国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 1 页，共 48 页
国投瑞银货币市场基金
2018年半年度报告
2018年 6月 30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 2 页，共 48 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 3 页，共 48 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5?
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6?
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7?
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13?
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13?
6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 14?
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17?
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 38?
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 38?
7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 38?
7.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 38?
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 39?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 39?
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 40?
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 40?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41?
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 41?
8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 43?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43?
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 43?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 44?
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44?
9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 44?国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 4 页，共 48 页
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 44?
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 44?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 45?
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 45?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 45?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45?
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 46?
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 46?
11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 46?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 46?
12备查文件目录 .......................................................................................................................................... 47?
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 47?
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 47?
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 48?国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 5 页，共 48 页
2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 国投瑞银货币市场基金
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 1月 19日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,205,824,443.53份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
下属分级基金的交易代码 121011 128011
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,193,537,901.07份 10,012,286,542.46份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上， 追求超越业绩比
较基准的收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经
济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资
品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合
管理。
业绩比较基准 七天通知存款的税后利率： （1－利息税率）×七天通知存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风
险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 郭明
联系电话 400-880-6868 010-66105798
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105799
注册地址
上海市虹口区东大名路638
号7层
北京市西城区复兴门内大
街55号 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 6 页，共 48 页
办公地址
深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 叶柏寿 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证
券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心 46层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期（2018 年 1月 1日-2018年 6月 30日）
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
本期已实现收益 25,417,485.43366,028,178.66
本期利润
25,417,485.43 366,028,178.66
本期净值收益率 1.9986% 2.1208%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2018年 6月 30日)
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
期末基金资产净值 1,193,537,901.0710,012,286,542.46
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计
期末指标
报告期末(2018年 6月 30日)
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
累计净值收益率 34.0764% 37.1564%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 7 页，共 48 页
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，每月集中支付。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国投瑞银货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3183% 0.0045% 0.1126% 0.0000% 0.2057% 0.0045%
过去三个月 0.9503% 0.0050% 0.3418% 0.0000% 0.6085% 0.0050%
过去六个月 1.9986% 0.0047% 0.6810% 0.0000% 1.3176% 0.0047%
过去一年 3.9021% 0.0038% 1.3781% 0.0000% 2.5240% 0.0038%
过去三年 9.6308% 0.0034% 4.1955% 0.0000% 5.4353% 0.0034%
自基金合同生
效起至今
34.0764% 0.0049% 13.8114% 0.0000% 20.2650% 0.0049%
