上证 180 价值 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 8 月 24 日 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排 序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 份额 持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 52
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53
备 查 文 件目录 ........................................................................................................................................... 54
11.3 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
11.4 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
11.5 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基 本 情况
基金名称 上证 180 价 值交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 上证 180 价值 ETF
场内简称 价值 ETF
基金主代码 510030
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月23 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,028,726.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 5 月28 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指
数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数
量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、
法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，
本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑
相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成
份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑） ，
以期在规定的风险承受限度之内， 尽量缩小跟踪误差。
业绩比 较基准 上证 180 价 值指数。
风险收益特征
本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市
场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金
中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金
中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平
大致相近的产品。
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 郭明
联系电话 021-38505888 010-66105798
电子邮箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
95588
传真 021-38505777 010-66105799
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
中国 （上海） 自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 孔祥清 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的 信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家
嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 15,187,053.22
本期利润 -14,777,078.49
加权平均基金份额本期利润 -0.4290
本期加权平均净值利润率 -8.39%
本期基金份额净值增长率 -10.46%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 50,646,640.22
期末可供分配基金份额利润 1.6323
期末基金资产净值 141,602,223.10
期末基金份额净值 4.564
3.1.3 累计 期 末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 56.25%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4 、净值相关 数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.04% 0.97% -6.50% 0.99% 1.46% -0.02%
过去三个月 -7.35% 0.99% -9.42% 1.01% 2.07% -0.02%
过去六个月 -10.46% 1.12% -12.39% 1.14% 1.93% -0.02%
过去一年 -0.09% 0.95% -4.85% 0.96% 4.76% -0.01%
过去三年 -3.77% 1.34% -11.94% 1.37% 8.17% -0.03%
自基金合同 56.25% 1.47% 29.61% 1.47% 26.64% 0.00% 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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生效日起至
今
注：1 、本基 金业绩比较基准为：上证 180 价值 指数。
2 、 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的， 包括所有交易日以及季末最后一自然日 （ 如非
交易日） 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至 2010 年 5 月 28 日，
本基金已达到合同规定的资产配置比例。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018 年 6
月 30 日） ， 所管理的证券 投资基金包括宝康系列基金、 华宝多策略基金、 华宝现金宝货币市场基
金、华 宝动 力组合 基金 、华宝 收益 增长基 金、 华宝先 进成 长基金 、华 宝行业 精选 基金、 华 宝 海 外
中国成长基金、 华宝大盘精选基金、 华宝增强收益基金、 华宝中证 100 基金、 上证180 价值ETF 、
华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联 接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华 宝资源优选基金、华宝添
益货币 市场 基金、 华宝 服务优 选基 金、华 宝创 新优选 基金 、华宝 生态 中国基 金、 华宝量 化 对 冲 基
金、华 宝 高 端制造 基金 、华宝 品质 生活基 金、 华宝稳 健回 报基金 、华 宝事件 驱动 基金、 华 宝 国 策
导向基金、 华宝新价值基金、 华宝新机遇基金、 华宝医疗分级基金、 华宝中证 1000 分级基金、 华
宝万物 互联 基金、 华宝 转型升 级基 金、华 宝核 心优势 基金 、华宝 美国 消费基 金、 华宝宝 鑫 纯 债 基
金、 华宝香港中小盘基金、 华宝中证全指证券公司 ETF 、 华宝中证军工 ETF 、 华宝新 活力基金、 华
宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点 基金、华宝红利基金、华宝新飞
跃基金 、华 宝新优 选基 金、华 宝香 港大盘 基金 、华宝 智慧 产业基 金、 华宝第 三产 业基金 、 华 宝 新
优享 基金、 华宝银行 ETF 、 华宝价值发现基金、 华宝香港本地基金、 华宝中证 500 指数增强基金、
华 宝 香 港 精 选 基 金 、 华 宝 券 商 ETF 联 接 基 金 ， 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丰晨成
本基金
基金经
理、华
宝上证
180 价
值 ETF
联接、
华宝中
2015 年 11 月 13
日
- 9 年
硕士。2009 年加入华宝基金管
理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 助 理 产
品 经 理 ， 数 量 分 析 师 ， 投 资 经
理助理， 投资经理等职务。 2015
年11 月任上证180 价值交 易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华
宝上证 180 价值交易型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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证全指
证券公
司
