国金众赢货币市场证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 国金基金 管理有限 公司
基 金 托管人： 招商银行 股份有限 公司
送 出 日期：2018 年 8 月24 日 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 2 页 共 51 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了 本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 3 页 共 51 页
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§ 2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§ 3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
3.3 其他指标 ......................................................................................................................9
§ 4 管理 人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13
§ 5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14
§ 6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 15 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 4 页 共 51 页
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 18
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 38
7.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................... 38
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................ 38
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超 过 240 天情况说明 .............................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 39
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......................... 40
7.7 “ 影子定价” 与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离................................................ 40
7.8 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 41
7.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 41
§ 8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 43
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 43
§ 9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 46
10.8 偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况.................................................................................. 47
10.9 其他重大事件 ........................................................................................................... 47
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 50 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 5 页 共 51 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 50
11.2 影响投资者决策 的其他重要信息 ............................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 51
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 51
国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 6 页 共 51 页
§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 国金众赢货币市场证券投资基金
基金简称 国金众赢货币
场内简称 -
基金主代码 001234
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,216,754,849.14 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市 的证券 交易所 -
上市 日期 -
注：无。
2.2 基 金 产 品说 明
投资目 标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上， 通过 积极 主动 的投 资管 理， 力争 为投 资人 创造 稳定
的收益。
投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上， 对短期货
币市场利率的走势进行预测和判断， 采取积极主动的投
资策 略， 综合 利用 定性 分析 和定 量分 析方 法， 力争 获取
超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率
（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的高流动
性、 低风 险品 种， 其预 期收 益和 预期 风险 均低 于债 券型
基金、混合型基金及股票型基金。
注：无。
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 彭文敏 张燕
联系电话 010-88005888 0755-83199084 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 7 页 共 51 页
电子邮箱 pengwenmin@gfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务 电话
4000-2000-18 95555
传真 010-88005666 0755-83195201
注册地址
北京市怀柔区府前街三号
楼 3-6
深圳市深南大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地址
北京市海淀区西三环北路
87 号国际财经中心 D 座 14
层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 100089 518040
法定代表人 尹庆军 李建红
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证 券时 报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com
基金半年度 报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公
场所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国金基金管理有限公司
北京市海淀区 西三环北路87 号国际
财经中心 D 座 14 层
国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 8 页 共 51 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 564,850,837.25
本期利润 564,850,837.25
本期净值收益率 2.1375%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 25,216,754,849.14
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末 指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 11.9510%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
3.本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基金份额 净值 收益 率 及其与同期业绩比较基准收益 率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3505% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2395% 0.0005%
过去三个月 1.0514% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.7148% 0.0008%