2．国投瑞银货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3381% 0.0045% 0.1126% 0.0000% 0.2255% 0.0045%
过去三个月 1.0110% 0.0050% 0.3418% 0.0000% 0.6692% 0.0050%
过去六个月 2.1208% 0.0047% 0.6810% 0.0000% 1.4398% 0.0047%
过去一年 4.1524% 0.0038% 1.3781% 0.0000% 2.7743% 0.0038%
过去三年 10.4239% 0.0034% 4.1955% 0.0000% 6.2284% 0.0034%
自基金合同生
效起至今
37.1564% 0.0049% 13.8114% 0.0000% 23.3450% 0.0049%
注：本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银
行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获
得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期 7天通知存款利率（税后）作为
关个人所
对储蓄存
为业绩
3.2.2 自
率变动
自基金
国投
为本基金的
所得税政策
存款利息所
比较基准。
自基金合同
的比较
金合同生效
投瑞银货币
的业绩比较基
策的通知（
所得暂免征
生效以来基
效以来累计份
(200
币 A
第 8
基准。根据
财税〔200
收个人所得
基金份额累
国投
份额净值收
9 年 1 月 1
页，共 48 页
据财政部、国
8〕132 号）
得税。故本基
累计净值收益
投瑞银货币市
收益率与业绩
9 日至 201
国投瑞银货
页
国家税务总
）文件规定
基金本报告
益率变动及
市场基金
绩比较基准
8 年 6 月 3
货币市场基金
总局关于储蓄
定，自 2008
告期以税前七
及其与同期业
准收益率的历
0 日)
金 2018 年半年
蓄存款利息
8 年 10 月 9
七天通知存
业绩比较基
历史走势对
年度报告
息所得有
9 日起，
存款利率
基准收益
对比图
国投瑞银
4.1 基金
4.1.1基金
国投
券监督
国第一家
司（国家
有完善
客户关注
只基金
年获得特
稳健增
外资产
富经验
银货币 B
金管理人及
金管理人及
投瑞银基金
管理委员会
家外方持股
家开发投资
的法人治理
注”作为公司
， 已建立起
特定客户资
利型等常规
管理业务方
，并于 200
及基金经理情
及其管理基
金管理有限
会批准，于
股比例达到
资公司的控
理结构，建
司的企业文
起覆盖高、 中
资产管理业
规产品，还
方面，公司
07 年获得 Q
第 9
4
情况
金的经验
公司（简称
2002 年 6 月
49%的合资
股子公司）
建立了有效的
文化。截止
中、 低风险等
务资格以来
包括分级、
自 2006 年开
QDII 资格。
页，共 48 页
管理人报
称“公司”），
月 13日成
资基金管理
及瑞士银
的风险管理
2018 年 6 月
等级的完整
来，已成功运
期指套利
开始为 QF
国投瑞银货
页
报告
，原中融基
立，注册资
理公司， 公司
银行股份有限
理及控制架构
月底，在公
整产品线； 在
运作管理的
利、商品期货
II信托计划
货币市场基金
基金管理有限
资本 1 亿元人
司股东为国投
限公司（UB
构，以“诚信
公募基金方面
在专户理财业
的专户产品涵
货、QDII 等
划提供投资咨
金 2018 年半年
限公司，经
人民币。公
投泰康信托
BS AG）。
信、创新、
面，公司共
业务方面，
涵盖了灵活
等创新品种
咨询服务，
年度报告
经中国证
公司是中
托有限公
公司拥
包容、
共管理 73
自 2008
活配置型、
种；在境
具有丰国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 10 页，共 48 页
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李达夫
本基金
基金经
理， 固定
收益部
副总监
2017-05-12 - 11
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。 曾任东莞农商银行资金
营运中心交易员、研究员，国
投瑞银基金管理有限公司交
易员、研究员、基金经理，大
成基金管理有限公司基金经
理。 曾任国投瑞银货币市场基
金、 大成货币市场证券投资基
金、 大成现金增利货币市场证
券投资基金、 大成景安短融债
券型证券投资基金、 大成信用
增利一年定期开放债券型证
券投资基金、 大成恒丰宝货币
市场基金基金经理。2016 年
10 月加入国投瑞银基金管理
有限公司， 现任国投瑞银货币
市场基金、 国投瑞银钱多宝货
币市场基金、 国投瑞银增利宝
货币市场基金、 国投瑞银添利
宝货币市场基金、 国投瑞银岁
添利一年期定期开放债券型
证券投资基金、 国投瑞银新活
力定期开放混合型证券投资
基金 （原国投瑞银新活力灵活
配置混合型证券投资基金） 和
国投瑞银顺达纯债债券型证
券投资基金基金经理。
颜文浩
本基金
基金经
理
2017-06-27 - 8
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。 2010年 10月加入国投
瑞银。 曾任国投瑞银瑞易货币
市场基金基金经理。 现任国投
瑞银钱多宝货币市场基金、 国
投瑞银增利宝货币市场基金、
国投瑞银添利宝货币市场基
金、 国投瑞银招财灵活配置混
合型证券投资基金 （原国投瑞
银招财保本混合型证券投资
基金） 、国投瑞银全球债券精
选证券投资基金、 国投瑞银顺
鑫定期开放债券型发起式证国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 11 页，共 48 页
券投资基金 （原国投瑞银顺鑫
一年期定期开放债券型证券
投资基金） 、国投瑞银融华债
券型证券投资基金、 国投瑞银
策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、 国投瑞银瑞达混
合型证券投资基金、 国投瑞银
货币市场基金和国投瑞银顺
泓定期开放债券型证券投资
基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
《国投瑞银货币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职
的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策
规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年一季度经济增速 6.8%，二季度经济增速小幅回落至 6.7%，而 2017 年增速国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 12 页，共 48 页
为 6.9%。1-6 月固定资产投资累计同比 6%，较去年同期下降 2.6%；1-6 月基建投资累
计增速为 7.3%， 较前值下滑 2.1%。 中美贸易摩擦不断， 下半年外需面临较大不确定性，
加上全球及经济复苏趋缓，我们预计未来出口承压可能拖累经济增长数据。通胀方面，
6月 cpi 同比 1.9%，小幅回升；6月 ppi 同比 4.7%，环比 0.3%，较前值继续反弹。
债券市场方面，在多重利好的影响下，收益率呈现震荡下行态势：一方面，宏观数
据走弱，市场逐步形成对经济走弱的一致预期；另一方面，货币政策微调以及贸易摩擦
逐步升级，也成为收益率下行的催化剂。货币市场利率方面，同样呈现单边下行态势。
截止到 6 月末，10 年国债、国开债由 2017 年末 3.9%和 4.88%下行至 3.48%和 4.28%。
存单市场方面，1m和 3m存单由年末 5.5%和 5.4%，下降至 3.9%和 3.98%。
报告期内，本基金在预判组合规模变动规律以及货币市场利率季节效应的基础上，
择时拉长组合剩余期限，加配银行存单，增强合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 级份额净值增长率为 1.9986%，B 级份额净值增长率为
2.1208%，同期业绩比较基准收益率为 0.6810%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 下半年，我们认为经济仍然面临一定下行压力。目前货币市场利率已经
较年初出现明显下滑，存单收益率处于近年以来低位。货币基金再投资收益逐步走低。
本组合在评估基金稳定规模和短期流动性要求的基础上，逐步增加中长期限标的如
大额存单和短融的配置比例，争取为持有人创造更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 13 页，共 48 页
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序， 准备特殊估值调整事项的临时公告， 并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益
为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。每月累计收益支付方式只
采用红利再投资 （即红利转基金份额） 方式， 投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银货币 A 本期已实现收益为 25,417,485.43 元，国投瑞银货币 B 本期
已实现收益为 366,028,178.66元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同
的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银货币市场基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投
瑞银货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、
基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别
规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银货币市场基金
2018年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 14 页，共 48 页
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 24,976,821.38 3,387,660,583.83
结算备付金
160,785.84 90,909.09
存出保证金
11,322.31 94.04
交易性金融资产 6.4.7.2 10,651,049,338.03 16,380,944,070.23
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
