华宝现金添益交易型货币市场基金
2018 年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月24日 华宝添益 2018 年半年度报告
第 2 页 共 58 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至 06 月30日止。 华宝添益 2018 年半年度报告
第 3 页 共 58 页
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 华宝添益 2018 年半年度报告
第 4 页 共 58 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 45
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 47
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 48
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 55
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................57华宝添益 2018 年半年度报告
第 5 页 共 58 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
华宝添益 2018 年半年度报告
第 6 页 共 58 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝现金添益交易型货币市场基金
基金简称 华宝添益
场内简称 华宝添益
基金主代码 511990
交易代码 511990
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 27 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,552,060,904.98份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 1月 28日
下属分级基金的基金简称： 华宝添益 华宝添益B
下属分级基金的交易代码： 511990 001893
报告期末下属分级基金的份额总额 946,313,329.93 份 26,605,747,575.05份
注：本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为100.00 元；场
外基金份额（B类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00元。
2.2 基金产品说明
投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略
1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化
趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限,把握买
卖时机。
2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资
产组合，将预期到的变动资本化。
3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满
足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。
4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当
参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，
以期获得安全的超额收益。
5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资
金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率
陡升的投资机会。
6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化
期限配置等方法，加强流动性管理。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 华宝添益 2018 年半年度报告
第 7 页 共 58 页
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道100号上海环球
金融中心 58 楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道100号上海环球
金融中心 58 楼
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办
公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司、
基金管理人
上海市浦东新区陆家嘴东路 166号
中国保险大厦 36 楼、中国（上海）
自由贸易试验区世纪大道100 号上
海环球金融中心58楼
注：场内基金份额（A 类基金份额）的注册登记机构为中登，场外基金份额（B 类基金份额）的
注册登记机构是基金管理人 华宝添益 2018 年半年度报告
第 8 页 共 58 页
华宝添益 2018 年半年度报告
第 9 页 共 58 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、 本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝添益
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3090% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.1980% 0.0002%
过去三个月 0.9435% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6069% 0.0004%
过去六个月 1.9555% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.2860% 0.0005%
过去一年 3.9425% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 2.5925% 0.0004%
过去三年 9.6119% 0.0020% 4.0500% 0.0000% 5.5619% 0.0020%
自基金合同 20.9197% 0.0026% 7.4379% 0.0000% 13.4818% 0.0026%
基金级别 华宝添益 华宝添益 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年 1月 1日 -
2018年6月30日 )
报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益 1,782,007,584.58 850,575,474.31
本期利润 1,782,007,584.58 850,575,474.31
本期净值收益率 1.9555% 2.0450%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 94,631,332,993.76 26,605,747,575.05
期末基金份额净值 100 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
累计净值收益率 20.9197% 9.1018% 华宝添益 2018 年半年度报告
第 10 页 共 58 页
生效日起至
今
华宝添益B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3288% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2178% 0.0002%
过去三个月 1.0039% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6673% 0.0004%
过去六个月 2.0450% 0.0004% 0.6695% 0.0000% 1.3755% 0.0004%
过去一年 4.1598% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 2.8098% 0.0004%
自基金合同
生效日起至
今
9.1018% 0.0023% 3.5618% 0.0000% 5.5400% 0.0023%
注：1、本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
