上 证 中 央 企业50 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一八年八 月二十四日 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证中 央企 业 50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 工银上 证央 企 ETF
场内简 称 央企 ETF
基金主 代码 510060
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年8 月 26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 103,959,219.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2009 年10 月 27 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化， 实现 与标 的指 数表 现相一 致的 长期 投资 收益 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即按照 标的 指数 的成 份股 票的构 成及 其权 重构 建基 金
股票投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股票 及其 权重 的
变动进 行相 应调 整。 在正 常情况 下， 本基 金对 标的 指
数的跟 踪目 标是 ：力 争使 得基金 日收 益率 与业 绩比 较
基准日 收益 率偏 离度 的年 度平均 值不 超 过 0.2%，偏离
度年化 标准 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 上证中 央企 业 50 指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合基 金、 债
券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为指 数型 基金 ，主 要
采用完 全复 制策 略， 跟踪 上证中 央企 业 50 指 数， 是 股
票基金 中风 险中 等、 收益 与市场 平均 水平 大致 相近 的
产品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 张燕
联系电 话 400-811-9999 0755-83199084
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95555
传真 010-66583158 0755-83195201
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 5 号、 甲5
号6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲
5 号701、甲 5 号 8 层甲5 号801 、
甲 5 号 9 层甲 5 号901
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦A 座 6-9 层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 郭特华 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数 据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 10,374,641.48
本期利 润 -26,689,354.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2495
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.49%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 7,710,683.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0742
期末基 金资 产净 值 170,239,491.91
期末基 金份 额净 值 1.6376
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.75%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2009 年8 月26 日。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.95% 0.99% -7.01% 1.02% 1.06% -0.03%
过去三 个月 -8.50% 1.04% -10.34% 1.06% 1.84% -0.02%
过去六 个月 -13.37% 1.15% -15.17% 1.18% 1.80% -0.03%
过去一 年 -4.59% 0.94% -8.69% 0.96% 4.10% -0.02%
过去三 年 -24.80% 1.47% -30.10% 1.49% 5.30% -0.02% 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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自基金 合同
生效起 至今
4.75% 1.45% -9.74% 1.49% 14.49% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2009 年8 月26 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期不 超 过3 个 月 。 截至报 告期 末 ， 本 基金 的 各项投 资比 例符 合基
金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的
90% 。
3.3 其 他指 标
无。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年6 月 ， 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设 有 分 公司，在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理（ 国际 ）有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司（含子公 司）拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至 2018 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理工 银瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 增
强收益债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 货币市场 基 金、工银瑞信 中国机会 全 球配置股票 型证券投
资基金 、 工 银瑞 信沪 深 300 指数 证券 投资 基金 、 工 银瑞信 添颐 债券 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信 60
天理财债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 金融地产 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证 券投 资基 金、 工银 瑞信沪 港深 股票 型证 券投 资基金 等 113 只 公募 基金 。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理，为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 ， 依托强大的股 东
背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队，立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化， 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” ， 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵栩
指 数投
资 中心
投 资部
副总
监 ，本
基 金的
基 金经
理
2011 年 10 月 18
日
- 10
2008 年加 入工 银瑞 信， 曾 任风
险 管 理部 金 融工 程分 析师， 现
任 指 数 投 资 中 心 投 资 部 副 总
监，2011 年 10 月 18 日 至 今担
任工银 上证 央企 ETF 基 金 基金
经理；2012 年 10 月 9 日 至今
担任工 银深 证红 利 ETF 基 金基
