国 寿 安 保 货币 市 场 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23
日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................... 错误! 未定义书签。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 40
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 48
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
国寿安保货币 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保货 币市 场基 金
基金简 称 国寿安 保货 币
基金主 代码 000505
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 20 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,223,543,554.91 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年 7 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
下属分 级基 金场 内简 称: - - 国寿货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000505 000506 511970
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
126,485,957.44
份
11,093,636,615.72
份
3,420,981.75 份
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基 金 和债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张彬 郭明
联系电 话 010-50850744 010-66105798
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4009-258-258 95588
传真 010-50850776 010-66105799
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路806 号3
幢306 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街28 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55国寿安保货币 2018 年半年度报告
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院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层 号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 王军辉 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
A、B 类 份额 注册 登记 机
构
国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈
泰商务 中 心2 号楼 11 层
E 类份 额 注 册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
国寿安保货币 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费用后的 余额，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 ，由于货币 市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿安 保货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2713% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.1603% 0.0005%
过去三 个月 0.8574% 0.0030% 0.3366% 0.0000% 0.5208% 0.0030%
过去六 个月 1.7825% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 1.1130% 0.0022%
过去一 年 3.7179% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.3679% 0.0017%
过去三 年 9.6317% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 5.5780% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
17.1467% 0.0040% 6.0029% 0.0000% 11.1438% 0.0040%
国寿安 保货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2911% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.1801% 0.0005%
过去三 个月 0.9177% 0.0030% 0.3366% 0.0000% 0.5811% 0.0030%
基金级 别 国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2018 年1 月1 日
- 2018 年6 月 30 日 )
报告期( 2018 年1 月1
日 - 2018 年 6 月 30
日)
报告期( 2018 年1
月1 日 - 2018 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,369,201.04 433,339,393.61 2,436,757.32
本期利 润 2,369,201.04 433,339,393.61 2,436,757.32
本期净 值收 益率 1.7825% 1.9071% 1.5231%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 126,485,957.44 11,093,636,615.72 3,420,981.75
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 17.1467% 18.4063% 6.3827% 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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过去六 个月 1.9071% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 1.2376% 0.0022%
过去一 年 3.9696% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.6196% 0.0017%
过去三 年 10.4270% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 6.3733% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
18.4063% 0.0040% 6.0029% 0.0000% 12.4034% 0.0040%
国寿安 保货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1415% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.0305% 0.0006%
过去三 个月 0.6099% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.2733% 0.0035%
过去六 个月 1.5231% 0.0030% 0.6695% 0.0000% 0.8536% 0.0030%
过去一 年 3.4493% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.0993% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
6.3827% 0.0022% 2.6778% 0.0000% 3.7049% 0.0022%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：(1) 本 基金 的基 金合 同 于 2014 年 1 月 20 日 生效 。按照 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起
6 个 月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同" 第 十二部 分 （ 三） 投资 范围 、 （五） 投资 限制"的
有关约 定。 本基 金建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
