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华宝品质生活(000867)

华宝品质生活:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

华宝品质生活股票型证券投资基金
2018 年半年度报告(摘要)
2018年6月30日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年8月24日华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要)
第 2 页 共35 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要)
第 3 页 共35 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华宝品质生活股票 基金主代码 000867 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月21日 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 262,647,324.45份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控 制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。 投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑 宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等 方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产 配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过投资 于那些符合生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国 经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。本基金基于流动性管理 及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券, 投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资 产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、 货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久 期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投 资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上, 把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现 稳健的超额收益。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金 融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投 资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式 等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中 的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 4 页 共35 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 刘月华 王永民 联系电话 021-38505888 010-66594896 信息披露负责人 电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-5588、021- 38924558 95566 传真 021-38505777 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 5 页 共35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 5,659,527.29 本期利润 4,111,653.08 加权平均基金份额本期利润 0.0155 本期基金份额净值增长率 2.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0496 期末基金资产净值 275,680,688.64 期末基金份额净值 1.050 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.58% 2.04% -6.07% 1.03% 2.49% 1.01% 过去三个月 4.58% 1.66% -7.70% 0.91% 12.28% 0.75% 过去六个月 2.24% 1.59% -9.83% 0.92% 12.07% 0.67% 过去一年 15.01% 1.34% -2.64% 0.76% 17.65% 0.58% 过去三年 -8.30% 1.75% -14.81% 1.19% 6.51% 0.56% 自基金合同 生效日起至 今 8.78% 1.84% 7.07% 1.28% 1.71% 0.56% 注: 1、本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% 2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 6 页 共35 页 非交易日)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至2015年7月21日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 7 页 共35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018年 6月30 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市 场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝 海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180价 值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证180成长 ETF、华宝上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、 华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化 对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华 宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级 基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝 鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活 力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、 华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、 华宝新优享基金、华宝银行ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增 强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金,所管理的证券投资基金资产净值合计 153,280,039,194.92元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 胡 戈 游 助理投资总 监、本基金 基金经理、 华宝宝康消 费品混合、 2015 年 1月 21日 - 13年 硕士,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝基金管 理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、国内投 资部基金经理助理的职务,2009年5月至2010年 6月任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理, 2010年1月至2012年1月任华宝多策略增长开放 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 8 页 共35 页 华宝核心优 势混合基金 经理 式证券投资基金基金经理。2011年2月起任华宝宝 康消费品证券投资基金基金经理,2013年7月至 2015年12月任华宝宝康灵活配置证券投资基金基 金经理,2015年1月兼任华宝品质生活股票型证券 投资基金基金经理。2015年3月起任助理投资总监。 2016年1月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 光 磊 本基金基金 经理、华宝 医药生物混 合基金经理 2015 年 4月 9日 - 11年 硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任投资研究部 高级行业分析师。2012年10月加入华宝基金管理 有限公司,任华宝宝康消费品证券投资基金基金经 理助理。2014年6月兼任华宝行业精选混合型证券 投资基金基金经理助理。2015年4月起任华宝品质 生活股票型证券投资基金基金经理。2016年9月起 兼任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经 理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《华宝品质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投 资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,品质生活股票型证券投资 基金短期内出现过投资于同一证券证券发行人发行的证券超过基金资产净值10%的情况。发生此 类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 9 页 共35 页 结果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场轮动明显,在1月时以银行、地产为代表的蓝筹板块和周期股表现抢眼,2月电 子、计算机带动创业板反弹,3月、4月医药行业表现强势,5月消费类行业普涨,6月全市场普 遍下跌。从完整的半年看,餐饮旅游、医药、食品饮料是为数不多的正收益行业,分别上涨 10.15%、4.46%和1.82%。上半年各主要指数均有较大幅度下跌,创业板下跌8.33%,上证指数下 跌13.90%,中小板指数下跌14.26%,深圳成指下跌15.04%。 