10,651,049,338.0316,380,944,070.23
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
6.4.7.3
--
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,797,747,056.62 11,582,635,448.32
应收证券清算款
15,000,000.00 -
应收利息 6.4.7.5 88,121,633.76 131,856,016.04
应收股利
--
应收申购款
904,090.48168,539,558.19
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
12,577,971,048.4231,651,726,679.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,334,376,940.92 199,999,580.00
应付证券清算款
30,081,989.59 -
应付赎回款
1,970.44 -
应付管理人报酬
4,148,040.59 5,501,155.35
应付托管费
1,256,982.01 1,667,016.78
应付销售服务费
380,680.32 435,453.63
应付交易费用 6.4.7.7 211,843.28 163,236.08
应交税费
832,014.93 206,000.00
应付利息
638,838.36 126,377.40国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 15 页，共 48 页
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 217,304.45 429,000.00
负债合计
1,372,146,604.89208,527,819.24
所有者权益：
--
实收基金 6.4.7.9 11,205,824,443.5331,443,198,860.50
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
11,205,824,443.5331,443,198,860.50
负债和所有者权益总计
12,577,971,048.42 31,651,726,679.74
注：报告截止日 2018年 6月 30日，国投瑞银货币 A级和国投瑞银货币 B级份额
净值均为 1.000元，基金份额总额 11,205,824,443.53份，其中国投瑞银货币 A级
1,193,537,901.07份，国投瑞银货币 B级 10,012,286,542.46份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入
445,968,419.06 355,622,486.95
1.利息收入
426,479,417.12352,062,345.07
其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,109,554.80 95,192,183.74
债券利息收入
338,106,646.35174,803,619.13
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
50,263,215.97 82,066,542.20
其他利息收入
0.00 -
2.投资收益（损失以“-”填列）
19,489,001.94 3,549,941.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 19,489,001.94 3,549,941.88
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - 10,200.00国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 16 页，共 48 页
减：二、费用
54,522,754.97 45,617,647.80
1．管理人报酬
31,451,601.4228,744,830.55
2．托管费
9,530,788.318,710,554.67
3．销售服务费
2,520,860.572,280,485.80
4．交易费用 6.4.7.19 - 383.69
5．利息支出
10,379,419.025,600,726.50
其中：卖出回购金融资产支出
10,379,419.02 5,600,726.50
6．税金及附加
369,749.98 -
7．其他费用 6.4.7.20 270,335.67 280,666.59
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
391,445,664.09 310,004,839.15
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
391,445,664.09 310,004,839.15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
31,443,198,860.50 - 31,443,198,860.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 391,445,664.09 391,445,664.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-20,237,374,416.97 -
-20,237,374,416.9
7
其中：1.基金申购款 57,485,364,650.23 -57,485,364,650.23
2.基金赎回款 -77,722,739,067.20 -
-77,722,739,067.2
0
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- -391,445,664.09 -391,445,664.09
五、期末所有者权益（基
金净值）
11,205,824,443.53 - 11,205,824,443.53
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 17 页，共 48 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
39,747,828,396.30 - 39,747,828,396.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 310,004,839.15 310,004,839.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-26,474,757,605.38 -
-26,474,757,605.3
8
其中：1.基金申购款 60,025,284,642.36 -60,025,284,642.36
2.基金赎回款
-86,500,042,247.74 -
-86,500,042,247.7
4
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- -310,004,839.15 -310,004,839.15
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,273,070,790.92 - 13,273,070,790.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2008]1423号《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》核
准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞
银货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,832,846,202.83 元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 002 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《国投瑞银货币市场基金基金合同》于 2009年 1月 19日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 3,832,962,892.61 份基金份额，其中认购资金利息折合
116,689.78 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额等级，对投资者持有的基金份额按照不同
的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设国投瑞银货币 A级国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 18 页，共 48 页
和国投瑞银货币 B级两级基金份额，两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万
份基金净收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基
金份额等级之间不得互相转换。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国投瑞银货币市场基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年以内的银行定期存款、
大额存单，剩余期限在 397天以内的债券，期限在一年以内的债券回购，期限在一年以
内的中央银行票据，剩余期限在 397天以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天
通知存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银货币市场基金基金合同》和在财务报表
附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30
日的财务状况以及 2018年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 19 页，共 48 页
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》 、 财税[2017]90号 《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、
国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设