（2 ） 本基 金E 类份 额作 为 新增加 份额 自 2016 年7 月 4 日 起开 放申 赎业 务， 于 2016 年7 月6 日正
式发生 申购 业务 ，2016 年7 月7 日确 认份 额， 因此 相关财 务指 标 自2016 年7 月 7 日 起计 算。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年10 月29 日设立， 公 司注 册资本12.88 亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2018 年6 月 30 日， 公司共管理44 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1,880.78 亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄力
基金经
理
2014 年1 月20
日
2018 年4 月20
日
8 年
黄力先 生， 硕士 ，中 国籍 。曾
任中国 人寿 资产 管理 有限 公司
投资经 理助 理； 现任 国寿 安保
增金宝 货币 市场 基金 、国 寿安
保安裕 半年 定期 开放 债券 型发
起式证 券投 资基 金及 国寿 安保
安盛纯 债3 个月 定期 开放 债券
型发起 式证 券投 资基 金基 金经
理。
桑迎
基金经
理
2018 年3 月27
日
- 16 年
硕士研 究生 。2002 年7 月至
2003 年8 月， 任职 于交 通 银行
北京分 行， 担任 交易 员；2004
年 11 月至2008 年 1 月， 任职
于华夏 银行 总行 资金 部， 担任
交易员 ；2008 年2 月至2013
年 12 月 ， 任 职于 嘉实 基金 ， 历
任交易 员 、 基 金经 理 。2013 年
12 月 加入 国寿 安保 基金 管 理有
限公司 ，现 任国 寿安 保场 内实
时申赎 货币 市场 基金 、国 寿安
保薪金 宝货 币市 场基 金、 国寿
安保聚 宝盆 货币 市场 基金 、国
寿安保 鑫钱 包货 币市 场基 金、
国寿安 保添 利货 币市 场基 金及
国寿安 保货 币市 场基 金基 金经
理。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管 理办法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关 基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上半年国际、 国内宏观经济出现一系列变化。 海外方面， 美国进一步加息，
中国央行也随之提高货币政策执行利率保持中美利差。 国内方面， 各项数据显示经济
具有较强的韧性， 但是受到国际新的政治形势影响央行态度逐渐偏向稳健中性略偏宽
松。 货币 政策的转向从市场收益率变化中可见一斑。2017 年末，AAA 级别3 个月期限
的存单发行利率一度突破 5%，到 2018 年 3 月末该级别该期限存单发行利率最高冲击
到4.8% 附近， 至2018 年半年末该级别该期限存单发行利率大幅回落至 4%附近。 货币
市场其他品种收益率也同样出现收益率下行。 整个货币市场收益率的快速下行充分说
明国内货币政策执行实质性的转向。
2018 年上半年， 本基金秉持稳健投资原则， 谨慎操作， 结合本基金以机构客户为
主的特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，
管理现金流分布， 保障组合 充足流动性。 整体看， 本基金成功应对了市场和规模的波国寿安保货币 2018 年半年度报告
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动， 投资业绩平稳提高， 实现了均衡安全性、 流动性和收益性的目标， 组合的持仓结
构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期国寿安保货币 A 的基金份额净值收 益率为 1.7825%，本报告期国寿安保
货币 B 的基金份额净值收益率为 1.9071% ，本报告期国寿安保货币 E 的基金份额净值
收益率为1.5231%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年下半 年， 央行货币政策将成为影响货币市场的主要因素。目前资金
利率整体处于低水平， 考虑到目前国内经济形势以及海外主要经济体央行动态， 未来
不排除货币市场出现波动的可能性， 各种政治、 经济的影响错综复杂。 综合当前国内
外经济和货币环境，预计 18 年下半年央行仍 将维持稳健货币政策的主基调，加强监
管协调并随着国内外经济状况进行动态微调。
针对上述复杂的市场环境， 本基金将坚持谨慎操作风格， 强化投资风险控制， 以
确保组合安全性和流动性为首要任务， 兼顾收益性。 密切关注各项宏观数据、 政策调
整和市场资金面情况， 平衡配置同业存款和债券投资， 谨 慎控制组合的信用配置， 保
持合理流动性资产配置， 细致管理现金流， 以控制利率风险和应对组合规模波动， 努
力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部
负责人组 成， 估值委员 会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适 用。 相关基金经理和研 究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 15 页 共 51 页
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所 市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金采用 1.00 元固 定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金
净收益分配给基金份额持有人， 并按月结转为 基金份额， 使基金账面份额净值始终保
持1.00 元。
本 基 金 本 报 告 期 内 分 配 收 益 438,145,351.97 元，其中 A 类 份 额 分 配 收 益
2,369,201.04 元，B 类份额分配收益 433,339,393.61 元，E 类份额分配收益
2,436,757.32 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情 形 的说 明
无。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管人在对国寿安保货币市场基金的托管过程中， 严格遵守
《证券投资基金法》 、 《 货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金
合同的有关规定， 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 国寿安保货币市场基金的管理人 ——国寿安保基金管理有限公司在
国寿安保货币市场基金的投资运作、 每万份基 金净收益和 7 日年化收益率、 基金利润
分配、 基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证 券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披
露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 寿 安 保 货 币 市 场 基
金 2018 年半年度报告 中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,608,248,153.69 5,920,289,328.76
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,128,477,552.96 9,870,273,906.21
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
6,128,477,552.96 9,549,637,906.21
资产支 持证 券投 资
- 320,636,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,540,855,591.29 5,790,976,966.48
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 73,933,616.89 134,285,538.36
应收股 利
- -
应收申 购款
83,478.32 1,443,301.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
12,351,598,393.15 21,717,269,040.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,118,236,579.85 1,370,037,344.94
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,714,246.33 7,959,479.64
应付托 管费
1,428,559.51 2,411,963.51
应付销 售服 务费
171,047.81 580,343.05
应付交 易费 用 6.4.7.7 306,492.36 211,850.48
应交税 费
- - 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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应付利 息