3、2015 年 11 月 9 日起，华宝现金添益基金新增场外基金份额（B 类基金份额，简称“华宝添益
B” ）， 11 月 10 日起有资金进入申购，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的
数据的计算起始日期为2015 年 11 月10日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
华宝添益 2018 年半年度报告
第 11 页 共 58 页
注：1、根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、2015 年 11 月 9 日起，华宝现金添益基金新增场外基金份额（B 类基金份额，简称“华宝添益
B” ）， 11 月 10 日起有资金进入申购，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图的数据的计算起始日期为2015年11 月 10 日。
华宝添益 2018 年半年度报告
第 12 页 共 58 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018 年 6
月30 日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基
金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外
中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180 价值 ETF、
华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添
益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基
金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策
导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000分级基金、华
宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基
金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华
宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞
跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新
优享基金、华宝银行ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500 指数增强基金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈昕
固定收
益部总
经理、 本
基金基
2012年12月27
日
- 14 年
经济学学士。 2003年 7月加
入华宝基金管理有限公司,
先后在清算登记部、交易
部、固定收益部从事固定收华宝添益 2018 年半年度报告
第 13 页 共 58 页
金经理、
华宝现
金宝货
币基金
经理
益产品相关的估值、交易、
投资工作，2011 年 11 月至
今任华宝现金宝货币市场
基金基金经理，2012 年6
月-2014年2 月兼任华宝中
证短融50指数债券型证券
投资基金基金经理，2012
年12月起兼任华宝现金添
益交易型货币市场基金基
金经理。 2015年 3月起任固
定收益部副总经理。2016
年5月起任固定收益部总经
理。
高文庆
本基金
基金经
理助理、
华宝新
起点混
合基金
经理、 华
宝现金
宝货币
基金经
理
2015年8月27
日
- 8 年
硕士。 2010年 5月加入华宝
基金管理有限公司，先后担
任助理风险分析师、助理产
品经理、信用分析师、高级
信用分析师、基金经理助理
等职务。 2017年 3月起任华
宝现金宝货币市场基金、华
宝新起点灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
林昊
本基金
基金经
理助理、
华宝新
机遇混
合、 华宝
新活力
混合、 华
宝新价
值混合、
华宝新
回报混
合、 华宝
新优选
混合基
金经理
2014年6月16
日
- 12 年
本科。 2006年 5月加入华宝
基金管理有限公司，先后担
任渠道经理、交易员、高级
交易员、基金经理助理等职
务。 2017年 3月起担任华宝
新价值灵活配置混合型证
券投资基金、华宝新机遇灵
活配置混合型证券投资基
金（LOF） 、华宝新活力灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。2017 年 12 月至
2018年 6月任华宝新动力
一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。2017年 12月任华宝新
回报一年定期开放混合型
证券投资基金和华宝新优
选一年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。 华宝添益 2018 年半年度报告
第 14 页 共 58 页
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《华宝现金添益交易型货币市场基金基金
合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年国内GDP增速 6.8%，同比下降0.1个百分点, 经济走势整体稳中趋缓。投资方华宝添益 2018 年半年度报告
第 15 页 共 58 页
面，1-6 月固定资产投资增速为 6.0%，其中制造业投资累计增速企稳回升至6.8%，在土地购置费
延后支付的影响下上半年地产投资增速较17年上半年和全年分别提高 1.2和2.7 个百分点， 保持
了较高的增速。1-6 月份社会消费品零售总额累计同比增长 9.4%，消费对 GDP 累计同比贡献率上
升至 78.5%。虽然受到中美贸易摩擦的影响，1-6 月出口累计增速仍在 17 年的高增速基础上进一
步回升4.9个百分点，对支撑上半年经济的平稳起到至关重要的作用。
2018年上半年市场流动性整体处于中性偏宽松，央行货币政策由稳健中性转为稳健宽裕，分
别于4月和7月实施定向降准， 其中4月25日下调准备金率1个百分点， 用来置换到期的MLF 9000
亿元，同时释放增量资金4000 亿元。在央行降准和MLF续作等多种手段呵护下，市场资金面持续
宽松，上半年银行间隔夜和 7 天回购利率中枢分别较去年下半年下行了 13BP 和 18BP 至 2.7%和
3.29%。债市方面，1 月在银监会密集出台多项监管政策后，市场对监管趋严的担忧增加，10 年
期国开债估值收益率一度从 4.87%上行 26BP 至 5.13%的高点。1 月中下旬开始，在宏观经济数据
转弱、社会融资总量累计同比增速持续下行、金融监管边际趋缓、中美贸易战升级引发的避险情
绪下，债市做多情绪持续发酵，长端利率债快速振荡下行，以 10 年期国开债为例，估值收益率较
年初高点下行幅度超过90BP。高等级信用债跟随利率债大幅上涨，而低等级信用债受上市民企违
约事件影响，收益率持续上行，信用利差整体走扩。
本基金在上半年的资产配置仍以同业存款为主要投资标的，债券、同业存单等其他品种为辅。
在保证流动性的前提下，基金整体久期适度拉长。本基金在报告期内整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末.华宝添益 A 类基金份额净值收益率为 1.9555%,同期业绩比较基准收益率为
0.6695%，本报告期华宝添益 B 的基金份额净值收益率为 2.0450%,同期业绩比较基准收益率为
0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年经济稳中趋缓，表现出一定的韧性。展望下半年，经济依然存在一定的下行压力，一
方面海外经济复苏分化，中美贸易争端可能对外需出口形成一定的负面影响。另一方面上半年投
资整体低迷，城投平台融资渠道收缩以及民营企业融资环境尚未改善的背景下，后续基建投资和
房地产投资对经济的承压影响或将持续显现。预计下半年货币政策继续维持总体稳健、结构性宽
松，财政政策将更为积极。在一系列包括扩大开放、关税下调、增值税调降、小微企业税收优惠华宝添益 2018 年半年度报告
第 16 页 共 58 页
等政策安排下，内需在下半年是否会有所回暖有待观察。短期来看，债市交易情绪仍会受金融数
据以及中美贸易争端预期变化的影响，而经济和政策的变化在下半年也显得更为关键。在此背景
下，本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，兼顾组合的安全性和流动性，维持资产
结构的均衡配比，随时把握市场动向，为投资者谋取稳定回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