税暂行条例》、国务院令[2005]第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规
定〉的决定》其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。 金融商品转让， 按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。存款利息收入不征收增值税。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 20 页，共 48 页
以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、 3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育
费附加和地方教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定，地方教育费附加的税率于
2018年 7月 1日起由之前的 2%调整为 1%。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 24,976,821.38
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 24,976,821.38
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场 21,280,359.64 21,296,620.80 16,261.16 0.0001
银行间市场 10,629,768,978.39 10,649,601,000.00 19,832,021.61 0.1770
合计 10,651,049,338.03 10,670,897,620.80 19,848,282.77 0.1771
资产支持证券 --- -
合计 10,651,049,338.03 10,670,897,620.80 19,848,282.77 0.18
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本； 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 21 页，共 48 页
偏离度＝偏离金额÷摊余成本法确定的基金资产净值×100%。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 --
银行间市场 1,797,747,056.62 -
合计 1,797,747,056.62 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 3,598.39
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 65.16
应收债券利息 86,541,322.66
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 1,575,388.61
应收申购款利息 1,254.35
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.59
合计 88,121,633.76
6.4.7.6其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 22 页，共 48 页
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 211,843.28
合计 211,843.28
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 29.56
银行间债券帐户维护费 9,000.00
信息披露费 148,767.52
审计费用 59,507.37
合计 217,304.45
6.4.7.9实收基金
国投瑞银货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,916,197,118.511,916,197,118.51
本期申购 6,578,874,411.526,578,874,411.52
本期赎回（以“-”号填列） -7,301,533,628.96 -7,301,533,628.96
本期末 1,193,537,901.071,193,537,901.07
国投瑞银货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,527,001,741.9929,527,001,741.99
本期申购 50,906,490,238.7150,906,490,238.71
本期赎回（以“-”号填列） -70,421,205,438.24 -70,421,205,438.24
本期末 10,012,286,542.4610,012,286,542.46
注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 23 页，共 48 页
份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
6.4.7.10未分配利润
国投瑞银货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 25,417,485.43 - 25,417,485.43
本期基金份额交易产生
的变动数
-- -
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -- -
本期已分配利润 -25,417,485.43 - -25,417,485.43
本期末 -- -
国投瑞银货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 366,028,178.66 - 366,028,178.66
本期基金份额交易产生
的变动数
-- -
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -- -
本期已分配利润 -366,028,178.66 - -366,028,178.66
本期末 -- -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 125,022.49
定期存款利息收入 37,976,664.12
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,558.81
其他 1,309.38
合计 38,109,554.80
6.4.7.12股票投资收益
本基金本期无股票投资收益。
国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 24 页，共 48 页
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
45,148,994,543.65
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
44,816,833,406.63
减：应收利息总额 312,672,135.08
买卖债券差价收入 19,489,001.94
6.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
本基金本期无股利收益。
6.4.7.17公允价值变动收益
本基金本期无公允价值变动收益。
6.4.7.18其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,767.52
银行汇划费用 41,205.28
其他费用 20,855.50国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 25 页，共 48 页
合计 270,335.67
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
1、本基金分别于2018年7月19日、8月20日，将2018年6月19日至2018年7月18日、
2018年7月19日至2018年8月19日期间收益折算成基金份额划入基金份额持有人账户。
2、 截至本财务报表批准报出日， 本基金并无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
安信证券股份有限公司（“安信证券”）
与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金销售机构
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 26 页，共 48 页
30日 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
31,451,601.42 28,744,830.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,120,307.56 1,730,963.59
注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报
酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,530,788.31 8,710,554.67
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净
值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 合计
中国工商银行 171,672.18 2,725.36 174,397.54
国投瑞银基金管
理有限公司
58,490.62 812,231.39 870,722.01
安信证券 3,316.32 5.76 3,322.08
合计 233,479.12 814,962.51 1,048,441.63
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 合计
中国工商银行 123,387.29 1,383.80 124,771.09
国投瑞银基金管
理有限公司
72,116.72 750,819.65 822,936.37
安信证券 4,537.67 172.89 4,710.56国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 27 页，共 48 页
合计 200,041.68 752,376.34 952,418.02
注：支付基金销售机构的国投瑞银货币 A和国投瑞银货币 B的销售服务费分别按
前一日该类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：日销售服务费
＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国工商银