金经理 ；2012 年 10 月 9 日至上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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今担任 工银 深证 红利 ETF 连接
基金基 金经 理， 2015 年7 月9
日 至 今担 任 工银 瑞信 中 证环 保
产 业 指数 分 级基 金基 金经理 ，
2015 年7 月9 日至 今担 任 工银
瑞 信 中证 新 能源 指数 分级基 金
基金经 理，2017 年 12 月25 日
至 今 担任 工 银瑞 信创 业板交 易
型 开 放式 指 数证 券投 资基金 基
金经理 ；2018 年 3 月 21 日至
今 担 任工 银 瑞信 创业 板交易 型
开 放 式指 数 证券 投资 基金联 接
基金基 金经 理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内 ， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》 等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本 报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金跟 踪 误差产 生的 主要 来源 是 ：1 ） 标 的指 数成 份股 中法 律 法规禁 止本 基金
投资的 股票 的影 响；2） 申 购赎回 的影 响；3） 成份 股 票的停 牌；4） 指数 成份 股 调整等 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率为-13.37% ，业 绩比 较 基准收 益率 为-15.17% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金为指数 型基金， 基 金管理人将继 续按照基 金 合同的要求， 坚持指数 化 投资策略，通 过
运用定量分析 等技术， 分 析和应对导致 基金跟踪 误 差的因素，继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在
较低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 、
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表 各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估 值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本 基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声 明，在本报 告 期内，基金托 管人 —— 招 商银行股份有 限公司不存 在任何损害基 金
份额持有人利 益的行 为 ， 严格遵守了《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法 律法规、
基金合 同， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半 年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 中央 企 业50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,099,685.32 3,040,769.93
结算备 付金
2,299.13 1,195.28
存出保 证金
2,338.56 2,859.34
交易性 金融 资产 6.4.7.2 167,442,842.04 220,827,780.64
其中： 股票 投资
167,442,842.04 220,827,780.64
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 539.07 663.30
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
170,547,704.12 223,873,268.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 386,902.60
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
74,476.90 97,021.06
应付托 管费
14,895.38 19,404.20
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,048.36 21,209.00 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 205,791.57 355,000.00
负债合 计
308,212.21 879,536.86
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 162,528,807.96 184,416,268.61
未分配 利润 6.4.7.10 7,710,683.95 38,577,463.02
所有者 权益 合计
170,239,491.91 222,993,731.63
负债和 所有 者权 益总 计
170,547,704.12 223,873,268.49
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2009 年8 月26 日。
2 、 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.6376 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
103,959,219.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 中央 企 业50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-25,862,203.86 20,973,084.78
1.利息 收入
9,920.86 9,216.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 9,920.86 9,216.21
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
11,182,011.27 4,005,696.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,955,852.62 2,133,274.02
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,226,158.65 1,872,422.28
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-37,063,995.99 16,956,908.27
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填 - - 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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列）
5.其他收入（损失以“- ” 号填
列）
6.4.7.18
9,860.00 1,264.00
减：二、费用
827,150.65 907,918.98
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 490,036.75 565,330.60
2．托 管费 6.4.10.2.2 98,007.41 113,066.13
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 32,654.92 23,180.68
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 206,451.57 206,341.57
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-26,689,354.51 20,065,165.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-26,689,354.51 20,065,165.80
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2009 年8 月26 日。
6.3 所 有者 权 益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 中央 企 业50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
184,416,268.61 38,577,463.02 222,993,731.63
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -26,689,354.51 -26,689,354.51