过去六个月 2.1375% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 1.4680% 0.0007%
过去一年 4.3301% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 2.9801% 0.0005%
过去三年 11.8585% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 7.8048% 0.0023%
自 基 金 合 同
生效起至今
11.9510% 0.0023% 4.0759% 0.0000% 7.8751% 0.0023%
注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)
国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 9 页 共 51 页
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净值收益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日，图示日期为 2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月
30 日。
3.3 其他指标
注：无 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 10 页 共 51 页
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
国金基金管理有限公司 （原名称为 “国金通用基金管理有限公司” ） 经中国证券监督管理委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批准 ， 于 2011 年 11 月 2 日成立， 总部设在北京。2012 年 9 月， 公
司的注册资本由 1.6 亿元人民币增加至 2.8 亿元人民币。2015 年 7 月， 公司 名称 由 “国金通用基
金管理有限公司 ” 变更为 “国金基金管理有限公司 ” 。公司股东为国金证 券股份有限公司、苏州
工业园区兆润投资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司，
股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5% 和 12% 。截至 2018 年6 月 30 日，国金基金管理有限公司共
管理 11 只开放式基金 —— 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、 国金沪 深 300 指数增强
证券投资基金、国金鑫盈货币 市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证 券投资基金、国金上证
50 指数分级证券投资基金、 国金众赢货币市场证券投资基金、 国金鑫新灵活配置混合型证券投资
基金（LOF ） 、国 金及 第七 天理 财债 券型 证券 投资 基金 、国 金鑫 瑞灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金、
国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐艳芳
本基金
基金经
理，国
金国鑫
发起、
国金及
第七天
理财、
国金民
丰回报
基金经
2015 年6 月25
日
- 10
徐艳芳女士，清华大学硕士。
2005 年10 月至2012 年6 月历任
皓天财经公关公司财经咨询师、
英大泰和财产保险股份有限公
司投资经理。 2012 年 6 月加入国
金基金管理有限公司， 历任投资
研究部基金经理、 固定收益投资
部总经理兼基金经理；自 2017
年3 月起任投资管理部总经理兼
基金经理。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 11 页 共 51 页
理，投
资管理
部总经
理
刘辉
本基金
基金经
理，国
金鑫盈
货币、
国金金
腾通货
币基金
经理
2018 年1 月25
日
- 7
刘辉 先生 ， 对外 经济 贸易 大学 硕
士。2011 年 8 月至 2013 年 8 月
在中债资信评估有限责任公司
任评级分析师。 2013 年 8 月加入
国金基金管理有限公司， 历任投
资研究部固定收益分析师、 基金
交易部债券交易员、 上海资管事
业部 投资 经理 、 上海 资管 事业 部
基金经理；自 2017 年 3 月起任
投资管理部基金经理。
注： （1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和 国证 券法 》 、 《中 华 人民 共和 国证 券投 资
基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《国 金众 赢货 币市 场证 券投 资基 金基 金合 同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制
风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 利益 ， 无损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《国
金基金管理有 限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统 等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制 方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 、严格的流程控制、持
续的 技术 改进 ， 确保 公平 交易 原则 的实 现； 在行 为监 控和 分析 评估 方面 ， 通过 IT 系统和人工监控国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 12 页 共 51 页
等方 式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
报告期内，未发现本基金 存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2018 年上 半年 ， 国内 经济 呈现 走弱 态势 ， 地方 政府 融资 监管 加强 导致 基建 投资 增速 大幅 下滑 ，
地产投资仍稳定，制造业投资仍处低位，固定资产投资整体增速下行，居 民加杠杆购房致使消费
乏力，5 月社会消费品零售总额实际增速 6.8% 、 创下 2004 年以 来新 低， 中美 贸易 战对 出口 压力 尚
未显现 ，但进口回升，净出口对经济拉动减弱。通胀方面，5 月猪肉继续下跌带动 CPI 同比仍维
持在 1.8% 的低 位， 原油 价格 上涨 带动 PPI 回升 至 4.1% ， 总体 而言 上半 年通 胀压 力仍 低。 货币 政策
方面，国内经济下行压力显现以及中美贸易战开打，央行货币政策也有所放松 ，分别在 4 月和 6
月宣布实施定向降准，上半年资金面呈现逐步宽松态势。监管方面，上半 年金融监管全面深入推
进， “一委一行两会 ”新金融监管体系正式亮相，资管新规发布实施，影 子银行逐步收缩、宏观
杠杆率得到控制。受经济基本面走弱、中美贸易战开打、央行货币政策微调影响 ，2018 年上半 年
债券市场收益率持续下行。
报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第 一位，根据央行态度
和资金面的变化，在资金紧张时点积极布局，灵活调整债券仓位和久期， 在控制风险的同时，为
投资人提供了合理的回报。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报告期内，本基金份额净值收益率为 2.1375% ，同期业绩比较基准收益率为 0.6695% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2018 年下 半年 ， 中央 政治 局会 议对 下半 年政 策基 调有 所调 整， 财政 政策 将积 极发 力， 基
建投资将有所反弹，但房地产调控未放松、房地产 投资预计将下行，前期 居民杠杆过快上升仍将
抑制消费，中美贸易战对出口的影响将逐步显现，总体来看，下半年经济 下行压力仍大。通胀方国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 13 页 共 51 页
面，预计 PPI 环比上涨空间不大、同比增速仍将回落，猪肉等食品价格将有所回升、但CPI 仍将
保持温和，预计下半年通胀压力不大。政策方面，中央银行货币政策边际 上有所放松，去杠杆节
奏和力度将有所调整，资管新规相关配套细则也有所放松。综合而言，预 计下半年债市仍将震荡
走强，收益率仍将下行。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证
监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序， 对基金所持有的投资品
种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 估值委员会由公司督察长、 投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业 务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员 参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相 关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核 后使 用。 基金 经理 作为 估值
委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价 方案的意见或建议，参
与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本 基金管理人参与估值流