行
180,403,833.70 - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国工商银
行
-
206,119,8
02.74
- - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
基金合同生效日
（2009 年 1 月 19
日） 持有的基金份
额
--- -
期初持有的基金
份额
- 0.00 - 78,141,714.09
期间申购/买入总 - 293,780,548.77 - 381,856,942.69国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 28 页，共 48 页
份额
期间因拆分变动
份额
--- -
减：期间赎回/卖
出总份额
- 277,702,802.05 - 440,141,714.09
期末持有的基金
份额
- 16,077,746.72 - 19,856,942.69
期末持有的基金
份额占基金总份
额比例
- 0.16% - 0.17%
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投增加份额。
2. 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本年度申购和赎回本基金的交易委托
国投瑞银基金管理有限公司直销办理，适用费率为 0.00%。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国投瑞银货币 B
份额单位：份
关联方名称
国投瑞银货币B本期末
2018年6月30日
国投瑞银货币B上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国投瑞银资本管
理有限公司
54,687,049.57 0.55% - -
安信证券股份有
限公司
302,187,600.53 3.02% 1,000,000,000.00 3.39%
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 24,976,821.38 125,022.49 848,828.86 329,924.71
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 29 页，共 48 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
1、国投瑞银货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
25,417,485.43 - -
25,417,485.
43
-
2、国投瑞银货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
366,028,178.66 - -
366,028,17
8.66
-
6.4.12期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额 1,319,376,940.92元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
111808136
18中信银行
CD136
2018-07-03 97.40 3,000,000.00 292,188,366.93
111808163
18中信银行
CD163
2018-07-03 99.12 2,600,000.00 257,709,039.44
170410 17农发 10 2018-07-05 99.93 3,200,000.00 319,783,920.83
150418 15农发 18 2018-07-05 100.00 2,700,000.00 269,992,222.14国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 30 页，共 48 页
111895070
18厦门国际
银行 CD065
2018-07-02 98.80 1,100,000.00 108,683,223.56
170211 17国开 11 2018-07-05 99.83 800,000.00 79,865,597.41
111807114
18招商银行
CD114
2018-07-03 97.40 160,000.00 15,583,379.57
合计
13,560,000.00 1,343,805,749.88
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本期末 2018年 6月 30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 15,000,000.00 元，于 2018 年 7 月 6 日到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收
益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控
制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风
险控制委员会、 监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相
应的信用风险。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 31 页，共 48 页
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在证券交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年末
2017年12月31日
A-1 249,920,030.89 520,102,029.87
A-1 以下 --
未评级 4,601,023,666.51 15,299,962,059.56
合计 4,850,943,697.4015,820,064,089.43
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券包括债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票和部分短期融
资券等。
3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 --
未评级 5,479,021,353.85 -
合计 5,479,021,353.85 -
注：1.同业存单评级取自第三方评级机构。
2.同业存单投资以净价列示。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 32 页，共 48 页
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年末
2017年12月31日
AAA -261,472,241.25
AAA 以下 --
未评级 321,084,286.78 299,407,739.55
合计 321,084,286.78 560,879,980.80
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券包括债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超
出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来
的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性
风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措
施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合
资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、
基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试
等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资
组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹
配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 33 页，共 48 页
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有
人利益。于本报告期末，本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比
例为 38.65%，本基金投资组合的平均剩余期限为 85天，平均剩余存续期为 85天。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，
均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在 6.4.12中列示的部分基金资产流通
暂时受限制外，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求。 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且
计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内
且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未
折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险，借鉴瑞银全球资产管
理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、
静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期
和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控
制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预
期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 34 页，共 48 页
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 6月
30日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
24,976,82
1.38
-----
24,976,821.