华宝添益 2018 年半年度报告
第 17 页 共 58 页
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金A类份额在本年度累计分配收益 1,782,007,584.58 元， 其中以红利再投资方式结转入
实收基金 1,784,266,982.23 元，计入应付利润科目-2,259,397.65 元。B 类份额在本年度累计分
配收益 850,575,474.31 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 853,212,882.64 元，计入应
付利润科目-2,637,408.33元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 华宝添益 2018 年半年度报告
第 18 页 共 58 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金A类份额在本年度累计分配收益 1,782,007,584.58 元， 其中以红利再投资方式结转入
实收基金 1,784,266,982.23 元，计入应付利润科目-2,259,397.65 元。B 类份额在本年度累计分
配收益 850,575,474.31 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 853,212,882.64 元，计入应
付利润科目-2,637,408.33元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华宝添益 2018 年半年度报告
第 19 页 共 58 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝现金添益交易型货币市场基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 72,287,192,469.27 68,946,411,638.86
结算备付金
1,353,650,754.55 159,609,609.09
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 33,475,547,899.22 19,904,884,218.74
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
33,475,547,899.22 19,904,884,218.74
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 15,455,097,398.70 99,875,224.94
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 891,210,646.19 758,852,660.54
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 1,638.73 1,888.73
资产总计
123,462,700,806.66 89,869,635,240.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,184,273,047.86 999,998,800.00
应付证券清算款
934,314,369.23 50,000,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
46,480,777.42 29,285,617.86
应付托管费
11,952,199.89 7,530,587.42
应付销售服务费
22,235,605.56 15,584,176.05
应付交易费用 6.4.7.7 314,766.61 226,446.72 华宝添益 2018 年半年度报告
第 20 页 共 58 页
应交税费
- -
应付利息
199,053.68 373,288.44
应付利润
25,639,093.99 30,535,899.97
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 211,323.61 277,000.00
负债合计
2,225,620,237.85 1,133,811,816.46
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 121,237,080,568.81 88,735,823,424.44
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
121,237,080,568.81 88,735,823,424.44
负债和所有者权益总计
123,462,700,806.66 89,869,635,240.90
报告截止日2018年6月30 日， 华宝添益基金份额净值100.0000 元， 基金份额总额946313329.93
份；华宝添益 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 26605747575.05 份。华宝添益份额总额
合计为27552060904.98份。
6.2 利润表
会计主体：华宝现金添益交易型货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年6 月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6月 30日
一、收入
3,080,413,391.99 1,820,252,107.25
1.利息收入
3,080,391,999.72 1,820,342,393.46
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,954,795,670.68 1,563,004,531.36
债券利息收入
554,395,727.85 184,229,656.09
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
571,200,601.19 73,108,206.01
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
21,392.27 -90,286.21
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 21,392.27 -90,286.21
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 华宝添益 2018 年半年度报告
第 21 页 共 58 页
列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
447,830,333.10 295,124,366.31
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 233,712,217.12 151,730,523.96
2．托管费 6.4.10.2.2 60,097,427.20 39,016,420.39
3．销售服务费 6.4.10.2.3 127,663,149.39 92,691,155.38
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
26,006,845.59 11,294,741.23
其中：卖出回购金融资产支出
26,006,845.59 11,294,741.23
6．税金及附加
21,085.83 -
7．其他费用 6.4.7.20 329,607.97 391,525.35
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
2,632,583,058.89 1,525,127,740.94
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
2,632,583,058.89 1,525,127,740.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝现金添益交易型货币市场基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1 月1 日至 2018年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
88,735,823,424.44 - 88,735,823,424.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,632,583,058.89 2,632,583,058.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