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金 净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-21,887,460.65 -4,177,424.56 -26,064,885.21
其中：1. 基 金申 购款 35,957,970.98 8,959,133.60 44,917,104.58
2. 基金 赎回 款 -57,845,431.63 -13,136,558.16 -70,981,989.79
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
162,528,807.96 7,710,683.95 170,239,491.91
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
220,374,239.64 1,033,019.01 221,407,258.65
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 20,065,165.80 20,065,165.80
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-7,816,950.24 -309,681.41 -8,126,631.65
其中：1. 基 金申 购款 28,141,020.76 1,475,037.03 29,616,057.79
2. 基金 赎回 款 -35,957,971.00 -1,784,718.44 -37,742,689.44
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
212,557,289.40 20,788,503.40 233,345,792.80
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2009 年8 月26 日。
报表附 注为 财 务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 赵 紫英______
____ 关亚 君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证中 央企 业 50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金（ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监
督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ）证监基 金字[2009]577 号文《 关 于同意上证中 央企业
50 交 易型 开放 式指 数 证 券 投资基 金募 集的 批复 》 核 准， 由 基金 管理 人工 银瑞 信基金 管理 有限 公司上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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向社会 公开 募集 ，基 金合 同于 2009 年 8 月 26 日 生效， 首次 设立 募集 规模 为 4,533,767,374.00
份基金份额。 本基金为 交 易型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为工银瑞信 基金管理
有限公司，注 册登记机 构 为中国证券登 记结算有 限 责任公司，基 金托管人 为 招商银行股 份有限公
司。
本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为上 证中 央企 业 50 指数。 本基 金主 要投 资于 标 的指数 成份 股
票、备选成份 股票、一 级 市场新发股票 、债券、 权 证以及中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具。其中，基 金投资于 标 的指数成份股 票及备选 成 份股票的比例 不低于基 金 资产净值的 90%，但
因法律 法规 的规 定而 受限 制的情 形除 外。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：上 证中 央企 业 50 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2018
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改 为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳 税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运 营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳 增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资 管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加，以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据， 分别 按 7% 、3% 和2% 的比 例缴 纳。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非 流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂 不 征收 企业所 得税 。
4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现 金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 3,099,685.32
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 3,099,685.32 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 176,239,776.39 167,442,842.04 -8,796,934.35
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 176,239,776.39 167,442,842.04 -8,796,934.35
注：股 票投 资项 含可 退替 代款估 值增 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 536.97
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1.00
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 54 页
其他 1.10
合计 539.07
6.4.7.6 其 他资 产
无。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,048.36
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 13,048.36
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 27,273.08
预提信 息披 露费 148,765.71
预提上 市费 29,752.78
可退替 代款 -
应付替 代款 -
合计 205,791.57
注： 1、 可退 替代 款是 指投 资者采 用可 以用 现金 替代 方式申 购本 基金 时 ， 在 基金 补足被 替代 股票 （ 或
采取强 制退 款） 之前 ，该 股票的 实际 替代 金额 与申 购日估 值的 差额 ；
2、 应 付替 代款 是指 投资 者 采用可 以用 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 在 基金 补 足被替 代股 票 （或 采
取强制退款） 之后，以 该 股票的替代金 额与买入 成 本的差额确定 应退还给 投 资者或应由 投资者补
缴的现 金替 代款 。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 54 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 117,959,219.00 184,416,268.61
本期申 购 23,000,000.00 35,957,970.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -37,000,000.00 -57,845,431.63
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 103,959,219.00 162,528,807.96