246,793.44 846,958.10
应付利 润
2,400,322.25 6,733,500.14
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 550,796.69 743,000.00
负债合 计
1,128,054,838.24 1,389,524,439.86
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 11,223,543,554.91 20,327,744,600.95
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
11,223,543,554.91 20,327,744,600.95
负债和 所有 者权 益总 计
12,351,598,393.15 21,717,269,040.81
注：报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.000 元，基金份额总额为
11,223,543,554.91 份 ， 其 中 ， 货 币 市 场 基 金 A 级的基金份额净值人民币 1.000 元 ， 份 额 为
126,485,957.44 份 ； 货 币 市 场 基 金 B 级 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 份 额 为
11,093,636,615.72 份 ； 货币市 场基 金 E 级的 基金 份额净 值人 民 币 1.000 元 ，份额 为 3420981.75
份（本 基 金E 类 份额 面值 为人民 币 100.00 元 ，此 处 已折算 为人 民 币1.000 元 ） 。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
497,190,284.22 578,637,045.24
1.利息 收入
489,898,139.93 581,739,108.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 181,614,285.13 426,566,248.69
债券利 息收 入
203,789,224.02 124,805,461.09
资产支 持证 券利 息收 入
3,010,300.69 41,144.11
买入返 售金 融资 产收 入
101,484,330.09 30,326,254.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
7,292,144.29 -3,102,063.23
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 7,292,144.29 -3,102,063.23
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- - 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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4.汇兑 收益 （损失 以“- ”号 填
列）
- -
5.其他 收入 （损失 以“- ” 号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
59,044,932.25 83,061,308.48
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 38,365,710.49 46,194,539.28
2．托 管费 6.4.10.2.2 11,625,972.86 13,998,345.21
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,490,799.27 3,166,536.39
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
7,231,743.21 19,376,415.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,231,743.21 19,376,415.79
6．税 金及 附加
11,702.58 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 319,003.84 325,471.81
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
438,145,351.97 495,575,736.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
438,145,351.97 495,575,736.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变 动表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,327,744,600.95 - 20,327,744,600.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 438,145,351.97 438,145,351.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,104,201,046.04 - -9,104,201,046.04
其中：1. 基 金申 购款 66,599,868,541.90 - 66,599,868,541.90
2. 基金 赎回 款 -75,704,069,587.94 - -75,704,069,587.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -438,145,351.97 -438,145,351.97 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,223,543,554.91 - 11,223,543,554.91
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
34,683,543,275.06 - 34,683,543,275.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 495,575,736.76 495,575,736.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-8,575,349,911.05 - -8,575,349,911.05
其中：1. 基 金申 购款 59,946,200,883.87 - 59,946,200,883.87
2. 基金 赎回 款 -68,521,550,794.92 - -68,521,550,794.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -495,575,736.76 -495,575,736.76
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
26,108,193,364.01 - 26,108,193,364.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下 列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 王 文英______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保货币市场基金 （简称 “本基金” ） ， 系 经中国证券监督管理委员会 （简称
“中国证监会” ）证监许可[2013]1626 号文《关于核准国寿安保货币市场基金募集的
批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有限公司 （简称 “国寿安保”）于 2014 年1 月6
日至2014 年1 月15 日 向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特
殊普通合伙） 验证出具安永华明 （2014） 验字 第 61090605_01 号验资报告后， 向中国
证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2014 年1 月20 日正式生效， 首次设立募集规
模11,870,457,430.54 份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 21 页 共 51 页
的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保， 基金托管人为中国工商银行股份有限公
司（简称 “工商银行 ”）。
本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的场外基金份额数量， 对其持有
的场外基金份额按照不同的费率计 提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。
本基金分设 A 类、B 类两类场外基金份额和 E 类场内基金份额。三类基金份额分设不
同的基金代码，A 类、B 类基金份额分别公布每万份基金净收益、7 日年化收益率，E