32,501,257,144.37 - 32,501,257,144.37
其中：1.基金申购款 221,323,909,124.45 - 221,323,909,124.45
2.基金赎回款 -188,822,651,980.08 - -188,822,651,980.08
四、本期向基金份额持 - -2,632,583,058.89 -2,632,583,058.89 华宝添益 2018 年半年度报告
第 22 页 共 58 页
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
121,237,080,568.81 - 121,237,080,568.81
项目
上年度可比期间
2017年 1 月1 日至 2017年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
75,515,727,758.62 - 75,515,727,758.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,525,127,740.94 1,525,127,740.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
7,263,952,978.49 - 7,263,952,978.49
其中：1.基金申购款 94,649,359,075.91 - 94,649,359,075.91
2.基金赎回款 -87,385,406,097.42 - -87,385,406,097.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -1,525,127,740.94 -1,525,127,740.94
五、期末所有者权益
（基金净值）
82,779,680,737.11 - 82,779,680,737.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝现金添益交易型货币市场基金(原名为华宝兴业现金添益交易型货币市场基金， 以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1651 号《关华宝添益 2018 年半年度报告
第 23 页 共 58 页
于核准华宝兴业现金添益交易型货币市场基金募集的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华
宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 1,802,628,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第
546号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合
同》于2012年 12 月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 18,026,280.00份基金份
额。本基金有效认购资金在募集期间产生的利息在银行结息日计入基金资产。本基金的基金管理
人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]17 号审核同意，本基金
18,026,280.00份基金份额于 2013年1月 28日在上交所挂牌交易。
经中国证监会备案，本基金于 2015 年 11 月 9 日起增设本基金的场外基金份额(以下简称“B
类基金份额”)。本基金的原场内基金份额为 A类基金份额，A类基金份额仅在上交所申购、赎回
和上市交易。B类基金份额仅在场外进行申购和赎回。A类基金份额的申购、赎回净值为每份人民
币100.00元，B类基金份额的申购、赎回净值为每份人民币 1.00元。A 类基金份额由中国证券登
记结算有限责任公司进行登记；B类基金份额由华宝兴业基金管理有限公司进行登记。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业现金添益交易型货币
市场基金于2017年12月30 日起更名为华宝现金添益交易型货币市场基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围包括现金；通知存款；短期融资券；剩余期限在 397 天以内(含
397 天)的债券；1年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单；期限在 1 年以内(含 1 年)的债券
回购；剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券；期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行
票据；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
华宝添益 2018 年半年度报告
第 24 页 共 58 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝现金添益交易型货币市场
基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年
6月 30 日的财务状况以及2018半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值华宝添益 2018 年半年度报告
第 25 页 共 58 页
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(d)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 2,192,469.27
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 72,285,000,000.00
合计： 72,287,192,469.27
注：其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 华宝添益 2018 年半年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 33,475,547,899.22 33,509,084,000.00 33,536,100.78 0.0277%
合计 33,475,547,899.22 33,509,084,000.00 33,536,100.78 0.0277%
资产支持券
- - - -
合计 33,475,547,899.22 33,509,084,000.00 33,536,100.78 0.0277%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 2,710,700,000.00 -
银行间市场 12,744,397,398.70 -
合计 15,455,097,398.70 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日 华宝添益 2018 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
应收活期存款利息 702.44
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 644,387,536.39
应收结算备付金利息 345,831.74
应收债券利息 180,014,679.98
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 66,461,895.64
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 891,210,646.19
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
其他应收款 1,638.73
待摊费用 -
合计 1,638.73
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 314,766.61
合计 314,766.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 211,323.61
合计 211,323.61
华宝添益 2018 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华宝添益
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 649,268,286.62 64,926,828,661.97
本期申购 765,306,973.82 76,530,697,382.23