本基金在上半年的投资中,主要围绕消费领域布局,重点配置了食品饮料、电子、医药、传 媒等行业。此外,在蓝筹板块和周期性行业中有阶段性参与,也取得了一定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为2.24%,同期业绩比较基准收益率为- 9.83%,基金表现领先比较基准12.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计未来中国宏观经济将整体平稳,通胀处于可控水平,但是对经济和证券市场最大的 不确定性来自于外界环境的变化。无论是汇率波动,还是可能的出口数据变化,都可能对经济数 据带来影响。此外在去杠杆的指引下,尽管这是去芜存菁的过程,长期看有着化解系统性风险的 必要性,但在这个过程里证券市场也不可避免遇到波动。因此,在今年整体环境不确定性加剧的 情况下,唯有优质的公司可以穿越周期。我们前期的投资思路总体是在寻找业绩增长较好,估值 合理,风险相对可控的行业或公司做配置,后面会在坚持这个思路的基础上,积极做好研究,寻 找可能被市场错杀的标的,下半年继续力争为投资者创造较好收益。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 10 页 共35 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合 同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程 序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有 估值政策和程序的适用性。 (1)日常估值流程 本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公 司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与 托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。 (2)特殊业务估值流程 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的 估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估 值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并 兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会 就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不 存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期末未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 11 页 共35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华宝品质生活股票型证券 投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 12 页 共35 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝品质生活股票型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 17,941,130.36 16,682,240.67 结算备付金 439,200.24 1,996,097.57 存出保证金 77,772.32 171,808.51 交易性金融资产 257,428,980.79 235,451,167.46 其中:股票投资 257,428,980.79 235,451,167.46 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,755,859.40 - 应收利息 3,762.67 4,607.73 应收股利 - - 应收申购款 494,393.46 92,345.71 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 279,141,099.24 254,398,267.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 472,540.03 726,908.01 应付管理人报酬 344,065.77 329,085.80 应付托管费 57,344.30 54,847.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,384,872.29 3,018,911.78 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 13 页 共35 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 201,588.21 401,041.59 负债合计 3,460,410.60 4,530,794.80 所有者权益: 实收基金 262,647,324.45 243,277,062.47 未分配利润 13,033,364.19 6,590,410.38 所有者权益合计 275,680,688.64 249,867,472.85 负债和所有者权益总计 279,141,099.24 254,398,267.65 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.050元,基金份额总额262,647,324.45份。


6.2 利润表 会计主体:华宝品质生活股票型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 8,368,043.24 38,493,310.05 1.利息收入 79,309.49 137,359.65 其中:存款利息收入 79,309.49 137,246.03 债券利息收入 - 113.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 9,711,213.99 15,113,621.19 其中:股票投资收益 8,282,516.83 12,947,810.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 26,053.28 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,428,697.16 2,139,757.53 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) -1,547,874.21 23,027,441.16 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 14 页 共35 页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 125,393.97 214,888.05 减:二、费用 4,256,390.16 6,996,470.40 1.管理人报酬 2,066,110.59 1,832,223.45 2.托管费 344,351.77 305,370.61 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,751,441.66 4,722,564.81 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 94,486.14 136,311.53 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 4,111,653.08 31,496,839.65 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 4,111,653.08 31,496,839.65 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝品质生活股票型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 243,277,062.47 6,590,410.38 249,867,472.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,111,653.08 4,111,653.08 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 19,370,261.98 2,331,300.73 21,701,562.71 其中:1.基金申购款 93,598,688.62 7,034,520.38 100,633,209.00 2.基金赎回款 -74,228,426.64 -4,703,219.65 -78,931,646.29 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - - - 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 15 页 共35 页 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 262,647,324.45 13,033,364.19 275,680,688.64 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 289,210,534.49 -60,511,620.22 228,698,914.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 31,496,839.65 31,496,839.65 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 18,983,616.50 2,136,658.18 21,120,274.68 其中:1.基金申购款 115,347,264.48 -15,017,880.83 100,329,383.65 2.基金赎回款 -96,363,647.98 17,154,539.01 -79,209,108.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 308,194,150.99 -26,878,122.39 281,316,028.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














