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的港股通 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600048 保利地产 900,000 10,980,000.00 5.09
2 002156 通富微电 1,000,000 10,830,000.00 5.02
3 002368 太极股份 360,000 10,465,200.00 4.85
4 300296 利 亚 德 800,000 10,304,000.00 4.77
5 600887 伊利股份 360,000 10,044,000.00 4.65
6 000977 浪潮信息 400,000 9,540,000.00 4.42
7 601111 中国国航 900,000 8,001,000.00 3.71
8 002146 荣盛发展 900,000 7,857,000.00 3.64
9 000768 中航飞机 500,000 7,820,000.00 3.62
10 600498 烽火通信 299,943 7,453,583.55 3.45
11 600567 山鹰纸业 1,893,769 7,309,948.34 3.39
12 300377 赢 时 胜 500,000 6,795,000.00 3.15 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
13 002343 慈文传媒 350,000 6,569,500.00 3.04
14 600115 东方航空 900,000 5,958,000.00 2.76
15 600703 三安光电 300,000 5,766,000.00 2.67
16 002815 崇达技术 349,600 5,628,560.00 2.61
17 601628 中国人寿 200,000 4,504,000.00 2.09
18 002299 圣农发展 269,900 4,180,751.00 1.94
19 603900 莱绅通灵 100,000 2,014,000.00 0.93
20 601699 潞安环能 100,000 926,000.00 0.43
21 300750 宁德时代 6,413 461,479.48 0.21
22 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.09
23 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.06
24 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.05
25 603587 地素时尚 2,414 99,722.34 0.05
26 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04
27 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
28 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
29 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
30 601138 工业富联 1,000 18,440.00 0.01
31 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报 告 期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002368 太极股份 17,109,185.00 4.52
2 601111 中国国航 16,798,174.62 4.44
3 601688 华泰证券 16,177,646.00 4.28
4 600048 保利地产 15,368,026.00 4.06
5 601699 潞安环能 13,794,864.00 3.65
6 601288 农业银行 13,718,000.00 3.63
7 600258 首旅酒店 13,142,161.49 3.47
8 002156 通富微电 12,876,255.90 3.40
9 000977 浪潮信息 11,162,002.00 2.95 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
10 600497 驰宏锌锗 11,126,968.00 2.94
11 603111 康尼机电 10,725,803.12 2.83
12 000951 中国重汽 10,574,502.79 2.79
13 600030 中信证券 10,105,734.00 2.67
14 002146 荣盛发展 10,096,258.30 2.67
15 601899 紫金矿业 9,655,834.00 2.55
16 600567 山鹰纸业 9,298,500.00 2.46
17 002013 中航机电 9,225,004.95 2.44
18 002128 露天煤业 9,204,534.00 2.43
19 002343 慈文传媒 9,069,585.00 2.40
20 002555 三七互娱 8,933,943.00 2.36
21 002294 信 立 泰 8,932,306.60 2.36
22 601009 南京银行 8,669,071.32 2.29
23 600498 烽火通信 8,445,093.82 2.23
24 000768 中航飞机 8,351,327.00 2.21
25 002409 雅克科技 8,224,228.76 2.17
26 300498 温氏股份 8,115,655.50 2.14
27 300377 赢 时 胜 7,660,776.00 2.02
28 000938 紫光股份 7,654,346.00 2.02
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易 费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600585 海螺水泥 18,645,265.00 4.93
2 000963 华东医药 18,494,949.00 4.89
3 000568 泸州老窖 17,154,721.00 4.53
4 000858 五 粮 液 15,212,789.40 4.02
5 002185 华天科技 15,131,517.48 4.00
6 600258 首旅酒店 15,035,935.40 3.97
7 300271 华宇软件 14,473,491.25 3.83
8 601336 新华保险 14,470,740.91 3.82
9 601688 华泰证券 13,729,201.66 3.63
10 000001 平安银行 13,427,897.92 3.55
11 002020 京新药业 13,162,474.58 3.48 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 45 页 共 58 页
12 000998 隆平高科 12,137,222.00 3.21
13 002285 世 联 行 11,491,983.00 3.04
14 601288 农业银行 11,427,340.00 3.02
15 601699 潞安环能 11,382,286.00 3.01
16 600388 龙净环保 10,912,160.25 2.88
17 002450 康 得 新 10,346,577.98 2.73
18 601899 紫金矿业 9,790,840.00 2.59
19 002294 信 立 泰 9,782,889.00 2.59
20 002013 中航机电 9,671,401.54 2.56
21 600141 兴发集团 9,424,066.76 2.49
22 600497 驰宏锌锗 9,299,924.61 2.46
23 600030 中信证券 9,010,537.50 2.38
24 603111 康尼机电 8,795,067.22 2.32
25 000951 中国重汽 8,770,852.39 2.32
26 601009 南京银行 8,746,265.80 2.31
27 002643 万润股份 8,556,925.00 2.26
28 300498 温氏 股份 8,207,855.00 2.17
29 600201 生物股份 7,780,353.00 2.06
30 002371 北方华创 7,736,688.00 2.04
31 002409 雅克科技 7,729,545.00 2.04
32 002128 露天煤业 7,711,799.00 2.04
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 446,828,351.25
卖 出股票收入（成交）总额 542,168,684.41
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,041,800.00 5.11 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
其中：政策性金融债 11,041,800.00 5.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,041,800.00 5.11
7.6 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018005 国开 1701 110,000 11,041,800.00 5.11
7.7 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
注：本基金本报告期未投资股指期货。
国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
7.10.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持 仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报 告附 注
7.12.1
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 219,882.99
2 应收证券清算款 2,391,888.63
3 应收股利 -
4 应收利息 96,623.89
5 应收申购款 360,345.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,068,740.89 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
7.12.4 期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
无 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 49 页 共 58 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投 资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,049 9,384.03 528.50 0.00% 122,451,667.31 100.00%