程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协
议》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益率 曲线 及估 值价 格对 公司 旗下 基金 持有 的银 行间 固定 收益 品种 进行
估值。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每 日 基金收益情况，以
每万份基金已实现收益为基础，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 14 页 共 51 页
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不 存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、 基金份额申购赎回价
格的 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 严格 遵守 了 《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 15 页 共 51 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 国金众赢货币市场证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,717,425,630.76 7,141,556,327.27
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 14,971,004,045.47 11,739,994,422.76
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
14,971,004,045.47 11,739,994,422.76
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,571,847,297.77 2,668,095,539.90
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 86,524,207.27 80,207,744.97
应收股利
- -
应收申购款
1,934,180.61 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
26,348,735,361.88 21,629,854,034.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,117,798,361.09 100,057,729.91
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理 人报酬
6,104,003.50 5,387,984.53
应付托管费
1,130,371.00 997,774.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 222,432.40 105,977.06 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 16 页 共 51 页
应交税费
78,714.15 -
应付利息
222,451.72 164,710.44
应付利润
6,116,524.60 8,136,595.37
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 307,654.28 539,300.00
负债合计
1,131,980,512.74 115,390,072.20
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 25,216,754,849.14 21,514,463,962.70
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
25,216,754,849.14 21,514,463,962.70
负债和所有者权益总计
26,348,735,361.88 21,629,854,034.90
注 ： 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
25,216,754,849.14 份。
6.2 利润表
会计主体： 国金众赢货币市场证券投资基金
本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
613,356,435.06 260,937,882.42
1. 利息收入
612,420,517.42 261,386,752.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 185,346,230.79 72,731,083.95
债券利息收入
260,926,992.64 103,425,774.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
166,147,293.99 85,228,981.81
其他利息收入
- 911.80
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
935,917.64 -448,869.74
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 935,917.64 -448,869.74
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
- -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 - -
减： 二 、费 用
48,505,597.81 22,568,773.83 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 17 页 共 51 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 35,780,653.58 15,968,629.70
2．托管费 6.4.10.2.2 6,626,046.99 2,957,153.72
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
5,821,316.20 3,382,336.00
其中：卖出回购金融资产支出
5,821,316.20 3,382,336.00
6． 税金及附加
16,808.62 -
7．其他费用 6.4.7.20 260,772.42 260,654.41
三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
564,850,837.25 238,369,108.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
564,850,837.25 238,369,108.59
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 国金众赢货币市场证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
21,514,463,962.70 - 21,514,463,962.70
二、 本期 经营 活动 产 生的
基金 净值 变动 数（ 本 期利
润）
- 564,850,837.25 564,850,837.25
三、 本期 基金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
3,702,290,886.44 - 3,702,290,886.44
其中：1. 基金申购款 85,541,587,199.52 - 85,541,587,199.52
2. 基金赎回款 -81,839,296,313.08 - -81,839,296,313.08
四、 本期 向基 金份 额 持有
人分 配利 润产 生的 基 金净
值变 动（净值减少以“- ”
号填列）
- -564,850,837.25 -564,850,837.25
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
25,216,754,849.14 - 25,216,754,849.14 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 18 页 共 51 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
6,050,390,444.51 - 6,050,390,444.51
二、 本期 经营 活动 产 生的
基金 净值 变动 数（ 本 期利
润）
- 238,369,108.59 238,369,108.59
三、 本期 基金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
11,001,532,891.84 - 11,001,532,891.84
其中：1. 基金申购款 57,552,366,968.98 - 57,552,366,968.98
2. 基金赎回款 -46,550,834,077.14 - -46,550,834,077.14
四、 本期 向基 金份 额 持有
人分 配利 润产 生的 基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -238,369,108.59 -238,369,108.59
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
17,051,923,336.35 - 17,051,923,336.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 尹庆军______
______ 聂武鹏______
____ 于晓莲____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
国金众赢货币市场证券投资基金（原名称为“国金通用众赢货币市 场证 券投 资基 金” 以下 简