______向辉______














____张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝品质生活股票型证券投资基金(原名为华宝兴业品质生活股票型证券投资基金,以下简 称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1117号 《关于准予华宝兴业品质生活股票型证券投资基金注册的批复》核准,由华宝基金管理有限公司 (原华宝兴业基金管理有限公司,已于 2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 16 页 共35 页 集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 币1,769,911,314.36元,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第 60737318_B01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业品质生活股票型证券投 资基金基金合同》于2015年1月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,770,403,712.60份基金份额,其中认购资金利息折合492,398.24份基金份额。本基金的基金 管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业品质生活股票型证 券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝品质生活股票型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝品质生活股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证 券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。本基金的股票投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于品质生活主题类上市公司股票 的比例不低于非现金基金资产的80%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率 ×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝品质生活股票型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 17 页 共35 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定 收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 18 页 共35 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入 亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利 息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的 基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应 纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 19 页 共35 页 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management,L.P.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团” ) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务” ) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 20 页 共35 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,066,110.59 1,832,223.45 其中:支付销售机构的 客户维护费 836,055.67 695,862.88 注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 344,351.77 305,370.61 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1 日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6月 30日 期初持有的基金份额 373,231.35 373,231.35 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 373,231.35 373,231.35 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 21 页 共35 页 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.1400% 0.1200% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 17,941,130.36 69,363.13 23,912,283.07 112,538.91 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018年 6月 25日 2018 年 7月 3日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年 6月 29日 2018 年 7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 603105 芯能 科技 2018年 6月 2018 年 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 - 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 22 页 共35 页 29日 7月 9日 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末不存在流通受限情况。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为257,340,950.64 元,属于第二层次的余额为88,030.15元,无属于第三层次的 余额(2017年12月31日:第一层次235,302,659.26元,第二层次148,508.20元,无属于第三 层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 23 页 共35 页 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值 相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 24 页 共35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 257,428,980.79 92.22 其中:股票 257,428,980.79 92.22 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,380,330.60 6.58 7 其他各项资产 3,331,787.85 1.19 8 合计 279,141,099.24 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,373,996.00 0.50 B 采矿业 - - C 制造业 220,743,130.14 80.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 71,559.85 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 962,212.00 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,377,715.74 2.68 J 金融业 201,104.40 0.07 K 房地产业 - - 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 25 页 共35 页 L 租赁和商务服务业 11,969,496.00 4.34 M 科学研究和技术服务业 2,132,771.00 0.77 N 水利、环境和公共设施管理业 89,031.66 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,323,114.00 2.29 R 文化、体育和娱乐业 6,184,850.00 2.24 S 综合 - - 合计 257,428,980.79 93.38 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600779 水井坊 479,544 26,485,215.12 9.61 2 000858 五粮液 314,989 23,939,164.00 8.68 3 000568 泸州老窖 388,900 23,668,454.00 8.59 4 600519 贵州茅台 31,538 23,068,785.48 8.37 5 002236 大华股份 983,800 22,184,690.00 8.05 6 000596 古井贡酒 184,300 16,362,154.00 5.94 7 603589 口子窖 253,400 15,571,430.00 5.65 8 600056 中国医药 713,906 13,043,062.62 4.73 9 600809 山西汾酒 163,522 10,283,898.58 3.73 10 300577 开润股份 210,252 8,666,587.44 3.14 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告 正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 26 页 共35 页 比例(%) 1 600029 南方航空 19,760,386.23 7.91 2 601398 工商银行 12,879,629.00 5.15 3 000596 古井贡酒 11,772,879.67 4.71 4 600048 保利地产 11,768,713.38 4.71 5 600809 山西汾酒 11,491,115.30 4.60 6 000786 北新建材 11,278,355.67 4.51 7 603589 口子窖 11,259,210.52 4.51 8 601668 中国建筑 10,868,785.00 4.35 9 000858 五粮液 10,816,389.99 4.33 10 002737 葵花药业 10,629,370.65 4.25 11 600779 水井坊 10,560,314.00 4.23 12 002027 分众传媒 10,464,839.00 4.19 13 600377 宁沪高速 9,865,779.28 3.95 14 600068 葛洲坝 9,419,912.00 3.77 15 002304 洋河股份 8,704,545.60 3.48 16 600782 新钢股份 8,568,442.32 3.43 17 600566 济川药业 8,434,291.12 3.38 18 300577 开润股份 8,203,325.40 3.28 19 300113 顺网科技 7,752,906.96 3.10 20 