类基金份额公布每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 本基 金A 类基金份额基金
账户最低基金份额余额为 100 份， 本基金B 类基金份额基金账户最低基金份额余额为
500 万份。
根据基金管理人国寿安保基金管理有限公司于 2016 年 07 月 01 日 发布的《关于
国寿安保货币市场基金增设场内份额、 修改收益分配原则并修订基金合同部分条款的
公告》 ，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为：现金，通
知存款， 短期融资券， 一年以内 （含一年） 的 银行定期存款、 大额存单， 剩余期限 （或
回售期限） 在397 天以 内 （含 397 天） 的债券 ， 期限在一年以内 （含 一年） 的中央银
行票据， 期限在一年以 内 （含 一年） 的债券回 购， 剩余期限 （或回售 期限） 在 397 天
以内（含397 天）的中期票据，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）
的资产支持证券， 法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动
性的金融工具。 变更后 ， 本基金的投资范围为 ： 现金， 期限在一年以 内 （含一年） 的
银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单， 剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）
的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券， 中国证监会、 中 国人民银行认可
的其他具有良好流动性的货币市场工具。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《 关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与 格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信国寿安保货币 2018 年半年度报告
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息披露编报规则》 第 5 号 《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基 金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6
月30 日的财务状况以及 2018 年1 月1 日至 6 月30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重 大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推 开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、国寿安保货币 2018 年半年度报告
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同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规 定， 资管产品运营过程中发生的增值 税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的
增值税应税 行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已 纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （二）
转让2017 年12 月31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、 非货物期货，
可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票 、 债券的差价收入， 继续免征 企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储国寿安保货币 2018 年半年度报告
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蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 11,248,153.69
定期存 款 4,597,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
存款期 限3 个月-1 年 3,593,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 1,004,000,000.00
其他存 款 -
合计： 4,608,248,153.69
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 6,128,477,552.96 6,129,051,000.00 573,447.04 0.0051%
合计 6,128,477,552.96 6,129,051,000.00 573,447.04 0.0051%
资产支 持券 - - - -
合计 6,128,477,552.96 6,129,051,000.00 573,447.04 0.0051%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,540,855,591.29 -
合计 1,540,855,591.29 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,672.45
应收定 期存 款利 息 14,909,710.68
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 57,788,194.62
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 374,677.12
应收申 购款 利息 859,362.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 73,933,616.89
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 306,492.36
合计 306,492.36
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 550,796.69
合计 550,796.69
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 871,917,176.34 871,917,176.34
本期申 购 257,809,323.22 257,809,323.22
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,003,240,542.12 -1,003,240,542.12
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 126,485,957.44 126,485,957.44
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 18,759,378,110.18 18,759,378,110.18
本期申 购 66,320,905,171.06 66,320,905,171.06
本期赎 回( 以"-" 号填列) -73,986,646,665.52 -73,986,646,665.52
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 11,093,636,615.72 11,093,636,615.72
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 E
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 696,449,314.43 696,449,314.43
本期申 购 21,154,047.62 21,154,047.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -714,182,380.30 -714,182,380.30
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 27 页 共 51 页
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,420,981.75 3,420,981.75
注： （1）本期 申购包含 红 利再投资， 分级调整 及转 入的份额及 金额；本 期赎 回包含分级 调整及 转
出的份 额及 金额 。
（2）本 基金 E 类份 额面 值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
国寿安 保货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,369,201.04 - 2,369,201.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,369,201.04 - -2,369,201.04
