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食品A(150198)

食品A:2018年半年度报告

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 
 
 
 
 
国 泰 国证 食 品饮 料 行业 指 数分 级 证券 投 资基 金 
2018 年 半年 度报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 
第 2 页共 53 页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限 公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2018 年 8 月 20 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 3 页共 53 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) ........................................................................................................ 15 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 38 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 39 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 41 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 43 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 44 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 44 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 44 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 44 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 45 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 45 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 45 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 46 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 46 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 4 页共 53 页 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 46 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 47 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 48 9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 48 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 48 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 48 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 48 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 49 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 49 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 49 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 49 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 51 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 53 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 53 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 53 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 5 页共 53 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国泰国 证食 品饮 料行 业指 数分级 证券 投资 基金 基金简 称 国泰国 证食 品饮 料行 业指 数分级 场内简 称 国泰食 品 基金主 代码 160222 交易代 码 160222 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 10 月 23 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,307,238,915.94 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2014 年 11 月 5 日 下属分 级基 金的 基金 简称 国泰食 品 食品 A 食品 B 下属分 级基 金的 场内 简称 国泰食 品 食品 A 食品 B 下属分 级基 金的 交易 代码 160222 150198 150199 报告 期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,142,550,995.94 份 82,343,960.00 份 82,343,960.00 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 紧密 跟踪 标的 指数 , 追 求基 金净 值收 益率 与 业绩比 较基 准之 间的 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即按 照标 的指 数成 份 股组成 及其 权重 构建 股 票投资 组合 ,并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应的 调整 。 但因特 殊情 况 ( 如成 份股 长期停 牌、 成份 股发 生变 更、 成 份股 权重 由于 自 由流通 量发 生变 化、 成份 股公司 行为 、 市 场流 动性 不足等 ) 导 致本 基金 管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同 步调 整时 , 基 金管 理人 将对 投资 组合进 行优 化, 尽量 降低 跟踪误 差。 在正 常市 场情 况下, 本基 金的 风险 控 制 目 标 是 追 求 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝对值 不超 过 0.35% , 年 跟踪误 差不 超过 4% 。如 因标的 指数 编制 规则 调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、跟 踪误 差进 一步 扩大 。 2、债 券投 资策 略 基于流 动性 管理 的需 要 , 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的 政府 债 券、 央行 票据 和金 融债 , 债券投 资的 目的 是保 证基 金资产 流动 性并 提高 基国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 6 页共 53 页 金资产 的投 资收 益。 3、股 指期 货投 资策 略 本基金 投资 股指 期货 将主 要选择 流动 性好 、 交易 活 跃的股 指期 货合 约 。 本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用 , 降 低股 票仓 位 频繁调 整的 交易 成本 和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 本 基金 投资股 指期 货的 , 基 金 管理人 应在 季度 报告 、 半 年 度报告 、 年 度报 告等 定期 报 告和招 募说 明书 (更 新) 等 文件 中披 露股指 期 货交易 情况 , 包 括投资 政 策、 持 仓情 况、 损 益情 况、 风险 指标 等, 并充 分 揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是 否符合 既定 的投 资政 策和 投资目 标。 业绩比 较基 准 国证食 品饮 料行 业指 数收 益率× 95%+ 银 行活 期存 款 利率( 税后 )× 5% 风险收 益特 征 本基金 虽为 股票 型指 数基 金, 但由 于采 取了 基金 份 额分级 的结 构设 计 , 不 同的基 金份 额具 有不 同的 风险收 益特 征。 下 属 分级 基 金的 风险 收益特 征 国 泰 食 品 份 额 为 普 通 的 股 票 型 指 数 基 金 份 额 , 具 有 较 高 预 期 风 险、 较高 预期 收益 的特 征, 其预 期风 险和 预期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金 食品 A 份 额 的 预 期 风 险和预 期收 益较 低 食品 B 份 额 采 用 了 杠 杆式的 结构 , 预期 风险 和预期 收益 有所 放大 , 将 高 于 普 通 的 股 票 型 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 贺倩 联系电 话 021-31081600 转 010-66060069 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 浦东大 道1200 号2层225 室 北京市 东城 区建 国门 内大街69 号 办公地 址 上海市 虹口 区公 平路18 号8 号 楼嘉昱 大厦16层-19 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号凯晨 世贸 中心 东座F9 邮政编 码 200082 100031 法定代 表人 陈勇胜 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和 《证 券时 报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gtfund.com 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 7 页共 53 页 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦 16 层-19 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 95,305,462.32 本期利 润 -4,843,457.95 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0036 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.28% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 594,071,833.98 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4544 期末基 金资 产净 值 1,760,728,706.30 期末基 金份 额净 值 1.3469 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 129.45% 注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际 收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 -5.60% 2.09% -6.32% 2.12% 0.72% -0.03% 过去三 个月 10.60% 1.79% 9.83% 1.80% 0.77% -0.01% 过去六 个月 2.57% 1.75% 2.30% 1.74% 0.27% 0.01% 过去一 年 32.96% 1.54% 31.91% 1.54% 1.05% 0.00% 过去三 年 46.33% 1.71% 43.84% 1.63% 2.49% 0.08% 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 8 页共 53 页 自基金 合同 生 效起至 今 129.45% 1.72% 129.50% 1.68% -0.05% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰国 证食 品饮 料行 业指 数分级 证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2014 年 10 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日) 注: 本基金 的合 同生 效日 为 2014 年 10 月 23 日。 本 基金的 建仓 期 为 6 个 月, 本基金 在建 仓期 结 束时, 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人共 管 理 99 只 开放式 证券 投资 基金 : 国 泰金鹰 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金(包 括 2 只 子基 金, 分 别为国 泰金 龙行 业精 选国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 9 页共 53 页 证券投资基金、国泰金龙 债券证券投资基金)、国 泰金马稳健回报证券投资 基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰 金鼎价值精选混合型证券 投资基金(由金鼎证券投 资基金转型而来)、国泰 金牛创新成长混合型证 券投资 基金 、 国 泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金 (由 国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来) 、 国泰双利债券证券投资基 金、国泰区位优势混合型 证券投资基金、 国泰中小 盘成长混合型证券投资 基金(LOF )(由金 盛证 券投资 基金 转型 而来 )、 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 、国 泰价 值 经典灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金(LOF )、上证 180 金 融交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰 上证 180 金融 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 国泰 事件 驱动 策略 混合型 证券 投资 基金 、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证 券投资 基金(LOF) 、 国泰现金管理 货币 市场 基金 、 国 泰金泰 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 (由 国泰 金 泰平衡混合型证券投资基 金变更注册而来, 国泰金 泰平衡混合型证券投资基 金由金泰证券投资基金 转型而来)、国泰民安增 利债券型发起式证券投资 基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基 金、国 泰估值优势混 合型证券投 资基金(LOF ) (由国泰 估值优势可分离 交易股票 型证券投资基 金 封闭期 届满 转换 而来 )、 上证 5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 纳斯 达克 100 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 、国 泰中 国 企业境外高收益债券型证 券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基金 、国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基金 、国泰聚 信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰民益灵活配置混 合型证 券投资基金(LOF )、国 泰国策驱动灵活 配置混合 