ETF、华
宝中证
500 增
强、华
宝券商
ETF 联
接基金
经理
金经理，2016 年8 月任华 宝中
证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2018 年4 月 任华宝中证500 指
数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理，2018 年6 月任 华宝
中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联
接基金基金经理
张奇
本基金
基金经
理助
理、华
宝上证
180 价
值 ETF
联接、
上证
180 成
长
ETF、华
宝上证
180 成
长 ETF
联接、
华宝中
证医疗
指数分
级、华
宝中证
1000
指数分
级、华
宝中证
军工
ETF 基
金经理
助理
2015 年4 月7 日 - 8 年
本 科 。 曾 先 后 在 毕 博 管 理 咨 询
有 限 公 司 、 德 邦 证 券 从 事 咨 询
顾 问 及 董 事 副 总 经 理 的 工 作 。
2014 年 10 月加入华宝基金管
理 有 限 公 司 担 任 高 级 数 量 分 析
师的职务。2015 年4 月起 兼任
华宝上证 180 价值交易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 宝 上
证 180 价值 交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理助理，2015 年5 月起兼 任上
证 180 成长 交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 、 华 宝 上 证 180
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 助
理，2017 年4 月起任华宝 中证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、
华宝中证 1000 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 华 宝 中 证 军 工 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理助理
注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从业 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人遵 守《中 华人 民共和 国证 券法 》 、 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基 金
法》 及其各项实施细则、 《上证 180 价值交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》 和其他相 关 法
律法规 的规 定、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋取最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和指数成分股的调整，上证 180 价值交易型 开放式指数证券投资
基金出现了持有不属于 180 价值指数 的成分股及其备选股的情况；由于持有的非上证 180 价值 指
数的成份股和备选成份股仍处于停牌状态，此情况将在合理期限内调整。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 基 金管 理人 通 过严 格执 行 投资 决策 委 员会 议事 规 则、 公司 股 票库 管理 制度、中
央交易 室制 度、防 火墙 机制、 系统 中的公 平交 易程序 、每 日交易 日结 报告、 定期 基金投 资 绩 效 评
价等机 制， 确保所 管理 的所有 投资 组合在 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评 估 等 投
资管理 活动 和环节 得到 公平对 待。 同时， 基金 管理人 严格 遵守法 律法 规关于 公平 交易的 相 关 规 定
和公司 内部 制度要 求， 分析了 本公 司旗下 所有 投资组 合之 间的整 体收 益率差 异、 分投资 类 别 （ 股
票、债 券） 的收益 率差 异以及 连续 四个季 度期 间内、 不同 时间窗 下同 向交易 的交 易价差 ； 分 析 结
果未发现异 常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 基 金管 理人 未 发生 所有 投 资组 合参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交易 成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2018 年, 在 金融领域防范化解重大风险、 规范融资、 去杠杆的重大政策背景下， 加之贸易战
等外部因素，A 股市场上 半年整体呈现波动增加、 风险偏好由高到低的形势。1 月至 2 月初， 由于
地产、银行股的接力上涨，基金在 2 月初创出了 累计净值的历史新高 ，之后大盘股跟随小盘股一
起掉头向下，经历了 2 月中的快速下跌及之后的反弹，市场在 3-5 月 间一直是振荡为主，被均线上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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压制，重心向下，从 6 月中旬开始受到国内外风险因素的共同影响，情绪面叠加资金面的不利情
况，使得 180 价值指数跟 随其他指数一起向下寻底。总的来说，表征大盘蓝筹价值股的 180 价值
指数，报告期的跌幅少于上证 50、 上证 180 、沪 深 300 指数 等宽基指数。
本报告期本基金为正常运作期， 在操作中， 我们遵守基金合同， 按照 既定的指数化投资策略 ，
在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟 踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末, 本报告 期基金份额净值增长率为-10.46%， 业绩比较基准收益率为-12.39% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
当 前 尽管 面临 着 三大 攻坚 战 、打 破刚 性 兑付 、结 构 性去 杠杆 等 繁重 任务 ， 叠加 外围 贸易战不
确定性 增加 ，但应 该看 到我国 经济 稳中向 好的 态势依 然不 变，经 济发 展具有 强大 韧性和 内 在 稳 定
性，有 充足 的抵抗 外部 风险的 政策 工具。 松紧 适度的 货币 政策为 金融 领域的 改革 发展提 供 了 外 部
支持。在经历了去杠杆及贸易战在 6 月带来的冲 击后，目前 A 股市场的整 体估值水平处于历 史低
位，尤其是以大盘蓝筹低估值为特征的 180 价 值指数，目前的安全边际充分，有明显的防御工具
价值。我们乐观看待以低估值、高分红蓝筹为特征的价值 ETF 基金对于 资金的长期配置价值。
作 为 指数 基金 的 管理 人， 我 们将 继续 遵 守基 金合 同 ，按 照既 定 的指 数化 投 资策 略， 积极应对
成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对上证 180 价值 指数
的有效跟踪。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 按 照企 业会 计 准则 、中 国 证监 会相 关 规定 、中 国 证券 投资 基 金业 协会 和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。
本 基 金管 理人 设 有估 值委 员 会， 定期 评 价现 行估 值 政策 和程 序 ，在 发生 了 影响 估值 政策和程
序的有 效性 及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。基 金在 投资新 品种 时，由 估值 委员会 评 价 现 有
估值政策和程序的适用性。
（1 ）日常估 值流程
本 基 金的 估值 由 基金 会计 负 责， 基金 会 计以 本基 金 为会 计核 算 主体 ，基 金 会计 核算 独立于公
司会计 核算 ，独立 建账 、独立 核算 。基金 会计 采用专 用的 财务核 算软 件系统 进行 基金核 算 及 帐 务
处理； 每日 按时接 收成 交数据 及权 益数据 ，进 行基金 估值 。基金 会计 核算采 用基 金管理 人 与 托 管上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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银行双 人同 步独立 核算 、相互 核对 的方 式 进行 ；基金 会计 每日就 基金 的会计 核算 、基金 估 值 等 与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2 ）特殊 业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号 《中国 证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 中国证券投资基金业协会 《关于发布中基协(AMAC) 基 金行业股票估值指数的通知》 、 《中 国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 、 《关于 发
布< 证券 投资 基金投 资流 通受限 股票 估值指 引(试行)>的通知 》等有 关规 定及本 公司 的估值 制 度 ，