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国寿安 保货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部 分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 433,339,393.61 - 433,339,393.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -433,339,393.61 - -433,339,393.61
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国寿安 保货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,436,757.32 - 2,436,757.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
本期已 分配 利润 -2,436,757.32 - -2,436,757.32
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 388,305.81
定期存 款利 息收 入 179,227,735.32
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 76,771.91
其他 1,921,472.09
合计 181,614,285.13
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金本报告期无买卖股票 投资收益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
7,292,144.29
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 7,292,144.29
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
25,606,344,941.54
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
25,520,162,105.47
减：应 收利 息总 额 78,890,691.78
买卖债 券差 价收 入 7,292,144.29
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 126,668,572.07
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 122,710,215.19
减：应 收利 息总 额 3,958,356.88
资产支 持证 券投 资收 益 -
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 69,424.36
信息披 露费 148,765.71
其他 600.00
上市 费511970 29,752.78
银行费 用 52,607.15
中债登 账 户 维护 费 8,926.92
上清所 账户 维护 费 8,926.92
合计 319,003.84
6.4.7.21 分 部报 告
无。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保 基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 基
金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 资产 ” ） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ “安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ” ） 国寿资 产的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称 “ 中国 人寿 ” ） 集团公 司控 制的 公司
国寿（ 天津 ）养 老养 生投 资有限 公司 集团公 司控 制的 公司
国寿投 资控 股有 限公 司 集团公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进 行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本报告期未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
38,365,710.49 46,194,539.28
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
339,646.48 250,741.43
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,625,972.86 13,998,345.21
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币 B
国寿安 保货 币
E
合计
国寿安 保基 金 81,703.12 1,129,669.13 124,770.12 1,336,142.37
工商银 行 55,495.89 327.03 - 55,822.92
合计 137,199.01 1,129,996.16 124,770.12 1,391,965.29
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币 B
国寿安 保货 币
E
合计
国寿安 保基 金 132,944.42 1,315,608.05 1,426,018.55 2,874,571.02
工商银 行 58,384.75 1,044.25 - 59,429.00
合计 191,329.17 1,316,652.30 1,426,018.55 2,934,000.02
注：销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基 金 A 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净 值
的0.25% 的 年费 率计 提， B 类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提。
各级基 金份 额 的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
工商银 行 - - - - 662,088,000.00 49,427.41
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
工商银 行 - - - - 4,590,138,000.00 1,117,072.22 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币 E
基金 合同 生效 日 （ 2014 年
1 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 573,164.05 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 1,015,165.01 26,566,500.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 580,262.47 26,566,500.00 -
期末持 有的 基金 份额 1,008,066.59 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.01% - -
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
基金 合同 生效 日 （ 2014 年
1 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 156,227,438.51 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 50,083,118.06 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,926,489.77 169,800,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 31,584,066.80 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.09% -
注：报告期内 基金总申 购 份额含红利再 投资和基 金 份额升降级调 增份额， 基 金总赎回 份 额含升降
级调减 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国 寿安 保 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国寿 （ 天津）
养 老 养 生 投
资有限 公司
69,329,085.78 0.62% 121,533,120.62 0.49%
国寿资 产 52,294,273.42 0.47% 50,281,129.64 0.20%
国 寿 投 资 控
股有限 公司
494,354,694.49 4.46% - -
集团公 司 - - 3,000,000,000.00 12.13%
中国人 寿 - - 1,061,217,842.97 4.29%
国寿安 保货 币 E