型证券投资基金 、国泰浓 益灵活配置混 合 型证券投资基金、国泰安 康定期支付混合型证券投 资基金(原国泰安康养老 定期支付混合型证券投 资基金)、国泰结构转型 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰金鑫股票型证 券投资基金(由金鑫证 券投资基金转型而来)、 国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分 级证券投资基金、国泰策 略收益灵活配置混合型证 券投资基金(由国泰目标 收益保本混合型证券投 资基金 转型 而来 ) 、 国 泰 深 证 TMT50 指数分 级证 券 投资基 金 、 国 泰国 证有 色 金属行 业指 数分 级证 券 投资基金、国泰睿吉灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰兴益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 互联网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰 央企 改革 股票 型 证券投 资基 金 、 国 泰新 目 标收益 保本 混合 型证 券 投资基金、国泰全球绝对 收益型基金优选证券投资 基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金、国泰大 健康股票型证券投资基金 、国泰民福保本混合型证 券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基 金联接 基金、国泰融 丰外延增长 灵活配置混合型 证券投资 基金(LOF ) (由国泰融 丰定增灵活配 置 混合型 证券投 资基金 转换而来) 、国泰国证新能 源汽车指 数证券投资基金 (LOF ) (由国泰国 证新 能源汽 车指 数分 级证 券投 资基金 转型 而来 , 国 泰国 证 新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金由 中小 板 300国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 10 页共 53 页 成长交易型开放式指数证 券投资基金转型而来)、 国泰民利保本混合型证券 投资基金、国泰中证军 工交易型开放式指数证券 投资基金、国泰中证全指 证券公司交易型开放式指 数证券投资基金、国泰 添益灵 活配置混合型 证券投资基 金、国泰创业板 指数证券 投资基金(LOF ) 、国泰 鸿益灵活配置 混 合型证券投资基金、国泰 丰益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰信益灵活 配置混合型证券投资基 金、国泰利是宝货币市场 基金、国泰安益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰普益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰民惠 收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰润利纯债 债券型证券投资基金、 国泰润泰纯债债券型证券 投资基金、国泰融信定增 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰景气行业灵 活配置 混合型证券投 资基金、国 泰国证航天军工 指数证券 投资基金(LOF ) 、国泰 民丰回报定期 开 放灵活 配置混合型证 券投资基金 、国泰中证申万 证券行业 指数证券投资基 金(LOF ) 、 国泰策略价 值灵活配置混合型证券投 资基金(由国泰保本混合 型证券投资基金变更而来 )、国泰量化 收益灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备 股票型证券投资基金、 国泰融安多策略灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰润鑫纯债债券型证券投 资基金、国泰稳益定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金、国泰宁益定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金、国泰智能汽 车股票 型证 券投 资基 金、 上证 10 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰瞬 利交 易型 货币 市 场基金、国泰民安增益定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金、国泰中国企 业信用精选债券型证券 投资基金 (QDII )、国泰聚优价值 灵活配 置混合 型 证券投资 基金、 国泰安 心 回 报混合 型证券 投资基 金、国泰可转债债券型证 券投资基金、国泰恒益灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰招惠收益定期 开放债券型证券投资基金 、国泰安惠收益定期开放 债券型证券投资基金、国 泰江源优势精选灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰聚利价值定期开放灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰量化成长优选 混合型 证券 投资 基金、 国 泰量化 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 优势 行 业混合 型证 券投 资基 金。 另外, 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格, 目前受 托 管 理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ,本基 金 管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。 2008 年 2 月 14 日 ,本 基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 (专户 理财 )的 基金 公 司之一 , 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 资 格, 囊括 了公 募基 金、 社保、 年金 、专 户理 财 和 QDII 等管理业 务资 格。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 梁杏 本基金 的基 金 经理、 国泰 国 2016-06-0 8 - 11 年 学士 。 2007 年 7 月至 2011 年 6 月 在华安基金管理有限公司担任高国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 11 页共 53 页 证医药 卫生 行 业指数 分级 、 国泰宁 益定 期 开放灵 活配 置 混合、 国泰 量 化收益 灵活 配 置混合 的基 金 经理、 量化 投 资事业 部总 监 级区域 经理 。2011 年 7 月 加入国 泰基金 管理 有限 公司, 历任 产品品 牌经理 、研 究员 、基 金经 理助理。 2016 年 6 月 起任 国泰 国证 医药卫 生行业指数分级证券投资基金和 国泰国证食品饮料行业指数分级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2018 年 1 月 起兼 任国泰 宁益 定 期开放 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经 理。2018 年 7 月起 兼任国 泰量化收益灵活配置混合型证券 投资基 金的基 金经 理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月 任量 化投 资(事 业)部 副总 监,2018 年 7 月起任 量化投 资( 事业 )部 总监 。 徐成城 本基金 的基 金 经理、 国泰 创 业板指 数 (LOF ) 、 国泰 国证医 药卫 生 行业指 数分 级、国 泰黄 金 ETF 、 国泰 黄 金 ETF 联接、 国泰中 证国 有 企业改 革指 数 (LOF ) 、 国泰 国证房 地产 行 业指数 分级 、 国泰国 证新 能 源汽车 指数 (LOF ) 、 国泰 国证有 色金 属 行业指 数分 级 的基金 经理 2017-02-0 3 - 12 年 硕士研 究生 。曾 任职 于闽 发证券。 2011 年 11 月 加入 国泰 基金 管理有 限公司 , 历任 交易 员、 基金 经理助 理。2017 年 2 月 起任 国泰 创业板 指 数证 券 投资基 金(LOF ) 、 国泰 国证医药卫生行业指数分级证券 投资基金和国泰国证食品饮料行 业指数分级证券投资基金的基金 经理,2018 年 1 月起 兼任 国泰黄 金交易型开放式证券投资基金和 国泰黄金交易型开放式证券投资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ,2018 年 4 月 起兼 任国泰 中证 国 有企业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 的 基金经 理,2018 年 5 月起 兼任国 泰国证房地产行业指数分级证券 投资基 金、 国 泰国 证新 能源 汽车指 数证券 投资 基金 (LOF ) 和国泰国 证有色金属行业指数分级证券投 资基金 的基 金经 理。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之 日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合 同生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法》、 《证券投资基金法》、《 基金管理公司公平 交易制 度指 导意 见》 等有 关法律 法规 的规 定, 严格 遵守基 金合 同和 招募 说明 书约定 , 本 着诚 实信 用 、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 12 页共 53 页 勤勉尽责、最大限度保护 投资人合法权益等原则管 理和运用基金资产,在控 制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告 期内,本基金运作合法合 规,未发生损害基金份额 持有人利益的行为 ,未 发生内幕交易、操纵市场 和不当关联交易及其他违 规行为,信息披露及时、 准确、完整,本基金与 本基金管理人所管理的其 他基金资产、投资组合与 公司资产之间严格分开、 公平对待,基金管理小 组保持独立运作,并通过 科学决策、规范运作、精 心管理和健全内控体系, 有效保障投资人的合法 权益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效 控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗 口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ), 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利 益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 13 页共 53 页 2018 年上 半年 大盘 陷入 调 整,沪 深 300 指数 整体 下 跌 12.9% , 而国 证食 品指 数增 长 2.31%,国 泰国证 食品 母基 金上 涨 2.57% ,较 好地 实现 了对 标的 指数的 跟踪 。2016 年初 至 今,食 品行 业表 现远 强于大盘,主要由于市场 处于弱势状态下,资金转 向追捧基本面更加确定、 业绩更加优良、估值更 低的食 品饮 料板 块。2018 年我们 依然 看好 食品 饮料 板块的 基本 面, 一季 度食 品饮料 行业 的股 票价 格 出现了一定程度的调整之 后,二 季度内,食品饮料 行业在一季报业绩向好的 催化下,在季末大盘继 续向下 调整 , 且食 品饮 料 行业作 为强 势行 业补 跌的 情况下 , 指数 依然 大涨 10.31% 。 上半 年的 涨幅 主 要由二 季度 贡献 。 作为行业指数基金,本基 金旨在为投资者提供行业 投资工具。本报告期内, 我们根据对市场行 情、日常申赎情况和成分 股停复牌的分析判断,对 股票仓位及头寸进行了合 理安排,将跟踪误差控 制在合 理水 平, 尽量 为投 资者提 供更 精准 的投 资工 具。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 在 2018 年上 半年 的 净值增 长率 为 2.57% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 2.30% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2017 年年 报中 我们 曾经 提 到,2017 年 食品 饮料 行业 收益累 积较 高,2018 年或 阶段性 迎来 调整 。 我们认为一季度食品饮料 行业的调整是正常的风格 扰动和获利回吐的结果。 在二季度初,一季报公 布后, 市场 发现, 食品 饮 料确实 基本 面依 然坚 挺, 于是二 季度 食品 饮料 开启 了逆势 上涨 之旅 。 白 酒、 乳业 、 调味 品 、 肉制 品 、 休 闲零食 等细 分行 业的 一季 报收入 和利 润同 比增 速数 据与 2017 年年 度同 比 增速数 据相 比, 毫不 逊色 , 表明 行业 仍然 处于 景气 之中。 我们 站在 目前 时点 展望, 在居 民收 入提 高, 城市化进程仍 在继续,消 费升级仍未止步的情况下 ,我们依然看好食品饮料 行业的中长期表现。存 量博弈格局下,国内资金 将寻找相对安全的行业和 领域进行布局和投资。北 上资金今年以来的数据 也显示 ,行 业景 气、 业绩 坚挺的 食品 饮料 行业 或将 继续成 为资 金配 置选 择。 2018 年三 季度 我们 认为 食 品饮料 行业 在经 历了 一季 度的阶 段性 调整 和二 季度 的修复 后 , 业 绩确 定性依然较高,且估值相 对合理。我们继续看好食 品行业的未来强于大盘。 投资者根据自己的风险 承受能 力和 投资 偏好 ,或 可利用 国泰 国证 食品 行业 指数基 金, 把握 食品 行业 的投资 机会 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值 程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责,成员包括基国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 14 页共 53 页 金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干,均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向 估值委员会报告并提出 相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突, 一切以 投资 者利 益最 大化 为 最高 准则 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截至本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 在托管 本基 金的 过程 中, 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定,对本基金基金管理人 — 国泰基金管理有限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金 的投 资 运 作, 进行 了认真 、 独 立的 会计核 算和 必要 的投 资监督 ,认 真履 行了 托管 人的义 务, 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 托管 人认 为, 国泰 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算、 基 金费用 开支 及利 润分 配等 问题上 , 不 存在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为; 在报告期内,严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等 内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人认 为, 国 泰基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 及其他相关法律法规的规 定,基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ,未发现有损害基金持 有人利 益的 行为 。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 15 页共 53 页 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 国证 食品 饮料行 业指 数分 级证 券投 资基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 131,782,969.89 128,711,946.42 结算备 付金