对特殊 品种 或由于 特殊 原因导 致投 资品种 不存 在活跃 市场 的情况 ，量 化投资 部根 据估值 委 员 会 确
定的对 停牌 股票或 异常 交易股 票估 值调整 的方 法（比 如： 指数收 益法 ）进行 估值 ，并兼 顾 行 业 研
究员基 于上 市公司 估值 模型计 算结 果所提 出的 估值建 议或 意见。 必要 时基金 经理 也会就 估 值 模 型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估 值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力， 参与估 值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基 金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 不存 在 连续 二十 个 工作 日基 金 份额 持有 人 低于 二百 人 或基 金资 产净值低
于五千万元的情形。 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对上证180 价值交 易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——华宝基金管理有限
公司在上证 180 价值交易 型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 在 各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证 180 价值交易型 开放式指数证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对华宝基金管理有限公司编制和披露的上证 180 价值交易 型开放式指数证券投
资基金 2018 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 上证 180 价 值交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,125,138.92 2,673,258.63
结算备付金
463.11 14,911.48
存出保证金
995.04 4,974.86
交易性金融资产 6.4.7.2 140,801,616.73 224,582,755.96
其中：股票投资
140,801,616.73 224,582,755.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 349.26 528.16
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
142,928,563.06 227,276,429.09
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,101,371.39 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
60,955.27 96,521.15
应付托管费
12,191.05 19,304.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 10,795.10 63,730.56 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 141,027.15 150,000.00
负债合计
1,326,339.96 329,555.95
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 90,640,797.30 130,076,859.30
未分配利润 6.4.7.10 50,961,425.80 96,870,013.84
所有者权益合计
141,602,223.10 226,946,873.14
负债和所有者权益总计
142,928,563.06 227,276,429.09
报告截止日 2018 年6 月30 日，基金份 额净值 4.564 元，基金份 额总额 31,028,726 份。
6.2 利润表
会计主体： 上证 180 价 值交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
一、收入
-14,045,555.76 24,316,110.89
1. 利息收入
7,790.33 6,955.71
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,790.33 6,915.29
债券利息收入
- 40.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
15,910,785.62 6,668,236.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,884,904.17 4,302,916.60
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 12,176.08
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,025,881.45 2,353,143.71
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-29,964,131.71 17,650,655.76
4. 汇兑收益 （损 失 以 “- ”号 填
列）
- -
5. 其 他 收 入（损 失 以 “- ”号 填
列）
6.4.7.18
- -9,736.97 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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减 ： 二 、费用
731,522.73 712,839.26
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 434,541.38 374,070.02
2 ．托管费 6.4.10.2.2 86,908.31 74,814.03
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 18,813.89 59,410.48
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．税金及附 加
- -
7 ．其他费用 6.4.7.20 191,259.15 204,544.73
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-14,777,078.49 23,603,271.63
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-14,777,078.49 23,603,271.63
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 上证 180 价 值交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
130,076,859.30 96,870,013.84 226,946,873.14
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -14,777,078.49 -14,777,078.49
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-39,436,062.00 -31,131,509.55 -70,567,571.55
其中：1.基金 申购款 5,842,379.56 5,549,300.44 11,391,680.00
2. 基金赎回 款 -45,278,441.56 -36,680,809.99 -81,959,251.55
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 90,640,797.30 50,961,425.80 141,602,223.10 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
100,864,961.52 36,447,230.67 137,312,192.19
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 23,603,271.63 23,603,271.63
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
37,975,467.13 18,230,298.59 56,205,765.72
其中：1. 基 金申购款 48,199,631.36 22,878,690.54 71,078,321.90
2. 基金赎回 款 -10,224,164.23 -4,648,391.95 -14,872,556.18
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
138,840,428.65 78,280,800.89 217,121,229.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____ 张幸骏____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
上证 180 价 值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经 中国证券监督管理委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2010]227 号《关于 核准上证 180 价值交易 型开放式 指