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 入份 额及 金额 ， “本期 赎回 ”中 包含 转出 份额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -632,420.62 39,209,883.64 38,577,463.02
本期利 润 10,374,641.48 -37,063,995.99 -26,689,354.51
本期基金份额交易
产生的 变动 数
95,514.35 -4,272,938.91 -4,177,424.56
其中： 基金 申购 款 1,482,736.44 7,476,397.16 8,959,133.60
基金赎 回款 -1,387,222.09 -11,749,336.07 -13,136,558.16
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,837,735.21 -2,127,051.26 7,710,683.95
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,738.54
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 160.87
其他 21.45
合计 9,920.86
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 54 页
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 305,323.71
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 8,650,528.91
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 8,955,852.62
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 13,907,852.21
减：卖 出股 票成 本总 额 13,602,528.50
买卖股 票差 价收 入 305,323.71
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 70,981,989.79
减： 现 金支 付赎 回款 总额 2,150,691.79
减： 赎 回股 票成 本总 额 60,180,769.09
赎回差 价收 入 8,650,528.91
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
无。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
无。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,226,158.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,226,158.65
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -37,063,995.99
—— 股 票投 资 -37,063,995.99
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增 - 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 54 页
值税
合计 -37,063,995.99
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 9,860.00
合计 9,860.00
注：替代损益 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，补 入被替代 股 票的实际买 入成本与
申购日 估值 的差 额或 强制 退款的 被替 代股 票在 强制 退款计 算日 与申 购日 估值 的差额 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 32,654.92
银行间 市场 交易 费用 -
合计 32,654.92
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 148,765.71
上市年 费 29,752.78
银行费 用 660.00
合计 206,451.57
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 54 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
490,036.75 565,330.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.50% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
98,007.41 113,066.13
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0.10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招 商 银 行 股 份 有
限公司
3,099,685.32 9,738.54 3,793,449.34 9,015.40
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
无。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期 末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
事
项
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 389,426 3,524,175.48 2,909,012.22 -
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和 改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作，
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的 实施
情况， 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 54 页
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程 中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，但标的指数 成分股不 受 此限；本基金 与由本基 金 管理人管理的 其他基
金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10%， 但标 的指 数成 分股 不 受此限 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末未 持有 按短期 信用 评级 的资 产支 持证券 投资 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末未 持有 按短期 信用 评级 的同 业存 单投资 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按长 期信 用评 级的债 券投 资。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末未 持有 按长期 信用 评级 的资 产 支 持证券 投资 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末未 持有 按长期 信用 评级 的同 业存 单投资 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资 产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的 内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的处 理方式， 控 制因开放申购 赎回模式 带 来的流动性风 险，有效 保 障基金持有 人利益。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的生息资 产 主要为银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
3,099,685.32 - - - - - 3,099,685.32
结算备 付金
2,299.13 - - - - - 2,299.13
存出保 证金
2,338.56 - - - - - 2,338.56
交易性 金融 资产
- - - - - 167,442,842.04 167,442,842.04
衍生金 融资 产
- - - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产