1,381,257.62 5,162,492.23 存出保 证金


459,097.79 544,051.66 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,648,937,619.87 1,436,983,285.08 其中: 股票 投资


1,648,937,619.87 1,436,982,285.08 基金投 资


- - 债券投 资


- 1,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 32,026,917.77 应收利 息 6.4.7.5 24,025.70 31,796.95 应收股 利


- - 应收申 购款


19,575,106.38 14,718,209.53 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,802,160,077.25 1,618,178,699.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


6,635,992.52 - 应付赎 回款


31,928,315.13 85,084,711.01 应付管 理人 报酬


1,443,622.56 1,233,248.26 应付托 管费


288,724.50 246,649.64 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费用 6.4.7.7 665,559.95 1,246,010.51 应交税 费


- - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 16 页共 53 页 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 469,156.29 631,707.22 负债合 计


41,431,370.95 88,442,326.64 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 767,383,083.91 683,857,900.29 未分配 利润 6.4.7.10 993,345,622.39 845,878,472.71 所有者 权益 合计


1,760,728,706.30 1,529,736,373.00 负债和 所有 者权 益总 计


1,802,160,077.25 1,618,178,699.64 注:报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日, 国泰 国证 食品 饮 料行业 指数 分级 证券 投资 基金之 基础 份额 净值 1.3469 元 ,国 泰国 证 食品饮 料行 业指 数分 级证 券投资 基金 之稳 健收 益类 份额参 考净 值 1.0270 元, 国 泰国 证食 品饮 料行 业指数 分级 证券 投资 基金 之积极 收益 类份 额参 考净 值 1.6668 元, 国 泰国 证 食品饮 料行 业指 数分 级证 券投资 基金 基金 份额 总 1,307,238,915.94 份 , 其中 国泰 国证食 品饮 料行 业指 数分级 证券 投资 基金 之基 础份 额 1,142,550,995.94 份,国 泰国 证食 品饮 料行 业指数 分级 证券 投资 基 金之稳 健收 益类 份 额 82,343,960.00 份 , 国泰 国证 食品 饮料行 业指 数分 级证 券投 资基金 之积 极收 益类 份额 82,343,960.00 份。 6.2 利润表 会计主 体: 国泰 国证 食品 饮料行 业指 数分 级证 券投 资基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


8,619,625.56 170,453,531.93 1.利息 收入


485,253.13 237,630.51 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 485,252.65 237,630.51 债券利 息收 入


0.48 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


103,498,916.09 132,703,820.66 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 85,812,455.63 122,903,701.91 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 17.93 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 17 页共 53 页 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 17,686,442.53 9,800,118.75 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 -100,148,920.27 35,954,828.59 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 4,784,376.61 1,557,252.17 减:二、费用


13,463,083.51 7,083,606.96 1.管 理人 报酬


8,720,106.43 4,211,071.20 2.托 管费


1,744,021.28 842,214.24 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 2,588,997.92 1,667,667.82 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税金 及附 加