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总 份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
集团公 司 412.00 0.01% 398.00 0.00%
中国人 寿 160.00 0.00% 7,576,903.00 65.08%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 11,248,153.69 388,305.81 57,521,705.40 244,766.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
2,616,784.75 - -247,583.71 2,369,201.04 -
国寿安 保货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
437,207,797.49 - -3,868,403.88 433,339,393.61 -
国寿安 保货 币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
2,653,947.62 - -217,190.30 2,436,757.32 -
6.4.12 期 末（ 2018 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 1,118,236,579.85 元，是以如下债券作为质押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111818127
18 华 夏银
行 CD127
2018 年7 月2 日 99.39 3,442,000 342,101,900.50
160202 16 国开 02 2018 年7 月2 日 99.95 3,000,000 299,860,960.78
170207 17 国开 07 2018 年7 月2 日 99.99 64,000 6,399,202.90
170410 17 农发 10 2018 年7 月2 日 99.97 5,145,000 514,360,701.97
合计
11,651,000 1,162,722,766.15
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管
理 人 根 据 现 代 企 业 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 的 要 求 ， 建 立 在 董 事 会 领 导 下 的 架 构 清
晰、 控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事会、
风险管理委员会、 经理层、 督察长、 合规管理 部、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的债券、 国债、 央行票据等， 且通过分散化投资以分
散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基 金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、 信誉 良好的国债、 企业债及 央行票据等，
除在证券交易所的债券回购及返售交易， 其余 均在银行间同业市场交易， 均能够及时
变现。 本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一
般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债
的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎 回基金份额 净值 （所有者权
益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 以摊 余成本计
价， 并通过 “影子定价” 机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产
的公允价值， 因此本基 金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
11,248,153.69 4,597,000,000.00 - - - - 4,608,248,153.69
交易性 金融 资产
2,168,736,625.51 3,766,604,359.18 193,136,568.27 - - - 6,128,477,552.96
买入返 售金 融资
产
1,540,855,591.29 - - - - - 1,540,855,591.29
应收利 息
- - - - - 73,933,616.89 73,933,616.89
应收申 购款
385,020,000.00 - - - - -384,936,521.68 83,478.32
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 4,105,860,370.49 8,363,604,359.18 193,136,568.27 - - -311,002,904.79 12,351,598,393.15
负债
卖出回 购金 融资
产款
1,118,236,579.85 - - - - - 1,118,236,579.85
应付管 理人 报酬 - - - - - 4,714,246.33 4,714,246.33
应付托 管费 - - - - - 1,428,559.51 1,428,559.51
应付销 售服 务费 - - - - - 171,047.81 171,047.81
应付交 易费 用 - - - - - 306,492.36 306,492.36
应付利 息 - - - - - 246,793.44 246,793.44
应付利 润 - - - - - 2,400,322.25 2,400,322.25
其他负 债 - - - - - 550,796.69 550,796.69
负债总 计 1,118,236,579.85 - - - - 9,818,258.39 1,128,054,838.24
利率敏 感度 缺口 2,987,623,790.64 8,363,604,359.18 193,136,568.27 - - -320,821,163.18 11,223,543,554.91
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 320,289,328.76 5,600,000,000.00 - - - - 5,920,289,328.76
交易性 金融 资产 1,507,586,875.99 5,210,260,533.35 3,152,426,496.87 - - - 9,870,273,906.21 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
买入返 售金 融资
产
5,790,976,966.48 - - - - - 5,790,976,966.48
应收利 息 - - - - - 134,285,538.36 134,285,538.36
应收申 购款 - - - - - 1,443,301.00 1,443,301.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 7,618,853,171.23 10,810,260,533.35 3,152,426,496.87 - - 135,728,839.36 21,717,269,040.81
负债
卖出回 购金 融资
产款
1,370,037,344.94 - - - - - 1,370,037,344.94
应付管 理人 报酬 - - - - - 7,959,479.64 7,959,479.64
应付托 管费 - - - - - 2,411,963.51 2,411,963.51
应付销 售服 务费 - - - - - 580,343.05 580,343.05
应付交 易费用 - - - - - 211,850.48 211,850.48
应付利 息 - - - - - 846,958.10 846,958.10
应付利 润 - - - - - 6,733,500.14 6,733,500.14
其他负 债 - - - - - 743,000.00 743,000.00
负债总 计 1,370,037,344.94 - - - - 19,487,094.92 1,389,524,439.86
利率 敏 感度 缺口 6,248,815,826.29 10,810,260,533.35 3,152,426,496.87 - - 116,241,744.44 20,327,744,600.95
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、 可能
的变动时， 将对基金资产公允价值产生的影响。 于 2018 年6 月30 日， 在 “影子定价”
机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本
基金资产公允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余成本进行
后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产等， 因其剩余期限不长， 公允价值与
账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金 融 资 产 中 均 无 属 于 第 一 层 次 的 余 额 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