- - - - - - -
应收证 券清 算款
- - - - - - 0.00
应收利 息
- - - - - 539.07 539.07
应收股 利
- - - - - - 0.00
应收申 购款
- - - - - - 0.00
递延所 得税 资产
- - - - - - 0.00
其他资 产
- - - - - - 0.00
资产总 计 3,104,323.01 - - - - 167,443,381.11 170,547,704.12
负债
短期借 款 - - - - - - 0.00
交易性 金融 负债 - - - - - - 0.00
衍生金 融负 债 - - - - - - 0.00
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - - - - 0.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 74,476.90 74,476.90
应付托 管费 - - - - - 14,895.38 14,895.38
应付销 售服 务费 - - - - - - 0.00 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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应付交 易费 用 - - - - - 13,048.36 13,048.36
应付税 费 - - - - - - 0.00
应付利 息 - - - - - - 0.00
应付利 润 - - - - - - 0.00
递延所 得税 负债 - - - - - - 0.00
其他负 债 - - - - - 205,791.57 205,791.57
负债总 计 - - - - - 308,212.21 308,212.21
利率敏 感度 缺口 3,104,323.01 - - - - 167,135,168.90 170,239,491.91
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,040,769.93 - - - - - 3,040,769.93
结算备 付金 1,195.28 - - - - - 1,195.28
存出保 证金 2,859.34 - - - - - 2,859.34
交易性 金融 资产 - - - - - 220,827,780.64 220,827,780.64
应收利 息 - - - - - 663.30 663.30
资产总 计 3,044,824.55 - - - - 220,828,443.94 223,873,268.49
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 386,902.60 386,902.60
应付管 理人 报酬 - - - - - 97,021.06 97,021.06
应付托 管费 - - - - - 19,404.20 19,404.20
应付交 易费 用 - - - - - 21,209.00 21,209.00
其他负 债 - - - - - 355,000.00 355,000.00
负债总 计 - - - - - 879,536.86 879,536.86
利率敏 感度 缺口 3,044,824.55 - - - - 219,948,907.08 222,993,731.63
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价 值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 167,442,842.04 98.36 220,827,780.64 99.03
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 167,442,842.04 98.36 220,827,780.64 99.03
注：1 、 本 基金 主要 投资 于 标的指 数成 份股 票、 备选 成份股 票、 一级 市场 新发 股票、 债券、 权证 以
及中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。其 中 ，基金投资于 标的指数 成 份股票及备 选成份股
票的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，但 因法 律法 规的规 定而 受限 制的 情形 除外。
2、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据组 合的 净 值数据 和基 准指 数数 据回 归得出 ，反 映了 基金 和基 准的
相关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 8,324,299.67 11,021,305.21
业绩比 较 基 准减 少 5% -8,324,299.67 -11,021,305.21
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 167,442,842.04 98.18
其中： 股票 167,442,842.04 98.18
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,101,984.45 1.82
7 其他各 项资 产 2,877.63 0.00
8 合计 170,547,704.12 100.00
注：1 、股 票投 资项 含可 退 替代款 估值 增值 。
2、由 于四 舍五 入的 原因 金 额占基 金总 资产 的比 例分 项之和 与合 计可 能有 尾差 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 11,081,495.04 6.51
C 制造业 19,414,884.95 11.40
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
12,648,868.91 7.43
E 建筑业 18,218,362.72 10.70
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,571,115.00 5.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
4,888,190.12 2.87 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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J 金融业 82,790,880.13 48.63
K 房地产 业 5,676,647.80 3.33
L 租赁和 商务 服务 业 3,883,923.00 2.28
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 167,174,367.67 98.20
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值；
2、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产 净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 67,459.26 0.04
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
71,559.85 0.04
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 48,229.12 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.05
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 268,474.37 0.16 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 693,606 18,338,942.64 10.77
2 601328 交通银 行 2,036,615 11,690,170.10 6.87
3 601288 农业银 行 2,749,500 9,458,280.00 5.56
4 600030 中信证 券 514,727 8,529,026.39 5.01
5 601668 中国建 筑 1,373,652 7,500,139.92 4.41
6 600900 长江电 力 431,646 6,966,766.44 4.09
7 601601 中国太 保 205,496 6,545,047.60 3.84
8 601988 中国银 行 1,736,792 6,269,819.12 3.68
9 600048 保利地 产 465,299 5,676,647.80 3.33
10 601939 建设银 行 755,907 4,951,190.85 2.91
11 601818 光大银 行 1,270,729 4,650,868.14 2.73
12 600019 宝钢股 份 582,677 4,539,053.83 2.67