- - 7.其 他费 用 6.4.7.19 409,957.88 362,653.70 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -4,843,457.95 163,369,924.97 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-4,843,457.95 163,369,924.97 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 国证 食品 饮料行 业指 数分 级证 券投 资基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 683,857,900.29 845,878,472.71 1,529,736,373.00 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -4,843,457.95 -4,843,457.95 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 83,525,183.62 152,310,607.63 235,835,791.25 其中:1.基 金申 购款 1,118,246,169.12 1,473,591,476.73 2,591,837,645.85 2.基金 赎回 款 -1,034,720,985.50 -1,321,280,869.10 -2,356,001,854.60 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 767,383,083.91 993,345,622.39 1,760,728,706.30 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 18 页共 53 页 金净值 ) 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 729,247,426.40 303,927,364.69 1,033,174,791.09 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 163,369,924.97 163,369,924.97 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -375,608,174.08 -210,691,169.58 -586,299,343.66 其中:1.基 金申 购款 215,368,490.19 114,354,402.52 329,722,892.71 2.基金 赎回 款 -590,976,664.27 -325,045,572.10 -916,022,236.37 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 353,639,252.32 256,606,120.08 610,245,372.40 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 周向 勇,主 管会 计工 作负 责人 :倪蓥 ,会 计机 构负 责人 :吴洪 涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰国证食品饮料行业指 数分级证券投资基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 ( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2014] 307 号 《关 于 核准国 泰国 证食 品饮 料行 业指数 分级 证券 投资 基金募集的批复》核准, 由国泰基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国 泰国证食品饮料行业指数 分级证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式,存 续期限 不定 ,首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 458,905,616.15 元 , 业经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙) 普 华永道 中天 验字(2014) 第 558 号 验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案, 《国泰 国证 食品 饮料 行业 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2014 年 10 月 23 日正 式生 效, 基 金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 458,949,931.81 份 基金 份额 , 其 中认 购资 金利 息 折合 44,315.66 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为国泰 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。


国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 19 页共 53 页 根据《国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基 金基金合同》和《国泰国 证食品饮料行业指 数分级证券投资基金招募 说明书》的规定,本基金 的基金份额包 括国泰国证 食品饮料行业指数分级 证券投 资基 金之 基础 份额( 以下简 称 “ 国泰 食品 份额 ”) 、 国泰 国证 食品 饮料 行业 指 数分级 证券 投资 基金 之 稳健收 益类 份额( 以 下简称 “食品 A ”) 及国 泰国证 食品 饮料行 业指 数分级 证券投 资基金 之积 极收益 类份额( 以下 简称 “ 食品 B ”) 。 国 泰食 品份 额只 接受 场 内与场 外的 申购 和赎 回 , 但不上 市交 易 。 食 品 A 与食 品 B 只可 上市 交易 , 不可单 独进 行申 购或 赎回 。投资 者可 选择 将其 在场 内申购 的国 泰食 品份 额 按 1:1 的比 例分 拆成 食 品 A 和食 品 B , 但不 得申 请 将其场 外申 购的 国泰 食品 份额进 行分 拆。 投资 者 可将其 持有 的场 外国 泰食 品份额 跨系 统 转 托管 至场 内并申 请将 其分 拆成 食品 A 和食品 B 后 上市 交 易, 也 可按 1:1 的 配比 将其 持有的 食 品 A 和 食品 B 申 请合并 为场 内的 国泰 食品 份额。 在 本基 金食 品 A 份 额和 食 品 B 份额 存续 期内, 本基 金将 在每 个工 作日按 基金 合同 约定 的净 值计算 规则 对食 品 A 份 额和食 品 B 份 额分 别进 行 净值计 算, 食品 A 份额 为 低风险 且预 期收 益相 对稳 定的基 金份 额, 本基 金 扣除掉 国泰 食品 份额 对应 的净资 产部 分后 剩余 的净 资产将 优先 确保 食品 A 份 额的本 金及 食品 A 份额 的约定 收益 ;食 品 B 份 额 为高风 险且 预期 收益 相对 较高的 基金 份额 ,本 基金 扣除掉 国泰 食品 份额 对 应的净 资产 部分 后剩 余的 净资产 在优 先确 保所 有食 品 A 份 额的 本金 及约定 收 益后 , 将 计为 食品 B 份 额的净 资产 。 基 金份 额净 值按如 下原 则计 算: 食品 A 的 基金 份额 净值 , 自 基 金合同 生效 日( 含) 起至 第 1 个 基金 份额 折算 基准 日( 含) 期 间 、 或 自上 一个 基 金份额 折算 日( 定 期折 算日 或不定 期折 算基 准日) 次日( 含) 起至 下一 个基 金份 额折算 基准 日( 含) 期间 , 以 1.0000 元为 基准 ,食 品 A 的 约定 日单 利收 益 率( 约定 基准 收益 率除 以 365) 累计 计算 。本 基金 1 份 食品 A 份 额与 1 份食 品 B 份额构 成一 对份 额组 合, 一对 份额 组合 的基 金 份额净 值之 和等 于 2 份国 泰食品 份额 的基 金份 额净 值。 计算 出食 品 A 份额 的基金 份额 净值 后 , 根 据上 述关系 , 计算 出食 品 B 份 额的基 金份 额净 值 。 本基 金定期 进行 份额 折算 。 在每个 会计 年度( 除基 金合 同生效 日所 在会 计年 度外) 的第一 个工 作日 , 本 基金 根 据基金 合同 的规 定对 食品 A 和国 泰食 品份额 进 行定期 份额 折算 。 折 算前 的食 品 A 份 额持 有人, 以 食品 A 份额 在基 金份额 折算基 准日 的基 金份 额净 值超出 本 金 1.0000 元部 分 , 获得 新增 国泰 食品 份额 的份额 分配 。 折 算不 改 变食品 A 份额 持有 人的 资 产净值 ,其 持有 的食 品 A 份额的 基金 份额 净值 折算 调整为 1.0000 元 、份 额数量不变,相应折算增 加场内国泰食品份额。折 算前的国泰食品份额的 基 金份额持有人,以每 2 份国泰 食品 份额 , 按 1 份 食品 A 份额 的份 额分配 , 获得新 增国 泰食 品份 额。 持有场 外国 泰食 品份 额 的基金份额持有人将按前 述折算方式获得新增场外 国泰食品份额的分配;持 有场内国泰食品份额的 基金份额持有人将按前述 折算方式获得新增场内国 泰食品份额的分配。折算 不改变国泰食品份额持 有人的 资产 净值 。 折算 不 改变食 品 B 份 额持 有人 的 资产净 值 , 其 持有 的食 品 B 份 额的 基金 份额 净值国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 20 页共 53 页 及份额数量不变。除以上 基金份额定期折算外,本 基金还将在国泰食品份额 的份额净值大于或等于 1.5000 时以 及食 品 B 份 额 的份额 净值 小于 或等 于 0.2500 时 进行 不定 期折 算。 本基金 投资 人初 始场 内认 购的基 金份 额合 计 286,774,280.00 份,于 2014 年 10 月 29 日按 1:1 的 基金份 额配 比分 拆 为 143,387,140.00 份食 品 A 与 143,387,140.00 份食 品 B 。 经深 圳证券 交易 所深 证上 [2014]399 号 文审 核同 意, 本基金 食 品 A 和 食品 B 于 2014 年 11 月 5 日上 市交 易。 根 据 《 中华 人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 和 《 国泰国 证食 品饮 料行 业指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 的有 关规 定 , 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其 备选成份股、债券、 债 券回购 、 银行 存款 、 权 证 、 股 指期 货以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具(但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金投 资于 股票的 资 产占基 金资 产的 比例 为 90% -95% , 其中 标的 指 数成份 股及 其备 选成 份股 的投资 比例 不低 于股 票资 产的 90% , 且不 低于 非现 金资产 的 80% 。 每个 交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或 到 期日在一年以内的政府债 券,其中,现金不包括结 算备付金,存出保证金和 应收申购款等,权证投 资不高 于基 金资 产净 值 的 3% 。 本基 金的 业绩 比较 基 准: 国证 食品 饮料 行业 指 数收益 率× 95%+ 银 行活 期存款 利率( 税后)× 5% 。