本期赎回(以"-"号填列) -468,261,930.51 -46,826,193,050.44
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 946,313,329.93 94,631,332,993.76
金额单位：人民币元
华宝添益B
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,808,994,762.47 23,808,994,762.47
本期申购 144,793,211,742.22 144,793,211,742.22
本期赎回(以"-"号填列) -141,996,458,929.64 -141,996,458,929.64
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 26,605,747,575.05 26,605,747,575.05
注：1、申购份额含红利再投。
2、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。
折算后本基金场内份额（A类基金份额）的份额净值为 100.00 元。
3、自 2015年 11 月9日起增设华宝现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额（B 类基金
份额） ，场外份额（B类基金份额）的份额净值为 1.00 元。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华宝添益
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 华宝添益 2018 年半年度报告
第 29 页 共 58 页
上年度末 - - -
本期利润 1,782,007,584.58 - 1,782,007,584.58
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,782,007,584.58 - -1,782,007,584.58
本期末 - - -
单位：人民币元
华宝添益B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 850,575,474.31 - 850,575,474.31
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -850,575,474.31 - -850,575,474.31
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 15,066.22
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,947,906,317.82
结算备付金利息收入 6,874,286.64
其他 -
合计 1,954,795,670.68
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无买卖股票差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
华宝添益 2018 年半年度报告
第 30 页 共 58 页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
37,078,776,907.50
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
36,801,174,988.54
减：应收利息总额 277,580,526.69
买卖债券差价收入 21,392.27
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 华宝添益 2018 年半年度报告
第 31 页 共 58 页
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 53,556.09
信息披露费 119,014.74
其他 50.00
CFCA数字证书费 800.00
账户维护费 18,000.00
上市年费511990 29,752.78
银行费用 108,434.36
合计 329,607.97
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”)
基金管理人、B类基金份额登记机构、基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
华宝添益 2018 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6 月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
233,712,217.12 151,730,523.96
其中：支付销售机构的
客户维护费
24,173,477.22 21,528,567.04
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6 月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
60,097,427.20 39,016,420.39
注：支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.09% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 华宝添益 2018 年半年度报告
第 33 页 共 58 页
华宝添益 华宝添益 B 合计
华宝基金 43,645,250.90 13,219,613.83 56,864,864.73
华宝证券 560,349.56 - 560,349.56
合计 44,205,600.46 13,219,613.83 57,425,214.29
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝添益 华宝添益B 合计
华宝基金 34,916,827.61 653,657.96 35,570,485.57
华宝证券 1,975,805.90 - 1,975,805.90
合计 36,892,633.51 653,657.96 37,546,291.47
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年 6月 30日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交易金额
基金逆回
购
基金正回购
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金额 利息支出
中国
建设
银行
251,280,252.05 - - - 23,778,820,000.00 2,580,292.43
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年 6月 30日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交易金额
基金逆回
购
基金正回购
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金额 利息支出
中国
建设
252,323,109.49 210,177,112.88 - - 31,567,708,000.00 2,960,140.61 华宝添益 2018 年半年度报告
第 34 页 共 58 页
银行
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年 1月 1日至2018年6月30日
华宝添益 华宝添益B
基金合同生效日（ 2012
年12月27日 ） 持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 1,864,278.00 -
期间申购/买入总份额 50,815,486.00 130,099,949.74
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 50,777,655.00 60,099,949.74
期末持有的基金份额 1,902,109.00 70,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.2000% 0.2600%
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至2017年6月30日
华宝添益 华宝添益B
基金合同生效日（ 2012年
12月 27 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 3,390,812.00 -