600563 法拉电子 7,742,587.69 3.10 21 300347 泰格医药 7,739,649.00 3.10 22 601636 旗滨集团 7,565,743.99 3.03 23 002139 拓邦股份 7,399,443.86 2.96 24 600337 美克家居 7,363,178.70 2.95 25 600519 贵州茅台 7,351,829.00 2.94 26 601318 中国平安 7,007,936.00 2.80 27 600028 中国石化 6,343,477.00 2.54 28 300271 华宇软件 6,148,620.50 2.46 29 300476 胜宏科技 6,113,528.80 2.45 30 002271 东方雨虹 6,104,891.00 2.44 31 600153 建发股份 6,009,136.00 2.40 32 002396 星网锐捷 5,809,856.00 2.33 33 000568 泸州老窖 5,790,928.75 2.32 34 000681 视觉中国 5,745,398.00 2.30 35 600702 舍得酒业 5,712,251.80 2.29 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 27 页 共35 页 36 601229 上海银行 5,678,232.86 2.27 37 601998 中信银行 5,514,800.00 2.21 38 002458 益生股份 5,454,465.40 2.18 39 300047 天源迪科 5,360,886.82 2.15 40 002677 浙江美大 5,299,076.96 2.12 41 002769 普路通 5,186,710.00 2.08 42 601818 光大银行 5,133,078.00 2.05 43 600038 中直股份 5,124,794.00 2.05 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002271 东方雨虹 29,032,118.07 11.62 2 600048 保利地产 26,202,806.04 10.49 3 600887 伊利股份 23,078,532.20 9.24 4 000786 北新建材 21,883,463.56 8.76 5 600029 南方航空 17,355,992.97 6.95 6 002737 葵花药业 14,769,806.75 5.91 7 601398 工商银行 11,906,636.00 4.77 8 000596 古井贡酒 11,876,219.46 4.75 9 601318 中国平安 11,399,061.86 4.56 10 601668 中国建筑 11,035,312.00 4.42 11 600702 舍得酒业 10,470,398.34 4.19 12 600068 葛洲坝 9,757,652.00 3.91 13 600377 宁沪高速 9,676,425.80 3.87 14 000858 五粮液 8,992,395.32 3.60 15 600566 济川药业 8,752,854.55 3.50 16 000661 长春高新 8,428,261.30 3.37 17 002019 亿帆医药 8,171,083.00 3.27 18 600782 新钢股份 7,958,500.78 3.19 19 002304 洋河股份 7,782,514.10 3.11 20 300113 顺网科技 7,731,487.08 3.09 21 601636 旗滨集团 6,678,006.00 2.67 22 300476 胜宏科技 6,288,909.10 2.52 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 28 页 共35 页 23 300271 华宇软件 6,027,395.89 2.41 24 300047 天源迪科 5,949,102.37 2.38 25 600337 美克家居 5,924,940.11 2.37 26 601998 中信银行 5,721,438.00 2.29 27 600809 山西汾酒 5,702,500.76 2.28 28 600028 中国石化 5,545,610.00 2.22 29 600563 法拉电子 5,522,996.60 2.21 30 601229 上海银行 5,473,303.00 2.19 31 600760 中航沈飞 5,468,575.70 2.19 32 600153 建发股份 5,460,626.28 2.19 33 600038 中直股份 5,366,751.62 2.15 34 000333 美的集团 5,252,151.96 2.10 35 600340 华夏幸福 5,019,052.00 2.01 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 590,408,882.73 卖出股票收入(成交)总额 575,165,712.02 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 29 页 共35 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 30 页 共35 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,772.32 2 应收证券清算款 2,755,859.40 3 应收股利 - 4 应收利息 3,762.67 5 应收申购款 494,393.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,331,787.85 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 31 页 共35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,873 44,721.15 27,245,454.58 10.37% 235,401,869.87 89.63% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 5,213.96 0.0020% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 32 页 共35 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年1 月21 日 )基金份额总额 1,770,403,712.60 本报告期期初基金份额总额 243,277,062.47 本报告期基金总申购份额 93,598,688.62 减:本报告期基金总赎回份额 74,228,426.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 262,647,324.45 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 33 页 共35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 2018年4月11日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券 投资基金业协会备案,并在指定媒体上披露。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合 同生效之日(2015年1月21日)起至本报告期末。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 34 页 共35 页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 安信证券 2 195,801,730.30 16.81% 178,853.10 16.67% - 海通证券 2 126,830,138.32 10.89% 118,116.70 11.01% - 华创证券 2 115,968,734.36 9.96% 105,716.06 9.85% - 中泰证券 1 101,261,066.26 8.70% 94,303.55 8.79% - 申万宏源 2 85,085,253.76 7.31% 79,240.86 7.39% - 兴业证券 2 58,122,440.35 4.99% 53,948.28 5.03% - 长江证券 1 53,473,715.71 4.59% 49,800.06 4.64% - 光大证券 1 52,471,053.04 4.51% 47,816.96 4.46% - 天风证券 2 51,772,240.55 4.45% 47,179.83 4.40% - 国海证券 2 49,679,772.80 4.27% 45,506.06 4.24% - 国信证券 1 40,281,310.16 3.46% 37,514.39 3.50% - 西藏东方财 富 2 35,892,252.82 3.08% 33,013.58 3.08% - 中银国际 2 34,170,975.45 2.93% 31,139.99 2.90% - 广发证券 2 33,496,249.91 2.88% 31,195.97 2.91% - 中金国际 2 31,228,995.69 2.68% 28,459.27 2.65% - 国金证券 2 28,921,811.31 2.48% 26,356.54 2.46% - 宏信证券 2 27,818,869.54 2.39% 25,906.93 2.41% - 新时代证券 2 19,367,374.07 1.66% 17,649.42 1.64% - 中信建投 1 16,851,488.82 1.45% 15,693.83 1.46% - 国泰君安 1 5,974,788.35 0.51% 5,564.33 0.52% - 中信证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财 务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中 国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要 求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 华宝品质生活股票 2018年半年度报告(摘要) 第 35 页 共35 页 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适 当的地域分散化。 (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。 2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2018 年3 月28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同 有关条款的公告》,公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对旗下 部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议,具体修订内容详见公司公告,请 投资者予以关注。





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