本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 20 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》、《国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基 金基金 合同》和在财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2018 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2018 年 6 月 30 日的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 21 页共 53 页 本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于 上市公 司股 息红 利差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业 税改征 增值 税试 点的通 知 》、财 税[2016]46 号《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融业 有关政 策的通 知》 、财 税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增值税 政策 有关 问题的 补 充通知 》、 财税[2017]56 号《关 于资 管产 品增值 税 有关问 题的 通知 》、财 税[2017]90 号《 关于 租入 固定资 产进 行税 额抵 扣等 增值税 政策 的通 知》 、国 发[1985]19 号发 布和 国 务院令[2011] 第 588 号修 订的《 中华 人民 共和 国城 市维护 建设 税暂 行条 例》 、国务 院令[2005] 第 448 号 《 国务 院关 于修 改 〈征 收教育 费附 加的 暂行 规定 〉 的 决定 》 、 沪 府发[2011]2 号《 上 海市 人民 政府 关于本 市开 征地 方教 育附 加的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下:


(a) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增 值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。


对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税 ,对 国债、地方政府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。


(b) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股票 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。


(c) 对 基金取得的企业债券利息收入,应 由发行债券的企业在向基 金支付利息时代扣代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 22 页共 53 页 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。


(d) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


(e) 本基 金分 别按 实际 缴纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教育费 附加 和地 方教育 费附 加。


6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 131,782,969.89 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 131,782,969.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,490,026,384.80 1,648,937,619.87 158,911,235.07 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,490,026,384.80 1,648,937,619.87 158,911,235.07 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 23 页共 53 页 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 22,260.93 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 559.35 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 1,019.48 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 185.94 合计 24,025.70 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 665,559.95 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 665,559.95 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 24 页共 53 页 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 156,091.19 指数使 用费 84,958.04 预提费 用 228,107.06 合计 469,156.29 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,141,199,325.61 683,857,900.29 本期申 购 1,904,615,804.86 1,118,246,169.12 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -1,762,266,772.95 -1,034,720,985.50 - 基金拆分/ 份 额折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算调 整 23,690,558.42 — 本期申 购 - - 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) - - 本期末 1,307,238,915.94 767,383,083.91 注:(1) 根 据《 国泰 国证 食 品饮料 行业 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 、《 国泰国 证食 品饮 料行 业 指数分 级证 券投 资基 金招 募说明 书》 及深 圳证 券交 易所和 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 业 务规定 , 国 泰基金 管理 有 限公司 以 2018 年 1 月 2 日 为基金 份额 折算 基准 日, 对在该 日交 易结 束后 登 记在册 的国 泰食 品基 金份 额、食 品 A 份额 实施了 定 期份额 折算 。场 外国 泰食 品份额 折算 前份 额为 910,926,497.51 份, 新增 份 额折算 比例 为 0.020814886 ,折算 后份 额 为 929,887,411.93 份, 折算 后份 额净 值 1.3164 元; 场内 国 泰食品 份额 折算 前份 额为 22,903,925.00 份 ,新 增份 额折算 比例 为 0.020814886 , 折算 后份 额 为 27,633,569.00 ,折 算后 份额净 值 1.3164 元 ;食 品 A 份 额折 算前 份额为 102,160,121.00 份, 新增 份 额折算 比例 为 0.041629772 ,折算 后份 额 为 102,160,121.00 份, 折算 后份 额净 值 1.0000 元。