称“ 本基 金” ） ，系 经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称“ 中国 证监 会” ）证 监许 可[2015]580 号
文的 核准 ， 由国 金基 金管 理有 限公 司于 2015 年6 月5 日至 2015 年 6 月 19 日向社会公开募集， 募
集期 结束 经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验证 并出 具 （2015 ）验 字第 61004823_A03
验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 6 月 25 日正式生效，本基金
为契约型开放式，存续期限不定。2015 年 9 月 23 日，本基 金名称由“国金通用众赢货币市场证
券投 资基 金” 变更 为 “国 金众 赢 货币市场证券投资基金” 。 本基金设立时 ， 首次募集 （不含认购费）国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 19 页 共 51 页
的有效净认购金额为人民币 200,256,821.00 元， 折合 200,256,821.00 份基 金份 额； 有效 认购 资
金在募集期间产生的利息为人民币 39.06 元， 折合 39.06 份基 金份 额； 以上 收到 的实 收基 金共 计
人民币 200,256,860.06 元， 折合 200,256,860.06 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人和 注册 登记
机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 通知 存款 ， 短期 融资 券，
一年 以内 （含 一年 ） 的银 行定 期存 款和 大额 存单 ， 剩余 期限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含 397
天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一 年以内（含一年）的中
央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益 类金融工具。本基金的
业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则 —基本 准则 》以 及 其后 颁布 及 修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则 ” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订 并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第
3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制 及披 露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报 告>》 及其 他中 国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 20 页 共 51 页
6.4.4 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.4.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错 的内容和更正金额。
6.4.5 税项
1.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进一步明确全面推开营改增试点 金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程 中发生的增值税应税 行为， 以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 21 页 共 51 页
日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以 实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 5% ，3% 和 2% 的比例缴纳。
2.企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资 基金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄 存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.6 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 7,425,630.76
定期存款 6,710,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 - 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
存款期限 1-3 个月 1,910,000,000.00
存款期限 3 个月以上 4,800,000,000.00
其他存款 -
合计： 6,717,425,630.76
6.4.6.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
14,971,004,045.47 14,978,843,000.00 7,838,954.53 0.0311%
合计 14,971,004,045.47 14,978,843,000.00 7,838,954.53 0.0311%
资产支持券 - - - -
合计 14,971,004,045.47 14,978,843,000.00 7,838,954.53 0.0311%
注： 偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。
6.4.6.3 衍 生 金 融资 产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.6.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.6.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余额 其中： 买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 4,571,847,297.77 -
合计 4,571,847,297.77 -
6.4.6.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 7,977.17
应收定期存款利息 12,047,011.15
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 49,532,865.77
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 24,936,353.18
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 86,524,207.27
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 222,432.40
合计 222,432.40
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 307,654.28
合计 307,654.28
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,514,463,962.70 21,514,463,962.70
本期申购 85,541,587,199.52 85,541,587,199.52
本期赎回( 以"-" 号填列) -81,839,296,313.08 -81,839,296,313.08
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 25,216,754,849.14 25,216,754,849.14
注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
6.4.6.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 564,850,837.25 - 564,850,837.25
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -564,850,837.25 - -564,850,837.25
本期末 - - -
6.4.6.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 161,000.66
定期 存款利息收入 185,185,230.13
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 185,346,230.79
6.4.6.12 股 票 投 资收 益
6.4.6.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.6.13 债 券 投 资收 益
6.4.6.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
债券投资收益 —— 买 卖债 券（ 、债 转股 及债
券到期兑付）差价收入
935,917.64
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 935,917.64
6.4.6.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
卖出债券（ 、债 转 股及 债券 到期 兑付 ）成交
总额
23,324,684,586.77