38
结算备付金
160,785.8
4
----- 160,785.84
存出保证金 11,322.31 ----- 1 1,322.31
交易性金融
资产
2,269,796,
066.84
4,239,497,
583.15
4,141,755,
688.04
---
10,651,049,
338.03
衍生金融资
产
- ------
买入返售金
融资产
1,797,747,
056.62
-----
1,797,747,0
56.62
应收证券清
算款
- ----
15,000,000
.00
15,000,000.
00
应收利息 - ----
88,121,633
.76
88,121,633.
76
应收股利 - ------
应收申购款 - ---- 904,090.48 904,090.48
递延所得税
资产
- ------
其他资产 - ------
资产总计
4,092,692,
052.99
4,239,497,
583.15
4,141,755,
688.04 - -
104,025,72
4.24
12,577,971,
048.42
负债
短期借款 - ------
交易性金融
负债
- ------
衍生金融负
债
- ------
卖出回购金
融资产款
1,334,376,
940.92
-----
1,334,376,9
40.92
应付证券清
算款
- ----
30,081,989
.59
30,081,989.
59
应付赎回款 - ---- 1,970.44 1,970.44
应付管理人
报酬
- ----
4,148,040.
59
4,148,040.5
9国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 35 页，共 48 页
应付托管费 - ----
1,256,982.
01
1,256,982.0
1
应付销售服
务费
- ---- 380,680.32 380,680.32
应付交易费
用
- ---- 2 1 1,843.28 211,843.28
应交税费 - ---- 626,014.93 626,014.93
应付利息 - ---- 638,838.36 638,838.36
应付利润 - ------
递延所得税
负债
- ------
其他负债 - ---- 423,304.45 423,304.45
负债总计
1,334,376,
940.92 ----
37,769,663
.97
1,372,146,6
04.89
利率敏感度
缺口
2,758,315,
112.07
4,239,497,
583.15
4,141,755,
688.04 - -
66,256,060
.27
11,205,824,
443.53
上年度末
2017年 12
月 31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,287,660,
583.83
1,100,000,
000.00
----
3,387,660,5
83.83
结算备付金 90,909.09 ----- 90,909.09
存出保证金 94.04 ----- 94.04
交易性金融
资产
2,885,868,
697.02
6,876,088,
716.24
6,618,986,
656.97
---
16,380,944,
070.23
衍生金融资
产
- ------
买入返售金
融资产
11,188,53
4,657.17
394,100,79
1.15
----
11,582,635,
448.32
应收证券清
算款
- ------
应收利息 - ----
131,856,01
6.04
131,856,01
6.04
应收股利 - ------
应收申购款 - ----
168,539,55
8.19
168,539,55
8.19
递延所得税
资产
- ------
其他资产 - ------
资产总计 16,362,15
4,941.15
8,370,189,
507.39
6,618,986,
656.97
- - 300,395,57
4.23
31,651,726,
679.74国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 36 页，共 48 页
负债
短期借款 - ----- -
交易性金融
负债
- ----- -
衍生金融负
债
- ----- -
卖出回购金
融资产款
- ----- -
应付证券清
算款
199,999,5
80.00
-----
199,999,58
0.00
应付赎回款 - ----- -
应付管理人
报酬
- ----
5,501,155.