(2) 截至 2018 年 6 月 30 日 止,本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 164,687,920.00 份 ,其 中: 食品 A 82,343,960.00 份, 食品 B 82,343,960.00 份。 托管 在 深交所 场内 未上 市的 基金 份额 为 24,831,753.00 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 25 页共 53 页 份,托 管在 场外 未上 市的 基金份 额 为 1,117,719,242.94 份 ,均 为国 泰食 品份 额 。场内 的基 金份 额登 记在证 券登 记结 算系 统, 其中上 市的 基金 份额 可选 择按市 价流 通, 未上 市的 基金份 额可 按基 金份 额 净值申 购赎 回; 场外 未上 市的基 金份 额登 记在 注册 登记系 统, 按基 金份 额净 值申购 或赎 回, 通过 跨 系统转 登记 可实 现基 金份 额在两 个系 统之 间的 转换 。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度末 438,636,647.12 407,241,825.59 845,878,472.71 本期利 润 95,305,462.32 -100,148,920.27 -4,843,457.95 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 60,129,724.54 92,180,883.09 152,310,607.63 其中: 基金 申购 款 788,982,831.37 684,608,645.36 1,473,591,476.73 基金赎 回款 -728,853,106.83 -592,427,762.27 -1,321,280,869.10 本期已 分配 利润 - - - 本期末 594,071,833.98 399,273,788.41 993,345,622.39 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 447,002.68 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 12,740.88 其他 25,509.09 合计 485,252.65 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 814,707,561.08 减:卖 出股 票成 本总 额 728,895,105.45 买卖股 票差 价收 入 85,812,455.63 6.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 26 页共 53 页 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总额 1,018.50 减: 卖 出债 券 ( 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成本总 额 1,000.00 减: 应 收利 息总 额 0.57 买卖债 券差 价收 入 17.93 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 17,686,442.53 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 17,686,442.53 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -100,148,920.27 —— 股 票投 资 -100,148,920.27 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 -100,148,920.27 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 27 页共 53 页 基金赎 回费 收入 4,784,376.61 合计 4,784,376.61 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 2,588,997.92 银行间 市场 交易 费用 - 合计 2,588,997.92 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 148,765.71 上市年 费 29,752.78 银行汇 划费 用 7,384.67 指数使 用费 174,402.15 对账单 费用 64.00 合计 409,957.88 注: 指数 使用 费为 支付 标的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 , 按 前一 日基 金资 产净值 的 0.02% 的年费 率计 提, 逐日 累计 ,按季 支付 ,标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季度( 自 然季 度) 人 民币 50,000.00 元。 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表报 出日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 28 页共 53 页 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 受基金 管理 人控 股股 东中 国建投 控制 的公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 申万宏 源 70,386,206.89 3.80% 24,203,041.73 2.61% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 65,554.00 4.07% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 29 页共 53 页 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 22,536.80 9.32% 22,536.80 6.79% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司收 取的 证 管费 和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务等 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,720,106.43 4,211,071.20 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,975,987.17 166,912.50 注: 支付 基金 管理 人国 泰 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.0% 的年 费率计 提 , 逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 X 1.0% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,744,021.28 842,214.24 注:支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 30 页共 53 页 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末 及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 131,782,969. 89 447,002.68 38,416,238.5 0 228,317.09 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60310 5 芯能 科技 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 4.83 4.83 3,410. 00 16,470 .30 16,470 .30 - 60369 3 江苏 新能 2018-0 6-25 2018-0 7-03 网下 中签 9.00 9.00 5,384. 00 48,456 .00 48,456 .00 - 60370 6 东方 环宇 2018-0 6-29 2018-0 7-09 网下 中签 13.09 13.09 1,765. 00 23,103 .85 23,103 .85 - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 31 页共 53 页 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60329 9 井神股 份 2018-06 -28 重大事 项 8.25 2018-0 7-05 8.48 11,502.00 128,061.22 94,891.50 - 00265 0 加加食 品 2018-03 -12 重大事 项 4.86 - - 1,219,739.0 0 8,040,518.73 5,927,931.54 - 30014 6 汤臣倍 健 2018-01 -31 重大事 项 15.37 2018-0 7-31 16.50 1,260,336.0 0 18,741,674.73 19,371,364.3 2 - 注:本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金虽为股票型指数基 金,但由于采取了基金份 额分级的结构设计,不同 的基金份额具有不 同的风 险收 益特 征。 运作 过程中 ,本 基金 共有 三类 基金份 额, 分别 为国 泰食 品份额 、食 品 A 份额 、 食品 B 份 额。 其中 国泰 食 品份额 为普 通的 股票 型指 数基金 份额 ,具 有较 高预 期风险 、较 高预 期收 益 的特征 , 其 预期 风险 和预 期收益 均高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金和 货币 市场 基金; 食 品 A 份额 的 预 期风险 和预 期收 益较 低; 食品 B 份 额采 用了 杠杆 式 的结构 ,预 期风 险和 预期 收益有 所放 大, 将高 于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 32 页共 53 页 普通的 股票 型基 金 。 本 基金 在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流动性风险及市场风险。 本基金紧密跟踪标的指数 ,追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟 踪偏离度和跟踪误差最小 化。本基金的风险控制目 标是追求基金净值收益率 与业绩比较基准之间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% , 年 跟踪 误 差不超 过 4% 。 如 因标 的指 数编制 规则 调整 或其 他 因素导致跟踪偏离度和跟 踪误差超过上述范围,基 金管理人应采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪 误差进 一步 扩大 。 本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主 要负责 公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施;在业务操作层面 ,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控 ,公司具体的风险管理职 责由风险管理部、审计部 和稽核监察部负责,组 织、协调并与各业务部门 一道,共同完成对法律风 险、投资风险、操作风险 、合规风险等风险类别 的管理,并定期向公司专 门的风险管理委员会报告 公司风险状况。风险管理 部、审计部和稽核监察 部由督 察长 分管 ,配 置有 法律、 风控 、审 计、 信息 披露等 方面 专业 人员 。 本基金的基 金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券 之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国 农业银行股份有限公司, 与该银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中 国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,违约 风险可能性很小;在银行 间同业市场进行交易前均 对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行 限制以 控制 相应 的信 用风 险。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2018 年 6 月 30 日 , 本基金 未持 有信 用类 债 券.( 于 2017 年 12 月 31 日: 本基金 持有 信用 类债 券比 例为 0.00%) 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 33 页共 53 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基 金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基 金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基 金组合资产的流动性风险 进行管理,通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和 分析。 本基金所持证券均在证券 交易所交易,部分基金资 产流通暂时受限制不能自 由转让的情况参见 附注 6.4.12 。此外 ,本基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对 流动 性需求,其上限一 般不超过基金持有的债券 投资的公允价值。本基金 主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过 基金资 产净 值的 15% 。本 基金的 基金 管理 人每 日对 基金组 合资 产中 7 个 工作 日可变 现资 产的 可变 现 价值进 行审 慎评 估与 测算 ,确保 每日 确认 的净 赎回 申请不 得超 过 7 个 工作 日 可变现 资产 的可 变现 价 值。 同时,本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本 基金 从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。 此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平 ;持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 34 页共 53 页 额;并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时,可接 受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动 性情况 良好 。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量 因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债 不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付 金及债 券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 131,782,969.89 - - - 131,782,969.8 9 结算备 付金 1,381,257.62 - - - 1,381,257.62 存出保 证金 459,097.79 - - - 459,097.79 交易性 金融 资产 - - - 1,648,937,619.87 1,648,937,619. 87 应收利 息 - - - 24,025.70 24,025.70 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 35 页共 53 页 应收申 购款 5,580,424.71 - - 13,994,681.67 19,575,106.38 资产总 计 139,203,750.01 - - 1,662,956,327.24 1,802,160,077. 25 负债








应付证 券清 算款 - - - 6,635,992.52 6,635,992.52 应付赎 回款 - - - 31,928,315.13 31,928,315.13 应付管 理人 报酬 - - - 1,443,622.56 1,443,622.56 应付托 管费 - - - 288,724.50 288,724.50 应付交 易费 用 - - - 665,559.95 665,559.95 其他负 债 - - - 469,156.29 469,156.29 负债总 计 - - - 41,431,370.95 41,431,370. 95 利率敏 感度 缺口 139,203,750.01 - - 1,621,524,956.29 1,760,728,706. 30 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 128,711,946.42 - - - 128,711,946.4 2 结算备 付金 5,162,492.23 - - - 5,162,492.23 存出保 证金 544,051.66 - - - 544,051.66 交易性 金融 资产 - - 1,000.00 1,436,982,285.08 1,436,983,285. 08 应收证 券清 算款 - - - 32,026,917.77 32,026,917.77 应收利 息 - - - 31,796.95 31,796.95 应收申 购款 4,799,235.49 - - 9,918,974.04 14,718,209.53 资产总 计 139,217,725.80 - 1,000.00 1,478,959,973.84 1,618,178,699. 64 负债








应付赎 回款 - - - 85,084,711.01 85,084,711.01 应付管 理人 报酬 - - - 1,233,248.26 1,233,248.26 应付托 管费 - - - 246,649.64 246,649.64 应付交 易费 用 - - - 1,246,010.51 1,246,010.51 其他负 债 - - - 631,707.22 631,707.22 负债总 计 - - - 88,442,326.64 88,442,326.64 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 36 页共 53 页 利率敏 感度 缺口 139,217,725.80 - 1,000.00 1,390,517,647.20 1,529,736,373. 00 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 公允 价值 ,并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期 日孰早 者予 以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2018 年 6 月 30 日 , 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为: 无持 仓 (2017 年 12 月 31 日:0.00%) ,因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金主要采取完全复制 法,即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票 投资组合,并根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应的 调整 。 但 因特 殊情 况( 如 成份 股 长期停 牌 、 成 份股 发生 变更 、 成 份股 权重 由于 自 由流通 量发 生变 化 、 成 份 股公司 行为 、 市场 流动 性 不足等) 导致 本基 金管 理 人无法按照标的指数构成 及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合 进行优化,尽量降低跟 踪误差 。 本基金 所持 有的 股票 资产 占基金 资产 的比 例为 90 -95% , 其中 标的 指数 成份 股及其 备选 成份 股 的投资 比例 不低 于股 票资 产的 90% , 且不 低于 非现 金资产 的 80% 。 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府 债 券, 权证 投资 不高 于基 金 资产净 值 的 3% 。 此 外 , 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价 格实施 监控 , 定 期运 用 多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 , 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ,及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 37 页共 53 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 1,648,937,61 9.87 93.65 1,436,982,285 .08 93.94 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,648,937,61 9.87 93.65 1,436,982,285 .08 93.94 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除国证 食品 饮料 行业 指数 以外的 其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 上升 5% 增加 约 8,384 增加 约 7,267 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 下降 5% 减少 约 8,384 减少 约 7,267 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 38 页共 53 页 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次金 融工 具公 允价 值