数证券投资基金及联接基金募集的批复》 核准， 由华宝基金管理有限公司( 原华宝兴 业基金管理有
限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办 理完成工商变更登记) 作 为管理人依据《中华人民共和国证券
投资基金法》和《上证 180 价值交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金 为 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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2,109,157,136.00 元( 含 募集股票市值) ，业经安 永华明(2010)验字第 60737318_B04 号验资报 告
予 以验 证。经 向中 国证监 会备 案 ， 《上 证 180 价值 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金基金合 同 》 于
2010 年 4 月23 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,109,182,935.00 份 基金份额，
其中认购资金利息折合为 25,799.00 份基金份额 。 本基金的基 金管 理人为华宝基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 180 价 值交 易型开放式指数证券投资基金
基金合同》等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括上证 180 价 值指
数的成 份股 及其备 选成 份股、 新股( 首次公 开发 行或增 发) 、 债券， 以及 经中国 证监 会批准 的 允 许
本基金 投资 的其它 金融 工具。 法律 法规或 监管 机构以 后允 许基金 投资 的其他 品种 ，基金 管 理 人 在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证 180 价 值指数的成份股和备选成份
股 的资 产比例 不低 于该 基 金资 产净值 的 95% ；同 时为 更好地 实现 投资目 标， 本基金 也可少 量 投 资
于新股 、债 券及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 ，该部 分资 产比例 不高 于基金 资 产 净 值
的 5%；本基 金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ；
本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%， 基金持有的全
部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。本基 金业绩比较基准为上证 180 价值指数 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证180 价值交易 型开放式指
数证券 投资 基金基 金合 同》和 在财 务报表 附注 所列示 的中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布 的 有 关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映 了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年半年度 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管 产
品 增 值税 有关 问 题的 通知 》 、 财税[2017]90 号《关 于 租入 固定 资 产进 项税 额 抵扣 等增 值 税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收 率缴
纳增值税。 对 资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳 增值税的 ，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对 证 券投 资基 金 管理 人运 用 基金 买卖 股 票的 转让 收 入免 征增 值 税， 对金 融 同业 往来 利息收入
亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务， 以 2018 年 1 月1 日 起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。 资管产 品管理人运营资管产品转让2017 年12 月31 日前 取得的基金 、
非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一 个交易日的基金份额净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算 销售额。
(b) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股 票的股息、 红 利收入及 其
他收入，暂不征收企业所得税。 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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(c) 对基金从 上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个 月以内( 含1 个月) 的， 其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(d) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 本基金的 城市维护建设税、 教育费 附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 2,125,138.92
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月 以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款 期限 3 个月 以上 -
其他存款 -
合计： 2,125,138.92
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 140,968,035.88 140,801,616.73 -166,419.15
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 140,968,035.88 140,801,616.73 -166,419.15
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息 348.66
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.20
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.40
合计 349.26
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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交易所市场应付交易费用 10,795.10
银行间市场应付交易费用 -
合计 10,795.10
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 91,027.15
应付指数使用费 50,000.00
合计 141,027.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 44,528,726.00 130,076,859.30
本期申购 2,000,000.00 5,842,379.56
本期赎回( 以"-" 号填列) -15,500,000.00 -45,278,441.56
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 31,028,726.00 90,640,797.30
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 54,003,595.28 42,866,418.56 96,870,013.84
本期利润 15,187,053.22 -29,964,131.71 -14,777,078.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-18,544,008.28 -12,587,501.27 -31,131,509.55
其中：基金申购款 2,562,516.66 2,986,783.78 5,549,300.44
基金赎回款 -21,106,524.94 -15,574,285.05 -36,680,809.99 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 50,646,640.22 314,785.58 50,961,425.80
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
活期存款利息收入 7,335.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 435.50