35
5,501,155.3
5
应付托管费 - ----
1,667,016.
78
1,667,016.7
8
应付销售服
务费
- ---- 435,453.63 435,453.63
应付交易费
用
- ---- 163,236.08 163,236.08
应交税费 - ----- -
应付利息 - ---- 126,377.40 126,377.40
应付利润 - ----- -
递延所得税
负债
- ----- -
其他负债 - ---- 635,000.00 635,000.00
负债总计 199,999,5
80.00 ----
8,528,239.
24
208,527,81
9.24
利率敏感度
缺口
16,162,15
5,361.15
8,370,189,
507.39
6,618,986,
656.97 - -
291,867,33
4.99
31,443,198,
860.50
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25个基点
且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动(上期末：同) 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 37 页，共 48 页
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票
投资
--- -
交易性金融资产—基金
投资
--- -
交易性金融资产－债券
投资
10,651,049,3
38.03
95.05 - -
衍生金融资产－权证投
资
--- -
其他 --- -
合计
10,651,049,3
38.03
95.05 - -
上年度末，本基金未持有交易性权益类投资。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 38 页，共 48 页
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 10,651,049,338.03 84.68
其中：债券 10,651,049,338.03 84.68
资产支持证券 --
2 买入返售金融资产 1,797,747,056.62 14.29
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 25,137,607.22 0.20
4 其他各项资产 104,037,046.55 0.83
5 合计 12,577,971,048.42 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 3.84
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,334,376,940.92 11.91
其中：买断式回购融资 --
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20％。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 39 页，共 48 页
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54
注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 35.76 11.64
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30天（含）—60天 9.17 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60天（含）—90天 29.56 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90天（含）—120天
15.70 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 120天（含）—397天（含）
21.26 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 111.45 11.64
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合的平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,471,508,313.64 13.13
其中：政策性金融债 1,471,508,313.64 13.13国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 40 页，共 48 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,700,519,670.54 33.02
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,479,021,353.85 48.89
8 其他 - -
9 合计 10,651,049,338.03 95.05
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 170410 17农发 10 6,200,000.00 619,581,346.61 5.53
2 111808163
18中信银行
CD163
5,000,000.00 495,594,306.61 4.42
3 180404 18农发 04 3,000,000.00 300,667,555.32 2.68
4 011800100
18陕延油
SCP001
3,000,000.00 300,000,764.92 2.68
5 111710467
17兴业银行
CD467
3,000,000.00 300,000,000.00 2.68
6 111809077
18浦发银行
CD077
3,000,000.00 300,000,000.00 2.68
7 111898543
18宁波银行
CD108
3,000,000.00 297,572,969.69 2.66
8 111815270
18民生银行
CD270
3,000,000.00 297,357,467.64 2.65
9 111818165
18华夏银行
CD165
3,000,000.00 297,356,583.96 2.65
10 111811097
18平安银行
CD097
3,000,000.00 296,480,190.23 2.65
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.2666%
报告期内偏离度的最低值 0.0628%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1268%
国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 41 页，共 48 页
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券中，持有“18 浦发银行 CD077”市值 300,000,000 元，占
基金资产净值 2.68%。根据上海浦东发展银行股份有限公司 2018年 1月 19日公告，该
公司成都分行因内控管理严重失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎
经营规则的违规行为收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监会四
川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号） ，银监会四川监管局对成都分
行执行罚款 46,175 万元人民币。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开
表（银监罚决字〔2018〕4号）,上海浦东发展银行股份有限公司因内控管理严重违反审
慎经营规则；通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；通过基础资产在理财产
品之间的非公允交易进行收益调节等违反商业银行监管规定的违规行为受到中国银行
保险监督管理委员会行政处罚，对该公司罚款 5845 万元，没收违法所得 10.927 万元，
罚没合计 5855.927万元。
基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产
经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基
本面。