8.2 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
441,424.73 0.3605%
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金 -
8.4 发 起 式 基金 发起 资 金持 有份 额情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例 （%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例 （%）
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资
金
- - - - -
基金管理人高级管
理人员
403,364.58 0.33 170,157.25 0.14 3 年
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 403,364.58 0.33 170,157.25 0.14 - 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 50 页 共 58 页
注： 本基 金成 立后 有 11,001,640.59 份额为发起份额， 发起份额承诺的持有期限为 3 年， 自 2012
年 8 月 28 日起至 2015 年8 月 27 日止 。 自 2015 年8 月 28 日起发起份额承诺持有期限届满， 发起
份额可以自由申购赎回退出。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 51 页 共 58 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 8 月 28 日 ）基金份额总额
178,532,819.63
本报告期期初基金份额总额 181,828,315.93
本报告期基金总申购份额 16,164,336.83
减:本报告期基金总赎回份额 75,540,456.95
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 122,452,195.81
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
2018 年 5 月 7 日， 中国 光大 银行 股份 有限 公司 聘任 张博 先生 担任 投资 与托 管业 务部 总经 理职
务。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金 支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 53 页 共 58 页
例
国金证券 2 252,809,815.94 25.62% 184,878.94 24.52% -
国融证券 1 213,824,785.59 21.67% 156,370.48 20.74% -
华金证券 1 201,841,297.32 20.46% 147,607.31 19.58% -
中信证券 1 162,117,982.98 16.43% 150,979.99 20.02% -
银河证券 1 109,448,247.20 11.09% 80,039.16 10.61% -
光大证券 1 46,715,167.91 4.73% 34,163.93 4.53% -
中信建投 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易 席位制度有关问题的通
知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多 家证券经营机构的财
务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1 ） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基 金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力， 能及时、 全面地提 供高质量的宏观、 策略、 行业、 上市公司、 证券市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2 ）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
2.本报告期新增华金证券、中信建投、国盛证券各一个交易单元。
国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 54 页 共 58 页
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券 4,883,156.40 11.38% 380,000,000.00 18.49% - -
国融证券 2,140.62 0.00% - - - -
华金证券 1,152.40 0.00% - - - -
中信证券 20,902,186.70 48.71% 985,000,000.00 47.93% - -
银河证券 17,126,610.69 39.91% 690,000,000.00 33.58% - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《国金基金管理有限公司 2017
年 12 月 31 日基金净值公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 2 日
2
《国金基金管理有限公司关于增
加深圳信诚基金销售有限公司为
旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 9 日
3
《国金基金管理有限公司关于增
加杭州科地瑞富基金销售有限公
司为旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 17 日
4
《国金国鑫灵活配置混合型发起
式证券投资基金2017 年第4 季度
报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 19 日 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 55 页 共 58 页
5
《国金基金管理有限公司关于增
加华金证券股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 19 日
6
《国金基金管理有限公司关于在
上海基煜基金销售有限公司、上
海利得基金销售有限公司开通定
期定额投资业务和基金转换业务
并参与费率优惠的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 1 月 24 日
7
《国金国鑫灵活配置混合型发起
式证券投资基金 2017 年年度报
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 3 月 27 日
8
《国金国鑫灵活配置混合型发起
式证券投资基金 2017 年年度报
告摘要》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 3 月 27 日
9
《关于国金基金管理有限公司旗
下部分证券投资基金修改基金合
同的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 3 月 30 日
10
《国金国鑫灵活配置混合型发起
式证券投资基金参加中国工商银
行股份有限公司个人电子银行申
购费率优惠活动的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 3 月 30 日
11
《国金基金关于增加大河财富基
金销售有限公司为旗下基金销售
机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人 网
站
2018 年 3 月 30 日
12
《国金国鑫灵活配置混合型发起
式证券投资基金招募说明书（更
新） 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 4 月 14 日
13
《国金国鑫灵活配置混合型发起
式证券投资基金招募说明书（更
新）摘要》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 4 月 14 日
14
《国金国鑫灵活配置混合型发起
式证券投资基金2018 年第1 季度
报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 4 月 21 日
15
《国金基金管理有限公司关于公
司直销系统升级的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管 理人网
站
2018 年 4 月 26 日
16
《国金基金管理有限公司关于代
为履行基金经理职责的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 4 月 28 日
17
《国金基金管理有限公司关于旗
下基金参与中国银河证券股份有
限公司费率优惠的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2018 年 5 月 18 日
18
《国金基金管理有限公司关于增
加凤凰金信（银川）基金销售有
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
2018 年 6 月 16 日 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 56 页 共 58 页
限公司为旗下基金销售机构的公
告》
站
注：本报告期内，公司按照《证券投资基金信息披露管理办法 》的 规定 ， 每个 开放 日公 布基 金份
额净值和基金份额累计净值。 国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
11.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息
无
国金国鑫发起 2018 年半年度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同；
3、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议；
4、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号D 座 14 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费 查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国 金 基 金管 理有 限 公司
2018 年 8 月 24 日