其他 19.03
合计 7,790.33
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 1,277,201.42
股票投资收益 ——赎回差价收入 12,607,702.75
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 13,884,904.17
6.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 5,718,678.62
减： 卖出股票成本总额 4,441,477.20
买卖股票差价收入 1,277,201.42
6.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目 本期 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 81,959,251.55
减：现金支付赎回款总额 857,847.55
减：赎回股票成本总额 68,493,701.25
赎回差价收入 12,607,702.75
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,025,881.45
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,025,881.45
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -29,964,131.71
—— 股票投资 -29,964,131.71
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 - 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -29,964,131.71
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其它收入
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 18,813.89
银行间市场交易费用 -
合计 18,813.89
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 41,438.58
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 232.00
合计 191,259.15
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“ 华宝基金 ”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国 建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“ 华宝信托 ”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P. ）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“ 宝武 集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“ 华宝证券 ”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“ 华 宝投资 ”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“ 宝钢 财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
434,541.38 374,070.02
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/ 当年天 数
H 为每日 应支付的基金管理费
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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E 为前一 日的基金资产净值
基金管理 费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
86,908.31 74,814.03
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节
假日、公休日等, 支付日 期 顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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华宝上证 180
价 值 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接
基金
26,074,170.00 84.0300% 39,628,986.00 89.0000%
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,125,138.92 7,335.80 5,457,702.97 6,672.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600221
海航
控股
2018
年 1
月10
日
重
大
事
项
停
牌
3.23 - - 643,759 2,184,672.39 2,079,341.57 -
601390
中国
中铁
2018
年 5
月 7
日
重
大
事
项
停
牌
7.47 - - 222,900 1,981,269.77 1,665,063.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金 本报 告期末 无银 行间市 场债 券正回 购， 因此没 有在 银行间 市场 债券正 回购 交易中 作 为 抵 押
的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 ETF 基 金， 采用 完 全复 制策 略 ，跟 踪上 证 180 价值 指 数。 本基 金 在日 常经 营 活动上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
中面临 的与 这些金 融工 具 相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金 的 基 金
管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 使本 基金在 风 险 和 收
益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设, 公 司 内 部 监 督 和 反 馈 系 统 包 括 内 部 控 制
委员会 、副 总经理 、督 察长、 监察 稽核部 、风 险管理 部、 各部门 负责 人和风 险控 制联络 人 、 各 业
务岗位 。内 部控制 委员 会负责 对公 司在经 营管 理和基 金运 作中的 风险 进行评 估并 研究制 订 相 应 的
控制制度。 副总经理总管公司的内控事务。 督察长向董事会负责, 独立地就 内控制度的执行情况履
行检查 、评 价、报 告和 建议职 能。 风险管 理部 在副总 经理 指导下 对公 司内部 控制 运行情 况 进 行 监
控, 主要 针对 公司内 部控 制制度 的总 体构架 和内 部控制 的目 标进行 评估 并提出 改进 意见; 监 察 稽 核
部 在 督 察 长 的 领 导 下 对 各 部 门 和 岗 位 的 内 部 控 制 执 行 情 况 进 行 监 督 和 核 查, 同 时 对 内 控 的 失 控 点
进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、 权责统一、 严密有效的四层监控防线。
第 一 层 监 控 防 线 为 一 线 岗 位 自 控 与 互 控; 第 二 层 防 线 为 大 业 务 板 块 内 部 各 部 门 和 部 门 之 间 的 自 控
和互控; 第三 层监控防线为风险管理部和监察 稽核部对各岗位、 各部门、 各项业务全面实施的监督
反馈; 最 后是 以内部 控制 委员会 为主 体的第 四层 防线, 实 施对 公司各 类业 务和风 险的 总体监 督 、 控
制, 并对风险 管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征 ，通 过特定 的风 险量化 指标 、模型 ，日 常的量 化报 告，确 定风 险损失 的限 度和相 应 置 信程
度，及 时可 靠地对 各种 风险进 行监 督、检 查和 评估， 并通 过相应 决策 ，将风 险控 制在可 承 受 的 范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 证 券 交
易 所 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
算，违 约 风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年6 月 30 日，本 基金未持有债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 另一方 面来 自于投 资 品 种 所
处的交 易市 场不活 跃而 带来的 变现 困难或 因投 资 集中 而无 法在市 场出 现剧烈 波动 的情况 下 以 合 理
的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证 券交 易所上 市， 其余亦 可在 银行间 同 业 市场交 易， 因此除 附注 中列示 的部 分基金 资 产 流 通