6,128,477,552.96 元 （上年度末：9,870,273,906.21 元） ， 本报告期末及上年度末均
无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损
益的金融资产，在第一层次和第二层次之间均无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损
益的金 融资产均未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2018 年8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 6,128,477,552.96 49.62
其中： 债券 6,128,477,552.96 49.62
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,540,855,591.29 12.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,608,248,153.69 37.31
4 其他各项 资产 74,017,095.21 0.60
5 合计 12,351,598,393.15 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.98
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的
比例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,118,236,579.85 9.96
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本基金报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 39
报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 33.15 9.96
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 33.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 38.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 1.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.39 9.96
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,959,362,691.81 17.46
其中： 政策 性金 融债 1,959,362,691.81 17.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,169,114,861.15 37.15
8 其他 - -
9 合计 6,128,477,552.96 54.60
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末 按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％） 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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1 170410 17 农发 10 15,100,000 1,509,591,175.85 13.45
2 111808143 18 中 信银 行CD143 10,000,000 994,748,711.97 8.86
3 111818125 18 华 夏银 行CD125 10,000,000 993,904,417.40 8.86
4 111818127 18 华 夏银 行CD127 5,000,000 496,952,208.74 4.43
5 111809147 18 浦 发银 行CD147 5,000,000 496,952,208.74 4.43
6 111807141 18 招 商银 行CD141 5,000,000 495,222,734.49 4.41
7 160202 16 国开 02 3,000,000 299,860,960.78 2.67
8 111899637 18 天 津银 行CD171 3,000,000 299,283,774.85 2.67
9 111811125 18 平 安银 行CD125 2,000,000 198,914,236.69 1.77
10 111895856 18 哈 尔滨 银行CD084 2,000,000 193,136,568.27 1.72
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0851%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0050%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0224%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本
基 金估 值采用 摊余 成本法 ，即 估值对 象以 买入成 本列 示，按 票面 利率或 商定 利率并
考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在其 剩 余期 限内按 实际 利率法 摊销 ，每日 计提 收益或
损 失。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 73,933,616.89 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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4 应收申 购款 83,478.32
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 74,017,095.21
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之 和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
国 寿 安 保
货币 A
25,626 4,935.84 50,061,634.04 39.58% 76,424,323.40 60.42%
国 寿 安 保
货币 B
56 198,100,653.85 11,083,173,870.97 99.91% 10,462,744.75 0.09%
国 寿 安 保
货币 E
44 77,749.59 897,188.60 26.23% 2,523,793.15 73.77%
合计 25,726 436,272.39 11,134,132,693.61 99.20% 89,410,861.30 0.80%
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
国寿安 保货 币 E
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 黄振宇 502,600.00 14.69%
2 中国银 河证 券股 份有 限公 司 500,400.00 14.63%
3 罗兴 365,000.00 10.67%
4 关影虹 362,000.00 10.58%
5 杨子江 345,700.00 10.11%
6
国寿安 保基 金－ 广发 银行 －华林
证券股 份有 限公 司
225,000.00 6.58%
7 陈杰 130,700.00 3.82%
8 钱中明 130,000.00 3.80%
9 闵祥慧 130,000.00 3.80%
10 陈方园 101,300.00 2.96%
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
8.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 2,364,224,387.32 21.06%
2 银行类 机构 1,103,205,773.44 9.83%
3 其他机 构 1,003,906,134.84 8.94%
4 基金类 机构 825,052,456.52 7.35% 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
5 其他类 机构 801,234,327.64 7.14%
6 保险类 机构 701,478,359.60 6.25%
7 其他类 机构 620,000,000.00 5.52%
8 银行类 机构 508,974,653.25 4.53%
9 保险类 机构 494,354,694.49 4.40%
10 信托类 机构 318,709,857.65 2.84%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管理 人所有
从 业 人员 持有 本
基金
国寿安 保货 币A 1,514,068.00 1.20%
国寿安 保货 币B - -
国寿安 保货 币E - -
合计 1,514,068.00 0.01%
8.5 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