于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 1,623,455,402.36 元, 第二 层次 的 余额 为 25,482,217.51 元, 无属于 第三 层次 的余 额。(2017 年 12 月 31 日 :第一 层次 :1,423,100,303.52 元, 第二 层次 13,882,981.56 元 ,无 第三 层 次)。 于 2018 年 6 月 30 日,本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融负 债均 属 于第一 层次(2017 年 12 月 31 日 :同) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动


对于证 券交 易所 上市 的股 票,若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计 量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日: 未持有) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 1,648,937,619.87 91.50 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 39 页共 53 页 其中: 股票 1,648,937,619.87 91.50 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 133,164,227.51 7.39 8 其他各 项资 产 20,058,229.87 1.11 9 合计 1,802,160,077.25 100.00 7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,644,996,340.52 93.43 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 40 页共 53 页 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,644,996,340.52 93.43 7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,580,796.98 0.20 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 207,696.38 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,941,279.35 0.22 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 41 页共 53 页 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600519 贵州茅 台 400,984 293,303,756.64 16.66 2 000858 五 粮 液 3,359,933 255,354,908.00 14.50 3 600887 伊利股份 7,268,795 202,799,380.50 11.52 4 002304 洋河股 份 1,155,608 152,078,012.80 8.64 5 603288 海天味 业 1,862,751 137,172,983.64 7.79 6 000568 泸州老 窖 1,423,286 86,621,185.96 4.92 7 000895 双汇发 展 1,504,280 39,728,034.80 2.26 8 600872 中炬高 新 1,065,857 29,843,996.00 1.69 9 600298 安琪酵 母 799,795 28,536,685.60 1.62 10 600779 水井坊 516,655 28,534,855.65 1.62 11 603589 口子窖 458,837 28,195,533.65 1.60 12 600809 山西汾 酒 394,642 24,819,035.38 1.41 13 600600 青岛啤 酒 554,454 24,301,718.82 1.38 14 600597 光明乳 业 2,393,126 23,620,153.62 1.34 15 000860 顺鑫农 业 571,979 21,449,212.50 1.22 16 603369 今世缘 918,048 20,959,035.84 1.19 17 300146 汤臣倍 健 1,260,336 19,371,364.32 1.10 18 000596 古井贡 酒 188,334 16,720,292.52 0.95 19 600702 舍得酒 业 376,122 13,574,242.98 0.77 20 002507 涪陵榨 菜 520,788 13,373,835.84 0.76 21 000729 燕京啤 酒 1,930,873 12,994,775.29 0.74 22 600873 梅花生 物 3,057,827 12,781,716.86 0.73 23 600737 中粮糖 业 1,619,631 12,212,017.74 0.69 24 300401 花园生 物 504,900 10,592,802.00 0.60 25 000848 承德露 露 930,209 9,850,913.31 0.56 26 000799 酒鬼酒 354,063 9,825,248.25 0.56 27 600559 老白干 酒 478,355 9,562,316.45 0.54 28 600197 伊力特 351,898 7,935,299.90 0.45 29 000869 张


裕A 188,086 7,497,107.96 0.43 30 600419 天润乳 业 375,800 7,151,474.00 0.41 31 600305 恒顺醋 业 700,564 6,417,166.24 0.36 32 600059 古越龙 山 764,406 6,229,908.90 0.35 33 600073 上海梅 林 936,374 6,217,523.36 0.35 34 002650 加加食 品 1,219,739 5,927,931.54 0.34 35 002481 双塔食 品 1,052,770 4,758,520.40 0.27 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 42 页共 53 页 36 603198 迎驾贡 酒 257,963 4,738,780.31 0.27 37 002568 百润股 份 334,191 4,514,920.41 0.26 38 600300 维维股 份 1,348,690 4,396,729.40 0.25 39 603027 千禾味 业 190,403 4,314,531.98 0.25 40 002695 煌上煌 298,547 3,994,558.86 0.23 41 600199 金种子 酒 602,473 3,891,975.58 0.22 42 002515 金字火 腿 784,002 3,825,929.76 0.22 43 002770 科迪乳 业 965,300 3,745,364.00 0.21 44 000639 西王食 品 287,563 3,689,433.29 0.21 45 002216 三全食 品 522,501 3,631,381.95 0.21 46 603517 绝味食 品 80,602 3,421,554.90 0.19 47 002329 皇氏集 团 717,519 3,056,630.94 0.17 48 002726 龙大肉 食 409,000 2,879,360.00 0.16 49 600084 中葡股 份 574,005 2,296,020.00 0.13 50 002582 好想你 210,324 2,286,221.88 0.13 7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600132 重庆啤 酒 22,501 623,052.69 0.04 2 002557 洽洽食 品 26,200 399,550.00 0.02 3 002461 珠江啤 酒 72,902 380,548.44 0.02 4 600299 安迪苏 24,801 288,683.64 0.02 5 600429 三元股 份 42,101 257,658.12 0.01 6 600090 同济堂 36,502 207,696.38 0.01 7 002387 维信诺 18,201 195,660.75 0.01 8 002732 燕塘乳 业 8,200 180,154.00 0.01 9 000529 广弘控 股 28,305 159,074.10 0.01 10 002330 得利斯 29,200 155,052.00 0.01 11 603866 桃李面 包 2,700 154,278.00 0.01 12 002495 佳隆股 份 48,600 142,884.00 0.01 13 300149 量子生 物 8,300 136,784.00 0.01 14 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01 15 603299 井神股 份 11,502 94,891.50 0.01 16 603919 金徽酒 5,600 92,568.00 0.01 17 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00 18 603779 威龙股 份 4,700 69,043.00 0.00 19 603886 元祖股 份 3,000 59,460.00 0.00 20 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00 21 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00 22 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 43 页共 53 页 23 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 600887 伊利股 份 189,464,415.90 12.39 2 600519 贵州茅 台 157,932,120.63 10.32 3 000858 五粮液 137,408,645.70 8.98 4 002304 洋河股 份 91,753,687.28 6.00 5 603288 海天味 业 78,518,651.38 5.13 6 000568 泸州老 窖 54,195,794.35 3.54 7 600597 光明乳 业 26,416,028.23 1.73 8 000895 双汇发 展 21,469,373.02 1.40 9 600872 中炬高 新 16,867,425.34 1.10 10 600600 青岛啤 酒 16,768,984.96 1.10 11 600298 安琪酵 母 15,213,763.94 0.99 12 603589 口子窖 15,200,512.68 0.99 13 600779 水井坊 15,073,877.13 0.99 14 300401 花园生 物 13,061,357.73 0.85 15 600809 山西汾 酒 12,692,253.33 0.83 16 600197 伊力特 12,362,799.02 0.81 17 600419 天润乳 业 10,341,533.56 0.68 18 603369 今世缘 9,195,004.24 0.60 19 600702 舍得酒 业 8,977,018.18 0.59 20 600873 梅花生 物 8,384,065.92 0.55 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 600887 伊利股 份 211,538,192.48 13.83 2 600519 贵州茅 台 112,398,160.47 7.35 3 000858 五粮液 111,110,688.03 7.26 4 002304 洋河股 份 54,107,484.79 3.54 5 603288 海天味 业 44,071,998.02 2.88 6 000568 泸州老 窖 33,788,043.78 2.21 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 44 页共 53 页 7 000895 双汇发 展 20,348,282.89 1.33 8 600298 安琪酵 母 13,502,333.84 0.88 9 600779 水井坊 12,097,784.62 0.79 10 603589 口子窖 11,929,278.49 0.78 11 600809 山西汾 酒 11,738,410.60 0.77 12 600872 中炬高 新 10,314,602.08 0.67 13 600600 青岛啤 酒 8,518,989.32 0.56 14 603369 今世缘 8,341,590.16 0.55 15 600597 光明乳 业 8,081,210.84 0.53 16 600873 梅花生 物 7,961,945.82 0.52 17 600702 舍得酒 业 7,836,587.12 0.51 18 000860 顺鑫农 业 6,983,855.02 0.46 19 000729 燕京啤 酒 6,789,615.75 0.44 20 000596 古井贡 酒 6,552,759.19 0.43 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,040,999,360.51 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 814,707,561.08 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 45 页共 53 页 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告 期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 7.11 报告期末本基金投 资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。