暂时受 限制 不能自 由转 让的情 况外 ，其余 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过 卖 出 回
购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的 公 允价
值。
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息。 本基金赎回基金份额采用 一篮 子股票形式， 流动性风险相对较低， 可赎回基金份额净值( 所
有者权益) 无 固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面 临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
2,125,138.92 - - - 2,125,138.92
结算备付金
463.11 - - - 463.11
存出保证金
995.04 - - - 995.04
交易性金融资产
- - - 140,801,616.73 140,801,616.73
应收利息
- - - 349.26 349.26
其他资产
- - - - -
资产总计 2,126,597.07 - - 140,801,965.99 142,928,563.06
负债
应付证券清算款 - - - 1,101,371.39 1,101,371.39
应付管理人报酬 - - - 60,955.27 60,955.27
应付托管费 - - - 12,191.05 12,191.05
应付交易费用 - - - 10,795.10 10,795.10
其他负债 - - - 141,027.15 141,027.15
负债总计 - - - 1,326,339.96 1,326,339.96
利率敏感度缺口 2,126,597.07 - - 139,475,626.03 141,602,223.10
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以 不计息 合计 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
2017 年 12 月 31 日 上
资产
银行存款 2,673,258.63 - - - 2,673,258.63
结算备付金 14,911.48 - - - 14,911.48
存出保证金 4,974.86 - - - 4,974.86
交易性金融资产 - - - 224,582,755.96 224,582,755.96
应收利息 - - - 528.16 528.16
资产总计 2,693,144.97 - - 224,583,284.12 227,276,429.09
负债
应付管理人报酬 - - - 96,521.15 96,521.15
应付托管费 - - - 19,304.24 19,304.24
应付交易费用 - - - 63,730.56 63,730.56
其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计 - - - 329,555.95 329,555.95
利率敏感度缺口 2,693,144.97 - - 224,253,728.17 226,946,873.14
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2018 年6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率 以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 以复制、 跟踪 180 价值指数 的方法为
原则， 根据 标的指 数成 份股票 在指 数中的 权重 确定成 份股 票的买 卖数 量，并 根据 标的指 数 成 份 股
及其权 重的 变动进 行相 应调整 。在 因特殊 情况( 如成份 股 停 牌、流 动性 不足、 法规 法律限 制等) 导
致无法 获得 足够数 量的 股票时 ，本 基金可 以根 据市 场 情况 ，结合 经验 判断， 综合 考虑相 关 性 、 估
值、流 动性 等因素 挑选 标的指 数中 其他成 份股 或备选 成份 股进行 替代( 同行业 股票 优先考 虑) ，以上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为 180 价值指数， 通过指
数化分散投资降低其他价格风险。 本 基金投资于上证 180 价 值指数的成份股和备选成份股的资产
比例不 低于 该基金 资产 净值的 95%，同时 为更 好地实 现投 资目标 ，本 基金也 可少 量投资 于 新 股 、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金资产净 值的 5%。此
外，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方 法 对 基
金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 140,801,616.73 99.43 224,582,755.96 98.96%
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 140,801,616.73 99.43 - -
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金管理人运用系统风险系数 Beta 历史回归 的方法对本基金的市场价格价格
风险进行分析。该方法是假设本基金的净值变动程度与跟踪基准的收益率变动的
敏感性(beta)保持不变， 我们通过假设跟踪基准收益率( 市场 价格) 的变动 来测量
本基金净值的变动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
比较基准+5 6,985,215.72 10,542,750.11 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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比较基准-5 -6,985,215.72 -10,542,750.11
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 136,863,851.19 元， 属于第 二层次的余额为 3937765.54 元， 无属 于第三 层
次的余额(2017 年 12 月31 日： 第一层 次 224,545,859.51 元， 第 二层级 36,896.45 元， 无 第三 层
级的余额)。于 2018 年6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债均属于第一层次(2017 年 12 月 31 日：同) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(2) 除公允 价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 140,801,616.73 98.51
其中：股票 140,801,616.73 98.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,125,602.03 1.49
7 其他各项资产 1,344.30 0.00
8 合计 142,928,563.06 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,899,034.00 4.17
C 制造业 18,181,959.75 12.84
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
7,348,016.89 5.19
E 建筑业 11,351,517.04 8.02
F 批发和零售业 802,094.75 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 4,688,813.47 3.31
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 83,287,009.14 58.82
K 房地产业 6,943,584.87 4.90
L 租赁和商务服务业 - - 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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M 科学研究 和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 138,502,029.91 97.81
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 67,459.26 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
71,559.85 0.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,079,341.57 1.47
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.06
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,299,586.82 1.62
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 241,806 14,164,995.48 10.00
2 600036 招商银行 403,058 10,656,853.52 7.53
3 601166 兴业银行 495,552 7,135,948.80 5.04