13 600028 中国石 化 687,723 4,463,322.27 2.62
14 601888 中国国 旅 60,300 3,883,923.00 2.28
15 601766 中国中 车 477,303 3,675,233.10 2.16
16 601857 中国石 油 423,627 3,266,164.17 1.92
17 601006 大秦铁 路 389,000 3,193,690.00 1.88
18 600050 中国联 通 608,811 2,995,350.12 1.76
19 601390 中国中 铁 389,426 2,909,012.22 1.71
20 601186 中国铁 建 300,922 2,593,947.64 1.52
21 601088 中国神 华 129,490 2,582,030.60 1.52
22 601628 中国人 寿 109,094 2,456,796.88 1.44
23 601989 中国重 工 598,406 2,417,560.24 1.42
24 601336 新华保 险 54,653 2,343,520.64 1.38
25 601998 中信银 行 329,929 2,048,859.09 1.20 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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26 600999 招商证 券 149,741 2,048,456.88 1.20
27 600795 国电电 力 770,922 2,019,815.64 1.19
28 600029 南方航 空 229,700 1,940,965.00 1.14
29 600886 国投电 力 266,329 1,936,211.83 1.14
30 600406 国电南 瑞 119,800 1,892,840.00 1.11
31 600271 航天信 息 73,100 1,847,237.00 1.09
32 601111 中国国 航 195,400 1,737,106.00 1.02
33 601985 中国核 电 305,500 1,726,075.00 1.01
34 600115 东方航 空 256,700 1,699,354.00 1.00
35 601600 中国铝 业 430,309 1,652,386.56 0.97
36 601669 中国电 建 300,254 1,609,361.44 0.95
37 600176 中国巨 石 137,500 1,406,625.00 0.83
38 601788 光大证 券 127,800 1,403,244.00 0.82
39 600705 中航资 本 293,640 1,371,298.80 0.81
40 600893 航发动 力 58,826 1,312,996.32 0.77
41 600068 葛洲坝 180,700 1,302,847.00 0.77
42 601618 中国中 冶 350,250 1,166,332.50 0.69
43 601800 中国交 建 99,800 1,136,722.00 0.67
44 600392 盛和资 源 53,000 860,190.00 0.51
45 600489 中金黄 金 112,900 769,978.00 0.45
46 600528 中铁工 业 72,700 742,994.00 0.44
47 600118 中国卫 星 38,559 736,476.90 0.43
48 601881 中国银 河 84,300 685,359.00 0.40
49 601212 白银有 色 54,800 224,132.00 0.13
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.05
2 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.03
3 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.03
4 603214 爱婴室 919 48,229.12 0.03
5 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
6 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601888 中国国 旅 4,024,048.00 1.80
2 600271 航天信 息 2,003,597.00 0.90
3 600176 中国巨 石 1,666,524.65 0.75
4 600392 盛和资 源 800,480.00 0.36
5 601111 中国国 航 703,608.00 0.32
6 601939 建设银 行 577,598.00 0.26
7 601881 中国银 河 383,260.00 0.17
8 600019 宝钢股 份 343,785.00 0.15
9 600036 招商银 行 254,398.00 0.11
10 600406 国电南 瑞 214,460.00 0.10
11 603156 养元饮 品 166,828.87 0.07
12 601328 交通银 行 155,889.00 0.07
13 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.07
14 600528 中铁工 业 147,574.00 0.07
15 601668 中国建 筑 125,494.00 0.06
16 601288 农业银 行 124,510.00 0.06
17 603259 药明康 德 102,405.60 0.05
18 600050 中国联 通 99,337.00 0.04
19 601988 中国银 行 96,000.00 0.04
20 601601 中国太 保 92,749.00 0.04
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601198 东兴证 券 1,133,360.00 0.51
2 600150 *ST 船舶 980,338.18 0.44 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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3 600036 招商银 行 666,945.00 0.30
4 603259 药明康 德 621,071.00 0.28
5 600061 国投资 本 614,710.14 0.28
6 601600 中国铝 业 514,335.00 0.23
7 601611 中国核 建 468,850.00 0.21
8 601328 交通银 行 448,757.00 0.20
9 601718 际华集 团 400,334.00 0.18
10 601288 农业银 行 394,578.00 0.18
11 600030 中信证 券 371,546.00 0.17
12 601601 中国太 保 316,054.51 0.14
13 601988 中国银 行 302,998.00 0.14
14 601668 中国建 筑 299,610.00 0.13
15 600901 江苏租 赁 281,727.10 0.13
16 600900 长江电 力 278,593.00 0.12
17 601989 中国重 工 258,519.00 0.12
18 600048 保利地 产 258,117.00 0.12
19 601939 建设银 行 249,473.00 0.11
20 601818 光大银 行 204,264.00 0.09
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 14,110,219.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,907,852.21
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 ：
招商银 行 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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本报告 期， 本基 金持 有招 商银行 ， 其 发行 主体 因内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则等 违规 行为 ，
被中国 证监 会处 以罚 款并 没收违 法所 得。
本基金对上述 股票的投 资 属于跟踪标的 指数的被 动 投资，投资决 策流程符 合 基金管理人的 制
度要求 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定 的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,338.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 539.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,877.63