7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 459,097.79 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 24,025.70 5 应收申 购款 19,575,106.38 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 46 页共 53 页 8 其他 - 9 合计 20,058,229.87 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 国泰食 品 249,655 4,576.52 77,476,217.43 6.78% 1,065,074,778.51 93.22% 食品 A 187 440,342.03 81,206,109.00 98.62% 1,137,851.00 1.38% 食品 B 3,563 23,110.85 8,498,775.00 10.32% 73,845,185.00 89.68% 合计 253,405 5,158.69 167,181,101.43 12.79% 1,140,057,814.51 87.21% 8.2 期末上市基金前十名 持有人 食品A 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 47 页共 53 页 1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 32,035,010.00 38.90% 2 建信人 寿保 险股 份有 限公 司-分 红保 险产 品 25,589,811.00 31.08% 3 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 10,677,108.00 12.97% 4 建信人 寿保 险股 份有 限公 司- 传统保险 产品 10,000,000.00 12.14% 5 国网安 徽省 电力 公司 企业 年金计 划- 中国 银行 股份 有限公 司 2,029,761.00 2.46% 6 中国银 河证 券股 份有 限公 司 772,953.00 0.94% 7 吕福玲 253,700.00 0.31% 8 上海长 江众 汇企 业发 展有 限公司 89,100.00 0.11% 9 林玲 70,000.00 0.09% 10 肖蓉 70,000.00 0.09% 注:以 上信 息是 根据 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司深圳 分公 司提 供的 名册 编制。 食品B 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 吉烈钧 3,200,000.00 3.89% 2 陶成魂 2,844,698.00 3.45% 3 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司-投 连 险 05 2,533,229.00 3.08% 4 任爱 2,439,700.00 2.96% 5 陈丰 2,339,400.00 2.84% 6 陈致同 1,900,000.00 2.31% 7 俞爱理 1,540,000.00 1.87% 8 北京诚 盛投 资管 理有 限公 司-诚 盛 2 期私 募证 券投 资基金 1,501,798.00 1.82% 9 黄宏屏 1,480,000.00 1.80% 10 黄雅香 1,431,100.00 1.74% 注:以 上信 息是 根据 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司深圳 分公 司提 供的 名册 编制。 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 国泰食 品 154,817.62 0.01% 食品 A 0.00 0.00% 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 48 页共 53 页 食品 B 0.00 0.00% 合计 154,817.62 0.01% 8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 国泰食 品 0~10 食品 A 0 食品 B 0 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 国泰食 品 0 食品 A 0 食品 B 0 合计 0 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 国泰食 品 食品 A 食品 B 基金 合 同生 效日 (2014 年 10 月 23 日)基 金份 额总 额 458,949,931.81 - - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 936,875,083.61 102,162,121.00 102,162,121.00 本报告 期基 金总 申购 份额 1,904,615,804.86 - - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,762,266,772.95 - - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 63,326,880.42 -19,818,161.00 -19,818,161.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,142,550,995.94 82,343,960.00 82,343,960.00 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 对公司 运营 管理 及基 金运 作产生 重大 影响 的与 本基 金管理 人、 基金 财 产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 49 页共 53 页 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 自基 金合 同生 效以 来聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )提供 审计 服务 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 西南证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 南京证 券 4 - - - - - 银河证 券 2 - - - - - 华泰联 合证 券 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 中航证 券 2 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华创证 券 2 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 中信证 券 1 462,655,428.48 24.97% 430,864.19 26.76% - 光大证 券 1 299,690,720.14 16.17% 219,161.28 13.61% - 中信建 投 2 248,480,163.56 13.41% 231,408.10 14.37% - 方正证 券 2 199,338,318.89 10.76% 185,640.46 11.53% - 中投证 券 3 192,777,401.62 10.40% 179,532.11 11.15% - 中金公 司 2 139,954,161.17 7.55% 102,351.05 6.36% - 长江证 券 1 113,361,406.93 6.12% 82,902.93 5.15% - 国信证 券 3 76,213,005.81 4.11% 70,976.59 4.41% - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 50 页共 53 页 申万宏 源 2 70,386,206.89 3.80% 65,554.00 4.07% - 华泰证 券 2 23,547,602.54 1.27% 21,932.22 1.36% - 天风证 券 1 20,322,232.11 1.10% 14,861.63 0.92% - 中银国 际 1 6,380,131.36 0.34% 4,665.79 0.29% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 公 司具 有较 强的 研究 能力, 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务;能 根据 基金 投资 的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租 用标准 的, 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 (包 括调整 名单 及调 整原 因 等), 并经 公司 批准 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 西南证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 南京证 券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰联 合证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 江海证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 51 页共 53 页 华创证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 中银国 际 1,018.50 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资基金 办理 定期 份额 折算 业务期 间食 品 A 份 额停复 牌的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-03 2 关 于 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资基金 之食 品 A 份 额定 期 份额折 算后 次日 前 收盘价 调整 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-04 3 关 于 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资基金 定期 份额 折算 结果 及恢复 交易 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-04 4 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-11 5 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 泰 元 鑫 资 产 管 理有限 公司 股权 结构 等事 项变更 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2018-01-11 6 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-12 7 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-13 8 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-16 9 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-17 10 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-18 11 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2018-01-19 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 52 页共 53 页 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 券报》 、 《证 券时 报》 12 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-20 13 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-23 14 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-24 15 国泰基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-24 16 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-25 17 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-26 18 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-01-27 19 关 于 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基 金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2018-03-23 20 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 证 券投资 基金 赎回 费的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2018-03-23 21 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-03-28 22 国泰基 金管 理有 限公 司住 所变更 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2018-03-28 23 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-06-06 24 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-06-07 25 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-06-08 26 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-06-09 27 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金单笔 申购 、 定 期定 额投 资 最低金 额限 制的 公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2018-06-09 28 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-06-13 29 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-06-14 30 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金可能 发生 不定 期份 额折 算的提 示公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2018-06-15 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2018 年半年度 报告 第 53 页共 53 页 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、国 泰国 证食 品饮 料行 业 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 2、国 泰国 证食 品饮 料行 业 指数分 级证 券投 资基 金托 管协议 3、关 于核 准国 泰国 证食 品 饮料行 业指 数分 级证 券投 资基金 募集 的批 复 4、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 11.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层。 11.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日