4 600016 民生银行 940,543 6,583,801.00 4.65
5 601328 交通银行 1,076,300 6,177,962.00 4.36
6 601288 农业银行 1,497,824 5,152,514.56 3.64
7 600104 上汽集团 139,835 4,892,826.65 3.46
8 601398 工商银行 846,500 4,503,380.00 3.18
9 601668 中国建筑 824,278 4,500,557.88 3.18
10 600000 浦发银行 462,527 4,421,758.12 3.12
11 600900 长江电力 263,001 4,244,836.14 3.00
12 601601 中国太保 123,804 3,943,157.40 2.78
13 601169 北京银行 581,801 3,508,260.03 2.48
14 600048 保利地产 280,474 3,421,782.80 2.42
15 601988 中国银行 825,754 2,980,971.94 2.11
16 600019 宝钢股份 349,700 2,724,163.00 1.92
17 600690 青岛海尔 141,192 2,719,357.92 1.92
18 600028 中国石化 409,400 2,657,006.00 1.88
19 600585 海螺水泥 77,615 2,598,550.20 1.84
20 601818 光大银行 625,251 2,288,418.66 1.62
21 601229 上海银行 122,610 1,932,333.60 1.36
22 601939 建设银行 292,696 1,917,158.80 1.35
23 601006 大秦铁路 231,007 1,896,567.47 1.34
24 600015 华夏银行 251,868 1,876,416.60 1.33
25 601009 南京银行 235,880 1,823,352.40 1.29
26 600919 江苏银行 271,800 1,742,238.00 1.23
27 601390 中国中铁 222,900 1,665,063.00 1.18
28 601088 中国神华 77,500 1,545,350.00 1.09
29 601186 中国铁建 177,568 1,530,636.16 1.08 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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30 600741 华域汽车 61,438 1,457,309.36 1.03
31 601225 陕西煤业 153,800 1,264,236.00 0.89
32 600795 国电电力 460,177 1,205,663.74 0.85
33 600886 国投电力 158,573 1,152,825.71 0.81
34 600029 南方航空 135,100 1,141,595.00 0.81
35 600089 特变电工 145,634 1,009,243.62 0.71
36 600066 宇通客车 51,800 994,042.00 0.70
37 601669 中国电建 180,500 967,480.00 0.68
38 601111 中国国航 106,700 948,563.00 0.67
39 600606 绿地控股 142,400 931,296.00 0.66
40 600383 金地集团 88,463 901,437.97 0.64
41 600068 葛洲坝 107,900 777,959.00 0.55
42 600177 雅戈尔 97,793 753,006.10 0.53
43 600023 浙能电力 159,805 744,691.30 0.53
44 601998 中信银行 119,563 742,486.23 0.52
45 600018 上港集团 117,800 702,088.00 0.50
46 601618 中国中冶 209,800 698,634.00 0.49
47 601800 中国交建 59,600 678,844.00 0.48
48 601997 贵阳银行 54,000 667,440.00 0.47
49 600208 新湖中宝 168,500 643,670.00 0.45
50 600219 南山铝业 217,800 590,238.00 0.42
51 600705 中航资本 117,700 549,659.00 0.39
52 601117 中国化学 79,100 532,343.00 0.38
53 600926 杭州银行 46,700 517,903.00 0.37
54 601633 长城汽车 47,200 463,504.00 0.33
55 600297 广汇汽车 76,700 449,462.00 0.32
56 601699 潞安环能 46,700 432,442.00 0.31
57 600060 海信电器 30,500 408,395.00 0.29
58 600704 物产中大 67,425 352,632.75 0.25
59 600688 上海石化 57,000 324,330.00 0.23
60 600466 蓝光发展 47,160 292,392.00 0.21
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ） 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
1 600221 海航控股 643,759 2,079,341.57 1.47
2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04
4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
6 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601229 上海银行 1,442,862.80 0.64
2 601318 中国平安 935,199.00 0.41
3 601117 中国化学 576,211.00 0.25
4 600705 中航资本 574,061.00 0.25
5 600297 广汇汽车 471,821.00 0.21
6 600690 青岛海尔 408,461.00 0.18
7 600926 杭州银行 382,529.00 0.17
8 601111 中国国航 348,130.00 0.15
9 601009 南京银行 314,366.00 0.14
10 600466 蓝光发展 311,099.00 0.14
11 601939 建设银行 205,228.00 0.09
12 601166 兴业银行 113,232.00 0.05
13 600104 上汽集团 109,044.00 0.05
14 600016 民生银行 106,946.00 0.05
15 600900 长江电力 105,561.00 0.05
16 603259 药明康德 102,405.60 0.05
17 601066 中信建投 101,299.80 0.04
18 601169 北京银行 82,120.00 0.04
19 601828 美凯龙 71,384.94 0.03
20 600036 招商银行 57,863.00 0.03
注：买入金额不包括相关交易费用。
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600340 华夏幸福 1,348,024.00 0.59
2 603259 药明康德 614,006.91 0.27
3 600170 上海建工 583,914.00 0.26
4 601318 中国平安 526,700.00 0.23
5 600376 首开股份 420,589.00 0.19
6 601066 中信建投 212,692.20 0.09
7 603486 科沃斯 129,982.70 0.06
8 600036 招商银行 126,299.00 0.06
9 603013 亚普股份 112,851.78 0.05
10 601828 美凯龙 111,857.34 0.05
11 603876 鼎胜新材 104,745.98 0.05
12 601990 南京证券 98,924.10 0.04
13 603056 德邦股份 95,150.70 0.04
14 603348 文灿股份 92,506.00 0.04
15 600104 上汽集团 82,943.00 0.04
16 603733 仙鹤股份 74,435.76 0.03
17 603773 沃格光电 70,832.40 0.03
18 603587 地素时尚 61,569.74 0.03
19 600900 长江电力 59,801.99 0.03
20 601166 兴业银行 57,420.00 0.03
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,831,080.93
卖出股票收入（成交）总额 5,718,678.62
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券 。
7.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立 案 调查 ， 也没 有在 报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 995.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 349.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,344.30 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600221 海航控股 2,079,341.57 1.47 停牌