本基金投资的前十名证券中，持有“ 17 兴业银行 CD467”市值 300,540,000 元，占基金国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 42 页，共 48 页
资产净值 2.68%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚
决字〔2018〕1号）,兴业银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审查审批且未向监
管部门报告，非真实转让信贷资产，无授信额度或超授信额度办理同业业务等违反商业
银行监管规定的违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，对该公司罚款
5870万元。
基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产
经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基
本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,322.31
2 应收证券清算款 15,000,000.00
3 应收利息 88,121,633.76
4 应收申购款 904,090.48
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 104,037,046.55
7.9.4其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 43 页，共 48 页
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投
瑞银
货币
A
127,584 9,354.92 39,766,743.643.33%1,153,771,157.43 96.67%
国投
瑞银
货币
B
95 105,392,489.92 9,650,769,781.2896.39% 361,516,761.18 3.61%
合计 127,679 87,765.60 9,690,536,524.92 86.48% 1,515,287,918.61 13.52%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 950,451,463.29 8.49%
2 银行类机构 628,271,145.06 5.61%
3 保险类机构 531,900,679.62 4.75%
4 其他机构 404,580,776.14 3.62%
5 券商类机构 302,290,427.62 2.70%
6 券商类机构 302,187,600.53 2.70%
7 券商类机构 302,157,809.86 2.70%
8 银行类机构 302,012,433.89 2.70%
9 其他机构 301,410,322.59 2.69%
10 银行类机构 301,410,322.59 2.69%
国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 44 页，共 48 页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
国投瑞银货
币 A
645,831.34 0.05%
国投瑞银货
币 B
--
合计 645,831.34 0.01%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
国投瑞银货币A 0~10
国投瑞银货币B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
国投瑞银货币A 0
国投瑞银货币B 0
合计 0
注：本基金基金经理于本报告期末未持有本基金份额。
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
基金合同生效日（2009 年 1
月 19日）基金份额总额
1,425,014,004.60 2,407,948,888.01
本报告期期初基金份额总额 1,916,197,118.51 29,527,001,741.99
本报告期基金总申购份额 6,578,874,411.52 50,906,490,238.71
减：本报告期基金总赎回份额 7,301,533,628.96 70,421,205,438.24
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 1,193,537,901.07 10,012,286,542.46
注：总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，总
赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 45 页，共 48 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券
100,060,00
0.00
55.13%
6,000,00
0.00
10.91% - -
广发证券
60,147,371
.70
33.14% - - - -
方正证券
21,292,377
.60
11.73%
14,000,0
00.00
25.45% - -
东方证券 - -
15,000,0
00.00
27.27% - -
民生证券 - -
20,000,0
00.00
36.36% - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期本基金未发生交易所股票和权证交易。
3、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 46 页，共 48 页
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
报告期内基金管理人对本基金暂停大额
申购（转换转入、定期定额投资）进行
公告
上海证券报， 中国证券
报，证券时报
2018-01-15
2
报告期内基金管理人对本基金暂停/恢
复申购（转换转入、大额定期定额投资）
及限制大额申购进行公告
上海证券报， 中国证券
报，证券时报，证券日
报
2018-02-09
3
报告期内基金管理人对修改本基金基金
合同有关条款进行公告
上海证券报， 中国证券
报，证券时报
2018-03-23
4
报告期内基金管理人对本基金调整大额
申购（转换转入、定期定额投资）业务
限制进行公告
上海证券报， 中国证券
报，证券时报
2018-03-29
5
报告期内基金管理人对本基金暂停及恢
复申购（转换转入、定期定额投资）进
行公告
上海证券报， 中国证券
报，证券时报
2018-03-30
6
报告期内基金管理人对本基金暂停/恢
复申购（转换转入、大额定期定额投资）
业务进行公告
上海证券报， 中国证券
报，证券时报
2018-04-24
7
报告期内基金管理人对本基金调整大额
申购（转换转入、定期定额投资）业务
限制进行公告
上海证券报， 中国证券
报，证券时报
2018-05-31
8
报告期内基金管理人对本基金调整大额
申购（转换转入、定期定额投资）业务
限制进行公告
上海证券报， 中国证券
报，证券时报
2018-06-26
9
报告期内基金管理人对本基金调整直销
渠道货币市场基金“T+0赎回提现业务”
限额进行公告
证券时报 2018-06-26
10
报告期内基金管理人对本基金调整大额
申购（转换转入、定期定额投资）业务
限制进行公告
上海证券报， 中国证券
报，证券时报
2018-06-29
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
产品特有风险 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 47 页，共 48 页
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12备查文件目录
12.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》（证监许可[2008]1423号）
《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》（基金部函[2009]27 号）
《国投瑞银货币市场基金基金合同》
《国投瑞银货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银货币市场基金 2018年半年度报告原文
12.2存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞银货币市场基金 2018 年半年度报告
第 48 页，共 48 页
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