国寿安 保货 币A 10~50
国寿安 保货 币B -
国寿安 保货 币E -
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
国寿安 保货 币A 0~10
国寿安 保货 币B -
国寿安 保货 币E -
合计 0~10 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
国寿安 保货 币
A
国寿安 保货 币
B
国寿安 保货 币
E
基 金 合 同 生 效 日 （2014 年 1
月20 日） 基金 份额 总额
977,743,774.95 10,892,713,655.59 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 871,917,176.34 18,759,378,110.18 696,449,314.43
本报告 期基 金总 申购 份额 257,809,323.22 66,320,905,171.06 21,154,047.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,003,240,542.12 73,986,646,665.52 714,182,380.30
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填列 ）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 126,485,957.44 11,093,636,615.72 3,420,981.75
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 的重大 人事 变动 如下 ：
（1）2018 年 2 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王文英 女士 自 2018 年 2 月 7 日起 任公 司
总经理 助理 ；
（2）2018 年 3 月 3 日， 本基金 管理 人发 布公 告， 董瑞倩 女士 自 2018 年 2 月 28 日 起任 公 司
固定收 益投 资总 监；
（3）2018 年 3 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 张琦先 生 自 2018 年 3 月 7 日起任 公司 股
票投资 总监 ；
（4）2018 年 5 月 12 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王福新 先生 自 2018 年 5 月 9 日起 任公 司
总经理 助理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 收到中国证 券监督 管理委 员会北京监 管局《 关于对 国寿安保基 金管
理有限 公司 采取 责令 改正 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责 令公 司进 行整 改， 并 暂停 受理 公 募
基金产 品注 册申 请 3 个月 。公司 高度 重视 ，制 定相 关整改 措施 ，并 持续 进行 全面整 改， 行政 监 管
措施决 定书 指出 的问 题公 司已整 改完 毕， 公司 将及 时向监 管部 门报 告整 改报 告。
本报告 期内 ， 基 金托 管人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员未 受监 管部 门稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
中信证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会 《关 于完 善证 券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监
基字[2007]48 号） 的有 关 规定要 求， 我公 司在 比较 了多家 证券 经营 机构 的财 务状况 、经 营状 况、
研究水 平后 ，向 多家 券商 租用了 基金 专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权
证
成交总额
的比例
中信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - 12,563,600,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 重大事 件公 告事 项 重大事 件法 定披 露方 重大事 件法 定国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
式 披露日期
1 国寿安 保货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报告 中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-01-20
2 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基金
新 增 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-01-22
3 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 转 换 业 务 的
公告
中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-02-07
4 国寿安保货币市场 基金更 新招募说明书（摘 要）
（2018 年第 1 号）
中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-03-06
5 国寿安 保货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 （ 摘要） 中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-03-27
6 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 寿 安 保
货币市 场基 金新 增基 金经 理的公 告
中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-03-28
7 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 修 订 公 司 旗 下
货币市 场基 金基 金合 同有 关条款 的公 告
中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-03-29
8 关于国 寿安 保货 币市 场基 金暂停 大额 申购、 转换
转入及 定期 定额 投资 业务 的公告
中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-04-19
9 国寿安 保货 币市 场基 金 2018 年第 1 季度 报告 中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-04-20
10 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 寿 安 保
货币市 场基 金变 更基 金经 理的公 告
中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-04-21
11 关 于 调 整 网 上 直 销 货 币 基 金 快 速 取 现 业 务 限 额
的通知
中 证 报、 上证 报、 证
券时报 及公 司网 站
2018-06-25
国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或 者超
过20% 的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
机
构
1
20180102,20180328~20180403
,20180629~20180630
3,792,792
,507.07
71,431,88
0.25
1,500,000
,000.00
2,364,224
,387.32
21.
10%
2 20180330~20180403 0.00
4,527,867
,376.98
4,527,867
,376.98
0.00
0.0
0%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过20% 的 情形 ， 可 能 存在大 额赎 回的 风
险 ，并导致 基金净 值波动。 此外，机 构投资 者赎回后 ，可能导 致基金 规模大幅 减小，不 利于基 金的
正常运 作。
基 金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责的 原则管 理和 运用基 金资产 ，并将 采取 有效措 施保证中
小投资 者的 合法 权益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 国寿安保货币 2018 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
12.1.2《国寿安保货币市场基金基金合同》
12.1.3《国寿安保货币市场基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层。
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