2 603693 江苏新能 48,456.00 0.03 新股锁定
3 603706 东方环宇 23,103.85 0.02 新股锁定
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
864 35,912.88 26,192,505.00 84.41% 4,836,221.00 15.59%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 聂秀梅 188,361.00 0.61%
2 钱中明 179,400.00 0.58%
3 白红霞 169,794.00 0.55%
4 岳韧锋 145,319.00 0.47%
5
云南国际信托有限公司－云霞 17 期
集合资金信托计划
98,100.00 0.32%
6 明廷江 83,800.00 0.27%
7 黄雅香 81,600.00 0.26%
8 方平 70,403.00 0.23%
9 史文仪 68,465.00 0.22%
10 朱燕 68,465.00 0.22%
11
中国工商银行－华宝兴业上证 180
价值交易型开放式指数证券投资
26,074,170.00 84.03%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 4 月23 日 ）基金份额总额 2,109,182,935.00
本报告期期初基金份额总额 44,528,726.00
本报告期基金总申购份额 2,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 15,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 31,028,726.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基 金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人的重大人事变动
2018 年 4 月 11 日, 经公司 董事会审议通过, 聘任李 慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券
投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为： 会计事务所
变更之日（2015 年12 月15 日）起至 本报告期末。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券 1 9,319,502.76 72.59% 8,679.31 72.59% -
申万宏源 1 3,518,675.66 27.41% 3,276.93 27.41% -
光大证券 1 - - - - -
注：1 、基金 管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1 ） 选择标准: 资力雄 厚， 信誉良好， 注册资本不少于 5 亿元人民币； 财务状况良好， 各项 财 务
指标显 示公 司经营 状况 稳定； 经营 行为规 范， 最近两 年未 因重大 违规 行为受 到中 国证监 会 和 中 国
人民银行处罚； 内部管理 规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基 金运 作所需 要的 高效、 安全 的通讯 条件 ，交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的 需 要 ，
并能为 本基 金提供 全面 的信息 服务 ；研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和专 门的 研究人 员 ， 能 及
时为本 基金 提供高 质量 的咨询 服务 ，并 能 根据 基金投 资的 特定要 求， 提供专 门研 究报告 ； 适 当 的
地域分散化。
（2 ）选择程 序： （a ）服 务评价； （b ）拟定备选交易单元； （c ）签约。
2 、本期交易 单元无变动。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单 元进行其它证券投资。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上证180 价值 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书 （更新） 摘
要
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 以及基金管理人
网站
2018 年 6 月5 日
2
上证180 价值 交易型开放式指数证
券投资基金 2018 年第1 季 度报告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 以及基金管理人
网站
2018 年 4 月21 日
3
华宝基金公司关于旗下部分公募
基金增加广发证券为代销机构的
公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 以及 基金管理人
网站
2018 年 3 月30 日
4
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加国盛证券有限责任
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
2018 年 3 月29 日 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
公司为一级交易商的公告 报》 以及基金管理人
网站
5
华宝基金管理有限公司关于旗下
基金修订基金合同有关条款的公
告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 以及基金管理人
网站
2018 年 3 月28 日
6
上证180 价值 交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年度报告 （摘要）
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 以及基金管理人
网站
2018 年 3 月27 日
7
上证180 价值 交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年第4 季 度报告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 以及基金管理人
网站
2018 年 1 月22 日
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
中
国
工
商
银
行
－
华
宝
兴
业
上
证
18
0
价
值
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
1
20180101~201806
30
39,628,986.
00
19,777,584.
00
33,332,400.
00
26,074,170.
00
84.03
%
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情况。 在单一投资者持有基金份额比例
较 高 的 情 况 下 ， 如 该 投 资 者 集 中 赎 回 ， 可 能 会 增 加 基 金 的 流 动 性 风 险 。 此 外 ， 由 于 基 金 在 遇 到 大 额
赎 回 的 时 候 可 能 需 要 变 现 部 分 资 产 ， 可 能 对 持 有 资 产 的 价 格 形 成 冲 击 ， 增 加 基 金 的 市 场 风 险 。 基 金
管理人将专业审慎、 勤勉尽责地运作基金资产， 加强防范流动性风险、 市场风险， 保护持有人利益 。 上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 53 页 共 54 页
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
基金管理人于 2018 年3 月 28 日发 布 《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同
有 关 条 款 的 公 告 》 ， 公 司 根 据 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ， 对 旗 下 部
分 基 金 基 金 合 同 有 关 条 款 进 行 修 订 并 相 应 修 订 了 托 管 协 议 ， 具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 公 告 ， 请 投
资者予以关注。
上证 180 价值 ETF2018 年半年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
中国证监会批准基金设立的文件；
上证 180 价 值交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
上证 180 价 值交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书；
上证 180 价 值交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投 资 者可 以通 过 基金 管理 人 网站 ，查 阅 或下 载基 金 合同 、招 募 说明 书、 托 管协 议及 基金的各
种定期和临时公告。
华 宝 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 8 月 24 日