期间申购/买入总份额 43,326,118.00 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 44,887,448.00 -
期末持有的基金份额 1,829,482.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% -
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华宝添益B
份额单位：份 华宝添益 2018 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
关联方名称
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华宝信托有
限责任公司
30,010,031.84 0.1128% - -
宝钢集团财
务有限责任
公司
- - 100,012,018.94 0.4200%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月 1日至2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,192,469.27 15,066.22 2,467,628.59 28,275.18
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
华宝添益
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
1,784,266,982.23 - -2,259,397.65 1,782,007,584.58 -
华宝添益B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
853,212,882.64 - -2,637,408.33 850,575,474.31 - 华宝添益 2018 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
注：本基金在本报告期累计分配收益 2,632,583,058.89元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
2,637,479,864.87 元，计入应付收益科目-4,896,805.98 元。
6.4.12 期末（ 2018年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额1,184,273,047.86 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
170207 17国开07
2018 年 7 月2
日
100.00 7,360,000 736,000,000.00
170207 17国开07
2018 年 7 月2
日
100.00 2,642,000 264,200,000.00
170207 17国开07
2018 年 7 月2
日
100.00 2,240,000 224,000,000.00
合计
12,242,000 1,224,200,000.00
-
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险华宝添益 2018 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳
的平衡以实现“低风险和高流动性”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行；定期存款存放在具有基金托管资格的北京银行股份有
限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、徽商银
行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华宝添益 2018 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、浙商银行股
份有限公司以及股份制商业银行厦门国际银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 6,422,657,690.58 18,275,730,927.84
合计 6,422,657,690.58 18,275,730,927.84
注：未评级为国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 24,901,194,424.91 13,067,013,011.27
合计 24,901,194,424.91 13,067,013,011.27
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 华宝添益 2018 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 2,151,695,783.73 1,629,153,290.90
合计 2,151,695,783.73 1,629,153,290.90
注：未评级为国债与政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的20%。
于2018年6月30日， 除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利
息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年
10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩
余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种，并结合份华宝添益 2018 年半年度报告
第 40 页 共 58 页
额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过180 天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%； 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易
对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的
资质确定质押率水平； 持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；
并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 华宝添益 2018 年半年度报告
第 41 页 共 58 页
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
72,287,192,469.27 - - - 72,287,192,469.27
结算备付金
1,353,650,754.55 - - - 1,353,650,754.55
交易性金融资产
33,475,547,899.22 - - - 33,475,547,899.22
买入返售金融资产
15,455,097,398.70 - - - 15,455,097,398.70
应收利息
- - - 891,210,646.19 891,210,646.19
其他资产
- - - 1,638.73 1,638.73
资产总计 122,571,488,521.74 - - 891,212,284.92 123,462,700,806.66
负债
卖出回购金融资产款 1,184,273,047.86 - - - 1,184,273,047.86
应付证券清算款 - - - 934,314,369.23 934,314,369.23
应付管理人报酬 - - - 46,480,777.42 46,480,777.42
应付托管费 - - - 11,952,199.89 11,952,199.89
应付销售服务费 - - - 22,235,605.56 22,235,605.56
应付交易费用 - - - 314,766.61 314,766.61 华宝添益 2018 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
应付利息 - - - 199,053.68 199,053.68
应付利润 - - - 25,639,093.99 25,639,093.99
其他负债 - - - 211,323.61 211,323.61
负债总计 1,184,273,047.86 - - 1,041,347,189.99 2,225,620,237.85
利率敏感度缺口 121,387,215,473.88 - - -150,134,905.07 121,237,080,568.81