减：卖出债券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成本总额
23,285,433,274.60
减：应收利息总额 38,315,394.53
买卖债券差价收入 935,917.64
6.4.6.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
注：本基金本报告期 无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.6.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.6.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍 生 工 具收 益
6.4.6.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
注：本基金本 报告期期间无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.6.17 公 允 价 值变 动收 益
注：本基金本报告期末不存在公允价值变动收益。
6.4.6.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.6.19 交易费用
注：本基金本报告期无交易费用。
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
上清所帐户维护费 9,000.00
上清所查询服务费 600.00
银行费用 43,818.14
中债债券账户维护费 9,000.00 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 27 页 共 51 页
合计 260,772.42
6.4.6.21 分部报告
无
6.4.7 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至财务报表批准日，除 6.4.5.1 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。
6.4.8 关 联 方 关系
6.4.8.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期未发生变化。
6.4.8.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金 证券股份有限公司 基金管理人股东
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
招商银行股份有限公司 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.9.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.9.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债 券 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关 联 方 报酬
6.4.9.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的基 金 应 支 付
的管理费
35,780,653.58 15,968,629.70
其 中 ： 支 付销 售 机 构 的
客户维护费
12,953,396.41 11,414,213.09
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝ E×0.27%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管 理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构 支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该 费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不 属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.9.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的基 金 应 支 付
的托管费
6,626,046.99 2,957,153.72
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝ E×0.05%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.9.2.3 销 售 服 务费
注：无
6.4.9.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
招商银行 - - - - 3,981,142,000.00 440,225.82
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
注：本基金上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交 易。
6.4.9.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.9.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
基金合同生效日（ 2015 年
6 月 25 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 3,153,064.08 30,651,778.90
期间申购/ 买入总份额 67,828.26 28,833,083.16
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - 45,500,000.00
期末持有的基金份额 3,220,892.34 13,984,862.06
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0128% 0.0820%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.9.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
北京千石创富资
本管理有限公司
5,216,998.77 0.0207% 5,107,134.76 0.0237%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市 场公开的交易费率计算
并支付。
6.4.9.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期 末余额 当期 利息收入 期 末余额 当期 利息收入
招商银行 7,425,630.76 161,000.66 28,901,551.16 307,060.17
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行 同业利率或约定利率计
息。
6.4.9.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
无
国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.10 利 润 分 配情 况
金额单位：人民币元
已按 再投资形式 转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配 合
计
备注
553,779,585.17 13,091,322.85 -2,020,070.77 564,850,837.25 -
6.4.11 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本 基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有认购新发/ 增发证券。
6.4.11.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.11.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截止本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 1,117,798,361.09 元，是以如下债券作为质押的：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到 期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
170413
17 农发
13
2018 年7 月
2 日
99.96 3,500,000 349,860,000.00
160208
16 国开
08
2018 年7 月
2 日
99.00 200,000 19,800,000.00
111781410
17 南京银
行 CD141
2018 年7 月
2 日
99.79 2,150,000 214,548,500.00
160402
16 农发
02
2018 年7 月
2 日
99.23 500,000 49,615,000.00
140202
14 国开
02
2018 年7 月
2 日
100.81 500,000 50,405,000.00
111721111
17 渤海银
行 CD111
2018 年7 月
2 日
99.69 1,050,000 104,674,500.00
170410
17 农发
10
2018 年7 月
2 日
99.97 1,000,000 99,970,000.00
011801130
18 平安租
赁SCP008
2018 年7 月
2 日
100.01 500,000 50,005,000.00
110420
11 农发
20
2018 年7 月
2 日
99.72 1,800,000 179,496,000.00