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
无。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流 通 受限 情况的 说明
无。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,557 22,813.08 26,681,287.00 25.67% 77,277,932.00 74.33%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
无。
8.2 期 末上 市基 金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
国泰君 安－ 招行 －国 泰君 安上证 央
企指数 增强 集合 资产 管理 计划
11,558,017.00 11.12%
2
芜湖歌 斐资 产管 理有 限公 司-歌 斐传
承私募 基金
8,540,600.00 8.22%
3 大连保 税区 龙飞 国际 工贸 有限公 司 3,198,201.00 3.08%
4 浙江省 华浙 实业 开发 有限 责任公 司 2,204,040.00 2.12%
5 孙金鸿 1,091,800.00 1.05%
6 李司玮 1,068,100.00 1.03%
7 吴锡姣 1,008,424.00 0.97%
8 廖楚钦 1,000,500.00 0.96%
9 卞蕾 1,000,000.00 0.96%
10 刘大为 639,640.00 0.62%
注：以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限公 司提 供， 持有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.00% 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数 量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年8 月 26 日 ）基 金份 额总 额 4,533,767,374.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 117,959,219.00
本报告 期基 金总 申购 份额 23,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 37,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 103,959,219.00
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人于2018 年4 月9 日发布 《工 银瑞 信基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
江明波 先生 自2018 年4 月4 日 起不 再担 任工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 副总 经理。
2 、基 金托 管人 ：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门 基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 1 26,780,685.86 100.00% 16,371.95 100.00% -
海通证 券 2 - - - - -
中金 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
注：1. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
基金管 理人 选择 综合 实力 强、研 究能 力突 出、 合规 经营的 证券 公司 ，向 其租 用专用 交易 单元 。
（1 ） 选择 标准 ：
a)经营 行为 规范 ，在 最近 一年内 无重 大违 规行 为。
b)具有较强的 综合研究 能 力：能及时、 全面、定 期 提供高质量的 关于宏观 、 行业、资本 市场、个
股分析 的报 告及 量化 、衍 生品和 国际 市场 的研 究服 务支持 。
c)在证 监会 最近 一期 证券 公司年 度分 类结 果中 ，分 类级别 原则 上不 得低 于 BBB 。
d)与其 他证 券公 司相 比， 能够提 供最 佳交 易执 行和 优惠合 理的 佣金 费率 。
（2 ） 选择 程序
a)新增证券公 司的选定 ： 根据以上标准 对证券公 司 进行考察、选 择和确定 。 在合作之前 ，证券公
司需提供至少 两个季度 的 服务，并在两 个季度内 与 其他已合作证 券公司一 起 参与基金管 理人的研
究服务 评估 。根 据对 其研 究服务 评估 结果 决定 是否 作为新 增合 作证 券公 司。
b)签订 协议 ：与 被选 择的 证券公 司签 订交 易单 元租 用协议 。
2.证券 公司 的评 估、 保留 和更换 程序
（1 ） 交易 单元 的租 用期 限 为一年 ，合 同到 期 前 30 天 内，基 金 管 理人 将根 据各 证券公 司在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量、 费率等 情况 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 证券 公司， 与其 续约； 对于 不 能达到 标准 的证 券公 司， 不与其 续约 ， 并 根据
证券公司选择 标准和程 序 ，重新选择其 他经营稳 健 、研究能力强 、综合服 务 质量高的证 券经营机
构，租 用其 交易 单元 。
（3 ） 若证 券公 司提 供的 综 合证券 服务 不符 合要 求 ， 基金管 理人 有权 按照 协议 约定 ， 提 前终 止租 用上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告
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其交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中金 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
基 金直 销电 子自 助交 易业 务新增
银联通 部分 银行 卡及 费率 优惠的
公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 1 月 10 日
2
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
上证中 央企 业 50 交 易型 开 放式指
数证券 投资 基金 修改 基金 合同 、 托
管协议 有关 条款 的公 告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 3 月 24 日
3
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
中国证监会指定的
媒介
2018 年 4 月 9 日
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180101-2018011
1
25,898,017.0
0
980,000.0
0
15,320,000.0
0
11,558,017.0
0
11.12
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
本 基金份额 持有人 较为集中 ，存在基 金规模 大幅波动 的风险， 以及由 此导致基 金收益较 大波动 的风
险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根 据《公 开募集 开放式 证券 投资基 金流动 性风险 管理 规定》 等有关 法律法 规的 要求，基金
管 理人经与 基金托 管人协商 一致，对 本基金 基金合同 、托管协 议的有 关条款进 行了修改 ，修改
后的基 金合 同、 托管 协议 自 2018 年4 月1 日 起生 效 。详见 基金 管理 人在 指定 媒介发 布的 公 告 。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 上证 中 央企 业 50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 募集 的文 件
2 、 《上 证中 央企 业 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》
3 、 《上 证中 央企 业 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》
4 、 《上 证 中 央企 业 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可于营 业时间免 费 查阅，或登录 基金管理 人 网站查阅。也 可在支付 工 本费后，在合 理
时间内 取得 上述 文件 的复 印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