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 68,946,411,638.86 - - - 68,946,411,638.86
结算备付金 159,609,609.09 - - - 159,609,609.09
交易性金融资产 19,904,884,218.74 - - - 19,904,884,218.74
买入返售金融资产 99,875,224.94 - - - 99,875,224.94
应收利息 - - - 758,852,660.54 758,852,660.54
其他资产 - - - 1,888.73 1,888.73
资产总计 89,110,780,691.63 - - 758,854,549.27 89,869,635,240.90
负债
卖出回购金融资产款 999,998,800.00 - - - 999,998,800.00
应付证券清算款 - - - 50,000,000.00 50,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 29,285,617.86 29,285,617.86
应付托管费 - - - 7,530,587.42 7,530,587.42
应付销售服务费 - - - 15,584,176.05 15,584,176.05
应付交易费用 - - - 226,446.72 226,446.72
应付利息 - - - 373,288.44 373,288.44
应付利润 - - - 30,535,899.97 30,535,899.97
其他负债 - - - 277,000.00 277,000.00
负债总计 999,998,800.00 - - 133,813,016.46 1,133,811,816.46
利率敏感度缺口 88,110,781,891.63 - - 625,041,532.81 88,735,823,424.44
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年6月30日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
46,409,891.78 33,122,656.24
2.市场利率上升 25
个基点
-46,235,129.59 -32,996,178.92
华宝添益 2018 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为33,475,547,899.22元， 无属于第一层次和第三层次的余额(2017 年12月31
日：第二层次19,904,884,218.74 元，无第二层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具 华宝添益 2018 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华宝添益 2018 年半年度报告
第 45 页 共 58 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 33,475,547,899.22 27.11
其中：债券 33,475,547,899.22 27.11
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 15,455,097,398.70 12.52
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 73,640,843,223.82 59.65
4 其他各项资产 891,212,284.92 0.72
5 合计 123,462,700,806.66 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.51
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,184,273,047.86 0.98
其中：买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
华宝添益 2018 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 25.27 1.75
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
2 30天(含)—60天 13.35 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
3 60天(含)—90天 27.76 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
4 90天(含)—120天 4.85 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
5 120 天(含)—397 天（含） 29.86 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
合计 101.10 1.75
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值华宝添益 2018 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
比例（％）
1 国家债券 3,454,241,436.26 2.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,120,112,038.05 4.22
其中：政策性金融债 5,120,112,038.05 4.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 24,901,194,424.91 20.54
8 其他 - -
9 合计 33,475,547,899.22 27.61
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111894976
18 盛京银
行 CD131
34,700,000 3,466,636,871.57 2.86
2 170207 17 国开 07 15,800,000 1,580,003,031.66 1.30
3 189916
18 贴现国
债 16
11,400,000 1,138,768,462.94 0.94
4 150418 15 农发 18 11,100,000 1,110,269,923.88 0.92
5 111891365
18 宁波银
行 CD020
10,000,000 995,696,331.50 0.82
6 111806141
18 交通银
行 CD141
10,000,000 993,904,417.40 0.82
7 111898900
18 徽商银
行 CD085
10,000,000 980,109,180.43 0.81
8 111814097
18 江苏银
行 CD097
10,000,000 980,084,466.04 0.81
9 111814055
18 江苏银
行 CD055
10,000,000 976,753,404.25 0.81
10 111898200
18 厦门国
际银行
CD114
9,900,000 950,798,903.00 0.78
华宝添益 2018 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0373%
报告期内偏离度的最低值 -0.0013%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0124%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2
华宝添益货币基金截至2018年6月30日持仓前十名证券中的18南京银行CD054 （111894663）
发行主体南京银行（601009）于 2018 年 1 月 30 日收到江苏银监局的处罚决定。因其镇江分行违
规办理票据业务违反审慎经营原则，对南京银行处罚款3230万元。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 华宝添益 2018 年半年度报告
第 49 页 共 58 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 891,210,646.19
4 应收申购款 -
5 其他应收款 1,638.73
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 891,212,284.92
华宝添益 2018 年半年度报告
第 50 页 共 58 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
华
宝
添
益
36,054 26,247.11 778,386,158.16 82.25% 167,927,171.78 17.75%