150217 15 国开 2018 年7 月 99.83 200,000 19,966,000.00 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
17 2 日
合计
11,400,000 1,138,340,000.00
-
6.4.11.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金 融 工 具风 险及 管 理
-
6.4.12.1 风 险 管 理政 策和 组 织架 构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有 效的过程控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程 ，从 而 使基 金投 资风 险可 测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、 切实可行的风险管理
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式 报告的方式，将分析结
果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风险控制委员会， 协助制定风险控制决策，
实现风险管理目标。
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度 的有效执行。董事会
下设风险管理委员会， 并制定 《风险管理委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、 议事规则等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制 委员会，负责对公司
经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风 险评估报告中提出的重
大问题进行讨论和决定应对措施。 公司制定 《风险控制委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、
议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部 门，公司各部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流 程和 规范 ，加 强对 风险 的控
制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理 是本基金风险管理的
第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监 督，在职权范围内独国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投 资研究体系，负责落实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进 行的交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可 能性很小；本基金在进
行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式 进行限制，以控制相应
的信用风险。
6.4.12.2.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1 99,997,518.10 -
A-1 以 下 - -
未评级 741,001,975.61 300,116,969.30
合计 840,999,493.71 300,116,969.30
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.12.2.2 按 短 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.12.2.3 按 短 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 12,590,630,488.57 10,229,597,923.06
合计 12,590,630,488.57 10,229,597,923.06
注：本基金本报告期末持有短期信用评级的同业存单无短期信用评级。
6.4.12.2.4 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
AAA 100,405,220.74 40,117,200.36
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 100,405,220.74 40,117,200.36
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.12.2.5 按 长 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.12.2.6 按 长 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.12.3 流 动 性 风险
流动 性 风险 是指 基 金管 理人 未 能以 合理 价格 及 时变 现基 金 资产 以支 付投 资 者赎 回款 项 的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基 金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.12.3.1 金 融 资 产和 金融 负 债的 到期 期限 分析
注：无
6.4.12.3.2 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、 逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。 并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金 投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 6.4.11 中列示的部分基金资产流通暂时受限 制
外 （如 有） ， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入 短期 资金 应对 流
动性需求。除附注 6.4.11.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计
息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且一般不计国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为 未折现的合约到期现金
流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包 括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率 变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的 风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行 监控，定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.12.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
2,467,425,630.76 200,000,000.00 4,050,000,000.00 - - - 6,717,425,630.76
交易性金融资产
6,429,572,788.46 2,796,883,176.66 5,744,548,080.35 - - - 14,971,004,045.47
买入返售金融资产
4,174,866,342.30 396,980,955.47 - - - - 4,571,847,297.77
应收利息
- - - - - 86,524,207.27 86,524,207.27
应收申购款
- - - - - 1,934,180.61 1,934,180.61
资产总计 13,071,864,761.52 3,393,864,132.13 9,794,548,080.35 - - 88,458,387.88 26,348,735,361.88
负债
卖出回购金融资产款 1,117,798,361.09 - - - - - 1,117,798,361.09
应付管理人报酬 - - - - - 6,104,003.50 6,104,003.50
应付托管费 - - - - - 1,130,371.00 1,130,371.00
应付交易费用 - - - - - 222,432.40 222,432.40
应付利润 - - - - - 6,116,524.60 6,116,524.60
应付利息 - - - - - 222,451.72 222,451.72
应付税费 - - - - - 78,714.15 78,714.15
其他负债 - - - - - 307,654.28 307,654.28
负债总计 1,117,798,361.09 - - - - 14,182,151.65 1,131,980,512.74
利率敏感度缺口 11,954,066,400.43 3,393,864,132.13 9,794,548,080.35 - - 74,276,236.23 25,216,754,849.14 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
上年度末
2017 年 12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,321,556,327.27 2,980,000,000.00 2,840,000,000.00 - - - 7,141,556,327.27
交易性金融资产 2,983,529,855.72 6,835,767,726.05 1,920,696,840.99 - - - 11,739,994,422.76
买入返售金融资产 1,678,994,683.50 791,500,360.00 197,600,496.40 - - - 2,668,095,539.90
应收利息 - - - - - 80,207,744.97 80,207,744.97
资产总计 5,984,080,866.49 10,607,268,086.05 4,958,297,337.39 - - 80,207,744.97 21,629,854,034.90
负债
卖出回购金融资产款 100,057,729.91 - - - - - 100,057,729.91
应付管理人报酬 - - - - - 5,387,984.53 5,387,984.53
应付托管费 - - - - - 997,774.89 997,774.89
应付交易费用 - - - - - 105,977.06 105,977.06
应付利润 - - - - - 8,136,595.37 8,136,595.37
应付利息 - - - - - 164,710.44 164,710.44
其他负债 - - - - - 539,300.00 539,300.00
负债总计 100,057,729.91 - - - - 15,332,342.29 115,390,072.20
利率敏感度缺口 5,884,023,136.58 10,607,268,086.05 4,958,297,337.39 - - 64,875,402.68 21,514,463,962.70
注： 各期 限分 类的 标准 为按 金融 资产 或金 融负 债的 重新 定价 日、 行权 日或 到期 日孰 早者 进行 分类 。
6.4.12.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为 减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
+25 个基准点 -9,941,753.85 -5,607,218.18
-25 个基准点 9,979,608.26 5,624,843.22
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此 无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
本基金主要投资于固定收益类金融工具，且以摊余成本进行后续计量， 因此无重大其他价格
风险。
6.4.12.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
注：无
6.4.12.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏 感性 分析
注：于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易 性权益类投资，因此
除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.12.4.4 采 用 风 险价 值法 管 理风 险
本基金未 采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设
1.置信区间
-
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2018 年 6 月 30
日）
上年度末（2017 年 12 月
31 日 ）
合计 - -
注：本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.13 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
无 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资 14,971,004,045.47 56.82
其中： 债券 14,971,004,045.47 56.82
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,571,847,297.77 17.35
其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,717,425,630.76 25.49
4 其他 各项 资产 88,458,387.88 0.34
5 合计 26,348,735,361.88 100.00
7.2 债 券 回 购融 资情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（ ％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.61
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,117,798,361.09 4.43
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的说 明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
7.3 基 金 投 资组 合平 均 剩余 期限
7.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
98 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资组 合平 均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 51.44 4.43
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 5.37 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 8.48 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)—120 天 7.02 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含)—397 天（含） 31.82 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 104.14 4.43
7.4 报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本报 告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,438,968,842.45 5.71
其中：政策性金融债 1,438,968,842.45 5.71 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
4 企业债券 - -
5 企业 短期融资券 840,999,493.71 3.34
6 中期票据 100,405,220.74 0.40
7 同业存单 12,590,630,488.57 49.93
8 其他 - -
9 合计 14,971,004,045.47 59.37
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊余 成本 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111781410
17 南京银行
CD141
6,500,000 648,637,427.60 2.57
2 111781998
17 南京银行
CD148
6,500,000 647,536,195.62 2.57
3 111816180
18 上海银行
CD180
5,000,000 499,597,652.99 1.98
4 111898922
18 成都银行
CD148
5,000,000 499,368,703.26 1.98
5 111816184
18 上海银行
CD184
5,000,000 499,304,515.86 1.98
6 111816186
18 上海银行
CD186
5,000,000 499,237,728.65 1.98
7 111721101
17 渤海银行
CD101
5,000,000 498,962,807.91 1.98
8 111898457
18 北京农商
银行 CD039
5,000,000 495,952,830.32 1.97
9 111811107
18 平安银行
CD107
5,000,000 484,067,100.45 1.92
10 111820086
18 广发银行
CD086
5,000,000 484,057,902.49 1.92
7.7 “ 影 子 定价 ”与 “ 摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0925% 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
报告期内偏离度的最低值 -0.0282%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0218%
报 告 期 内负 偏离 度 的绝 对值 达到 0.25% 情 况说 明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报 告 期 内正 偏离 度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 说 明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
7.8 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合报 告附 注
7.9.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利 率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益或损失。
7.9.2
本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立 案调查、公开谴责、
处罚。
7.9.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 86,524,207.27