华
宝
添
益B
66 403,117,387.50 26,605,747,575.04 100.00% 0.00 0.00%
合
计
36,120 762,792.38 27,384,133,733.20 99.39% 167,927,171.78 0.61%
8.2 期末上市基金前十名持有人
华宝添益
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 高盛国际－自有资金 18,949,145.00 2.00%
2
中信信托有限责任公司－中信信
托锐进43期高毅晓峰投资集合
资金信托计划
14,290,217.00 1.51%
3 海通证券股份有限公司 14,115,495.00 1.49%
4
上海保银投资管理有限公司－保
银紫荆怒放私募基金
14,102,993.00 1.49%
5
民生通惠资产－工商银行－民生
通惠通汇4号资产管理产品
13,825,091.00 1.46%
6
上海高毅资产管理合伙企业（有
限合伙）－高毅晓峰 2号致信基
金
10,101,692.00 1.07%
7
浙江义乌市檀真投资管理合伙企
业（有限合伙）－正心谷价值中
国精选私募证券投资基金
9,096,531.00 0.96%
8 广发控股（香港）有限公司－客 7,309,759.00 0.77% 华宝添益 2018 年半年度报告
第 51 页 共 58 页
户资金
9
高瓴资本管理有限公司－HCM中
国基金
7,016,622.00 0.74%
10
泰康资产管理（香港）有限公司
－客户资金
6,545,882.00 0.69%
注：华宝添益B类基金份额不上市交易。
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 2,826,000,505.65 10.26
2 银行类机构 2,509,510,580.94 9.11
3 银行类机构 2,020,232,356.90 7.33
4 银行类机构 2,019,329,056.11 7.33
5 银行类机构 2,015,321,669.50 7.31
6 其他机构 18,949,145.00 0.07
7 其他机构 1,725,467,008.03 6.26
8 银行类机构 1,447,079,551.52 5.25
9 信托类机构 14,290,217.00 0.05
10 券商类机构 14,115,495.00 0.05
注：
1、此表数据中，场内份额（序号：6、9、10）面值为100.00元，场外份额（序号：1、2、3、4、
5、7、8）面值为1.00 元；
2、持有份额由1~10依次按照市值由大到小排列；
3、占比=持有份额÷总份额（该总份额为场内份额和场外份额直接相加所得） 。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华宝添益 0.00 0.0000%
华宝添益B - - 华宝添益 2018 年半年度报告
第 52 页 共 58 页
合计 0.00 0.0000%
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华宝添益 0
华宝添益B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
华宝添益 0
华宝添益B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
华宝添益 华宝添益 B
基金合同生效日（2012 年12 月 27 日）基金
份额总额
18,026,280.00 -
本报告期期初基金份额总额 649,268,286.62 23,808,994,762.47
本报告期基金总申购份额 765,306,973.82 144,793,211,742.22
减:本报告期基金总赎回份额 468,261,930.51 141,996,458,929.64
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 946,313,329.93 26,605,747,575.05
注： 1、 本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。 本基金的份额折算日为基金合同生效当日。
折算后本基金场内份额（A 类基金份额）的份额净值为 100.00 元。
2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额（B
类基金份额） ，场外份额（B 类基金份额）的份额净值为 1.00 元。 华宝添益 2018 年半年度报告
第 53 页 共 58 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2018 年 4 月 11 日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券
投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 华宝添益 2018 年半年度报告
第 54 页 共 58 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2.本期交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源 - - 311,315,800,000.00 100.00% - - 华宝添益 2018 年半年度报告
第 55 页 共 58 页
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝基金管理有限公司关于华
宝现金添益交易型货币市场基
金增加华西证券为一级交易商
的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年1月10
日
2
华宝现金添益交易型货币市场
基金 2017年第4季度报告
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年1月22
日
3
华宝现金添益交易型货币市场
基金招募说明书（更新）摘要
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年 2月 7
日
4
华宝现金添益交易型货币市场
基金 2018年"春节"假期前暂停
申购业务的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年 2月 8
日
5
关于华宝现金添益交易型货币
市场基金B类基金份额销售服务
费优惠的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年 3月 3
日
6
华宝现金添益交易型货币市场
基金 2017年度报告（摘要）
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年3月27
日
7
华宝基金管理有限公司关于旗
下基金修订基金合同有关条款
的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年3月28
日 华宝添益 2018 年半年度报告
第 56 页 共 58 页
8
华宝现金添益交易型货币市场
基金 2018年"清明节"假期前暂
停申购业务的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年3月31
日
9
华宝现金添益交易型货币市场
基金 2018年第1季度报告
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年4月21
日
10
华宝现金添益交易型货币市场
基金 2018年"劳动节"假期前暂
停申购业务的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2018年4月23
日
华宝添益 2018 年半年度报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于 2018 年 3 月 28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金
合同有关条款的公告》 ，公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，对旗
下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，
请投资者予以关注。
华宝添益 2018 年半年度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同；
华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书；
华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2018 年 8月 24日