4 应收申购款 1,934,180.61
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 88,458,387.88
国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
7.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
无 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
2,348,231 10,738.62 743,828,598.16 2.95% 24,472,926,250.98 97.05%
8.2 期 末 货 币市 场基 金 前十 名份 额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 券商类机构 262,731,924.61 1.04%
2 银行类机构 172,708,598.61 0.68%
3 银行类机构 160,778,023.25 0.64%
4 其他机构 88,610,423.11 0.35%
5 券商类机构 40,201,572.34 0.16%
6 个人 25,167,787.44 0.10%
7 个人 22,942,952.61 0.09%
8 个人 20,502,816.68 0.08%
9 个人 18,510,944.95 0.07%
10 个人 17,944,061.17 0.07%
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理人 所 有从 业 人员 持
有本基金
10,647,456.52 0.0422%
8.4 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金 0~10
国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 25 日）基金份额总额 200,256,860.06
本报告期期初基金份额总额 21,514,463,962.70
本报告期基金总申购份额 85,541,587,199.52
减:本报告期基金总赎回份额 81,839,296,313.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 25,216,754,849.14
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、本报告期末，基金管理人持有本基金的份额为 3,220,892.34 份，基金管理人的子公司北京千
石创富资本管理有限公司持有本基金的份额为 5,216,998.77 份， 前述 持有 人均 按照 本基 金 《基 金
合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，并已 按照法规规定向中国证
监会进行了报告。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
本报告期内， 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本基金在报告期内投资策略无重大改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。
10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
例
中信证券 1 - - - - -
注： 本基 金根 据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》
（证监基金字[2007]48 号） 的有 关规 定要 求， 本基 金管 理人 在比 较了 多家 证券 经营 机构 的财 务状
况、经营状况、研究水平后，向 券商租用了基金专用交易席位。
（1 ） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力， 能及时、 全面地提供高质量 的宏 观、 策略 、 行业 、 上市 公司 、 证券 市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2 ）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的 证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交 金额
占当期债券
成交 总额 的比
例
成交金额
占 当期债
券回购
成交 总额
的比例
成交 金额
占 当期权证
成交 总额 的
比例
中信证券 - - - - - -
10.8 偏 离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
10.9 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《 国金基金管理有限公司 2017
年 12 月 31 日基金净值公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 1 月 2 日 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
2
《国金众赢货币市场证券投资
基金 2017 年第 4 季度报告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 1 月 19 日
3
《关于国金众赢货币市场证券
投资基金基金经理变更的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 1 月 25 日
4
《国金众赢货币市场证券投资
基金 2018 年春节假期暂停大额
申购 、 大额 转换 转入 、 大额 定期
定额投资业务的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 2 月 8 日
5
《国金众赢货币市场证券投资
基金招募说明书（更新） 》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 2 月 8 日
6
《国金众赢货币市场证券投资
基金招募说明书（更新）摘要》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 2 月 8 日
7
《国金众赢货币市场证券投资
基金 2017 年年度报告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 3 月 27 日
8
《国金众赢货币市场证券投资
基金 2017 年年度报告摘要》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 3 月 27 日
9
《关于国金基金管理有限公司
旗 下部分证券投资基金修改基
金合同的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 3 月 30 日
10
《关于增加国金众赢货币市场
证券投资基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 4 月 14 日
11
《国金众赢货币市场证券投资
基金 2018 年第 1 季度报告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 4 月 21 日
12
《国金众赢货币市场证券投资
基金 2018 年五一假期前暂停机
构投 资者 申购 、 转换 转入 、 定期
定额投资业务的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 4 月 24 日
13
《国金基金管理有限公司关于
公司直销系统升级的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 4 月 26 日
14
《国金基金管理有限公司关于
代为履行基金经理职责的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 4 月 28 日
15
《关 于增 加蚂 蚁 （杭 州） 基金 销
售有限公司为国金众赢货币市
场证券投资基金销售机构的公
告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 5 月 19 日
16
《国金众赢货币市场证券投资
基金 2018 年端午节假期前暂停
机构投资者申购、 转换转入、 定
期定额投资业务的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 6 月 12 日
17
《国金基金管理有限公司关于
增加 凤凰 金信 （银 川） 基金 销售
有限公司为旗下基金销售机构
的公告》
指定披露媒体和本基金基金
管理人网站
2018 年 6 月 16 日
注：本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的 规定每个开放日公布基国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
金每万份收益和 7 日年化收益率。 国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
11.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息
无
国金众赢货币 2018 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金众赢货币市场证券投资基金基金合同；
3、国金众赢货币市场证券投资基金托管协议；
4、国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号D 座 14 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免 费 查阅 备查 文件 。在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国 金 基 金管 理有 限 公司
2018 年 8 月 24 日
